2013年5月19日 (日)

久々にエクセルをいじった

 これほど騰がるとこれまでの下で拾う戦略は利益確定で終了、新たに売った銘柄が全滅でこのところ周りは浮かれているのに自分はさっぱりダメ

 おまけにテレビが壊れて、修理に来てもらうと『ご主人、残念ながら直りません新しいのに買い換えたほうが良いですよ!!!』

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 そんなこんなで、この半年の相場なら安いところで仕込んだ銘柄は放置のままでよかったけど、今からはそういう訳にもいかず、新しい戦略を考えなければならない

 しかし、久しぶりにVBAをいじろうとすれば使い方が思い出せない

 まぁ、今回は二銘柄に絞った固い戦略にする予定なのでVBAを使う必要もないか・・・・

 手動でデータを取る

 先ずは月足20年分 240データ

 内容は

 京三製作所、日本信号、(動きの目安として日経平均を使う

 敢えて、地味な銘柄を選んだ決まった動きが有り読みやすそうである・・・・ 

 動きの無いときは片方を売り、片方を買い

 一方的な動きのときは両方を買い、または両方を売り

 動きのあるとき両銘柄に開きが出るのでそれを利用する、開きが出るとき買いの方が有利であれば両方とも買いにする。

 損切りは設定しない

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 何気によさそうなので、改良しながら週足10年分 550データ

 更に日足用に改良して・・・・・・

 目標は4年で3倍 ドローダウン率10% 勝率は基本ペアーなので50%以上

 パラメータは1個でも良いが目標に近づけるため3個用いた

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 成績

 

成績

運用日数 1000日
初期資産 1000 円
最終資産 2885 円
取引回数 129回
勝率 52.71%
純損益率 188.5%
日率換算利回り 0.11%
月率換算利回り 2.19%
年率換算利回り 29.64%
シグナル発生頻度 12.91%
最大ドローダウン 9.09%
年率ボラティリティ 18.14%
年率シャープレシオ 1.63
プロフィットファクター 2.77
ペイオフレシオ 2.49
年間営業日数 245

 年率30% 年30回の取引

 問題は7連敗

 それと、実戦ではこればかりに100%資金を投入するわけにもいかず実際の戦績は半分ぐらいになるだろう

 つづく

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2013年3月18日 (月)

トレンドフォロー

 本日は日経が大きく下げたけど、僕の持ち株の石炭が大きく騰がってくれた

 それで、今年の目標としていた800万に乗せる事が出来た

 2008年からの通算成績は236勝150敗 勝率61.14% PF1.92 損益レシオ1.22

 半年前は500万 損益レシオ0.90 と パッとしなかったのだ。

 それはトレンド自体が無かったからであろう

 この半年相、場状況が大きく変わった

 青本のトレンドフォロー派としてはこの様な時こそトレンドに乗って利益を伸ばさねばならない(過去の結果、先は判らない)のだ

 

 

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2013年1月 1日 (火)

あけましておめでとう

 昨年は9月まで-50凹んでいましたが、ラスト3ヶ月で150ほど増え終わってみれば資金が660となりました。

 通算の成績は229勝154敗 勝率59.75% (400戦もすれば勝率はそれほど変わらない)

 損益レシオ 1.06  (0.85から増えた。NKが騰がり、また自分の1銘柄あたりの投資額が増えて平均利益が21000から29000となったからであろう)

 PF      1.57  (勝率を60%に保ち損益レシオを上げれば自ずと上がる)

2012

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 2012年の感想

  2月からの上昇場面では安値覚えの状態で売り持ちも有ったので上手く儲ける事が出来なかった

 しかし、その後の下げで売り持ちがリカクでき、買い持ちは下の方で買い増しする事が出来た。(買い持ち5銘柄、売り持ちグリー1銘柄)

 9月の中国反日デモの辺りは凹みも最大となったが、これ以上は下がっても知れてると我慢した(-50の凹み、ただしこれは許容範囲内である)・・・・・・・・

 その後、持ち株の日成ビルド、アツギが急騰した

 11月の解散後はサルでも儲かるような上昇相場で 投資資金の多い人ほど勝てる相場であったといえる。

 上昇相場では資金力の多い人には敵わないが、問題は下降相場、底での横ばい相場、天井でどれほど上手く自分自身をコントロール出来たかで、その上手さによって通算の成績が変わる。

 結果論だけど、売り持ちのリカクと買い増しが後々利益に繋がった

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 一応、今年の目標

 600万を800万にする

 動きに合わせて戦略を変える(買い持ち、売り持ち、現金の割合を状況に応じて変る)

 

 

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2012年8月24日 (金)

5日目 (窓と傾きについての考察)

 移動平均(n)の傾きは

 = n個前との差 ÷ n

 だから、今朝の寄り付きのように22円ものギャップがあれば(n)を仮に50とすれば

 22÷50 = 0.44

 となる。 傾きが0.20以上で参入と決めていたなら、寄り付き後、即参入だ

 それで、株価が動かずにそこで停滞していたなら(n)50分の間は傾きは変わらないので買戻しのラインは30円の幅が50分後には6円に縮まる。そこからラインも横ばいになる。

 Me1

 そんなこんなで、10:40ごろに手仕舞いとなる

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 それで、サイン通りに動けばほぼプラスマイナス0で手数料負けが考えられるので最初の参入は見送った。

 そのあとのサインで参入するように決めたのだが・・・・・

 これは手違いで10:51から10:54の間、データの転記がされておらず、@1529が4個つづき買いサインが出てしまった

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2012年8月23日 (木)

4日目

 今日は10円のGDで始まった

 それで、システムは立ち上がると同時にと-17500円の損切り

 昨日、見送って参入しなくて良かった 

 

Me1

 一旦システムの方も”ストップ”とNOポジ状態になったのでUWSCを立ち上げて自動の状態にした

 その2分後、発注を始めた@1555うり

 この注文作業は自動で最後まで出来た・・・・・

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  その後、しばらくナイアガラ状態が続く

 このまま行けば11:00頃にはリカクできるだろうと予測が付く

 10:40 エクセルのメッセージBOXが出る

 しかし、発注作業が途中で上手く行かなかった

 1回目は上手く出来ていたのに、原因がわからない????

 手動で手仕舞い@1545 +8500円 (実際にはもっとコストがかかる、システムは+10500円) 

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2012年8月22日 (水)

3日目

Me1

  17円のGUで始まった

 より前の気配で、ヤバイと感じて、自動をやめ(UWSCを起動しなかった)下がってくるのを待った

 システムは9:01に買い戻し -9500円

 実際の取引は@1569で +7000円

 次に9:18に買いサイン@1576

 システムの通りにしていれば往復ビンタ

 それで、実際は様子見

 

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2012年8月21日 (火)

2日目

 Me1                                 

 順調に下がり買戻しライン(ピンク)も1573と下がり、昨日の売り建値@1577を下回った

 後場、どこかで買い戻されるだろうが

 昨日のように、ぐっともう一段下がった所で手仕舞いと成って欲しい

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 感じたこと、

 今まで強引にシステムを作ってきたが、それは強引な最適化であった

 上手く行くわけがない

 今回は一応、最適化はしているが少し違う

 あまり、いじらない様にしよう

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2012年8月20日 (月)

2012/8/20 初日

 システム名 : ”yahooリアル-みつびし”

 対象銘柄 : 三菱商事 (8058)

 数量 : 1000株 

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  昨日、ひょんなことから出来上がった物で、システムは@1587の売りの状態で寄付きを迎えた。

 寄り付きは1581とGDではじまった。

 一旦、1595まで戻した

 そこで、参入すればよかったんだが、そこからの下げを指をくわえて見てしまった

 UWSC を閉じてメッセージBOXの現れるのを待った

Me1

 売っていたなら12500円の儲けだったのに・・・・・

Me2

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これよりUWSCを起動して自動売買開始

 6分後にまた売りのメセージBOXが出る

 しかし、今回も、うまく自動発注できなかった????

 仕方なく手動で発注 @1577うり 1000株       

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2012年8月19日 (日)

よいのができた????

 8月1日からヤフーリアルで5銘柄、エクセルでトレンド線を引いて取引をしていた

 しかし、トレンド線は主観的な要素が強い

 自動取引としてはルールが曖昧だ

 また、良い銘柄、良いロジックがあればなにも5銘柄監視する必要もない複数銘柄扱えば発注作業がそれだけ遅れるだけだ

 

 金曜日にヒラメキ があって早速、作ってみた

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 三菱商事

Rim1_2

 移動平均の傾きにLC線(最初30円くらいの幅)をのせる、トレーリングストップの要領で次第に建値を超えていく

 パラメータは

  1. 移動平均の期間

  2. 最初のLC幅

  3. 参入時の移動平均の傾き

 の3個

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 三菱商事の場合、ボラが小さいので20円とれたら良いだろう

 だから、100株とポジションサイズが小さすぎると絶対に負ける

 最低400株は必要だ

 今週から1000株で取引をすればどうなるかやって見よう

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2012年8月 3日 (金)

まだまだ完璧ではない

 幸運にも、全体が下がる中、昨日買ったJ-パワーが騰がってくれた

 そこで、後場から時間的ストップ(2:45PM)と、抵抗線を(1860)のところに置いたらどうなるかテストしました

 ところが、時間的ストップの開始セルを昨日に跨って設定してしまい、思わないところで注文を開始しだし、慌ててUWSCをストップしました。

 そして、2:45PMを過ぎ、順番が来て売り落ち注文を始めたのですが

 そこはUWSCのこと、途中で発注画面が出ませんでした

 仕方なく、手動で@1853の成り行き +15000 嬉しいです

 その後@1860がありましたが それで、充分です

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 このあと、出来るだけ誤発注しないような作りにしていきます。

 

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