両建ての効用

　新生銀行のすさまじい反発、三日で６０円（20％）戻しました。昨日離しておいて良かった。

　かなりなボラである。この前は１００円下げた、その時は両建てにしていたので何も感じませんでしたが。もしもその時２０００株買い持だけだったらと考えると、儲けはないけど両建ても精神的効果があるなーと改めて感じています。そして外すポイントだけを必死になって考えるので、イライラはするけど、冷静に見ることは出来る。

　問題は良品計画だけ、大人くししといて欲しい。

　　　　　　　　********

　今日の結果                             ポイント

平均　　　　　　＋８６　　　　　　　　　　283.2

１０銘柄　　　￥＋５００　　　　　　　　274.3

自分　　　　　￥－３４，０００　　　　　284.3

       自分の許容損失までは頑張る

　　　　　　　　********

１０月の結果　　３０９.９　→　２８４.３　－２５．６　－７.０２％

　今年最大のマイナスとなりました。

　10/12からの日経の動きは

×○××○××○××○○×○

　と連敗、連勝がありません、これではシステムはまったく機能しません。調子が悪いと嘆いているシステムトレーダも多いようです。

　買いオンリーなら、CPを多めにとり、つぎの上昇トレンドを待つのですが、今月より信用をはじめたので両建てで凌ぐ作戦をとっています。

　しかし、今のところは目くらめっぽうに撃っているという状態で、特に出だしの10月第1週は早く空売りをしたいという思いに負け、あまり良く考えないで売った株の反発に面食らって、少し大きめの損を出してしまいました。

　これから、今後の目標と戦略をもう一度練り直す予定です。

　つづく　

検証の続き 3

　97-98　グラフ

   このグラフはストップ3％の完全ドッテンです。本来売りで儲けなければ成らない下降トレンドで連敗です。

   このグラフはストップ3％でストップが掛かれば様子見としてNOポジに一旦するというルールです。このルールを用いるということは、トレンドに従った取引ができるということです。それとは対照的に完全ドッテンの場合あまりにも短い動きにあわせてしまって、長いトレンドを無視しているといえます。

このグラフはストップ5％の完全ドッテンです。3％に比べ多少は長いトレンドを捉えていることが分かります。緑で囲んだところが持ち合いで、トレンドフォロー系の最も弱いところです。

トレンドのないときは様子見。これでよいと思う。3％様子見も同じ

16%だと殆どストップに掛かりません。売りか買いのどちらかにポジションを持っているので、トレンドのないときはポジションは有るけど結局休みみたいなもんです。

　休みには２種類あります、現金を持っての休みと、株を持っての休み（塩漬けとはまた違います許容範囲内でのHOLDを意味します）。

　しかし、これほどゆったりした取引が出来れば理想なんですが。なにぶん人間が出来てないもので、目先の動きに惑わされなかなかこのような取引は出来ないです。

　結局、人それぞれの損失許容範囲でポジションサイズも決めなければならないし、ストップの幅も決めないといけない。そして、トレンドのないときはじたばたしても仕方がないのである。トレンドのある良いところだけを取れば、それが一番良い方法だ。

　今までLCとTSの区別をつけないでプログラムを組んできたが、それにも違和感を感じる,例えばAOCのようにサイン無視でHOLDしている場合、システム上では下にまったくストップがないのです。それではまずいので今後それに付いても考えて見ます。

　今回は日経を見ましたが、個別株はもっとボラが大きいです。ですから結果もこれと替わってくると思います。次に個別株の検証をしたいと思います。

　　　　　　　　　　*

　今日の結果は後ほどゆっくり書きます。AOCが下がり良品計画が騰がり、新生も上がりしょっくはおおきいです。頭を冷やさねば

さえない

　なぜこうもちぐはぐな事をしているのだろうか。

売買サインが間違っているからか、今の相場が悪いのか、自分の感が悪いのか

上げ下げを繰り返すのが相場だから相場が悪いのではない。

売買サインはその動きに合せようとするだけで、他のことは何も考えない。

それに対し自分は翻弄させられる。自分はもう少し長い目で見たいのに、どうしても目先の動きが気になる。長い目で見ると売買サインを無視しなければいけない時もある。

　AOC　（1）→（2）

AOCはずっとサイン無視

　　　　　　　　********

　前場の結果

10銘柄　　　　￥＋５００

自分　　　　　￥－３４，０００

検証の続き 2

　つづき

　ストップ率　12％　　ドンチャン（ストップなし）

　ストップ率　7％　様子見

　ストップ率　7％　完全ドンチャン

　ストップ率　5％　様子見　

　ストップ率　5％　完全ドンチャン　

　ストップ率　3％　様子見

　ストップ率　3％　完全ドンチャン　

　の7パターン、5期間を調べてみました。

　　　　　　　　　　*

今回の検証の課題は次の2点です。

1.　ストップがかかった時に、ドッテンするか、それとも一旦NOポジにして様子を見るか。

2.　ストップ率はどれが良いか。

　　　　　　　　　　*

まとめ

　12％が良かったのですが、12％以上にするとほとんどストップにかかることが有りませんでした。そして案外MDD（最大ドローダウン）が小さく、損益レシオもよくなります。

　今まで書いてきたようにストップ率は7％以上が良さそうです。

　完全ドッテンにするか、様子見を取り入れるかを比較してみますと、損益レシオはそれほど変りません。しかし、完全ドッテンにするとトレード数が2割ほど増え、その分勝率が下がります。

　MDD（最大ドローダウン）の点から考えますと、3％様子見が良く、これは使えそうです。多分これはV字の山、谷、持ち合いに適しているかもしれません。ただし、これを使うと本当の意味での損小利大の取引にならないと思います。勝率も案外良かった。

　　　　　　　　　　*

　199７-1998　の期間では完全ドッテンと様子見にかなりの差が出ました。平均利益、平均損失は変らないのに勝率に10％以上もの違いが有りました。完全ドッテンにすると、無駄な取引だけが増え、連敗が多くなる。（往復びんた）を喰らうのでしょうね。

　強引に結論付ければ、ドッテンするならストップ12％、MDD（最大ドローダウン）の点から考えると、3％様子見となります。また、様子見だと7％以上ならどれでも良い。完全ドッテンは勧められない。

つづく　次回はグラフを見ての比較をします。　

これでよかったのか

　新生銀行　364→330　2000株返済　　+67,000

　AOC　100株　買い増し　（500株買い持ち）

　津田駒　1000株　買い　　（両建て）（誤発注）

　新生銀行は上手く逃げれた。逃げ遅れると5万程損した事になる。そして、前場と後場でころっと相場つきが変る。板ガラスが後場上がってくれてまた700円に乗せる。このまま上がって2度と600円には戻ってくるなと言ってやりたい。

　新生銀行　（0）→（3）

　　　　　　　　********

今日の結果

平均　　　　　　-47

10銘柄　　　　￥－22,400　この数字は終値での計算

自分　　　　　￥+13,200

　明日のAOCと板ガラスに期待

10銘柄は終値で計算しているので新生銀行の損失25,000円が含まれています。自分の結果は330円で幸運にも離せたのでその分の損失は6,000円ですみ、AOCと板ガラスが後場上がってくれたのでプラスになりました。

　明日は月末ですがこの1ヶ月何をやってんねん、と自らを突っ込みたくなります。

　売りでもやられ、買いでもやられ、最後はいつものようにAOCと板ガラス頼み

　　基本的には何も変っていないのかもしれません。それでもこつこつと一歩一歩づつ進んでいきましょう。そして、暮れにはシステムを完成しましょう。

完全自動化の問題点

　今日は寄り前には上がると予想していて、新生銀行に331円返済の逆指値、良品計画7110円返済の指値、津田駒488円返済の指値、486円買い指値を出していた。

　ところが、高く寄ったものの、何か弱そうに感じる。新生銀行の注文だけを残し、慌てて他の注文は取り消す。ところが何か変、約定の確認を何度もする。津田駒が486円買いになっているではないか、1つだけ取り消しを忘れていたのです。

　両建てになってしまったので慌てることはないので、上手くどちらかを外すだけだ。

　■　問題は新生銀行の注文の出し方。

　331円返済は7％ストップ値でここまでは我慢して売り持ちをする予定でした。それで、返済の逆指値を出しておいたのですが、自動売買に任していれば20分遅れの発注となり、今日の高値で買い戻すことになるでしょうね。

　前日にどこで手仕舞うかきっちりと把握しておいて逆指値を出しておくのが良いでしょうね。

　それをしていないと、今日の新生銀行の動きに慌ててしまい、高いとこで買い戻すことになります。精神的にも悪いです。（心臓止まりそう）

　重要なことは参入すればどこで手仕舞うか決めておくべきです。それが出来てないから、覚悟が無いから、損切り出来ないで塩漬けになったり、十分に利が伸ばせないんですよ。（僕も出来ないんですけど。）

　　　　　　　　********

　前場の結果

　10銘柄　　　￥－7,400

　自分　　　　￥－5,800　（津田駒のご発注でおかしくなりました。）

　新たにAOC100株買い

　サインの変化

　新生銀行　（0）→（3）→（5）　青くなったり赤くなったり

　後場も判りませんね。ぼくはAOCに賭けます。

ビビッてはいけない

　下がったからといって、上がったからといってビビッてはいけない。日金工、テクモもそのまま売りを持っていればよかったのに。

　LCまでは絶対に離さないという覚悟、１度決めればそれを守るだけ。自分の精神的弱さを克服するにはそれしか方法は無い。ぼくがシステムに頼るのも精神的弱さが有るから。

　ワンパターンでも良いから何かの強みを持てばというのもひとつの方法だと思う。

　　　　　　　********

　今日の結果

　平均　　　+192

　１０銘柄　　　　￥＋２９,９００

　自分　　　　　　￥＋２,６００

　金曜からの流れからして予想通りであった。

　　AOC　（0）→（3）、　津田駒　（2）→（3）、

　黒崎播磨　（1）→（2）、　

日経は上がっているけど

少し売りポジションが多くなっていたので微妙だったけど蓋を開けてみると、下がるものは下がり、上がるものは上げているといった感じで、前面高ではないようです。　

今日のサイン

AOC　（0）　1752円を超えれば買いサインに変わります。

日金工　（0）　サイン通りに下がっています。

オークネット　（1）　サイン通りに上がっています。

テクモ　（0）　サイン通りに下がっています。

乾汽船　（4）→（6）　ストップ　（ストップ値3120）サイン通りに下がっています。

新生銀行　（0）　少し戻している

津田駒　（0）→（3）　反発　（往復でヤラレている）

良品計画　（0）　サイン通りに下がっています。

板ガラス　（1）　サイン通りに上がっています。

黒崎播磨　（1）→（2）　売りサイン448円で点灯

5銘柄が上がり、5銘柄が下がっています。

　　　　　　　　********

　前場の結果

10銘柄　　￥＋２７,４００

自分　　　　￥+８，４００

問題は津田駒だけ。ここからもう一段下がるのか、大きく反発するのか、下で長く揉むのか、この3パターンをいつも考えておかねばなりません。３番目のパターンを見逃しがちです。

投資は自己責任でお願いします。

考えが固まってくる

　昨日は面白いことに気付いた。3％のタイトストップを使い、そのストップにかかった場合、すぐにドッテンするのではなく、一旦NOポジにし様子見をし次の買い売りのサインで再参入するようにすれば、トレンドに逆らわない取引が出来る。そして様子見をすることによってトレンドを把握することも出来る。

　持合の時は、何をしても上手くいかないだろうけど、3％のタイトストップを上手く使えばV字の山谷の対処にも使えそうです。（少し前は3％のタイトストップでは狭すぎると、書いていたのに・・・・・・）

　　　　　　　　　　*

　トレーリングストップについての検証に1週間以上も費やしているけど、これは非常に大切な事柄で安易に決められる問題ではない。

　また、決済時の変更により前に公表した数字と多少違いが出てきました。記事の編集用のグラフも60パターンほどｊｐｇで保存して、整理し直さないといけない。

　検証しながら記事を書いているので、途中で考えが変わったりします。また記事の重複があったり、後先逆であったりすることも有ろうかと思います。

　手間のかかる仕事です。でもあと一歩のところまできている。この検証が終われば、今後どうすればよいのか、自然と答えが出るような気がする。

　もうしばらくこの結果はお待ちください。

検証の続き

　つづき

　日経先物を1997から2006を２年間ごと５回に分けて調べる。

　１５日間ATRの３．５倍をX期間の最小値に足した値、Y期間の最大値から引いた値、を株価が越える毎にサインを出すようにしています。

　この期間上げもあり下げもありX期間、Y期間は適当に変えました。このパラメータはどれが良いのかまだ掴めていません。

　　　　　　　　　　*

　今回の検証はストップをかける事による影響を調べました。

12％以上の幅のストップにはかかる事が殆どありませんでした。そしてストップの有無に関係なく平均損失は30、000以内でした。損益レシオの平均は3.08でした。

勝率は残念ながら40％ぐらいです。利益を上げようとすればこの勝率になってしまいます。どこかで辛抱、妥協、がいると言うことだと思います。

ストップを3％以下にしますと損益合計がマイナスになります。トレード数も増え無駄な取引きが増えます。

30、000以内で損失を押さえられるならストップは要りません。

ストップを3％以下にすると平均損失は20、000以内に出来ますが平均利益はそれ以上に減ります。

そしてドンチャンの場合3％以下にすると、そのストップに支配されてしまいます。

　　　　　　　　　　*

　　　　　　　全体　　　　6％以下　　７％以上

損益　　　351、670　　255、013　　420、710

勝率　　　　　　39％　　　　　38％　　　　40％

トレード数　　　36　　　　　　　41　　　　　32

PF　　　　　　　2.00　　　　　　1.59　　　　2.28

損益レシオ　　3.08　　　　　　267　　　　3.37

平均損失　-22、763　-22、044　　-23、277

平均利益　　67、528　　56、032　　75、740

　　　　　　　　　　*

12％以上にしますとストップに殆ど掛かりません。

　　　　　　　　　　　　12％以上

損益　　　　　　　　　456、571　　

勝率　　　　　　　　　　　41％　　　　

トレード数　　　　　　　　31　　　　　　　

PF　　　　　　　　　　　　2.54　　　　　　

損益レシオ　　　　　　　3.61　　　　　　

平均損失　　　　　　-22、029　

平均利益　　　　　　　77、810　　

　　　　　　　　　　*

　3％以下にするとマイナスばかりでアホらしくて検証する気にもなりませんでした。

　びくびくして、タイトストップの方が安全だと思うけど、それは錯覚だ。しかし、ストップなしで上手く利益を出していくには確かなシステムを持っていることが前提になります。そして、ストップがかかった時、様子見にしていればまだタイトストップでも使えそうだけど。完全なドッテンにすると使えない事はグラフを見れば解かる。(上の図が完全ドッテン）

　そして綺麗なトレンドの時（めったにないけど）その時はタイトストップでもよいことが解かる。（早く利益確定したいし。いつも利益確定が遅くて損しているし。）

そして、普通は利益確定が早く損切りが遅くなる。（ぼくは、含み損を抱えるのが耐えられないから、耐えられなくなったら離してしまう。）それで、７月以降は連敗している。

　このグラフを見ていて気付いたんだけど、完全なドッテンシステムだったら買いと売りが交互になります、しかしストップ（TS)が出たとき一旦NOポジにした場合（下の図）黄色の部分、ピンクの部分に分かれているのがはっきりと判ります。持合のときは黄色とピンクが混ざっています。これはシステムがトレンドを自然に把握しているといえないだろうか。

　もちろんこのサンプルは最適化をしているので将来も有効というのでは決してありません。それにトレンドが無ければ利益が出ません。

　（累計損益と損益曲線が合っていません。これは累計損益は翌日の寄り付きに寄る決済で、損益曲線は終値で計算しています。）

　　ストップなしでも良いと書いたけど、適切なストップを用い完全なドッテンをするならば、それは積極的な良い方法であるとも言える。（この点も考えがまだまとまりません。）

　次回はその点を深く追求していきたい。

　まだ僕もドッテンを始めたばかりで怖いのです。連敗しているし。

　つづく

検証してて思うこと

　日経平均が上がった、下がったでいつも一喜一憂するのだけど、デートレーダはそれほど関係ないでしょう。

　なぜかといえば、個別でもそうですが上がった、下がったは、終値の比較です。しかし、実際の取引の決済は、デートレなら寄り引けとか、スイングなら今日の結果を見て、翌日寄り付きとかが多いですよね。だから日経平均が上がった、下がったに違和感が生じることも良くあるのではないだろうか。

　だから、普通は検証のときも実際の取引に合わせ翌日寄り付き決済ですると思う。

　しかし、当ブログはPM2：45の取引を唱えているのであるから、何も翌日寄り付きを待つ必要は無い、終値で参入、手仕舞いすればよいのである。だから検証も終値決済を採用しようと思う。

　これで、日経平均の上げ下げ、個別銘柄の上げ下げの評価（前日比）と検証結果がぴったりと合致する。

　　人よりも一歩早いのである。（自慢・・・・）

　検証は続く

　それで、それを実行してみると10銘柄のパフォーマンスが1割ほど上がった。

タイトストップを斬る

　つづき

　タイトストップ（幅の狭いストップ）

　まずこれの定義をしないといけません。僕の今までの検証の結果では、6％以下がそれに当たります。

　そしてタイトストップが有効な時は、一方的に勢いよく騰がる時、下がる時に限られるのではないかと思うのです。（充分に勝っている時だけタイトストップを使う）そのような時というのは比較的短く、長い期間で見ると全く有効でないと言えます。

　それでも、買いオンリー、売りオンリーの場合ストップが掛かれば、一旦ﾎﾟｼﾞｼｮﾝをはずし様子見となるので問題はありませんが、ドンチャンの場合新たに反対売買をしますから,下手をすると往復でヤラレマス。

　そして、気が付くとシステム本来の機能ではなくタイトストップがシステムを支配していたと言う状態に陥るのではないか。

　今までのProgre02でもストップの幅を変える事によりシステムの性格が変わると,解かっていました。ドンチャンにすればそれがさらにシビア－となります、ですから今後はストップ抜きの本来のProgre02の力が試されるようになるでしょう。（良い成績が出ないからといってストップの幅を小さくしていくとさらに成績が落ち、さらに他のパラメータを変更すると訳が解からなくなった。パラメータを元に戻しストップの幅を大きく取ると成績が良くなった。）

　以上は僕の仮説です。

　　　　　　　　********

　検証計画

　日経先物の過去を２年間隔で検証していく

　ボラ倍率は３．５に固定

　何日間最大、何日間最小、のパラメータは適当に変える

　ストップ率は6％以下、6％～12％、12％以上の３つに分けて考える

　ストップが出た場合、ドンチャンは様子見と完全ドンチャンに分ける。

　買いオンリー、売りオンリーは様子見を採用する

　以上

　　　４×３×５　６０パターンの検証になります。

　仮説を証明していきます。

つづく

一寸先は？？？

　前場は安心してみていたのに、後場いきなりの反撃を喰らった。相場ってそんなもんだと分かっていても、慌てる。

　ストップを7％に置けばオークネットだけが買い持ちサイン（1）で残りすべてが売り持ちになってしまう。だから今平均が上がればシステム10銘柄はマイナスになる。

　　　　　　　　********

　今日の結果　　　　　　　　　　　　　　ポイント

　平均　　　　　　　+221　　　　　　　　　279.3

　10銘柄　　￥－４１，６００　　　　　　273.4

　自分　　　　￥＋１４，４００　　　　　　286.2

　　　　（ポイントは10/5の僕の資金を288.8に揃えてそこから計算した私的なポイントです。）

　　　　　　　　********

　今週の結果

　平均　　　　284.6　→　279.3

　10銘柄　　289.8　→　273.4

　自分　　　　287.7　→　286.2　　４連敗　

日経の下げの割に損失が少なく少し満足。システムの成績が悪く少し不満。

上手く回して凌いでいれば

　昨日、津田駒を両建てにして良かった。寄り付き後騰がっていたので、買いを外したら、上手く下がって行った。

　板硝子、良品計画は反対に動いているけど、問題はない。

　新生銀行は昨日下方修正と無配の発表があって期待通りの動き。

　乾汽船、黒崎播磨、の２銘柄は高値より7％下にTSを置くと、それに掛かる微妙なところ。安いところで買っていれば問題はないが、遅れて高いところで買っている人には問題で、悩むところである。（いつも悩む）

　そんなこんなで、スカーッとはなかなか儲かりませんが、回して（辛抱、我慢、諦め）いるうちに何とかもつれていた糸が解けて良い手になってきました。とは言っても損失と利益のバランスをとっているだけです。

　　　　　　　　********

前場の結果

１０銘柄　　￥-８，１００

自分　　　　￥+３２，４００

　システムの方は相場の動きが△▼△▼△▼で良い結果が出ていません。ただ単にサインに従うのではなく、参入にはタイミングがあるので、乗り遅れた場合は１サイクルは様子を見て、参入するには次の機会を待つと言うのも一つの手です。

　僕の方はやっとポジションのバランスも取れてきました。１部銘柄はサインを無視しています。AOCは１７５０円を越えれば買いサインに変わります。

　投資判断は自己責任でお願いします。自分で考え悩んで成長します。魔法の自動システムなんて青い鳥かもしれない。

これでよいのか

　買いのサインが出たので買う、ところが次の日には売りサインに変わる。くそー

　しかし、これは、サインに関係なく相場の流れであって。裁量取引の人も、しまったーと思っている人も多いであろう。でも、これを一連の流れとして捉えた場合、システムの間違えとは言えないのです。

　なぜかと言うと、テクモ、津田駒、日金工がそれにあたるのですが、これらをストップサイン（4）、（2）が出た時に空売り、または利益確定していたなら、（例えばテクモを1700円で売っていれば）昨日の買いはちょうど良い利益確定で、今日改めて売りなおせばよいでしょう。

　しかし、僕もなかなかその通りにはできません、結局きのう買ってしまった津田駒（473円で売り（2）が出る）はそのままで466円で新規売り建て。また苦しい展開になってしまった。

　テクモは下がっているのに気づいたが、反応できず。

　オークネットは早くも利益確定（これもサイン無視）＋4000円何とも情けない。

　　　　　　　　********

今日の結果

平均　　　-74

10銘柄　　　￥－６８，５００

自分　　　　　￥＋１９，０００　

　昨日、寝る前にNY、CMEがえらく下がっていたので、もっとすごく下がるのではないか、その場合、持ち株の一部をはずし新しく何かを売れば、さしひき20,000ぐらいの利益にはなると予想して眠りにつきました。

　朝起きてみるとNYは戻していて、その予定もすっかり忘れ、良品計画が下がって来たので、良し良しと思っていたら他の株も下がってきた。日金工、津田駒、良品計画が売り（2）

　　　　　　　　　　*

　問題は他にもあって、黒崎播磨も昨日の高値で売っていればと思うけど、サインは出ない。ある程度下がって（448）でやっとサインが出るのである。（TSの置き方で変わる）

　どんなシステム、チャートにしろ100円上がったとしても50円利益が取れれば良い方で、100％の儲けなんて無い。

　その代わり100％の損もなく、100円下がったとしても、20円の損ですむようにシステムを作っていれば、リスク対リターンが2.5倍になります。

　なかなか儲かりませんね。（何か閃かないかナーーー

昨日買ったのは失敗か

　昨日買いサインが出て買ったのに今日は売りサイン。

　まだ買うには、早く、さりとてここで売るのは怖い。だから、売り買いのバランスをポジション的に図ろうとする。でもそれだと、勝ったり負けたりでなかなか利益につながらない。

　　　　　　　　********

前場の結果

10銘柄　　　　￥－32.100

自分　　　　　　\＋28,800

一応、自分の取引はプラスになっているけど良品計画が下がったためで、あまり喜べません。

　ふらふら　してて御免ね！！！

ココロもサインも赤くなったり青くなったり

　10銘柄も同時に見ていたらサインも毎日どれかが変わてくれる。また前場と後場でもころっと状況が変わります。

　その度、僕の投資心理もころころと変わります。しかし、サインも当然、時間的なずれがあります、その点は裁量で修正するしかないでしょうね。（その行為が様子見なんでしょうね、ところが完全自動ドッテンには様子見なんてありません。）

　ドンチャンって書いているけど、今の僕の投資感覚ではなかなかドッテンはできない。究極を言えば今週の月曜寄り付きに売り持ちが有ったのだから、そこでドッテンしたなら最高なんだけど、そうは上手くいかない。そして、それは裁量の領域だから・・・・

　最近は損切りばかりだったので、寄り付きに日金工、テクモを利益確定、それと新生銀行が下がっていたので、前場他の株が上がっても安心して見られました。

　　　　　　　　　　*

　6銘柄もサインが変わったので書きます。

　AOC　（0）→（0）　　　　　日金工　（0）→（3）

　オークネット　（3）→（1）   テクモ　（5）→（2）

　乾汽船　（4）→（3）　　　新生銀行　（3）→（2）

　津田駒　（0）→（3）　　　良品計画　（5）→（7）

　板ガラス　（1）→（1）　　黒崎播磨　（1）→（1）

　それで、今日は日金工、テクモ　を買い戻し、新たに後場オークネット、津田駒を買ってみました。良品計画はサインに従えば買い戻さなければなりませんが、見ているだけになってしまいました。乾汽船はしぶとい。

（0）：売り持ち　（1）：買い持ち　（2）：売り　（3）：買い

（4）：買いストップ　（5）：売りストップ

（6）：買いストップ　のかかった状態

（7）：売りストップ　のかかった状態

　　　　　　　　********

今日の結果

平均　　　　　　-92

10銘柄　　　　￥－29,000

自分　　　　　￥+53,800

　今のところ5銘柄で手がいっぱい、どれを残して、どれを新しく仕込むかは裁量でするしかない。

ばたばた

　Progre02のサインもころころ変わる。そして自分もバタバタする。

相変わらず良品計画1つにヤラレています。

日金工、テクモ、買戻し　（利益確定）

オークネット　100株　買い

新生銀行が下げて良品計画の上げを相殺。

黒崎播磨が強い。413円のときにAOCを買わず黒崎播磨を買っていれば良かったのに。アホです。

　　　　　　　　********

前場の結果

自分　￥＋21,000

10銘柄　￥-14,600

ドンチャンで検証

　無味乾燥なコードばかり続いたのでここらで久しぶりに日経先物をドンチャンで試して見ます。

　 グラフを見てもらえば、ドンチャンの意図するところが良くわかるでしょう。

　1.　損益曲線はある点まで日経と同じ様に上がっていきます。

　そして両方が下がります。（そこでドッテン）

　2.　日経は下がり、損益曲線はまた上がり始めます。

　そして日経は上がり始め、損益曲線は下がります。（そこでドッテン）

　3.　1へ戻る。

　この繰り返しです。ですから、必ず最後は少しは負けます。

検証期間　　　2006/1/4から2007/10/19

パラメータ　　ATR20日平均　　

　　　　　　　　ボラ倍率３．５倍

　　　　　　　　２０日間最大　　５日間最小

　　　　　　　　５日間最小　ストップ率７％

結果　　　ミニ１枚

　　　　　　損益　　　￥７４９，０００

　　　　　トレード数　　22　　１２勝10敗

　　　　　　勝率　　　　　54.55％

　　　　　６連敗　　　　１回

　　　　最大損失　　　￥－４４,０００

　　　　最大利益　　　￥２４５,０００

　　　　３万以上利益　　　　9

　　　　３万以上損失　　　　3

　　　　最大ドローダウン　￥－２４６,０００

　　　　最大ドローダウン率　　11.0％

　PF,損益レシオは出しませんが上の結果で大体の事は判ると思います。

　まあそう言わず手で計算しましようか。

　総損失　　242000　　総利益　991000

　平均損失　24200　平均利益　　82500

　PF　　3.71　　　　　損益レシオ　　3.41

　理想に近いですよね。

気が付いた事

　TSの幅が問題なんですが6％以下にすると成績が落ちます。これは個別銘柄でも言えました。ボラ倍率３．５倍で良い成績が出てホッとしています。持合の時はやはり良い成績は出ません。でも想像していた結果になりました。（これは上のグラフを見ての感想です。）

　このパラメータで違った期間を検証しても面白いかも、たぶん悪くなるだろうけど。

　　　　　　　　　　*

　　　　　　　　　　*

　    その後違った期間を検証してみたら最悪???

　次回　タイトストップと完全なドンチャンシステムの相性

　まだまだ研究の途中なので結論は出せない。また、最初に仮説を立てて、その検証という作業を続けます。その結果、間違いに気付くこともあるし,確信に変わる事もあります。次回の記事では１つの仮説を立てみます。

　つづく

苦しい～

　新生銀行はこんなもんだろう。後場より１５分は皆勢いがあったが、引けにかけ売られた、津田駒もそろそろサインが変わる頃なのに、最後はマイナスで終わった。後の銘柄もそれほど強くはない。ところが、良品計画だけがやけに強い。これには参る。（買ってれば嬉しいけど）

　今日の結果

平均　+12　（しょぼい）

１０銘柄　　￥-３４，０００

自分　￥-４５，０００　（ほとんど良品計画にヤラレタ。）連敗

冷静にならないと

　調子に乗って売りを増やせば、逆にヤラレタ。売れば上がり、買えば下がる。

新生銀行、良品計画にストップ（5）のサインが出ていた。

　ここでビビッテ買い戻すか。ここで買い戻せばまたこの前の二の舞になるし、と考えれば辛抱するか、難しいところである。システムトレードをしていれば振り回されるときがある。

　　検証ばかりしていたらCPの調子が悪くなってしまって、これまた、非常事態である。踏んだり蹴ったりである。

　前場の結果

　自分　￥-２９，０００

１０銘柄　￥-３０，３００

　騰がっても、下がっても何も文句は言えない。全てにおいて悪い訳でもはないし、良くもないのである。ここは冷静になって、波長に合わせるのか、それとも逆らって動くのか。しかし、波長に合わせているつもりでも、人の行動は1・2日は遅れるし、どんなシステムもテクニカルもサインは当然遅れるのである。ニュースが入ってくるのも自分が最後と思えばちょうど良いぐらいだ。

　11：30　にProgre02を見たら、４銘柄もサインが出ていた。

　オークネット　　（1）→（3）

　テクモ　　　　　　（0）→（5）

　新生銀行　　　　（0）→（5）

　良品計画　　　　（0）→（5）

　もしサイン通り動けば小さい損失の連続になります。それで、いつも自信が揺らぐのです。自信を取り戻すには、検証して、システムがどういうものなのか、正しく理解するしかないと思うんですよ。

　それで、今、日経先物の１０年間の検証をしていて、勝率40％なんですよ。そして平均損失が２．５万程度なんですよ。後ほどその結果も載せようと準備しています。

　あくまでもサインは参考程度にしてくださいね。投資は自己責任で・・・・

なんでや

　午前中は予定通りであった。

　ところが、売り持ちの銘柄が戻し、買い持ちの銘柄が戻さない。始めの僕は、売り買いの相殺で－２０,０００ぐらいで、１０銘柄が＋５０,０００ぐらいを予定していたのに。

　　　　　　　　********

　今日の結果

平均　　-379

１０銘柄　　￥＋８,１００

自分　　　　￥-５７,４００

　新たな今日の取引き

午前

　板硝子　1000株　損切り

後場

　テクモ　　100株　売り乗せ

　日金工　1000株　新規売り　

これで売りﾎﾟｼﾞｼｮﾝの方がやや大きくなった。しかし明日は踏み上げられるかもしれない。（ちぐはぐ）

防戦一方

　先週から売りﾎﾟｼﾞｼｮﾝを増やし（実際は現物の損切り）この局面に対処してきましたが,1つ買いのﾎﾟｼﾞｼｮﾝ方が多く、難儀しています。

　板硝子　1000株　寄りで損切り　￥-46、000

　もう１つ何か売らないと利益が出ない。日金工を497で狙うもクリックできず。

　守りの点で見ると80点だけど、攻めとなれば０点

　本当に難しい。

　　　　　　　　********

　前場の結果

　平均　　-537

　１０銘柄　　￥+37、500

　自分　　￥-28、600

サイン通りにしていれば、でも、逆にもしも目一杯買っていたならと思えばゾッとする。

　テクモ　（4）→（2）

　乾汽船　（1）→（4）

　板硝子　ストップ率を7％にすれば（1）→（4）

買い持ちサイン（1）は黒崎播磨だけ。

新Ｐｒｏｇｒｅ02のまとめ

　新Ｐｒｏｇｒｅ02のテクニカルのExcelシートは売りと買いを足して作ったので横に長くなりました。セル位置も１列ずれました。

　これも過去ログを見ながら、出来るだけ簡単に、解かるように書ければと思っています。

　そして、過去ログを見ていたら、今までは検証を重視していたように思う。そして作りながらの記事が多く、解かりにくい。

　しかし、自動売買にはサインさえ出せば事が足ります。

　　　　　　　　　　*

　A列からU列までは

２月２８日の記事

３月２日の記事　を見て下さい。

　R・T・W・X列は今回空白で構いません。（今回、自動化に対する余分なものは全て除きます。）

　V列の式の追加

｛セルV1｝・・・　5　（パラメータ）

｛セルV2｝・・・　日間最小　

｛セルV3｝　=MIN($D3:OFFSET($D3,$V$1-1,0))

　　　　　　　　　　*

｛セルY1｝・・・積極型2　　｛セルY2｝・・・フラッグ

｛セルY3｝・・・=IF(OR(AND($N4="*",$N3=""),AND($P4="",$P3="*",OR(Y4=2,Y4=0))),IF(Y4=1,1,IF(Y4=3,1,3)),IF(OR(AND($P4="*",$P3=""),AND($N4="",$N3="*",OR(Y4=3,Y4=1))),IF(OR(Y4=0,Y4=2),0,2),IF(Y4=2,0,IF(Y4=3,1,Y4))))

　トレーディングストップを付けていない元となる式

　　　　　　　　　　*

｛セルZ1｝・・・　9％　（パラメータ）

｛セルZ2｝・・・トレーディングストップ　　

｛セルZ3｝・・・=IF(Y3=0,IF(Z4<TRUNC(V3+V3*Z$1),IF(Z4="",TRUNC(V3+V3*Z$1),Z4),TRUNC(V3+V3*Z$1)),IF(Y3=1,IF(Z4>TRUNC(U3-U3*Z$1),IF(Z4="",TRUNC(U3-U3*Z$1),Z4),TRUNC(U3-U3*Z$1)),""))

　売りと買いでストップ値が変わるようになっています。

　　　　　　　　　　*

｛セルAA3｝・・・=IF(OR(Y3=2,Y3=3),"",IF(Y3=1,IF(E3<Z3,"ストップ",""),IF(Y3=0,IF(E3>Z3,"ストップ",""))))

　これは警告でもあるのでセルに条件をつけてストップが表示された時はそのセルを真っ赤にすれば良いと思う。

　　　　　　　　　　*

｛セルAB2｝・・・売買サイン

｛セルAB3｝・・・=IF(AA3="ストップ",IF(Y3=1,IF(OR(AB4=1,AB4=3),4,6),IF(OR(AB4=0,AB4=2),5,7)),IF(Y3=1,IF(OR(AB4=4,AB4=6,AB4=0),3,1),IF(Y3=0,IF(OR(AB4=5,AB4=7),2,0),IF(Y3=2,2,3))))

　今回、　サイン（7）を増やしました。売り持ちでストップの掛かった状態です。（実際にはNOポジか買いになります）サイン（6）はその反対です。

　　　　　　　　********

　自動売買には以上の項目で足ります。

｛セルAG1｝・・・=INDEX(AB:AB,3)

は残しておいて下さい。

それ以降の列は検証の領域にはいります。　

　　　　　　　　　　*

これに１０月17日の部分を付け加えればシートの出来あがりです。

後は５月６日から読んで下さい。行の挿入、式のコピー、データ取得を見てVBAを作って下さい。

UWSCのスケジュール設定

　つづき

　5月29日の記事を見て下さい。今回必要なUWSCファイルは先日作った下記の６個です。

1.　証券会社ログイン(iwai.uws)

2.　売り注文.uws

3.　買い注文.uws

4.　売建て注文.uws

5.　返済注文.uws

6.　終了.uws

これらを5月29日の記事のように、スケジュール設定していきます。

1.　のログインは午前・午後の１日２回としました。それでタイマー設定フォームの式による設定（E)に下記の式をいれます。

(HH=9 OR HH=14)AND NN=43

　　　　　　　　　　*

説明　　9：43と14：43に実行すると言うことです。

　これで全て終わりました。今回は出来るだけ余分な事を書かないでおこうと思います。

ExcelVBA 時間の管理

　つづき

　VBAを使い指定した時間が来れば発注ﾒｯｾｰｼﾞを出すようにします。

プロジェクトウィンドーのThisWorkbookを選択します。左上のコードの表示ボタンをクリック

コードウィンドーの左上をWorkbook、右上をOpenと選択します。

　　　　　　　　********

Private Sub Workbook_Open()

Application.OnTime TimeValue("9:46:00"), "表示"

Application.OnTime TimeValue("10:06:00"), "表示"

Application.OnTime TimeValue("10:26:00"), "表示"

Application.OnTime TimeValue("10:46:00"), "表示"

Application.OnTime TimeValue("14:46:00"), "表示"

   
End Sub

　　　　　　　　********

　"表示"　はSub名です。次にそのコードを載せます。

　　　　　　　　********

Sub 表示()
'
' 表示 Macro
' マクロ記録日 : 2007/5/23  ユーザー名 : ペニー
'

        売り注文
   
        返済注文
   
        買い注文
   
        売建て注文
   
   
'
End Sub

　　　　　　　　********

　これら4つは先日作った発注ﾒｯｾｰｼﾞ表示のSub名です。5月25日の記事ではかなり余計な事をしています。（自動発注には先日作ったExcelの表とこれらのSubで充分です。自分だけの使用ならフォームまで作る必要はないです。）

　しかし、実際にはもう少し複雑にしています。午前中の注文はサイン（4）か（5）しか受けつけないとか、

　つづく

　次回　UWSCのスケジュール設定

テクニカル面

　来週の相場はえらい事になりそうだ。この様な状況は過去にも何回か有りました。慣れてきました。

　下がる前に逃げる事が出来るのか？

　下がる前に予測が出きるのか？

　はっきり言って予測は出来ません。だからシステムトレードをしているのです。

　システムトレードは儲かるのか？

　儲かりません、でもなんか資金を守ってくれそうです。

　　　　　　　　********

　自動化の記事の後書く事を考えています。当然つぎはテクニカル面を書かなくてはなりません。しかし、TSの部分を付け加えれば条件式が凄く複雑になってしまいます。

　それでどのように記事を書こうか考えていたら,閃いたんですよ。

　今までのProgre02と新Progre02の違いは空売り用のTS（トレーディングストップ）が付いているか付いてないかだけなんですョ。

　ですから今までのProgre02をそのままドンチャンに使っても良いのです。

　売買指示ブックは兎に角サインを出すようにすれば良いのです。

　　　　　　　　********

　昨日からの課題（ストップが掛かればドッテンするか、様子見か）

完全ドンチャンに条件式を書き換えて、検証してみました。成績は様子見の方が少し良かった。　

　　　　　　　　　　*

　買いオンリーの場合はストップ（4）が出れば当然、売って様子見が正解。そして次のチャンスを待ちます。

　売り買い両方出来る人は売り買いのバランスを取ります。儲ける事も出来るし、守りに徹する事も出来ます。それは、その人のマインドの問題です。

UWSC発注スクリプト例

　つづき

　5月27日・5月29日の記事を見てもらえれば良いのですが、もう一度UWSCスクリプトを載せます。証券会社によって発注画面が違うので、これは一例です。

　　　　　　　　********

DIM TEMP[8]
EXCELORDERWINDOW = GETID("++売建て注文++")　　　//　エクセルのメッセージボックスのID
TEMP[1] = GETSTR(EXCELORDERWINDOW,1,1)　　　　//　メッセージボックス"++売建て注文++"の内容をTEMP[1]に

　FOR i = 2 TO 8
　 TEMP[i] = TOKEN(" ",TEMP[1])　　　　　　　//　”　”で区切って各項目をTEMP[i] に入れて行く
　NEXT

IWAIID=GETID("岩井証券 - Microsoft Internet Explorer")　　//　岩井証券ウィンドーのID
ACW(IWAIID,1,1,1000,700)     // ACWはウィンドーをアクティブにします
MOUSEORG(IWAIID,1)　　　　　//　マウスを左上に持ってくる
BTN(LEFT,CLICK,350,80,150)     //  信用取引ボタンクリック
SLEEP(15)
BTN(LEFT,CLICK,55,160,150)     //  新規建て注文ボタンクリック
SLEEP(10)
Code=TEMP[6]                   // 銘柄コード
SENDSTR(IWAIID,Code,2,TRUE,TRUE)　　　　//　発注表の銘柄コードテキストボックスに銘柄コードを入れる
SLEEP(5)
BTN(LEFT,CLICK,520,260,300)　　　　//　銘柄検索ボタンクリック
SLEEP(5)
BTN(LEFT,CLICK,432,307,300)       //  売建（半年）ボタンクリック
Kabusuu= TEMP[8]                  // 株数
SENDSTR(IWAIID,Kabusuu,2,TRUE,TRUE)　　　//　発注表の株数テキストボックスに株数を入れる
SLEEP(2)
BTN(LEFT,CLICK,320,470,300)　　　　//　成行ボタンクリック
SLEEP(2)
BTN(LEFT,CLICK,320,525,300)　　　　//　当日限りボタンクリック
SLEEP(2)
BTN(LEFT,CLICK,237,570,300)　　　　//　注文確認へボタンクリック
SLEEP(2)

Code=****                          // ユーザパスワード   
SENDSTR(IWAIID,Code,2,TRUE,TRUE)　
sleep(1)
BTN(LEFT,CLICK,240,555,300)　　　　//　実行ボタンクリック
SLEEP(2)

CLKITEM(EXCELORDERWINDOW,"OK")　　　　　//　エクセルのメッセージボックスの"OK"ボタンをくりっくしメッセージボックスを閉じる
MOUSEORG(0)

　　　　　　　　********

　緑部分が共通部分です。赤字は注文パターンによって変えます。昨日のVBAで表示するメッセージボックスに対応します。

　黒字の部分は証券会社の発注画面に合わせて作ってください。

詳しい説明は5月27日・5月29日の記事を見てください。

　つづく　

　次回　ExcelVBA・・・・時間の管理（発注メッセージの表示時刻）

VBA 発注メッセージの表示 その2

　つづき

現物売りVBAコード

Sub 売り注文()
'
' 売り注文 Macro
' マクロ記録日 : 2007/5/21  ユーザー名 : ペニー
'
    Dim iCount As Long
       
       
    For iCount = 0 To 14 Step 1
   
        If Worksheets("Sheet1").Range("C35").Offset(0, iCount) = 2 Or Worksheets("Sheet1").Range("C35").Offset(0, iCount) = 4 Then
    
            If Worksheets("Sheet1").Range("C45").Offset(0, iCount) > 0 Then
            
                If Worksheets("Sheet1").Range("C44").Offset(0, iCount) = "" Then
            
                    MsgBox " 銘柄: " & Worksheets("Sheet1").Range("C34").Offset(0, iCount) & vbCr & " 銘柄コード: " & Worksheets("Sheet1").Range("C33").Offset(0, iCount), vbOKOnly, "++売り注文++"
        &nb