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2007年4月30日 (月)

最終章へ

つづき

 それで昨日作った売り+TS予定値買い予定値をどこで使うかといいますと、売買指示ブックのトップシートに使います。前にとうブログの予定でもこのトップシートを見てもらったのですがそれに改良を加えその日の終値と両予定値を付け加えました。これで毎日PM8:00にはこの表を見ることが出来、明日の作戦を立てることが出来ます。(損切りの覚悟や利益確定の準備、新規参入など)また目立った動きの株などを見逃す事がなくなります。

 4月27日を見てみます。Tesuto11

東芝プラントが大きく下がっています。(高い所で買わなくて良かった)

Tesuto12 東洋エンジが売り+TS予定値から乖離してきました。このまま順調よく騰がっていけばストップ率を下げても良くなります。700円を越えたなら、その時には上手くトレーリングストップをかけていけば良いと思います。

共栄タンカー,マテリアルは予定値が上がってきています。(下で買っていれば良かったのに)

などこの表を見ながら考えます。(ほとんど裁量取引と変わらないです。)

でも売りの値がハッキリしている事が大事なんですよ。人は色んなことを考えてなかなか売ることが出来ませんから。

 今日は祭日なのでこのように編集してPM8:30に公開できますが。普段だとこのようには公開できません。どうしてもPM10:00頃になってしまうでしょうね。いままでのシュミレーション取引の結果にしても、1度PM4:00頃に自分で計算しだいたいこれ位のストップ値になるだろうと思う数値を書いていました。その後でPM8:00にデータを更新しシステムの結果が出ます。そして新たに伝えたいことがあればそれから記事を書きます。

 裁量であれ、システムであれ、自分の投資ルールを持つと言うことは大事なことで、それには裁量、システムの区別は無いと思います。自分の投資ルールに沿ってサインを出してくれるツール、それを手助けしてくれるツールを持っている事は大変心強いことでしょう。そんなツールをまず自分のために作り、それが使い物になるのであれば皆さんと共有していきたいですよね。

 それで今皆さんにしてもらいたいのは上の表のように色枠を作りB列の項目、セルC4,セルA5,セルA6の項目を入れておいて下さい。

 ここからVBAを使っていきます。2ヶ月前に作ったので、また一から思い出して書いていかねばなりません、やっている事は簡単なんですが。これに続けてデータ取得まで書きます。これは前に書いたVBAを使ってデータ取得の応用というか、実際には今から作るプログラムの方が簡単で先に作りました。

 ぼちぼちやっていきましょう。実際に作っていけばいろんな応用力も多分付くでしょうから。

 つづく  

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予定売値,予定買値

 つづき

 本題に入る前に注意してもらいたい事があります。

 スピードも大事なのですが,サインが出る前に動くと言う事は危険も伴います。利益確定の売り指値(逆指値)に、今から作る予定売値+トレーディングストップを用いるのは差し支えないのですが、下降トレンドで参入する時に、この予定買値を逆指値で使った場合、翌日の高値で引っ掛かりそのまま下がってしまう事があります。(翌日の大引け30分前なら使えますが。)予定買値はあくまでも参考程度にしといてください。十分に検証してから用いてください。

            **********

{セルV1}・・・売り   {セルV2}・・・予定

{セルV3}・・・=IF(OR($AA3=1,$AA3=3),IF(AND($N3="",$P3=""),$M3,IF(AND($N3="*",$P3="*"),$O3,IF($M3>$O3,$M3,$O3))),"")

{セルT1}・・・買い   {セルT2}・・・予定

{セルT3}・・・=IF(OR($AA3=0,$AA3=2,$AA3=4),IF(AND($N3="",$P3=""),$O3,IF(AND($N3="*",$P3="*"),$M3,IF($M3>$O3,$O3,$M3))),"")

{セルR1}・・・売り+TS   {セルR2}・・・予定

{セルR3}・・・=IF(OR($Y3<$V3,$Y3=""),$V3,$Y3)

あいていた列があったので適当に使いました、見にくければ適当なところに移動してください。

             **********

 式の説明 (売り予定値)

├  売買サインが (1)か(3) の時

│       ├ N3がみどり空 かつ P3がピンク空 の時

│              │           └ ストップシグナルの値 3

│       ├ N3がピンク“*” かつ P3がみどり“*” の時

│       │           └ ゴーシグナルの値 3

│       └ N3がみどり空 かつ P3がみどり“*” の時

│                    ├  M3>O3 の時 3

│                    └  M3<=O3 の時 3

└ 売買サインが (0)か(2)か(4) の時

                     └ 空 “ ”

(買い予定値)の説明は省略 が入れ替わるだけです。

(売り+TS予定値)は売り予定値とトレーディングストップのどちらか高い値

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2007年4月29日 (日)

やり残していた事

 予定 その1 で書いたことの80%は達成できました。残りの項目4. 5. ですがそれを書く前に、大事な事を忘れていました。

 売買サインも出しました。

 買付の株数も出しました。

 トレーディングストップも置きました。

 これで完璧だと思っていたのです。システムの場合終値で売買しますので、問題はないのですから。しかし、実際の取引では翌日の寄りつきの売買になってしまいます。ところがこの数週間の動きを見ていますと,寄りつきが高く後場下げると言う傾向にあります。

 システムに振り回されていると前に書きましたが。その原因の半分は売買のタイミングがずれている為に生じるのではないでしょうか。

 それを防ぐためには予めホールドの時は売値を、ノーポジの時は買値を表示しておいて、売買指示サインが変わる前に逆指値で注文しておけば良いと考えます。

 しかし実際には逆指値にも難しい点はあると思います。その銘柄のボラティリティーも考慮に入れて決めなければ、逆指値で売った後騰がると言うこともありますから。実際に逆指値をどこに決めるのかはその人の投資センスの問題でしょうね。

とにかくシステムとすれば正解不正解は別として、予定売値、予定買値 というものを出してみないと始まらないと思います。(今でも両シグナルを見れば分かるのですが)

 次回は  予定売値、予定買値 の条件式 を書きます。

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2007年4月28日 (土)

反撃開始!

  昨日は感情的になって,親に対しひどい事を書いてしまった。4月の成績を久しぶりに管理シートで出してみました。(実は2週間ほど記録するのをサボっていました。)改めてその結果を見れば自分も偉そうな事は言えないと分かる。ただいま8連敗中でその内容を分析しますと。最初の4個の負けは。利益をある程度返したと言う事でしかたのない事で。残りの4個の連敗とこれからの取引が問題となります。

 真に天井で売る(100%の利益)ことは出来ませんし、システムもその様には組まれていません。40%の利益を市場に返すとして,60%の利益が残れば100点です。

               ***************

 では今回どうであったか、どこまでが許され、どこからがダメなのか。

Kei012月13日から シュミレーション取引を300万からスタートしました。

 相場環境が良く、選択した銘柄もそれなりに良く、好スタートを切りました。(ただこの時の結果はシステムが良かったからというものではありません。単に相場が良かっただけです。)

2月26日には 300万が最高の349万に成りました。

 この+49マンを100%の利益と考えます。多分その日の前場には50万を越えていたでしょうから、計算がしやすいので50万を100%とします。

 その60%までが許容範囲としますと、330万がその限界と成ります。

 それではいつ330万を割ってしまったのか。その日以前の損切り,連敗は許されると言う事です。(狭い意味で)損切りはいつもOK.です。

3月27日に330万を下回っています。それまでの取引をポジションサイズの点で見てみましょう。

 2月22日  ポジションサイズが89%まで膨れていました。危険な状態です。

 2月27日   19.3%に落としました。(利益確定です。)

 2月28日   暴落 (世界同時株安)

 3月1日    37.1% (みずほイン2000株 買い)

 3月5日    暴落  17.4% (みずほイン2000株 損切り)

 3月8日    63.4% (リバウンド狙い、黒崎、板硝子、みずほイン各1000株 買い)

 3月14日   暴落  0% (ノウポジションにする。大きな損は新光の-6.8万、他は1-R以内の損切り)

 ここまでの4連敗は問題なし。損切りも100点満点

               ***************

 ここからが問題

 3月22日    35.5% (みずほイン2000株 マテリアル1000株 買い)

 3月22日    51.6% (ビルド 3000株 買い)

 3月27日    330万を下回る。

  何とかしようと頑張ってみるも裏目に出る。買戻しのタイミングが合ってない、全て1000株にしとけば良かったと思う。下がる時は株数が多いと困るたとえ3000株でもダメージが大きい時がある。買うまではこれで10万は儲かると考えていたのに・・・・・・

 3月30日   15.6% (みずほイン2000株 マテリアル1000株 損切り

 4月2日    24%  (ハニーズ 50株 買い)

 4月9日    64%  (板硝子1000株 東洋エンジ1000株 買い)

 4月16日   55.2% (ハニーズ 50株 損切り

 4月17日   82.6% (保土谷2000株 買い)

 4月19日   67.7% (ビルド 3000株 損切り

 4月23日   84.5% (プレス1000株 買い)

Kei04  ビルドの損切りと保土谷の下げが痛い。しかし、やっと東洋エンジに芽が出てきたようでKei03 す。何とか取り戻そうとポジションサイズが大きくなっています。 3月,4月はマイナスでしたが、今週は何とかプラスで終わりました。このまま騰がり5月は反撃の月としたいです。今後は保土谷の動きが最近大きいのと2000株なので保土Kei02谷、次第とも言えます。

 

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2007年4月27日 (金)

 だめな投資家の見本

 いつかこのような日が来ると予想していました。私の親の持っている株5706三井金属が買値を下回ってしまいました。

 私がモニターを見ていると、「今株価はどないや」と聞いてきます。

 今まで聞いてきたことが無いのに、今さらという感じです。

 チャートを見せて、父の弱点を指摘すると。自分の非をけして認めようとしません。

 「それならなぜもっと早く売るように言ってくれなかったのか」と反対に怒り出す始末です。

 ここからは売り言葉に買い言葉で、ひっちゃかめっちゃか、収拾がつきません。

 父の悪いところをあげますと。

 1. 騰がっても、下がってもけして売ることが出来ません。

   売りのルールが元々ないのです。ですから誰かに後押ししてもらわないと売れません。(暴落があっても売れません、テロがあっても売れません、騰がっても売れません、1000円になるまで)

 2. 悪いときに、雑誌などで自分に都合のよい材料を探そうとします。

 3. 投資の期間がむちゃくちゃ、1年後には1000円になるかもしれない。と言います。

     (1年後なんて誰にも分かりません。)

 4. 一目均衡表のチャートを毎日付けています。いつも雲がと言い解説をしたがります。それで儲かったためしがありません。そのチャートは売りの指示が出ないのでしょうか?

 5. 意見を聞いてきて、それに対し答えを言っても、聞かないで自分の意見だけを述べ、人の意見に対しては反論をする。

 6. 1銘柄に集中する。そしてサイズが大きい。(昔は信用で1万単位で平気で取引をしていた。)

 7. よくそこが底だと何べんも言う。(いつかは当たる。それまで損をして長く待たなければならない)逆に下がってきて、そこが天井だ売っていればよかったと言う。(そう思うなら今売れ。)けして売れない。

 8. 底を付けて騰がってきてもすぐには買えない。(誰かに後押しをしてもらは無いと買えない。それで下がれば後で文句を言う。)

これは5706に限ったことではありません、どの銘柄であっても同じことです。

 これ以上書いても意味が無いので。

 一番大事で難しいのは、1の手仕舞い。手仕舞いの方法はなん通りもあります。私は数通り持っているのが良いと考えます。

 そうこうしてる間に、大引けを迎えました。

 私の持っている6330は朝高く引けで下がるいつものパターンかと思いましたが、今日は強く673円の高値引け。

 父の持っている5706は寄り付き安くこれで底を付けるのではないかと思われましたが,不幸にも582円の安値引け。

 5706の方がサイズが大きいので喜んではいられませんが・・・・・・

 

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一つの提案 その4 けっか

 

 つづき 

 それで パラメータを2個に絞ったおかげで、検証のスピードが上がり今の監視銘柄23銘柄をすべて検証する事が出来ました。Photo_5

Photo_7 1枚目の表がその結果の一覧です。総損益の多きい順に並べています。8029はほとんどプラスの領域がありませんでした。

 2枚目の表は完全に最適化をした結果です。しかしこれは1ヶ月前に作っていたもので、5479の成績は今ではこれより悪いです。(他の銘柄にも言えます。)最適化をすればほとんどの銘柄が50%を越えていますが。パラメータを固定すれば50%を下回る物が多いです。

 意外にも5352の成績が安定しています。成績の良い銘柄は下がる時に素直な下げ方をしていると感じました。5706三井金属は検証していませんが上げ下げがはっきりしていますので、システムに向いているかもしれませんね。

 8029、1916、8038などは今は悪いですが。これらは仕手株でいつ急騰するかもしれません。

 9130共栄タンカー ここしばらくホールドのサインが出ていました。気づいていたのですがここまで上がるとは思いませんでした。残念

 パラメータを変えてしまったので少しいい加減(いつもいい加減)ですが、1916が買いサインになっていました。

 これで、ポジションサイズを含めた資金管理、またストップなど投資において重要なところを押さえたのですから、次はあまりパラメータを変えないで、システムに合った銘柄を探してやる事でしょうね。それもこの作業を続けていればシステムに合った銘柄、合わない銘柄のパターンが掴めてくるのではないでしょうか。

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2007年4月26日 (木)

一つの提案 その3

つづき

 何の根拠もないのですが、2・4・5のパラメータをそれぞれ次のように決めます。

ストップシグナル用   2. 【何日間最大】  {セルQ1}・・・24

ゴーシグナル用     4. 【何日間最小】  {セルS1}・・・30

ATR            5. 【何日間ATR】  {セルJ2}・・・17

 ただし、今もっている銘柄のパラメータを無闇に変えないでください。混乱が生じますし、自分の都合の良いようにしてしまう恐れがあります。その行為は持ち株が下がっている時に都合の良い材料だけを探し、なかなか手仕舞いできないのと同じです。

 3月以降の結果を見ましても、結局は売買指示の通りしていれば良かったのにとなるのですが、色々な問題がありなかなか上手く行きません。いっそうの事,完全自動にしてしまえば良いのですが、それには、このシステムの検証を続け、完璧なものにしてからでないとできませんね。単純にシステム売買だから儲かると言うのは間違いですからね、そこには必ず期待値の高いシステムがあるというのが前提条件です。(完全自動にする準備だけはしておかないと行けませんが。)

 それで8個中6個のパラメータを固定すれば、検証作業が非常に楽になりました。近々その結果を一覧表にして公開しようと思います。(中には、煮ても焼いてもどうにもならないダメ銘柄もあります。)

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2007年4月25日 (水)

一つの提案 その2

 短期投資の場合、買うにしろ,売りにしろスピードが必要で、(忍耐力も必要)通常の取引に検証シートを使うには重たすぎるようにも感ずる。(自分の使っているシステムがどんな物なのか、客観的に評価するには必要ですが。)

 そこで、先日グラフを見ての簡易なパラメータの最適化を提案いたしました。さらにスピードと混乱を避けるためにも、現在使っているパラメータ(全部で8個)を整理して最終的に2個に減らしたいと考えています。

 パラメータの分類

ストップシグナル用     1.【ボラ倍率その1】

                 2. 【何日間最大】 

ゴーシグナル用       3.【ボラ倍率その2】

                 4. 【何日間最小】 

ATR              5. 【何日間ATR】 

トレーリングストップ用    6. 【何日間最大その2】

                 7. 【ストップ率】

ポジションサイズ用      8. 【リスク率】

                           の8個です

 この中でパラメータとして1と3を残したいと思います。

それでは残りをどの様に固定するかですが。今回は単純に単位株数での損益だけを見ていますので、8【リスク率】はだいたい5%ぐらいに固定していれば良いと思います。(色々検証した結果)

 つぎにトレーリングストップ用は、今まで何度もこの事に関して考えてきましたし、ブログの記事にもしてきました。基本的には9%です。両シグナルから大きく乖離してきたらこの率を下げます。6.【何日間最大その2】は(色々検証した結果)4で良いみたいです。

 あとは2・4・5ですこれらはまだ絞りきれていません。今のところ銘柄毎にばらばらです。

何とかまとめたいと思います。

                         ********

  今日も散々な結果だった。

 私の親は5706三井金属をホールドしていますが。殆ど買値に近づいてきました。アホです、80万の利益がどこかへ行ってしまいました。これは読みが間違っていた(2月の暴落前には1000円になると思っていた)とか、740円(天井)のときに離しておけばよかったという問題ではありません。親には元々逃げるというテクニック(損切り、しかしこの場合損切りではありません)がないのです。

 この2ヶ月の間逃げるチャンスは何度もあったはずです。。(例えば700円を割ったところ、666円でしばらく持ち合っていたところ)この場合損切りと違い利益確定ですから、何処で売ってもよい筈なんですがそれが出来ません。

 私がアドバイスをすればいいのですが。売ったところが底になりそれから騰がるという事もよくあるので下手にアドバイスも出来ません。そんな時には必ずおまえがあの時、売れと言ったと後になって必ず文句を言います。

 最悪にも今になって経済紙を読み銅の価格が騰がっているから、持っていれば騰がるなどと言います。自分の都合のよい記事を探し(悪い材料もあるというのに)、自分の誤りを認めようとしないのです。

 下手な投資のお手本のようなものです。

 そういう私にも反省しなければならない点が山ほどあります。

 上手く天井圏で一旦売り抜けたにもかかわらず。リバウンド狙いで失敗し、またそれをカバーしようと乗り換えた銘柄が下がり、少し傷口を深めているところです。(今もっている銘柄はもう少し粘って見ます。)

 2月に手がけていた銘柄は殆どが下がってしまいました。またもう一度まとめてそれらをチェックしようと思います。

 これからもめげずに投資テクニックを磨きましょう。

 つづく 

次回は  2・4・5のまとめたパラメータと2・4の数値を変えることによって両シグナルの線がどう変わるか、を書きます。

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2007年4月24日 (火)

一つの提案

  今までは過去3年間(740日)の検証(最適化)をテーブルを使って行なっていたのですが(2時間ぐらいかかる)その最適化したパラメータも今のような動きの時は上手く機能しません。システムの指示に上手く従えない自分が悪いのかもしれませんが。どないかしないといけません。

Tesuto_05 そこで直近の(100日ぐらい)の動きに合わせるため、グラフを使い最適化をしても良いのではないかと思います。Tesuto_02_2

 例えば、ゴーシグナルを持ち合い又は下降トレンドの下限に持っていきます。({セルL2}のボラ倍率その2の値を下げればゴーシグナルは下がります。)そしてストップシグナルはその上限へ持っていきまTesuto_03 す。({セルK2}のボラ倍率その1の値を下げればストップシグナルは上がります。)その逆もありです。

 Tesuto_04 トレーリングストップのストップ率もこのグラフを見て決めます。完全に下に(9%以上)離すか。上限の少し下に持ってきます。絶対に持ち合いの中間においてはいけません。(4月18日の記事)ストップの問題点を発見 を見てください。

 簡易的な方法で,視覚に訴えた,スピードのある方法だと思います。

 こんな時は休んでいたら良いと言うものですが。少しでもトータルの利益を上げたいし、勝率も上げたい。

            ***************

  最近のあまりにも悪い相場の動きで、システムトレードのシュミレーション結果を書くのをサボってしまいました。他にサボった理由は検証シートの作り方の記事が書き終わったのでそちらを重点的に読んでもらいたい事,そしてブログを始めてから3ヶ月が過ぎました。私は3か月毎に目標を立てます。(20R-利益 60万)2月終わり頃はこの目標も軽くクリアーできると考えていました。ところが結果は、行って来いで少しのプラスで終わってしまいました。そこで、何か新たな書き方がないか,思案の最中であります。

 みなさんが売買指示シートを持たれたなら、ここでストップ値を書く必要もございませんし。かえって悪影響を与えてしまうかもしれません。各個人が自由に考える事が大事だと思っています。 

 なお、今の持ち株はあまり心配していません。ただ4112のボラが今は大きいので振るい落とされないようにしなければなりません。幅の広いストップでしばらくはじっと我慢です。

 今後は5銘柄に絞り、1週間ごとの結果報告だけになるかもしれません。

 つづく

 

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2007年4月23日 (月)

その9.評価 (ほとんど終わり)

 つづき

検証シート全体図(4/6の記事)3番目を参照してください。

 いよいよ最終段階です。

システムの評価

{セルAX15}・・・総損益   {セルAY15}・・・=AL$3-AP740

 (740は列の1番下の行番号)

{セルAX17}・・・総損失   {セルAY17}・・・=AT$3

{セルAX19}・・・総利益   {セルAY19}・・・=AR$3

{セルAX21}・・・総トレード数 

{セルAY21}・・・=COUNTIF(AQ$3:AQ740,"<>0")

{セルAX23}・・・損失トレード数 

{セルAY23}・・・=COUNTIF(AQ$3:AQ740,"<0")

{セルAX25}・・・利益トレード数 

{セルAY25}・・・=COUNTIF(AQ$3:AQ740,">0")

{セルAX27}・・・勝率 

{セルAY27}・・・=$AY$25/$AY$21      (書式を%にしてください)

{セルAX29}・・・平均損益   {セルAY29}・・・=$AY$15/$AY$21

{セルAX31}・・・平均損失   {セルAY31}・・・=$AY$17/$AY$23

{セルAX33}・・・平均利益   {セルAY33}・・・=$AY$19/$AY$25

{セルAX35}・・・最大利益   {セルAY35}・・・=MAX(AQ$3:AQ740)

{セルAX37}・・・最大損失   {セルAY37}・・・=MIN(AQ$3:AQ740)

{セルAX39}・・最大ドローダウン {セルAY39}・・=MIN(AJ$3:AJ740)

{セルAX40}・・・率       {セルAY40}・・・=MAX(AV$3:AV740)

{セルAX41}・・・プロフィットファクター

{セルAY41}・・・=ABS($AY$19/$AY$17)

{セルAX43}・・・シャープレシオ

{セルAY43}・・・=ABS($AY$15/$AY$39)

{セルAX45}・・・損益レシオ

{セルAY45}・・・=ABS($AY$33/$AY$31)

{セルAX47}・・・期待値

{セルAY47}・・・=($AY$33*$AY$27)+($AY$31*(1-$AY$27))

             **********

これぐらいにしておきます。

予定どおりGW前に完成いたしました。これで最適化が行なえます。

最適化は (3月24日の記事) テーブルを使って最適値を探す を見てください。

データの取得は VBAでデータ取得 その1~その6まで読んでください。

そして、出きれば検証用のシートとデータ取得用のシートを1つのブックにしてください。

データ取得用のシートで例えば1000日分のデータを取得します。それを検証用のシートにコピー/ペーストしてください。(これができれば非常に時間の短縮になります)

検証用のシートの前半部分はまったく売買指示シート(Progure02)と同じです。この部分を別のブックにコピーし5銘柄(5シート)ぐらいのブックにしてください。この場合の毎日のデータ取得は (3月2日の記事) クエリを使ってデータ取得  を見てください。(VBAを使う事もできます。ある意味 VBAでデータ取得 の応用で 1ページだけのデータ更新なのでこちらの方が簡単なんです。しかし、クエリは基本的な操作なので、この機会に是非とも収得してください。)

 今まで売買サインの出し方をしつこく提案してきましたが、これは私が独断で決めたルールで今後の成績にはまったく自信がありません。また幼稚でシステムと言うのが恥ずかしいぐらいです。このシートの前半部分を各自で工夫し自分にあった投資ルールを是非とも見つけてください。

 つづく 

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2007年4月22日 (日)

各シグナルとストップの関係をグラフ化する

 Tesuto Progre02のシート上で終値、ストップ・ゴー両シグナル、トレーディングストップ、損益を一つのグラフにしてみました。(100日分ぐらい)これを監視銘柄全部に常駐させて。絶えず見ていくと色々な事が分かってくるのではないかと思う。

 基本的に、パラメータはあまりいじってはいけませんが、ストップ率を変える事はさしつかえありません。

 例えば

 1. 両シグナルより大きく離れて騰がってしまった時、

 2. 三角持合のほぼ中間にストップがある時、

 3. 同じように片方のシグナルが三角持合のほぼ中間にある時

 など 他にも気がつく事が今後出てくるでしょう。

 エクセルを分割して,ストップ率を変えながらグラフを見れば,簡単な最適化の作業が出来ます。(必要があればパラメータも変えることも出来ます。)

             *************

    これから示すグラフは、分かり易いように上のグラフを少し加工しています。

Tesuto_1 1.の例 一番嬉しい状態ですが、持ち株はなかなかそのように成ってくれません。また少し遅れて気がつき途中参入となることが殆どです。それで買った後のストップ率の設定の仕方が問題となります。 

 せっかく騰がっているのに、利益が殆ど上がっていません。3年間のトータルで見れば9%のストップで問題ないし、シグナルも後から騰がってくるのですが、100日の期間で考えて見ると非常にもったいないです。(実際の取引でも上手く波に乗れていません。)Tesuto_34

  そこで、ストップ率を3.4%に下げて見ました。2月の上昇の時にこのストップ率のトレーディングストップを掛けていればよい結果が得られたことになります。今後もすんなりと騰がってくれればこのストップ率を使って良い結果が出るのですが、問題はどの時点で参入したか、でしょうね。

            *************

    3.番の例  システムにとって1番の強敵は、持ち合い、ある幅の上下の動き(下がる時は素直に下がって欲しい、損をしなくてすむから。)(上がる時は素直に上がって欲しい、不安になりたくないから。)などでしょう。Tesuto_2

 5351白煉瓦 3月に入りじりじりと下げていてシステムは連敗をしています。

 シグナルが株価と接近しているためだろうか。何とかしてこの連敗を防ぎたいと思います。

 この連敗はストップとは関係がありません。Tesuto_02

ボラ倍率その1・ボラ倍率その2を変える事によって、両シグナルの線を上に上げて見ます。

 一応、連敗をとめることが出来ますが。改めて3年間の検証をして見ないといけません。

 今はこのようなことも出来るということぐらいです。まだ結論は出ません。

            *************

    2.番の例 

Tesuto_14  まずストップを掛けなかった例(シグナルのみ)

 Tesuto_9

 ストップ率9%

Tesuto_5  ストップ率5%  これが1番の問題 株価は騰がっているのにこれでは利益が増えません。

Tesuto_2_1 ストップ率2%  持合のときは株価よりストップが上にあり。株価上昇のときはなかんなか引っかかりません。

             *************

このグラフは、これらの強敵(持ち合いなど)に立ち向かうのに,ちょうど良いアイテムとなるのではないだろうか。(ただしこのグラフは売買ポイントを示すチャートではありません。現在のシグナル,ストップの位置を確認するためのものです。)

 つづく

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2007年4月21日 (土)

その8.ドローダウンの計算

つづき

ドローダウンの計算

 検証シート全体図(4/6の記事)2番目を参照してください。   

{セルAK2}・・・最大累計損益

{セルAK3}・・・=IF(AL3>AK4, AL3, AK4)

{セルAJ2}・・・ドローダウン

{セルAJ3}・・・=AL3-AK3

             ***************

損益の計算

{セルAQ2}・・・損益

{セルAQ3}・・・=IF(OR(AE3=2,AE3=4),AI3*AO3-$AN$1,0)

             ***

{セルAR2}・・・利益合計

{セルAR3}・・・=IF(AQ3>0,AR4+AQ3,AR4)

{セルAS1}・・・勝     {セルAS2}・・・TD日数

{セルAS3}・・・=IF(AND(OR(AE3=2,AE3=4),AQ3>0),AF3,"")

             *** 

{セルAT2}・・・損失合計

{セルAT3}・・・=IF(AQ3<0,AT4+AQ3,AT4)

{セルAU1}・・・負     {セルAU2}・・・TD日数

{セルAU3}・・・=IF(AND(OR(AE3=2,AE3=4),AQ3<0),AF3,"")

                            ***

{セルAV1}・・・ドローダウン     {セルAV2}・・・率

{セルAV1}・・・=ABS(AJ3/AK3)

 これで検証シートの主な式が出来あがりました。これから実際にこれらをコピー/ペーストし上手く行くかテストしてみます。

 最後に各セルの書式を整えてください(AV列は%、マイナスは赤表示とか)

 次回は 評価結果の出力

 

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2007年4月20日 (金)

システムに振り回されているのか

 ヤフー時系列のデータ更新が遅くシステムのサインが出るのがどうしてもPM7:00以降になります。

 いまProgre02を見ているのですが、4112が売りに成ってしまいました。そしてシステムは終値で売り+40の利益をちゃっかりと上げています。(自分だけが取り残されたのだろうか。1916の二の舞か)

 当システムはトレーリングシステムがなくてもゴーシグナルが株価を追って行きますので,トレーリングシステムがなくても良いのです。しかし、2月のようにシグナルと大きく乖離した時にタイトストップが欲しくなります。

 それで先日ストップに依る連敗について書きましたが。それプラス、システム自体にも連敗があります。下手をすれば連敗が1.5倍に増えると言う事です。なにもストップが悪いと言っているのではありません。

 本来はストップ無しか,9%のストップを採り、システムに任せ。またそれぐらいの信頼できるシステムでないと使い物にならないでしょう。そして十分に利がのってきたら、その時にストップ率を個人の好みで上げれば良いと思います。この問題は当システムのゴー・ストップ両シグナルがどの様に動くか、チャートで示し,今後ストップをどの様に採れば良いかを整理したいと思います。

 もう一つはスピードの問題、システムは今損失か, 今利益か関係なく終値で売ってしまいます。(1819太平工業なんかも今日+76で売っています。)システムと同じ速度で参入できれば、同じ速度で手仕舞いできれば。しかしこれが1番の問題です。そこには投資心理の問題、システム監視の問題、個人の投資環境の問題があります。

 投資心理に関しては他のサイとで勉強してください。私も今日は1916の損切りをしたので心を落ち着かすために、投資心理のサイトを訪問しました。(ただ損切りしたから心が落ち着かないのではなく、後で買った銘柄が下がっているのにイライラしているのです)

 個人の投資環境の問題も、人それぞれでしょうから、パス

 当ブログで取り上げるとすればシステム監視の問題ですよね。ゆいさんから以前コメントがあり、場中でシュミレーションをしようとしている。とコメントがありました。その時はピンとこなかったんですが、場中でサインが出れば良いですよね。

 今でも、今持っている銘柄(4銘柄ぐらい)だと手動入力で引け30分ぐらい前にサインは出せますけど。邪魔くさいのでしていません。

 この問題も、サインがまだ出ていないのにシステムは売っている。そして私が売るのは翌日。(これは矛盾です。翌日売りにすればパーフォーマンスが落ちます。調べてはいませんが。)

 システムトレード今日の結果の今後の書き方にかかわる問題です。

 結果的にシステムに振り回されています。週末じっくりと考えていきます。

 

 

 

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買いたいけれど

 7246プレスの検証を行ないました。7246

Progre02の各パラメータを以下のようにしてください。

ストップ率  8.1% {セルY1}

ボラ倍率 その1  3.0 {セルK2}

ボラ倍率 その2  3.7 {セルL2}

何日間最大 4 {セルQ1}

何日間最小 32 {セルS1}

ATR平均日数 10 {セルJ2}

リスク率  6.2% {セルAD1}

何日間最大 3 {セルU1}

                          ***********

それで売買サインは724602 4月17日に(3)となっています。

買いたいのですが。これ以上、玉を増やしたくないし。もし買ったとすればストップ値は502円となります。

それで実際の取引では1916を売って7246を買いました。これで10連敗です。最悪

 *************

 4月20日  システムトレード今日の結果   ストップ値 

6330 東洋エンジ    628   1000株    624

5202 板ガラス     649   1000株    622 

4112 保土ヶ谷     424   2000株    417

7246 プレス       535   1000株    502

        PF  \3,155,500   \-26,000

7246 プレス 534 買い 1000株

がっかりです。

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毎度同じ展開

 相場が始まる前は、期待で胸が膨れます。今日こそは騰がると、気配値も高いです。何かよい銘柄は無いかと探します。5円ほど高くよります。今日は強いと、また期待がまします。9:20ほどまで上昇を続けます。買っとけばよかったのにと思いマウスに手が届きます。

 そこから下がっていきます。期待がしぼんで行きます。絶望とまではいきませんが。あそこで買わねばよかったのに。

 本当にいつもの展開になってしまっている。昨日と同じであそこで売っていれば利益が出ていたのにと悔しがる。

 これではだめだと思いつつ、ズルズルと行ってしまう。分かっていて損切りが出来ない。心の片隅に期待が残っている。株ロボットだったらあそこできっぱりと損切りをしているのに・・・・・・・・

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その7.損益曲線の元の式

つづき

 検証シート全体図(4/6の記事)2番目を参照してください。   

{セルAM2}・・・株   

{セルAM3}・・・=IF(AE3=1,E3*AO3,IF(OR(AE3=2,AE3=4),AH3*AO3,AG3*AO3))

 この式は株の評価額

 売買サイン(1)の時  終値*株数

 売買サイン(2)か(4)の時 落値*株数

 売買サイン(0)か(3)の時 建値*株数 (売買サイン(0)の時は建値のセルが0なのでこのセルは0になります。)

            *************

{セルAN2}・・・CP

{セルAN3}・・・=IF(AE3=1,AN4,IF(OR(AE3=2,AE3=4),AN4-$AY$5,AP4-AM3))

 この式は現金の計算

 売買サイン(1)の時 前日と変わらず

 売買サイン(2)か(4)の時 前日の現金-手数料($AY$5) (株を売ったので現金が増えますが、その結果は次の日になります)

 売買サイン(0)か(3)の時 前日の資金-株の評価額

 これをそのままコピー/ペーストしてください。

AJ列からAL列がまだ入ってないので途中から0に成りますよね。

   *************

{セルAL2}・・・累計損益

{セルAL3}・・・=AM3+AN3

これをそのままコピー/ペーストしてください。

下までコピー/ペーストすれば全ての値が出ると思います。

AL列を折れ線グラフにしたものが損益曲線です。

つづく

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2007年4月19日 (木)

4112保土ヶ谷 最適化

 4112の最適化をしましたのでその結果を報告します。4112

Progre02の各パラメータを以下のようにしてください。

ストップ率  9.0% {セルY1}

ボラ倍率 その1  2.5 {セルK2}

ボラ倍率 その2  2.6 {セルL2}

何日間最大 9 {セルQ1}

何日間最小 8 {セルS1}

ATR平均日数 11 {セルJ2}

リスク率  5.3% {セルAD1}

何日間最大 4 {セルU1}

 となります。これによって売買サインはホールドの(1)売買サインが売りに変わるのが430円、トレーリングストップが426円、ボラが大きくなっていますから今のところストップ値を426円にする方が無難に思えます。買いサインは急騰の前日に出ていたことになります。まだ勝負はついてないですこれからです。弱気になることは今の段階ではないです。楽観過ぎるのもいけませんが。

 次回は 損益曲線の作り方を書きます。

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疑問があります

 今日はよく下がりました。1時、日経が-440も下がりました。寄付きから日経は弱く-130で始まり下げ続けました。私の持ち株は比較的強く、午前の10時過ぎまでは前日比プラスでした。まだその時は余裕がありました。すぐに戻すだろうと、それが10:30ぐらいから日経の下げが大きくなっていき、つられるように私の持ち株も大きく下げていきます。

 そこで疑問なのですが、例えば5202板ガラス、今日の午前中の高値654で売っていれば約1万の利益に成ります。6330エンジも650で売っていれば3千の損で済みます。

 マーケットの魔術師 − 米トップトレーダーが語る成功の秘訣 しかし、 青本はけしてそんなところで売れとは書いていませんよね。だいたい主に売るポイントは1-Rのロスカットか、トレーディングストップですよね。それに引っ掛からない限り粘りなさいということですよね。いろいろヒントは書いていますが、売買サインの出し方までは書いていませんよね。

 でもシステムトレードをしていれば、それ以外にシステム自体に売りのサインがあり、買ったすぐに売りサインが出るということも多いですよね。(システムに問題があるのでしょうか。)なかなかそういう時(高値で買ってしまった翌日)には売れませんよね。そこで売った方が正解だと分かっていても。

 ある程度粘り、ある程度の決着がつかないと、なかなか売れませんネ。

持ち株はまだまだ決着はついてないとは思いますが。幸いにも日経の下げよりはましだったのですが、こういう時は平均より下げが少なくて良かったと思い何故か心が落ち着いてしまいます。この考えは間違っているのですが。

 青本の通り粘って正解なのか? 裁量で売って正解なのか?システムに完全に従うのが正解なのか?

             *************

 4月19日  システムトレード今日の結果   ストップ値 

6330 東洋エンジ    636   1000株    624

5202 板ガラス     646   1000株    621 

4112 保土ヶ谷     435   2000株    417

        PF  \3,181,500   \-12,000

 6330のストップ値を下げて見ます(ストップ率8.5%ぐらい、買値よりどれも30円下)

 5202はゴーシグナルの数値が621となったのでストップ値を621とします。

 4112は売買サインがノーポジの(0)です。

システムというよりこれは自分の許容範囲で考えています。

つづく

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その6・買い付け株数,資金

つづき

いよいよ検証用の部分に入ります。

 検証シート全体図(4/6の記事)2番目を参照してください。

{セルAO1}・・・買付可能    {セルAO2}・・・株数

{セルAO3}・・・=IF(OR(AE3=1,AE3=2,AE3=4),AO4,IF(AE3=0,0,IF(TRUNC((($AY$12*AP4)/J3)/$AY$4)*$AY$4*AG3>AP4,TRUNC(AP4/(AG3*$AY$4))*$AY$4,TRUNC(($AY$12*AP4/J3)/$AY$4)*$AY$4)))

この式の説明は(4月3日の記事)ポジションサイズのとり方と式の訂正

http://gyutetu.cocolog-nifty.com/blog/2007/04/post_1.html

を見てください。

売買サイン(0)の時は 0

売買サイン(3)の時に 買い付け可能株数が表示されます。(今ある資金を越えないように、またTRUNC関数を使い単位株数以下の端数を切捨てするように。してあります。)

売買サイン(1)(2)(4)の時は 前日の株数と同じ

 AP列の最初(私の場合{セルAP740}3年前)に初期資金1,000,000または(=$AY$3)を入力しておいてください。

 ここからは実際にこのシートが作れるか自分もしながら記事を書いていきます。色々と忘れている事もありますので,思い出しながらの作業になります。

この時点ではまだAO列は0ですよね。

{セルAP2}・・・資金

{セルAP3}・・・=IF(OR(AE3=2,AE3=4),AL3,AP4)

これらの式を直接エクセルにコピー/ペーストして、またそれを下にコピー/ペーストしてくださいね。最初は50行下まででも構いませんよ。その方がテストがし易いかもしれませんね。

まだAJ列からAN列まで式がはいっていないので0のままかもしれませんが、今はそれで問題はないです。

つづく

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2007年4月18日 (水)

ストップの問題点を発見・・その2

 つづき

 それで6330の3年間をストップ率を1%から12%まで1%毎、変えて3回以上連続して負けた回数を調べました。(元金は1,000,000)

            **********

結果    3年間の 連続負け        連続負け

ストップ率  利益   3回以上   期間    回数  損失

 1%    931,000   3回             -62(合計)

                05/2/14~05/3/22  5  -31                   

                05/1/6~05/1/18   3  -10

                04/9/2~04/9/15   3  -21

 2%   2,239,000   3回            -118(合計)

                07/3/7~07/3/16   3  -29

                06/1/26~06/3/24  4  -61

                05/2/22~05/3/14  6  -28

 3%   2,647,000   3回            -165(合計)

                07/2/15~07/3/16  5  -55

                06/1/26~06/3/23  5  -96

                04/6/18~04/7/1   3  -14

 4%   2,888,000   3回            -183(合計)

                07/2/16~07/3/16  5  -63

                06/1/27~06/3/24  5 -105

                04/6/21~04/7/1   3  -15

 5%   2,083,000   2回            -117(合計)

                                 06/1/30~06/3/24    3  -72 

               05/12/30~06/2/14   3  -45

 6%   2,321,000   1回             -85(合計)

               06/1/30~06/2/28    3  -85

 7%   2,221,000   2回             -75(合計)

               06/12/21~07/1/5    3  -47

               06/10/30~06/11/16   4  -28

 8%   2,372,000   1回             -48(合計)

               06/10/30~06/11/15   4  -48

 9%   2,663,000   0回

           利益確定のストップ 4回

           損切りのストップ   0回

 10%  2,666,000   0回

           利益確定のストップ 2回

           損切りのストップ   0回

 11%  2,660,000   0回

           利益確定のストップ 1回

           損切りのストップ   0回

 10%  2,550,000   0回

           利益確定のストップ 3回

           損切りのストップ   0回

           ***********

 この数字だけをみれば3%、4%が悪いようですが、トータルの成績を見れば4%が1番良かったです。9%以上のストップの場合、本当の意味でシステムの力が試されると思います。これからの最適化は最初ストップ率9%の設定からして行こうと思います。

まとめ        

 ストップ率に関係なく連続の負けは起こりうる。

 タイトなストップは年に1回ほど5連敗を食らう。

  3%以下、3%~6%、6%から9%、9%以上で分けられ、連続負けを食らう時期がそれぞれ違う。(今後このランクをタイト度Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳとします)

 TR(ボラティリティー)の平均が3.69%なので、3%~6%ストップ(ランクⅡ)における影響が一番大きいようである。

 TR(ボラティリティー)の標準偏差+2σが8.52%なので9%以上のストップ(ランクⅣ)には殆ど掛からないという事になる。このデータ結果からも言える。

 ですから、保険としてのストップ(ロスカット)には8.5%以上(ランクⅣ)のストップ率を持たせるのが良さそうです。

 トレーディングストップとしては、人それどれ許容範囲が違うので一概には言えませんネ。確率的に適正な出来るだけ負けないような、また精神的に落ち着くような値を見つけ出したいものです。     

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4がつ18にち くもり

 今日は別に書くこともないのですが。ストップの事を今考えているのと。1916を実際にはまだ離してないので。シュミレーションの方もまだ持っていると勘違いしていたことです。

 2792ハニーズは不幸にも下がってしまいました。ここらで止まってくれるだろうという希望的観測を持つのはいけないことですが。これは、6330も5202も4112も1916もいっしょでいつも希望的観測ばかりしています。1916も離してしまえば良いのですが、これも駆け引きで1916は板を見ていてここらで止まるのではないかと、本当に都合の良いように考えています。

 2792ハニーズハ今後どう動くか分かりませんが、一応ここは負けを認めます。残念

 新しく買った銘柄のストップ(LC)ですが。最初は9%でいきます。4112は何か仕手くさい感じがします。ここらはまだまだ初動の領域なので。チキンにならないようにしてじっくり粘って見ます。去年秋の1819太平工業の様になれば最高なんですが。

           *************

 4月18日  システムトレード今日の結果     ストップ値 

6330 東洋エンジ    644   1000株    633

5202 板ガラス     648   1000株    613 

4112 保土ヶ谷     436   2000株    417

        PF  \3,193,500   \+25,000

6330のストップ率も9%にしても良いのですが。その場合ストップ値(614)に成ります。

後で ストップの問題点・・・その2 を書きます。それを見て皆さんもストップについてもう一度考えて見てください。

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ストップの問題点を発見

 システムトレードも連敗が続くとうんざりさせられます。これでシュミレーション取引の方は10連敗になってしまいました。なにか良い方法はないものか。

 タイトストップだと何度もやられます。しかし天上で上手く逃げられるのはタイトストップです。理想のストップは買った当初は幅の広いロスカットにし騰がるに従い幅を縮めるストップが理想なんですけどね。 もう一度変動型ストップに挑戦してみましょうか。

 今、改めて変動率型で下には絶対にいかないストップを作ったのですが,そのテスト中に新たな問題を見つけてしまいました。

 当システムは売買フラッグがホールド〔1〕の場合、絶えずストップ値(トレーディングストップ)を出します。そしてそのストップ値を終値が下回れば売り、次にそのストップ値を超えてくれば買い戻します。当然、ストップの幅が狭い(2.5%など)と引っ掛かりやすいのですが。しかし、たとえ9%の幅を採っていたとしても、その9%の当たりで5回も上下を繰り返したとすれば,5回損を繰り返すことになります。

 6330東洋エンジの2006/10/30から11/17がそうでした。テストは変動率型をしていたのMonndai で率は8%です。直近の高値が496円、8%下が462円、1日毎にストップライン(462円)をまたがっています。その結果〔-7,-11,-10,-6,-14〕合計-48プラス手数料5000円、全て2000株取引していれば,ちょうど10万円の損になります。しかしこれはたまたまそのラインが8%であったと言う事で、2.5%・4.1%・9%ではこの期間そのようなことは起こっていません。

 コンピュータは融通が効きませんから、このような事が起こります。(狭いストップほど起こりやすいでしょうね。)

 私もワンパターンなもので同じような事(失敗)を繰り返しています。

他にもこの様な事が起こってないか,また違った率での連敗頻度なんかも調べたいと思います。これで先日立てた仮説が違ってくるのだろうか。なども考えて見たいと思います。(また脇道にそれてしまいます。)

つづく

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2007年4月17日 (火)

6330検証の続き

期間 2005/4/11~2005/8/11633004

 この期間はGW明け日経が暴落しました。この時の自分のポジションサイズは小さく被害は小さかった。

 システムもその煽りを食らっていますが。被害を最小限で留めています。

5/2   -20,000   (4000株)

5/10      0   (4000株)

5/13  -80,000   (4000株)    始めての大きい負け、このLCは仕方ない。逃げたシステムが偉い。

7/12  +176,000  (4000株)    6/10 306円 良いタイミングで買っています。

7/20   -8,000   (4000株)   この‐2円で売ってしまう感覚、(結果的にシステムは上髭を嫌うみたいです)

8/19   -8,000   (4000株)   下手をすれば手数料の方が高くつきそうです。しかし手数料を気にしてはいけません。(これには手数料は入れてませんが、検証結果の方は毎回1000円引いております。)

           ***********

成績評価     6戦 1勝 4敗 1分 勝率 17%

総損益      60,000     平均損益   10,000

総損失     -116,000      総利益   176,000

 勝率97%のシステムがあります。この1年間負けた月がなかったと。それが1回の暴落でマイナスになたので、そのシステムの運用を止める。と言うサイトがありました。

 システムの良し悪しには勝率はそれほど重視する必要はありません。1回当たりの利益が損失よりも大きければ勝率が低くても勝てます。

 また、ストップ率2.5%のタイトストップでも6/10から7/6までの上昇ではなかなかストプにかかりません。そして殆ど天井で売り抜けています。(私の理想とするところなんですが。実際の相場では、このような状況になかなかなりません。)

つづく

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買えてしまった

 4112保土谷 昨日買いサインが出ていました。ノウマークだったのですが、きのうPM8:00に監視銘柄、全部のデータを更新し(ヤフーの時系列の更新が遅いのでいつもそれぐらいの時間に更新するようにしています。)、全てをチェックすると4112が買いサイン(3)システムは終値447で買い。シュミレーション取引は447で2000株、買ったことにします。

 今まで、売買サインより4・5日ほど遅れての参入が多く、売らなければいけない時に逆に買って失敗していたように思います。それで素早くサイン通りにに買ってみることにしました。

 実際の取引は、466〔+19〕で寄り,見送り451円指値,1000株(これは9:25約定)、一旦461まで上がるも、436円(10:20)まで下がる、少し戻してきたので442円で1000株購入、よって@447で2000株となりました。

 いつものことですが前日NYが高く,日経が高く寄る日は高値を掴まぬように参入しないといけませんね。(いつまでたっても自分は下手ですが。1916も高値掴みとなったままです。)

           *************

4月17日  システムトレード今日の結果     ストップ値 

6330 東洋エンジ    637   1000株    633

5202 板ガラス     642   1000株    612 

4112 保土ヶ谷     430   2000株    411

        PF  \3,168,500   \-58,000

4112 保土ヶ谷    447 買い 2000株

1916 日成ビルド   160 売り 3000株 (-49,000)

何か最悪に成ってきました。前場高く、後場安い、(1916を買ったときと同じ)売買サインも売り(2)に変わっているかも知れません。実際の取引は1916しばらくホールドしてみます。(ルール無視ですみません。)

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2007年4月16日 (月)

ATR(平均ボラティリティー)を見よう

6330東洋エンジを同じようにチャートを使いシュミレーションをします。ストップ率の違うストップラインを引きますので、それも見てください。

期間 2005/1/11~2005/4/11633001

 この期間は前の期間と同じような動きで、100円幅で緩やかな右肩あがりです。原油価格も上がっていましたし5017AOCHDで去年、儲けた後、石油の周辺が騰がるのではないかと,考えました。また同業の千代田,日揮も騰がっていました。そして参入をするのですが。

 5479日金工でも言えるのですが。色々な周りの状況から考え騰がるのではないかと目をつけたとしても,実際に大きく上げるのは1年ぐらい後になります。それまでの1年間の上下の波を上手く乗りきらないと。振るい落としに会い、急騰の前に売ってしまって悔しい思いをすることがよくあります。

これはストップ4.1%です

2/16  +196000   (4000株) 出だしが早く、利益確定が遅い。

3/10    -4000   (4000株) 損切りは早い

3/24    ‐8000   (4000株)

4/11   +96000   (4000株) しつこく買いに回る

           ***********

成績評価     4戦 2勝 2敗  勝率 50%

総損益     280,000     平均損益   70,000

総損失     -12,000      総利益   292,000

 普通は1/27のボラティリティー・ブレイクアウトで買います。出来高も急に増えています。(システムはその前に買っています。)

 その後トレーディングストップが毎日のように上がっていきます。一旦利益確定し再度買っています。(システムと自分の取引がぴったりと合っていて気分が最も良い状態です)自分は最後少し負けるのですが。システムはその後もしつこく追っています。

 自分には資金枠があってサインが出たからといってすぐに買う訳には参りません。また他の銘柄に乗り換えているかもしれません。(最低限システムは資金を守ってくれますが、限られた資金で大きく儲けるにはどの銘柄を選ぶかと言うことも大事です。)

 タイトストップ2.5は高値の持合(2/23から3/22)で3回損切りをしています。その間の11日ATRをみてみますと、9円でなんと率にして見ますと2.5%となり、ピッタリストップの幅とあってしまっているのです。面白い結果です。時々はATRを見るのも必要ですね。

ストップによる結果の違いは、前の記事を見てください。

つづく

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予定通りの損切り

 2792ハニーズ 残念ながら@5430で損切りしました。金曜から損切りの覚悟は出来ていました。損切り何回しても嫌なものです。そのぶん6330、5202、に頑張ってもらいたいです。

 2792はチャート的に5600円を抜ききれなかったのが痛かったですネ。

            *************

4月16日  システムトレード今日の結果     ストップ値 

1916 日成ビルド    163   3000株    161 

6330 東洋エンジ    649   1000株    633

5202 板ガラス     645   1000株    612 

        PF  \3,226,500   \+15,000

2792 ハニーズ    5430 売り   50株  (-9,500)

 また次のチャンスを待ちましょう。  

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ストップ率とATRとの関係・・・その仮説

 つづき

 ボラティリティーの大きさによって、ストップ率を変えてみればどうなるのか。

 ATR(平均ボラティリティー)と離れた幅にストップ幅を採った方がよい結果が得られる、のではないだろうか。』と言う仮説を立ててみます。

 ストップ率を変えた損益の評価は今すぐにも出ますが、今回ATRとの比較をしたいので、その期間のATRの評価をまずしなければなりません。1年間の期間でみて、この期間のATRがどのような割合になっているのか。例えば、1年間でボラティリティーが50を超える日が何日あるのか。15以下の日が何日あるのか。それもそのときの株価に対する率で見なければなりません。統計学の知識の乏しい私にとってこれは厄介な問題です。Tr04

 とにかくTRの平均と標準偏差を採ってみます。 それで右のような表とグラフが出来ました。これを用いて比較して行こうと思います。

             **************

期間 2004/04/13から2005/04/12

Photo  TRの平均が3.06% 標準偏差σが1.82% +3σが8.52% 9%をこえたひが3日だけです。ストップを9%に置いた場合殆ど掛らないといえます。実際に1度もストップの売り(4)はありませんでした。この期間は2.5%の成績が1番悪いです。

期間 2005/04/13から2006/04/12Photo_2

 TRの平均が4.24% 標準偏差σが2.99% +2σが10.22% 前の期間と比べばらつきが大きく明らかに値動きの粗い相場であると分かります。9%のストップも+2σの中に入ってしまいます。しかし9%のストップが掛ったのは1回あります。この期間は逆に2.5%の成績が1番良かったです。TRの平均が騰がったからでしょうか。

期間 2006/04/13から2006/10/16

Photo_3  TRの平均が4.09% 標準偏差σが2.38% +2σが8.86% この期間は下げトレンドです。4.1%のストップが安定しているようです。9%のストップは儲けるチャンスを逃しているのかもしれません。

期間 2006/10/16から2007/4/13Photo_4

 TRの平均が3.38% 標準偏差σが1.66% +3σが8.37% この期間は先日詳しく調べた通りです。9%のストップが1番良かったです。4.1%が1番悪かったです。

             **************

 これだけではなんとも言えませんが。TRが2.5%にちかづけば2.5%のストップが悪くなり9%のストップ良くなります。TRの平均が4.00%をこえ+2σが9%に近づけば9.0%のストップが悪くなり2.5%のストップ良くなるようです。

 次回は  横道に反れたと言うか、記事が前後しています。しかし、ストップの幅というのは非常に意味深いものがあるので、今回このような記事を書いて見ました。先に下書きしていた記事がありますので、先にそれを公開し、その後これをゲーム理論で考えてみようと思います。

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2007年4月15日 (日)

トレーリングストップの幅を考える

 つづき

 6330の検証をしていてシュミレーション取引のストップ率が検証結果のストップ率と違っていることに気づきました。

 ストップの幅をどれほどにするかは重要な問題で、安易に考えることは出来ません。

 この機会にもう一度しっかりと考察しようと思います。今まではストップ率を4%から8%の間で考えていました。それをもっと幅を広げ3段階ぐらいに分けてみればどの様になるるでしょうか。例えば4%以下(タイト)、4%~8%(普通)、8%以上(ルーズ)に分けて考えてみます。

 この3段階の境界線はこれからの研究によって決めようと思います。下げトレンド、上昇トレンド、持ち合い,ボラティリティーが上下に非常に大きい時、などによって、違った最適なストップ率と言うものが見つかるかもしれません。また個人個人の性格に合ったストップ率が見つかるかも分かりません。変動型ストップに応用できるかもしれません。

            **************

 残りのパラメータを変えないで、ストップ率を2.5%、4.1%、9.0%の三つで調べてみました。期間は今から過去6ヶ月06/10/16から07/4/13、上昇トレンドです。チャートが非常ににぎやかになってしまいました。残りのパラメータが同じなので基本的に買いのポイントは三つとも一緒です。633007

ピンク線 2.5%

茶色線 4.1%

柿色線 9.0%

水色数値 2.5%の買値

水色S2.5 2.5%ストップの掛ったところ

以下同じ

             **************

 ストップ率    2.5%        4.1%       9.0%

         12/7  +31

        12/13  +53    12/18  +79   12/25  +57

                    1/4    -3    1/5  (-6)

         1/18  (+6)   1/18   (+6)  1/18  (+6)

         2/5   +42    2/8   +29

         2/15   -4    2/16  -12

         2/28   -3    2/28   -3    3/1 (+53)

         3/7   -3     3/7   -3

         3/13   -9    3/14  -28

         3/16  -17    3/16  -17

         3/28  +36     4/2  +22

         4/13  +12    4/13  +22   4/13 (+78)

計          +144        +92       (+154)

 この様な結果が出ました。括弧のない数はストップが掛って売りになった損益、最後の緑はまだ損益確定してない数(含み益)、計の青はストップの606円で売った場合の数値今の含みを入れれば+188となります。

 2.5%の場合、ストップ幅が11円から16円になります。タイトストップですが本当に騰がる時はなかなか引っ掛からないものです。2月からの激しい波もうまく吸収しています。5連敗は仕方のないとこです。この取引の形は私の以前の取引のし方に似ています。タイトストップのポイントはすぐに再参入が出きるかです。(しかし、再参入は心理的に難しいです。また負けるのではないかと、どうしても考えてしまいます。)

 4.1%の場合、ストップ幅が18円から27円になります。2/28以前のATR(平均ボラ)は17でした、それが2/28以降30を越えます。4.1%の27円とちょうど合ってしまっています。この幅で1日おきに上下したなら,最悪の結果になってしまいます。(なりました。)

 9.0%の場合、ストップ幅が39円から59円になります。この場合ほとんどストップに掛りません。この3年間で5回かかっています。

 ATRが株価の5%(600円の場合30)を超えた期間は、6回

2004/5/10から2004/5/25    2005/9/13から2005/10/20

2006/1/16から2006/3/23    2006/5/12から2006/6/22

2006/7/18から2006/8/8     2007/2/28から2007/3/14

何とかショックの後はしばらくの間ボラティリティーが大きくなるようです。

ドローダウン率の低いのは2.5%、4.1%、9.0%の順になります。

今後もこのパタウンで検証していきます。

つづく

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2007年4月14日 (土)

ストップ率を変えてみれば性格が変わる

6330 東洋エンジ 検証の続き

期間 2006/8/11~2007/4/11

2006/11から順調に上がっています。トレーリングストップをこのチャートに書き込んでいて、シュミレーション取引のストップ値と違うことに気づきました。最適化後のストップ率が4.1%ちょっとタイトな気がします。25円で1-Rリスクには合っているのですが。

 この期間6%のストップにしてみるとどのようになるか、やって見ようと思います。(いろいろな課題が見つかって面白い)

            ************

 ストップ率 4.1%            ストップ率 6.0%

8/24   +138,000  (6000株)        8/25  +84,000

9/4    +96,000  (6000株)      9/4   +96,000

9/8    -66,000  (6000株)      9/8   -66,000

10/3    +6,000  (6000株)     10/3    +6,000

10/30   -7,000   (7000株)    10/30   -7,000                      

                        11/8   -24,000

           ---------

12/18  +553,000  (7000株)     12/19  +455,000

                        12/21  -105,000

1/4    -21,000   (7000株)     1/5   -140,000

1/18   +42,000   (7000株)      1/18   +36,000

2/8   +203,000   (7000株)     

2/16   -72,000   (6000株)     

2/28   -18,000   (6000株)      2/28  +336,000

3/7    -21,000   (7000株)     

3/14   -168,000   (6000株)    3/14    -6,000

3/16   -102,000   (6000株)    

4/2    +132,000   (6000株)    

4/12   +162,000   (6000株)    4/12  (+306,000)

 11月の中ほどまではそれほど大差は無い。差が出ているのは11/17から現在までの上昇期間である。その間250円の上昇であり6000株持っているだけで150万は儲かったことになります。その60%としても90万は儲けたいところです。

 ストップ率4.1%は69万の利益、ストップ率6.0%は88.2万の利益(これはまだ利益確定ではありませんが)

 今の時点ではストップ率6.0%の方がしっくりいっているようです。

 ストップ率8.0%でも試して見たい。(限がありません。)

次回は なぜ、2月・3月に5連敗もしたのか。

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2007年4月13日 (金)

寄り付きは絶好調・・・

 6330、5202前場利益確定のチャンスはあった。しかし当ブログのポリーシーからして売れない。2792ハニーズは2:47一瞬しすてむのストップ値を割り込む。成り行き売りのクリックを殆ど仕掛けていたがとどまる。終値で執行というルールではあるがそれが難しい。1916もじわじわとロスカット値へ近づいていく。

 システムトレードの辛い所だ。結局朝一番調子のよかった6330がいちばん下げた。システムトレードを唱えている以上、それに従うしかないし、一番重要なことはもしストップ値を割り込んだときに素直に売れるかだ。そこで売れてこそ、一歩また成長したと言える。

 今日のところは終値で踏ん張れたが、今から、週明け損切りの覚悟だけは持っておこう。

日立プラント、東光、など今週、高値で買わなくてよかった。(出だしの遅れた物は見送るのが正解。当然、買いサインはもっと先に出ていたのだから。全ての銘柄に言える事だ。)

            *************

4月13日  システムトレード今日の結果     ストップ値 

1916 日成ビルド    163   3000株    161 

2792 ハニーズ    5470     50株    5460

6330 東洋エンジ    640   1000株    633

5202 板ガラス     636    1000株    612 

        PF  \3,211,500   \-35,500

6330,5202終値は下がったのに、前場高値を更新したためストップ値だけが上がる。6330(ストップ率6%)は週明けけ引っかかる恐れが出てきた。(今平行して書いている検証結果のストップ値と違うことに気がつきました。検証結果は最適化されて4.1%これだと647で今日ストップに引っ掛かります。)4.1%は少しタイト過ぎるかもしれません。

 今後のブログの記事の内容ですが。ここで私がこの銘柄にサインが出たとか、書いても1テンポ・2テンポどうしても遅れるので意味は無いと思います。(検証結果の細かい取引を調べるに従い、想像以上に、当システムの動きが早いということに気づきました。)コンピューターの判断に待ったはありません。

 ですから、このブログの訪問者の皆さんに是非ともこのProgre02を作っていただきたいのです。皆さんの監視銘柄や持ち株は違いますから。その方がよいと思います。あくまでも取引は自己責任ですからネ。

 検証シート作成その5までの式をコピーペーストすればそのまま売買指示シートProgre02になります。

 データ取得の方法は、(3/2の記事)クエリを使ってデータ取得を見てください。思ったより簡単です。

 それで私は各銘柄のパラメータの最適化や細部までの検証に励みたいと思います。

つづく

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その5.トレーリングストップ+売買サイン

つづき

検証シート全体図(4/6の記事)2番目を参照してください。

今から書く式の説明は既に売買指示シート作成で書いていますので、そちらを見てください。

{セルAB2}・・・保有期間     (この保有期間は積極型2)

{セルAB3}・・・=IF(OR($AA3=1,$AA3=2),AB4+1,0)

{セルAC1}・・・=$AY$6       {セルAC2}・・・ストップ値

{セルAC1}・・・=IF(AA3=1,IF(AC4>TRUNC(U3-U3*$AY$6),IF(AC4="",TRUNC(U3-U3*$AY$6),AC4),TRUNC(U3-U3*$AY$6)),"")

{セルAD2}・・・ストップ

{セルAD3}・・・=IF(AND(AA3=1,E3<=AC3),"ストップ","")

{セルAE2}・・・売買サイン    (これがProgre02の売買サインです。)

{セルAE2}・・・=IF(AD3="ストップ", IF(AD4="",4,0), IF(AND(AA3=1,OR(AE4=0,AE4=4)),3,IF(AA3=2,IF(OR(AE4=4,AE4=0),0,2),IF(AA3=0,0,IF(AA3=3,3,1)))))

{セルAF2}・・・保有期間P

{セルAF3}・・・=IF(OR($AE3=1,$AE3=2,$AE3=4),AF4+1,0)

{セルAG2}・・・建値P

{セルAG3}・・・=IF($AE3=3,$E3,IF(OR($AE3=1,$AE3=4),AG4,IF($AE3=2,AG4,0)))

{セルAH2}・・・落値P

{セルAH3}・・・=IF(OR($AE3=2,$AE3=4),$E3,"")

{セルAI2}・・・損益P

{セルAI3}・・・=IF(AH3="","",AH3-AG3)

 式ばかりで無味乾燥ですよネ。今日はこれぐらいにしておきます。ここまでは売買指示シートと共通している部分です。次回からが検証シートようの計算式に入ります。

 式の説明も書かねばならないので、ゆっくりと書いていきます。間違いを見つけた方は教えてくださいネ。

つづく

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2007年4月12日 (木)

この強さはまさにロボットだ・6330検証つづき

 今回の6330の検証結果を書く前は,過去の取引の自慢をしようと言う考えが心の隅に少しだけありました。特に参入ポイントについて,です。(古くからのテクニカルの教科書にあるボラティリティー・ブレイクアウト、中段持合からのブレイクアウト、出来高など)について書こうとしていましたが。詳しくシステムをシュミレーションしていくに従い、今までとはまったく違った感覚が生まれてきました。自分の実際の取引よりも遥かにすごいです。

 ロボットの感覚と申しましょうか。それは、なんとも不思議な感覚です。

 ロボットはあれやこれやと余計なことを考えません。

            *****************

昨日と同じようにチャートを使いシュミレーションをします。6330_2

期間 2004/4/11~2005/1/11

赤丸が買い、みどり丸が売り、ピンクの線はトレーリングストップです。

220円と320円の間を上下し緩やかな右肩騰がりです。簡単そうに見えてなかなか難しいです。1000株だけ投資した場合8万ぐらいは儲けられそうです。システムはどうでしょうか?

4/27 -12000  (3000株)

5/28 +6000   (3000株)

6/8  +84000  (4000株)

6/15 +56000  (4000株)

6/22 -24000  (3000株)    ここでも株数を減らしています。

7/2  -21000  (3000株)   ボラティリティーが大きくなったからです。

7/12 +15000  (3000株)

9/10 +156000  (4000株)   8/6の250円買いはすごい出だしです。なぜここが買いなのか私には分かりません。私でしたら8/20の265円を越えたあたりでしょうか。(しかも恐る恐る1000株、清水の舞台から飛び降りたつもりで2000株)

9/15  -12000   (4000株)

10/13 +12000   (4000株)

11/1  +40000   (4000株)

11/5  -12000   (4000株)

なぜか緑で囲んだところは買っていません。

12/21  -8000   (4000株)

1/24  +40000   (4000株)

            *****************

 成績評価     14戦 8勝 6敗  勝率 57%

総損益     320,000     平均損益   22,857

総損失     -89,000      総利益   409,000

平均損失   -14,833     平均利益    51,125

最大損失   -24,000     最大利益   172,560     

損益レシオ  3.45   プロフィットファクター  4.60 

最大損失を2.5万(1-Rリスク)以内に押さえています。システムの意図どうりになっています。損益レシオが 3.45 で、これだと勝率45%でも勝つことが出来ます。

後は人間に、この様な取引ができるかです。ロボットは我慢強さも持っています。

つづく

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持ち株は何とか踏ん張ってくれました

 日経は-129.65と下がりましたが。4銘柄はそれなりに頑張っています。

            *************

4月12日  システムトレード今日の結果     ストップ値 

1916 日成ビルド    165   3000株    161 

2792 ハニーズ    5520     50株    5450

6330 東洋エンジ    661   1000株    626

5202 板ガラス     642    1000株    610 

        PF  \3,247,000   \+4,500

 5479、5711、5352反発しています。特に5352黒崎播磨は多分買いサインになったと思います。

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2007年4月11日 (水)

システムは自分より積極的で早かった

 これが2005/9に6330東洋エンジが急騰したチャートです。システムと自分の取引をそれに書いて見ました。トレーリングストップが見事な効果を発揮したのでそれも一緒に書いておきます。633002

 Progre02は積極的だし,怖さしらずです。天井の上髭(紫のまるで囲んだところ)にもストップが対応してくれています。ポジションサイズも4000株(自分のポジションサイズは1000株)この時点で4倍の違いが出る。しかも最後の取引(2005/9/22~2005/9/26)は3000株にポジションサイズを落としています。なかなか渋い。おまけにストップが効いていて10/12(赤丸で囲んだところ)の643に引っ掛からない。ふらっと買いたくなるところです。(黒崎播磨を602で買ってしまい、後で損切りしたように)なかなか冷静さも持ち合わせています。

 11/10 ようやく負ける。

ちなみに、この間4勝1敗

9/6 +288000  (4000株)

9/21 +824000 (4000株)

9/26 +84000  (3000株)

11/7 -44000  (4000株)

利益 +1196000   損失 -44000 総損益 ¥+1,152,000 

 思ったよりもすばらしい。自分に無い物を持っている。積極性、大胆さ、冷静さ、怖さしらず。

 3年間を通して細かく調べたい。なかなか面白い結果だ。

                          *************

4月11日  システムトレード今日の結果     ストップ値 

1916 日成ビルド    166   3000株    161 

2792 ハニーズ    5530     50株    5430

6330 東洋エンジ    656   1000株    626

5202 板ガラス     639    1000株    610 

        PF  \3,242,500   \-4,000

 それにしても現実は厳しい、ここはシステムに委ねるるしかない。

つづく

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2007年4月10日 (火)

8029・6330の検証

8029pro02 まずは、がっかりした例から。

8029ルックまったくプラスの領域が無い。これはシステムの問題なのか、それとも銘柄に問題があるのか。考えさせられる。これが昨日私のテンションが下がった理由です。

 わずかにプラスのところが(1倍、5日)のところにわずか103,180円。

 気を取り直して、最適化をします。8029pro

こんな結果になりました。3年で1.6倍です。

最適化をしなければ絶対にマイナスになります。下手をすると資金が半分以下になってしまいます。

 気を取り直し、6330東洋エンジの検証にあたります。

6330pro01  こちらは、打って変わりマイナスの領域がありません。持っていればサルでも2倍にするでしょう。

 銘柄は関係ないという人もいますが、銘柄選びも大事だと思います。

 これだと最適化をすれば3倍はいけます。

無理をしないで最大ドロー率の低い値を選んでもよいと思います。6330pro02

上のグラフは損益曲線

下のグラフは株価

  赤丸で囲んでいるところは2004/4から2005/8損益曲線は右肩上がりの安定した利益になっていますが、実際に取引して見ますと案外難しいです。

 みどりで囲んだところは急騰場面、最後まで付いて行くのが非常に難しいです。

 2月の5479日金工や年末の1918太平工業なんかがそうです。この様な時にシステムが(順張りの)あれば非常に心強いものがあります。このときのためのトレンドフォローであり、トレーディングストップだと思います。

 2005/10~2006/4なぜか、システムもいい成績を上げていませんね。1度そこで私も軽く損切りをしていると思います。

 2006/4~2007/1は完全に見送りで正解。

 実際に私は2005/2から2005/10まで取引が数回ありました。参入のポイントもほぼ完璧に近いものでした。でも180、000ほどの儲けです。(30万の18万約60%の利益です、普通ではけして悪い数字ではありません。)しかし、システムはその間、資金を2倍1、500、000ほど増やしています。0が一つ多いです。この違いはなぜ?

 次回は  実際の私の取引とシステムの取引の比較、参入ポイントとなぜそのとき6330を選んだかを書きます。

 

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システムの弱点を克服するには

 システムには上手く適合する期間とそうでない期間が必ずあります。トレンドフォローのシステムは持ち合いに弱く,その場合小さい損失が続きます。私には今複数のシステムを持っていません。ですから、この状態の期間にはこのシステムで対応し,ある期間にはあるシステムで対応するということが出来ません。

 そこで、発想を転換して、いろいろシステムの方を変えて相場に合わせるのではなく。システムにあった銘柄を探し出すと言う考えではどうでしょうか。東証1部には1500以上の銘柄があります。どのような相場環境でも必ずシステムにあった銘柄があるはずです。

 今までも裁量でその様にしてきました。自分の投資パタウンに合った銘柄を探していたのです。探し出すのに時間と動力が必要ですが、それでもある面上手く行っていました。

 銘柄設定の為には、どのようなパタウンのときに当システムが合うのか、どのようなパタウンでは合わないのか。今後一つでも多くの銘柄を検証してこの点を明確にしていかねばならないでしょう。そうすれば、ある程度は銘柄設定の方法が絞られてくるはずです。今まではどちらかと言えばよく騰がった銘柄を選んで検証していました。また私自身の感が当たっていた(たまたま)とも言えます。今後はだめなパタウンの銘柄も織り交ぜて検証していきます。

 銘柄を探すことに重点をおくとすれば、銘柄監視のシステムをもっと充実したものにしなければなりません。

 各銘柄の検証も早く出来るようにしなければ。相場の流れに追いつくことは出来ません。

 もうひとつフィールターをつけてみる、という手もありますが、前に出来高を使ってフィールターを作ろうとしたが上手く出来なかったことがありました。フィールターにかんして、今のところ良いアイデアが浮かびません。

 もう一つの対処法は、一旦システムを無視しやや短めの投資期間にし、ノイズを利用して小さく儲けていく。(トレンドフォローはその反対でノイズを避けるというものです。ですから私はこのブログを始めてからは少し投資期間が長くなっています。)というやり方でしょうね。

 たとえば、ここ最近5479がよく下がっていましたが。急反発しました。5711も騰がりました。逆に昨日、高騰したものは利食いで下がっています。

 うまくやれば短いサイクルで儲けられるのですが。(寄付きではどれだけ騰がるか分かりません。またこれからどうなるのかも分かりません。)ただこれが出来るのはデートレが出来る環境の人に限られるでしょうね。

それと私が今複数のシステムを同時に使えない決定的な理由があります。それは資金が小さすぎるということです。300万という限られた資金では一つのシステムがやっとです。複数のシステムを運用するには少なくても1000万は欲しいところですネ。早くそうなってみたいです。

                          *************

4月10日  システムトレード今日の結果     ストップ値 

1916 日成ビルド    166   3000株    161 

2792 ハニーズ    5590     50株    5420

6330 東洋エンジ    653   1000株    626

5202 板ガラス     643    1000株    610 

        PF  \3,246,500   \-11,000

 板ガラス のストップ値が上がりました。

次回は  東洋エンジの面白い検証結果が出ましたので、後ほど書きます。8029のがっかりする検証結果と一緒に見ればなお面白いかもしれません。

 検証シート作成・その5 は金曜日ぐらいの予定です。 

    

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その4.建値・落ち値・損益

 今回入れる式は昨日に入れた積極型2フラッグに基づくもので、検証には直接関係ありません。しかし、ストップ無しでどのような結果になるか、トレーリングストップの有無の結果を比較することが出来ますし、後々なにかに使えると思います。

 それでは入れて行きます。

{セルW2}・・・建値

{セルW3}・・・=IF($AA3=3,$E3,IF(OR($AA3=1,$AA3=2),W4,""))

{セルX2}・・・落ち値    {セルX3}・・・=IF($AA3=2,$E3,"")

{セルY2}・・・損益     {セルY3}・・・=IF(X3="","",X3-W3)

               ************

 この建値、落ち値には問題があります。 システムのようにサインが出てから実際にこのようなところで買えるのか?売れるのか?

 売買のサインにおいてストップの基準はその日の高値、ゴーの基準はその日の安値。一方、建値、落ち値の執行はその日の終値、何か矛盾しているようです。実際の取引では前日のサインを元に寄り付きで注文を出すか、あらかじめどの値を超えればサインが変わるか把握しておいて、逆指値で注文を出しておくか、でしょうね。

 ただ完全自動ではないので、実際の取引はサインが出てから1テンポも2テンポもタイミングがずれます。今後の検証結果と実際の取引の結果との間に違いが出てきますが、そのことも頭に入れておいてください。

 例えば2月末の暴落ですが、暴落前に売りのサインが出ていました。しかし、それは2月27日の引けのことです。サインに気づき,翌2月28日の寄りつきで売れば、とんでもない安値で売ってしまうことになります。ざら場で取引できるのか、寄りつきか,後場寄りつきか,引けで取引できるのか、それは人それどれの状況に依って変わります。システム上はどこか一つに決めなければなりません。とうシステムはこれを終値と決めております。

 10手先を読めとは言いません。持っている株なら、絶えず売りのサインがどのポイントで出るか、1手先ぐらいは読んで行動したいものです。その様な行動をとれば,また準備(心の準備)が出来ていれば、2月27日の引け30分前に売ることも可能になります。

 つづく

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2007年4月 9日 (月)

当システムの弱点

 システムトレードをしていて毎年コンスタンスに利益を上げておられるサイトがあります。

 その人は複数のシステムと、複数の戦略を持ち上手に使い分けておられます。ひとつだけの戦略、システムでは勝てないと言っておられます。ごもっともです。私はまだ1つのシステムしか持っていません。(完成もしていません。)弱点も多くあります。

 今、8029ルックを検証しています(2004/4から2007/4の3年)。株価は600円から280円の右肩下がりです。Excelのテーブルで検証して見ても殆どがマイナスで、プラスの領域は非常に狭いです。何とか最適化によってプラスには出来ますが、よい結果ではありません。しかしこの結果によって、当システムの弱点が見えてくるかもしれません。

 午前中は自分のテンションがすごく下がっていました。日経が騰がっているというのに、持ち株は上がりません。昨年の秋は積極的に騰がる株を追っていたのに、その気がなかなか起こりません。後場に入りようやく重い腰を上げてみました。朝から6361、1970などを見ていたのですが。高値掴みになるのも嫌なので、上値を抜いてきた6330東洋エンジを後場寄りつきで1000株買ってみました。5202板ガラスもじわじわと騰がってきました。

            *************

4月9日  システムトレード今日の結果     ストップ値 

1916 日成ビルド    167   3000株    161 

2792 ハニーズ    5530     50株    5420

6330 東洋エンジ    666   1000株    626

5202 板ガラス     640    1000株    605 

        PF  \3,256,500   \+7,000  

6330 東洋エンジ    652   1000株   買い

5202 板ガラス      640   1000株   買い 

 6330東洋エンジは2005/9に買っていて150000ほど儲けさしてもらいました。最近監視はしていませんでしたが。監視銘柄に入れてみます。急いで検証をして見ます。そして検証結果は8029の結果とともに後ほどお見せします。(上のストップ値は適当です。)

ハニーちゃん、園児君、がんばてくれ~

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その3.売買サイン(積極型2フラッグ)

 いよいよ,売買フラッグを入れます。とうシステムの心臓部分です。

{セルAA1}・・・積極型2     {セルAA2}・・・フラッグ

{セルAA3}・・・=IF(OR(AND($N4="*",$N3=""),AND($P4="",$P3="*")),IF(OR(AA4=1,AA4=3),1,3),IF(OR(AND($P4="*",$P3=""),AND($N4="",$N3="*")),IF(OR(AA4=0,AA4=2),0,2),IF(AA4=2,0,IF(AA4=3,1,AA4))))

となります。

 また、これをExpect01の{AE列}にコピーすれば、Inspire03になります。その場合AAを全てAEに変えてください。(いつものミスの原因)(いったん上の条件式を{セルAA3}にコピーしそれを{セルAE3}にコピーすれば良いかもしれません)

                 *************

 式の説明

しかし複雑である。自分が作ったのに理解に苦しむ。式を分解して説明してみます。

まず簡単にExcelのIF関数について

=IF(条件、けっか1けっか2

ExcelのIF関数は基本的には上のようになります。条件が真ならけっか1、条件が偽ならけっか2となります。

この式をけっか1けっか2の2つに分けて説明します。

               *************

OR(AND($N4="*",$N3=""),AND($P4="",$P3="*")),IF(OR(AA4=1,AA4=3),1,3),

赤の部分が条件、茶色の部分がけっか1Turi01

 

それでもまだ複雑です。ツリーを書いていて、また簡単に出きることが分かりました、公開するのは修正した式ですが、今できるだけ簡素化しようと努力しています。茶色の部分もORでまとめられるはずなのにそれをすればエラーが出る。これでも間違いではないのでここはこのままにしておきます。(緑の部分けっか2 は出来ているのに,不可解)

分かりましたORでまとめてから括弧を1つ外し忘れていました。長い式になると括弧が多くなって頭が混乱してしまいます。

上の式は修正後のスッキリした式です。綺麗な式になったと思います。(自我自賛)

                **********

 IF(OR(AND($P4="*",$P3=""),AND($N4="",$N3="*")),IF(OR(AA4=0,AA4=2),0,2),IF(AA4=2,0,IF(AA4=3,1,AA4)))

良く見るとけっか2は上で説明した式と同じ構成になっています。

青の部分が条件、緑の部分がけっかです。ここまで来ると説明がつくのは早いです。上のツリーを使えば早く出来ます。Turi02

つづく

次回は  建値・落ち値です。

  これには色々な問題を含んでいます。ブログを書きもって色々と考えていきます。

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2007年4月 8日 (日)

その2.元になる数値の式

 全体図(4月6日の記事)の1番目の図を参照してください。

 今回は各パラメータと元になる数値、の箇所を作ります。Expect01と内容は一緒です。違うのは各式の変数をその1で作ったパラメータ(セル)に置き換えている点です。

 H列、I列はExpect01からコピーしてください。

{セルJ2}・・・=$AY$11

{セルJ3}・・・=AVERAGE(I3:OFFSET(I3, $AY$11-1, 0))

{セルK2}・・・=$AY$7      {セルK3}・・・=J3*$AY$7

{セルL2}・・・=$AY$8      {セルL3}・・・=J3*$AY$8

{M列}から{P列}はExpect01からコピーしてください。

{セルQ1}・・・=$AY$9

{セルQ3}・・・=MAX($C3:OFFSET($C3,$AY$9-1,0))

{セルS1}・・・=$AY$10

{セルS3}・・・=MIN($D3:OFFSET($D3,$AY$10-1,0))

{セルU1}・・・=$AY$13

{セルS3}・・・'=MAX($C3:OFFSET($C3,$AY$13-1,0))

ここまでは簡単ですよネ。

 次回は    いよいよProgre02(積極型2)の売買サインの条件式を書きます。見逃さないでくださいネ。

      ちなみにExpect01の売買サインは(積極型1)です。

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2007年4月 7日 (土)

その1.パラメータの数値を入れるセル

 全体図の3番目を参照しながら作業を進めてください。(これからの作業は全体図を参照しながら行っていきます。)

{セルAX3}・・・初期資金         {セルAY3}・・・1000000

{セルAX4}・・・単位株数         {セルAY4}・・・1000

{セルAX5}・・・手数料          {セルAY5}・・・1000

{セルAX6}・・・ストップ率         {セルAY6}・・・4%

{セルAX7}・・・ボラ倍率 その1     {セルAY7}・・・3

{セルAX8}・・・ボラ倍率 その2     {セルAY8}・・・2.5

{セルAX9}・・・何日間最大その1     {セルAY9}・・・18

{セルAX10}・・・何日間最小その2    {セルAY10}・・・7

{セルAX11}・・・ATR平均日数      {セルAY11}・・・19

{セルAX12}・・・リスク率          {セルAY12}・・・3.6%

{セルAX13}・・・何日間最大その2    {セルAY13}・・・3

パラメータの項目は以上です。AY列のセルの書式を各自で調整してください。

この下の検証結果の欄は今入れてもエラー表示になりますので後程、随時入れていきます。

つづく

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チョット欲張りすぎた変動型ストップ

 Pm8:00過ぎに毎日データを更新するのですが。2792ハニーズのストップ値、変動型ストップと完全なトレーリングストップの間に違いが出てきました。変動型ストップは僕のオリジナルで独断と偏見で考えたものです。ロスカットの性質とトレーリングストップの性質を併せ持ったものにしようとした物で、かなり欲張っています。

 他のサイトでトレーリングストップは攻撃的なストップ、ロスカットは守りのストップとわけて考えるところがありますが。

 しかし私の考えは違います。前にも書きましたが、どちらも同じだと思うのです。儲けていようが,損していようが、危険だと感じれば逃げる、見切ることが必要で上のように分けて考えていれば、なかなか手仕舞うことが出来ないのではないでしょうか。自分の買値と株価の動きは関係ありませんよネ。

 実際3月に入って逃げてばかりです。せっかく奇跡的な天井での売り抜けをしたと言うのにリバウンド狙いのタイミングが悪く下手な売買をしています。(この展開はいつものことで慣れていますが)それでも今のところは一旦逃げておいて正解でした。5479日金工は完璧であったと思います。トレーリングストップの効果が出ました。2月の過去ログを見てください実際のトレーリングストップがどんな物か分かっていただけると思います。

 2792ハニーズ の今後の展開はこのストップの違いを見るのに良い機会かもしれません。ただ今回の場合、システムが売りサインを出すのは5410円,トレーリングストップが5340円、変動型ストップが5170円となり、トレーリングストップと関係なく先に売りとなってしまいます。

 本当にトレーリングストップが機能するのは,2月後半のような最後の上げで大きく買値(最初の買いサイン3)から乖離した時だと言えます。

            ***************

 とうブログの構成は大まかに言って実戦の記事とシステム作成の記事を同時進行で書いております。上手く読み分けてください。

 近い将来、皆さんのシステムが完成し僕の実戦の記事と上手くリンクするようになれば,そして皆が目標どうりの利益をシステムに沿って上げられるようになればと思っています。

つづく

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2007年4月 6日 (金)

検証シート全体図

今までも部分的に検証シートならびに検証作業を見ていただいたのですが。

 今日は検証シートの全体を見てもらおうと思います。

Excel01 Excel02

Excel03 Excel04

 これが1枚のシートになっていて(Expect01,Progre02,Inspire03の3枚)、これにデータ取得用のシート、検証結果記録用のシートで1つのブックになっています。

 これから上の2番目の部分、損益曲線や検証に必要な数値を出すための計算式を書いていきます。(どの式から書いたらよいのだろうか悩む・・・一晩考えれば何とかなるだろう、  一休み)

 ところが昨日売買サインのミスに気づきました。(訂正済み)ここでしかりと式の列位置、セル位置を決めておかないとまた同じミスをしてしまう。上の検証シートはProgre02で、Expect01と配列が少し違います。なんとかして、どれかに統一しなければブログと僕のシートと違いが出来同じようなミスが起こる可能性が出てきます。悩む・・・・

 ここで各列の式を全部一覧にしてお見せするのが1番楽なのですが。ブログの構成上まだそれは出来ません。この一連の記事を書き終えた段階で、今までの式を全部一覧にしたいと思います。ですから今は少しのミスには目をつぶっていただいて先に進めていきます。

 良く考えてみますと,検証ブックは売買指示シートとは別に作らなければなりませんから。Progre02に統一して新たに書いていくことにします。大サービスでProgre02の売買サインも書きます。今後、完全にExpect01からProgre02に移行していきます。

 その方がブログも読みやすくなるであろうし、私も記事が書きやすいし、性も無いミスもなくなるし、実戦に集中できるし、良い事ばかりであります。

つづく

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動きが止まった

 相場全体的にはまだまだ強さは無いようです。金曜日と言うこともありますが。

しばらくはじっとしておくべきでしょうね。

          *************

4月6日  システムトレード今日の結果    ストップ値 

1916 日成ビルド    169   3000株   161 

2792 ハニーズ    5550    50株   5340

        PF  \3,253,500   \+6,000

自分の番が回ってくるまで待つ。動き出したときに乗れるかどうかが問題

今日は気分的には楽でした。

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ミス発見02

 売買サイン(3月21日の記事)のミス

これは2重のミスです、1つ目のミスはProgure02からY列に売買サインをコピーし,修正もし,テストも何度も繰り返し完璧にしたつもりなのに,記事の方を直していませんでした。前にも同じようなミスがあり。その時はゆいさんに指摘をしてもらいました。ピンクとミドリがその部分です。

 2つ目のミスは青の部分で、今回訂正しなければと思ったところです。このままだと株を持っていない(0)なのに、ストップ(4)が点灯する時があります。これでも検証結果には問題がなかったのですが,なんか変なので直してください。

訂正前

=IF(Z3="ストップ", IF(Z4="",4,0), IF(AND(X3=1,OR(AA4=0,AA4=4)),3,

IF(X3=2,IF(OR(AA4=4,AA4=0),0,2),IF(X3=0,0,IF(X3=3,3,1)))))

訂正後

{セルY3}・・・

=IF(AC3="ストップ", IF(OR(Y4=1,Y4=3),4,0), IF(AND(AE3=1,OR

(Y4=0,Y4=4)),3,

IF(AE3=2,IF(OR(Y4=4,Y4=0),0,2),IF(AE3=0,0,IF(AE3=3,3,1)))))

赤の部分に訂正お願いします。

何度も申し訳ありません。

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2007年4月 5日 (木)

そろそろ検証シート作成の準備をし

 このシステムの原型を作り始めたのは2004/8頃でした。Ken05

始めはゴーシグナル,ストップシグナルだけの簡単なものだった。どちらかと言うと利益確定が早くシグナルが代わるよりも早く売ってしまうことが多かった。当時の売買に対するコメントもきっちりと書いて残していました。自分の実際の売買とシグナルとが合致した時にはなんとなく嬉しかったことを覚えています。

 それから2年半ほど10銘柄ほどで試しました。システムトレードと言っても、まだまだ自己裁量の部分の方が多く、何とかして自分の取引に近いシステムにしようと努力してきました。

 去年の秋頃から株ロボを意識し始めました。この簡単な私の取引の仕方を今から自動売買に変えて行くには何が必要かと考えました。そして以下の3点

 1.今までよりも売り買いのルールを明確にしなければならない

 2. 取引株数を自動的に出さなければならない(ポジションサイズのルール化)

 3.今まで手動でしていたデータ取得を自動でする(今も完全自動ではありませんが)

 を去年の暮れに行ないました。この時点で14銘柄と10銘柄のエクセルのブックが出来ました。

 検証(損益レシオなどの一般に使われている数値を使った検証)をしなければと思ったのはその後です。どうにかこうにかして,1月終わりぐらいに検証シートが完成しました。その時に色々なWebサイトを訪問し勉強しました。

 その時に私にもブログを書いて皆さんのためになにか貢献できるのではないかと,思うようになりました。(色々な方のWebサイトにInspireされたのです。)

 その後システムにトレ-ディングストップを付け加えるなど、2回ほど改良を加えました。今後も、改良を加える毎に最適化を繰り返し,検証をして行かねばならないんでしょうね。

 ですから本格的に検証を始めたのはつい最近のことで,殆どの銘柄に対し検証は出来ておりません。現実の相場の変化の方が早くて絶えず検証が遅れている状態です。本来であれば検証を終えてから実戦投入なんでしょうけど、今まではシステムの検証よりも実戦的な取引の方を重要視してきました。

 これから検証シートをブログ上で作って行くのですが。実際に作ったのが2ヶ月前なのでどのような式を入れたのか思い出しながら、1から考えていかなければなりません。どうなることか,チョット心配です。

 つづく

           *************

4月5日  システムトレード今日の結果    ストップ値 

1916 日成ビルド    167   3000株   161 

2792 ハニーズ    5550     50株   5340

        PF  \3,247,500   \-7,500

ハニーズ 5600円にまとまった売りがある。ここを越えればと思うのだが。

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2007年4月 4日 (水)

買えなかった銘柄は良く騰がる

 日経も,NYも,騰がっている。1983東芝プラントも昨日1000円を越えてしまった。1983は去年の9月から注目していましたが。他の銘柄で忙しく買うことが出来ませんでした。残念

 それで代わりに1970日立プラントを朝から監視、10円高の757円で指すも出来ず。772円で寄り、767円あって797円まで騰がってしまう。

 売り方が焦っているのが分かる。(持っていない自分も焦るのであるが、ここは冷静にならなければ)

              *************

4月4日  システムトレード今日の結果    ストップ値 

1916 日成ビルド    170   3000株   161 

2792 ハニーズ    5520     50株   5340

        PF  \3,255,000   \+6,500

自分の番が回ってくるまで待つ。

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2007年4月 3日 (火)

ポジションサイズのとり方と式の訂正

ポジションサイズ(何株買うか?)

 私が考えるには、欲深いから高値で売れなかったとか言われますが、高値で売れなかったのは欲が深いのとは関係ないと思います。(昔のアメリカの諺に嘘吐きだけが天井で売る、と言うのがあります。誰も天井は分からないのです。だから欲とは関係なく誰も天井では売れないのです。)トレンドフォローの場合、騰がる時はどこまでも追っていきます。しかし,自分で決めたストップに掛ればいつでも売ります。

 本当に欲が深いと言うのは、ポジションサイズのとり方の違いだと思うのです。信用で全力売買すれば破産することもあります。その様な売買をする人が欲深い人です。昔のアメリカの諺にはもう一つ、ベア-(弱気筋)とブル(強気筋)は儲かるがブタ(欲張り)だけは儲からない、と言うのがあります。

 本には自分は投資資金が少ないからと言って資金管理をいい加減にしている人が多いと書いてあります。それではいけません資金量には関係なくポジションサイズの管理をしっかりしましょう。

 期待値がプラスの場合、ポジションサイズが大きいほど利益は増えます。しかし最適化をする場合、ある数値を超えればそれほど増えなくなります。そのような値を探します。だいたいストップ率は4%~6%位になります。

            ***************

 {W列}の買付可能株数の式を変えます。

{セルW3}・・・=IF(TRUNC(((0.025*1000000)/J3)/1000)*1000*E3>1000000,

TRUNC((1000000/E3)/1000)*1000,TRUNC(((0.025*1000000)/J3)/1000)*1000)

これは今までの式

下の式はProgure02で使っている式

=TRUNC(($AD$1*1000000/J3)/$AG$2)*$AG$2

リスク率0.025をパラメータに

単位株数1000を変数にします。

これらの変数はどのセルにこの単位株数を入れるかによって変わってきます。邪魔にならない所に入れます。

下の式のほうが短いですが,上の式は100万を超えないようにしてあるからです。検証用の式はこれの100万の部分も今の資金の変数にして、今の資金を超えないようにしてあります。

 売買指示の方は300万の資金を1/3に分けて設定しているので,100万を超えても問題はないので、下の簡単な式を使います。自分はもっと資金を持っているという場合は増やしてください。

            ***************

 パラメータを入れるセルと式

{セルW1}・・・10 (単位株数 2792ハニーズの場合、通常は1000)

{セルW2}・・・買付株数

{セルX1}・・・0.04 (リスク率0.025より大きい数値でもかまわない。)

{セルW3}・・・=TRUNC(($X$1*1000000/J3)/$W$1)*$W$1

             ***************

 上の式を説明しますと。

ポジションサイズ

={(ストップ率×資金の1/3)÷平均ボラティリティー(ATR)}÷単位株数 これにTRUNC関数を使い小数点切り捨て × 単位株数

となります。

具体的には

ポジションサイズ=0.04×3,000,000×1/3÷220=181.8(10以下切り捨て)

          181.8÷10=18.18

          18(小数点切り捨て)×10

          =180

 となり今のハニーズの値動き(ATR)220だと180株程度が妥当ですよと言うことです。

なお{セルAF3}に買値を入れればトレーリングストップの値が出ます。

  

データ取得にはWebクエリを使ってくださいね。非常に便利です。これは目から鱗です。

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神だのみ パン・パン

 今日は私の町の氏神さんの春の祭りで、お参りに行ってきました。

下げが止まりますように・・・・・・

              *************

4月3日  システムトレード今日の結果    ストップ値 

1916 日成ビルド    167   3000株   161 

2792 ハニーズ    5570     50株   5340

        PF  \3,248,500   \-1,000

 一応、日経は下げ止まりました。しかし、とうシュミレーション取引は6日連続下げております。(損失幅は小さいですが)

 昨日の時点で私の監視銘柄の中でホールドの指示は1983東芝プラント、と上の2792ハニーズだけに成ってしまいました。実際には神頼みをしなければ成らないほどのポジションを持っていないのですが、神頼みが必要な現状です。(氏神さんにお参りした日は良く上がります。)

なぜか自分の持ち株は騰がらない。騰がってクレ~。

            *************

 2792のExpect01シートをブックに追加しました。

 {W列}買付可能株数が0だと思います。単位株数が10株なので式を変えなければ成りません。後ほどProgre02の式を入れようと考えています。その時に式の説明と共にとうブログのポジションサイジングの考え方についてもう一度、書いてみたいと思います。(重要な箇所です、しかし私にもまだどれが正しいのか、はっきりとは分かっていません。)

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2007年4月 2日 (月)

2792ハニーズ 検証のつづき

 つづき

 手順 10. の結果   2005/4/27~2006/2/22

               Progre02       Inspire03     

総損益          463,900       509、800

総損失         -273,900      -251,200

総利益          758,800        775,000

総トレード数          21           12

損失トレード数         10            4

利益トレード数         11            8

勝率              52%          67%

最大ドローダウン   -114,400      -295,200

ドローダウン率       7.4%         16.4% 

プロフィットファクター    2.77          3.09

シャープレシオ      405.51%      172.70%

損益レシオ          2.52          1.54

 1番最高の結果に比べるとパーフォーマンスが落ちてしまいましたが1年で40%以上の利益を上げているのでで悪くは無いです。

           **************

 手順 11. の結果   2005/4/27~2007/3/30

2006/2/23 に分割があったのでその後売買指示がでたらめに成ってしまいましたので。

分割後50日間は取引なしで処理してみました。

               Progre02        Inspire03     

総損益         1,414,600      1,197,400         

勝率              55%          65%

最大ドローダウン    -331,400      -295,200

ドローダウン率       17.8%        16.4% 

プロフィットファクター    3.12          4.50

シャープレシオ      426.86%      405.62%

損益レシオ          2.31          2.46

 この結果でも十分なのですが、もう少し最適化を行い3年で3倍の利益を求めてみます。

              **************

 以下がその結果です。

               Progre02        Inspire03     

総損益         2,101,800      1,925,000

総損失        -1,239,900      -705,900

総利益         3,381,700      2,656,900

総トレード数          41            24

損失トレード数         18            12

利益トレード数         21            12

勝率              51%           50%

最大ドローダウン   -514,900       -415,500

ドローダウン率       14.8%         13.4% 

プロフィットファクター    2.73          3.76

シャープレシオ      408.20%       463.60%

損益レシオ          2.34          3.762792y16

  何とか3倍に出来ました。ドローダウン率がやや高いのと、Inspire03の取り引数が少ないのがやや不満なところです。

 上からProgre02、Inspire03、株価終値 

              **************    

 この結果を出した各パラメータ

              Progre02      Inspire03

ATR平均日数{セルJ2}・・40          25

ボラ倍{セルK2}・・・・・・・5.6         2.0

ボラ倍{セルL2}・・・・・・・0.4         5.9

何日間最大{セルQ1}・・・22          28

何日間最小{セルS1}・・・11          24

何日間最大{セルU1}・・・・16         18

ストップ率         5.90%2792y18       ー

  これは上のパラメータを採用したInspire03の売買指示シートです。ストップシグナル、ゴーシグナルはExpect01と同じです。

3/27にストップサインがピンクからミドリに変わり売買サインが買いのみどり3に成りました、建値5380円です。

 買い付け可能株数は540となっていますが資金が300万に増えた状態なのでこの1/3の180株が妥当なところです。トレーリングストップは5340、{セルM3}の値が5379なのでそれを下回りますと、それより先に売りサインのピンク2になります。Expect01の建値の列に買値を入れますと、トレーリングストップの値が出ると思います。

 ぜひともExpect01の銘柄に加えてください。

 

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見極め・見切り が大切

 先週まで持っていた銘柄が全滅です。三角持合ならびにトレンドラインを下にきってきました。寄り付きと前場に逃げるチャンスは十分にあったと思います。システムトレードの出来る人の条件はサイン通りに損切り、利益確定売りが出来るかです。私の考えですが、損切りも、利益確定売りも区別は無く、どちらも見切って売ったという行いだと思うのです。損切りは誰も嫌です。でも損切りをすることにより新たなチャンスが生まれます。必ずよい結果が得られるのです。

 私的にはポジションサイズを小さくしたので気が楽なのですが。

 再参入も、新規参入も、どちらに動くか見極めてからでも遅くはないです。じっとしてチャンスを待ちましょう。

 と言いつつも、2792ハニーズを5610円で50株買ってみました。100株買えないのが私のチキンな処です。でも、50株であれば1-Rリスクから逆算してもかなり下のポイントにストップ(ロスカット)をおくことが出来ます。ストップ値は新しくExpect01に追加してから決めます。たぶん今2792ハニーズについて検証している結果も良いものが出るでしょう。

              *************

4月2日  システムトレード今日の結果    ストップ値 

1916 日成ビルド    167   3000株   161 

2792 ハニーズ    5590     50株  

        PF  \3,249,500   \-9,500

2792 ハニーズ    5600 買い  50株 

日成ビルド よ他の株につられて下がるな ハニーズを見習え

2792 ハニーズ の検証結果の続きはPM9:00頃にしたいと思います。     

       

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2007年4月 1日 (日)

2792ハニーズ 検証の手順

 つづき

 2729は1部上場後、分割があり2回に分けて検証しないといけませんでした。{E列}(終値)を{G列}(調整後終値)に変えれば1回で済みますが、今回はフォアードテスト、バックテスト、カーブフィッティング、パラメータなどの問題を考えていくためにも敢えて2回に分けて検証して見ました。

 その為混乱してはいけないので、検証の手順を先に書いておこうと思います。

1. 2005/4/27から2006/2/22までのデータを取得します。2792y01

   (3月に作っておいたデータ取得シートを使いました。データ取得シートの作り方は過去のブログVBAでデータ取得を見てください。)

2. そのデータを検証シートにコピー/ペーストします。

   (Progre02、とInspire03,どちらもします。)

3.  テーブル機能を使い、ボラ倍率その1、何日間最大その1、(ストップシグナルのパラメータ)の最適化を行ないます。

4.  同じく、ボラ倍率その2、何日間最小その2、(ゴーシグナルのパラメータ)の最適化を行ないます。

5.  同じく、ATR平均日数、リスク率、(ポジションサイジングのパラメータ)の最適化を行ないます。

     (3.4.でよい期待値が出ればサイズが大きいほど総利益は大きくなります。後ほど詳しく書きますが。3.4.のパラメータの決定とは少し変わってきます。)

6.  同じく、ストップ率、何日間最大その1(トレーリングストップのパラメータ)の最適化を行ないます。

     (このパラメータはストップ率6%ぐらいが妥当ではないかと、最近、思えてきました。そしてProgre02もInsupire03もそれほど差は無いようです。)  

           ***************

 この時点ですごい結果が出てしまいました。

               Progre02       Inspire03     

総損益         1,302,600      1,293,300

総損失          -26,600      -128,600

総利益         1,338,200      1,432,300

総トレード数                       

損失トレード数         2             3

利益トレード数         7             5

勝率              78%           63%

最大ドローダウン   -113,700       -182,200

ドローダウン率       4.9%         11.6% 

プロフィットファクター    50.31        11.14

シャープレシオ     1145.65%      709.82%

損益レシオ         14.37          6.68

2792y032792y04   すごい結果です。約1年で資金が2倍を越えてしまいました。これやたら苦労してシステムトレードするよりはこのような上がる株を見つけるのに時間を割いた方が良いように思えてきます。(騰がっている株を見つけるのは簡単です。ランキングを見ればよいのですから。)しかし本当に難しいのは騰がる株に素直に乗れて、途中振り落とされないで(一旦振り落とされても再参入できるか)最後までついていけるかと言うことです。これが非常に難しいです。自分もこの5年間で何度も振り落とされて悔しい思いをしました。心理面の弱さがそこにはあると思うのです。それを克服してくれるのが半自動システムトレードだと私は思うのです。そうであって欲しいと・・・・・

 しかし、この結果は完全にカーブフィッティングです。

           ***************

 つぎに 上で求めた各パラメータをそのままにし検証期間を変えてみます。

7. 2006/2/24から2007/3/30までのデータを取得します。

8. 2.の作業と同じ

  その結果 

               Progre02       Inspire03     

総損益         -13.500      167,400      

損益レシオ         1.45         8.76

2792y052792y07 やはり良い結果は得られませんでした。初めから分かっていたことです。がっかり・・・

しかしあきらめません。

9.  またこの期間のデータの最適化を行ないます。3.から6.までの作業の繰り返し。

         ***************

 最適化後の結果

               Progre02       Inspire03     

総損益          850,700        545,800

総損失         -254,400       -68,200

総利益         1,136,100        619,000

総トレード数          30             

損失トレード数         13             2

利益トレード数         17             3

勝率              57%           60%

最大ドローダウン    -99,100       -114,200

ドローダウン率       6.5%          8.2% 

プロフィットファクター    4.47          9.08

シャープレシオ      858.43%      477.93%

損益レシオ          3.42          6.05 

2792y082792y09   最適化後の結果は悪くは無い。とくにProgre02のほうは取引回数も30と多く。1年間の取引としては上出来です。

 10.  ここでもとめた各パラメータの値でもう一度 2005/4/27から2006/2/22の期間を検証して見ます。

11.  その後2つの期間を通して検証します。 必ずいい結果が得られると思います。

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