« 2007年9月 | トップページ | 2007年11月 »

2007年10月31日 (水)

両建ての効用

 新生銀行のすさまじい反発、三日で60円(20%)戻しました。昨日離しておいて良かった。

 かなりなボラである。この前は100円下げた、その時は両建てにしていたので何も感じませんでしたが。もしもその時2000株買い持だけだったらと考えると、儲けはないけど両建ても精神的効果があるなーと改めて感じています。そして外すポイントだけを必死になって考えるので、イライラはするけど、冷静に見ることは出来る。

 問題は良品計画だけ、大人くししといて欲しい。

        ********

 今日の結果                             ポイント

平均      +86          283.2

10銘柄   ¥+500        274.3

自分     ¥-34,000     284.3

       自分の許容損失までは頑張る

        ********

10月の結果  309.9 → 284.3 -25.6 -7.02%

 今年最大のマイナスとなりました。

 10/12からの日経の動きは

×○××○××○××○○×○

 と連敗、連勝がありません、これではシステムはまったく機能しません。調子が悪いと嘆いているシステムトレーダも多いようです。

 買いオンリーなら、CPを多めにとり、つぎの上昇トレンドを待つのですが、今月より信用をはじめたので両建てで凌ぐ作戦をとっています。

 しかし、今のところは目くらめっぽうに撃っているという状態で、特に出だしの10月第1週は早く空売りをしたいという思いに負け、あまり良く考えないで売った株の反発に面食らって、少し大きめの損を出してしまいました。

 これから、今後の目標と戦略をもう一度練り直す予定です。

 つづく 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

検証の続き 3

 97-98 グラフ

97_3   このグラフはストップ3%の完全ドッテンです。本来売りで儲けなければ成らない下降トレンドで連敗です。

97_3_2   このグラフはストップ3%でストップが掛かれば様子見としてNOポジに一旦するというルールです。このルールを用いるということは、トレンドに従った取引ができるということです。それとは対照的に完全ドッテンの場合あまりにも短い動きにあわせてしまって、長いトレンドを無視しているといえます。

97_5 このグラフはストップ5%の完全ドッテンです。3%に比べ多少は長いトレンドを捉えていることが分かります。緑で囲んだところが持ち合いで、トレンドフォロー系の最も弱いところです。

97_5_2 トレンドのないときは様子見。これでよいと思う。3%様子見も同じ

97_16

16%だと殆どストップに掛かりません。売りか買いのどちらかにポジションを持っているので、トレンドのないときはポジションは有るけど結局休みみたいなもんです。

 休みには2種類あります、現金を持っての休みと、株を持っての休み(塩漬けとはまた違います許容範囲内でのHOLDを意味します)。

 しかし、これほどゆったりした取引が出来れば理想なんですが。なにぶん人間が出来てないもので、目先の動きに惑わされなかなかこのような取引は出来ないです。

 結局、人それぞれの損失許容範囲でポジションサイズも決めなければならないし、ストップの幅も決めないといけない。そして、トレンドのないときはじたばたしても仕方がないのである。トレンドのある良いところだけを取れば、それが一番良い方法だ。

 今までLCとTSの区別をつけないでプログラムを組んできたが、それにも違和感を感じる,例えばAOCのようにサイン無視でHOLDしている場合、システム上では下にまったくストップがないのです。それではまずいので今後それに付いても考えて見ます。

 今回は日経を見ましたが、個別株はもっとボラが大きいです。ですから結果もこれと替わってくると思います。次に個別株の検証をしたいと思います。

          *

 今日の結果は後ほどゆっくり書きます。AOCが下がり良品計画が騰がり、新生も上がりしょっくはおおきいです。頭を冷やさねば

| | コメント (0) | トラックバック (0)

さえない

 なぜこうもちぐはぐな事をしているのだろうか。

売買サインが間違っているからか、今の相場が悪いのか、自分の感が悪いのか

上げ下げを繰り返すのが相場だから相場が悪いのではない。

売買サインはその動きに合せようとするだけで、他のことは何も考えない。

それに対し自分は翻弄させられる。自分はもう少し長い目で見たいのに、どうしても目先の動きが気になる。長い目で見ると売買サインを無視しなければいけない時もある。

 AOC (1)→(2)

AOCはずっとサイン無視

        ********

 前場の結果

10銘柄    ¥+500

自分     ¥-34,000

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年10月30日 (火)

検証の続き 2

 つづき

 ストップ率 12%  ドンチャン(ストップなし)

 ストップ率 7% 様子見

 ストップ率 7% 完全ドンチャン

 ストップ率 5% 様子見 

 ストップ率 5% 完全ドンチャン 

 ストップ率 3% 様子見

 ストップ率 3% 完全ドンチャン 

 の7パターン、5期間を調べてみました。

          *

今回の検証の課題は次の2点です。

1. ストップがかかった時に、ドッテンするか、それとも一旦NOポジにして様子を見るか。

2. ストップ率はどれが良いか。

          *

まとめ

Matome01

 

 12%が良かったのですが、12%以上にするとほとんどストップにかかることが有りませんでした。そして案外MDD(最大ドローダウン)が小さく、損益レシオもよくなります。

 今まで書いてきたようにストップ率は7%以上が良さそうです。

 完全ドッテンにするか、様子見を取り入れるかを比較してみますと、損益レシオはそれほど変りません。しかし、完全ドッテンにするとトレード数が2割ほど増え、その分勝率が下がります。

 MDD(最大ドローダウン)の点から考えますと、3%様子見が良く、これは使えそうです。多分これはV字の山、谷、持ち合いに適しているかもしれません。ただし、これを使うと本当の意味での損小利大の取引にならないと思います。勝率も案外良かった。

          *

Matome03  1997-1998 の期間では完全ドッテンと様子見にかなりの差が出ました。平均利益、平均損失は変らないのに勝率に10%以上もの違いが有りました。完全ドッテンにすると、無駄な取引だけが増え、連敗が多くなる。(往復びんた)を喰らうのでしょうね。

 強引に結論付ければ、ドッテンするならストップ12%、MDD(最大ドローダウン)の点から考えると、3%様子見となります。また、様子見だと7%以上ならどれでも良い。完全ドッテンは勧められない。

 

つづく 次回はグラフを見ての比較をします。 

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

これでよかったのか

 新生銀行 364→330 2000株返済  +67,000

 AOC 100株 買い増し (500株買い持ち)

 津田駒 1000株 買い  (両建て)(誤発注)

 新生銀行は上手く逃げれた。逃げ遅れると5万程損した事になる。そして、前場と後場でころっと相場つきが変る。板ガラスが後場上がってくれてまた700円に乗せる。このまま上がって2度と600円には戻ってくるなと言ってやりたい。

 新生銀行 (0)→(3)

        ********

今日の結果

平均      -47

10銘柄    ¥-22,400 この数字は終値での計算

自分     ¥+13,200

 明日のAOCと板ガラスに期待

10銘柄は終値で計算しているので新生銀行の損失25,000円が含まれています。自分の結果は330円で幸運にも離せたのでその分の損失は6,000円ですみ、AOCと板ガラスが後場上がってくれたのでプラスになりました。

 明日は月末ですがこの1ヶ月何をやってんねん、と自らを突っ込みたくなります。

 売りでもやられ、買いでもやられ、最後はいつものようにAOCと板ガラス頼み

  基本的には何も変っていないのかもしれません。それでもこつこつと一歩一歩づつ進んでいきましょう。そして、暮れにはシステムを完成しましょう。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

完全自動化の問題点

 今日は寄り前には上がると予想していて、新生銀行に331円返済の逆指値、良品計画7110円返済の指値、津田駒488円返済の指値、486円買い指値を出していた。

 ところが、高く寄ったものの、何か弱そうに感じる。新生銀行の注文だけを残し、慌てて他の注文は取り消す。ところが何か変、約定の確認を何度もする。津田駒が486円買いになっているではないか、1つだけ取り消しを忘れていたのです。

 両建てになってしまったので慌てることはないので、上手くどちらかを外すだけだ。

 ■ 問題は新生銀行の注文の出し方。

 331円返済は7%ストップ値でここまでは我慢して売り持ちをする予定でした。それで、返済の逆指値を出しておいたのですが、自動売買に任していれば20分遅れの発注となり、今日の高値で買い戻すことになるでしょうね。

 前日にどこで手仕舞うかきっちりと把握しておいて逆指値を出しておくのが良いでしょうね。

 それをしていないと、今日の新生銀行の動きに慌ててしまい、高いとこで買い戻すことになります。精神的にも悪いです。(心臓止まりそう)

 重要なことは参入すればどこで手仕舞うか決めておくべきです。それが出来てないから、覚悟が無いから、損切り出来ないで塩漬けになったり、十分に利が伸ばせないんですよ。(僕も出来ないんですけど。)

        ********

 前場の結果

 10銘柄   ¥-7,400

 自分    ¥-5,800 (津田駒のご発注でおかしくなりました。)

 新たにAOC100株買い

 サインの変化

 新生銀行 (0)→(3)→(5) 青くなったり赤くなったり

 後場も判りませんね。ぼくはAOCに賭けます。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年10月29日 (月)

ビビッてはいけない

 下がったからといって、上がったからといってビビッてはいけない。日金工、テクモもそのまま売りを持っていればよかったのに。

 LCまでは絶対に離さないという覚悟、1度決めればそれを守るだけ。自分の精神的弱さを克服するにはそれしか方法は無い。ぼくがシステムに頼るのも精神的弱さが有るから。

 ワンパターンでも良いから何かの強みを持てばというのもひとつの方法だと思う。

       ********

 今日の結果

 平均   +192

 10銘柄    ¥+29,900

 自分      ¥+2,600

 金曜からの流れからして予想通りであった。

  AOC (0)→(3)、 津田駒 (2)→(3)、

 黒崎播磨 (1)→(2)、 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

日経は上がっているけど

少し売りポジションが多くなっていたので微妙だったけど蓋を開けてみると、下がるものは下がり、上がるものは上げているといった感じで、前面高ではないようです。 

今日のサイン

AOC (0) 1752円を超えれば買いサインに変わります。

日金工 (0) サイン通りに下がっています。

オークネット (1) サイン通りに上がっています。

テクモ (0) サイン通りに下がっています。

乾汽船 (4)→(6) ストップ (ストップ値3120)サイン通りに下がっています。

新生銀行 (0) 少し戻している

津田駒 (0)→(3) 反発 (往復でヤラレている)

良品計画 (0) サイン通りに下がっています。

板ガラス (1) サイン通りに上がっています。

黒崎播磨 (1)→(2) 売りサイン448円で点灯

5銘柄が上がり、5銘柄が下がっています。

        ********

 前場の結果

10銘柄  ¥+27,400

自分    ¥+8,400

問題は津田駒だけ。ここからもう一段下がるのか、大きく反発するのか、下で長く揉むのか、この3パターンをいつも考えておかねばなりません。3番目のパターンを見逃しがちです。

投資は自己責任でお願いします。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月28日 (日)

考えが固まってくる

 昨日は面白いことに気付いた。3%のタイトストップを使い、そのストップにかかった場合、すぐにドッテンするのではなく、一旦NOポジにし様子見をし次の買い売りのサインで再参入するようにすれば、トレンドに逆らわない取引が出来る。そして様子見をすることによってトレンドを把握することも出来る。

 持合の時は、何をしても上手くいかないだろうけど、3%のタイトストップを上手く使えばV字の山谷の対処にも使えそうです。(少し前は3%のタイトストップでは狭すぎると、書いていたのに・・・・・・)

          *

 トレーリングストップについての検証に1週間以上も費やしているけど、これは非常に大切な事柄で安易に決められる問題ではない。

 また、決済時の変更により前に公表した数字と多少違いが出てきました。記事の編集用のグラフも60パターンほどjpgで保存して、整理し直さないといけない。

 検証しながら記事を書いているので、途中で考えが変わったりします。また記事の重複があったり、後先逆であったりすることも有ろうかと思います。

 手間のかかる仕事です。でもあと一歩のところまできている。この検証が終われば、今後どうすればよいのか、自然と答えが出るような気がする。

 もうしばらくこの結果はお待ちください。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

検証の続き

 つづき

 日経先物を1997から2006を2年間ごと5回に分けて調べる。

 15日間ATRの3.5倍をX期間の最小値に足した値、Y期間の最大値から引いた値、を株価が越える毎にサインを出すようにしています。

 この期間上げもあり下げもありX期間、Y期間は適当に変えました。このパラメータはどれが良いのかまだ掴めていません。

          *

 今回の検証はストップをかける事による影響を調べました。

12%以上の幅のストップにはかかる事が殆どありませんでした。そしてストップの有無に関係なく平均損失は30、000以内でした。損益レシオの平均は3.08でした。

勝率は残念ながら40%ぐらいです。利益を上げようとすればこの勝率になってしまいます。どこかで辛抱、妥協、がいると言うことだと思います。

ストップを3%以下にしますと損益合計がマイナスになります。トレード数も増え無駄な取引きが増えます。

30、000以内で損失を押さえられるならストップは要りません。

ストップを3%以下にすると平均損失は20、000以内に出来ますが平均利益はそれ以上に減ります。

そしてドンチャンの場合3%以下にすると、そのストップに支配されてしまいます。

          *

       全体    6%以下  7%以上

損益   351、670  255、013  420、710

勝率      39%     38%    40%

トレード数   36       41     32

PF       2.00      1.59    2.28

損益レシオ  3.08      267    3.37

平均損失 -22、763 -22、044  -23、277

平均利益  67、528  56、032  75、740

          *

12%以上にしますとストップに殆ど掛かりません。

            12%以上

損益         456、571  

勝率           41%    

トレード数        31       

PF            2.54      

損益レシオ       3.61      

平均損失      -22、029 

平均利益       77、810  

          *

 3%以下にするとマイナスばかりでアホらしくて検証する気にもなりませんでした。

Nk422  びくびくして、タイトストップの方が安全だと思うけど、それは錯覚だ。しかし、ストップなしで上手く利益を出していくには確かなシステムを持っていることが前提になります。そして、ストップがかかった時、様子見にしていればまだタイトストップでも使えそうだけど。完全なドッテンにすると使えない事はグラフを見れば解かる。(上の図が完全ドッテン)

Nk412 そして綺麗なトレンドの時(めったにないけど)その時はタイトストップでもよいことが解かる。(早く利益確定したいし。いつも利益確定が遅くて損しているし。)

そして、普通は利益確定が早く損切りが遅くなる。(ぼくは、含み損を抱えるのが耐えられないから、耐えられなくなったら離してしまう。)それで、7月以降は連敗している。

 このグラフを見ていて気付いたんだけど、完全なドッテンシステムだったら買いと売りが交互になります、しかしストップ(TS)が出たとき一旦NOポジにした場合(下の図)黄色の部分、ピンクの部分に分かれているのがはっきりと判ります。持合のときは黄色とピンクが混ざっています。これはシステムがトレンドを自然に把握しているといえないだろうか。

 もちろんこのサンプルは最適化をしているので将来も有効というのでは決してありません。それにトレンドが無ければ利益が出ません。

 (累計損益と損益曲線が合っていません。これは累計損益は翌日の寄り付きに寄る決済で、損益曲線は終値で計算しています。)

  ストップなしでも良いと書いたけど、適切なストップを用い完全なドッテンをするならば、それは積極的な良い方法であるとも言える。(この点も考えがまだまとまりません。)

 次回はその点を深く追求していきたい。

 まだ僕もドッテンを始めたばかりで怖いのです。連敗しているし。

 つづく

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年10月27日 (土)

検証してて思うこと

 日経平均が上がった、下がったでいつも一喜一憂するのだけど、デートレーダはそれほど関係ないでしょう。

 なぜかといえば、個別でもそうですが上がった、下がったは、終値の比較です。しかし、実際の取引の決済は、デートレなら寄り引けとか、スイングなら今日の結果を見て、翌日寄り付きとかが多いですよね。だから日経平均が上がった、下がったに違和感が生じることも良くあるのではないだろうか。

 だから、普通は検証のときも実際の取引に合わせ翌日寄り付き決済ですると思う。

 しかし、当ブログはPM2:45の取引を唱えているのであるから、何も翌日寄り付きを待つ必要は無い、終値で参入、手仕舞いすればよいのである。だから検証も終値決済を採用しようと思う。

 これで、日経平均の上げ下げ、個別銘柄の上げ下げの評価(前日比)と検証結果がぴったりと合致する。

  人よりも一歩早いのである。(自慢・・・・)

 検証は続く

 それで、それを実行してみると10銘柄のパフォーマンスが1割ほど上がった。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月26日 (金)

タイトストップを斬る

 つづき

 タイトストップ(幅の狭いストップ)

 まずこれの定義をしないといけません。僕の今までの検証の結果では、6%以下がそれに当たります。

 そしてタイトストップが有効な時は、一方的に勢いよく騰がる時、下がる時に限られるのではないかと思うのです。(充分に勝っている時だけタイトストップを使う)そのような時というのは比較的短く、長い期間で見ると全く有効でないと言えます。

 それでも、買いオンリー、売りオンリーの場合ストップが掛かれば、一旦ポジションをはずし様子見となるので問題はありませんが、ドンチャンの場合新たに反対売買をしますから,下手をすると往復でヤラレマス。

 そして、気が付くとシステム本来の機能ではなくタイトストップがシステムを支配していたと言う状態に陥るのではないか

 今までのProgre02でもストップの幅を変える事によりシステムの性格が変わると,解かっていました。ドンチャンにすればそれがさらにシビア-となります、ですから今後はストップ抜きの本来のProgre02の力が試されるようになるでしょう。(良い成績が出ないからといってストップの幅を小さくしていくとさらに成績が落ち、さらに他のパラメータを変更すると訳が解からなくなった。パラメータを元に戻しストップの幅を大きく取ると成績が良くなった。)

 以上は僕の仮説です。

        ********

 検証計画

 日経先物の過去を2年間隔で検証していく

 ボラ倍率は3.5に固定

 何日間最大、何日間最小、のパラメータは適当に変える

 ストップ率は6%以下、6%~12%、12%以上の3つに分けて考える

 ストップが出た場合、ドンチャンは様子見と完全ドンチャンに分ける。

 買いオンリー、売りオンリーは様子見を採用する

 以上

   4×3×5 60パターンの検証になります。

 仮説を証明していきます。

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

一寸先は???

 前場は安心してみていたのに、後場いきなりの反撃を喰らった。相場ってそんなもんだと分かっていても、慌てる。

 ストップを7%に置けばオークネットだけが買い持ちサイン(1)で残りすべてが売り持ちになってしまう。だから今平均が上がればシステム10銘柄はマイナスになる。

        ********

 今日の結果              ポイント

 平均       +221         279.3

 10銘柄  ¥-41,600      273.4

 自分    ¥+14,400      286.2

    (ポイントは10/5の僕の資金を288.8に揃えてそこから計算した私的なポイントです。)

        ********

 今週の結果

 平均    284.6 → 279.3

 10銘柄  289.8 → 273.4

 自分    287.7 → 286.2  4連敗 

日経の下げの割に損失が少なく少し満足。システムの成績が悪く少し不満。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

上手く回して凌いでいれば

 昨日、津田駒を両建てにして良かった。寄り付き後騰がっていたので、買いを外したら、上手く下がって行った。

 板硝子、良品計画は反対に動いているけど、問題はない。

 新生銀行は昨日下方修正と無配の発表があって期待通りの動き。

 乾汽船、黒崎播磨、の2銘柄は高値より7%下にTSを置くと、それに掛かる微妙なところ。安いところで買っていれば問題はないが、遅れて高いところで買っている人には問題で、悩むところである。(いつも悩む)

 そんなこんなで、スカーッとはなかなか儲かりませんが、回して(辛抱、我慢、諦め)いるうちに何とかもつれていた糸が解けて良い手になってきました。とは言っても損失と利益のバランスをとっているだけです。

        ********

前場の結果

10銘柄  ¥-8,100

自分    ¥+32,400

 システムの方は相場の動きが△▼△▼△▼で良い結果が出ていません。ただ単にサインに従うのではなく、参入にはタイミングがあるので、乗り遅れた場合は1サイクルは様子を見て、参入するには次の機会を待つと言うのも一つの手です。

 僕の方はやっとポジションのバランスも取れてきました。1部銘柄はサインを無視しています。AOCは1750円を越えれば買いサインに変わります。

 投資判断は自己責任でお願いします。自分で考え悩んで成長します。魔法の自動システムなんて青い鳥かもしれない。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年10月25日 (木)

これでよいのか

 買いのサインが出たので買う、ところが次の日には売りサインに変わる。くそー

 しかし、これは、サインに関係なく相場の流れであって。裁量取引の人も、しまったーと思っている人も多いであろう。でも、これを一連の流れとして捉えた場合、システムの間違えとは言えないのです。

 なぜかと言うと、テクモ、津田駒、日金工がそれにあたるのですが、これらをストップサイン(4)、(2)が出た時に空売り、または利益確定していたなら、(例えばテクモを1700円で売っていれば)昨日の買いはちょうど良い利益確定で、今日改めて売りなおせばよいでしょう。

 しかし、僕もなかなかその通りにはできません、結局きのう買ってしまった津田駒(473円で売り(2)が出る)はそのままで466円で新規売り建て。また苦しい展開になってしまった。

 テクモは下がっているのに気づいたが、反応できず。

 オークネットは早くも利益確定(これもサイン無視)+4000円何とも情けない。

        ********

今日の結果

平均   -74

10銘柄   ¥-68,500

自分     ¥+19,000 

 昨日、寝る前にNY、CMEがえらく下がっていたので、もっとすごく下がるのではないか、その場合、持ち株の一部をはずし新しく何かを売れば、さしひき20,000ぐらいの利益にはなると予想して眠りにつきました。

 朝起きてみるとNYは戻していて、その予定もすっかり忘れ、良品計画が下がって来たので、良し良しと思っていたら他の株も下がってきた。日金工、津田駒、良品計画が売り(2)

          *

 問題は他にもあって、黒崎播磨も昨日の高値で売っていればと思うけど、サインは出ない。ある程度下がって(448)でやっとサインが出るのである。(TSの置き方で変わる)

 どんなシステム、チャートにしろ100円上がったとしても50円利益が取れれば良い方で、100%の儲けなんて無い。

 その代わり100%の損もなく、100円下がったとしても、20円の損ですむようにシステムを作っていれば、リスク対リターンが2.5倍になります。

 なかなか儲かりませんね。(何か閃かないかナーーー

| | コメント (0) | トラックバック (1)

昨日買ったのは失敗か

 昨日買いサインが出て買ったのに今日は売りサイン。

 まだ買うには、早く、さりとてここで売るのは怖い。だから、売り買いのバランスをポジション的に図ろうとする。でもそれだと、勝ったり負けたりでなかなか利益につながらない。

        ********

前場の結果

10銘柄    ¥-32.100

自分      \+28,800

一応、自分の取引はプラスになっているけど良品計画が下がったためで、あまり喜べません。

 ふらふら してて御免ね!!!

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月24日 (水)

ココロもサインも赤くなったり青くなったり

 10銘柄も同時に見ていたらサインも毎日どれかが変わてくれる。また前場と後場でもころっと状況が変わります。

 その度、僕の投資心理もころころと変わります。しかし、サインも当然、時間的なずれがあります、その点は裁量で修正するしかないでしょうね。(その行為が様子見なんでしょうね、ところが完全自動ドッテンには様子見なんてありません。)

 ドンチャンって書いているけど、今の僕の投資感覚ではなかなかドッテンはできない。究極を言えば今週の月曜寄り付きに売り持ちが有ったのだから、そこでドッテンしたなら最高なんだけど、そうは上手くいかない。そして、それは裁量の領域だから・・・・

 最近は損切りばかりだったので、寄り付きに日金工、テクモを利益確定、それと新生銀行が下がっていたので、前場他の株が上がっても安心して見られました。

          *

 6銘柄もサインが変わったので書きます。

 AOC (0)→(0)     日金工 (0)→(3)

 オークネット (3)→(1)   テクモ (5)→(2)

 乾汽船 (4)→(3)   新生銀行 (3)→(2)

 津田駒 (0)→(3)   良品計画 (5)→(7)

 板ガラス (1)→(1)  黒崎播磨 (1)→(1)

 それで、今日は日金工、テクモ を買い戻し、新たに後場オークネット、津田駒を買ってみました。良品計画はサインに従えば買い戻さなければなりませんが、見ているだけになってしまいました。乾汽船はしぶとい。

(0):売り持ち (1):買い持ち (2):売り (3):買い

(4):買いストップ (5):売りストップ

(6):買いストップ のかかった状態

(7):売りストップ のかかった状態

        ********

今日の結果

平均      -92

10銘柄    ¥-29,000

自分     ¥+53,800

 今のところ5銘柄で手がいっぱい、どれを残して、どれを新しく仕込むかは裁量でするしかない。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ばたばた

 Progre02のサインもころころ変わる。そして自分もバタバタする。

相変わらず良品計画1つにヤラレています。

日金工、テクモ、買戻し (利益確定)

オークネット 100株 買い

新生銀行が下げて良品計画の上げを相殺。

黒崎播磨が強い。413円のときにAOCを買わず黒崎播磨を買っていれば良かったのに。アホです。

        ********

前場の結果

自分 ¥+21,000

10銘柄 ¥-14,600

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月23日 (火)

ドンチャンで検証

Nk41 無味乾燥なコードばかり続いたのでここらで久しぶりに日経先物をドンチャンで試して見ます。

  グラフを見てもらえば、ドンチャンの意図するところが良くわかるでしょう。

 1. 損益曲線はある点まで日経と同じ様に上がっていきます。

 そして両方が下がります。(そこでドッテン)

 2. 日経は下がり、損益曲線はまた上がり始めます。

 そして日経は上がり始め、損益曲線は下がります。(そこでドッテン)

 3. 1へ戻る。

 この繰り返しです。ですから、必ず最後は少しは負けます。

検証期間   2006/1/4から2007/10/19

パラメータ  ATR20日平均  

        ボラ倍率3.5

        20日間最大  日間最小

        日間最小 ストップ率

結果   ミニ1枚

      損益   ¥749,000

     トレード数  22  12勝10敗

      勝率     54.55%

     6連敗    1回

    最大損失   ¥-44,000

    最大利益   ¥245,000

    3万以上利益    9

    3万以上損失    3

    最大ドローダウン ¥-246,000

    最大ドローダウン率  11.0%

 PF,損益レシオは出しませんが上の結果で大体の事は判ると思います。

 まあそう言わず手で計算しましようか。

 総損失  242000  総利益 991000

 平均損失 24200 平均利益  82500

 PF  3.71     損益レシオ  3.41

 理想に近いですよね。

気が付いた事

 TSの幅が問題なんですが6%以下にすると成績が落ちます。これは個別銘柄でも言えました。ボラ倍率3.5倍で良い成績が出てホッとしています。持合の時はやはり良い成績は出ません。でも想像していた結果になりました。(これは上のグラフを見ての感想です。)

 このパラメータで違った期間を検証しても面白いかも、たぶん悪くなるだろうけど。

          *

          *

     その後違った期間を検証してみたら最悪???

 次回 タイトストップと完全なドンチャンシステムの相性

 まだまだ研究の途中なので結論は出せない。また、最初に仮説を立てて、その検証という作業を続けます。その結果、間違いに気付くこともあるし,確信に変わる事もあります。次回の記事では1つの仮説を立てみます。

 つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

苦しい~

 新生銀行はこんなもんだろう。後場より15分は皆勢いがあったが、引けにかけ売られた、津田駒もそろそろサインが変わる頃なのに、最後はマイナスで終わった。後の銘柄もそれほど強くはない。ところが、良品計画だけがやけに強い。これには参る。(買ってれば嬉しいけど)

 今日の結果

平均 +12 (しょぼい)

10銘柄  ¥-34,000

自分 ¥-45,000 (ほとんど良品計画にヤラレタ。)連敗

| | コメント (0) | トラックバック (0)

冷静にならないと

 調子に乗って売りを増やせば、逆にヤラレタ。売れば上がり、買えば下がる。

新生銀行、良品計画にストップ(5)のサインが出ていた。

 ここでビビッテ買い戻すか。ここで買い戻せばまたこの前の二の舞になるし、と考えれば辛抱するか、難しいところである。システムトレードをしていれば振り回されるときがある。

  検証ばかりしていたらCPの調子が悪くなってしまって、これまた、非常事態である。踏んだり蹴ったりである。

 前場の結果

 自分 ¥-29,000

10銘柄 ¥-30,300

 騰がっても、下がっても何も文句は言えない。全てにおいて悪い訳でもはないし、良くもないのである。ここは冷静になって、波長に合わせるのか、それとも逆らって動くのか。しかし、波長に合わせているつもりでも、人の行動は1・2日は遅れるし、どんなシステムもテクニカルもサインは当然遅れるのである。ニュースが入ってくるのも自分が最後と思えばちょうど良いぐらいだ。

 11:30 にProgre02を見たら、4銘柄もサインが出ていた。

 オークネット  (1)→(3)

 テクモ      (0)→(5)

 新生銀行    (0)→(5)

 良品計画    (0)→(5)

 もしサイン通り動けば小さい損失の連続になります。それで、いつも自信が揺らぐのです。自信を取り戻すには、検証して、システムがどういうものなのか、正しく理解するしかないと思うんですよ。

 それで、今、日経先物の10年間の検証をしていて、勝率40%なんですよ。そして平均損失が2.5万程度なんですよ。後ほどその結果も載せようと準備しています。

 あくまでもサインは参考程度にしてくださいね。投資は自己責任で・・・・

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月22日 (月)

なんでや

 午前中は予定通りであった。

 ところが、売り持ちの銘柄が戻し、買い持ちの銘柄が戻さない。始めの僕は、売り買いの相殺で-20,000ぐらいで、10銘柄が+50,000ぐらいを予定していたのに。

        ********

 今日の結果

平均  -379

10銘柄  ¥+8,100

自分    ¥-57,400

 新たな今日の取引き

午前

 板硝子 1000株 損切り

後場

 テクモ  100株 売り乗せ

 日金工 1000株 新規売り 

これで売りポジションの方がやや大きくなった。しかし明日は踏み上げられるかもしれない。(ちぐはぐ)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

防戦一方

 先週から売りポジションを増やし(実際は現物の損切り)この局面に対処してきましたが,1つ買いのポジション方が多く、難儀しています。

 板硝子 1000株 寄りで損切り ¥-46、000

 もう1つ何か売らないと利益が出ない。日金工を497で狙うもクリックできず。

 守りの点で見ると80点だけど、攻めとなれば0点

 本当に難しい。

        ********

 前場の結果

 平均  -537

 10銘柄  ¥+37、500

 自分  ¥-28、600

サイン通りにしていれば、でも、逆にもしも目一杯買っていたならと思えばゾッとする。

 テクモ (4)→(2)

 乾汽船 (1)→(4)

 板硝子 ストップ率を7%にすれば(1)→(4)

買い持ちサイン(1)は黒崎播磨だけ。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

新Progre02のまとめ

 新Progre02のテクニカルのExcelシートは売りと買いを足して作ったので横に長くなりました。セル位置も1列ずれました。

 これも過去ログを見ながら、出来るだけ簡単に、解かるように書ければと思っています。

 そして、過去ログを見ていたら、今までは検証を重視していたように思う。そして作りながらの記事が多く、解かりにくい。

 しかし、自動売買にはサインさえ出せば事が足ります。

          *

 A列からU列までは

2月28日の記事

3月2日の記事 を見て下さい。

 R・T・W・X列は今回空白で構いません。(今回、自動化に対する余分なものは全て除きます。)

 V列の式の追加

{セルV1}・・・ 5 (パラメータ)

{セルV2}・・・ 日間最小 

{セルV3} =MIN($D3:OFFSET($D3,$V$1-1,0))

          *

{セルY1}・・・積極型2  {セルY2}・・・フラッグ

{セルY3}・・・=IF(OR(AND($N4="*",$N3=""),AND($P4="",$P3="*",OR(Y4=2,Y4=0))),IF(Y4=1,1,IF(Y4=3,1,3)),IF(OR(AND($P4="*",$P3=""),AND($N4="",$N3="*",OR(Y4=3,Y4=1))),IF(OR(Y4=0,Y4=2),0,2),IF(Y4=2,0,IF(Y4=3,1,Y4))))

 トレーディングストップを付けていない元となる式

          *

{セルZ1}・・・ 9% (パラメータ)

{セルZ2}・・・トレーディングストップ  

{セルZ3}・・・=IF(Y3=0,IF(Z4<TRUNC(V3+V3*Z$1),IF(Z4="",TRUNC(V3+V3*Z$1),Z4),TRUNC(V3+V3*Z$1)),IF(Y3=1,IF(Z4>TRUNC(U3-U3*Z$1),IF(Z4="",TRUNC(U3-U3*Z$1),Z4),TRUNC(U3-U3*Z$1)),""))

 売りと買いでストップ値が変わるようになっています。

          *

{セルAA3}・・・=IF(OR(Y3=2,Y3=3),"",IF(Y3=1,IF(E3<Z3,"ストップ",""),IF(Y3=0,IF(E3>Z3,"ストップ",""))))

 これは警告でもあるのでセルに条件をつけてストップが表示された時はそのセルを真っ赤にすれば良いと思う。

          *

{セルAB2}・・・売買サイン

{セルAB3}・・・=IF(AA3="ストップ",IF(Y3=1,IF(OR(AB4=1,AB4=3),4,6),IF(OR(AB4=0,AB4=2),5,7)),IF(Y3=1,IF(OR(AB4=4,AB4=6,AB4=0),3,1),IF(Y3=0,IF(OR(AB4=5,AB4=7),2,0),IF(Y3=2,2,3))))

 今回、 サイン(7)を増やしました。売り持ちでストップの掛かった状態です。(実際にはNOポジか買いになります)サイン(6)はその反対です。

        ********

 自動売買には以上の項目で足ります。

{セルAG1}・・・=INDEX(AB:AB,3)

は残しておいて下さい。

それ以降の列は検証の領域にはいります。 

          *

これに10月17日の部分を付け加えればシートの出来あがりです。

後は5月6日から読んで下さい。行の挿入式のコピーデータ取得を見てVBAを作って下さい。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月21日 (日)

UWSCのスケジュール設定

 つづき

 5月29日の記事を見て下さい。今回必要なUWSCファイルは先日作った下記の6個です。

1. 証券会社ログイン(iwai.uws)

2. 売り注文.uws

3. 買い注文.uws

4. 売建て注文.uws

5. 返済注文.uws

6. 終了.uws

これらを5月29日の記事のように、スケジュール設定していきます。

1. のログインは午前・午後の1日2回としました。それでタイマー設定フォームの式による設定(E)に下記の式をいれます。

(HH=9 OR HH=14)AND NN=43

          *

説明  9:43と14:43に実行すると言うことです。

 これで全て終わりました。今回は出来るだけ余分な事を書かないでおこうと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

ExcelVBA 時間の管理

 つづき

 VBAを使い指定した時間が来れば発注メッセージを出すようにします。

プロジェクトウィンドーのThisWorkbookを選択します。左上のコードの表示ボタンをクリックVba60

コードウィンドーの左上をWorkbook、右上をOpenと選択します。

        ********

Private Sub Workbook_Open()

Application.OnTime TimeValue("9:46:00"), "表示"

Application.OnTime TimeValue("10:06:00"), "表示"

Application.OnTime TimeValue("10:26:00"), "表示"

Application.OnTime TimeValue("10:46:00"), "表示"

Application.OnTime TimeValue("14:46:00"), "表示"

   
End Sub

        ********

 "表示" はSub名です。次にそのコードを載せます。

        ********

Sub 表示()
'
' 表示 Macro
' マクロ記録日 : 2007/5/23  ユーザー名 : ペニー
'

        売り注文
   
        返済注文
   
        買い注文
   
        売建て注文
   
   
'
End Sub

        ********

 これら4つは先日作った発注メッセージ表示のSub名です。5月25日の記事ではかなり余計な事をしています。(自動発注には先日作ったExcelの表とこれらのSubで充分です。自分だけの使用ならフォームまで作る必要はないです。)

 しかし、実際にはもう少し複雑にしています。午前中の注文はサイン(4)か(5)しか受けつけないとか、

 つづく

 次回 UWSCのスケジュール設定

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月20日 (土)

テクニカル面

 来週の相場はえらい事になりそうだ。この様な状況は過去にも何回か有りました。慣れてきました。

 下がる前に逃げる事が出来るのか?

 下がる前に予測が出きるのか?

 はっきり言って予測は出来ません。だからシステムトレードをしているのです。

 システムトレードは儲かるのか?

 儲かりません、でもなんか資金を守ってくれそうです

        ********

 自動化の記事の後書く事を考えています。当然つぎはテクニカル面を書かなくてはなりません。しかし、TSの部分を付け加えれば条件式が凄く複雑になってしまいます。

 それでどのように記事を書こうか考えていたら,閃いたんですよ。

 今までのProgre02と新Progre02の違いは空売り用のTS(トレーディングストップ)が付いているか付いてないかだけなんですョ。

 ですから今までのProgre02をそのままドンチャンに使っても良いのです

 売買指示ブックは兎に角サインを出すようにすれば良いのです。

        ********

 昨日からの課題ストップが掛かればドッテンするか、様子見か

完全ドンチャンに条件式を書き換えて、検証してみました。成績は様子見の方が少し良かった。 

          *

 買いオンリーの場合はストップ(4)が出れば当然、売って様子見が正解。そして次のチャンスを待ちます。

 売り買い両方出来る人は売り買いのバランスを取ります。儲ける事も出来るし、守りに徹する事も出来ます。それは、その人のマインドの問題です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

UWSC発注スクリプト例

 つづき

 5月27日・5月29日の記事を見てもらえれば良いのですが、もう一度UWSCスクリプトを載せます。証券会社によって発注画面が違うので、これは一例です。

        ********

DIM TEMP[8]
EXCELORDERWINDOW = GETID("
++売建て注文++")   // エクセルのメッセージボックスのID
TEMP[1] = GETSTR(EXCELORDERWINDOW,1,1)    // メッセージボックス"++売建て注文++"の内容をTEMP[1]に

 FOR i = 2 TO 8
  TEMP[i] = TOKEN(" ",TEMP[1])       // ” ”で区切って各項目をTEMP[i] に入れて行く
 NEXT

IWAIID=GETID("岩井証券 - Microsoft Internet Explorer")  // 岩井証券ウィンドーのID
ACW(IWAIID,1,1,1000,700)     // ACWはウィンドーをアクティブにします
MOUSEORG(IWAIID,1)     // マウスを左上に持ってくる
BTN(LEFT,CLICK,350,80,150)     //  信用取引ボタンクリック
SLEEP(15)
BTN(LEFT,CLICK,55,160,150)     //  新規建て注文ボタンクリック
SLEEP(10)
Code=TEMP[6]                   // 銘柄コード
SENDSTR(IWAIID,Code,2,TRUE,TRUE)    // 発注表の銘柄コードテキストボックスに銘柄コードを入れる
SLEEP(5)
BTN(LEFT,CLICK,520,260,300)    // 銘柄検索ボタンクリック
SLEEP(5)
BTN(LEFT,CLICK,432,307,300)       //  売建(半年)ボタンクリック
Kabusuu= TEMP[8]                  // 株数
SENDSTR(IWAIID,Kabusuu,2,TRUE,TRUE)   // 発注表の株数テキストボックスに株数を入れる
SLEEP(2)
BTN(LEFT,CLICK,320,470,300)    // 成行ボタンクリック
SLEEP(2)
BTN(LEFT,CLICK,320,525,300)    // 当日限りボタンクリック
SLEEP(2)
BTN(LEFT,CLICK,237,570,300)    // 注文確認へボタンクリック
SLEEP(2)

Code=****                          // ユーザパスワード   
SENDSTR(IWAIID,Code,2,TRUE,TRUE) 
sleep(1)
BTN(LEFT,CLICK,240,555,300)    // 実行ボタンクリック
SLEEP(2)

CLKITEM(EXCELORDERWINDOW,"OK")     // エクセルのメッセージボックスの"OK"ボタンをくりっくしメッセージボックスを閉じる
MOUSEORG(0)

        ********

 緑部分が共通部分です。赤字は注文パターンによって変えます。昨日のVBAで表示するメッセージボックスに対応します。

 黒字の部分は証券会社の発注画面に合わせて作ってください。

詳しい説明は5月27日・5月29日の記事を見てください。

 つづく 

 次回 ExcelVBA・・・・時間の管理(発注メッセージの表示時刻)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月19日 (金)

VBA 発注メッセージの表示  その2

 つづき

現物売りVBAコード

Sub 売り注文()
'
' 売り注文 Macro
' マクロ記録日 : 2007/5/21  ユーザー名 : ペニー
'
    Dim iCount As Long
       
       
    For iCount = 0 To 14 Step 1
   
        If Worksheets("Sheet1").Range("C35").Offset(0, iCount) = 2 Or Worksheets("Sheet1").Range("C35").Offset(0, iCount) = 4 Then
    
            If Worksheets("Sheet1").Range("C45").Offset(0, iCount) > 0 Then
            
                If Worksheets("Sheet1").Range("C44").Offset(0, iCount) = "" Then
            
                    MsgBox " 銘柄: " & Worksheets("Sheet1").Range("C34").Offset(0, iCount) & vbCr & " 銘柄コード: " & Worksheets("Sheet1").Range("C33").Offset(0, iCount), vbOKOnly, "++売り注文++"
                
                    Worksheets("Sheet1").Range("C45").Offset(0, iCount) = Worksheets("Sheet1").Range("C45").Offset(0, iCount) - Worksheets("Sheet1").Range("C39").Offset(0, iCount)
                
                End If
               
            End If
            
            
        End If
       
     Next
'
End Sub

        ********

現物買いVBAコード

Sub 買い注文()
'
' 買い注文 Macro
' マクロ記録日 : 2007/5/21  ユーザー名 : ペニー
'

Dim iCount As Long
    
       
    For iCount = 0 To 14 Step 1
   
        If Worksheets("Sheet1").Range("C35").Offset(0, iCount) = 3 Then
    
            If Worksheets("Sheet1").Range("C45").Offset(0, iCount) <= 0 Then
               
                 If Worksheets("Sheet1").Range("C44").Offset(0, iCount) = "" Then
            
                    MsgBox " 銘柄: " & Worksheets("Sheet1").Range("C34").Offset(0, iCount) & vbCr & " 銘柄コード: " & Worksheets("Sheet1").Range("C33").Offset(0, iCount) & vbCr & " 買付株数: " & Worksheets("Sheet1").Range("C39").Offset(0, iCount), vbOKOnly, "++買い注文++"
                
                    Worksheets("Sheet1").Range("C45").Offset(0, iCount) = Worksheets("Sheet1").Range("C45").Offset(0, iCount) + Worksheets("Sheet1").Range("C39").Offset(0, iCount)
                
                 End If
               
            End If
            
            
        End If
       
     Next
'
End Sub

          *

 これで4パターンの発注メッセージが出来ます。

つづく

 次回 UWSC発注スクリプト例

| | コメント (0) | トラックバック (0)

後場の結果は

 売買サインが(2)から(3)に変わった場合、新しく買うのであるからストップも前の値ではなく買値よりいくらか下に設定しないといけない。ところが、短期間の間に急激に下がった場合、例えば10日間高値の7%下とかにTSは置いているので、これが10日過ぎるまで残るのです。応急措置とすれば10日間を5日間としても良いのですが。

 本来は条件式を変えないといけません。(どのように変えようか、なんか真剣に考えるとパラボリックと似た形になる、これも問題だ。)

 応急措置で、ストップが出ればドッテンする。これでやってみます。それに伴い検証もやり直す必要があります。

        ********

 今日の結果

10銘柄    ¥+ 1、700  (システムは日経に関係しない。)

自分      ¥-32、000 

 板硝子が足を引っ張りました。板硝子の比重が高いのでこれは痛い。

今日はテクモ、新生銀行を売りました。

売買サインは日金工、津田駒が売り(2)となりました。

          *

 来週からは原則NOポジなしの完全ドンチャンにシステムを変えてみます。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

テクニカル面で不具合を発見

 色々な事を想定して条件式を作るけど、実際に使ってみてその状況になって始めて不具合に気がつくことがあります。

 津田駒の場合10/10にTS551円を下回りストップ(4)が点灯しました。それからさらに下がり10/17には484円まで下がりました。それで一旦売り(2)に変わり次の日が少し上がり(3)そして問題が発生、TS551円がその時点で復活する。当然次の日は上がっても下がってもストップ(4)が点灯してしまいます。

   (1)→(4)→(2)→(3)→(4)

 1日毎にサインが変わればたまらん。

 そして今日のような日はストップ(4)が点灯したらNOポジではなく、ドッテンの方が良いように感じる。

 システムトレーダは最高のものを求めよ-として、絶えずルールを変えたくなるけど、相場の方も絶えず変化している。だからこれが絶対と言う方法はなく、また明日になれば考えも変わるのである。

 昨日の日経に下がった時(自分の許容範囲を越えて)は一旦離せ。と書いてあった。僕もその意見には賛成だ。そして下がりきって底から5%上がれば買い戻せば良いではないかと、しかし、それもいつも、上手くいくとは限らない。僕のルールもその人の考えに近いけど、いつも悩んでいます。

         ********

 前場の結果

10銘柄  ¥-8、300

  上にも書いたように津田駒はややっこしいのでNOポジ、テクモと日金工がNOポジで下がっているのに利益になっていないのが痛い。これを売りにしていれば9,100円のプラスになります。

自分    ¥-19、000

 こんな時になぜ新生銀行が上がる。それで、バランスを取るためにテクモを100株売りました。

          *

 トレーディングストップの考えは奥が深いです。自動化は一回作り上げれば、証券会社,データ元のホームページの書式が変わらない限り問題は起こりません。しかしTSの問題はこれが良いというものは永遠になく、このブログの開設以来、ずっと悩ましつづけられてきました。

 この週末に改良を加えるつもりです。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年10月18日 (木)

VBA 発注メッセージの表示

 つづき

 昨日作った表を元に発注メッセージをVBAを使い出します。

5月26日の記事で売りと買いのパターンは作りました。しかし、元になる表を作り変えたので、そのコード内のシート名とセル位置を変えないといけません。

 5月26日の記事を見ながら以下を読んでください。

信用新規売り建てVBAコード

Sub 売建て注文()
'
' 売建て注文 Macro
' マクロ記録日 : 2007/10/9  ユーザー名 : ペニー
'
    Dim iCount As Long

               
    For iCount = 0 To 14 Step 1
   
        If Worksheets("Sheet1").Range("C35").Offset(0, iCount) = 2 Then
    
            If Worksheets("Sheet1").Range("C45").Offset(0, iCount) >= 0 Then
            
                If Worksheets("Sheet1").Range("C44").Offset(0, iCount) = "" Then

               
                    MsgBox " 銘柄: " & Worksheets("Sheet1").Range("C34").Offset(0, iCount) & vbCr & " 銘柄コード: " & Worksheets("Sheet1").Range("C33").Offset(0, iCount) & vbCr & " 売建て株数: " & Worksheets("Sheet1").Range("C39").Offset(0, iCount), vbOKOnly, "++売建て注文++"
                
                   Worksheets("Sheet1").Range("C45").Offset(0, iCount) = Worksheets("Sheet1").Range("C45").Offset(0, iCount) - Worksheets("Sheet1").Range("C39").Offset(0, iCount)
                
                End If
               
            End If
            
            
        End If
       
     Next
'
End Sub

        ********

 赤の部分が変更

 緑の部分が追加 上から説明します。

 既に売っていればセルC45はマイナスなので発注メッセージは出しません。

 セルC44に*印があれば発注メッセージは出しません。

 1番下の長い文は

 売り発注があればセルC45(持ち株数)を減らします。

          *

信用売り返済VBAコード

Sub 返済注文()
'
' 返済注文 Macro
' マクロ記録日 : 2007/10/10  ユーザー名 : ペニー
'
    Dim iCount As Long      
       
    For iCount = 0 To 14 Step 1
   
        If Worksheets("Sheet1").Range("C35").Offset(0, iCount) = 3 Or Worksheets("Sheet1").Range("C35").Offset(0, iCount) = 5 Then
    
            If Worksheets("Sheet1").Range("C45").Offset(0, iCount) < 0 Then
            
                If Worksheets("Sheet1").Range("C44").Offset(0, iCount) = "" Then
               
                    MsgBox " 銘柄: " & Worksheets("Sheet1").Range("C34").Offset(0, iCount) & vbCr & " 銘柄コード: " & Worksheets("Sheet1").Range("C33").Offset(0, iCount), vbOKOnly, "++返済注文++"
                
                    Worksheets("Sheet1").Range("C45").Offset(0, iCount) = Worksheets("Sheet1").Range("C45").Offset(0, iCount) + Worksheets("Sheet1").Range("C39").Offset(0, iCount)
                
                End If
               
            End If
            
        End If
       
     Next
'
End Sub

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

自分本来の投資スタイル

 一時デートレ目線で考えてしまう癖がついていたけど、それもようやく抜け出せたようです。

 静かに見守ることが今日は出来ました。後場から期待通りに板硝子が上がり、良品計画は下がりました。

 10銘柄では黒崎播磨の上げが光っていました。

 津田駒が買いサイン(3)、買い持ち(1)は乾汽船、板硝子、黒崎播磨です。

(投資は自己責任でお願いします。)

          *

 後場の結果

10銘柄   ¥+36、100

自分    ¥+16、600

| | コメント (0) | トラックバック (0)

様子見

 今日は反発。

サインが出た銘柄   津田駒 (2)→(3)

 これには考えさせられる。ストップ(4)で売っていれば50円の利益が出るのに昨日売りサイン(2)が出たからといって売れば反発でヤラレる。良品計画も同じ、しかし、まだ決着はついていない。

 裁量の場合、様子見と言う行為はあるけど、自動売買にはそれが有りません。その事をじっくり考えないといけません。

        ********

 前場の結果

 10銘柄  ¥+5、300

 自分   ¥-3、200

 板硝子に期待

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月17日 (水)

ザラ場 データの取得

 つづき

まず5月25日の記事参照してください。『その日』のVBAマクロとトップシートをProgre02に移植します。

 データ元はヤフーからNIKEI NETに変更しました。

http://company.nikkei.co.jp/index.cfm?scode=5017

 セルN51から5行毎に、各銘柄を割り当てます。

 テーブル番号は3です。今回ここでは加工はしません。

 O列・・・始値  P列・・・高値 

 Q列・・・安値  R列・・・現在値と時間

が入ります。

          *

 2枚目以降の各銘柄シートの変更

{セルB1}・・・=Sheet1!O$53

{セルC1}・・・=Sheet1!P$53

{セルD1}・・・=Sheet1!Q$53

{セルE1}・・・=Sheet1!R$53

と入れます。3枚目以降は53を58、63、68・・・として下さい。

とうぜんトップシートと対応して下さい。

{セルAG1}・・・=INDEX(AB:AB,3)

{セルAH1}・・・=INDEX(AF:AF,3)

{セルAI1}・・・=INDEX(AJ:AJ,3)

{セルAJ1}・・・=INDEX(AM:AM,3)

{セルAO1}・・・=INDEX(E:E,3)

{セルAP1}・・・=INDEX(E:E,4)

と入れて下さい。3枚目以降も同じ

        ********

 VBA Sub 式のコピー に追加 (B1からE1の式をB3からE3へこぴーします。)

For inCo = 2 To shCount
   
        ThisWorkbook.Worksheets(inCo).Select
        Worksheets(inCo).Range(Cells(3 + hiData, 8), Cells(3 + hiData, 42)).Copy _
        Destination:=Worksheets(inCo).Range(Cells(3, 8), Cells(2 + hiData, 42))
       
        Worksheets(inCo).Range(Cells(1, 2), Cells(1, 5)).Copy _
        Destination:=Worksheets(inCo).Range(Cells(3, 2), Cells(3, 5))

               
   Next inCo

緑部分を追加
   

          *

 トップシートへ戻る

10月8日の記事の図参照

B列に各項目、{セルB44}・・・自動解除

33行・・・銘柄コード

34行・・・銘柄名(順番は2番目以降のシート順と同じにする。)

{セルB44}・・・=R51

          *

C列の例 AOC(2枚目のシートの銘柄)

{セルC33}・・・5017  {セルC34}・・・AOC

{セルC35}・・・=aoc!$AG$1

{セルC36}・・・=aoc!$AO$1

{セルC37}・・・=aoc!$AP$1

{セルC38}・・・=C36-C37

{セルC39}・・・単位株数 または 任意の数

{セルC40}・・・=IF(C35=1,C38*C39,IF(C35=0,-1*C38*C39,0))

{セルC41}・・・=aoc!$AH$1*$C39

{セルC42}・・・=aoc!$AI$1*$C39

{セルC43}・・・=aoc!$AJ$1*$C39

{セルC44}・・・自動解除の時は*印(自動で発注されない。)

{セルC45}・・・今のポジション(重複売買を防ぐ。VBAにより自動発注された時、自動で増減します。)

{セルC46}・・・=C38*C45

          *

A列 各列の合計 10銘柄の今日の結果と自分の結果が出る。

このテーブルのお陰でサインの見逃しが無くなり、結果も一目で判る。凄く便利になりました。売買サインの位置も10銘柄が1列に並び凄く見やすいです。(自我自賛)

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

相殺

 2:00過ぎは狼狽が見られた。

 自分の取引きは良品計画と新生銀行との相殺、2:10にはまた板硝子が昨日と同じ動きになるのかと思った。今までと違い片方で上がれと祈り、もう片方で下がれと祈っている、矛盾した自分がいる。

 今までの買いオンリーだと、ここで(ストップ(4)が出た時)一旦利益確定して様子見に入るのが妥当だけど、ドッテンにしたらストップ(4)でもう1つ新たに売るか迷うところである。

 結局2:10が1番安くそれから急速に戻した。午前中にサインの出た4銘柄がその後どのようになったのか。

 日金工 (4)→(4)

 テクモ  (4)→(4)

 乾汽船 (4)→(1)

 津田駒 (4)→(2)

 自分的には今のところ(4)でさらに新しく売るほうがよく、それから待って(2)で新たに売るのではすでに遅いようにも思う。(今後この点も検証しなくてはならないし、改良も必要だろう。)

 テクモ、津田駒の処理によっても損益は代わりますが、引け値での売買とします。

        ********

 10銘柄の結果 ¥-20、500

 自分の結果   ¥+22、400

先週後半から潮目が変わって来ました。昨日の縄跳びの例えではありませんが,入るタイミング、出るタイミングを今一度考えてみましょう。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

20分遅れがもどかしい

 コロコロ、サインが変わります。

 3週間ほど安定してHOLD(1)であった銘柄に、ストップ(4)が点り出しました。一旦持ち返しストップサインも消えたのですが、前引け前にまた下がりました。

 にもかかわらず。自分の取引きと言えば、売っているのに良品計画が上がっています。板硝子も予想に反して上がりました。新生銀行は予定通り、AOCはもっと上がっても良いのにちょっと不満です。

 自分の結果  ¥+2、800

    良品計画が一人足を引っ張っています。 

 10銘柄 前場の結果

 売買サインが4銘柄も変わり自動で計算出来ません。

 サインの変わった銘柄

              TS 

   日金工  (4)   532

   テクモ   (4)  1728

   乾汽船  (4)   3030

   津田駒  (2)

 上3銘柄を損失にいれますと11:00の時点で

     ¥-47、300 

サイン通りにしていれば次のように成ります。

 日金工  -26,000 の損切り

 テクモ   +3,600 の利益確定

 乾汽船  +89,000 の利益確定

投資判断はあくまでも自身の判断でしてください。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

システムの構成

つづき

               自動発注システムの構成

Progre02  Excelクエリ・・・データ取得

        Excelシート・・・テクニカル計算

        ExcelVBA・・・・時間の管理(発注メッセージの表示時刻)

        ExcelVBA・・・・条件に沿った発注メッセージの表示

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

UWSC  時間が来ればログイン(午前、午後2回)

    VBA発注メッセージ表示により発注(4パターン)

        時間が来れば終了

         ********

 Progre02の初期段階ではツールにしか過ぎなかったものが、ここまで作りこむと、次第に自分の分身の様に成っていきます。津田駒、新生銀行、良品計画とぴたっと売りのタイミングが合えば、気分も良い。(その割に儲かってはいませんが?)

 過去ログを読めば殆どの事が書いてあるのですが改めて載せて行こうかナー(僕自身も忘れていた事を思い出すために過去ログを読見返す事があります。)記録に残しておく事はそう言う意味があります。

 今後の予定 11月22日までに一通り書きます。今年一杯をめどに進め、2008年からの実運用を目指しましょう。(しかし、4回の記事で終わりそう。)

 つづく 

 次回  5月17日からの一連の記事としている事は同じです。そしてそれほど複雑な事はしていません。むしろ単純です。でも文章にすればどうしてもややこしくなります。

 5月17日からの記事に沿って、出来るだけ簡単に書いていこうと思います。判らないところがあれば5月17日からの一連の記事から探してください。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年10月16日 (火)

後場の結果

 10銘柄の結果 ¥-21、300

新生銀行 を昨日大引けでドッテン売り

良品計画を前場6990円でドッテン売り

 をしての結果。それをしていなければ-64300と損失が膨らんでいました。その結果2銘柄は損切りとなりました。どちらも大引けの決算なので会わせて-24、000の損切りとなります。

 自分の取引き ¥-14、000

良品計画 1000株から売り 

新生銀行 1000株  売り 損切り -52、000

AOC     200株  買い増し

せっかく新生銀行からAOCに乗り換えたのに不発。

板硝子は相変わらず。

でも少しはシステムトレードのポジションに近づいて来ました。今までは縄跳びの縄のようで『おーは入り』と掛け声が掛かるのに、なかなか入ることが出来ませんでした。通常は一方的に下がることも、上がることも有りません。縄跳びの縄のようにサインカーブを描きます。上手くタイミングを計り参入します。無理に入ると縄に引っ掛かります。ただ株の振幅は不規則です。難しいです。

 良品計画のサインが(2)に変わったことに気付いたのが収穫でした。

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

前場の結果

 今日はNYの下げもあって買い方は慌てているようだ。

 僕の取引きは、予定どうりと言うか、1歩遅れたというべきか、兎に角サイン通りに新生銀行を1000株離す。そして代わりにAOCを200株買い増し。

 そして、昨日の課題をテストしてみる。その途中で良品計画に売りサインが出ているのに気が付く、6990円で売りサイン点灯、一旦7030まで戻したがそれから下がってきたのでサインに従ってみる。

 自動化テストは全部クリアー9:45以降は20分おきに条件に応じて発注してくれるようになりました。

 最後は少し戻しました。元気が良いのはお船さんだけ。

自分の結果  ¥-400

10銘柄の結果  ¥-6、400

今の時点で 買いホールド、売りホールドが半々です。

僕のポジションは買い、売りホールドが2:1になっています。

| | コメント (0) | トラックバック (2)

ストップサイン(4)が出た時。

 つづき

スクリーンセーバからの復帰にはログイン用のUWSCのスクリプトの先頭に

POFF( P_MONIPOWER3 )  // モニターON
SLEEP(2)

を付ければ解決しました。

          *

終了のUWSCのスクリプトの最後には直接、電源断をするのではなく

P_SUSPEND2      // サスペンド2 (スタンバイ) P_MONIPOWER    // モニターOFF (省電力モード)

のどちらかで対応すれば良いと思います。

        ********

 今日の反省

先週終わりから3銘柄にストップサイン(4)が出ました。

これらは午前中にサインが出ているので、なにも2:45まで待つ必要もない。この対策として色んなことが考えられます。

 先に3銘柄の動き

 日金工  (1)→(4)→(3)→(1) 後騰がった

 津田駒  (1)→(4)→(6)→(6) 後下がった

 新生銀行  (1)→(4)→(2)→  後下がった

 3銘柄ともサインの出るパターンが違うのです。

それでサインが出れば即売るようにするのか、AM10:45に売るのか、PM2:45まで待つのか?

一旦NOポジにしてその後サインが(2)になればさらに売るのか、(3)になれば買い戻すのか。

しかし、今日の新生銀行の場合をシュミレーションしますと、

   シュミレーション1

午前中に(4)が出た時に持ち株を売る

          ↓↓ 

午後からサインが(2)に変われば2:45にさらに売る   

   シュミレーション2

午前中に(4)が出た時に持ち株を売る

          ↓↓ 

午後からサインが(1)に戻った場合、この場合対応できない

サインが(3)にならないと買い発注はしないからです。そしてその後下がって(2)か(4)が出ないと次に(3)はでません。つまり、その後騰がってしまえば置いていかれるのです。(これをするのは難しい)ここで(1)を(3)に無理やり変えてしまえば、このシステムの根底からひっくり返すことになってしまう。

          *

 津田駒の場合

 (4)が出た時に持ち株を売るだけでなく、ドッテンでさらに売っていれば50円取れます。逆にNOポジにしていて売りサイン(2)(498円)が出た時に空売りをしかければ反って危ないとも言えます。

 そして1日2回の注文を出す場合、そのつど自動で持ち株数の増減をしないといけません。(重複売買の防止、これは簡単に出来る)

  これらザラ場での発注では今までの検証方法で結果を表すことは出来ません。

今日の結論 

 その後騰がるにしろ、下がるにしろ(4)が出れば一旦NOポジにする方が良さそうです。

今後の対策 

 前場(4)が出れば即売り発注を出すようにする。(これはちと難しい)ドッテンするかどうかは裁量、持ち株数は0にする。

 後場にサインが(2)になれば今まで通り売り(新生も*印が無ければ空売りに自動的になっていました。)

 (1)に戻っていれば、明日買い戻すか、そのままにするかは裁量、となります。

 日金工の場合(3)が出た日の2:45に買い戻しこれは今まで通り。

これ以上融通を利かせればシステムでは無くなります。

          *

 20分ごとのデータ更新だから、9:45、10:05、10:25、10:45に発注をすれば良い、午後からは最終の1回だけ、ここでまた問題が(4)、(5)いがいに(2)、(3)にも反応してしまう。当然高値掴み、底での売りも有りうる。

 今日はここまで。

 玉だけ沢山使い休んでいるのと同じ、息子の学費もいるし、TVも壊れかけているので買い換えねばならないし。ここでスカッと20万ほど儲けたい。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月15日 (月)

後場の結果

 強い銘柄は騰がるし、弱いのは下がる。

今から思えば、なにもビビッテ新生銀行、津田駒を買い戻す必要もなかったのである。新生銀行はストップ(4)サインから売り(2)サインに変わってしまいました。

 そして今日は、なんと言っても黒崎播磨と乾汽船の上げです。素直にサイン通りに従っておればと思います。

 新生銀行に対し、今後どのようなシナリオを自分が描くのか、によっても成績が変わってきます。

 新生銀行には*印をつけていたので発注はしませんでしたが、*印が無ければ自動的に356円で2:45に売られていました。でも1000株でも売っていれば良かったかもしれません。

        ********

 10銘柄今日の結果 (14:38現在)

    ¥+10、700   (新生銀行のマイナスを含む)

 自分の結果

    -3、200

 買った株が上がり、売った株が下がれば、ぐっと成績は良くなるのではあるが、システムは少しそのような形になりました。

 今から出かけるので最後の結果は書けませんが2:45には殆ど決着はついています。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

前場の結果

 新生銀行に買いストップ(4)点灯、朝買いを1000株外す注文を出したのに、9:00前に取り消してしまった。予定通りだったのに、今度は下がりきったタイミングで売りから外すことを考えないといけない。

 チャンスを1つ逃してしまった。

10銘柄の前場の結果。

      ¥+19、200 (新生銀行は含みません)

自分の結果

      ¥+2、200

 AOC 100株 買い増し

システムは新生を売ってNOポジの結果です。今日の引け値で決まりますから多分損切りとなるでしょう。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月14日 (日)

自動化テスト その3

 つづき

  テスト3 ストップサイン(4) OR (5)

設定 3   マイナスは売り持ち

      *印は自動解除

        持ち株  サイン  解除

AOC      100    (4)

オークネット  100   (5)

板硝子    2000    (4)   *

日金工      0    (4)

テクモ      0     (5)

黒崎播磨    0     (5)   *

乾汽船    -100    (4)

新生銀行  -2000    (5)

良品計画   -100    (5)   *

      *****

(4)は買い持ちに対するストップ

(5)は売り持ちに対するストップ

ですから*印しを除けて、青字の設定だけが発注されれば成功です。結果は上手く行きました。

AOC 現物売り発注成功

新生銀行 信用売り返済成功

これで全てのパターンで上手く行きました。

          *

 スクリーンセーバでは1回失敗しました。スクリーンセーバの状態でサインが出たのを知らせるBEEP音だけが聞こえてきます。そして大分遅れて画面が現れました。その時には、もうすでに発注作業の途中で上手く行きませんでした。

まだまだ足りない所と、修正箇所、問題が有るようです。

 今回追加した発注用のUWSCスクリプト、その引き鉄となるメッセージボックスを出すVBAソースコードの公開はもうしばらく待ってください。慌てて公開してしまいますと必ず後で訂正箇所が出てしまいます。取引も同じで、システムが完成したからと言って、辛抱たまらず直ぐに運用すれば良いことがありません。(10月始めに私が、売りが出きるようになったと言って、強引に売りから入り損失を出してしまったのが良い例です。アホでした)

 以上で今日のテストは終わります。

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

自動化テスト その2

 つづき

  テスト2 売りサイン(2)

設定 2   マイナスは売り持ち

      *印は自動解除

        持ち株 

AOC      100  現物売り発注成功

オークネット  100 (実際に現物株が無いので途中まで)

新生銀行   2000  * (*印で発注なし)

AOC      100  信用売り発注成功

オークネット  100  信用売り発注成功

テクモ     100  信用売り発注成功

乾汽船    -100  (重複で売り発注無し)

 売りサイン(2)に対する、売買の重複、解除、ドッテン、のテストは全て成功しました。

つづく  

次回は ストップサイン(4)OR(5) 今日中に全てのパターンをテストしたい。 あわせてスクリーンセーバ、スタンバイモードになって画面が変わってしまった時に上手く行くかなどテストします。

      結果が出次第、報告します。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

自動化テスト

 テスト計画          テスト結果

日付 2007/10/14 日曜

11:43 自動証券会社ログイン  成功

11:45 Progre02発注マクロ起動  成功

  テスト1 買いサイン(3)

設定 1   マイナスは売り持ち

      *印は自動解除

        持ち株 

新生銀行  -2000   * (*印により発注せず)

テクモ      0    新期買い発注成功

乾汽船    -100  (実際に売り持ちが無いので売りの返済発注せず)

オークネット  100  (100株持っているので発注せず)

乾汽船    -100   新期買い発注失敗  

 最後の乾汽船の新期買いだけが失敗しました。これはVBAのプログラムミスで訂正した結果、発注は成功しました、ただし先にテクモを発注していたので、買いつけ余力が足りなくて最後まで行きませんでした。

 次に新生銀行の自動発注解除の*印を外しテストを続けた結果、売りの返済、新期買い発注は成功しました。

 買いサイン(3)に対する、売買の重複、解除、ドッテン、のテストは全て成功しました。

つづく  

次回は 売りサイン(2) 今日中に全てのパターンをテストしたい。

      結果が出次第、報告します。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2年ほど遅れて

 世間ではRSSなどを使い、バリバリと自動取引きをしておられる方も多いと言うのに、なんともスローなことをしているように感じています。

 しかし、何にしろ、兎に角、実作してみる行為が大事で、例えば子どもの頃(40年前)の学研『科学』の付録みたいな、鉱石ラジオとか、試験管などの実験セットとか、本物ではないけど、こつこつと作っていくのが楽しいのです。それらは直ぐ壊れるし、確かな物では有りませんでした。それでも、理系の僕とすれば、その当時、それらの付録にワクワクしたものです。

 それと同じように、『PM2:45自動発注計画』も本物ではないけど、確実性よりも、簡単に造れる(自分のレベル)事を優先して行こうと思います。それに僕のように楽天証券を使っている人ばかりではないから・・・・

          *

 つづき

昨日 簡単に自動でPCの電源OFFが出来ました。

ところが、次にPCを立ち上げると画面が白くなって、エラーが出るのです。これでは怖くて使えない。

 今日は証券会社が休みなので自動発注のテストを繰り返しやってみる予定です。

 つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月13日 (土)

自動発注の1日の流れ

 つづき

 昨日は本文よりコメントの方が大きくなりました。結構な事だと喜んでおります。色々とためになることが書かれていますので、是非ともそちらもお読みください。

 週間の結果報告をしなければなりませんが。10月より新しい事を始めたので、これまでの日々の管理シートがそれに対応しておりません。簡単に報告すれば、自分の取引は若干のマイナスです。

 今後じっくり考えて日々の管理シートを作り変えようと思っています。(成績がフルはないときは記録をするのがいやと、ほかのブログにも書いてあった。)

 日々の管理シートの問題点

 1. グラフの更新が手間

 2. 売買を行なった場合、色々と計算式の変更がある

これらをもっと簡素化し自動に出来るところは自動にしたい。銘柄を10銘柄に固定すればある程度は作業の省力化が図られると思います。

        ********

 2人より貴重なヒントを頂き、私なりに(ちょっと幼稚)結論を出してみました。その1日の流れを書きます。

 8:30 PC起動、証券会社ホームページを開き板を開く、

     Progre02を開き、少し準備をします。

     UWSCを開きます。

     (これらは全て手動でします。)

     証券会社ホームページから他のサイトへ移動します。色々と情報集めます。特にNY,原油価格など。

          *

          *

PM2:43 自動で証券会社のホームページにログインします。

PM2:45 自動でProgre02がメッセージボックスを表示し、それを元に自動でUWSCが発注してくれます。

PM3:45 Progre02が最後のデータを更新した後、UWSCを使い自動で上書き保存した後、自動的にPCの電源をOFFさせます。

         終 了 

        ********  

 そのスクリプト 

証券会社のホームページにログイン

          *

// IE の表示、その中のリンクアドレスを全て抽出する
IE = CreateOLEObj("InternetExplorer.Application")
IE.Visible = True
IE.Navigate("https://trade.iwaisec.co.jp/webbroker3/0E/pc/WEB3AccountLogin.jsp")    // 指定URL
while True                                    // 接続表示待ち
if (! IE.busy) and (IE.readyState=4) then Break
  sleep(0.1)
wend
COM_ERR_IGN  //COMエラー無視
for i = 0 to IE.document.links.length-1 // リンクアドレスを表示
  wks = IE.document.links[i]
  ifb COM_ERR_FLG
    print "エラーが起こったみたい" 
    break
  endif
//  print wks
next
COM_ERR_RET  //エラー処理復帰

IWAIID=GETID("岩井証券 - Microsoft Internet Explorer")
ACW(IWAIID,1,1,500,400)     // ACWはウィンドーをアクティブにしてくれます
MOUSEORG(IWAIID,1)    
Code=*********              // ユーザID   
SENDSTR(IWAIID,Code,2,TRUE,TRUE) 
sleep(0.5)
Code=******               // パスワード   
SENDSTR(IWAIID,Code,3,TRUE,TRUE) 
sleep(1)
BTN(LEFT,CLICK,170,275,300)  //実行
SLEEP(2)
    
MOUSEORG(0)
CTRLWIN(IWAIID,MIN)

          *

 上半分、//エラー処理復帰までは、へたれさんの意見を借りて、UWSCヘルプよりコードをコピーしました。// 指定URLは各自お使いの証券会社ログイン画面のURLを入れてください。

上書き保存とPC電源OFF 

         *

PROGREID=GETID("Progre02")  // Progre02のID
ACW(PROGREID,1,1,1000,300)     // ACWはウィンドーをアクティブにします
MOUSEORG(PROGREID,1)     // マウスを左上に持ってくる
BTN(LEFT,CLICK,65,35,150)     //  上書き保存ボタンクリック
SLEEP(5)

POFF(P_POWEROFF or P_FORCE)  //電源OFF

         *

これはumarさんの意見を参考にしました。

最後の POFF(P_POWEROFF or P_FORCE) ステイトメントが電源OFFです。

 なおこの場合、Progre02を開いているとします。開いてない時は時間が来ても終了しません。

 また終了前に120秒後に終わってもよろしいですか?と聞くメッセージBOXを表示した方が良いかもしれない。

 より詳しい説明は過去ログを見てください。

 つづく

| | コメント (2) | トラックバック (1)

2007年10月12日 (金)

取引きは冴えないけど、収穫有り

 へたれさんよりコメントをいただき、それを早速試してみました。

その結果、時間が来れば証券会社のホームページのログイン画面を直接開くのに使えることが分かりました。改めてお礼申し上げます。

 ただその先はセキュリティー上の問題があり直接開くのはダメでしょうね。でも確実に開くことが出来、時間短縮にもなります。

 しかし、昨日のタイムラグの問題は他にもあったことが判りました。それは、データの更新(10分間隔)が、発注処理と重なった場合です。データの更新に何秒かは掛かります。(15秒ぐらい)

 デートレシステムで1分間ごとの更新となれば、大変でしょうね。スリーページの問題や、他にも色々な問題があるでしょうね。

ですから僕の場合、画面変更後の処理をする時、20秒のインターバルを取らないといけないでしょうね。(スローなシステムです。)

          *

 14:50 のデータ更新の時、新生銀行にストップ(4)(TS.377)が点灯しました。ひけは379で、サインは消えたのですが。今後はなるべくサイン通りに動こうと思います。

        ********

 10銘柄今日の結果

    ¥+13、600

 自分の結果。

    ¥-4、300

来週、新生銀行を上手く処理する作戦を考えよう。

| | コメント (6) | トラックバック (0)

前場結果

 今日は 良品計画、日金工が上がりました。

システムのサインに振り回されることもありますが、長い目で見るとシステムのサインに従ったほうが良さそうです。

 乾汽船、テクモ、なども含めてこれらの銘柄をHOLDしている幸運な方々は(羨ましい)、高値より7%下にTSを置き、このままどこまでも付いて行けば良いと思いますョ。(これがトレンドフォローの手法です。)

        ********

10銘柄 前場の結果

    ¥+30、600

自分の結果

    ¥-6、000  (ショボイ)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

NOポジサイン(6)の追加

 つづき

 何とか修正は出来ました。ところが、売立てのストップにミスがあって検証結果に違いが出てくるかもしれません。

 今のところ1銘柄だけ修正したのですが、結果はかえって良くなりました。

 ところが10銘柄の訂正をすると成績が40万落ちてしまいました。

前の検証との比較と、ストップに関係するパラメータをもう一度見直そうと思います。

        *

        *

 ストプの幅を多少変えました、緩くしたり、きつくしたり、それで前と成績はあまり変わらなくなりました。

 自動化のほうもこれに伴ってVBAのコードを変えなければ成りません。

 またサイン通りの取引きをしていない場合もありますので、そのような時はサインが出ても売買しないような処理をする必要があります。

 今日はこれぐらいにして寝ることにします。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月11日 (木)

サインの呼び名の変更

 今まで(0)はノーポジのサインとしていましたが、これを売り持ちサインとします。(1)は買い持ちサインです。そして新たにNOポジサイン(6)を作ります。

 それで以下のようにしたいです。(少し難しい)

  (0) : 売り持ちサイン 

  (1) : 買い持ちサイン

  (2) : 売りサイン

  (3) : 買いサイン

  (4) : 買いストップサイン

  (5) : 売りストップサイン

  (6) : ノーポジサイン

 修正を試みたが今のところ上手く行きません。

日金工は買いサイン(3)にまた変わりました。

PM2:45自動発注 はIE取引き画面上で次の画面が開くのが遅く操作の少しのタイミングのずれがあり上手くいきませんでした。

        ********

10銘柄今日の結果 (PM2:41現在)

    ¥+45、000

  津田駒、日金工はNOポジで、引けで日金工を買い戻しとします。 

自分の結果

    ¥+21、300

 システムの修正は後でゆっくりしよう。 

| | コメント (2) | トラックバック (0)

前場の結果

 今日は、乾汽船とテクモの踏み上げで始まる。僕はそれを見ているだけ。騰がって行く銘柄についていくのは難しい。

それはさて置き、昨日の続きを考える。

昨日 日金工(531)、津田駒(551)、にストップサイン(4)が出ました。( )の数字はTSライン。

 それで、今現在の両方のサインを見てみると、日金工がTSラインより上にあるので、サインは買いの(3)、それでシステムはこれをどう処理しているかといえば、NOポジで損益の結果には含まれていない状態になっています。

 一方、津田駒は515円まで下がり、少し戻していますが、TSラインより下にあり、そのサインは(0)で、昨日ドッテンしたことになり損益の結果には含まれた状態になっています。

 昨日同じサインが出て一方はNOポジ、一方は売り持ち、しかも今日の結果によって、過去の行為が変わってしまうなんて、あまりにも都合がよすぎる。

 これまでにした検証の場合、TS(4)・(5)に掛かった場合、一旦NOポジにしている。ストップに掛かっている時はいつまでもNOポジにしておいて、それが解けたときに改めて、買うなり売るなりすべきと思う。

 それによって、悪い結果が出ても仕方がない。

 例えば、昨日の津田駒にしても551円で売っていればよいが、引け値まで待つと530円売りとなるのです。最初に引け値で処理すると決めれば、コンピュータは融通は利かせてはくれません。530円売りなんです。

 いつもラッキーばかりだと良いのですが、そんなシステムなんてありません。不運もあればラッキーも有るんですよ、それら全てを含んだものがこれまでの検証結果のはずです。

 これまでの検証に沿った、売買にシステムを修正します。多分オークネットにも矛盾が生じると思います。そして、自動売買の方も修正をしていきます。

 TSの考え方はこれまでも非常に困難を伴いました。ドンチャンにしてさらに困難が増します。

 それで、前場の結果報告は休みます。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

なぜPM2:45に動かなかったのか

 VBAにPM2:45に起動させるソースを入れ忘れていたからです。

2007/5/26 の記事の最後の方に書いてあります。

指定の時間が来ればマクロを実行させるSUB

http://gyutetu.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/vba2_a6d9.html

A銘柄、持ち株0

B銘柄、持ち株100

C銘柄、売建玉100

この3銘柄に売りサインが出たとします。

まず、B銘柄を売ります。次にA銘柄、B銘柄を信用売建します。

C銘柄は信用売建の発注処理はしません。

テストでは上手くいきました。これで重複は防げるし、ドンチャンにも対応は出来ています。

私的には原則信用の買い建てはやめておきます。

それで注文の優先順位を以下のようにします。

  売り注文
   
    返済注文 (信用売りの返済)
   
    買い注文
   
    売建て注文

 もしも、午前中に売っていて株数を入力するのを忘れていたら、PM2:45に2度売ることになるでしょうね。気を付けねばなりません。

 色んなパターンを想定して考えないといけませんからネ。TSの売りの場合、一旦ノーポジにするのか、さらに売建てにするのかも問題ですね。今日はテストですからなにも考えずに新規売り発注で試してみました。

 それで、途中までのテスト(きょうの3銘柄の連続新規売り発注)は成功しました。

 明日も違うパターンでテストしてみよう。

 思うのですが、1度何かを作ってみると、それを応用して色んな物が半分の力と時間で作れるようになりますョ。

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月10日 (水)

システムに変化有り

 10銘柄の結果

      ¥-35、500

 自分の結果

      ¥+31、900

通算 ドンチャン損益 (2006/1/4より)

 2,807,200⇒2,865,200  +58、000

  日金工、オークネット、津田駒が売りサインに変わりましたが、全て利益確定となりました。(注 このシステムは天井・底を当てるものではありません。投資は自己判断でしてください。)

        ********

 ザラ場に結果が表示されるので、凄く楽です。今いくら損をしているかも判ります。

 前場既にサインが出ていたので、今日は2:45になれば上手く自動取引きシステムが動いてくれるかワクワクして画面を見ていたのです。(本当に持っていれば前場に売っているし。ワクワクどころかヒヤヒヤ)

 しかし、なにも動かず。

 UWSCを立ち上げるのを忘れていました。それとIEを開くのが遅れ違うボタンをクリックするみたいです。これから細かいところの調整と2:45に確り動くように調整します。

 そして多分これら3銘柄は明日から売り持ちで計算されるでしょう。

 現物を利益確定するのは、これまで通りだから感覚的に受け入れることが出来るけど、ドンチャンは馴染みが無いのでこれでよいのかは判らない。またシュミレーションでドンチャンの感覚を養っていこうと思います。

        ********

 この体制でいけば、PM8:00を待たず。データの更新が出来ます。その結果、日に3回投稿が出来るようになります。

 AM11:30に前場の結果

 PM 3:30に後場の結果

 AM 0:30にシステム関係の報告など

つづく

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

津田駒が~

 持ち上げて、落とされた

 売買サインはTS(551円)に掛かり今のところストップ(4)となりました。このまま下がってしまうのか、押し目なのか、下手に触ると火傷する。

 それでシステムが損失を出しているのかと言えば、出していない。システムは9/26(479円)買いなのです。

 500円以下で素早く買った者は、儲けるし、遅れて600円近くで買った者は、今の時点ではアウト(僕は後者の下手組み、システムは前者の上手組み)

 自動化のテストをするにはこの様に大きく動いてくれた方が面白い。

 ストップを証券会社の逆指値でいれるのか、それとも自動発注システムに組み込むか、考えておかねばならない。

 オークネットも売りサイン(2)2320円が出ている。これは9/19(2010円)買いでした。ただまだ引けまでどのようになるか判らないので保留。

10mei05 サインが変わって損益の金額が¥0になっています。

 サインが出てなかなか面白いこれで見逃しがなくなります。ただサインに従う自信が有るか無いかです。

        ********

10銘柄 前場の結果

      ¥-13、900

自分の結果

      ¥+30、600

 日金工もTS(4)がでる。

    

| | コメント (0) | トラックバック (0)

スローだけど

 今回作った新しいシートを使い自動化も出来る。もちろん手動でも十分使い勝手が良い。

 現物の取引きの場合,あまりスマートな方法ではないが、すでに出来ている、データの位置が違うのでVBAの方をそれに合わせて変えていきます。後は信用取引きに対応させるだけ。それに必要な注文項目を考えます。

 色々な心配もありますが、単位株数のみ、成行にして、重複売買だけ防げば良い。売買は原則PM2:45だけと決めているので確実に売買できる。単位株数のみだから全ての銘柄に取引きがあったとしても420万以内でおさまる。

 問題があるとすれば、買いは現物だけど、キャッシュを使いきった時に、信用を使うか、またその場合の切り替え処理をどうするか。

 とにかく証券会社の注文画面を開いて注文の作業を実際にしてみる。

 一応信用売建てのテストも成功。ただしPCの自動立ち上げとかはまだしていません。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月 9日 (火)

  両建てになって、本来必要でない玉ばかりが増え、次第に身動きが取れなくなってくる。あるシステムトレーダ・・・・

( PM2:45自動発注用のソフト『その日』を開いていて忘れてこのブログを書いていたら、突然動き出した、売買サインは出なかったけど、感激した!)

 あるシステムトレーダのブログを見ていたら、システムトレードを一旦中止していまは裁量でやっている、と書いておられる。

 僕も同じ様なもので、投資スタイル、システムが確立されているかといえばされていない。

 システムと裁量とがピッタリ合って、良い結果が出れば最高だけど、いつもそのようにいくとは限らない。

 今後どのように自分の取引をシステムに合わせていくのか、永遠のテーマになるであろう。

          *

 その日のデータ取得はNIKEI NET からしようと思う。またPM2:45自動発注は信用が加わったため、もしもそれ様に作るとするならさらに複雑になります。

 例えば、現物の場合、資金を超えて買うことは出来ませんし。もっていない株も売ることも出来ません。だから、単位株数を成り行きで売買しておれば何も問題はなかったのです。ただ問題は安定性に有るだけだったのです。

 ところが、信用になるとそういう訳にはいきません。約定したか、今いくら売り玉があるのか、買い玉があるのか、新規なのか、返済なのか、2重の取引はしていないか、指値にするか、成り行きか、注文画面も変わってきます。

 それら1つ1つに安定性が、求められます。そうでないと怖くて使えません。

 ですから、ぼくとしては、今のところ、今日のようにPM2:45になったら、売買サインを知らせてくれるだけでよいのです。

        ********

10銘柄 今日の結果

   ¥-20、800

 売買サインは変わらず。

自分の取引き

   ¥-49、500

 今日も最悪 しばらくおとなしくしておこう。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ほぼ出来あがっているのに

 自動売買とまではいかないが。自分にとってはさらに使い易いようなシートが出来ました。

 ところが、ヤフーのテーブル番号がでたらめで使い物になりません。それでインフォーシークで試そうとしたら、現在値と同じセルに時間までが入っている。何でそんな事するねん。ヤフーもインフォーシークも、もっと使う者の身になって設計してもらいたい。

          *

 それで実際の取引きと言うとこれも冴えない。先週に続き、売った新生が騰がり、買った板硝子が下がっています。

 これについても、何か対処し、システムに沿った取引きに近づけなければ、と思っています。

 それで、寄りつき新生銀行を2000株現物で買いました。空売りはそのままにしています。

 売買指示は両銘柄どちらも買い(1)ですから、この状態で、板硝子を1000株空売りするか、現物を1000株売るかして、また新生をどこかで空売り1000株を返済すればシステムの指示に近づきます。

 今はタイミングを計っているところです。

          *

10銘柄 の前場の結果

 ¥+10、900

 売買サインは変わらず

          *

 自分の結果   ¥-33、000

                きびし~~

| | コメント (0) | トラックバック (3)

ドンチャン10銘柄の検証 その2

   つづき

 昨日の記事のグラフを参照してください。

 このシステムの成績の悪い時は2銘柄ぐらいが著しく足を引っ張っている事が判ります。(これに関しては後ほど詳しく調べたいと思います。2006/9~2006/11)

 このシステムの狙い通りにいっているのは、2006/3~2006/7 と 2007/4~2007/8だといえます。

 その間、平均は上昇から下降えと変わりました。それに伴いシステムは自然と買いから売りに変わったようです。と思ったのですが、10銘柄を選んだのは9月以降ですから。都合の良い銘柄を選んでいると言えます。

 しかし、騰がっている銘柄3つ、下がっている銘柄3つ、今までの監視銘柄4つとなっています。

 それで何かつかめること、感じることはないか、と考察を続けているのですがなかなか難しく、書き表すのはもっと難しいです。

 それで、10銘柄のグラフを載せます。

 グラフの説明 ピンク線が買い建値、ピンク線より株価が上にあると儲かっています。黄色線は売り建値、黄色線より株価が下にあると儲かっています。水色線は利益曲線です。

Photo_12  AOC 2004年から2005年はよく騰がったのですが、最近は値幅のある横ばいです。パラメータもその最近の動きに合っているようです。

Photo_13

 オークネット ずっと横ばいでしたがさいきんやっと上に動き出しました。持合の割には利益が出ています。

Photo_14  テクモ 取引が頻繁になっているところ(持ち合い)では小さい損失の繰り返しです。買いでも売りでも負けます。でも1トレードあたりの損失は少ないです。

Photo_15  乾汽船 これも同じことが言えます。やっと三角持合を上抜きました。もう一段上がるかどうかは分かりません。

Photo_17  黒崎播磨 下げの局面で取れる銘柄、去年から何回も買いで入り失敗もしましたが。今年初めにやっと上昇を捉えた銘柄。最近も取引が頻繁になっています。

 今日は5銘柄にしておきます。持ち合っているときは利益が出ないことだけは確かです。また騰がっていたとしてもストップ・ゴーシグナル線のどちらかが株価に近づいて動いていたなら、良い結果は出ません。

 次回 残りの5銘柄

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月 8日 (月)

10銘柄によるドンチャンの検証。

 つづき

 ■ 10銘柄によるドンチャン・システムの検証ブックを新たに作ってみました。

 これにより、10銘柄によるドンチャン・システムのドローダウンや一日の最大損失、勝率、連敗、などが出せるようになりました。

 ■ 売買指示ブックも改良しました

10mei02  従来のトップシートの下に新しい10銘柄監視用の表を作りました。

10mei03  また、ざら場での状況、売買サインの確認を一目で出来るようにしました。(赤枠)

 このサインを見て手動で発注してもよいし、これを直接自動売買に応用することも出来ます。

 ただ問題は、ヤフーのテーブル番号が変わること、とUWSCの安定した使い方でしょうネ。10mei04

右の図はクエリによりヤフーからデータを取り込んだ図です。20分おきに更新するようにしています。ここから各銘柄のシートに各データを移動するようにし、結果に反映されます。

 持ち株の株数を入力します。(青枠)売りはマイナス2000とします。図では(実際の取引では買い持ちサイン(1)なのに、それを無視して新生銀行を売ってしまっています。アホです!)それによってザラ場の結果がでるようになっています。(今日は最悪の結果でした。)

 みどりの枠で囲んだところは2007/10/5の記録です。これからピンクで囲んだところが自動的に変わっていきます。自動売買のシュミレーションになります。2008/9/30にどのような結果になっているでしょうか。増えていれば良いのですが。(これは楽しい企画です。ドンチャンなので日経が騰がろうが下がろうが関係ありません。また完全なバーチャルなので心配もありません。)

 ここで疑問があります。今までは買いオンリーだったので日経と比較して勝った負けたと言っていました。しかし、ドンチャンにした場合、今後なにと比較すれば良いのでしょうか。

 書くに従い、期待と希望が沸いてきました。

 そして、これはFXの色々な組み合わせにも対応できるのではないでしょうか。(FXには詳しくないので分かりませんが)、さらに、ぼくのProgre02だけでなく色々なテクニカルにも応用が出来ると思います。

 是非とも自分だけのシステムを作ってください。

        ********

検証の結果 

10mei01  10銘柄の内容によっても変わってきます。下降トレンドの銘柄を多く含んでいれば、日経平均が下がっているときに成績がよくなります。

 もちろん反発してそれらが騰がってくれば買いの銘柄が多くなり。日経平均と連動します。

 5銘柄に絞る前に10銘柄で検証します。というより僕の限られた資金では5銘柄ぐらいが妥当でしょう。

          *

 2006/1/4 の10銘柄単位株数の時価合計を出します。ただ、本来なら各銘柄を60万ぐらいに統一しないといけないのですが、その場合、乾汽船は1000株買え、今とはかなり開きが出ます。今の価格が3000以下の銘柄は200株にしたいのですが単位株数にしておきます。(注 この図ではオークネット、テクモなどの成績が低いように見えますが、100株で計算しているからです。これを3倍してちょうど良いぐらいです。)

 それで2006/1/4 の時価合計は412万円となります。

ところが面白いことに2007/10/5 の時価合計も412万なんですよ。偶然って面白いですよね。買ってずっと持っていれば時間だけを浪費したことになります。日経平均にしても同じようなものです。

 そのぶん今回のドンチャンシステムには有効性があり、例えば日経先物は個別に比べ動きが小さいのでドンチャンにして売り買いを上手く使い分けないと良い結果はでないでしょね。逆に転ぶ可能性もありますが。

■ 評価

 10銘柄の評価なので 今までのようにPF、損益レシオは出しません。またこの損益の結果は終値の約定でだしています。なでかと言えば前日比といってもそれはその日の終値と前日の終値との比較だからです。

 1日の増減がどれほどあるかを見ます。

 期間     2006/1/4~2007/1/15

1日増減平均         ¥8、033   

1日増減標準偏差1σ    ¥41、682

    +2σ          ¥91、397

    -2σ          ¥-75、331

1日最大利益        ¥203、500

1日最大損失       ¥-170、000

勝ち                  251

負け                  181

勝率                58.1%

最大ドローダウン    ¥-402、000

最大ドローダウン率        9.8%

     (単純に412万で割りました。最大ドローダウンの時点で利益が118万出ているので実際には530万で割って7.5%になります。)

 率的には悪くないです。勝率も60%にちかいです。そして、1日7.5万の損は覚悟しないといけないと言うことになります。それでは困る、耐えられないのであれば、投資枠を変えても率は変わりませんから、銘柄数を5銘柄にし投資額を半分にすればよいでしょう。

 これはその人の資金と、許容範囲の問題ですネ。

つづく

    次回  連敗、連勝、最大損失を探ります。

| | コメント (0) | トラックバック (17)

2007年10月 7日 (日)

ゴールを決める

 この前、月間の利益目標を20万としていましたが、それで良いのだろうか。

2006年の成績を見ると、損益の増減はもっと大きく動いていました。

      2006年    2007年

1月    -3.2       9.9

2月   -35.6      25.5

3月    15.6     -19.2

4月     6.1     -11.7

5月   -47.9       0.7

6月    -6.2      11.7

7月    11.8      13.2

8月     5.0      -0.5

9月    15.7      10.3

10月   19.5     (-21.1)

11月   17.5

12月   22.0

合計   20.3  

        ********

14勝7敗     負け    勝ち

20万以上の   2回    2回 

10万以上の   2回    8回

10万未満の   3回    4回

 月10万の目標は何とかクリアーできる。20万以上の損はどうしても避けないといけない。やはり目標は20万で良い、目標を上げるのは20万以上の利益を10回ほどしてからです。

 でも7・8・9月と損がなく今ごろになって大きく凹なんてどないかしている。

 なにか去年の2月の感じに似ている。それまで勝っていて、ライブドア-ショックの被害もなく、順調に行っていたのに、たかだか1ロット2000株の少ない投資でも10万20万の損は直ぐに出る。

 それで、損失は10万以内に押さえないといけない

 そして今年の今までは5勝2敗2分けで大きい負けもなかった。

 上手くコントロールできていると思う。しかし、制約をなくし、投資枠を拡大したとたんに、そのコントロールが効かなくなるのである。

        *

 次に大事なのがポジションサイズ

投資枠は300万以内と決めておこう。

 これで大体のことは決まった。10銘柄からさらに5銘柄に絞りPFを組みます、それにより、1日・1週間どれぐらいの増減があり、ドローダウンはどれぐらいになるのか見てみたい。けどそれをしようと思えば検証シートを作り変えねばなりません。

 もし実運用にはいたならこの先3年は付き合っていく覚悟がなければならない。AOCが良い例である。もちろん今までは買いオンリーだったから、AOCが調子の悪い時は他の銘柄にいっていたのではあるが、ドンチャンの場合限がない。殆ど買いで持っているか、空売りの状態となる。

 それに耐えられるのだろうか。実際にやってみないと判らない。

つづく

 次回 10銘柄の検証

        ドンチャンの場合日経平均とは全く違う結果が出るようです。

| | コメント (0) | トラックバック (2)

2007年10月 6日 (土)

記録するのがいや

 勝っている時は記録をつけるのが楽しいが、負けている時は苦痛になる。

 でも逃げることは出来ないし、直視しなければならない、逃げていれば答えも出ない。

 気を取りなおし今週を振り返ってみる。

        ********

 今週の結果

第39週 364.9⇒288.8(55万出金)

            -21.1   -5.78%

          *

 内訳

 現物のマイナス  -5.9

 信用の売り    -15.2

   損切り 津田駒 -6.1 良品計画 -2.2

        新生銀行 -0.3

   含み損  新生銀行(2000株)  -6.6

          *

 反省

 -5.78%の損失は今年最大です。過去には、5月3週に-3.77%、3月3週-3.22%の損失がありました。

 今までの負けは負けていても取り返せるという自信がありました。しかし今回の負けは今までと全く内容が違います。

 今まで通りの買いオンリーの取引きであれば 5.9万の損失でありました。

 6週連続して勝っていて、5.9のマイナスであれば許せるのですが、新生銀行の含み損はたまりません。

 問題点

 2つの問題があります。

1. 信用の売りが加わった。

2. 投資枠が4倍に増えた。

 1.に関しては、トレンドとその読みかたの問題でしょう。僕とすれば売りと買いのバランスを取りたいんだけど、一方的に一方向に動いた場合そうは言っておられない。バランスを取りたいという自分の考えが甘いのである。

 今後売り買いの区別なく上手く付き合わなくてはならない。

 2.に関しては、今まで資金の50%(100万から200万)を使ってきました、これからは最大1200万まで使えます。通常は今までの倍の200万から400万の範囲でしようと思う。

 この場合リスクもリターンも今までの倍になります。21万の損失が出て当然と言えば当然でどこまでが許せるか。

 今後の目標も変えなくてはなりません。

 ヤフー掲示板の株式、一億トビや二億トビは最近めっきり落ち目で活気がありませんし、一人抜け一人抜けでめっきり人数も減り、小粒になってしまったと思います。

 その中には200万から急に500万に増やし、そこからいっきに50万まで減らした人もいます。これらの人はどのように減らしていくかといえば、絶えず投資枠一杯使います。

 そして損を取り戻そうとして、反対にヤラレマス、裏目裏目と行きます。タイミングが2・3歩ずれるているのです。

 この人はまだそのトビに残っておられます。そして、調子が悪くなったのはライブドア-ショックの後からです。凄く性格の良い人だと思います、また余裕もあるのでしょうね。

 でも、そのような投資家だけにはなりたくない。(でも確りした資金管理がないとそのようになる可能性はあります。)

  ちょっと余計なことを書いてしまいましたが、お許しください。

          *

 この様に色々と思ったことを書いていれば、心も落ち着くし、今後しなければならないことも判ってくる。

 ポジションサイズを急に大きくするということは危険だし、それに対応していくのは難しい。まず目標を決めることから始めます。

 この部分をするのを忘れていました。

つづく

  次回  目標の変更    

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月 5日 (金)

今週は大きくやられた

 今週の結果を載せないといけないのですが、多分20万は凹んでいます。管理シートの書き込みも滞っています。

 これで勘弁してください。

 来週はこれの倍返しと行きたい。

        ********

 Progre02へのザラばデータの取り込みの問題点。

1. 最初に3行目を空けておかねばなりません。これはVBAのフォームを使います。

2. シート1枚目に各銘柄の20分遅れのデータをクエリで取り込みます。

3. 各銘柄のシートの1行目に=Sheet1!$H$2 の式でデータを移します。この式は常時置いておきます。

4. 最初に空けた3行目に1行目の=Sheet1!$H$2 の式をコピー/ペーストしておきます。

5. よる8:00にいつものデータ更新をします。その時に4.でコピー/ペーストした式は消えます。ですから1.と4.の作業は毎朝しなければなりません。

  4.の作業が煩わしいなにか良い方法はないだろうか。。。。

この記事を書いていてふと閃きました。1.のVBAに4の作業を組みこっめば良い。今から作ってみます。

        *

それで上手くいきました。ところでこちら側は出来る限りのことをしたのですが、ヤフー側のテーブル番号がころころ変わります。これでは使い物になりません。

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ここからさらに発展させる

 10銘柄を同時に取引して上手くいく自信はないのだけれど、やれることはやらねばならない。

 そしてシステムトレードも上手くいく時といかない時がある。にもかかわらずシステムトレードを続けておられる方には頭が下がります。

 ほったらかしにしていた、『その日』という売買指示シートに組み込みヤフーの20分遅れのデータを取得するツールを3ヶ月ぶりに開いてみると、今も動いていました。(開くと同時にデータを取得するようにしてあります。

http://gyutetu.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_6832.html

 問題点が2・3あり使っていなかったのですが、これを何とか克服して、新しい売買指示ブックに組み込もうと思っています。

         ********

 今日も実際の取引は冴えません、10銘柄同時の取引にしても参入のタイミングは難しい。しばらくは様子を見るしかないと思っています。カーブフィッティングだと1時間あればいくらでもよい結果を出せるけど。本当のシステムを作っていくには2ヶ月3ヶ月では出来ないと僕は思う。 実運用の結果になると色々問題も多く3年5年経たないと結果は出せないだろう。

 そしていつも勝てるわけがありません。また集中がよいのか、分散がよいのかその点でも悩みます。

 上の問題点の中には銘柄が絞りきれないというのもありました。今回10銘柄に絞ったというのは何らかの出発点でもあります。でも考えなんかころころ変わるし、挫折することもあります。それでもすこしずつ固まっていき、3ヶ月前に作ったものが、何かほかの物が出来ることによって、また問題点が解決することによって復活することもあります。

 システムトレードの皆さんがんばってください。

 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ヤットできた

 ドンチャンシステム売買指示ブックがほぼ完成しました。

 今回は10銘柄を選びました。ドンチャンなので業績に関係なしにただ単に売買サインに従えば良いのかもしれない。

 今週、成績の悪い8303が騰がった、ファンダメンタル、情勢からいえば買えないのに、株っていつもそんな物だ。

 ファンダメンタルも大事だけど、Progre02は順張りだから、自然とそのファンダメンタルも受け入れてくれる。

 突発的な事件、発表がある。不運にもそれに引っ掛かったとしても仕方がない。これには1つ1つのロットを小さくしておくことで対処できる。

        *

 今週に入りProgre02のデータ更新をサボっていました。見なくても殆どの銘柄がHOLDサイン(1)であることは判っている。

 だから、今週なにもサイン無視してまで売ることはなかったのです。

 ところが、10銘柄の今日の結果を見てみると、AOCだけが売りになっていました。

 AOCは100株だけを残し1850円ぐらいで売っていたので正解でした。

        *

 10銘柄に絞れば、また色々なことが出来そうです。『PM2:45発注計画』の見なおしをしても良いかもしれない。

 とにかくこの10銘柄をシュミレーションしていきます。

 つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月 4日 (木)

ドンチャンにするために条件式の変更

 トレーディングストップの式までは上手く売り買いの融合が出来ました。

 問題は売買サインの条件式です。

=IF(AA3="ストップ", IF(AA4="",4,0),
IF(AND(Y3=1,OR(AB4=0,AB4=4)),3,
IF(Y3=2,IF(OR(AB4=4,AB4=0),0,2),IF(Y3=0,0,IF(Y3=3,3,1)))))

1列挿入したので列番号はずれています。まだこれでは不完全で買いのストップは(4)、うりのストップは(5)にしようと思います。

=IF(AA28="ストップ", IF(AND(AA29="",Y28=0),5,IF(AND(AA29=5,Y28=0),1,0)),
IF(AND(Y28=1,OR(AB29=0,AB29=4)),3,
IF(Y28=2,IF(OR(AB29=4,AB29=0),0,2),IF(Y28=0,IF(AND(AA29=5,Y28=0),2,0),IF(Y28=3,3,1)))))

で、適当にIF文を付けていったら、訳が判らなくなりました。頭が痛い。

          *

AA3="ストップ"でY3=1の時
      AB4=1 OR AB4=3の時 AB3=4
              AB4=4 OR AB4=0の時 AB3=0

        Y3=0の時
      AB4=0 OR AB4=2の時 AB3=5
              AB4=5 OR AB4=1の時 AB3=1

AA3=""       でY3=1の時     AB3=1
           AB4=4の時  AB3=3

          Y3=0の時    AB3=0
                         AB4=4の時  AB3=2

               Y3=2の時    AB3=2
                      Y3=3の時    AB3=3

 条件を整理すれば多分このようになります。

これを式にしますと次のように成ります。(実際にはカッコが多すぎて1回では上手くいきません。)

=IF(AA3="ストップ", IF(Y3=1,IF(OR(AB4=1,AB4=3),4,0),IF(OR(AB4=0,AB4=2),5),IF(Y3=1,IF(OR(AB4=4,AB4=0),3,1),IF(Y3=0,IF(AB4=5,2,0),IF(Y3=2,2,3))))

 一応これで上手くいきました。

つぎは建値です。はじめから作り直そうと思います。結局その方が早いようです。

        *

 取引きは8303が変に強く、今日も負けています。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

パラメータの考察 その3

 つづき

 先に求めたパラメータの値を固定して、下降銘柄を買いシステムで、上昇銘柄を売りシステムで検証してみます。

 当然良い結果は出ませんが、損失をある程度押さえられたら大正解となります。シビア-な検証です。

        ********

■ 下降銘柄を買いシステムで試した結果

売り銘柄19平均
損益平均損失勝率PF損益レシオ
平均-0.7-1.737.9%1.11.7
標準偏差17.00.56.70.60.7
-1σ-18-2.231.2%0.51.0
+1σ16.3-1.344.5%1.72.4

 パラメータは変えませんでした。下降トレンドを売りから入っているので良い結果が出るわけがありません。勝率も40%ぐらいです。正直20万ぐらいの最大ドローダウンも覚悟する必要があります。

 しかし、それにしても予想通りの結果が出たのではないだろうか。

 1年半の間で半値以下になった銘柄ばかり選んだのに、-1σの損失が-20%に押さえられた、またなんと言っても、損益レシオが1.0から2.4という結果が出た事が、このProgre02の性質を物語っています。

 ********

■ 上昇銘柄を売りシステムで試した結果

 今回4銘柄ほどはストプ率のパラメータだけを小さくしました。調子の悪い時はサインが出るのを待つのではなくある程度の利益が出たならストプ率を小さくして、利益を確保した方がよい時もあります。

買い銘柄14平均
損益平均損失勝率PF損益レシオ
平均11.6-2.043.0%1.62.1
標準偏差15.70.59.50.92.1
-1σ-4.1-2.533.5%0.81.2
+1σ27.3-1.452.6%2.52.9

 これらの銘柄は完全な上昇銘柄ではありません。下がる時もありました。ですからパラメータをさらに変えればもっと良い結果も出るでしょう。特にAOCHDなどは売りでも、買い以上の結果が出ました。

売りシステム

損益+1597 勝率65% PF3.7 損益レシ2.0

買いシステム

損益+1252 勝率65% PF7.4 損益レシ3.9

です。

その時のパラメータはどちらもボラ倍率2.5です。

 他の銘柄は殆どが3.5でした。AOCだけが2.5だったのです。AOCはここ最近はボックス相場です。今後の投資に対する何かのヒントが見つかったような気がしてきました。

次回 この4つの組み合わせの検証をまとめ、次にボックス相場への対応を考えていきたいと思います。

 今後の予定としては考えられる組み合わせを全て検証します。そして、最後には株価の動きにシステムを合わせるのか、システムに合った銘柄を探してくるのかという選択になるでしょうね。

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月 3日 (水)

新Progreの構想

 ここからの記事は僕の覚書のようなものです。(自分の世界に入ります。)

 売買指示ブックが4個も出来てしまい。手間も2倍に増えました。その割に成果がいまいち上がっていません、新しい事を始めたので上手くいかなくて当然です。また資金を増やせば最初は精神的にも上手くいかないと本で読んだことがあります。

 そこで銘柄を10個に絞り400万でポートフォリオを組みます。

例えば   

 500円OR5000円以上の銘柄  4個

 500円OR5000円以下の銘柄  6個

を1つの売買指示ブックにします。トップシートは今まで通り、

にはいきません。売り買いによってTSを入れ替えなければ成りません。売買フラッグはそのまま使えます。

新たに10銘柄のその日の合計、損益合計、勝率、PF,損益レシオそれらの合計を表示します。

後は問題が出ればそのつど改良することにします。

以前買いのみでしたが4銘柄でやってみたことがあります。

またこのドンチャンシステムだと休みというものがないので新たに休みのルールも作らねばなりません。多分それはトレンドがないときでしょうね。

 今回求めたATR3.5倍のパラメータを使えば当然トレンドがないときが休みとなります。

 トレンドがないときを判定するシステムを作ります。

 かなりな自信と覚悟がないと実運用は出来ない。10連敗もあれば、10銘柄全てで負けることもあるでしょう。それでも自信だけは失ってはならない。そして自分をロボットにしないと。

 言うのは簡単だけど・・・・・・

 売りシステムと買いシステムの合体は1日では無理

 10/3も負けたけど忘れて寝よう

 つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ちぐはぐ

 日経は騰がっていると言うのに、持ち株は下がるし、売った株は上がる。

 今日は用事があって、10:00から家を出る。その前に8303新生銀行を売る、PM3:30に帰宅してPCを付けると持ち株は下がっているし、8303は騰がっています。

 信用取引きを始めてからよい事がない。ヘッジをしようとして上手くいってないのです。

 完全に今までのバランスを崩しています。

        ********

 バランスを崩した理由

・ 投資枠が300万から1200万に増えた。1トレード当たりのポジションが増え。損失の大きさに対処しきれていない。

・ 空売りも出来るようになり、純粋に買いの視線で見られなくなった。もしも、今までのように買いオンリーだったら。10月以降はどこかの時点で勇気を絞り買い参入していただろう。

・ 今までは、売りたくても売れなかったので、10月以降の動きでは結果的に大きい傷もなく儲けることが出来ただろう。

・ 無理な状況で売っている。

・ 長い目で見るのか、短い目で見るのかまだはっきり決まっていない。

・ 分かっていて反対に出ている。(素直になれない。)

        ********

 今後の対処

 買いオンリーという何らかの制約があったほうがうまくいく。しかしせっかく売りを始めたのだから、たとえ10回失敗したとしても続けようと思う。(ちょっと意地になってきている)

 チャート的にも無理なところで売っているので、仕方がない。売り専の人の考えも知りたい。(例えば8月から9月にかけて買い専門の僕がしたように売り専門の人はポジションを小さくしているのだろうか、それともリバウンドに対し売り向かっているのだろうか、)

 何か新しい良い作戦を思いつかないと

          *

 でも従来のやり方だと勝てるのだから

 買い銘柄、売り銘柄と分けるのをやめて、 Progre02 のパラメータを統一し買いと売りを柔軟に使い分ければ良い、この場合完全にデートレの感覚は棄ててProgre02 の売買サインに従う。

 つまりProgre02のドンチャン化である

 トレンドのある場合のパラメータは大体掴めた。

 次は持合の場合を調べれば良い。

          *

 次にポジションサイズとリスクの問題

当然ポジションサイズとリスクは正比例します。

100万に対し3万のリスクを取っていれば、400万投資すれば12万のリスクを背負うことに成ります。これに自分が耐えられるのか?

これには慣れと、利益の積み重ねしかないと思います。

非常にシビア-な問題です。

実際、先週の軽めのポジションサイズでは勝てて、今週の大きいポジションサイズでは負けてしまいました。

つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

津田駒で緊急検証

 今日の結果にムカーときたので。津田駒を使ってデートレの検証

 ルール

その日の始値で両建て

目標値をATRの1.8倍

LCは買いが建て値よりATRの0.5倍下、

売りが建て値よりATRの0.4倍上、

目標値、LCどちらにも掛からなかった場合、引け成り

 期間 2007/1/4~2007/10/2 (185日)

 結果 損益 370  勝率 54.25%

 問題

 両建てだから2000株の取引きで、37万の利益となります。しかしこれから185日分の手数料を引かねばなりません。もし手数料が2000円とすればちょうど37万です。差し引き利益は0です。

 一方2007/1/4 寄りつき292円で買って、暴落でも売らず今まで(576円)持っていれば手数料1000円で56万(2000株)の儲けに成ります。

 この問題を打ち破ってデートレで儲けられる方法ってあるのだろうか?

 勝率が60%越えたとして、損益レシオが3以上でこの56万を越えられるのだろうか。手数料を引かなければ出来そうだけど現実には出来ない。

 上のルールにしても目標値に毎日達すれば損益レシオ3以上に成るけど目標値に達するのは20日もないのです。

 結局トレンドフォローしかないように僕は思う。ここからもう一段の上げがあるならそこは逆張りの領域ではなくトレンドフォローの領域なのです。

 今日の津田駒にしても、昨日から買っていれば(アホは昨日売りました)6万の利益が出ます。デートレだと3万の利益しか出ませんそれでも凄く美味しいのですが。

 もしデートレで取るとするなら今日みたいな場合です。

 強烈な上昇トレンドがある場合、デートレをしていればアホらしくなる。(2005年後半)

 でも8月のような暴落の時はデートレの売りが有効だと僕は思う。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年10月 2日 (火)

なんとかせねば

 今日の結果 -6.2

 津田駒 売り 517⇒576 -5.9 損切り

 良品計画 売り 6660⇒6880 -2.2 損切り

 新生銀行 売り 358⇒362 

        売り 365⇒362  -0.1 損切り

持ち株 5017 100株  5202 2000株

          *

 日経平均が騰がったというのに、大きく負けました。この大きい負けの原因は、信用売りを早くしたくて、売りサインも出てないのに無理に売りで参入したからだろう。 

 もし昨日、津田駒を空売りしていなければ、買っていたかもしれないのに。

 取引き機会が2倍になった分、複雑さも2倍になります。

 せっかく信用取引きを始めたのだから、これを有効に使う方法を考えて、上手く付き合っていかねばなりません。

 そこで、以前考えた『誰でも出来るデートレシステム』を両建てでやってみようか、なんて考えています。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

こんな日に負けました

 買いと売りで相殺され、なにも問題がないと言うのが普通なのに、昨日売った銘柄(津田駒)が悪かった。

 このマイナスをカバーしようと、新たに8803新生銀行を空売りしました。

 この局面を今後どのように対処していこうか。今回信用取引きを始めたことにより現物の買い玉が160万、信用売り建玉が190万、合計350万となりました。(これまでの2倍のポジションです。)

 これ以上玉を増やしたくないし。TVでも津田駒のことを言っている。板硝子の上がるのと津田駒が下がるのを待って相殺出来ればよいのですが、それも無理か。

 日ごろこのブログでLC,TSの大切さを唱えているのに、いざ自分がその局面になれば手も足も出ません。蛇に睨まれたカエルです・・・・・・

 つづく

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年10月 1日 (月)

初めての空売り

 何も今日みたいな日に売ることもない。売られすぎた銘柄は反発し。先に騰がっていたものは利食いに押されています。

 よりによって反発の最中の銘柄を3銘柄空売してしまいました。踏まれる可能性のほうが大きいです。

 そして5202を懲りずにまた買ってしまいました。4銘柄全てで負ける可能性が大です。

 しかし、まず実戦で慣れることが先決だと思います。証券会社のネットの信用取引き画面にも慣れなければなりません 。その意味においても少々の損は目をつぶろうと思います。

        ********

 今日の結果 -2.2

新規売建 6217 津田駒 1000株

       7453 良品計画 100株

       8303 新生銀行 1000株

現物買い 5202 板硝子  2000株

持ち株   5017  AOC   100株

 最初からマイナス・スタートです。建て玉評価損益合計の欄に-12000と書いてあります。2:00までは僅かにプラスだったんですけどね。

 建て手数料が各銘柄840円となっていました。現物に比べれば高いですね。

 myルールとして信用は空売りのみに使う。200万以上の建て玉はしない。

 つづく

| | コメント (2) | トラックバック (3)

« 2007年9月 | トップページ | 2007年11月 »