今月・今週・今日の結果

　今日の結果　　　＋３．９

　　売り　5017　＠1685　２００株　＋１．１

　持ち株　　5017　5202

　　　　　　　　********

　第３４週　347.6　⇒　354.6　+7.0　　+2.01％

　　　　　月曜　　+1.1　348.6

　　　　　火曜　　+6.3　355.0

　　　　　水曜　　-3.0　351.9

　　　　　木曜　　-1.2　350.7

　　　　　金曜　　+3.9　354.6

　　　　　　　　********

８月　結果　355.1　⇒　354.6　-0.5　-0.14％

　　8/　1週　352.1　-3.0　

　　　　２週　348.9　-3.2　-0.91％

　　　　３週　342.5　-6.4　-1.83％

　　　　４週　347.6　+5.1　+1.49％

　　　　５週　354.6　+7.0　+2.01％

　　　　　　　　　　*

　今月はﾎﾟｼﾞｼｮﾝサイズを1/3にすることに徹した。そして銘柄を絞った。

この様な時は下がるときも上がる時も皆一緒だから、多くの銘柄を持ったとしてもリスクの分散にはならない。かえって管理が大変で、それなら、確かな銘柄が１つあれば良い。

　それが5202であった。そして、5017は水曜日に買いサインが出た、前回の買いタイミングと似ている。

　９月もこの路線でいく予定です。

　今日は久々にスカッとした展開になりました。しかし、板ガラスが何かすっきりしません。日経の逆、逆といっているみたいです。でも本格上昇の前ってこんなもんでしょう。

　ビビッテ振るい落とされないようにしなければなりません。もし下がればまた下で拾えばよいだけです。

　と言ってるうちにＡＯＣを１６８５円で２００株だけ逆指値売りでいれたら14：55に引っかかってしまった。

　金曜日であるしひとまず売っておく＋１．２の利益確定、後は騰がってよし下がってよしである。

　板ガラスは微妙買い単価が612なので余裕。月末、週末に騰がってくれて皆ほっとしているでしょうね。

　今から出かけるので後でまとめて結果報告します。

つぶやきのつづき

　つづき

まず、売りシステムの下げトレンドを選んでバリバリに最適化をしていきます。

右の図はフジクラです。売りシステムの成績は完璧です。上昇時期でもマイナスにはなっていません。このままでも十分よいのですが。２００６／９からの下げだけを見て最適化すれば、新たな発見があるはずです。

買いシステムの方は最適化が甘いです。これは今までの流れでパラメータを固定化したためです。自分のためだけに使うのであれば何も固定化する必要はありません。

売りシステム２００６／９から２００７／８の下降トレンドでの最適化の結果です。　期間は１年なので取り引数10でＯＫ、損益レシオ７．９、ＰＦ１８．５凄い成績になりました。

　　凄い数字が出るにもかかわらず、全ての期間通用するシステムにしてしまって 肝心なときに成績を抑えてしまうなんて。なんかおかしい。 今後も今までのシステムトレードの常識を打ち破っていきたい。でないと裁量の達人には勝てないし。いつまで経っても進歩はないのではないか。

　 次に買いシステムの最適化をします。期間は2004/9/1～2006/8/31の上昇期間です。良い結果が出て当然です。

　それでこのパラメータを３年間を通して使いました。それが次の結果です。

　残りの１年で－３４６になった事になります。

これを上のグラフに合成します。

　　買いのシステムの成績がよくなっています。

それで、ドンチャンが１１００から１５６０に増えました。

　マイナスを抑えるだけではダメだと言うことです。

これはまだ売りシステムを３年間通してないので完成ではありません。

　売りの３年間通した成績をグラフにいれて終わりにします。

　でもこれだと最初の売りパラメータと最適化後の買いパラメータ使ったほうが良い。

　しかし、パラメータにそれほど違いはないです。

　上手く使えば絶対に面白い。

　これだと殆どドローダウンがありません。

売りシステム、買いシステム双方同じ感覚で使えます。単独でも十分使えます。ドンチャンにすると１４８０となりました。３年で３．５倍に増えたことになります。しかし、売り買いでパラメータが違うので厳密にはドンチャンではありません。

　赤丸で囲んだところがシステムの弱いところです。

　Ｐｒｏｇｒｅ02の良いところはなんと言っても平均損失が小さいと言うことです。

　色々な銘柄のグラフをこれから載せていきます。出来る人は自分で検証して良いパラメータを見つけてください。そして実践して検証と同じような取引ができるかです。能書きなど要らない。結果が全てです。

どうなることやら

　今日の結果　　－１．２

持ち株　５０１７　４００株　　５２０２　１０００株

ＡＯＣを２００買ってしまった。５２０２は７０５円で売らなかった。もっと騰がると思ったのに、何か前の動きに似ている。完全に１日ずれている。買い増しせずによかった。

でも嫌な予感。

発想の転換

　つづき

　万能のシステムがないのであるなら、買いのっシステムであれば上昇トレンドの時に目いっぱい最適化をし、最高の成績を出せるようにしておけば良いと思う。その代わりそれ以外のトレンドでは最悪の成績みたいな。

　下げトレンドの時は，売りのシステムを作り、同じように目いっぱい最適化をし、最高の成績を出せるようにしておきます。その代わりそれ以外のトレンドでは最悪の成績。

　この二つはＰｒｏｇｒｅ02で対応できます。

　後は持合の時です。どんなシステムが良いのだろうか。Ｐｒｏｇｒｅ02でもよいのですが。買いサインが出て買います。ところが売りサインが出るのを待っていれば，損失になります。だから早めに売るようになります。

　それで今ぞのトレンドにあるのか判断が要ります。これもシステムでしようとする人がいますが、色んな株を動かす材料がありますので、僕はチャートによリ判断しています。

　次に銘柄選びです。僕は今買いオンリーなので、どうしても上昇トレンドの銘柄を選ぶ必要があります。たまたま今回5202板硝子を当てたのですが、そのような能力がどうしても必要なのです。決算発表などのファンダメンタルを使います。

　だからといって利が伸ばせるかといえばそれはまた別です。今日も５２０２を一旦売って、上がってきたので買い戻しました。前にもこれで失敗しています。でも成功した時が大きいのです。何回も失敗する覚悟も必要です。

　　1.　三つのシステムをその時の状況に依って使い分ける。（裁量）

　　2.　チャートによりトレンドを把握する。

　　3.　良い銘柄を選ぶ　　

　　4.　トレンドに着いて行く　（２．３は差ほど難しい事ではない。難しいのはこの４．）

　なぜこの４．が難しいかと言うと、どこまで上がるか解からない。今日の高値が天井かもしれない。少し下がれば不安になります。周りの状況に影響を受けます。そしてビビリます。早く利益を確定したい。色々な迷いが生じます。そんなこんなで心理的に非常に難しいのです。完璧なシステムであればこの部分もカバーしてくれるのでしょうが僕のシステムでは難しいです。

　今後も色々検証して３つのシステムを完成しっようと思う。

○○式、××式、▲▲式投資法

　最近◎×式投資法というのが目に付く。しかし良く考えてもらいたい。それらの方法はどのような状況でも使えるのだろうか。

　答えはＮＯです。

　実際にその方式を考案した有名な人でさえ、場合によってはそれらの方式を使いません。しっかりと状況に応じて方法、パラメータを変えておられます。その点から見れば投資の達人は裁量なんです。

　投資の名人という人たちは元々裁量取引きでも充分に儲けられ、その裁量の一部分を商材の為に無理やりルール化したものが有名な▲▲式、◎×式だと僕は捕らえています。

　それを相場の状況も考えずに、その◎×式投資法を使えば上手くいくと考えるのは間違えです。

　色々な有名な人のブログを読んで大体みんな基本的に同じ考えを持っておられると解かりました。

　それらの人たちはシステム馬鹿（裁量取引きよりもシステムトレードが出来る者の方が優れていると勘違いしている人、また裁量取引きを馬鹿にする人、裁量取引きで上手くいかなかったのでシステムトレーダーになったという人）ではありませんでした。

　この波乱の局面をこれらの投資の達人はそれぞれの方法で乗り切ろうとしています。

　暴落があり、その後のリバウンドを取らないといけないのですが、その時に資金があるかが問題になります。達人はＬＣも早くその点は問題がないようです。

　そしてリバウンドでの利益確定も早いです。また２番底の下げがあると予測しています。普通はもう一度下げますから。

　そこで空売りを入れる者。ﾎﾟｼﾞｼｮﾝサイズを小さくして次の下げを狙う者。これからの作戦を載せておられます。苦しんでいる人もいます。ただ言えることは１つのシステム，１つの方法ではないと言うことです。その時にあった方法で乗りきり、マイナスをプラスに変えようと努力しています。

　読んでいて面白いです。

痛い

　今日の結果　　－２．９

持ち株　５２０２　１０００株　　　５０１７　２００株

　売らねば２．２万のプラスだったのに。上下５万も違う。

　本当に下手です。５２０２を１０００株６８２で買い戻しました。安く売らされ、高く買わされます。前回のパターンと同じです。一応、ＮＹ，日経の動きを見て取引をしているので仕方がないです。

　明日も下がるでしょうね。５２０２はもう一度１０００株買うか、１０００株だけにしておいて余裕を持たせるかです。

　１０００株だと買い単価は＠６１２円になります、このような時期だからあまり無理をしないほうがよいようです。

　本当に付いて行くのは難しいのです。このように振るい落とされます。　

ガァァ～ン

　ＮＹのさげで、日経が下がるのは当然です。

　それで5202を寄り付き前にいくらで寄り付くか分からないので、一応６６０円以下６５７円指値売りで発注する。これは昨日からの方針でかまわない。予定通りの行動である。

　そして今日は午前中出て行かねばなりません。

　それで１２：００に帰ってきてＰＣを開いてびっくり、がっくり、６８３円に騰がっていました。日経が４００以上下がっているのに・・・・

　自分の持ち株は寄り付きすぐに６５９円で約定していました。７．０の利益確定です。

　5202はほかの銘柄に比べ強いです。必ず再参戦する予定です。

久しぶり

　今日の結果　　＋６．３

持ち株　5202　5017

　安心して見ていられた。今は色んな銘柄に手を出すより、強い銘柄に絞った方が良さそうだ。

　また明日も３０円ほど上がって欲しい。

ナ・イタガラスがもう笑た

　5202　板硝子がシナリオ通りに行って、素直に嬉しい。

後はどの様に最後まで付いて行けるかです。

これは今まで何度もしてきました。失敗する事もあれば、成功する事もあります。

　付いて行く方法はＴＳを高値の２４円下に置き、高値を抜くたびに上げていくという物です。

　前回　５２０２　で２．０万の損失を出しました。それから考えますとその４倍以上の利益８．０万を出せればひとまず成功です。

　２０００株の買い単価が＠６２３円ですから６６３円以上で売れれば良いのです。しかし、ＴＳは657におきます。

　今日の結果　　＋１．０

　持ち株　　

5202　いたがらす　２０００株

5017　ＡＯＣ　　　　　２００株

　全体的に上値が重そうだ、この様な時は高値掴みに気を付けねばならない。5202は皆が弱いなか踏みとどまってくれた。

　だから今日は気分が良い。前回少しミスをした、今回どこまで付いていけるか見ていてください。

　銘柄の選択も大事である。

リバウンドの列車に乗って

　ちょこっとリバウンドの列車の１番後ろの席に乗れたようなのですが、このまま乗りつづけるのか、一旦降りるのが正解なのか難しい。

　利益を伸ばしたいと言う気持ちと，早く利益を確定したいと言う気持ちの２つがある。しかし、まだ恐怖心はない。

　長年やっているけど解からない。大きく負けるのはこの様な時なのか。

　　　　　　　　*

　ＬＣとＴＳの置き方次第かもしれない。今回自分はいくらぐらいまでの損失なら許せるのか。5202の高値が６４６円この9％下は５８８円、1-Ｒで考えると２０００株だから１3円下となります、まだこのＴＳを置く段階ではない。

　それで目標も置く段階ではありません。敢えて置くなら買値の５０円上の６７４円

　トレンドフォローのいやなところだ、利益確定が出来ないのである。

　監視銘柄は出だしはどれも高かったが、次第に下げ前日比マイナスの銘柄が増えてきました。

　後場あげて欲しい。

理想のシステムとは

　つづき

　それで大体の目標となるシステムの全体像というものが出来あがるのではないだろうか。

　10万損して30万儲ける

　これをコンスタンスに何度も繰り返せば良いのです。年に6回出来れば120万の利益になります。12回出来れば240万です。

　しかし、これもトレンド次第ですからトータルすれば、年６回ぐらいが妥当でしょう。

　又は投資資金を増やすかです。300万を600万にすれば１トレード当たりのロットを増やす事が出来ます。その場合２０万損して６０万設ける、となり６回で２４０万の儲けです。

　　理想のシステム　1：3

ＰＦ　3　　　　1：3

損益レシオ　3　　1：3

勝率　50％

トレード数　年間　２４回

年間利益目標　　40％

となります。

　注意してもらいたいのは、この１：３をＬＣと利益目標でコントロールするのではなく、ﾎﾟｼﾞｼｮﾝサイズの調整によってコントロールしようとしているのです。

　このブログはこの１：３の目標通りに実際に出来るかの実験です。

　　　　　　　　　　*

　ここで大事な事は、１つのシステムで、この1：3の目標を実現しようとはしていないと言うことです。

　多分、１つのシステムだけしか持たないのであれば、他に何かそれを補うものが必要でしょう。

　僕の場合、システムは１つですから

　Ｐｒｏｇｒｅ０２　+　チャート　+　裁量

　斉藤氏の場合、複数のシステム

　80％ｷﾞｬｸﾊﾞﾘ　+　順張りシステム　+　秘密

　となります。

　　　　　　　　　　*

　ここではっきり言わせてもらうと、斉藤氏の80％ｷﾞｬｸﾊﾞﾘだけではシステムとしてなりたたないのです。この事は斉藤氏本人が自分のブログで語っておられます。

　買いのポイントが点であり。年に３回以下しかサインが出ません。そして、損益レシオが１以下そんなシステムはいくら勝率が高いからと言っても僕には使えません。

　そして１番大事な事はシステムそれ自体の成績ではなく、実際の取引きで結果が出せるかどうかだと思います。

日経平均を越えて

　この図は2005年の僕の資産カーブと日経平均です。

　少し平均より悪いです。でも平均とほぼ同じ動きです。資金の50％しか使いませんから平均と同じ成績を上げようとすれば平均より率で2倍上がる銘柄を絶えず買わなくては成りません。

　こう言う典型的な右肩上がりの時はかえってイライラします。

　そして、40万儲けて20万ドローダウンする。というパターンを繰り返しています。これが良いのかどうかは別としてこれを僕の基準として考えます。

　それで2006年はこの調子で儲け対ドローダウンを3：1にしようと考える。ところが2/7以降大きくへっこむのであった。2月に50万のドローダウン、5月に80万のドローダウンを食らうのであった。

この2回のドローダウンは完全な勉強不足、ある程度のドローダウンは仕方がないがせめ てこの半分には留めておきたいところです。

　2006/6から2007/2は完璧です。これは銘柄の選択が絶えず正しかったからと言えます。30万の儲けに対し10万のドローダウンの繰り返しです。平均が上がっているので当たり前と言えば当たり前です。

　そしてこの結果も、システムとは関係ないです。ほとんど裁量でしょう。株を始める前は日経平均なんて関係ないと思っていました。ところが結果的に日経平均と同じになっていました。自分の頭の作りが完全に順張りの構造になっているからでしょうね。

　2007/3月のドローダウンは仕方ないです。問題は4月からの20万のドローダウンです。これらのドローダウンをもし半分にしていたなら80万ぐらいは変わってきます。いまごろは500万に挑戦していたでしょう。

　ドローダウンを半分にするのは簡単です。

　ﾎﾟｼﾞｼｮﾝサイズを小さくすれば良いのです。それでこの8月は非常に上手く行きました。問題はこれからです。去年の6月以降のようになると良いのですが。それは誰にもわかりません。でもなんとなくこの図を眺めていると答えが出ているような気がしてきました。赤い線が僕には見えてきたんです。後は自由に考えてください・・・・

　この状況に上手く対処できれば日経平均を超えたことになると僕は思っています。

つづく

Progre02 ここ最近の結果

　Ｐｒｏｇｒｅ０２売り・システムの検証を今続けているところです。

　その経過も速く公開したいのですが、今しばらくお待ちください。良い結果が出たり、悪い結果が出たりしています。その度に一喜一憂しています。

　　　　　　　　　　*

　それで実際の株価の変化は、自分の想像よりも早いです。ですから下手な予測はしません、したとしてもここでは書けません。

　システムトレードとは予測ではなく相場がこう動けば、こう対処する，と言うものです。

　　　　　　　　　　*

　本題　Ｐｒｏｇｒｅ０２　この３０日

　　　　　　　　　（2007/7/12から2007/8/24）

コード　最後のサイン　　勝ち　負け　　損益

5017　　7/25　売り　　　　1　　　0　　　+214

1916　　8/23　買い　　　　1　　　5　　　-38（1日毎にサインが変わります）

1983　　8/21　買い　　　　1　　　2　　　-145

6479　　8/20　買い　　　　1　　　0　　　+87

7246　　8/22　買い　　　　0　　　3　　　-33

8103　　8/20　買い　　　　0　　　1　　　-13

5479　　8/24　売り　　　　0　　　5　　　-97　（1日毎にサインが変わります）

5480　　7/31　売り　　　　0　　　2　　　-96

1819　　7/27　売り　　　　1　　　1　　　+41

5352　　8/14　売り　　　　1　　　1　　　+12

6461　　7/24　売り　　　　1　　　1　　　+7　　　　　　　　　　

8038　　8/22　買い　　　　0　　　1　　　-12

8029　　8/17　買い　　　　0　　　6　　　-29

5351　　8/24　売り　　　　0　　　1　　　-6

9130　　7/12　売り　　　　1　　　0　　　+15

4112　　8/15　売り　　　　0　　　2　　　-23

4042　　8/22　買い　　　　1　　　1　　　+53

8020　　8/23　買い　　　　0　　　3　　　-17　

8606　　8/20　買い　　　　0　　　2　　　-52

8607　　8/23　買い　　　　0　　　0　　　　0

5202　　8/13　売り　　　　1　　　1　　　+28

5711　　8/23　買い　　　　1　　　2　　　+61

2792　　8/24　売り　　　　1　　　4　　-720（1日毎にサインが変わります）

6584　　8/21　買い　　　　1　　　2　　+148

7223　　8/22　買い　　　　0　　　1　　-98

6315　　8/23　買い　　　　2　　　0　　+444

6330　　8/20　買い　　　　1　　　3　　-32

8111　　8/23　買い　　　　1　　　2　　+23

トータルでは－278となりました。株価が100円から5000円までありますからこの数字には意味がありません。単純に1000株ずつ取引きした場合27.8万の損失が出た事になります。

　また勝ちトレードのほとんどは7/25以前の取引きです。7/27から8/17までは出きるだけ取引をしないで我慢できた人が勝ちです。その間52敗もしています。17勝52敗です。これを平たくしますと1勝3敗になります。

　この成績ではシステムトレードを続ける気にもなりません。

　でも実際の取引きではＰｒｏｇｒｅ02の良いとこだけを活かす事が出来ました。

　なでそのような事が出来るのか，また出来たのか、これからも出来るのか。

　■　それは過去の動きを良く観察していたから。

　■　それは過去の自分の失敗を良く覚えていたから。

　システムトレードとは過去の検証なんです。Ｐｒｏｇｒｅ02だけでなくあらゆる角度から過去を検証します。他のどんな有名なﾎﾟｼﾞｼｮﾝトレーダでも過去の動きを参考にして動いています。ですからいつも似たような動きをするのだと思います。

　　　　　　　　*

　それでは次にどのような行動をとれば良いのでしょうか。

8/20以降買いサインが点灯する銘柄が17と増えてきました。過去の動きからすればもう一度下がるのが普通なんですが。どうでしょうか？

　一度に損を取り戻そうとすればヤラレます。ここは慎重に行きまっす。もう一度下がってから参入するのも良いでしょう。ｷﾞｬｸﾊﾞﾘの場合チャンスは1度ですが。順張りの場合チャンスはいくらでもあります。何も慌てる事はないです。

　この銘柄の中で言えば、1勝0敗、1勝1敗、1勝2敗の銘柄がＰｒｏｇｒｅ02に合っていると言えます。まだ買いサインの点灯をしていない銘柄を狙うのもありかと思います。

自己責任

　それで

　斉藤氏も順張りシステムを使っているのですが。利益が乗ったからと言ってすぐに利益確定をしてはダメ，利益を伸ばすには売りたいのを我慢する必要があるとおっしゃっています。

　それだけ、自信と、検証や統計的な裏付けがあると言うことです。

　斉藤氏の賢いところは、日ごろほとんど機能しない（機能するのは相場の谷の部分だけ）勝率８０％のｷﾞｬｸﾊﾞﾘを皆に勧め，勝率45％、損益レシオ３倍以上の優秀な順張りシステムを隠しているところです。

　そして、斉藤氏が１番勝率８０％のｷﾞｬｸﾊﾞﾘの弱点を知っておられるようです。またシステム以上に大事な資金管理の事などもよく解かっておられる様です。

　ただ３００万の資金の者が１０銘柄の分散投資はちょっとやりにくいのではないかと思います。

　何も僕は斉藤氏を批判しているのではありません。僕は中立です。ただどんなシステムも弱点はあるので。それを自分自信で検証した上で使ってもらいたいのです。投資は自己責任です。損をしても誰も補填はしてくれません。

　　　　　　　　*

　この３０日間のＰｒｏｇｒｅ02を見ますと連敗を続けている銘柄があります。当然いつもより全体的に悪いです。

　そして今週買いサインが多く出ました。買いサインが出ればすぐに買うべきでしょうが躊躇してしまいます。

　そしてたまらなくなって買ったところが高値掴み。それでも地合のよいときは下げてもＬＣに掛からず、５日もすれば買値を越えて上がります。果たして今回はどうでしょうか。

　また中には買いサインが付いたり消えたりする銘柄もあります。

　とにかくトレンドフォローの場合、上昇トレンドがないと利益にはなりません。

　結局は、範囲内で負けたり，勝ったりして、最後に大きいトレンドを掴めばよいのです。斉藤氏の今年のブログを読んでいますと、２月末に暴落があり、それから５月１０日ぐらいに順張りの調子が上がってきたと書いていますね。多分３月４月は勝ったり負けたりだったのでしょうね。

　僕も３月４月はマイナスでした。そして５月から調子が上がってきました。普通にしていれば裁量も、システムも関係なく上手い下手も関係なく５月６月７月はプラスになります。

　そしてどこで差がつくかと言えばﾎﾟｼﾞｼｮﾝサイズでしょう。そのかわりﾎﾟｼﾞｼｮﾝサイズを大きく取っていてその期間、沢山儲けていてもこの８月に失敗すればそれ以上に損をしてしまいます。

　大事なのはﾎﾟｼﾞｼｮﾝの調整なんですよ。いつもいつも同じ調子で参加する必要なんかありませんよ。

　　　　　　　　　　*******

　すみません。ここからはある人への激励文。

　退場するとか寂しいことを考えるのではなく、相場は何時でもあるのだから休んでもよいし、すこし離れたところから見ていて、やりたい時にすればよいのですよ。これが商売だったら簡単にはやめられないし、いたんやめたら戻れないのですよ。

　それを、株だけで生計を立てようと商売のように考えてしまうと，非常に難しくなります。そして、それなりの資金（商売と同じぐらい２０００万から４０００万）が必要になります。

　本当は社会との繋がりの方がもっと大事なんで、そしてやり方はデートレだけではないのだから、社会に参加しながら株への参加は何時でも出来ますョ。　

　これからも頑張ってください。

　実際には、家族の皆に甘えながら生きている僕がこの様な事は書けないし、逆に励ましてもらいたいぐらいなんですよ。

　次回　この３０日を振り返って（Ｐｒｏｇｒｅ02）　たぶんガッカリさせられる成績です。

今週の結果

　今日の結果　＋１．５

持ち株　５２０２　板硝子　２０００株

　　　　　５０１７　ＡＯＣ　　　２００株

　結果的に下がって株数が増えたと言えます。

　　　　　　　　*

　第３３週　の結果　＋５．１　+1.49％

　５週間ぶりのプラスとなりました。先週の金曜日に比べ日経は１０００円上がったのですから底で全力買いしていれば、１８万ぐらいのプラスになっていたはずです。それに比べしょぼいプラスです。

　しかし、必ずもう一度下がるはずです。ここは慌てる必要はないです。次にどの銘柄が上がるのか、見極める事が先決かと思います。

　その一つの選択として、５２０２を選んでみました。

　ひとまずは正解です。

買い乗せ

　５２０２板硝子を632で１０００株買い乗せ。

筋書き通りである。

　5017　ＡＯＣ　は下がった。今の時期は上がると思って買うと下がる。とにかくワンテンポずれるのである。流れを読んで先回りして動くか、飛び乗り飛び降りでいくかである。また下がってくれば買う予定です。

　1916　日成ビルドが上がった、５２０２に神経を集中しながら横目でビルドを見ていました。でも今は５２０２一本で良いと思う。

万能薬はない

　斉藤氏の日記（今年の１月から３月）を見ていました。斉藤氏と言えばｷﾞｬｸﾊﾞﾘかと思っていましたが違うんですね。きっちり順張りとｷﾞｬｸﾊﾞﾘを使い分けておられる。素晴らしい事です。

　中途半端なところではｷﾞｬｸﾊﾞﾘは使えない、と言うことですよね。

　そして斉藤氏と言えども通常はｷﾞｬｸﾊﾞﾘよりも順張りを使っておられると。

　平均損失が小さい順張りの方が精神的に良いということです。

　これまで僕が主張してきた事とまったく同じです。

　にもかかわらず、ｷﾞｬｸﾊﾞﾘをいつも使っている人が多いですよね、そして損をしたと言う人が,

  問題は自分の使っているシステムがどの状況で有効で、どの状況で機能しないかはっきりと把握する事です。特にｷﾞｬｸﾊﾞﾘの場合は失敗した時の損失が大きいので重要です。

　機能しな状況では順張りの方はシステムを無視しなければ、小さい損失の連続で済みます。（いつも僕はこのブログで損切りはいやだと言いながら損切りをしています）

　でも何時かは勝てる、最後には勝てるという裏づけが欲しいのです。

　とにかく欲しいのはその裏づけを持ったシステムの安心感で,それによって利益を伸ばしたいのです。システムは手段の一部であって、目的は利益を伸ばすことなんです。

　システム一辺倒ではないと言うことです。

ＬＣの考え方

　今日の結果　＋1.2

持ち株　5017　ＡＯＣ　　良く上がってくれた。

　　　　　5202　板硝子　決算発表がありました

　　　　　　　　　　　　　　しつこく再挑戦です。

　　　　　　　　********

　ＬＣの幅の大きさにより勝率は変わってきます。また利益目標によっても勝率は左右されます。

　それで、僕はＬＣは最終手段として考え、普通は9％ぐらいのところに置いています。しかし，それ以前に1-Ｒリスクと言う考えがあって、ＬＣに掛かる前に売ってしまう事が多いです。

　またﾎﾟｼﾞｼｮﾝサイズの調整によって、1-Ｒリスクの位置が買値より遥か下になるようにします。

　それで心に余裕を持たせます。最終的にＬＣで守られているとか、1-Ｒリスクしか取っていないという心の余裕が生まれます。

　自分の予想どうりに動いたにもかかわらず利が伸ばせなかった、と言うことは良くあります。5202の儲け損ねもそうです。

　そのような時は欲と、恐怖心が空回りしていて利が伸ばせないのです。

　　　　　　　　　　*

　利益目標は置きません。LC・TＳのストップ値を上げていくだけです。それで全ての取引きを平均したら損切りの幅も9％よりは小さくなり、利益はそれなりに大きくなるのではないかと言う考え方です。

　これは僕のオリジナルな考えでは有りません。 

魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え (ウィザード・ブックシリーズ) 著者：バン・Ｋ・タープ,Van K Tharp 販売元：パンローリング Amazon.co.jpで詳細を確認する

青本バン・Ｋ・タ－プ博士の考え方です。

　その本の中に、トレーダとしてまず考えなければならない事は、おおきなＲ倍数の利益を得る事である。と書いてあります。

　例えば　1-Ｒリスクを－２．５万とするなら、その４倍の4-Ｒ利益＋１０万をあげようというものです。今は地合が悪くなかなかそうは上手くいきませんが、いつもそれぐらいは狙っています。そのためにはもう少しﾎﾟｼﾞｼｮﾝサイズを大きくしなければなりませんが、今は小さめが良いでしょう。

ギャップＵＰはやりにくい

　ＮＹ．日経ともに上がっていますが，ＧＵなのでデートレでは平均の上げの割合に比べて半分ぐらいしか取れないし。だからといって、持ち越すのもリスクがあるし。

　比較的、大きく儲けようとするなら、スイング。

　守りに入るなら，デートレ。

　仕掛けるべきか，もう一度下がってくるのを待つか。

　でも今儲けられる権利のある人は、高値で早く逃げ、今現金で持っている人。高値掴みの塩漬けの人は上がったからといって単純には喜べません。喜んで良いのは底で買えた一握りの幸運な方です。

　8111　Ｇウイン　186買い⇒189売り　+0.3

　5202　板硝子　615買い　（今日1Ｑ決算発表）

　5017　ＡＯＣ　　ＨＯＬＤ　　（上がっているけど喜べない）　

でも，まだしばらくは守りの姿勢のショボイ取引きで行きます。　　　　　　　　　　　　　　

しょぼい

　今日の結果　　＋０．５

　持ち株　５０１７ＡＯＣ　200株

８１１１　Ｇウインを１８２円で離す。-0.1損切り、ショボすぎ、昼から散髪をしに行く。そこで株の話で盛り下がる。

　家に帰ると子供にＰＣを占領されていて板が見れない。でもどうでもよい、それほど今はやる気が出ないし、参入すればヤラレルだけである。ＰＭ3：30に板を見る。案の定監視銘柄は下がっています。でもＡＯＣは少し騰がっていました。よくあるパターンです。

　今週新たに参入するのはやめておきます。

Progre02を売りシステムに改良すれば

つづき

　Ｐｒｏｇｒｅ02の設定を全て逆にしました。ＴＳも逆にし、売り専用のシステムを作ります。今のところ良い結果が出そうです。

　左の図は1803清水建設です。

Ｐｒｏｇｒｅ02の売り、とドンチャン（買いと売りをたしたもの）を付け加えました。

赤線で囲んだところが、売り買いともに成績が悪いところです。

これはパラボリックの悪いところと同じです。この様にだらだらと騰がるときは上手く行きません。

　しかし、買いシステムのほうは安定しているようです。僕の理想としている形に近いです。

　売りシステムの方は即席で作ったところなので、まだよいパラメータがつかめていません。　しかしＰｒｏｇｒｅ02の良いところは平均損失が小さい事で。パラメータを少し変えるだけで損益レシオは２を越えます。　前にもしたように色々な銘柄を検証し、共通するパラメータを探したいと思います。

　それにはかなりな時間が掛かると思います。でもかなり良い物が出来る自信があります。赤線の期間はすばらしいです。ドンチャンが上手く機能しています。一粒で２度美味しい。と言ったところです。

一応 今日の結果

今日の結果　　＋１．６

日経が騰がった割にはしょぼい結果です。5017昨日買った１００株は売りました。新たに8111Ｇウインを買ってみました。

　監視銘柄は騰がっていて買いたかったのですが、出遅れた。昨日もそうでありましたが。勢い良く騰がっているときには手を出さず、少し下がってから買えばよい。ＰＭ1：00ぐらいのときに買っていればそこは高値掴みとなっていました。

　ボラが大きいので掴む場所によって、２・３万は違ってきます。今は欲張ってはいけない、冷静になるのです。損を取り戻そうとロットを大きくすれば泥沼にはまってしまいます。

　とにかく、今は売りシステムの検証を続けるのだ。そしてしょぼいポジションに徹します。

パラボリック曲線 その4

　パラボリックの検証を他の銘柄でしてみると、あまり良い結果が得られない。ＡＯＣでの結果が良すぎて過大な期待をしていたのですが、ガッカリです。

　ＡＯＣは適度な上下の動きがあり、トレードに適した銘柄だと言えます。なぜそのような動きをするかと言えば、ＮＹ原油の動きに左右されるからでしょうね。

　それでも懲りずに色々な銘柄の検証を続けよう。簡単に良い方法が見つかるのであれば、誰もが既に使っているはずである。それほど使っていないのであれば何か問題があるからであろう。先に弱点を徹底的に洗い出すのも必要な事である。

この図は1803清水建設です。2004/6から2007/8です。ドンチャンはマイナスになってしまいました。

右の図は1803　清水建設の2006/1から2006/7までの下降の場面で、売りシステムが機能していません。

　結構だましに合う事が多いようです。丸で囲んだところがだましと言えます。売りも買いもほとんどがだましになっています。

　ＴＳも有効に働かない。

　買いのシステムであっても、下げのトレンドの時に資金を守ってくれるのがシステムだと僕は考えます。売りのシステムであれば下げのトレンドの時は利益を伸ばして当然です。それが出来ないシステムなんて意味がありません。状況が悪いからと言って、妥協は出来ないし、言い訳も出来ないし、言い訳はしたくないし、また、しても意味がありません。　

　もしパラボリックよりＰｒｏｇｒｅ02の方が色々な銘柄で良い成績が出るのであれば、Ｐｒｏｇｒｅ02の空売りバージョンを考えなければなりません。

　つづく　

　次回　Ｐｒｏｇｒｅ02の売りバージョンを作る　その結果　　　

パラボリック曲線 その3

　つづき

　パラボリック・システム　検証結果

銘柄コード　5017

銘　　柄　　　ＡＯＣＨＤ

期　　間　　　2004/6/10～2007/8/17

１．　ドンチャン

損益合計　　1613

トレード数　93　　　勝ち　47　　負け　46

勝率　　50.5％　　　ＰＦ　1.42

損益レシオ　　1.39

平均損失　　-83.83　　平均利益　　116.36

　　　　　　　　********

２．　買いオンリー

損益合計　　1128

トレード数　35　　　勝ち　16　　負け　19

勝率　　45.7％　　　ＰＦ　1.58

損益レシオ　　1.87

平均損失　　-103.21　　平均利益　　193.06

　　　　　　　　********

３．　売りオンリー

損益合計　　485

トレード数　58　　　勝ち　31　　負け　27

勝率　　53.5％　　　ＰＦ　1.26

損益レシオ　　1.09

平均損失　　-70.19　　平均利益　　76.77

　　　　　　　　********

４．　Progre02

損益合計　　1907

トレード数　46　　　勝ち　21　　負け　25

勝率　　45.7％　　　ＰＦ　2.16

損益レシオ　　2.57

平均損失　　-65.76　　平均利益　　169.10

　　　　　　　　********

　Progre02に比べやや平均損失が大きい。当然、地合によって成績にばらつきが有ります。しかしトータルで考えればドンチャンシステムはマイルドで，右肩下がりの銘柄でも無理なく良い結果が得られると思います。Ｐｒｏｇｒｅ02の場合、右肩下がりの銘柄では無理な最適化をしないと良い結果は得られません。だからその点において、売りシステムを持たない僕としては、非常に期待をしています。

　つづく　色々な状況（持ち合い・上昇・下降）に分けての検証

買いで取るのは難しい

　今日の結果　＋０．６

　ＡＯＣ　＠１５６０　１００株買い

持ち株　ＡＯＣ　３００株

　いくら日経が騰がっていたとしても買いで利益を出すのは難しい。もし寄り付きで買っていれば、２万・３万は軽く損をしていたであろう。

　それだけ戻り待ちの売りが多いのである。今日の上げは真空地帯を上げただけ。全ては今夜のＮＹしだい。

　ＡＯＣもＷＴＩしだい、ただメキシコ湾にハリケーンがきている。当初＠１５５１で２００株買う予定でしたが引け前に１００株だけ買ってみました。

パラボリック曲線 その2

　つづき

パラボリックの検証シートが完成しました。これはメジャーなシステムでパラメ－タもほとんどいじる必要はありません。作るのに苦労しましたが、その分、後は楽でしょう。

　一応より良い結果を出すために、ＴＳ（トレ－ディングストップ）も付けてみました。

　右の図は5017ＡＯＣを用いた検証結果です。

　黄色の線はドンチャンシステムです。ここ最近1番調子が良いですネ。今この図を見ていて気付いたのですが、株価チャートがはっきりした山を作った時、黄色の線は上がっています。

　2006/8～2007/5　のProgre02がお休み状態の時も動いています。しかし、この様な持合の時は休んでいる方が良いみたいです。

　2005/12～2006/6　は買いも売りもどちらも調子が良いです。適度な値幅の上下動があったからでしょうね。実際の取引きでは調子に乗っていて5月にコテンパンにやられました。その経験があるから今回の暴落も被害を最小限に食い止める事が出来たと思っています。

　Progre02は最適化をした結果ですからこの通り上手く行くとは限りません。実際の運用ではパラッボリックの買いオンリー茶色線と同じぐらいになると思えば良いでしょう。だいたい同じようなところで凹んでいる事が判ります。

　みどり線の売りオンリーの成績が悪いのはＡＯＣが今までのところ右肩上がりであって、買いに適していたと言えます。銘柄によっては売りに適した銘柄があるはずです。このみどり線の成績もＴＳのお陰でプラスになっています。

　今後も色々な銘柄を検証してみたい。面白い事が発見できるし、よい事に気付くはずだ、そしてこれが明日への自信となり、きっと利益を伸ばすツールとなるはずである。

　予測は当たらないし、ましてや株価をコントロールする事は出来ない、その時その時の状況に合わせるだけだ、

次回　この検証評価

パラボリック曲線 その1

　順張りのドンチャン・システムとしてパラボリック曲線があります。

　今のようなトレンドがハッキリしている時は有効な手法です。ただこれをエクセルに載せるのには苦労します。変動型ストップを作ろうとした時に無限ループに陥り苦労しました。それが上昇トレンドと下降トレンドに分けて作らないといけないし、上昇トレンドと下降トレンドとの反転の処理にも、無限ループに陥り苦労させられます。

　Ｐｒｏｇｒｅ02の６倍ぐらいの苦労が要ります。しかし、Ｐｒｏｇｒｅ02の部分を流用する事により何とか作る事が出来ました。まだ細かいところで上手くいってない所も有るのですが。早く検証結果を見たいので先を急ぎます。

　良い結果が出るのはほぼ判っていますので、なんだか久しぶりにワクワクしてきました。パラボリック曲線については他のサイトで調べてください。このブログではこのパラボリック曲線が実戦的に使えるかどうか詳しく調べていこうと思います。

　つづく

自己採点 ９０点？

　8/17　の結果　　－３．０

　持ち株　5017　ＡＯＣ　２００株

ＡＯＣがこれほど下がるとは思わなかった。以前から１５００円になれば全力買いだと。思っているのですが，いざそうなるとなかなか実行できません。

　AOCの場合１８５０円から１９５０円の辺りにしこりが多いと思う。

　しかし、１５５０円以下でしこめば，１７５０円ぐらいのリバウンドがあって２００円ぐらいは楽に取れるのではないだろうか。

　まずここから２００円下がる事はないと思う。覚悟を決めるのです。２００円損しても良いという覚悟を。（しかし、あくまでも自分の許容範囲内での覚悟です。）

　自分の過去の失敗と成功を振り返れば自ずと答えは出ると思います。

　　　　　　　　********

　第３２週　　348.9　⇒　342.5　-6.4　-1.83％

　４週連続負け　です。金曜日の下げが痛かった。－２％以内に押さえられたのでこれはこれで良しとします。ＡＯＣを残し全てを上手く逃げる事が出来ました。これまでの取引きを自己採点をしますと、

　オールラウンドプレイヤーから見れば、３０点ぐらいでしょうけど、　

　トレンドフォローとしては85点かもしれません。

　日経の下げと比較すれば２００点

　自分的には９０点をあげたい。

　これもこれからの対処の仕方で変わるでしょう。また甘い採点ではありますが。この状況で買いオンリーの僕としては仕方のない事だと思います。

　しかし、全てが言い訳で、結果が出せないと０点なんですけどね。