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2007年12月29日 (土)

2007年を振り返って

 いつもご愛読ありがとうございます。

 思い出すに、書籍や、他のサイトを見て、データ取得のソフトを完成したのは去年の今ごろでした。そして、この1年、まず目標を立て、ルール(システムのサイン)に沿った取引を心がけようとしたのですが、実際にやってみるとなかなかサイン通りに出来ませんでした。今後どのようにすればシステムの実運用が出来るのかを追及していきます。

 このブログで偉そうな事も書きましたが、結局、-143,000 (-3.8%) で終わってしまい、恥ずかしい限りです。損益グラフと日経平均を見てこの1年を反省したいと思います。

          *

 1nenn_2  2月、7月に天井をつけ3月、8月には大きく下がりました。でも、僕は、それを上手く回避することが出来たんですよ。しかし、それは投資センスが良いのではなく。ただビビリな性格で、大きく下げたらとにかく逃げようと心の準備だけはしていたんですよ。

 本当の問題はその後の4月・5月、10月・11月でした、1年間のグラフを見てみると急落の後、半値ぐらいは戻すようですね。上手な逆張りの人はここで儲けるのでしょうが、順張りの僕は少しで出しが遅れます。それでワンテンポずれて4月・5月は不調に陥ります。6月のようにそこからもう一歩騰がってくれれば、順張りとしては問題は無いのですが、10月・11月のような展開になれば買いオンリーの順張りの人は大きくヤラレます。

 9月までは僕は買いオンリーの順張りでした、それでも比較的上手くやっていたように思います。

 平均は投資額の全てを賭けているのに等しく、自分は多くてもその80%しか使わないとして、平均よりも良い成績を残そうと思えば、平均が騰がっている1月・2月、6月・7月には平均よりも2倍騰がっている銘柄・セクターを探し当てる能力が無ければなりません。そして、平均が下がっている3月、8月、11月は出来る限りポジションを小さくすれば良いのです。

 10月から信用売りを始めたので、買いオンリーの順張りの投資スタイルから、ドッテン順張りのスタイルに変えようとしました。そして銘柄も固定し、流れを掴むことに重点を移しました。しかしながら、10月・11月は上手くいきませんでした。400万を維持できなかったのが残念です。

 Progre02もドッテン順張りに改良し10月よりシュミレーションを開始しました。流れが変わる時は少し弱いですが、ほぼ自分の思い描いた動きをしてくれるようです。

 idouは最初連敗が続きましたが、改良してやっと調子が出てきたようです。

 僕の取引は12/28 の最期の取引で苦し紛れの両建てになってしまいました。投資スタイルの変化を考えると、以下のようになります。

       買いオンリー順張り

 ・ 平均より騰がる銘柄を探すことに全力を使う。

 ・ トレンドの最期まで付いて行く。

 ・ 損切りによって資金を守る。

 ・ 好調、不調によってポジションサイズを調整する。

        ドッテン順張り

 ・ 相場の波を掴むことに全力を使う。

  ・ 損切りによって資金を守る。出来ない場合は両建てにする。

 ・ 信用枠に絶えず余裕を持たせる。

 このどちらが簡単に出来るのか?

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2007年12月28日 (金)

AOC カフジ撤退

 今日はのんびり板を見るだけにしようと思っていたのに。昨夜ねる前にいろんなニュースが飛び込んできた。

 僕の持ち株に関係するニュースはAOCのカフジ撤退のニュースだ。これは前前から判っている事で、大勢には影響は無いのだろうが、狼狽売りも出るだろうから寄り付きに200株、持ち株を離し、300株を新規で売る。ついでにマテリアルも1000株新規で売る。

 これで売り買いの差し引きは0となりました。

 しゃれにならないけど、この1年にふさわしい締めくくりとなりました。

 だめな時は、何も考えずにとにかく逃げるだけです。システム(株ロボット)は余計なことを考えないのだから。

        ********

平均        -256            (260.3)

Progre5銘柄      ¥+23,500     (271.8)

idou5銘柄        ¥-21,500    (260.7)

自分           ¥-16,500     (255.7)

                    10/5の(266.6)が基準

 結局 Progre02の成績が1番良く、自分が1番悪くなった。ムカツク

 AOCを200株損切りしたのだけど、10月から記録していなかったら、いくらで買ったのか忘れてしまった。多分2万ぐらいの損切りになるだろう。

 これから証券会社の取引明細書を整理し10月以降を記録しないといけない。

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2007年12月27日 (木)

もうちょっと騰がってくれないと

 売ることが出来ない。今日も期待していたのに,これで今年の勝負は決まった様なもの。一応、黒崎播磨を1000株だけ売った。マテリアルが下がったのが痛い。

 今日の結果

平均             -88

Progre5銘柄      ¥+5,400

idou5銘柄       ¥-14,600

自分           ¥-25,000

 もう下手に動かない方が良いのかも。

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idou03 テスト中 その3

 idou03はタイトすぎて、システムとしての実運用は無理かも。

そして、上げも3日として続かない、日金工、AOC,新光証券、マテリアルに買いのストップサインが点灯した。

 買いサインで低いところに指値注文を出していて約定しても、それ以上に下がってしまえばサインが売りに変わってしまうのである。これでは使えない。

 

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2007年12月26日 (水)

我慢と柔軟性

 真のトレンドフォローを貫くとすれば、利益を伸ばすための我慢が必要となる。今年の7月まではその我慢が必要であった。しかし、8月以降は我慢よりも柔軟性が要求されたようである。

 12月に入り、苦し紛れに両建てをしたが,やっと上手く柔軟に対処する事が出来たように思う。一応これも12月より始めたシステムidouのお陰である。自分の判断だけだと、どうしても欲が出たり、両建てのときは、どちらから外そうか迷う、そんな時何かサインが出るものがあれば、とにかくそれに従えばよい。

 そして今日は5銘柄とも騰がった。津田駒も前場は下がっていたけど,徐々に上がってくれた。

 idou03はメンテナンスフリーなシステムだ、その代わり安定性に難が有りそうだ。idouは簡単な最適化をしてやれば自分に合ったシステムになり、Progre02より柔軟性があるようだ。

 システムといえば大げさで、これらは今後僕のよき投資ツールとして働いてくれるだろう。

        ********

 今日の結果

平均            +99

Progre5銘柄    ¥-28,300

idou5銘柄     ¥+13,700

自分         ¥+20,500 

Progre02もサインが変わりAOCだけが売り持ちで残った。 あとはNOポジProgre02は、まだ買いではないと見ているようだ。それも正解だろう。

idou03はまだまだ矛盾点があります。それは、どの時点で決済するかと言う問題です。僕的には終値での決済がしっくりくるし検証もしやすい。また平均の前日比は終値同士の比較だ、だからProgre02もidouも終値での決済になっている。(実際の取引は違うけど。) 

 とにかく今のところ僕が意図した通りの結果になっている。

 つづく    

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idou03 テスト中 その2

 idou03は買いサインが出てもすぐ買わずに、少し低い値で指値を入れる。それで、その指値まで下がってきたときには,買いサインが一瞬消えると言う矛盾が起きる。

 また、新光証券、日金工のように、1円2円の差で買えない時もある。また津田駒のように約定してから、下がってしまうことも有る。

 前場、これらは一旦下がっていたけど戻した。

 システムであれ、裁量であれ、参入した後しばらくはどちらに動くのか気をもむ。サインが出てすぐに動くか、それが出来ない場合、深追いはすべきでない。

 idou03はまだまだ参入ルールに矛盾点が残っている。このモヤモヤした点をしっかりシステム化できれば良いのだが。

 idouでは黒崎播磨が昨日の時点で292買いになっていた。idou03は288円で指すができず。

 どちらが良いのか、今は分らない。

つづく

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2007年12月25日 (火)

今日の結果

 平均            +295

Progre5銘柄        ¥-14,500

idou5銘柄        ¥ +1,500

自分           ¥+32,500

 久々に勝った。idouは反応が早いようである。Progre02はまだサインが変わらない。だからと言ってProgre02が悪いのではない。

Progre02だけを使っていたならこのような時は不安になるだろう。

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idou03 テスト中

 やはり、矛盾する点があった。つだこまに前場買いサインが出ていたのに後場3日移動平均を割って買いサインが消えてしまった。新光証券の場合459円で指値注文したなら、約定した時点で買いサインが消えることもありうる。そして検証では買いにはならないのである。

 自分的にはこれ以上買い玉を増やしたくないので、今の買い持ちをどこで外すのか、また新規売り建てのチャンスをidou03の問題点を洗い出しながらじっと待つのであった。

 しかし、もっと騰がって欲しい。

 ふと思いついたんだけど、参入ポイントを前日の3日平均の±0.7%にしているけど。後場からはその日の30分遅れの値を使いその3日平均の±0.7%を参入ポイントとしたらどうなのか。

 どっちにしても、幸、不幸はあるけど。でも、エクセルで前場と後場にサインを分ける事は出来ない。

 良くある失敗が参入した後に反対に動いてしまって。戻ると思っているのに、さらに反対に動いた時である。当然、サインも反対のサインが出る。参入の時はサインに従ったのに、そのまま持っていたなら。サイン無視になる。

 今から出かけるので、最期の結果は後ほど書くけど、シュミレーションでは津田駒だけが前場に339で約定したことになる。

 idou03では黒崎播磨にドッテン買いサインが出ました。

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騰がったけど 苦しい

 売り持ちを金曜日に全て利益確定して正解だった。しかし、買い持ちの含み損はその利益の2倍はある,騰がったからと言ってまだまだ苦しいのである。

 今はidou03のテスト中で、黒崎、AOCに売り持ちの利益確定のサインが出ました。

 日金工、津田駒、新光証券に買いサインが出ましたが、今回のidou03の投資ルールでは前日の3日移動平均+0.7%の値で指値注文します。

 その値はそれぞれ、日金工(343)、津田駒(339)、新光証券(459)となります。かなり慎重な、指値です。そして今のところ、寄り天となっています。また、津田駒(339)だけが、ヒットしたことになります。しかし、それより下がってしまいました。

 しかし、この設定にはまだ矛盾があるようです。

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2007年12月24日 (月)

idou03 検証のまとめ

 投資コスト(手数料、スリッページ)を考えると最初から年間15%から5%は損して当然。

 だから、検証の個々のトレードでは差し引かないが、2年間のトータル損益から30%はコストとして30%は差し引く。

 そして、その上で、期間の始めの株価に対し利益が0%以下、50%以下、50%から100%、100%から200%以上、200%以上の取引(損益率)に分けてみる。

 14銘柄の検証となりました、サンプル数としては少ないし、資源関連に偏っています。この4年間儲けようとした結果です。今後はもっと他のセクターも検証してみたい。そしてパラメータを固定した結果を載せます。

 ■ 検証結果

2006/1から2007/12 14銘柄 

Kenn06_2  この期間は結果にばらつきが無く全銘柄がプラスでした。勝率もほとんどの銘柄が60%近辺であった。

 損益率

0%から50%   3銘柄  電化、住金、板ガラス

50%から100%  7銘柄  東洋エンジ、新光証券、マテリアル、

                                    AOC、テクモ、黒崎播磨、東ソー

100%以上  1銘柄  津田駒

200%以上  3銘柄  太平工業、日金工、乾汽船

 僕は、1000万儲けて、1000万損するような、カリスマ的な投資を目標としていないない。一般的な投資を目指しているし、僕のビビリな性格から言って、カリスマ的な投資は無理だ。それでは2年間でどれ以上儲けることが出来れば合格と言えるのだろうか。

 僕の考えでは、損益率で見て、-30%から50%は普通で、50%以上を合格としたい。-30%以下は不合格である。(投資コストを差し引いて)

2004/1から2005/12 14銘柄 

-30%から0%  2銘柄  東ソー、電化

0%から50%   4銘柄  新光証券、津田駒、板ガラス、テクモ

50%から100%  1銘柄  日金工

100%以上     5銘柄  マテリアル、乾汽船、黒崎播磨、住金、太平工業

200%以上    2銘柄   東洋エンジ、AOC

Kenn04 今年はAOCが不発に終わったが、この期間は面白いように騰がった。ここには無いがツガミ、東芝機械、など機械セクターも良かったように思う。システムの勝率は55%ぐらいで2006-2007に比べばらつきも有った。

2002/1から2003/12 12銘柄 

-30%以下   1銘柄  テクモ

-30%から0%   0銘柄  

0%から50%   1銘柄  東ソー

50%から100%  6銘柄  太平工業、板ガラス、電化、

                 マテリアル、住金、東洋エンジ

100%以上    2銘柄  黒崎播磨、日金工

200%以上    2銘柄   乾汽船、津田駒

Kenn02  この期間は200円以下、100円以下の銘柄が多く有った。投資コストの面を考えれば200円以下の銘柄を買うときには3000株以上買わないと採算が取れないであろう。

 この6年間、東ソー、電化、板ガラスでの成績は良くないが、それは、その企業の業績が悪いのではない。他の銘柄は100円、200円割れから400円、800円と騰がっているのに、この3銘柄は2002/1 310円、310円、420円でそれから2倍も騰がっていないのである。安定していると言えばしているのであるが、投機には向いていないように思われる。

 板ガラスも今年後半、不発に終わり期待を裏切った。

それなりに銘柄選びは間違っていないようではある。しかし、いくら、システムだから、また、どの銘柄にもどの期間にも通用するシステムを作ると言っても、銘柄の選択によって違いが出てくる。ある程度の動きは必要なのである。そして同じ銘柄であっても、動きのある時と無い時があるのだ。

 この後2000-2001を検証するけれどこれまでと違う結果が出た。

2000/1から2001/12 12銘柄 

-30%以下   1銘柄  乾汽船

-30%から0%  1銘柄  太平工業

0%から50%   5銘柄  東ソー、日金工、住金、黒崎播磨、

                電化

50%から100%  2銘柄  新光証券、マテリアル

100%以上    1銘柄   津田駒

200%以上    2銘柄   東洋エンジ、板ガラス

Kenn00  東ソー、電化はあまり動きが無いが、このときの板硝子は良く動いた。システムを生かし動く株を買いと、売りと両方で取れれば言うことなしである。今後はこんな取引をしたいものだ。

520200 また、大きく騰がって、大きく下がる、ことしの日金工やマテリアルの動きとどこか似ているのではないか。それでもシステムはこの様な動きのときほど良く儲けている。今後の参考にしたい。

 しかし、持合のときは損益の伸びが無いのが分かる。それでも絶えず監視はしておかないといけない。

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2007年12月23日 (日)

取引コスト、ポジションサイズ。

 検証を続けているといろんなことが分ってくる。そして次なる問題も出てくる。

idou03で、今まで決めたルールは、参入と手仕舞いのルールだ、それだけでは投資ルールとして不十分である。ポジションサイズを決めないといけない。それと問題点は同じ銘柄であっても、期間によって株価は違う。マテリアルにしても2002年は200円もあったし今年の7月には700円を越えていた、今はそれが500円を割っている。当然ポジションサイズは変えなければならない。

 それに、スリッページ、手数料を利益から引かねばならない。仮に2年間で株価と同じ利益を上げるシステムが有ったとする。1株当たり200円の時は200円、400円の時は400円、600円の時は600円でもそれから手数料(1円、実際にはそれより少ない)を引かないといけないし、スリッページ(2円)も引かなければならない。それで、各取引に対し3円は引く必要がある。

 2年間で60回取引すれば180円は検証結果より引かねばならない。(僕の今の検証結果は1株当たりの値で、これらのコストは引いていません。)

 全て1000株の取引にしたら、200円の時は20円しか儲からない。600円の時は420円儲かる。つまり、200円の株を1000株のポジションではいけないことが分る。

 200円の時は3000株取引すれば同じ420円の儲けは得られる。これは定額のポジションの考え方だ。全ての1取引を60万円に合わせるのである。しかし定額のポジションには問題がある400円の株を1500株買うことは出来ない。

 そこで、自分の許容範囲(これは人によって違う)を平均損失で割ってポジションサイズを決めることが出来る。

 ポジションサイズ=許容範囲(3万)÷平均損失(6円)

           =5000株

となる。

ようするに、参入と手仕舞い、と取引コスト、ポジションサイズ、取引回数をいつも考えて取引をしないといけない。これらを含めて初めて投資ルールとなる。

取引コストの面から考えると60回の取引で、100円の株価の時、少なくとも30円の利益が出せないといけない。600円株価の時、少なくとも180円の利益が出せないといけない。

取引コストを検証結果に入れると勝率も利益も悪くなります。

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2007年12月22日 (土)

検証していて感じたこと

 80%の幻のシステムは何処かへ行ってしまったけど、なかなか良いシステムが出来ようとしている。

 それで、今15銘柄ほどを2006から2007と2004から2005の2期間検証しているところです。

 2004からの2年間はあきらかに上昇相場で、2006からの2年間と明らかに違います。

 同じパラメータでどちらも良い成績を上げられると良いのですが、そう言う訳には行かないようです。

 3日移動平均を使った場合、このどちらの期間も安定した成績が上がりました、しかし、2005年の上昇相場では、儲ける機会を多く逃して、最高の成果の半分ぐらいの成績になてしまいます。例えば12日移動平均と移動平均の期間を長くすれば、トレーリングストップとしての幅が広くなり上昇トレンドの最期まで付いていくことが出来、結果的に利益を伸ばすことが出来ます。 ただこの12日と言うのはたまたまで、このパラメータがどの期間でも通用するかは分りません。また勝率も50%を切ります。(トレンドフォローのシステムとしてはこれで良いでしょう。)

 最適化を行えばビックリするような結果を出すことも可能です。しかし今まで充分に最適化をしてきました、そろそろ、この段階も卒業しないといけません。

 今回の3日移動平均を使ったルールの良いところはマイナスの領域がほとんど無い点と勝率が60%に近い点です。悪い点は最大に利益を伸ばすことが出来ない、急激に動いた時機会を逃す点です。

 高勝率と安定性を取るのか、勝率を考えないで利益を最優先するのか、は自由だ

 この検証結果は後ほどエクセルファイルで載せます。

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再現できない

 元の勝率の高いidou03に戻れない。幻のシステムとなってしまうのか。

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2007年12月21日 (金)

只今、新システムのテスト中

 移動平均(3日から6日)はタイトだ、売り持ちもどこかで手仕舞いしないといけない。新光証券が458円で移動平均を上抜く、微妙なところである。

 じたばたしてもしようが無いので、見ているだけ。と決めていたら、1:30ぐらいから様子がおかしくなって来た。

 それで一旦、売り持ちを全て利益確定することに決める(+75,000)。idouのサインにもProgre02のサインにも変化がありました。

 idouは日金工(+2,000)、新光(+39,000)がドッテン、Progre02は日金工(+13,000)の売りにストップのサインが出ました。

 idou03も津田駒、新光の売りにストップのサインが出ました。ただ、idou03は修復中で詳しいことは書けません。

 新光証券は下げてから10日目だったので一目均衡表ではそろそろといったところでした。

 しかし、AOC、黒崎は売り持ちのサインが消えません。なんでやねん・・・・(そのため利益確定より含み損の方が大きい。)これ以上買い持ちの玉は増やしたくないので、これらとマテリアルが戻すのを待ちます。そしてサインが出れば何かを売ります。

        ********

今日の結果

平均           +225

Progre5銘柄    ¥-28,600

idou5銘柄      ¥-26,600

自分         ¥-13,000

 システムの最後は必ず負けます。そして、自分は今週もいい所なしでした。AOCが下がったのが誤算でした。AOCさえ下がらねば儲かっていたのにと思うけど、両建てしていればあちらが立てればこちらが立たずで、両方とも思い通りに行くことは稀な事だと思います。

 ただ悪戦苦闘をするも両建てによって、少しでも損を少なく出来たことは良いと思う。(気休め)

 今日は少し疲れた。ぼちぼちidou03の修復をします。

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idou03元に直す

 一つ前のidou03の条件式を消してしまっていて、それに戻そうと昨日から四苦八苦していました。

 11:00にやっと戻すことが出来ました。

 ルールの確認

手仕舞いルールには変更がありません。

・ 3日移動平均を終値で反対に越えたとき手仕舞いをする。

買いの場合の参入ルール(売りはこれの逆です。)

・ 前日3日移動平均+1.5%の値を上に抜いた場合、その値で逆指値をする。

・ その日あまりにも上がりすぎて買えない場合は深追いしない。

・ 出来なかった場合、翌日も前日3日移動平均の上にある場合は前日3日移動平均+1.5%の値で逆指値注文を続ける。

これだけのルールです。取引機会が減りますが勝率は60%を越えます。(安全第一)

        ********

 前場反発しています。売り持ちを一旦利益確定しようか迷っています。しかし、引けまで待ちます。

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2007年12月20日 (木)

ブルーだ

 日経もパットしなければ、自分の成績も冴えない、それに引き換え両システムは今日も絶好調。自分が作ったシステムなのに、それに対し焼餅を焼く。

 そして悪いことに新しくしたidou03にミスを発見、その日の終値のサインでその日の寄付きを買っているではないか。良い結果が出てあたりまえだ。

 それで、終値決済にすれば成績が明らかに悪くなってしまった。これで完全にブルーになってしまった。

 今、公開しているidou.xlsには問題が無いので軽く最適化して自分の好みに合わせて使ってもらいたい。

 これで諦めるのは嫌だ、何とかして、良いものを作りたい。

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ストップをタイトにしていても掛からない

 下げである。もうそろそろタイトなストップに引っかかり、売り持ちを外すタイミングを考えているのにストップのサインが出ない。

 また、日金工は下がってしまいNOポジの状態になっている。前場に早まって買ってしまったら、どうしようか困るところだ。今はいろんな状況をシュミレーションしていればよいと思う。

 昨日と同じ展開で、前場期待をもたせておいて、後場突き落とされる。

 両建てで凌いでいるから良いけど、もしも買いの損失を買いで取り戻そうとしたなら、リスクだけが増える。

 と言っても、どちらも同じで、次の買いのポイントが大事になる。充分引きつけて買い戻し、売りの利益確定、ナンピンはしたいものである。(売買サインに従いたい)

 色々と反省することも多い。なぜ、マテリアル、黒崎、AOCをドッテンしなかったんだろうか。なぜ、メガバンクを先週売らなかったんだろうか 、まったく甘いのである。偉そうな事を書いているけどまだまだ僕は三流システムトレーダである。

        ********

今日の結果

平均              +1

Progre5銘柄     ¥+18,700

idou5銘柄       ¥+24,700

自分          ¥ -1,500

 idou03はタイトだから引け値まで待たねばならない。(ただいまテスト中)

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今日もガッカリ

 idou03では日金工に買いサイン(3)@344、しかし、津田駒は寄で売りのストップ(5)が出たが、それから下がって消えました。ですから、引けまで待って参入を決めるのがベターではないかと思う。日金工は昨日も買いサインが出ていたので、1日置いたことになります。

 投資判断は自分の責任でしてください。

 僕の持ち株AOCは今日も下がり、大きく予定が狂っています。ガッカリです

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2007年12月19日 (水)

問題点、どの時点で決済しようか

 3日移動平均の場合対となのでザラ場コロコロとサインが変わる。どの時点で決済するかで悩む。

 そして今日は寄り天であった。疲れる相場である。1:00からの下げは朝買った者が慌てて売ったみたいだ。

 結局、監視銘柄で騰がったのは日金工だけだった。idou03の日金工が利益確定で、他の売買サインはすべて売りキープとなった。買い方ホールダーにとってはこたえるてんかいである。

        ********

今日の結果

平均             -177

Progre5銘柄     ¥+15,500

idou5銘柄       ¥+17,500

自分          ¥ -5,500

今は慌てないことである。じっくり引き付けて、売りをはずす予定である。サイン通り出来ない自分が歯がゆい。毎度同じような事を書いてゴメン。

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3日移動平均はタイト

 idou03の津田駒、日金工、黒崎に売り持ちのストップサインが出た,一旦利益確定しても良いだろう。しかし、3日移動平均はタイトで、引けまでは分らない、TVは+6で日経反発と言っている。笑い

 しかし弱い。自分の取引は低調

 idouのサインは変わらず。Progre02は日金工に売り持ちのストップサイン

 どうしたらidou03を使えるか、観察中

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新idou03  の取引ルールの確認

 今回のidou03はかなり取引条件がきつい。だから勝率70%の結果が出たのだが、より実戦に適した取引条件にしなければならない。

 そこで少し取引ルールを変えてみました。

・ 3日移動平均を使う

・ 3日移動平均を超えれば、翌日、3日移動平均の1.015倍の値で逆指値注文を出します。(売りの場合0.985倍の値で逆指値注文を出します。)

・ 出来なければ3日移動平均を超えていれば翌々日も、前日の3日移動平均の1.015倍の値で逆指値注文を出します。

・ 手仕舞いは終値が3日移動平均を反対に超えればその日の終値か、出来なければ翌日寄り付き成り行き注文を出します。(3日移動平均の場合、タイトなので、それを逆指値として発注していればザラ場で引っかかってしまいます。)

・ 何も考えずエイヤーで決断します。サインに従います。

        ********

 やっとidou03の売買シートが出来ました。といても公開したidou.xlsをそのまま使いそれにidou03の部分を付け加えました。1回のデータ取得で済みますから便利です。またルールも簡単で売買シートも要らないぐらいです。

 そして監視5銘柄ともに良い結果が得られました。

5銘柄の結果 この2年

銘柄       日金工 AOC 津田駒 黒崎 新光証券

損益合計     1009 1891   894  977   573

トレード数     72   68    62   66   72

勝率      73.6% 58.8% 75.8% 69.7%  58.3%

勝ち        53   40    47   46   42

負け        19   28    15   20   30

最大利益     111  255   166  199   84

最大損失     -61 -105   -17  -53   -34

総利益      1258  2761  972  1261  913

総損失      -249  -870  -78  -284 -340

平均利益      24  69    21   27   22

平均損失     -13  -31   -5   -14  -11

PF         5.05  3.17 12.46  4.44  2.69

損益レシオ    1.81  2.22  3.98  1.93  1.92

結果が良すぎて信じられない、どこかが間違っているかもしれない。ただパラメータが始めて固定できた事が嬉しい。

 しかし、トレンドフォローとは少し違う、スイングである。(10日から2日の取引)

 最初4連敗するかもしれない。それを我慢すれば必ず上手くいく。出来たら売り買い両方でしてもらいたい。焦ることはありません。相場さえあれば必ず上手くいきます。損を1度に取り返す必要はありません。それよりもポジションサイズに気をつけましょう。積み重ねていけばよいのです。下手に考えることも要りません。要るのは決断力だけです。下手に考えると決断力が鈍ります。決断力があれば自動にこだわる事もないです。

  システムがなくともルールとそのルールを守る規律さえあれば誰でも出来ます。(しかし残念ながら僕にはその規律がありません)

 来年からこのルールでやってみましょう。上手くいかなければその時、問題点を探して改良すればよいのですから。

 つづく

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2007年12月18日 (火)

相変わらず

 AOCが下がったのが痛い,AOC以外は一応サインにあわせた。今回のメガバンクの下げは早かった。投資に成功しようと思えばとにかく決断力が必要だと分る。理由は後から付いて来る。

 下手に考えるよりもサイン通りの取引をした方が良いのかもしれない。ところが一度サインから外れてしまえばなかなか戻ることが出来ない。

 振り落とされた時になかなか再参入が出来ないのと同じだ。今回上手くサインに戻ることが出来たなら、また一つ投資技術が上がったことになる。

        ********

今日の結果

平均           -41

Progre5銘柄      \+5,600

idou5銘柄       ¥+6,600

自分          ¥-20,000

idouの津田駒は売り持ちのストップサイン(7)が灯りました。一応、利益確定しても良いところです。+20,000

僕も利益確定したい。

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売り持ちの利益確定

 午前中出かけていて1:00に家に戻る、出かける前に黒崎播磨を296で1000株,信用売る。しかし、もっと下がっているのかと思っていたら株価は多少戻していた。

勝率40%の優秀なトレンドフォロー系のシステムの弱点は、利益を出来る限り伸ばさないといけないという宿命があり、その為、手仕舞いの時に今までの利益の何%かを市場に戻さなければならないことです。

その弱点を何とかして克服しようとしているのである、1:20の時点でidouを調べたら津田駒のサインが売り持ちのストップ(7)になっている。興味深いところである。しかし、まだ引けるまでは分らない。

 売り持ちも、いつかは外すべき時がくる。上手く底ね近辺で売り持ちのストップ(7)が出ればよいのだが・・・・・・

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2007年12月17日 (月)

早くidou03を

 過去データも検証してみた。3日移動平均の場合ほぼ同じ結果が得られた。早くこれをシステムに組み込みたいが、年内は検証を続けよう。いまのidouのテストも続けなければならない。

 ありがたいことに、システムは絶好調です。ただ、全ての銘柄が売り持ち(0)になっているので。必ず、最期は、リバウンドで大きくやられるでしょう。それだけは今から覚悟しておいてください。(裁量であれシステムであれ最期にやられるのは必然だと僕は思う)

 今、公開しているidou.xls「idou.xls」をダウンロード はそれを上手く回避してくれるかもしれません。僕の今のポジションはマテリアルの両建てと、AOC,黒崎の買い持ちと、新光証券の売り持ちとなりました。(守ってばかりで冴えない取引が続く)

 AOC,黒崎の買い持ちはサイン無視です。新光証券の利益確定とマテリアルをどの時点で外すかは今のidouのサインを元に取引をしようと思う。

 早く新しいidou03を実運用で試してみたいが、それには検証を重ねどのような取引になるのかイメージできるようにしていないと、反対に動いた時に動揺し上手く実行できなくなる。

 今は、あせる気を抑え検証を続けるしかない。

        ********

 過去データの検証結果 

3日移動平均 津田駒 

投資期間 (様子見の幅) 利益  勝率 PF 損益レシオ

2000から2001(2%) 125 59.3% 27回  3.65 2.51 -4 11

2002から2003(2%) 346 75.7% 37回 11.65 3.74 -4 14

2004から2005(1.5%)252 82.8% 29回  7.21 1.50 -8 12

2006から2007(1.5%)481 81.6% 38回 15.00 3.39 -5 17

 その時の株価が違うので 2000から2001(@130)の利益合計は小さいが利益率にすれば同じで約2倍に増えたことになります。そして2003/2までは非常に厳しい投資環境でした。トレード数が少し少ないですが精度を上げようとすれば無駄な取引を出来る限り減らさなければならないので仕方がありません。また今思いついたのですが様子見の幅にATRを用いることも出来ますね。しかし、様子見の幅はそれほど気にすることもないです。1.5%程度でよいと思う。

 平均の期間を長くすると利益合計は分りませんが、勝率は下がっていきます。

 これでパラメータを3日間、1.5%の様子見とすれば、完璧ですよ。Progre02は良い結果を作り出すことは出来てもパラメータが8個と多く結局そのパラメータの固定にも失敗し、今ひとつその結果に信頼が置けなかった。どの期間においてもパラメータを変えることなく同じ結果を残せたなら、それが理想のシステムである。

 ヤフー時系列は1998年からないので2000/1から2年毎で検証しました。パラメータを変えていないので(2%と1.5%では余り違いはなかった。)8年間を合計してみる。

          *

システム名  idou03

銘柄     6217 津田駒

期間     2000/1(@130)~2007/12(@341)

損益合計  1204

トレード数  131 (年間16.4)

勝率     75.5%  99勝32敗

総利益    1383

総損失    -155

平均利益   13.9

平均損失   -4.8

PF       8.92

損益レシオ  2.89

          *

 年利に直すと1.40となる、複利で計算すると8年で20倍、10年で40倍になる。こんな取引を夢見ているのである。ほぼ1年も終わろうとしている。来年の投資計画・目標もこれに近いものとなるであろう。

つづく

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サイン通りにしていれば

 儲かっていたのに・・・・

 マテリアルの寄りでの売りは正解であった。もう一つ日金工か津田駒を売っていればよかった。もう一枚何かを売らないとこの下げには付いては行けない。

 監視銘柄、全滅。

 乾汽船が2000を割っている。

 ただいまシステムは絶好調

 なのにマイPFは防戦一方

        ********

 今日の結果

平均         -264

Progre5銘柄   ¥+53,300

idou5銘柄     ¥+53,300

自分        ¥-8,500

    ガッカリ

 

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負けを認めたくないが

 マテリアルが500円を割ったので、1000株信用売り、これで両建てとなる。

AOCが騰がったので、マイPFはわずかにプラス。狼狽する必要はないが、一応、安全策をとっておく。

 負けは負けとして素直に認める。

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新idou03  の検証

 今度の改良したシステムをidou03とします。

利益合計だけでなくいろんな角度から見ていかねばならない。今、津田駒を検証しています。

期間はこの2年間です

 3日平均 損益  勝率 トレード PF 損益レシオ 平均損失 

idou(ストップなし) 658   45.8% 144回   2.13 2.51  -7

idou03(1.5%)   481  81.6%  38回  15.00  3.39  -5

              ***

 4日平均 損益  勝率 トレード PF 損益レシオ 平均損失 

idou(ストップなし) 614   46.3% 121回   2.26 2.62  -8

idou03(1.2%)   502   65.0%  40回   8.56 4.61  -5

              ***

 5日平均 損益  勝率 トレード PF 損益レシオ 平均損失 

idou(ストップなし) 392   42.6% 121回  1.70 2.30  -10

idou03(1.5%)   319  57.1%  35回  3.56 2.67   -8

              ***

 9日平均 損益  勝率 トレード PF 損益レシオ 平均損失 

idou(ストップなし) 633   39.7% 73回  3.26  4.95   -6

idou03(1.0%)   571   50%  26回  10.12 10.12  -5

idou         698   63.0% 46回  2.96  1.73   -21

 普通は3日移動平均だと忙しない取引となり、無駄な取引ばかりで付いて行けない。それが、1.5%の様子見を付け加えることによって無駄な取引がなくなった、反対に大きく儲けるチャンスも逃した。

 負けトレードが78から7に減った90%の減

 勝ちトレードも66から31に減った50%の減

 最大利益は171から74に減った

しかし、80%の勝率と3.00以上の損益レシオは魅力的だ、完全自動にしようと思うならこれぐらいの成績で無いと使えないようにぼくは思う。

 検証を続ける。

 3日移動平均にすると、いままでの勝率40%のトレンドフォローの考えと180度違ってくる。勝率40%のシステムは1つのトレードで大きく勝たねばならなかった。一方、3日移動平均の場合4日ぐらいで勝負がつき、負け取引が少ない分それほど大きな利益を伸ばす必要はない。完全なスイング取り引きと言える。

ぼくは、利益を伸ばすことも出来るけど、それもトレンドが有っての話である。またそのトレンドを逃すことも多い(逃すことの方が多い、いつも後で悔しい思いをする)。

 だから、この大きな利益となる取引を必要としないシステムはありがたい。その代わり、少なくとも平均利益より大きい損失を出すことは許されないだろう。

 これまで5銘柄検証したが今のところ全て同じような結果になっている。過去のデータでも同じような結果が出れば、本物だ。今回は上手くいきそうである。

 つづく

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2007年12月16日 (日)

移動平均とトレーリングストップ

 よいシステムが出来たので、今日はその検証をバリバリしようと思っていたら、PCの調子が悪くて、なかなか作業がはかどらない。

 それで、移動平均のメリットを考えてみました。

          *

 トレーリングストップの条件式を作るのは、少し厄介なことです。ところが、期間の短い移動平均の場合(3日~15日)、移動平均自体がその株価を追っていきますからトレーリングストップの代わりをしてくれます。これは一石二鳥なことです。ありがたい

 改良中のidouについて少し書きます。

 今まで通り、手仕舞いには移動平均を使います。改良点は参入です、一旦、移動平均を超えた時、参入のサインを出します。しかしここでは参入しません。移動平均より●●%動いたらその時、動いた方に参入します。

 つまり、移動平均より上下●●%は様子を見ると言うことです。

 当然、持合の時の参入が少なくなります。

 これで騙しに合うことが少なくなります。

 今までの条件式よりも簡単な式で作ることが出来ます。

          *

 今までの苦労はなんだったんだろうか、こんなに簡単に作れるなんて。

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今度のidouの改良

 ストップをかけたり何もしない状態で移動平均を使うと勝率47%、PF1.84、損益レシオ2.08、トレード数115 であったのが、簡単なルールを付け加える事により勝率が65%となった。

 ところが、その日のデータでその日の取引は出来ないので、サインが出た翌日にサインが出た日の値を使って逆指値注文を出せるような設定に直した。

 それで、結果が極端に悪くなることを心配したが、かえって結果は良くなった。

 ■ 結果

 トレード数 41    29勝12敗  勝率 70.7%

 最大利益 174    最大損失  -27

 利益合計 975    損失合計  -89   PF 10.95

 平均利益  34    平均損失  -7 損益レシオ 4.53

 すごく慎重なルールである、トレード数が1/3となった。ある程度儲ける機会を逃している。(自分の裁量もよく機会を逃す。僕の場合は心理的な変なブレーキが掛かっているから。)

 そのかわり。持合での余分な取引を極力減らした取引となっている。パラメータは今のところない。

 また何時ものように10銘柄ほど検証して結論を出さねばならない。ルール、条件式は今までよりはるかに簡単だ。しかし余りにも良すぎる。

 たぶん、後でガッカリするであろう。

 検証ではパラメータを1つ増やし、データを取ってみる。

 そして最適化した結果 少し条件を緩めた。

 トレード数 44 勝率 75% PF 8.36 損益レシオ 2.79

 合計損益 965

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2007年12月15日 (土)

方向性、タイミング、決断力

 売りなら売り、買いなら買いと決めた方が儲かるのだろうが、今は両方のバランスをとって行こうと思う。大事なことは資金を減らさないことだ。買いオンリーの人は休むか最小限のポジションで様子を見るしかない。

 NYが下がったので、月曜は安いだろう。今の僕の売り買いの割合は売り4に対し買い6である。もう一つ何かを売るか、買い持ちを損切りするかしないと追いつかない。

 今日の日経に金融株に連動して動きやすいセクターが載っていた。1番連動性の高いのは証券である。証券は平均に対しても連動性が高い。

 新しく売る銘柄を考えるのもたまにはしないといけない。

          *

 自分の投資に対する方向性は間違っていないと思う。しかし、方向性が合っていたからと言って儲かるとは限らない。方向性と参入のタイミングがピッタリ合致し、始めて利益に繋がる。

 そのタイミングは5日移動平均で掴むことが出来そうだ。

 方向性は世の中の動きとかも見ないといけないし、予測もしないといけないだろう。トレンド線を引くのが簡単な方法かもしれない。また日数の大きい移動平均を使うのも一つの手である。

 しかし、まだProgreもidouにもこの考えは取り入れていない。

 もしもこれらのシステムがタイミング、方向性の両方とも合っていたとしよう。後はそれに従うだけだ。ここからがまた問題になる。参入にしても、利益確定、損切りにしても、決断が要る。しかしそれができない。その決断がつく人にはシステムも、完全自動も必要でないと僕は思う。

 全ては決断が出来るかどうかで決まる。

 新聞にそろそろ高値の期日がくると書いてあった。それまでに離さなければならないタイミングは2・3回は有った筈なんだ。その決断がなかなか出来ないのが人間だ。だからシステムに頼り、完全自動にすれば儲かるのではないかと言う錯覚に陥る。それよりも、まず決断力を身につけることが先決ではないか。

 そういう自分もビビリな性格で決断力がないから、なかなか儲けられないのである。

 今後もシステムを改良し、慎重かつ大胆な物にしていきたい。そしてそれに自分が他人さんが付いて行けるかである。

 つづく

 PS また良いシステムが出来た。これが本当なら・・・・

    ワクワクして来た

    検証したら、間違いが見つかれば、またガッカリするけど。これからゆっくりと検証しよう。

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なぜサイン通り取引できないのか

 それには、色々な問題があります。そのなかでも、サインが出てから参入が遅れたために、サイン通り株価が動いたにもかかわらず参入することが出来ないという問題を考えてみよう。

 例えば、今週のみずほ、650kで明らかに上昇が止まった。監視銘柄に入れてないのではっきりどこでサインが出たかは分らないが625Kでサインが出たとする。その日の終値は622k、翌日の寄り付きが613kそして思った通りに下がっていくのであった。

 にもかかわらず空売り参入が出来なかった。サインから遅れれば遅れるほど危険が増すと考えるのが普通だ。もし今日みずほを570kでたまらなくなって売ったなら最初の625kに比べればはるかに危険だし儲けも少ない。

 だとすれば、サインとなる値からいくら以内なら参入しても良いのか。日ごろから考えておく必要があるだろう。

          *

 この問題は、思い通りの方向に急激に動いた時に起こる。慎重な人ほどこの問題にぶちあたる。そして悔しい思いをする。

 データがある新光証券を例にとって考えます。

12/07高値526、移動平均503、終値500

12/10始値500、終値498

問題なく売れますね。昨日調べた平均利益は35であった。それを元にすると500-35=465目標となる。(しかし、トレンドフォローは目標値を持たない。)

 490円以上で売っていれば正解であろう。(自分の単価は485円微妙?)

 この値を決めるのは非常に難しい。慎重な者はわざと少し様子を見て参入するかもしれない。言えることは、急激な動きほど怖いけど楽に儲けられるのである。

          *

 ■ 思いつきの新企画

 ここでとやかく愚痴っていても始まらない。言い訳でしかない。今後、新光証券に絞りシステムトレードをしようと思う。損得は度外視する。ただ、2000株持っているのと他の持ち株との兼ね合いもあり、また、儲けたいと言うのも本音であります。ですから、半分はバーチャルとなることをお許し願いたい。

 新しいルールとしては移動平均の±10円以内で参入する。手仕舞いは5日移動平均

 

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2007年12月14日 (金)

元気が出ない

今日の結果

平均            -22

Progre5銘柄    ¥+21,200

idou5銘柄      ¥+10,200

自分         ¥-28,000

 ここにきてシステムの調子が上がってきました。動きに対してシステムは素直です。人は損切りをしたくないため、素直に動くことが出来ません。ただ注意をしなければいけない点はidouの場合5銘柄全てが売り持ちになってしまったことです。この状態で月曜に5銘柄全てが反発すれば大きい損失を出すことになります。

 マイPFの反省

今は防戦ばかりになっている。防戦の方法にもいくらか有ると思う。それを書きます。

1. ナンピン  (悪玉が増えるだけなのでNG)

2. 両建て

3. 他の株を売る

4. ころあいを見計らって儲けの出ているA株との合わせ切り

5. 損失のB株だけを損切りし、儲けの出ているA株はHOLD

6. 嵐が過ぎるまでじっと我慢する.

7. システムに従い。ドッテンする。

1.2.3.は玉が増える、これも自分の枠の問題だが、いつもこれで失敗する。僕の場合は4.が一番やりやすい。玉が減るので良い方法だと思う。教科書では5.を勧めているだろう。回復が一番早いのはこのやり方だと思う。

 今の僕の悪玉はマテリアル。500円を切ればピンチ、その時、新光証券が同じように下がれば合わせ切りの予定。

 上手くいかなければ、6.のじどう

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・・・・・

 平均は騰がっているのにマイPFは冴えない。システムは順調

サインはどちらかと言えば売り、でもそれに対して自分は逆らっている。もう一つ売る必要があるけど、どうしよう。新光証券が昨日のように下がってくれれば問題はないのだが、PM2:45まで待つのが正解だろうか。

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元気を出そう

 ブログをみても、ヤフー掲示板をみても、最近投稿がめっきり減ったように思う。寂しい限りである。

 何とかせねば、

 という僕のシステムidouもパットしないが、しかし、新光証券だけを見るとそうでもない。システムトレードといっても僕はチャートを良く見る。新光証券のチャートを見れば波がはっきりしているのが分る。

 8月からの結果を振り返ってみます

       買い      売り

8/21             +64

9/4     +4

9/14             +27

9/26             -22

9/28    +41

10/29            +30

11/2    +12

11/15            +73

11/19   -46

11/26            +29

12/10   +35

現在          @500売り(+23)  移動平均497

        ********

 9勝2敗  利益 315   損失 -68  PF 4.62

 平均利益  35   平均損失 -34  損益レシオ 1.03

 勝率  81.8%

 しかし、最適化をしているので過去の成績は良くてあたりまえ。今後も上手くいく保証はありません。また、エクセルと実際の取引では参入のタイミングがためらいや物理的要因があり、どうしてもずれてしまいます。

実際にこんな取引が出来ればよいのですが。出来そうな気もするし、出来ないかもしれないし、とにかく元気を出しましょう。

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2007年12月13日 (木)

勝ちパターンを持っているか

 今日の結果

平均         -395

idou5銘柄    ¥+18,000

Progre5銘柄  ¥+34,000

自分       ¥+14,000

 今日は戻さなかった。上げていたマテリアルも黒崎も後場つられて下げてしまった。マイPFは今週は順調である。しかし、平均が下がったからではない。買い持ちの方が一つ多い、だから、平均が騰がっていた方が利益は大きくなっていたかもしれない。

        ********

 idou5銘柄 は今日はプラスであったが、今まで成績が一番悪くて申し訳ない。問題はどこにあるのだろうか。

     5銘柄同時の成績だから?

     両刀使いだから?

     今の動きに合ってないから?

     ドッテンをするから?

 下手に色々とルールを付け加えた、結果かもしれない。今は買いオンリー売りオンリーと決めて一銘柄の勝負を推奨します。

 そこで裁量の力がどうしても問われます。どの銘柄で行くのか、買いで行くのか、売りで行くのか、少なくともこの2個のことは自分で決めなければなりません。個別銘柄を投資対象にしている以上はこの部分はどうしても、自動化できないのです。

 同じテクニカル指標を使ったとしても、Aさんは利益を上げ、Bさんは損失を出すこともあります。いくらシステムトレードだ完全自動だといっても、結局はその人の裁量(投資センス)の力が問われると思うのです。

だから、僕はサインを無視します。そして、システムに合わせるのでなく、システムを自分に合わせようと努力をします。

 また、トレンドがはっきりしない時に、下手にサイン通り取引すれば往復びんたの刑に掛かってしまうのは明らか。トレンドをしっかり把握する力を養った上でシステムを使うべきだと僕は思う。

裁量の力を養う前には、多少は負けるでしょう。その負けから、何かをつかむか。それとも、何かのきっかけで成功し、その成功体験をパターン化し、そのパターンを繰り返す。そして、それを、アホのひとつ覚えともいう。しかし、そのような得意技を一つでも持っていれば強い。そして次第に裁量の力をつけていく。

 ただその勝ちパターンになるまで待てるかが問題である。今はそのパターンになっていないともいえる。

 塩漬けで買値になるまでずっと待つと言うのは問題外

 以前、手仕舞いには色々なポイントがあると書いた。参入にも色々なポイントがある。もともとはシステムのサインは使っていなかった。チャートパターンとかトレンド線を逆に越えたとき、長大陽線、長大陰線、チャンネルブレイク、GU、GD、三角持合からのブレイクなどを使っていたのである。ただ全自動にしようとすればチャートパターンは使いにくい。また検証もしにくい。だからシステムを作りサインを出すようにしたのである。そして今まで、移動平均を使ったことがなかった。どうしても後追いとなってサインが遅れるのではないかと思っていたからです。

 ただ最近のメガバンクや新光証券を見ていると、波がはっきりしているように思う。しかし、勇気がなくみずほを昨日625Kで売ることが出来なかった。また三菱UFJも1200を切ったところが売りであったように思う。

 波の頂点と底を捕らえれば比較的に簡単なような。でも、勝って兜の緒を締めよ、で喜んでばかりは居られない。 つぎにidouが波の底を捉え上手くサインを出してくれるかだ。

 Progre02はなんかよく分らないけど、比較的上手くやっているように思う。

 つづく

 

 

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NY

NYのなんと激しい動きなのか

 こんな動きをされたら、敏感なシステムにはたまらない。サインを無視して今のポジションを維持するしかない。

 新規参入はやめておこう。(昨日みずほを625kで売っていればよかった残念)

 騰がっても良し、下がっても良しのポジションである。ポジションを小さくしておくのも良いだろう。

 いろいろなやり方を模索しているのであるが、一つの形を掴みつつある。、割高の銘柄を売って割安の銘柄を買う。広い意味での裁定取引である、余り儲からないが、今のような時は有効である攻めよりも守り優先。今週に入ってその作戦が当たっている。

 今日は全体に弱すぎる、監視銘柄は黒崎播磨を除いて全てマイナス、昨日のように後場戻すのだろうか。マテリアルもプラスであったがつられて下がった。AOCはマイナスだがOILが騰がっているので、後場に期待。新光証券は予定通りの下げ。それで、今のところ+20,000である。

 希望的観測だけではだめだ。この下げの中よく善戦していると思う。

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2007年12月12日 (水)

よくもどしてくれた

 寄り付きはパニック状態だった。しかし、狼狽して売らないで良かった。(実際はもっと下がるのを期待していた)

         ********

平均             -112

Progre5銘柄    ¥-11,000

idou5銘柄            ¥-11,000

自分         ¥+19,000

 こんなときこそAOC、そして日金工も津田駒も黒崎も新光証券も底がたかった。

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守る

 システムトレードには利益を追求すると言う攻めの性格を要求しがちだけど、守りの性格も要るのではないだろうか。

 例えば、

 ・ 様子見の期間を設ける。

 ・ ATRによるポジションサイズの調整

 ・ ロング/ショートのバランスをとる(裁量)

など

 この記事も後出しみたいな記事で、偉そうな事は書けないが、・・・・

今の段階で何もいえないが、下がったからと言って狼狽する必要もない。前場の動きは底がたかったとも取れる。しかし後場は分りません。

 自分の取引はAOCが上がってくれ、黒埼も戻りプラス、AOCを持っているとこのような時はありがたい。

 みずほを新しく空売りしようとしたが、やめた

 攻めも必要だけど、守りも必要だ、ここしばらくはこのポジションでいよう。何か居心地がよい・・・・

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2007年12月11日 (火)

勝率

 移動平均をそのまま使えばいくら良い成績(損益合計)であっても、勝率は40%であった。それをどうにかして勝率60%にすることが出来た。(無理やり)

 せっかく勝率60%に出来るのだから、idouは60%に設定すべきだと思う。この場合、損益レシオは1.00から1.50の範囲にする。そうするとPFは1.50から2.25の範囲になる。(勝率にこだわらないのであれば、PFを2.00から3.00の範囲になる。)

 これが僕の精一杯なところであり、一般的にも妥当な線だと思われる。

 このパフォーマンスで完全自動に絶えうるかと言えば、運用者に余程の信念とシステムに対するあらゆる理解(ルール、検証結果、何連敗が有りうるか、など)が無いと無理ではないかと思う。

         ********

 僕はビビリな性格なので、売りと買いのバランスを取っているけど、1銘柄だけでも完全自動で試すのも良いかもしれない。結果度外視で1年続けられるか。良くても悪くても続けなくてはならない、必ず苦しい時があるはずだ。しかし、絶対にシステム停止はしない。シュミレーションでも良いのだが、実際にやってみないと自分の心の部分は分らない。結局は裁量と何も変わらないことに気がつくのではないだろうか、そのような気がしてならない。

 もしも自動売買を実際にしたことのある人がいたら何か良いアドバイスをコメントしてください、お待ちしております。

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ぼちぼち

 今日の結果

平均    +120

Proge5銘柄      ¥-5,400

idou5銘柄       ¥-6,000

自分          ¥+22,000

 システムが2つともマイナスで自分だけがプラスになってしまった。マテリアル、日金工の影響が大きい、日金工は移動平均より上にあるにもかかわらず、ストップが掛かった後NOポジのままで買いサインが出ていない。ストップが掛かった後の買戻しのサインを出させるように改良しなくてはならない。

 と言っても、ここは慎重に行きたいところである。

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勝率60%にするか40%にするか?

 ぼくのシステムidouは勝率を40%から60%の間を自由に作ることが出来る。普通勝率を上げれば成績は落ちる。出来る限り成績を落とさないで勝率を上げようと試みたのがidouであった。しかし、それでも勝率を上げれば、損益レシオが1に近づき多少成績が落ちます。

 だから、50%ぐらいに設定するか、40%の一番成績の良い物を選んでしまう。

 ところが、実際の運用では心理的に勝率が高い方が良いみたいだ。僕の過去の裁量取引の戦跡を見てみても(今も裁量)60%ぐらいであった。そして、理想と現実は違って勝率40%の損小利大の取引はなかなか出来ないのである。

 それでは,どれがベストかと言えば、人によって違います。いろいろ試してみて、また過去の自分の取引を振り返りどの勝率が一番心が落ち着くのか、じっくり考える必要があります。

僕は今後、勝率60%に設定しようと思う。皆さんも色々と試してください。

しかし、サインだけに頼っていれば、騰がったり下がったりで、サインに翻弄される。サインとは別に何か基準を持ったり、ヘッジなどの投資テクニックも必要なのではないか。

 自動であれ裁量であれ自分の心との葛藤に他ならない。心が穏やかでいられない投資であれば,その投資はどこか間違っているのである。

        ********

 前場はほぼ全銘柄が上がり自分としては良かった。でもシステムにとっては騰がったり下がったりで良いことはないだろう。

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2007年12月10日 (月)

やはり

 idouのサインが変わった。前に問題点を指摘したように、サインの変わり目は大きくマイナスになる。

 買い持ちは黒崎だけになる。

 日金工、AOC,はかろうじて移動平均の上にあるが、移動平均の傾きの傾き(加速度)がそれぞれ-4、-10となりストップ(6)となる。津田駒も同じくストップ(6)が出てなおかつ、売りサイン(2)が出た。

 新光証券も移動平均より下になり利益確定の売り(4)、新規売りサイン(2)が出る。

 まとまった利益は新光証券の+35円、他は小さい利益か、連敗。

        ********

今日の結果

平均             -31

Progre5銘柄    ¥+10,600

idou5銘柄      ¥-44,600

自分          ¥-5,000

 なでかProgre02のサインが当たった。買い持ちはこちらも黒崎だけ。AOC,津田駒は売り持ち(0)、新光証券は売りサイン(2)が出る。

 今日はAOCは下がると読んでいた。その分は新光証券が下げてカバーしてくれると期待していたらその通りになった。日曜には新光証券が500まで下げれば手仕舞おうと思っていたが出来なかった。

 黒崎は頑張っていたのにマテリアルが頑張ることが出来なかった。

 損切りばかりしていても芸がないので、しばらくはこのポジションで粘ることにする。

 そんなこんなで、いつまでたっても、システムトレードは出来ない。また、システムを高額で売っているサイトの勧誘の文を読むと感情をはさまないから完全自動のシステムは儲かる、見たいな事を書いているけど、それは嘘だ、完全自動のシステムで4連敗もすれば、当然、完全自動のシステムだからと言って心穏やかでは居られないのである。そして、そのシステムを諦めまた他のシステムを買う者もいるのであろう。

 その後の結果は、想像がつく。勝率100%のシステムはないから、また連敗を食らう。以下同じ事の繰り返し。

 それなら、どうすれば、完全自動のシステムを上手く使うことが出来るのか。

 これからの課題である。

 

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両刀使いになって

 システム的にはするべき事を全てした。

 後はこれをどのように上手く利用するかである。100%はないので使い方によってはマイナスにもプラスにもなる。だから投資を長く続けるにはポジションサイズを含んだ資金管理が重要になってくる。

 しかし、両建て、売り買い半々では利益も損失も少ない。どこかで、どちらかに重心を移さなければならないだろう。

 売り買い両刀使いの場合、サインに合わせてドッテンしなければならない。しかし、これが難しい、もしも、持ち合ったなら、売りオンリー、買いオンリーなら1回の負けで済むところを3連敗する可能性がある。

 僕は両刀使いになって2ヶ月が経ったが、損ばかりしている。上に書いたことが原因なんだろう。

 

 

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2007年12月 7日 (金)

面白い展開になってきた。

 今の僕のポジションは

買い  AOC      500株

     マテリアル  1000株

    黒崎播磨    1000株

売り  新光証券   2000株

 です。今日は全部上がりました。後場寄り付き新光証券が526円まで上がりその含み損を考えると怖くなって買い戻そうかとも考えたけど、メガバンクが下がっていたのと、買い持ちの3銘柄も同じように騰がっていたので、半分は安心していたのと、どうでもいいやと言う思いもあって、様子見。

 結局、全体的にも下がってきて引ける。

 僕のいまのポジションはバランスが取れていると思う。新光証券を3銘柄が包囲しているみたいだ。なかでもAOCは11月までの下げは比較的少なく、銀行株のように派手な反発はないけど安定している。このまま騰がって欲しい。

        ********

平均           +82

Progre5銘柄   ¥ -7,200

idou5銘柄          ¥+13,200

自分        ¥+21,000

 やっとプラスになった。僕のポジションはAOC次第である。他が下がろうが、騰がろうが、AOCが騰がればよいのである。今日のような上げなら歓迎だ。新光証券だけが上がるという展開だけは勘弁して欲しい。

       ヤレヤレ

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損切り

 津田駒を損切り

 新光証券も損切りしたいけど、出来ない。2万までの損切りは楽に出来るけど4万を超えてくると出来ない。

 青本によると、小さい損切りは何回しても良いのである。心理的な抵抗は有るけど。自分の許容範囲を超えるのがいけないのである。

 許容範囲を超えない戦略、ポジションサイズを採らないといけない。

 今のところAOCが騰がってカバーしてくれているから良いけど。それにも限界がある。

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2007年12月 6日 (木)

あかん

 NYが騰がって、だいたいの予想は出来たけど、AOCが下がって前場は少し気が重かった。

 しかし、後場に入りAOCも戻してきて、今日のマイナスは減った。でもマイナスには変わりないので、気分は悪い。

 でも昨日売った、日金工は下がったので,それを考えるとプラスマイナス0である。と言い聞かせ納得するけど、やっぱりマイナスに変わりないので、気分は悪い。

        ********

平均             +265

Progre5銘柄     ¥-10,600

idou5銘柄             ¥-26,400

自分          ¥-16,500

 idouのサインは毎日ころころ変わる。その点を考えるとProgre02の方が僕には合っている。ころころ、言うことが変わってごめん。なにせidouを使い始めて2週間経っていないので感覚がつかめていない。テストしながら使っているのである。

 日経が騰がっていると言うのに、このマイナスをどのようにして取り返そうか。Progre02では津田駒に売りと、買いのサインが両方出ている。382円から390円ぐらいにストップをいれるかしないといけないのか。

 それとも、変に動かない方が良いのか。

 これはいつもの悪いパターンで、上手いこと逃げたのに、また捕まるという悪い繰り返しである。これではまったく儲からない。

 システムトレードによって、投資の基本を見失っているのかもしれない。つまり、静かにチャンスを待つと言うことが出来てないのだ。ストリーキングとか、ウォッチ、様子見と言う行為である。

 今はそれを忘れ、ただ闇雲にシステムトレードもどきをしているに過ぎない。反省

   

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idou5銘柄 実運用の問題点

今日もサインが変わっている。 

NYの動きに振り回され、ジタバタする、今はそんな状態だ。

だいたい4日平均を採用しているのでめまぐるしくサインが変わる。

 場合によっては、5銘柄同時に同じ方向にサインが変わる。その場合一瞬にして5連敗することになる。その状態が3回続けば15連敗になる。

 対策とすれば、1銘柄に絞ってシステムトレードをするかである。(しかし、僕は現在5銘柄にポジションが有り、そう言う訳には行かない。なるべくジタバタしないことである)

 最初は1銘柄に絞って最小単位で行ってください。そして、負けても負けても長く続ける事が必要なのかもしれない。そのようなポジションを取ってください。

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2007年12月 5日 (水)

idou.xls 売買指示ブック アップデート

 小さなミスがあったので、訂正と12/5までのデータを書き込みをして、アップロードしました。

 「idou.xls」をダウンロード

寝る前か朝に行明けをしてください。

 実運用に入る前に2006.1.4からのデータが入っているので、どれぐらいの連敗があるのか、どのような時に参入すればよいのか、また手仕舞えば良いのか。移動平均の傾きと(速度)、傾きの傾き(加速度)も併せて見てそのタイミングを考えてみてください。

 また気が付いたことがあれば気軽にコメントください。

  

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恥ずかしい限りです

 前場と後場で180度違った。最近こんな日が多い。それでじたばたした挙句、損失が積みあがる。

 何のためのシステムなのか、サイン通りに出来ない僕にまず問題が有るけど。買いでもヤラレ、売ってもやられる。

          *

 idouにミスがありました。新光証券のシートの{セルE2}が65となっていますが62の間違いです。訂正してください。後ほど今日までのデータを更新して10時ごろアップロードします。

 小さいミスは実際に動かしてみて気が付きます。

          *

 Progre02もサインが変わりました。

AOCは上がったにもかかわらず。売りサインが出ました。訳が分りません。そして津田駒にも売りサイン。

 サインに従っても損するし、逆らえばなおさら損をする。どうしたら良いのか。

        ********

 今日の結果 

平均        +128

idou5銘柄     ¥-23,200

Progre5銘柄   ¥-12,200

自分        ¥-33,000

 今日のマイナスのほとんどは新光証券のアホなから売り。これがなければ-3000で済んでいたのに、マテリアルのマイナスを取り戻そうとしての失敗である。負ける時はいつもこんな感じだ。

 だから、僕には偉そうな事は言えない。恥ずかしい限りです。でもこのブログは、投資のヒントにはならないけど、システム作りのヒントにはなるかも。

 今の相場の動きでは、トレーリィングストップの意味もないし、移動平均にもすぐ掛かってしまう。システム泣かせである。

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サインが変わった

 idouを正しく動かしてみるとサインが変わったでしょう。

 しかし、笑い事ではないですね。

 僕は、マテリアルが塩漬け状態、日金工を損切り、新光証券と津田駒を新規空売り

 防戦するも追いつかず。

            *

         買い方     売り方    移動平均値

日金工    (1)→(4)   NOポジ→(2)    341

AOC      (3)→(1)   (5)→NOポジ   1737

津田駒    (1)→(4)   NOポジ→(2)    372

黒崎      (1)→(4)   NOポジ→(2)   311

新光証券   (1)→(4)   NOポジ→(2)   490

 利益確定になるか損切りになるかは自分の建値によって決まる。

 津田駒、日金工にしても、サインが出た時に買い、移動平均の加速度がマイナスになった時点(上値が重くなったと感じた時)で一度利益確定し、次に反対のサインが出た時に売りのポジションを持つのが正解のような。

 そんな事言われなくても分っているだろうが、自分が売ったら上がるんと違うだろうかと思いなかなか手仕舞いは出来ない。

 マテリアルをどうにかしたい。が上の心理が働き出来ない。

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2007年12月 4日 (火)

初めてのidouの使い方

 新idouシステムがダウンロードして自際に使えるかやってみた。

 11月30日までのデータしか入っていないので、12月3日のデータは手入力してください。データ取得ボタンがついていますがこの機能は使用できないようにしています。

 その後で行明けボタンをクリックしフォームのテキストBOXに1と入力し行あけボタンをクリックしてください。少し時間がかかります。

 これで12月4日のサインが出ます。

 明日の準備として12月4日のデータを手入力してください。

 その後で明日のためにフォームのテキストBOXに1と入力し行明けボタンをクリックしてください。

 明日の9:40には新しいデータが自動で更新されます。

 はやる気持ちは抑えて、このシステムがどんなものなのか、しばらく観察して、よく理解した上で実運用してください。今は非常に難しい時です。失敗した場合、リカバリーするのに数ヶ月かかるかもしれません。私自身もはやる気持ちを抑えることが出来なく、フライングぎみで損ばかりをしています。

 始めは少な目のロットでしてください。実際にシステムトレード(半自動)をすればその難しさが分りますよ。損切りの難しさ(なかなかサイン通りできない)。信念を押しとうす事の難しさ(青本の最期のタープ博士のインタビューでこの言葉が出ていた)。

 最近、信念と言う言葉がこのブログでも書けるようになった。やっとここまでたどり着いたというような気がする。

 自分の成績は冴えないけど、今までの僕の試みが間違っていないことを読者の皆さんに証明してもらいたい。もちろん自分の成績を上がるのが一番なんだけど・・・・

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気を取り直して

 昨日の結果                                     ポイント

 平均                     -52           265.7

 新Progre 5銘柄  ¥-13,800      265.2

 新idou      5銘柄  ¥ -5,800      266.0

 自分          ¥-57,000      260.9

 今日の結果

 平均                     -148          262.9

 新Progre 5銘柄  ¥ -3,600      264.9

 新idou      5銘柄  ¥-36,400      262.4

 自分          ¥ -8,000      260.1

 AOCがバタバタしている新idouは昨日は売りで、今日は買いと変わった。自分の取引はマテリアルの含み損が¥-49,000でこの2日の損失はマテリアルがほとんどを占めている。

 ポイントは11/30を266.6とした日経平均の増減もそれに合わせ修正している。

 しかし、真っ赤な再スタートとなった。横から見ても縦から見ても一番悪いのは自分。なんでこんなときにポジションを大きくするのか,それにひきかえ 新Progre は慎重である。

 あるサイトを見ていれば、買ったシステムを使ってシステムトレードをし、3連敗して破産したと文句を言っている者がいた。アホとしか言いようがない、システムトレードは100%なんてない、3連敗もあれば10連敗もある。それなりのポジションサイズで挑まなければ成らない。そのようなアホはどんな良いシステムであってもいつかは破産するのである。

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PFの値が同じなら勝率が低い方が儲かる

 僕の考えが間違っていたらごめん。

 例えば勝率60%のシステムAと勝率40%のシステムBが有り。そしてどちらもPF(プロフィッファクター)総利益÷総損失が2.00であったとする。期間による取り引数は違うだろうけどどちらも10回の取引があったとする。

 平均損失がどちらも1万と仮定する。

 結果

 システムAの 損失 1万×4回=4万

         利益  4万×2.00=8万

      損益合計  8万-4万=4万

 システムBの 損失 1万×6回=6万

         利益  6万×2.00=12万

      損益合計  12万-6万=6万

 となります。これはAとBの損益レシオが違うからですが。勝率を上げれば普通は損益レシオは下がります。ですから上のような結果になる事が多いように思います。それに加え勝率の低いシステムの方が取り引数が増えるのが普通で、おなじPFであるなら取り引数の多いシステムの方が有利になります。

         ********

 今日の結果 書くのが嫌

 AOCがプラスでマテリアルがマイナスでトータル若干のマイナス、でも気分は最悪。

 変に上げようとするからいけないんだ。条件反射というのかすぐに飛びついてしまう。

 まったくシステムトレードが出来ていない。こんな状態なら、いくら高価な良いシステムを持っていたとしても、使いこなせないだろう。

 システムに対する何らかの信念がいるのであろう。

 その信念を探すために他のサイトを訪問していたら

 他の有料システムのサイトで、昨日NIKKEINETの書式が変わりまだそれに対する修正が出来てないというのがあった。

 僕も、昨日は始め慌てたが、しかし、冷静に考えれば、またどのように変わったのかをしっかり読みとれば修正は比較的簡単であった。そして前よりも良いものが出来上がった。

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反発に騙されたのか

 マテリアルに引っかかり、今日も苦しめられている。

システムの方はProgre02,idouともに改良をしたが、まだ少し修正個所がありそうな。

それで、まだ検証が全て終わってないので、はっきりした事は言えないが、なにか総合力で新idouの方が優れているように思う。

 そして、Progre02の改良は失敗であった様な気がする。

 新Progre02、と新idouを30銘柄ぐらいで比較検証したいが、Progre02のパラメータが多く新idouのように簡単には最適化が出来ない。

 これから、闇雲に比較検証してもいけないのでこれからその比較検証計画をたててみる。

 つづく

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2007年12月 3日 (月)

緊急 お知らせ その2

 新しい移動平均システムidouが完成しました。実際に使ってみてください。

     「idou.xls」をダウンロード

 ■ 変更点

  ・ トップシートのセルM20:セルO69をNIKKEI NETの新しい書式に対応させました。

  ・ 2シート以降 

      L列に移動平均の傾き(1日の差)  ≒ 速度

      P列に傾きの傾き(傾きの1日の差) ≒ 加速度

  ( 青本にもこの様なことが書いてあったような。まあ、物理的には納得のいく考えである。物を放り投げれば放物線を描く。頂点で速度が0となり落ちてくる。頂点までの途中、加速度は最高になるけど次第に弱まる。頂点の手前で売ろうと思えばその加速度の弱まりを利用すればよいのではないかと考えた。)

      {セルAN1}・・・変数(マイナスの整数) 例えば-3と入れた場合、加速度P列が-3以下になった場合、買い持ちの手仕舞い

      {セルAN2}・・・変数(プラスの整数) 例えば3と入れた場合、加速度P列が3以上になった場合、買い持ちの手仕舞い

 今回はこの2つのセルに入力します。すると、{セルAR4}の損益合計とAQ1からAZ2までの各評価項目の値が変わります。

            ・ AG列 買いサインの条件式の変更

       ・ AL列 売りサインの条件式の変更

■ パラメータに対する僕の考え方

 これで、パラメータが5個に増えたではないか、そんなん多すぎ、って言われそうだけど、あくまでも移動平均のパラメータは何日間の1個だけで、それで結果の良し悪しはほとんどは決まる。

 残りの4つは、個人の好みなんだ。勝率を重視しても良いし、損益レシオを重視しても良い。

 LC/TSの幅をシステムのパラメータにすることも有るけど、それは、システム本来のパラメータとは違う、と僕は思う。

          *

 9時代に一度ファイルを公開したが、ミスが有って買い持ちのサイン(1)が出ていなかった。そのため、その日の損益が出ていなかった。

 修正したので上のファイルをダウンロードしてください。一応、チューニングして最高の成績にしているけど、色々試してください。

 残念な事にAOCに売りサインが出ている。それで僕の今日はマテリアル、日金を寄り付き高値で買ってしまい大きくマイナス。

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お知らせ

 せっかくidounoファイルを公開したというのに、データ元のNIKKEI NET の書式が変わっていて、データが取れない。

 テーブル番号を調べると、7,8であった、ところが、4本音の並びが今までの並びと違っている。

 また1からやり直しだ。

 ここで修正のやり方を書いて、なおかつ自分のエクセルを直すのは二度手間だ。だから作り直して、また公開したい。つぎは今作っている新しいidouにしようか、と考えている。

          *

自分の今日の取引は最悪だ、お分りの通り、寄り天の高値つかみ。

お決まりのパターンである。

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エクセル 条件式の作り方(IF文)

 システムを自作するには、少なくともIF文が書けないと始まらない。

 でも難しく考えることはない。僕は、ツリーもフローチャートも作らない。兎に角、自分の思った通りに、動いてくれれば式の体裁はどうでも良い。

 それではどうしているかと言うと、あるアイデアが浮かんで、条件が増えれば前の条件IF文の前に新しい条件IFを足していくのである。(時には中に入れることも有る。)

 そして次第に複雑な条件式が出来上がる。

          *

 例えば

始めに     IF( 条件A 、 結果1 、結果2 )

が有ったとします。 

この意味は、条件Aの時、結果1でそれ以外は結果2となります。

■ 条件の追加  パターン1

 その後、あるアイデアが浮かんで条件Bの時、結果3、それ以外は始めの条件にしたいとします。  

IF( 条件B 、結果3 、IF( 条件A 、 結果1 、結果2 )

 となります。

 もちろん、条件A、条件B の中には不等式、等式、AND、OR、などが入ります。

■ 条件の追加  パターン2

 あるアイデアが浮かんで結果1が条件Bの時、結果3、それ以外結果1にしたい時も有ります。

IF( 条件A 、IF( 条件B 、結果3 、 結果1 、結果2 )

条件が増えると ) が増えますます。

■ 条件の追加  パターン3

 あるアイデアが浮かんで結果2が条件Bの時、結果3、それ以外結果2にしたい時も有ります。

 IF( 条件A 、 結果1 、IF( 条件B 、結果3 、 結果2 

この様にして、条件が次第に増えていきます。

すると次第に訳が分らなくなっていきます。またバグが出たり、自分が思っている結果(明らかに正しい結果)と明らかに違う結果(明らかに間違っている結果)が出る時があります。

■ 条件式の修正方法

 例えば売買サインの条件式のあるセルが条件を追加した後0になっていた、本当は5に成らないといけないのに、ところがその条件式には結果が10個も有って0に成る結果の部分が3個有るとします。売買サインの条件式は長いです。

 そこで、そのセルの条件式の結果をひとつ0から20に変えてやります。それでそのセルが20に成ればその結果を修正します。

 0のままであるなら次の結果を同じように試します。

修正とは、上の方法でその結果の部分に新しい条件を入れることです。

          *

 具体的に書いたらよいのですが、今のところこれで勘弁してください。

本心は、読者の皆さんと共通するものを持ちたいんです。へたれさん、umarさん、巨艦主義さん達なら、僕の軽いヒントで先に改良しているかもしれませんね。

 これからも、出来る限りオープンに行こうと思います。

 また良いアイデアがあれば、何方でもかまいません教えてください。

つづく

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2007年12月 2日 (日)

移動平均の改良に成功

 前前から頭の中にアイデアはあった。その考えは移動平均の傾きに着目すればと言うものである。

 天井、底では少し前に移動平均の傾きが緩やかになり、移動平均を株価がまたぐときは案外大きく株価は動くものである(GU,GDもある)。だから、よっぽどの思いっきりがないと逃げ遅れて塩漬けになる。(完全自動なら容赦なく手仕舞うだろうが、そんな人は少ない。)

 それなら、サインが変わる(移動平均を株価がまたぐ)時を待たず傾きが緩やかになった時にポジションを解消すればよい。そしてサインが変わる(移動平均を株価がまたぐ)時を待ってサイン通りに参入すればよい。チャンスはいくらでもあるのだ。

 先週は、そういう意味で授業料を少し払ったが、良い勉強になった。

 まだ1銘柄しか検証してないので、確かなことは言えないけど、勝率も上がり、損益レシオも上がるようである。

           *

 今回の移動平均のシストレは、加工しない場合勝率が38%ぐらいで、損益レシオが3.00、PFが2.00となる。

 勝率さえ気にしなければ、そこそこの利益が出る、5銘柄全てがほとんど同じような成績を上げた。だから、Progre02より信頼性はあるといえる、手を加えなくとも十分使える。

 しかし、今回の加工によって勝率は50%・60%に上がった、損益レシオは2.3ぐらいに下がるが、PFは0.4、損益合計も1割以上あげることが出来る。たぶんドローダウンも小さくなるであろう。加工後の結果も5銘柄全てがほとんど同じような成績を上げた。

 良い結果がいくらでも出せるときの検証は楽しい。

 これをフルバージョンで検証してみたい。でも売りと買いで分けているので前の検証シートを直接には使えない。

 つづく

 

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2007年12月 1日 (土)

サインの変わり目

 11月は売り方優勢で、平均に比べProgre02の成績の方が良かった。しかし、今週は、流れが少し変わりProgre02の成績は少し落ちた。

 これは、idouでも言えることだが、流れの変わり目には必ず、まとまった損失が出る。トレンドフォローの場合それは必然で、避けることは出来ない。

 移動平均をデートレの寄り引けのサインに使えないかと、検証していたら。サインの変わり目(今までと反対の動き)の日は95%負ける。年に30回変わるとするとその30日は負けだ。

 それで勝率は50%を切る。

 いつもの事だが、サインの変わり目のときを省いてプログラムを組んでいて、勝率60%を越えていてこれは使えると、はじめは思ったが、すぐにこれはおかしいと気付いた。その日が終わってサインが出るのにその日にそのサインを使っている。

それでその部分を修正して検証すると、上に書いたことが分った。

          *

 それで、idouにしてもサインで参入して、次にサインが変わる前に利益確定し徐々にポジションを小さくしていった方が良い。最終的に一旦NOポジにして、次にサインが変わるのを待つのである。

 どこで利益確定するのか、この問題は今までも考えてきました。たとえばTSによる手仕舞いなど。

しかしidouにはまだその手仕舞いの考えを組み込んでいません。

 何か良い方法はないものか。

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