やってる事は

　今日の結果

平均　　　　　　＋１６６

１０銘柄　　　　￥－５３，６００

自分　　　　　　￥＋２０，０００

１０銘柄の表示は今日で終わります。またサインがワンテンポ遅れたようです。後ほど、この２ヶ月の結果をまとめてみたいと思います。

　　　　　　　　　　*

Progre　５銘柄　　　￥－２９，９００

idou     ５銘柄　　　￥＋６６，１００

idou は単純明快だ昨日引けでサイン通りドッテンすれば大きく儲けられた。でもその反対もありうる。

　　　　　　　　　　*

Progre　５銘柄　売買サイン

　　　　　　　　買い方　　　　売り方

AOC　　　　　　（1）　　　　　NOポジ　　+2,100

日金工　　　　NOポジ　　　　（5）　　　-25,000

新光証券　　NOポジ　　　NOポジ　

津田駒　　　　　（3）　　　　NOポジ

黒崎　　　　　NOポジ　　　　（5）　　　　-7,000

　津田駒に買いサインが出ていたので、買ってみた。でも、大引けに売ってしまった。本来なら、サイン通り買って、そのままHOLDである。これでは、デートレといっしょではないか。

　デートレの寄り引けの取引に近い。また、寄り引けシステムを考えないといけないのか。

これでサインは売りがなくなった。僕のポジションも買いだけとなった。

悩んだ末に

　出来うることは全てした。果たしてシステムトレードで儲かるのだろうか。

この２ヶ月僕のした事は、空売りを始めた事だ、そして、防戦一方で、下手な取引ばかりしている。

　空売りを使って攻めているのではない、いつも逃げてばかりだ。自分の性格が取引にも出ている。

　しかし、買いオンリーならもっと酷い事になっていたかもしれない。

　システムの検証と言っても、していることは最適化だ、これで儲かるのか疑問に思うことがある。

　プラスの領域が狭い時がある、こんなん良い結果が出ても、たまたまやん、将来もその結果通りになる保証はない。

　また、昨日上がったからといって積極的に買うことも出来ない、怖くなって売り持ちを外しただけに過ぎない。

　AOCは下がったからと言って、いまさら外すこともないし。黒ちゃんは僕の予想より大きく騰がってくれた。大きい窓を埋めてくれればよいのだが・・・・・

　　　　　　　　　　*

　一夜明けて

　結局、システムの本当のところは皆目分らない。裁量にしても分らない。相場自体も分らない。でも、投資の基準と言うものを持っていなければ、投資は出来ない。

　だから、どうせ分らないんだから、ぼくは、Progre02のサインにすがる。

　サインが変わった

黒崎播磨　、日金工が売り持ちにストップ

津田駒に買いサイン

それで、津田駒を３８４円で指したら買えた、日金工も３４４円で指すも出来ず。

新光証券は昨日逃げておいて正解。AOC,黒ちゃんも騰がってよかった。損切りして落ち込んでいたけど、結果的にはよかった。

　　　　　　　　　　*

Progre02のサインは逆張り、idouより少し遅れる。ストップの設定で逃げの速度はどのようにでも設定できる。それだけProgre02は慎重だ、それよりも慎重なのが自分。

そしていつも参入のときはエイヤー

見切り

　利益確定も、損切りも区別はない、サインが出れば見切りをつけるだけ。サインが出たので新光証券は大引け成り行き返済をする。最後まで粘ってよかった。黒崎播磨がその分上がってくれた。

　AOCは下がったけど、日経と反対に動くのがAOC、これでよいと思う。完全負け惜しみ

　やっと新しいProgre02が出来た。トップシートの仕様はidouと同じ。１２月より５銘柄で両方を比べながらテストを繰り返す予定です。

　後、新しいProgre02にidouのような簡単な検証機能とグラフを付ければ出来上がり。

　　　　　　　　********

今日の結果

平均　　　　　　＋３６０

１０銘柄　　　￥－７７,５００

自分　　　　　￥－１８,０００

　idouの場合、売りを手仕舞えば同時に買いサインが出るがProgre02は様子見となる。だから、取引頻度はProgre02の方が少ない。大きな違いである

　今後どちらを使うかは、成績よりも、自分に合っているかどうかで決まる。idouはドッテンシステムだ。今日サインが変わって改めて気がつく。僕とすればこれを今すぐ使えるかといえば、使えない。

　idou5銘柄　　　　　　　￥－７０,４００

　新Progre５銘柄　　　　￥－５８,４００

損切りの連続になってしまったが、リセットが出来た。悪いイメージを残さないで１２月から、新たな気持ちで良いスタートを切りたいものである。

　実運用はテストを繰り返してから少な目のロットで行ってください。あくまでも投資は自己責任でしてください。

最期は負ける

　買いにしても、売りにしても、勝った後は必ず負ける。これは100％言える。

システムもそのようになっている。勝っていたとしても奢る事もないし、負けていたとしても悲観することはない。

　idouシステムはAOCを除いて４銘柄のサインが売りはストップに、そして買いは買いサインに変わりました。

　Progre02もサインは変わりました。でも、新しいProgre02はサインが複雑になってしまった。今それをより簡単なものに改良しています。（idouシステム型に変えています。）

　今日は、今のところProgre02もidouも大きくマイナスです。

　自分は新光証券の上げで2.5万ほどヤラレています。

　最期の負けを少なく抑えるにはポジションサイズを小さくしているか、機敏な動きが出来るかである。

移動平均システムの使い方（5017）

　移動平均の５銘柄から新生銀行を削除し、AOCを入れる。

思ったより簡単に銘柄の入れ替えは出来る。

トップシートの｛セルM26｝を選択し、データ（D)、外部データ取り込み（D),クエリの編集（E)、1.のscode=8303を5017に変えてOKをクリックすればよい。

AOCの単位か部数を、300に設定すれば他の銘柄とバランスが取れる。

シート名の変更、｛セルA2｝、｛セルG2｝、を変える。

ヤフーからデータをコピーする。

初期値の売買サインに気をつける。

パラメータ、｛セルK3｝、｛セルAC1｝、｛セルAC2｝、を適当に変えていき、良い結果を出す。この時画面を分割し、グラフを見ながら自分にあったパラメータを探せるようになっています。（良く出来ていると思う。）

　　　　　　　　********

各パラメータと結果

｛セルK3｝１２日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　100-200　　　　　50-50

　　　　　　　　　　ストップなし　　PS-LC　　　　PS-LC

損益合計　　　　　1590　　　　　　1251　　　　　1504

トレード数　　　　　　68　　　　　　　33　　　　　　　49

勝率　　　　　　　　36.8％　　　　　72.7％　　　　51.0％

最大利益　　　　　　454　　　　　　514　　　　　　454

最大損失　　　　　-125　　　　　　-265　　　　　-151

平均利益　　　　　　128　　　　　　124　　　　　　131

平均損失　　　　　　-38　　　　　-194　　　　　　-76

PF　　　　　　　　　　1.95　　　　　　1.71　　　　　1.81

損益レシオ　　　　3.35　　　　　　　0.64　　　　　1.73

　　　　　　　　　　*

まとめ

　移動平均の場合、トレーディングストップを入れなくとも、移動平均がその役目をしてくれる。平均損失も－３８と小さく１００株の取引なら１０連敗しても38,000の損失である。損益レシオも３.００を超えているので、勝率が40％を切ってもPFは2.00に近い。

　売り買い両方するので下げトレンドも関係ありません。ただ６連敗や４日間連続負けと言うこともたびたび有ります。

　　　　　　　　　　*

　それを解決するために、PS-LCの考えを取り入れました。上の例では-100の損失はPSパスし-200LCに達すればロスカットすることを意味します　

　全体の結果はそれほど変わらないです。連敗を一つにまとめただけとも言えます。平均損失がちょうど５倍～４倍で4連敗分に相当します。

　勝率が７０％で、利益の部分は変わりませんが平均損失がLCの値に近い数字になり、損益レシオが悪くなります。　　　　

　LCの値を変えても平均利益は変わらないので、平均利益に近い値この場合LCを-100にすれば、損益レシオが1.00に近づきます。

　　　　　　　　　　*

　PS-LC　を50-50にすれば４連敗はなく。これなら使えるのではないか。

100-200の場合連敗はありませんでした。

このように自由に結果を造ることが簡単に出来ます。Progre02に比べ最適化が非常に簡単に出来ます。何日間のパラメータも他の人と共有することが可能です。

今日もいろいろと新しい発見がありました。Progre02もこの５銘柄に絞れば使い易くなるでしょう。

使用しているシステムはこれ

「idou.xls」をダウンロード

面白くない展開

　やっぱりと言うのか。尻すぼみと言うのか。冴えない

AOCが一人頑張っていたのに、それも、行ってこいとなる。朝喜ばしておいて、引けにはガッカリ、こんな日が２日も続けばいやになる。どないかして欲しい

しかし、どないかしないといけないのはビビリな僕の性格。

　　　　　　　監視銘柄全滅

　　　　　　　　********

今日の結果

平均　　　　　　－６９

１０銘柄　　　　￥＋２，０００

自分　　　　　　￥－３，５００

結局今日は動きがなかったのであった。

勝率80％も可能に

　NYが騰がっていたので、怖くなって昨日衝動的に売建てしたみずほを買い戻してしまった。

　ところが、まったく強さがない。慌てて損切りすることもなかった。

　それよりも、下手な手を出したのがいけなかった。個人も慎重になっているのが分る。

　　　　　　　　　　*

　昨日、Progre02をLCに達するまでは、絶対に損切りしない。というルールに直し検証してみました。すると勝率が70％を超えたのです。その代わりに損益レシオは0.8ぐらいに落ちてしまいます。

　先日書いた記事とだいたい同じような結果に落ち着きます。勝率をとるか損益レシオをとるか。

　前場はAOCの頑張りがあり、一時プラス4万まで行きました。しかし、いつものように引けには少しのプラスで終わりそうです。

　検証を続けます。

助平心が・・・

　午前中は僕にとって最高の展開だった。

AOCはGU、新光証券はGD、それで一時プラス8万はあった。それが・・・・

後場寄り付きから買い気配、銀行株も見ていたので、上がったところを売ってやろうとするが、怖くてクリックできない。少し下がったところで売ったら、そこから上がってしまう。なんて下手なんだろう。

　朝のプラス8万がががぁぁぁ～～～

　　　　　　　　********

　今日の結果

平均　　　　　　　　＋８７　　　　　　　　257.6

１０銘柄　　　　　￥＋１３，５００　　　294.8

自分　　　　　　　￥＋１６，０００　　　266.7

　みずほを衝動的に売ってしまった、これがドツボの入り口でなければよいのだが・・・・

５銘柄　はいろいろといじっているので結果は書けない。

　　　　　　　　　　********

　新光証券の場合１０日移動平均が480、５日が463、勝率を気にしないのであればストップなしでも良いと僕は思う。

　１０日が５日に比べ連敗が少ないかと言えばそうとは限らないのだが・・・・

　Progre02のトレーリングストップが４６８円

　自分の損失許容範囲との相談になる。４６３円では余りにもビビリ過ぎではないか。

　前場の展開ならLCのことを考える必要もなかったのに。

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　AOCの場合、Progre02のゴー（1717）、ストップ（1676）両シグナルから株価がやっと離れてくれた、そして気が付けば５連騰である。トレーリングストップも1655円と離れている。

　10/5から４回サインを無視してきました。サイン通りしていれば手数料を含め１０万の損失が発生します。

　結局は自分の損失許容範囲が全てだと思う。調子が悪くなるとシステムを簡単に停止すると言う人がいるけど、それは自分の損失許容範囲をシステムが超えてしまったに他ならないと思う。

　自分の損失許容範囲内でシステムを作っていれば、またポジションサイズをその範囲に収めていれば、システム停止にはならないのではないだろうか。

　　　　　　　　　　*

　Progre02の１０銘柄の成績が安定している。これも嬉しい事だ。

　もう少し改良をしようと思う。Progre02とidouをどちらも同じ５銘柄にし比較していくのも面白いかもしれない。

パラメータを変えて

　つづき

新光証券

それで、損切りするのはいやなので、パラメータを変えてみる。５日移動平均を１０日にする。そして20日過ぎれば手仕舞いを50日にしてみる。

これによって、少しゆったりした取引が出来る。

PS-LCの値もいじってみる。　自分の売り建値も手入力してみる。　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　*

ストップなしの方は、勝率40％、損益レシオ3.00、PF2.00

PS-LC　は　勝率を40％から60％まで自由に変えられる。しかし損益レシオはそれと反比例します。

　例　　　PFを2.00に固定した場合の勝率と損益レシオの関係

　　　　　　　勝率　　　　　損益レシオ

                ３０％　　　　　　４.７

　　　　　　　４０％　　　　　　３.０

　　　　　　　５０％　　　　　　２.０

　　　　　　　６０％　　　　　　１.３３

　　　　　　　７０％　　　　　　０.８６

となります。実際にパラメータをいじってもこれに近い結果が出てきます。60％で2とか、70％で1とかはなかなか難しいです。成績はストップなしが良い結果を出します。ストップなしがは怖いように思いますが、案外、平均損失は小さいです。

　あるサイトを見てみると、勝率７０％以上のシステムがあって、そのルール（トレンドフォロー系）は公開されてないのですが、たまたま２連敗したらそのユーザから苦情の嵐。

　勝率70％でも４連敗は有るでしょう。これはシステムに問題があるのではなく、問題はそのユーザのポジションサイズに有るんですよ。

　だから、システムのルールをよく理解し、自分にあったシステムを使う。出来れば自分にあったシステムに改良する。

　今回、僕は勝率を無視し、１０日ぐらいの移動平均を使いゆったり目の取引をしたいです。

　昨日サインを無視してよかった。

システムは作るのは面白いが、取引は裁量が面白い。（自分の予想が当たった時）

なぜサイン通り取引できないのか

　きょうはリバウンドのGUで始まる。売り持ちの新光証券は寄り付きから買いのサインが出る。これもサイン通りの取引なら利益確定なんだけど、いかんせん、僕の売り建値はそれより低く損切りとなる。

　ざら場のサイン点灯、これに対しても、どうしようか悩む。他の株との相殺でここはやり過ごすべきなのか。今決断するのか、あくまでもPM2:45の決断か。

　システムトレードと言ってもまだまだ不完全である。

そして、相殺するからよい、と考えると今のポジションをいつまで経っても、解消することが出来ない。

　でも、PM2:45から急に下がった、何もここで慌てることもなさそうである。

　　　　　　　　　　*

　コメントを書いていて、なぜサイン通りに取引できないのかがはっきりしてきた。これは今日の結果の後でまとめてみようと思う。

　　　　　　　　********

今日の結果

平均　　　　　　　　　　+246

10銘柄　　　　　￥＋１４，０００　

自分　　　　　　　￥－１６，０００　

５銘柄　　　　　　￥－２０，０００

　　　　　　　　　　*

　なぜサイン通りに取引できないのか　

　・　恐怖心からなかなか参入が出来ずサインより遅れる。

　・　信頼が出来ず参入が遅れる。

　・　発注時間がシステムと違う。

　・　GU/GDがあり寄り付き発注の場合大きくちがいがでる。（PM2：45発注の場合それほど大きい違いは出ない。）

　・　スリッページによりシステムと違いが出る。

　・　塩漬けになってしまい、株価が自分の建値から大きく離れてしまっている。

　・　突然の事故、ニュース、ストップ安、ストップ高張り付きなど、無いようでいて良く遭遇する。今月２回もありました。（黒崎播磨、新生銀行など）

例えば　新生銀行のホルダーにしても６００円のホルダーと３２０円のホルダーではTOB４２５円の意味がまるで違ってきます。仮に４００円で売りのサインが出たとしても６００円ホルダーはなかなかサインに従うことが出来ません。３２０円ホルダーは喜んでサインに従います。

これらの事情によって、システムと建値が違ってきます。それで今度、サインが出て、手仕舞いする時に、システムは利益確定、自分は損切りと言う結果になり、なかなかサイン通りの取引が出来なくなります。

　　　　　　　　　　*

解決策

　約定した日の建値のセルに自分の建値を手入力する。そのセルには色を付けておく。これによるデメリット、同じパラメータを使っている人が居た場合、その人とは違ったサインになる。その時点で完全な個人的なシステムになってしまう。

　そのため、このブログでサインは書けなくなる。

　１度これで試してみます。

他力本願

　今日はお寺で報恩講が有り、ありがたい説法を聞いてきました。

　・　決断は自分でしなさい。判断を他人に任せる者は極楽へは行けない。(人のせいにするのはズルイ）

　・　楽な道を選びなさい。

　・　すべてを善と悪に分けようとしてはいけません。

　・　自力本願をしようとすれば、他の人の本願と衝突し、そこから苦が生じる。

　・　完璧を望むな、成り行きに任せろ、自然の法則に逆らってはならない。（他力本願）

　・　全てを阿弥陀に任せ楽になりましょう。（ナムアミダブツ）

　　　　　　　　　　*

　難しくて僕にはよく理解できなかったんだけど、

これを投資の世界に当てはめると。自分より大きな力が絶えず存在していて、それにはそれの本願（欲望）があって、自分の本願（欲望）と一致することはない。（例えば原油を100ドルにしたい者も居れば、1ドルを105円にしたい者が居る、そしてアラブの本願、アメリカの本願、イランの本願、が国家単位でも全く違って対立する。）

　それならその強い方の本願に合わせる方が楽に儲けられるし。またその強い方の本願に合わせるしか、強い方に付くしかないでしょう。（他力本願）

　システムトレードにはそんなの関係ない、と思われるかもしれないけど、順張りの場合、大いに関係すると思う。

　投資の世界に法則はない（もしも法則が有って皆がその法則に従ったなら、相場は成り立たない。）しかし、トレンドが有るとするなら、それには逆らわない方が良いのではないか。

　投資の世界に阿弥陀は居ないけど、チャート、システムに任せられたら、そして投資で苦しむことなく。精神的に楽な投資ができたらと思う今日この頃です。

ファイルの修正

　早速コメントを頂きました。ありがとうございます。

僕よりも早くシステムのミスに気付くなんて、1本とられたような。コメント参照。

そしてもうひとつは、システムを実運用出来るのか、逆指値STOP注文、終値での発注が出来るのか、とLCの幅の問題。コメント参照。

　どちらも鋭い指摘です。

　　　　　　　　********

　修正後のファイル

「idou.xls」をダウンロード

　初めての試みなのでアップロードをすれば今までのファイルが上書きされることが判った。手間が省ける。

　注　470行の売買サインの初期値に気をつけてください

　　　　　　　　　　*

　どの時点で発注するか、で結果は変わるけど、どうしてもスリーページの問題はあり、幸運もあれば、不運もある。

　LC幅にも同じことが言える。

　今回のシステムはPS幅(僕が勝手につけた名前）、LC幅を自由に変えて、勝率、損益合計を自分の好みに合わせようとする試みです。

　PS-LC幅を変え自分にあったシステムにすればよいのです。

　だから、どの時点で発注するかは問題ではなく、問題になるのは自分の決断（決定拒否）に有ると思う。

　その助けをするのが売買サインで、そんなシステムを僕は作りたい。

早速、のダウンロードありがとう

　しかし、僕の説明が不足していたようです。

　行を空ける前に、前日の日付と、4本値は手入力してください。（今回は、自動取得機能を除いています。）それをしないで、行を空けるとそのまま式が5行に行き、5行にその日のざら場20分遅れのデータが入ることになります。

　行をあけた後、2行B,C,D,Eを4行にコピー、5行H以降の式を4行にコピーしてください。

　毎日この作業をしないといけない、なかなか邪魔くさい。

　よろしければ、過去ログにVBAコードを載せていますので、自動取得機能を作ってみてください。

　　　　　　　　********

　今日の結果

平均　　　　　　　　　　　+51

10銘柄　　　　　￥＋３２，０００

自分　　　　　　￥＋２１，５００

移動平均5銘柄　　￥+３，０００

全てがプラスになったのは久しぶりです。

　　　　　買い方サイン　売り方サイン　移動平均値

日金工　　　　NOポジ　　　　　0　　　　　６日　339

新生銀行　　　　1　　　　　　NOポジ　　　8日　369

津田駒　　　　NOポジ　　　　　0　　　　　9日　384

黒崎　　　　　　　6　　　　　　　0　　　　　　5日　296

新光証券　　NOポジ　　　　　0　　　　　　5日　468

　黒崎播磨は残念にもLCとなりました。

トップシートのミスを発見、改めて作り直し後ほどUPします。まあ３連休だしゆっくり行きましょう。

10銘柄シュミレーションを振り返って

　新生銀行　3000株売り　384→401　+５０，０００

　焼け石に水、でも、何もしなければ上下１０万の開きが出ていた。４２５まで待てなかった。

　新光証券　1000株売り増し　

　　　　　　　　********

今日の結果　　　　　　　　　10/5を288.8としたポイント

平均　　　　　　-373　　　　　　　　　　　　　251.1ポイント

１０銘柄　　　　￥－２７，５００　　　　　　　289.0ポイント

自分　　　　　　￥＋４５，５００　　　　　　　264.5ポイント

シュミレーションが一番良かった。下降トレンドのときは平均が一番悪くなって当然。自分のトレードはAOCの下げ、新生銀行のTOBで先週から２０ポイントも下げてしまった。　

しかしAOCは他の銘柄より比較的戻りは早いだろう。５００株は長期HOLDなので次の５銘柄シュミレーションでは、外しました。新生銀行はこれからの動きは400から４２５の間の小さい動きになるだろう、本来なら銘柄を変えないといけないところですが、TOB発表前に作っていたのでそのままになってしまいました。

　　　　　　　　********

移動平均５銘柄　の　今日の結果

　￥＋４０，０００

　　　　　買い方サイン　売り方サイン　移動平均値

日金工　　　　　6　　　　　　　　0　　　　　６日　348

新生銀行　　　　1　　　　　　NOポジ　　　8日　360

津田駒　　　　NOポジ　　　　　0　　　　　9日　389

黒崎　　　　　　　1　　　　　　　0　　　　　　5日　305

新光証券　　　　6　　　　　　　0　　　　　　5日　480

　　　　　　　　　　*

　次の参入、手仕舞いの目安に移動平均値を使えばよいと思う。黒崎の買い方サインが３０５を下回ったのに（1）のままなのはPSを-15、LCを-40に設定しているからです。

　両建てにしていれば問題はないのですが、自分はその分を新光証券の売り増しでカバーしようと思いました。

今日は引け後、散髪をしに行きました。そこの親父が株好きで、そこのパソコンで実際に僕のシステムがダウンロードできるかやってみました。しかし、セキュリティーがきつめに設定してあったため、マクロが使えませんでした。

　一応の使い方の説明をし、　またグラフの設定を１００日に変えてあげました。（グラフを右クリックし、元のデータ（S)、系列、469を１００に変えていきます。）

　散髪屋さんありがとう、これを見ていたらコメントください。

　　　　　　　　　　*

　必ず年末までに３００ポイントに乗せるぞうううううう

新システムへの移行

　二つのシステムを同時に取り上げるには負担が大きいので、移動平均のシステムをしばらくの間当ブログのメーンにしていこうとおもいます。

　移動平均の売買指示シートはこれ

　　　　↓　　↓　　↓

　「idou.xls」をダウンロード　

使い方は11/20の記事を見てください。

　板ガラスが決算を発表しました。　　

移動平均システム

「idou.xls」をダウンロード これは皆さんのために新しく作った移動平均を用いて売買サインを出すエクセルブックです。

　　　　　　　　　*

■　使い方

・　マクロを有効にするを選択

開くと自動でそのときの株価を更新します。（ただし、朝の寄り付き45分は更新されません）

・　左上の行明けボタンをクリック

フォームが出てきますので、テキストＢＯＸに数字を入れます。（1行あける場合は1を入れます。） 最初は何日間のデータを入れないといけないか調べてください、ヤフーファイナンス時系列からコピーしてください。

・　行あけボタンをクリック

少し時間が掛かります。（4行目が挿入され、その部分に必要な式が自動的に入ります。）

ヤフーファイナンス時系列からコピーしてください。

データ取得ボタンは使えません。場が引けた後、日付と四本値は手入力してください。

　　　　　　　　　　*

注　469行の初期値を調べてください。例えば日金工の場合｛セルV469｝に2と入れてください。買いサインは3から、売りサインは2から始まるようにしてください）売買サインの入っている列はQ,V,AG,ALです。一応全てのシートの初期値をチェックしてください。

・　｛セルＫ3｝の値を変えることにより｛セルＡＢ４｝の結果と1行2行の評価が変わります。

・　｛セルAC1｝　｛セルAC2｝にマイナスの数値を入れてください。｛セルＡR４｝の結果と1行2行の評価が変わります。

　　　これらは画面を分割して使うとさらによいです。

　　　　　　　　　　*

■　トップシートの説明

　13行、昨日のサインにあわせて自動で計算してくれます。12行は自分の資金にあわせて増やしても良いでしょう。しかし最初は少ないポジションサイズではじめてください。

　15行は自分のポジション買い持ちはプラス。売り持ちはマイナスにしてください。

　17,18行は2枚目シートに対応し自動で変わります。

　売買サインの意味は書いてある通りです。

　　　　　　　　　　*

　これは単なる投資ツールであり利益を保証するものではありません。例えば新生銀行に昨日売りサインがたまたま出ていたら、自動売買では上手く逃げることはできません。

　10銘柄の方がそうでした。たまたま自分は板情報のCマークに気が付きました。そして20分ほど情報を集め、冷静に考える時間を僕に与えてくれました。もしも何のマークもなくするすると上がったなら、ドッテンなんかできません、僕にはそんな技術もないし度胸もありません。

　パラメータを変更して自分好みのシステムにしてください。投資は自己責任でしてください。

今後の予定

　自分の成績は良くないけど、シュミレーションの方は調子が良い。これをうまく生かせてない理由の一つには、10銘柄と多いことにある。

　こんどの新しいシステムは両建てもありうる。だから、30万から50万の銘柄を5銘柄に絞らないといけない。株価もすごく安くなってきたのでその点ではよりどりみどりになってきました。

　買いのポイントは今までの経験上だいたい判っているつもりだ。問題は売りのタイミング突っ込んだところを売ると、また反撃を食らうしそれを考えるとなかなか売れない。かといって当然今は買いのポイントではない。非常に難しい。いったん全てをリセットして完全なシステムトレード（完全自動ではない）に移行したい。

　このような難しいときこそシステムが必要とされるのではないか。

　そこで今後の予定として今作っている移動平均の売買指示ブック5銘柄（データ入力は手動）を無料で配布しようと思います。

　自分の方は10銘柄を5銘柄に絞り新しいシステムの売買指示ブックを作ります。形はどちらも同じになると思います。だから手間はいっしょ。

　好ご期待　

ゆっくりと見ていられない展開

　システムのサインは売りの利益確定（5）にほとんどが変わった。

　　　　　　　　********

　平均　　　　　　+168

10銘柄　　　　￥－１２，２００

　自分　　　　　￥－１７，０００

新光証券は売れば上がってしまった、これはAOC、黒崎と相殺。どちらに転んでも良かった。

　マイナスは新生銀行、ただ前引け10分間が勝敗の分かれ目か、初めてドッテンが出来た。これをしていなければ、後場様子を見ようとか思っていたら、たぶん買い戻せず、損失が24万にふくれていただろう。19万の損を確定したが、4.4万の含み益があり、損失は14万ぐらいにおさえています。最終的には6万ぐらいの損に抑える予定です。

　新しいシステムを無料でリリースする準備をいましています。

最悪

　板を見ていたら9：49新生銀行にCのマーク一時売買停止

そんなアホな

兎に角、東証のページを調べる。TOBにより10：20より再開とのこと

3000株成り行きで返済注文、それと新たに3000株現物で成行買いの発注をする

10：20から再開、800万の買い注文なかなか寄らない。午前中には寄ってほしい、やきもきする。384円で寄りそうだけど後前引けまで10分。

　やれやれで5分前ぐらいに寄る。19万の損切りとなる。こんな時もあると諦める。

　別に、新光証券を459円で千株売る。

今日もひどい下げ

　監視銘柄は全滅。

　システムは絶好調。

　テクモにロスカットのサイン（10）が点灯、新生銀行に売りサイン（2）が点灯、良品計画、板ガラスは様子見、残りはショート

今日の結果

　平均　　　　　　　-112

　10銘柄　　　￥+７８，８００

　自分　　　　￥－２６，０００

　　新光証券の６万ががががぁぁぁぁ～～～～

勝率5％UPの努力

　昨日、検証のやりすぎで、僕の古いPCは悲鳴を上げて。そして壊れた。朝からその修復に追われた。　その後5銘柄ほど検証をしました。

　そして月曜

　しかし、自分の下手なのにはあきれる。新光証券の件である。金曜日に買い戻したら、今日はよく下がっている。484円で新規売りを指したけど483円まで戻して下がってしまった。また4万儲け損ねる。こんな事の繰り返し、まったく進歩なし。

　これは、自分のココロの問題、利益確定は早く、損切りは遅い傾向は何年経っても治りりません。アホにつける薬はない。

　下手な自分の取引結果を書いても意味がないので、検証結果をUPします。

■　検証結果

　PS　は新しく改良したProgre　、　TS　はその前のProgre　の10銘柄平均です。

　　　　　　　　********

　　　　トレード数　　　勝率　　　　PF　　損益レシオ

　PS　　　　43　　　　58.6％　　　2.89　　　　1.94

　TS　　　　56　　　　52.4％　　　2.55　　　　2.29

　差　　　　-13　　　　6.2％　　　0.34　　　　-0.34

　　　　　　　　********

　平均利益は変わりません、平均損失は若干増えます。勝率が6％程上がりました。最初のProgre02に比べ10％ほど改善したことになります。

　これは、システムに辛抱させるということを付け加えたことになります。

　上に書いた、自分の弱点を何とかして、補おうと、このシステムに託しているのだけど、実際には上手くいかない。

成績を落とさず勝率を上げる

　投資関係の初心者の本には、ロスカットの大切さが必ず書いてある。これには異論が無いけど、ロスカットを置いていれば上手くいく、またロスカットと利益目標との差で利益を上げるという考えがあるけど、それでは勝率を上げることは出来ない。たぶん50％を切るでしょう。それでは、利益もわずかにプラスになって終わるだけ。（きつい事を書いてゴメン）

　新しい考えに基づいてProgre02を改良し、そして５銘柄検証し思ったことなんですが、LCは1取引の損失を抑えることが出来ても、連敗を止めることは出来ない。と言うことに気付きました。そして下手なLCでは勝率を下げる､そしてその連敗によってシステムに対する自信を次第に失っていくのです。そこを我慢できれば最終的に勝つこともあるのに（過去のシステムの検証通りにいけば）。

　改良後のProgre02は連敗を止める事を目的としている。そして、５銘柄の検証では成績を落とさず、5％ぐらい勝率が上がった。また、移動平均も平行して検証していますがこちらはパラメータの設定によって勝率40％から75％まで自由に変えられることが判った。Progre02に比べれば成績は平凡です、しかし、シンプルでポピュラーな点が僕にとっては魅力です。

　検証を続けます。

移動平均 その3

　検証しながらその都度、思いついたことを書いておかないと忘れる。時には間違ったことも書くけど、後で訂正していく。

　次にAOCを使っての検証

Progre02も移動平均も変わりなくこの１ヶ月は連敗だ。

移動平均はPS-LCを設定することによってこの連敗を一時的に防ぐことはできる。しかし、２年間の成績は落ちる。

Progre02と移動平均を比較すれば圧倒的にProgre02の方が良い成績を作ることはできる、しかしこれもパラメータ次第であり、マイナスの結果も作ることもできる。

各銘柄によってパラメータを変えなくてはならないというのも問題だ。

今回の移動平均PS-LCのように、Progre02に,たとえ手仕舞いのサイン（2）（3）が出たとしても、損失が許容範囲内であればパス（PS)すると言う考えを新たに組み込めば良い結果が出るだろうか？（完全に裁量取引に近い、損失の先延ばしである。）

CPがトロイので改良するのに３倍の時間が掛かかって、出来上がるのに丸1日掛かってしまった。

　今日はここまで

　検証して、それを記録して、記事に編集だから、さらに時間は掛かる。でも手応えはある。

移動平均 その2

　面白いシステムが出来た

　今まで移動平均を馬鹿にしていたのだけど、使い方によっては面白いではないか。

どんなシステムでも騙しやテクニカル線が株価と接近して動く時は連敗が続くものである。その問題点を解消するシステムが出来た。

ルール

　　・　Ｘ日移動平均線を越えれば参入

　　・　Ｘ日移動平均線を越えれば手仕舞い、その時損失が0からＹ円（ＰＳ）の範囲内なら手仕舞いをしないでＨＯＬＤ

　　・　ＬＣを越えれば手仕舞い

   　・　これを売り買いで行う

　　・　２０日以上は持たない

　　　　　　　　　　*

　銘柄によってもＸ日は違ってくるけど７日ぐらいでよい、ストップなしでも良い結果が得られた、11/15の記事参照。

　　ＰＳ（Ｙ円）、ＬＣ（Ｚ円）の設定によって勝率、損益レシオ　が大きく変ります。先に結論から言えばこの２つは相反すると言うことです。

ＰＳ－ＬＣ　　損益合計　　勝率　　損益レシオ　平均損失

　なし　　　　　　485　　　　39.8　　　　2.95　　　　　-10

　5-5　　　　　　432　　　　41.0　　　　2.67　　　　　-11

　5-10　　　　　514　　　　44.7　　　　2.52　　　　　-12

10－10　　　　368　　　　45.8　　　　　1.86　　　　　-16

　5－20　　　560　　　48.0　　　　2.42　　　　-12

10－20　　　　456　　　　53.1　　　　　1.61　　　　　-18

20－20　　　　418　　　　58.2　　　　　1.23　　　　　-25

20-30　　　　　422　　　　64.6　　　　　0.96　　　　-33　　　

　5-40　　　　　481　　　　48.6　　　　　2.02　　　　-14

25-40　　　　　371　　　　67.4　　　　　0.79　　　　-39

30-50　　　　　338　　　　70.5　　　　　0.65　　　　-48

　　　　　ＰＳは30以上では変らないことが分かった。

60-200　　　　448　　　　74.3　　　　　0.84　　　　-35

　ＰＳ－ＬＣを変えても勝ちトレード数、平均利益に変りは無かった。

　これをまたテーブルを使って最適化をする。もっと良い数字が出るかもしれない。またどれを選ぶかはその人の好みの問題だろう。

　利益合計で見ると　5-20　が560で最も良かった

　勝率から見ると　30-50　で70％を超えるが損益レシオが0.65と最悪

　無難なところを探すと25-30となる。

25-30　結果

　損益合計　　439　　最大利益　189　　最大損失　-65

　勝率　　64.6％　　31勝17敗　　　　　トレード数　48回

　平均利益　32　　　平均損失　-32　　損益レシオ　0.99

　利益合計　979　　損失合計　-540　　　　　ＰＦ　　1.81

　どれを見ても平凡な数字だけど侮れないのではないか。逆張りの勝率80％のシステムはトレード数　の少なさと負けたときにストップが無いので使い物にならない。

　グラフで見てみるとほとんどＰｒｏｇｒｅ02と変らない、今までの苦労はなんだったんだろう。

　次回　グラフを見ての考察。

大ヤラレ

　自分だけは大きくヤラレないと思っているけど、そんなことは決して無い。感覚的には２００６／２月以来のやばさです。一つ一つ損切りしていくしか有りません。

　今日の取引

　新光証券　　２０００株　502ウリ→493カイ　（＋１８,０００）

　　　　　　　　********

今日の結果

平均　　　　　　　　-241

１０銘柄　　　￥＋２１,７００

自分　　　　　￥－６２,０００　

　自分は不調なのにシュミレーションは好調、　何でやねん

　　　　　　　　　　*

　これはシステムトレーダに共通した問題である。具体的に今週の僕の取引を振り返ってみます。

　持ち株　ロング　AOC　５００株　､　黒崎播磨　１０００株

　　　ショート　新生銀行　３０００株、新光証券　２０００株　

これをシステムの通りに取引していれば、

　AOC　　11/13　　売り（2）　　－４７,０００

　　　　　　11/15　　買い（3）　　－２４,０００

　　　　　　11/16　　売り（2）　　－３２,０００　連敗、システムトレードの共通した問題点

黒崎播磨　　サイン無視の買い（逆張り的発想）　ストップ安を取り逃したので今度は買いで取ろうとする人間的な弱さ、

　　　　　　11/14　　利益確定（5）

　　　　　　11/16　　売り（2）

新生銀行　　11/14　利益確定（5）自分の場合損切り

　　　　　　　自分の場合損切り　　（340）　－６０,０００　これが出来なかった。

　　　　　　　　11/15　買い（3）

新光証券　11/9　　利益確定（5）

　　　　　　　11/12　売り（2）

　　　　　　　11/16　　売り持ち（0）　サイン無視の早まった利益確定

新生銀行１０００株と併せ切りをしようとしての失敗

　これでは、どんな良いシステムが有ったとしても自分に問題が有り過ぎて、システムトレードは出来ない。完全自動にしたら良いではないかと言う意見も有るでしょうが、それもAOCのように連敗が続くとそれに耐えられなくなり、機能停止してしまうでしょう。そしてその後システムは好調になっていきます。

　AOCは長期保有みたいなもので３００株に対しては単価は１０００円ぐらいです。問題は新生銀行を３０００株売り持ちであること、これをどこかで損切りして１０００株にしたい。自分としては１０銘柄の取引は無理で５銘柄がヤット、そこも今後考えないといけない。でも、今年いっぱいは１０銘柄のシュミレーションを続けるつもりです。

　つまり自分のアホな部分はなかなか改めることが出来ないから、システムを改良して少しでも自分に合った物にしないといけない。連敗に絶えられない人は勝率重視とか。

　今週の結果はまた後ほど

移動平均

　使えなくは無い、問題は連敗の多さだろう。スイングに使えないかと考えたけど結局、スイングとして使っても、できるだけ引っ張って使っても連敗の多さは変らないし、最大損失も同じ、それならできるだけ長く持ったほうが良い。

　移動平均線がストップとなり１取引当たりの最大損失はそれほど大きくはならない。単純でその点ではProgre０２より良いかもしれない。

　あらゆる角度から検証してみよう。

　思うに、ストップによって１トレードの大きい損失を止めることは出来ても、ストップでは連敗を止められない。と考えるとこの前考えたLC/TSの考えに行き着く。

　　　　　　　　********

検証結果

銘柄　日金工　　　期間　2006/1から2007/11

７日移動平均のドッテン　ストップなし

損益　　485　　　トレード数　　88　　　

勝ち　　35　　　負け　　53　　　勝率　　39.8％

平均利益　　28　　　平均損失　　-10

損益レシオ　　2.95　　　　　　PF　　1.95

　決して悪くはない。問題は勝率、この勝率だと１０連敗も有りうる。

この問題を解決するには、自分の許容範囲内では損切りをしない。と言うルールを付け加えるのも良いかもしれない。厳密に言えばProgre03LC/TSにもこの問題は残っている。

　最大の問題は自分自身の中にあるのだけど。

つづく

AOCと共に

　午前中は落ち込んでいました。このままだとどこまで損が膨らむのかと、ところが後場に入るとAOCが急騰、そして上がっていた新生銀行、新光証券が下げ始める。三菱UFJ,みずほも同じ。まったくNYのミラー相場である。

　しかしころころサインが変る。これをもっと上手く利用すれば、もっとスマートに儲けられるのではと考える。例えば、参入したら２日か３日以内で手仕舞いする。完全なスイングシステム、とか、元にするテクニカルは５日移動平均でよいと思う。終値（PM2：45）が越えた時点で参入。

　細かいルールは後で考えるとして、作ってみよか。

　新生銀行だけが変に強い、困ったものである。

　　　　　　　　********

今日の結果

平均　　　　　　　－１０３

１０銘柄　　　￥－１６,９００

自分　　　　　￥＋５,５００

　今のシステムは少し複雑になりすぎたかもしれない。

システムトレーダ失格

　せっかくシステムがサインを出してくれていると言うのに、なかなか従うことが出来ない。

　だから、この１ヵ月半テストも兼ねてサインを載せてきたけど、今はブログにサインを載せたくない。僕のポジションが全てサインとは反対になってしまって心苦しいのです。また所々バグが残っているようで、それも訂正していかないといけません。

　システムと自分のポジションそしてマインドを一体にしないといけない。今後どのようにこれを修正していくか、永遠のテーマになるだろう。

　　　　　　　　　*

　決算発表の時は決算が悪いから下がる、良いから上がる､と言う物でもない。それは分かっているのだけれど、いつもそれで失敗する。変に期待してしまうのである。

　苦しいィィィ～～～

一人負け

　全面高の中、AOCが下げて、僕のPFは非常に厳しくなりました。ブログを書くのが辛いのですが、サインがこの２日で大きく変ったので載せねばなりません。

　AOC　（2）→（0）　昨日損切り　-9.4

　日金工　（0）→（5）　利益確定　+122

　オークネット　（8）→（8）

　テクモ　　（0）→（3）　利益確定　+1.6

　乾汽船　（3）→（1）　昨日損切り　-29.5

　新生銀行　（0）→（5）　利益確定　+19

　津田駒　（0）→（5）　利益確定　+27

　良品計画　（3）→（4）　昨日利益確定　+18　利益確定　+24

　上にストップがあり買えばすぐストップにかかります。少し矛盾しています。

　板ガラス　（0）→（9）　６２８円ぐらいで買いサインに変ります。

　黒崎播磨　（0）→（5）　利益確定　+129

　（4）（5）の銘柄は一旦様子見のNOポジとなります。

システムの利益確定と損切り

損切り　-38.9　　利益確定　　+340.6　合計　301.7

　システムの通りしていれば、３０万利益が出たことになります。なぜこれが実際に出来ないんだろうか。

システムは余計なことを考えない。恐怖心が無い。損切りも簡単にします。どこまでも利を伸ばします。欲もかかない。

　自分は途中ですぐに利益確定して、次の再参入でそれ以上にやられる。これは恐怖心と欲によるものである。そして、簡単には損切りが出来ない。

　そして、この１ヵ月半を振り返りますと、黒崎播磨、日金工が大きかったです。黒崎播磨は突然のS安、日金工は綺麗な下降トレンドで10/22に売りサイン（2）が出てから２０円のタイトストップにもかかわらず１６日間終値で一度も掛かることがありませんでした。これこそが僕の求めているものであります。

　まだまだ矛盾した点もありますが、一応これでシステムは完成しました。思い出せば、ブログの出だしでは黒崎播磨、日金工を買いで追っていたなーーー

空売りの本を読むと売りは天井は無限だから気を付けねば、と書いてある。でも良く考えてみると、この２銘柄の例のように売りも買いも同じだ。すぐに青天井になるものでもないし、すぐに底になることもない、システムに従えばそれまでに何らかのサインが出るのである。

　怖いのは、サインが出ているのに無視したり、ナンピンしてポジションを大きくすることだ。そしてヤバイと薄々分かっているのに、損切りが出来ないこと。

　今日の僕の損失は７万を超えてしまった。今の僕には、上の悪い点が全て当てはまる。

　ブログを書いていて、次第に心が落ち着いてきました。

　　　　　　　　********

今日の結果

平均　　　　　　　　　　+373

１０銘柄　　　　￥－８５,６００

自分　　　　　　￥－７４,５００

　システムは８銘柄を処理しました、僕は何もしませんでした。僕だけが取り残されたような、感じがします。

　次回　　日金工とトレーリングストップ

　システムを作り終えて、次ぎやる事がなくなりました。何かリクエストがあればコメントください。

苦しい

　逃げるのだけは上手いけど、いつもその後で失敗する。

売り方の立場で見れば、一旦利益確定して様子見が正解だろう。

そこで新たに売っているなら、ここは我慢してしばらくHOLD。

買い方の立場で見れば、順張りの場合、ポジションを小さくして様子見が正解だろう。

誰かが昨日、順張りは処分して､逆張りは買いと言っていたけど、このまま上がるだろうか？

しかし、順張りも、逆張りも銘柄はいっしょだとしたら、違いは参入のポイントと利益目標の違いだろう、買いの場合はどちらも買値より上がらないと儲からないのだから。

　買い方、売り方にしても、今日１日の動きを見れば、買い方（僕の父）は喜んでいるけど、買値よりはるか下なのである。自分の買値によって、皆思いは違うのである。それを考えれば当然、今は売り方のほうが勝っている。

買い持ちは上がらず、売り持ちだけが上がる。気分が乗らない、それで水を指すようなことを言ってしまってゴメン。

　　　　　　　　********

前場の結果

１０銘柄　　　　￥－７９,６００

自分　　　　　　￥－４１,５００

今週３連敗　問題はAOCの下げ

サインの変化

　AOC　　　　（1）→（2）　　　　仕方なくサイン無視でHOLD

乾汽船　（9）→（10）→（3）　　　一旦　2640でLCサイン（10）急きょ昼から作りました。当然損切り。

良品計画　　（0）→（5）　　　　TS(5)に掛かり、利益確定

新生銀行は途中利益確定サイン（5）が出ましたが、昼から下がり、サインは変らず。しかし、建値によって利益確定になるか、損切りになるか変ってくるので、新ルールは微妙です。

　システムの場合、売り建値３５９円になっているので、３３１円を超えれば（5）の利益確定です。（この場合LCを考えなくて良