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2007年8月31日 (金)

今月・今週・今日の結果

 今日の結果   +3.9

  売り 5017 @1685 200株 +1.1

 持ち株  5017 5202

        ********

 第34週 347.6 ⇒ 354.6 +7.0  +2.01%

     月曜  +1.1 348.6

     火曜  +6.3 355.0

     水曜  -3.0 351.9

     木曜  -1.2 350.7

     金曜  +3.9 354.6

        ********

8月 結果 355.1 ⇒ 354.6 -0.5 -0.14%

  8/ 1週 352.1 -3.0 

    2週 348.9 -3.2 -0.91%

    3週 342.5 -6.4 -1.83%

    4週 347.6 +5.1 +1.49%

    5週 354.6 +7.0 +2.01%

          *

 今月はポジションサイズを1/3にすることに徹した。そして銘柄を絞った。

この様な時は下がるときも上がる時も皆一緒だから、多くの銘柄を持ったとしてもリスクの分散にはならない。かえって管理が大変で、それなら、確かな銘柄が1つあれば良い。

 それが5202であった。そして、5017は水曜日に買いサインが出た、前回の買いタイミングと似ている。

 9月もこの路線でいく予定です。

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 今日は久々にスカッとした展開になりました。しかし、板ガラスが何かすっきりしません。日経の逆、逆といっているみたいです。でも本格上昇の前ってこんなもんでしょう。

 ビビッテ振るい落とされないようにしなければなりません。もし下がればまた下で拾えばよいだけです。

 と言ってるうちにAOCを1685円で200株だけ逆指値売りでいれたら14:55に引っかかってしまった。

 金曜日であるしひとまず売っておく+1.2の利益確定、後は騰がってよし下がってよしである。

 板ガラスは微妙買い単価が612なので余裕。月末、週末に騰がってくれて皆ほっとしているでしょうね。

 今から出かけるので後でまとめて結果報告します。

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2007年8月30日 (木)

つぶやきのつづき

 つづき

まず、売りシステムの下げトレンドを選んでバリバリに最適化をしていきます。Pro410

右の図はフジクラです。売りシステムの成績は完璧です。上昇時期でもマイナスにはなっていません。このままでも十分よいのですが。2006/9からの下げだけを見て最適化すれば、新たな発見があるはずです。

買いシステムの方は最適化が甘いです。これは今までの流れでパラメータを固定化したためです。自分のためだけに使うのであれば何も固定化する必要はありません。

Pro413 売りシステム2006/9から2007/8の下降トレンドでの最適化の結果です。 期間は1年なので取り引数10でOK、損益レシオ7.9、PF18.5凄い成績になりました。Pro414_3

  凄い数字が出るにもかかわらず、全ての期間通用するシステムにしてしまって 肝心なときに成績を抑えてしまうなんて。なんかおかしい。 今後も今までのシステムトレードの常識を打ち破っていきたい。でないと裁量の達人には勝てないし。いつまで経っても進歩はないのではないか。

Pro420_2  次に買いシステムの最適化をします。期間は2004/9/1~2006/8/31の上昇期間です。良い結果が出て当然です。

 それでこのパラメータを3年間を通して使いました。それが次の結果です。Pro422_2

 残りの1年で-346になった事になります。

これを上のグラフに合成します。

Pro421

  買いのシステムの成績がよくなっています。

それで、ドンチャンが1100から1560に増えました。

 マイナスを抑えるだけではダメだと言うことです。

これはまだ売りシステムを3年間通してないので完成ではありません。

Pro431 売りの3年間通した成績をグラフにいれて終わりにします。

 でもこれだと最初の売りパラメータと最適化後の買いパラメータ使ったほうが良い。Pro434

 しかし、パラメータにそれほど違いはないです。

 上手く使えば絶対に面白い。

 これだと殆どドローダウンがありません。

売りシステム、買いシステム双方同じ感覚で使えます。単独でも十分使えます。ドンチャンにすると1480となりました。3年で3.5倍に増えたことになります。しかし、売り買いでパラメータが違うので厳密にはドンチャンではありません。

 赤丸で囲んだところがシステムの弱いところです。

 Progre02の良いところはなんと言っても平均損失が小さいと言うことです。

Pro435 Pro436

 

 

 色々な銘柄のグラフをこれから載せていきます。出来る人は自分で検証して良いパラメータを見つけてください。そして実践して検証と同じような取引ができるかです。能書きなど要らない。結果が全てです。

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どうなることやら

 今日の結果  -1.2

持ち株 5017 400株  5202 1000株

AOCを200買ってしまった。5202は705円で売らなかった。もっと騰がると思ったのに、何か前の動きに似ている。完全に1日ずれている。買い増しせずによかった。

でも嫌な予感。

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発想の転換

 つづき

 万能のシステムがないのであるなら、買いのっシステムであれば上昇トレンドの時に目いっぱい最適化をし、最高の成績を出せるようにしておけば良いと思う。その代わりそれ以外のトレンドでは最悪の成績みたいな。

 下げトレンドの時は,売りのシステムを作り、同じように目いっぱい最適化をし、最高の成績を出せるようにしておきます。その代わりそれ以外のトレンドでは最悪の成績。

 この二つはProgre02で対応できます。

 後は持合の時です。どんなシステムが良いのだろうか。Progre02でもよいのですが。買いサインが出て買います。ところが売りサインが出るのを待っていれば,損失になります。だから早めに売るようになります。

 それで今ぞのトレンドにあるのか判断が要ります。これもシステムでしようとする人がいますが、色んな株を動かす材料がありますので、僕はチャートによリ判断しています。

 次に銘柄選びです。僕は今買いオンリーなので、どうしても上昇トレンドの銘柄を選ぶ必要があります。たまたま今回5202板硝子を当てたのですが、そのような能力がどうしても必要なのです。決算発表などのファンダメンタルを使います。

 だからといって利が伸ばせるかといえばそれはまた別です。今日も5202を一旦売って、上がってきたので買い戻しました。前にもこれで失敗しています。でも成功した時が大きいのです。何回も失敗する覚悟も必要です。

  1. 三つのシステムをその時の状況に依って使い分ける。(裁量)

  2. チャートによりトレンドを把握する。

  3. 良い銘柄を選ぶ  

  4. トレンドに着いて行く (2.3は差ほど難しい事ではない。難しいのはこの4.)

 なぜこの4.が難しいかと言うと、どこまで上がるか解からない。今日の高値が天井かもしれない。少し下がれば不安になります。周りの状況に影響を受けます。そしてビビリます。早く利益を確定したい。色々な迷いが生じます。そんなこんなで心理的に非常に難しいのです。完璧なシステムであればこの部分もカバーしてくれるのでしょうが僕のシステムでは難しいです。

 今後も色々検証して3つのシステムを完成しっようと思う。

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2007年8月29日 (水)

○○式、××式、▲▲式投資法

 最近◎×式投資法というのが目に付く。しかし良く考えてもらいたい。それらの方法はどのような状況でも使えるのだろうか。

 答えはNOです。

 実際にその方式を考案した有名な人でさえ、場合によってはそれらの方式を使いません。しっかりと状況に応じて方法、パラメータを変えておられます。その点から見れば投資の達人は裁量なんです。

 投資の名人という人たちは元々裁量取引きでも充分に儲けられ、その裁量の一部分を商材の為に無理やりルール化したものが有名な▲▲式、◎×式だと僕は捕らえています。

 それを相場の状況も考えずに、その◎×式投資法を使えば上手くいくと考えるのは間違えです。

 色々な有名な人のブログを読んで大体みんな基本的に同じ考えを持っておられると解かりました。

 それらの人たちはシステム馬鹿(裁量取引きよりもシステムトレードが出来る者の方が優れていると勘違いしている人、また裁量取引きを馬鹿にする人、裁量取引きで上手くいかなかったのでシステムトレーダーになったという人)ではありませんでした。

 この波乱の局面をこれらの投資の達人はそれぞれの方法で乗り切ろうとしています。

 暴落があり、その後のリバウンドを取らないといけないのですが、その時に資金があるかが問題になります。達人はLCも早くその点は問題がないようです。

 そしてリバウンドでの利益確定も早いです。また2番底の下げがあると予測しています。普通はもう一度下げますから。

 そこで空売りを入れる者。ポジションサイズを小さくして次の下げを狙う者。これからの作戦を載せておられます。苦しんでいる人もいます。ただ言えることは1つのシステム,1つの方法ではないと言うことです。その時にあった方法で乗りきり、マイナスをプラスに変えようと努力しています。

 読んでいて面白いです。

 

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痛い

 今日の結果  -2.9

持ち株 5202 1000株   5017 200株

 売らねば2.2万のプラスだったのに。上下5万も違う。

 本当に下手です。5202を1000株682で買い戻しました。安く売らされ、高く買わされます。前回のパターンと同じです。一応、NY,日経の動きを見て取引をしているので仕方がないです。

 明日も下がるでしょうね。5202はもう一度1000株買うか、1000株だけにしておいて余裕を持たせるかです。

 1000株だと買い単価は@612円になります、このような時期だからあまり無理をしないほうがよいようです。

 本当に付いて行くのは難しいのです。このように振るい落とされます。 

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ガァァ~ン

 NYのさげで、日経が下がるのは当然です。

 それで5202を寄り付き前にいくらで寄り付くか分からないので、一応660円以下657円指値売りで発注する。これは昨日からの方針でかまわない。予定通りの行動である。

 そして今日は午前中出て行かねばなりません。

 それで12:00に帰ってきてPCを開いてびっくり、がっくり、683円に騰がっていました。日経が400以上下がっているのに・・・・

 自分の持ち株は寄り付きすぐに659円で約定していました。7.0の利益確定です。

 5202はほかの銘柄に比べ強いです。必ず再参戦する予定です。

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2007年8月28日 (火)

久しぶり

 今日の結果  +6.3

持ち株 5202 5017

 安心して見ていられた。今は色んな銘柄に手を出すより、強い銘柄に絞った方が良さそうだ。

 また明日も30円ほど上がって欲しい。

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ナ・イタガラスがもう笑た

 5202 板硝子がシナリオ通りに行って、素直に嬉しい。

後はどの様に最後まで付いて行けるかです。

これは今まで何度もしてきました。失敗する事もあれば、成功する事もあります。

 付いて行く方法はTSを高値の24円下に置き、高値を抜くたびに上げていくという物です。

 前回 5202 で2.0万の損失を出しました。それから考えますとその4倍以上の利益8.0万を出せればひとまず成功です。

 2000株の買い単価が@623円ですから663円以上で売れれば良いのです。しかし、TSは657におきます。

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2007年8月27日 (月)

 今日の結果  +1.0

 持ち株  

5202 いたがらす 2000株

5017 AOC     200株

 全体的に上値が重そうだ、この様な時は高値掴みに気を付けねばならない。5202は皆が弱いなか踏みとどまってくれた。

 だから今日は気分が良い。前回少しミスをした、今回どこまで付いていけるか見ていてください。

 銘柄の選択も大事である。

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リバウンドの列車に乗って

 ちょこっとリバウンドの列車の1番後ろの席に乗れたようなのですが、このまま乗りつづけるのか、一旦降りるのが正解なのか難しい。

 利益を伸ばしたいと言う気持ちと,早く利益を確定したいと言う気持ちの2つがある。しかし、まだ恐怖心はない。

 長年やっているけど解からない。大きく負けるのはこの様な時なのか。

        *

 LCとTSの置き方次第かもしれない。今回自分はいくらぐらいまでの損失なら許せるのか。5202の高値が646円この9%下は588円、1-Rで考えると2000株だから13円下となります、まだこのTSを置く段階ではない。

 それで目標も置く段階ではありません。敢えて置くなら買値の50円上の674円

 トレンドフォローのいやなところだ、利益確定が出来ないのである。

 監視銘柄は出だしはどれも高かったが、次第に下げ前日比マイナスの銘柄が増えてきました。

 後場あげて欲しい。

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理想のシステムとは

 つづき

 それで大体の目標となるシステムの全体像というものが出来あがるのではないだろうか。

 10万損して30万儲ける

 これをコンスタンスに何度も繰り返せば良いのです。年に6回出来れば120万の利益になります。12回出来れば240万です。

 しかし、これもトレンド次第ですからトータルすれば、年6回ぐらいが妥当でしょう。

 又は投資資金を増やすかです。300万を600万にすれば1トレード当たりのロットを増やす事が出来ます。その場合20万損して60万設ける、となり6回で240万の儲けです。

  理想のシステム 1:3

PF 3    1:3

損益レシオ 3  1:3

勝率 50%

トレード数 年間 24回

年間利益目標  40%

となります。

 注意してもらいたいのは、この1:3をLCと利益目標でコントロールするのではなく、ポジションサイズの調整によってコントロールしようとしているのです。

 このブログはこの1:3の目標通りに実際に出来るかの実験です。

          *

 ここで大事な事は、1つのシステムで、この1:3の目標を実現しようとはしていないと言うことです。

 多分、1つのシステムだけしか持たないのであれば、他に何かそれを補うものが必要でしょう。

 僕の場合、システムは1つですから

 Progre02 + チャート + 裁量

 斉藤氏の場合、複数のシステム

 80%ギャクバリ + 順張りシステム + 秘密

 となります。

          *

 ここではっきり言わせてもらうと、斉藤氏の80%ギャクバリだけではシステムとしてなりたたないのです。この事は斉藤氏本人が自分のブログで語っておられます。

 買いのポイントが点であり。年に3回以下しかサインが出ません。そして、損益レシオが1以下そんなシステムはいくら勝率が高いからと言っても僕には使えません。

 そして1番大事な事はシステムそれ自体の成績ではなく、実際の取引きで結果が出せるかどうかだと思います。

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2007年8月26日 (日)

日経平均を越えて

 この図は2005年の僕の資産カーブと日経平均です。

My2005  少し平均より悪いです。でも平均とほぼ同じ動きです。資金の50%しか使いませんから平均と同じ成績を上げようとすれば平均より率で2倍上がる銘柄を絶えず買わなくては成りません。

 こう言う典型的な右肩上がりの時はかえってイライラします。

 そして、40万儲けて20万ドローダウンする。というパターンを繰り返しています。これが良いのかどうかは別としてこれを僕の基準として考えます。

 それで2006年はこの調子で儲け対ドローダウンを3:1にしようと考える。ところが2/7以降大きくへっこむのであった。2月に50万のドローダウン、5月に80万のドローダウンを食らうのであった。My2006

この2回のドローダウンは完全な勉強不足、ある程度のドローダウンは仕方がないがせめ てこの半分には留めておきたいところです。

 2006/6から2007/2は完璧です。これは銘柄の選択が絶えず正しかったからと言えます。30万の儲けに対し10万のドローダウンの繰り返しです。平均が上がっているので当たり前と言えば当たり前です。

 そしてこの結果も、システムとは関係ないです。ほとんど裁量でしょう。株を始める前は日経平均なんて関係ないと思っていました。ところが結果的に日経平均と同じになっていました。自分の頭の作りが完全に順張りの構造になっているからでしょうね。

 2007/3月のドローダウンは仕方ないです。問題は4月からの20万のドローダウンです。これらのドローダウンをもし半分にしていたなら80万ぐらいは変わってきます。いまごろは500万に挑戦していたでしょう。

 ドローダウンを半分にするのは簡単です。

 ポジションサイズを小さくすれば良いのです。それでこの8月は非常に上手く行きました。問題はこれからです。去年の6月以降のようになると良いのですが。それは誰にもわかりません。でもなんとなくこの図を眺めていると答えが出ているような気がしてきました。赤い線が僕には見えてきたんです。後は自由に考えてください・・・・

 この状況に上手く対処できれば日経平均を超えたことになると僕は思っています。

つづく

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2007年8月25日 (土)

Progre02 ここ最近の結果

 Progre02売り・システムの検証を今続けているところです。

 その経過も速く公開したいのですが、今しばらくお待ちください。良い結果が出たり、悪い結果が出たりしています。その度に一喜一憂しています。

          *

 それで実際の株価の変化は、自分の想像よりも早いです。ですから下手な予測はしません、したとしてもここでは書けません。

 システムトレードとは予測ではなく相場がこう動けば、こう対処する,と言うものです。

          *

 本題 Progre02 この30日

         (2007/7/12から2007/8/24)

コード 最後のサイン  勝ち 負け  損益

5017  7/25 売り    1   0   +214

1916  8/23 買い    1   5   -38(1日毎にサインが変わります)

1983  8/21 買い    1   2   -145

6479  8/20 買い    1   0   +87

7246  8/22 買い    0   3   -33

8103  8/20 買い    0   1   -13

5479  8/24 売り    0   5   -97 (1日毎にサインが変わります)

5480  7/31 売り    0   2   -96

1819  7/27 売り    1   1   +41

5352  8/14 売り    1   1   +12

6461  7/24 売り    1   1   +7          

8038  8/22 買い    0   1   -12

8029  8/17 買い    0   6   -29

5351  8/24 売り    0   1   -6

9130  7/12 売り    1   0   +15

4112  8/15 売り    0   2   -23

4042  8/22 買い    1   1   +53

8020  8/23 買い    0   3   -17 

8606  8/20 買い    0   2   -52

8607  8/23 買い    0   0    0

5202  8/13 売り    1   1   +28

5711  8/23 買い    1   2   +61

2792  8/24 売り    1   4  -720(1日毎にサインが変わります)

6584  8/21 買い    1   2  +148

7223  8/22 買い    0   1  -98

6315  8/23 買い    2   0  +444

6330  8/20 買い    1   3  -32

8111  8/23 買い    1   2  +23

トータルでは-278となりました。株価が100円から5000円までありますからこの数字には意味がありません。単純に1000株ずつ取引きした場合27.8万の損失が出た事になります。

 また勝ちトレードのほとんどは7/25以前の取引きです。7/27から8/17までは出きるだけ取引をしないで我慢できた人が勝ちです。その間52敗もしています。17勝52敗です。これを平たくしますと1勝3敗になります。

 この成績ではシステムトレードを続ける気にもなりません。

 でも実際の取引きではProgre02の良いとこだけを活かす事が出来ました。

 なでそのような事が出来るのか,また出来たのか、これからも出来るのか。

 ■ それは過去の動きを良く観察していたから。

 ■ それは過去の自分の失敗を良く覚えていたから。

 システムトレードとは過去の検証なんです。Progre02だけでなくあらゆる角度から過去を検証します。他のどんな有名なポジショントレーダでも過去の動きを参考にして動いています。ですからいつも似たような動きをするのだと思います。

        *

 それでは次にどのような行動をとれば良いのでしょうか。

8/20以降買いサインが点灯する銘柄が17と増えてきました。過去の動きからすればもう一度下がるのが普通なんですが。どうでしょうか?

 一度に損を取り戻そうとすればヤラレます。ここは慎重に行きまっす。もう一度下がってから参入するのも良いでしょう。ギャクバリの場合チャンスは1度ですが。順張りの場合チャンスはいくらでもあります。何も慌てる事はないです。

 この銘柄の中で言えば、1勝0敗、1勝1敗、1勝2敗の銘柄がProgre02に合っていると言えます。まだ買いサインの点灯をしていない銘柄を狙うのもありかと思います。

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自己責任

 それで

 斉藤氏も順張りシステムを使っているのですが。利益が乗ったからと言ってすぐに利益確定をしてはダメ,利益を伸ばすには売りたいのを我慢する必要があるとおっしゃっています。

 それだけ、自信と、検証や統計的な裏付けがあると言うことです。

 斉藤氏の賢いところは、日ごろほとんど機能しない(機能するのは相場の谷の部分だけ)勝率80%のギャクバリを皆に勧め,勝率45%、損益レシオ3倍以上の優秀な順張りシステムを隠しているところです。

 そして、斉藤氏が1番勝率80%のギャクバリの弱点を知っておられるようです。またシステム以上に大事な資金管理の事などもよく解かっておられる様です。

 ただ300万の資金の者が10銘柄の分散投資はちょっとやりにくいのではないかと思います。

 何も僕は斉藤氏を批判しているのではありません。僕は中立です。ただどんなシステムも弱点はあるので。それを自分自信で検証した上で使ってもらいたいのです。投資は自己責任です。損をしても誰も補填はしてくれません。

        *

 この30日間のProgre02を見ますと連敗を続けている銘柄があります。当然いつもより全体的に悪いです。

 そして今週買いサインが多く出ました。買いサインが出ればすぐに買うべきでしょうが躊躇してしまいます。

 そしてたまらなくなって買ったところが高値掴み。それでも地合のよいときは下げてもLCに掛からず、5日もすれば買値を越えて上がります。果たして今回はどうでしょうか。

 また中には買いサインが付いたり消えたりする銘柄もあります。

 とにかくトレンドフォローの場合、上昇トレンドがないと利益にはなりません。

 結局は、範囲内で負けたり,勝ったりして、最後に大きいトレンドを掴めばよいのです。斉藤氏の今年のブログを読んでいますと、2月末に暴落があり、それから5月10日ぐらいに順張りの調子が上がってきたと書いていますね。多分3月4月は勝ったり負けたりだったのでしょうね。

 僕も3月4月はマイナスでした。そして5月から調子が上がってきました。普通にしていれば裁量も、システムも関係なく上手い下手も関係なく5月6月7月はプラスになります。

 そしてどこで差がつくかと言えばポジションサイズでしょう。そのかわりポジションサイズを大きく取っていてその期間、沢山儲けていてもこの8月に失敗すればそれ以上に損をしてしまいます。

 大事なのはポジションの調整なんですよ。いつもいつも同じ調子で参加する必要なんかありませんよ。

          *******

 すみません。ここからはある人への激励文。

 退場するとか寂しいことを考えるのではなく、相場は何時でもあるのだから休んでもよいし、すこし離れたところから見ていて、やりたい時にすればよいのですよ。これが商売だったら簡単にはやめられないし、いたんやめたら戻れないのですよ。

 それを、株だけで生計を立てようと商売のように考えてしまうと,非常に難しくなります。そして、それなりの資金(商売と同じぐらい2000万から4000万)が必要になります。

 本当は社会との繋がりの方がもっと大事なんで、そしてやり方はデートレだけではないのだから、社会に参加しながら株への参加は何時でも出来ますョ。 

 これからも頑張ってください。

 実際には、家族の皆に甘えながら生きている僕がこの様な事は書けないし、逆に励ましてもらいたいぐらいなんですよ。

 次回 この30日を振り返って(Progre02) たぶんガッカリさせられる成績です。

  

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2007年8月24日 (金)

今週の結果

 今日の結果 +1.5

持ち株 5202 板硝子 2000株

     5017 AOC   200株

 結果的に下がって株数が増えたと言えます。

        *

 第33週 の結果 +5.1 +1.49%

 5週間ぶりのプラスとなりました。先週の金曜日に比べ日経は1000円上がったのですから底で全力買いしていれば、18万ぐらいのプラスになっていたはずです。それに比べしょぼいプラスです。

 しかし、必ずもう一度下がるはずです。ここは慌てる必要はないです。次にどの銘柄が上がるのか、見極める事が先決かと思います。

 その一つの選択として、5202を選んでみました。

 ひとまずは正解です。

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買い乗せ

 5202板硝子を632で1000株買い乗せ。

筋書き通りである。

 5017 AOC は下がった。今の時期は上がると思って買うと下がる。とにかくワンテンポずれるのである。流れを読んで先回りして動くか、飛び乗り飛び降りでいくかである。また下がってくれば買う予定です。

 1916 日成ビルドが上がった、5202に神経を集中しながら横目でビルドを見ていました。でも今は5202一本で良いと思う。

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万能薬はない

 斉藤氏の日記(今年の1月から3月)を見ていました。斉藤氏と言えばギャクバリかと思っていましたが違うんですね。きっちり順張りとギャクバリを使い分けておられる。素晴らしい事です。

 中途半端なところではギャクバリは使えない、と言うことですよね。

 そして斉藤氏と言えども通常はギャクバリよりも順張りを使っておられると。

 平均損失が小さい順張りの方が精神的に良いということです。

 これまで僕が主張してきた事とまったく同じです。

 にもかかわらず、ギャクバリをいつも使っている人が多いですよね、そして損をしたと言う人が,

  問題は自分の使っているシステムがどの状況で有効で、どの状況で機能しないかはっきりと把握する事です。特にギャクバリの場合は失敗した時の損失が大きいので重要です。

 機能しな状況では順張りの方はシステムを無視しなければ、小さい損失の連続で済みます。(いつも僕はこのブログで損切りはいやだと言いながら損切りをしています)

 でも何時かは勝てる、最後には勝てるという裏づけが欲しいのです。

 とにかく欲しいのはその裏づけを持ったシステムの安心感で,それによって利益を伸ばしたいのです。システムは手段の一部であって、目的は利益を伸ばすことなんです。

 システム一辺倒ではないと言うことです。

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2007年8月23日 (木)

LCの考え方

 今日の結果 +1.2

持ち株 5017 AOC  良く上がってくれた。

     5202 板硝子 決算発表がありました

              しつこく再挑戦です。

        ********

 LCの幅の大きさにより勝率は変わってきます。また利益目標によっても勝率は左右されます。

 それで、僕はLCは最終手段として考え、普通は9%ぐらいのところに置いています。しかし,それ以前に1-Rリスクと言う考えがあって、LCに掛かる前に売ってしまう事が多いです。

 またポジションサイズの調整によって、1-Rリスクの位置が買値より遥か下になるようにします。

 それで心に余裕を持たせます。最終的にLCで守られているとか、1-Rリスクしか取っていないという心の余裕が生まれます。

 自分の予想どうりに動いたにもかかわらず利が伸ばせなかった、と言うことは良くあります。5202の儲け損ねもそうです。

 そのような時は欲と、恐怖心が空回りしていて利が伸ばせないのです。

          *

 利益目標は置きません。LC・TSのストップ値を上げていくだけです。それで全ての取引きを平均したら損切りの幅も9%よりは小さくなり、利益はそれなりに大きくなるのではないかと言う考え方です。

 これは僕のオリジナルな考えでは有りません。 

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青本バン・K・タ-プ博士の考え方です。

 その本の中に、トレーダとしてまず考えなければならない事は、おおきなR倍数の利益を得る事である。と書いてあります。

 例えば 1-Rリスクを-2.5万とするなら、その4倍の4-R利益+10万をあげようというものです。今は地合が悪くなかなかそうは上手くいきませんが、いつもそれぐらいは狙っています。そのためにはもう少しポジションサイズを大きくしなければなりませんが、今は小さめが良いでしょう。

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ギャップUPはやりにくい

 NY.日経ともに上がっていますが,GUなのでデートレでは平均の上げの割合に比べて半分ぐらいしか取れないし。だからといって、持ち越すのもリスクがあるし。

 比較的、大きく儲けようとするなら、スイング。

 守りに入るなら,デートレ。

 仕掛けるべきか,もう一度下がってくるのを待つか。

 でも今儲けられる権利のある人は、高値で早く逃げ、今現金で持っている人。高値掴みの塩漬けの人は上がったからといって単純には喜べません。喜んで良いのは底で買えた一握りの幸運な方です。

 8111 Gウイン 186買い⇒189売り +0.3

 5202 板硝子 615買い (今日1Q決算発表)

 5017 AOC  HOLD  (上がっているけど喜べない) 

でも,まだしばらくは守りの姿勢のショボイ取引きで行きます。              

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2007年8月22日 (水)

しょぼい

 今日の結果  +0.5

 持ち株 5017AOC 200株

8111 Gウインを182円で離す。-0.1損切り、ショボすぎ、昼から散髪をしに行く。そこで株の話で盛り下がる。

 家に帰ると子供にPCを占領されていて板が見れない。でもどうでもよい、それほど今はやる気が出ないし、参入すればヤラレルだけである。PM3:30に板を見る。案の定監視銘柄は下がっています。でもAOCは少し騰がっていました。よくあるパターンです。

 今週新たに参入するのはやめておきます。

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Progre02を売りシステムに改良すれば

つづき

 Progre02の設定を全て逆にしました。TSも逆にし、売り専用のシステムを作ります。今のところ良い結果が出そうです。

Pro180306 左の図は1803清水建設です。

Progre02の売り、とドンチャン(買いと売りをたしたもの)を付け加えました。

赤線で囲んだところが、売り買いともに成績が悪いところです。

これはパラボリックの悪いところと同じです。この様にだらだらと騰がるときは上手く行きません。

 しかし、買いシステムのほうは安定しているようです。僕の理想としている形に近いです。

 売りシステムの方は即席で作ったところなので、まだよいパラメータがつかめていません。 しかしProgre02の良いところは平均損失が小さい事で。パラメータを少し変えるだけで損益レシオは2を越えます。 前にもしたように色々な銘柄を検証し、共通するパラメータを探したいと思います。

 それにはかなりな時間が掛かると思います。でもかなり良い物が出来る自信があります。赤線の期間はすばらしいです。ドンチャンが上手く機能しています。一粒で2度美味しい。と言ったところです。

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2007年8月21日 (火)

一応 今日の結果

今日の結果  +1.6

日経が騰がった割にはしょぼい結果です。5017昨日買った100株は売りました。新たに8111Gウインを買ってみました。

 監視銘柄は騰がっていて買いたかったのですが、出遅れた。昨日もそうでありましたが。勢い良く騰がっているときには手を出さず、少し下がってから買えばよい。PM1:00ぐらいのときに買っていればそこは高値掴みとなっていました。

 ボラが大きいので掴む場所によって、2・3万は違ってきます。今は欲張ってはいけない、冷静になるのです。損を取り戻そうとロットを大きくすれば泥沼にはまってしまいます。

 とにかく、今は売りシステムの検証を続けるのだ。そしてしょぼいポジションに徹します。

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パラボリック曲線 その4

 パラボリックの検証を他の銘柄でしてみると、あまり良い結果が得られない。AOCでの結果が良すぎて過大な期待をしていたのですが、ガッカリです。

 AOCは適度な上下の動きがあり、トレードに適した銘柄だと言えます。なぜそのような動きをするかと言えば、NY原油の動きに左右されるからでしょうね。

Pro180302  それでも懲りずに色々な銘柄の検証を続けよう。簡単に良い方法が見つかるのであれば、誰もが既に使っているはずである。それほど使っていないのであれば何か問題があるからであろう。先に弱点を徹底的に洗い出すのも必要な事である。

この図は1803清水建設です。2004/6から2007/8です。ドンチャンはマイナスになってしまいました。

Pro180304 右の図は1803 清水建設の2006/1から2006/7までの下降の場面で、売りシステムが機能していません。

 結構だましに合う事が多いようです。丸で囲んだところがだましと言えます。売りも買いもほとんどがだましになっています。

 TSも有効に働かない。

 買いのシステムであっても、下げのトレンドの時に資金を守ってくれるのがシステムだと僕は考えます。売りのシステムであれば下げのトレンドの時は利益を伸ばして当然です。それが出来ないシステムなんて意味がありません。状況が悪いからと言って、妥協は出来ないし、言い訳も出来ないし、言い訳はしたくないし、また、しても意味がありません。 

 もしパラボリックよりProgre02の方が色々な銘柄で良い成績が出るのであれば、Progre02の空売りバージョンを考えなければなりません。

 つづく 

 次回 Progre02の売りバージョンを作る その結果   

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2007年8月20日 (月)

パラボリック曲線 その3

 つづき

 パラボリック・システム 検証結果

銘柄コード 5017

銘  柄   AOCHD

期  間   2004/6/10~2007/8/17

1. ドンチャン

損益合計  1613

トレード数 93   勝ち 47  負け 46

勝率  50.5%   PF 1.42

損益レシオ  1.39

平均損失  -83.83  平均利益  116.36

        ********

2. 買いオンリー

損益合計  1128

トレード数 35   勝ち 16  負け 19

勝率  45.7%   PF 1.58

損益レシオ  1.87

平均損失  -103.21  平均利益  193.06

        ********

3. 売りオンリー

損益合計  485

トレード数 58   勝ち 31  負け 27

勝率  53.5%   PF 1.26

損益レシオ  1.09

平均損失  -70.19  平均利益  76.77

        ********

4. Progre02

損益合計  1907

トレード数 46   勝ち 21  負け 25

勝率  45.7%   PF 2.16

損益レシオ  2.57

平均損失  -65.76  平均利益  169.10

        ********

 Progre02に比べやや平均損失が大きい。当然、地合によって成績にばらつきが有ります。しかしトータルで考えればドンチャンシステムはマイルドで,右肩下がりの銘柄でも無理なく良い結果が得られると思います。Progre02の場合、右肩下がりの銘柄では無理な最適化をしないと良い結果は得られません。だからその点において、売りシステムを持たない僕としては、非常に期待をしています。

 つづく 色々な状況(持ち合い・上昇・下降)に分けての検証

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買いで取るのは難しい

 今日の結果 +0.6

 AOC @1560 100株買い

持ち株 AOC 300株

 いくら日経が騰がっていたとしても買いで利益を出すのは難しい。もし寄り付きで買っていれば、2万・3万は軽く損をしていたであろう。

 それだけ戻り待ちの売りが多いのである。今日の上げは真空地帯を上げただけ。全ては今夜のNYしだい。

 AOCもWTIしだい、ただメキシコ湾にハリケーンがきている。当初@1551で200株買う予定でしたが引け前に100株だけ買ってみました。

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2007年8月19日 (日)

パラボリック曲線 その2

 つづき

パラボリックの検証シートが完成しました。これはメジャーなシステムでパラメ-タもほとんどいじる必要はありません。作るのに苦労しましたが、その分、後は楽でしょう。

 一応より良い結果を出すために、TS(トレ-ディングストップ)も付けてみました。

Pro5017para03 右の図は5017AOCを用いた検証結果です。

 黄色の線はドンチャンシステムです。ここ最近1番調子が良いですネ。今この図を見ていて気付いたのですが、株価チャートがはっきりした山を作った時、黄色の線は上がっています。

 2006/8~2007/5 のProgre02がお休み状態の時も動いています。しかし、この様な持合の時は休んでいる方が良いみたいです。

 2005/12~2006/6 は買いも売りもどちらも調子が良いです。適度な値幅の上下動があったからでしょうね。実際の取引きでは調子に乗っていて5月にコテンパンにやられました。その経験があるから今回の暴落も被害を最小限に食い止める事が出来たと思っています。

 Progre02は最適化をした結果ですからこの通り上手く行くとは限りません。実際の運用ではパラッボリックの買いオンリー茶色線と同じぐらいになると思えば良いでしょう。だいたい同じようなところで凹んでいる事が判ります。

 みどり線の売りオンリーの成績が悪いのはAOCが今までのところ右肩上がりであって、買いに適していたと言えます。銘柄によっては売りに適した銘柄があるはずです。このみどり線の成績もTSのお陰でプラスになっています。

 今後も色々な銘柄を検証してみたい。面白い事が発見できるし、よい事に気付くはずだ、そしてこれが明日への自信となり、きっと利益を伸ばすツールとなるはずである。

 予測は当たらないし、ましてや株価をコントロールする事は出来ない、その時その時の状況に合わせるだけだ、

次回 この検証評価

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パラボリック曲線 その1

 順張りのドンチャン・システムとしてパラボリック曲線があります。

 今のようなトレンドがハッキリしている時は有効な手法です。ただこれをエクセルに載せるのには苦労します。変動型ストップを作ろうとした時に無限ループに陥り苦労しました。それが上昇トレンドと下降トレンドに分けて作らないといけないし、上昇トレンドと下降トレンドとの反転の処理にも、無限ループに陥り苦労させられます。

 Progre02の6倍ぐらいの苦労が要ります。しかし、Progre02の部分を流用する事により何とか作る事が出来ました。まだ細かいところで上手くいってない所も有るのですが。早く検証結果を見たいので先を急ぎます。

 良い結果が出るのはほぼ判っていますので、なんだか久しぶりにワクワクしてきました。パラボリック曲線については他のサイトで調べてください。このブログではこのパラボリック曲線が実戦的に使えるかどうか詳しく調べていこうと思います。

 つづく

 

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2007年8月18日 (土)

自己採点 90点?

 8/17 の結果  -3.0

 持ち株 5017 AOC 200株

AOCがこれほど下がるとは思わなかった。以前から1500円になれば全力買いだと。思っているのですが,いざそうなるとなかなか実行できません。

 AOCの場合1850円から1950円の辺りにしこりが多いと思う。

 しかし、1550円以下でしこめば,1750円ぐらいのリバウンドがあって200円ぐらいは楽に取れるのではないだろうか。

 まずここから200円下がる事はないと思う。覚悟を決めるのです。200円損しても良いという覚悟を。(しかし、あくまでも自分の許容範囲内での覚悟です。)

 自分の過去の失敗と成功を振り返れば自ずと答えは出ると思います。

        ********

 第32週  348.9 ⇒ 342.5 -6.4 -1.83%

 4週連続負け です。金曜日の下げが痛かった。-2%以内に押さえられたのでこれはこれで良しとします。AOCを残し全てを上手く逃げる事が出来ました。これまでの取引きを自己採点をしますと、

 オールラウンドプレイヤーから見れば、30点ぐらいでしょうけど、 

 トレンドフォローとしては85点かもしれません。

 日経の下げと比較すれば200点

 自分的には90点をあげたい。

 これもこれからの対処の仕方で変わるでしょう。また甘い採点ではありますが。この状況で買いオンリーの僕としては仕方のない事だと思います。

 しかし、全てが言い訳で、結果が出せないと0点なんですけどね。  

 

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2007年8月17日 (金)

今後の作戦

 現物取引きだから、この様な状況では見ているしかない。買いだけしかしないという事は儲けるチャンスの1/3(下げ局面)は逃しているのです。ポジションサイズも資金の1/3に押さえていますから、儲けるチャンスの1/6(17%)ぐらいしか自分は活かしきっていないことになります。

 それだけ余裕を残していると言うことですが、今後は信用売りもしないといけないでしょうね。ドッテン売りをしていれば、軽く30万は儲かっていたでしょうから。

          *

 逆張り1:1システムの7/28の企画の結果が出てしまいました。やはり、予想した結果となりました。おまけに5017までが巻き込まれました。予想が外れても良かったのに。

 その結果(シュミレーション)

5479 8/10 499 LC -11.7万

6330 8/17 565 LC -12.4万

5017 8/17 1594 LC -15.3万

 となりました。1回当たりの損失は大きいです。プログラムが確り組めてないので、LCした後すぐに買いサインが出てしまいます。修正しないといけないのですが、今はドッテン・システムを作っていてそれどころではありませんし。逆張り1:1システムを使うつもりはありません。

 また今後の作戦と言っても、ほとんど変わらないのですが、色んなサイトを訪問して気がついたことがあります。自分も含めて、皆が空売りという方法もありだな-と思うようになって来たのではないでしょうか。しかし

 後で気がつくてんかん病み

と言ってそれでは遅いのです。僕的にはここはじっくりチャンスを待って、次のリバウンドに備えます。いつもはトレンドフォローとして利益目標は置きませんが、今回はチャートをしっかり読み、次のリバウンドがどこで止まるか予測を立て挑もうと思います。

 今週の結果は後ほど書きます。

 

 

 

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2007年8月16日 (木)

あつい

 引けにかけて若干戻したけど、焼け石に水。

デートレの場合PM1:00のくそ安いところを買えば利益が出せただろうけど、それは結果論で。僕の投資スタイルからすれば買えない。

 また、買いだけで利益を上げようとすれば、いまの流れの逆をしなければならない。これはトレンドフォローのやり方ではありません。

 トレンドフォローがダメだから逆張りが良いかといえばそうでもない。ギャクバリは持合の時は強いが、トレンドがハッキリしている時はトレンドフォローより弱い。

 今は下降トレンドがハッキリしているのだから、順張りの売りで取るのが正解だろう。つまりドンチャンシステムが有効だろうと思う。

 それにはパラボリック曲線が有効なように思う。僕は今信用口座を持っていないので,すぐには運用できませんが、今後この様な局面に遭遇した場合のことを考えて,パラボリック曲線を検証したいと思います。

今は利益が上がらなくてもいいから、じっとして耐えるだけだ。

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2007年8月15日 (水)

どうしようもない

 これまでの経験上から、7/27以降は上手くいかない事はほぼ判っていました。

 買いサインが出たとしても上がるのは2日だけ。サインが出て参入するのは1日遅れるので、この状態で儲けようと思えば、サインが出る前か,サインの出た瞬間ザラ場で買うしかありません。

  それは、物理的に無理という事です。過去これで何度もやられているのです。ただ5202の例でも判りますが。Progre02のサインにしたがっていれば、損失も許容範囲内に収まると思います。

  売りシステムがあればと思うのは、こんな時です。

 また、持ち株は5017 AOC 200株 だけとなりました。できるだけポジションを小さくし,今はじっとしてるべき時と思います。

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見ているだけ

 今日寝るん前にNYの動きを見ていた。あさAM6:00に目が覚める。NYの下げが200を越えていました。

 この時点で今日の動きは決まっています。

5202を661円で指値売り、5017もそれほど下がっていない。5017はHOLDを決める。

 5202は買値を551円とすれば,利益確定ですが、途中下手をしたので-2.5万の損失です。

 僕にとってリバウンド狙いは難しいので、しばらくは見ているだけにしておきます。

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私の投資行動とその考え

 今日は5202、5017ともに上がってくれました。ホットしています。

 しかし、今はどちらもノーポジのサインです。

 サイン無視で良いのだろうか。悩んでいます。自分の投資の中でのProgre02の位置付けと言いましょうか。それがまだハッキリとしていません。

 Progre02が全てではありません。元々勝率45%のシステムですから当然なのです。成功した利益確定にしてもProgre02とは関係ないタイトなトレーディングストップによる事が多いです。

 また買いのポイントがProgre02のサインと一致して上手くいったことも沢山あります。(AOC,三菱マテなど)でも、Progre02の買いサインがなくても参入したでしょう。

 今回の5202の場合にしても売りサインを無視してHOLDしました。

ただLCのポイントに来れば損切りしないといけないでしょうね。(LCポイントは絶対です。)

          *

 もしも、年に3回しかサインの出ないシステムを使っていたなら。たとえそのシステムが100%だったとしても、サインの出ていない時、我慢できず、どれかに参入してしまうでしょうね。また売りサインが出ていなかったとしてもLCを切ったり、損失許容範囲を越えれば売ります。

いつもの私の投資行動とその考え

 1. 最初参入する時は、エイヤーで入ります。(正直言ってサインなんか目に入りません。それほど冷静ではありません。でも、たまたまサインと一致していた事も良くあります。)

 2. 次にLCを切るまでは絶対売らないと覚悟を決めます。(これは最も重要です。)

 3. 幸運にも上がり利が乗ってきます。この時、この利益を逃したくない、ここで売らないと下がってしまうぞ,また周りの状況,など色々な迷いが生じます。これが利を伸ばせない原因です。

 4. 幸運にも3.を乗り越えて、さらに上がります。ここからトレーディングストップ(TS)の幅を狭めていきます。

 5. めでたくTSに掛かり、利益確定となります。

 6. 売った所を越えてきます。再参入しようか迷います。ここで充分に利を取っていれば、迷う事はありません、中途半端な事をすると再参入して失敗します。(成功例5017、失敗例8606)

 このように考えていきますと実際にはProgre02のサインも多くのきっかけ、トリガーの一部でしかありません。

          *

 重要度

1. ポジションサイズ(PS)

2. LC(損失許容範囲)

3. TSの幅 (3.を乗り越えるにはLC・TSのルールを守るしかありません)

4. 再参入 (これに成功すれば大きく儲かります。しかし、何度も再参入を繰り返せば最後は必ず負けます。しかし、LC・PSで守っていれば今までの利益を全て返す事もありません、果敢に挑戦する事が必要です。)

5. トレンドの読み

6. 色々なきっかけ。(売買サイン)

7. 銘柄の選択

  5番目以降はあやふやです、またこれは順張り・トレンドフォローの考え方をもとにしています。3番目までは裁量、システム関係なしに大事な事だと思います。

         *

ギャクバリに対する僕の疑問 

 逆張りの利点は底で買うことが出来、利益の幅が大きく取れると言う人がいます。本当にそうだろうか、本当に利を伸ばす努力をしているのだろうか、本当に底で買うことが出来るのだろうか。

 本当の底は年に3回ほどしかなくそれは点です。私にはその点で買う事は出来ません。

 また利益目標を先に決めていれば、利を伸ばす努力をしているとは言えないでしょう。

 真に利を伸ばすという事は1番難しいですよ。例えば底(300円)から天井(800円)としたら、その60%の利益30万は欲しいです。それを利益目標10%とか20%と決めていれば3万・6万で終ってしまいます。

 これは何も欲深いとかの問題ではないですよ。買ったときにはどこまで上がるか解かりませんが。これまで多くの銘柄が2倍・3倍になりました。その時に上手く着いて行くことが出来たでしょうか。でも、最後に少し負けるのはし方ありません。

 それで、今までの成績を振り返って7月まで資産曲線が右肩上がりであれば貴方の投資方法は正しかったと言えます。反対に7月まで右肩下がりであればどこかが違っていたのでしょう。

 資産の増え方はポジションサイズと銘柄の選び方で変わるでしょうね。

 ぼくはチキンで資産の増え方については偉そうな事は言えませんが、7月までの資産曲線は右肩上がりでした。

 

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2007年8月14日 (火)

見逃しがちな大事な事

 ハニーズ、板硝子が売りサインになりました。

変わって買いサインが点灯した銘柄が沢山でました。

東ソー、新光証券、三菱マテ、三桜工業、関東自動車、TOWA,

東洋エンジ、ビルド、プレス、黒崎播磨

 でも今は買いにくいですよね。板硝子のようになる可能性もありますし。上手く吹き上がった所で売っていれば良かったんですが。アホな事をしてしまいました。HOLDしています。

 たぶん705円ぐらいで売っていたら今ごろこのブログで自慢していたでしょうね。

 どんな状況でも簡単な時はないのですが。いまは売り方も買い方も一歩間違えれば大怪我をしますよ。ボラが大きいのでポジションサイズをその分小さくして参戦するのが良いでしょう。

 ちょっとProgre02のサインに対し自信をなくしていたのですが。それ以上に大事な事を忘れていました。それはポジションサイズの調整です。例えば5711の場合、昨日の17日ATRは36で、今日のTR(ボラ)が70、昨日のTRが67、平均ボラの2倍ですよ、これをチャンスと捕らえるか、危険と捕らえるかは人によって違います。どちらにとっても良いでしょう。それでその面から見ますと。Progre02の買い付け可能株数が0株となっているのです。(リスク率2.5%の場合)

        ********

 この考えは売買サインやLCばかりに気を取られ、最も重要な事なのに見逃しがちですよ。そこで上の買いサインの出た銘柄の今日のTR、昨日のATR、買付株数(リスク率2.5%、リスク率5.0%)を載せます。参考にしてください。

銘柄  TR  ATR 買付株数2.5% 5.0%

東ソー  84  35     0株   1000株

新光証券 17 19   1000株   2000株

三菱マテ 70  36    0株   1000株

三桜工業 100 41   500株   1000株

関東自動車 195 59  300株   700株

TOWA  62  60   400株    800株

東洋エンジ 62 29    0株   1000株

ビルド   8  8    3000株   6000株

プレス  42  21   1000株   2000株

黒崎播磨 16 18   1000株   2000株

 売ってしまった株が上がれば頭に来ます。

 買った株が下がればショックです。

でも一度頭を冷やしましょう。TRが通常の2倍・3倍なのですから、それに合わせて株数も1/2・1/3にしてみてはどうでしょうか。

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2007年8月13日 (月)

ボラが大きすぎて

 今日の値上がり,値下がりのランキングを見れば、先週大きく下げた銘柄が大きく上がり,先週上げた銘柄が大きく下げています。

 これでは、システムは機能しません。今年の三月もそうであったし、下手に動けば必ずヤラレル

 それで,今後の選択として、

1.先週上げた銘柄から選ぶべきか,

2. 先週大きく下げた銘柄から選ぶべきか、

3. これらは全く今後の動きと関係がないのか

4. それとも全滅か

今からじっくり考えたい。

今日の結果は

損失を計算する気にもなれません。(持ち株HOLD、サイン無視)

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2007年8月12日 (日)

逆張りと順張りのポイント

 僕と同じようなサイトにめぐり合う事が時々あります。僕はその記事を読んでないのに、検証結果がほとんど同じになるんです。

 斉藤式逆張りの話です。僕はこの前27銘柄の検証/最適化より、-3%~-5%の乖離率を導き出しました、そして三年間で12回ぐらいのトレード数になるという結果をだしていました(斉藤氏の本を読んだことがないので斉藤式とは違います。)

 それで、似たような記事と言うのは、ダントツ投資研究所のこの記事です。

 日経平均の20年間の斉藤式逆張りの検証です。前に僕が指摘したのと同じ結果です。少し突っ込みを入れさしてもらいますと,ナイフが落ちてきた時は現金で持っていれば、逆張りの方も、順張りの方も,関係なくチャンスだと思います。そして,落ちているナイフを掴めば怪我をします。ナイフを掴むのはそのナイフが地面に突き刺さってからですよ。

 凄くためになるグラフが載せてあります。そのまま使いたいのですがそこまでは出来ませんのでダントツ投資研究所のグラフを参照しながら読んでください。

■ 問題点

1988年~1990年 の上昇トレンド後期 に利益が上げられていない。

1996年の上昇トレンド後期 に利益が上げられていない。

2005年~2006年の上昇トレンド後期の利益が少ない。

損失の多くは下降トレンドの前半(初期)に起こります。

■ 利益の出るポイント

 V時の谷の部分

 と言えます。その点は感じ取ってください。グラフがあればその部分に丸を入れれば良いのですが。

 またこの20年間、順張りで上手くいくかは自信がありません。一度検証してみる価値がありますね。(宿題)

        ********

 それとは別に5017での検証グラフを載せます。それに逆張りも入れてみようとしているのですが。時間的ストップも入れず。ストップなしにして、利益目標のみにすると勝率100%です。

 それで利益目標(率)を変える事によってトレード数と損益合計が変わります。

 利益目標30%とした時が最も良く+17.0万(100株)、取り引数は7回です。

 単純に1000円の時に100株買って2500円で離せば+15.0万ですからそれよりは成績はよいですね。

 でもストップなしは危険ですよ。まねはしないでくださいね。

          *

  これを270株で計算し僕の実際の取引きと比較します。  斉藤式ではLCは入れない方が良いみたいだ、と言うのは入れれば途端に成績が落ちるのである。その代わり斉藤式は60日の時間ストップを取っているのでしょうね。

 利益目標30%、ストップなしではあまりにも極端なので、利益目標15%、ストップなし、と利益目標15%、LC15%も試してみます。

          ********

■ 結果

 Pro5017_4

 ピンク線 私の実際の取引き

 黒線 Progre02

 深緑線 5017AOC 終値

 水色線 逆張り1:1 目標率30%、ストップなし

 青線   逆張り1:1 目標率15%、ストップなし

 茶色線  逆張り1:1 目標率15%、LC15%

このグラフで解かると思います。逆張りも順張りも上昇トレンドがないと利益は出ません。それでシステムに差が出るのは2006・4・28~2007・4・28の下げトレンドでしょう。

 Progre02が凄く良いみたいですけど、これはバリバリ最適化した結果です。普通に動けば僕の裁量順張りのような結果になると思います。

 このグラフを見て気が付いたのですが、逆張りに比べProgre02は参入のタイミングがワンテンポ遅いです。何故かと言いますと。

逆張りはV字谷の左で買います。順張りはV字谷の右で買います。逆張りは山の左で売ります。順張りは山の右で売ります。

 この違いは非常に重要です。下がっているときにお金を持ってチャンスを待つか、株を持って騰がるのをひたすら待つかの違いです。僕は前者を選びます。

          *

■ 僕の裁量順張りの結果

期間    2004/8~2007/8

平均株数  270

全投資額 ¥25、688、000

平均投資額 ¥513、760

利益 ¥392、600

利益率 76.4%

トレード数 50  勝率66%  33勝17敗 

平均損失 -30124 平均利益 27415

損益レシオ 0.91   PF 1.77

勝率66%案外勝率も気にしています。損益レシオが思ったより低いです。今後の課題です。

ただ1000株買って勝負を賭けている時もあります。

皆がんばれ、負けるな、よく考えろ、

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2007年8月11日 (土)

システムを売る人、買う人

 パロディーでシステム販売の記事を書いてきました。実際にもホームページを作っている途中で。半分本気でした。

 しかし2CHのスレを見ていると。システムを買って騙された、とかよく書いてあります。

 システムのサイン通りにして損が出た。金を返せ、中には損した分まで弁償しろ、弁償しないと警察に訴えると言うものまであります。

 何処までが許せて、何処までが許せないのでしょうか。何処までが騙したことになるのでしょうか。

 100%勝つシステムなんてありません。損が出るのは当たり前でしょう。そんなのは購入する前から分かっているのです。投資顧問だって同じ、投資ファンドだって同じ。100%なんてありえません。たまたま時期がよければ勝つし、時期が悪ければ負けます。

 7/27前まで勝っていたとしても、それ以降は状況が一変するのです。それが投資の世界でしょう。

 それはシステムが悪いのではありません。相場の状況に合ってないだけです。

 システムの性質を十分理解していれば、そのような不利な状況でも対処できますよ。

 それを判断するのはあなた自身です。またシステムトレードは裁量を挟んではならないと言う考えもありますが。あまりにも狭い考えだと思います。方法は何であってもよいのです、売りから入ろうが、買いから入ろうが、順張りでも、逆張りでも、長期でも、短期でも、その状況に合ったやり方、自分に合ったやり方、心の休まるやり方を自分で選び、そのときの最高のパフォーマンスを出すようにすればよいのです。

 幸いにも順張りシステムProgre02は上手く機能しているのではないでしょうか。 今ホールド(1)の銘柄はハニーズと板ガラスだけです。今買い方には不利な状況で、利益を出しにくいですが、損失を許容範囲内に抑えられたなら良しとすべきです。利益を出していなくとも損を未然に防いでくれた、それだけでもProgre02あんたは偉い。(自画自賛)

 それで、2CHのスレも悪徳投資顧問には気をつけようという警鐘としてはよいのですが、それに騙される方にも責任はあって、業者だけを責めるのも、自分のアホを世間に晒しているようなものだ、と思うのは私だけでしょうか。

 それとシステムは裁量より勝っていると言う偏見。僕は嫌いです。

 投資はオープンマインドで挑み、自分の負けを素直に認められる謙虚さがなければ勝てません。

 そんなこんなで、Progre02販売計画は中止します。出来れば自作に挑戦してみてください。

 でもホームページの作成は続けようと思います。(商業目的ではないホームページ)

          *

 Progre02の問題点はどんなシステムのサインであってもいえると思うのですが。タイムラグでしょう。上がる前、下がる前に知らせて欲しい。

 例えば5202にしてもサインが出たのが668円(前もって計算していれば629円、しかしその日はGUで入ったので651円買い)直近の底より10%騰がったところです。成功したと言えば成功ですけど。すくなくとも20%は騰がってくれないと。720円は欲しいです。

 せめて630円で買えていたなら、と思う。少し欲張った考えですが。

次回  AOCHDとの3年間の付き合い (自分の投資行動の傾向を調べる)

 

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2007年8月10日 (金)

狐につままれたような

 今日の結果  -4.1

 こんなに負けるとは思いもよらなかった。1916も8111も前場うまく逃げることが出来ました。5017も一時はプラスに成りました。引けは-39円ですが地合いが地合いだけにこんなもんでしょう。

この3銘柄の損失は、-1.1です。なでそれが

問題は5202板ガラス。

寄り付き後675で利益確定、しかし前日比-1.4、その後騰がってきたので慌てて695で買い戻す。その差2万円を儲け損ねたのが悔しいのである。後場に入り705円があり701円で売る+0.6の利益確定、これで終わっていれば手数料を入れて(-2.0)で問題はありませんでした。ところが売った後に騰がります。それをまた買ってしまったんです。707円の最高値です。そしてきっちりと下がっていきます。引けは686円(含み損-2.1)で合計-4.1と言うお粗末な結果となりました。

 また651円で買ってそのままじっと持っていれば一番良かったのです。701円で売っていれば5万の儲けですから。(しかし、システムはここでは売りません。) 

この様な取引を繰り返していたらどこかで最後は高値掴みになります。せっかく良いシステムがあるのにそれに従えなければ意味がありません。

 上手くいっている時と、そうでない時と何処が違うのでしょうか。全体が上昇トレンドのときは高値を掴んだとしても4、5日我慢すればそれ以上に騰がってくれます。今回はそうではないので、いつも不安な状態で取引をしています。

           *

前場早くに8111と1916を逃がし,5202は他が下がる中新値を抜いてきます。5017も戻してきます。なぜか大きく勝っているような錯覚に陥ります。

 ここで5202の新しい評価

 確定損益 670⇒662 (-0.8)

        651⇒675 (+2.4)

        695⇒701 (+0.6)

         合 計    +2.2

 含み損益 707⇒686 (-2.1)

かなりハッキリしてきました。これだと買値が685になります。

           * 

 今後どうすれば5017、5202を大きいプラスに変えられる事が出来るのでしょうか。  

 5202のこの上げで全く儲けられてないというのもなんだか間が抜けています。

        ********

今週の結果

第31週 352.1⇒348.9 -3.2 -0.91%

余計な事をしなければ、今週プラスにする事も出来たのに。これで3週連続負けです。残念

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頭を冷やさねば

 またアホな事をしてしまった。

あれだけじっくり行くと言ったのに。この同時世界株安の波に影響される。

 5202をあれだけ波に乗って着いて行くと宣言しておきながら、675円で売らされる、それから騰がるのであった。それはそれで利益確定(+7000)でよいのだが。後がいけない、690円を越えたところでたまらなくなり成り行きで買ってしまった。695円で。アホです。

 昨日の5017といい上がれば買おうとする悪い習性、死ぬまで直らないだろう。

8111も219円で利益確定(+5000)、ついでに1916を損切り139(-29000)どうにかこうにか損益のバランスだけはとっています。

5202の買値がまた上がってしまって、また一から頭の中を整理しないといけない。ほんとに着いて行くのが難しいのです。これが大きなミスにつながらなければ良いのですが、アホな事ばかりしていますから、損小利大の取引になかなかなりません。反省。

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2007年8月 9日 (木)

大波小波?

 5202は買値651円より30円以上上がりました。これで損はなくなったと言えます。

 なんとなく波に乗れたように感じます。この波が大きければ利益になるのですが、小さければ利益は少ないでしょう。大きいか小さいかはまだ判りません。例え大きかったとしても途中で振り落とされる事もあります。最後まで波に乗ると言うのは非情に難しいです。

 また、途中で波が壊れる事もあります。

          *

 5017 もPM2:00過ぎに急に騰がったので買ってしまいました。第1Qの発表です。

 8111も騰がってくれました。

        ********

今日の結果  +3.8

持ち株 5017、8111、1916、5202

今後どうなるかは判りません,でもこれまでの失敗から、この場合はこう動けば良いという何かが掴めたような,掴めてないような,

リスク管理はLCだけでは不充分,ポジションサイズの調整とセットで考えるべきだと気付きました。

なお5202のストップ値は645 TSを高値より25円下に置くと664円です。これで実際に損はなくなりました。

5017はそろそろ買いサイン点灯です。

あまりじたばたしないでしばらくはゆっくりと挑みたいです。

5017あがってくれ~

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計算すら出来ない

流れが変わって今まで良く上がっていた銘柄ほど良く下がります。

そしてリバウンド狙いはリターンよりリスクの方が大きいといえる。

トレンドに逆らってはいけない。

この様な時はギャクバリは危険だ。底で買えばよいと言うがその底がどこかは誰にも判りません。いくらか上がってからでないとあそこが底だったナーとは言えないのです。

 アメリカの古い格言、『嘘吐きだけが底で買い、天井で売る』と言うものがあります。

          *

逆張り1:1のその後

5479 7/30 601買い (LC499、目標751)

6330 7/25 689買い (LC565、目標834)

5017 7/30 1900買い(LC1558、目標2375)

          *

6330 はリバウンドで利益確定するチャンスはありました。

5479 は今日の前場LCに掛かりました。完全自動であれば非情にも損切りでしょう。-10万の損失確定です。

リスク管理をしっかりし、次のトレンドを見極めそれから動いても遅くはないです。

5479、5711、6330を今も持っていたなら、と考えると・・・・・・

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2007年8月 8日 (水)

5202

 今日は5202につきる。ビルド、Gウインはほったらかし。サイン無視である、システムトレーダとしてはいけない事だ。でも金額的には小さい。5479、6330、5711、の下げに比べれば金額的に小さい。

 5202 は寄り付き近辺で参入。再再参入です。前回はサインに対し参入が遅く失敗しました。

 今回は前日上がっていましたが。買いサインには届いていなかったので見送り。629円を越えれば買いサインがつくと判っていたので思いきって買ってみました。

 Progre02は予想通り買いサインが出ました。建値は今日の終値の668円となっています。

 同じサインが出たとしても。人によって先回りして昨日買うか、今日の寄り付きで買うか、それともPM2:45に買うか、引け成りで買うか、明日寄り付きで買うか、それとも慎重にいくか,で変わってきます。ですからここで僕がサインが出た消えたといっても意味がないんですよ。

 自分でシステムを作るかしないと、変化には着いていけません。

トレーリングストップの幅をどれぐらいにするかでも変わってきますしね。

        ********

 今日の結果 -0.3

持ち株 8111、1916、5202

アホな事をしてしまいました。5202が670円を付けた時に、逆指値の売りを662円に入れたらそれに引っ掛かってしまい。それから騰がっていくのを見て670円で買い戻してしまいました。

 結局 +1.7 と成るところが +0.8と言う結果です。

内訳

 1.1万の利益確定(651円買い、662円売り)で含み損が-0.2(670円買い、持ち越し)手数料が-0.1

建値が651円から670円に上がるのはいやなので。

 -0.8万の損失確定(670円買い、662円売り)で含み益が+1.7万(651円買い、持ち越し)手数料が-0.1

と日々の管理シート上で処理しようと思います。

        ********

 心理面から言って、買値から±30円以内は凄く不安です。ですから上のようなミスもしてしまいます。

 この心理面の弱さのため、なかなか上昇の波に乗る事が出来ないんです。いつもそうです。

買値より30円以上騰がれば楽なのですが。

        ********

今後のストップの考え

建値が651円ですから最初のLCを25円下の626円に置きました。そして673円まで騰がりましたからLCは高ね673円の25円下648円まで上がります。

なお、Progre02のストップ値は641円となっています。これも妥当な数字だと言えます。

Progre02のサインに身を委ね、どっしりと構えておくのが良いのかもしれません。

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今日も監視銘柄は・・・・

 悲惨な状態ですね。でもサインはノーポジなんで問題はないでしょう。

 6330は昨日売りのサインが出ていました。結果論ですがProgre02のことを熟知していれば、昨日713円逆指値売りで逃げられたでしょう。

 高値を追って買わないで良かった。また非鉄に元気がありません。5479、5711、6330これらは上昇トレンドが崩れたようです。チャートを見て確認してください。

 問題は5202板硝子 昨日買っていれば良かった。でも昨日の時点では判りません。でも上3銘柄より上にしこりがそれほどないように思います。

 しかし、買えば下がり、売れば上がりで難しいです。と言うより離した株が上がると1番ムカツク。さがった1916ビルドよりムカツク

 それで仕方なく651円で1000株買って見ました。いくらヤラレても懲りないアホです。

 LCは一応625円に置きます。

 

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2007年8月 7日 (火)

1916 下がっても変な自信

 今日の結果   -3.2

1916 ビルドがさげた。寄り付き売れば良かったのに。1000株だけだからと言う考えがある。27円安の144円で引けるのであった。

もしこれが3000株であったなら寄り付き成行で売っていたであろう。

また。1000株は前に177円で売っていますので、考えようによっては33円の差額分3.3万は目に見えない利益と言えます。

まだ心に余裕があるのです。この後の作戦としては下での買い増しです。下がれば下がる程よいかもしれません。

5017 AOC も同じ事が言えます。2075円で300株離していますから今日の引け値1726円、349円の差額分10.5万は目に見えない利益です。

AOC も下がれば下がるほど美味しくなると言えます。

私はトレンドフォローですから下がったからと言って直には買いません。底を付けたのを確認してからです。

6330を買いたいという誘惑,5202を買い戻さねばと言う誘惑にも負けませんでした。

前回のAOCのようにタイミング良く買えれば、またマテリアルも下がってしまいましたがマテリアルも前回のようにタイミング良く買えれば、と思います。

きっと今後も上手くいくはずです。予定通りです。この記事を書いていてなぜか勇気が沸いてきました。

8111 Gウインは許容範囲を超えるまではHOLDしたいとおもいます。それがトレンドフォローのやり方だから。

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悲惨な事に

 NYが騰がろうが、日経がGUしようが全く関係ない。

6330、5202が騰がっていようが、今は買えない。

 とにかく裏目裏目に出る。買えばそこが高値、売ればそこが底、でボラも非常に高い。

 僕が思うに、リスク管理と言うのはLCだけでは不充分で、ポジションサイズの調整でするべきだろう。両建て、とかロング・ショートとかのヘッジの作戦もあるけど、とにかく自分の考えとは反対に動くのだからそれらも上手くはいかない。また、僕は買いオンリーだからこの作戦は立てられない。結局 ポジションサイズの調整しか良い方法はないのです。

 ボラの大きさに反比例させてポジションサイズを小さくします。

          *

 AOCHD、ビルド、マテリアル、三井金属、Gウインと監視銘柄は悲惨だ、最小のポジションサイズにしているので問題はありませんが、気分が悪いです。

 離してから下がっているのでその分は儲けと考えれば良いのですが……

下で待つことにしようと。

 

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2007年8月 6日 (月)

解かっていて買えない

 6330 エンジ 買いサインが出ていました。でも買えない。チャートパターンから言えばヘッドアンドショルダーのリターンと言ったところです。勿体無い。NYを見ていれば今日は買えない。しばらく買えない。買う勇気がない。

        ********

今日の結果 +0.5

NYの下げの割には良く戻したと思います。

でもこれ以上買わない。

 

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2007年8月 5日 (日)

Progre02 毎日の作業

 つづき

 この記事はHOME用に先に作った記事です。二つ同時に書いているし、このブログでも何度も書いていることなので、ここで書く必要もないのですが、これまでのまとめと言うことでお許しください。

 またブログを宣伝に使いたくはないのですが、これも一連の流れとしてお許しください。

 と言いますのも、宣伝をする為にはその投資法のメリットを探し、またその弱点もはっきりと把握しなければなりません。他の投資法と比較する必要も出てきます。

 それによって、色々な疑問も生じました。そして色々と考えを張り巡らした結果、出た答えは、システムトレーダである以前に僕はトレンドフォロー派の投機家であるということです。

 前置きが長くなりました。それでは本題へ。

        ********

■ Progre02 毎日の作業

Pro321■ マクロを有効にするボタンをクリックします。

Pro311■ 上右の削除ボタンをクリック

■ 上真中のデータ取得ボタンをクリック

Pro323■ データ取得フォームが現れます

■ 何日分のデータを取得するかを入れます。

■ 行あけボタンをクリック

Pro324 ■ 少し待ちますと、3行目が空きます。そして式の部分が自動的にコピーされます。

■ データ取得ボタンをクリックします。

   (1分半ほどで、15銘柄のデータが取得されます。)

■ フォームの閉じるボタンをクリックし、トップシートへ戻ってください。

Pro326 ■ A列のボタン 日付・HOLD・NOポジ・買いサイン・売りサイン・ストップ・ストップ点灯<BR>
  をクリックすればその日の結果が出力されます。

Pro327

 その日の終値や、次にいくらになれば売りサインに変わるか、買い サインが出るか、 など一目でわかるようになってています。

  そこで気になる銘柄があれば、その銘柄のシートを開きゆっくりと検討すれば良いのです。

 いつもの作業がわずか3分 (15銘柄分データ更新)

注 ヤフー時系列のデータ更新はPM7:00を過ぎてからです。
   PM8:00を過ぎてからこの作業をするのが確実です。

次回 トレンドフォローの長所・短所 (逆張りと比較して)

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2007年8月 4日 (土)

検証シート全容

 つづき

 やけくそで公開、本当はこれでは商売になりません。前にも全てを公開していますので自作できる人は自作してください。

■ 検証シート 全容

Pro373 12行・13行の数値はパラメータです。

8個のパラメータがあれば検証・最適化が大変なので2個を残し全て固定しました。

これで一発で最適化をすることが出来るようになりました。ここまで公開することもないのでしょうがもうすでにしてしまったので仕方ありません。このパラメータ固定という成果は僕の汗と涙の結晶です。

        ********

Pro372  簡単ですが8個の評価項目が出るようになっています。

 いくらでも項目は増やせますが、最低限これで十分だと思います。

 実際の自分の取引の評価も時にはしてみる必要があると思います。

 いくらシュミレーションして良い結果がでたとしても、実際の取引がそれとかけ離れていれば意味がありませんから。それ以上に良ければ問題はありません。

        ********

Pro371  AH列はストップ率です。ファンクションキーF9を押すとテーブルの再計算うをするように設定しています。

 数分待つと結果が出ます。右下の等高線グラフとテーブルとは連動しています。

 値の高いところを探します。この図ではボラ倍率3.5、ストップ率9%~12%の間となります。

 {セルK13}と{セルU12}にこの値を入れます。また、ボラ倍率5.5の辺りにも良い所が有るかも知れません、左下のグラフを見たり評価項目の結果を見たりして自分のマインドに合ったパラメータを探します。

■ まとめ

 お客様のする作業は

  1. ヤフーファイナンス時系列からデータ(日足)を300日分(50日*6回)コピー/ペーストします。

     (この作業は少し手間です。でも何回もすることはないので、我慢してください。私の場合多くの検証をしなければならないので、自動取得にしています。)

 2.  ファンクションキーF9を押します。

 3.  テーブルで求めた値を{セルK13}と{セルU12}に入れます。

 これだけです。簡単でしょう。

いくら高価なシステムで機能がいっぱい付いたとしても、その全てが必要かといえば必要ではありません。今使っているパソコンにしても全ての機能を使っているのではありません。自分に必要なものだけを使っているのです。必要な機能だけに絞った方が使いやすいのです。

 フリーソフトでも機能のいっぱい付いた検証、スクリーニング、売買サインの出るソフトはいっぱい在ります。去年まではこれらを使い、ある程度の成果を収めていました。今は殆ど使っていません。けっこう検証に時間が掛かりますし、よい銘柄を選ぶにも時間が掛かり、機能が多すぎてどの指標を使えば良いのやら訳が分からなくなってしまいます。

 また1度に20銘柄が検索されれば、どれにしようか迷います。買った銘柄が騰がればそれでよいのですが。買わなかった銘柄の方がよく騰がってしまいます。非常に悔しいです。

 そんなこんなで、投資にはスピードが要求されます。またデータ更新、サインの確認と言う毎日の作業が必要となります。ですから作業は簡単な方が良いのです。そのほうが続けられるのです。

  次回  Progre02 毎日の作業

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2007年8月 3日 (金)

トレンドフォローとしての戦い方

 今日など上がっている銘柄も沢山あり。早く買わないと置いていかれるョとか,あそこで買っていれば少しでも儲けられたのに、と色々な誘惑がある。悪魔のささやきだろうか。

 今までこのささやきに乗って何度も失敗してきた。今日も2銘柄だけ買ってみた。ここしばらくは資金の1/5の範囲内で戦う予定で、それ以上は買わない。

 トレンドフォロー・買いオンリーの僕としては上昇トレンドがない限り、見ているだけしか仕方がない。

上昇トレンドの時は売らないで利を伸ばすために我慢・我慢と唱えていたけど。ここでは下手な参入をしないための我慢が必要だ。(デートレの場合は違います。果敢に反発狙い、または上がってきたところを好きなだけ叩いてください)

  つまり投資とは99パーセントの我慢と1パーセントの瞬発力

  上がっても我慢、下がっても我慢、ただし許容範囲を越えた含み損を抱えての我慢は良くありません。あくまでも利を伸ばすための我慢です。

 なにか説教がましくなってすみません。これは自分に言い聞かせるために書いています。

        *******

今日の結果  -0.1

 持ち株 1916 ビルド 8111 Gウイン

 上手くいけば+1万、下手すれば-1万といった動きでした。

第30週 355.6⇒352.2 -3.4 -0.96%

 この成績も仕方ないか。今はトレンドフォローにとって勝負どころではない、事は確かです。

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たいそうに考えることはない

 システムトレードをたいそうに考えることはない。

検証、もパラメータの最適化もそんなに大した事ではない。工夫次第でいくらでも簡単に出来る。

データ取得のVBAのコードもそうだ。わずか10行で事が足りる。それを勿体つけて大げさに見せているだけだ。

 前回システムの料金の事やサービスの内容についてシュミレーションをしました。しかし色々と悩みも有ります。責任と言う問題です。

 それで,それを解決するためにはお客様に自由に銘柄を選んでもらい、銘柄も自由に増やせて、パラメータの最適化、検証もお客様に責任を持ってもらうと言うことです。

 システムを活かすも殺すも貴方次第です。

 その代わり各作業を簡単にします。これ以上簡単にはできないというぐらいに、またグラフを使い誰にでも一目で判るようにします。

 ■ システム構成

  •  売買指示ブック(売買サイン+データ取得機能+監視機能)
  •  検証シート(パラメータの最適化+検証結果)

注 検証シートにはデータ取得機能は付いておりません。ヤフーファイナンス時系列より手動でデータをコピーペーストしてください。

 ■ 料金

 上級者の人が改造を加えるのは自由ですが、このシステムはシステムトレード入門の人に使ってもらいたいです。そしてシステムトレードを広めたいのです。ですからなるべく安くしたいのです。

 でも安いからといって劣っているというものではありません。カメラで例えると1眼レフのような高級機能はないが、誰でも綺麗に写せるインスタントカメラのようなそんなイメージです。

 それで、たった 10,000円 というのが僕の結論です。

 ■ 検証シート 全容

 ここの部分を図で示そうと思って気が付いた。売買指示シートにパラメータの最適化用のテーブルとグラフを付けただけである。それと評価項目を8個に絞り付けています。

 ではなで検証シートをわざわざ分けるのかと言えば、テーブルを付けることによって売買指示シートの計算速度が非常に遅くなるからです。

 この図は今まで何度もこのブログに載せてきました。完成形と言うことで改めて載せる事にします。自分で言うのもなんですがスッキリとしたものになりました。

かなり疲れました。 この続きは明日しようと思います。

つづく 

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2007年8月 2日 (木)

昼からの凄い動き

 今日の結果   +0.25

 ショボイ取引きである 8111 Gウイン 1000株

220⇒223 2500円の利益、 弱小トレーダの悪あがきである。普通なら持ち越しても良いのでしょうが今はこんな程度の取引きしか出来ない。

本当にPM1:30には気を失い倒れそうな下げでした。

仮に昨日6742、5202を損切りしていなければ後場からの下げで底値に近いところで離していたでしょう。多分昨日に比べて損失がさらに3.5万程膨らむ計算になります。二日で6.5万の損失で週間の損失許容額を越えてしまいます。

そう考えますと、このショボイ取引きも仕方のない事で、仮に6330、5479、5017を今まで売らずに持っていたとすれば30万近くのドローダウンをしたことになります。

今回逃げ遅れたり、損を取り戻そうと焦ったり、リバウンドを狙い失敗すれば、軽く10万ほどはヤラレます。そう言う僕も今は自信がなく、どの様にすれば良いのか分かりません。

ただ作戦が決まれば、それを徹底したい。例えばポジションサイズを最小にすると決めればそれを徹底して守ります。実際には絶えず儲けたいという誘惑(リバウンド狙いなど)があって守るのは難しいです。

 結局今日は、平均が反発し下髭をつけました、明日はどうなるのでしょうか。

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2007年8月 1日 (水)

ミネベア

 ガックリ

6479 ミネベア を残し全てがHOLDサインから消えてしまいました。

ミネベア 7/27日に買いサインが出ていました。下がりきっての買いサインです。ちょっと前の僕のブログにコードだけを載せていました。

少し前のホクシンと言い、チャンスを逃す事が多いです。残念です

日経夕刊を見ていて気付きました。でも飛んで入っていますね。どうせ板を見ていたとしても買えていません。サインが出た時に買っていれば、でもこれも無理でしょうね。

どこまで売買サインを信じられるか、難しい問題です。

65%はハズレるのです・・・・・・

2CHのスレで高価なシステムを買って、そのサイン通り取引きをしているのに損ばかりしているというものがありました。それに対しある人はシステムを批判するのであれば、そのシステムを使わないで,自作でシステムを作れば良いではないかと書いていました。

自作のシステムを持つのが1番でしょうね。誰にも文句は言えないし、また文句も言われません。またAOCHDのようにサイン通りに買って、サイン通りに売って利益が出ればこの上もないハッピーな事です。自己満足ですが

 もし有料でサービスを提供するとして。65%は外れるとして,いくらぐらいの料金なら許してもらえるのだろうか,またサービスの内容として、システムの自作を支援するものが良いのか。完成したものを提供した方が良いのか。

 儲かれば自分の成果であり、損すればシステムを作った側の全責任であったなら、有料でサービスなど提供できないですが。

 またシステムを鵜呑みにして自分ではなにも考えないのであればそれこそ問題があります。数学・算数に強い人だと判ると思うのですが、根本的な事がきっちりと理解していれば答えは出てきます。それが理解できていなければ答えは出てきません。

 システムを上手く使うためにはまずそのシステムの根本的な部分を理解する事です。

  •  どのような時に買いサインが出るのか。
  •  どのような時に売りサインが出るのか。
  •  パラメータを変えればサインがどの様に変わるのか。
  •  平均損失はいくらか。
  •  この平均損失が10回続いて耐えられるのか。
  •  またそこまで考えてポジションサイズを決めているのか。
  •  勝率はいくらか。
  •  損益レシオ=平均利益/平均損失 はいくらか。
  •  LC・トレーディングストップはあるのか。
  •  検証が簡単に出来るのか。
  •  自分の投資スタイルに合っているのか。
  •   平均損失が自分の許容範囲(1-Rリスク)に入っているのか。
  •  監視機能はどの様になっているのか。
  •  操作は簡単でしょうか。

私の場合これぐらいの事は考えます。利益の事よりもまず損をした時のことを考えます。100%のシステムはありませんから。

        ********

7月の結果

 341.9 ⇒ 355.1 +13.2 +3.86%

目標達成は出来なかった。

ドローダウンが5万(-1.4%)です。平均が1000ポイント(-5.5%)

下がっていますから19万のドローダウンを食らっても不思議ではありません。5万で押さえられているのはシステムのサインのお陰と言うより、ポジションサイズの管理にあると思います。

 8月は特に気を引き締めて挑みます。

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売買サインに従うかトレンドに従うか

 システムトレードを実践されている方の中で、どんな結果になろうともシステムのサインには従わねばならないとお考えの人も居られるようです。システムを無視するのであれば裁量と変わりはないと言う考えです。

 僕はそれは間違いだと思います。明らかにトレンドが下降のときに買いのサインが出たなら、トレンドを重視すべきと私は考えます。

 逆張りも順張りもトレンドがなければ利は伸ばせません。

 システムにも性格があります。万能ではありません。勝率42%なんです。

 ここでの暴落の対処法は、損を取り戻そうとすることではありません。ポジションサイズを出来る限り小さくし(ノーポジがベターです。)資金を守ることです。

        ********

 今日の結果 -3.0

エプソン、板ガラス 損切り けっこう痛い 今日は朝から結果は分かっていました。

 せこいリバウンド狙いの失敗です。黙ってみていれば良いものを5711,5017も前場は強かった、でも廻りがこんなに下げれば下がって当然、結局トレンドには逆らえなかった。

 今までシステムのことを主に書いてきました。でもシステムにはその元になる考えがあります。ぼくのProgre02はトレンドフォローの考えです。

 また機会があればトレンドフォローについて書こうと思います。

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