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2007年6月30日 (土)

Progre02 簡易検証シート まとめ

 今回の簡易Progre02は逆張り1:1 検証シートに対応させるために作りました。内容は従来のProgre02とほぼ同じなのですが取引がサインの出た翌日寄り付きになっています。列位置も変わっています。資金の増減を比較するものではないので取引株数は出ません。手数料も引いていません。

 逆張り1:1 検証シート と共通部分は

A列からJ列、Y列からAD列、評価部分、テーブル、等高線グラフです。

この部分は6月24日の 逆張り1:1 検証シート その1 を見てください。

また Progre02の詳しい内容は過去記事を見てください。だいたい最初の方に大事なことが書いてあると思います。

 今回はProgre02のI列からX列を書きます。Pro101

各項目は図を参照してください。

各セルの式を書いて行きますのでコピー/ペーストしてください。

{セルI14}・・・=MAX(ABS(C14-D14),ABS(C14-E15),ABS(D14-E15))

  これはTR(ボラティリティー)を求める式です。

{セルJ13}・・・パラメータ(j日)(17に固定)

{セルJ14}・・・=AVERAGE(I14:OFFSET(I14,$J$13-1,0))

  TRの平均を求める式です。(移動平均もこの式を使います)

{セルK13}・・・パラメータ(n倍)(自由に変えてください)

  今私はこの数を探しています。(0.1から7.0までの数)

{セルK14}・・・=$J14*$K$13

{セルL13}・・・パラメータ(m倍)(自由に変えてください)

  今私はこの数を探しています。(0.1から7.0までの数)

{セルL14}・・・=$J14*$L$13

{セルM14}・・・=Q14-K14

{セルN14}・・・=IF($E14<M14,"*","")

{セルO14}・・・=R14+L14

{セルP14}・・・=IF($E14>O14,"*","")

{セルQ12}・・・パラメータ(q日)(24に固定)

{セルQ14}・=MAX($C14:OFFSET($C14,$Q$12-1,0))

{セルR12}・・・パラメータ(r日)(30に固定)

{セルR14}・=MIN($D14:OFFSET($D14,$R$12-1,0))

{セルS12}・・・パラメータ(s日)(4に固定)

{セルS14}・=MAX($C14:OFFSET($C14,$S$12-1,0))

{セルT14}・・・=IF(OR(AND($N15="*",$N14=""),AND($P15="",$P14="*")),IF(OR(T15=1,T15=3),1,3),IF(OR(AND($P15="*",$P14=""),AND($N15="",$N14="*")),IF(OR(T15=0,T15=2),0,2),IF(T15=2,0,IF(T15=3,1,T15))))

 この長い条件式は当システムの心臓部分です、この式の説明は4月9日の記事 その3 売買サイン を見てください。

{セルU12}・・・パラメータ(u%)(9.00%に固定)

{セルU14}・・・=IF(T14=1,IF(U15>TRUNC(S14-S14*$U$12),IF(U15="",TRUNC(S14-S14*$U$12),U15),TRUNC(S14-S14*$U$12)),"")

 トレーディングストップの条件式

{セルV14}・・・=IF(AND(T14=1,E14<=U14),"ストップ","")

{セルX14}・・・=IF(V14="ストップ", IF(V15="",4,0), IF(AND(T14=1,OR(X15=0,X15=4)),3,IF(T14=2,IF(OR(X15=4,X15=0),0,2),IF(T14=0,0,IF(T14=3,3,1)))))

 この式がProgre02の売買サインです。上の式にトレーディングストップを付けたものです。

          *

 後は逆張り1:1 検証シート と共通です。是非とも完成してください。

{セルK13}・{セルL13}の値を変えることによって結果が変わるはずです。

自分の監視銘柄に合った値(パラメータ)を探してください。銘柄によってかなり違いが出ます。本にはLCと資金管理.(ポジションサイズの管理)で儲かるように書いてありますが、銘柄選びもかなり重要であるといえます。

 次回 だめな銘柄 (いつもよい成績の銘柄しか書いていませんが、検証していてがっかりさせられる事もあるんですよ。)

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2007年6月29日 (金)

7246 プレス

 先日511円で損切りした7246を512円で買い戻しました。522円まで上がり、前の買値に近づいてきて、ほぼ損を帳消しにした常態なんですが。久々に利益確定できると考えたら何か興奮してきて、モニターをずっと見ていたら疲れてきました。結局クリックできず後場に持ち越し。

 5017は昨日の勢いはなし。もっと資金があればここで買い増しをするところですが、小資金なので500株で様子見。

 次回  必見 Progre02 の簡易検証シートの作り方(逆張り1:1 の検証シートに対応した物) を書きます。

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2007年6月28日 (木)

AOC ・・・

 久しぶりにAOCが騰がってくれました。今日のような日にデートレで寄り付き買っておけば59ティック取れるものを参入しなかった。残念

 持ち株はHOLD、こんなに上げてまだ含み損と言うのも辛い。

 明日もこれぐらい上がってくれれば良いのですが。

高値より9%下のLCが1671円で昨日は損切りを覚悟していました。息子にも『損切りしないの』と言われる始末。損切りすれば6万を超える損失です。私の許容範囲ぎりぎりのところです。逆算してポジションサイズ(500株)を決めているのです。また掛かりそうで掛からないLCポイント、我ながら渋いです。

 色々な過去の失敗から、粘ることも学びました。

 下がれば不安になります。でも許容範囲内であればそれに負けてはいけません。全ての感情をルールに押し付けましょう。

利益確定も、損切りもぎりぎりのところまで粘らないと、また変なところで失敗してしまいます。

 でも許容範囲を越えれば迷わずロスカット

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Progre02 パラメータ固定

 つづき

5352 黒崎播磨  2003/8~2007/6

          *

パラメータ ATRの5倍にそれぞれ固定

 結果    損益合計  412

トレード数  49  24勝25敗 勝率 49%

損失合計 -205  平均損失   -8.20

利益合計 +617  平均利益   +25.71

PF     3.01   損益レシオ  3.14

 システムとすれば良い数字です。

これは過去3年間の結果です1000株投資して、手数料を1回1000円としますと。36.3万の儲けになります。

          *

 これは持合、下降、上昇に分けて調べた結果出てきた5倍と言う数字を使いました。これらを全て書こうとすれば6期間×6個のパラメータで36の結果を書かなければなりません。

 それは無理なのでエクセルの表を載せます。

Pro11 実際にはエクセルで項目だけの空の表を紙にプリントし、1銘柄毎に1枚、手書きで記録しています。

2日前からこの方法で検証をまとめています。それで、おおよその事が判ってきました。

Pro12 持合、下降、に強いのは6倍です。これはストップ、ゴーの線が実態から離れているからだと思います。

ゴー>最大>株価>最小>ストップ (6倍の時の各線の位置のイメージ)

これは逆張り的な性格を持っていると言えます。その代わり上昇の時はマイナスになっています。

          *

 4倍は持合、下降、に弱いです。ちょうど真中の位置にありより実態(株価)に近いためノイズを拾い無駄な取引きが多くなると思います。上昇には強い

          *

 全ての場面に強かった(プラス)のが5倍

このような数値が存在するのが嬉しい。

適度に実態から離れているからでしょう。それは3倍の位置も同じ事が言えます。

  私のイメージ

 5倍  最大>ゴー>株価>ストップ>最小

 3倍  最大>ストップ>株価>ゴー>最小  

それで、この3年間を通して見ますと。これらのパラメータにはピークが2箇所有ります。

5~5.5 と 2.5~3 です。

今はまだ仮説の段階です。今後も検証を続け確信に変えたいと思います。

つづく

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2007年6月27日 (水)

こつこつと検証を繰り返す

 つづき

30銘柄を検証するのも、データ取得に時間が掛かるし、大変だ何か良い方法はないものか、と考えていたら、   

有りました

1つの銘柄でも上昇、持ち合い、下降が有りますから、その期間に分けて検証すれば良い。と気付きました。

それで7246プレス、5352黒崎播磨、を検証しました。

始めパラメータを2倍、4倍、6倍で試してみました。

* 持合の場合   6倍>4倍>2倍

   持合の場合、実態よりサインとなる線を離した方が良いようである。

* 上昇の場合   4倍>2倍>6倍

* 下降の場合   4倍>6倍>2倍

  となりました。6倍は離れすぎ、2倍は接近しすぎでしょう。(これはまだ仮説です。)

  1倍、7倍はさらに悪い結果でした。

それで5352を途中から3倍4倍5倍に絞りました。

5倍は全ての状況で安定していました。これは凄い結果かもしれません。

つづく

 しかしよく下がる。

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Progre02の悩み

Pro01 僕が最初に作ったProgre02のイメージを5480でグラフにしてみるとこの様になります。

この場合のパラメータはそれぞれATRの1倍です。Pro03

n日間最大、ストップ、ゴー、m日間最小の順になっています。

Pro02 ところが最適化する事によって(パラメータの倍率を上げる)ストップ、ゴーの順番が入れ替わるし、さらに倍率を上げると最大、最小の線を越えてしまいます。それがこの図です。Pro04

 パラメータを変えることによって持合にも、下降にも、上昇にも対応出来るのですが。まだハッキリとした事が掴めていません。(持合,下降には弱いか)

 検証を重ねて持合、下降、上昇 に合わせてパラメータを3パターンに絞れないかと考えています。

まあ一目均衡表の雲にしても、これよりもさらにいい加減ですけど。

          *

それで、持合、下降、上昇をそれぞれ10銘柄づつ30銘柄を選び。

 パラメータを(2倍2倍、4倍4倍、6倍6倍、2倍6倍、6倍2倍)の5通りで検証してみればと考えています。

 30*5=150 この場合テーブルを使わないがその分きっちりと記録しないといけない。

 手間の掛かる作業だけどこれぐらいしないとシステムは物にはならないだろう。

つづく

 持ち株はしつこくHOLD、サイン無視

 自分の下手な取引を書いても仕方ないので。検証作業を続けます。

 検証結果は何とか良い結果が出せそうです。期待してください。

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2007年6月26日 (火)

逆張り1:1 検証シート その3

 つづき

Ken03 

売買サイン

{セルX14}・・・=IF(S14=4, IF(OR(X15=1,X15=3),4,0), IF(AND(Q14=1,OR(X15=0,X15=4)),3,IF(T14=2,IF(OR(X15=4,X15=0),0,2),IF(Q14=3,3,IF(Q14=1,1,0)))))

 建値

{セルY14}・・・=IF(X15=3,B14,IF(X15=0,"",Y15))

 落値

{セルZ14}・・・=IF(X14=2,V15,IF(X15=4,B14,""))

 損益

{セルAA14}・・・=IF(Z14="","",Z14-Y14)

 累計損益

{セルAB14}・・・=IF(AA14="",AB15,AB15+AA14)

 利益合計

{セルAC14}・・・=IF(AA14>0,AC15+AA14,AC15)

この式であっていると思うのですが、なぜかエラーがでます。それで応急措置で

          =AB15-AD15

を入れて見ました。

 損失合計

{セルAD14}・・・=IF(AA14<0,AD15+AA14,AD15)

          *

システム評価   

{セルY4}・・・累計損益 {セルZ4}・・・=$AB$14   

{セルY6}・勝率 {セルZ6}・=$Z$8/($Z$8+$Z$10)

{セルY8}・・・勝ち   {セルY10}・・・負け

{セルZ8}・・・=COUNTIF($AA$14:$AA$1001,">0")

{セルZ10}・・・=COUNTIF($AA$14:$AA$1001,"<=0")

PF    {セルAB2}・・・=ABS($AC$13/$AD$13)

損益レシオ  {セルAB4}・・・=ABS($AB$8/$AB$6)

平均損失   {セルAB6}・・・=$AD$14/$Z$10

平均利益    {セルAB8}・・・=$AC$14/$Z$8

以上 式は終わり

後は最適化のためのテーブルを作ります。最適化のし方は3/5の記事を見て下さい。

ただ、テーブルを作るとPCが凄く重たくなります。ツール(T)、オプション(O)、計算方法、手動(M)かテーブル以外自動(T)を選択してください。

とにかく検証作業に慣れるだけです。

次回は 売買サインの条件式の説明。

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逆張り1:1 検証シート その2

 つづき

売り条件1 ロスカット (4)

{セルS14}・・・=IF(Q14=1,IF(E14<U14,IF(U15="","",4),""),"")

売り条件2 利益確定 (2)

{セルT14}・・・=IF(Q14=1,IF(C14>V14,IF(T15=2,"",2),""),"")

ロスカットの値

{セルU14}・・・=IF(Q14=1,IF(Y14="","",Y14*(1-$U$13)),"")

目標値

{セルV14}・・・=IF(Q14=1,IF(Y14="","",Y14*(1+$V$13)),"")

          *

{セルU13}・・・パラメータ(ストップ率)

{セルV13}・・・パラメータ(目標率)

つづく

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2007年6月25日 (月)

逆張り1:1 検証 途中経過2

 今 5480 冶金 を検証中です。 去年の秋から非常に騰がり4倍になりました。

  実際 5480 の利益目標は買値より60%高いところが最も良かった。しかし、この目標値が次も使えるとは言えない。今のAOCの利益目標の最適値が23%だからそれぐらいが妥当かもしれない。

冶金も良く騰がりましたがこの3年間での成績はAOCの方がまだ上です。

  5480 の利益目標を60%にした時の損益合計は1372、それでは23%にすればどうなるか。

 60%時のストップ率は27%でした。利益目標を23%にした場合ストップ率を下げます。

 その結果は面白い結果になってきました。若干成績は落ちますがトレード数は増え、損益レシオは上がります。その分勝率は下がります。この方が現実的です。

 しかし、ぶつぶつ言いもって最適化を進めていきますと、成績はかえってよくなってきました。 

          *

検証 5479 冶金  期間 2003/8/29~2007/6/22

         パラメータ     条件

移動平均     10日

乖離率      -3%     を下回れば買い

ロスカット    -12%  買値より下回れば売り

目標値     +24%   買値より上回れば売り 

          *

結果    損益合計  1513

トレード数  23  16勝7敗 勝率 69.5%

損失合計 -401  平均損失  -57.29

利益合計 +1914 平均利益  +119.60

PF     4.77  損益レシオ  2.09

となりました。

 トレード数は相変わらず少ないけど、それを除くと全てが理想的になってきました。

5017ももっと検証すればもっと良い数字が出るかもしれない。利益目標の数字がだいたい同じようになって感激しました。 

5480、5017ともによく騰がったので、すぐに良い結果が出ますが。右肩下がりの銘柄は、たぶん利益目標を10%前後にし、乖離率をもっと下げて参入条件をきつくしないといけないでしょうね。

続けて5480のProgre02を検証してみます。

面白いことにストップを外したら、勝率も上がり、平均損失も下がってしまったんですよ。LC20%に置けば一応は掛からないんです。

          *

パラメータは省略

          *

結果    損益合計  987

トレード数  53  25勝28敗 勝率 47.2%

損失合計 -401  平均損失  -14.32

利益合計 +1388 平均利益  +55.52

PF     3.46  損益レシオ  3.88

となりました。

LCなしで平均損失が-14と非常に小さいです1000株で1取引あたり1.4万の損失です。損益レシオが3.88少しぐらい連敗してもこれだと平気です。

Progre02自体が本来はストップの塊のようなものなので。LCは本来いりませんProgre02のストップはLCではなくトレーディングストップなんですよ。LCに掛かる前に売りサインが出ます。それがこの結果でしょう。

改めて認識させられました。

全ての数字が理想的です。バランスが取れています。

全ての銘柄がこのようであるなら楽なのですがそうはいきません。

冶金に乗っていれば、サインどおり動いていれば、良かったのにと今になって後悔する。800円を越えてくると買いにくいこれも僕のココロのブレーキです。

つづく   

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逆張り1:1 検証 途中経過

 勝率80%を越えるシステムにとってさほどロスカットには意味を持たないと言うことが判ってきた。

 それよりも利益目標を大きく(20%以上)とった場合、時間枠の方が問題になってきます。2003年からこの4年間、右肩上がりでした。殆どの株が3倍以上になり、アーバンなどは10倍になりました。そこで買って売らずに持っているだけで3倍以上には成るのです。しかし出来ません、目標達成までの時間が長くそれまで我慢できないし。3倍になった、10倍になったというのは結果論なんです。その時には2倍になるか、1/2になるか誰にも判らないのです。

 たとえ検証結果が良くても、自分には出来そうにもない、これはカーブフィッティングだ、あくまでも結果論だと思えば、だんだんと虚しくなってきます。

 自分をシステムに合わせていくのか、システムを変えて自分に合わせるのか、どちらも難しい。

 逆に言うと我慢できないと成果は上がらないということです。今のところ検証の成果といえばこのことが確認できたと言うぐらいのものです。

          *

 しかし、今日は2:00からが弱かった。いつまで我慢できることか、これでは6月前半の利益がなくなってしまう。我慢にも限度がある。

つづく

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心のブレーキを外したい

 損小利大の取引きをしているのだから勝率は低くても良いと考えていた。しかし、自分のこれまでの取引きを検証してみると大きく違っていた。

 損益レシオが1に近く、勝率は60%を越えていました。

心の片隅に負けたくない、正しくありたいと言う思いが必ずあり。どこかで無意識に損失と利益とのバランスを取っているのだと思います。

 それはそれで良いのでしょうが、さらに儲けようと思えば、その無意識の心の蓋(ブレーキ、壁)を外さなければと思っています、すぐには出来ないだろうけど。

          *

 それでは具体的にどのような心のブレーキが自分には掛かっているのだろうか。

* ポジションサイズを大きく取れない

* サインが出てもすぐに動けない。

* 時間的に我慢が出来ない。

* 早く利益確定してしまう。

* 損切りラインまで待てない。

ただし損切りラインを超えてなおかつ売れなくて、3-Rリスク以上の損を出してしまうのは問題外。

          *

僕は短期取引きだから時間的制約を持たないし、それにトレンドフォローだから、利益目標も持たない。本来あるのは適度なポジションサイズと損切りラインだけです。それと利益が2-Rを越えた時のトレーディングストップです。

制約は出来る限り少ない方が良いと思う。

しかしデートレの場合、時間的制約が加わるし、利益目標も持たないといけない、LCの幅も当然狭い。

それプラス上に書いた心のブレーキがあります。

投資ルール(システム)上にブレーキが既に有るのだから。それ以上に心のブレーキまでは要らない。

システムトレードでなくても儲けられるけどシステムに頼ろうとしているのは何とかしてこの心のブレーキを外したいからです。

最近それでも長く持てるようになっては来ていますが、時にはそれが裏目に出ることも多々あります。僕がこのブログ上でぼやいているのはそういう時です。

 今日も変わらず我慢しています。ある面、我慢比べでもあります。

しかし騰がらない。ブツブツ・・・・・・・

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2007年6月24日 (日)

逆張り1:1 検証シート その1

 今回の検証シートは上10行を空けて作ります。Ken01

J列までは従来どおりです。

Ken02各項目は図を参照してください。

各セルの式を書いて行きますのでコピー/ペーストしてください。

{セルK13}・・・パラメータ(n日)

{セルK14}・・・=AVERAGE(OFFSET(E14,,,$K$13))

式の説明

OFFSET関数 : E14を基準にして0列$K$13行まで

{セルM14}・・・=(E14-K14)/K14

{セルL14}{セルN14}は今回使いません、内容は上の式と同じで、KをLに変えて下さい。

{セルO13}・・・パラメータ(n%以下)

{セルO14}・・・=IF(M14<$O$13*(-0.01),"*","")

{セルP14}は今回使いません、内容は上の式と同じで、MをNに、OをPに変えて下さい。

{セルQ14}・・・=IF(AND(O14="*",O15=""),IF(Q15=0,3,IF(T15=2,0,1)),IF(OR(Q15=1,Q15=3),IF(T15=2,0,1),0))

式の説明は後ほど。一度試しにコピーしてみてください。まだT列に式を入れてないので、0から3に変わった後1が続くと思います。

つづく

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2007年6月23日 (土)

今後の予定

 いつも見ていただいてありがとうございます。

 日ごろ頑張っておられる勉強熱心な皆さんの為に少しでも役に立てればと思っています。

 誰でも出来るデートレシステムは失敗でした。

 でも今週作った逆張りシステムは面白いものがありました。

 新しいシステムの検証を続けていますと、ある共通する部分が分かってきました。単純なシステムなので法則と言うかそう言うことを見つけるのは比較的簡単です。

        ********

 今後の予定

 1. この結果を一覧にして公表します。

 2. Progre02との比較

    Progre02は自動化を目出して作りました。それで買いつけ株数も自動的に出るようになっており、また手数料もそのつど引くようになっています、その分少し複雑ですそのような機能を外し単純にします。

 3. 新しいシステムの検証シートの公表

   同時にProgre02も単純化します。セルの位置をどちらも大体同じようにする。

 4. 売買サインの条件式の公表

   考えるのが邪魔くさかったのでProgre02の条件式を持ってきて改良しました。と言う事はProgre02は色々と応用が利くということです。一通り検証を終えて式を整えてから公表します。

          *

  Progre02にも色々と問題点があると思います。もっとシンプルに出来ないか、作った自分でもわかっていない部分があります。最適化する事によってそれが尚複雑なものとなっています。全ての銘柄に共通する法則と言うものが見つかれば良いのですが。 

 一度単純化し検証を続けます。

 新しいシステムにも名前をつけて、(仮名 逆張り1:1)とします。

 この1:1は平均利益・損失の割合です、つまり損益レシオがだいたい1.00で、1つの取引きだけを見れば5万損する時もあれば、5万儲かる事もある。そして勝率を上げてトータルで利益を上げるPFは3以上。

          *

 早速6330を使いProgre02と比較してみました。凄くよい結果が出ました。300円から800円まで騰がったのですから当たり前なんですが、でも実際の取引きになると難しいんですよね。

 Progre02は一口で言って味付けがマイルドなんですよ。例えば

 損益合計513、トレード数が61、勝率 51%、PF2.30、損益レシオ2.22

 逆張り1:1 損益合計464、トレード数が 17、勝率71%、PF2.04、損益レシオ0.85

         * 

 5. 逆張り1:1 の参入ポイントの改良

  ここまでやります。大体7月中程までに終わる予定です。全て平行して行なっていますので順序はばらばらになると思います。

 まず、3.から書いていきます。

次回は 新しいシステム(逆張り1:1)の検証シートの作成

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2007年6月22日 (金)

今週の結果

 第 24週

349.5 ⇒ 343.6 -5.9 -1.69%

 今週は始めから勝てる気がしなかった。なぜかと言うと先々週に一旦利益確定しいるからです。

 新しく買った銘柄が利益を出すのはもっと先かも分からないし。損切りになるかもしれません。

日経は7年ぶりの値をつけたらしいがそれ自体は関係ないです。今までどの様に戦ってきたか、そして今後どの様に戦うかが問題です。

 今回システムを検証していて強く感じた事があります。それは1つの取引きで5万儲けたいのであれば、5万の損失を覚悟しないといけないという事です。

 これはポジションサイズの問題で、調子に乗ってAOCを200株から500株に増やしてしまいました。原油も上がってきたし100円騰がれば5万儲けられるという思惑です。(買う時には誰も下がる事は考えないですよね。)

 ところが反対に50円下がってしまいました。まだまだビビッテ売るところではありませんが気分は最悪です。

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シナリオ

 本来システムトレードだったら予測とか、筋書きとか関係はないのだろうけど、どうしても自分勝手なシナリオを書いてしまう。

 今日みたいな全体に上値の重い日は、定位仕手株が爆騰するとか、昨日下がったAOCが急反発するとか、相場が始まる前は想ってしまいます。

 しかしその想も9:15にはいつも妄想であったと気付かされます。

 我慢強く待つしかないみたいです。

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検証の意義について考える

 この記事は5月5日に書いていて公表していなかった記事です、3月4月と良く負けた後に書いたものです。今の心境と少しずれていますが読んでください。後半に今の心境を書いています。

 システムトレードをしていて勝率が50%とすれば、必ず連敗があります。その時、例えばロスカットを5万とすると10連敗で最高50万の損になります。そこまで行かないとしても半分の25万はドローダウンするでしょう。(しました。キッパリ)

 その時にシステムトレードを続ける気持ちが萎えるのではないでしょうか。

 予め検証を繰り返し行なっていれば,この様な事もあると理解していますし。損益マトリスクなんかを使えば損小利大の取引がどう言うものかハッキリします。

 つまりシィミレーションや検証が、連敗した時の心の支えとなります。検証もしないでシステム取引が何やら良さそうだからと始めてみても途中で挫折するのではないだろうか。(でも自分も最初は検証の仕方もわからず。始めたんですけどね。)

その間なぜ検証をしなかったのか、また出来なかったのか。中には無料の検証システムもあります。しかし、有名なMACDや移動平均などしか使えませんから。自分の作ったシステム(MACDや移動平均などポピュラーな物は使ってないので)の検証は、自分の作った検証システムでするしかなかたのです。

 まあ、システム取引だから、検証して良い結果が出たから、儲かるか,といえば決してそんな事は言えないのですけどね。あくまでも検証は結果論に過ぎませんから。

          *

 それで今日みたいな日はイライラするんですよ。今も新しいシステムを検証していて、1819太平工業を検証し終えたんです。すると3/2に買いサインが出ていて、翌日658円で買ったとすれば、それが昨日、目標値(790円+20%)に達して売りサイン2が出ているんですよ。

 このようには上手くはいきませんが、(僕の性格では2.5ヶ月も待てない。)悪戦苦闘しながらも何とかそれなりに利益を出しています。

 日経平均が新値を付けるという事はもう既にその分は儲けていなければならないのであって。これからもう一つ儲けるかは日経平均が新値を付けた事とは別の問題なんです。

 今までにそれに見合った利益を上げられたのだろうか。これからさらに騰がればマスコミが煽ります。大事なのは18●●●円を越えたではなく、その過程なんですよ。

 その間にもっと上手く出来たのではないのかとか、これからどのように対処して行こうかとか、反省と悩みばかりです。

 それにしても持ち株は下がりこそすれまったく騰がらない。ムカー

    イライラ・・・・・

 ニュースで上がったと言うから余計にむかつく

 

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2007年6月21日 (木)

2006年から

つづき

 この年は350万からのスタート、ライブドア-・ショックも関係なく2/7まで順調に上がる(358.8)、一通り利益確定し、セクターを変えてもう一丁儲けてやろうと思っていた。

 そこから一気に下がるのであった。2/20(302.6)、56万ものドローダウンです。

 儲けてやろうと言う欲は、投資家も投機家もあって当たり前。いけないのはへんな心の余裕

 そして、GW前まで緩やかに回復していく。

またAOCが2500円に乗せる。一旦、利益確定、絶好調、(334.7)

 そこで、またAOCを800株買ってしまった。それから一気に下げて6/14(256.3)となる。78万のドローダウンです。

          *

 損益マトリスクに戻り検証します。

Mato06 3年前に比べ取引きが荒い様に思われますが。資金も3倍となっており、1-Rの値も大きくしなければなりません。

 2年経過してもなかなか1-R(1万~2万)の感覚が抜けません。今の資金であれば1-R(2万~3万)が妥当と思いますが、(この値は人によって違うでしょう)。

 また急にロットを倍にしたときが最も危険なんです。心の準備が出来てないと言うか、その金額に慣れてないというか、また慣れるのにかなりな時間が掛かるんですよ。(まだ自分も慣れていません。)

 これがもし1000万の運用だたら、心理的にどうなるのかまだ想像すら出来ない。

 それで、これまでは1-R以内、1-R以上の取引きで分けていましたが、今回は6万以内、以上に分けます。

          *

全体

 勝率56.9% 225戦128勝97敗

利益合計    302万 平均利益 23594

損失合計   261万 平均損失 26907

  PF    1.16  損益レシオ 0.88 

損益合計  41万

平均利益、平均損失が30%~80%増えています。勝率は少し落ちてしまいました。

トレード数は年間に直して150と少し増えました。

          *

6万以内の取引き

 勝率58.2% 201戦117勝84敗

利益合計    191万 平均利益 16325

損失合計   134万 平均損失 15952

  PF    1.43  損益レシオ 1.02 

損益合計  57万

          *

6万以上の取引き

 勝率45.8% 24戦11勝13敗

利益合計    111万 平均利益 100909

損失合計   127万 平均損失 97692

  PF    0.87  損益レシオ 1.03 

損益合計  -16万

損益レシオがどちらも1です。無意識の内にバランスを取っているのであろう。これからもそうあるなら(自分の意識を変えることが出来ないなら)勝率を上げるしかない、どちらが居心地が良いかである。

6万以上の取り引数の割合が全体の10.7%と低く、勝率も悪かった。これらは今までに主張してきた事と大きく違っています。反省

          *

 今年後半に向けての今後の目標

* 取り引数を80トレード

* 6万以上の取り引数を全体の20%に増やす(16トレード)

    右肩上がりの良い銘柄に乗るしか方法はない。

* 6万以上の損失を全くなくすか、多くとも5トレード以内にする

    ポジションサイズと意識の問題で解決できると思う

* 6万以上の取引きで損益差+50万を達成する。

    11勝5敗 6×8万=48万

* 6万以内の取引きで損益差+50万を達成する。

    この目標から逆算し勝率を決める。6万以内の設定なのでよく考えてみると損益レシオは取り引数が増えるほど1.00に近づくのである。平均利益、平均損失を±1.6万とする。

    取り引数は80*0.8=64で 64トレード

    47勝17敗 勝率 73.4%

    で48万の利益がでる  チョット無理か

    勝率64%だと 41勝23敗

    この場合28.8万の利益がでます  妥当な線である

    平均利益、平均損失を±2万とすると36万の利益になります

    6万以内の設定ですから理論的には真中の±3万までは行けます。

* 平均利益、平均損失を±2.7万まで上げる。

    これはLC幅と意識の問題です。1-Rを実際には2万(無意識に)としているので2.5万まで上げる。当然利益目標も上がる。(しかしチキンである、3万と言えない)

* これで利益目標は100万ぐらいになる

    今までの実績から言って可能な線である

つづく

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今日は最悪

 AOCが下げ止まらない。ブァーチャルならストップに掛かって寄りつきに売れたことにすれば良いのだろうけど、現実はそう言う訳には行かない。だいぶ下がってから泣く泣く売るか。強気で持ち越すかのどちらかだ。

結局持ち越してしまった。そしてほぼ安値引け。面白くない。

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損切り

 きょうはNYの下げもあって弱い、それでも持ち株の定位仕手株の3銘柄はしっかりしている。問題は5017、7246だ、ポジションサイズの比重が大きい2銘柄が下がっている。

 5017のトレーディングストップは1795でした。これを割ってしまいました。1-R(2.5万、500株)の限界が1750です。

 今から思えば、強気に出た翌日の1845円で売っていれば良かったのですが、これはいつものことで、天井では離せません。

 7246は、まだ勝負はついていませんが、ポジション調整のため損切りしました。この間の利益が消えてしまいました。

 AOCをここで耐えて、その分、定位3銘柄に頑張ってもらいたい。

いつも勝ったり負けたりで、バランスを取りつつ少ない勝機をものにしたい。

 

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2007年6月20日 (水)

1916

 今日は板硝子、東ソー、日ピストンが上がりました。

Progre02は6/15に買いサインが出ていました。どうしても参入するのが遅れます。

 続いて1916を検証しました。するとパラメータの最適値のピークが2ヶ所離れた所にありました。

      ********

パラメータ その1

         パラメータ     条件

移動平均     37日

乖離率      -15%     を下回れば買い

ロスカット     -9%   買値より下回れば売り

目標値      +20%   買値より上回れば売り

          *

その1 結果    損益合計  195

トレード数  9    7勝2敗 勝率 77.8%

損失合計 -39   平均損失  -19.50

利益合計 +195 平均利益   +33.37

PF     5.99  損益レシオ  1.71

       ********

パラメータ その2

         パラメータ     条件

移動平均     5日

乖離率      -2%     を下回れば買い

ロスカット     -4%   買値より下回れば売り

目標値      +18%   買値より上回れば売り

          *

その2 結果    損益合計  277

トレード数  51  21勝30敗 勝率 41.18%

損失合計 -314  平均損失  -10.47

利益合計 +591 平均利益   +28.14

PF     1.88  損益レシオ  2.69

 同じ銘柄で取引き条件を変えるだけで全く違う性質の取引きになってしまいます。どちらもよい結果です。しかし、その1は勝率が高い代わりにトレード数が少ないです。

 その2は条件が甘く、その代わりにストップ幅を4%とタイトにしています。それで勝率は41%です。その分はストップと目標値の差によって稼いでいます。

        ********

 まとめ

 * ストップと目標値の差によって損益レシオはコントロールできます。

 * 勝率のコントロールは条件(乖離率)を厳しくし、ロスカットを緩くすれば上がります。

 * ジレンマ 条件をきつくすれば勝率は上がるが取引き機会が少なくなります。

 僕の理想はトレード数が年間15回はあり。勝率が65%を越え、損益レシオが2以上です。

それから考えますと。その1は勝率だけがクリアーしています。

その2は勝率だけがクリアーできていません。

でも僕的にはその2が合っているでしょうね。

1916日成ビルドにはその2の取引き条件が使えそうです。

        *

 6/13 寄りつき 172円で買ったとして

 LC 165(-4%)  目標値 203(+18%)

 宣言 上記のルールを守る 

今回の検証は有意義であったと思う。検証の技術が上がったのです。好きなように数字をコントロール出来るという感じがします。

つづく

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持ち株が動いてくれないので

 新しいシステムの検証を5479、6461日ピストンでして見ました。 

6461は前場騰がっていたので買ってみました。

6461は右肩下がりです。最適化すれば勝率100%になりますが、その場合乖離率を大きく採ります。16%以上したに、それでトレード機会が少なくなります。3年でわずか4回です。

その分LC,目標値も大きめに採ります。(下げた分戻すと言った感覚でしょうか)

          *

検証 6461 日ピストン  期間 2003/8/7~2007/6/19

         パラメータ     条件

移動平均     26日

乖離率      -16%     を下回れば買い

ロスカット     -14%   買値より下回れば売り

目標値      +18%    買値より上回れば売り 

          *

 結果    損益合計  161

トレード数  4    4勝0敗 勝率 100%

損失合計   0  平均損失    ーー

利益合計 +161  平均利益   +40.19

PF     ーー  損益レシオ   ーー

となりました。

機会が少ないのは問題です。

持ち株、後場全滅

つづく

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鳴くまで待とう

 やっと10:00過ぎから動き出した。ここは強気で待つしかない。

6330は上がり、5479は下がった、5711は変わらず、

後場の爆上げを期待しよう

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2007年6月19日 (火)

勝率100%も可能です。

 冗談ではなく勝率100%も可能なんです。

Sai02 右肩上がりの株を逆張りで、30日移動平均の乖離率マイナス10%で買って、LCを掛けないで利益目標を適当に10%のところに置きます。

右肩上がりですから、損切りさえしなければ儲かります。これが斉藤式でしょう。間違っていればごめんなさい。Sai03_1

ただ単一の銘柄だけを見ますとトレード回数が少ないかもしれません。トレ ード回数は利益目標のパーセントで違ってきます。利益目標を小さくすると回数が増えます。

 僕的にはLCは買値の9%ぐらいのところに置いとけば間違いはないと思います。(今までの研究の結果から言って)

          *

検証 5017 AOC  期間 2003/8/5~2007/6/15

移動平均は1個だけ使いました。

         パラメータ     条件

移動平均     33日

乖離率      -6%     を下回れば買い

ロスカット     -9%   買値より下回れば売り

目標値      +6%    買値より上回れば売り 

          *

結果    損益合計  1308

トレード数  18    16勝2敗 勝率 88.9%

損失合計 -303  平均損失  -151.5

利益合計 +1611 平均利益  +100.70

PF     5.32  損益レシオ  0.66

となりました。

トレード回数が少ないのと、本格的な上昇相場のときに物足りなさを感じるのではないか。今まで逆張り系のシステムを作り、使ったことがなかったので、順張りのシステムと組んで運用したら面白いと思う。

色々な銘柄で試してみたい。これで取引回数がこの3倍もあれば最高だろう。

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2005年の検証

 この年は10月に入って取引きスタイルが変わりました。ネット回線をADSLにしデートレを始めてみました。

Mato03 セクターは10月までAOC、東洋エンジのエネルギー関連

 アメリカでハリケーンが2個もあり9月は最高、春先もこの2銘柄は良かった。

10月からはSUMCO,マテリアル、その他金融を中心にデートレ

ほとんど大きな損はありませんでした。4月5月に2万前後の4連敗が2回ありました。1年に2回ほどはそのような月が必ずあります。

この年は1-R以上の取引きで稼いでいます。

6万以上の利益が8回、6万以上の損失が1回

損益差が56万、損小利大の取引ができています。後半もスイングで良かったかもしれない。

なおこの間父より三菱商事1000株を貰い受けた。元金は出金もあり170万となる。

          *

 勝率58.7% 143戦84勝59敗

利益合計    162万 平均利益 19286

損失合計    93万 平均損失 15763

  PF    1.74  損益レシオ 1.22 

損益合計  69万

 前の3年にくらべ、資金量が増え、取引き回数も3倍になりました。

日経平均は11517⇒16111と上昇トレンドで勝って当たり前かもしれません。

 でも、その上昇トレンドに付いて行けたというのは3年間の進歩だと思います。

次回は 2006年から今まで

 今日もAOCは負けました。 また、新しいシステムもなんとか出来上がってきました。今後が非常に楽しみです。

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動きなし

 持ち株の1つでも上がってくれれば嬉しいのですが。どれもほとんど動きがありません。

 もう期待するのも止めました。じっと待っているのも辛いので、また新しいシステムに着手しました。

 今、売買サインの条件式のところで苦労しています。

色々やることが飛んでしまって申し訳ありません。また作った全てのシステムが上手く行くとは限りません。それらのほとんどが検証すれば没となるでしょう。

 凄く手間と時間が掛かるのです。

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2007年6月18日 (月)

4つの技術と1つのアイデア

つづき

 僕のブログの読者の方々は 、何とかして自分のシステムを構築したいと日々努力、研究しておられる勉強熱心な方々と思います。

 私も本を読んだり、他の人のサイトを訪問して何かヒンットとなるものはないかと探しております。

 それで今日『投資の達人』にシステムトレード入門の記事が載っておりました。

 そこでシステム構築に必要な技術は何か

 * データ取得の技術

 * 売買サインを出させる技術

 * 検証する技術

 * パラメータ最適化の技術

この4つの技術があれば良いのです。

 当ブログはこの部分を主に書いてきました。

これらをマスターしていれば『投資の達人』のシステムトレード入門の記事も楽に読めますよ。

そしてこの4つの技術の上にもう一つ必要なことがあります。それは

 * システムのアイデア

です。

自分で編み出しても良いし、本から取ってきても良いし、他のサイトから取ってくれば良いのです。

 しかし、大抵は大事なところを隠してあると思います。例えば

【買いルール】

以下のすべての条件を満たす場合、翌日成行きで買い
  ●●日移動平均と株価(終値)との乖離率が-●●%以下
  ●日移動平均と株価(終値)との乖離率が-●●%以下
  過去10日間の平均売買代金が1,000万円以上(任意条件)

【売りルール】

以下のいずれかの条件を満たす場合、翌日成行きで売り
  株価(終値)が買値より●●%以上の上昇
  買付日から●●日以上が経過

斉藤正章さんの投資方法です

斉藤正章氏は、200万円を2年9ヶ月間で1億1千万円にした個人投資家です。

でも、 検証する技術  パラメータ最適化の技術 があれば隠してある●●のところも探し当てることは出来ますよね。

ただそれが正解かは分かりませんし、けしてその通り出来るものでは有りません。

●●を追求してみよう 斉藤正章氏の10分の1でも出来ればと思う

そして自分に合ったシステムにしていけば良いのです。

また、土曜日から自分のこの5年間の取引きを検証しているのですが、自分の成績は恥ずかしい、ただ自分の成績を見てもらいたいのではなく、このように皆さんにも自分の取引きを検証して、自分の取引きを客観的に見ていただきたいんですよ。

つづく

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一工夫が必要

 本屋によって来ました。エコノミストを買いに、そこでその別冊『投資の達人』を立ち読みしたら、システムトレードの特集が載っていました。

 その中で、上髭、下髭を使えばどのような結果が得られるか、が書いてありました。

 この方法は、この前即席で作った検証シートを応用することで使えますが。果たして物になるのでしょうか。

           *

  6/18   5017 買いオンリー

35日ATR 目標値(3.5倍) LC(0.85倍)

   43     1996       1808

建値 1845  落値 1808   損益 -37

累計損益   -62

しかし、この方法で、いつも寄り付きで買って勝てるわけはありませんよね。何か一工夫加えて、今日は見送り、今日は買いとしなければ、色々方法はあると思いますが。

 結局、今日は売りオンリーが13日ぶりに+29と成りました。

 この50日で損益累計は買いオンリーが+205、売りオンリーが+159 これに手数料を1日-3とすればこれから150引かねば成りません、そうしますと実質買いオンリーが+55、売りオンリーが+9

100株では5500円と900円です。はきり言ってこれではやって行けません。ガックリ

ついでに今日のAOCの結果にガックリ

前の高値を抜けるかが鍵となるのか

『投資の達人』を読んで勉強し直そう。

 つづく

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もくろみ外れる

 僕的にはAOCが100円ぐらい上がる予定だったのに。

またも寄り天、寄りつき成り買いも危険です。

と言いつつ1916が元気良く上がるので、また懲りずに181円で買ってしまた。

大概の場合、寄りつき高ければ、昨日の終値ぐらいまでは戻すものである。

それが分かっているのに辛抱できない。

後場に期待。

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2007年6月17日 (日)

初めの3年

 最初2001/11 岩井証券に50万で新規口座を開く

ネットも旧ライブドア-のただネット

最初に買ったのが東海カーボン1.8万のマイナス・スタート

2002/5 リケンでプラス4.1万 やっと捕らえる事が出来た。底からの初動である。

1万5千円を儲けるのも一苦労であった、でも全ての株が安かった。

50万の資金でも、2000株は買えた。2003年にはアーバンが500円だった、AOCも500円だった。アーバンを1000株買って持っていれば20倍の1000万になっていた。200株で2万取れば喜んで利益確定していた。アーバン・ジョイントと何回か繰り返した。何回も取った2400円まで追いかけたが、離してからの上げが早かった。その後AOCに乗りかえる

次の株を買おうと思えば、今の株を売らなければ買えないという状態でした。

          *

Mato02

この期間の損益マトリクスを見てみますと

85%の取引きが2万円以内でした。

この感覚が今も抜けない。

この期間の10万の利益は日立ツール決算発表後のS高2連荘、売りたくても売れない値がつかない。コンなんも有りだと気が付く。

それほど大きい負けもない。勝ったり負けたりだけど、ビビッテみすみす大きな儲けを逃す事が多かった。今もそれは直っていないけど

その代わり逃げるのだけは上手い。(最初の3年は損切りの練習に重きを置いた。)

その間、長いこと塩漬けにしていたタンス株、宇部興産、TOTOを少し値が戻ってきたので、証券会社に入口し売却、出金もあり元金は100万となる。

          *

 勝率64.6% 127戦82勝45敗

利益合計  114万 平均利益 13902

損失合計    65万 平均損失 14444

  PF    1.75  損益レシオ 0.96 

損益合計  49万

3年間で127取引きだから少ない。

大きな損失がなかった。ラッキーな勝ちがあった。

大きなトレンドを何回も逃した。帝人精機(ナブテスコ)、マースエンジなどなど

つづく

次回は 2005年

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2007年6月16日 (土)

自分の取引き過去5年

 私がネット取引きを始めるようになって、5年、その間売買の記録を約定毎にエクセルを使いしてきました。これは先に公開した日々の管理シートとは違います。

 税金申告のときにも使えます。(申告するほどまだ儲かっていませんが。)

 この売買管理シートに損益マトリクスを移植し、これまでの自分の実際の取引きと、このブログで主張している事と、また自分のイメージしていた事(今まで自分が皆より賢いと思っていたのに、テストの結果が帰って来たら平均より悪くてショックを受けたみたいな)との違いを調べてみました。

          *

やはり大きく違っていました。ショック・ショック~

Mato01_1 

損益レシオが1以下でした、その代わり勝率が60%を越えています。勝率は気にしないと言ってもかなり気にしています。LCは簡単に出来ますがそれでも負けたくはないという気持ちが強いんですよ。これは人間の本能なんです。

          *

1-R以内の取引

案外1-R以内の取引きが76%と多い事に気付く、1-R以内の取引だけを見ますと、その損益差は+120万、勝率にすれば64.6%、PF1.82、当然損益レシオは1.00、大きい負けがないのであればこの様な取引きでも良いと思う。

 ここで目指すべき事は、取引き回数のUPと、勝率のUP、それと大きく負けない事

取引き回数のUPはそれほど難しい事ではありません。この倍の824回取引きすれば利益は240万となります。悪くはない

問題は勝率UPと大きく負けない事の矛盾です。大きく負けないためにはLCをタイトにしなければなりません。そうすれば勝率は下がります。

 自分に合った適度なLC幅を探すしかありません。

          *

 1-R以上の取引き

 取り引数の割合は勝ちが13%、負けが10%

 金額ペースで利益354万(利益取引きの57%)、損失273万(損失取引きの64%)、損益差が+81万、PF1.30

 取り引数は少ないが損失額で見ると大きい。大勝が思ったより少ないですが、これは投資スタイル(どちらかと言えばスイング、気が小さい)によるもので、300円から600円に上がる株が有ったとしてもすんなりとは騰がってくれないので、3回ぐらいは出入りをします。また振るい落とされる事も多いです。

 太平工業でトータル40万儲けましたが7回も出入りしています。

 1回の取引きで1番利益を上げたのが東都水産の18.5万で4回出入りしてトータル24万儲けました。

 大きく儲かる時のパターンは思わぬ急騰しかありません、ロットが少ないからです。

          *

 逆に大きく負ける時のパターンは、勝っている時のへんな余裕、と複数単位のポジション。

 同じ時にジョイント、-24万、岩井証券-21万(どちらも200株づつ)の損失がありました。

 1回の取引きで1番損を出したのがフジタ-17万です。2000株、下げの途中でデートレ、ナンピンと悪あがき。

          *

それで問題は

振り落とされずにいかにトレンドに付いていくか。

損失を6万以内に押さえるか。

損失を6万以内に押さえる。それほど難しい事ではありません1000株であればもしS安に出会ったとしても反発したところで離せば6万の損ですみます。

2000株であったらS安に出会とすでに20万の損失ですこの時点で心理的余裕は0です。これを取り戻すには良くて2ヶ月、最悪さらに下がり永久に戻ってこないかもしれません。

          *

 振り落とされずに付いていくのが難しい、これはLCの幅と再参入の問題です。

 心理的な問題です。エイヤーで入るか、見送るか。

 勝ち逃げもなかなか出来ない。最後の3万の負けは仕方ないのかもしれない。

これは永遠の問題だろう。

それでどちらか一つを解決すれば理想の取引きに近づきます。

6万以上の損(14回)を丸まる利益に変える事も出来ませんから、それを6万で損切り出来たとしますと50万ほど損失が少なくなります。

それで、1-R以上の取引きの損益差は+131万となります。

 勝率62.57% 537戦336勝201敗

利益合計  620万 平均利益 18452

損失合計  369万 平均損失 18358

  PF    1.65  損益レシオ 1.00 

損益合計  251万

理想と言うよりは平凡ですよね。ガッカリ

出来る限り長くHOLDして出入りを少なくすれば勝ち取引きの数が減り、平均利益は上がり、損益レシオも上がりますが、損益合計は変わらず、勝率は下がりますので意味はありません。

          * 

次回は これを1年毎に調べてみます。資金量の違い、その年の監視セクターの違い、年毎の投資スタイルの違い、取引き回数の違い、なんかが結果に現れたら面白いと思います。

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週間成績とポジションサイズ

 実際の取引き      増減率 ポジションサイズ

第 18週 336.6  +3.9  1.17%   81%

第 19週 323.9 -12.7  -3.77%  60%

第 20週 324.3  +0.4  0.12%   62%

第 21週 335.9 +11.6  3.58%   80%

第 22週 350.0 +14.1  4.20%   87%

今 週   349.5 -0.5  -0.14%   15%

          *

3月4月のマイナスを取り戻すために5月からポジションサイズを大きくしています。資金の4%も儲けようと思えば、また日経よりパーフォーマンスを上げようと思えば80%ぐらいのポジションが必要です。

 しかし、その分同じだけのリスクを伴います。

 私の目標は週間2%で上の結果から見て50%から40%ポジションで十分ではないでしょうか。今週の15%は少なすぎますが。金曜日にどうにかして目標を達成しようと試みましたが。ギャップアップに阻まれました。

 この週間2%UPの目標は2CHのランキングを見ていただいても妥当な数字だと思っています。

月間では今+5.84%で月間6%UPの目標をほぼ達成しています。

年間は年初370万から始まり2/26には最高の416.6万(+12.6%)

その後の下げと息子の学費のため45万を出金しましたので。349.5+45=394.5 今は394.5万(+6.6%)となります。去年の6/14が最低で256.3万、日経は6/13(14218)が大底でした。この1年間myPFは54%UP,日経は26%UPでした。

年間目標40%(148万)後残り120万です、去年後半の頑張りがあれば達成可能なのですが。

来週は2%UP達成するために何おすれば良いのか、残り120万を儲けるにはどうすればよいのか、じっくり考え、そのシナリョーを描こう。

リスク覚悟で上昇銘柄の初動に乗る、出来る限り付いて行く。サイズは最小単位で良い。多くても3単位(共栄タンカーみたいな銘柄、希望)

初動は出来高の増加と長大陽線、その後の振るい落としに気をつける。ここでのリスクはけして大きくはありません、そして必ず空売りが増えます。売り方は少しの儲けで喜びます。この時点でのリスクは、遥かに売り方の方が大きいです。

          *

その間の主な銘柄  勝ち  

AOC 1749⇒2405   +50万

ミネベア 629⇒678   +7

冶金   471⇒597   +10

ホクシン 235⇒289   +10

熊谷   276⇒397   +8

東都水産 306⇒453  +24

太平工  329⇒629  +39

黒崎   427⇒600   +17

日金工 510⇒675   +13

東洋エンジ、マテリアル、新光証券

案外仕手株も多い

          *

その間の主な銘柄  負け

三井山 263⇒248   -12

AOC  2405⇒1850 -25 (トータルでは買っていますが結構負けも多いです) 

フジタ  530⇒475   -17

ビルド  172⇒154   -6.7

保土谷 446⇒399   -9.5

新光証券 (勝っただけ負けた、チャラ)

あとは大体3万以下の負けが多いです。負けには、大きく勝つ前の負けと、大きく勝ってからの負けがあります。どちらも必要な負けだと思います。

これらは1回の取引きとは限りません、何回も出たり入ったりしています。

結構リスクも採っています。

参入、手仕舞いは売買サインに頼っていません。去年の暮れまではまだProgre02は有りませんでした。

参入ポイント、手仕舞いポイント、それらの方法も複数持っています。全てシンプルです。計算なんていりません。

1度これをマトリクスにすれば、常日頃このブログで主張している通りに出来ているか分かるでしょうね。勝率とかも調べなくてはいけませんね。

つづく

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2007年6月15日 (金)

読みやすいAOC

 昨日からNY原油が騰がり、NYの石油セクター、エクソンMO、シェブロンTX,Dシェル、BPがそろって上げていました。AOCも上げなければ嘘です。

 ちょっと高く寄りすぎたのが残念ですが。前場はどちらに動くかまだ半信半疑のところがありました。後場からは出来高も増え、大口さんもそろそろ本気モードに入ってきたようです。

8111、7246の失敗もAOCがカバーしてくれるみたいです。自分のポジションサイズ的にもこの3銘柄をHOLDしても問題はありません。

 2年前のある投資顧問のキャッチフレーズにこんなのがありました。

『一家に一台AOC』 2年前石油が上がりほかの株が軟調だったときAOCは元気だったんですよ。僕は買いオンリーなんでAOCの買いはヘッジの意味もあるんですよ。

           *

  6/15   5017 買いオンリー

35日ATR 目標値(3.5倍) LC(0.85倍)

   40     1934       1758

建値 1794  落値 1822   損益 +28

累計損益   -25

 実際の取引ではAOCは含み益になりました。+18ティックと言うところです。私にはデートレよりスイングが合っているみたいです。

          *

 絶えず1-Rのリスクをとって挑みます。怖がってはいけません。1-Rまでは我慢するのです。人それぞれ許容範囲が違うので自分に合った1-Rを見つけてください。これによってポジションサイズも目標値も決まってきます。

 通常、自分の1-RはATRの外に置いていますので(それから考えると6330の1000株は僕の資金ではそろそろきついかも知れません。)AOCの100株のデートレだと250ティックのマイナスまで耐えられることになります。

 そんな下げ1年に1回ぐらいです。何も怖がることはないのです。

 だから大引けまで持ちこたえられるのです。別にPCに張り付く事無く大引けまで待てるのです。

500株だと50ティックのマイナスまでです。と言うことはAOCは500株までしか買えないと言うことです。(ATRが40として)

 ATRが25を越えてくると1000株がきつくなってきます。

これで自然とLCラインが見えてきます。直近の高値より、50円下にストップ値を置きます。そして高値を抜くたびにその値を上げて行きマス。これがトレーディングストップです。

今週はお疲れ様でした。木、金と少し戻してくれたので助かりました。

これからの戦略を良く練って来週もがんばりたいと思います。

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学習効果ゼロ

 いつもの事で寄りつきの高値掴みしてしまいました。

午前1:00寝る前にNY、原油が高かったので、AOCの買い増しと、プレスの2匹目のドジョウを狙った買い、それともう一つ何かを買おうと決めていました。でもAOC以外は寄り天・・・・・・

 待つという事が出来ない。

これでは昨日の利益が飛んでしまう。NYが高い時はいつもこうだ。

別にデートレにはこだわってないので、1-Rリスクを採ってのHOLDは構わない。株の教科書には始めにデートレと決めれば、短期と決めれば途中で変更しては成らないと教えているが。自分は両方を考えて入っている、もちろん塩漬けはいけませんが。

 ファンダメンタルで考え、テクニカルで参入ポイントを決めます。

さすがに逆張りだけはしませんが。

今日寄り付きで買った株

8111 Gウイン・ 7246 プレス工・ 5017 AOC

難しい

5017 は成行で発注すれば、30円も高くで始まるし。上がって文句は言えないが。

5017は500株に成った。

後場につづく

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2007年6月14日 (木)

 検証を重ねるに従い、今回のシステムではあまり儲からない事が分かる。

 陽線の儲かる日にはストップをATRの0.8倍下に置けばほとんど損切りは有りません、しかし利益もATRの0.8倍ぐらいしか利益は出ませんから、結局陰線の日の損失と変わらなくなります。

 陽線の多い銘柄があれば良いのですが、これもトータルすれば結局50%

 それなら上がる日(陽線の日)だけ参加すれば良いのですが、 たとえ日経、銘柄ともに上昇トレンドであったとしてもギャップアップで始まり、寄り天で陰線で終わる事も多くあり、その日が陽線かどうかは分かりません。

 それをどの様にしてこの銘柄は今日は陽線、あの銘柄は今日は陰線、と見分ける事が出きるのだろうか。

 また分かったとして、それをシステムにできるのだろうか。

 今週に入って僕がデートレを始めたのは、心理的に守りに入っているからかもしれません。本来なら7246プレス工業を1-Rリスクを取ってHOLDし短期、スイングで挑むべきでしょうね。

明日何とかプラスにし今週もプラスで終わりたい。

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手堅く利益確定

 7246を大引けまで粘ろうと思いましたが。2:21に519円で利食いプラス7000円、よく粘れたと思う。午前中にけりをつければもっと良かったが、それは結果論で、前場に利益を上げていれば、後場もう一丁儲けようとして、失敗するかもしれません。

 今日はこれでよかったと思います。

5711, 6330, 5479 はもう一つ今までの元気がありません。

よって、しばらくはこんな感じでやってみようと思います。

            *

  6/14   5017 買いオンリー

35日ATR 目標値(3.5倍) LC(0.85倍)

   41     1897       1723

建値 1757  落値 1764   損益 +7

累計損益   -53

やっと1勝出来ました

明日も挑戦します。 

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デートレとしては甘いですが

 本格的に上がるのはまだ先と見て、今はデートレまがいのことをやっています。

 7720ソキア を寄り付き541円で1000株買いすぐに555円まで上がる。ここで売れたら一人前のデートレダーなのだろうが、どうしても見てしまう。

546円まで下がって手仕舞う。プラス5000円

 7246プレス工業 を寄り付き504円で指すも出来ず。512円で1000株買う。これは昨日から注目していて、引け前に強い動きをしていました。

ランキングにも入り調子がよさそうなのでしばらく粘ってみようと思います。

 5017AOCも今日は騰がっています。しばらくは1700から1800のボックスでしょうね。今日もバーチャルで寄り付きに1757円で買ったことにします。

6330、5711、5479は新値を抜くのか、また下がるのか、微妙ですね。上値も重そうです。再参入は気を付けないといけませんね。

寄り天気味の銘柄と寄り付きはあまり動かなく後からじわじわ騰がっていく銘柄、デートレダーとしてそういうのが見分けられたらと思います。

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2007年6月13日 (水)

新システムの検証シート全容

 あまり良い成績でないので、参考程度に見てください、ただこれを応用して素晴らしいMyシステムを作ることも出来ないともいえません。それは読者の腕次第です。

 この誰でも出来るデートレシステムは予測と言ったものをしません。ただ今日が陽線か陰線かだけです。一か八かの戦法です。あまり賢い戦法とは言えません。

 それらのことを踏まえて自分に必要なとこだけを持って行って下さい。

今までの記事と合わせることによって色んな事が出来ると思います。

          *

先にこの1年間の勝ち負けのグラフ 買いオンリー

04_1

単純に勝率は50%ですから。100株でしたら1日の負けを4000円以内に押さえ。

利益は4000円以上どこまでも(ATRの3.5倍、12000円)狙うと言う戦法です。

グラフを見てもらえればそのイメージをしてもらえると思います。

PCの前に張り付いてするデートレではありませんので利食いのチャンスを逃してしまうことも多いです。本当にPC任せのシステムです。こんなのデートレと違うとお叱りを受けそうですが、正統派のデートレの皆さんはこれを改良すれば良いし、また何かこれから少しでも得るものがあればよいと私は思っています。

売りオンリーは年間1割(30日)の少ないチャンスを捉えようとする戦法です。

検証の結果この2種類の戦法があることに気づきました。

          *

 検証シート全容 その1

01_2

 どれぐらいのボラがあるか、

 下髭の幅は、上髭の幅は

 陰線、陽線の実体の幅は

 どうなのか調べています。

平均ではなく標準偏差のほうを見てください。

標準偏差の式は

{セルI8}・・・=STDEVP(I13:I261)

{セルI9}・・・=I8*2    

{セルI10}・・・=I8*3

          *

パラメータ

{セルJ12}・・・(好きな数字)35に固定しても良い

検証シート全容 その2

02_3 {セルV12}{セルW12}{セルX12}{セルY12}、好きな数字を入れれば全ての値が変わります。良い数字(0.05から4.00まで)を探しましょう。これらは最適化によって決めてもよいし適当に順番に入れていっても良い

パラメータは少ないほど良い。

          *

{セルI13}・・・=C13-D13

{セルJ13}・・・=AVERAGE(I13:OFFSET(I13, $J$12-1, 0))

{セルK13}・・・=E13-B13

{セルL13}・・・=IF(K13<=0,E13-D13,B13-D13)

{セルM13}・・・=IF(K13<=0,C13-B13,C13-E13)

{セルO13}・・・=B13

          *

条件式 これを変える事によってよい結果が出るかもしれない。

{セルP13}・・・=IF($D13<=$W13,$W13,IF($C13>=$V13,$V13,$E13))

{セルQ13}・・・=P13-O13

{セルR13}・・・=R14+Q13

条件式

{セルS13}・・・=IF($C13>=$Y13,$Y13,IF($D13<=$X13,$X13,$E13))

{セルT13}・・・=O13-S13

{セルU13}・・・=U14+T13

          *

{セルV13}・・・=B13+J14*$V$11

{セルW13}・・・=B13-J14*$W$11

{セルX13}・・・=B13-J14*$X$11

{セルY13}・・・=B13+J14*$Y$11

          *

{セルZ13}・・・=(Q13+T13)/2

{セルAA13}・・・=AA14+Z13

                      *

検証シート全容 その3

03_2

買いオンリーの利益、損益、合計

{セルAC13}・・・=IF(Q13>0,AC14+Q13,AC14)

{セルAD13}・・・=IF(Q13<0,AD14+Q13,AD14)

          *

システム評価    買いオンリー

{セルQ3}・・・=R13   {セルQ5}・・・=Q7/(Q7+Q9)

{セルQ7}・・・=COUNTIF($Q$13:$Q$261,">0")

{セルQ9}・・・=COUNTIF($Q$13:$Q$261,"<=0")

{セルS1}・・・=ABS(AC13/AD13)

{セルS3}・・・=ABS(S7/S5)

{セルS5}・・・=AD13/Q9   

{セルS7}・・・=AC13/Q7

それほど複雑な式はありません。コピーしてつかってください。

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4連敗

  6/13   5017 買いオンリー

35日ATR 目標値(3.5倍) LC(0.85倍)

   41     1887       1712

建値 1747  落値 1727   損益 -20

累計損益   -60

明日も挑戦します。 

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みてるだけ

 今日はさすがにAOCの突入は出来ない。戦況を見つめているだけです。

 いったん利益確定した後の再参入がいかに危険であるか、10万儲けた後で、さらにもう10万儲けようとしても、上げしろはそれほど残ってないのです。

 これはデートレでも同じことが言えます。1万儲けてまた同時に違う銘柄に乗り換えて、1万損することも良くあります。

 よく後場はやめとけ、と言われますが。僕的には後場が悪いのではなく、これは心理的な問題だと思うんですよ。

 前場に損をすれば、損を取り戻そうと焦る。

 前場に儲ければ、もっと利益を増やそうと欲が出る。

 そして、時間的な焦りが、前場と後場では違うように感じます。

しかし、再参入は難しい

          *

 AOCはじりじりと下げていきます。反発の気配がありません。

今週は3連敗です、ただ先週に比べ自分のポジションサイズを1/4にしていたので、損失も1/4に押さえる事が出来ています。

ポジションサイズの調整も大事ですよね。システムは万能ではないのでシステムを運用するに当たり、この様な資金管理は常に必要でしょう。うわべのシステムだけにとらわれることなく、投資全般に言える根本的なことが本当は重要なんでしょうね。 

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2007年6月12日 (火)

5017 徹底検証

 誰でも出来るデイトレシステムのモデルとして始めトッキを取り上げましたが。私には馴染みがなく解らないので、自分のとくい株5017AOCでデイトレのシュミレーションをしていきます。

 それで、その前に5017の過去1年間の動きを徹底的に検証すると共に新しいデイトレシステムの検証シートの使い方や,これをどの様に今後生かせるかを探っていきたいと思います。

          *

Ryou501702  最初、ATRを5日平均としていたのですが、それでは動きが激しすぎると言うことに気づき、最適化をすることにしました。それで5017の場合35日ATRが最適であると分かりました。この図が、その比較です。35日の方がきれいな右肩上がRyou501703 りになっていることが分かります。

 黄色の線、両建ては株数が2倍になりますので、利益を1/2に修正しています。ちょうど売り買いの真ん中に来ます。

 両建ての場合、買いオンリーより利益率では劣りますが、ドローダウンが小さくより滑らかな線になっています。(これが両建ての捨てがたい理由なんです。)

          *

Ryou501708  また、LCの幅を変えることによって勝率が変わる、と言うことが分かって きました。左の等高線の図がそれです。この二つはどちらも売りオンリーのテーブルです、上が勝率、下が利益です。

Ryou501707_1 勝率の一番低いところが利益が大きく、勝率の25%以上のところは利益がマイナスになっています。

          *

5017 買いオンリー

勝率 49.00% 損益 1022 PF 1.41

損益レシオ 1.46 平均損失 -19.87

平均利益 29.06

平凡な数字です。色々とやっているんですが、考え方がデートレと合っていないように感じています。

トレンドフォローは出来るだけ株の動きのノイズを避けて出来るだけトレンドに付いていくというのが使命です。ノイズが小さければ小さいほど良いでしょう。

方やデートレはそのノイズを上手く利用するのが使命です。ノイズが大きければ大きいほど良いでしょう。

僕の作っているシステムはどちらかと言えばノイズ(上下の髭)が小さい方が良いです。

 何か壁を感じる。Progre02は簡単に損益レシオが3を越えたのに。

 次回は このエクセルシートの全容

どんな事をしているかをお見せします。大したことでは有りませんが色々と応用が利くと思います。

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上値が重たい

 後場、5479、5711と戻すが、いかにも上値が重たそうである。

AOCもLCラインに近づく、損切りはいやだ。と心の中で叫ぶ。

葛藤が続く、朝から心の半分はルール無視を決め込んでいる。

今まで書いてきた事と矛盾していて皆さんに悪いです。ただその分ポジションサイズを小さく(資金の16%)しリスク管理をしています。

自分的には1730円ぐらいまでは大丈夫です。

デートレ・シュミレーションは1765円で損切りします。

実際の取引きは300株HOLD

         *

 6/12   5017 買いオンリー

35日ATR 目標値(3.5倍) LC(0.85倍)

   40     1939       1765

建値 1799  落値 1765   損益 -34

累計損益   -40

明日も挑戦します。 

つづく

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中途半端な自分

 今回の誰でも出来るデイトレシステム検証する度にガッカリさせられる結果が出ます。なんとも中途半端なシステムです。

 今日も全体的にはいつもと同じパターンで、元気が良いのは9:30まで。

 今日も懲りずに5017AOCを1796円で100株買ってしまった。その直後1835円まで騰がる、真のデイトレーダならそこで売りだろうし、充分売る時間的余裕もあった。でも売らなかった。

 自分もデイトレーダとしては中途半端なんです。

 システムのルールに従えるか。それが問題です。

 LCは1766~1775、Progre02のトレーディングストップ(4%)の値が1771円

 監視銘柄の中でAOCだけがプラスだったのに前引け前にマイナスとなる。

 でも、大体の読みは当たっている。AOCはいつも9月中ごろまでは強気。

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2007年6月11日 (月)

難しい

 結局、スイングもデイトレも難しさは一緒。

もっとProgre02を朝から確認していれば。5479(売りサインが出る668円)、5711(トレーディングストップにかかる666円)は上手く逃げれたのではないだろうか。

しかし油断もあって5711は逆指値注文をしていなかった。どちらも下げのスピードは早かった。5711は寄りつき674円で買い、一気に645円まで下がった。何もできない。せめて664円ぐらい戻ってきて欲しい。

2:30に損切りの決心を固める。その前に8111、1916を合わせ切り。5711を指値661円、出来ず引け成りで発注。661円に届かず658円で引け成りで売れる。16000円の損失

逃げる時は手数料の事は考えない。5479を買っていなくて良かった。

5017 200株はHOLD、結局5711がデイトレとなった。損切りはいつもいやなものである。

          *

 6/11   5017 買いオンリー

35日ATR 目標値(3.5倍) LC(0.85倍)

   40     1943       1770

建値 1804  落値 1806   損益 -6

累計損益   -6 

つづく

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やってしまった

 金曜日の利益確定はひとまず、正解でありました。

ところが朝、気配が強かったので、5711を674円で買い戻してしまった。

よくやる失敗です。再参入は寄り天に気おつけて入らねばならない。反省

5017AOCは予定通り寄り1804円で200株買いました。これはデイでいくか、スイングにするかは未定です。

それと8111Gウインを239円で利益確定しました。

今週も波乱の幕開けとなりました。ある程度の調整でありますように。

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検証の途中経過

 両建ての矛盾に気付く

検証を続けていると、買い有利の銘柄と売り有利の銘柄に別れることに気付く。

 買い有利の銘柄を買いから入った場合、LCをATRの1倍から0.5倍にしないと下髭に引っ掛かり、勝率を伸ばせないし利益が上がらないことが解りました。

 買い有利の銘柄を売りから入った場合、LCをATRの0.1倍ぐらいにしないと利益が上がらないことが解りました。その場合の勝率は20%と低くなります。

 そして、どちらも利益目標をATRの2倍とします。

 その設定で両建てしたら、買いから入るよりすこし勝率が上がるだけでした。それなら買いオンリーの方が利益率は良いので、両建ての必要はありません。

          *

 次にその銘柄を売りから入る場合、勝率を上げるためLCをATRの1倍から0.5倍にしたら、利益は確実にマイナスになります。

 その設定で両建てしたら、売り買いどちらもLCにかからず、利益目標にもかからず、終値でどちらも手仕舞うことが多くなり、利益0手数料だけがマイナスという日が増えます。

 結局、両建てするにしても、売り買いどちらかを優先しなければなりませんから。買い有利の銘柄は買いから、売り有利の銘柄は売りから入るのが正解のようです。

ただ両建てを上手く使えば、ドローダウンの少ないマイルドな損益曲線になります。

 次回は その点を5017AOCを使い徹底的に検証をしたいと思います。またAOCを試験的に実戦運用していこうと思います。

つづく

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2007年6月10日 (日)

手数料とデートレ

 検証の銘柄を増やしました。

その結果。売りオンリーの方が儲かる銘柄、買いオンリーの方が儲かる銘柄、が有ります。

売りオンリーの方を買いで取ろうとすれば、LCの幅を出来る限り小さくし、利益目標を出来る限り高くします。

 この場合、勝率は30%を切ります。そのかわり利益はプラスにできます。(損小利大

          *

 逆にLCの幅を出来る限り大きくし、利益目標を小さくしますと。勝率は70%を越える事も出来ますが、しかし利益はマイナスになります。(損大利小)デイトレに限らずスイングでも同じで勝ちたいという思いが強く、すぐに利益確定してしまいます。多くの人がこの状態に陥ります。

          *

 もう1つの問題は取引きコスト(手数料)

しかも利益を上げたとしても手数料が大きすぎると手数料負けになってしまいます。多くの人がこの状態に陥ります。(この点ではスイングの方が有利、利益を伸ばすという点でもスイングの方が有利)

 2月末のような大きなギャップダウンがあるからその時はデイトレの方がリスクが小さく有利という人もいるが、それは理由にはならない。それに対しては他の方法でリスク管理をすれば良い。

では、どうすればデイトレの方が有利と言えるように出来るのだろうか

          *

手数料に対し何倍の利益を上げれば良いのか。

私としては10倍は儲けたい。年間、手数料5万の場合50万の利益で差し引き45万となります。(今までの僕の実績ってこんなもんです。スイング)

デートレで毎日取引きをすれば年間、手数料25万になります。上のスイングの例と同等にしようと思えば70万の利益を上げなければなりません。でもこの場合、手数料の約3倍ですね。

これは損失を考えていませんから一つ一つの取引きの目標はもっと高くなります。手数料の約6倍とします。

          *

手数料を少なくするには、毎日無理に参入する必要はないし、1日何回も参入する必要はないんですよ。確実に儲けられるポイントだけ参入すればよいのです、そのポイントを見つけ出す技術、忍耐力が必要ですが・・・・・・

なお、この記事はデイトレを否定するものでは有りません。出来るだけ客観的に検証を通して見て行きたいです。

つづく

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2007年6月 9日 (土)

条件式にミス発見

 デイトレの実際ではその日の動き方によってラッキーも有れば、不運も有ります。

 例えばその日が陰線であったとしても、買ったとたんに騰がり上髭で利益確定した後で下がったと言うラッキーな場合もあれば、その逆も有ります。

 しかし、システムではそのような部分を省いて考えなくてはなりませんし。システム(自分の頭)はもっと単純なのでそんな事まで考えていません。

前の検証結果の元になる条件式が間違っていたんです。残念

           *

両建ての結果  トッキ

勝率 40.96% 損益 870 PF 2.43

損益レシオ 3.51 平均損失 -4.12

平均利益 14.47

となりました。

この前出した目標値と比較してみます。

          *

デイトレ目標値

勝率60% 平均損失 3.75ティック

平均利益 15ティック 損益レシオ 4以上

でした。一つ一つとってみれば目標値に非常に近いです。

問題は勝率

勝率70%にしてみたい。(勝率70%でも利益がマイナスになれば意味が有りませんが)

始め条件式の間違えで70%を越えてしまったので、驚いてこれは丸秘にしておかねばと、せこいことを考えていたのですが。

このエクセルシートは前のProgre02よりも遥かに簡単なので、これを公表し、読者の皆さんに好きなようにパラメータ、落値、建値の条件式を変えてもらって、70%を越えるシステムに挑戦してもらいたいです。私も挑戦します。(その時は悪いですが秘密にします。無理か・・・・・・)

あらためてデイトレの難しさを感じました。

つづく

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6/8と週間報告

 実際の取引きは2銘柄8111、1916を残し、4銘柄を利益確定しました。

 Progre02は基本的にはこの4銘柄全てHOLDで昨日売る必要もなかったかもしれません。

 共栄タンカーは木曜日に売りサイン点灯、先週気が付いた時に買っていれば、20万は儲けていたことになります。

1916ビルド、8111Gウインが共栄タンカーのようになる事をひそかに期待しています。

        ********

今日の結果  

    平均   PF(万円)

6/8   17779   335.8  -4.5

       NOポジ

5479 日金工 675 売り  +3.0

6330 エンジ 765 売り  +12.4

5017 AOC 1795 売り  +1.2 

5479 が騰がってくれて助かりました。また実際の取引きでは6330から振り落とされてしまったのですが、その分5711に乗り換えて上手くいきました。

5711はPurogre02の買いサイン、チャート、自分の感、全てが一致して参入タイミングも良かったと思います。

5017はシュミレーションでPM2:45完全自動売買の第1号とした銘柄です。無事に利益確定でき嬉しく思っています。

一応、利益確定しましたが、これらの銘柄はこの先も期待がもてます。いつでもさい参入する体制で挑みたいと思います。

          *

週間結果

第 18週 322.5 +4.1  1.29%

第 19週 311.0 -11.5 -3.57%

第 20週 315.4 +4.4  1.41%

第 21週 325.3 +9.9  3.14%

第 22週 335.8 +10.5  3.23%

この様に週間の損益が±3%あって勝率が70%を越えるシステムがあれば、5年以内に一億を越えるであろう。でもProgre02では勝率に問題がある。(トレンドフォローにも問題がある)よって今のままでは勝率70%を越えるのは無理である。

 しばらくはシステムトレード今日の結果を休もうと思います。

変化があれば、ひらめきがあればまた再開します。

そして新たな兆戦をしてみたい。勝率70%のシステムを捜す旅に出よう。

つづく

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2007年6月 8日 (金)

新しいシステムを作るには

 通常の取引は前場に決着をつけたので、後場からはデイトレ用に、7223,9813を見ていこう。

関東自動車、トッキの板を見て研究してみる。すでにトッキはまたも両損になっている。

PCを信じるか、LC,目標値の幅を変えるか、寄付きの参入に無理があるのか、だとすると寄り付きよりいくらか離れたところで参入と言うルールに変更しなければならない。

なんだかProgre02の参入ポイントに似てきて、それだと複雑になってしまう。出来るだけシンプルな物にしたいのに・・・・・・

ただProgre02にも言える事なのですが。そのシステムに適した銘柄を選んでやらないといけないし、そのためにはそのシステムの性格をしっかりと掴んでおかなければなりません。

またそのシステム(投資ルール)が自分の性格に合っているのか,合っていなければシステム(投資ルール)を変えるか、自分の性格を変えるか(複数のシステムを持っていていちいち自分の性格を変える事は出来ないか)

それと目標(ゴール)を何処に置くかによってもシステム(投資ルール)を変えなければなりません。

例えば、100万の資金で1日±5000円だと簡単ですが、20000円儲けようと計画したならそれなりのリスク(値動きの激しい銘柄を選択しなければなりません)を採らなければなりません。

システムを作ると決めたら(システムに関係なく投資に参加しようと決めたなら)まず目標(ゴール)を決めなければなりません。現実可能な目標(ゴール)です。けして100万を1億にすると言ってはいけません。

 目標(ゴール)も自分の目的、性格、生活環境、家計、など色々な自分の事情を考えて決めねばなりません。また目標(ゴール)を実現するために、それらに合ったシステム(投資ルール)を作っていかないといけないんですよ。

今している投資がそれらのことを満たしているのだろうか、果たして最初に計画した通りに進んでいるのだろうか、絶えず考えて進んでいかないといけません。

          *

例えば僕の場合、月15万を目標にしています、損益レシオ1.0で15勝5敗(勝率75%)と仮定すると1日1.5万の儲けが必要になります。

損益レシオ2.0で10勝10敗(勝率50%)と仮定しますと

1日の損失をxと置きますと1日の利益は2x

(2x-x)×10日=15万

x=1.5万  2x=3万

1日3万をコンスタンスに儲けなければなりません。

僕には無理です。

          *

それでは1日1万をコンスタンスに儲けるとして勝率50%の場合、損益レシオをどれぐらいにすれば可能なのでしょうか、残念ながらこれは不可能です、なぜなら損失が0であっても10万にしかならず、そのばあいの損益レシオは∞無限大です。勝率90%だと可能かもしれませんがアホらしいので計算はやめておきます。

          *

という事は平均利益1.5万以上必要で、この3つの変数を同時に上げないと、いけないという事です。

1日2万(平均利益)、勝率60%(12勝8敗) 利益24万 損失9万

平均損失は9万÷8日=1.12万 

損益レシオは2万÷1.12万=1.8

となります。

          *

損益レシオは最適化によって4ぐらいには出来ますから、そのばあい勝率60%(12勝8敗)として平均利益をいくらにすれば良いかを出してみます。

平均利益を 4x  平均損失を x とします。

48x-8x=150000 よって x=3750円

4x=15000円

これで今回のデートレシステムの明確な目標が出来あがりました。

勝率60% 平均損失 3.75ティック

平均利益 15ティック 損益レシオ 4以上

        ********

6/8       9813 トッキ

始値 705 高値 715 安値 686 終値 694

   買落値 損益 売落値 損益 両建損益

6/5

670  655  -15  675   -5  -20

6/6

691  722  +31  696   -5  +26

6/7

726  709  -17  732   -6  -23

6/8

705  690  -15  710   -5  -20

損益合計   -16      -21  -37

          *

今日の5日ATR・明日のLC幅・目標幅

   43    買い   13     94

          (始値-13) (始値+94)

         売り   4      21

           (始値+4) (始値-21)

しかし最大損失が多過ぎ

システムトレードの結果は週間結果とまとめて明日書きます。

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利益の一部を市場に返す

 NYが大きく下げていました。

myPFは今6銘柄保有していて株保有率が80%を超えています。

それでパニックに陥るのを防ぐために、寄り付き前からProgre02を見、だいたい高値より4%のところにストップを設定し、対処法を検討してみました。

それで以下の逆指値を寄り付き前に出してみました。

6330 765円    5479 675円  

5711 665円    5017 1771円

          *

それで、寄り付きは4銘柄ともこの値より高く寄りました(771,685)。

そして、その直後 6330、5479がピッタリ765円、675円、と下がりそれから両銘柄とも774,692と騰がっていきます。

またやってしまった、ビビリの安売りか。それなら、何も逆指値を入れず寄り付き成り行きで良いではないか。

と思っていたら、今度はその売値を割ってきます。何か弱そうだ昨日とは違うものを感じる。それで、5711の逆指値を675円にあげてみる。

673円まで下がり675円で約定。

          *

昨日の引けで売っていれば良かったものを、なで7万円も利益を返上してしまうのか。しかし、これがトレンドフォローのルールであります。

でも昨日後場に反発してくれたおかげで、昨日のストップよりもそれぞれ(+19、+26、+10)で売れました。これはトレーディングストップの効果です。

 Progre02はまだHOLDのサインです。相場の強弱を見てまた再参入するか、他の銘柄に新規参入するか、3月、4月の轍を踏みたくないのでここは慎重に行きたい。

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2007年6月 7日 (木)

両建て両損

そうか。負ける時は両損か

そしてトッキの今のATRは50と大きい。買いと売りの損切りの幅がATRの0.4倍となり20ティックがその日の最大損失になります。

そのような日がこの1年間で25日あり1割の確率であると言えます。(10日に1回)この場合140万で2万の損ですから投資資金に対し1.4%の損失になります。

私の場合300万の投資で1日、3.5万は増減しますから10日に1回ならこれぐらいの損は我慢できますが。人によってはこの損では大きすぎると感じるかもしれませんね。

その時は損切りの幅を小さくするかATRの小さい銘柄を選ぶかです。例えば共栄タンカーなどATRが大きすぎて初動で捕らえたなら安全かつ大きく儲けられるのですが、いまは危険がいっぱいですネ。5479、5711、6330の方が安心して見ていられます。ボラの大きすぎるのも考え物です。

どれぐらいのATRが適正化、調べる必要があるみたいです。

        ********

6/7       9813 トッキ

始値 726 高値 736 安値 707 終値 718

   買落値 損益 売落値 損益 両建損益

6/5

670  655  -15  675   -5  -20

6/6

691  722  +31  696   -5  +26

6/7

726  709  -17  732   -6  -23

損益合計    -1      -16  -17

          *

今日の5日ATR・明日のLC幅・目標幅

   50    買い   15     100

          (始値-15) (始値+100)

         売り   5      25

           (始値+5) (始値-25)

懲りずに1ヶ月は続けねば 次にこの損益レシオを出します

つづく

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1-Rの意味

 今日はNYの下げもありGDで始まりました。

あらかじめ主力3銘柄のストップラインを高値より25円下に設定し身構えていました。

5711 655円、  6330 746円、  5479 649円

幸いにもそこまでは下がりませんでした。

ストップラインを割るまでは絶対HOLD

        ********

 デートレとは少し感覚が違うと思いますが、デートレの方は時間枠やストップの幅を変えてこの記事を読んでください。(東証一部をモデルにしていますので流動性の問題は考えていません)出来るだけデートレの立場も考慮して書いていこうと思いますが、間違っていたらお許しください。

          *

大雑把に言って投資期間とストップの関係は以下のように考えます。

 * デイトレの場合 前日のATRが40ティックとしてストップ幅はATRの0.1倍から0.3倍の4ティックから12ティックになります。

 * 短期中期の場合 高値の2%から9%で12ティックから54ティックになります。(ここは敢えてティックとさせていただきます。)

 * 長期の場合 54ティック以上、となります。

それで絶えずストップまたは1-Rリスクで守られています。

600円で1000株買ったなら、575円がLCです。それが1つのルールです。

目標値のルールは出来るだけ利益を伸ばさなければならないので決めていません。少なくとも2-Rの利益は欲しいです、できれば20-R(50万)。

時間枠もありません。

デートレの場合、それ自体が時間枠のルールですよね、もっとみじかい時間枠のルールを採用している方も居られるようです。

目標値はデートレの場合、必ず場中で売らないといけませんので必要です。(目標値のルール)

          *

それで、買った株が615円に上がり喜んでいたら今度は580円に下がったとします。

 あの時615円で売っていればと誰も思います。

575円を割らないにしても、それからなかなか600円を越えません。

だんだんと時が立つにつれ不安になります。

そして我慢できず585円で損切りしてしまうかもしれません。

そこをグット我慢できたとして、614円まで上がってきました、ヤレヤレという気持ちになって利益確定するかもしれません。

そして550円まで下がってしまったら。あそこで売ったのが正解だったと自慢します。585円で売ってしまった人も、やっぱりあそこで損切りしていて正解だったと言います。

          *

その逆に614円から600円を割らずに650円まで上がってしまったら

何であんなところで売ってしまったんだろうと2人は後悔します。

何が問題かといいますと。614円で売った人も、585円で売った人も始めに決めたルールを無視したのです。

ルールは575円の損切りです。575円の損切りが正解なんです。(ただこれには時間的ルールは入れていません。入れれば変わってきます)

もし違う、ルールが守れない、守っているのに儲からない、となれば、そのルールが悪いか、自分の資金量、自分の性格がそのルールに合ってないからです。また心が落ち着かない場合も、そのときは問題点を探してルールを変えるべきです。

          *

1-Rと言う明確なルールがなくとも人それぞれにここまで下がったら売ろう、ここまで上がれば利食いしようと決めておられると思います。それを仮に1-Rとします。

しかし±1-Rをなかなか抜けません売り方も、買い方も、身動きが取れません、不安と期待が交錯します。この時期が一番辛いのです売り方も買い方も同じです。それが3月4月でした。ぼくの3月4月の記事を見てもらえば分かるようにぼやきまくっていました。(あそこで離していれば利益が出ていたのにと)

そして幸運にも騰がってきました。辛抱の甲斐があったのです。

プラス1-Rを上抜けば売り方の負けです。買い方は嬉しくて溜まりません。利益確定する人が出てきます。でもトレンドフォローとしてはここでは離せません。(今朝のような急落の不安が1割、嬉しさ5割、後の5割は忍耐)

目標はあくまでもプラス2-R以上なんです。これが出来ないと損小利大の取引が成り立たないんですよ。

          *

そしてデイトレの場合、時間的制約がありますから、残念ながらこのようには行きません。

 ここからは僕の私的な感想なので間違っていましたらごめんなさい。

それでデイトレの場合、2-R以上の目標の代わりにATRの0.5倍から2倍に目標値を置きました。

LCはATRの0.1倍から0.3倍に置きます。つまりLCの5倍に利益目標を置くのです。

一旦参入すればLCに掛からない限り絶対に利益目標まで手仕舞いしません。ずっと我慢です。

僕の考えが間違っていればごめんなさい。でもこれが僕の損小利大のルールなのです。

        ********

今日の結果  

    平均   PF(万円)

6/7   18053   340.1  +5.1

6330 東洋エンジ 779   +12  2000株  

5479 日金工   697   +24  1000株

5017 AOCHD  1828  +32   100株

これでストップ値が上がり損はなくなります。

つづく

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2007年6月 6日 (水)

新しい企画

 つづき

誰でも出来るデイトレシステムの新企画を始めようと思います。

 9813 トッキ を例にとって毎日、寄りつきで両建てをします。

* 買いは5日ATRの0.3倍下がればロスカット

* 売りは5日ATRの0.1倍騰がればロスカット

通常の私の取引きProgre02は目標値を設定しませんが、デイトレなので場中のよいとこで売らねばなりませんので売り買い両方目標値を設定します。

* 買いは5日ATRの2.2倍騰がれば利益確定

* 売りは5日ATRの0.5倍下がれば利益確定

どれにも掛らなければ引け成りとします

        ********

買いの目標値はS高を越えていますが、なにぶんPCが出した数字なので大目に見てやって下さい。

それで昨日の結果はやはりPCも、最大損失の-20円を出していました。(最悪の滑り出しです。)

        ********

6/5買落値 損益 売落値 損益 両建損益

670  655  -15  675   -5  -20

6/6

691  722  +31  696   -5  +26

損益合計   +16      -10   +6

          *

今日の5日ATR・明日のLC幅・目標幅

   55    買い   16     100

          (始値-16) (始値+100)

         売り   5      25

           (始値+5) (始値-25)

明日の取引きの参考にしてください。買いオンリー、売りオンリーでも構いませんが、両建てを推奨します。

今日は買い、明日は売りと感に頼った取引きはお勧めしません。

取引きは自己責任でしてください。

こんな書き方でこれから1年間続けていきたいと思います。

つづく

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寄り付き後30分は心配でした

 NYの下げで今日は下げるのではないかと心配していました。でも10:00過ぎから持ち株がプラスに転じ、後場は急騰しました。

 ストップラインを4%ほど下に置き見ていました。このトレーディングストップのおかげで安心してみておられます。

 できるだけ上昇トレンドに付いて行こうと思います。

なでなら、ここで下りたら必ずまた買いたくなり、そこが天井となることが多いから。また再参入にはそのような危険が伴うのですごくパワーがいります、それでなかなかクリックが出来ないからです。

myPFは今ポジションサイズが大きめなので1部は利食いでもいいのですが、欲が深いと言うか。・・・・・・・

        ********

今日の結果  

    平均   PF(万円)

6/6   18040   335.0  +5.5

6330 東洋エンジ 767   +10  2000株  

5479 日金工   673   +34  1000株

5017 AOCHD  1796  +15   100株

ゲームは先に動いた方が負け、絶えず相手の出方を見てから動きなさいと先のゲーム理論の本には書いてありました。

つづく

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逆立ちすれば勝率80%

 つづき

01_1  これは今回の誰でも出来るデイトレシステムのイメージ図です。

9813 トッキを元に書きました。この1年間は右肩下がりで売りのみの取引きをすれば975ティックの利益が出ます。買いのみの取引きをしますと277ティックの利益しか出ません。それを結んだのが青線です。

赤の真中の線は毎日両建てをした場合です。この場合626ティックの利益が出ます。

 水色の線は私が独断でイメージした勝率の線です。皆は今日は下がる今日は騰がると予想し売りか買いかを決めます。しかしイチローのようなバッターであれば高打率も残せますが。我々一般人はそうもいきません、裏目裏目となってしまい。勝率も利益も下げてしまいます。

 ゲーム理論で均衡点を探せという事があるそうです。均衡点とは最高の点ではなくそれ以上悪くはならない点を指します。

この図では損益975が最高なのですが。勝率で見ますと両建てが73.1%と非常に高いです。銘柄によっては80%を越えるかもしれません。

みどりの線は他の買い方有利の銘柄の損益線のイメージです。多分同じような結果が得られるでしょう。

02_2 この3個のグラフは最近50日の勝ち負けです。全てエクセルで最適化した結果です。

 買いの方は利益を上げるために広めのストップと高い目標値になっています。そして9連敗、6連敗、5連敗と連敗が多いです。これが問題なんです。(でもストップを効かせているのでプラスにはなるのです、一応はこれでも損勝利大の取引きです)PCを使わないで感だけですると完全にマイナスになります。またこの1年間で10連敗がありました。

 売りの方は 5連敗、4連敗、が有ります。またこの1年間で7連敗がありました。

 両建ては3連敗まで。この1年間で4連敗以上は有りませんでした。

 本当にこれで問題はないのだろうか。(少しチョンボがありましたが。)

 検証は続く

でも今日のトッキの動きだと、670で寄りつき、しょっぱなに655で買い建てがロスカットになり売り建てが675でロスカットになりますね。-20ティックです。残念

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2007年6月 5日 (火)

AOC・・・・・・

  

今日の結果  

    平均   PF(万円)

6/5   18058   329.5   -0.1

6330 東洋エンジ 757   -5   2000株  

5479 日金工    639   -3  1000株

5017 AOCHD  1781  +123   100株

myPFの主力銘柄は今日はお休みその代わり2軍銘柄の8111、5017が良く騰がってくれました。

銘柄が日替わりで騰がっているし、日経も18000円を超えてきました。まだ強いのではないでしょうか。

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デイトレのストップ幅の仮説

つづき 

 ATR(5日平均高値安値幅)(これは通常のATRとは違います)のr倍をストップとしました。

5銘柄の検証の結果(これはまだ仮説です) 0.1倍から0.3倍までが有効なようです。

例えば40ティックの銘柄であれば4~12ティックとなります。ATRが20ティック以下の銘柄はデイトレには使いにくいかもしれません。

勝率は 0.1倍<0.2倍<0.3倍

利益は 0.3倍<0.2倍<0.1倍 

と成ります。

          *

その銘柄のその時のトレンドによって、売り銘柄、買い銘柄に分ける事が出来ると思います。

 私は買いオンリーですから、売り銘柄を間違って取引きしい続けたら当然勝率も下がり利益も上がりません。勝率20%ぐらいに成るでしょう。

 買い銘柄を取引きしい続けたら当然勝率も上がり利益も上がります。勝率50%ぐらいに成るでしょう。(逆立ちしても絶対に80%にはなりません)

 それで勝率を上げ様として売りと買いを交ぜたらと誰でも考えますよね。

ところがそれがかえて悪い結果になってしまいます。勝率30%になるとか。

ここは確実に勝率50%の方法をとれば良いのです。

ピッチャーとバッタを例にとってこの事を解りやすく説明している本があります。良ければ買って読んでください。

ゲーム理論トレーニング Book

ゲーム理論トレーニング   左の本がそれです。 

著者:逢沢 明             ・ゼロサムゲーム 

販売元:かんき出版         ・ミニマックス戦略

Amazon.co.jpで詳細を確認する     ・確率戦略

ナッシュ均衡  ・均衡を知り均衡を打ち破る ・ルールを変える

と言う内容です。

ピッチャーは直球と変化球を織りまでて投げてきます。バッタはその配球を予測して挑みます。読みが当たれば打率は上がります。

 その最適な確率を探していきます。(確率戦略)今までの最適化とは違います。最適化は最大の利益を求めるものでした。最適な確率は逆に、これ以上悪くはならないと言う均衡点を求めます。できるだけ負けを減らすと言う考え方です。そして最終的に勝つと言う考えです。

中には売り買い両方よい結果の出る銘柄もあるみたいです。

次回は より具体的に銘柄を用いてこの事を説明したいと思います。準備が必要なので今日はこの辺で  

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2007年6月 4日 (月)

下手に天井を売ろうとしない

 新値を抜けてきて、まさに勝ち誇っている状態です。

騰がってくれば、利が乗ってくれば気持ちがそわそわしてきます。

天井を売りたいというココロとの葛藤です。

ここは気を落ち着けて、2-R以上の利益の出た銘柄は、高値より1-R下にトレーディングトップを置くと良いのではないでしょうか。勢いのあるときはタイトストップであってもなかなか引っかかりません。

  でも、寄り天っぽい動きでしたよネ、もしデイトレをするとすれば売りから入らないといけないのでしょうか、もちろんスイングの新規参入を考えたら前場の参入は避けたいところですが、やはりPM2:45の参入でしょうか。(冗談です、)

 私がデートレに向かないのも今日みたいなときにトレンドに逆らって売りから入ることが出来ないからです。スイングとしては高値掴みをしない限り、今日のような展開は大歓迎です。陰線であろうと、陽線であろうと下値がどんどん上がってくれさえすれば。それにあわせてストップの位置を上げるだけです。

        ********

今日の結果  

    平均   PF(万円)

6/4   17973   329.6   +4.3

6330 東洋エンジ 762   +13   2000株  

5479 日金工    642   +17  1000株

5017 AOCHD  1658   +6    100株

 最後日経は弱かった。18000円割ってるではないか。

myPF の主力株は強かった、2軍株はも一つ元気が無い。

因みに5479は625円が買いサイン、 1916は173円が買いサイン

でした。

つづく

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誰でも出来る自動システム売買

 デートレ検証の最初の銘柄としてを8029で検証しましたが、下降トレンドのため買いから入りまったく使い物にならない結果が出ました。

 そこで売りから入ってみるとどのような結果が出るかやってみました。

 買いよりはましでした。1年間の検証、累計損益が288、勝率55.02%、株価が271円ですから約2倍です。1000株で28.8万の儲けになります。

 ただ心配するのが手数料です、儲けの半分ぐらいには抑えたいですね、1日500円ですね、1ヶ月で1万、1年で12万(これは重要なことです)

手数料を引いて、儲けは16.8万円になります。これなら使えそうです。(これは結構良い数字かもしれない)

300万の資金だとこの10倍で168万になります。手数料も率にすればこの半分になるでしょう。

買いから入った場合、手数料を引いて、損失4.5万円になります。

売り専門、買い専門の銘柄に分けるのが良いかもしれませんね。

しかし、まだ結論は出せません。もっと色々な銘柄を検証しないと

        ********

売買ルール

* 寄りつき成行(買い銘柄は買いから、売り銘柄はうりから)

  この買い銘柄、売り銘柄を決めるルールが新たに必要となります(はっきりしたトレンドの銘柄で決めるのが良いでしょうね)

* ATR(5日平均ボラ)を元に目標値、ロスカット値を決めます。

  買いの場合

  目標値=買い値(寄りつき)+ATR×m倍

  ロスカット値=買い値(寄りつき)-ATR×n倍

  売りの場合

  目標値=売り値(寄りつき)-ATR×r倍

  ロスカット値=売り値(寄りつき)-ATR×s倍

* 場中、できない場合は引け成り

        ********

この売買ルールのメリット

寄りつき成行(ATR×y倍離したところの指値でも良い。あまりにも離れて寄った場合はそこから下がってしまう事が多い。)

約定した後で、ロスカット値の逆指値、目標値の指値を入れる、出来ず引け成りも入れるのを忘れずに。

後は野となれ山となれ、自分の仕事が出来ます。サラリーマンでもデートレが出来ます。

PCに張り付いて動きに対し、一喜一憂する事がない。

        ********

問題は連敗した時にシステムを信じて同じ取引きが出来るか。

前日にATR、目標値、ロスカット値の確認と記憶。

目標値、ロスカット値(ATRの何倍にするか)の検証による決定

これにはエクセルが必要ですね。ATRの計算はすぐに出来ます。

(ATRの何倍にするか)が解っていれば目標値、ロスカット値もすぐ出ます。

注文の操作は朝の8:55から9:05の10分だけです。自動売買でもPCの朝の設定、動作確認、にそれ以上の時間が掛るのではないでしょうか。それに誤発注の心配、機械的な故障の心配など色々の心配があります。

 これは完全な自動売買システムです。しかも誰でも出来ます。発注はPCがなくとも携帯で出来ます。どこからでも出来ます。証券会社も逆指値が出来て手数料が安ければどこでも良いです。安いほど良いです。RSSもいりません。UWSCも必要ないです。

 今まで気がつかなかった。自動売買システムをもっと難しい物のように考えていましたプログラマーの専売特許のように。何も勿体つけることはないのです。コンスタンスに利益が上がれば体裁なんかいりません。目から鱗です。コロンブスの卵です。 

 これからの色々な銘柄の検証が楽しみです。それと即席で作った条件式に間違いがないか確認しなければなりません。

 これから1ヶ月、検証を続けます。そして実際に運用します。問題点を出し一つ一つ解決していきます。

 それから良ければ結果をまとめて発表していきたいと思います。

つづく

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2007年6月 3日 (日)

思ったよりも難しい

 早速、昨日思いついたデートレもどき取引きを検証してみました。

問題もあります。

日足データを使っての検証なので、場中の動きがその日どうあったかは分かりません。

例えば、下髭上髭の長い日、寄りつきから先に下がれば損切りになります。幸運にも先に上がれば利益確定できるかもしれませんが。

またこれは銘柄にもよるのでしょうが。ATR(5日平均高安値幅)が5ティックしかない銘柄にタイトなストップをかけた場合ほとんどが同値切りか、-1ティックの損切りになってしまいます。でもタイトなストップ(1ティック)を掛けないとプラスに成らなかったんです。

私の考えではもう少し幅の広いストップ(0.5ATRぐらいの3ティック)でも良いのではないかと考えていました。

利益目標は1.8ATRにしました。

 選んだ銘柄がATRも小さく、下降トレンドで、買いから入ったと言うのにも問題がありますが。その銘柄の結果は勝率も悪く16%で、1年間で利益が47ティックでした、これには手数料を含めていませんので手数料を1日1ティックと考えますと-200ティックになってしまいます。

そうこうしている間に手違いでファイルを消してしまいました。

また一から作り直しです。

今回の検証は1年で何ティック取れるか、勝率だけを考えたいと思います。

また色々な銘柄を検証してみて、ある程度のボラが無いときは参入しないと言うフィールターを掛けてみようと思います。

1銘柄の検証では何とも言えません。自分の考えが甘かったのかもしれません。また今後何らかの改良によってものになる物が出来るかもしれません。

 シビアーな世界です。

2005年の秋から暮れに掛けてデートレを頻繁にしたことがあるんですよ。その時は日経も右肩上がりで、皆も良く儲けたときでした。私も帳面上は60万ほど儲けていました。デートレで利益の出たものは利益確定。利益の出なかったものは持ち越し。それで含み損を抱え翌年それらの銘柄は損切りしました。(5479日金工です)

 その時の感想なんですが。損切りが出来ないで含み損だけが増える。明日騰がるであろう株を早く売ってしまう、これならスイングの方が儲かっているのに、何かが違うと思いました。(自分が下手なのかもしれませんが)

 でも思いつきだけで書いてはいけない、ある程度検証してからでないと結論は出せません、まずは途中経過です。

めげずに次ぎもがんばろう。

つづく

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2007年6月 2日 (土)

理想の取引き損益マトリスク

 私の日ごろの取引きスタイルは現物順張りスイングです。(ひとそれぞれで取引きスタイルはどれが良いとも言えません)気が小さいのでビビッて利益確定や、損切りが早く、なかなか利を伸ばす事が出来ません。

 それで、どうすれば利を伸ばせるのか、またどこまでの損なら精神的に、金銭的に耐えられるのかをいつも考えています。精神的に負けないで、あるいは精神的に優位に立って限界まで粘りたいと頑張っています。

 理想的な取引き、損小利大の取引きって皆がブログに良く書いておられるのですが、本当にはどう言うものなのか知りたくて、これまでPCを使い検証してきました。

            *

 50%の勝率でトータルで利益を上げるには。

まず検証結果ではトレード数は50以上なければ、その上で損益レシオが2以上なければと思います。

 それではどうすれば損益レシオを2以上に出来るか。

皆がやっているのはロスカットの設定。でもこの設定が悪ければ損切り貧乏になってしまいます。どこかに銘柄毎のロスカットの最適値はあるはずです。検証して求めるか、経験則によって求めるか、です。

それとは別に自分の1取引き当たりの許容リスク(1-Rリスク)をいくらにするか決めなければなりません。その人の資金量によって違います。ディトレとスイングによっても違うと思います。デイトレの場合利益が限定されますので当然、許容リスクも小さくなるでしょうね。日ごろはスイングをしているので、デイトレの場合の許容リスクについて研究していないので分かりませんが。

スイングの場合1-Rリスクに対し利益目標を4-R利益に置けば良いのです。後でその理想の取引きがどの様なものか損益マトリスクで示しますが。80%の取引きは1-R近辺の取引きで残り8%が4-R以上の利益であれば良いのです。自分の場合負けているときは3-Rの損失が増えます。1取引きで4-R以上の損失はめったにありません。連敗はありますが。

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 自分なりのデートレの作戦がひらめいてきました。例えばターゲットの銘柄のATR(平均ボラ)(スイングのボラとは計算の仕方が違うと思いますが、その日の高値と安値の差で良いと思います。ATRの日にちも違うでしょう)を計算します。

 例えばATRが30であれば利益目標を60%に置きます。18が利益目標になります。

 損切りラインをどこに置くか18の1/4、1/3、1/2のどれかにします。

全て寄りつき成行買いで入ります。下手な予測はしません、たぶん勝率50%に収斂するでしょう。売り買い両方すると60%になったり40%になったりすると思います。ただあまりにも大きいGU,GDのときは何らかのルールが必要です。

 損切りラインを割るまでは目標値に達するか大引けまでは決して売りません。ぎりぎりまで我慢するのです。

 この場合のパラメータは利益目標の%、損切りラインの率、ATRの日にちの3項目です。

 分足のデータがないので、より簡単なシンプルなルールでどれだけの成績が上げられるか?

 1度この作戦を検証してみようと思います。今までの検証システムでは重過ぎますのでこれもよりシンプルな物にします。

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損益マトリスクの例

5202 板硝子 2004/5/13~2007/5/11

初期資金 1000000

19勝23敗 勝率 45% 総損益 1167000

平均利益 82211 平均損失 -22913

最大利益 266000 最大損失 -93000

最大ドローダウン -357000  率 17.7%

損益レシオ    3.59      PF  2.96

1-R が2.5万なので2.5万毎に分けていきます。

  利益    回数    損失     回数

+2.5万以下   3   -2.5万以内   16

+2.5~+5.0   7   -2.5~-5.0    5

+5.0~+7.5   1    -5.0~-7.5    1

+7.5~+10.0   1   -7.5~-10.0    1

+10.0~+12.5  3   -10.0~-12.5   0

+12.5~+15.0  1                 0

+17.5~+20.0  1

+20.0~+22.5  1

+25.0~+27.5  1

合計       19                 23

これが損小利大のモデルです。

負け取引きは3-R以内にとめています。4-R以上の利益が7取引きあります。これが大事なんです。心理的に難しいのです。

検証してこのシステムならこのモデルのような取引きが出来ると分かっているから苦しい時も、10連敗しても範囲内の損失なら我慢できるのです。

 デートレシステムこれから頑張って作ります。

つづく

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2007年6月 1日 (金)

久々に週間目標達成

 週間目標は資金の2%UP以上、マイナス2%以内と、しています。

300万の資金で6万です。簡単なようでなかなか難しいです。

 これまでの成績

第6週   313.3  +13.3  +4.43%

第7週   344.0  +30.7  +9.80%

第8週   337.3  -6.7   -1.95%

第9週   342.1  +4.8   +1.42%

第10週  331.6  -10.5  -3.07%

第11週  330.4  -1.2   -0.36%

第12週  325.9  -4.5   -1.36%

第13週  325.4  -0.5   -0.15%

第14週  321.3  -4.1   -1.26%

第15週  313.9  -7.4   -2.30%

第16週  315.2  +1.3   +0.41%

第17週  318.4  +3.2   +1.02%

第18週  322.5  +4.1   +1.29%

第19週  311.0  -11.5  -3.57%

第20週  315.4  +4.4   +1.41%

今週   325.3  +9.9  +3.14%

大体は目標通りマイナス2%以内に収まっています。

ただ第10週からの6連敗は精神的に参りました。この様な時は兎に角損失を出来る限り押さえて(ポジションを小さ目にし)耐えるしかありません。

ここのダメ-ジの差が今後の展開を大きく左右するでしょう。

マイナス2%以内損失は、1日の損益の標準偏差を採りますと1σが3.5万ぐらいになりますので、2日でカバーできると考えられます。

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今日の結果  

    平均   PF(万円)

6/1   17958   325.3   +3.0

6330 東洋エンジ 749   -1   2000株  

5479 日金工    625  +33   1000株

5017 AOCHD  1652   -10   100株

今週はmy取引きの成績が良かった。

6584三桜工業、7223関東自動車、6315TOWAの3銘柄を監視銘柄に加えようと思います。(注 買うタイミングは今では遅いですが)

ただ今回感じた事は、スクリーニングにしろ、売買サインにしろ、チャートを元に判断している自分がいることに気が付きました。

いくら買いサインが出たとしても、チャートの形が悪ければ買いませんし、買いサイン売りサインが出ていなくてもチャートの形(チャンネルブレイクなど)で先に参入、手仕舞いする事もあるということです。

チャートについても勉強してください。

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気付くのが遅い

 昨日 PM8:00にデータを更新していたら共栄タンカーがS高をしていました。

 今日は良く下げた銘柄の反撃のようです。5479日金工も反発しています。

 日曜日にスクリーニングをしてみたのですが、どうしてもチャートの型から判断する癖が抜けきれません。

 その中で4銘柄に絞ってみました。

8111Gウイン、6584三桜工業、7223関東自動車、6315TOWAです。

 トレンドフォローとして、この様な銘柄に目がいってしまいます。

少し押したところで買いたいナーと思っていたら。6315がS高、朝は自分の持ち株に気がいっているのでまったく気付きませんでした。

 残念

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