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2008年1月31日 (木)

2008年1月の結果

今日の結果 

平均              +247

Progre5銘柄      ¥-31,600

idou5銘柄        ¥-13,000

自分           ¥-24,000

 何もしなければ +19,600なのに新光を396で2000株売り、JTを549Kで1株売りのため、上の結果となった。またアホな事をしてしまったのである。

 idouは津田駒が利益確定買い埋めとなり、全てNOポジとなった。idou5銘柄以外でマテリアルが買いサインとなった。

 自分のポジションはこれで売りと買いがほぼ同じになった。これで良いのか悪いのか判らないが、こんなことの繰り返しをしていたなら儲けは出ない。

        ********

 今月の結果

平均 15308(260.3)→13592(231.1) -19.2  -11.2%

Progre5銘柄    271.8→293.3   +21.5  +7.9%

idou5銘柄      260.7→283.4   +22.7   +8.7%

自分         255.7→248.5   -8.8   -3.4%

となった。プラスで終わっても良かったのに最期2日のマイナスが痛い。

ここで目標の確認

   月間 6%アップ 損失は -3%以内

 平均の上下は関係ない、それを言い訳に使うことは出来ない。僕の成績はペケ、両システムはマル、平均は最悪であった。

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つらい

 また懲りずに新光証券を売ったら、踏み上げられた。毎回、下手な取引ばかりでそれを公開するのは心苦しい。

 僕の息子が昨日のJTの餃子のニュースを見てJTを売れば儲かると言う。しかし、投資経験のある者は直ぐには飛びつかない。もしも、寄り付き成り売りをしていたなら損をするところであった。

 実際には9:30に549000円で1株売った。息子に株式投資はそんなに単純でないことを判ってもらう為に522000円で売ったことにしている。

 しかし下がらない・・・・・

 損を取り戻そうとして、かえって損失を膨らますこともある。仕方ないので今日の新規売りはしばらく持ち越すことにする。

 騰がったから良い、下がったから悪いと言うものでもない。

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2008年1月30日 (水)

・・・・・

 今日の結果

 平均  

Progre5銘柄    ¥+16,600

idou5銘柄      ¥+4,000

自分         ¥-28,500

確定損益

AOC     1155かい→1142 300株 (-4,900)

新光証券   395うり→397  2000株 (-5,000)

        合計      ¥-9,900

 いまのProgreは中途半端だ新光証券以外売りとなった。買って損、売っても損と言った状態である。持ち株も今日の午前中に放せば良かったが、もう少し戻してくれないと気持ちよく離せない。新しいidouは津田駒の売り持ちだけ、idouは慎重である。これで良いのかもしれない。

リバウンドがあって大きく戻すことを期待しがちだけど。下での長い持ち合い相場と言うシナリオも考えておかないといけない。その場合Progreは機能しない。

 なんとかデイトレで凌ごうとしているが、デイトレの投資基準が僕にはまだない。必死で何かを掴もうとしているけど今日は損をした。しかし、1日でも損をするのは嫌だ。

 そんな事を考えていると身動きが取れなくなる。ふと思ったのだが身動きが取れなくなるにも2種類ある、もう一つは鉄砲の弾が無くなる事だ。

 なぜそうなったのか、を考えよう。まず高値で逃げ遅れ、損切りが出来ず塩漬けとなる、ある程度下がったところで、ナンピンするか他の銘柄を買って損を取り戻そうとする。しかし少しは戻すが、損を取り戻すところまで行かずまた下がりだす。そのような状態が何度か続く。最期に塩漬けばかり残ってしまうのである。

 教科書では損切りの重要性、ナンピンはするなと教えている。しかしそれ以上にどうすれば損をカバーできるのか教えてくれる教科書、者はいない。今回の場合、買いの損を買いでカバーすることは出来なかった。だとすれば後講釈だけど売りでカバーする以外なかったのである。投資資金の1/3ぐらいは塩漬けでも良いだろう。不幸にも株価が半分になったとしても17%のドローダウンで済む。その損失分と同じだけ他の銘柄を売るか、つなぎ売りをすれば良いのである。絶えず2/3の現金は手元に残り、売りの分を利益確定すればさらに現金は増えるのである。

 昔読んだ本に、大きく下がっても、下の方で結構上下運動を繰り返すからそこを何度も取ればよいと書いてあった。

 本格的な上昇はまだまだ先だ、何とか良い方法を考え出してもらいたい。僕もどうしようか迷っている。(このまますんなり騰がると楽なんだけど)

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後悔

 午前中は勝っていたのに、午後からはさっぱり。デイトレでも1万円負ける。 

 最近はデイトレ中心になっている。デイトレの感覚はスイングや短期と違う。その日の限られた動きの中で勝負を着けないといけない。だから出来る限りその日の安値で買い、高値で売らないといけない、つまり逆張りでないと儲けられないように思う。

 ところが僕のやっていることといえばその反対だ。下がり出してそこでは売れずしばらくしてから売る。大概そこが底、それで、今日も損をしたのだ。

 今新しくデイトレのシステムを作り検証しています。GUで始まれば買いが良いのか、売りが良いのか? それで、最初の銘柄でGUのとき寄りよりX%上で売りから入ったらなんと勝率が100%になってしまいました。最初はいつも驚くようなな結果が出ます。そして後でがっかりさせられます。

 今日も午前中の高い10:00ごろ、売りからはいれば、と後悔しています。

                         *

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やはり、勝率100%は不等式のミスでした。

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2008年1月29日 (火)

ころころかわる

 今日もデイトレで取ろうと思った。新光証券392で日金工301で買い指値注文をする。

 新光証券が寄り付きに出来る。その後401円まで騰がった。10時から用事で出かける。PM1:00に帰ってきて板を見ると。新光証券も日金工も一旦下がっていた。日金工は12:45に302円を付けていた。

 NKが500円下がろうが400円騰がろうが1000株だけのデイトレ投資で10,000儲ける事は難しい。粘らないといけないし。粘りすぎると昨日のように利益がなくなってしまう。妥当な線は株価の2%取れればよいぐらいだ。

 2:30を過ぎると指値と不出来引け成りで注文を出す。負けはないようだが、勝ちもなさそうである。

 引けまで後10分

     *

     *

 結局397円で引ける手数料を引くと3000円のわずかな儲けだ。でもこれでも満足しないといけない。

 いつものことだが、GUの時上がったからと言って寄り付きに買うのはいけない。新光証券は他の銘柄に比べ上げは少なかったが、寄り付きが他の銘柄より低かったので少しでもプラスになった。

 12:30の安いところで買えればなお良かったのだが、その時家にいなかった。逆に不安になっていたかもいれない。

 上手な人は売り買いで取るのだろう、しかし、僕には出来ない。

        ********

今日の結果

平均            +390

Progre5銘柄      ¥-36,500

idou5銘柄        ¥-10,000

自分           ¥+44,500

確定損益

新光証券   392かい→397    (+3,000)

         合計  ¥+3,000

 ほぼ昨日の損失は取り戻した。

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2008年1月28日 (月)

計算するのが嫌

 こんな動きをされるとProgre02のサインも1日毎に変わる。(金曜に買った分は損切り)システムトレーダ泣かせの相場だ。

 新しいidou20はまだしばらくは買いサインは出ない。金曜日は物足りないように感じたが今はこれで良いと思う。

 今日みたいな日は売れば良いのだが、余り多くも売れない、それで結局損の方が大きくなる。

        ********

今日の結果

平均             -541

Progre5銘柄     ¥-39,900

idou5銘柄         ¥+3,000

自分          ¥-48,900

 確定損益

パイオニア    781うり→751 300株  (+8,000)

新光証券     387うり→386 1000株 (±0)

        合計     ¥+8,000

 新光証券は最後まで粘ったのに、381円で買い戻しておけば良かったのに、2万ほどは利益確定したかったのに。痛い

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下げに慣れっこ

 日曜日の個人投資家の今日の予想は金曜にNYが下げたので、下がるだろう、しかし、今まで良く下げたので、もうそれ程は下がらないだろうと言う意見、期待が多かった。

 しかし、300以上も下げた。大きな下げである、にもかかわらず今まで何度も300円以上の下げ上げを経験したので感覚が麻痺している。怖いことである。

 それで、今日も新光証券、パイオニアに売りを入れて、少しでも損失のカバーをしようと思う。

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カブロボ つづき2

 2006年は悪かった。5000万が3645万になった。2004/5/1から成績を載せる。

テスト期間 2004-05-01 ~ 2004-08-31

運用開始資産額 50,000,0 最終資産額 42,850,4
年率換算利回り -36.59% 勝率 43.22%
シャープレシオ -2.81 プロフィットファクター 0.6倍
最大ドローダウン 17.32% トータル純損益 -14.3%
トレード数 398

          *

テスト期間 2004-09-01 ~ 2004-12-30

運用開始資産額 50,000,0 最終資産額 48,462,9
年率換算利回り -9.01% 勝率 47.04%
シャープレシオ -0.94 プロフィットファクター 1倍
最大ドローダウン 8.1% トータル純損益 -3.07%
トレード数

372

          *

テスト期間 2005-01-01 ~ 2005-12-30

運用開始資産額 50,000,0 最終資産額 62,417,6
年率換算利回り 24.84% 勝率 52.92%
シャープレシオ 2.11 プロフィットファクター 1.63倍
最大ドローダウン 8.76% トータル純損益 24.84%
トレード数 1009

          *

テスト期間 2006-01-01 ~ 2006-12-29

運用開始資産額 50,000,0 最終資産額 36,451,2
年率換算利回り -26.82% 勝率 41.68%
シャープレシオ -1.98 プロフィットファクター 0.75倍
最大ドローダウン 28.19% トータル純損益 -27.1%
トレード数 962

          *

テスト期間 2007-01-01 ~ 2007-12-28

運用開始資産額 50,000,0 最終資産額 63,053,2
年率換算利回り 26.11% 勝率 50.41%
シャープレシオ 1.78 プロフィットファクター 1.44倍
最大ドローダウン 10.72% トータル純損益 26.11%
トレード数 974

 そう簡単には行かないことが判る。勝率は関係ないといっても損益レシオが1.5から1.0であれば50%は越えなければならない。

 カブロボのテストは1年の間しか出来ない。パラメータの自由度もない。それらが今のところ問題だ、早くコンテストに参加したいがコンテストに参加する以上出来るだけ良いものを作りたい。

 そのために300銘柄の検証をしようと思う。しかし、他のサイトで35種類のシステムがあり、毎日2銘柄のべ70を8時間かけて検証していると言う人がいる。そんなに沢山有ったとしても、その中のどれを選ぶかが問題になると思う。ぼくは良いシステムが一つ有ればそれで良いと思う。それでも、パラメータの組み合わせが無限に有り、その絞込みに苦労している・・・・・・・・・・

 しかし、検証には時間が掛かる。その合間にカブロボのランクを見ているけど2007良い記録を残したのは10個ほどしかない。代表選手も良いのは一つだけ、いくらバックテストが良くても将来は判らないと言うことか。また、代表選手の良かった一つは2006年は悪かったみたいである。選考委員も騙される、バックテストで良い結果を作り出そうと思えばいくらでも出来る。しかし、自動的に良い銘柄を選び出すのは難しい。

 気が付いたんだけど勝率の高いシステムは損益レシオが1以下のものが多い。

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2008年1月27日 (日)

カブロボ つづき

 パラメータを固定しなければならないんだけど、それをすれば、そのパラメータに合ってプラスになる銘柄とマイナスになる銘柄と必ず出てくる。

 10銘柄ぐらいを選ばないといけない。これはテストを繰り返し選んでいる。もちろん過去の成績は良いものになる。これはエクセルでの検証と同じだ。

 テスト結果が返ってくるのに少し時間が掛かるので、その間他の人のカブロボの成績を見る。次にその感想を書いていこう。

          *

 PFが2.00を越えるシステムは少ない10個ほどしかない。(2.00を越えているシステムは偉い)

 勝率50%以下で勝っているシステムは少ない(50%以下で勝っているシステムは偉い)

 上位のシステムは8月以降の下降相場から成績が上がっている。(売り買い両方のシステムである。)

  買いオンリーのシステムが多い。(買いオンリーの場合8月以降の下降相場でNOポジとなりプラスを維持したシステムは偉い)

 300銘柄全てを対象にしているシステムは良い成績は出ない。(スクリーニングのシステムを組み込んでいるシステムは別、ただしそのシステムを作るのは非常に難しい)

 1銘柄だけを対象にしているシステムは硬いけど成績は伸びない。コンテストとしては不向き。

 (個別株を扱っている以上、小額資金の我々はどれか銘柄を絞らないといけない。僕の場合この部分は裁量だ、今は売り買い両方のシステムになって、前よりは選ぶという作業を疎かにしているけど、これは今後の成績を左右する大事なことだ。金曜は選択ミスをした。)

          *

 まずパラメータをマテリアルに合わせた。その結果マテリアルは2005,2006,2007でプラスであった。(エクセルで検証しているので、当然だけど、同じ様な結果が出てホッとしている。)

 その後4セクター毎にテストをし、そのパラメータに合っている銘柄を3銘柄ずつピックアップした。

 それで、16銘柄に絞れた。

 2007年のテスト結果は、当然良かった。(良い銘柄ばかり選んだから良くて当たり前、まるっきり後出し)

初期資産額 (円)50,000,000
最終資産額 (円)63,053,252
取引開始日2007/01/01
取引終了日2007/12/28

総トレード数974
勝ちトレード数491
負けトレード数483

       勝率50.41%

平均ドローダウン3.33%
最大ドローダウン10.72%
損益レシオ (倍)1.42
プロフィットファクター (倍)1.44
リスクレシオ2.44
年率シャープレシオ1.78
年率ボラティリティ14.63%
年間売買回転率 (倍)100.70
対TOPIX α(ジェンセン測度)0.24

CAPM β(対TOPIX感応度)-0.16

トータル純損益26.11%
年率換算利回り26.11%
勝ちトレード純利益126.14%
負けトレード純損失-87.65%
買いトレード純損益25.48%
売りトレード純損益13.01%
平均損益0.77%
平均利益4.36%
平均損失-2.88%
最大勝ちトレード30.75%
最大負けトレード-11.65%

 これで2006年、2005年と良ければ言う事なしだが・・・・・・

          *

          *

 良ければこのまま登録する予定です。

つづく

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2008年1月26日 (土)

1/25 自分の結果

 今日の結果

平均             +536

Progre5銘柄     ¥-19,900

idou5銘柄         ¥+8,000

自分          ¥+74,000

確定損益   

津田駒  247かい⇒238うり 2000株 (-21,000)

          合計    ¥-21,000

 反発するからと言って投資枠を全て買いに回すべきではない。NYも金曜日下がった。今週の前半のような事があるので、信用枠は売りように明けておくのが賢明だろう。

         ********

第4週の結果  (マイポイントでの比較)

平均          235.7→231.7  -4.0   

Progre5銘柄     301.8→302.4  +0.6

idou5銘柄        286.7→285.0  -1.7

自分          248.0→254.1  +6.1  +2.5%

終わってみれば今週はプラスになった。色んなミス、ポカ、思い違いがあったけど、積極的に動いた結果だ。狼狽することも無かった、精神的にも楽であった。あと 1.6万で今月はプラスになる。 

         ********

11/30(266.6が基準)から振り返ってみると。

 損切り       -11.9万   -3.1

 利益確定     +38.2万   +5.8

 含み損益     -38.8万   +3.4

 差し引き     -12.5万   +6.1

 となった。損切り、両建て、DTと苦し紛れに出来うることはしてきた。何も対処せず見ているだけなら最大で71.6万の含み損が発生していた。その場合口座は200万を切っていただろう。250万を維持しているのと200万切るのでは今後の影響が大きいのである。

 含み損は別にして利益と損切りの割合(PF)が3.2となっている。この数字はどちらも増えていくのでこの割合を維持していきたい。

 プラスになるには今の持ち株があと40円(AOCは150円)騰がってくれれば良い。しかし、相場は上下動を繰り返す。それにより、含み損は増えたり減ったりする。だから、どちらにも対応できるように日ごろから心、資金、テクニック(システム)の準備をしておかねばならない。

 

        

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1/25 idou5銘柄 の結果

idou5銘柄は昨日カブロボ用のidou20に更新し、パラメータも変えた。その為結果は今までとは違う。それを踏まえて考えてもらいたい。

 今日の結果 ¥+8,000 津田駒と黒崎播磨が売り持ちで後はNOポジ新しいシステムでは短期移動が長期移動を超えないと買いのサインは出ない。機会を無くしているように見えるが長い目で見るとこのシステムの方が安定するはずだ。しかし、毎日儲けたいと言う誘惑が有って、直ぐにサインを無視してしまう。今日の津田駒もサイン無視だった。反省

 日金工

12/28 売り(2)  342

1/18 買埋め(5) 310 (+31,000)

1/21  売り(2)  297

1/23 買埋め(7) 310 (+15,000) 

1/25 NOポジ (サンプルファイルでは長期移動平均を130日にしているこの場合450円を越えないと買いサインが出ない。しかし、Progreは買いサインになっているし前のidouも買いサインだ。だからサインはきっかけに過ぎない、サインが出ていないからと言って決して買ってはいけないというものでもない。その代わり売りのサインが出れば手仕舞えば良いのだ。とにかく決断することだ、間違えたと気付けば手仕舞えば良い、何もしないのが一番いけない。許容範囲の失敗は何回しても良いのだ。)

AOC

12/28 売り(2)  1624

1/9 買埋め(5) 1515 (+31,700)

1/11  売り(2) 1405

1/18 買埋め(7) 1182 (+65,900)

1/22  売り(2) 1049

1/23 買埋め(7) 1080 (-10,300)

1/25 NOポジ (もうしばらくすると買いサインが出る。今回の両建ての売りの部分はこの売買サインに合わせた。最期の売りは反発が怖かったので売らなかった。売り持ちは1200円までで利益確定できれば正解だと思う。売り持ちを逃がす時間は十分有った。ビビル必要もないのである。また、TSを置いていればよいのだ。)

津田駒

12/28 売り(2)  334

1/9 買埋め(5) 310 (+23,000)

1/10  売り(2) 306

1/18 買埋め(7) 266 (+39,000)

1/21  売り(2) 243 

1/25 売り持ち(0) (ドッテンにしていると1/9、1/18が騙しになる。津田駒の場合、新しいidou20の方が良さそうだ。そしてこんなにも下がるなんて12/28には思わなかった)

黒崎播磨

12/28 売り(2)  293

1/18 買埋め(7) 237 (+55,000)

1/21  売り(2)  224

1/25 買埋め(7) 250 (-27,000)

(AOCと同じで、今回の両建ての売りの部分は1/18の売買サインに合わせた。最期の売りは反発が怖かったので売らなかった。)

新光証券

12/28 売り(2)  462

1/9 買埋め(5) 443 (+18,000)

1/10  売り(2) 431

1/18 買埋め(7) 410 (+20,000)

1/21  売り(2) 391

1/23 買埋め(7) 369 (+21,000)

(これもサイン通りに動いた、結果、今週の損失を少しでも抑えることが出来た。)

        ********

 両建ての場合、両方の外しどころが分らないので難しいと言われる。でも苦し紛れにやってみて、サイン通りにすれば良いことが分った。次も買い持ちを外すところを売りサインを元に探すか、新規売りにして両建てにするか、ドッテンにするかだ。でも、両建ては気持ちが楽だ。

 次は 自分の結果

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2008年1月25日 (金)

1/25 Progre5銘柄 の結果

 売買サインが大きく変わったので特別に詳しく書きます。

今日の結果は¥-19,900でした。今日のProgreのポジションは問題の津田駒1000株売り持ちとAOC300株の売り持ちでした。どちらもランキングTOP10入りで損益を相殺しました。

 銘柄ごとに結果を書いて行きます。

AOC

12/17 売り(2) 1735 

1/25  買埋(5) 1232   (+148,900)

1/25  買い(3) 1232

日金工

1/21  売り(2) 297

1/24  買埋(5) 295   (+1,000)

1/25  買い(3) 315

津田駒

1/21  売り(2) 243

1/25  売り持ち(0) 226

黒崎播磨

1/22  売り(2) 208

1/24  買埋(5) 232   (-25,000)

1/25  NOポジ

新光証券

12/27  売り(2) 469

1/24  買埋(5) 385   (+83,000)

1/25  NOポジ

 今日は津田駒でアホなことをしてしまった。僕の性格は緻密なことが出来ない。かなりアバウトな性格なのである。だから僕の作ったシステムも当然アバウトでピンポイントで底値、天井を当てるものではない。タートル流もその点では同じだ。

 大事なのは損は早くきり、利益を出来るだけ伸ばすことだ。それとポジションの調整。これが出来ていれば今回の暴落も怖くはない、かえって儲けるチャンスとなるのだ。

 僕はAOCを少し遅れ1660円で損切りした(両建て)がその時はそんなに下がるとは思わなかった。今日のAOCもこんなに上がるとは思わなかった。始めにここまで騰がると分っていれば、下がると分っていれば参入・退出は簡単だけど。それは誰にもわからない。どこで参入・退出の決断をすれば良いのだろうか?どんな方法でも良いから何らかの基準が必要だろう。僕は一応システムのサインに頼ろうと思う。

  今年に入って、素直にトレンドに従って売ればよいのにと書いてきた。でも狼狽売りもせず持ちつづけた人も多い。それはそれで良いと思う。よく頑張った。しかし、何かが間違っていることも確かだ。僕も偉そうな事は決して言えない。損切りが出来なくて苦し紛れに両建てで凌いだのだ。しかし、後ほど僕の結果を書きますが、結果的にこれでよかったんだと思う。

 株式投資ってこんなもんだ、格好良く勝とうとしてもそんなことは出来ない。いつも苦し紛れでしているんだ。そして少しでもプラスになっていけばよいと思う。

 この後 idou5銘柄の結果を書きます。

 

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出だしで躓く

 今から出て行くので簡単に

津田駒の損失が痛い、しかし、AOCの頑張りがあり救われた。もう一つ新光を買って津田駒の損失をカバーしようとしたが出来なかった。そこが自分の弱さ、甘さだと思う。

 そんなこんなで、今日は含み損が減った。今日のトータルはプラス7.4万となった。

 週間成績も多分6万ほどプラスになって終わったはずである。

 週半ばはあちこちで悲鳴が聞こえたが、一先ずやっと落ち着いたようである。

 ナイフは地面に突き刺さってから拾えば良い。

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こんな日に損失

 監視銘柄の中で津田駒だけが安く寄った。何も考えず寄り付き成り行きで2000株買ったら、下がる、下がる。泣く泣く237円で損切り2.2万の損失

 他に良いのが一杯あったのに・・・・・・

 投資センス ゼロ

 おとなしくしておこう、しかし、AOCがよく騰がっている。あとの2銘柄も騰がってくれて、売り持ちを離した価格よりも高くなった。このままもう少し騰がってくれればPFのプラテンも可能だ。

 今のところ プラスが7.5万 で差し引き +5.3万 である。

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2008年1月24日 (木)

データ更新の方法 つづき

 データ更新の良い方法だと思ったのに、今実行すると54行のデータが飛んでしまう事が分った、なぜ?

 またVBAで行明け後の式のコピーの部分でエラーが出る。なぜ?

 僕の使っているシステムは1年以上使っているけど時間は掛かってもエラーが出た事は1度もない。

 今のところ、手作業でしてもらうしかない。

 これが上手くいけば非常に簡単な方法なのに、残念です。

          *

 クエリのプロパティーをいろいろ試したが解決法が分らない。

          *

          *

 話は変わって、今日MDDが想定の2倍を越えたのでシステムを停止しましたと言うブログに出会った。今まで十分に検証を続けたのだろうか。今の動きがひどすぎるのだろうか。システムの動きも読めないと言う。その人は完全自動らしい僕よりもはるかに優秀だ。しかし、僕の場合、システムの構造がシンプルなので、大体の想像がつく。

 こんな時こそチャンスではないか。皆が儲かっている時にこんなに儲けたと言っても自慢にはならない。資金力が人よりもあり、向こう見ずな性格の者ほど儲ける。下げトレンドではその反対だ。こういう時に本当の力が試される。

 システムトレードをしていて良かったと言ってもらいたかった。そうでないとシステムトレードの意味が無いではないか、裁量と変わりはないではないか。

 この1月のパターンを考えてみた。4日・5日大きく下がり2日戻し、また4日・5日大きく下がるパターンだった。明日上がればこのパターンから抜け出したことになるのだろうか・・・・・・・・・・・

 

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idou20.xls  公開

 新しいidouを『idou20』とする。(良い名前が思いつかない。)

「idou20.xls」をダウンロード

 パラメータは1行から3行の間の水色のセルです。

 K列 ・・・・・ 短期移動平均 (4日にしていれば外れはないです)

 AF列 ・・・・・ 長期期移動平均 (セルK3とセルAF3同じ値にすると今までのidouと同じになります。ドッテンにするかしないかです)

 セルAC1・・・・・パス 0からこの値以内の損失ではサインが出ても無視し損失の確定をしません。

 セルAC2・・・・・ロスカット この値を越えればサインが出ていなくても損失の確定をします

 セルAN1・・・・・パラ1 マイナスの値 率では0%から-1.5%でこれに今の株価をかければ良いです。買いのサインを支配します。小さくするほど取引期間が長くなります。

 セルAN2・・・・・パラ2 プラスの値 率では0%から1.5%でこれに今の株価をかければ良いです。売りのサインを支配します。大きくするほど取引期間が長くなります。

        ********

 「idou01.xls」をダウンロード 検証結果を添えますので、参考にして各パラメータを決めてください。

idou20の検証結果はAQからAZです。グラフでは黄色い線がidou20の損益曲線です。

一応チューニングはしておきました。もっと成績の上がるパラメータもあると思います。画面を分割し、グラフを見ながら各パラメータを変えていけば面白いです。自分に合ったパラメータを探してください。

          *

 システムだからと言って利益を保証するものではありません。ここしばらく、両システムは下げトレンドを捕らえ順調そのものでした。しかし、これからしばらく、両システムは苦戦するかもしれません。(するでしょう。)システムが本当の力を出すのには少し時間が掛かります。 

 だから自分もなかなかシステム通りの取引が出来なくて悩んでいるのです。信念を持ってシステム通りの取引を続けることは非常に難しいです。

 そんなこんなで、出だし上手くいくとは限りません。はじめは小ロットでしてください。

 資金管理は非常に重要です。くれぐれも一発退場するようなポジションは取らないでください。

  では皆様の健闘をお祈りいたします。

PS   行明けボタンをクリックし1行空けて、昨日書いた手順でデータ更新してください。

 明日相場が始まる前に1行空けると9:45ぐらいからその日のデータが自動的に更新されます。動きがあればサインが変わります。

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さがらなくて良かった

 今日は昼から用事があって、後場から板を見れないので、前場だけの取引の予定だ。NYが騰がったので、今日こそは買いで取ろうと思った。

 寄り付き、新光証券372円2000株、UFJ三菱910円500株指値を入れる。

 新光証券が幸運にも372円で寄り付きそれから直ぐ騰がり始める。380円を越え386円を付ける。この調子だと4万は取れるのではないかと調子のよいことを考え、利益確定モードに入る。

 何か変、1000株しか注文に出ない。余りにもぴったりの指値で2000株出来ていると思っていたのに1000株しか出来ていなかった。すごいショックである。

 前場引け前少し下がってくる。昼から場が見れないので仕方なく売ることにする。380円の約定4万円儲ける目論見がわずか6千円の儲けに変わってしまった。残念

        ********

今日の結果

平均             +263

Progre5銘柄    ¥-60,700

idou5銘柄       ¥-31,000

自分         ¥+42,000

確定損益

新光証券  372かい⇒380  (+6,000)

       合計  +6,0000

 idouの新たな改造が終わった。この後簡単な検証結果のファイルを沿えて公開する予定です。改めてその使い方も書きます。楽しみにしておいてください。

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2008年1月23日 (水)

データの更新の方法 (目から鱗)

 今,前に公開したidou.xlsをカブロボ用に改良しています。中期のトレンドに沿って売りか買いをはっきりと分けるものです。今までのidouはドッテン・システムで連敗がかなり続きました。カブロボ用は連敗がはるかに少なくなります。

 成績は余り変わらないと思いますが、連敗が少なく、勝率がアップします。ですから、断然こちらの方が使いよいです。完成すれば公開する予定です。

 それで、データの更新の方法ですが、公開しているファイルにはデータ更新機能は使えないようにしています。(ごめんなさい)

 でも簡単な更新方法があるんですよ。それに気付いたので書きます。

 ・ データ更新する行を明けます

 ・ 各銘柄シートの{セルA3}(日付)をアクティブにしてください。

 ・ ツールバーのデータ(D)

 ・ データ更新(R)をクリック

操作はこれだけです。

 各銘柄シートには既にクエリが保存されています。だから上の操作で簡単にデータ更新ができるんですよ。PM8:00以降に更新してくださいね。

 最近は何かと暗いけど、元気を出しましょう。色んな解決方法があるはずだから。掲示板を見れば退場すると言うコメントをよく目にする。でもこれはポジションサイズの問題と思う。今まで大きく儲けて自慢していた人に多いような気がする。ヘッジのかけ方や資金管理を真剣に考え、この局面を上手く切り抜ければ、自ずとステップが上がったことになるのではないかと思う。

 こういう時こそシステムトレーダの腕の見せ所ではないだろうか。

 上手くいかないのであれば、問題点を見つけ改良すれば良いのだから。

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不連続な相場

  昨日はGDで始まり、今日はGUで始まった。昨日の終値より10円高いところで買い指値をする。出来ないのかと思っていたら、上値が重く下がってくる。そして、次々と約定する。そしてさらに下がる。

 後場より付きに大きく下がる。そして買値になかなか戻らない。持ち越しは嫌なので損切りとなった。

 デイトレで今日も取ろうとしたけど、難しかった。また今日も寄り付きにパイオニアを売っとけば軽く儲かったのに。

 反省

 デイトレで取ろうとするなら、下がるのを待って買うのでなく、下がっているなら売ればよいではないか。今日は買いで取ってやろうと思い込みすぎた。

        ********

 今日の結果

平均            +256

Progre5銘柄    ¥-57,300

idou5銘柄       ¥-49,300

自分         ¥+27,000

確定損益     

津田駒    241かい⇒238 (-4,000)

黒崎播磨   218かい⇒215 (-4,000)

AOC     1065かい⇒1080 (+3,500)

          合計   -4,500

 5万円ほどのプラスは欲しかった。スカッといかない   残念

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2008年1月22日 (火)

・・・・・

 後場からターゲット銘柄をパイオニアに変える。持ち株は今どうすることも出来ない。少しでも損失のカバーを考える。

 後場寄り付き765円500株成り売り、759円500株売り乗せポイントポイントで上手く売れた。2:30に商いが集中したようであるPCの板がしばらく固まっていた。それを除くとほとんど後場は反発は無かった。

 743円引け成りで指していたら、大引けで出来た。741円の安値引けであった。

 パイオニアは4年前3000円の時に持っていた。買いオンリーだったので、損切りしてからは、ほとんど見ていなかった。売り銘柄と考えればこれほど美味しい銘柄は無い。

         ********

今日の結果

平均           -752

Progre5銘柄    ¥+104,700

idou5銘柄      ¥+68,700

自分         ¥-57,000

確定損益

 新光証券  364かい⇒363 (-2,000)

 パイオニア 762うり⇒743  (+18,000)

          合計    +16,000 

 持ち株の含み損はまた大きく増えた。余りにも下げの速度が速く、カバーしきれない。

 しかし、悪いからと言って投げやりに成るのが一番いけない。1日1日気を改めて挑もう。

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手も足も出せない

 今日も売りで入って少しでも損失をカバーしようと考えていたのに。-600以上のGDではどうしょうもない。

 昨日の買戻しが失敗であった。ビビってオーバーナイトのリスクを執れないのが間違いだ。昨日の売りもちをそのまま持っていれば9万はプラスだったのに・・・・・悔しい~

 寄り前に前日の終値より10円安のところに3銘柄を売り指値するが出来ないので注文を取り下げる。

 新光証券を364円で買いすぐに363円で放す。その後370円まであったのに。・・・・・・アホです

 この失敗をどのように取り返そうか・・・・・・・ 

 結局、偉そうなことを言っているが、サイン通りの取引が出来てないのだ。

 ここまで頑張ってきたのに、気持ちが折れそうになる。逃げたり、あきらめたり、決定拒否したり、希望的観測であってはいけない。

 

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2008年1月21日 (月)

売りが追いつかない

 朝売っていたのを2:00前に買い戻したら、さらにそれから下がった。3.1万利益確定し5.6万含み損が増えた。現金が増え、持ち株の評価が下がる。ただ、資金力の無い僕にとって身動きが取れなくなるナンピンよりは今のやり方の方がはるかにましだ。今日のように下がるのが明らかな時にはもっと多く売っても良いだろう。少しでも利益を確定し、それによって今の塩漬け株の単価を下げていけば、ドローダウンの回復も早くなるだろう。

         ********

今日の結果

平均              -535

Progre5銘柄     ¥+38,200

idou5銘柄       ¥-12,800

自分          ¥-25,000

損益確定

 新光証券 408うり⇒396 2000株  (+23,000)

 マテリアル 417うり⇒411 1000株  (+5,000)

 日金工   299うり⇒297 2000株  (+3,000)

              合計    +31,000

 日金工は新光証券を買い戻してから、2:00過ぎに慌てて売った。そして、引け成りで買い戻した。

 しかし、両システムのサインも変わったので、買い戻さなければ良かったのに、と今になって思う。

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振り回されて

 金曜日の慌てた買戻しは、失敗だった。

 新光証券を407円2000株新規売り

 マテリアル417円1000株売り(両建て)

 マテリアルは売り遅れた。苦し紛れの保険のような売りではあるが、一応今のところは正解だ。今回ばかりは金曜のような午後からの反発は無いのではないか。

 違いは、金曜は寄り底で、個別銘柄は午前中に戻していた。今日は寄り付きからずっと下方向に向かっている。

 金曜は逆張り派の先生が、当ったと喜んでおられたが、どうなんだろうか・・・・・

 僕が逆張りになじめないのは、参入ポイントにある。

 逆張りの参入ポイントは点であり、だから、底を当てなければならない宿命にある。そして機会は少ない。一方、純張りの参入ポイントは底を確認してからの参入となり、広い。

 純張りの場合、利益確定の買埋めは良いが、買いでの新規参入はまだ先のようである。

 キャッシュポジションでじっとチャンスを待ちましょう。

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2008年1月20日 (日)

第3週 の結果

自分             250.4⇒248.0  -2.4 -0.96%

Progre5銘柄  289.5⇒301.8 +12.3 +4.28%

idou5銘柄      271.1⇒286.7 +15.6   +5.75%

平均       239.9⇒235.7  -4.2 -1.75%

          *

 上手くこの暴落を凌いでいるようであっても次第に口座が減っていく。11/30(266.6が基準)から振り返ってみると。

 損切り       -8.8万

 利益確定     +32.4万

 含み損益     -42.2万

 差し引き     -18.6万

 となった。損切り、両建て、DTと苦し紛れに出来うることはしてきた。何も対処せず見ているだけなら最大で63.1万の含み損が発生していた。

 年初めに両建ては良い方法なのかどうか、疑問に思い色々なサイトを訪問したが、否定的な意見が多かった。しかし、損切りが出来ないのであれば、両建てで一先ず逃げるしか方法は無いように思う。

 利益確定だけを見ると+32.4でProgreのプラスとほぼ一致する。サイン通りドッテンが出来ていればプラスだったんだ。!!残念~~~

 これは結果論だから、今後も両システムが上手くいくとは限らない。しかし、守りだけの投資から早く卒業し、システムのようなメリハリの利いた投資をしたい。

  またここで大きくへっこむか、少しの損失で抑えるかによって今後大きく結果が変わってくる。

 でも焦る事は無い。損を取り戻そうとポジションサイズを大きくして失敗するのだ。そして、参入退出のタイミングがワンテンポづつずれることも問題だ。また、ボラが大きいので反対に動いた時が怖い。

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2008年1月19日 (土)

idouのパラメータの操作

 カブロボ用とidouを比較したのだが、僕の勘違いであったことに気が付く。

 カブロボ用とidouは本来同じものであった。にもかかわらずトレード期間がカブロボ用は極端に短かった。どこがおかしいのだろうかと考えた。

 ・・・・・・・

 違うのはパラメータだカブロボ用は長期の検証に絶えられるように、率を採用している。だからパラメータが違ったんだ。その為トレード期間に違った結果が出たのである。

 セルAN1 のパラメータは買い用 で負の数値にし小さくすれば(株価の0%から-1.5%の範囲)トレード期間が長くなります。

 セルAN2 のパラメータは売り用 で正の数値にし大きくすれば(株価の0%から+1.5%の範囲)トレード期間が長くなります。

 一度試してください。

 そして、 カブロボ用で日金工の場合、長期移動平均を120日にすれば今回の下げで買いの取引ははなくなりました。

 しかし、どの設定が良いかは分りません。積極的にドッテンして利益を積み上げても良いでしょう。しかし、その反面、連敗が多くなります。

 自分の好みと、自分の損失許容範囲で決めてください。

 近い内にカブロボ用idouも無料公開しようと思う。

          ********

 寝る前NYは騰がっていたのに、朝起きれば下がっていた。また買い戻したのは失敗だったのか。来週もNYに振り回されそうである。ボラも大きいしポジションサイズを抑えた取引が無難だろう。

 

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2008年1月18日 (金)

日金工 検証

 10/16から下げが始まった。

期間 10/16~1/18

idou   日金工

 売り 4勝1敗 (+199)

 買い 3敗2分 (-82)

 ドッテンが4回あってすべて失敗している。はっきりしている下降トレンドである場合、トレンドを掴むシステムで売りオンリーとする方が良いようだ。

 取引期間は意外にも長い、2日取引が1回だけで、最長は10/16から11/15の22日取引で(+169)です。

Progre02 日金工

 売り 4勝1敗 (+157)

 買い 1敗    (-10)

 トレンドを捕らえるために特別なことはしていないが結果的にトレンドに沿っている。2日取引が2回、最長は10/23から11/14の17日取引で(+101)

カブロボ用 日金工

 売り 6勝4敗 (+112)

 買い 2敗    (-11)

 このうち2日で手仕舞いした取引が6回あった。最長が5日で2回あった。今回の取引は1/10から1/17の5日間で(+39)

        ********

 結論

それぞれに一長一短がある。カブロボ用は取引期間が短過ぎる。(僕の取引もそれに良く似ている。僕の場合、我慢が出来なく、怖いのである。)

 idouはドッテンに問題がある。(僕にはドッテンは合わない。)

 Progre02 は上手く合えば利益を伸ばしてくれる。損益レシオ、PFはこの三つの中で一番高い。ただ勝率とパラメータの設定に問題がある。(タートル流ATRシステムでATRの3倍、7倍とあるけどこれはどこからきた数値なんだろうか。銘柄によって最適な数値は大きく変わると思うのだが)少し話はそれるが、だからタートル流の肝はシステムよりもトレンドに付いていく技術の方にあると僕は思う。

 今後の対策。

 idouに直接、少し長めの移動平均を付け加えれば良いのではないか。それによってドッテンはしないような設定にする。

 直ぐ執りかかろう。

 

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前場は勝っていたのに

 反発を食らった。前の失敗と同じだ。とにかく売り持ちを全て買い戻す。大分利益をロスした。実際には損失が少し増えた。

 そして、一番高いところで買い戻したようだ。この下手なのはいつまで経っても直らない。

 一旦利益確定し今後の作戦を立てよう。

        ********

今日の結果

平均              +77

Progre5銘柄     ¥-64,300

idou5銘柄       ¥-18,300

自分           ¥-31,500

損益の確定

新光証券  403うり→412 -10,000

        397うり→412 -15,000

AOC    1424うり→1188 (+70,000)

黒崎播磨   256うり→237 (+18,000)

マテリアル  446うり→432 (+13,000)

            合計 +76,0000

 マイナスになり頭にきていたが、後でシステムのサインを確認したら、AOCを除いて他は利益確定のサインが出ていました。システム的にはTSに掛かるため買戻しが、昨日からの予定で、逆指値をしていればもっと安いところで買戻しが出来たでしょう。

 しかし、サイン通り取引が出来た事は良かったと思う。また、あらかじめTSの値を頭に叩き込んで挑めば結果的に天井や底で逃げることが出来ます。

 しかし新光証券は引けが410円だったのでぎりぎりTSには掛からなかった。

 idouは黒崎播磨は昨日買いになっていた。AOCを除いて買戻しで、日金工、新光証券はドッテン買いとなりました。      

 これでワンサイクルの動きは終わったようなので、後ほど詳しくその結果を書こうと思います。

 

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NY 次第

 売り方とすれば急反発が怖いんだけど、それもなさそうだ。慌てて買い戻すこともなさそうである。

 当ブログのテーマはシステムを使い、いかに安全にトレンドに付いて行くかである。その一つの答えはトレーリングストップを上手く使うことだ。余り狭すぎるのも良くない。そこは良く考えて決めてもらいたい。

 今売り持ちが無い人も、今後のために、どうすればトレンドに上手く付いて行けるか、シュミレーションしていれば、次の上昇トレンドの時に生かすことが出来ると思う。

          *

 と、言っても見ているだけでは嫌なので、397円で新光証券を1000株売り乗せする。

 新規の売りの場合、寄り付きで売るのはNGだろう。昨日の終値付近で指値注文していれば良い。

 安すぎるとか、売られすぎとか、は関係ない、トレンドに付いていくだけだ。

 

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2008年1月17日 (木)

そろそろトレーリングストップを考える。

 日経が反発しました。1:00過ぎに買戻しておけば良かったのか。どこで、 売り持ちを手仕舞えばよいのか、そろそろ考えないとといけない。

 Progre02の場合は株価がゴーシグナル、ストップシグナルから大きく乖離した場合利益の戻しを小さくするためにもトレーリングストップを置きそれによって手仕舞いしなければならない。

 5銘柄 ストップ幅 今日のストップ価格 終値

 AOC     180      1318     1161

 日金工    20       300      294

 津田駒    25       250      248

 黒崎播磨   15      223      223

新光証券   25       410      400

 とは言っても、前回、新光証券がトレーリングストップに引っかかり買い戻した後にまた下がりだしたので再参入した。だから、こればかりは僕が断言するものでもない、自分の好みでストップ幅は決めて欲しい。

 純空で上のような事を考えなければならない人は上手で幸運な人達だ。振り落とされずにどこまでもトレンドに付いて行くのがベターだが、真剣にトレーリングストップについて考えて欲しい。

 僕の純空は新光証券だけで、あとは両建てだから半分どうでもええは、みたいなところがあって、ストップ値を気にしていなかった、しかし、黒崎播磨が掛かりそうだ。かろうじて利益確定のサインは終値で出なかった。(ザラ場で出ていた。)

        ********

平均             +278

Progre5銘柄    ¥-26,300

idou5銘柄      ¥-26,300

自分          ¥+2,000

 引け後 idouを見ればサインが変わっていた。

 黒崎播磨が売り持ちの利益確定(+38)と新しく買いサイン

 津田駒が売り持ちの利益確定(+86)となりました。

 これは面白いです。津田駒のように移動平均より株価が乖離している場合、トレーリングストップを持っていなければ、さらに移動平均が下がるか、株価が上がるかしないと利益確定はつきません。それなのになぜ利益確定のサインが出たのか?

 今まで、次々と思い付いた機能を加えて来たので、Progre02もidouもどのように作ったのかを思い出さないといけない。

 そうでした、移動平均の傾きが緩くなればストップが掛かるように工夫をしていました。それに今回掛かったのです。

 そして、それが正解かどうかは別にして、僕の意図した通りにシステムが動き、成果を上げてくれたことは素直に嬉しい。

 つづく

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2008年1月16日 (水)

カブロボ用とidouの比較

 idouは買いと売りが交互に来る、だからドッテンが出来ないと使えない。それに対し、カブロボ用は20日から50日の移動平均に沿った売買だから今回の下げトレンドの場合、10/18日から売りでの参入ばかりだ。

その間 10/18~1/16

 カブロボ用は 買い0 売り5勝2敗 +186 合計+186

 idouは 買い3勝2敗 -39 売り5勝 +190 合計+151

 僕の場合、ドッテンには慣れていないどうしてもまだ頭が付いていかない。最近は当然売りばかりだけど。そして自分の頭なんて単純だから、1度売りで成功すれば、また同じ様に売りで行くように出来ている。だから今回のシステムはより自分に合っているといえる。(偉そうに書いている割には儲かっていない。残念)

 カブロボ用idouのルール確認

・5日移動平均 > 20日移動平均 の場合、買いのみ参入

    現在値<5日移動平均 で途中から 

       5日移動平均 < 20日移動平均 に変わった時、売りサインが出る。

・5日移動平均 < 20日移動平均 の場合、売りのみ参入

    現在値>5日移動平均 で途中から 

       5日移動平均 > 20日移動平均 に変わった時、買いサインが出る。

 手仕舞い、PS、LCは今までと同じ。

手応えあり。  つづく

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なぜ売れないの

 この秋に空売りを始め有る程度の予測は立てていた。

 津田駒は300円位は行くだろう、新光証券は400円位はあるだろう、AOCは1500円で止まるだろう、日金工も300円、マテリアルも400円で止まるだろう、黒崎の300円は安い、と10月には思っていた。

 それなのにその予想も外れてしまった。

 だからその予想に近づくと売れなかった。その予想を大きく下回ればなお売れなかった。

 アナリストの予想も外れた。

        ********

今日の結果

平均                      -468

Progre5銘柄     ¥+92,600

idou5銘柄       ¥+87,600

自分            ¥+1,000 

    新光証券1000株 新規売り @403

 idouとProgreが違うのはidouは新光証券の買い持ちがあったためで 今日それも損切りとなりました。これで5銘柄全て売り持ちのサインです。マテリアルもこれと同じ状態でした。9日の小さい反発に対し買いサインが出ていたためです。

 本来なら両建てにしないでドッテンがよいのでしょうね。

 新しい カブロボ用のシステムの検証も進んでいます。ここでこの新しいシステムが9日の小さい反発に反応するのか、などマテリアルを使って細かい点を比較していこうと思います。

     

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もどした

 より前の板はバーゲンセール。こんなに戻すのなら寄り付きに買い戻せば良かった。

 突っ込んだところを売りたくないので、新光証券を403で新規売り指値注文1000株、ひたすら我慢、出来ないのかと思えば前引け2分前に出来る。

 マテリアルも黒崎も一時プラスになる。

 なんかデートレ感覚になってしまっている。これでは一向に儲からない。

 しかし、サインに従えばまだ買いではない。自分的には出来るだけ買値から離れてくれた方が良いのだが。

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2008年1月15日 (火)

カブロボ用にミスを発見

 せっかく20銘柄の検証を終えて、自信も深めていたと言うのに、ミスを発見してしまった。そしてそのミスを修正し、さらに改良をし条件式を書き換えてコピーしようとすれば固まってしまい式のコピーが出来ない。

 余りにも複雑な式になってしまったのが原因だろうか。

 これが出来ればさらに良くなるはずなのに。イライラする。

 もちろん式の修正をすれば一から検証をし直すつもりだ。

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終わっている

 秋から信用口座を開き空売りもするようになった。そして、やり始めたまなしに少し大きい反発を食らった。授業料をその時払ったのだが、今はそれが生きているのかもしれない。今年に入ってからの動きだと、買いオンリーであれば一先ず換金して、指を咥えてじっと見ているほか術がない。

 と言っても、突っ込んだところの空売りも怖いから、本腰も入れられないで、どうしても少ないロットでのデートレとなってしまう。

        ********

 今日の結果

 平均            -138    (237.6)

 Progre5銘柄    ¥+121,900  (301.6)

  idou5銘柄      ¥+113,900  (282.4)

 自分           ¥+4,000  (250.8)

損益確定

8606 新光証券 412うり→407引け成り (+4,000)

            チキンな取引である。

 ある面気分が悪い、Progreは300を越えた、記録をつけて以来最高の勝ちである。これがトレンドを捉えている状態だろう。それに比べ僕は反発を恐れチキンな取引が続く。もちろんシステムはフルポジションだこの半分でも出来ればと思う。今の僕の心理面の弱さ、システムに対する信頼のなさではタートルにはなれない。ガッカリ

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AOCが

 下げがとまらず、値下がりランク入り、ついでに値上がりランクを見ていたら冶金が入っていた。最近冶金は見ていなかったがここまで下がっているとは。

 冶金のチャートを見ると非常にきれいな形をしている。途中に両腰を入れ、株価のお里帰りだ、スタートの500円ぐらいまで行きそうな。

 AOCにしても冶金にしても、あそこで逃げておればと言うところが有る。その時はそんなに下がるとは思わなかったが、思った以上に下がることは良くある。今まで何度も経験しているからいまさら驚きもしないが、ワンポイントのあそこで思い切って逃げておいて良かった。全ては後で気が付くのだ。

 買い玉を放していればもっと良かったのだが・・・・AOCはどこまで下がるのかじっと見守る。

 日経は上がっているがTOPIXは下がっている。監視銘柄も8割は下がっている。弱いような、 新光証券を1000株だけためしに売ってみる。

 今日も両システムは絶好調

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2008年1月13日 (日)

カブロボ つづき

 カブロボの新規売りは成り行き売りが出来ないのだろうか?直近終値より高い値で指値をしなければならないようだ。これでは順張りの売りにとっては不利だ。

 そして、300銘柄の中でしか選べない。適当に3銘柄を選ぶ。4日移動平均を使用、

結果はぼちぼち何かが違う、1トレードあたりの投入資金に制限があるのか。銘柄を増やし100%投入でやってみる。シュミレーションだから、遊びだから、ここで資金管理を考える必要はない。

 テストの合間にタートル本の感想を書いてる人たちの掲示板を訪問した。ブレイクアウトなどの参入手法について書いてる人が多いけど、この本はそんなことを書こうとしたものではないだろう。

 実際にルールに基づいた取引をしようとすれば(したら)いかにそのことが心理的に難しいかが分る。首尾一貫して続けることが出来ないのだ。カブロボコンテストでも去年採用されたシステムのほとんどがマイナスの成績となった、その時期にそれらのシステムを信頼して使い続けることが出来るのか。

 まだ中ほどの難しい個所は読んでないのだが、システムの信頼は検証することによってしか得られないようだ。その検証がまた難しい、本に書いてあるような完璧な検証は僕には出来そうにない。

 今のところエクセルは簡易検証ツールで、主に最適化と売買サインの点灯用と位置付ければ良い。

 カブロボとエクセルがピッタリ合致すればフル検証の部分はカブロボに任せば良いのだが・・・・・・

          *

 20銘柄に増やした、売りには問題があるので、まず買いだけの検証にする。検証結果のグラフにはTOPIXとの比較で、各銘柄と比較できないのは残念だ。

 2005/1から2005/12は買いだけならTOPIXとほぼ同じ成果が上がる。ある女の方のブログを見ていると2005年から300万で株式投資をはじめ、2005年の終わりには500万近くにしておられた。しかし、それが今では185万に減っている。そのコメントで今も2005年には株なんて簡単だと思っていたと書かれている。どこがいけないかと言えば今も2005年と同じイケイケの買い持ちのポジションサイズであることだ。なぜ売り持ちでイケイケのポジションサイズを持つことが出来ないのだろうか。こんな言い方をすれば失礼だが2005年の相場はサルでも儲かる相場だったと言える。

          *

カブロボの途中経過

 2006/1から2006/12は2005年の儲けの吐き出し。

 2007/1から2007/12はマイナス10%。

これでは使えない。残念。

          *

 次に売りだけで検証、良い結果は得られなかった。これは注文条件が合わないためと思う。上昇相場であれば買いオンリーで良いが今は売りシステムがどうしても欲しい。

 銘柄数を増やせば良い結果を残す銘柄と悪い結果を残す銘柄に分かれ、結局TOPIXと同じような結果になるみたいだ。この状態で売り買い両方のシステムにすれば。プラスマイナス0となり、手数料、スリッページなどの取引コスト分だけマイナスとなる。

 これは今の僕の取引と同じでマイナス15万の損失が出ているけどこれは取引コスト分だけのマイナスと言える。実際の取引においてもこの状態から早く脱出したいのであるがなかなか難しいのである。

カブロボにエクセルをあわせようと思えば各パラメータを金額ベースから率に変えないといけない。それは後でするとして先に参入条件に次の条件を付け足した

 新規売り 4日移動平均<10日移動平均 の時のみ

 新規買い 4日移動平均>10日移動平均 の時のみ

2007/8以降 売りの結果は少し良くなった。

        ********

 エクセルの検証シートもカブロボ用に一つ作る。上の新しい条件を入れてやると勝率が60%を越えた。カブロボの方もほぼそれに近い取引ルールにする。5711一銘柄で2005年2006年2007年とカブロボで検証する。

 結果

取引データ
初期資産額 (円)50,000,000
最終資産額 (円)52,656,886
取引開始日2005/01/01
取引終了日2005/12/30
経過日数 (日)363
運用日数 (日)245
総トレード数52
勝ちトレード数31
負けトレード数21
全トレード平均期間 (日)11.79
勝ちトレード平均期間 (日)15.45
負けトレード平均期間 (日)6.38
最長フラット期間 (日)10
月間平均トレード数4.36
トータル約定金額 (百万円)256
平均約定金額 (円)2,465,019
売買銘柄数

1

損益データ

トータル純損益5.31%
年率換算利回り5.31%
勝ちトレード純利益9.24%
負けトレード純損失-3.41%
買いトレード純損益6.14%
売りトレード純損益-0.31%
平均損益4.14%
平均利益8.97%
平均損失-2.99%
最大勝ちトレード34.84%
最大負けトレード-7.26%

勝率データ
勝率59.62%
最大年間勝ち月数 (月/年)10
最小年間勝ち月数 (月/年)10
平均年間勝ち月数 (月/年)10.00

指標データ
平均ドローダウン0.41%
最大ドローダウン1.44%
損益レシオ (倍)1.84
プロフィットファクター (倍)2.71
リスクレシオ3.68
年率シャープレシオ2.22
年率ボラティリティ2.40%

          *

取引データ
初期資産額 (円)50,000,000
最終資産額 (円)50,751,624
取引開始日2006/01/01
取引終了日2006/12/29
経過日数 (日)362
運用日数 (日)248
総トレード数42
勝ちトレード数22
負けトレード数20
全トレード平均期間 (日)5.74
勝ちトレード平均期間 (日)7.27
負けトレード平均期間 (日)4.05
最長フラット期間 (日)11
月間平均トレード数3.53
トータル約定金額 (百万円)246
平均約定金額 (円)2,930,929
売買銘柄数1


損益データ
トータル純損益1.50%
年率換算利回り1.48%
勝ちトレード純利益5.09%
負けトレード純損失-3.08%
買いトレード純損益-0.25%
売りトレード純損益2.26%
平均損益0.84%
平均利益4.19%
平均損失-2.84%
最大勝ちトレード14.61%
最大負けトレード-6.85%

勝率データ
勝率52.38%
最大年間勝ち月数 (月/年)7
最小年間勝ち月数 (月/年)7
平均年間勝ち月数 (月/年)7.00

指標データ
平均ドローダウン0.50%
最大ドローダウン1.29%
損益レシオ (倍)1.50
プロフィットファクター (倍)1.66
リスクレシオ1.15
年率シャープレシオ0.72
年率ボラティリティ2.06%

          *

        取引データ

初期資産額 (円)50,000,000
最終資産額 (円)50,206,946
取引開始日2007/01/01
取引終了日2007/12/28
経過日数 (日)361
運用日数 (日)245
総トレード数49
勝ちトレード数31
負けトレード数18
全トレード平均期間 (日)5.53
勝ちトレード平均期間 (日)6.29
負けトレード平均期間 (日)4.22
最長フラット期間 (日)14
月間平均トレード数4.13
トータル約定金額 (百万円)280
平均約定金額 (円)2,861,388
売買銘柄数1

損益データ
トータル純損益0.41%
年率換算利回り0.41%
勝ちトレード純利益5.37%
負けトレード純損失-4.37%
買いトレード純損益2.28%
売りトレード純損益-1.28%
平均損益0.75%
平均利益3.38%
平均損失-3.78%
最大勝ちトレード12.21%
最大負けトレード-8.14%
勝率データ
勝率63.27%
最大年間勝ち月数 (月/年)7
最小年間勝ち月数 (月/年)7
平均年間勝ち月数 (月/年)7.00

指標データ
平均ドローダウン1.16%
最大ドローダウン1.98%
損益レシオ (倍)0.71
プロフィットファクター (倍)1.23
リスクレシオ0.21
年率シャープレシオ0.19
年率ボラティリティ2.16%

 平凡な結果のようであるが平均約定金額が300万位内で3年間の利益は300万を越えた。

 ドローダウンの率は5000万に対する率でこれに15倍しなければならない、だから300万に対し100万ほどのドローダウンは覚悟しないといけないことになる。

 移動平均だけなら使い物にならなかったが少し工夫するだけで良いものが出来る。

 これから色んな銘柄で検証を続ける。

 つづく

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2008年1月12日 (土)

心理的な抵抗

 検証能力が幼稚で、サンプル数も少なくタートル本のようにはいかないが、自分なりに勝手に解釈すれば次のようになる。

 投資ツール(タートル本では積み木)は沢山有って、優れたもの、複雑なものがある。トレンドフォロー系の積み木であればどれであってもトレンドがあればそのトレンドに即したサインが出る。今は売り持ちのサインが出て当然だ。

 シンプルな積み木も売り持ちのサインが出る。

 ここまでは簡単なことだ。僕でも出来るのだから、誰でも出来る。

 問題はここからだ。トレンドがここ最近は下げだという事は全ての人が分っていることだ。でもそれに従ったトレードが出来ない。

 逆に、2006/2から2007/7までは上昇トレンドだった。その時に上手くトレンドに付いて行き儲けることが出来ただろうか。かなり難しかったと思う。それが出来る人は下降トレンドでも上手く儲けることが出来るのではないだろうか。

 これは僕の独断的な仮説なんだけど、予測は直接の儲ける方法ではない。売買サインが直接の儲ける方法ではない。参入方法が直接の儲ける方法ではない。トレンドに付いて行く技術・マインドこそが儲ける方法であると僕は思う。

 ただどこでトレンドが変わるか分らないから、遅れての参入は難しいのだ、ボラも大きくなっているし8/17の様に底から急に切り返すことが良くある。そこでトレンドフォローは利益の半分を返すことになる。

 どこで参入したかも問題だ、TVの解説者が今は割安だと盛んに言っていたが、よく考えてみると、塩漬けしている人にとってはそんなの関係ないのである。買い持ちの人の単価は今の値より100円も200円も高いのである。(自分の持ち株も同じ)割安と言うのは今から参入しようとする人にとっての価格だけど、2・3ヶ月前のボリュームの多い価格帯とか信用残の多い価格帯とか、75日移動平均の価格とかがその株の実態と違うだろうか。

 そんなこんなで、参入は難しいのだけど、タートルには途中参入のるーるは無いのだろうか。どうしてもサインよりも参入は遅れるし。上昇トレンドの時もそうだけど一旦降りたら、再参入は降りたとこより高いところになる。下降トレンドの時は再参入は降りたとこより安いところになる。トレンドに付いていく時にこれが心理的な抵抗になる。(再参入は2月の上昇トレンドの時にも記事にした。)

 今週9日に買い戻して11日にまた売りで再参入したのだが降りたとこより安いところになった。そして、ここでもサインより再参入が1日遅れているのである。でも、何もしないで塩漬けしていたなら自分の買値まで戻したとしても利益にならない。早い段階の損切りが一番良いけど、それが出来なかったら、両建て、倍の売り増し、別の銘柄の空売りなどをし、実質の買い単価を下げていけばよい。そうすれば、幸運にも買値に戻れば利益になる。しかし、ナンピンによる買い単価の下げはいけません。下げつづければ損失が膨らみます。

 ぼくの3銘柄の含み損が10万×3で約30万、12/1以降の損益確定が約15万だから売りをまたどこで外すかによっても異なるが、それより各々50円も戻せば損失は取り戻せる。(計算は簡単だけど実際には難しい。)

 今週の週刊誌を立ち読みすると、空売りを勧める記事があった、ある人は大納会にトヨタを300株から売りして12万儲けたと書いてあった。まったくそんな記事には意味がない幼稚すぎる。それでも記事になるということは、損している人が多いと言うことか。いくら儲かった損したというブログは多いけどそんなのより、どのようにすれば無理なくリカバリー出来るのか損の拡大を食い止められるのかを知りたい。それを書いているブログは少ない。

 少し話がそれました。

 システム実行にはこれら以外にもいろいろな心理的なハードルがある。人それぞれ,それは違うと思う,だから自分でそれらを箇条書きにすると良いと思う。そしてそれを今後一つ一つ克服していけばトレンドに付いて行ける真のトレンドフォロー系のトレーダに成れるのではないか。

 逆に言えば、どこまでもトレンドに付いていく技術と心構えがないと、『タートル流はむり、やめとき』となる。

 Progre02がidouが実運用に耐えられる事が証明できたなら、そして、完全自動にしてしまえば、・・・・・・   

 それでもむり、自分自身が心理的抵抗を持たない株ロボットにならないと

 

 

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2008年1月11日 (金)

タートル つづき

 支持線、抵抗線のことが書いてあった。しかし、僕は今まで、トレンドラインは好きだったが、支持線、抵抗線は嫌いだった。

 なぜかと言えば、父が支持線を引きここが底だとよく言うが、当たる時も有れば外れる時も多かった。父は底値を拾はねばとする長期逆張りだ。僕はそこでは買わないし買えない。

 そして、そこから何割か上がって底を確認してから買いに入る。しかし、父にここで買いだと言っても、今度は逆に、底値と比べて上がってしまった分、怖くなって買えない。これは天井圏でも言える。売ることが出来ず1割下がったときに僕がそこで売りだといっても、高値を覚えていて、どうしても売れない。

 抵抗線、支持線は買おうとする者と売ろうとする者との対決である。本にはどちらが勝つか観察しておいて、勝つ方に付けと書いてある。僕もその通りと思う。

 6章目から統計的な話になって、とたんに難しくなってきた。その部分はじっくり時間をかけて読もう。先に終わりの結論の部分を読むことにする。

 タートルたちが皆上手くタートル流を使いこなせたかと言うとそうではない。作者が成功したかと言えばそうとも言えないような気もする。人生には失敗もあるのだ。僕の昨年からの試みにおいても言えるけど、どのような投資スタイルでも弱点があり、それゆえに実行し続けるのは難しい。

またタートル流をそのまま使えるかと言えば、資金量の面、勝率などの面で使えない。色んな工夫を凝らし自分に合ったシステム、投資ルール、投資スタイルを作っていくしかない。

 そして、Myシステムが出来たと仮定して、次の段階へと進む。

 タートルズの教え

1. エッジ(優位性)のある取引をせよ

2. リスクを管理せよ

3. 首尾一貫せよ

4. シンプルであれ

1. と 3. は非常に難しい。2. と 4. は心がければ簡単に出来るはずだ。しかし、世間ではリスク管理をおろそかにしたり、簡単な投資ルールさえ持たない人たちが多いようである。

1.と3.は検証能力を磨き、自分のシステムの優位性と弱点(ドローダウン、連敗など)を熟知することだ。

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今の動きに集中

 過去の失敗をいつまでもくよくよしていてはいけない。

 未来を変に予測してはいけない。希望的観測を持ってはいけない。

 過去も未来も捨て、今の流れに乗ることに集中するしかない。

 自分の過ちを認めまず素直にならないとトレンドには乗れない。

          *

 前場10:15ぐらいに平均がマイ転した、10:30に下げ足を早めるのでこれはヤバイと感じた。昨日も同じくヤバかったけど、昨日は見ているだけとなり、トレンドに付いていけなかった。しかし、2回も指を咥えて見ているだけでは後悔するとの思いから、エイヤーでいつもの倍の量を売ってみる。

 マテリアル 、新光証券、黒崎播磨、各2000株

 AOC 400株 を新規から売り。

 後場からどうなるか、売ってから1度も売値を上回ることも無く、平均も下げ続けた。気分的には楽だ。

 2:00以降どうなるのかヒヤヒヤだった。2:15位から両建て分の売りだけ残し後は利益確定することに決める。黒崎播磨をまず成り行きで買戻し、2:30まで少し戻してきたので色々迷ったがそれぞれ指値と引け成りの注文を入れる。

 2:30を過ぎたあたりから全体に投げが出てくる。AOC、マテリアル、新光証券が順順に指値をヒットする。

          *

 2万の利益確定となったが、実際には少しマイナスだろう。守ってばかりでは手数料ばかりがかさむ。しかし何もしなければ今日も3.5万のマイナスだった。

        ********

今日の結果          11/30を(266.6)とする

平均              -277     (239.9)

Progre5銘柄    ¥+60,900    (289.5)

idou5銘柄      ¥+36,900    (271.1)

自分         ¥+12,000    (250.4)

損益確定

マテリアル  446うり→438 (+7,000)

新光証券  420うり×2→414 (+11,000)

黒崎播磨  256うり→251 (+4,000)

AOC   1424うり→1414 (+0)

持ち越し

マテリアル、黒崎播磨、AOC これら両建て

idouのサインは全て売り持ちになった

とにかく3日連続3万マイナスだけは阻止できてよかった。

5202板硝子が500円を切った、今まで持っていれば40万近くの損になっていた。AOCも400円近く下がったので二つ合わせて60万の損失になていた。他にも色々と損失があってそれで-16.2万で抑えているのだから良しとすればよいのか、それともシステムのようにメリハリのある攻撃的な投資をするべきなのか。

またエッジについて面白いことを思いついたので、週末はそれについて考える。

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あなたはトレンドに付いて行けるか

1/9 の他の銘柄のサインを見れば売り持ちの利益確定のサインが出ていたものがあった。昨日は慌てて売り方が買戻しをしてしまっても仕方の無い状況であったと言える。良品計画がそうであった。

 ただAOCは買戻しのサインは出ていなかった。またサイン無視で痛い目にあったのだ。トレンドに沿った取引がいかに難しいか。これは売りでも買いでも同じだ。

 タートルの本を読んでいると、Progre02が今絶好調なんですが、ただの偶然ではないだろうかと疑問に思えてくる。(多分偶然だ。)

 信じるしかないのか。タートル流もある面信じられない、ほとんどの人が、悪い方に進んだ時、自信を持ってその規則を守ることが出来ないと書いてある。

 優れたルールが勝率40%であるなら、参入はコインの裏表で決めても良いではないか、多少はエッジ(優位性)のある方法の方が良いであろうが。

 僕が思うに一番大事なのはどこまでもトレンドに付いていく技術・心だと思う。次に大事なのが間違ったと気付いた時に飛び降りる勇気。次に大事なのがトレンドが始まったと思えばとにかく乗ってみる事だと思う。それが出来るシステム、方法、ルールであればなんでも良いのではないか。これにはもちろん適切な資金管理が有っての話である。

 青本に書いてあったテーマはそのようなことであったと思う。

 ただ波は大きい波に小さな波が乗っかっている。だからトレンドに付いていくのは難しく。小さな波を無視するのか、小さな波を対象にするのかによって、投資スタイルが変わってくる。

 今日は裏目に出てしまい、また自信も無くしたが、何も完璧なものを望む必要も無く、また世の中に確実なものが無いのであれば、Progre02で十分だ。

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2008年1月10日 (木)

きぶんがわるくなる

 AOCが下げ止まらない。昨日動かないでそのままにしとけばよかったのに。自分の弱さだけが出る。

 ・ すぐに利益確定しようとする。

 ・ 比較的小さい損切りは出来るが、大きくなれば出来ない。

 タートル本でも絶えずドローダウン(20%ぐらい)は起こり、時にはその倍のドローダウンも起こる。ほとんどの人はそれに耐えることが出来ない。

  僕の両システムは今はその逆なのに、自分の取引がおかしい事になっている。今のところ10%程度のドローダウンではあるが。投げ出したいような気持ちだ。

 このドローダウンにしても人それぞれ受け止め方が違うので、今後の対処の仕方も人それぞれに色々有るように思う。

 虫の良い考えではあるが、昨日買い戻した値を一応の目安としたい。

  AOC @1522  黒崎播磨 @268 マテリアル @463

AOCは、1660円で200株は離したのだから約4万は救ったことになる。これ以上下げればその200分を買い戻す(ナンピン)か100株づつ手放して苦しみから開放されるか、もう一度300株売り建てするか、である。

 2006年の春にジョイント200株、岩井証券200株を持っていて一気に両方とも2000円ほど下がった、その間色々の策を凝らしたが結局上手くいかなかった。今回もそれに近い。

        ********

今日の結果

平均         -211

Progre5銘柄    ¥+58,100

idou5銘柄      ¥+9,100

自分         ¥-43,000

 Progre5銘柄の成績に嫉妬する。

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自信を無くす

 サイン通りに行動していたなら、昨日は売り持ちの利益確定でそれはそれで良かったのであるが、しかし、今日の動きにはガッカリさせられる。

 まだ買い持ちが処理されてないと言うのに、また昨年の取引記録が10月からしていなくて、昨日それらの記録をして、改めて喜んではいられないと気付いた。それなりに防戦もしているのだが、それでも徐々にドローダウンが大きくなり続けているのである。

 そして、idouにも何かプログラムのミスがあるような気がする。というのはidouは完全なドッテンシステムではないはずだ。売りの手仕舞いのサインが出て即買いサインが点灯するのはおかしい。???

 まあ、実際に動かしてみてはじめてミスに気付くことも良くあるので、自作の場合これは仕方の無いことである。その分、市販のシステムと違い、誰よりもその内容を理解している。

 システムとしてはまだテスト段階で自信も無いので、このブログは自作システム構築のためと、どうすればストレスなしにシステム通り運用できるのか、を一緒に考えるブログとして用いてもらいたい。

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2008年1月 9日 (水)

ふみあげ

 調子に乗って前場、新光証券を売ったら踏み上げを食らった。どこかで売り玉を全て放そうと思っていたので、PM2:45に実行する。予定した行動ではあるが、何か訳が分からなくなってきた。

 売れば上がるし、買えば下がる。見かけ上は利益確定のようであるが実際は2万ほどの損失です。

 いつものことだが、自分の下手さ加減にはあきれる。

 冷静に自分の弱点を分析すると、下がれば売り、上がれば買いで今日みたいな展開になると弱い。

 Progreno02のサインは変わらなかったがidouはサインが変わった。Progreはトレンドフォロー、idouはスイングと位置付けすることが出来る。ここ少しの期間はどちらも同じような結果を出していたが、これからは少し違った結果を出すであろう。ぼくは今後しばらくidouのサインを参考にする予定です。

         ********

今日の結果

平均               +70

progre5銘柄      ¥-31,300

idou5銘柄          ¥-31,300

自分           ¥-32,000

  損益確定分 

 日金工   323うり→343  -21,000

 新光証券  429うり→444  -16,000

 マテリアル 476うり→463  +12,000

 AOC   1660うり→1522  +40,000

 黒崎播磨  298うり→268  +29,000

 となったのですが、実質、日金工の分2万ほどがマイナスとなった。システムが最期にマイナスを出すのはお決まりで、これは仕方がない。もしもこれがタートル流だとprogre02と同じでまだサインは変わらないだろう。

 ぼくにはどちらかと言えばスイングが合っているのかも知れない。人の性格によって違う。どちらが使い易いかそれも重要なことだ。普通の人にとってタートル流は使いにくいと本にも書いてあった。その通りと思う。

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2008年1月 8日 (火)

いっぷく

 今日は町内会の御日待ち&新年会でほとんど場が見れなかった。家に戻りPCを点けると少し反発して終わっていた。そろそろ売り玉を買い戻さねばならないかもしれないが、まだどれも、移動平均の下にあり買戻しのサインは出ていない、移動平均のあたりに逆指値をすればよいのだが、引っかかってそれから下がってしまう恐れもあり難しい。

 またNYのミラー相場とも言える。とにかく一服。

          *

 タートルの本には投資スタイルは3っに分類できると書いてある。

 ・ トレンドフォロー

 ・ カウンター

 ・ スイング

そして相場の動きには4つの状態があると書いてある。

1. 全体に安定し変動が小さい

2. 全体に安定し変動が大きい

3. トレンドありで変動が小さい

4. トレンドありで変動が大きい

それで、投資スタイルとこの4っの状態との相性について書いてあります。僕も日ごろの取引で十分感じ取ってきたのですが、本に書いてあるのを見て改めて納得しました。

 トレンドフォローは3番と、 カウンターは2番と 相性がよい。スイングはとにかく変動が大きければ良い。ここで少し本と僕の考えは違う。僕のシステムidouはどちらかと言えばスイングだけど、3の場合変動が小さいのだからストップ条件に掛からないならどこまでも付いて行ける。また何回も参入、退出を繰り返しても3の場合、良いと思う。

 今まで僕はトレンドフォローでありながら、4番の動きによってかなりチャンスを逃してきた。4年前のアーアバン 、また去年の下げトレンドなど、普通は上がるにしろ、下がるにしろすんなりとは行かない、たとえそれが上げ相場であっても難しいのである。

 だからトレンドフォローはどれが本当に今後トレンドになるか分らないから、2/3の取引は負けとなるのである。AOCも8月以降Progre02のサイン通り取引をしていれば、5連敗ほどし、やっとこの下げトレンドで報われるのである。しかしこのトレンドがどこまで続くのか誰にも分らない。

 スイングはとにかく大きく動けばチャンスがある、トレンドが無くてもチャンスが有る。(実際には流れを掴むのが難しいし、少しでもタイミングが遅れれば負け取引になる。)チャンスがないのは1の場合±15%以内の動き(この数値は適当に書いた)だから上手くシステムを組めば勝率は上がるし、取引機会はこの三つの投資スタイルの中で1番多い。

 こつこつスイングで上手く儲けているのなら無理にスタイルを変えることもない。

 ここ最近の動きはカウンター派にとってはもっとも厳しかった。

 つづく

        ********

今日の結果

平均                +28

Progre5銘柄     ¥-8,000

idou5銘柄          \-8,000

自分          ¥-5,000

昨日書き忘れたけど5479を昨日調子に乗って一番低いところで売ってしまった。参入がサインより2日遅れた結果だ。本には過去も未来も忘れ今の取引に集中しなさいと書いてあった。

 もしサイン通りに上手く売り持ち(高い位置での売り)を持っているなら、TSでトレンドについていけばよいと思う。TSについてはこのブログで何度も取り上げているので今さら書くこともない。よく考えてNYの動きも参考にして出来る限りトレンドについていってもらいたい。それがタートル流だ。

 しかし自分は下手だ。残念

 また今日の町内会の新年会では株好きのご隠居から一つも株の話は出てこなかった。1年前は良くどれが上がるか、どれほど儲けたかなどの話をしていた。株をしていないものにしたら羨ましく思っていただろうに・・・・・・・

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カブロボでのテスト

 カブロボの検証はパーフェクトだからエクセルの取引条件をそのまま再現できれば後は楽なのだけどなかなか思うようには行かない。人が作ったものを自由に操ろうと思えば難しいのである。

 しかし、KBユニバーサルのマニュアルも読まないでしようというのは無謀であった。エクセルの再現は難しいし組んだシステムが合っているのかも分からない。良い成績も出せそうに無い。

 エクセルと同じものが出来るのであれば、登録して運用すれば、10年間の検証をしてくれるけど自信が無い。

 また、シュミレーションで5000万が5100万になったところで大した事でないように思えてくる。5500万になったとしても同じだ。よっぽど今の両システムの5銘柄シュミレーションの方が金額的にも合致しているし現実味がある。(それすら現実に出来ないで困っているのだが。)

 タートルでは期待値が大事と書いてある、実際に僕のシステムの期待値はプラスなのか?それが知りたい

 この1年間まがりなりにもシステムトレードもどきの事をしてきたので、タートルの本を読んで納得してその通りだと一つ一つうなずいている。そして思うに他の人のブログを見ると、僕もその部類に入るけど、タートルの本に書いてある事の反対をしている。

 ・ 予測 (タートルは予測をしない)

 ・ 目一杯のポジション(250万の資金でこの2日で10万の損失が出る、ちょうど両システムの利益の反対)

 ・ 怖くて適切なポジションがとれない。(両建てで逃げようとする自分)

 ・ 利益確定が早くトレンドについていけない。(そろそろ反発もあるだろう、どこかで売りを外さなければと考えてしまう。)

 ・ 根拠のない期待

 ・ 傷ついた者同士の励まし ( 僕もコメントは欲しいけど 、それだけでは進歩が無いような気がする。敢えてきつい事を書きました。)

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2008年1月 7日 (月)

タートル

伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術

伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術

著者:カーティス・フェイス

伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術
 大艦巨砲主義っっ!!さんの勧めで、早速、土曜日にネットで注文したら、早くも今朝その本が届きました。まださわりしか読んでないのですが、今僕が悩んでいる、どうしてサイン通りの取引が出来ないのかという問題の克服になるのかもしれないと、期待して読み始めました。 

 最初は投資の心理面の問題により新米トレーダは失敗をすると書かれています。それは、今まさに我々が直面している含み損を抱えて手も足も出ない心理面の問題であります。ベテラントレーダはそれを逆に利用します。

 つづく

        ********

今日の結果

平均           -190

Progre5銘柄   ¥+37,400

idou5銘柄       ¥+33,400

自分         ¥-3,000

 下げのトレンドがあるのにそれに乗れないなんて、タートルならば失格。失敗を恐れず、ルールに従うことが大切なんだ。そして、トレンドに付いて行くのがもっとも難しいことだ。

 

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2008年1月 6日 (日)

カブロボ

 2006年の秋にカブロボに登録していたが、その時はProgreを作っていて、それで参加しようとすればjavaでプログラムを組まなければならないので参加を見合わせていました。

 ところが今回のidouであればストップなしであれば簡単に作れるので参加することに決めた。

 そして、条件を設定してこの1年間のバックテストをしたら、返ってきた結果が取引なし。どこが間違っているのだろうか、ガッカリ。

 それで、全銘柄を対象にして、買いのみの設定にしたらやっと結果が出た。結果はテスト期間が2007/5から2007/8でマイナス600万で終わったのですが7月の中ほどまでは僅かに300万のプラスでした。常識的な結果ですね。

しかぁ~し、設定が難しい。半日がかりでエクセルのような結果が出ない。

 完璧な検証結果が返ってきます。まだ使い方に慣れてないので上手く設定が出来ませんが、簡単な戦略なら使えそうです。

 KBユニバーサルを使えば好みの設定が出来るようである。

 テスト結果待ち

 待つこと1分、プラスの結果が返ってきました。

 非常に嬉しい。

5016、5711、8606の3銘柄でテストをしました。期間は2007/5から2007/8です。4日移動平均を超えれば引け成り買い、4日移動平均を下回れば確定、LCは買値の6%下に設定しました。1トレードあたり500万の設定です。

初期資産額 (円)50,000,000
最終資産額 (円)51,233,185
取引開始日2007/05/01
取引終了日2007/08/31
経過日数 (日)123
運用日数 (日)86
総トレード数51
勝ちトレード数23
負けトレード数28
全トレード平均期間 (日)5.53
勝ちトレード平均期間 (日)8.22
負けトレード平均期間 (日)3.32
最長フラット期間 (日)9
月間平均トレード数12.62
トータル約定金額 (百万円)272
平均約定金額 (円)2,671,407
売買銘柄数3

トータル純損益2.47%
年率換算利回り7.19%
勝ちトレード純利益5.09%
負けトレード純損失-2.10%
買いトレード純損益2.98%
売りトレード純損益0.00%
平均損益0.98%
平均利益3.90%
平均損失-1.42%
最大勝ちトレード12.85%
最大負けトレード-5.05%

勝率45.10%
最大年間勝ち月数 (月/年)-
最小年間勝ち月数 (月/年)-
平均年間勝ち月数 (月/年)-

平均ドローダウン0.63%
最大ドローダウン2.16%
損益レシオ (倍)2.94
プロフィットファクター (倍)2.42
リスクレシオ3.33
年率シャープレシオ1.75
年率ボラティリティ 4.11%

          ********

           売買代金  約定件数 実現損益額

 5016 新日鉱  101,649,500   42  +983,500

 8606 新光証券  87,420,000  30   -80,000

 5711 マテリアル 83,414,000  30   +588,000

 

 カブロボは最適化をしてくれないけど、フルで検証してくれる、これは大発見である。登録銘柄は300銘柄でAOCとか津田駒はありませんでした。これに空売りの条件と、参入条件を少しきつめにしてやれば、idouに近づく

買い専用、売り専用、売り買い両方の3システムで登録しよう。銘柄も5銘柄に増やそう。

成績だけを考えるなら、LCも参入条件も要らない。3日移動平均でも良い。皆さんも1度試してください。無料で良い物が一杯在るのだから、それをどしどし使おう。

 今まで僕が1年間かけてエクセルでしていた事を、全てしてくれている。トレード毎実現損益率別件数ヒストグラムなどのグラフがありこれを見れば損小利大の取引になっていることが分かる。いちいちエクセルで苦労してグラフにする必要がいらない。

 後ほどこのグラフもUPする予定です。

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  今年は2500万からのスタート、目標は3500万です。+1000万(夢)

 いつもは現実的に考えて記事を書いているのだけど、他のサイトを見ていると、去年の暴落以降大きく儲けている人がいた。その人の投資スタイルはペアー取引と言うもので、同セクターの2銘柄同時に売り買いのポジションを取るものです。
そして、7月時点で1300万だったのが12月には3500万になっていました。

 理論的には、僕のシステムも大きく動く時は大きく儲けることが出来ます。サブプライムも関係有りません、だからそれが反って大きなチャンスとなります。しかし現実は

 
   今年は250万からのスタート、目標は350万です。+100万(現実)

 率は同じだから現実の目標が達成されたなら、将来、夢の目標も達成されるのだろうけど、心理的にはまったく違うものだと思う。
今の僕の現実では1日の損失は最悪でも-10万以内に抑えているけど。夢の目標だと-100万の損失にも耐えうる精神力を養わなければならない。
今すぐに2500万の取引をしなさいと言うものでもないから、資金が増えるに従い心理面を強化していけばよいし、例にした人はペアー取引と言う投資スタイルが心理的な助けになっているのだと思う。

 それと同じで第一に僕はシステム(ポジションサイズの考えを含む)に心理的な安定を求めます。

 裁量にしても、1方向に賭けても、全力投資にしても、一時的にはシステムトレードやペアー取引よりも大きく儲かるでしょう、しかし問題はコンスタンスな成果が得られるか、いつまでも相場の世界で生き残ることが出来るかです。

 地道な検証の記事ばかりで他の人のブログに比べ華が無いし、コメントも少ないけど、分る人には分かて頂いていると思い。ボチボチでもよいから大事なのは継続だと自分に言い聞かせ、続けるしかない。

 一通り検証も終わり、暇になったので、他のサイトを訪問していたら逆張りの人のブログが有った。そこには株ロボについても書いてあった。そして思うにそれらのシステムは逆張りが多く、7月以降のような暴落には弱いようである。

 逆張りは下げ相場でも強いと言う錯覚があるようであるが。順張りも逆張りも買った後は上がってくれないと利益が出ないのは同じだ。逆に買いオンリーの順張りなら下げ相場でサインが出ないのが普通で(騙しに合うことはある)投資機会が減るだけであって資金を守ってくれるのではないか。

 Progre02では今は買いサインがなかなか出ない。だからいつも買いオンリーで利益を上げないといけないという考えを持てば逆張りでリバウンドを狙おうと無理なところで買いに入ってしまう。どこが底かはまだ分らないのである。後出しの記事ではいけないけど(1億トビでよくある。)相場での新規参入は後出し(底の確認後)でも良いと思う。

 暴落を回避するシステムでないと・・・

 しかしProgre02、idouにも弱点は有る。売りで入っていれば最期のリバウンドで少しはやられる、(買いでも同じ)場合によっては今までの利益の半分は市場に返さないといけない。これは必然である、だからこの事だけは理解して運用して欲しい。後は今のところ順調に行っている。

システムを自作したならまず問題点を探さないといけない。問題点が分っていたなら、対処も出来る。そして徐々にシステムを改良しその問題点を克服していけばよい。

 そして次第に自信を深め夢を実現して行きましょう。 

 

伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術 Book 伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術

著者:カーティス・フェイス
販売元:徳間書店
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 大艦巨砲主義っっ!!さんからコメントがあり、上の本は¥1700と安くしかも内容があるとの事、タートルについては青本にも載っていたので一度は読んでみないといけないと思っていました。早速注文してみます。

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2008年1月 5日 (土)

idouのFXへの応用

 個別株とFXでは単位が違うので売買サイン以外の列の書式を小数点2以下までを有効にしないといけません。PS-0.20・LC-0.60とかになります。各パラメータも-0.65・0.75・1.20・0.20とかになります。

 NZD/JPY  2006/1/3~2007/12/30

4日移動平均を使用

                   ストップなし   idou       idou08

損益合計     27.67     35.79    39.34

トレード数     125      116      97

勝ち         56      56      50

負け         69      60      47

勝率        45%    48.3%    52%

PF         1.48     1.68     1.99

損益レシオ    1.82     1.80     1.87

平均利益     1.53     1.59     1.58

平均損失    -0.84     -0.88    -0.85 

最大利益     9.30     9.30     9.30

最大損失    -3.12     -3.12    -2.94

PSを-0.60に変えれば損益合計は多少落ちるが勝率が上がりました。

idou     3579→2922     48.3%→52.4%

idou08    3924→3646    52%→55.4%

 個別株ほどの動きが無いのでこれで精一杯です。3倍のレバをかけ90万で3万ドル取引すれば手数料を引いても90万の儲けになる平均損失も2.5万で妥当なところと思う。

 9月の過去記事を読み返していたらLCは6%位にすれば良いと書いていました。今回の検証結果も0.60円でだいたいそんなところとなりました。最適化の手順も9/15の記事に書いています。

 その時のProgre02はすごい結果を出していたようです。そのままのパラメータを使っていたら今どのようになっていただろうか。再現出来るだろうか?

 Progre02を再現しようとしたがProgre02の最適化は大変だ、idouの結果で十分ではないか。

 今後はidou一本に絞る予定だ。idouの良いところはトレード数の多い点と、主となるパラメータが1個で最適化が簡単、だいたい5日移動平均を代用することも出来るので、ヤフーのチャートでいつでも確認できる。

 日経先物、FXにしてもプラス領域は狭いがそこそこの結果が出た。日経先物を最適化し直せば+8900、勝率59.7%となった。PS-300・LC-450、各パラメータは-180・90・100・100となった。

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2008年1月 4日 (金)

動きの無い銘柄の検証

 やはり、ここにも落とし穴が・・・・・

4917マンダム 良い会社である。サブプライムそんなの関係ない  という動きをしています。

この2年間±10%の動きです。はっきりいってidouには向いていません。(Progre02でも多分無理)

移動平均でのプラスとなる領域がありません。

お手上げなのか?

6日移動平均を使いストップなしで結果が-2105

idouで頑張って最適化してみても-230、トレード数が125、勝率41.6%だから手数料の分だけ損になる。あほらしくなって途中で検証を投げ出す。

 ある程度は銘柄も選ばないといけない。

 それで、日経平均のことが気になった。日経はこの2年間±15%程度の動きで個別株で言えば動きの小さい銘柄にあたる。

 緊急に検証してみると、4日移動平均を使いストップなしの結果が+3240、勝率36.6%、idouの結果が+5910、勝率54.0%、

idou08で頑張って最適化してみて結果が+8900、勝率59.7%、トレード数67となりました。

 続けてFXも検証してみる必要があるのですが、一つのアイデアが浮かんできました。動きの小さい銘柄を見つけるのは難しいが、動きの大きい銘柄を探すのはランキングを見れば判ります。1年のランキングも出るし、12月のランキングから良いのを探せばよい。5銘柄ほどピックアップし検証してみれば、面白いことが発見できるような気がする。

 目から鱗状態になれば最高である。

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悪夢で始まった

 今日は夢(目標)を語ろうとしたのに、悪夢で始まった。

 しかし、去年の大納会にシステムのサインに従い全て両建てにしていたので助かった。実を言うと7日が大発会と勘違いしていて、昨晩NYの確認を怠っていた。今朝8:00に起き日経の1面に目がいき、原油が100ドル越えた、NYが200ドルの暴落と載っていた。CME日経も14880だ。

 これで完全に夢から覚めた。PCを点け監視銘柄の板を確認、ストップ安の気配の銘柄もある。新光証券、津田駒に一応新規売り注文を出そうと決める。津田駒は余りにも気配が安いので、331円で1000株指値、新光証券は10円下以内で寄りそうなので、1000株成り行きで8:50に注文を出す。

 しかし、これでは50点の取引だ、3銘柄の買い玉を全て外せばよいのにそれが出来ない。売れたのは新光証券、の1000株だけである。

 このような時は寄り付きか、少し戻した時を売るのが正解だ。しかし下げ止まらない。両建てではなくドッテンしていたら、新光証券を3000株売っていたらと考える。自分でも甘いと思う。

 その後、新光証券は431円の安値をつけ444円まで戻す。

 持ち越そうかとも考えたが引け5分前に443円で買い戻しました。(+19,000)ささやかなお年玉となりました。

        ********

今日の結果

平均            -616

Progre5銘柄     ¥+60,600

idou5銘柄       ¥+64,600

自分          ¥+18,000

 一瞬頭が白くなってしまった。両建てに対しては否定的な記事が多いけど、損切りが出来ないのであれば、次の外しどころは非常に難しいけど、一旦両建てにして冷静になればまた良い方法も思いつくのではないか。僕はシステムのサインを元にして売り玉の外しどころを今後考えていこうと思う。

 サインが変わったけどここでは今後書きませんidou.xlsを公開しているので、よろしければそちらを参考にしてください。

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2008年1月 3日 (木)

idou を検証するときの注意点。

  何日間平均を除いた各パラメータは率でなく金額ベースになっているので、300円以下の銘柄、300円から800円の銘柄,800円から2000円の銘柄、2000円から5000円の銘柄、5000円以上の銘柄で大きく違ってきます。

  同じ銘柄でも2003年以前200円以下だったものが400円以上している銘柄が沢山あります。この場合当然、過去の最適化されたパラメータは通用しません。ただ救われることはメインとなる何日間平均のパラメータは共通です。

  目安とすれば、株価が10倍であれば何日間平均を除いた各パラメータも一桁増えるということです。

    まだ、どれぐらいの間隔でどれぐらいの期間をチューニングすべきかは今のところ解りませんが、以上のことは頭に入れておいてください。

          *

 新年でもありますのでidou.xlsを更新します。idou.xlsの初期値を確認しなければなりませんでしたが、その煩わしい点を改良し、2007/12/28までのデータを入れて更新しておきます。

     「idou.xls」をダウンロード

 ここで、検証シートも付けて公開したいのですが、これは簡単に作ることが出来ます。1銘柄のシートだけを新しいエクセルを開きそれにコピーし、それにテーブルとグラフを付ければ良いのです。後の最適化の方法は僕の過去ログを参照してください。9/15の記事(検証)

 これをマスターするだけで飛躍的にシステムトレードに近づくことが出来ます。

          *

 パラメータは水色のセルで、K3,AC1,AC2,AN1,AN2です。

 結果はAR4が損益合計、AZ2が勝率です。

 パラメータを変えることにより、結果が変わります。

 利益目標は2年でその銘柄の株価を超えること。勝率は55%以上

 この5銘柄の例ではグラフを見てもらえれば利益目標をクリアーしていることが判ります。ただ勝率はクリアーしていないものがあります。

 この休みに是非ともこれで遊んでみてください。

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2008年1月 1日 (火)

新年の挨拶

明けましておめでとうございます。

2007年の相場が終わってから、さらなるidouの改良に着手しました。(今のidouでもチューニングさえすれば十分使えるものと思います。)
新しいシステム名をidou08と名付けました。
 改良点は参入時のルールです。移動平均の傾き(速度)、移動平均の傾きの傾き(加速度)がある程度有る時のみ参入すると言うものです。
 そして目標は勝率60%以上で、なおかつ、年率40%以上の利益をあげることです。
 年率40%以上の利益をあげることは移動平均を使うことで簡単に達成することは検証で出来ます。
しかし、単に移動平均を使うだけなら勝率が40%ぐらいで、その場合10連敗もありえ、実運用となれば、それに絶えることが出来ないのです。
 
 idou08の検証結果は、ほぼ上の目標をクリアーしています、後はシステムを信頼できるかどうかにかかっている。

 なお、年末にテスト中であったidou03は結局、取引の決済を1日のうちのどの時点でするかが決まらず、明らかに検証結果の通りの成果を上げられるはずも無く、実運用に至りませんでした。
 今回のidou08は終値での決済(PM2:45)となります。一般的には実行しにくい時間帯ですが、全ては自分のためのシステムであり、出来ましたら、公開しているidouを自分用に改良してください。

 システムの結果も実運用で1年2年と続けてこそ結果が出るものと思っています。5連敗は必ず有ります、また2年の間に急落は4回は有ります、ですから、退場を余儀なくしなければならないようなポジションサイズだけは慎んでください。これはLCよりも大事なことです。
 
 この1年 絶対にシステムの実運用を物にするぞ!!!

 準備は出来た。後は強い信念だけだ、正しい成功をイメージ(念じる)するのです。

 皆様のこの1年の成功をお祈りいたします。 2008.1.1

 今後ともよろしく。

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