・・・・・・

　今週も、株もドルも大きく下がった。

　素直にトレンドに付いて行ける者にとってはどちらも非常に楽な展開だったと思う。

　しかし僕の場合、FXの方はシステムのテスト運用と検証の途中であり、問題点が色々と出てきます。

　自分の投資スタイルにもそれは在るのですが、青本の影響が強く利益目標を殆ど持たなくて、トレーリングストップで全ての手仕舞いをしていると言う現状があり、リカクを逃して損切りになってしまうケースが多く在ります。

　そこで考えついたのが、ATRを利益目標に使えないか・・・・・・

　例えば

　システムは１０銭動けば反応するとします。ATRが０．０３であったのが動き出して０．１０になったとします。問題はそこからどれだけ動くかです。６０銭動けば６倍ATRです。

　最初の１ATRはまだ参入していませんから取れるのは残り５ATRになります。

　その過程でATRは大きくなったり小さくなったりします。上手くすれば動きがなくなったときにその利益目標も小さくなりよい塩梅で手仕舞い出来るかもしれません。

　簡単に検証すると

　３ATRから５ATRぐらいが良いようで、さっそく実運用で試してみたら。９２．８５売りの９２．６５リカクとなりました。

　これは、今までの僕のシステムにはなかったことです。

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　まだまだテスト段階なのと、１万ドルのゆるい投資なんで、すごく甘い点もありますが、どうかその点は大目に見てやってください。

　ブログにはカリスマみたいな人もいますが、皆が皆それを目指しているのではないのだから、『FXでこづかい』みたいな、そんな感じのブログにして、初心者の人にも簡単に安全に使えるようなシステムを作っていきます。

改良中

　FX1万ドルはシステムの実運用のテストにとってサイズ的に良さそうだ。

　そして、問題個所が出てくる。

　その一つはもしも売り持ちしていて急に上がりだしたら、今の僕のシステムでは最大0.40に離しているLCに掛かるまでどうすることも出来なかった。これは明らかに買いで今ドッテンすれば良いのに、と思うのだけど、どうしょうもない。

　　　　　　　　　

　そこで、長期移動平均（9）の傾きが反対に±0.016を超えた時にはストップを掛けてドッテンさせるように新たにしてみました。

　下手に、裁量をはさみ動くとFXの場合振り回されて裏目裏目に行く事があります。

　だから、できる限りシステムに任せるようにしたいし、任せられるシステムを作りたいです。

　実際に動かしている時は検証も出来ないのではっきりした事はまだ言えませんが、少し良くなったみたいです。

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　半年を振り返って　

2009 年 ネン	302.8
1 月 ガツ	302.8	0.0	0.00%
2 月 ガツ	332.1	29.3	9.68%
3 月 ガツ	354.8	22.7	6.84%
4 月 ガツ	359.8	5.0	1.41%
5 月 ガツ	368.1	8.3	2.31%
6 月 ガツ	381.7	13.6	3.69%
		78.9	26.06%

　プラス78.9万　で金額的にはショボイですが予定通りに進んでいます。

　３月までは売りオンリーで良く比較的簡単だった４月５月は売りから買いに変る時で両方していた。両方のポジションを持っていると安全だがお互いが殺しあってそれ程儲からない事が判る。

　後半もこのペースで少しハードルを上げて頑張ろう

　あれから、FXを2008/1/2から一日毎３ヶ月ほど検証したけど、勝つ量も負ける量も同じような状態でガッカリさせられた。

　ある程度勝ったらそれだけまた負けるのだから上手く勝ち逃げをして休むとかすべきかなぁ～　なんて漠然と考えている・・・・・

　株の方も同じで、勝った後は休んだ方が賢い。GSユアサなんかも１日勝負で売りで入れば軽く取れたのに・・・・・判っていても出来ない。

　今はCPを多めにしておきたいので、午前中は参加する気も無く見ていた。

　後場から日経平均がマイナスに変ったのでみずほ証券を5000株売って引け成りで手仕舞いをしました

　その結果、太平工業のマイナス分だけは埋める事が出来　今日は±0

　FXの方はショートを手仕舞いその後ロング　しかし、この後、４０銭の幅で持ち合ったら最悪・・・・・

つづき

　課題は全てクリアー出来た。

それで、先ずコントロール部分を触ることなく初期設定のままで過去検証（２０００データ）を軽くやってみた。

　なかなか良い感じ。　ワクワクする　

　多分、事故(システム障害や急激なスリッページなど）さえなければ本来の１回あたりの損失は６０P以内だから、大丈夫と思う

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　しかし、5分足の過去の時系列データが無料で取得できないものか・・・・

検索して方法を見つけようとしたが、ない

　　２００１年から現在までの1分足の取得ソフトがあるようだがそんな膨大なデータも要らないし・・・・・

　　　　　　　　　　*

　仕方ないので２００８年のドル円1分足のデータを取って、そこに5分足にする方法が書いてあったので5分足に直し

　それを、テキストファイルからエクセル形式に変えることがやっと出来た（昔、買った本に変換の仕方とそのファイルがあったのを思い出した）

　　　　　　　　　　*

　どのように検証していこうか

　２００８/1/2 から　1日毎に区切って検証してみよう。朝9時から翌日の朝9時まで

　実際にもスキャルの取引は連続ではない、だから何も連続して検証することもない。本当は飛び飛びでも構わない・・・・

　ただ今まではあまりにもデータが少なかっただけで、これでその悩みも解消されて

　今度はあまりにもデータが大きすぎて1年分は1シートのエクセルに入りきらない

　　　　　　　　　*

　おっちら・おっちら　検証に励みます。

コントロール部分の説明

　 セルQ5のデータ数以降にセルO8の利益目標値が有効になります。

データ番号を３００にしとけば利益目標は無効となり通常の状態になります。

　この部分が余計ではないかと思ったんですがよくよく考えると、今現在データ数が１００として、利益目標が必要なのはそれ以降です。利益目標を置くことによってもしも、データ０から有効にしてしまったらもう既に終わってしまった部分まで影響を及ぼしてしまいポジションを持っている状態なのにノーポジに変わってしまったりします。

　そして、９５．２０と入れれば下回ったところで利益確定となります。

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　ここまではこれで良いのですが、逆指値売りのセルQ8にデータ１００以降９５．８０を下回れば売りとした場合（抵抗線がその近辺にあるのでここでの逆指値は有りだと僕は思う）セルO8に利益目標を入れておかないと、またいつまでもリカクされません。

　ここは、修正しなければなりません。

　その方法はセルN5,O5にもデータ番号を入れて各項目ごとに、どこから有効になるのかを決めるようにしないと・・・・・

　しかし、ここまですると証券会社の発注機能となんら変わらなくなりコントロールのし過ぎで裁量に限りなく近づいてしまう。

　まぁ、いまでも半分は証券会社の発注機能を使っているんだけど、このシステムで全てがカバーできたならそれはそれで便利だろう・・・

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　あの機能もほしいこの機能もほしいとなるけど、それを作ったとしても先ずそれに慣れないといけない。

　昨日は売りの局面ばかりだったので、買いの方は少し違ってくると思う。実際にその状態にならないと解らないこともある。

　だから、慣れるまでは時間が掛かるし、失敗もしたり、なぜサインが出ないのか判らなかったりするのです。

　他の投資も、なんにしても先ず回数を増やして慣れることが必要だと何かの本に書いてあったような・・・・・

　ある程度の失敗も必要だろうし、そこから何かを学び取って改良して成功を積み上げて徐々に自信を深めていけばよいと思う。

　そんなこんなで、まだまだこのシステムが完成したとは言えない。

　まぁ、僕にとってはこんな状態が一番楽しい

　つづく

初期化と不連続性の解決

　良し・・・・・・・

・　初期化（実行ボタンを押した段階で設定値を初期化、ただし、その値はVBAに直接書き込んでいます。）

・　行番号を入れて手仕舞いの時間を決める。

・　初期化に伴い今のポジションとその建値を入れるようにしました。

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　どの時点で入るのか、その建値によってストップ値が変わり、今後の結果も大きく変わっていきます。

　まぁ、個別株にしても検証通り、サイン通りに全てを合わせるのは難しいところで、サインを信用できるかどうかに掛かっていると思う。

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　　それで、セルM６からR8をコントロール部分としよう

　この部分はページを変えて説明します。

　つづく

　また、この記事を書いていて修正部分が見つかった。直してからこの続きは書きます。土曜なのでバンバン書いていきます・・・・

時間を間違えた

　なんとかして、上手くコントロールしたい。

　検証が出来ると言うのはシステムトレードの強みだが、しかし、それはシステムトレーダにとって最低限のことで、実運用に入ればもっと他にすべき事が在るように僕は思う。

　・　裁量（全て自分でコントロール）・・・・・　

　・　半自動（システムを半分コントロールしてシステムの弱点を補う）・・・・

　・　完全自動（システムが間違っていようがいまいが全てシステム任せ）・・・・

　　　　　　　　********

　ある時間がきたら、自動的に手仕舞いするようにする。昨日は金曜だったから、市場が終わる少し手前で手仕舞いするように設定して寝ることにしました。（原始的な方法）

　　　　　　　　　　*

　寝る前に考えたことは、更に下がって売りをリカク、その後買いサインが出てロング、市場が終わるころに少し上がり、終わる１５分前に手仕舞い　と言うシナリオを勝手に描いていました。

　　　　　　　　　　*

　ところが、朝起きてみてみると、発注エラー　だった

　アホだった１時間間違っていました。

　まぁ、発注は成り行きで時間通りにしていたのは確かです。あれから殆ど動きはなかったので、今のところ問題はないのだけど・・・・（こんなミスばかり、結果オーライばっかりでごめん

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　裁量は自分の判断でコントロールするということである。

　車に例えればハンドルを握っている、ただ道は平坦ではない途中で道がなくなりその先は崖だったりする。

　運転が未熟だったらハンドルを切りすぎて崖にぶつかったりもする。

　F1　みたいな高速の車があれば目的地に早くたどり着けそうだけど、僕たち一般人にしたらそれは無謀だ・・・・レバを大きくかけたりすれば高速になる

　それで、僕の車は軽自動車　でもアクセルはいっぱい踏み込まない。ぶつかるのは判っているから、軽い怪我程度で済むぐらいの安全走行

　しかし、ナビが付いている方がよいなぁ～

　でも、全ての車にはハンドル、アクセル、ブレーキが付いていて、まだ自動走行する車はない。

　自動走行しようと思えばありとあらゆる情報をキャッチできて、それを判断できるシステムでなければ出来ない。

　　　　　　　　　　*

　同じように、僕たちのシステムの情報量は上がるか下がるかの２個からせいぜい８個程度・・・

　勝率も６０％から４０％

　だから、システムトレードの方が優れているような錯覚に陥るけど、まだまだ、裁量の方がマシ

　まぁ、要するにシステムを出来るだけコントロールしたいと言う矛盾を僕は持っている。

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　今回の時間が来れば手仕舞いと言うのもシステムとは別のコントロールで、直接セルに入力設定するものだから、まだまだ不安定でそれらの設定を戻し忘れたりもする。

　今は、これらの色々なミスを楽しんでいるというか、問題点を引き出している段階であり。ブログを書きもって色々とアイデアも浮かんでくる・・・・

　これから、自動売買開始のボタンを押せば、設定を全て初期化するようにVBAをいじろうと思います。

つづき

　ほたるは少し時期が遅かったのでちらほらと飛んでいるだけだった

岩井証券のほうはようやく動き出したが少し不安定な状態が続いたが、やっと落ち着いたようである。

　ところが、今度は僕のシステムにおかしいところが出た。

　ストップが順調に下がっていき９５．４４になった。もう直ぐそのストップに掛かるであろうと見ていた。

　２１：２５に９５．５３まで戻したのでリカクの注文を出すと身構えたのに何も起こらなかった。

　条件式の見直しをしなければ。まぁ、時間が掛かるのでここからは証券会社の発注機能を使うことにする・・・・・

　２０銭のトレール注文を出した

　ラッキー　　　また下がりだした・・・・・　７０Pの利益はこれで確定したようなものだから、今日は確定した時点で終わりにしよう。

今週は＋１２で終えることが出来た。よかった・・・・

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　なぜ、リカクのサインが出なかったのか原因は判った。この間のミスもそうだったがシステムをコントロールしてやろうとしていろいろと設定を変える。そしてそのままにして次の日始めるから初期値と変わっていて変なミスをしてしまう。

　今回はラッキーだったけど

　ところが、また岩井の方がとまってしまった。

　このままラッキーがいつまでも続けばよいけどそんなことはないだろう・・・

緊急事態発生

　岩井証券のFXがPM　5:25　からサーバーの不具合で止まっている

　僕は今ショートで下がっている途中だし取引量も最低の１万ドルだから問題はないけどこれが反対にに大きなロットでロングなら大変だ。

　繋がるまでこのまま下がっといて欲しい

　今から蛍を見に行きます・・・・・

今の問題点

　システムはどこから始めるかによっても結果が違ってくる。

今までは順調に資産曲線が右肩上がりであったものが、運用を始めた途端、下がりだしたりして・・・・・・・

　今の僕のFXの５分足システムの場合、連続した物でないから、絶えず新しく開始することになり、上の状態となる。はっきり言ってシステムとしては失格だ・・・・・

　だから、システムと言うよりはツールだ

　しかし、システムは運用時にコントロールは出来ない。一方ツールの方はコントロールしやすいように作ってやらなければならない。（自分のために、自分の使いやすいようにすればよいのだ。）

　だから必要な機能だけで充分だし、体裁もいらない・・・・・