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2007年3月31日 (土)

40年前の本を見つけた

Keisen05Keisen04 Keisen   この五冊の本は約40年前に私の父が買って読んでいたものです。

アフィリエイトを見ますと,これらは古書になっていました。右の2冊はアメリカのチャートの本で、ヘッドアンドショルダー、ボックス、トライアングル、ギャップなどが当時のアメリカのチャとを載せ詳しく書いてKeisen03Keisen02あります。アメリカのチャートは当時ろうそく足ではありませんでした。ただあまりチャートを信じすぎると、いつもやられてしまいました。残りの3冊は日本の罫線の本で,中でも木佐森吉太郎著/決定版株式罫線今でも十分通用するものと思います。

 今日出版されている投資の入門書の原点ともなるような本達です。 

機会がある毎にこの本の1部分を紹介したいと思います。

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 この記事はブログを書き始めたころ(2/27)に話のネタにしようかなと思い下書きしていたものです。株取引をテーマにしているとネタが尽きることがありません。絶えず相場は変化しますものね。今もタイトストップについて書こうか,チャートパタンについて書こうか,2つのネタが頭の中にあります。

 先ほど、ゆいさんより、検証用のサンプルとして(2729)を挙げてもらいました。検証に入る前に2729ハニーズの背景を調べていたところ,ヤフー掲示板で売り方の人にこれは三尊だ、と言っている人がいました。本当にそうでしょうか、私はちょっと違うように思うのです。(見る人によってどの様にでも取れるというのは、チャートパタンの欠点です。あまり信用はできません。)どちらが合っていると言うのではありません。立場によって見方が違うだけのことです。2792ch01

 私の見方(上の本、アメリカのチャート、日本の罫線に依ると)、これはダイヤモンド、菱形になります。(ピンクの線、綺麗なダイヤモンドでしょう)これは中段持合の一つの型です。

 しかし,現時点の段階(中段持合)ではどちらに動くのかわかりません、買い持ちも,売り持ちも、動きがはっきりするまでは動いてはいけない、とアメリカの本には書いてあります。(かなり曖昧です。読み直して見てかなりがっかりしました。)これではチャートパタンはシステムトレードの判断基準としては使えません。私的には裁量の部分で使いますが。

 不幸にも下がってネックラインを下回った時,その時が三尊の完成です。持っていればその時は負けを認めて潔く売りでしょうね。LCのポイントも自ずと決まってきますよね。(ネックライン赤線、又はトレンドラインみどり線)

 木佐森吉太郎著/決定版株式罫線の本には

 中断持合の期間は短いほど協力。持合だと油断していてはいけない。いつでも脱兎のごとく飛びかかる心構えが必要。持ち合い別れの瞬間に、成り行きで買いなさい。

と書いてあります。(買いのラインは5600円の突破)

 (2729)に対しInspire03が今年に入ってどのようなサインを出したのか早くみたいですよね。そしてこれからどのようなサインを出すのか。

 2729は 取引単位 10株 

 2005/4/27 東証1部上場   2006/2/23 1株を1.5株に分割

  そのため検証を2006/2/23を境に前後に分けて行なってみます。データ数が少なくなりますが、一応バックテストとフォア-ドテストの形をとってみます。2つの期間で株価の動きはまったく違います。 

 つづく

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2007年3月30日 (金)

売買サインを無視すれば

 サインどうりに売買しても50%は負けの取引ですが。サイン無視の取引をすればそのシッペ返しは大きなものになります。

 新しいパラメータを5711に入れてみると2日前に売りサイン(566円)に変わっていました。LCポイントを待つよりもここは一旦売ります。8607の参入も始めからサイン無視の取引でした。これも傷の浅いうちに一旦売ります。

 日経は騰がっているというのに、今私が見ている銘柄は、ほとんどどが下がっています。1月2月とは上がるセクションが違ってきている様です

 よく近所の人に何かよい銘柄は無いかと聞かれることがあります。私が推奨するとそこが天井になることがよくあります。去年の2月もそうでした。三井金属を買っていて、「非鉄がいいのでは」と言ってしまいました。その数日後、寄り引き同時足が二日続きこれはおかしいと思い売りました。そこが天井でした。人に勧める銘柄はもう既に上がって利益の出た銘柄、これから上がる銘柄なんて私には分かりません。反対に教えて欲しいぐらいです。しかしそれも教えてもらったからと言って信用はしませんが。 

 相場はめまぐるしく変化をしますから、予想が当たる時も外れる時もあります。

 。ですから予想や予測は出きるだけ書きたくありません。どの銘柄が騰がるか教えてもらうのも教えるのも私は嫌です(銘柄の選定は別ですよ,監視銘柄はいりますから良い銘柄は教えてくださいょ)、。ほかの根本的なテクニックとか、リスク管理の方法とか、ポジションサイズとか、統計学とか、手仕舞いの方法とか、そういうことをもっと教えてもらったり、話をしたりしたいですよネ。

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 3月30日  システムトレード今日の結果    ストップ値 

1916 日成ビルド    170   3000株     161            

        PF  \3,259,000   \-1,000

8607  ミズホイン   288  売り 2000株 (-30,000)

5711 三菱マテリアル 567  売り 1000株 (-3,000) 

一応、損失は 1-Rリスク (-2.5万)に留めておきます

今日も昨日と同じような展開,下に行くようでいて行かない。上げそうにもない。中途半端です。

シュミレーションのこれまでの結果

 

1

300 0.0 0.00%
2

337.1 37.1 12.37%
3

325.9 -11.2 -3.32%

1ヶ月の損失は3%以内に押さえたいです。まー今月はこれで良いと思います。実際の取引は

3月       386.2   -19.2   -4.74%

でした。今週の取引が痛かったです。、三ヶ月目標20-Rにとどきませんでした(途中とどいていました、残念)。2月までの勢いがあれば目標達成できると思っていたのですが、今の動きでは仕方がないです。今は、いかにマイナスを少なくするかであります。それと自分のモチベーションの低下も問題でした。シュミレーションの方は-3%ぐらいなので良しとしよう。(昨日の安いところで売らされてしまったのと,今日の寄りつきで売った差が出てしまいました。)

 新たな気持ちで来月も挑みましょう。

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2007年3月29日 (木)

最適化の途中経過・・・

 日経の夕刊に『三角持合』のことが書いてありました。それにはどちらに動くか見極めるまで動かないのが無難、どちらかに抜けた瞬間が売買のチャンスだ。と言うようなことが書かれていました。まったくそのとうりだと思います。じっとして獲物を待つチータの様にならなければと思います。じっとして、(じっとしていないと獲物は逃げてしまいますからネ)いつでも襲い掛かれる準備だけはいつもしておかなければなりません。(弱気ですが)

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 最適化の途中経過

 01    

上の表は各パラメ-タ

かき色がProgure02 みどりがInspire03

検証期間は3年

02

右の表は最適化後の結果 

3年で200万以上(3倍)の利益を上げたい

ドローダウン率は12%以下に 

プロフィットファクター=l 総利益÷総損失 l   を4以上に

損益レシオ=l 平均利益÷平均損失 l  を3以上に

シャープレシオ=l 総損益÷最大ドローダウン l を500以上に

勝率 45%以上(40%以下だとパフォーマンスが落ちてしまいます。) 

を目標としたいです。3年後には300万が900万になっていればよいのですが。

上のトレンド数はだいたい50回ぐらいです。 

この3年間は鉄鋼、非鉄の成績がよかったようです。ほかの銘柄もよい物が沢山ありました。5479pr02

    5711pr02        Maku32

                            

 

 いちばん左が5479  まんなかが5711  みぎが8607

これからも同じように騰がるかといえば、それは分かりません。ただ赤線を引いた部分、株価は下がっているのに利益を上げています。その点をもっと詳しく調べたいと思います。システムがどのような取引をしたのか?また弱点はどこにあるのか?また1819太平工業を最適化すれば多分とんでもない好結果が出るでしょうネ。今後が楽しみです。

 しばらくの間売買は自粛しよう

             

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最適化の最中です・・・

 いまは最適化の最中でパラメータを絶えず変えていて各銘柄の売買指示サインが以前と違って来ているうので信頼できない状態です。3個の兄弟のシステムが別々のサインを出しています。またPCも2台あり1台は98で速度が遅いことに最近、気づきました。最適化のテーブルの作業に3分掛ると言うのは98を使っていたからです。XPの方は10秒ぐらいです。(アホです)

 早く全ての監視銘柄の最適化を終わらせたいです。そしてデータをまとめてシステムを1つにしたいです。

 他の人のブログを勉強の為に訪問するのですが。複数のシステムを同時に運用している人がいてますよね。まだまだ私には出来ません。例えば今のシステムとは別に空売り専用のシステムを作るとか。そうすれば2倍儲かる?

 しかし、今のような持合の状態の時はどちらも上手くいかないでしょうね。多分損が2倍になると思います。

 将来、空売り専用のシステムにも挑戦しようと思います。しかしそれは今の買いのシステムを完璧にしてからです。いつになったら出来るやら。

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 3月29日  システムトレード今日の結果    ストップ値 

8607  ミズホイン   287   2000株          283

5711 三菱マテリアル 567   1000株     539 

1916 日成ビルド    171   3000株     161            

        PF  \3,260,000   \-16,000

 冴えません。実際の取引では5352黒崎播磨を今日の安値で売らされてしまいました。後場急激に戻しプラスで引けました。なぜか弱気になっています。勝ような気がしません。(チキンですみません)

 8607、5711も損切りました。1916とシュミレーションはストップ値を下回ってないのでそのままにしておきます。ストップ値を下回れば潔くあきらめて手仕舞います。

 1916騰がってくれ~

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2007年3月28日 (水)

Progre02にトレーリングストップを組み込む

 色々と検証しているので図の整理や結果の整理で頭が混乱しています。記事の編集用にとっておいた図がどこかへ行ってしまいました。また一からやり直しです。

Maku3

              

 最適化をすればいくらでも良くなります。多分これがカーブフィッティングなんでしょうね。

              Progre02        Progre02 変動型ストップ          

総損益         1,715,000       2,062,000  

総損失         -652,000      -695,000

総利益         2,375,000       2,812,000 

総トレード数         47             51

損失トレード数        26             28 

利益トレード数        21             23

勝率              45%           45%

最大ドローダウン  -307,000        -386,000

ドローダウン率      10.8%         11.7% 

プロフィットファクター    3.64          4.05

シャープレシオ     558.63%       534.20%

損益レシオ          4.51          4.93

期待値           36,660         41,509

 変動型トレーリングストップは使えそうです。Progre02 変動型ストップをInspire03と命名しました。よろしく

 しばらく各銘柄の検証結果(Inspire03用)を書いていきます。そして4月に入って検証シート(Expect01用)の作成の仕方を書きます。GWに完成できるようにします。

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損切りはしたくない

 この持合の状態では、私の順張りのシステムではどうすることも出来ません。ここはCPを60%ぐらいにしてじっと我慢をすべきだと思います。と言ってもすぐに買ってしまいます。我慢(買うのを我慢し現金で持っておく)をするにもエネルギーが要ります。

 8607もストップ値283円に限りなく接近してきました。幸い引けに戻し291円で引けました。ロスカットは大事だと言ってっも,本心は損切りなんかしたくありません

 トレンドフォローのシステムは50%以上が損切りです。損切りを待っているようなものです。裁量であそこで売っていれば少しでも利が乗っていたのに、と思いいつも落ち込んでしまいます。

 今日は損切りラインに引っ掛かりはしませんでしたが。損切りの覚悟だけはいつも持っておくべきです。暴落の時の覚悟と対処法も持っておくべきです。この様な展開の時は最後に大きく下がる恐れがあります。

 リバウンド狙いなどしないで、じっとしとくべきでした。

ココログがメンテナンスの為、昨日のPM3:00より投稿が出来ませんでした。2日分報告します。

          **********************

3月27日 システムトレード今日の結果      ストップ値 

8607  ミズホイン   292   2000株          283

5711 三菱マテリアル 576   1000株     539 

1916 日成ビルド    175   3000株     161            

        PF  \3,291,000   \-26,000

          **********************

3月28日 システムトレード今日の結果      ストップ値 

8607  ミズホイン   291   2000株          283

5711 三菱マテリアル 566   1000株     539 

1916 日成ビルド    174   3000株     161            

        PF  \3,276,000   \-15,000

 いま各銘柄の検証と最適化を進めています。色々とシステムを改造したのでパラメータがややこしくなっています。20銘柄ほどを行なってみて、その結果でパラメータをある数値に出来ないかと考えています。またシステムも新しいInspire03に統一したいと考えています。

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2007年3月27日 (火)

変動トレーリングストップの問題

 トレーリングストップは原則として、絶対に下げてはいけません。しかしそれだと高いところでストップが掛った後株価が下がってもそのストップはそのままになり絶対に下がってはくれません。それで次に買いサインが出るのはもっと下がって一旦フラッグ{AE列}が0になるか、高いストップ値を超えるかのどちらかです。その間、取引機会を失ってしまいます。そこで,私の提案です。

1. {セルAB3}を元に戻します。(トレーリングストップの原則の解除)

 {セルAB3}・・・

=IF(AF3="","",TRUNC(U3-U3*$AA3)) 

2.  トレーリングストップの原則を解除したかわりに{U列}を10日にして最高値の動きを少なくします。(この値でストップ値が変わってしまうので最適化をする必要があります。5日のままだと3/20に買いサインが出ます。)

3.  {AF列}ダミー建値の買った日のセルに買値を入れる。たとえば3/22に303円で買えば{セルAF4}に303と入れそのセルに色を付けます。

Maku20

  これで毎日ストップ値を考える必要がなくなります。(でも株を始めたばかりの人は絶えずストップ値のことを考え身に着けて下さいね)

これを検証すればまた違う結果が出るかもしれません。

         *******************************

 上の処理とパラメータをProgre02に近づけた結果、総トレード数が34に増えました。

                           原則の解除後  

              Expect01         Expect01

総損益          749,000         971,000

総損失         -171,000       -329,000

総利益          934,000        1,337,000

総トレード数         13            34

損失トレード数        7              21

利益トレード数        6              13

勝率              46%           38%

最大ドローダウン   -204,000       -245,000      

ドローダウン率      11.6%         11.1% 

プロフィットファクター    5.46          4.06

シャープレシオ     367.16%       396.33%

損益レシオ          6.37          6.56

期待値            58,692        29,647

次は、Progre02にトレーリングストップを組み込んで検証してみます。

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良く考えてみると

 とうブログは、システムトレードのシュミレーションです。本来、感情や感傷をはさんではならない、売買指示に従うだけです。失敗も成功も全てシステムの責任、後はそのシステムを信頼し,従うだけです。信頼のできるシステムを今から皆で構築していきましょう。

 1916 昨日、買いましたが、Progre02変動型では騰がった為ストップ率が4%(179)となっており(4)のストップが点灯していました。もし150円で買っていれば利食いも当然有りかもしれません。前のProgre02ではストップ率が8%固定でホールドです。

 5352黒崎播磨ストップ(599)を超えてきたので600円で1000株買い戻しました。

 今はどの株も三角持合で、上に抜けるか、下に抜けるかと言ったところです。難しいですよね。

 ところで、このままだとややっこしいのでProgre02変動型に新しい名前をつけようと思います。

 その名も、Inspire03(インスパイアー03),意味は感激させる,鼓舞する、何かに感化されてやりたいという衝動に駆られる、inspiration神によって与えられたひらめきなどです。

 

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2007年3月26日 (月)

地震の日を思い出す

 TVのニュースやワイドショーを見ていると。12年前の地震の時を思い出します。

 まだ子供も小さく(小2,保育園),この日は久しぶりに店が休みで、子供たちを六甲山の人口スキー場へ連れて行く予定をしていました。その朝地震が有ったのです。寝間の中で始めは揺れもすぐ収まると軽く考えていました。ところがなかなか収まりません、まるで家自体がジェットコースターになったかの様でした。まだこの時にはスキーにいけると思っていました。

 しかし、起きて見るとそれどころではありませんでした。自宅は少し震源とは離れていたのですが、それでも、向かいの家は屋根に大きな穴が開いていました。

 神戸市の北の端には仮設住宅がたくさん出来ました。当時、市街地と離れていたので(40kmほど)不満が出ていました。

 市街地の人は断水が続き風呂に困っていた様です。 道の状況も悪く、多くの車が北に回っていました。

         **********************

3月26日 システムトレード今日の結果      ストップ値 

8607  ミズホイン   300   2000株          283

5711 三菱マテリアル 577   1000株     539 

1916 日成ビルド    178   3000株     161            

        PF  \3,317,000   \+13,000

1916 日成ビルド    176   買い    3000株

最近検証ばかりしていて管理シートの記入が滞っていて、今まとめて記入していました。

またいつか管理シートの記入について書くつもりです。

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少し不謹慎ですが

 昨日、石川県でマグニチュード6.9の地震が有りました。私自身も12年前に阪神大震災にみまわれ,自宅も,当時持っていた店も被害を受けました。その日は1日中停電していて情報がまったく入ってきませんでした。その後1ヶ月ほど余震におびえながら寝ていたことを思い出されます。この記事を書いていると、何か目頭が熱くなってきました。怪我人や被害が出ないことを願います。

 1916 日成ビルドを1000株180円で買ってみました。3月20日のとうブログの今後の予定でProgre02の監視シートの図を見てください、東芝プラント、日成ビルドの2銘柄がホールドとなっています。日成ビルドは2月28日に安値138円を付けてから次第に戻し3月12日に(150円)買いサインが出ていました。まだ高くはないので注目していて損はないと思います。

 人としては天災,戦争、などは反対ですが、投機家としてはこれを利用すべきです。2年前のアメリカのハリケーンではAOCで利益を上げました。しかし、日成ビルドにしても,石油会社にしても天災,戦争を望んではいないでしょう,むしろそれにたいし日々戦っていると思うのです。

 

 

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2007年3月25日 (日)

検証結果の比較

 Progre02とExpect01にかなりの開きが出てしまいました。

Maku18

  しかしがっかりする必要はありません。元もとのシグナル、{M列}ストップ、{O列}ゴー}は一緒です。検証をする為にExpect01に売買サインを出すようにしてみましたが、今の時点では売買サインを無視し、各パラメータをProgre02の最適後の各パラメータに変え、{M列}ストップ、{O列}ゴー、で売り買いの判断をすれば良いと思います。この記事の後の方でそのパラメータを書きます。

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 Progre02とExpect01の比較

               Progre02        Expect01     

総損益         1,715,000        749,000

総損失         -652,000      -171,000

総利益         2,375,000        934,000

総トレード数         47            13

損失トレード数        26             7

利益トレード数        21             6

勝率              45%           46%

最大ドローダウン  -307,000       -204,000

ドローダウン率      10.8%         11.6% 

プロフィットファクター    3.64          5.46

シャープレシオ     558.63%       367.16%

損益レシオ          4.51          6.37

期待値           36,660         58,692

 Expect01の方が数字だけを見てみると良いのですが、あまりにもトレード数(機会)が少ないのです(総トレード数13)。利益は『期待値×取引機会』の関数になります。例えば、期待値が小さくとも取引機会を大きくし大きい利益を上げようとするのがディトレードです。私のシステムでは月1.5の取引機会があれば(1年で18回、3年で54回)良いと考えます。少なくとも3年で40回は欲しいところです。(3年で40回から60回)

        ***************************

 最適後のProgre02の各パラメータ

ATR平均日数{セルJ2}・・・・19

ボラ倍{セルK2}・・・・・・・・・・・1.2

ボラ倍{セルL2}・・・・・・・・・・・2.5

何日間最大{セルQ1}・・・・・・7

何日間最小{セルS1}・・・・・・18

何日間最大{セルU1}・・・・・・5

 次回は トレーリングストップの見直しと問題の解決   

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2007年3月24日 (土)

テーブルを使って最適値を探す

Maku07  右のようなテーブルを作っておきます。

{セルBL18}・・・=$AY$15/1000    (損益レシオ$AY$45,プロフィットファクターなどでも良い)

1. {セルBL18}を{セルBM17}にコピー/ペーストします。8607te05

2.  その1、黄色の行にボラ倍率その2の値を例えば0.5から0.5増し毎に入れていきます。(0.5~6.5)

3.  その2、みず色の列に何日間最小その2の値を例えば5から5増し毎に入れていきます。(5~65)

4.  {セルBM17}から{セルBZ30}までドラッグします。8607te12_1

5.  データ(D)、テーブル(T)をクリック

6.  テーブルのフォームがでるので、{セルAY8}をクリック、列の代入セル(C)をアクティ ブにし、{セルAY10}をクリック、そして3分待ちます。(長いですなにかほかの事をしましょう)8607te13

7. 結果が出ます。あらかじめ等高線のグラフを作っていても良いしなくても良いです。高 い数字を選びます。 その1は(2から3.5),その2は(10の周り、30の周り、40の周り)です。

8. セルBM17}から{セルBZ30}までをドラッグし、Delete

9.  2.から繰り返す。今度はその1は(2から3.5)まで0.1毎増やす,その2は(10の周り、30の周り、40の周り)を1毎増やす。8607te15_1

10. 途中経過を記録しながら、次のパラメータも同じように繰り返す。

         **************************

  8607のProgre02を同じ期間で最適化をしています。

8607te16  最適化を進めるに従い次第に損益曲線が滑らかに右肩上がりになってきました。皆さんには悪いですがProgre02の方がはるかに良さそうです。下げトレンドの局面も確実に利益を上げています。さらに最適化を進めてみます。これからも色々と問題は出てくるだろうが,今までしてきたことに間違いはないと確信が持てます。(それとも、おもいっきりカーブフィティングしているのだろうか。)

 しかし、1銘柄検証するのに3時間もかかります。良い結果がえられて良かったが,これが悪い結果であったなら,ぐったりと疲れだけが残ったことでしょう。

  検証シートの作り方を書く前に、色々な銘柄の検証をしてみたいです。

次回は  この結果について考えます。また変動型トレーリングストップの問題もなんとなく解決法が浮かんできています。

 

 

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2007年3月23日 (金)

検証シートを作ってみました

 Expect01用に検証シートを作ってみました。実際には検証をしなくては売買指示シートも使えません。しかし検証シートには売買指示シートの条件式20個に後14個の条件式をプラスしなければなりません。それとは別に損益のマトリスク、最適化に用いるテーブルが必要になります。今後これらに対しても説明する予定ですが、先に8607ミズホインを使い一部検証の結果とどのように最適化をしているかを書いてみたいと思います。

 現実の相場の世界は非常に早く変化をしていきます。全てのシステムが完成するまで待ってはくれません。実戦で使いフィードバックをしながら一歩一歩前進するしかありません。

         ****************************

 8607検証結果(最適前)

8607te01  あまり良い結果ではなかった。1回1回の負けは少ないが、勝率が27%と悪いです。少なくとも45%位は欲しいです。最大ドローダウン率28%、これは悪すぎます。10%以下が望ましいところです。

 

8607te03 マトリスクを見てみるとそのことが良くわかります。25000円以下の負け取引が81%も有ります。無駄な取引が多すぎるのかもしれません。

 損益曲線(グラフ左)と株価(グラフ右)で見ますと。

8607te04

 2004/3から2005/6までが連続して負けが多かったことになります。2006年の下げの時は多分ボラティリティが大きく(はっきりとした下げトレンド)だったのでシステムが反応しなかったのではないでしょうか。上下を繰り返しだらだらと下げていく時に弱いみたいです。その反面大きな下げ(2006/3から2006/6まで)には強いようですです。これはこのシステムの強みです。2005/6から2005/12まで株価上昇に比べあまり儲かってないように見えますが70万から120万に増えています,これは70%の資金の増加で、ほぼ株価の上昇と同じです。

 自分のシステムの弱点と強みを良く理解しておくことはこれからこのシステムを用いるのにおいて大事なことだと思います。

 これを最適化するとどの様になるか。

        ****************************

 少しパラメータについて話します。Expect01はGOサインをもとに売買サインを出していますので、パラメータは売買サイン用の《ボラ倍率その2》、《何日間最小》、ポジションサイジング用の《ATR平均日数》、《リスク率》、それと変動ストップ用の《何日間最大》の5個になります。

 この5個のパラメータを変えていき(Excelのテーブルの機能を使う)最適化を行ないます。

  8607検証結果(最適後)

Maku16    勝率が46%に上がりました。  しかし取引回数が 3年で13回と 少なくなってしまいました。勝ちトレードは6回、年に2回しかチャンスがなかったことになります。最大ドローダウン率11.6%、これで良いと思います。

 

Maku15  マトリスクを見てみますと、400000の利益が1回,250000の利益が1回,150000の利益が1回あります。残りの取引は引き分けみたいなものです。(8607を取り上げて良かったのだろうか?これは今後大きな上昇トレンドが有るかないか,有ったとしてそのトレンドに乗れるかどうか,でしょうネ。)

 損益曲線(グラフ左)と株価(グラフ右)で見ますと。

Maku17

 下降トレンドの時は取引がなく。上昇トレンドの時に上手く乗れていることが解ります。 

 株価のグラフにトレンド線を引いてみました。テクニカルで言ってみますと、円で囲んだところ(下降トレンドを上抜いた)が買いのポイントです。しかし私は2005/10の上昇に乗ることは出来ませんでした。少しの下げにビビッテ売ってしまったんです。(今のシステムがあれば乗れていたかも・・・)。今はまだ上昇トレンドが始まったところだと私は思うのです。 (しかし、状況が変わればすぐ売ります。チキンですから)

 Expect01のパラメータも変えてみて下さい。

     ボラ倍{セルL2}・・・・・・・・・・・6.7

     何日間最小{セルS1}・・・・・・36

     ATR平均日数{セルJ2}・・・・12

       **********************

3月23日 システムトレード今日の結果      ストップ値 

8607  ミズホイン   296   2000株         283

5711 三菱マテリアル 572   1000株     539             

        PF  \3,304,000   \-14,000

 キャッシュを多めにしておきチャンスを待ちましょう

次回は 今回の8607の最適化の様子。を書きます。

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2007年3月22日 (木)

売買サインを出すその3(訂正)

 つづき

 ループの問題はまだ解決していませんが、一応、先に進むことにします。

AA列、AB列、AC列,AD列の各式のXをAFに変えればこの列は出来あがり

訂正前

{セルAA3}・・・

=IF(X3<>"",IF(AD3<0.08,0.08,IF(AND(AD3>=0.08,AD3<0.16),0.07,IF(AND(AD3>=0.16,AD3<0.24),0.06,IF(AND(AD3>=0.24,AD3<0.32),0.05,IF(AD3>=0.32,0.04))))),"")

訂正後

{セルAA3}・・・

=IF(AF3<>"",IF(AD3<0.08,0.08,IF(AND(AD3>=0.08,AD3<0.16),0.07,IF(AND(AD3>=0.16,AD3<0.24),0.06,IF(AND(AD3>=0.24,AD3<0.32),0.05,IF(AD3>=0.32,0.04))))),"")

訂正前

{セルAB3}・・・

=IF(X3="","",IF(AB4>TRUNC(U3-U3*$AA3),IF(AB4="",TRUNC(U3-U3*$AA3),AB4),

TRUNC(U3-U3*$AA3)))

訂正後

{セルAB3}・・・

=IF(AF3="","",IF(AB4>TRUNC(U3-U3*$AA3),IF(AB4="",TRUNC(U3-U3*$AA3),AB4),

TRUNC(U3-U3*$AA3))) 

訂正前

{セルAC3}・・・

=IF(OR(X3="",E3>AB3),"","ストップ")

訂正後

{セルAC3}・・・

=IF(OR(AF3="",E3>AB3),"","ストップ")

訂正前

{セルAD3}・・・

=IF(X3="","",(C3-X3)/X3)

訂正後

{セルAD3}・・・

=IF(AF3="","",(C3-AF3)/AF3)

      ************

Siji01_1   これに建値、落値 の式を入れれば上のようになります。                    

 これ等の式の説明は3月15日の記事を見てください。

式ばかりの記事で少しあきてくるところですネ。少し話題を変えてみます。

 上のExcelを見てください。2月6日に買いサインが出ていますよ。しかもそのときのポジションサイズは3000株(今はATRボラティリティーが大きくなって1000株)指示どうりに取引を行えば暴落のときに売っても30円*3000=90000の儲けですよね。

 実際にはタイミングがずれるので、そうは上手くいきませんが。(裁量の方がもっと上手くいくかもしれませんね。)

 3月に入って相場もシステム自体もばたばたしています。(良く考えたらまだ1度も検証をしていませんでした。早く検証まで進みたい。そうすれば,また新しい発見があるに違いありません。楽しみです。)

        *************************

 それでは建値、落ち値の式を書きます。

{セルX3}・・・=IF($Y3=3,$E3,IF(OR($Y3=1,$Y3=2,$Y3=4),X4,0))

{セルZ2}・・・落ち値

{セルZ3}・・・=IF(OR($Y3=2,$Y3=4),$E3,"")

次回は この検証をしてみます。どのような結果が出るか今の時点では私もわかりません。非常に楽しみです。

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寄り天に気をつけて参入

 今朝NYが騰がっていました。指を咥えて見ているのもいやなので,少し買うことにしました。しかしまだまだリバウンドの領域で,上には戻り待ちの売りが控えているようです。まだシステムの検証も終わっていないので、ここは慎重(ポジションサイズ小さめ)にいきます。銘柄は8607,と新たに5711三菱マテリアルでいきます。もっと違ったセクションの銘柄にしたいのですが,思い当たるものがありません。(何か良い銘柄があれば教えてください。)

 いつもの様にストップ値を決めてやっていきたいと思います。つまり2つの重要な事は、ポジションサイズの管理と手仕舞い(ストップ値の管理です。我々はこれぐらいしかコントロール出来ないのです。株価を操作する事は出来ませんものネ。

 新たに、Xpect01に5711を加えてみたいと思います。

        **********************

3月22日 システムトレード今日の結果      ストップ値 

8607  ミズホイン 302     2000株         283

5711 三菱マテリアル 574   1000株     539             

        PF  \3,318,000   \+2,000

8607  ミズホイン    303  買い 2000株

5711  三菱マテリアル 570  買い 1000株

       **********************

 変動型トレーリングストップの式に問題点を発見。

 買いサインが新たに0から3になってもストップ値がそのまま出てしまいます。新たに買った場合(売買サインが3)の時はストップ率が8%から始まらなければなりません。次の売買指示シート作成の記事を下書をしていましたが、これを解決してから次の公開をしたいと思います。なお、上のストップ値は直近の高値の8%下にとりました。

つづく

 2月の様にストップに引っ掛からず上がることを祈ります。

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2007年3月21日 (水)

売買サインを出すその2

 つづき

ストップの条件をつけた売買サインは次のようになります。(Progre02用)

=IF(Z3="ストップ", IF(Z4="",4,0), IF(AND(X3=1,OR(AA4=0,AA4=4)),3,

IF(X3=2,IF(OR(AA4=4,AA4=0),0,2),IF(X3=0,0,IF(X3=3,3,1)))))

 それではツリーで説明します。(と言ってみたものの、自分が作ったのに4ヶ月も経つと解らなくなっている。)

 式をExpect01用に直して入れてみたが、今度はフラッグとストップサインが喧嘩をしている。

 ストップサインはフラッグが(1)の時しか出ない。今は建値を元にストップが出るように成っている、それでストップが出て一旦売ったとするとその時点でストップサインは消え、フラッグは1のままだからすぐに買いサインが出る、そしてストップサインが出る。このループに陥っている。

 何とか解決しなければ。

フラッグを入れたので建値を使う必要はないのだが,フラッグを使えば今までの式を訂正しなければならない。悩む・・・・・

       *******************************

 1日たって考えがまとまる。

 今後は変動型のトレーリングストップ を使うので前のトレーリングストップのところ{Y列}に売買サイン、{Z列}に落ち値、をもってくるようにします。、{X列}は建値、が入りますが,今度の{Z列}{X列}には売買サインを元にして自動的に算出する式を入れます。

 {AD列}の利益率の式を見てみますと建値を元に算出していますので,{AF列}にダミーの建値(フラッグを基にした建値)を設けます。

                *******************************

それではその式を書きます。このままExcelシートにコピー/ペーストしてください。

{セルAF1}・・・ダミー     {セルAF2}・・・建値     

{セルAF3}・・・=IF($AE3=3,$E3,IF($AE3=1,IF(AF4="",$E4,AF4),IF(OR($AE3=4,$AE3=2),IF(AF4="",$E4,AF4),"")))

 元の式はもっと単純なのですがいろんな事を想定した場合長くなってしまいました。

ツリーにすると次のように成ります。

ダミーの建値

├フラッグ【AE列】が3の時       $AE3=3
│          │    
│          └その日の終値 $E3


├フラッグ【AE列】が1の時       $AE3=1
│          │    
│          ├前日【AF列】空白の時 AF4=""
│          │        └前日の終値 $E4       
│          │
│          │
│          └前日【AF列】空白で無い時
│                    └前日の建値 AF4
│                              

├フラッグ【AE列】が2か4の時  OR($AE3=4,$AE3=2)
│          │    
│          ├前日【AF列】空白の時 AF4=""
│          │        └前日の終値 $E4       
│          │
│          └前日【AF列】空白で無い時
│                    └前日の建値 AF4


└フラッグ【AE列】が0の時  【AF3】空白 ""

つづく

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2007年3月20日 (火)

売買サインを出す

=IF($P3="",IF(OR(AA4=1,AA4=3),2,0),IF(OR(AA4=0,AA4=2),3,1))

 これが積極型1のフラッグですこれをどの列に入れようか今悩んでいます。入れる列によって今までの式にも影響してきますので、この式は変更しなくてはなりません,。また先の作業、見やすさなども考えなくてはなりません。(検証シート,Purogre02に対応させようとすれば本当に厄介です。今までが殆ど思いつきのままで作ってきたから、つぎはぎになっています。皆さんに今から列を変えてくださいと言うのも殺生だし、それと変更や,式のコピーによって,記事の記入ミス、式のミスが発生する率が増えてきます。それでPurogre02の方を変えるようにして、細心の注意を払い作業を進めていきます。)

 まず積極型1のフラッグ(売買サインの前の段階)をどのように決めたか説明します。

  非常に単純です。

GOサインが(P列がピンク)から(P列がピンク)のときはノーポジの(0)

GOサインが(P列がピンクから(P列が*印みどり)に変わったときは買いの(3)

GOサインが(P列が*印みどり)から(P列が*印みどり)のときはホールドの(1)

GOサインが(P列が*印みどり)から(P列がピンク)に変わったときは売りの(2)

となります。

      *****************************

ツリーにしますと。

 売買サイン(積極型1)

├GOサイン【P列】空白の時       $P3=""
│ │             
│ ├前日【P列】空白で無い時   $P4="*"
│ │        └ 売買サインは売りの(2)        
│ │
│ └前日【P列】空白の時 ""
│                 └ 売買サインはノーポジの(0)


└GOサイン【P列】空白で無い時 "*"  
   │             
   ├前日【P列】空白の時    $P4=""
   │        └ 売買サインは買いの(3)        
   │ 
   │
   └前日【P列】空白で無い時 "*"    
            └売買サインはホールドの(1)
 

 ツリーにしてみて上の式がもっとスッキリ出来ることに気づきました。

 =IF($P3="",IF($P4="*",2,0),IF($P4="",3,1)) 

この式だとどの列に入れても,問題はありません。

{セルAE1}・・・・積極型1  {セルAE2}・・・・フラッグ 

{セルAE3}・・・=IF($P3="",IF($P4="*",2,0),IF($P4="",3,1)) 

これを下にコピー/ペーストしてください。

Bai01 まだこれは売買サインではありません。これにこの前に作ったトレーリングストップの条件を付け加えます。

つづく  

                                                                                                                                          

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リバウンドねらい

 今朝NYが騰がっていました。どうしても買いたくなってしまいます。寄り付きで5711三菱マテリアル1000株、8607ミズホイン2000株買ってしまいました。

 この取引は,システムトレードとは関係ありません。昨日に買戻しをすれば良かったのですが、どうしてもワンテンポ、ツウテンポずれてしまいます。

 持ち合い,(下降)相場の難しいところです。買うのを我慢すべきなのかもしれません。

一応、資金の1/3のポジションです。(ポジションサイズ小さめで、いつもの様に1-Rリスクをとります。)

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とうブログの今後の予定

 その前にProgre02がどういうものなのか、お見せしたいと思います。

Maku06  これは1枚目のシートです。

2枚目以降は各銘柄のシートでExpect01と殆ど変わりはありません。違いは売買サインが出る事ぐらいです。

 フォームに日数を入れ、行明けボタン、データ取得ボタン、をクリックすれば1分以内に15銘柄のデータが取得できます。

そして左側の各ボタンをクリックすれば左のようにその日の結果を表示してくれます。その後で注目した銘柄のシートをゆっくり見て検討します。半年前にはデータ取得だけに30分もかけていました。そしてはじめに入力したものの結果も忘れ

 これをまず1つのゴールと見なして下さい。もちろん儲けることが本来の目標ですが。

ゴールが明確な方がやりがいも出てくるのではないでしょうか。

    それでは今後の予定を下に書きます。  

         ******************

  1.  売買指示シートExpect01に売買サインを入れる。

  2.  私の監視銘柄の公開(20銘柄ほど)

  3.  Expect01に採用する銘柄を10個ぐらいに増やす。

  4.  Expect01にデータ取得プログラムを組み込む。

  5.  Progre02の監視システム(そんなに大層な物ではない)をExpect01に組み込む。

        **********************************

      ここから検証システムへ

  6.  損益曲線を作る。

  7.  検証に必要な各項目について考えていく。

  8.  検証結果を出す。(最適前)

  9.  損益のマトリクスを作る。

  10. 最適化をするためのテーブルを作る。

  11. 最適化

それでは皆さんいっしょにがんばりましょう。

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2007年3月19日 (月)

思っていたより簡単、マクロの記録

 例えば売買指示シートを一旦作れば毎日データを更新していかねばなりません。

この作業は次のようになります。

 1. 3行目に1行挿入する。

 2. 株価データ以外の条件式,式(4行目)を挿入した行(3行目)にコピー/ペーストする。

 3. クエリ(または手入力)でデータ取得(思ったより簡単なのでクエリを使ってください,クエリの使いかたは3月2日の記事を読んでください、そうしないとVBAには進めません。)

 4. 複数の銘柄を監視している場合は銘柄の数だけ1から3の作業を繰り返す。(銘柄数が増えるに従い面倒になります。)

 この1から3の作業をマクロの記録を使えばどのような結果になるか、今からやってみようと思います。

                   ******************************Maku01

  ツール(T),マクロ(M)、●新しいマクロの記録(R)をクリック。

 Maku02

マクロの記録のOKをクリック。▼記録が現れます。

次に日ごろ行っている作業(上の1から3の作業)をします。

Maku03 ▼記録の■記録の終了をクリックしてください。

これで完了

VBEを開き確認します。

Maku04

Maku05 ツール(T),マクロ(M),マクロ(M)をクリック。

実行(R)をクリックして動作を確認してください。

 もしもプログラムの内容を確認したいのであれば、1の作業,2の作業,3の作業に分けてマクロを記録すれば良いと思います。

 やってみれば意外と簡単、これにVBAその1で書いたようにExcelのシート上の適当なところにボタンを作れば良いのです。

 しかしこれはマクロ記録の練習のようなもの。目標は1ブック15銘柄以上のデータ取得と監視です。

 次回は  とうブログの今後の予定を書きます。

 

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2007年3月18日 (日)

VBAでデータ取得・・・その6

つづき

 その前にマクロの記録に挑戦。12月にProgre02を作った時は、この方法を良く使った。

Url09

 これがマクロの記録を使った結果です。(マクロの記録のし方はまた後ほど書きます。)

赤線と青線の部分を処理すれば出来あがりです。赤で囲んだところは別に書かなくても良いそうです。後で削除します。出来るだけシンプルな物にしようと思います。

      ***************************************

'  株価データの取り込み

Private Function fGetStockPriceData() As Boolean

    Dim strURL      As String
    Dim lngPageNum  As Long
    Dim strPageData As String
    Dim lngRow      As Long
    Dim lngRC       As Long
   
   
     Application.ScreenUpdating = False
    
     fGetStockPriceData = False
   
    'めいがらコードをセルA1に表示
    Range("A1") = Me.TxtCode.Value
   
   
    '基本URLの編集
     strURL = fGetURL()

    'ページ番号
    lngPageNum = 0

    '貼り付け位置の初期化
    lngRow = 2
   
    'データがなくなるまでインポートと貼り付けを繰り返す
    Do
       'インポート(貼り付け位置はA2から)
       On Error GoTo ErrExit
       With ActiveSheet.QueryTables.Add( _
                  Connection:="URL;" & strURL & "&y=" & lngPageNum _
                , Destination:=Range("A" & lngRow))
          
           .RefreshStyle = xlOverwriteCells
           .AdjustColumnWidth = True
           .WebSelectionType = xlSpecifiedTables
           .WebFormatting = xlWebFormattingNone
           .WebTables = 23    '時系列データの位置(テーブル番号)
           .Refresh BackgroundQuery:=False
       End With
       On Error GoTo 0

       '余分な見出しを削除する処理
       If lngRow > 2 Then
          ActiveSheet.Rows(lngRow).Delete
       End If

       '次の貼り付け位置を求める(最初だけ見出しを残す)
       If lngRow > 50 Then
          lngRow = lngRow + 50
       Else
          lngRow = lngRow + 51
       End If
      
        '1ページごとに50増やす
       lngPageNum = lngPageNum + 50
      
        '最高20ページまでとする
        If lngPageNum > 950 Then
          Exit Do
        End If
       
    Loop
   
    Application.ScreenUpdating = True
   
    fGetStockPriceData = True
   
   
    '共通出口
ErrExit:

End Function

      ***************************************

'  基本URLの編集

Private Function fGetURL() As String

   Dim meiCo       As Long
   
   meiCo = Me.TxtCode.Value
   
       '基本URLの編集
    fGetURL = "http://table.yahoo.co.jp/t" _
            & "?s=" & meiCo _
            & "&a=" & Month(Me.txtDataFrom.Value) _
            & "&b=" & Day(Me.txtDataFrom.Value) _
            & "&c=" & Year(Me.txtDataFrom.Value) _
            & "&d=" & Month(Me.txtDataTo.Value) _
            & "&e=" & Day(Me.txtDataTo.Value) _
            & "&f=" & Year(Me.txtDataTo.Value) _
            & "&g=d"

End Function

           ***************************************

この上2つのコードを続き(コードウィンドウ)にコピー/ペーストし、その4でコードの前につけた(')を外します。

'株価データの取り込み
'   If fGetStockPriceData() = False Then
'      MsgBox "インポートに失敗しました。" & vbCrLf _
'           & "インターネットに接続できるかどうかを確認してください。" _
'           , vbOKOnly + vbExclamation, "入力チェック"
'   End If

 これで完成です。一度試してください。

 私ももう一度、一からこの記事の通りやって見ようと思います。(テストの繰り返し)

 分からない点や、ここは間違っている,あるいは出来ない,私ならこの様にするのに,など何でも良いですから気軽にコメントお願いします。

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2007年3月17日 (土)

VBAでデータ取得・・・その5

  URLについて記事を書くにあたり準備をしていたら、本に頼らないで別の方法でプログラムを組むことが出来るのに気がつきました。何も新しいことではありません、これまでにExpect01でしているクエリによるデータ取得の作業をマクロで記録したらこのプログラムの中心となる大事な箇所が作れるのです。コロンブスの卵ですネ。失敗しても良いからとにかく試してみます。すると新しい発見があります、もし失敗してもまた新しいアイデアが浮かんできます。

 この内容は後ほど書きます。

     ******************************

Url01

  ヤフーファイナンスの時系列のURL

  1ページだけのURLは非常にシンプルです

   table.yahoo.co.jp/t?s=5017.t&g=d

    s=5017  銘柄コード   

Url03  試しに5017を1819に変えて 右端の移動をクリックしてください。1819の時系列に変わるはずです。

  g=d  日間データ  (は週間データ、は月間データ)

Url05  試しにdをwに変えて 右端の移動をクリックしてください。週間の時系列に変わるはずです。

   この操作をVBAですれば良いだけです。日間データはそのままで良いのでdに固定します。操作するのは銘柄コードの部分だけです。

 ウワァ~ これだとこの部分に関して言えば、今からやろうとしている事よりもExpect01用のプログラムの方が簡単にできてしまいますよネ。今気がつきました。それに売り買いのサインをつければ、ほとんどProgre02になってしまいますよ。売買指示シートExpect01是非とも作ってみてくださいね。

  Url06    ******************************

 

つぎに何ページにもまたがった場合のURL

   table.yanoo.co.jp/t?c=2006&a=2&b=6&f=2007&d=3&e=17&g=d&s=5017&y=0&z=1819.t

 前より長くなります。

 z=1819.t   (これは前に開いていた銘柄コード  これはいらない)

 a=2  からの月   b=6  からの日   c=2006  からの年

 d=3  までの月   e=17  までの日   f=2007  までの年

 y=0  時系列のデータの番号2ページ目は50にします      

     3ページ目は100  以降ページが増える毎に50増えます。

 実際にこれらの数値を変えて試してください。

 次回は  URLの編集に関するプログラム を書きます。   

       

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2007年3月16日 (金)

VBAでデータ取得・・・その4

最速攻略 Excel VBA サンプル大全集 Book 最速攻略 Excel VBA サンプル大全集

著者:結城 圭介
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  去年の12月に買った本です。この本を元にプログラムを組みました。昨日より実際に作ったプログラムを活用しています。今まで5分以上掛っていた作業が、クリック一発で1分以内に出きるようになりました。これでバンバン各銘柄の検証が出来ます。

 ただこれからの問題は,著作権の問題です,個人的に改造,コピー,使用はある程度許されるみたいなのですが、無許可での著作権法の規定を超えた利用(複製,配信,販売,再配布など)が禁止されています。

 ですから本当は僕の今回作った(改造)プログラムを全部書きたいのですが,今後プログラムの基本的な部分、(誰が作ってもこうなると言うような部分)、ここは書かなければ成らないという部分、に限られるかもしれません。ただ出来るだけのことはしようと思います。

 全ての人がこの本を買ってすぐに活用できるかといえば・・・・。例えば今年の3月初めにヤフーファイナンスの書式が大きく変わりました、それで時系列データの位置(テーブル番号)が株価データの部分で20から23に変わってしまいました。その部分を書き換えないと今は使えません。ですからこの本を使いこなすにはある程度プログラムの知識があるか,知識のない方には何か虎の巻みたいなものが必要だと思うのです。

 2580円と安い本なので、是非とも買って見てください。

                 *************************************

 とにかく、フォームまで完成しましょう。

 その1からその3まで実際にやってみて間違いがないか、動いてくれるか,テストを今しているのですがなぜか上手く行きません。(オブジェクト名がコードと一致しているかもチェックしてください,もし違っていればオブジェクト名を変えてください。)

 それとExpect01の方はクエリで入力すると51番目のデータが消えてしまい、データの蓄積が出来ないことに今気づきました。

 Progre02の方はVBAでクエリを操作し入力しているからか、そう言うことはなくデータは蓄積されていきます。

 一応,次のコードを下に書きますが、上手くいく保証はありません。

(素人プログラマーがする事はこんなもんです。壁にぶつかってばかりです。でも一歩一歩進んでいきたいです。)

       *************************************

Private Function fDateCheck(ByRef pDate As Object) As Boolean

     '戻り値の初期値はFalse(チェックNG)
     fDateCheck = False

    '未入力チェック
    If Len(Trim(pDate.Value)) = 0 Then
       MsgBox "日付を入力してください" _
            , vbOKOnly + vbExclamation, "入力チェック"
       Exit Function
    End If

    '桁数は最低でも10桁
    If IsDate(pDate.Value) = False Then
       MsgBox "日付を正しく入力してください" _
            , vbOKOnly + vbExclamation, "入力チェック"
       Exit Function
    End If

    '書式のチェック
    If CDate(pDate.Value) <> CDate(Format(pDate, "yyyy/mm/dd")) Then
       MsgBox "日付の書式(yyyy/mm/dd)で入力してください" _
            , vbOKOnly + vbExclamation, "入力チェック"
       Exit Function
    End If

    '書式を整える(yyyy/mm/dd)
    pDate.Value = Format(pDate, "yyyy/mm/dd")

    'チェックOK
    fDateCheck = True

End Function

          *************************************

 次回は ヤフーファイナンスの時系列のURLについて書きます。その前に問題を解決しないと先には進めないのですが・・・・・

 問題の解決法が分かりました。

 その2で記述した下のコード のファンクションfGetStockPriceData()をまだ記述してないのでこの部分で止まってしまいます。ですからこのコードが一旦、働かないようにすればよいのです。コードの前に()(キーボード7)を記入してください。

'株価データの取り込み
'   If fGetStockPriceData() = False Then
'      MsgBox "インポートに失敗しました。" & vbCrLf _
'           & "インターネットに接続できるかどうかを確認してください。" _
'           , vbOKOnly + vbExclamation, "入力チェック"
'   End If

これでテストしてみてください,上手くいくはずです。

あとで必要なときにこの()を外せば良いのです。

ああスッキリ

つづく

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2007年3月15日 (木)

脱力感でいっぱい・・・・

 今日は完全様子見。

 去年の7月から幸運にも負けがなかった。今年も今のところ勝っている。でも昨日久しぶりに完全ノーポジにしました。自分の中では一勝負終わったみたいな感じです。

 なにか新しい戦略、新しい銘柄、新しいアイデア、が欲しいところです。

 去年の秋9月から10月にかけては仕手株(ホクシン,熊谷、東都水産,ルック)などを触っていました、11月には色々なサイトを見て回っていたら,たまたま1819太平に当たりました。

 そんな何かひらめくものにぶち当たりたいものです。

 そう言うわけで、買うものが見つかるまで,しばらくの間、システムトレード今日の結果を休ませていただきます。

 何か良い銘柄があれば教えてください、検証の材料になりますし,よければExpect01のサンプルにしても良いかもしれませんね。

 色々のコメントお待ちしています。

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売買指示シートを作ろ・・・ミスの訂正

 昨日は非常に頭の中が混乱していた。ミスを訂正する気も起こらなかった。

 一夜空けて冷静に考えてみると,これは単純なミスだった。

訂正前

 {セルAB3}・・・=IF(X3="","",IF(Y4>TRUNC(U3-U3*$AA3),IF(Y4="",TRUNC(U3-U3*$AA3),Y4),TRUNC(U3-U3*$AA3)))

訂正後

 {セルAB3}・・・=IF(X3="","",IF(AB4>TRUNC(U3-U3*$AA3),IF(AB4="",TRUNC(U3-U3*$AA3),AB4),TRUNC(U3-U3*$AA3)))

 このように直してください。

         **********************************

 ゆいさんより、トレーリングストップの式の説明をツリー形式で書けばもっと理解しやすいのではないかと、提案をいただきました。

 私自身、ツリー形式には馴染みがなく、書いたことがありませんので、ゆいさんからいただいたコメントを元にしてツリーを作ってみました。(ほとんどゆいさんが書いてくれたものです。)

Turi01  

Turi02  

 

   

 次回は やっとVBAを使ってのデータ取得に成功しました。今テストを繰り返しているところです。その模様を書いていきます。

                                                                    

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VBAでデータ取得・・・その3

Vba40_1Vba41_1   その前に、テストしていてもしこの表示が出た場合OKをクリックし、次にリセットボタンをクリックしてください。(書き忘れていました,すみません)

つづき

ツール(T)、マクロ(M)、Visual Basic Editor(V) をクリック。

データ取得フォーム を選択し、コードの表示をクリック。

 その2の記述につづけて、下のように記述していきます。(面倒であればこのまま下のコードをコピー/ペーストしてください。)

            ***********************************

'-------------------------------------------------------------------------------
'  銘柄コードのチェック処理1(書式チェック)
'-------------------------------------------------------------------------------
Private Function fStockCodeFormatCheck() As Boolean

     Dim strSeName As String

     '戻り値の初期値はFalse(チェックNG)
     fStockCodeFormatCheck = False

    '桁数は4桁
    If Len(Me.TxtCode.Value) <> 4 Then
       MsgBox "銘柄コードを正しく入力してください" _
            , vbOKOnly + vbExclamation, "入力チェック"
       Exit Function
    End If
   
    '数字のチェック
    If IsNumeric(Me.TxtCode.Value) = False Then
       MsgBox "銘柄コードを正しく入力してください" _
            , vbOKOnly + vbExclamation, "入力チェック"
       Exit Function
    End If

    'チェックOK
    fStockCodeFormatCheck = True

End Function

       ***********************************

  データ取得フォームのテキストBOX(銘柄コード)を右クリックし、(オブジェクト名)をTxtCodeと書き換えてください。

 上書き保存、

  まだテストはしないでください。(私は今この記事どうりに行って実際に上手くいくか始めから繰り返しテストしています。)

つづく

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2007年3月14日 (水)

ミス発見

 Expect01に今日の株価データを入れたところ、新しく作った変動型トレーリングストップの値が昨日の値より下がっていた。トレーリングストップは絶対に下げては成らない、明らかに条件式のミスです。

 株価は下がり気分も滅入っていたと言うのに,まあゆっくりと考えることにします。

 ゆいさんからExpect01の式の説明について、ツリー形式で書いたらどうかと言う提案をいただいており、今日そのことを1日かけて考え、ツリー形式の記事も仕上げて(ほとんど、ゆいさんが書いてくださったツリー)いたのですが。この問題を解決してから改めて、ツリー形式で説明したいと思います。

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自分自身を株ロボットにする

 またまたNYの暴落で、売り気配で値がつかない、なかにはストップ安売り気配のものもある。これだと持ち株も全てストップに引っ掛かる。

 それで全ての持ち株に昨日の終値より20円下で売り指値を出す。シュミレーションも同じ。システムトレードを謳っている以上、自分の感情を押さえ、ロボットになりシステムに従うしかない。

 ここは株を持って待つか、現金を持って待つか、ただそれだけのこと。私は後者を選ぶ、焦ることはない。

 息子に『650円で新光証券を放しておけば良かったのに、他のも月曜に売っていれば儲かっていたのに』と、言われる。

 まことにその通りだ、前のストップ645円で放すのが正解だ。しかし他の株はまだストップに掛っていなかった。裁量の場合は月曜に売れるが、トレンドフォローのシステムでは売れなくても仕方がない。

 ストップにすぐ掛ってしまうと言うことは、ストップが悪いのではないと思う。それだけ今の地合が悪いのだ。同じ幅のストップでも調子の良いときは、なかなか引っ掛からず騰がっていくものである。

 手仕舞いには資金を守る手仕舞いがあります、この場面は自己資金を守りましょう。

そうすれば必ず勝てますよ。

         ********************************

3月14日 システムトレード今日の結果      ストップ値

              持ち株なし

        PF  \3,316,000   \-69,000

8607  ミズホイン 299  売り 1000株 (-5,000)

5352 黒崎播磨  578  売り 1000株 (+7,000)

5202 板硝子    599  売り 1000株 (-13,000)

8606 新光証券  603   売り 1000株 (-67,000)

 8606は2-R以上の損失、完全に失敗です。

 自身の取引も今日は9万以上の損失を出しました。

Expect01にミス発見、(下がって落ち込んでいると言うのに。・・・・・・

皆さんも是非ともExpect01を作ってみてくださいね,クエリによる外部データの取得も覚えれば便利ですよ。

つづく

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2007年3月13日 (火)

VBAでデータ取得・・・その2

Vba32  その1で作ったデータ取得ホームを右のように替えてください。何故かと言いますと、最初はシートナンバーを指定しその指定したシートに株価データを取得しようと思いましたが、なぜか上手くいきません。また下手に検証シートや売買指示シートに直接株価データを取得しようとして、大切な式やマトリクス、テーブルなどを壊したくないからです。それで別のシートに株価データを取得し、それを手動でコピー/ペーストすることにしました。

 またサンプルのプログラムには沢山のチェック項目がありますが。今から作るプログラムはプライベートで使用するものなので、成るべく簡単なものにしたいと思います。(プロではないので完璧なものは出来ません)。とにかく使える物が出来ればと考えています。

       **************************************

つづき

ツール(T)、マクロ(M)、Visual Basic Editor(V) をクリック。

 プロジェクトのフォームフォルダー+をクリック、データ取得フォーム を選択 オブジェクトの表示をクリック。 上のようにフォームを変更します。

 変更が終わりましたら、つくったデータ取得ボタンを右クリック

 コードの表示(O)をクリック。

 Private Sub データ取得ボタン_Click()  から End Sub  まで、下のように記述していきます。(面倒であればこのまま下のコードをコピー/ペーストしてください。)

            ***********************************

 Private Sub データ取得ボタン_Click()
   
    '銘柄コードのチェック
    If fStockCodeFormatCheck() = False Then
       Me.TxtCode.SetFocus
       Exit Sub 'チェックNGのときは終了
    End If

    '日付(から)のチェック
    If fDateCheck(Me.txtDataFrom) = False Then
       Me.txtDataFrom.SetFocus
       Exit Sub 'チェックNGのときは終了
    End If

    '日付(まで)のチェック
    If fDateCheck(Me.txtDataTo) = False Then
       Me.txtDataTo.SetFocus
       Exit Sub 'チェックNGのときは終了
    End If

    '日付の大小チェック(Fromの方が小さくなければならない)
    If Me.txtDataTo.Value < Me.txtDataFrom.Value Then
       MsgBox "日付が逆転しています。" _
            , vbOKOnly + vbExclamation, "入力チェック"
       Me.txtDataFrom.SetFocus
       Exit Sub 'チェックNGのときは終了
    End If

    '株価データの取り込み
    If fGetStockPriceData() = False Then
       MsgBox "インポートに失敗しました。" & vbCrLf _
            & "インターネットに接続できるかどうかを確認してください。" _
            , vbOKOnly + vbExclamation, "入力チェック"
    End If

    'フォームを閉じる
    Unload Me
 
End Sub

       **********************************

 この様になります。上書き保存。

Vba30

 Vba40 その前に、テストしていてもしこの表示がVba41出た場合OKをクリックし、次 にリセットボタンをクリックしてください。(書き忘れていました,すみません)まだ完成してないので下手にボタンをクリックすると止まってしまいます。

つづく

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訂正とお詫び

3月5日の投稿(トレーリングストップの追加)に記述ミスがありました。

 以下が正しい式です。

{セルY3}・・・=IF(X3="","",IF(Y4>TRUNC(U3-U3*$Y$1),                                             IF(Y4="",TRUNC(U3-U3*$Y$1),Y4),TRUNC(U3-U3*$Y$1)))

{セルZ3}・・・=IF(OR(X3="",E3>Y3),"","ストップ")

書きなおして下へコピー/ペーストしてください。

ご指摘いただきましたゆいさん、ありがとうございました。

       ********************************

3月13日 システムトレード今日の結果   株数    ストップ値

8606  新光証券  623   -10    1000     625

5202  板硝子    614   -6    1000      603

5352  黒崎播磨  598   -8     1000     587

8607  ミズホイン  311   -11    1000     304

        PF  \3,385,000   \-35、000

また8606がストップを下回った。全体で100000まで(332万までは我慢)のドローダウンは覚悟しています。

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2007年3月12日 (月)

売買指示シートを作ろ・・・その4

ストップ率変動型トレーリングストップ

 項目の記入

 {セルAA1}{セルAA2}・・・変動ストップ率

 {セルAB2}・・・トレーリングストップⅡ

 {セルAD2}・・・利益率

 {セルAD3}・・・=IF(X3="","",(C3-X3)/X3)  (AD列の書式を%にする)

 {セルAA3}・・・=IF(AF3<>"",IF(AD3<0.08,0.08,IF(AND(AD3>=0.08,AD3<0.16),0.07,IF(AND(AD3>=0.16,AD3<0.24),0.06,IF(AND(AD3>=0.24,AD3<0.32),0.05,IF(AD3>=0.32,0.04))))),"")

 長い式に成ってしまいました。括弧が多いので気をつけてください。

 {セルAB3}・・・=IF(AF3="","",TRUNC(U3-U3*$AA3)) {セルAC3}・・・=IF(OR(X3="",E3>AB3),"","ストップ") 

  (AC列は書式(O)、条件付書式(D)で色を付けてください。)

 これらの式を下にコピー/ペーストして完成です。

Ex05

これが完成したシート(5479日金工)です。

この新しいストップの効果が良く現れていると思います 。1000株で24000円の差が出ます。

Ex06

 これは8607ミズホインです。今日ストップ率が0.07と成りました。5479の様に上がってもらいたいものですね、少なくとも20%はほしいですよね。

 次回はぼちぼちVBAに進みます。

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そんなにいつも騰がる物ではない

 と分かっていても・・・

3月12日 システムトレード今日の結果   株数    ストップ値

8606  新光証券  633   -6    1000     625

5202  板硝子    620   -4   1000      603

5352  黒崎播磨  606   +10   1000     582

8607  ミズホイン  322   -1    1000     304

        PF  \3,420,000   \-1,000

 ストップ値が変わりました。8606が微妙ですね。

 後ほど エクセル(Expect01)に入れるトレーリングストップの式を書きます。何かのヒントになると思います。

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2007年3月11日 (日)

トレーリングストップのルールを明確にする

 ストップ率を固定した(手動で変えられる)トレーリングストップはすでにExpect01に組み込みましたが、それとは別に利益が増えるに伴いストップ率を小さくしていく(より攻撃的な)ストップ率変動型トレーリングストップのルールを設定していきます。

 2月後半のシステムトレード今日の結果の記事を続けて読んでもらえれば、このストップがどのような物か分かっていただけると思います。このときは通常のストップより大きく乖離していました。それで約4%のストップを入れました。幸運にも2週間の間ストップに掛らず騰がって行きました。以前の私だったら1割も上がれば喜んで売ってしまって、後悔するところです。このストップのおかげで最後まで粘ることが出来ました。

     ******************************************

 私の今、考えているルールは、

1.買ったまじかのストップをその建値より8%下にとります。(この時点ではロスカットです)

2.建値より8%以上騰がった場合、ストップをその高値(3日高値)より7%下にとります。

3.建値より16%以上騰がった場合、ストップをその高値(3日高値)より6%にとります。

4.さらに8%騰がるたびにストップの幅を1%縮めます。

5.最終的に32%以上、上昇した場合、高値(3日高値)より4%になります。

      ******************************************

 早速8607で試そうと思いましたが、今の時点ではまだそれほど騰がっていないので、式を入れても変化が出ません。そこでExpect01の銘柄を1っ増やしてください。(5479日金工などが良いかと思います。シート丸ごとコピーし、データをヤフーファイナンス時系列からコピー/ペーストしてください。)

 今からやってみます。その結果と式は後ほど書きます。

つづく

 PS   VBAを使ったデータ取得は今悪戦苦闘しています。今しばらくお待ちください。

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2007年3月10日 (土)

この2週間を振り返って

 この2週間上下に大きく動きました。先週せっかくうまく逃げられたので、それを生かすためにも少し早めに再参入してみました。8607ミズホインベは実際には買戻しが出来ませんでしたが、他の買った銘柄が上がってくれたので良しとします。私の実際の取引は、

    第9週    412.1 ⇒ 405   -7.1   -1.72%

    第10週   405 ⇒ 408.2   +3.2   +0.79%

 となりました。

   今のところこの暴落の折にドローダウンを17.6万(-4.2%)に押さえられて良かったと思っています。

 ******************************************

Ip02  Expect01はこのようになりました。

3月8日に303円で買い戻したことにしています。

 トレーリングストップは291から298に上がっています。

******************************************

3月9日 システムトレード今日の結果   株数    ストップ値

8606  新光証券  639   +19   1000     624

5202  板硝子    624   +1   1000      603

5352  黒崎播磨  596   +9    1000     599

8607  ミズホイン  323   +10   1000     298

        PF  \3,421,000   \+39,000

 第9週    344   ⇒ 337.3 -6.7  -1.95%

 第10週   337.3 ⇒ 342.1 +4.8  +1.42%

 上3銘柄のストップ値は。Progure02(ストップ率4%)を使用、8607はExpect01(ストップ率8%)を使用、1000株だとどれもほぼ1-Rリスク(2.5万円)です。8606はストップ値を下げていますが。これは先週ストップサインを無視したためで、645円で売りで、今週新たに買いサインが598円で出ています。それで598円で売って新たに598円で買い戻したことにします。5352はまだ買いサインは出ていません。 

 当初このブログで各銘柄の買いサイン売りサインを書こうとしましたが。発表するときには1テンポも2テンポもずれてしまいます。それでは意味を成しませんので、今後はストップ値だけを書くことにします。

 通常、最初買ったときのロスカット値はやや広め(ストップ率8%)に取ります。そして株価が騰がってくると、トレーリングストップに変わり、さらに利がある程度乗ってきますとそのストップの率を小さく(ストップ率4%)していきます。上3銘柄のストップ率4%だとすぐに引っ掛かりそうです。そこの所をもう少し考える必要があります。

 次回は Progure02に利が乗るに従いストップ率を小さくする機能をつけたいと思います。

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2007年3月 9日 (金)

VBAでデータ取得・・・その1

 まず新しいExelを開きます。Vba01

  ツール(T)、マクロ(M)、Visual Basic Editor(V)をクリックVba002

赤丸のユーザフォームの挿入をクリック、ツールボックスのテキストボックスをクリック、Vba04 Vba05

User Form1 上でドラッグ、これを4っつ作る、

コマンドボタンをクリク、User Form1 上でドラッグ、赤丸のところ2箇所(オブジェクト名、Caption)を(データ収得)と書きかえる。Vba06 Vba09

同じようにもう一つ作り、(オブジェクト名、Caption)を(キャンセル)と書きかえる。

Vba10

Vba12

ラベルをクリック、User Form1 上の各テキストボックスの上の適当な位置でドラッグ、Caption)を(シートページ)と書きかえる。 

同じように(銘柄コード)(取得範囲)(から)(まで)と入れる。

Vba14

Vba13これでUser Form1 は完成です。後は色を付け、(オブジェクト名、Caption)を(データ取得フォーム)と書きかえてください。同じように各ボタン、各ラベル、も色を付けてください。Vba15

       

****************************************

  Vba19_1 つぎにExcelに戻り、表示(V)、ツールバー(T)、コントロールツールボックスをクリック。

フォームをクリック。赤丸のボタンをクリック。Excel上の(セルC1)から(セルD1)へドラッグ、マクロの登録の新規作成(N)をクリック。Vba21

 

ここからマクロの記述の始まりです。Vba24

 赤線の部分はこのプログラムの説明で、さいしょに(’)をつけるとプログラムとは直接関係しなくなります。

 青線の部分はオブジェクト名です。

 みどり線の部分は命令文(コマンド)Showメソッド (ユーザーフォームを開くときに使います)。

 ピンク線の部分はモード (vbModelessでユーザーフォームを開きますと、ユーザーフォームを開いているときも、Excelの操作ができます)。

下にコードを書きますので。これをコピー/ペーストしてください。

                         ***************************

'データ取得フォームの表示

  データ取得フォーム.Show vbModeless

                        ***************************
  Vba25

  次に、フォームのデータ取得フォーム(User Form1)をクリック、左上の赤丸のところ(オブジェクトの表示)をクリック、キャンセルボタンを右クリック、コードの表示(O)をクリック

Vba26_1 Unload Me と記述してください。

そしてファイルを保存してください。

 プログラムのテストをします。Excelシート上に作ったボタンをクリックすると、作ったフォームが現れ、フォーム内のキャンセルボタンをクリックすると、フォームが消えるはずです。

 お疲れ様でした。自分で作って思いどうりに上手くいくと嬉しいですよね。

 つづく

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2007年3月 8日 (木)

VBAでデータ取得しようかな

 VBAについてまだまだ書くつもりはなかったのですが。検証をしていて3年間のデータを手入力するのは時間が掛ります,プログラムを書くにも時間は掛りますが,1度作ってしまえば後々すごく便利になります。Progre02の方の毎日のデータの収得はVBAを使っていますが、これは1日分のデータ収得です。新たに検証用に3年間のデータを収得するプログラムを作っていきます。

 ただシステムトレードで大事なことは自分にあった投資ルールを持っているか、そのルール(参入、手仕舞い、ロスカット、トレーリングストップ、ポジションサイズの決定,等のルール)にしたがって投資をした場合期待値がプラスで利益を上げられるか、ということです。

 最初は手入力で十分です。とにかくエクセルでExpect01(とうブログの売買指示シート)を作ってみてください。そしてある程度操作に慣れてから5銘柄ぐらい増やしてください。

 そして実践してみてください(最初はポジションを小さくしてくださいね)ここで自分の投資ルールを確立していきます。この部分がしっかり出来ないと。ルールの意味をしっかりと理解し、ルールが自分と一体になるようでないと。システムトレードは続けられないでしょうね。何度も言いますがこの部分がもっとも大事です。システムトレードは2次的な物です。私は裁量取引が下手だから,システムトレードを始めるというのは間違っていると思います。まずは確りした自分のルールを持つことが先決だと思います。

 そうすると、色々な問題点が出てくると思います。あれもやりたい、これもやりたいとか,これが出来ると時間短縮になるのにとか。ここまで来るとVBAが使えればなーと、考えるようになってきます。ここで始めてVBAの登場です。

 偉そうに書いていますが。私も勉強しながら試行錯誤でやっています。VBAの内容はもう少しお待ちください。

     ******************************************

3月8日 システムトレード今日の結果   株数    ストップ値

8606  新光証券  620   +19   1000     645

5202  板硝子   623    +14   1000     599

5352  黒崎播磨  587   +23   1000     562

8607  ミズホイン  313   +15   1000     288

        PF  \3,382,000   \+57,000

 5202 @611 1000株 買い 、5352 @571 1000株 買い

 8607 @303  1000株 買い

まだシステムが中途半端なので、しばらくは手仕舞いオンリーのルールでいきます。

その代わりVBAの記述に励みます。

今日は昨日買った株が上がってくれて良かったです。

 

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2007年3月 7日 (水)

しまった!

 寄り付きの日経の上げにつられ買ってしまった。いつもよくやる失敗だ。今日みたいなギャップUPで始まった日は、昨日の終値付近で待つべきだ。売らなければいけないところを買ってしまう。リバウンド狙いで買うのであれば、昨日買って今日売るのが正解だろう。この癖はいつまでたっても直らない。分かっていてもそれが出来ない。この癖はいつまでたっても直らない。反省

 システムトレードのシュミレーションでは8607が買いサインに変わっているのですが様子見とします

    ******************************************

3月7日 システムトレード今日の結果     ストップ値

8606  新光証券  601 +3 ストップ   645

     PF  \3,324,000   \+3,000

  今システムの最適化に励んでいます。自分の監視銘柄すべての最適化が終わるのに2週間ほど掛ると思います。またその経過も書こうと思います。

 

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2007年3月 6日 (火)

投げてしまったところが底なのか

 昨日手仕舞った値より上がってきた。今日の寄り付きで買っていれば儲かっていただろう。しかし、ボラティリティーが大きい、うまくいけば大きく儲かるだろうが,反対に動けばそれだけ損も大きくなる場面だ。ブログ的には面白くないが、ここはポジションサイズを小さくして挑みたい。

 しばらくはシステムのメンテナンスに励みながら,次のチャンスをうかがうことにします。

なお私のシステムには名前を”Progre02”と付けておきます。(一歩前進という意味です。)

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3月6日 システムトレード今日の結果     ストップ値

8606  新光証券  598 +23  ストップ   645

     PF  \3,321,000   \+23,000

 明日も騰がりますように・・・・

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2007年3月 5日 (月)

トレーリングストップの追加

 このブログでの3週間のシステムトレードのシュミレーションを見ても手仕舞いの大切さというものが分かると思います、今までやってきたストップは、利益を返しすぎないためにするストップで、株価が騰がるに従いストップ値も上げてゆくというものです。これをトレーリングストップといいます。

 売買指示シート(Expect01)にこのストップを付け加えます。

 {セルX2}・・・建値    (ストップは買って初めて設定されます)

 {セルX16}・・・246   (仮に2月13日に8607を246円で買ったとします)

 これを売った日{セルX3}まで上にコピー/ペーストしてください。 

 {セルU1}・・・5     {セルU2}・・・日間最大

 {セルU3}・・・=MAX($C3:OFFSET($C3,$$1‐1,0))

 この式はQ列の式と同じなのでQ列の式をコピー/ペーストして赤字の部分を直してください。そして下にコピー/ペーストしてください。

 それではY列にストップの式を入れていきます。

{セルY1}・・・8.00%      (書式をパーセンテージにしておく)

 {セルY2}・・・トレーリングストップ

 {セルY3}・・・=IF(X3="","",IF(Y4>TRUNC(U3-U3*$Y$1),IF(Y4="",TRUNC(U3-U3*$Y$1),Y4),TRUNC(U3-U3*$Y$1)))

この式は高値(U3)より8%(Y1)安い値で、前日より上がったときだけ書き替えるようにしています。建値に数字がないときは表示しません。

  {セルZ3}・・・=IF(OR(X3="",E3>Y3),"","ストップ")

 この式は終値がストップ値を下回ったときに”ストップ”と表示します。OR(X3="",を入れないと建値がないときも”ストップ”と表示してしまいます。

書式(O)、条件付き書式(D)を使い色を付けるとなおいっそう良くなると思います。

これらを下へコピー/ペーストしてください。Expe01_1

 これが新しくなったExpect01です。今日ストップシグナルもピンク(セルN3)に変わりました。

新しく加えたトレーリングストップも点灯(セルZ3)しています。

Y列のストップ値が2月後半順調に上がっているのが分かります。もし2月13日に買っていればこの暴落の中売っても遅くはありません。買いのサインは(セルN18)のピンクがみどりに変わったときです。

 いちおExpect01は完成とします。今回の件で実際の私のシステムの欠点が浮かび上がりました。その欠点とはトレーリングストップを持っていなかったためこのままでは利益を返しすぎるということです。

 すぐに改良し検証していきたいと思います。またExpect01も検証していきより良いシステムにしていきますので,今後ともよろしくお願いします。

 8606をどないかしなければ・・・・・・・・

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寄り前から覚悟はしていたが

 週末NYが下げたので、日経も弱いと予測はしていたが、それ以上に弱い。8606を寄り付き前に617円で売り指値するも、603円で寄り付きそれ以降も下がる。8607は302円から次第に下がり、ロスカットと決めておいた295円に接近していく、295円を下回ったところで成り売り295円で約定(1万円の損切り)。ここは逃げの練習と思いあきらめる。

 8606はポジションサイズも小さいので心理的余裕があったため先週、ルール無視でホールドしてしまいました。このような地合いの悪いときは予想以上に下がります。ヘンな余裕があるばかりに損を大きくしてしまうことがよくあります。希望的観測もNGです。

 戻すことを祈ります。

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3月5日 システムトレード今日の結果      ストップ値

8606  新光証券  575 -44  ストップ   645

        PF  \3,298,000   \-75,000

8607  ミズホイン 295  売り 2000株 (-19,000)

 株を新規購入した場合は絶えず手仕舞い(ロスカット、利益確定、トレーリングストップなど)を頭に入れておきましょう。損を取り戻そうとあせるのも禁物。かえって泥沼に入ってしまいます。

 次回は トレーリングストップについって書きます。

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2007年3月 4日 (日)

ポジションサイジング(何株買うか)

 何株買うか? 分散投資が良いか、集中投資が良いか、?

 難しい問題です。いろんな本には分散投資の方がが良いと書かれています。しかし2月28日の暴落ではすべての銘柄が下がったのでたくさんの銘柄を持っていれば完全に逃げることは難しいでしょうね。かえって3銘柄ぐらいであれば1銘柄だけ残し2銘柄は逃げることに意識を集中できるのではないでしょうか。また上昇トレードの初期の段階ではどれが騰がるのか分からないので銘柄を増やすこともありでしょうね、そして次第に銘柄を絞っていきます。300万という限られた資金で考えますと最大で5銘柄ぐらいが妥当だと私は思います。分散投資云々よりも、地合いの良し悪しによって、CP(現金)の割合を調整することが大事だと思っています。または勝ちが続いてるときは株を増やし、負けが続いたときはCPをふやす。(逆マーティンゲール戦略)を採るべきだと。一般には負けが込んでくると逆にその負けを取り返そうとポジションを大きくする(マーティンゲール戦略)を採って,損失を拡大してしまうことがよくあります。

 それでは売買指示シートExpect01に何株買うかという項目を付け加えます。

 とうブログのシュミレーション売買は、初期資金300万円、現物、順張り、短期(2日~1ヶ月)を前提として行なっています。

 少し分からない点があるのですが、仮にリスク率を総資産の1%とした場合3万円ですよね。この場合1銘柄ごとに3万円のリスクを採っても良いのか、それとも3銘柄ごとに1万円のリスクを採り、そのトータルで3万円のリスクを採ったことになるのか。どちらが正解なんでしょうか。

 自分的には、1銘柄1万のリスクでは窮屈なんですけどね。それで、とうブログでは1-Rリスク2.5万円と決めています。リスク率は総資産の0.8%となります。600円の株1000株に対しては4%となります。

 300万の資金では3銘柄ぐらいが妥当だとして、1銘柄に対し100万円を割り当てます。そして1取引に対しリスク率を2.5%から4%とします。(最適化を行なえば、リスク率を上げれより良い結果が出るかも分かりません。しかし今はこれで行きます。)

 後はその銘柄の値動きの大きさボラティリティー(ATR)によってポジションサイズを決めていきたいと思います。前にも書きましたが、例えばATRが5円のときは5000株、ATRが10円のときは2000株買います(1000株単位の場合2500株は買えません)。つまり、どちらもリスクが25000円となり、このようにルールを決めることによって、システムの安定化を図ります。

 以下がそのポジションサイズを決める式になります。 

   買い付け株数=リスク率*資金÷ATR

      5000株=0.025*1000000÷5

売買指示シート(Expect01)を開き

 項目を記入します  {セルW1}{セルW2}・・・買付可能 株数

 次に式を入れます 少し長いです

 {セルW3}・・・=IF(TRUNC(((0.025*1000000)/J3)/1000)*1000*E3>1500000,TRUNC((1500000/E3)/1000)*1000,TRUNC(((0.025*1000000)/J3)/1000)*1000)

 各銘柄の投資資金が150万円(例えばATRが3だとすれば8000株となり終値が250円とすれば200万円必要になります)を超えないようにするのと、株の端数を切り捨てるためにTRUNC関数をつかっています。各数字は変数に置き換えることも出来ますが,今わ分かりやすくしておくため敢えて具体的な数字を入れておきました。

 次回は  ロスカット トレーリングストップをExpect01に入れます。

 

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2007年3月 3日 (土)

データの加工・・・その4

 この激動の一週間,持ち株の移動があったかと思います。そこで持ち株を売った,新たに買った、という場合の管理シートの入力と変更部分、データ加工部分の変更部分,各グラフの変更部分を書きます。

まず新しく買った場合

Kannri50  {セルO37}・・・新光 (買った銘柄)

  {セルP37}・・・670  (買値)

 {セルO37}に銘柄名を入れると{セルJ37}がエラー表示になります。{セルO37}の式を消して前の数値を入力します。

 {セルJ37}・・・307.3

 つぎに新しく売った場合

Kannri51 {セルU37}・・・619  (売値)

{セルV37}・・・0    (株数)

I列のCP(現金)の値を変えてください。

 {セルI37}・・・91.5  (現金)

3月1日に8607ミズホインを304円で2000株買っていますので、同じように処理をしてください。

Kannri52 このようになります。

 次にグラフ作成用の表の変更部分を書きます。

 29行の売ってしまった銘柄は28行へ切り取り/ペースト

 {セルAH29}・・・新光  (新しく買った銘柄)

  {セルAJ29}・・・ミズホイン   (新しく買った銘柄)

これらは元のデータに対応しているので位置をずらさないようにしてください。Kannri53

 たぶんセルAH37とセルAJ41がエラー表示になっていますので、前にしたように式を消して0と入れてください。

 分かりやすいように変動のあったところは太い罫線を下に引きます。

 つぎに、{セルAH38}・・・=(O38-P$37)*P38/10000  (赤い部分を書き換えます)

      {セルAJ42}・・・=(S42-T$41)*T42/10000  (赤い部分を書き換えます)

 次に売ってしまった銘柄の列の処理

  売った次の日のセルの式を消し、売った日の値をそのセルに入れます。

  その値を毎日下の行にコピー/ペーストしていきます。(つまり太線の下セルAG41からセルAG43は式でなく数字です。)

セルの色は分かりやすいように後で付けました。表の部分は以上です。

 ちょっと休憩 (今日は金曜日なのでグラフの変更箇所まで一気に書いてしまいます。)

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  グラフの更新Gura04

  ポジションサイジングの円グラフは自動的に変わっていると思います。

損益曲線のグラフの更新Gura01

 各銘柄の損益曲線のグラフを右クリックします。元のデータ(S)をクリック、元のデータの系列をクリック。

  まず 項目軸ラベルに使用(T) AN$43に変更します。

 系列(S)の1番上を選択、値(V) AE$43に変更します。

        同じく2番目も、値(V) AF$43に変更します。Gura02

   3番目は、売ってしまった銘柄なので、

      名前(N) AG$に変更します。

       値(V) AG$43に変更します。Gura03

    4番目は、新しく買った銘柄なので、

      名前(N) AH$に変更します。

       値(V) AH$43に変更します。

     これを最後まで行い OK をクリックして完了です。

 Gura05 毎日更新するも良し,週に1回ぐらいは更新してくださいね。

 奇跡的に暴落を回避できました。

ブログを書くことによってルールを守らなければと言う意識がこの2週間、高まっていました。

 実際の私のシステムでは最適化の後ストップ値が乖離しすぎていて逃げ遅れていたところです。助かりました。

 そこで、含み益の返しすぎを防ぐため、幅の狭いストップを付け加えなければと考えております。

 監視銘柄全部の最適化もまだ済んでいないのにまた仕事が増えてしまいました。

 ブログ用の売買指示シートExpect01の方は何株買えるか(ポジションサイズ)の列を付け加えようと思います。

 実際、8607も2週間前は5000株買っても良いという指示が出ていましたが、今は2000株になっています。なぜこのように変わったかと言えば、ボラティリティ(ATR)が5から10にかわったからです。つまり4000株*5円=20000と2000株*10円=20000は同じ損益になります。ですからリスクを一定にするためにもポジションを調整しなければなりません。ポジションサイズを意識することによって、より安定したシステムになっていくと考えられます。なを5480冶金において、何株買えるかを見てみますとなんとと表示されていました。ショック・・・・・

まあ5480は500株から買えますけどね。

 つづく 

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2007年3月 2日 (金)

クエリを使ってデータ取得

 今日の記事は大サービス、クエリによる外部データの取得、今後のためにもマスターしといて損は無いです。

 まず先に作っておいた売買指示シートを開きます。

 3行目に1行を挿入します。そしてセルH4からV4までを挿入した行にコピー/ペースト(セルA3からG3までが空白になります。)

 ここからがクエリです。

 まずヤフーファイナンス8607の時系列(デイリー)http://table.yahoo.co.jp/t?s=8607.t&g=dを開いてください。

Kueri01  {セルA2}をアクティブにします。データ(D)をクリック、外部データの取り込み(D)、クエリの編集(E)をクリック

 

Web クエリの編集 Kueri02

    1 Webを参照(B)をクリック

   2 選択した表(O)チェック その下の欄に23と入力

   OK をクリックして完了Kueri03

 次の日からは 行を挿入し、式をコピーし、{セルA2}をアクティブにし

データ(D)クリック、データの更新(R)クリックするだけで出来ます。ヤフーファイナンス8607の時系列を開く必要はありません。簡単でしょう。Kueri04

 もし上手くいかなければ、データ(D)をクリック、外部データの取り込み(D)、データ範囲プロパティ(A)を開き確認してください。

 

Kueri05

この完成したシートをコピーすれば何銘柄も出来、ひとつのブックになりますよ。また操作に慣れたら是非、銘柄を増やしてくださいね。

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勝因と敗因

 天国と地獄を味わった3週間でした、わたしの親は5706三井金を5000株持っており、週初めにはこれは1000円に成るぞとはしゃいでいましたが、今はシュンとしています。当システムトレードを振り返って見ますと

 勝因はあらかじめ決めていたルールを守ことが出来たこと(金曜日に5479を、火曜日に5352,5202を売ることが出来た)

 敗因はあらかじめ決めていたルールを守ことが出来なかったこと(火曜日に8606を売ることが出来なかった)

 と言えます。

 これはシステムトレード派にとっては最も大事なことで、ルールを守っての損は許されるが、ルールを守らない損は許されません。もしルールを守って、損が出てばかりであればそのルールが悪いだけであります。そのときは後でよく考えてルールを改良すればよいのです。

 ミズホインに期待。

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 3月2日 システムトレード今日の結果     ストップ値

8606  新光証券  619  -13   ストップ   645

8607  ミズホイン証券 310 -2 ホールド   295

        PF  \3,373,000   \-17,000

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売買指示シートを作ろ・・・その3

つづき

  各セルに式を挿入していきます。

 {セルQ3}・・・=MAX($C3:OFFSET($C3,$Q$1-1,0))

 {セルS3}・・・=MIN($D3:OFFSET($D3,$S$1-1,0))

 {セルU3}・・・=MIN($D3:OFFSET($D3,$U$1-1,0))

 {セルM3}・・・=Q3-K3    {セルO3}・・・=S3+L3

 これらの式を下82行までコピー/ペイスト

 これで元になる数値は入りました。これにN列、P列にストップ、ゴーの判断をつければ格好がついてきます。

 {セルN3}・・・=IF($E3<M3,”*”,””)   :終値がM列の値を下回れば*印

 {セルP3}・・・=IF($E3>O3,”*”,””)   :終値がO列の値を上回れば*印

 つぎにこのN列、P列のサインをより分かりやすくするために色を付けます。

  N列は*印はピンク 無印はみどりExpe07  

 {セルN3}をアクティブにし、書式(O)をクリック、条件付き書式(D)をクリック、条件付き書式の設定ダイアログを左のように記入、条件1(1)の書式(F)をクリックし、パターンでピンクを選択してOKをクリック、同じように条件2(2)はみどりを選択してOKをクリックします。

  P列は*印はみどり 無印はピンクExpe05  

 {セルP3}をアクティブにし、書式(O)をクリック、条件付き書式(D)をクリック、条件付き書式の設定ダイアログを左のように記入、条件1(1)の書式(F)をクリックし、パターンでみどりを選択してOKをクリック、同じように条件2(2)はピンクを選択してOKをクリックします。

  これらの式を下82行までコピー/ペイスト

これでまずは完成。

Expe06

 少しこのシートで8607を考察してみたいとおもいます。

2月9日にストップが緑に変わっています。246円で買いですね。それからストップ値が段々と上がっています。3月1日のストップ値は291円,昨日設定したストップ値に近いですね。J列のATRを見てください、6から7の数値が3月1日には10になっています。動きが大きくなってきています。出来高をみてみますと2週前と比べ10倍になっています。このシートにはありませんが信用取り組みも良好です。

日証金速報 3月1日  貸し株    融資   差し引き

       新規     1842    2902   

       返済     1053    2130

       残      17764    10433   -7331 

       前日比  +789    +772     -17

      貸借倍率      0.58

信用残 2月23日                 前週比

       売り残      18041     +3142

       買い残      21775     +1054 

       倍率        1.21 

売り方は騰がってくると必ず売ってきます。280円以下の売り方は310円を越えてくるとそろそろ苦しくなります。踏み上げも期待できるのではないでしょうか。 

 次回は クエリを使ったデータの取得の仕方を書きます。 

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2007年3月 1日 (木)

売買指示シートを作ろ・・・その2

 つづき

  各セルに式を挿入していきます。

Expe02

{セルH3}・・・=E3-E4  

{セルI3}・・・=MAX(ABS(C3-D3),ABS(C3-E4),ABS(D3-E4))

   : その日の高値と安値の差の絶対値、その日の高値と前日終値の差の絶対値、その日の安値と前日終値の差の絶対値、この3っの1番大きい値

{セルJ3}・・・=AVERAGE(I3:OFFSET(I3,$J$2-1、0))

   : 式の説明は省略  I3:I23の平均

{セルK3}・・・=J3*$K$2    : ATR*3

{セルL3}・・・=J3*$L$2    : ATR*2

つづく

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逃げ場を逃す

 前場じゅうぶん逃げられる場面はあった。残ってしまった8606新光証券は一応ストップ値の645円か、前日の窓埋めあたりがポイントになると考えていました。残念ながら売りを逃してしまいました。

 8607ミズホイン証券、へんに強いですね。昨日売らなければ良かったのに。・・・1000株だけ304円で買い戻しました。(チキンですね。)売買指示シートのサインはホールド、そこで、とうブログのシュミレーションも304円で2000株買ったことにします。

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 3月1日 システムトレード今日の結果     ストップ値

8606  新光証券  629 -27   ストップ   645

8607  ミズホイン証券 312 +18 ホールド  295

      PF  \3,390,000   \+19,000

8607  ミズホイン証券 304 買い 2000株

 なお、ストップ値 を単純に高値より1-Rリスク(25円)下に採りました。(買値を基準にしますとまず最初のストップ値は25000円÷2000株=13円1-Rリスク(13円)下に採り,291円となります。)、株価が騰がったためストップ値が4円騰がったと言えます。

 8607に関してはもっと強気でも良いのですが、なぜか弱気になっています。精神力が弱くてだめですね。強くなりたいです。2000株買い戻したかったのに、日経の下げを見ているとなかなか買えない。後場、安いところがあったのに。結果的には監視銘柄は日経に比べ下がりませんでした。比較的に弱気な書きこみになって申し訳ありません。2週間前のように『ストップ値を上げるだけ』といってみたいですね。しかし8607はストップ値が上がりました。明日も上がることを期待します。

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