« 2007年6月 | トップページ | 2007年8月 »

2007年7月31日 (火)

7月を振り返って

 月の前半・中盤・後半と流れが大きく変わり、それに伴い銘柄、ポジションサイズなど戦術を変えていきました。

 狙いそのものは間違いなかったと思います。ただ作戦の徹底が上手く出来ていなかった。利益確定できるところを見送ってしまいました。高値より6%下のTSを採っていっればそういう事もなかったでしょう。

 今後の方針とすれば、全く参加しないと言うのもつまらないので、最小単位でいきます。そして噴きね売りで、利益確定すればまた新しい銘柄を買うと言う作戦でいきます。

 それで、前場寄りつき成行で6724 エプソン を利益確定 +6000。 そして、5202 板硝子を641円で買ってしまいました。

 ワンテンポずれています。アホです

第1Q の発表も気になります。

 結論  こういう時はタイミングを合わせることに集中しなければならない。

 本来デートレーダーの方はこの訓練が出来ていると思う。それに比べ、半自動のシステムトレーダーはサインが出てから動くのでどうしてもタイミングがずれます。

 下の方では案外大きく動くものです。またマスコミのコメントにも惑わされます。

 何時から動くか、どちらに動くかは誰にも判りませんが、ぼくは8月の盆明けぐらいからだと思っています。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

余計なことをしてしまった

 シュミレーション通りにしていればウハウハだったのに。また5711を買っていればよかったのに、最悪にもエプソンを買ってしまった。どうなることやら、先が思いやられる。

5479,1916,5711,6479,6330,4042,5202,5480

が買いサイン、HOLDサインになりました。今は非常に難しい時だと思う。動きが大きく不規則で上手くいけば大きく儲けられますが。どうしてもワンテンポずれます。元々サイン自体のタイミングもずれていますし,それに加え人の反応もずれます。

 ここで過去の自分の負けパターンを思い出してみます。

Pro360 緑の丸で囲んだ部分は3月4月です。日経平均はいつもより上下に大きく動いている事が解かります 。

 この時私はリバウンド狙いで入るもタイミングがずれ損切りとなることが多かったです。(みどりの四角で囲んだところ)せっかく2月末の暴落を逃れたのに。この様な時は下手に動かないほうが良い。

 これに対応するためには、底をつけたのを確認するまでは、またはっきりと上昇トレンドを確認できるまでは、ポジションサイズを落とすしかないと思います。

 そしてようやく上昇トレンドに乗れたのは5月の終わり頃です。(赤の四角で囲んだところ)

 日経平均も毛抜き底・中段持合・持合を抜けての上昇となっていました。1月、2月、6月、7月と簡単な時には、上手く儲けられています。しかし上下に激しく動くところや持合のところは上手くいきません。素直に下げるところは簡単です。ノポジにすれば良いのですから。問題はその後です。

 でもこれも後で判る事で3月4月は何とかマイナスを挽回しようと真剣でした。その真剣さが裏目に出ることもあります。後から見ればどこが勝負どころであったか、また逃げるところであったか、と言うのが良く判りますよね。

 同じ過ちは絶対繰り返さない。

         ********

今日の結果  -0.8

 かっこ悪くて書きたくないのですが・・・・・

エプソン  3410円 100株買い

 僕の監視銘柄の殆どが反発しました。でもこのまますんなりとは騰がらないと思う。慌てる事はない。もう1回大きく下げたところを狙いたい。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月30日 (月)

このどさくさに

 昨日のシュミレーションどうりにいていれば、日金工、エンジ、AOCで儲けられたことになる。

 やく60,000の儲けだ。バーチャルだと儲けられるのに残念

6724 エプソン 何でこんなに下がるのか。ストップ張り付きが怖いけど面白そうだ。

でも見ているだけにしとこう。下で拾って利益が出れば早く逃げる、作戦で行かないと今は危険だろう。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月29日 (日)

いろいろな錯覚

  • 裁量取引きよりもシステムトレードの方が優れていると言う錯覚。
  • 逆張りと順張りとの優劣を付けたがる錯覚。
  • 買い方と売り方との優劣を付けたがる錯覚。
  • 短期と長期との優劣を付けたがる錯覚。
  • 複数のシステムを持っている。かつ同時にそれを運用しているから安心と言う錯覚。
  • 儲けられたから、自分の投資技術が上がったと言う錯覚。
  • 逆に連敗しているから、自分の投資技術が下がったと言う錯覚。

          ********

 全ては錯覚、その時の株価の動きによって全ては決まります。

 先々週まで成績が思わしくなくもう、投資から足を洗いたいとブログで書いていた、Aさんが先週から利益が出るようになり、腕が上がったと喜んでいる。

 逆に先々週まで絶好調だたBさんが凹んでいる。これは腕が上がったとかの問題じゃない。今の相場の動きに合っているかあっていないかの問題だ。

 暴落前はスイングの順張りの買いの成績が比較的よかった。

 今はデイトレの逆張りかスイングの空売りが成績がよいのであろう。(僕には判りませんが)

 かといって売り方、買い方と単純に分けるのは嫌いだ、買ったものは売らなければならないし、空売りしたものは買い戻さねばならない。買いと売りは1つのセットだ。5017にしても最後の動きは大きい、それは売りかたの買戻しであったり、買いかたの投げであったりする。デイトレーダはそのエネルギーを上手く利用すれば良い。

 システムが上手くいかないからと言って途中で投げ出す人がいる。おかしな話しだ。今まで十分検証したのであればそのシステムの性格も判っているだろうし、1時的に相場の動きと合わないのであれば、そのシステムが機能するまで休めておけば良い。

 同時に違う性格のシステムを使うのも僕には理解できない。その時の1番良いシステムを使えば良いではないか。そのシステムをどれにするかは裁量ですけどネ。

 この様な時だからこそ色々試せるし自分の欠点やシステムの弱点を確認することが出来る。1ステップ上げる良い機会だ。今年の3月4月、去年の5月6月のことを思い出しましょう。   

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月28日 (土)

新しい企画(ギャクバリを追って)

 ぎゃくばりシステムで日金工、エンジ、AOCを監視します。

AOC の利益目標のパラメータが40%と極端だったので今回利益確定ができませんでした。そこで常識的なパラメータに変更します。

パラメータの確認

        AOC   日金工   エンジ

X日平均   10日    15      20

-乖離    -3%    -5%    -4%

LC(買値より) 18%   17%   18%

利益目標   25%    25%   21%

 となります。

        ********

 このギャクバリシステムは荒削りで使い物にはなりません。先に言っておきます。

 予想どうり昨日 AOC 、日金工 に買いサインが出ていました。

エンジは7/24に買いサインが出て、翌日689円買いになります。そして今は含み損になっています。

 これまでの 売り買い

          買い   売り    損益

エンジ  3/6  532

      4/9       644     112

     7/25  689

日金工 3/6  554

      6/7       693     139

      7/30 買い予定

AOC 12/22  2015

     5/22       1661    -354

     5/23  1660

     7/20       2075    415

     7/30 買い予定

となっています。

 当然ギャクバリは下がっている時に買い、上がっている時に売ります。

 一方順張りは天井を確認して売ります。底を確認して買います。慎重なのは順張り、向こう見ずなのが逆張り、僕の性格では絶対に逆張りは無理、生理的に合わない。

順張りの場合

          買い   売り    損益

AOC 1/29  1924

     2/8        1924

    2/26  2100

    2/28        2015     -85

    3/23  1877

    3/27        1884      7

    3/28  1918

    3/29        1928     10

    4/3   1931

    5/16        1730    -201

    6/5   1781

    7/25        1995     214

 システムより実際の取引きの方が良いでわないか。日金工、エンジ、も実際の取引きの方が成績が良い。なんかガッカリです。

 実際の取引きではAOCの調子の悪い時は他の株、ほかの株の調子の悪いときはAOCとうまく使い分けをしている。取引きの基準はなにもシステムだけではないのです。と居直てみる。

 今朝も2CHのシステムトレードの掲示板を見ていました。それでこの企画を思いついたのです。掲示板にはなぜか裁量を小バカにしている意見が多いです。でもその意見は間違っているでしょう。完全自動の場合、しかも成績がよいのであればそのシステムの方が上だと言えますが、そうでない場合必ず人間の判断が入ります。裁量もシステムもそれほど差はない。

 良いシステムを作りそして上手くそれを運用するのは人なんです。人を磨かないとよいシステムは作れないし、よい運用も出来ません。

 そして聖杯はもっと違ったところにあるでしょう。

 例えばポジションサイズの管理とか。

        ********

 年に3回ぐらいしか出ないサインなので、とにかくバーチャルでやってみます。本当によい機会だ       

 6330 エンジ  689円  1000株

 5479 日金工 明日寄付き値 1000株

 5017 AOC  明日寄付き値 500株

 成行買い

 実際の取引きは、しばらくお休み。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

面白い事が頭をよぎる

 ホームページの作成に伴い、Progre02の説明文などを作らなければならないので、最近は逆張り1:1のことをあまり考えていませんでした。

 今回の暴落で、Progre02は、東ソー、板硝子を残し全てがノーポジのサインになってしまいました。

 Progre02の場合サインに従っていれば損失も少なかったはずです。

そこで、ふと思ったことは逆張り1:1なら今回どうなっていたのか、また今後サインを出し、どのような結果を出すのか、興味深いところです。

 逆張り1:1は各銘柄を常時監視していませんので、新しくそれ用に作らねばなりません、(めんどくさいので先に1銘柄だけ見てみようと思います。)

 つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月27日 (金)

今回の暴落での収穫

 順張りシステムProgre02の性格が改めて明らかになったような気がします。

 はっきりとした動きには強いです。暴落を回避することが出来ます。Progre02のこの点は今回、非常に自信となりました。でもこのシステムはここからが弱いのです。リバウンド、下値でのもみ合い、などの騙しや、トレンドのはっきりしない展開には決して強いとはいえません。今までの経験でそのことはよく分かっています。

 僕自身も暴落の後で何度も失敗を繰り返しています。分かっていても失敗をします。ここをどう乗り切るのか、最小の損失で抑えることが出来れば、たとえ儲けられなくても、今後の成績に良い結果をもたらします。

 出来る事は、ポジションサイズを出来る限り小さくして売買指示サイン(ルール)に従うことです。

 注意すべきことは、日経も高値より1000ポイント下がりました、これ以上下がれば追証の問題が出るでしょう、それに伴う投げが起こるかもしれません。売り煽りではありませんよ。現金を持って待つか、株を持って待つかだけの違いです。

 ここは現金を持ってチャンスを待った方が良いに決まっています。そのチャンスを掴めるかどうかは分かりませんが、現金を持っていればチャンスは無限に広がります。

 また必要以上に弱気になるのもダメですよ、いつも中立でいましょう。

        ********

今週の結果 360.1⇒355.6 -4.5 -1.25%

   持ち株なし

 週前半に逃げるチャンスは時間的に充分ありました。あそこはエイヤーの決断だけだと思います。1銘柄残しておこうとか半分残しておこうと言うのもダメですよ。Yohoo掲示板を見ても半分だけ離したというのを見かけますよね。

 システムでなくとも自分の売りポイントを持っていれば慌てる事もありません。ルールに従うだけです。

 もしも投資ルールを守っているにも拘らず上手く行かないのであれば投資ルールを見直しましょう。投資ルールは合っているのに、従えないのであれば、自分のマインドを改良してルールに従う規律を身に着けてください。

 辛口のことを書きましたが、これらは僕がいつも失敗していることの反対を書いているだけなんですよ。こんな時にきつい事を書いて気分を害されたらごめんなさいね。上手く乗り切られることをお祈りいたします。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

暴落を避ける事の出来る秘密

 5202 が10時過ぎにプラスに転じました。

それと7897ホクシン 買いたいけど我慢している。今日は見ているだけにしよう。

他の銘柄もバーゲンセールみたい、何も焦る事はないと自分に言い聞かせる。今日は金曜だし参入するのは来週の火曜か水曜だろう。

 下手な予測をしても仕方がない。2月末の暴落の時もそうだが、その前日に上手く逃げる事が出きる。これは偶然だろうか、それとも・・・・。

 直近高値よりX%下がれば売りと言うルールを持っていれば、とにかく逃げる事は出来る。問題はその後の再参入をどこでするか。

 ここは過去の暴落の時を思い出せば良いと思う。これ以上下がれば追証の問題が出てきます。それをカバーするために利益の出ている良い株までも売られることになります。だから多少のリバウンドがあっても本格的な上げは2ヶ月先になるでしょう。

 今年の3月4月も去年の5月6月もそうであったと思う。過去の動きを振り返って見ましょう。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月26日 (木)

手も足も出せない

 今日の結果 ±0

 NOポジなので好きなことが書ける。今日の±0は+5万の価値があると思う。AOCは午前中高かったので十分逃げる機会がありました。5202は最悪、下げ止まらなかった。

 今週始めからの1万、1万、1万の小刻みな損は許せる。高値を果敢に挑戦しに行ってある程度やられるのは仕方がない、それは覚悟の上にやっていることだから。しかしこれ以上の損は許せない。許してはいけない。

 リバウンド狙いも有るけど下手をすると売り方にまたやられる。ここはじっくりと下げ止まるのを待つのだ必ずいつか次なるチャンスが訪れる。

 手仕舞いには色々種類があって、その中には自分の資金を守る手仕舞いがあると本には書いてありました。

 儲けるのは下手だけど逃げるのだけは上手い。

 つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月25日 (水)

Progre02トップシート

今日は大きく変化がありましたので、トップシートを久しぶりに載せます。

Pro311 AOCに売りサインが出ました。ストップにかかっての売りかと思いましたが。Progre02本来の売りサイン2の売りです。

文句の着けようがない売りです。気が付いたのですが、Progre02は終値での処理ですね。

途中パラメータを変更したので変わってしまいましたが。買いサインが出たのはもう少し前の5/24でその時にはちょうどM2:45自動発注計画のテストの最中で、こAOCが初めてヒットしました。

Pro313  そして今日売りサインに変わったのです。建値は1662、落値は1995で図では損益が214となっていますが実際には333です。300株でちょうど10万の利益になります。

僕の実際の取引は途中株数を増やしたので20万の利益になりました。ATRは買ったときは40でしたが今は70と動きが大きくなっています。その点も注意が必要です。動きが大きいので面白いと言えば面白いのですが。NYのOILの動きOPECの発言、これからのハリケーンの状態、XOMなどの動きも見ながら取り組んでください。今後も目が離せません。

Progre02 の2個目Pro327 のトップシート

今日HOLDの銘柄は強い銘柄だと思う。ビビッて5202を売ることはなかったかもしれない。5202は途中で振り落とされた格好になっています。5711もそうです。だから儲からない。出動のタイミングが遅かったのです。

6330はチャート的には三尊、今日の寄り付き前の板も弱かった。

Pro328 何か節目のような1日でした。よく考えて行動してください。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

トレンドがない

 株をしていて訳が判らなくなることがある。トレンドフォローの場合、トレンドがないと儲からない。1916や8111のように一瞬だけ大きく騰がり、すぐに下がってしまってはトレンドフォローにはならないのだ。上昇率的には文句はないけど、少なくとも1週間ぐらいはもって欲しかった。

 つまり全体的にも今はトレンドがないと言ってよい。それではどれぐらい騰がれば満足な利益が出るのでしょうか。今回の5017で考えて見ましょう。

 1660円で買いサインが出てタイミングよく300株を買ったとします。安値から.約4%上です。2220円までありました38%の上げです。高値より9%下にトレーディングストップを入れます。今日その2020円を下回って2000円で寄り付きました。2000円で利益確定です。僕は昨日2075円で売りましたから良かったのですが、今から考えればもっとストップ率を小さくすれば良かったのかと反省しています。

 前にもそれについては検討しました(変動率トレーディングストップ)。30%を越えているのですから。おもいきって2%でも良かったかもしれません。

 それで今回の利益は10万となりました。約22%の儲けです。16%は市場に返したことになります。つまり16%以上の上昇トレンドがないと利益が出ない。ということです厳しいですね。チャートを見てあそこで買ってあそこで売れば儲かると言うのは簡単であっても実際に儲けるのは簡単ではありません。

 またトレンドフォローの戦略だけでは安定した戦果は上げられないともいえます。今回はプチ世界同時株安と言ったところでしょうか。私は何気に上手くポジション調整によってしのげているのですが、この後で大きく失敗をします。これぐらいの調整で終わるのか、終われば良いのですが。

 いつも儲けようとするのはいけない。でもいつもどのような市場の状態であっても儲けようとして参入し、失敗します。気を引き締めてかかろう。

        ********

今日の結果 -1.2

 寄り付きに5202を離す。

 結果的に良かったのか悪いのかは判りませんが、これで持ち株はゼロとなりました。

 デートレだったら取れる可能性はありましたが、それもやめておきます。判らないときは下手に動かない方が良い。

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月24日 (火)

全部売ったタ~

 すっきりした

 失敗であったのは明らかです。欲が深いのか,それとも欲がないのか自分でもわからない。みすみす10万の利益を不意にしたのである。

 ドサクサの10万と言っても良い、損をしなかっただけましと思う。

 この結果は月が変わってから報告しようと思います。

        ********

 今日の結果 -1.9

持ち株 5202 板硝子 1000株

 今月の目標後残り2.5万が5.6万に増えてしまった。でも今週は無理をしないでいよう。じっとして要ればどこかでチャンスは巡ってくるだろうから。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

後手ばかり

 はっきり言って売買のタイミングがずれている。利益にのっていたものが逆に含み損になれば気分は悪い。例え許容範囲内であっても気分は悪い。

 システムトレードの弱点は予測が出来ない、また予測をしないところにある。システムトレードは株価の動きに合わせるだけなのだ。これは逆張りのシステムも順張りのシステムも同じである。

 だから少しずつタイミングがずれる。これは仕方のないことです。

 それに比べ裁量取引きとは予測の取引きだと言えます。騰がると思うから買う。下がると思うから売る。裁量の上手な人はこの予測の部分が優れており、下手な人はこの部分が劣っていて、株価の動きに惑わされ、騰がれば慌てて買い、下がれば慌てて狼狽売りをしてしまい、損をするのではないだろうか。

 そう言う僕自身も下手な部類に属する。裁量取引きとシステム取引きの中間をいつもさ迷っているのです。

          *

 監視銘柄の5202が騰がってきました。先週からじわじわと小幅に上がっていました。なんとなく強さを感じていました。でもその時は買えなかった。

 持っている株が下がり、離した株が上がる、毎度のことながら気分は最悪。朝からどうしようか、ずっと考えていた。5202が650円を超えたところから決断する。(非常に遅い)

 今もっている株を一旦全部離し5202を1000株買うことにしました。

 でも、ポジションサイズの調整だけは上手くいっているみたいです。

後場へと つづく 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月23日 (月)

インパクトに欠ける

 内容で申し訳ありません。

 でもシステムトレードとしてはこれで良いのではないか。本来はつまらない(退屈な)ものである。

 昼からAOCに2055円の逆指値(ストップ)を出して、用事で出かけました。

 2075円まで下がったが、幸運にもストップにも掛からず、ひけにかけ2105円まで戻していました。

 そして、残り3銘柄がどこかで騰がってくれればそれで良い。とくに1916ビルドの上げに期待しています。

        ********

今日の結果 -1.3

 日経が -194も下げたのだから今日の結果は仕方がありません。

  それよりAOCのストップの掛け方に注目してください。どの時点で利益確定するのか、また出来るのか・・・・・ (9%ストップは2020円です。)   

| | コメント (0) | トラックバック (0)

弱い

 先週からの低位仕手株作戦も不発に終わってしまったのか、それともこれで良いのか、金額的には資金の1/3に押さえているので、その面では間違っていないと思う。

 今週も上値が重そうなので,このスタンスで行こうと思う。我慢も必要だけど何でもほど程が良いようです。

 ちなみにAOCの9%トレーディングストップは2020円,現在値とこの値の間にストップをいれておいたほうが良いのかもしれない。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月22日 (日)

システムトレドとは

 ホームページでこれまでの事をまとめてみようとしています。

それで色々なことが頭の中を過ぎります。文章力が乏しいので自分の思ったことが皆さんに上手く伝わるか心配ですが、恥を忍んで頑張ろうと思います。

 この週末他のブログを5個ほど訪問してみました。色々と苦労しておられる様子、またそれを打開しようとする努力。スタンスは多少違ったとしても自分と相通ずるところがあると感ぜられます。

ただあまりにも商業的なブログに成ってしまって見苦しいところもありました。

 これからホームページを作るにしても、多少は商業的になったとしても、これからシステムトレードを勉強したいと言う人にとって役に立つ事を書いていきたい。また役に立つサービスを心がけたい。

          *

 それで、システムトレードとはまず仮説を立てるところから始まると私は思います。その仮説に基づきルールを作っていきます。ルールが明確になればそれを式、プログラムに直していきます。そして検証します。ここで自分の立てた仮説が正しいか、間違っているか検証結果に委ねます。正しいと判れば、実際にこれが使えるかまた自分に合っているかを考えます。たとえ良い結果が出たとしても物理的に、精神的に実行できない事もあります。

 そして、監視機能を付け加えるとかして、実際に使えるシステムにしていきます。それから実運用へと移ります。

 ここでは実際にルールに従えるかが問題ですが、実際に検証結果通りの安定した利益が上がるようになって、システムの出来上がりです。実際に検証通りの結果にならないのであれば、自分が悪いのか、システムが悪いのか、監視機能に問題があるのか,原因を探します。そして途中からやり直します。システム作りはこの連続だと思います。

 色んな仮説を立てみましょう。そして試してみましょう。

第1ステップ ルールを作る

 ただ仮説を立てる、またシナリオを描く、ルールを作るの1ステップ目は簡単です。そして、これは裁量トレーダにとっても必要な事だと思います。勝ちパターン,そして護りのルールを持ている裁量トレーダは、ある意味システムトレーダより強いです。裁量がダメだからシステムに変えると言うのは間違っていると思います。第1ステップはシステムトレーダも裁量トレーダも同じなんです。最も重要なんです。

第2ステップ 条件式などを作る

第3ステップ 検証/最適化 

 システムトレーダと言ってここまで確りと出来る人は何割いるだろうか。ここまで出来ないと真のシステムトレーダとは言えない。時間も掛かる非常に厄介である。私も自作の検証システムを作る前は、フリーのソフトを使っていました。フリーと言っても色々な機能が付いており、その分僕の手に余ってしまいます、またメジャーな指標30種類しかなく(多いのですが)自分のルールでシステムトレードをしようと思えば自作しかありません。

 第4ステップ システムの実運用

 全自動発注とか、監視システムです。自分が常時監視できるのは10銘柄で、その中でも集中できるのはせいぜい5銘柄です。金曜日も黒ちゃん白ちゃん(5352、5351)が騰がっていましたが、気が付いたのは土曜日でした。騰がり出したらアラームで知らせるシステムを作れば良いのですが、yahooファイナンスの20分遅れの更新では無理です。また時間があったら挑戦したい、過去に『その日』と言エクセルシートとPM2:45自動発注を組んでそれに挑戦してみましたが、怖くて実運用まではいっていません。

 つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月20日 (金)

・・・・

今日の結果 +1.3

第 28週 の結果  

    354.1⇒360.1 +6.0  +1.69%

週間の目標は達成できなかった。

8111、1916を高値で売りぬけていれば楽に目標は達成できていた。反省すべきだろうか・・・・・

最近注目していた200円100円台の仕手株が面白いように騰がりました、しかし上手く利益に結びつける事は出来ませんでした。結局確りと騰がったのはやはり5017AOC、でした。

ポジションサイズを1/3の100万に落としての結果ですから,これはこれで良いと思います。

 月間目標の達成まで後0.7%の2.5万です。今のペース(ポジションサイズ)で行けば良いと思う。また今週で相場が終わると言うのであれば高値で売るけど、相場は来週もあるし、来月もある。

 ぼちぼち行きましょう。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

今日も同じ

 5017 AOC 見ているだけ、2220円で売ればよいのに見ているだけ。アホです

 これからの宣伝もかねて、AOCのこの300株がProgre02の売買指示に従った場合何処まで伸ばせるか、をしてみたいと思います。昨日の時点で売り予定値は1950円を越えたあたりです。これで完全にAOCの損はなくなりました。それで敢えて2220円では売りませんでした。買値は1660円とします。(場合によっては2000円を切ったところで泣く泣く離す羽目になるかもしれません。)

 見守ってください。

朝からホームページ用のProgre02の紹介文を書いていました。見てください。

Progre02 の特徴

操作の特徴
* 15銘柄の毎日のデータ更新に要する時間がが僅か2分
* もしも用事で5日間データ更新出来なくても大丈夫、同じく2分で更新できます。
            ( 多分50日までは1度に更新できると思います。)
* トップシートに15銘柄までのその日の結果が出ます。
* 操作が簡単 何日分をテキストボックスにいれて、2個のボタンを押すだけ。
* 何株買えば良いか株数が出る。(ポジションサイズの管理)
* 売り買いのサインがはっきり出る。

その結果
* 毎日の操作が簡単なので続ける事が出きる。
* 今まで毎日データ取得に掛けていた時間(30分以上)を分析や他の事に使えます。

システムの特徴
* 短期、順張り、現物、個別株
* 勝率は40%から50%
* プロフィツファクター 2.00
* 損益レシオ 2.70
* トレード数 1銘柄に付き年間20回
* 平均損失 -14
* 平均利益  38        

その結果
* 平均損失が-14と言うことは1000株で1.4万円の損失
* 精神的ストレスが小さく、続ける事が出来る。
* 失敗した取引きは小さく、早く切る事が出来る。
* 成功した取引きは大きく、長くホールド出来る。
* 結果的に金額的にも時間的にも(精神的にも)損小利大の取引が出来る。

このシステムで出来ない事
* スクリーニング  ( フリーの良いソフトが沢山あります )
* チャートの作成  ( フリーの良いソフトが沢山あります )
* 検証、最適化  ( これは売れないシステムの肝 ) 
    また最適化には時間が掛かります。この半年間この作業を早く出来ないか、
    と苦労してきました。少しは早くなりましたが、それでも1日5銘柄がやっとです。
* 100銘柄と言う大量な銘柄の監視には不向き

このソフトを持つことによって変わった事
* データ取得にエネルギーを使っていたのが、早く出来るようになり、そのエネルギーを
 分析にまわせるようになった。
* 昔はチャートパタンだけに頼っていて、期待も大きく、その期待が裏切られることも
 沢山ありました。Progre02(それ以前のシステム)を使うようになって少しの負けが続いても
 最終的には勝てるという検証データの裏づけがあるので精神的に耐えられるようになった。
* 毎日決まった銘柄を楽に追い続けられるので、それらの銘柄の動きが分かるようになった。
 ( 一人の人が真に関心を持てるといえば10銘柄ぐらいが限度ではないでしょうか。)
* 我慢強くなった。( 利を伸ばすと言う意味で )
* でも気の小さい性格はなかなか直りません、しかしそれを補う役目をしているように思います。

これをホームページにしないといけない。 

つづく 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月19日 (木)

ちょっと進歩

 寄り付きに6461ピストンを買わなかったのは進歩です。そのかわりにAOCが騰がってくれました。今日は朝から結果が判っていたような動きです。

今から思えば途中売らずに1000株持っていればと思いますが、そのぶんほかで何とかカバーしたい。

今日の結果 +1.5

ほか3銘柄は後から騰がってくれればよい。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ちぐはぐ

 この見事なちぐはぐな状態は何だろうか。ニュースが出てから買っても遅いし、かといって、その前には分からないし。ここは強気でいく。少し下げても売らない、下げれば買い増し。

 そしてやはり今日は6461。一応272円で指すも寄りつかず。9:15に282円で寄るその後286円しかしここは下がってくるのを待つ。

 そしてやはり今日も5017 AOC、いつもAOCが助けてくれる。ほかの銘柄を触る必要がないように思える。なにも離した株が上がったからと言って焦ることはない。ゆっくり行こう。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

変な感じ

 8111が値上がり率トップ、信じられない。最近監視銘柄が日替わりで上がる。売れば上がりでその割に儲かっていない。残念

 ふと気付いたのですが、8111も1916にしても、逆張り1:1の場合利益目標値に達している。多分前に検証した時1916は204円だったと思う。同じように8111も25%以上騰がったのだからどこかで、その目標値に達しているはずである。

 Progre02を見てみますと。1916は高値より9%下がったので194円でトレーリングストップに掛かります。システムに従えば・・・・

 それとリケンの影響で6461ピストンがもしも騰がれば3日連続となるのですが、果たして・・・・・

 僕は予想屋ではないし、情報を握っているのでもない、システム、システムと言っているけど、それだけでもない。今までの経験と感に頼っている。条件反射、と言っても良い。騰がれば買うと言うアホのひとつ覚えである。アホな売り方と同じ、アホな売り方は騰がれば売る。とにかく売るそして5%ほど儲ける。

 一つ一つ確認しながらやっている。ロットも最小だしなかなか利益に繋がらない。もし仮に1916を10万株、5017を1700円で1万株買っていれば2週間で600万の儲けでカリスマとなるだろうけど、そんな資金も度胸もない、非凡な僕としてはこつこつと最小ロットでいくしかないのであります。

 これは100倍にした仮定だから資金もそうだろうけど、度胸も今の100倍いるのである。しかし、5017を今まで1000株持っていたので100倍の度胸は無理としても、一応この1/10の度胸は持っているみたいである。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月18日 (水)

全検証結果の考察 その2

つづき

 Progre02と逆張り1:1の比較

Hi51 Hi52   図ばかりで申し訳ありません。

  せっかく一覧表が出来たので全て載せておきます。

  今後の参考にしてください。両者は平均損失のところに差が出たと思います。逆張り1:1もこのままだと使いにくいですが。時間的ルールを加えることにより何とかなるかもしれません。

Hi54_1

Hi55   どうしても僕の場合Progre02の方を贔屓目に見てしまいます。

 どうか皆さんも研究してみてください。

        ********

今日の結果  -1.1 

持ち株 Gウイン、AOC、ビルド、ルック

 喜んでいたら息子に言われた、なぜ高値で売らないのかと、確かにその通りです。

 優良株の1日の上げ幅は2%程と小さいが続きます。低位仕手株は1日の上げ幅は大きいですが後が続きません。そして先週からの目標は、小さめのポジションで3万円を4個取るというものでした。

 ルックだけは見込み違いとなりましたが、後の3銘柄は高値で離しておけば、目標達成となっていたところです。

 しかし、上昇トレンドの初動だという考えが頭にありますからまだ離すつもりはありません。少し下で買えたので焦りも不安も今はありません。

 ここからは売り方と買い方の心理戦だと思います。売り方は高値で上手く売って今まで賢く儲けてきたことでしょう。そのたびにトレンドフォローはやられてきました。売り方は今度も上手く儲けられると考えます。トレンドフォローはこんどこそはと考えます。

 これからの動きが非常に楽しみです。

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

こんなこともある

 今日も朝から板を見ていました。8111Gウインが~

離してしまった8111Gウインが~

気分が悪い、9:15分に板を見るのを止める。

 今日は午前中にガス屋さんが電話回線の修理にこられる予定になっていました。それで10:00過ぎにガス屋さんから電話が入り10:30にそちらへ伺いますとのこと。それで、それまでに時間があるのでもう一度板を見る事にしました。

 見るのは8111Gウイン250円から235円まで下がっていました。240円に大きな売り板があります。出来高も増えています。仕手の臭いがプンプンします。仕手は200円から250円の間で沢山の玉を抱えていると僕は予想します。

 それで240円を越えれば買ってみようと決めます。続けて見ていたら、あっさりと240円を上抜いてきました。成行1000株で買いです。

 また高いところで買ってしまった。10:30予定通りガス屋さんが着ました。電話回線のメンテナンスなので、心配ですがPCを一旦切ります。

 そして、メンテナンスが終わったのが11:05でした。さっそくPCをつなぎ板を見ます。

 アメジン、ワンダフル、仰天、驚き・・・・・

 ありがとう、ガス屋さん

後場へ続く 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月17日 (火)

検証結果一覧

 つづき

 先に注文書の書式を考えます、そして予定通り結果一覧表を載せます。その中より5銘柄選んでください。とすれば凄くおさまりが良い。なにも筋書きを書いてはいないのに、1つのコメントにインスパイアーされ背中を押され一歩を踏み出すのであった。

        ********

          注文書 (案)

住所

氏名

メールアドレス

郵便番号

送り先

           *

投資歴        (初心者大歓迎です)

投資スタイル(どのスタイルでも構いません)

   注 Progre02は順張り・現物・短期です

投資資金 (100万から3000万ぐらいまで)

1ロットに使う資金(投資資金を何分割するか)

ポジションサイズの大小  (後で説明します)

       (リスク率2.5%から5%の数字)

プログラムのスキル (なくても構いません)

        (ボタン1つで操作が出来ます)

作ってもらいたい銘柄 (0でも構いません)

   (1銘柄増える毎に料金は加算されます。東証1部でお願いします)

 銘柄コード  銘柄   単位株数   

 ####  AAAA    100株

 ####  BBBB   1000株 

サービス銘柄(必ず5銘柄をお選びください)   

(5銘柄 下記一覧表よりお選びください)

銘柄コード 銘柄  銘柄コード  銘柄  

#### CCCC  ####  DDDD  

   必ず5銘柄を書いてください

これらの項目をメイル送信pennyyy317@yahoo.co.jpしてください

        ********

 少し説明

 投資資金を何分割にするかによって各銘柄の初期資金が変わってきます。このプログラムを考えた時は300万を3つに分けていました。今も100万を各銘柄の初期資金として検証しています。しかし3年前は100万で買えた銘柄も、株価が3倍ぐらいになってしまって100万では買えなくなっている銘柄もあります。システム評価ではその100万も3倍に増えていますから問題はないのですが。よくよく考えればこれからの初期資金の設定もそれに併せて大きくしないといけないかもしれませんネ。

 今この原稿を書いていて気が付きました。小資金はますます苦しい。そしてこの3年間でそれなりに増やせていない人は、なお苦しい。(落ち込ませてすみません)

 少なくとも3分割にしたいです。小資金の場合は2分割にして買える銘柄を選ばないと仕方がありません。

          *

 ポジションサイズ(何株買うか)を決めるのにProgre02は次の式を使います。

  リスク率×今の資金÷ATR(平均ボラ)=株数

例えば リスク率を5%とします。そして今の資金が100万でATRが45円の銘柄があったとします。上の式に当てはめますと。

  0.05×100万÷45円=1100株

 もしもこのときすごく保守的になってリスク率を2%としていたら

  0.02×100万÷45円=400株

最小単位が1000株の銘柄なら残念ながら買えません。AOCなら買えます。よかった。(ただし総資金が200万を越えていなければなりません。)

 このリスク率を変えることによってリスクを大きくとるか抑えるかが決まり、成績が左右されます。

 今僕がAOCを勝負に出て1000株に増やしたり、また400株に減らしたりしているのはこの1100株と言う数字がが頭の中にあるからです。

 ここからがキーポイントです。それでいくらでもポジションサイズを大きくしたら利益が膨らむかと言えばそうでもありません。5%ぐらいからあまり増えなくなります。(この結果は色々の銘柄で検証済みです)

 ですからそのときの状況や自分の許容力などを考えてポジションが大きすぎて苦しいと感じればこのリスク率を下げてやれば自分の感覚にあってきます。

ポジションサイズの大小の欄はそのリスク率を予めどれにするか聞きたかったからです。

2.5%から5%の間ならどれでも良いのですが、1番成績が良いのは5%です。このソフト購入後自分の好みで変えてください。

 またこの部分がProgre02の特徴の1つになっています。売り買いのサイン、LCが出るソフトは沢山あってもなかなか買い付け株数まで出るソフトは少ないです。

 でも僕は気が小さいので株数は無視をしていますが、笑い

 経験の浅い人のブログを見ていると資金に比べポジションサイズがあまりにも大きい人がよくいます。僕のブログにトラックバックをくれた何とか少しプラスにさんもまったくそのとおりで危険です。心配します。余計な心配であればよいのですが。

少し説明が長くなってしまいました。

一覧表だけを載せておきます。

Hi53  中にはダメ銘柄もありますし。騰がりきった物もあります。これからの物もあるでしょう。

監視銘柄の選択にはファンダメンタル、チャート、商品市況、などあらゆる物を使い選んでください。

 只今Progre02 のモニターになってくださる方数名を求めています。よろしければメール・コメントをください。としたいがまだ準備が出来てない。

全ての準備が出来てからで、今メールをもらっても困る。ブログと違ってホームページを作るのは難しい。

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

今日も変わらず淡々と行きたい

 たまたま1916のホルダーだった。地震とは関係ない。午後1:30から5017AOCも動いた。板を見ているに買い方と売り方双方の殴り合いと言ったところである。どちらも容赦はない。この戦いはいつもどこかで繰り広げられている。今日はたまたまそれが1916で見られただけだ。

 それに比べ5711の動きは安定している。

 今から思えばどちらも安いところで買っている。もう一つ買っても良かったのですが。ロットが増えれば心が乱れる。少ない投資で大きく儲けたい。それが最も安全だと僕は思う。少ないロットでこの空中戦を楽しむのだ。流れは変わった。何処までもこの上昇トレンドについていこう。

 5017の300株はおまけみたいなものだ。これが心のゆとりと言うものである。1000株ならそうは行かない上から30円も下がれば怖くなって離してしまう。

 1916も小さいけどこれまで何度となくやられた。これから反撃なのですそして大きく勝ちましょう。これがトレンドフォローのやり方なのです。

 投機家ってそんなものだと思う。

          *

今日の結果  +4.3

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

逃した獲物は大きい

5711 マテリアル 今日も安定して強いです。羨ましい

5017 AOCも2005円まで騰がりました。1981円で100株だけ買い増ししてみました。

5202 板硝子も625円を抜いてきました。

1916 ビルド コメントできない。

8029 ルック これだけババを掴んだみたいです。

今日は大きな変化があって、板に張り付きで見ています。相場が始まると検証、ホームページ作成など他の作業が出来ません。

 AOC は適当にボラもありしかも100株から出来るので。ポジションサイズの調整も出来ます。小資金の私にとっては非常に重宝しています。

 後場からも気を引き締めて様子を見たい。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月16日 (月)

全検証結果の考察 その1

 26銘柄の検証を終えました。

各項目の平均値

         パラメータ

   項目    Progre02   逆張り1:1

ATRの倍率     3.9 

n日平均               15

-%乖離             -4%

ロスカット      9%      19%

利益目標              24%

で書いている数字には問題があると思います。

 Progre02のパラメータ、ATRの倍率には各銘柄によって最適値が0.5から6.5までばらつきが有ります。なにか共通点か法則と言ったものがないか探っていますが今のところ見つかっておりません。

 逆張り1:1のパラメータ、ロスカット、利益目標は最高の数字を出すためにかなり無理をした数字です。ロスカット19%はほとんど掛からない数字です。24%の利益達成もかなりな時間を要します。

 時間的に妥当な数字はこの半分の9%と12%でしょうか。しかし、この場合、成績はかなり落ちると思います。誰か検証してみてください。

 残りの青い数字は銘柄に共通したパラメータとしてかなり確信が持てます。

          成績評価

   項目    Progre02   逆張り1:1

損益合計     432       516

PF         1.96       3.22

損益レシオ    2.68      0.99

トレード数     62        11

勝ち         26        8

負け        36         3 

勝率       42%       75%

平均利益     38        104 

平均損失    -14        -119

 2つの違うシステムを比較する事によってそれぞれのシステムの特徴を掴む事が出来ます。

 赤は問題の数字、青は良い数字

 Progre02の勝率を敢えて赤にしました、勝率40%のシステムと言うことです。 PFが少し小さいですがそれ以外の数字は予想通りの数字となりました。

 平均損失が-14と言うことは1000株で1.4万円の損失です。これは私の許容範囲よりも小さく、このシステムに従って取引きしたとしても、精神的ストレスが小さい事をこの数字が示していると私は思います。

 逆張り1:1システムの問題点はトレード数、平均損失です。

 平均損失が-119で1000株で11.9万円の損失です。3連敗もありえます。その時には死んでいますね。 笑い

 それとトレード数が少なく取引き期間がその分長いです。それに耐えられるかが問題です。含み益があるときは良いのですが、含み損での長い我慢は私には出来ません。

 この連休色々と考える事、する事があって、先に結論をまとめてみました。 

 結果の一覧表は明日載せたいと思います。

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月15日 (日)

今後の活動

 実際の株の成績もブログで書いてきたスケジュールもフラフラとしていますがなんとなく予定通りこなす事が出来ています。

 アナウンス効果と言うのでしょうか、このブログで宣言する事で良い結果が生れているのかもしれません。

 一応これでProgle02の完成と言えます。一区切りが付きました。それで今後どの様にこの活動を続けていけば良いのかと考えていたところ、タイミング良くこのシステムを販売してもらえないかと言うコメントをもらいました。それなりに評価してもらい嬉しい限りです。感謝

 私のコメントを見ていただければ良いのですが、販売するにしても従来のソフトの販売とは違った概念でサービスの提供が出来ればと考えております。

 このブログはシステム開発記録や日ごろの取引きで思う事やそれによって貯まった鬱憤を晴らすために書いているので、もしも販売する事になったとしても出来るだけ、このブログを商業的には使いたくないのです。

 そのためにも新しい自分のホームページを立ち上げなくてはなりません。他にも色々問題があります。サービスの内容をどうするのか。

 ここで1つ断っておきます。Progre02はあくまでも半自動のシステムで完全自動システムの一歩手前のシステムです。PM2:45自動発注に関心をお持ちの読者も多いと思いますが、これは私のオリジナルではありません。他のサイトで書いてある通りやってみると出来るのか、またProgre02の応用が利くのかを試しただけです。著作権の問題もありますので、私が提供できるサービスは私のオリジナルな部分に限られるでしょう。

 巷には投資ソフトが沢山あります。凄く立派なもの、高価なもの、機能が沢山ついているものがあります。でもそれを使いこなせるのかと言えばどうでしょうか・・・・・。

 私のサービスとしての考えは誰でも使える、例えば自分の年老いた親でも使えるような状態にしてサービスを提供したいのです。例えばパソコンそのものだけを売るのではなく、パソコン接続サービスであたり、メンテナンスサービスであったり、そのようなサービスを含めた提供を考えています。

 ここから下は僕の妄想です。1つの案にすぎません。

          ********

 『貴方の為の貴方だけの投資ソフト』

* オーダーメイドにします。ただオーダーメードと言ってもベースはProgle02です。

* 今回のリリースはProgle02売買指示ブック+VBAデータ取得+監視シート

* 最初の5銘柄は僕の監視銘柄30より選んでくざさい(最適化済み)。これが基本で基本料金5000円

* それ以降の銘柄はお客サマの銘柄選択で製作していきます。

   初期投資資金の設定(プログラムをお客サマの資金に合わせます)

   その銘柄のパラメータの最適化

   最適化後の検証結果レポート

  (最適化、検証作業には非常に時間が掛かります。またコンピュータも酷使します) 

  それでこれらの作業代として1銘柄に付き3000円は頂きたいですネ。

  ソフト代は値の着けようがないです。ある人には無価値だろうし、ある人には100万以上にもなるだろうし。僕には愛着がありますから無限の価値でしょうネ。

* メンテナンス 有料 2000円より

  Yahooファイナンスのコンテンツ書式変更に伴うテーブル番号の変更(取得VBAの訂正)

  最適化のやり直し (パラメータの無闇な変更はお勧めしません。)

 ほとんどメンテナンスの必要はないと思います。しかし、今年の3月初めにYahooファイナンスのコンテンツ書式の変更がありこの時は皆さん焦っていたようです。多分パニックになるでしょうね。

* 銘柄の追加 

  フロピーディスクでソフトの受け渡しをしようと思います。そのフロピーを送ってもらってその銘柄のパラメータを最適化、検証し追加し返します。

  1つのエクセルブックに15銘柄が入ります。

   5銘柄(30銘柄より選択) 5000円

  10銘柄(基本5銘柄+お客サマ希望銘柄)   

                   20000円

       15銘柄       35000円

  2ブック目 は1銘柄追加毎に2000円となります。

       15銘柄       30000円

 最初5000円で始めてもらい、気に入ってもらえれば(幸運にも儲ければ、その儲けの一部で)随時銘柄を増やして頂ければと思います。またソフトの加工は自由ですが転売だけはご縁了ください。

          ********

 この様になります。料金はソフト代というより作業代です。今からでも始めようと思えばできるのですがとにかく皆様のProgre02に対する理解と、問題が起こらないように準備を整えてから本格的に始めようと思います。

 今後の流れ  受注から発送まで

 お客様よりメイルでProgre02を購入したい旨を受ける

 メイルにより発注依頼書の内容とその送り先をお客様に伝える

 メイルにより発注依頼書の内容を私に返す。それによりフロピー製作の準備を始める。

 私宛に発注依頼書とお金を添えて郵送して頂きます。出来次第発送します。

(この部分がわからないどれぐらいの作業量になるのか。1週間以内には発送が出来ると思うのですが。一度この部分を試してみないといけません)

    以上の一連の作業を実際に行なう

      発注依頼書の内容作成

      ホームページの立ち上げ

        宣伝文章の作成

  サービス開始 (9月初めぐらいになるでしょうね。)

モニター募集 9月まで3人程度 費用5000円で10銘柄(内5銘柄は基本銘柄)

 次回  発注依頼書の書式作成

         +監視銘柄一覧の検証結果

   (個人的な記事で申し訳ありません。生々しいですね。気を悪くしないでくださいね。)

   高島さんへ メールお待ちしています。へたれさんその後の様子よろしければコメントください。

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2007年7月14日 (土)

ポジションサイズの意味

 つづき

まずこのグラフを見てください。

Hi31 緑の線は平均のポジションサイズを半分にしたものです。100%のポジションの方が良く儲かるように思いますが、結果はそれほど変わりません。

 もちろん2月のような急騰ではサイズの大きい方が儲かります。しかし逆に3月の暴落ではサイズの小さい方が有利です。

 自分の取引き(ピンクの線)を見てみますと、いつも60%ぐらいのサイズで取引きしているのに、平均より激しい動きをしています。ボラの大きい銘柄を好んで買っているからでしょうね。

 それでも日経平均と同じような動きをしています。

          *

 強みと言うのは日経平均と比べてですが、我々はトレンドに合わせ何時でもポジションサイズ(30%から70%の間で)の調整が出来と言うことです。

 上昇トレンドではサイズを大きくし、下降トレンドでは小さくします。

 私は3月の暴落には比較的上手く対処できたにもかかわらず、4月には失敗してしまいました。

 今後の投資の参考にしてください。

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月13日 (金)

今週の結果と反省

第 27週 の結果  

    341.7⇒354.1 +12.4  +3.63%

週間の目標は達成できました。

Hi33 反省するところは5711の買戻しを見送ったことです。残念

でも今週は5017 AOC 1000株で手が一杯だったと言えます。それ以上は欲と言うもの。ポジションサイズの管理は儲け以上に大事です。

月間目標達成まで後残り8万、これをどの様にして達成するかです。

* 6万の取引き1個、3万の取引き1個

* 3万の取引き3個

どちらでいくか。ここからは無理をせず細かく取っていこうと思います。Hi32

具体的にはポジションサイズを抑えます。

        ********

 提案 日経との比較の仕方

 日経が騰がっているのに自分の資金は増えてないとか、平均より自分の方が成績が良いとか、とかく日経が気になると思います。しかし、大事なのは自分の目標が達成されたかだけでしょう。たとえ日経が下がっていたとしても目標は達成しなければなりません。

 それでも比較をしたいものです。

 それで、通常ポジションサイズの管理によって資金の100%をつぎ込むことは有りませんよね。人によって違いますし、時と場合によっても違ってきますが、ここは仮に50%としましょう。

 そうしますと平均に勝とうとすれば、それ以上に上がる株を持たないと勝てません。そのかわり下げの時は同じ率で下がる株を持っていれば勝ちます。(しかし実際には自分の持っている株のほうが良く下がります。)

 そこで、平均にある数αを掛けてやります。僕の場合はある時点で平均と自分の資金を合わせるだけで、平均と比較するのは苦しいです。しかし、今のところは何とか勝てています。

 それでポジションサイズを一緒にするために日経平均の増減に0.5を掛け修正してみよう思います。しかしこれには意味はありません。気持ちの問題だけです。他の人と比較したいと思うのと同じで、気休めにしかなりません。何度も言いますが他人の成績は関係ありません、自分の目標達成が全てではないでしょうか。

 確りした、無理のない目標、計画を立てましょう。

次回 日経平均の増減に0.5を掛け修正(ポジションサイズの意味)

 思ったより面白い結果が出ました。これには今後の強みになるヒントが隠されているかもしれません。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

大事なこと 目標の達成

 5017 1985円で売る

      後場 1941円で100株 買い戻し

1916、8029を買ってみる。

5711マテリアルが元気が良い。手を振って見送ってしまった。本来ならむちゃくちゃ自分に腹の立つところですが、AOCのお陰でそのような気持ちも起こらず、平穏無事です。

2銘柄を買ってみましたが、心理的には守りに入ってるようです。適度なリスクをとらないと利益も得られません。わかっていても難しい。

そしてデートレの感覚になってきている。板を見てこれ以上騰がらないと見てAOCを1985円で売ったのは良いのですが、早く結果を出そうとしています。

 売買指示のサインに沿った取引を本来は心がけたいのですが、すぐに無視をしてしまいます。その意味で今週買わなければならなかったのは5711だったかもしれません。

 個別銘柄の上昇と自分の儲けを比較した場合必ず負けます。60%上昇した銘柄があったとしても取れる利益は30%が普通でしょう。個別の銘柄でいくら儲けたと言うのも大事だけど、本当はトータルで見ないといけない。そして日経平均と自分の資産の増減を比較するけど、いつもは資金の50%ぐらいしか使わないので平均以上の成績を上げようとすれぶば、平均の倍以上騰がる個別銘柄を持つことが必要になります。しかも絶えず持っていなければなりません。

 個別銘柄の上昇には勝てませんが、日経平均には難しいですが何とかして勝つことが出来ます。しかしどちらもそれほど意味はないと思います。

 それよりも自分の立てた目標通りに上手いっているか、自分の立てたルールに従えているか、の方が遥かに大事です。

 その意味においても 売買指示のサインに沿った取引をしたい、そのために必要なことは。

 * Progre02 の信頼度、と理解を増す。

 * 監視能力を高める。

 * ルールを守る我慢強さ、規律を身に着ける。

となります。

Progre02 の信頼度、と理解を増す。ためにも、この3連休の間に検証結果の一覧を発表したいと思います。

AOCを1937円でさらに100株買い戻しました。

        ********

今日の結果  -0.2

持ち株

1916 ビルド 8029 ルック  5017 AOC 

マテリアルが1円上がるごとに僕の心に響きます。買っていれば良かったのにと。

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月12日 (木)

その後

 この企画を始めてから良いところがなかった。

6/11日から6/27日まで3勝10敗で6連敗が一回有った。損失は-146、アホらしくなって企画を中段する。

6/28日から今日まで9勝2敗仮にきょう+50とすれば利益が+206となります。

LCだけの簡単なシステムなので勝ったり負けたり。最終的には勝つと思うけど、問題は手数料。

        ********

今日の結果  +3.3

AOC以外触っていないので、余裕を持って周りを見渡せる。NYが騰がっているからと言って、いつものように前場、飛び乗っていればヤラレテいただろう。(5352、6330など)

今後もこの様なパターンは気をつけよう。

AOCを100株だけ買い戻す。1929円でもう100株を買う予定だったが,平均が急激に下がってきたので止める。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

今日も AOC

 5017 AOC の動きに慣れてくると、他の銘柄の5円10円に動きが遅く感じられる、今日この頃です。

 前に始めた、誰でも出来るデートレシステム連敗が続き途中で投げ出してしまったのですが、今のAOCだと上手く機能するかも判りません。(機能します。)

 ただ問題は手数料です。それとスイングの方が効率は良いです。でもそれも踏まえて今の自分は、デートレに近い動きをしています。

 今日も、昨日買ったAOC400株を1990円の高値をつけた後25円下がったところで、利食い売りしました。昨日1000株売らなければさらに儲けていたのにという考えもありますが、ここは慎重に一手一手確認しながら打って行こうと思います。

 また下がったところで拾うつもりです。今はAOCを触っているのが僕にとっては1番良いのかもしれない。

 次回 誰でも出来るデートレシステムの検証結果(5017AOC)を更新する予定です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月11日 (水)

5-R利益

 今日の結果 +5.3 

最近の戦績は一勝五敗です。感覚的には大きく勝った気がしてたのですが、良く負けています。

 7897 ホクシン -0.3

 1819 ビルド   -1.9

 6461 ピストン  -3.4  (-1R)

 5202 板硝子  -0.8

 8111 Gウイン  -1.6

 5017 AOC   +13.4  (+5R)

 ホクシンの勝ちを逃した事、とピストンのマイナスが痛かった。ピストンだけが2000株で、下がればすぐに-1Rを越えてしまいます。ポジションサイズの管理がいかに大事か、また心理的に影響を及ぼすかが判ります。

 AOCは目標の利益に達しました。120円は上がるだろうと思っていました。日ごろ目標としている6万以上の利益取引き二個分に相当します。

 負け取引きの損失は-8.0、平均損失は-1.6で、-1R以内にリスクを押さえています。またこれらの銘柄は勝ったり負けたりの繰り返しです。

        ********

 結果 5.4万円の利益

     5R利益-3R損失=2R利益

 となりました。損小利大の取引きです。

 今週の目標は達成いたしました。次は月間目標です。目標達成には6万以上の勝ち取引きが二個は必要です。

 良いシナリオを描いて参戦できれば良いのですがなかなか難しいです。先のことは判りませんし。

 一応 5017 AOC を400株だけ買い戻しました。

5202 板硝子もチャンスがあればまた参戦したいです。

 100株(20万)で1万円儲けるのは簡単なようで難しい。

でもチャンスは有ります。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

つかれた~

 5017 AOCが逆行高、騰がりきってから1885円で利益確定。

でも、残り4銘柄はNY,日経につられて軟調、5017 と合わせて全て損切り、軽いパニックに陥ってしまいました。

 まだ損益の計算はしていませんが、1勝4敗ですがAOCのお陰でトータルでプラスです。

 5017 は再度、買いなおす予定です。一旦ノーポジになりました今後も冷静に対処し。6万以上の取引(2-R利益)を増やしたいと思います。

 売れば騰がる・・・・・・・

| | コメント (0) | トラックバック (0)

リスクを抑える方法

 リスクを抑えるには大まかに言って2個の方法があると気づきました。

 1. LCの幅での調整。

 2. ポジションサイズ(ロット)の調整。

この2個をコントロールすることによってリスクを調整します。そして自分にあった投資スタイルにします。例えば

 LCの幅を比較的大きくとった場合はポジションサイズを比較的小さくし長めにHOLDします。気の長い人向き

 LCの幅を比較的小さくとった場合はポジションサイズを比較的大きくとり短い期間で勝負します。気の短い人向き

検証していて右肩上がりの銘柄ならLCは12%でもよいし。下げトレンドの銘柄だとLCは6%ぐらいに狭めないといけないとか判ってきました。

        ********

7月10日 +1.9

5017、5202が上がりました。5711マテリアルを見送った分この二銘柄に頑張って欲しい。

 アクセス数が10000を超えてきました。でもこのブログが皆さんの役に立っているのだろうか、コメントがないので全く判りません。

 昨日はココログがメンテ中で投稿できなかったので、他の人のシステムトレードのサイトを訪問していました。

 かっこいいサイトやスマートなサイトが沢山あります。でも肝の部分は書いてないし、深く突っ込んだところまで書いてるサイトは少ないように思います。

 全然、カッコ良くないけど、誰もやらない地道なことをコツコツとしよう。このブログ自体金にはならない完全な自己満足の世界です。

 少しでもコメントがいただければ励みにもなるのだが・・・・・

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月 9日 (月)

提案 検証の仕方

 検証には時間が掛かります。出来るだけパラメータの数が少ないほうがベターです。Progre02には当初8個ものパラメータがありました。検証を続けた結果、ATRの倍率その1、その2、ストップ率の3個に絞ることが出来ました。

 それで、今回の提案なんですが、倍率その1、その2、を同じにしても差し支えないのではないか。

 例えばその1が0.5、その2が7と離していれば、良い結果が出たとしてもどちらか一方が結果を支配している状態になっていて。0.5、0.5が良いか7.0、7.0が良いかのどっちらかなんです。

 それなら、その1、その2を同じにすればパラメータは1個減ります。

 これで、ストップ率とでパラメータは2個になりました。最適化の作業が1回で済みます。

 システムが2個に増えた分もこれで楽になります。逆張りの方も、移動平均日数、10から20日に乖離率を3%か4%に絞ることが出来ます、(検証の結果、判りました)。後はLC率と利益目標率だけです。

 しかし古いコンピュータは検証のし過ぎで固まることが多くなってきました。

 でも、これで少しは検証作業も楽になると思います。

尚、データ取得には当ブログのVBAを使ってデータ取得を読んでください。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

逆張りと順張りとの比較

 つづき

1819 太平工業 03.8.12~07.6.29

  Progre02(LC20%)  逆張り1:1(LC20%)

損益       579         739

PF        1.28        3.88

損益レシオ   3.99        0.97

勝率       41.5%      80.0%

勝ち        22         16

負け        31         4

平均損失   -10.2       -64.3

平均利益    40.7        62.3

成績は逆張り1:1の方が良い、投資期間は待つ時間を含めて中期といえる

先日検証した期間で比較してみる

          *

下降トレンド 05.11.7~06.7.31

Progre02(LC20%) トレード数13 -131

               1勝 12敗

逆張り1:1(LC20%) トレード数2 -154

               0勝 2敗

どちらも下降トレードには弱い。逆張り1:1の負けは1回のトレードで大きく、取引き期間も非常に長い、負けの金額プラス、時間的ダメージが加わる。時間的なルールが必要になります。

Progre02(LC20%)は1回のトレードでの負け金額は1.5万程度で取引き期間はサイン通りに動けば非常に短いです。平均5日程度です。その間作戦の修正も出来ると思います。時間的なルールは必要ありません。

          *

上昇トレンド 06.7.31~07.6.29

Progre02(LC30%) トレード数10 +470

               6勝 4敗

逆張り1:1(LC20%) トレード数2 +560

               6勝 0敗

 勝ちトレードの保有日数の平均はどちらも26日であった。

 負けトレードの保有日数の平均はProgre02が5日、逆張り1:1が81日

          *

この2つの期間の損益平均と時間的平均をまとめます。

       平均利益  平均損益 比率

Pro       77.6   -11.3    8:1

逆        93.3   -77.0    1:1

保有日数   勝ち    負け

Pro      26日    5日    5:1

逆       26日    81日   1:3

 逆張り1:1の勝率は素晴らしいのであるが、負けたときのダメージは金額と時間的ダメージが大きいといえる。ダメな銘柄がダメなときは4連敗もありうる。順張りの4連敗と意味が違います。順張りは負けがはっきりします。逆に行けば負けです。逆張りは始めから逆にいっているのですから、何処からが負けかはっきりしません。気が付いたときには許容範囲を超えているのではないでしょうか。

 一方、Progre02は勝率50%を切ります。しかし、金額的にも時間的にもダメージが少なく、何時でも取り返しが効く許容範囲内の取引きです。損小利大(8:1)の取引き、おまけに時間的にも(5:1)と損小利大(勝ちトレードは長く、負けトレードは短く)になっています。

ただしこのサンプルは1819と良く上がった銘柄をサンプルにしています。何時もこの様な銘柄に当たれば、そして勇気を持って飛び乗り、ふるい落とされることなく付いて行ければと思います。

 いつもはこの様には行きませんし。期待を胸いっぱいにして参入しても、参入した後は不安で胸がいっぱいになります。

 成績の振るわない銘柄も沢山有ります。投資スタイルも沢山あります。どれが悪いとか良いとかではなく自分に合った投資スタイルを見つけ、工夫改良していく、自分も少しづつ変えていくかです。

 ただ単に『投資の達人』に書いてあったからといって、それを使えるかといえば使えません。適切なパラメータを探さないと使い物になりません。まだサンプル数が少ないのではっきりしたことは解かりませんが乖離率が-3%を切れば注目すると良いのかナー、と思います、移動平均日数は15日ぐらいでしょうか・・・・

 今後も検証を続け、まとまれば一覧にします。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

納得がいかない

 本日はトータルでプラスですが5202 好材料が出て買ってしまった。

 いつものパターンです。しばらく利食いに押されて下がったとしても辛抱して持っているしか仕方なさそうです。

          *

今日の結果  +2.1

 5202 板ガラス 1000株買い

持ち株 1916、8111、7897、5017、5202

全て1000株

 5202 609円の安値引け

自分の下手さ加減に気分が悪い。明日は頼みますョ。

AOCは1800円で固めて2000円を突破して欲しい。

板ガラスも600円を固めて800円を突破して欲しい。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

またやってしまった

 学習能力 0

 5202 板ガラス を買い戻す。また高値掴みとなるのか。条件反射みたいなものである。売り方が騰がればとにかく売ると言うのと同じです。

 買う前は良い結果だけを思い描きます。そうしないとエイヤーの参入は出来ません。そして数分もしないうちに現実に引きずり戻されます。やってしまったと・・・・・

 5017 は元気が出てきたようです。よかった

| | コメント (0) | トラックバック (1)

トレンドに付いて行くには

つづき

 1819太平工業の06.10.13からの自分の実際の取引とストップ率変動型の結果が良く似ている。

 そしてLCなしのProgre02は青本・タ-プ博士の考え方に近いと思います。

Hi11Hi12Hi13 06.10.13から07.2.6までずっとHOLD手数料1000円を引いて36万の儲け。

でもこの真似は出来ない。

早く利益確定して結果を残したいし、下がれば不安になります。

Hi01_1 この図の左側は変動型のサインと、右側が実際の取引き。

実際にも10月16日に329円で思いきって新規参入しています。このときにはまだ売買指示シートは有りませんでした。売買サインよりワンテンポ速く動いています。このときは感が冴えていました。

変動型は11/14に中途半端なところでストップに掛かっています。

実際の取引きは上がるのを確認しながら買い増しをしています。いつもは買い増しは失敗します。

Hi02

 2000株を 1000株づつ適当なところで利益確定し 最後501円で1000株買ったため475円で2000株離す。(水色は失敗)

 失敗にも負けず、しつこく12/14に519円で1000株買っています。売買サインも同じところで出ています。2000株買うのはちと怖い。

 12/28 暮れなのでスッキリ利益確定して新年を迎える。

Hi03_1  年明けも見ていましたが他の銘柄を買ったので見送り。変動型はなぜか中途半端、途中で売って買い戻せばこの様な状態になります。日ごろの自分の取引きを見ているようです。でも最後の一個の負けは仕方がないかもしれません。

        ********

3個の比較

Progre02(LCなし) トレード1回 +36.0万

myトレード      トレード3回  +25.4万 

(1000株のみに修正、別に+9.6万) 3勝

これを足しますと、35.3万となり帳尻を合わせています。

Progre02(変動型) トレード9回  +10.9万

              4勝5敗

 面白い結果だと思います。変動型は人間の取引きに近いし、Progre02(LCなし)はロボットその中間でもっとパーフォーマンスの良いシステムは出来ないのだろうか。

 Progre02(LCなし)に自分を近づけないといけないのか、それは何か退屈なような気がする。

 実際の取引きでは大きなトレンドを3回に分けて付いて行ったとも言えます。

つづく

1819 検証結果 続き と後先になってしまいました、前の記事も読んでください。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

1819 検証結果 続き

 つづき

1819 検証

上昇トレンドでは素晴らしい成績でした。しかしその前に長い下降トレンドがありました。05.11.7(464)~06.07.19(256)

 このときに変動型が良い成績を出せば良いのだけど多分、同じような成績だろう。

Progre02(LCなし) トレード数13 -13.1

               1勝12敗

Progre02(変動型) トレード数13 -13.1

               1勝12敗

やはり同じ

裁量の私の場合、下降トレンドなので手は出さない。他に良い銘柄があるから。有る意味コンピュータはアホです。

またパラメータを変えればこの間もプラスに出きるかもしれません。

・・・・・・・・・

出来ませんでした。

次回 逆張り1:1 と細かく比較

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月 8日 (日)

再参入

つづき

 ストップが掛かって売った後いつも再参入で迷う、確かなルールがないのである。6330、5479、5711のように再参入が上手くいった時は儲かるし、上昇トレンドに付いて行けるのです。

 しかし失敗すれば高値掴みとなり今までの利益の吐き出しとなります。

 ある程度上がれば危険度も増します。見送るか再参入するかは今のところ感に頼っています。

          *

下がってからの再チャレンジも必要です。

 最近ではハニーズ、板硝子、が上方修正しました。売買サインはもっと前に買いサインが出ていたはずです。東芝プラント、共栄タンカー、太平工業などもそうです。

 それに2銘柄は上方修正前に上がっていましたね。上がっているのは判っていました。毎日チェックしていますから、でもインサイダでしょうね。

  下がってからの再チャレンジは問題ないです。売買サインを信じて買うか、止めとくかだけです。その時に投資資金が残っていなければ仕方ないです。ほとんどは気持ちの問題です。

          *

 問題は高値でストップに掛かりそこで一旦利益確定し、その後再び上がりだし再びそのストップを上抜いてきた時の再参入です。

 最近では5711マテリアルこのまま700円を越えて上がってしまえば手を振って見送るしかないのでしょうか。

 本当に上昇トレンドに付いて行くのは難しいです。こういう時こそタイトストップ(25円ぐらい、その人の好み)を入れて付いて行かなければならないかもしれません。

 本当に上がる時はタイトストップでも掛からずに上がっていくものです。

          *

 6461を売ったのですが、1916、8111も売って他の勢いの有る銘柄に乗り変えてもよいかもしれません。(でも損確定はいやだ-)

 時間的ルールがないのでこれも気分的な問題です。

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

トレンドフォローの命題

 つづき

 今回の変動ストップ率のルール

 最初はLCを9%下に置く。

利益が9%こえればTSを5%に自動変更。

利益が18%こえればTSを4%に自動変更。

利益が24%こえればTSを3%に自動変更。

利益が27%こえればTSを2%に自動変更。

        *

としました。ところがこれでは上昇トレンドの1番美味しいところを付いて行くことが出来ません。

上のルールは利益を余り市場い返したくないという自分の気持ちをルールにしただけのものです。参考にはなります,天井で売り抜けようと思えば一時的には有効な手段です。

それをプログラムにしました。

        *

その結果 1819 太平工業

期間 2003/09/12~2007/06/29

       Progre02    Progre02

       (LCなし)    (TS率変動)

損益合計   584        164

PF       2.85        1.32

損益レシオ  4.20        1.61

勝率      40%        45%

平均損失   -10.2       -11.3

平均利益   42.9        18.2

トレード数    52         82

勝ち       21         37

負け       31         45

となりました

 トレンドフォローの最大命題は上昇トレンドにいかに付いて行くかです。

これでは3月の試みと同じ結果です。

さらに改良を重ねてみます。

改良点

ストップが掛かって売って、再参入した時にストップ率はTSのままであったのをLCの9%に戻すようにしました、しかし効果なし、ほとんど結果は変わりませんでした。

次に 2006.10.13~2007.02.06 の期間を私の実際の取引きと比較したいと思います。

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月 7日 (土)

Progre02とストップ

 つづき

 急きょ簡易版Progre02に変動率型ストップを組み込み検証してみました。

 結果はパーフォーマンスが落ちてしまいました。

原因を考えますと

* 上がりつづけている株を途中で売ってしまいますと、またそれより高いところで買い戻さなければなりません。

* 下手をすれば何度もそれを繰り返す。その間小さい損を繰り返す事があり信頼が揺らぐ。

* Progre02 そのものがストップ機能を持っていますので、銘柄によってはストップを置かない方が良い成績の場合があります。

* 幅の広いストップを置いても、それよりも高い位置でProgre02は売りのサインが出る。

* それではなぜLCを置くかといえば。LCが最後の防波堤だから。サインを無視した場合どこで売ったら良いか解からなくなるからです。

        ********

 それぞれの位置関係

          *

      株 価           (500)

      A T R         (3%程度)

 トレーディングストップ(TS)  (4%下480)

 Progre02 売りサイン (株価の動きによって動く)

      買 値          (@450)

      A T R         (3%程度)

   ロスカット(LC) (9%下、最初410、現在455)

    損失許容範囲       (390)

          *

TS,LCともに上がって行きます。けっして下がる事はありません。

LCは自分の許容範囲の少し上に置くのがベターだと私は思います。

TS,LCともにATRより外側(下)に置くべきだと思います。

TSを最後ATRより内側(上)2%にするのですがそのときは十分利が乗っていつ売っても良い幸運な時です。

後ほどこの検証結果を書きます。

結局最後の詰めはコンピュータ任せでなく、自分でTSを決めてやるべきで、1番幸せな時をコンピュータにさせるのは勿体無い、利益確定の楽しみとしても色々と悩みましょう。(こんな嬉しい悩みをしてみたい。)

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月 6日 (金)

トレーディングストップ

 幸運にも買値より9%以上、上昇した時、始めてLCからトレーディングストップに切り替えます。ストップ幅を5%ぐらいに狭めます。高値を切り上げるに従いストップ位置を上げていきます。

 このストップに掛からずさらに上がれば、ストップ幅をさらに狭くしていきます。最終的には2%ぐらいまで狭めます。

これが理想のストップなのです。でもシステムに組み込むのが難しい。

          *

 Progre02のストップはLCもトレーディングストップになっていますが。ストップ幅の率は手動で適当に変えなければなりません。(その人の好みで。)

 めったにトレーディングストップを使う状態にはならないのですが、最近では6月8日にこのストップを使っています。

 5479 (1000株)700円の高値より25円下がったところ675円で利益確定できました。しかし、買った途端に下がってしまい。ほとんどLCに掛かるところまでいきました。そこで良く辛抱が出来たと思います。そのときは損切りの覚悟をしていました。(ルールを守ったお陰だと思います。というより6万近くの損で、損切り出来なかった、というのが正直なところです。)

 6330 (2000株)782円の高値より17円下がったところ765円で利益確定、(実際には途中振り落とされました)

 5017 (100株)1845円の高値より50円下がったところ1795円で利益確定しています。

 トレーディングストップの幅も1‐R(2.5万)を意識しています。

          *

Progre02も改造して自動的にストップ幅を変えていくようにしなければなりません。3月に1度試みたのですが中途半端なところで終わっています。忘れてしまったのですが何か問題が発生したんです。まだデータが揃っていなかったという事もあります。記録を読み返し問題解決に当たります。

過去ログを読んでいたら行がずれていて読みにくいところが沢山ありますね。申し訳ありません。

つづく

     問題は再参入にあります。

次回 再参入について書きます

| | コメント (2) | トラックバック (0)

いやな展開

 今日のような展開は、板を見ていれば30分ごとに売りたくなってしまいます。

 午前中に6461 2000株 損切り。

 下がったとしてもたかが知れてるのに、完全に気持ちで負けている。

 今後の戦略としては5017、7897に絞ろうと考えています。8111、1916は1000株だけだしHOLDでも良いかと、さらに下げればまたその時考えようと思います。

 半分ぐらいはお金で持っておくのが正解でしょうね。

でも、引けてみれば、やはり売ったところが今日の底でした。

        *

今日の結果   -2.8

第 26週 の結果  

    341.9⇒341.7 -0.2  -0.06%

 4終連続負け、

週の中ほどは喜んでいた。-0.06%のマイナスなのにそれ以上に落ち込む。

 自分の心とは厄介なものである。

我慢をしすぎて、さらに我慢が必要となる。株価との戦いというより、90%は自分との戦いだ。

 システムといっても売るか、買うかはその時の気分次第である。

来週こそは我慢した甲斐が有ったと言わして欲しい。

 システムの方は変動型ストップに再挑戦したい。そのためには間違っていても良いからルールを明確にする事であると思う。なんべんも失敗を繰り返すけどそれは仕方のない事である。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

我慢の限界

 損切りはいやだ

でもキャッシュポジションも少ないので、6461を2000株売る事にしました。-3.4です。痛い

売ったところが底かもしれません。でも割り切って動かなければ。

このマイナスは必ず他で取り返します。倍にして返しします。

負け犬の遠吠えであった。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

許容範囲

 これには個人差があります。その人の気質、家計、資金量、投資経験、など、によって変わってくると思います。

 本には1取引きの損失許容量は資金の3%を越えてはならないと書いてあります。

 この考えを元にしますと、100万の投資資金の人は3万が損失限度となります。

 300万の人は9万が損失限度です。

 もし日ごろこの数字を越える損失の多い人はポジションサイズを見直すべきです。

 損失許容額が小さ過ぎるのも問題です。

 私の場合、チキンな性格なので2.5万円と損失許容額が極めて小さいです。やっと最近になって6万ぐらいまでは我慢できるようになって来ました。

これを式にしますと

100万の場合  1万 < 損失許容額 < 3万

300万の場合  3万 < 損失許容額 < 9万

となります。

 はじめは小さくて良いです。成功体験を積み重ね徐々に大きくしていきましょう。始めに大きく負けるとどうしても守りに入って損失許容額、LC幅を小さくし過ぎ小さい損を積み重ねることになります。

 チキンを克服する方法と言えば、1度にする取り引数を絞り、ロットも出来るだけ小さくしキャッシュポジションを大きめに取りココロに余裕を持たせます。損失許容額までは売らない(最初は1万)、と決めます。ブログ上で宣言するのです。

 そして成功体験を積み重ねるのです。徐々にロット、損失許容額を上げていきます。

 しっかりしたルールに守られている以上に恐怖心を持つ必要はないのです。リスクは最初に決めた1-R(最初は1万)、だけなのです。

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月 5日 (木)

ポジションサイジング

 自分の資金に対し何株買ったら良いのか。

これにも最適値があります。買い過ぎる傾向にありますと、資金の増減の振幅が大きくなり過ぎ最後は退場となります。少ないとなかなか資金が増えません。

 私は取引き当たりのリスクを一定にするために、許容範囲をATRで割ります。

 許容範囲÷ATR=株数

具体的に500円の株のATRが15円、自分の許容範囲が20000円としますと。

 20000÷15=1333

で1000株買えます。

ATRが大きいほどリスクが高いという考えで。仮にこの株のATRが20を越えてきますと最小単位が1000株の場合買えなくなってしまいます。その場合は資金を増やすか、自分の許容範囲を上げるかです。

 昨日ロスカットで書いた株数と違いますね。その時の状況に依っても変わってきますからここは幅を持たせておきます。

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

今日は動きなし

 結果   -1.5

成果なしです。ルール、我慢にもほどがあるのか、いつもこういう状態だけど、トレンドフォローと言っても損切りになるのを待っているみたいな感じになる。AOCの後の500株、ホクシンは何時でも利食い出来たのに、しない。

 ポジション調整のためにもどれか売ってもよいようにも思うが、どれから離すかは迷う。

候補としては6461ピストンの1000株と、AOC,ホクシンが騰がってくれれば、合わせ切りでもよいと思う。利を伸ばすと言う趣旨には反しているのでしょうが。

 いつもいつもはそうそう思うようにはいきません。

我慢です。

 でも時間的なダメージが積もっていく、僕には今のところ時間的なはきりと下手仕舞いルールを持っていない、今後このルールに付いて考えようと思った。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ロスカット

 まず参入する前にその銘柄のATR(17日平均ボラ)を大体把握しておかねばなりません。

 500円の銘柄であれば3%ぐらいの15円とします。もし仮にストップを3%下485円に置けば、相場の弱い時にはほぼ100%掛かってしまいます。

 このATRをノイズと考えますとストップはこのノイズの3倍以上のところに置かねばなりません。

 ATR×3倍=9%(45円)

最初のストップは455円となります。

ここで問題になるのが自分の資金と自分の許容範囲です。

 自分の許容範囲 > 最初のストップ

の関係になるべくしたいのです。

 この考え方は2月の時点と大きく変わってきています。ただ2月の上昇時はトレンドがハッキリしていて狭い幅のトレーディングストップで良かったと思います。

もしも自分の許容範囲が2万とするなら、最小取引き単位が1000株の場合

 許容範囲(2万円) < ストップ(4.5万円)

となり、自分にはリスクが大きすぎると感じます。

この場合、最小単位が100株なら400株に出来ます。又は許容範囲を5万円にするか、諦めるかです。ここでも我慢が強いられます。

 買った途端に下がらず利益目標まで一気に上がれば何も問題はないのですがその確率は10%ぐらいです。

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月 4日 (水)

改めて投資ルールについて考える

 今週に入って、また月が変わって、我慢、我慢と呪文のように唱えてきました。

 それは、ルールを守るための呪文です。恐怖心、と欲望のため自分はなかなかルールを守れないからです。

 それでは投資ルールは儲けるためにあるのでしょうか、

ただ単に儲けるだけならルールがないほうが儲かります。

 投資ルールは儲けるためだけにあるのではなく、無駄な欲望を押さえ、恐怖心を出来るだけ少なくするためのものでしょう。

 良いルールであれば多少の増減はあっても安定的に資金が増えていきます。そしてそのルールによって守られているという安心感が得られるはずなんです。

 また、たとえ良いルールであったとしても、自分の資金量とか許容範囲がそのルールに合っていなければ安心感は得られません。

           *

 このブログの最初にルールについて書きました。そしてそのルールを基にシステム(Progre02)を作ってきました。でもそこに矛盾が生じてきます。パラメータの最適化です。パラメータを変えるという事はルールを変えるのと同じではないのだろうか。

 検証を繰り返す事によってパラメータの最適値も次第に判って来ます。自分の最初のイメージとの違いも出てきます。

 それで、パフォーマンスは上がるが自分には合わなくなるとか色々な問題も生じるはずなんです。

          *

 売買指示サイン以外のルール のまとめ 

 参入ポイントは何を使っても良いので(実際の僕の参入ポイントはボラティリティー・ブレィクが多い)売買指示サイン以外のルール について書きます。

 1. ロスカットのルール

 2. トレーディングストップのルール

 3. ポジションサイズのルール

 4. 1-R (許容範囲)のルール

 これらは安心して取引きするためのルールです。  

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

アホみたいな我慢・・・・

 今日の結果  +2.6

AOC,ホクシンのお陰です。ホクシンは長い上髭、277円まで上がり260円で終わる、少しがっかり。両銘柄とも今日は損切りも利益確定も頭に有りませんでした。

 他の3銘柄はまったくダメで眼中になし。

ただまったく手仕舞いのことを考えてないので、これからじっくり考えなくてはならない。

 AOCは後で買った500株を適当なところでまず離そうと思います。

 ホクシンは今日の髭のように難しい。何時でも逃げられるような体制をとっておかなければなりません。また過去の動きを見れば上髭を何度も引きながら騰がっているときもあります。

 ただどちらもまだトレーディングストップを掛けるところまで騰がっていないんですよ。    

 ここでもアホみたいな我慢が要ります。鋭い、賢い、嘘つきならきょうの277円で利益確定するかもしれませんけどネ。私はドン臭いアホです。

 ただ弱気にだけはなってはいけないと思います。弱気になっていたら午前中にAOCを損切りしていたかもしれません。また強気でいられたのもホクシンのお陰です。

 また機会があれば2月末の上げのようにトレーディングストップの実際を書ければと思います。上昇トレンドがないと書けないしバーチャルだと真剣みと迫力が沸かないし。(買値より9%騰がった時点からトレーディングストップを掛けて行きます。下げたら買い増しも考えます。)

 ほんまにアホみたいな我慢や(デートレの人から見たらアホに見えるに違いない)

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

時間的ダメージ 0

 2週間HOLDしている3銘柄が騰がらない。昨日買った7897ホクシンが騰がる。デートレでもそうだと思うけど儲けられるのは後者のパターンです。買いのタイミングが合ったとき。

 時間的なダメージを考えますと。前者3銘柄は-2、ホクシンは0です。

 金額的なダメージを考えますと。前者3銘柄は許容範囲内なので-0.5、ホクシンは+0.5

これを合計しますと

 前者3銘柄 (-2-0.5)*3=-7.5

 ホクシン      +0.5 (今日の気分はもっとプラスです、+10と言っても良いぐらいです。)

 AOCが素直に騰がってくれない。これも次第にダメージが増えていきます。

          *

 ホクシンはこれで3回目の参戦です。たまたま月曜日の引け後にランキングに載っているのを見つけました。ホクシンには独特の動きがあります。上手く付いて行けるか、上手く利食いできるか、はまだ判りませんが興奮する気持ちを抑え冷静に動きを見ていこうと思います。

 初動で捉えた場合、仕手株が1番安全かもしれません。月曜、火曜の出来高はまだ50万程度で増えたといっても知れていました。きょうやっと100万を越えてきました、これからが面白いと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月 3日 (火)

2つの我慢

 エイヤーと勇気を振り絞り参入します。でもたいていは一旦下がってしまいます。でも許容範囲(LC)を越えない限りルールに従い我慢します。

 しばらくして上がってきます。ホッとします。でも利益目標にはまだ達しません。ここでまた我慢します。

 持合での我慢比べです。この我慢が長ければ長いほど精神的ダメージも大きくなります。

 幸運にもこの持ち合いを上にブレイクしたとします。その時、この精神的ダメージが大きければ、次の我慢が出来なくなります。すぐに利益確定してしまうか、もっと利益を伸ばさなければと考え売れなくて最終的に塩漬け、となってしまいます。トレンドフォローはこの二つ目の我慢が出来ないと成り立ちません。

 でもこれは上手くいった時の話で、半分は損切りになります。

頭で判っていても、なかなか実行は出来ないのです。たいていは持合のときに我慢ができず離してしまいます。我慢して持ったとしても次の我慢が出来ません。これではいつまで経っても損小利大の取引きは出来ません。

1万儲けるのに何日我慢したかを数字で出せたら面白いかもしれませんね。自分の我慢力を数字で出すというか(システムの評価ではなく、実際の取引きで。1取引きにかけた時間を記録し、去年と今年を比較して取引き期間が伸びたとか、しかし取引き期間と利益は当然比例しませんから意味はないかもしれません。また時間の感覚は個人差が大きいので他人との比較ではなくあくまでも自分の中での比較だと思います。)

  それに短気な性格の人はその性格にあった取引き(ルール)をすれば良いし。気の長い人はその性格にあった取引き(ルール)をすれば良いでしょう。

 そしてルールを作ると、そのルールに従う我慢が必要になります。

 上に書いた2つの我慢は手仕舞いルール(ただし損切りには我慢は要りません)に対する我慢。

 参入にもルールを決めれば我慢が必要になります。圧倒的に遅れる場合のほうが多いのでしょうが。

 僕の場合この部分が弱いみたいです。買うと決めたら待てない、寄りつきの高い時に買ってしまいます。今日の7897ホクシンもそれです。昨日の5017AOCもその失敗です。

 4.5時間の間ならどこでも買えるのですから、なにも寄りつきに買う必要はないのです。せっかく2:45発注計画までしたのに、何の意味もありません。(強みを生かせていないのです。)

          *

 結局 今日はAOCが戻したお陰で+2.9万となりました。トータルの含み損もそれ程でもなく、明日も新たな気持ちで挑むしかありません。

 いつになったら利益確定できるのか、それとも損切りになるのか・・・・ ここは1つ目の我慢です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ホクシン

 ひさしぶりに7897に突入します。

エンジ、日金工、マテリアルでも良いのですが、低位仕手株が動きそうな予感がします。

 なぜかAOCだけが蚊帳の外、でもいずれ騰がるでしょう。昨日の下げの分は倍返し。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月 2日 (月)

苦しい・・・・

 今日みたいな日は見ているだけでよかったのに、ついつい手を出してしまう。バカな私

 休み明けはどうしても力が入ってしまいます。5017さすがに寄りつきは買わなかったが10円下がったところで辛抱できず買ってしまいました。

 これでポジションの割合は以下のようになりました。

 5017 AOC    52%

 6461 ピストン  12%

 8111 Gウイン   8%

 1916 ビルド    7%

    PC      21%

 せっかく6461、8111が久しぶりに上がったと言うのに 、5017の比重が大きくなりすぎて今日はマイナス。どの様にこれを修正すれば良いのか。これからが苦悩の始まりです。

         *

 システムトレードと言ってみても、全くその通りにはしていないし、出来ない。

 システムは参入、手仕舞いのきっかけの1つに過ぎません。他にもきっかけはチャートパタンであったり、ニュースであったり、ランキングであったり、他にも色々なきっかけが有ります。そして、最終的にクリックするのは自分ですから、最も重要なのは自分の心理でしょう。(完全自動のシステムであれば別ですが、個別株ではどの株を選択するかと言う問題もあり真の完全自動は無理でしょう。)

 また株価をコントロールすることは出来ませんから、コントロールする必要があるのは自分自身(心理)ということになります。

  コントロールする必要があるもの、また出来ること

* ロスカットの位置 

  これはあるルールに沿って機械的に決めれば良いと思います。簡単です誰でも出来ます。しかし理想のロスカットの位置を見つけるのは難しいです。理想のロスカットの位置まで我慢できるかと言えば、それは心理的に難しいです。(デートレ、短期、中期、長期でLCの位置は変わります)

* ポジションサイズ 

  これを大きくすれば儲けも大きくなります。しかし損も大きくなります。

  自分の許容範囲を越えてこれを大きくし過ぎますと、途端に心理状態がおかしくなってきます。夜眠れなくなったり、損切り、利益確定が早くなったり、LCポイントに来ても売れなくて最後は塩漬けになります。

 慢性的に大きくする傾向の人は最終的に退場します。

          *

 ほぼシステムの部分は書き終えました。これからは実際にこのシステムをどのように使い、成功したか、失敗したか、その時の精神状態などを書いていこうとおもいます。

 200株のAOCと500株のAOC、そして1000株のAOCとでは完全に心理状態が違ってきます。(資金が多ければこんなこともないのでしょうが。)

 去年はこの時期AOCを800株に増やし成功しました。でもこのような時が1番危ない(変な余裕のある時)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

配当が届いた

 すっかり配当のことなど忘れていました。と言うより3月末に持っていた株は殆ど今はありません。ですから少しでも配当があれば嬉しいです。

 1916日成ビルドにも配当が2円付いていました。これは無配だと思っていました。余計に嬉しいです。今後の業績の伸びに期待が持てます。全てあわせて1.5万円ぐらいになります。

 私の親はもっと喜んでいます。5706三井金属、12円も配当があります。率にして2%です、金額は6万円(5000株塩漬け)すごく良いです。

 しかし短期取引で、配当を取って、5711マテリアルの様になおかつ騰がっていれば良いのですが、5706の様に下がって塩漬けでは負けに等しいですよね。でも長い目で見てやりましょうか。

          *

 月曜日相場は元気なし。またAOCに手を出してしまいました。合計1000株です、僕にしてはサイズ的に苦しい・・・・・

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月 1日 (日)

ダメ銘柄

 つづき

 とは言っても、中には箸にも棒にも掛からないダメな銘柄も有ります。Pro8029

* ほとんどプラスの領域がないダメ銘柄。

  これには最適のパラメータを見つけるのに苦労させられます。(1倍のところにプラスが有ります。)

* 5倍がダメで3倍が良い銘柄。

* ほとんどマイナスの領域がない優良銘柄。

などパターン化出来ればと考えています。

しかし実際の取引きではタイミングが問題で、ダメ銘柄が儲けられなくて、優良銘柄が確実に儲かるかとは言えません。この反対もあり、短期取引きの場合、難しさは変わらないでしょう。

          *

第25週 結果

 343.6 ⇒ 341.9  ‐1.7 -0.49%

6月  結果

 330.2 ⇒ 341.9  +11.7 +3.54%

目標達成は出来なかった。月前半は上手く利益確定が出来ました。その後慎重にいったにもかかわらず、3週連続で凹みました、しかし損失も週間-2%以内に押さえられています。

Poji01 今のポジションはグラフの通りで5017AOCが資金の1/4を締めています。

     *

それでは、目標通り月6%(20万)儲けようとすればどうしたら良いのだろうか。

6万以上の勝ちが3本なければ達成できない。実質の利益ではなく今の時点から考えるので、AOCは120円騰がれば良い、可能性は十分あるし、それ以上を期待しています。問題は残り3銘柄、このうち1つが爆上げしてくれてトータルで6万あれば・・・・。Pf01

6月を振り返ると5月25日までは凹でいてポジションサイズも23%に落としそこから88%まで上げています。幸運にもそれらが全部騰がってくれました。

今のポジションは53%、絶えず余裕を持ちながら、残り6万を儲けるためには、どこかで残りをしかけないと目標達成は出来ません。

今まで平均より成績は良かったんですが。ポジションサイズを50%に抑えて、なおかつ平均以上に儲けようと思えば、平均より2倍の成績を個別株で上げなければなりません。これも難しいところで、平均以上に騰がる銘柄を絶えず見つけなければならないということです。

モチベーションを保ちつつチャンスが来るのを待とう。(自分勝手なシナリオを描くのであった。)

          *

 話を検証に戻します。

始めパラメータを2倍から6倍に絞って検証していました、しかし、色々検証していて0.5倍から1倍の間にも良いパラメータがあることに気がつきました、3.5倍から4倍の間はあまり良くありません、

 今後の検証は2つの領域、 0.5倍から2倍 と  4.5倍から6倍 に絞り検証します

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2007年6月 | トップページ | 2007年8月 »