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2007年11月30日 (金)

やってる事は

 今日の結果

平均      +166

10銘柄    ¥-53,600

自分      ¥+20,000

10銘柄の表示は今日で終わります。またサインがワンテンポ遅れたようです。後ほど、この2ヶ月の結果をまとめてみたいと思います。

          *

Progre 5銘柄   ¥-29,900

idou     5銘柄   ¥+66,100

idou は単純明快だ昨日引けでサイン通りドッテンすれば大きく儲けられた。でもその反対もありうる。

          *

Progre 5銘柄 売買サイン

        買い方    売り方

AOC      (1)     NOポジ  +2,100

日金工    NOポジ    (5)   -25,000

新光証券  NOポジ   NOポジ 

津田駒     (3)    NOポジ

黒崎     NOポジ    (5)    -7,000

 津田駒に買いサインが出ていたので、買ってみた。でも、大引けに売ってしまった。本来なら、サイン通り買って、そのままHOLDである。これでは、デートレといっしょではないか。

 デートレの寄り引けの取引に近い。また、寄り引けシステムを考えないといけないのか。

これでサインは売りがなくなった。僕のポジションも買いだけとなった。

    

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悩んだ末に

 出来うることは全てした。果たしてシステムトレードで儲かるのだろうか。

この2ヶ月僕のした事は、空売りを始めた事だ、そして、防戦一方で、下手な取引ばかりしている。

 空売りを使って攻めているのではない、いつも逃げてばかりだ。自分の性格が取引にも出ている。

 しかし、買いオンリーならもっと酷い事になっていたかもしれない。

 システムの検証と言っても、していることは最適化だ、これで儲かるのか疑問に思うことがある。

 プラスの領域が狭い時がある、こんなん良い結果が出ても、たまたまやん、将来もその結果通りになる保証はない。

 また、昨日上がったからといって積極的に買うことも出来ない、怖くなって売り持ちを外しただけに過ぎない。

 AOCは下がったからと言って、いまさら外すこともないし。黒ちゃんは僕の予想より大きく騰がってくれた。大きい窓を埋めてくれればよいのだが・・・・・

          *

 一夜明けて

 結局、システムの本当のところは皆目分らない。裁量にしても分らない。相場自体も分らない。でも、投資の基準と言うものを持っていなければ、投資は出来ない。

 だから、どうせ分らないんだから、ぼくは、Progre02のサインにすがる。

 サインが変わった

黒崎播磨 、日金工が売り持ちにストップ

津田駒に買いサイン

それで、津田駒を384円で指したら買えた、日金工も344円で指すも出来ず。

新光証券は昨日逃げておいて正解。AOC,黒ちゃんも騰がってよかった。損切りして落ち込んでいたけど、結果的にはよかった。

          *

Progre02のサインは逆張り、idouより少し遅れる。ストップの設定で逃げの速度はどのようにでも設定できる。それだけProgre02は慎重だ、それよりも慎重なのが自分。

そしていつも参入のときはエイヤー

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2007年11月29日 (木)

見切り

 利益確定も、損切りも区別はない、サインが出れば見切りをつけるだけ。サインが出たので新光証券は大引け成り行き返済をする。最後まで粘ってよかった。黒崎播磨がその分上がってくれた。

 AOCは下がったけど、日経と反対に動くのがAOC、これでよいと思う。完全負け惜しみ

 やっと新しいProgre02が出来た。トップシートの仕様はidouと同じ。12月より5銘柄で両方を比べながらテストを繰り返す予定です。

 後、新しいProgre02にidouのような簡単な検証機能とグラフを付ければ出来上がり。

        ********

今日の結果

平均      +360

10銘柄   ¥-77,500

自分     ¥-18,000

 idouの場合、売りを手仕舞えば同時に買いサインが出るがProgre02は様子見となる。だから、取引頻度はProgre02の方が少ない。大きな違いである

 今後どちらを使うかは、成績よりも、自分に合っているかどうかで決まる。idouはドッテンシステムだ。今日サインが変わって改めて気がつく。僕とすればこれを今すぐ使えるかといえば、使えない。

 idou5銘柄       ¥-70,400

 新Progre5銘柄    ¥-58,400

損切りの連続になってしまったが、リセットが出来た。悪いイメージを残さないで12月から、新たな気持ちで良いスタートを切りたいものである。

 実運用はテストを繰り返してから少な目のロットで行ってください。あくまでも投資は自己責任でしてください。

 

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最期は負ける

 買いにしても、売りにしても、勝った後は必ず負ける。これは100%言える。

システムもそのようになっている。勝っていたとしても奢る事もないし、負けていたとしても悲観することはない。

 idouシステムはAOCを除いて4銘柄のサインが売りはストップに、そして買いは買いサインに変わりました。

 Progre02もサインは変わりました。でも、新しいProgre02はサインが複雑になってしまった。今それをより簡単なものに改良しています。(idouシステム型に変えています。)

 今日は、今のところProgre02もidouも大きくマイナスです。

 自分は新光証券の上げで2.5万ほどヤラレています。

 最期の負けを少なく抑えるにはポジションサイズを小さくしているか、機敏な動きが出来るかである。

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2007年11月28日 (水)

移動平均システムの使い方(5017)

 移動平均の5銘柄から新生銀行を削除し、AOCを入れる。

思ったより簡単に銘柄の入れ替えは出来る。

トップシートの{セルM26}を選択し、データ(D)、外部データ取り込み(D),クエリの編集(E)、1.のscode=8303を5017に変えてOKをクリックすればよい。

AOCの単位か部数を、300に設定すれば他の銘柄とバランスが取れる。

シート名の変更、{セルA2}、{セルG2}、を変える。

ヤフーからデータをコピーする。

初期値の売買サインに気をつける。

パラメータ、{セルK3}、{セルAC1}、{セルAC2}、を適当に変えていき、良い結果を出す。この時画面を分割し、グラフを見ながら自分にあったパラメータを探せるようになっています。(良く出来ていると思う。)

        ********

各パラメータと結果

{セルK3}12日 

                  100-200     50-50

          ストップなし  PS-LC    PS-LC

損益合計     1590      1251     1504

トレード数      68       33       49

勝率        36.8%     72.7%    51.0%

最大利益      454      514      454

最大損失     -125      -265     -151

平均利益      128      124      131

平均損失      -38     -194      -76

PF          1.95      1.71     1.81

損益レシオ    3.35       0.64     1.73

          *

まとめ

 移動平均の場合、トレーディングストップを入れなくとも、移動平均がその役目をしてくれる。平均損失も-38と小さく100株の取引なら10連敗しても38,000の損失である。損益レシオも3.00を超えているので、勝率が40%を切ってもPFは2.00に近い。

 売り買い両方するので下げトレンドも関係ありません。ただ6連敗や4日間連続負けと言うこともたびたび有ります。

          *

 それを解決するために、PS-LCの考えを取り入れました。上の例では-100の損失はPSパスし-200LCに達すればロスカットすることを意味します 

 全体の結果はそれほど変わらないです。連敗を一つにまとめただけとも言えます。平均損失がちょうど5倍~4倍で4連敗分に相当します。

 勝率が70%で、利益の部分は変わりませんが平均損失がLCの値に近い数字になり、損益レシオが悪くなります。    

 LCの値を変えても平均利益は変わらないので、平均利益に近い値この場合LCを-100にすれば、損益レシオが1.00に近づきます。

          *

 PS-LC を50-50にすれば4連敗はなく。これなら使えるのではないか。

100-200の場合連敗はありませんでした。

このように自由に結果を造ることが簡単に出来ます。Progre02に比べ最適化が非常に簡単に出来ます。何日間のパラメータも他の人と共有することが可能です。

今日もいろいろと新しい発見がありました。Progre02もこの5銘柄に絞れば使い易くなるでしょう。

使用しているシステムはこれ

「idou.xls」をダウンロード

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面白くない展開

 やっぱりと言うのか。尻すぼみと言うのか。冴えない

AOCが一人頑張っていたのに、それも、行ってこいとなる。朝喜ばしておいて、引けにはガッカリ、こんな日が2日も続けばいやになる。どないかして欲しい

しかし、どないかしないといけないのはビビリな僕の性格。

       監視銘柄全滅

        ********

今日の結果

平均      -69

10銘柄    ¥+2,000

自分      ¥-3,500

結局今日は動きがなかったのであった。

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勝率80%も可能に

 NYが騰がっていたので、怖くなって昨日衝動的に売建てしたみずほを買い戻してしまった。

 ところが、まったく強さがない。慌てて損切りすることもなかった。

 それよりも、下手な手を出したのがいけなかった。個人も慎重になっているのが分る。

          *

 昨日、Progre02をLCに達するまでは、絶対に損切りしないというルールに直し検証してみました。すると勝率が70%を超えたのです。その代わりに損益レシオは0.8ぐらいに落ちてしまいます。

 先日書いた記事とだいたい同じような結果に落ち着きます。勝率をとるか損益レシオをとるか。

 前場はAOCの頑張りがあり、一時プラス4万まで行きました。しかし、いつものように引けには少しのプラスで終わりそうです。

 検証を続けます。

 

 

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2007年11月27日 (火)

助平心が・・・

 午前中は僕にとって最高の展開だった。

AOCはGU、新光証券はGD、それで一時プラス8万はあった。それが・・・・

後場寄り付きから買い気配、銀行株も見ていたので、上がったところを売ってやろうとするが、怖くてクリックできない。少し下がったところで売ったら、そこから上がってしまう。なんて下手なんだろう。

 朝のプラス8万がががぁぁぁ~~~

        ********

 今日の結果

平均        +87        257.6

10銘柄     ¥+13,500   294.8

自分       ¥+16,000   266.7

 みずほを衝動的に売ってしまった、これがドツボの入り口でなければよいのだが・・・・

5銘柄 はいろいろといじっているので結果は書けない。

          ********

 新光証券の場合10日移動平均が480、5日が463、勝率を気にしないのであればストップなしでも良いと僕は思う。

 10日が5日に比べ連敗が少ないかと言えばそうとは限らないのだが・・・・

 Progre02のトレーリングストップが468円

 自分の損失許容範囲との相談になる。463円では余りにもビビリ過ぎではないか。

 前場の展開ならLCのことを考える必要もなかったのに。

          *

 AOCの場合、Progre02のゴー(1717)、ストップ(1676)両シグナルから株価がやっと離れてくれた、そして気が付けば5連騰である。トレーリングストップも1655円と離れている。

 10/5から4回サインを無視してきました。サイン通りしていれば手数料を含め10万の損失が発生します。

 結局は自分の損失許容範囲が全てだと思う。調子が悪くなるとシステムを簡単に停止すると言う人がいるけど、それは自分の損失許容範囲をシステムが超えてしまったに他ならないと思う。

 自分の損失許容範囲内でシステムを作っていれば、またポジションサイズをその範囲に収めていれば、システム停止にはならないのではないだろうか。

          *

 Progre02の10銘柄の成績が安定している。これも嬉しい事だ。

 もう少し改良をしようと思う。Progre02とidouをどちらも同じ5銘柄にし比較していくのも面白いかもしれない。

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パラメータを変えて

 つづき

新光証券

それで、損切りするのはいやなので、パラメータを変えてみる。5日移動平均を10日にする。そして20日過ぎれば手仕舞いを50日にしてみる。

これによって、少しゆったりした取引が出来る。

PS-LCの値もいじってみる。 自分の売り建値も手入力してみる。         

           *

ストップなしの方は、勝率40%、損益レシオ3.00、PF2.00

PS-LC は 勝率を40%から60%まで自由に変えられる。しかし損益レシオはそれと反比例します。

 例   PFを2.00に固定した場合の勝率と損益レシオの関係

       勝率     損益レシオ

                30%      4.7

       40%      3.0

       50%      2.0

       60%      1.33

       70%      0.86

となります。実際にパラメータをいじってもこれに近い結果が出てきます。60%で2とか、70%で1とかはなかなか難しいです。成績はストップなしが良い結果を出します。ストップなしがは怖いように思いますが、案外、平均損失は小さいです。

 あるサイトを見てみると、勝率70%以上のシステムがあって、そのルール(トレンドフォロー系)は公開されてないのですが、たまたま2連敗したらそのユーザから苦情の嵐。

 勝率70%でも4連敗は有るでしょう。これはシステムに問題があるのではなく、問題はそのユーザのポジションサイズに有るんですよ。

 だから、システムのルールをよく理解し、自分にあったシステムを使う。出来れば自分にあったシステムに改良する。

 今回、僕は勝率を無視し、10日ぐらいの移動平均を使いゆったり目の取引をしたいです。

 昨日サインを無視してよかった。

システムは作るのは面白いが、取引は裁量が面白い。(自分の予想が当たった時)

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2007年11月26日 (月)

なぜサイン通り取引できないのか

 きょうはリバウンドのGUで始まる。売り持ちの新光証券は寄り付きから買いのサインが出る。これもサイン通りの取引なら利益確定なんだけど、いかんせん、僕の売り建値はそれより低く損切りとなる。

 ざら場のサイン点灯、これに対しても、どうしようか悩む。他の株との相殺でここはやり過ごすべきなのか。今決断するのか、あくまでもPM2:45の決断か。

 システムトレードと言ってもまだまだ不完全である。

そして、相殺するからよい、と考えると今のポジションをいつまで経っても、解消することが出来ない。

 でも、PM2:45から急に下がった、何もここで慌てることもなさそうである。

          *

 コメントを書いていて、なぜサイン通りに取引できないのかがはっきりしてきた。これは今日の結果の後でまとめてみようと思う。

        ********

今日の結果

平均          +246

10銘柄     ¥+14,000 

自分       ¥-16,000 

5銘柄      ¥-20,000

          *

 なぜサイン通りに取引できないのか 

        

 ・ 恐怖心からなかなか参入が出来ずサインより遅れる。

 ・ 信頼が出来ず参入が遅れる。

 ・ 発注時間がシステムと違う。

 ・ GU/GDがあり寄り付き発注の場合大きくちがいがでる。(PM2:45発注の場合それほど大きい違いは出ない。)

 ・ スリッページによりシステムと違いが出る。

 ・ 塩漬けになってしまい、株価が自分の建値から大きく離れてしまっている。

 ・ 突然の事故、ニュース、ストップ安、ストップ高張り付きなど、無いようでいて良く遭遇する。今月2回もありました。(黒崎播磨、新生銀行など)

例えば 新生銀行のホルダーにしても600円のホルダーと320円のホルダーではTOB425円の意味がまるで違ってきます。仮に400円で売りのサインが出たとしても600円ホルダーはなかなかサインに従うことが出来ません。320円ホルダーは喜んでサインに従います。

これらの事情によって、システムと建値が違ってきます。それで今度、サインが出て、手仕舞いする時に、システムは利益確定、自分は損切りと言う結果になり、なかなかサイン通りの取引が出来なくなります。

          *

解決策

 約定した日の建値のセルに自分の建値を手入力する。そのセルには色を付けておく。これによるデメリット、同じパラメータを使っている人が居た場合、その人とは違ったサインになる。その時点で完全な個人的なシステムになってしまう。

 そのため、このブログでサインは書けなくなる。

 1度これで試してみます。

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2007年11月23日 (金)

他力本願

 今日はお寺で報恩講が有り、ありがたい説法を聞いてきました。

 ・ 決断は自分でしなさい。判断を他人に任せる者は極楽へは行けない。(人のせいにするのはズルイ)

 ・ 楽な道を選びなさい。

 ・ すべてを善と悪に分けようとしてはいけません。

 ・ 自力本願をしようとすれば、他の人の本願と衝突し、そこから苦が生じる。

 ・ 完璧を望むな、成り行きに任せろ、自然の法則に逆らってはならない。(他力本願)

 ・ 全てを阿弥陀に任せ楽になりましょう。(ナムアミダブツ)

          *

 難しくて僕にはよく理解できなかったんだけど、

これを投資の世界に当てはめると。自分より大きな力が絶えず存在していて、それにはそれの本願(欲望)があって、自分の本願(欲望)と一致することはない。(例えば原油を100ドルにしたい者も居れば、1ドルを105円にしたい者が居る、そしてアラブの本願、アメリカの本願、イランの本願、が国家単位でも全く違って対立する。)

 それならその強い方の本願に合わせる方が楽に儲けられるし。またその強い方の本願に合わせるしか、強い方に付くしかないでしょう。(他力本願)

 システムトレードにはそんなの関係ない、と思われるかもしれないけど、順張りの場合、大いに関係すると思う。

 投資の世界に法則はない(もしも法則が有って皆がその法則に従ったなら、相場は成り立たない。)しかし、トレンドが有るとするなら、それには逆らわない方が良いのではないか。

 投資の世界に阿弥陀は居ないけど、チャート、システムに任せられたら、そして投資で苦しむことなく。精神的に楽な投資ができたらと思う今日この頃です。

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2007年11月22日 (木)

ファイルの修正

 早速コメントを頂きました。ありがとうございます。

僕よりも早くシステムのミスに気付くなんて、1本とられたような。コメント参照。

そしてもうひとつは、システムを実運用出来るのか、逆指値STOP注文、終値での発注が出来るのか、とLCの幅の問題。コメント参照。

 どちらも鋭い指摘です。

        ********

 修正後のファイル

「idou.xls」をダウンロード

 初めての試みなのでアップロードをすれば今までのファイルが上書きされることが判った。手間が省ける。

 注 470行の売買サインの初期値に気をつけてください

          *

 どの時点で発注するか、で結果は変わるけど、どうしてもスリーページの問題はあり、幸運もあれば、不運もある。

 LC幅にも同じことが言える。

 今回のシステムはPS幅(僕が勝手につけた名前)、LC幅を自由に変えて、勝率、損益合計を自分の好みに合わせようとする試みです。

 PS-LC幅を変え自分にあったシステムにすればよいのです。

 だから、どの時点で発注するかは問題ではなく、問題になるのは自分の決断(決定拒否)に有ると思う。

 その助けをするのが売買サインで、そんなシステムを僕は作りたい。

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早速、のダウンロードありがとう

 しかし、僕の説明が不足していたようです。

 行を空ける前に、前日の日付と、4本値は手入力してください。(今回は、自動取得機能を除いています。)それをしないで、行を空けるとそのまま式が5行に行き、5行にその日のざら場20分遅れのデータが入ることになります。

 行をあけた後、2行B,C,D,Eを4行にコピー、5行H以降の式を4行にコピーしてください。

 毎日この作業をしないといけない、なかなか邪魔くさい。

 よろしければ、過去ログにVBAコードを載せていますので、自動取得機能を作ってみてください。

        ********

 今日の結果

平均           +51

10銘柄     ¥+32,000

自分      ¥+21,500

移動平均5銘柄  ¥+3,000

全てがプラスになったのは久しぶりです。

     買い方サイン 売り方サイン 移動平均値

日金工    NOポジ     0     6日 339

新生銀行    1      NOポジ   8日 369

津田駒    NOポジ     0     9日 384

黒崎       6       0      5日 296

新光証券  NOポジ     0      5日 468

 黒崎播磨は残念にもLCとなりました。

トップシートのミスを発見、改めて作り直し後ほどUPします。まあ3連休だしゆっくり行きましょう。

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2007年11月21日 (水)

10銘柄シュミレーションを振り返って

 新生銀行 3000株売り 384→401 +50,000

 焼け石に水、でも、何もしなければ上下10万の開きが出ていた。425まで待てなかった。

 新光証券 1000株売り増し 

        ********

今日の結果         10/5を288.8としたポイント

平均      -373             251.1ポイント

10銘柄    ¥-27,500       289.0ポイント

自分      ¥+45,500       264.5ポイント

シュミレーションが一番良かった。下降トレンドのときは平均が一番悪くなって当然。自分のトレードはAOCの下げ、新生銀行のTOBで先週から20ポイントも下げてしまった。 

しかしAOCは他の銘柄より比較的戻りは早いだろう。500株は長期HOLDなので次の5銘柄シュミレーションでは、外しました。新生銀行はこれからの動きは400から425の間の小さい動きになるだろう、本来なら銘柄を変えないといけないところですが、TOB発表前に作っていたのでそのままになってしまいました。

        ********

移動平均5銘柄 の 今日の結果

 ¥+40,000

     買い方サイン 売り方サイン 移動平均値

日金工     6        0     6日 348

新生銀行    1      NOポジ   8日 360

津田駒    NOポジ     0     9日 389

黒崎       1       0      5日 305

新光証券    6       0      5日 480

          *

 次の参入、手仕舞いの目安に移動平均値を使えばよいと思う。黒崎の買い方サインが305を下回ったのに(1)のままなのはPSを-15、LCを-40に設定しているからです。

 両建てにしていれば問題はないのですが、自分はその分を新光証券の売り増しでカバーしようと思いました。

今日は引け後、散髪をしに行きました。そこの親父が株好きで、そこのパソコンで実際に僕のシステムがダウンロードできるかやってみました。しかし、セキュリティーがきつめに設定してあったため、マクロが使えませんでした。

 一応の使い方の説明をし、 またグラフの設定を100日に変えてあげました。(グラフを右クリックし、元のデータ(S)、系列、469を100に変えていきます。)

 散髪屋さんありがとう、これを見ていたらコメントください。

          *

 必ず年末までに300ポイントに乗せるぞうううううう

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新システムへの移行

 二つのシステムを同時に取り上げるには負担が大きいので、移動平均のシステムをしばらくの間当ブログのメーンにしていこうとおもいます。

 移動平均の売買指示シートはこれ

    ↓  ↓  ↓

 「idou.xls」をダウンロード 

使い方は11/20の記事を見てください。

 板ガラスが決算を発表しました。  

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2007年11月20日 (火)

移動平均システム

「idou.xls」をダウンロード これは皆さんのために新しく作った移動平均を用いて売買サインを出すエクセルブックです。

         *

■ 使い方

・ マクロを有効にするを選択

開くと自動でそのときの株価を更新します。(ただし、朝の寄り付き45分は更新されません)

・ 左上の行明けボタンをクリック

フォームが出てきますので、テキストBOXに数字を入れます。(1行あける場合は1を入れます。) 最初は何日間のデータを入れないといけないか調べてください、ヤフーファイナンス時系列からコピーしてください。

・ 行あけボタンをクリック

少し時間が掛かります。(4行目が挿入され、その部分に必要な式が自動的に入ります。)

ヤフーファイナンス時系列からコピーしてください。

データ取得ボタンは使えません。場が引けた後、日付と四本値は手入力してください。

          *

 469行の初期値を調べてください。例えば日金工の場合{セルV469}に2と入れてください。買いサインは3から、売りサインは2から始まるようにしてください)売買サインの入っている列はQ,V,AG,ALです。一応全てのシートの初期値をチェックしてください。

・ {セルK3}の値を変えることにより{セルAB4}の結果と1行2行の評価が変わります。

・ {セルAC1} {セルAC2}にマイナスの数値を入れてください。{セルAR4}の結果と1行2行の評価が変わります。

   これらは画面を分割して使うとさらによいです。

          *

■ トップシートの説明

 13行、昨日のサインにあわせて自動で計算してくれます。12行は自分の資金にあわせて増やしても良いでしょう。しかし最初は少ないポジションサイズではじめてください。

 15行は自分のポジション買い持ちはプラス。売り持ちはマイナスにしてください。

 17,18行は2枚目シートに対応し自動で変わります。

 売買サインの意味は書いてある通りです。

          *

 これは単なる投資ツールであり利益を保証するものではありません。例えば新生銀行に昨日売りサインがたまたま出ていたら、自動売買では上手く逃げることはできません。

 10銘柄の方がそうでした。たまたま自分は板情報のCマークに気が付きました。そして20分ほど情報を集め、冷静に考える時間を僕に与えてくれました。もしも何のマークもなくするすると上がったなら、ドッテンなんかできません、僕にはそんな技術もないし度胸もありません。

 パラメータを変更して自分好みのシステムにしてください。投資は自己責任でしてください。

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今後の予定

 自分の成績は良くないけど、シュミレーションの方は調子が良い。これをうまく生かせてない理由の一つには、10銘柄と多いことにある。

 こんどの新しいシステムは両建てもありうる。だから、30万から50万の銘柄を5銘柄に絞らないといけない。株価もすごく安くなってきたのでその点ではよりどりみどりになってきました。

 買いのポイントは今までの経験上だいたい判っているつもりだ。問題は売りのタイミング突っ込んだところを売ると、また反撃を食らうしそれを考えるとなかなか売れない。かといって当然今は買いのポイントではない。非常に難しい。いったん全てをリセットして完全なシステムトレード(完全自動ではない)に移行したい。

 このような難しいときこそシステムが必要とされるのではないか。

 そこで今後の予定として今作っている移動平均の売買指示ブック5銘柄(データ入力は手動)を無料で配布しようと思います。

 自分の方は10銘柄を5銘柄に絞り新しいシステムの売買指示ブックを作ります。形はどちらも同じになると思います。だから手間はいっしょ。

 好ご期待 

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ゆっくりと見ていられない展開

 システムのサインは売りの利益確定(5)にほとんどが変わった。

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 平均      +168

10銘柄    ¥-12,200

 自分     ¥-17,000

新光証券は売れば上がってしまった、これはAOC、黒崎と相殺。どちらに転んでも良かった。

 マイナスは新生銀行、ただ前引け10分間が勝敗の分かれ目か、初めてドッテンが出来た。これをしていなければ、後場様子を見ようとか思っていたら、たぶん買い戻せず、損失が24万にふくれていただろう。19万の損を確定したが、4.4万の含み益があり、損失は14万ぐらいにおさえています。最終的には6万ぐらいの損に抑える予定です。

 新しいシステムを無料でリリースする準備をいましています。

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最悪

 板を見ていたら9:49新生銀行にCのマーク一時売買停止

そんなアホな

兎に角、東証のページを調べる。TOBにより10:20より再開とのこと

3000株成り行きで返済注文、それと新たに3000株現物で成行買いの発注をする

10:20から再開、800万の買い注文なかなか寄らない。午前中には寄ってほしい、やきもきする。384円で寄りそうだけど後前引けまで10分。

 やれやれで5分前ぐらいに寄る。19万の損切りとなる。こんな時もあると諦める。

 別に、新光証券を459円で千株売る。

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2007年11月19日 (月)

今日もひどい下げ

 監視銘柄は全滅。

 システムは絶好調。

 テクモにロスカットのサイン(10)が点灯、新生銀行に売りサイン(2)が点灯、良品計画、板ガラスは様子見、残りはショート

今日の結果

 平均       -112

 10銘柄   ¥+78,800

 自分    ¥-26,000

  新光証券の6万ががががぁぁぁぁ~~~~

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勝率5%UPの努力

 昨日、検証のやりすぎで、僕の古いPCは悲鳴を上げて。そして壊れた。朝からその修復に追われた。 その後5銘柄ほど検証をしました。

 そして月曜

 しかし、自分の下手なのにはあきれる。新光証券の件である。金曜日に買い戻したら、今日はよく下がっている。484円で新規売りを指したけど483円まで戻して下がってしまった。また4万儲け損ねる。こんな事の繰り返し、まったく進歩なし。

 これは、自分のココロの問題、利益確定は早く、損切りは遅い傾向は何年経っても治りりません。アホにつける薬はない。

 下手な自分の取引結果を書いても意味がないので、検証結果をUPします。

■ 検証結果

 PS は新しく改良したProgre 、 TS はその前のProgre の10銘柄平均です。

        ********

    トレード数   勝率    PF  損益レシオ

 PS    43    58.6%   2.89    1.94

 TS    56    52.4%   2.55    2.29

 差    -13    6.2%   0.34    -0.34

        ********

 平均利益は変わりません、平均損失は若干増えます。勝率が6%程上がりました。最初のProgre02に比べ10%ほど改善したことになります。

 これは、システムに辛抱させるということを付け加えたことになります。

 上に書いた、自分の弱点を何とかして、補おうと、このシステムに託しているのだけど、実際には上手くいかない。

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2007年11月18日 (日)

成績を落とさず勝率を上げる

 投資関係の初心者の本には、ロスカットの大切さが必ず書いてある。これには異論が無いけど、ロスカットを置いていれば上手くいく、またロスカットと利益目標との差で利益を上げるという考えがあるけど、それでは勝率を上げることは出来ない。たぶん50%を切るでしょう。それでは、利益もわずかにプラスになって終わるだけ。(きつい事を書いてゴメン)

 新しい考えに基づいてProgre02を改良し、そして5銘柄検証し思ったことなんですが、LCは1取引の損失を抑えることが出来ても、連敗を止めることは出来ない。と言うことに気付きました。そして下手なLCでは勝率を下げる、そしてその連敗によってシステムに対する自信を次第に失っていくのです。そこを我慢できれば最終的に勝つこともあるのに(過去のシステムの検証通りにいけば)。

 改良後のProgre02は連敗を止める事を目的としている。そして、5銘柄の検証では成績を落とさず、5%ぐらい勝率が上がった。また、移動平均も平行して検証していますがこちらはパラメータの設定によって勝率40%から75%まで自由に変えられることが判った。Progre02に比べれば成績は平凡です、しかし、シンプルでポピュラーな点が僕にとっては魅力です。

 検証を続けます。

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2007年11月17日 (土)

移動平均 その3

 検証しながらその都度、思いついたことを書いておかないと忘れる。時には間違ったことも書くけど、後で訂正していく。

 次にAOCを使っての検証

Progre02も移動平均も変わりなくこの1ヶ月は連敗だ。

移動平均はPS-LCを設定することによってこの連敗を一時的に防ぐことはできる。しかし、2年間の成績は落ちる。

Progre02と移動平均を比較すれば圧倒的にProgre02の方が良い成績を作ることはできる、しかしこれもパラメータ次第であり、マイナスの結果も作ることもできる。

各銘柄によってパラメータを変えなくてはならないというのも問題だ。

今回の移動平均PS-LCのように、Progre02に,たとえ手仕舞いのサイン(2)(3)が出たとしても、損失が許容範囲内であればパス(PS)すると言う考えを新たに組み込めば良い結果が出るだろうか?(完全に裁量取引に近い、損失の先延ばしである。)

CPがトロイので改良するのに3倍の時間が掛かかって、出来上がるのに丸1日掛かってしまった。

 今日はここまで

 検証して、それを記録して、記事に編集だから、さらに時間は掛かる。でも手応えはある。

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移動平均 その2

 面白いシステムが出来た

 今まで移動平均を馬鹿にしていたのだけど、使い方によっては面白いではないか。

どんなシステムでも騙しやテクニカル線が株価と接近して動く時は連敗が続くものである。その問題点を解消するシステムが出来た。

ルール

  ・ X日移動平均線を越えれば参入

  ・ X日移動平均線を越えれば手仕舞い、その時損失が0からY円(PS)の範囲内なら手仕舞いをしないでHOLD

  ・ LCを越えれば手仕舞い

    ・ これを売り買いで行う

  ・ 20日以上は持たない

          *

 銘柄によってもX日は違ってくるけど7日ぐらいでよい、ストップなしでも良い結果が得られた、11/15の記事参照。

  PS(Y円)、LC(Z円)の設定によって勝率、損益レシオ が大きく変ります。先に結論から言えばこの2つは相反すると言うことです。

PS-LC  損益合計  勝率  損益レシオ 平均損失

 なし      485    39.8    2.95     -10

 5-5      432    41.0    2.67     -11

 5-10     514    44.7    2.52     -12

10-10    368    45.8     1.86     -16

 5-20   560   48.0    2.42    -12

10-20    456    53.1     1.61     -18

20-20    418    58.2     1.23     -25

20-30     422    64.6     0.96    -33   

 5-40     481    48.6     2.02    -14

25-40     371    67.4     0.79    -39

30-50     338    70.5     0.65    -48

     PSは30以上では変らないことが分かった。

60-200    448    74.3     0.84    -35

 PS-LCを変えても勝ちトレード数、平均利益に変りは無かった。

 これをまたテーブルを使って最適化をする。もっと良い数字が出るかもしれない。またどれを選ぶかはその人の好みの問題だろう。

 利益合計で見ると 5-20 が560で最も良かった

 勝率から見ると 30-50 で70%を超えるが損益レシオが0.65と最悪

 無難なところを探すと25-30となる。

25-30 結果

 損益合計  439  最大利益 189  最大損失 -65

 勝率  64.6%  31勝17敗     トレード数 48回

 平均利益 32   平均損失 -32  損益レシオ 0.99

 利益合計 979  損失合計 -540     PF  1.81

 

 どれを見ても平凡な数字だけど侮れないのではないか。逆張りの勝率80%のシステムはトレード数 の少なさと負けたときにストップが無いので使い物にならない。

 グラフで見てみるとほとんどProgre02と変らない、今までの苦労はなんだったんだろう。

 次回 グラフを見ての考察。

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2007年11月16日 (金)

大ヤラレ

 自分だけは大きくヤラレないと思っているけど、そんなことは決して無い。感覚的には2006/2月以来のやばさです。一つ一つ損切りしていくしか有りません。

 今日の取引

 新光証券  2000株 502ウリ→493カイ (+18,000)

        ********

今日の結果

平均        -241

10銘柄   ¥+21,700

自分     ¥-62,000 

 自分は不調なのにシュミレーションは好調、 何でやねん

          *

 これはシステムトレーダに共通した問題である。具体的に今週の僕の取引を振り返ってみます。

 持ち株 ロング AOC 500株 、 黒崎播磨 1000株

   ショート 新生銀行 3000株、新光証券 2000株 

これをシステムの通りに取引していれば、

 AOC  11/13  売り(2)  -47,000

      11/15  買い(3)  -24,000

      11/16  売り(2)  -32,000 連敗、システムトレードの共通した問題点

黒崎播磨  サイン無視の買い(逆張り的発想) ストップ安を取り逃したので今度は買いで取ろうとする人間的な弱さ、

      11/14  利益確定(5)

      11/16  売り(2)

新生銀行  11/14 利益確定(5)自分の場合損切り

       自分の場合損切り  (340) -60,000 これが出来なかった。

        11/15 買い(3)

新光証券 11/9  利益確定(5)

       11/12 売り(2)

       11/16  売り持ち(0) サイン無視の早まった利益確定

新生銀行1000株と併せ切りをしようとしての失敗

 これでは、どんな良いシステムが有ったとしても自分に問題が有り過ぎて、システムトレードは出来ない。完全自動にしたら良いではないかと言う意見も有るでしょうが、それもAOCのように連敗が続くとそれに耐えられなくなり、機能停止してしまうでしょう。そしてその後システムは好調になっていきます。

 AOCは長期保有みたいなもので300株に対しては単価は1000円ぐらいです。問題は新生銀行を3000株売り持ちであること、これをどこかで損切りして1000株にしたい。自分としては10銘柄の取引は無理で5銘柄がヤット、そこも今後考えないといけない。でも、今年いっぱいは10銘柄のシュミレーションを続けるつもりです。

 つまり自分のアホな部分はなかなか改めることが出来ないから、システムを改良して少しでも自分に合った物にしないといけない。連敗に絶えられない人は勝率重視とか。

 今週の結果はまた後ほど

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2007年11月15日 (木)

移動平均

 使えなくは無い、問題は連敗の多さだろう。スイングに使えないかと考えたけど結局、スイングとして使っても、できるだけ引っ張って使っても連敗の多さは変らないし、最大損失も同じ、それならできるだけ長く持ったほうが良い。

 移動平均線がストップとなり1取引当たりの最大損失はそれほど大きくはならない。単純でその点ではProgre02より良いかもしれない。

 あらゆる角度から検証してみよう。

 思うに、ストップによって1トレードの大きい損失を止めることは出来ても、ストップでは連敗を止められない。と考えるとこの前考えたLC/TSの考えに行き着く。

        ********

検証結果

銘柄 日金工   期間 2006/1から2007/11

7日移動平均のドッテン ストップなし

損益  485   トレード数  88   

勝ち  35   負け  53   勝率  39.8%

平均利益  28   平均損失  -10

損益レシオ  2.95      PF  1.95

 決して悪くはない。問題は勝率、この勝率だと10連敗も有りうる。

この問題を解決するには、自分の許容範囲内では損切りをしない。と言うルールを付け加えるのも良いかもしれない。厳密に言えばProgre03LC/TSにもこの問題は残っている。

 最大の問題は自分自身の中にあるのだけど。

つづく

 

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AOCと共に

 午前中は落ち込んでいました。このままだとどこまで損が膨らむのかと、ところが後場に入るとAOCが急騰、そして上がっていた新生銀行、新光証券が下げ始める。三菱UFJ,みずほも同じ。まったくNYのミラー相場である。

 しかしころころサインが変る。これをもっと上手く利用すれば、もっとスマートに儲けられるのではと考える。例えば、参入したら2日か3日以内で手仕舞いする。完全なスイングシステム、とか、元にするテクニカルは5日移動平均でよいと思う。終値(PM2:45)が越えた時点で参入。

 細かいルールは後で考えるとして、作ってみよか。

 新生銀行だけが変に強い、困ったものである。

        ********

今日の結果

平均       -103

10銘柄   ¥-16,900

自分     ¥+5,500

 今のシステムは少し複雑になりすぎたかもしれない。

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システムトレーダ失格

 せっかくシステムがサインを出してくれていると言うのに、なかなか従うことが出来ない。

 だから、この1ヵ月半テストも兼ねてサインを載せてきたけど、今はブログにサインを載せたくない。僕のポジションが全てサインとは反対になってしまって心苦しいのです。また所々バグが残っているようで、それも訂正していかないといけません。

 システムと自分のポジションそしてマインドを一体にしないといけない。今後どのようにこれを修正していくか、永遠のテーマになるだろう。

         *

 決算発表の時は決算が悪いから下がる、良いから上がる、と言う物でもない。それは分かっているのだけれど、いつもそれで失敗する。変に期待してしまうのである。

 苦しいィィィ~~~

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2007年11月14日 (水)

一人負け

 全面高の中、AOCが下げて、僕のPFは非常に厳しくなりました。ブログを書くのが辛いのですが、サインがこの2日で大きく変ったので載せねばなりません。

 AOC (2)→(0) 昨日損切り -9.4

 日金工 (0)→(5) 利益確定 +122

 オークネット (8)→(8)

 テクモ  (0)→(3) 利益確定 +1.6

 乾汽船 (3)→(1) 昨日損切り -29.5

 新生銀行 (0)→(5) 利益確定 +19

 津田駒 (0)→(5) 利益確定 +27

 良品計画 (3)→(4) 昨日利益確定 +18 利益確定 +24

 上にストップがあり買えばすぐストップにかかります。少し矛盾しています。

 板ガラス (0)→(9) 628円ぐらいで買いサインに変ります。

 黒崎播磨 (0)→(5) 利益確定 +129

 (4)(5)の銘柄は一旦様子見のNOポジとなります。

システムの利益確定と損切り

損切り -38.9  利益確定  +340.6 合計 301.7

 システムの通りしていれば、30万利益が出たことになります。なぜこれが実際に出来ないんだろうか。

システムは余計なことを考えない。恐怖心が無い。損切りも簡単にします。どこまでも利を伸ばします。欲もかかない。

 自分は途中ですぐに利益確定して、次の再参入でそれ以上にやられる。これは恐怖心と欲によるものである。そして、簡単には損切りが出来ない。

 そして、この1ヵ月半を振り返りますと、黒崎播磨、日金工が大きかったです。黒崎播磨は突然のS安、日金工は綺麗な下降トレンドで10/22に売りサイン(2)が出てから20円のタイトストップにもかかわらず16日間終値で一度も掛かることがありませんでした。これこそが僕の求めているものであります。

 まだまだ矛盾した点もありますが、一応これでシステムは完成しました。思い出せば、ブログの出だしでは黒崎播磨、日金工を買いで追っていたなーーー

空売りの本を読むと売りは天井は無限だから気を付けねば、と書いてある。でも良く考えてみると、この2銘柄の例のように売りも買いも同じだ。すぐに青天井になるものでもないし、すぐに底になることもない、システムに従えばそれまでに何らかのサインが出るのである。

 怖いのは、サインが出ているのに無視したり、ナンピンしてポジションを大きくすることだ。そしてヤバイと薄々分かっているのに、損切りが出来ないこと。

 今日の僕の損失は7万を超えてしまった。今の僕には、上の悪い点が全て当てはまる。

 ブログを書いていて、次第に心が落ち着いてきました。

        ********

今日の結果

平均          +373

10銘柄    ¥-85,600

自分      ¥-74,500

 システムは8銘柄を処理しました、僕は何もしませんでした。僕だけが取り残されたような、感じがします。

 次回  日金工とトレーリングストップ

 システムを作り終えて、次ぎやる事がなくなりました。何かリクエストがあればコメントください。

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苦しい

 逃げるのだけは上手いけど、いつもその後で失敗する。

売り方の立場で見れば、一旦利益確定して様子見が正解だろう。

そこで新たに売っているなら、ここは我慢してしばらくHOLD。

買い方の立場で見れば、順張りの場合、ポジションを小さくして様子見が正解だろう。

誰かが昨日、順張りは処分して、逆張りは買いと言っていたけど、このまま上がるだろうか?

しかし、順張りも、逆張りも銘柄はいっしょだとしたら、違いは参入のポイントと利益目標の違いだろう、買いの場合はどちらも買値より上がらないと儲からないのだから。

 買い方、売り方にしても、今日1日の動きを見れば、買い方(僕の父)は喜んでいるけど、買値よりはるか下なのである。自分の買値によって、皆思いは違うのである。それを考えれば当然、今は売り方のほうが勝っている。

買い持ちは上がらず、売り持ちだけが上がる。気分が乗らない、それで水を指すようなことを言ってしまってゴメン。

        ********

前場の結果

10銘柄    ¥-79,600

自分      ¥-41,500

今週3連敗 問題はAOCの下げ

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2007年11月13日 (火)

サインの変化

 AOC    (1)→(2)    仕方なくサイン無視でHOLD

乾汽船 (9)→(10)→(3)   一旦 2640でLCサイン(10)急きょ昼から作りました。当然損切り。

良品計画  (0)→(5)    TS(5)に掛かり、利益確定

新生銀行は途中利益確定サイン(5)が出ましたが、昼から下がり、サインは変らず。しかし、建値によって利益確定になるか、損切りになるか変ってくるので、新ルールは微妙です。

 システムの場合、売り建値359円になっているので、331円を超えれば(5)の利益確定です。(この場合LCを考えなくて良いので楽。)

 僕の場合一旦335円で利益確定し、新たに321円で3000株売ってしまったので、今日のような展開は非常に苦しいです。一応LCを建値より50円上の371円ですがそれより先に340円ぐらいで買いサイン(3)に変ります。良品計画も6640円ぐらいで買いサイン(3)に変ります。

 まだまだ下がりそうでサイン通りにはしにくいんだけど・・・・・・・

 でも、今はサイン通りのシステム(10銘柄)の成績がよい。

        ********

今日の結果

平均         -70

10銘柄  ¥-1,900

自分    ¥-44,500

 買い持ちの黒崎播磨とAOCが下がり、売り持ちの新生銀行、新光証券が下がらない。苦しいけど、苦しいのが相場の世界だと思う。それは買い方も、売り方も同じ、どのようなシステムでも同じ、システム(10銘柄)が上手く行っているのはたまたま、絶対の方法なんてない。

    

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利益確定のサイン

 新生銀行、良品計画に売り建てに対するTS(5)が出ています。今までは単なるトレーリングストップとしていましたが、新ルールに変りサイン(4)(5)は利益確定のサインと名前が変ります。

 僕の場合、前に売ったのを持っていれば、新生銀行、良品計画も喜んで利益確定するところですが、実際にはちぐはぐな事をしていて非常に苦しいです。

 乾汽船、良品計画が一瞬、買いサイン(3)が出ました。このまま後場も上がれば、乾汽船、は損切りとなります。

サイン(状況)は一刻一刻変化します。だからどの時点で自動的に注文を出すかは難しいです。現状ではPM2:45とか、一点に絞るしかないでしょう。そして、その注文が上手くいくか、いかないかは運次第です。

 そんなこんなで、 全ては後場次第。

        ********

前場

10銘柄   ¥-9,900

自分     ¥-40,000

   エクセルにミスが有るような、無いような、今から調べてみます・・・

LCにかかった時のサインを決めていなかった。今までの検証結果には影響が無かった。それで、乾汽船が売り建値2440円より200円上の2640円でロスカット

 売り方も、買い方も、難しいのは同じ。

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2007年11月12日 (月)

利益につながらない

 新光証券を496円で売ったら上がった、もう1000株509円で売ったら513円まで騰がった。

 黒崎が大きく下げて新生は下がらない。

 結局 新光証券2000株売り持ち越し、日経が下がっていると言うのに、安値の売建て玉ばかり増え、さっぱりだめ。不安ばかりが増す。

        ********

平均       -386

10銘柄    ¥+92,000

自分      ¥-21,000

何とかしてプラスにしようとしているけどなかなか上手くいきません。

 

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・・・・

 前場結果

10銘柄   ¥+107,300

自分     ¥-13,500

新光証券2000株を売ったら騰がってしまった。上の結果には含まず。

それにしても下手過ぎ・・・・・・・

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2007年11月10日 (土)

新システムProgre03.LC/TS 

Top_02 

上の図は10/5からの成績です。

先週まではシステムの成績が悪く腐っていました。

この図で分かる事は、ある点まで平均と同じように動き、ある点から反対の動きをするということでっす。

僕は売りをヘッジのみに使っていることがこの図からも分かります。

 ベストのタイミングからすると、僕の取引は3日から4日はずれているみたいです。

 僕の先週の記事を読んでいたら。黒崎播磨を取り上げていて、ストップ安、ストップ高に遭遇することもありうるて書いているではないか。(俺は預言者か!!)

 しかし、儲けに繋がらないのはなぜ?(単なるチキンな投資家でした。残念)

          *

 まだ、個別銘柄の検証が済んでいないので、完成とはいきませんが、ほぼシステムの形は整ってきました。この暴落にも上手く対処ができ非常に満足しております。

 そこで、新システムProgre03.LC/TS のトップシートを説明します。

Top_01

.

.

.

.

.

 データ取得ボタンをこの位置に持ってきました。

32行 : 前日のサイン  {セルC32}・・・=aoc!$AS$1  (今日の損益の計算はこのサインを元にします。変更点)(2枚目シート以降のセル番号に合わせる。以下同じ)

33行 : 銘柄コード    {セルC33}・・・=aoc!$A$1 

34行 : 銘柄名      {セルC34}・・・=aoc!$G$1

35行 : 売買サイン    {セルC35}・・・=aoc!$AR$1  条件付書式により自動的に色がつきます。

36行 : 今日の終値    {セルC36}・・・=aoc!$AO$1

37行 : 昨日の終値    {セルC37}・・・=aoc!$AP$1

38行 : 前日比       {セルC38}・・・=C36-C37

39行 : 単位株数     ここは手入力、資金量に応じて増やしても良い 

40行 : 今日の損益    {セルC40}・・・

=IF(OR(C32=1,C32=3,C32=8),C38*C39,IF(OR(C32=0,C32=2,C32=9),-1*C38*C39,0))

 32行のサインに対応させます。赤で示したのがロング、青で示したのがショートです。

44行 : 自動解除     ここは*印を手入力

45行 : 持ち株数     ここは手入力(自動売買をした場合、自動で増減します。重複売買を防ぐようになっています。) 

46行 : 今日の損益    {セルC46}・・・=C38*C45

47行 : ロスカット      {セルC47}・・・=aoc!$BA$1

48行 : T-ストップ      {セルC48}・・・=aoc!$Z$1

41行から43行、49行から51行はブログの記事用で別に無くても良いです

A列は各行の合計

{セルA40}・・・=SUM(C40:L40)   {セルA46}・・・=SUM(C46:L46)

          *

{セルA43}は新システムの成績286万、{セルA51}は前の様子見で3%ぐらいのタイトなTSを掛けた成績190万です。90万もの違いが出ました。

 手数料を考えに入れます。各銘柄40取引とします。トータル400取引、1取引1000円として計算します。40万を手数料に掛かったとします。

 新システムは2年で246万の儲け、初期投資300万としますと、利益率80%で、年間に直しますと35%の利益率になります。

 僕の目標は年間40%の利益率です。二年でほぼ倍になります。

 毎日この管理シートを元に取引、ブログの記事の書き込みをしています。2枚目以降のシートを作らないと意味がありませんが、システム作成のヒントにしてください。

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逃げるタイミング

 秋祭りの直らいから帰ってきました。町内にも株好きのご隠居がいて、この調子なら年内いっぱいだめだナーとため息。そして、現物だから良いけどと言っておられた。下手なアドバイスも出来ないのでこまるけど・・・・・。

 他のサイト、掲示板を見てもこれと同じようなもの。

 僕が思うに、逃げるポイントは有ったと思う。これも後になって判るのだけど、そのポイントは先週の金曜日(11/2)でした。そしてその前の逃げるポイントは(7/27)でした。またその前日の後場もおかしな動きをしているものです。

 兎に角、大きくギャップダウンをした場合、少し戻すのを待ってその日に逃げておくべきでした。

 当然、順張りシステムは売りサインが出ます。そこで売りサインが出ないような順張りシステムはおかしい。そしてそこから反発して騰がったとしてもそれはそれで仕方が無いことで、また新たな作戦を考えればよい。

 ただ問題はシステムのサインに素直に従えるか。またシステムを持っていなかったとしてもなんかヤバイと感じるものである。僕はチキンだから素直にその感じに従うけど。多くの人は希望的観測や自分だけは大丈夫とかその時は思ってしまうのである。

 まず今することは、過去のチャートを見、暴落の後どのように動くのか調べて見る事だ、多分2,3のパターンが見つかるでしょう。

          ********

今週の結果  全て10/5 288.8を基準とする

 平均    279.5 → 263.7  -15.8  -5.65%

10銘柄   265.9 → 284.1  +18.2  +6.84%

自分     279.9 → 284.0   +4.1  +1.46% 

 今まで一番悪かった10銘柄(システムトレード)が一番の成績を上げた。また、自分の取引は信用売りをはじめてから週間で初めてプラスになりました。まだ自分の売建ては攻撃的な売りではなくヘッジ的な意味合いが強いと言えます。これが一まず新しい自分の投資スタイルでしょう。

 先週の金曜が転換点で10銘柄(システムトレード)も週明けから勝ち始めた。平均と10銘柄はいまのところ90%反対です。それで、10%の差が出てしまいました。

 来週から完全に新システムProgre03.LC/TSに変ります。

次回  新システムProgre03.LC/TS のトップシート説明

 

   

 

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2007年11月 9日 (金)

様子見

 今日は町内の秋祭りで前場は家を出たり入ったり、寄り付き後、今日は反発するかと思ったが弱かった。

  その割に新生銀行は下がらない。

 午後からProgre02の監視シートの改良をしていたら、2時過ぎに火事のさいれんが鳴る。我が家から100メータ離れた民家(親戚)から出火。慌ててPCを切ったら、今まで一生懸命、作っていたProgre02の監視シートを保存せずに切ってしまった。ワッチャー

 そして野次馬してから家へ戻ると日経が下がっていた。ちょうど家を離れたと同時に下げ始めたと言っても良い。

 今日みたいな日はタイトストップを掛けていれば、10時までは売り持ちの銘柄にストップが出る、そして引けにはそのサインも消えている、これにどう対処するか?

 売っては確定、売っては確定 だろうか?

 それとも売りの鬼HOLDか?

          ********

今日の結果

平均          -188

10銘柄      ¥+26,400

自分        ¥+20,500

 6時から秋祭りの直らい、それまでProgre02の監視シートの改良をします。

 そして、良い時も、悪い時も有るけどシステムを信じるしかない。(無視しているけど)

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TSの幅を小さくすれば

 ざら場で買戻しのサインがでる。しかし全体に弱く、前引けにはサインは変らず。TSの幅を小さくすればシステムのパフォーマンスは落ちてしまいました。10銘柄全ての最適化をしていないので今の段階では何とも言えません。まだまだテスト段階です。

 1銘柄につき1日1回の取引にしたいので、どこの時点で発注するかが今後の課題です。しかし、前場と後場では結果がころっと変るし、たぶん答えは出ないでしょう。 

        ********

前場の結果

10銘柄     ¥+27,500

自分       ¥+22,000    

10銘柄はAOCとオークネットだけがロング、残りはショート

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2007年11月 8日 (木)

新システムに移行

 新ルール移行に伴い売買サインが増えます。

(8) :  TSに掛かったが売らずに買い持ち

(9) :  TSに掛かったが買わずに売り持ち

          *

(6) :  TSに掛かり、売ってNOポジ

(7) :  TSに掛かり、買ってNOポジ

 明日から新ルールを使ってみます。日金工などは20円のストップでも下げが急で掛かりません。今検証していて気付きました。勢い良く騰がる時(今年の春先)といっしょです。

つづく

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新ルールの検証 (板ガラス)

9001  板ガラスを比較的長くHOLDしていたのですが、5回700円を付けて結局700円を抜けなかった。TSを15%(90円)ぐらいに設定していたのでグラフのように売買サインは(1)が続きました。

900  今までのProgre02ではタイトストップ(20円)にしますと、グラフのように(07/9から7/11)買ってはTSに掛かり損切りを繰り返すことになってしまいます。これでは自動化に耐えられません。

 9002 この部分を拡大してみると、6連敗ほどしています。これはシステムトレード一般に弱い点だと思います。(人がやってもこのようになる。)僕も、700円を超えた所で掴み、この前ヤット損切りをしました。涙 

 この様な時にはタイトストップよりTS15%(90円)の方が良いみたいです。そこで、タイトストップを掛けながらTS15%(90円)のストップの利益を伸ばすという効果を併せ持ったシステムが作れないかと考えました。

 そこで考えたルールはTS(3%ぐらい)とLC(7%から12%ぐらい)に分け、TSは利益確定用で絶対に損切りとして使わない。LCは損切りで、塩漬けには絶対しない。と言うものです。これは青本にも書いてあります。それでタイトストップ(20円)で取引したのがこのグラフです。01、02

20lcts01 20lcts02

.

.

.

          *

 まとめ 03

9003  2行目のTS100円(様子見)これが今までだと利益を伸ばすにはベターなストップの値でした。 

 7行目、これをタイトストップ20円(様子見)にしますと、MDD(最大ドローダウン)は最も小さくなりますが、トレード数が増え平均利益が下がります。無駄な取引が多いことが判ります。その結果、損益が555から344に減ってしまいます。

 3行目の新ルール(LC/TS)TS20円/LC100円にしますと20円(様子見)と損益レシオ、MDDはそれほど変りません。変ったのはトレード数が53から39に減りその分平均損失、平均利益がそれぞれ4円上がりました。勝率は無駄な負けが減ったことにより47%から64%に上がりました。その結果、損益が344から583に増えました。

 このルールをExcelにするには少し厄介ですが、実際の取引では簡単で有効なルールなので試してください。ただここで注意してもらいたいのは、Progre02の場合、LC100円の損失になる前に売りシグナルがでます。あまりにも幅のあるLCにしますとストップが無いのに等しくなってしまうので、TS20円/LC40円ぐらいが無難かもしれません。

 今日残念にも板硝子に売りサイン(2)が出ました。僕は含み損に耐えられなく。その前に660、670で離していました。

          *

 言うのは簡単だけど実際に実行するとなると難しい。今日もサイン無視で黒崎播磨を買ってしまった。そしてこの地合いだから、売りを始めて正解だったけど、その分非常に疲れます。

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またアホな事をしてしまった

 津田駒 429売り→415買い  (+13,000)

 日金工 389売り→376買い  (+12,000)

 三菱UFJ 981売り→963買い500株  (+7,000)

 後場懲りずに新生銀行を1000株売り増し

 新生銀行 3000株売り     (含み損 -29,000) 

 黒崎播磨 1000株買い     (含み損 -2,000)

アホな事をしてしまった。これで今日の商いは±0、また悩みが増える。

        ********

 今日の結果

平均    -325

10銘柄    ¥+95,400

自分      ¥-21,000   

       明日の作戦を考えねば

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頭の血が今日は引いてしまった!

 黒崎播磨がS安、昨日買戻しをしなければ・・・・・・・

 板ガラスが売りサイン(2) 幅の広いストップを取っていたのでストップに掛からずじまいでした、もっと早く新しいルールを思いついていればと思います。

 AOC     (3)→(1) 

 オークネット (1)→(4)

 テクモ    (2)→(0)

 板ガラス   (1)→(2)

残りの銘柄はショートの(0)です。

 今日は朝から4銘柄売りました。

新生銀行2000株、三菱UFJ500株、寄り付き成り行き

日金工1000株 389円、  津田駒1000株 429円

新生銀行が売値より上がった?  津田駒は429円で指してたら上手く約定していた。

黒崎播磨 ガガガァァァ~~~

        ********

前場の結果

10銘柄    ¥+128,400

自分      ¥+5,500

                  凄く不満

 今日は最後まで粘る

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2007年11月 7日 (水)

頭に血が上る

 後場弱すぎ、一度利益確定してしまうと、もう一度参入するのは心理的に難しい。

 日金工を見ていた。420円で指したのに途中取り消してしまった。その後、400円まで下がる。3銘柄も後場急に下がりだした。

 サイン通りに従っておくべきだった。シュミレーションの10銘柄が前場マイナスだったのに後場プラスになる。このような時には自分の作ったシステムに負けて腹が立つ。投資センスが無いと言うか、決断が出来ないのか、これは自分に問題があるのであろう。

 ポジションはAOC、500株だけになる。以前の買いオンリーであるなら。満足なところである。80点といったところ、でも今は売りもしているので50点。

        ********

今日の結果

平均     -152

10銘柄   ¥+38,100

自分     ¥+12,000

 板ガラスも下がった。板ガラスのサインが現状と合ってないのでパラメータを変えたいと思います。

 買いオンリーの人はポジションサイズを小さくし、次のチャンスを待つしかありません。トレンドに逆らわない方が無難なようです。

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AOC・・・・

 今日は平均が100円ほど騰がり、踏まれると予想していた。それで、売り建て3銘柄を寄り付き買い戻しました。

 しかし、サインはまだショート(0)です。TSをどこに置くかでサインは変るし、買値売値がどこかによっても感じ方は変ります。

 津田駒は安値より20円以上騰がったので、買戻しでよいと思う。

 新生銀行は失敗、TSを342円ぐらいにおいてショートでよいと思う。

 黒崎播磨もTSを437円ぐらいにおいてショートでよいと思う。

(自分は利益確定したのに、勝手なことを言っています。ゴメン)

 今日はなんと言ってもAOC、素直にうれしい。

津田駒    442売り→444買い  -3,000

黒崎播磨   447売り→422買い  +24,000

新生銀行   355売り→335買い  +20,000

        ********

 前場の結果

10銘柄   ¥-34,300

自分     ¥+29,000

AOCの御陰、10銘柄は目立った大きいマイナスは無いけど、各銘柄が5000円づつマイナスになれば-30000はすぐに出ます。

          *

サインの変った銘柄

AOC (0)→(3)

 1745が買いサインのポイントであった、つぎに売りポイントは1815となります。ゴー・ストップ両シグナルがその近辺にあるのでサインがころころと変ります。(まだ今はBOXを抜けきっていないと言えます。)

 僕はサイン無視でHOLD

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2007年11月 6日 (火)

利益確定が出来ない

 寄り付きの最も安いところで、買い戻せば7万の利益確定になるのにクリックが出来ない。ここでの利益確定はルール違反となるのであるが、心理的にも問題がある。決定拒否反応というか、見ているだけになって決断ができない。

 これまで何度もこれで利益を逃してきた。幸か不幸か今日はまだ反発力は無いようである。

 新ルールではTSの幅の取り方によって利益確定のポイントは変ってくる。例えば津田駒、TSを15円に設定していれば、安値が422円だから437円がストップ値になります。

 しかし僕は利益確定できませんでした。ここで確定すれば5円の儲けですが422円が頭に残り、15円損したような気持ちになります。

        ********

 今日の結果

平均      -19

10銘柄  ¥-11,000

自分    ¥+6,000

  地道に検証を続けます。

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LC/TSの具体例

 つづき

 僕の考えでは、LCを買値の7%から12%の間の切の良い金額にします。

 TSは幅を狭くし買値の3%ぐらいの切の良い金額にします。

 例えば、新生銀行を354円で新規売建てしたとします。LCを25円とします。LC値は379円です。(しかし、Progre02の買戻しの位置は341円です。実際にはLC値まで持つことは無いです。)

 一方、TSは10円ぐらいに採ります。今日現在の安値が329円ですからTS値は339円になります。(現在値が338円ですから、微妙なところです。)ここでのTSは利益が出ているので執行します。

 現在のProgre02は前のルールなので341円で買いサイン(3)になります。

        ********

今から出かけるので

前場 10:22現在 

10銘柄  ¥-20,700

自分    ¥-5,500

難しい

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2007年11月 5日 (月)

LCとTSの考え方 (重要)

 つづき

 今までの僕のシステムProgre02はTSとLCの区別がありませんでした。それでも上手くいくと思っていたのと、作るのが邪魔くさかったからです。

 そこで、TSとLCを分けて考えてみます。

 LC(ロスカット)

 絶対的な損切り。自分の我慢の限界。ここで売らないと塩漬けになってしまう、ような手仕舞いのポイント。

 TS(トレーリングストップ)

 利益を逃さない為のストップ。利益が出ている時だけに使う。

          *

 今までこの区別が無くTSに掛かって損切りをしていました。トレンドが右肩上がりなのにTSに掛かって損を出しているのに手仕舞う、これはおかしいのではないか。それでは無駄な取引ばかり増え勝率が上がらない。そこで以下の新しいルールをProgre02に付け加えました。

 ・ TSが掛かっても損が出ている場合、手仕舞いをしない。

 ・ 利益が出ている場合はTSが掛かった時、手仕舞いをする。

 ・ (2)、(3)は原則、ドッテンする。

 ・ LCに掛かれば、絶対損切りする。

これを検証してみます。 

つづく

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・・・・・

 今日の結果

平均     -248

10銘柄   ¥+34,500

自分     ¥+23,500

 システムにとっては良かったけど・・・・・・

この機会に手仕舞いの方法、逃げ方、をもう一度いっしょに考えましょう。今、システムにTS/LCの新しい考え(ルール)を付け加えています。そして、僕の今の作業手順は以下のようになります。

 1. 新しいアイデアが浮かぶ

 2. それを検証用のエクセル・シートにコーディングする

 3. 検証

 4. 検証結果がよければエクセル・売買指示シートにコピーする。トップシートの改良

 5. 良ければ自動発注部分のコードの改良

          *

 今2.の段階まで出来ています。1銘柄だけ検証が終わったのですが案外、良い結果が得られました、ストップを掛けてなおかつ勝率、利益を共に上げると言うのがシステムトレーダにとての大きな難問です。今回のTS/LCの新しい考え(ルール)はその問題を解決してくれるかもしれません。(今までほとんどが検証するたびに化けの皮がはがれ、ガッカリさせられる)

 つづく

 次回 TS/LCの新しい考え(ルール) 重要

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本領発揮

 逃げるのだけは上手いけど、儲けるのは下手くそ。

そんなシステムです。でも半分満足、半分不満。

 津田駒を442円で1000株新規売り

 昨日引け成りで返済したと思っていた黒崎播磨が出来ずに残っていました。超ラッキー

 これで

ロング AOC 500株

ショート 新生銀行 1000株、黒崎播磨 1000株

     津田駒   1000株 

これで非常にポジションのバランスが良くなりました。 

        ********

 前場の結果

10銘柄   ¥+19,700

自分     ¥+21,000 

サインが変った銘柄

テクモ (5)→(2)、 乾汽船 (3)→(2)

 今システムをLCとTSに区別したものに改良しています。これが上手くいけば無駄な取引が減り、勝率、PF、損益レシオが伴にUPする可能性があります。期待してください。        

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2007年11月 4日 (日)

ルール変更後の10銘柄成績

つづき

10銘柄  ドンチャン損益 (確定分)

10/5    ¥2,612,100

11/2    ¥2,590,500    +21,600   14勝18敗

          *

個別銘柄 10/5 11/2 損益 勝敗  新ルール採用の場合

                      ( 新ストップ幅 円 )

AOC    2118 2099 -19 1勝3敗  LC以内の動きで

       サイン無視のHOLDで良し     ( 150 )

日金工   105  81  -24 1勝3敗 LC範囲を超えた動き

       サイン通り動いた方が良い    ( 40 )

オークネ 1018 1313 +295  2勝   LC範囲を超えた動き

                            ( 150 )

テクモ    877 937 +60   3勝   LC範囲を超えた動き

       裁量の方が儲かるかも       ( 50 )

乾汽船  982 1702 +720 1勝2敗  LC範囲を超えた動き

    10/5以前の買いをどこまで伸ばせたか ( 200 )

新生銀行 468 446  -22 3勝2敗  LC範囲を超えた動き

        動きがあって自動にしていたら面白いかも ( 25 )

津田駒  249 231  -18 2勝5敗  LC範囲を超えた動き

    難しい                      ( 30 )

良品計画 3780 2970 -810  3敗  LC範囲を超えた動き

    難しい                      ( 500 )

板ガラス 626  626  ±0         LC以内の動きで

       サイン無視のHOLDで良し       ( 80 )

黒崎播磨 265 326  +61   1勝  LC範囲を超えた動き

                              ( 40 )

          *

 順張りのシステムの場合、このような展開では大きな儲けは出ないけど、何らかのストップは掛かってくれる。一方逆張りシステムの方は下がれば買いだから、ストップの掛けようが無い。

 今回の結果はシステムとすれば妥当ではないでしょうか。後は実運用の面だ。今回新たに決めたLCのルールを今のシステムに組み込みたいが、金額ベースのLCの位置は買値で決まるので、人によってLCの位置が変ります。それによって実運用と検証では大きく違ってくるかもしれません。

 次回  買いオンリー、売りオンリーで見た場合の結果。

 

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ルールの確認

 検証結果、シュミレーション、実際の取引で体験したことをフィードバックして、システム、投資ルールを変えていかねばならない。

 1. ストップ幅を率から金額に変える

 2. ストップが掛かれば完全ドンチャンから様子見(NOポジ)に変える

 3. 売買サインがころころ変る時はサインを無視してポジションはそのままで自分の損失許容範囲(LC)までは我慢する。

 これらのルール変更に合せてProgre02のトップシート、シート2ページ以降を改良します。

2.の項目は一長一短(物事なんでも一長一短があって100%の効率なんて無いのです)があって迷うところです。

3.の項目を付け加えるということは、実際の取引ではシステムの売買サイン通り出来ない、完全自動化も出来ないことを意味します。

 次回  ルール変更後のこの1ヶ月の各銘柄の成績を書きます。(少しパフォーマンスが落ちてしまいました。

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2007年11月 3日 (土)

目から鱗 (定額のストップ)

つづく

 大艦巨砲主義っっ!!さんからコメントを頂きました、システムを実際に使ってみようとするといろいろな問題にぶち当たって、なかなかサイン通りには行きません。そして、完全自動にするよりもこまめに逆指値注文を入れておいた方が確実だと僕も思います。

 タイトストップにも問題があります。それは、再参入をしないといけないことです。再参入は自分が売った値より少し高いところになります。例えば前の記事の黒崎播磨にしても215円で利益確定し、次の日に230円で参入しなければならないのです、これが平気で出来るだろうか?そこでの再参入は新規参入の倍のエネルギー(覚悟)がいります。

 後講釈でここが買いのポイントですなんて言えない。想像しても難しさは判ります。

          *

  今まで全てシステムのストップは率を使っていました。色々な株価の銘柄を検証するには率を使うのが便利だからです。しかしその場合いちいち計算が面倒です。僕の実際の取引は金額ベースで25,000円の損失でLCとか、高値より20円下でTSの利益確定とかしています。

 だからProgre02も金額ベースのTSに変えてみます。

 TSの幅を株価に応じて5円10円15円20円50円100円と決めておけば計算が即出来ます。そして自分の損失許容範囲に合せることも容易です。

 例えば200円の銘柄は10円と決めます。自分の損失許容範囲が20,000円とすれば、20000÷10=2000株買っても良いとすぐに決定できます。

 そして、20,000円損したので損切りだなと自然と決断することが出来ます。

これを確かめてみました。基本的に率と同じです。しかし使いやすさを考えると断然この方が良いです。

          *

 まだ結果を載せる段階ではありませんが黒崎播磨のグラフを載せます。

01025010215  01-02 200~70の動き

左が5円ストップ、右が15円ストップ

ストップ幅  損益  損益レシオ 平均損失 平均利益

   5     59     2.25      -4     8

   10    174     3.20      -4    14

   15   206     5.58    -3    18

   20    214     4.81     -4     18

03042530_10 03042530_20

03-04 70~350の動き

.左が10円ストップ、右が20円ストップ

ストップ幅  損益  損益レシオ 平均損失 平均利益

   10     61     1.22     -7     12

      15         118           2.54           -6            15

     20       127         3.09        -6        18

      30         100           3.09           -6            18

05062035_10 05062035_30

05-06 330~770の動き

左が10円ストップ、右が30円ストップ

ストップ幅  損益  損益レシオ 平均損失 平均利益

   10    361     2.79     -7     19

   20    437     3.00     -10    29

   30   586    4.56     -10   44

   50    533     4.68     -10    45

 これでだいたいProgre02のイメージして頂けると思います。

 ストップ幅は価格上昇に伴い大きくしなければなりません。タイトストップにしたからといって平均損失は変りません。ストップ幅を大きくすれば平均利益が大きくなります。これがProgre02の目指すところです。損益レシオ 4倍以上は欲しいです。1-Rリスクに対し4-Rのリターンです。

 あとはパラメータの問題、黄色の部分とピンクの部分とはっきり分かれているので、トレンドを掴んでいるのだろうけど、もう一つ工夫が要るだろう。

 大艦巨砲主義っっ!!さん コメントありがとうございました。

 つづく

 

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システムトレードの問題点

 ここまで、日経先物を検証してきました。それほど問題も無くまとまった結果が得られました。

 それで今週から個別銘柄の検証に入りました。そこで問題にぶち当たりました。もしもストップ高、ストップ安に遭遇したなら。

03042020  例えば、黒崎播磨の2004/9/24 220円で寄り付き引け295円 +80円のストップ高、37.2%高です、前日まで少し下がっていたので前日に売りサインが出ている可能性も高いです。ギャップUPでないので逃げられそうですが、今の僕の自動売買では対応できません。逆指値を入れておくのが最も良いのでしょうが、その当時逆指値注文が出来ただろうか?

 最悪の状況を作ってシュミレーションしておくのも意味があるでしょう。ストップ高に遭遇することって無いようで案外あります。(AOCストップ高にならないかなー)日経平均ではないですけど。またこの場合200円になったとこでのストップ高ですから強烈です。

  もし175で買っていて、ストップ高の前日に売りサインが215円で出ます。40000円の儲けです。そしてドッテンしたとします。(プログラムのミスを発見)売り買いしたその日にはストップ値が計算されない、ポジションありのとき、つまり(0)か(1)の時しかストップ値は計算されない。(後ほどミスは修正します)

そして、手計算だと236円ぐらいだけどまさかそこまで行くとは誰も思わない。

 家に帰って結果を見てビックリ前日40000円儲けたのに、今日は80000円の損。

 ドッテンしなければ40000円儲けて御の字なんだけど、80000円を儲け損ねたと思うと、悔しくてたまらないのが投資家心理・・・・・

 ドッテンする時の注意事項というものが有るのかもしれない。例えば金額ベースで買値、売値より20000円(20円上)離したところに必ずLCの逆指値を入れておく。つまり1トレード20000円のリスクだけを背負うと言う覚悟です。

 ブログの初心は1-Rリスクにあったんですよ、それを僕は忘れてしまっているのかもしれない。

 ここ最近、完全自動化の意識が強く大事なことを忘れていました。完全自動化とは完全にサイン通りにすることです。しかしそれよりももっと大事なことがあるのですよ。それが1-Rリスクの考えです。

03042530  それにシステムのサインて本当のところ何も根拠は無いんですよ。パラメータを少し変えるだけで結果が大きく違ってきます。これも大きな問題点です。

 参入のきっかけは何でも良いでしょう。コインを投げて決めたとしても勝率は50%ですよ。あとはTSと1-Rリスクで何とかなります。

 ただ、コインだと格好がつかないから何とかサインを出すようにしているだけかもしれない。

 11月の方針は初心に返す。そして、まだまだサイズは小さ目が良いようです。

つづく

 誰でも使える簡単なTSを考えていきます。これにはシステム/裁量の区別はありませんん、みんなが共通した考えをもち、使えばよいのです。システムに組み込んでも良いでしょう。手計算でもかまいません。意識を持つだけでも変っていくと思います。

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手仕舞いについて考える

 それで

 参入は簡単だけど、手仕舞いは難しいと書きました。

 手仕舞いにはいくらでもポイントがあります。サインによって参入したからと言って、手仕舞いもサインが出るまで待つという必要はありません。

 また、投資関係の雑誌なんかに投資相談が載っており、チャートを見せて、ここで離すのが正解なんですよ、見たいな事が書かれているけど、後からだと小学生でも判るし、それぐらい言えると思う。

 それよりも、大事なのは普段から利益確定のポイント、損切りのポイント、パターンを複数持っているかどうかです。

 下に思いつくだけの手仕舞いを書いてみました。

 1. サインによる手仕舞い

 2. 買値よりX円下のLC

 3. 買値よりX%下のLC

 4. 高値よりX円下のTS

 5. 高値よりX%下のTS

 6. 抵抗線を下に切ったときのLC/TS

 7. トレンドラインを下に切ったときのLC/TS

 8. 長大陰線による手仕舞い

 9. ギャップダウンによる手仕舞い

 10. 損に耐えられなくなた時の手仕舞い

 11. 時間的手仕舞い

 12. ニュース(悪材料)による手仕舞い

 13. 旅行など長期間、家を離れる時

 14. 病気、事故、引越しなど生活環境が変った時

                     エトセトラ

売りの返済はこの反対です。

利益目標達成による手仕舞い(しかし、Progre02はこれを使いません)

つづく

 LC、TS の幅については良く考えないといけません、しかし、シンプルなほど良いと考えます。

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2007年11月 2日 (金)

GDでの処理

 NYの動きにより日経はギャップダウンで始まるのは明らかだった。前日に売っておくのが良いのだろうけど、神で無いのでそんなこと出来ない。

 津田駒は463円を下回れば売ろうと昨日決めていたけど、GDで出来ない。それでどのような作戦にでたか。

          *

 僕の場合、性格がチキンなので兎に角逃げようとする。ただ、それだけ読みもくそも無い、有るのは恐怖心だけ。

 津田駒を445円で損切り       -4万ぐらい

 板ガラスを470円で損切り     -4万ぐらい

 津田駒を462円2000株 新規売り指値

 新生銀行を354円1000株 新規売り成り行き 約定

 黒崎播磨を447円1000株 新規売り指値   約定

 津田駒を456円2000株 新規売り成り行きに変更 約定

 後場

 津田駒を446円2000株 返済  +2,0000

 黒崎播磨を447円1000株 返済 引け成り ±0

 売るのを後場寄り付きまで待っても良かったんだけど、逃げるのが先と思った。その結果今日の被害は23,500円で済みました。余計なこともしましたが、津田駒の今日のマイナスをほぼ帳消しに出来たのは良かったと思います。

 システムトレードの結果(10銘柄)を載せるのをやめようと思いましたが載せます。システムの問題点をいっしょに考えてください。

 問題には2種類あります

 1. システムの運用上の問題 (実際には、時間的なずれが有って、サイン通りの取引は出来ない)

 2. パラメータの問題を含めたテクニカルの精度上(勝率)の問題。(パラメータの変更により結果がまるっきり反対になる。)

        ********

 今日の結果

 平均         -352

 10銘柄    ¥-61,900

 自分      ¥-23,500 (手数料含まず)

サインの変った銘柄

AOC (1)→(2)、 テクモ (0)→(5)、乾汽船 (0)→(3)、

新生銀行 (1)→(2)、 津田駒(1)→(2)、 

良品計画 (5)→(2)、

          *

テクモ、乾汽船 は今日だけを見ますとマイナスですが、返済しますと利益確定になります。

ここでサインを載せてみてもこの通り取引は出来ません。それに銘柄によってストップ率が違います。

 これをストップ率ではなく金額(値幅)で決めた方が判りやすく、実行し易いと思う。HOLDしている銘柄ぐらいは自分であらかじめ計算しておいて逆指値を入れておくべきと僕は思います。

 500円の銘柄なら20円下とか2000円の銘柄なら50円下とか、何も難しく考えることは無いです。

 今日のテクモ、乾汽船も1467円(安値の50円上)、2685円(安値の100円上)、と決めておけばぴったり収まります。

 新生銀行でも安値310円から20円上にストップを置いとけば330円で利益確定できたのです。

 すべて後講釈ですべてが上手くいくとは限りません。でも、まず自分の資金を守ることが先決で、チャンスを逃したとしても、いくらでも次のチャンスが有るのですよ。

 僕のブログの書き方の理想は売買サインではなくストップ値を書くことなんだけど、そこまで僕が指図するものではないと思う。自分で決めて、その決めたことを守れるかどうかが問題なんだ、それでもしもルールを守って失敗したとしても後悔することはひとつもありません。ルールを守った自分を誉めましょう。

 1度定額ストップで作り変えたらどのようになるだろうか。

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ショックは続く

 昨日寝る前にNYを見ていたので、GDは覚悟していました。これなら昨日買い戻すのではなかった。

 しかし今自分のしている事と言えば売買サインと相場の動きに振り回されている。

 もっと腰を落ち着けた取引をしたいのに、それをさせてくれないし、そのような状況ではないと言うことなのか。

 寄り付きにAOCを残し2銘柄を売ってしまいました。一番安値で売ってしまったようです。

 そして3銘柄を新規売りたてしました。するとそれより上がってしまいました。

 なんて下手くそなんだろう。

 前場の結果を書いても仕方ないので今日は書きません。

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2007年11月 1日 (木)

ショック

 今日は朝から出かけていて、ほとんど板は見られなかった。それで、寄り付き前に、今日は上がるのではないかと思い、売り玉をすべて離して出かけることにしました。

 ところが、13:00過ぎに帰宅して13:30にPCをつけると大変、津田駒と板ガラスがどちらも20円下がっているではないか。

 せっかくAOCがやっと重たい腰を上げたと言うのに、これでは何をしているのか判らない。

 AOCの足を引っ張らないで欲しい。

          *

 これまで1ヶ月の間売買サインを載せてきましたが、大体どんな程度かお分かりでしょう。

 日金工、テクモのようにバッチリ当たる事も有るし、乾汽船、新生銀行のようにちゃんとストップが機能することもよくあり、それによって救われたと言うことも有ります。

 しかし、津田駒、良品計画のようにどちらに動くのか、1日ごとにサインが変り、手に余る銘柄も有ります。(なぜ、こんな銘柄ばかり掴んでしまうのか。)

 買いや売りやと書くのは簡単なんです。また参入するのも簡単です。しかし、難しいのは手仕舞いです。少しの油断も出来ません。

 僕にとって売買サインを載せるということは荷が重いことです。そして僕自身がそのサインに翻弄され上手くいかない事も多いです。

 今日の計算はしたくないけど記録を残さないといけないのでします。

        ********

 今日の結果

平均      +132  

10銘柄   ¥-21,600

自分    ¥-18,000

(書きたくない)

良品計画 6950→7320 売り返済 -39,000

津田駒   466→487  売り返済 -22,000 

今のポジション

AOC     500株 ロング

津田駒   1000株 ロング

板ガラス  1000株 ロング 

サイン通りにしていたなら、津田駒みたいな連敗もありうる。

誰かが昔、損益の確定は通帳を記入するようなもの、結果を見たくなくて 記入しなかったとしても減っているものは減っているのです。ガッカリ 

 サインが変った銘柄

AOC  (2)→(3)、 乾汽船 (6)→(2)、 

良品計画 (0)→(5)

  

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