2010年9月28日 (火)

銘柄 選択

 どんな対象でも有効なシステムがあれば良いのだろうが、Progreはそうはいかない

持合には弱いのだから、20%以上の動きが、トレンドがある銘柄でないといけない

だから、単純に考えてFXには適さないだろう・・・・・

そう考えると、最後には銘柄選択が重要な位置を占めてくることになる。(あくまでも最後

 今日は銘柄選択について考えよう。そのテーマで他のサイトを訪問した。

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 ふむふむ

 そうか

 自分の投資スタイルや資金管理術、その他色々なことを先に確立しておかないことにはそれに合った銘柄を選ぶことは出来ない

 その通りだ

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 システムトレードの市販ソフトにはスクリーニング機能が付いているようだ

 しかし、なぜか僕の考えとは少し違うような気がする

 一度に30銘柄も検出されたら、どれにしようかと困る、5銘柄でも困る

 実際、週末ランキングから5銘柄に絞っても、最後そこから2銘柄に絞るのにも迷うのだ・・・・

 僕のやり方はファンダメンタルも考慮に入れて、検証を繰り返しProgreに合った銘柄を15銘柄ほどに絞りそこからそのときに応じ参入銘柄を決める。

 数千銘柄の中から選び出すよりも、得意銘柄なんかが在って、その中から選択する方が零細投資家にとっては現実的だと思うんだ。

 もしも、100銘柄が検出されたら、更なるスクリーニングが必要で、それではスクリーニングにはならないではないか。

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 スクリーニングとシステムトレードとはまた別のものだと思っていたのに、混同しているようだ。

  それとも、みなが求めているものが、そのようなスクリーニング機能なのだろうか、自分がおかしいのか・・・・  

 それだけ個別株のシステム化は難しいということだなぁ~

 しかし、エクセルでスクリーニング機能を作ることは出来ないしcoldsweats01

 

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 今日は武富士が逝ってしまったsign03

 先週、プロミスが騰がっていたので、買いかけたのだが買わずに良かった

 システムはテクニカルだから目立った上げが在れば、ファンダとか倒産リスクとか関係なしにそれに反応することもあるだろう。

 僕のシステムは売り買い両方のシステムで売りがあるから倒産があっても良いやん、とは言えない。

 もしも、その銘柄を監視にしていたなら場合(株価の動き)によっては買いサインが出ることもある。

 そして、規制がかかり空売りが出来ないこともある。

 だから、倒産リスクのある銘柄でシステムトレードの勝負は出来ないのだ

 前もって、十分に調査し、そのような銘柄は外しておくべきだ、いくら過去の株価に比べ安いからといって手を出すべきでない。

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2010年9月27日 (月)

PSの値を少し上げた結果

Rbai4

 左図は2009/1/5の株価を1とした各銘柄の利益率

 平均 133%

 右図はLC(平均6%)を1とした各トレードの損益の割合

 勝率が低かった銘柄のPS,LC幅を上げて(PSは1%上げた)出来る限り60%を超えるようにパラを設定してみました

 その結果、平均勝率は58%から65%になりました

 グラフで見るとマテリアル、みずほ証券の成績が悪いのですが2R利益以上の取引回数が少なく損小利大になっていません

 これは、それらの株価の動きが今Progreとは合っていないからで、こちらが損小利大の取引をしようと思っても、その銘柄に動きが無い場合はどう仕様もありません

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 まぁ、パラの修正でこれもカーブフィッティングでしょうが、なぜか-2R損失以上の取引が無くなりました。

 思うに、無駄な取引を無くすためにフイルターという概念は在ったのですが、本来のサインを無視してポジションを敢えて維持するという概念を書いた本やサイトは今まで見たことが無い、青本すら勝率40%のシステムを推奨していたのです。

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2010年9月26日 (日)

最適化(システムのコントロール)

 久しぶりの最適化でそのやり方を忘れていた。Progre にはPSというパラメータがあるのですが、

 パスの値を変えることにより勝率を自由に変えられるのでした

 ということは自由に自分に合った勝率に合わせられるのだ

 例えば、僕の場合勝率40%では気持ちが耐えられない。60%ぐらいはほしいなぁ~ と思うのです。

 それで、PS(パス)を3%に設定すると勝率が50%を切るところがPSを6%にすると勝率が70%に上がったりするのです。

 ふつうシステムに振り回されることは良くあるのですが、システムを十分に理解したうえでシステムをコントロールするという発想はどうだろうか

 最適化とは単に最大値を求めるだけではなく、システムを自分に合った性格に変える作業でもあるのではないだろうか・・・・

 

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2010年9月25日 (土)

今僕が使っている自作ファイル

 P2

 売買指示ブック

 ブックの一面は最初のものより簡単になった。これらの表示はセル参照を使い、VBAは使っていない

 この面の後に昨日UPしたProgreの各銘柄シートを足していきブックにします。

 VBA はデータ取得のみに使っています。

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T2

 取引管理シート

 落ち値の水色の所にその時の値を入れるとその日の損益を計算してくれます。

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 後これに検証シートがあります

検証シートはUPしたProgreに期間データ取得機能とテーブルを付け、最適なパラメータを早く探せるようにします。

 昔、フリーソフトを使っていたのですが、せっかく探したパラメータやその成績を記録しておく機能がないことに不便を感じていました。

 これはエクセルで出来ているので記録を残しておくのはお手の物です。

 そしてそのパラで、いつでも変わることなく、再現することが出来ます。

 要は自作ですから、エクセルですから、自分の使いやすいように項目を配置して使えば良いんですよ

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 あと、スクリーニングしてくれるソフトがあってこの銘柄は化けるといち早く教えてくれれば良いのだけど

 エクセルで作るには無理か・・・・・・・・?

 

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2010年9月24日 (金)

損小利大 の評価

 株式投資とギャンブルの違いはリスクを限定出来ることであろう

 100万投資しても丸々リスクを負うことはなく、ルールを決めればその5%、5万とかにリスクは限定、出来るのです。

 それで、損小利大の取引が出来ているのかという評価を何で持ってすればよいのかsign02

 そりゃ、損益レシオだろう といわれるだろうが、 待ってくれ

 勝率 80% の取引なら損益レシオ0.30でもOKだよ

 それに、損益レシオの分母は平均損失だから結果によって分母が変わるよ

 損小利大かどうかを評価するには損失の割合を固定した方が良いのではなかろうか

 仮にそれを5%と定めたなら、1Rリスクと定めてそこから何倍の利益を出すかを問題にすればよい

 そうすれば大体の取引は2R損失(10%の損失)以内で収まる

 利益の方も殆どが2R利益(10%の利益)になるのだが、利益の方は限定してないので4R利益でも10R利益でも出来る限り伸ばせばよいんだ

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 Progre の損益 を2R利益以上、2R利益未満、

             2R損失未満、2R損失以上

 に分けて下に表示しました

 Rbai2

 平均では勝率58% 

 ・ -2R以上の損失回数 2%     

 ・ -2R~0の損失回数 40%

 ・ 2R~0の利益回数  45%

 ・ 2R以上の利益回数 13%

 となりました。

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 これっでも良いのですが、太平工業の-2R以上の損失回数が少し多いので調べていたら、サインを出す条件式に誤りのあるのを発見しました。

 このシステムの要は

 -2R以上の損失回数と2R以上の利益回数の差です

 ですから、徹底的に-2R以上の損失を少なくしなければなりません

Rbai3

平均では勝率57% 

 ・ -2R以上の損失回数 1%     

 ・ -2R~0の損失回数 41%

 ・ 2R~0の利益回数  39%

 ・ 2R以上の利益回数 18%

 となりました。

 18%と1%の差が利益となります。(これが損小利大)

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 ストップを置いているからといって完全にそこでLC出来るかといえば、そうは行きません

 -2R以上の損失の発生の仕方

 ・ 何らかのニュースで突然反対10%以上大きく動く

 ・ じわじわと反対に動きLCに接近、最後に5%以上反対に動く

 まぁ、防ぎようはありませんネ、事故です

 これだけ、ルールで防御していたなら勝てるlovely

 

 サインを守れれば・・・・・・

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2010年9月21日 (火)

ストップ・ゴー

 Progre改 サンプルファイル

 M列 : ストップ  q日間最大 - kボラ倍

 O列 : ゴー    r日間最小 - lボラ倍

 N列 : 終値がストップの値(M列)を下回れば*印

 P列 : 終値がゴーの値(O列)を上回れば*印

 V列 : 積極型2フラッグ N列に*印が点けば2、うり

                 P列に*印が点けば3、かい

       過去記事に説明があります

 S列・T列 : トレーリングストップ用

 W列・X列 : トレーリングストップ 

 Y列 : X列が”ストップ”と出れば4.5,6,7となり手仕舞い

 AD列・AE列 : 建値からセルAC2の幅のLC値

 AG列・AL列 :  買いサイン、売りサイン

       Y列のフラッグに移動平均の傾きによるフイルター

       セルAC1 のパスの概念が加わり最終的な

       売買サインが出るようになっています。

       (ほとんどi-sigmaとおなじような式)

 後の項目はi-sigmaと同じ

 BI列に損益マトリクスとグラフが載せてあります。損小利大の取引がきっちりと出来ているのが解ります。

 他の銘柄もほぼこのような損益マトリクス・円グラフになっていました。

 これは、僕の理想としている取引に近いと思います。

 以上

           

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2010年9月20日 (月)

Prpgreサンプル

 今年4月にはProgre改の考察をかなりしていた

 考察はもうそれで十分なようだ

 i-sigmaと同じようにパスという概念を付け加えることにより、トレンドフォローでありながら勝率を60%まで上げることが出来たのであった。

 そんなことも忘れていて、久しぶりにプレス工業を検証してみたのだ

 そこで、そのファイルをサンプルとしてUPします。

「ProgreS.lzh」をダウンロード

 V列・Y列・AG列・AL列の条件式はサンプルのため敢えて外しています。申し訳ありません

 2007年の前半の記事にこの元になる条件式を書いています。よろしければ読んでください。

Pure

 4月に最適化してその後の4ヶ月はフォアードテストである

 こんな上手くいくとは・・・・・

 つづく

 次回 サンプルファイルを使い各列の説明

 

 

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