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2007年9月30日 (日)

レバレッジはプロでも5倍

 週間エコノミスト 10/2号 にFXのレバレッジについての記事がありました。

 週間エコノミスト は非常に高尚で経済音痴な僕には難しすぎるのですが、予測があたる事もあります。

 例えば最近ではサブプライム問題も早くから取り上げていました。

 また8年ぐらい前、マイカルが倒産する時も倒産の2ヶ月前から危ないと予告していました。

 それだけ記事に対する信頼性、権威と言うものが週間エコノミストにはあります。

 記事の題名は『外為取引きレバレッジはプロでも「せいぜい5倍」』  

        *******

記事より1部引用

 ストップロスの水準については、FX会社によって若干の違いがあるが、預託保証金に対して、評価損が70%に達しったところというケースが多い。

 保証金10万円だとしたら、7万円の評価損が出たところで、ゲームセットとなる。

 最近では400倍を扱うFX会社も出てきた。

          *

 1ドル=115円 で買った場合 どの価格でストップロスの水準になるかを書いています。

 400倍   114円79銭

 100倍   114円19銭

  10倍   106円95銭

   5倍    98円91銭

   2倍    74円75銭

 100倍だと1日で引っ掛かる事があります。銀行の為替ディーラの場合、レバレッジを掛けるとしても、「せいぜい5倍程度」だという。そのうえ、銀行ディーラはさまざまなリスク管理手法を用いています。

 僕も前に検証したように多くて10倍で、5倍ぐらいが妥当だろうと思います。

 これからも気を引き締めて、リスク管理重視の売買システムを作っていこうっと、そして今まで取り組ん出来た姿勢に間違いはないのだと強く感じました。

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2007年9月29日 (土)

パラメータの考察 その2

 つづき

 下降銘柄より求めたパラメータ

 ボラ倍率は3から4の間に絞る事が出来ます。

 トレーディングストップ(TS)のパラメータは

何日間最小 : 5日から15日の間

ストップ率  : 5%から8%の間

を上昇銘柄に使ってみました。

        ********

今回選んだ14銘柄

買い対象銘柄
銘柄コード銘柄銘柄コード銘柄
9669オークネット7897ホクシン
5479日金工5480冶金
1819太平工5711マテリアル
9650テクモ9113乾汽船
4061電化4042東ソー
5405住金6330東洋エンジ
5202板硝子5017AOC
 

1年半を通して上昇だけを続けた銘柄を探すのは難しい。

        ********

 検証結果による取引きのイメージ(モデル)

買い銘柄14平均
損益平均損失勝率PF損益レシオ
平均34.5-1.547.2%3.02.8
標準偏差28.40.713.11.71.5
-1σ6.0-2.234.1%1.21.3
+1σ62.9-0.860.3%4.74.4

 2006/1~ の結果で14銘柄全て上昇トレンドです。100万の投資資金に直しています。例えば7000円の銘柄は100株、300円の銘柄なら2000株か3000株(平均損失を2.5以下に押さえています。)

 損益、平均損失の単位は万円です。

+1σの結果は売り銘柄の結果とそう大差はありません。下降トレンドよりも上昇の方がノイズ(細かい上下の動き)が多く。その結果上昇トレンドであったとしても利益を出すのは難しいです。

 下降トレンドはノイズも殆どなく下げます。ボヤッとしていますと簡単に大きい損を出してしまいます。

つづく

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2007年9月28日 (金)

目標 1ヶ月 +20万

 今日の結果 +2.0

デートレ

5202 705⇒700 -0.5 (厚い壁が抜けない)

5017 400株 1825⇒1875 +2.0 (原油が上がっているので騰がって当然、楽勝)

持ち株 5017 100株 @1690 含み益+1.8

          *

 良品計画を6790円で売り指値するが出来ず。成り売りしていれば、もう2万ほどプラスであったのに、残念。

 今日みたいな日は、10:00過ぎぐらいから売りで入って取れる。これまでは、買いオンリーだったので、朝1番勢いよく上がって9:30より下がっていくのを指をくわえてみているだけであった。

 まだまだ、売り方の視線で見るのになれていないので、奇妙な感覚です。でも、世界が開けて見えます。今までは、今日のような寄り天では板を見ていてもし方がありませんでした。これからは全ての時間で勝負できます。10:00以降はゆっくりと下げていくので僕は好きです。

          *

 今週の結果 

第38週 357.5⇒364.9 +7.4 +2.07%

 目標達成 (週間2%UP)

 いつも金曜日はコケルのに、最後をプラスで終えて満足です。

 今週は終始感が冴えていました。システムと言ってみても最後の微妙な点は自分の観に頼っているのです。

          *

今月の結果と上半期

      341.2

4月   329.5 -11.7  -3.03%

5月   330.2  0.7  +0.21%

6月   341.9  11.7 +3.54%

7月   355.1  13.2 +3.86%

8月   354.6  -0.5 -0.14%

9月   364.9  10.3 +2.90%

合計       +23.7  +7.04%

目標達成(6ヶ月+60万、月間6%UP)ならず。

        *

■ 反省と今後の目標

 今年2度の暴落がありました。2月の暴落の時はその後の対処が悪くてこずりました。8月の暴落の時は前の暴落の学習効果により上手く対処する事ができました。

 6ヶ月+60万の目標は簡単なようで難しいです。マイナスの月がないのであれば一ヶ月+10万でも良いのですが、必ずマイナスの月はあるので、それでは目標達成は出来ません。

 今まで一ヶ月+10万は儲けることができました。これからは空売りも出来るようになり、今までよりも機会が2倍に増える事になります。これを上手く利用し目標達成(一ヶ月+20万)に繋げたい思います。

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2007年9月27日 (木)

レバレッジとリスクについて考える

 今日の結果 +2.8

 AOCを残し全て利益確定売り。

 システムトレードとして考えるならまだ売る所ではないのでしょうが、参入ポイントが売買サインよりかなり遅いので、その分早めに利益確定して良いと思う。今までは我慢のし過ぎで、利益を逃す事が良くありました。自信をなくしている時は、勝ち癖を作るのも大事でしょう。また3銘柄で5万以上の利益は今週初めの予定通りです。

 9669 オークネット 2140⇒2335 +1.9

 9650 テクモ 200株 1605⇒1718 +2.2

 9113 乾汽船    2325⇒2440 +1.1

        ********

 最近、商品先物の勧誘の電話が掛かってきます。白金が上がるから買いなさいと。そこで断るためにリスクとレバレッジについて激論を交わす。

 また個人的にお金が必要となり(娘の学費)55万を出金し、投資資金は307万に減りました。

 しかし、タイミング良く今週より信用取引きが出来るようになり減少分をカバーする事が出来ます。全ての枠を使い切ると1000万ぐらい取引きできそうです。

 以前より取引きの量が増せます。しかし、商品先物の営業マンと交わした僕の考えはこれまでとひとつも変わりません。

 つまり投資資金が変わらないのであれば、商品がなんであれ、レバレッジを掛けるにしろ、リスク(1-R)は変わりません、変えてはいけないと思います。

 1トレード当たりの損失許容は投資資金の1%から2%です。ですから、金額にしますと3万から6万となります。

 勝っている時、強気の時(1月から2月、4月から7月)は資金の90%から60%を使います。でも7/10以降は50%以内に押さえています。

 ですから400万も使えれば十分です。200万は現物で買い、200万はヘッジのために空売りをするつもりです。

 明日も勝てれば良いが・・・・・・・

つづく

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2007年9月26日 (水)

シングルヒット 3本

今日の結果 +2.1

持ち株 9669,9113、9650、5017

 『下手な鉄砲数うちゃ当たる作戦』 1つが下がってもどれかが上がってくれるので気分的に非常に楽です。

 そして最後には持ち株全てが上がってくれました。イメージ通りです。一つ一つはシングルヒットと言う感じです。

 下げトレンドのときは、騰がる銘柄を一つに絞らなければなりませんが。今の状態では、どの銘柄が騰がるか分からないので、この作戦でよいと思う。

 日金工でもよかったのですが。上下に30ぐらい動くので、今の僕の状態ではちょっと荷が重いです。今年の6月は平気だったのに・・・・・

 日金工を1つに対しAOCを除いた3銘柄と言う感じでしょうか。

        *******

 今日から信用取引ができると言う知らせが、証券会社からありました。

 空売りをやりたいのですが。今はリバウンドの時のようなので、売り銘柄のウオッチだけにしておきます。

 空売りは、ここぞと言うポイントで使うつもりです。

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2007年9月25日 (火)

下手な鉄砲数うチャ当たる作戦

今日の結果 +0.8

新規参入 9669 オークネット 100株

       9650 テクモ     200株

       9113 乾汽船    100株

持ち株  5017  AOC     100株

        ********

 LC を各々100円下においてその2倍の利益を狙います。イメージとして2勝1敗1分け、1つは大きく勝ってトータルでプラス5万と言う虫の良い考え。新しく買った銘柄は先週大きく上げた銘柄ばかりです。高値掴みの不安もあります。

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パラメータの考察

 つづき

 全ての状況に共通するパラメータが見つかれば1番良いのだろうけどそうは上手くいかない。

 今回の検証では、下げトレンドの銘柄ばかり用いて検証したので。共通する点がありました。

 多分このパラメータは上げトレンドの銘柄にも共通すると思われます。

          *

■ 結果

共通パラメータ
ATR何日ぼら倍率何日間最大何日間最小何日間最小ストップ率
平均21.33.518.925.8106.4
標準偏差12.10.7115.711.66.91.8
-1σ9.192.83.314.23.14.6
+1σ33.44.234.637.416.98.2

 標準偏差を見てもらえば分かるように何日間のパラメータはばらつきが大きすぎて共通点は見出せませんでした。

 ボラ倍率は3から4の間に絞る事が出来ます。

 トレーディングストップ(TS)のパラメータは

何日間最小 : 5日から15日の間

ストップ率  : 5%から8%の間

に絞られます。

 これらのパラメータでこれらの銘柄を買いシステムで検証したり、上昇銘柄で検証し、何らかの共通点を探ろうと思います。

つづく

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2007年9月24日 (月)

自信を取り戻すには

つづき

 最近の自分の投資マインドと言えば、損をしたくないという意識が強くなっています。また他のサイトを訪問しますと、休むも相場というような、弱気な意見も目に付きます。自信を失っているシステムトレーダも多いのです。(中には能天気な人もいますが・・・・)

 これを打ち破り、自信を取り戻さないと先に進む事は出来ません。

それではどうすれば今までの自信を取り戻す事が出来るのでしょうか。

        ********

 全く損を出さない投資なんて超長期、インサイダーでない限りありえません。

 だから損を出して当たり前なんです。その損よりも利益の方を大きくする取引きをすれば良いのです。実際にはそのような取引きは難しいです。

 まず検証する事によって理想の取引きをイメージします。損益レシオ3以上の取引きを目標とします。

 1トレード100万の取引きで3万までの損は覚悟します。そして目標を10万の利益に置きます。

        ********

 検証結果による取引きのイメージ(モデル)

売り銘柄19平均
損益平均損失勝率PF損益レシオ
平均54.6-1.754.9%5.04.0
標準偏差25.60.67.82.31.6
-1σ29.1-2.247.1%2.72.4
+1σ80.2-1.162.7%7.25.6

 2006/1~ の結果で19銘柄全て下降トレンドです。100万の投資資金に直しています。例えば7000円の銘柄は100株、300円の銘柄なら2000株か3000株(平均損失を2.5以下に押さえています。)

 損益、平均損失の単位は万円です。

  -1σ を見てもらえば

トータル利益   29万以上   

1トレード当たり損失  2.2万以下

勝率        47.1%以上

PF   2.7以上  損益レシオ 2.4以上

1トレード当たり利益  5.3万以上

 これがProgre02売りのイメージです。平均では損益レシオ4.0、勝率55%。2万損して8万儲ける。ただし条件の良い銘柄を選んでいます。

これで投資回数が増えれば増えるほど利益は増えていきます。

10回で30万

20回で60万

投資資金を倍にすればこの倍になります。

  売り口上 (もしこのシステムが売られていたなら)

勝率55%・損益レシオ4.0のシステム

2万損して8万儲ける。

これは冗談ですが。このようにして取引きをイメージし自信を取り戻します。 

次回 これら銘柄のパラメータの共通点

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2007年9月23日 (日)

売り専用・買い専用

 始めはドンチャンを意識して考えていました。

しかし、検証を重ねていて、また今週の動きを見て、上がるセクター、下がるセクターがハッキリしてきたように思います。

 例えば、資源セクターの非鉄金属の反発は大きく、その他金融、金融、小売、などのセクターは8/17の安値をも下回りました。

 これらの弱いセクターは2006/2より一貫して下がっています。今まで僕は買いオンリーだったのでこれらの銘柄は殆ど監視銘柄に入れていませんでした。

 それで、今後は買い専用銘柄、売り専用銘柄、に分けてそれぞれ30銘柄とし、15銘柄を1ブックにしようと思います。

        ********

構成

Progre02 買い専用ブック その1(15銘柄)

       買い専用ブック その2(15銘柄)

Progre02 売り専用ブック その1(15銘柄)

       売り専用ブック その2(15銘柄)

          *

途中経過

 売り専用ブック その2 をまず作りました。週間値下がりランキングからピックアップしました。もうかなり下がりきっているので、今すぐ売れと言うものでもありません。

 最適化の作業にも慣れ、2日で20銘柄ほど検証が出来ました。最初に書いたのがその時の感想です。なぜこれらの銘柄を今まで検証しなかったかと言いますと、買い専用のシステムだと良い結果が当然出ないので、検証していても面白くないからです。逆に売り専用のシステムで検証すれば、当然ワクワクするような結果が出るのです。(これは重要な事だと思います。銘柄の選択によって成績が左右されるからです。残念ながらProgre02は万能のシステムではないのです。

 銘柄の選択にはそれなりの技術とか、センスが必要です。

        ********

今回選んだ15銘柄

売り対象銘柄
銘柄コード銘柄銘柄コード銘柄
7453良品計画4848フルキャスト
6013タクマ6217津田駒
8303新生銀行4539日本ケミファ
8166タカキュウ2359コア
4537エスエス製薬8515アイフル
2685ポイント9603HIS
8572アコム8089ナイス
9751TIS
 

 これらの検証結果については 次回に書きます。

つづく

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2007年9月22日 (土)

損切りの出来ない人へ

 売りセクション・買いセクションがハッキリしてきたように思う。

8/17日の株価を下回った銘柄と、反発上昇している銘柄の2つに分かれます。

 ■ 上昇銘柄と下降銘柄の違い

 上昇銘柄も下降銘柄も9/19のように騰がる時は同じように騰がります。でも次に下がるとき上昇銘柄は下押しが浅く、下降銘柄は上げ以上に下げの方が大きく新安値となるのです。

 騰がる時もその逆で、上昇銘柄は直近の高値を抜いてきますが、下降銘柄は決してそれを抜く事はありません。

 ■ 投資家心理

 下降銘柄ホルダーの場合

 ここで離せば、ここが底で騰がってしまうのではないか、と思いなかなか離せない。

 僕の場合も絶えず、その思いと葛藤しています。そして泣く泣く損切りをします。そして一時的に反発し悔しい思いをします。

 でも後から振り返ってみますと正解であった方が多いです。もしその株が上がってしまったら、他のよりよい銘柄に乗りかえればよいのです。

 そして今新安値の株も売るタイミングは2、3回あったはずです。

 ■ 売るタイミング(損切りのタイミング)

 (今更売るなんてかなり遅いのですが)

  1. 悪いニュースが出た時 (決算発表の結果など)
  2. 上昇トレンドを下抜いた時
  3. 中段持合を下抜いた時

これらが考えられます。

 1.2.の段階で早く逃げておれば、リカバリー出来るチャンスはいくらでもあります。

 そして含み損もなくいつも新しい気持ちで挑む事が出来るのです。

 ぼくはチキンなのでカリスマ投資家のように大きくは儲けられません。しかし、逃げるのだけは上手いです。自慢できます。(変な自慢)過去ログの成績を見てください。ポイント・ポイントで上手く逃げられていると思います。

 ■ 新しく売りシステムを作って

 売りシステムと言っても 基本的に先のProgre02と同じです。シグナル(3)で売れば良いのです。

 違いはTSが株価の上について、次第に下がってくるようにしただけです。

 売買指示ブックはそのままでも使えます。(作りかえるのが邪魔臭い)

 しかし改めて売り専用のパラメータを探すには売り専用の検証シートが必要になります。

        ********

 今週は下降銘柄を徹底的に検証してみます。それが後になって生きてくると思います。

 ここで売れば儲かるのに。ここで逃げていれば怪我が少なくて済んだのにというポイントが必ずあるはずです。

 今の失敗を次の成功に変えていきましょう。

 つづく

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2007年9月21日 (金)

中と半端な投資スタイル

 第37週 356.1 ⇒ 357.5 +1.4 +0.39%

今週もっと勝つ予定だった。10万は勝ちたかった。今日のマイナスが響きました。

今日は勝ち目がなかった。

        ********

今日の結果 -4.2

持ち株 5017AOC 100株 @1690

5017 500株売り 1800円 +3.4

5202 1000株売り 664円 -1.9

デートレ 5479 、5711     -0.7

        ********

 本来、僕の投資スタイルはスイング、短期、順張りです

その場合、LC,TSをきっちりと決めて挑みます。そのLC,TSを下抜くまで、又は売りサインが出るまで、決して売りません。我慢が必要になります。

 それが5202の調子が今1つで足を引っ張り、逆に今まで下がっていた5479、5711が大きく騰がり、それが重なったために余計に調子が狂ってしまいました。

 今週ボラが大きかったためデートレで取ろうとしてしまいます。デートレの場合どうしても、逆張りになり、また我慢も出来なくなります。LC,TSのリスクが採れなくなってしまいます。

 要するにスランプに陥っているのです

          *

 体制を立て直し、ラスト3ヶ月で目標を達成したい。でも85万足らない・・・・・・

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損失と利益のバランス。

 簡単には儲けさしてくれません。

5479 を545円で買い、558円まで騰がり、552円で手仕舞い。プラス0.7。

調子に乗って5711を716円で買う、騰がらず。711円で手仕舞い。マイナス0.5。

5202 664円損切り、マイナス1.8。

5017 500株 1800円利益確定、プラス5.0。

概算 利益+3.4 含み益+1.0 となりました。8万ほど儲け損ねた事になります。(いつもの事です。)

いくら平均が騰がったとしても、高値掴みの連続だと損が膨らみます。

 売買サインで参入し、手仕舞いはLC・TSの幅でもって調整すればよいと思う。

 例えばAOCの直金高値1870円より50円下にTS(1820)を置きます。

 

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5479 緊急検証

 つづき

 5479日金工 のパラメータは今まであまりにもカーブフィッティングしていました。そのため10連敗

 それに比べ5017AOC のパラメータは安定しています。

そこで5479のパラメータの最適化を急きょ行ないました。

          *

 パラメータ        買い   売り

ATR平均日数       15    15

ボラ倍            2.0    2.0

日間最大          10    10

日間最小          5     5

日間最大/最小      10    10

ストップ率         7%    7%

■ 検証評価  

 5479 日金工  期間 2004/7~2007/8

         買い    売り  ドンチャン

損益      447    240     687

勝率     51.25%  35.48%  42.8%

勝ち       41     33     74

負け       39     60     99

トレード数    80     93    173

PF       2.66    1.52      

損益レシオ  2.53    2.76    

平均損失  -6.92   -7.73   

平均利益   17.46   21.33 

         *

Uri5479donn このパラメータ で安心して取引が出きると思います。

 ドローダウンの小さいパラメータを選ばなければなりません。

Uri5479ストップ率7%のTSの値は503円です。(今日の寄り付きが買いだった !!! 残念) 

ただ昨日、他の銘柄も沢山、買いサインが出ていました。

でもどの銘柄を選ぶかによっても違いが出ます。

それはその人のセンスの問題です。

僕は、間違って5007を選んでしまいました。たぶんセンスがないんでしょうね。

Uri5479uri  もっと早くしておけば良かったのにと思います。

 いかに信頼できうるシステムを作るか。

 またトレンドのある銘柄を探せるか。

それには、地道な検証作業と最適化が欠かせません。

 つづく

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2007年9月20日 (木)

下手です。

 5479 日金工が上がっているのは分かっていました。でも先に5007コスモ石油を買ってしまった。そしてなかなか上がらない561円で買い560円で離す。2:00から5479が突如上がり出す。でも見ているだけ。517円で買えたのに見送る541円まで下押すことなく上がって行く。

 自分はデートレに向いてないのだろうか。頭の片隅に上がるなら持ち越したいと言う気持ちがある。だから今朝買ったコスモ石油も570円があったのにそこでは離せなかった。

 いつも、勿体無いことをしている。アホです。

        ********

 今日の結果 +1.1

デートレ 5007 561買い ⇒ 560売り -0.1

持ち株 5017 600株  5202 1000株

余計な事はしないでおこう。

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戦闘モード

 7/27以降はどちらかと言えば守りの姿勢でした。ポジションサイズを出きるだけ小さくし、システムの強化やブログ、検証などに力を入れてきました。

 それが今週に入りそろそろ何か新しい銘柄に参入しなければという心境になって来ました。

 しかし、日経平均も騰がり、監視銘柄も騰がってくるとイライラしてきます。凄く神経が磨り減ってしまいます。

 今日も銘柄選択に失敗しました。買った株が上がらず、見送った株が上がりました。ムカツク

          *

 問題は5479日金工、朝から高かったのですが、他の多くはあまり伸びず下がるものも多くあったので、なかなか参入の踏ん切りがつきません。それが、1:30には集中力も尽き、いったんPCから離れます。2:00すぎにPCに戻ると騰がっているではありませんか。520円になっていました。

 ここで買っていればよかったのに。541円まで騰がり最後534円で引けました。

 後で調べてみると、上方修正と自社株買いの発表、ムカツク

          *

 前にも書きましたがProgre02での日金工の成績が7月以降なんと10連敗で、(よく下がっていました)そろそろ最適化のし直しをしないといけないと思っていて出来ていませんでした。

 一応昨日買いサインが出ていたのですけど。前の10連敗が・・・

 緊急に5479日金工を徹底検証しようと思います。

 

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2007年9月19日 (水)

日経平均との比較

 今日のような日経爆上げ、しかも大きな窓明けの場合。

ブログを見て回ると、ガッカリしておられる方の方が多い。

デートレではこの大きな窓明けであれば、上げの1/3も儲けられないで当たり前。

ポジションホルダーも買値にほど遠いので、素直に喜べない。

それなのに日経の上げと自分の持ち株を比較してしまいます。

          *

 単純に16000が570上がったのだから160万投資していれば5.7万の儲け、300万なら11万儲けていて当然と考えてしまいます。そしてガッカリします。3万しか儲かってないではないか。と考えてしまうのです。

 しかし待ってください。投資資金の全額を使っていたなら、そして昨日の引けで買っていたなら、11万儲かっていて当然です。でもそんな人は少ないでしょう。

 僕の場合持ち株が資金360万の半分でAOC600株、板硝子1000株合計175万です。ですから日経と比較すれば6万ほどプラスでないといけない。でも実際は+5.4万でした。板硝子の上げが少なかったからです。それでガッカリするのですよね。

          *

 つまり僕が言いたいのは、全力買いをしていないのですから、日経平均の動きの大きさ(ボラ)と直接比較をしてはならないのです。大きく上がっても、大きく下がってもそれに0.5とかの数値を掛けるべきだと思います。僕はそうしています。

 3万以上の利益が出れば御の字なんですよ。

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上げたので文句は言えないけど

 日経が579円も上げた。NYが高かったので当然である。朝から何か買って一儲けしたかった。

 でも朝から全ての銘柄がGUで手が出せない。そこから買ってみても1万から2万しか取れないか、または高値掴みになるのでは、と考えれば手が出せない。

 見ていたのは5711、5479、6330、コスモ石油など

 持ち株の5017はよく騰がってくれた、腑に落ちないのが5202である。この2銘柄はかなりほかの銘柄と違う動きをする。昨日の下げの状態で、5017、5202の上げなら満足なんだけど、かなりモヤモヤしています。人間の心理って複雑です。この感情を抑えないといけないのでしょうね。

 14:00からあきらめPCから離れる。3:00にPCをつけると、5711、5479、6330、それからさらに騰がっていました。

 買っとけば良かったのに。

         ********

第36週 354.6 ⇒ 356.1 +1.5 +0.42%

昨日の結果  -0.9

今日の結果  +5.4

 持ち株 5202 1000株   5017 600株

 まあ良しとしよう。文句は言えない

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2007年9月18日 (火)

ミスを見つけて

 売りシステムにミスが見つかりました。そこで応急処置を考えたのですが、売りシステムにミスが有ると言うことは、買いシステムにも同じミスが有ってもよいのに、買いシステムの方にはミスがありませんでした。

 と言うことは買いシステムを売りに変換した時にあることが抜けていたと言うことです。

        *

 そのミスは

 売買サインで見つかりました。タイトなストップをかけた時、ストップ(4)が出た翌日に買戻しの(3)が出てしまいます。それだと2度買うことになってしまいます。

 応急処置ではいけない、これは買いシステムからの変更箇所の見落としです。

        *

 調べ直し、改めて後ほど書きます。

多分、下の式でいけると思います。

売りの売買サイン

{セルX14}・・・=IF(V14="ストップ", IF(V15="",4,1), IF(AND(T14=0,OR(X15=1,X15=4)),2,IF(T14=2,IF(OR(X15=4,X15=0),0,2),IF(T14=0,0,IF(T14=3,IF(X15=4,1,3),1)))))

青い部分を変えました。

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クレディア

 2年ほど前はその他金融の銘柄も取引きしていました。ジャックス、ダイヤモンドリースとか、多分去年の11月に(上がる株に飢えていました)クレディアを850円ぐらいで買おうとしたことがあります。

 でもその時本屋で立ち読みしていたら、クレディアは倒産確立●●%と載っていました。それで買うのをやめたのですが、その後急激に上がりました。

 その時は別に1819太平工業を持っていたので、掴み損ねても悔しくありませんでした。

 今から考えれば、それは騙し上げで、本に書いてあったことが正解でした。また少し前にも騙し上げが有ったみたいですね。

 それで、大事なことはいくら僕はテクニカル派だからと言っても、ファンダメンタル、世界情勢、商品市況、金利、個別材料を無視することは出来ないということです。

 この様な銘柄は売りから入っていれば問題ないのでしょうが。ついつい安いから、と言って買ってしまったり、また騙し上げの時に買いサインが出てしまう可能性もあります。

 買ったその日にもしも悪いニュースが出れば、有りうることです。

 今までもヒヤ-としたことが何度もあります。

 常日頃からそのようなことも有りうると考えておかねばなりません。

 売り銘柄を探そうっと・・・・・・・   

 その他金融セクターはこの1年ほど監視銘柄に入っていませんでした。今まで売りシステムがなかったので当然です。

 その間それらのほとんどが半値以下になっていました。これからはこれらの銘柄も監視の中に入れようと思います。

        ********

 5202 下がった、なかなか700円に定着しません。

 5017 上がった、期待通りです。

 これ以上カードを切りたくないので、静観

 どちらか一方が上がれば、どちらか一方が下がる日が続いています、結構エネルギーを消耗します。何かで気を紛らさないといけません。

          *

 売りシステムに訂正箇所が見つかりました。

後ほどUPします。

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2007年9月17日 (月)

その5 売りシステム

 売りシステムでも検証してみました。

Uri11 売りシステムの作り方は、過去ログを見てください。

 売りシステムの結果は全くダメでした。この3年間は11000から18000まで上がったのだから無理もありません。この図で見ますとみどりで囲んだところで連敗しています。

Uri12  2005/10~2006/3の間は急激に上がったので売りサインは少ないです。それでよいと思います。

 この3年間に限って言えば、買い方の方が圧倒的に勝っています。特にライブドア-ショック前が好調であったと言えます。

 Uri13  そして2度の大きい暴落がありました。Progre02は天井から下がり始めた時に一旦逃げるように作ってあります。これは今年2度の暴落を経験し実証されました。(と自分で思っているだけ。)その後が問題です。

  例えば5479日金工は7月まで絶好調でした。でも7月以降連敗が続いています。これはパラメータが上昇トレンドにあまりにもカーブフィッティングしていたからだと思います。

 この暴落後を上手く処理すれば。買いオンリーでも充分、利を伸ばすことが出来ます。また下げの特徴は一気に下げ期間が短いです。ですから3年間通して通用する売りのパラメータはないのかもしれません。

 ライブドア-ショック前と後では明らかに動きが違います。動きをイメージしてみました。Uri14 4ヶ月だらだら上がって、2ヶ月ストンと落ちると言うイメージです。

 しかしこの両方の動きのどちらにも対応するパラメータを見つけるのは難しいです。

  今後の動きに合わせるのであればライブドア-ショック以後で検証/最適化しないといけないようです。

        ********

 ■ 検証/最適化の結果

 パラメータ        買い   売り

ATR平均日数       20    50

ボラ倍            3.0    4.5

日間最大          10    20

日間最小          5     10

日間最大/最小      35    35

ストップ率          8     4

■ 検証評価  

 日経先物  期間 2006/1~2007/8

         買い    売り  ドンチャン

損益      4670    2770   7440

勝率    66.67%  71.43%  68.18%

勝ち       10     5     15

負け       5      2      7

トレード数   15      7     22

PF       6.19    6.77    6.46  

損益レシオ  3.09    2.71    2.98

平均損失   -180   -240   -197

平均利益    557   650    588

となりました。Uri15

 僕の投資資金300万から考えますと平均損失から考えてミニ買い3枚・ミニ売り2枚の割 合で挑み各取引きのリスクを5万円以内に押さえます。(レバレッジは自分の資金、自分のリスク許容範囲を考えて決めてください。)

 トレード数はやや少ないです。1ヶ月に1回ぐらいです。その代わり勝率が70%と高く損益レシオが3と言うのは理想に近いです。Uri16

これらのグラフによりProgre02が実際にどのような時に売り買いのサインが出るか、分かっていただけると思います。

 パラメータ(ボラ倍)を変えることにより黄色線(ストップシグナル)水色線(ゴーシグナル)は上下に動きます。

Uri17_2 また、 パラメータ(何日間最大・最小)を変えることにより黄色線(ストップシグナル)水色線(ゴーシグナル)は左右にズレます。

 これらのグラフを見てパラメータの最適値を探すことも出来ます。

 これで今回のシリーズは終わりです。  

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検証/最適化の注意点

 つづき

 僕のシートは新しいデータが上に来るようにしてあります。それで、色んな銘柄、色んな指標、色んな期間、において検証します。

 その時、問題になるのが初期値の設定です。データの始まりの、ある式の部分を条件式ではなく、ある数値に変えなくてはならない場合があるのです。

 例えば、Progre02 売りシステムの場合、売買フラッグを(1)で始めなければなりません。パラボリック・システムの場合AF(加速因子)の最初の部分に0.02を入れなければなりません。

 検証期間を変えるたびにこの作業が必要で、一旦その部分の式を壊すので、その期間の検証が済めばまたそれを修復する必要が出てきます。

        *

 第二の問題とふとした疑問

 ロジックに何日間平均、何日間最大、何日間最小、を使っていますので、最大で最初の50日間は評価には入れられないと言う問題があります。

 そして、システムトレーダのほとんどがこの何日間を使っているのではないでしょうか。

 そこで疑問なんですが。デートレシステムの場合、本来1日1日が独立していて当たり前だと、思うのですが、それだと上に書いた問題が生じます。

 例えば、ロジックに移動平均を使っていたなら、5分足の5本が出るまで5本移動平均は出ません。それだと、30分経たないと売買サインが出ないんですよね。

 皆はこれをどう理解して処理しているのだろうか。GUもあればGDもあるし

 前日の動きを考慮に入れたロジックを組み込んでいるのだろうけどそれなら、スイングと同じではないか。ただそんなに厳密に言ってみても仕方がない、デイにしろスイングにしろ何にしろ儲けた者が偉いのである。余計なウンチクはいらない。

 完全自動の1分、1ミリ秒単位の凄いシステムであればそんな問題も起こらないだろうけど。僕のようなレベルではそうも行かない。その点でデートレシステムトレーダは凄いと思う。いつも感心させられます。それで儲けられないと言うのでは問題外だけど・・・・・

 でも色々問題もあるようだ。スリーぺじの問題とか、考えれば限がない。どこかで妥協しないといけないし、僕の能力だとそこまで出来ない。

 僕の目指すシステムはよりシンプルな、無駄のない、誰にも分かる、重くないシステムです。複数のシステムはいらない、売りと買いだけが有ればよい、順張りも逆張りも関係ない、順張りも逆張りも買えば騰がらないと儲からないし、売れば下がらないと儲かりません。だから同じ。

 半自動というところが僕にはあっているようだ。利益とリスクのバランスをとり、勝率も60%位を維持している。来週後半からいよいよ空売りが出来る。そろそろ売り銘柄の選定もしないといけない。

        ********

 PCの調子が悪くProgre02日経先物の検証結果を乗せる予定にしていましたが、グラフを載せられないので、先にこの記事を載せます。日ごろ僕が考えているぎもんなどを書いて見ました。

 私ならこう考えると言うことがあれば、気軽にコメントください。お待ちしています

 

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2007年9月16日 (日)

データ取得 あれこれ

 データ取得には大きく分けて2つの種類があります。

1. 日々のデータ更新(1日か数日まとめて)

  売買指示ブック用

        ・ 1銘柄

        ・ 20銘柄

        ・ 100銘柄以上

2. 100日から1000日まとめてデータ取得

  検証シート用

        ・ 銘柄コード

        ・ 期間

      などの入力が必要になります。

3.それ以外に デートレ用の分足のデータ取得が有ります。

 これらをVBAを用いて実行するのですが。基本的に同じでも少しづつ違ってきます。

          *

 1の場合1行空けてそこへ直接データ(50日分)を上書きします。

 2の場合検証シートに直接入れないで、別のシートに一旦データ取得します。そしてそこから検証シートにコピーします。(色んな種類の検証シートがあり、またその大切な式などを壊したくないからです。)

 またどこからそのデータを取ってくるかによっても変わってきます。

          *

 日ごろ僕はYahooファイナンスからデータ取得しています。しかし、今回FXの検証を始めたことによりinfoseekからデータ取得しなくてはならなくなりました。

 ところがデータの並びが違っていたのです。

Yahoo :   始値 高値 安値 終値

infoseek :   終値 始値 高値 安値

よく見てみたらinfoseekは終値が前に来ているだけです。僕の場合検証シートの式は変えられませんからinfoseekの並びを変えます。

VBAのソースコードを書きます。これはマクロの記述を使いました。

 予めシート2にデータを取得しておきます。

  シート1は条件式がはいているシートと仮定します。

        ********

Sheets("Sheet2").Select
    Range("C2:E23").Select       'Sheet2の始値 高値 安値 をコピー 1日のデータ更新の場合23でよい、それ以上の場合は・・・?

    Selection.Copy
    Sheets("Sheet1").Select
    Range("B2").Select      ’Sheet1のセルB2に始値 高値 安値を貼りつけ
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("Sheet2").Select

    Range("B2:B23").Select    'Sheet2の 終値をコピー 1日のデータ更新の場合23でよい、それ以上の場合・・・?
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Sheets("Sheet1").Select
    Range("E2").Select      ’Sheet1のセルE2に終値を貼りつけ

    ActiveSheet.Paste

        ********

 またアホなことして、て言われそうですが、参考程度です。マクロの記述を使うって素人臭いのかな~(プロじゃないから出来ればそれでよいと思う。)後は速度の問題。

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2007年9月15日 (土)

その4 テーブルの項目変更

 つづき  パラメータ 日間最大・日間最小

パラメータが6個ありますので、2個ずつ3回に分けて最適化を行ないます。行のほうは固定しておいて列だけを変えます。( 必要に応じて行と列の交わるセルの式を変えてもよいです。例えば勝率重視なら=Z6,リスク重視なら平均損失=AB6と入力します。 )

1. ツール(T),オプション(O)Nk181 、下を選択してOK

2. 列を5から5ずつ増やしていきます。Nk16

ここからの作業は、その3.と同じです。

3. 斜めにドラッグして、データ(D)、テーブル(T)Nk161

Nk15 4. テーブルフォームにパラメータのセルをBOXに入れます。

5. OK,をクリックし、ツール(T)、オプション(O)をクリック。シート再計算(S)ボタンをクリックします。( F9ボタンでもよい )

これで結果が出ます。上の図の赤丸で囲んだ数字が一番大きいです。Nk17

10日間最大、5日間最小となります。この数値を入力すると右の図のような結果になります。

        ********

パラメータ ATR日間平均・ボラ倍率

1. 列の変更、右図のように変えてくださいNk19

2. 後は上でやったのと同じです。パラメータのセルは

ATR日間平均 : セルJ13

ボラ倍率    : セルK13

です。テーブルフォームのBOXに入れてください。結果はこの図の赤で囲んだところがよさそうです。

          *

 これで6個のパラメータがほぼ決まりました。

■ 結果

             パラメータ

ATR平均日数       20

ボラ倍            3.0

日間最大          10

日間最小          5

日間最大          40 

ストップ率          9  

■ 検証評価  

       日経先物

期間  2004/8~2007/8

損益  7570

勝率  52.94%   27勝24敗 

PF   2.38     損益レシオ 2.11

平均損失  -228.75  平均利益  483.70

となりました。

        ********

 ラージ1枚で757万の利益が出ます。ただ平均損失も23万で最大で50万ぐらいの損失を覚悟しなければなりません。たぶんドローダウンもそれぐらいになるでしょう。

 利益から見るとこのパラメータでよいのでしょうが。リスク、ポジションサイズ(レバレッジ)、から見れば不満の残るところです。

 次回 損益グラフを見ながらそのあたりを検討しようと思います。

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その3 最適化の手順 

つづき

  今から最適化で使うテーブルを作ります。

Nk4 この図のAJ列は今回ストップ率です。(ATRの倍率、何日間、ストップ率)の3パターンで変更していきます。

7行はこの場合(何日間)です。5から5づつ増えるように書いています。この部分はその後、変更しません。

 これは作業のスピード化とミスを少なくするためです。

6行とAI列の記入は必要ではありません。

 {セルAJ7}・・・・=Z4   (調べたい評価項目、この場合、損益です。勝率、損益レシオ、平均損失でもよい。)重要

          *

 最適化の作業に入る前にしていた方がよい事があります。ツール(T)、オプション(O)をクリック。Nk5_2

 計算方法のテーブル以外自動を選択してOKボタンをクリックしてください。

 これをしておかないと絶えずテーブルの計算をするので凄く動作が重くなってしまいます。重要

          *

 最適化Nk6

1. テーブルの範囲をドラッグします。 Nk7

2. データ(D)、テーブル(T)をクリック

3. テーブルのフォームが出てきますので、上のBOXをNk9Nk10 選択しそのパラメータ(セルS12)をクリックします。次に下のBOXを選択しそのパラメータ(セルU12)をクリックします。OKボタンをクリックしてください。

4. ツール(T)、オプション(O)をクリック。シート再計算(S)ボタンをクリックします。Nk11

 回りくどい事をするようですが、この方法が1番早いようです。(ミソ

Nk12 結果が出ます。

この場合40日、5%または9%が良いようです。

{セルS12}・・・40  {セルU12}・・・9  と入力します。 成績が上がるはずです。Nk14

 

 休憩 ・・・・・・

        ********

つづく

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2007年9月14日 (金)

その2 日々のデータ更新

つづき

1. 1行挿入します。 Nk21_2

2. H列以降の式を挿入した行にコピー/ペーストします。

3. A列からG列のその日のデータを手入力します。Nk22

それだけです。

Nk23 その日の結果が出ます。

この図では積極型2フラッグが(0)となっています。ノーポジのサインです。終値がゴーシグナルの16569を越えれば買いサイン(3)が出るようになっています。(積極型2フラッグはTSをつける前のサインで実際にはX列の売買サインを見てください。)

 非常に簡単です。これを毎日続けて行きます。(ぼくは、Progre02にたどり着くまで、5017AOCで2年ほどこの作業を毎日続けました。この作業を続けることによって何が必要なのかが分かってきました。)

つづく

 次回  最適化の手順 (重要 あるブログではこの箇所を秘密にしています。

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その1 データ取得

 日経先物の時系列データがヤフーファイナンスでは取れないみたいなので、KANTOKNk01_2Uさんよりコメントをいただいた所http://www.kdm.jp/kabu/report/よりコピー/ペーストし、データの並び替えをしたうえで、検証シートに貼り付けました。

 過去データが1枚のエクセルになっているので900日分のデータを取るには比較的楽でした。ありがとうございました。

Nk1Nk2Nk3  これがデータを貼り付けた状態です

 次回 データの更新 (手動入力)

 勉強熱心な方々が、このブログに来てくださっています。それに出来る限り答えようと思います。今日は金曜なのと3連休でもありますので、新しい記事が出来次第UPしようと思います。

 週間の取引結果は5202のお陰で少しプラスになったと思います。やっと700円に乗せてくれました。しかし、5017は原油高騰の割には騰がりませんでした。でも凄く期待しています。この時期(9月第3週)はよく騰がるんですよ。それで600株に増やしました。

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日経先物

 何から書いていけば良いのか悩んでいます。

 ただ検証結果だけを書くのであれば、FXとほぼ同じ結果になるでしょう。

 ですから、まず皆がProgre02の簡易検証シート(買い)を1枚作ったと仮定して、そこから始めます。

 そして、それからの一連の作業を書いていきます。

  1. データの取得 (手動)データ並び替え。
  2. 日々のデータ更新 (手入力)
  3. 最適化の手順 (少しでも早くする方法)
  4. 検証 
  5. 簡易検証シート(売り)の作成

 そして2.の作業を日々続けていきます。そしてタイミングを見計らって実運用を始めます。単一商品の場合これだけで良いです。

 是非、この機会に最適化の技術を身につけてください。エクセルについている無料の機能ですから。

 今回ここまでを書きます。

個別株になってくると1.2.の作業を自動化したくなります。

ここで始めてVBAが必要になってきます。簡単な方法は1.2.の作業のマクロ記述です。これは過去記事を見てください。

つづく       

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2007年9月13日 (木)

その5 徹底検証

 安全にレバレッジをかけられるか、これがFX、先物のテーマだと思います。

グラフを拡大してみればけっこう動きがあります。それではProgre02の場合どのような時売りサインが出、買いサインが出るのでしょうか。グラフで見たいと思います。

Tei01   パラメータを変えることによってドローダウンが大きくなることもあります。

 今回、最適化により、ドローダウンを少なくすることが出来ました。

 これがそのまま使えるとは言いません。

 Tei02  これは売りです。始値を拡大しましたピンクの線が売り買いしたところです。上昇局面でも売っています。

 下降局面では上下動(ノイズ)も少なく急激に下がっています。

 

Tei03  買いの方は上昇がゆったりと上下動(ノイズ)を繰り返しあがっています。

 そのためパラメータの設定がそのノイズを拾わないようにしてあります。

 この事より、ノイズの関係でパラメータを変えなくてはならない事が解ります。

          *

● 売りシステム

 最大損失 -8.0万

 3連敗以上 12回

 最大連敗  5 (その間の損失13.3万)

 最大ドローダウン  -35.6万 

● 買いシステム

 最大損失 -12.6万

 3連敗以上 3回

 最大連敗  7 (その間の損失30.1万)

 最大ドローダウン  -30.1万 

いつもこれぐらいの損失は覚悟しておかねばなりません。

 しかし、Progre02の強味を今一度考えてもらいたいです。それは、平均損失が小さく、平均利益がその3倍から4倍に設定できることです。ある程度の連敗にも耐えられ、そのうちに反撃が出来るのです。この逆のシステムであれば、小さく勝って、最後に大きく負けて退場と言うこともあります。 

 ある一定のリスクの中で戦い、最大限に利益を伸ばす。これが僕のテーマです。

 この考えには、裁量、半自動、完全自動の区別はありません。今している自分の投資方法にこの考えを採り入れれば良いのです。

 このシリーズ終わり

次回 日経先物 データ入力から検証/最適化の全て

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2007年9月12日 (水)

訂正後の評価

 2度手間になってしまいました。

 パラメータの変更によりほとんど変わらない成績になりました。しかし、平均損失を3万円以内に押さえたいので、10万ドルから売りは7万ドル、ストップ率1.0%、買いは6万ドル、ストップ率4.0%と枚数を少なくしました。

■ 訂正後の評価

      売り    買い   ドンチャン

損益  163.94   176.55   340.49

勝ち    41     13      54

負け    63     17      80

勝率   39.42    43.33   40.29

PF     1.84    4.55

損益レシオ 2.83   5.95

平均損失 -3.09   -2.93

平均利益  8.74   17.41

        *

ストップ率は前回とそれほど変わっていません。

平均損失も前回とほぼ同じにしました。

大きく違うのは平均利益です。その代わりトレード数が46から134に3倍に増えています。

その結果、前回と損益が同じ枚数にすればほぼ同じになります。

■ 僕の基本的な考え

 平均損失を一定に保ちその上でレバレッジ(ポジションサイズ)を決めると言うものです。

 この結果のグラフは明日見てもらうとして。連敗がどれほどあるのか、最大損失は、最大ドローダウンは?

 勝率40%ですから10連敗は有ります。最大損失は平均損失の2倍でしょうか、大体の想像を付けておきます。

つづく

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ミスを指摘される前に

 僕のブログのお気に入りにいれている『脱サラリーマンのためのFX自動化』を読んでいたらヤフーとinfoseekのデータの並びが違うので注意してくださいと書いてありました。

 その通りで、今までその事に気付かず、データの並び替えもせず、そのまま使っていました。

 今からそれを修正します。僕の場合今までの配列を変えたくないのでinfoseekのデータをヤフーの配列に並び替えます。

 非常に厄介な事です。

infoseekが悪いとは言わないが、日経新聞の配列に合わすべきと思う

        ********

 全く違う結果が出てしまいました。また1からパラメータの最適化をしなくてはなりません。売りシステムがマイナスになってしまいました。

 つまり、共通するパラメータがないと言うのが弱点です

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2007年9月11日 (火)

その4 3年間を通して

 つづき

 今年良かったパラメータをそのまま入れると、売りは今年の7月まで全くダメで、7月16日、には7万ドル売りで損失が112万に達します。

Reba2  その後7月19日に売りサインが出て139万の利益が出。やっとプラスになります。

 一方、買いの方は今年3月からの上昇が大きく6月28日に122万の利益になります。なぜかそれ以降、買いサインが出ていません。それだけすんなりとドルが下がってしまったと言うことです。

 売り買い両方した場合、9/6現在150万のプラスになります。その間57万と72万のドローダウンがあります。100万の資金だと途中で破産します。

 実際の運用では連敗が続いたりすればパラメータを変更するか、ポジションサイズを小さくするかの対策を取ります。当然ですよね

        ********

 今からパラメータを変更します。

 売りはほとんどマイナスの領域です。ただ1点だけプラスの領域がありました。そこを探ってみたらあ~ら不思議118万の利益が出るようになりました。最大ドローダウンは18万でした。

 買いの方はこれでも良いのだろうがさらに最適化をすれば凄い数字が出ます。

          *

 ■ 買いの最適化

驚異的な数字が出てしまいました。これぞトレンドフォローと言うのでしょうか。取引き回数が9回と少ないのですが、上昇の波がそれだけ長かったと言うのが正解です。

 損益 +236万     勝率   66.67%

PF  35.18      損益レシオ 17.59

平均損失 -2.31   平均利益  40.64

          *

 ドンチャンにすると354万になります。

さらに成績を上げるために、売りのストップを1%にし10万ドル(レバレッジ10)にします。

買いはストップを6%にし10万ドル(レバレッジ10)にします。

■ 成績評価

      売り    買い   ドンチャン

損益  147.20   338.40   485.60

勝ち    18      6      24

負け    19      3      22

勝率   48.65    66.67    52.17

PF     4.21    35.18

損益レシオ 4.45   17.59

平均損失 -2.41   -3.30

平均利益 10.72   58.05

Reba3  グラフを見れば買いが止まっているときは売りが、売りが止まっているときは買いが利益を上げていて、ほとんどドローダウンがありません。

 始めレバレッジ5でも充分でこれだと時間の経過と共に楽になっていくはずです。その後次第に枚数を増やせば良いのです。

 最適化の技術があれば、どのような投資モデルも作る事が出来ます。これが実際の取引きでない事は明らかです。またこのパラメータで今後も同じ成績が出せるかは解かりません。

 この不確実な部分を補ってくれるのが、資金管理の技術だと僕は思います。

 そして、これを実践していくマインド(心理面)管理の技術が必要です。

 つづく

 

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2007年9月10日 (月)

その3 FX検証結果 まとめ

 つづき

 僕の性格としてすぐに答えを出したがります。このネタをもっと伸ばすことができるのにもかかわらず。

■ FX と 個別株の違い

           個別株        FX

倒産の危険     ある        ない

変動幅(半年)   ±100%     ±20%

ボラ(ATR)      4%        2%

この違いが投資方法としてレバレッジの掛け方、ストップ幅の設定の違いにかかわってきます。

■ 僕の仮定     

           個別株        FX

レバレッジ      2倍        6倍 

ストップ幅    8%~12%    4%~6%

 ストップ幅の設定はボラ(ATR)の2倍から3倍ぐらいが良いのではないかと・・・・

■ データによる検証 最適値を探す

Reba_4 左の表はストップ率に対する結果です。

3%以下の狭いストップにすれば勝率は上がりますが、損益は減ります。またストップを狭めれば損益レシオが大きくなると思いますが、それは間違いです。

3%のところで線を引いていますが、明らかにここで違いが出ています。

これはFXのボラ(価格変動幅)がこの近くにあるためと思います。ストップはこのボラの幅よりいくらか離すべきです。

また狭いストップを置くと、トレード数が増えます。そして勝ったり負けたりを繰り返したのが3%以下の結果だと思います。

Reba 左の表は単位数ごとの平均損失です。自分の資金と、自分の損失許容範囲を考えながら、妥当な枚数(レバレッジ)、とストップ率を決めます。

自分の1トレードあたりの許容が2.5万(1-Rリスク)であればみどりで囲んだところ、5万であればピンクで囲んだところとなります。

つまり利益よりもリスクの事を先に考えるのです。それ以上は損をしないと

Reba_2 次に平均利益の表を見ます。上の表で同じ損失だったところに違いが出ています。

ストップ率7%以上と3%以下のところで2倍以上の差が出ています。

この表からだと、色を付けた所が良さそうです。

Reba_5 利益目標を置いた場合を考えます。10万儲けたい、50万儲けたい、100万儲けたいとなれば赤枠で囲んだところを選びます。もちろん自己資金によって違ってきます。10万で100万嫁せごうなんて無謀です。

 この表は資金100万を対象にしています。10万の人はこれを1/10に、1000万の人は10倍にして考えてください。

■ 最終結果Reba_6

 それで求めた数字が7万ドル、ストップ率6%となりました。

 平均損失 -5.5万

実際にはこの倍の損失を出すこともあります。連敗もあります。7月までは負けの方が多いです。そして8月に一気に挽回します。

下がそのグラフです。

Reba_7  

 こんな取引をしたい。

 今日の結果 は最悪

あしたもがんばろう。

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2007年9月 9日 (日)

システムトレーダの苦悩

 7月以降、システムトレーダ派の多くは自信をなくしているのではないだろうか、システムのサイン通り売買していては損失が膨らむのである。

 Progre02も例外ではありません。買いタイミングが良くても売りサインが出るまで待っていれば小さな損の積み重ねになります。

 それで 対処方法を考えました。

  1. ポジションサイズを出来るだけ小さくする。
  2. 良い銘柄だけを残す。
  3. いつもより早めに利益確定する。
  4. いつもより早めに損切りをする。
  5. 含み益のある株も、含み損のある株も、買値に戻れば一旦離す。
  6. 損失と利益のバランスを計り、出来る限りダメージを少なくする。
  7. 次のチャンスを待つ(凄いエネルギーが要る)

        ********

 FXのProgre02は即席で作ったのでまだミスが所々あります。またレバレッジについての考え方もまとまっていません。

 そんなこんなで、今日は時間稼ぎと反省をしてみました。そして予測ではないのですが、相場は過去と同じような動きになって来ました。

 つづく

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2007年9月 8日 (土)

その2 レバレッジとそのコントロール

つづき

 本題に入る前に今回、改良していて思った事を書きます。

 期待値の高いシステムが出来れば後は数、レバレッジの度合いが問題になります。そのシステムによって、お金持ちほど儲けることが出来ます。そして、人の欲に際限はありません。口座にお金が有れば、また信用枠が残っていれば最後の最後まで使いきってしまおうとします。

 今回の改良によってProgre02はそのような欲をコントロール出来るシステムになりました。昨日、これを作る前まではただレバレッジを効かせればどれくらいの結果が出るか、だけに興味があったのです。しかし、それが変わりました。

 欲望があってこそ成り立つ投資(人間世界)ですから欲があって当然です。

 でもある点を越えれば、その欲も必要ではなくなります。その境界線を求めようとするのが今回の記事の目的であり、Progre02の使命であります。

 何か1歩、理想のシステムに近づいたような、皆が求め探しているのはこんな・・・・・・(秘密)

        ********

Reba06  しかし、今から書くことも何も新しいことではありません、ただそれをエクセルに書いただけです。秘密にする事ではありません。

 では 本題

■ 付け加えた点

 {セルW11}・・・パラメータ (レバレッジ1から20の数字)

 {セルW12}・・・パラメータ (ストップ率0.5%から9%)

 {セルU12}・・・=W12/W11 (今回の重要な改良点、レバが大きくなればそれに応じてストップ率が小さくなります。)

 {セルAH13}・・・=W11

 {セルAH14}・・・=AE14*$AH$13

■ 評価項目

 {セルAC6}・・・=AB6*AC9

 {セルAC8}・・・=AB8*AC9

 {セルAC9}・・・=W11

 {セルAC10}・・・=AH14

        ********

Reba01  最適化のためのテーブルを作ります。今回はレバレッジとストップ率のテーブルです。

 ターゲットはレバレッジを掛けた後の平均損失です。-5.00以下の点(5万円の損失以下)を探します。個別株の場合はレバレッジ1を1000株、レバレッジ2を2000株、レバレッジ10を10000株、とみなす事が出来ます。

 このテーブルからレバレッジ10以下が適正だと言えます。(資金が100万と少ないのであればストップ率1.0%レバレッジ5でもかまいません)それでストップ率0.6%レバレッジ10を今回採用しました。自分の許容範囲で考えてくださいそれが1-Rリスクです。

Reba03  買いの方も同じ作業をします。買いはストップ率1.0%レバレッジ8を今回採用しました。

 結果はこのようになりました。 

Reba05_3売り買いの利益の合計が169.30

17勝11敗  勝率 60.71%  平均損失 -4.16

Reba04

平均利益  12.65  損益レシオ 3.04

利益率 約 300%

 マージンの経験がないのでシステムが出来たのに頭が付いていかない。

 最小単位が1万ドルですよね。100万の初期資金で始めたとして10倍のレバをかけて10万ドル(840万円)ですよね。LCは0.5%(-0.42円)が妥当ですよね。上の評価の平均損失とピッタリですね。

 ときには交通事故のような下げ、上げもあるのでしょうね。後から証券会社のサイトでFXのことを調べています。

 そのサイトの動画の説明では100倍までできると。10万ドル買って5円上がれば50万の儲け、5円下がれば50万の損とお姉さんが説明しています。10円下がれば破産です。

 岩井証券の説明では10倍のコースと20倍のコースがありました。チキンな僕としてはまだまだ出来ない、1万ドルだと出来るけど、するとすれば最初は少ない枚数でしょうね。

次回 より細かい点の考察 (最大ドローダウン、連敗回数、など)

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その1 コンなんでました

 FXをProgre02で検証してみたら

 凄い結果が出てしまった。ぼくはFXのことは解からない。しかも株も信用でしたことがない。だから皆がどれほどのレバレッジを掛けているかもわからない。

 だから今から書く検証結果は全くレバレッジを掛けない数字です。

        ********

 投資対象 NZD

 検証期間 2007/1/2~2007/9/6

■ 買い

 累計損益 14.10

 勝率 100.00%  2勝0敗

 PF  *******    損益レシオ *******

3/12に買いサインが出ましたそれから緩やかに騰がっていったので6/27に売りサインが出ます。

■ 売り

 累計損益 15.94

 勝率 53.85%  7勝6敗

 PF   4.84       損益レシオ 4.15

 平均損失 -0.69  平均利益 2.87

となりました。

 両方足しますと+30.4となり 1月2日の始値が83.99ですから、損益率は36.2%となります。

 個別株でもこれ以上の数字を出せるでしょうからレバレッジを掛けなければ個別株と一緒です。

 当然、、FXをする以上レバレッジを掛けるのが前提です。そこで単純に10倍のレバレッジを掛ければ半年で362%の利益が出ると考えます。凄い・・・・・・・

 これだと直ぐに億を超えてしまう。どうしよう・・・・・

           *

 ちょっと待ってください。

 この検証の前提はレバレッジを掛けないで始めました。ストップ率を6%に設定しています。もし不幸にもこれに掛かりますと約5円の損失が出ます。(僕はFXをしたことがないので最小単位、いくらまでレバレッジを掛けられるか知らないので、85円の株1万株と置き換えて考えます。)

 レバレッジを掛けない場合5万円の損失で済みます。これは許容範囲です。

 もしこのストップ率6%のままで10倍のレバレッジを掛けたなら50万の損失です。退場・・・・・・・

         *

 それではどうすれば良いのか?

僕ならストップ率をレバレッジに応じてタイトにしていきます。

例えば

 1倍 ・・・ 6%   2倍 ・・・ 3% 

 5倍 ・・・ 1.2%  10倍 ・・・ 0.6%

とします。当然勝率は下がり、利益率は下がります。

 つづく

 次回  レバレッジに応じてストップ率を変える

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2007年9月 7日 (金)

ホッと一息

 今日の結果  +1.5

 買い 5017 @1721 200株

持ち株 5017 400株  5202 1000株

AOC はもっと安く買えたのに、参入したのがPM2:45

5017、5202 共に順調に騰がろうとしているのに、他の株に足を引っ張られているようである。下値を拾うチャンスでも有るが、下手をすれば振るい落とされる。また、いつもここで調子に乗って玉を増やしヤラレル、ここは慎重に行きたい。

        ********

 第35週  354.0 ⇒ 354.0 ±0 0.00%

なんか ホッと一息と言った数字である。今週、利益確定できるチャンスが2回ありました。しかしそこを敢えて我慢しました。

 ここで線引きして新たな気持ちで後半に挑もう・・・・・

次回  Progre02 で FX を検証

                  

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検証期間と最適化

 ある人は検証期間は長いほど良い、10年、20年必要だと言う人もいる。

 しかしそれは投資対象、投資サイクル(長期、中期、短期)、投資環境(半自動、完全自動)によって違ってくると思う。

 ■ 半自動、完全自動の違い

 完全自動の場合より高い精度を求めなければならない、しかし、長期間よい成績を残すパラメータを探すのは難しいと思う。それなら短い期間での検証と最適化をし、上昇、下降、持合の3パターンを検証しておくのが良い。

 半自動も同じことが言えますが、完全自動に比べれば少しは甘くても許されるでしょう、最適化の手間を考えると1年から3年の最適化で良いと思う。

 ■ 長期、中期、短期の違い

 当然 検証期間は 長期>中期>短期 となります。

 ■ 投資対象での違い

 もしも、日経225だけを対象にするなら、頻繁に最適化も出来る。しかし、僕の場合、個別株を対象にしていて監視銘柄が30ほど有ります。1日1銘柄最適化するとして全ての銘柄を最適化するのに30日掛かります。

 30日サイクルの検証にすれば、ほぼ毎日検証していないといけなくなります。

 だから僕の場合は、最低でも1年ぐらいは通用するパラメータが欲しいですね。

 実際の個別の動きにしても2年か3年すれば流れは変わっています。そして投資対象もセクターも大きく変わります。10年通用するシステムなんて通用しないのと同じ。まあ、それは個人の好みですけどね。

 

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2007年9月 6日 (木)

今までの経緯

 はじめまして ペニー と言います

簡単に今までの経緯を書きます。

  •  2年前から売買指示シートらしきものを作る
  •  2006年秋、株ロボに影響を受けデータ取得、売買指示サインを出すようにする。
  •  2007年1月 システムの客観的な評価方法を色んなサイトより勉強する。

        ********

  •  2007年2月 他のサイトに影響されブログを始める
  •  2007年3月 LC・TS を加えて Progre02 を完成する
  •  2007年4月 Progre02 検証シート作り方 売買サイン(Progre02 の心臓部分)売買サイン+トレーディングストップ売買指示ブックの作り方公開(4/6~5/12)の記事がそれです。
  •  2007年5月 UWSC に出会う 完全自動化に兆戦『PM2:45の自動発注計画』(5/17から5/29)
  •  2007年6月 誰でも出来るデートレシステム(これは失敗)
  •  ○×式投資法というのが話題になっているのを知る、それのテスト番として逆張り1:1検証シート(6/24からを6/26)を作る。それに合わしProgre02 簡易検証シート(6/30)を作る。
  •  2007年7月 ほぼ完成したので、色々な投資に対して大事な事を書いてみる投資ルール(7/4)この考えはシステムトレードとは関係なしに最も大事な事です。
  •  2007年8月 特になし
  •  2007年9月 Progre02 売りシステム を追加
  •   2007年10月 信用取引の売りを始める。Progre02 をドンチャンシステムに改良する。
  •  2007年11月 移動平均システムを作り、許容範囲以内での損切りは原則しないという考えを取り入れる。(僕のオリジナル)。このファイルを無料でリリースする。「idou.xls」をダウンロード。このファイルの使い方を見てください。
  • 2008年1月 idouを少し改良しidou08となる。システムとしてはほぼ完成。
  • さらに改良 「idou20.xls」をダウンロード する。これは中期トレンド重視型。

        ********

 これでも解かりにくいのですが。

2007年6月 の逆張り1:1検証シート、Progre02 簡易検証シートを見てください。

 この程度の険証で良いと思います。

この評価部分(1行~11行)を削除し、テーブル、等高線グラフなど余計なものを除けばこれが売買指示シートになります。これに売買指示ブックの作り方でしたデータ取得を付ければProgre02売買指示ブックの完成です。

 そして、Progre02から逆張り1:1を作ったように売買サイン(Progre02 の心臓部分、m列~p列も心臓部分です)を使って色んなことが出来ます。もちろんFX用に作り変えることも出来るでしょう。僕は売りと買いでブックを分けていますが結合させるのも面白いかもしれません。

 使ってみてください。そして素晴らしい結果が出たら教えてください。

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 下手をすれば、底値で売る羽目になってしまう。今日この頃

下がっても我慢、騰がっても我慢 のアホです。

今日の結果  -1.4

 持ち株 5017、5202

        ********

 僕のブログは始めて来た人には読みにくいようですね。指摘されて僕自信も始めて気がつきました。反省

 それで今、重要な記事を抜き出して、目次みたいなページを作っているのですが書いた本人にもどこにどの記事があるのやら解からなくなっています。

 もうしばらくお待ちください。

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2007年9月 5日 (水)

最適化の提案(今までの常識を打ち破る)

 コンピュータが遅く最適化には時間が掛かるのですが。次第にこつも掴み順調にいっています。

 まず相場の調子のよいとき(トレンドがあるとき)にパラメータをあわせます。これまでのカーブフィティングになり過ぎてはいけないという、システムトレードの常識をここでは打ち破ります。最適化しているのだからなぜカーブフィティングが悪いのでしょうか、おもいっきりカーブフィティングして、最高の成績を出しましょう。

4042 そして、その後で調子の悪いとき(トレンドがないとき、逆のトレンドのとき)は損失を少なくするようなパラメータに直していけば良いのですよ。

 このコツを掴めば、どのような銘柄であれ安定した利益曲線を作ることが出来ます。 上の図は4042 東ソーです。400円と600円の間でのBOXともいえるのですが。買い銘柄としてはよい銘柄だと言えます。ただ地味です。

8607 下の図は8607 みずほイン です、はっきり言ってボロ株です。でも売りをうまく使えば上の東ソーよりも利益が出ますよ。

売りシステムを加えれば今まで煮ても焼いても食えないボロ株が宝の銘柄に変わりますよ。

 東ソーに比べ株価が半分ですから倍株を買えます。そうしますとドンチャンで東ソーの儲けが300に対しみずほインは1200になります。

 しかしそれで実際に上手く儲けが出るかといえば、これからの実験(実運用)によるでし ょう。何しろ空売りは始めてしますから、

 でも30年ほど前は父が空売りを良くしていてそのときはサイズも最低で5000株と大きくハラハラドキドキの連続でした。

 今回は最小単位で挑戦し、まずこつを掴みたいと思います。

 それには色々な銘柄を検証し、どのような銘柄がドンチャンに適しているのか検討しターゲットを絞らなければなりません。本当にこのような取引が出来ればと思います。案外これでよかったりして。たぶん1916日成ビルドなんかも面白いかもしれません。

 つづく

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もしも完全自動にしたなら

 今日の結果 -1.1

持ち株 5202、5017

いつも同じ展開、朝は喜び、引けには泣く。朝利益確定していたなら+4万はあったのに。残念

          *

 昨日umarさんからコメントを頂きました。それで、完全自動システムの事をいろいろ考えていてふと頭に過ぎった疑問があります。それは、ぼくのProgre02が完全自動売買に耐えられるか?と言う疑問です。

 裁量+Progre02 (半自動システム)なら上手くいく自信はあります。

今日でも裁量で利益確定していれば+4.0の利益と勝率は上がります。60%の勝率を上げることもそれほど難しいことではありません。

 しかし、完全自動+Progre02 (完全自動システム)ならその様にはいきません、45%なら45%の結果が出るでしょう。余程その元になるテクニカル指標がしっかりしていないと使い物にならないと言うことです。

 今まで展開してきた僕の考えは完全自動システム志向の人から見ればアマイと言われるでしょうね。

 だからといって、お互いの優劣をつけることは出来ません、結果が全てですから。

 僕はまずProgre02を心の安定とか、自信とか、と言った、自分の心の弱さをカバーしてくれるツールとしてみているのです。

 完全自動にすればPCに心はありませんから、そのような面は一切考慮に入れる必要もなくただ完璧な結果を残す売買指示シートを作らねばなりません。今のところそのような完璧なシステムを作る自信はありません。

 要するによく考えてみると僕は半自動システム志向派の人間なんです。完全自動システム志向派の人に逆らう記事を書くこともありますがその点は立場が違うと言うことでお許しください。また考えが違って当然なんです。

 半自動よりも完全自動の方が遥かにシステムの信頼度、長い期間を通しての信頼度が必要だと言うことです。それに見合うだけの利益が完全自動に上げられるのでしょうか?

 手間の度合い

   完全自動 > 半自動 > 裁量

 利益の度合い

   完全自動 > 半自動 > 裁量  

 となればよいのですがこればかりは分かりません。投資を始めたばかりの人が凄く儲けると言う事もあります。

 要は自分に今必要なものは何かと言うことが大事で、それは人によって違います。

 そして、自分に今必要なものは自信です。

つづく

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人の真似は出来ない

 私はチキンです。

ある人は大きなロットで、素早く利益確定します。

ある人はレバレッジを大きく掛け、大きく儲けます。

でも僕にはそれが出来ません。いくら良い方法であったとしても、名人、達人の真似は出来ません。

 私の投資スタイルは

 小さなロットで、出来るだけ利益を伸ばそうとするものです。

私にとってはそれが1番心が落ち着く方法だからです。

          *

 今日の前場も、5202、5017が共に高く寄り付きましたが、利益を伸ばすため売らずに我慢しています。

 前場の全体の動きは寄り天で、今週に入り同じような展開です。

5202 にははやく700円を越えたところで安定してもらいたい。5017は後200株買いたいがかえなかった。安いとこを買いたいといっても心理的になかなか買えない。

 最初は冷静なんだけれど、ある点を越えれば売るにしても買うにしてもエィヤーで決断しなければならない

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2007年9月 4日 (火)

孤独な実験

 今日は行動に出た。そして早速、昼に岩井証券より信用口座開設OKのTELがありました。

これで今後の実験材料が揃ったことになります。

        ********

 今日の結果  +1.3

 持ち株 5017、5202

 全体が弱い中、5202 が騰がってくれた。700円挑戦もこれで3回目、700円乗せはなりませんでしたが、きっと近いうちに700円を突破してくれると思います。(希望的観測)

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決心

 空売りもすることに決めました。けさ岩井証券の信用口座に申し込みしました。

 今後、より投資の幅が広がることと思います。しかし、難しさも2倍に増えるだろう。

 ただ信用枠をいっぱい使うような取引ではなく、ヘッジ、繋ぎ、として売りのみで使い、買いとのバランスをとって行きます。

 守りながら、より積極的に攻めていきます。

          *

 前場 全体的には弱かった、しかし、3315 三井山が上がっている、入ろうかなと思ったがやめておく。 5202が9:30から騰がってきました。ハラハラ・ドキドキしたいなら3315もよいが、今は、浮気しないで5202が700円を越えていくのを見守る方がよいだろう。

 AOCも騰がって欲しいが、別に下がってもよい、タイミングを計り下で拾えばよいのである。何回でも下での上下の動きで儲けられるのである。

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2007年9月 3日 (月)

Progre02を売りシステムに改造

 つづき

 変更点

1. U列 : n日間最大⇒n日間最小

     式の内容はS列と同じ

2. Y列 : トレーリングストップ

  イ. 最大値(U)よりX%下に置く

      ⇒  最小値(U)よりX%上に置く

      U3-U3*Y$1 ⇒ U3+U3*Y$1 

  ロ. X3=1 ⇒ X3=0

  ハ. 不等式を逆にします。

3. Z列 : 不等式を逆にします。

4.AA列 : 売買サイン

 少し複雑ですが基本的には同じです。

 ストップが出たときの処理が変わります。

イ. IF(Z4=””,4,0) ⇒ IF(Z4=””,4,1) 

ロ. AND(X3=1,OR(AA4=0,AA4=4)),3

⇒ AND(X3=0,OR(AA4=1,AA4=4)),2 

5. AB列 : 空売り

 (翌日寄り付きでの発注に変更しました)

=IF(AA4=2,B3,IF(OR(AA4=0,AA4=3,AA4=4),AB4,0))

6. AC列 : 返済

 =IF(AB3=0,"",IF(OR(AA4=3,AA4=4),B3,""))

7. AD列 : 損益

  AC3-AB3 ⇒ AB3-AC3

これで一応完成です。

        ********

 次回 このブックのトップシートの変更

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特になし

 今日の結果 -0.2

持ち株 5202,5017

 5711を買っていれば良かったのに。

しかし、今は慎重に行こう。

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今後の方向性

 検証/最適化を続けていて今後の方向性というものが見えてきたように思う

 つまり順張りシステムは上下にトレンドがハッキリしている時は強く、持合の時は弱い。

 これさえ理解していればよいのである。

 自分が株という世界にかかわり1番悔しい思いをするのは、高値を掴んで損切りした時ではありません。少しの利益で売った後、大きく騰がってしまった時です。

 僕が狙っているのは大きなトレンドですからそのような時は悔しくて当たり前です。

 そして、僕には『損切り』と言う言葉は有っても『塩漬け』と言う言葉は有りません。

 手仕舞いのポイント(LC.TS)を確りと持っているからです。これは順張りの強みでしょう。

 後は検証/最適化を続けて、どのポイントで買う、売る、休む(銘柄を変える)かを掴めばよいのです。それにより自信が深まります。検証/最適化をすればするほど自信が深まります。

 今回の暴落で反って自信を深める事が出来ました。このシステムを使えば一旦は高値近辺で売り抜ける事が出きます

 その後で下手をすると失敗するのですけどね。

 9月も頑張りましょう。

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2007年9月 2日 (日)

売り専用売買指示ブック完成

 いままでの応用です。

 単純に使えそうである甘い設定でも利益が出ている。この様な状況だから当たり前ですが,後は最適化をしパラメータを入れるだけだ。ここからが時間が掛かる。でも期待が持てます。

 これは順張りの売りシステムです。

 でも世間ではギャクバリ派の方が多いように思う。順張りは儲からないという誤解があるようです。

 しかし1トレード当たりの損失は小さく、大きなトレンドを捕らえるのは順張りです。

 これで全ては揃いました。まだ空売りはしたことがないので、充分テストし今年の終わりぐらいには実運用したい。

           *

 でも誤解しないでくださいよ。8月の急落で売りを始めようと考えたのではないのです。2005年は全ての銘柄が上がりました。しかし、それも2006/2/7までで、それから、下降に転じた銘柄、セクターも多いようです。日ごろ上がる銘柄しか見ていなかったので、また日経も2007/7までは上がっていたので、買いで儲けられて当然のように考えていました。でも売りでも銘柄の選択さえ間違えなければ利益を取れるのです。

          *

 昔、よくチャートを見、トレンド線を引いて、ここで売れば儲かるのに、ここで買えば儲かるのになんて単純に考えていました。バーチャルだと簡単に儲かります。ポジションサイズを小さくすればそれだけ恐怖心もなく、素直にトレンドに付いていけます。バーチャルに近い取引が出きると思います。単純に考え,単純に動くことが出来ます。

 僕の売り買いのポイントはトレンド線の突破、持合からのブレイク、長大陽線、長大陰線、窓です。

 僕のもう1つのスローガンは少ない投資で大きく儲けるというものです。20万の投資で12万もうけるとか、しかも今まで現物だけですからレバレッジは掛けません。去年の秋にはこのスローガン通りに出来ました。

 新しい武器が1つ増えこれを使えるように磨いていくことがこれからの僕の課題です。

 次回  Progre02の売りシステムへの変更点

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2007年9月 1日 (土)

そろそろパラメータを見直したい

 今まではなるべく検証時間を短くして、皆に簡単に使ってもらおうと努力をしてきました。しかし、ドンチャンとして考えるなら、それではいけないと、売り買い共に最高のパフォーマンスを出さないといけないと感じました。

 しかし最適化には時間が掛かります。1銘柄に1時間は掛かります。

Pro450

  今、頑張って1日1銘柄づつ最適化をしています。

 最適化の方法はまず買いなら上昇の期間だけで最適化をします。その後でそのパラメータを元にして3年間を通して最適化をします。そのままのパラメータを使うと,下げの場面で大きくへっこむからです。ストップ率や周期を少し変えます。そうすると下げの局面でもへっこみが少なくて済みます。

売りの場合も同じように下降期間で最適化をします。その後でそのパラメータを元にして3年間を通して最適化をします。

 それが上の図です。

 トレンドが確り把握でき、またその技術があれば(それほど難しい事ではありません)売り買い両方すると倍の成果を得る事が出来ます。

 儲けられる時に利をのばし、出きる限り損失を少なくします。

 この図では売りの方が不利なようですが、上昇相場から始まっているのでこの様になっているだけで、トータルではほぼ同じです。

          *

 ここで一言キツイことを言います。

 上手な人は売りから入ろうが、買いから入ろうが、最終的に利益を上げます。

 自分は買いでよく損をしているから、空売りなら上手くいくのではないか、という考えは正しくないです。たぶん上手くいかないでしょう。

 多分買いが上手な人は売りも上手なはずです。

 

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