トップページ | 2007年3月 »

2007年2月28日 (水)

売買指示シートを作ろ・・・その1

 8607ミズホイン証券を例に売買指示シートを作っていきます。

まずは、各項目の記入をします。

Expe01

{セルA1}・・・8607  (コード)  {セルG1}・・・みずほインベ

{セルA2}から{セルG2}はhttp://table.yahoo.co.jp/t?s=8607.t&g=dヤフーファイナンスよりデータをコピーする。セルの幅を調整してください。

{セルH2}・・・前日比  {セルI2}・・・TR  (ボラティリティー)

 ボラティリティー : その日の高値と安値の差、窓を空ければその分も加える

 {セルJ1}・・・ATR (ボラティリティーの何日間の平均)

 {セルJ2}・・・20  {セルK1}・・・ボラ倍  {セルK2}・・・3

 {セルL1}・・・ボラ倍  {セルL2}・・・2  {セルM1}・・・=Q-K   

 {セルM2}・・・ストップ {セルO1}・・・=S+L {セルO2}・・・ゴー

 {セルQ1}・・・35  {セルQ2}・・・日間最大

 {セルS1}・・・45  {セルS2}・・・日間最小

次回は これに式を入れていきます。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ナイトメアーな1日だった

 2月28日 システムトレード今日の結果     ストップ値

8606  新光証券  629  -27  ストップ   645

      PF  \3,371,000   \-27,000

 朝1番にNYの動きをみた。すごい下げだった。今日は娘の高校の卒業式なので朝から出ていかねばならない。8:15に板を見る。気配値はどれも80円ぐらい安い。あらかじめストップ値を決めていてもこれでは話にならない。成り行きで出そうとしたがやめる。ある程度戻って来るのを望むだけだ。幸い昨日ポジションサイズを小さくしていたので救われる。

 ひる12:30に家に戻る、幸いにも8607みずほインが買値以上に戻していたので、288円で利益確定。ここは出来るだけCPを多めにし次のチャンスを待つのが良いと思います。下手に損を取り戻そうとあせって買ったり。ナンピンを入れたり今はしないほうが良いでしょうね。今は逃げることを考えるだけですよ。

 8606だけが残りましたが、1000株だけなのでしばらく様子を見ます。もう少し戻したら売るつもりです。(完全なシステムトレードなら寄り付きで売りになっていたでしょうね。)

 多分、ほとんどの売買指示シートのサインは売りになっているでしょう。・・・・・・

 私のシステムは今後、買値から大きく上に乖離した場合のストップの入れ方をもっと工夫する必要があるでしょうね。皆さんも考えてくださいね。

 戻すことを祈っています。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月27日 (火)

ブログにおいて初めての大負け

 ここは新規参入も、再参入も難しい場面、下手な今後の予測はマスコミのアナリストに任せておいて、われらシステムトレード派は、あらかじめ決めておいたルールに従うだけのことであります。ちょうど良い手仕舞いと、ロスカットの練習になるのではないでしょうか。ロスカットは柔道の受身のようなものです。慣れて、平気で出来るようにならなければいけません。

 でないと、システムトレードも成り立ちません。受身が出来ないと危なくて柔道は出来ませんよね。

 実際の取引で、5202,5352を手仕舞いました。下げ幅が4%を越えるとこれは長大陰線です。

 長大陽線で乗り、長大陰線で降りるというのも私の1っのルールです。8606,8607はもう少しホールドしてみます。(偉そうな事を言っといて、なかなか損切りが出来ません。利益確定は早いんですけどね。)

 200円下で買った長期投資の方は、幅の広いストップ(60円)を採り、ホールドでよいと思います。

 100円下で買った短期投資の方は、幅の狭いストップ(25円)を採り、いったん利益確定しても良いかも?  分かりませんけどね。

   ***************************************

 2月27日 システムトレード今日の結果     ストップ値

8606  新光証券  656   -21     ストップ  659

      PF  ¥3,398,000   ¥-94,000

 5202  板硝子   630  売り 1000株 (+17,000)

 5352  黒崎播磨  599 売り 2000株 (+185,000)

        CP  ¥2,742,000

 引けてから 8606新光証券がストップに掛っているのに気がつきました。しかし,買値670円より1-Rリスク(25円)下の645円にはまだ達していません。ですからしばらくはホールドします。矛盾したことを言ってすみません。お許しください  

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月26日 (月)

投資ルールを明確にしなくては

 今使っている売買指示シートはちょっと複雑なものになり過ぎました。半年前は売買の基準とするボラティリティーの倍率を2倍と決めていましたが、今は各銘柄によって違っています。そこで、もっと分かり易くするためにブログ用に新しい売買指示シートを作っていきたいと思います。01このシステムのイメージを図にしますと以下のようになります。

 まずはこのシステムの考え方ですが、GOシグナルとSTOPシグナルの2っのシグナルを作り。例えばGOシグナルは終値が45日間最小値よりも20日平均ボラティリティー(ATR)の2倍以上にあるとき点灯する。STOPシグナルは終値が35日間最大値よりも20日平均ボラティリティー(ATR)の3倍以下にあるとき点灯する。と決めます。

G=20日ATR*2

GOシグナル:  終値>45日間最小値+G

S=20日ATR*3

   STOPシグナル:  終値<35日間最大値-S

単純に考えると、GOシグナルが出れば買いだな、STOPシグナル出れば売りだな、となるのですが,GOシグナルとSTOPシグナルがどちらも出ているときがあります。どちらを優先して売買指示を出すようにするかが問題になります。GOシグナルを優先したシステムを積極型、STOPシグナルを優先したシステムを消極型、と決め検証してみましたが,結果は積極型のほうが出だしが早くよいようでっす。実際に今使っているシステムは、どちらかのシグナルが変わると売買指示を出すようにしています。そしてこれにロスカットのストップを加えています。私はこのシステムを積極型2+ストップと呼んでいます。ブログ用のシステムは積極型を採用し,このシステムの名前を期待を込めExpect01とします。03_1

  また裁量取引、半自動システム取引、完全自動システム取引の違いを上の表にして見ました。

 私の場合システムトレードといっても、重要な部分は裁量が占めていると思います。なんとかしてこの裁量の部分をルール化しシステムに取り入れなければと思っています。例えば長大陽線が出れば参入するとか、長大陽線の定義は4%以上の上昇と決めることが出来ます。私は順張りが好きなので、ギャップUPなんかで参入します。また下降トレンドラインを上抜いたとき。上値抵抗ラインを上抜いたとき。など

 まだ1度もVBAについては書いていないのですが。私も本やサイトを見て勉強しながらやっとのおもいでシステムを作っています。売買指示シート、検証シートはVBAを使わ無くても作れます。ではどこでVBAが必要になってくるかといえば、データの取得(これも5銘柄以下の管理なら手入力でも十分だと思います)と、売買指示ブックの各銘柄の売買指示シートがいまどのようなサインをだしているか、をまとめて見れるように、VBAを使っています。

 完全自動システムの場合は、さらに発注用のシステムが必要なのでしょうが、今のところそこまでしようとは思っていませんし,出来ません。

 システムを作る能力があったとしても、その元となる投資の考え方がしっかりしていないと良い結果が得られないと思うのです。心理面も含めてその部分がしっかりしていないと裁量取引にも負けてしまうのではないでしょうか。

  現実の世界はすごい速度で変化していきます。その流れに乗るためにシステムの概要の説明が2週間も遅れてしまいました。今は市場も良い状態で、順張りの私のシステムには合っている様です。ブログを書くことによって喜びも2倍といったところです。しかしこれが逆の流れになったとしたら,たぶん苦しみも2倍になるのでしょうね。これからもよろしくお願いします。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

AOCHDが買いサインに変わっていた

 2月13日と2月16日に1900円でストップが掛っていましたが2月22日に買いサイン(AA列ストップ+フラッグみどり3になっていました。システム的にはストップが1900円のままというのは問題があるようですが、ロスカットの後の再参入が今後どのような結果になるのか、見守っていきたいと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

再参入しようか迷う

 金曜日5479日金工を一旦、利益確定しましたが、月曜日の寄り付き日経が強く5479を買い戻そうかと考えました。しかしここで買い戻しをして、やられることはよくあります。ここは様子見でいき、高値653円を上抜けしてから考えればと思います。 

 日金工の実際の売買指示サインは今もホールドです。ボラティリティーに比べて狭いストップを取った場合、このような問題が絶えず起こります。それではなぜ狭いストップにしたかといえば、勝率を上げたい,利益をあまり戻したくない、という心理が働いています。青本では4-R利益以上の利益になった場合、利益をあまり戻さないために狭いストップを使っても良いと、書いてあります。

 5202板硝子 5352黒崎播磨 渋く騰がってくれました。

          ***************************************

  2月26日 システムトレード今日の結果    ストップ値

5202  板硝子   652    +19   ホールド   630   

5352  黒崎播磨  624    +15    ホールド   599

8606  新光証券  677   +3    ホールド   659

     PF  ¥3,492,000-   +52,000-

   

| | コメント (0) | トラックバック (0)

データの加工・・・その3

Kannri015_2 データの加工・・・その1 で作った表から右の損益増減グラフを作ってみます。

 1 グラフウィザードを開き、グラフの種類(C)の折れ線を選択、形式(T)の左上を選択して次へ。G01

 2 データ範囲(D)を消して、その左をクリックしてください。

G02

 3 AE29からAN37までドラッグして、グラフウィザードの右端をクリックしてください。G03

4 元のデータ の左上、系列をクリック、名前(N)の右端をクリック、セルAE29をクリック、元のデータ 名前 のボックスの右端をクリック

G04

5 系列(S) の系列2をクリックし 以下 4でした操作を繰り返し行なう。(系列2は セルAF29)(系列4は銘柄が無いので セルAH27)系列10までして、完了をクリック、これでできあがりです。後はこれを好きなところへ移動し適当な大きさにしてください。Graf15

Graf16

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月25日 (日)

データの加工・・・その2

Kannri016_3 データの加工・・・その1 で作った表から右のポジションサイズ円グラフを作ってみます。

 1 グラフウィザードを開き、グラフの種                        類(C)の円を選択して次へGraf01

 2 系列 を 行(R)にする データ範囲を消し、その右端をクリックするGraf06

 3 49行AG列からAO列までドラッグする。元のデータ-データ範囲のボックスの右端をクリックする。Graf07

4 左上の系列をクリックし、項目軸ラベル(A)のボックスの右端をクリックする。Graf02

5 3と同じように 29行AG列からAO列までドラッグする。元のデータ-データ範囲のボックスの右端をクリックする。次へをクリックGraf03

6 ラベルとパーセンテージを表示する(A)をチェック、完了をクリックGraf04

これで出来たはずです。後はこれを好きなところへ移動し適当な大きさにしてください。Graf05

   

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月24日 (土)

データの加工・・・その1

 つづき

 今まで作ってきた管理シートに毎日記録していくと、そのデータを基に今後いろいろな加工を施すことができると思います。1例ですが、私がしていることを書きます。

Kannri015_1Kannri016_2 右のようなグラフが出来,自分の利益の推移、日経平均との比較,どのように資金を分配し、今どの持ち株の比重が高いか,どの持ち株が貢献し、どの持ち株が足を引っ張っているのか,などなどいろいろなことが見えてくると思います。

 まず このグラフの基になる表をエクセルで作ります。

Kannri006

 各項目を入れます。

{1行AG列~AN列}・・・1~8    {2行AE列}・・・ひとつ前の銘柄

{3行AE列}・・・平均増減      {3行AF列}・・・PF増減

{3行AG列~AN列}・・・今持っている株の銘柄 (元のデータと同じ番号に書く)

{2行AO列}・・・CP         {2行AP列}・・・DT

 式を入れます。

{30行AE列}・・・=C30-$C$29   これを下50行までコピー/ペースト

{30行AF列}・・・=D30-$D$29   これを下50行までコピー/ペースト

{30行AG列}・・・=(M30-N$29)*N30/10000

(元のデータが1列飛ばしなので横にコピー/ペーストしたいができないので下のように記入してください)

{30行AH列}・・・=(O30-P$29)*P30/10000 

{30行AI列}・・・=(Q30-R$29)*R30/10000

{30行AJ列}・・・=(S30-T$29)*T30/10000

{30行AK列}・・・=(U30-V$29)*V30/10000 

{30行AL列}・・・=(W30-X$29)*X30/10000 

{30行AM列}・・・=(Y30-Z$29)*Z30/10000

{30行AN列}・・・=(AA30-AB$29)*AB30/10000   

これらを下50行までコピー/ペースト

{29行AP列}・・・0 

{30行AO列}・・・=I30*(-1)    これを下50行までコピー/ペースト

{30行AP列}・・・=AP29+H30   これを下50行までコピー/ペースト

上で書いた項目(1行~3行)をそのまんま(27行~29行)にコピー/ペースト

これで表は完成。

次回はこれをグラフにします。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月23日 (金)

始めての利益確定

2月23日 システムトレード今日の結果       ストップ値

5202  板硝子   633    +2   ホールド     618   

5352  黒崎播磨  609    +14    ホールド     589

8606  新光証券  674   +4   ホールド     659

        PF  ¥3,440,000-   +14,000-

5479  日金工   619    売り     (+227,000-)

8606    新光証券    670        買い    ロスカット値 645

         *************************************

 5479 は前日ストップ値に掛ってしまいました。寄り付きに売った後607円まで下がりました。昨日の高値653円より46円(7%)の幅です。21日平均ボラティリティーを見てみますと,12月には11、今は23になっています。実際の私のシステムでは最適後ストップ値を69日最高値{653}より、21日平均ボラティリティーの2.4倍{23*2.4=55}を引くと定義していますので、598{653-55=598}となっています。それだとまだホールドのサインなんです。つまり、ストップの幅がその銘柄のボラティリティーに比べて小さくとりすぎると、すぐノイズに掛ってしまうということです。

 だいじなことは決めたルールは守る、ということです。それで悪い結果が続いたときはルールを見直せば良いだけのことです。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

投資管理シートを作ろう・・・その3

 つづき

Kannri033  まずためしにM列~V列までを上のように入力してみましょうか。(気を付けてください、上のエクセルは2っに分割していますので、30行から始めてくださいネ。)

 2月13日に取引がありましたので、{30行I列}300を消して36.6と入れてください。(この現金の部分は自動的に計算してくれないので、自分で計算して入れてください。)

E,F,J,K列の値が変わるはずです。

 つぎに{29行M列}に銘柄名を記入するのですが、それをすると{29行J列}がエラーになりますので、その式を消して、エラーになる前の数を入れてください。

Kannri036

項目を3っ追加

{1行D列}・・・損益    {1行D列}・・・デイトレ損益

{1行I列}{2行I列}・・・デイと例外の損益

式の挿入

{1行E列}・・・SUM(E4:INDEX(E:E,COUNT(A$4:A$300)+3))

普通にE列を合計すれば34行の数まで足してしまうので、このような式になってしまった。この式をみつけるのに3日もかかってしまった。

{1行H列}・・・=SUM(H4:H300)    {1行J列}・・・=E1-H1

以上で 管理シートの基礎の部分は終わりです。

次回は  このデータの加工の部分を書きたいと思います。

つづく

                 *******************************************

  寄り付きで5479日金工を売ってしまった。予定どうりといえば予定どうりではあるが,少しみれんが・・・・・・・・

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月22日 (木)

そろそろ利益確定か?

8607siji03 8606siji01_1   8606新光証券、と 8607 みずほイン証券 の売買指示シートです。

 8606 は11月22日に買いサイン3その日よりずっとホールドの1、17日ATR(平均ボラティリティー)は17、ストップ値615。

8607 は2月13日に買いサイン3になりました、17日ATR(平均ボラティリティー)は7、ストップ値274、なんとなく8607のほうが買いやすい様です。ロスカット値は278円で2000株買ったと仮定すると、1-Rリスク2.5万円なので,25000÷2000=12円買い値278円から12円を引くと266円となります。

 8606 のロスカット値は654円で1000株買ったと仮定すると、1-Rリスク2.5万円なので,25000÷1000=25円、買い値654円から25円を引くと629円となります。

 どちらもそれから,騰がってくれたので、このロスカット値にはしばらくは引っ掛からないと思います。逆に、5479日金工を前場の高いところ、もし652円で買っていたとしたら、ロスカット値に引っ掛かってしまいます。そこで損切ることはなかなか出来ません。

 そろそろ次のことを考えなければならない時に良い銘柄が見つかりました。(まだ良いかどうかは分かりませんが)

 5479を利益確定し8607乗り換えるか、5479は今10-R利益がでています。

  5202板硝子を売って8607乗り換えるか、5202は今日NHKで取り上げていました。

 難しいですね。・・・・・・・・・・

5202siji03 5479siji03 5352siji03 5202 5479 5352 の売買指示シートも載せておきます。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

日経18000突破であおられる

 2月22日 システムトレード今日の結果       ストップ値

5202  板硝子   631    +5   ホールド     618   

5352  黒崎播磨  595     0     ホールド     579

5479  日金工   626     0     ストップ     628

        PF  ¥3,426,000-   +5,000-

 このブログのシュミレーション取引ではほぼ90%買っていますのでどれかを売らないとのほかの株をもう買えませんが,私の実際の取引では50%のCPが残っていますので、1っ買ってみようと思います。

 今日は証券が騰がっているようです。私の監視銘柄8606新光証券、8607みずほイン証券、も朝から騰がっています。どちらにしようか迷います。売買指示シートをみて決めることにします。(後ほど指示シートは載せます。)

 結局、後場より付きで8607みずほイン証券を278円で2000株買うことが出来ました。大引けの結果ではどちらでも良かったみたいですね。

 シュミレーションのほうは、5479が高値653円を付け,下がってきました。明日様子を見て証券株に替えてみようか、と思います。

 また証券株のロスカット値も考えていきたいと思います。

つづく

 

 

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月21日 (水)

ストップ値を上げるだけ

 2月21日 システムトレード今日の結果       ストップ値

5202  板硝子   626   -6    ホールド     618   

5352  黒崎播磨  595   +35   ホールド     577

5479  日金工   626   +23   ホールド     602

        PF  ¥3,421,000-   +110,000-

 仮に手仕舞いのルールを(ストップ値を高値から1-Rリスク25円を引いた値)と決めます。システムはそれをエクセルで計算してもらうだけです。実際はもう少し複雑ですが。最初はコンな程度です。というよりこの考え方がほんとうに大事なんです。いくら複雑なシステムがあったとしてもそれが利益に繋がるかといえば、それは別問題だと思います。

 1-Rリスクしかリスクをとらない、と決めたならそれを絶対に守るという規律が大切です。またシステムで守られているという安心感が出ればいいのになあ、と思います。

 また買った株は損切りするにしても,利益確定するにしても,いつかは売らなければなりません。しかしその決断しなければならない時に、持っていれば明日反発するのではないか,もっと騰がるのではないか,など考えなかなか決断できないのが人間です。それを補ってくれる1つの道具がシステムだと思うのです。自分のシステムはまだ完全なものではありません。半分は裁量取引です。だからブログのタイトルも半自動システムトレード,半分裁量が入るという意味で付けました。

 幸運にもブログを始めてから持ち株は上がり続けています。これはシステムと何も関係するものではありません。去年の今ごろは日金工を損切りしていました。黒崎播磨は去年の6月よりずっと監視をつづけ、1度は損切りをしています。どちらも3回目の取引です。損切りのルール(1-Rリスクしかリスクをとらない)をもっているから、上がる株に「エイヤー」で乗ることが出きるんです。

 システムトレードをしようと決めれば,まず損切りに慣れねばならないと,何しろ勝率は50%をきっていますから。キッパリ

 黒ちゃんも、白ちゃんも、がんばれ !!

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月20日 (火)

管理シートの記入が楽しい

 今日の結果                    ストップ値

  5202 板硝子    632  +7  ホールド    618

  5479 日金工    603  +9  ホールド    586

  5352 黒崎播磨  560  +23  ホールド    541

                     PF   \3,311,000-    +71,000-

 システムトレードは今のところ絶好調です。いったん買ってしまえば後は値の動きだけが問題となります。余計なことやほかの雑音には耳を貸さず,ただじっとトレンドに付いて行くのが今はベターだと思います。私の実際の取引もやっと400万に届きました。このようなときはいつも気が大きくなり、ポジションサイズを大きくしすぎ失敗をします。去年も2度大きくドローダウンしました。そのため今は現金を多めに取っています。勝って兜の緒を締めよ・・・Kannri039

 2006年1月からのマイPFの推移です。ピンクの線がマイPF、黒い線が日経平均です。6月の底を打ったときに1度2つの数を合わせています。

 2月始めのドローダウンは8874ジョイント200株、8707岩井証券200株、で逃げ遅れました。どちらも下げの速度が速くあっというまに1000円さがっていきました。約40万もの損失です。この負けが非常に痛いです。しかし8707岩井証券はそれ以降も下がりつづけました。5月から6月のドローダウンは5017 AOCHDによるものです,2450円700株、絶好調でもっと騰がると思い段々と株数も増えていました。

 決算発表後,良い決算にもかかわらず、窓をあけて下げてしまいました。2200円でとまるだろーと思い売りサインも無視、あっというまに1800円。しかしその後の戻りは,イランの核問題なんかで,原油が上がり他の株より早かったです。思い入れが強い株も困りものですね。持ち株の調子の悪いときは積極的に他のかぶに乗り換えるようにしています。

 5017 AOCHDは夏以降うまく処理できました。でもいつかは3000円をこえるとおもっています。

後場が閉じてからランキングを覗いて見ますと、少し前に持っていた日産ディゼルがストップ高をしています。何があったのか調べなければなりません。自分の持っている株が下がっていれば,投機家として1番いらいらするところですが今の自分の心理はおかげさまで,安定しています。慎重かつ大胆に行きたいと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

投資管理シートを作ろう・・・その2

 つづき

Kannri030_1

 

{4行D列}・・・=I4+J4         (CP現金と持ち株の合計)

 {4行E列}・・・=D4-D3    

 {4行F列}・・・=E4/D3   (セルの書式をパーセントに直す) 

 この3っの式を下300行までコピー/ペースト、項目を2っ追加します。

 {2行E列}・・・PF増減     {2行F列}・・・増減率

 G列、H列、I列の4行目以降は取引があった時に記入してください。I列はそれまで初期資金の300です。

Kannri032

 

{4行K列}・・・=J4/D4   (セルの書式をパーセントに直す)

 次の式は少し長いです。

 {4行J列}・・・=(M4*N4+O4*P4+Q4*R4+S4*T4+U4*V4

                +W4*X4+Y4*Z4+AA4*AB4)/10000

 この式は各持ち株のその日の終値と株数を掛け,それを合計して1万円単位にするものです。

  M列~AB列には式は入りません、  

 2行目には 銘柄名 と 買い単価 (@の前には ’ を入れてください)

 3行目には 左が2-R利益を買値に足した値 (これは自分の好み)

          右が1-Rリスクを買値より引いた値

 4行目以降は 取引があった日より記入

          左がその日の終値  右が持ち株数

 これで大体の基礎的な部分は終わりです。2-R利益は当面の目標で最終の目標は20-R利益です、つまり1-Rリスク25000円の20倍500000円です。1-Rリスクを基にしたこの考え方は青本、魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え に依るものです。このブログのシステムの重要な部分となっています。

 つづく

                **********************************

今日の結果                     ストップ値

  5202  板硝子  625  +7   ホールド   613

  5352  黒崎播磨   537   +15    ホールド      521

    5479    日金工  594  +35   ホールド   564

         PF  ¥3,240,000   +107,000-

5352と5479はストップ値があがります。今日のような日は、ニターと笑いながら管理シートに記入しっています。明日も騰がるといいのにね・・・・・・・・・・・・・

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月19日 (月)

投資管理シートを作ろう・・・その1

 Kannri021

 まず1行から3行に各項目を記入します。

 {2行A列}・・・日経平均   {2行B列}・・・日付 

 {2行C列}・・・修正平均  (この項目は日経平均とPFとを比較する為のもの)

 {2行D列}・・・PF       {3行D列}・・・300 (初期資金)

 {3行G列}・・・DT銘柄     {3行H列}・・・DT利益 

 {3行I列}・・・CP        {3行J列}・・・持ち株 (上の表ではPFとなっていますが訂正してください。)

 {3行I列}・・・PF率       

 {1行N,P,R,T,V,X,Z,AB列}・・・1、2、3、4、5、6、7、8

 ちょっと休憩 

      **************************************

 ここから簡単な式を入れていきます。

 ちょっとその前にヤフーファイナンスhttp://table.yahoo.co.jp/t?s=998407.o&g=dよりA列、B列に日経平均、日付を入れてください。そのとき、別のシートに直接データ1ページ分をコピー/ペーストしデータ(D)並べ替え、列A昇順をしてから必要な箇所(日経終値と日付)をA列Kannri005、B列にコピー/ペーストをすれば早く出来ます。

    {29行C列}・・・=A29*300/17504

  と式を入れます。  300は初期資金、17504は始める前日の日経平均終値($A$29でも良い)今、気づきました。 

  {29行C列}・・・=A29*300/$A$29

 その式を上3行め、下300行めまでコピー/ペーストしてください。

  つづく

      

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月18日 (日)

エクセルを使って日々取引の管理

 私はエクセルで毎日自分の投資資金を管理しています。持ち株の推移をグラフ化したりして、どの株が今利益に貢献し,どの株が足をひぱっているかが一目でわかるようにしています。

01_1

    左の3っつの表は1枚のシートです。  日々の主な記入項目は

  02_2                   1  A列  日経平均

 2  I列   CP(現金)

03  3  M列~AB列  その日の終値と取引枚数              

           上の 2行には 銘柄 と 平均買い単価

           3行には 目標値 と 最悪のロスカット値

  残りのセルは簡単な式で出来ています。E列にその日の損益が出るようにしています。3番目の表は各銘柄の損益の累計です。その日に記入した値に反映するようになっています。ただ売買があった場合式を書き換えなくてはなりません、自分だけで使うのであればこれで良いのでしょうが,一般化しようとすれば問題があるでしょうね。

0405

この2っのグラフは3番目の表をグラフ化したものです。

円グラフによってポートフォリオの状態がわかります。今のポジションは現金を少し大目に取り、ほぼ均等なポジションになっています。

 折れ線グラフは日経平均と自分のPFとの比較、各銘柄の損益の流れを表しています。

 8の水色の線は新光証券、1月はよく貢献してくれました。

 2のみずいろはAOCHDとホクシン両方とも1-Rリスク(‐2万円)をきったので損切り。そして強い銘柄に乗り換え、その繰り返しになります。

 黒崎播磨は地味ですが渋く貢献してくれています。鉄鋼、非鉄が騰がれば後からついて騰がっていくと思います。がんばれ!!にっきん、やきん、ついでに三井金属も。

     *************************************************

 第1週目の結果

Kannri004

  さっそく今まで使ってきた投資管理ツールをこのブログ用にコピーしてみました。 

 5479日金工の上昇のおかげで今週は133000円(4.4%)のアップ。 ストップ値も521円に上がってきました。実際の私の取引はポジションサイズの違いで、1.89%のアップで,ほぼ週間の目標を達成しました。。

Kannri016  Kannri015                      

 

シュミレーションのポジションサイズのグラフと損益のグラフを載せます。上の実際の取引との違い,主にポジションサイズの違いを見てください。ポジションの違いによって当然,損益も違ってきます。

 次回から この管理シートの作り方を書いていきたいと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月17日 (土)

黒崎播磨 最適化の結果 その2

535204  これが黒崎播磨の結果です。

総損益の数字が合ってないような。現時点での含み益を入れているからでしょうか。後で調べておきます。

各項目の説明をしなければなりませんね。私も、もう一度勉強しながら書きます。

 やはり1番目の総利益には含み益も入っていました。

 トレード数 23と少ないですね。勝率48%,前の記事で損益のマトリスクを見てもらいましたが,負け取引のほとんどは25000円以下なのでこれを引き分けと見ますと、8勝3敗、勝率73%になります。

最大ドローダウン 売買する途上において、一時的に生じる最大の値洗い損失。-10%以下が望ましいそうです。-11.1%なので良しとします。

 後の項目は後ほど良く調べて書きます。

        ****************

 今日の結果                        ストップ値  

    5202 板硝子    618  -6  ホールド    613

    5352 黒崎播磨   522  +4  ホールド    512

    5479 日金工    559  +12  ホールド   531 

                            (ちょっと考え中)

 3銘柄とも一時ストップ値に接近しました。日金工、黒崎播磨が騰がったのでストップ値を上げても良いのですが,システムの指示はもっと下なので,このままにしておきます。株価が上がるに従ってストップ値を上げていくのをトレイリング・ストップといいます。

 ブログをはじめる前でしたら5479が前場540円を下回ったところで売ってしまっていたかもしれません。とにかく決めたルールを守ることが大事です。またストップ値の決め方も小さすぎても大きすぎてもいけないので難しいです。

 次回は エクセルを使った日々の取引管理に付いて書いていこうと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月16日 (金)

最適化の結果・・・黒崎播磨

今日は、日経が騰がっていますが、シュミレーションしている3銘柄は少し利食いに押されている様です。黒崎播磨も一時、昨日に決めたストップラインに接近しましたね。もしストップラインを下にきった場合は残念ですが決めたルールに従わなければなりません。

 下のグラフは 左が最適化後の利益曲線、 右が黒崎播磨の株価

535202  システムトレードも最適化をしなければ株価の推移とほぼ同じ結果になり、2005年8月から2006年1月までは非常に良い結果が出て喜ぶでしょうね。そしてそのあとの1年は大きくドローダウンをしてしまいます。

 最適化ごの利益曲線はこの1年ドローダウンを小さく出来たことを示しています。

  右の表は損益のマトリスクです。

5352 表の左側が利益で、25000円以下の利益が3回、25000円~50000円の利益が2回、50000円~75000円の利益が1回、下のほうに475000円~500000円の利益が1回、500000円以上の利益が1回となっています。

 表の右側は損失で、25000円以下の損失が9回、25000円~50000円の損失が2回、50000円~75000円の損失が1回となっています。

 11勝12敗で勝率は50%を切っていますが、2年半で3倍に増えています。なかなか実際には出来ないのですが、これが損小利大の取引だとおもいます。

      ************************************

  今日の結果

        5202 板硝子     624 -7    ホールド

        5352 黒崎播磨   518  -1    ホールド

        5479 日金工     547  0    ホールド

 今までの私ならどちらかといえばスイングが多いので、売ってしまったかもしれませんが、ブログを書き始めるとシステムのルールを守らなければという意識が強くなってきました。また実際の取引よりもブログ上のシステムトレードのほうが気にかかる状態になっています。

 次回は この適正化のつづきと、エクセルを使った日々の取引の管理をこの土日に書こうと思います。

PS   いちおうストップ値はそのっままにしておきます。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月15日 (木)

出だし好調・・・どこまで利を伸ばせるか

 昨日は3銘柄揃ってあげました。特に5479日金工は5711三菱マテリアルと競うようにして騰がっていきました。こうなってくるとどこで売ろうかと考えるようになってきます。システムに従えば良いのですが前にも書いたようにストップのポイントが離れています。

 単純に1-Rリスクを最高値から引いた値にします。

              5202     高値638-25=613円

      5352   高値524-12=512円

      5479   高値551-20=531円    

 黒崎より日金工のほうがボラティリティーが大きいので5479は20円下にします。今後、高値を抜くたびにストップ値を上げていきます。

 このようなストップは単純なものほど良いのですが、わたしのシステムでは、最適化と修正を繰り返すことによって複雑なものになったようです。

                    **********************************************

    2月14日 の売買指示シート

5202sigunaru01  5202 当然フラッグはホールドの1、    売りサインが出るのは573円

 5352 当然フラッグはホールドの1、売りサインが出るのは484円

 5479 当然フラッグはホールドの1、M列のストップ が479円から507円にあがっている。このように株価が上がればストップ位置も自然と上がってくれる。今日もロスカットに掛らずに騰がってくれますように。

5479sigunaru01

次回は  5352黒崎播磨の最適化の結果を書きます

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月14日 (水)

ロスカットその2

 火曜日は良く騰がってくれました。監視銘柄のほとんどが騰がりました。しかし下がった株もあります。5017AOCHDです。夜、売買指示bookを確認していますとロスカットのサイン(AA列の3行ストップ+フラッグ4ピンクになっています)が出ていました。ロスカットの値は1900円です。

50172_1

 

この5017は、  私にとって思い入れの強い銘柄です,2004年の夏から絶えず売買を繰り返してきました。NY原油先物と良く連動して動くので読みやすく、予想のしやすい株です。この売買システムも最初は5017に合わせて作ってきました、またその間,エネルギー問題にも関心を示すようになりました。今の原油価格は、60ドルを下回っていますので、ほかの強い銘柄に乗り換えるのが良いと思います。いずれ5017にもチャンスがやって来ます、そのときに買えばよいのです。待っています。

     *****************************

 次に3銘柄の適正化が出来ましたので、各売買指示シートを見ながら、ロスカットおよび手仕舞いを考えて行きたいと思います。

 5202book01_1

  右の図は5202の売買指示シートです。22日前に買いサイン(AA列25行にみどり3)がでています。建値548円、次に買いサインが売りサインに変わるのは、O列3行の573円を終値が下回るときです。548円で買っていれば、O列3行は株価が上がるに従って上がりますので、なにも問題はないのですが、今回の設定した建値は612円です。573円では、離れすぎています。手仕舞いを少し上に上げたいですね。

  高値掴みを心配していた5479日金工上がりましたね、素直に嬉しいです。

この続きはまた明日に・・・・・・・・

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月13日 (火)

ロスカットの値を決める

 このブログの売買シュミレーションは、システムトレードなので、自分が,買値や枚数を決めるというのはおかしな話ですね。自分が決めるのは、初期資金と銘柄ぐらいで、後はコンピュータに任せていれば良いというのが、理想だと思います。(半自動だから仕方ないのですが。)

5479book01

 しかし今回の場合、5479日金工を例にとってみますと、すでに1月18日に買いサイン(右図のAA列19行のストップ+フラッグ3みどりになっています)が出ていて,今はホールドのサイン(右図のAA列ストップ+フラッグが1になっています)が出ている状態です。そのときの終値は438円、枚数が2000株、ロスカットの値が432円、今ではこれらの値は、当然使えません。

 2月13日に、505円で2000株買えたとしますと,最適化した後ロスカットの率が1.20%となっていますので、100万の1.2%、12000円をリスクと考えます。それを2000株で割ると,6円となります。かなりタイトですね、1-Rリスクを25000円としますと12円になります。どちらを採用するか、悩むところですね。

 私の今のポジションは、1000株なのでロスカットを485円と決めています。6円はタイト過ぎますので、493円ときめましょか。他の2銘柄は5202板ガラスが587円、5352黒崎播磨が493円と決めます。

 2月13日は非常に良いスタートを切ることが出来ました。

 しかし自分は5352を506円で指し、買い戻すことが出来ませんでした。残念!

| | コメント (0) | トラックバック (0)

何株買うか?

正直に私の現在のPFを言いますと。

   現金(CP) ¥2,232,000-     終値

5202日本板硝子 (@ ・・・) 1000株  616

5352黒崎播磨  (@ ・・・ )  1000株  505

5479日本金属工業 (@・・・) 1000株  505

   合計     ¥3,858,000-

です。

金曜日に5352を2000株、504円で利益確定しました。システムではまだホールドのサインが出ています。システムの指示に従えないのは、自分の弱さを示しています。火曜日は、買い戻す予定です。

そこで初期資金の設定ですが,300万にしたいと思います。

ここからが問題の個所です。いつもここで私は悩みます、どれぐらいの量お買うか、たとえば去年の10月に1819を全力1万株買っていれば今では資金が600万を超えていたのにとか、しかしはじめて参入する時点では1819が、どこまで騰がるか誰にも解りません。下がってしまうかもしれません。去年も多くの人が退場を余儀なくされてしまいました。何らかのポジションサイジング戦略を持たなければと思います。例の青本では第12章(ポジションサイジングとは何を意味するのか)にその戦略が書いてあります。それには4っのポジションモデルが載っています。

 モデル1---固定金額モデル

   このモデルは、X万に付き1単位取引するというもので。今回の場合1銘柄に付き   100万を割り当て1000株ずつ買うことになります。もし株数を増やそうと思えば、資金を2倍にしなければなりません。またリスクは考慮していません。

 モデル2---等金額単位モデル

   このモデルは、例えば500万の資金を5等分割し、200円の株なら5000株,300円の株なら3000株,500円の株なら2000株、1500円の株なら800株、2500円の株なら400株買います。ポートフォリオにおいて各投資対象に均等の比重を与えます。

今回の資金設定では、資金が少ないので1000株ずつになってしまいます。5352を  2000株、5479を2000株、5202を1000株でもよいかもしれません。

私は,今までこのモデルを意識して取引してきました。

  モデル3---リスク率モデル

    青本380ページには、こう書いてある『自己資金で取引している場合は,そのリスクはあなた自身の安心感の水準によって決まる。3%以下であれば,どれでもよいだろう。3%以上をリスクにさらす場合には,あなたは「ガンマン」であり、求める報酬に対して引き受けようとしているリスクを理解したほうが良い。』。

 もし仮に、リスク率を1%とすると総資金300万だから許容リスク3万となり、青本では、このリスクを1-Rリスクと定義している。これは、後ほど利益目標の基準ともなるので、あまり高くしたくない。4年前50万からはじめたが、そのとき1.5万の利益おあげるのが、なかなか難しかった。そのとき1-Rリスクを1万としていた。最近の取引では、4万ぐらいの利益は普通に狙えるので、それより逆算して1-Rリスクを2万としています。

       許容リスク(1-Rリスク)=リスク率*総資金

 次に、ロスカットの率を決めます。実際には良く考えて決めなければなりませんが、ここは単純に6%と決めます。もし仮に,ある株を300円で買えば18円下がればロスカットです。このロスカットの値幅で1-Rリスクを割ります。1111となります。つまり1000株買ってもよいということになります。

ポジションサイズ=許容リスク÷ロスカットの値幅     

  モデル4---ボラティリティモデル

   改めて青本を読み直しているが,この項目は自分にとっては少し難しい。自分なりに勝手に解釈することにする。ボラティリティ(TR)とは、その日の高値と安値の差、窓を空けたときは、その窓の幅も加える。ATRはTRの何日平均。ポジションサイズを求める式を下のようにします。

   ポジションサイズ=許容リスク÷ATR

 例えば、5017AOCHDを例にとってみると、19日平均のATRが32円、よって許容リスク2万円をATR32円で割ると625となり600株買ってもよいということになります。

 今回作ったシステムは,モデル4(ボラティリティモデル)を使いました。

監視している銘柄が、20ほどありますのでまだ最適化ができていません。明日急いで最適化を行い、その結果を書きたいと思います。

魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え 魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え

著者:バン・K・タープ,Van K Tharp
販売元:パンローリング
Amazon.co.jpで詳細を確認する

PS   この記事は、2/11に投稿するつもりであったが間違えて2/12に投稿予定の下書き用の記事を先に投稿してしまいました。

      ***********************************************************

 2/13 前場 

  幸運にも安くはじまりました。シュミレーションの売買を以下のように決定します。

5202板硝子  1000株 612 買い ¥612,000 

5352黒崎播磨 2000株 506 買い¥1,012,800 

5479日金工  2000株 505 買い ¥1,010,000 

  次回は、ロスカットについて書きたいと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月12日 (月)

銘柄の設定その2

401_2

 1月より4銘柄の最適化をし、その利益曲線を合成したのが右のグラフです。

 現物買いオンリーのシステムなので、下降トレンドのときと、持ち合いのときに、いかにドローダウンを少なくするかが、鍵になります。

銘柄によっては、最適化を何回繰り返しても、良い結果が出ない物があります。

 何故そうなるのか、原因を考えました。当たり前のことですが、そのような銘柄は、トレンドの幅が小さいからだと思います。年に上下20%の動きしかない株を買って100%以上も儲けることは、今の私のシステムでは無理です。

 ほかの銘柄を最適化していて、上のことが、ふと浮かんできたのです。例えば、私の親の監視銘柄、NTTドコモ、日立マクセル、なんかがそうだと思います。以前からその様に漠然と考えていたのですが、コンピュータを使うことによって、はっきりとしてきました。

 上下60%の動きがあればと,いつも思っています。そこで上の4銘柄に5479日本金属工業を加え検証していきます。

 いま久しぶりにNTTドコモのチャートを見たら騰がってきてますね、取り組みも良いみたいですね。株主の皆さん失礼しました。今後に期待できるかもしれませんね。

 先のことは,誰にも解りませんよね。5479日本金属工も解りませんよね。ただ過去4ヶ月は良かったですね。とにかく1-Rリスクだけはとりたいと思います。

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

利益目標

 はっきり言って、勝率は30%から40%と低いです。許容リスクを2.5万と設定しますと。  0.5Rの損益,つまり12500円以内の損益はドローと見て良いと思います。   1週間で2%UP,1ヶ月で6%UP金額にすれば18万円,3ヶ月で60万円,年間 40%UP120万円を目標にしたいと思います。

去年の実際の取引では、前半90万ものドローダウンをしてしまいました。この失敗は後ほど詳しく書きます。しかし、後半110万の利益をあげました。ですから、ドローダウンを少なくできれば、40%UPは,達成可能な目標だと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月11日 (日)

銘柄の設定

はじめに投資方針を書くべきですが、この連休中に3銘柄を決めたい。そして、火曜日から実際に取引をはじめたい。なぜかというと、金曜日の後場が強かったのぜ、週明けは強いと思われる。

また第3クォータの決算発表が終わった銘柄より選びたい。

5352 黒崎播磨

5202 日本板硝子

5479 日本金属工業

5479はすでに騰がり新値抜きで高値つかみの危険性はかなり高いが、下がればロスカットで対処。実際去年の9月より5480と5479をセットで見てきたが5479にはうまく乗れなかった。5480も早く放してしまった。変わりに1819太平工業で312円から629円まで乗ることができた。

今の時代騰がっている銘柄を見つけるのは簡単だ。ランキングを見れば良い。信用残も毎日見ることができる。ふみ上げの状況も掲示板の雰囲気でなんとなくわかる。何が難しいかというと、素直に上昇の波に乗れてどこまで付いて行けるか、であると思う。

自分もチキンなのですぐ振るい落とされる、買戻しも難しい。5479も何度も買い戻すチャンスはあったし、絶えず買いシグナルは出ていた。

自分の弱さを補うものがシステムトレードだと思う。

「5352w.bmp」をダウンロード

5352は去年の2月よりかなり下がった。業績はそれほど悪くないのに下がるときは下がる。去年の5月より注目していたが、下降トレンドのときは手出し無用だ。約6ヶ月の底もみ後12月に入りやっと上抜けてきた。自分はこいうタイミングで買うのが好きだ。つまり底を確認してからの順張りである。多少のリスクはあるが、上に抜けたところを買うことが出来ないと、大きな上昇の波に乗ることは出来ない。これが魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え に書いてあるトレンドフォローのスタートになるのではないか、と私は思う。(1月の少し押した470円ぐらいで買うのがベターではあるが)

「5352d.bmp」をダウンロード

5202もチャート的にはだいたい5352と同じ。去年ピルキントン買収やMSCBがあったので、詳しくは日本板硝子のホームページで調べてみてください。

次回は初期資金の設定と各銘柄をどれほど買うか決めたいとおもいます。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月10日 (土)

初ブログ

このブログで株式投資(投機)のシステムトレードをしていきたいと思います。

やく4年ほど前にある青い本魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え に出会いました。

それ以来、何度も何度も読み返し株取引の手引きとしてきました。

そして、去年の12月末にエクセルのVBAを使いヤフーファイナンス時系列データ取得システムと売買シグナルのシステムが出来上がりました。

しかし、その本は自分には少し難解でモヤモヤしたものが残っていました。

そのモヤモヤとしたものは、この自作のシステムの評価と検証をどのようにすれば良いか、という問題です。その解答を求めるために、いろいろとネットを検索しました。

その結果、あるブログにたどり着きました。そのブログには青本のことが詳しく丁寧に書いてあったのです。このブログのおかげで、検証システムも作ることができました。

これで、データ取得システム、売買シグナル・システム、検証システム、の3っが揃いました。

はじまり、はじまり。

次回から 初期資金、銘柄、利益目標などの設定をしていきたいと思います。

何分はじめて「ブログ」というものを書きますので無礼な点お許しください。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

トップページ | 2007年3月 »