２００８年１月の結果

今日の結果　

平均　　　　　　　　　　　　　　+247

Progre5銘柄　　　　　　￥－３１，６００

idou5銘柄　　　　　　　　￥－１３，０００

自分　　　　　　　　　　　￥－２４，０００

　何もしなければ　＋１９,６００なのに新光を３９６で２０００株売り、JTを549Kで１株売りのため、上の結果となった。またアホな事をしてしまったのである。

　idouは津田駒が利益確定買い埋めとなり、全てNOポジとなった。idou5銘柄以外でマテリアルが買いサインとなった。

　自分のポジションはこれで売りと買いがほぼ同じになった。これで良いのか悪いのか判らないが、こんなことの繰り返しをしていたなら儲けは出ない。

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　今月の結果

平均　15308（260.3）→13592（231.1）　-19.2　　-11.2％

Progre5銘柄　　　　271.8→293.3　　　+21.5　　+7.9％

idou5銘柄　　　　　　260.7→283.4　　　+22.7　　　+8.7％

自分　　　　　　　　　255.7→248.5　　　-8.8　　　-3.4％

となった。プラスで終わっても良かったのに最期２日のマイナスが痛い。

ここで目標の確認

　　　月間　6％アップ　損失は　-3％以内

　平均の上下は関係ない、それを言い訳に使うことは出来ない。僕の成績はペケ、両システムはマル、平均は最悪であった。

つらい

　また懲りずに新光証券を売ったら、踏み上げられた。毎回、下手な取引ばかりでそれを公開するのは心苦しい。

　僕の息子が昨日のJTの餃子のニュースを見てJTを売れば儲かると言う。しかし、投資経験のある者は直ぐには飛びつかない。もしも、寄り付き成り売りをしていたなら損をするところであった。

　実際には9：30に５４９０００円で１株売った。息子に株式投資はそんなに単純でないことを判ってもらう為に５２２０００円で売ったことにしている。

　しかし下がらない・・・・・

　損を取り戻そうとして、かえって損失を膨らますこともある。仕方ないので今日の新規売りはしばらく持ち越すことにする。

　騰がったから良い、下がったから悪いと言うものでもない。

・・・・・

　今日の結果

　平均　　

Progre5銘柄　　　　￥＋１６，６００

idou5銘柄　　　　　　￥＋４，０００

自分　　　　　　　　　￥－２８，５００

確定損益

AOC　　　　　1155かい→1142　３００株　（-4,900）

新光証券　　　395うり→397　　２０００株　（-5,000）

　　　　　　　　合計　　　　　　￥－９，９００

　いまのProgreは中途半端だ新光証券以外売りとなった。買って損、売っても損と言った状態である。持ち株も今日の午前中に放せば良かったが、もう少し戻してくれないと気持ちよく離せない。新しいidouは津田駒の売り持ちだけ、idouは慎重である。これで良いのかもしれない。

リバウンドがあって大きく戻すことを期待しがちだけど。下での長い持ち合い相場と言うシナリオも考えておかないといけない。その場合Progreは機能しない。

　なんとかデイトレで凌ごうとしているが、デイトレの投資基準が僕にはまだない。必死で何かを掴もうとしているけど今日は損をした。しかし、１日でも損をするのは嫌だ。

　そんな事を考えていると身動きが取れなくなる。ふと思ったのだが身動きが取れなくなるにも２種類ある、もう一つは鉄砲の弾が無くなる事だ。

　なぜそうなったのか、を考えよう。まず高値で逃げ遅れ、損切りが出来ず塩漬けとなる、ある程度下がったところで、ナンピンするか他の銘柄を買って損を取り戻そうとする。しかし少しは戻すが、損を取り戻すところまで行かずまた下がりだす。そのような状態が何度か続く。最期に塩漬けばかり残ってしまうのである。

　教科書では損切りの重要性、ナンピンはするなと教えている。しかしそれ以上にどうすれば損をカバーできるのか教えてくれる教科書、者はいない。今回の場合、買いの損を買いでカバーすることは出来なかった。だとすれば後講釈だけど売りでカバーする以外なかったのである。投資資金の1/3ぐらいは塩漬けでも良いだろう。不幸にも株価が半分になったとしても17％のドローダウンで済む。その損失分と同じだけ他の銘柄を売るか、つなぎ売りをすれば良いのである。絶えず2/3の現金は手元に残り、売りの分を利益確定すればさらに現金は増えるのである。

　昔読んだ本に、大きく下がっても、下の方で結構上下運動を繰り返すからそこを何度も取ればよいと書いてあった。

　本格的な上昇はまだまだ先だ、何とか良い方法を考え出してもらいたい。僕もどうしようか迷っている。（このまますんなり騰がると楽なんだけど）

後悔

　午前中は勝っていたのに、午後からはさっぱり。デイトレでも1万円負ける。　

　最近はデイトレ中心になっている。デイトレの感覚はスイングや短期と違う。その日の限られた動きの中で勝負を着けないといけない。だから出来る限りその日の安値で買い、高値で売らないといけない、つまり逆張りでないと儲けられないように思う。

　ところが僕のやっていることといえばその反対だ。下がり出してそこでは売れずしばらくしてから売る。大概そこが底、それで、今日も損をしたのだ。

　今新しくデイトレのシステムを作り検証しています。GUで始まれば買いが良いのか、売りが良いのか？　それで、最初の銘柄でGUのとき寄りよりX%上で売りから入ったらなんと勝率が100％になってしまいました。最初はいつも驚くようなな結果が出ます。そして後でがっかりさせられます。

　今日も午前中の高い10：00ごろ、売りからはいれば、と後悔しています。

                         *

                         *

やはり、勝率100％は不等式のミスでした。

ころころかわる

　今日もデイトレで取ろうと思った。新光証券392で日金工３０１で買い指値注文をする。

　新光証券が寄り付きに出来る。その後４０１円まで騰がった。１０時から用事で出かける。PM1:00に帰ってきて板を見ると。新光証券も日金工も一旦下がっていた。日金工は12：45に３０２円を付けていた。

　NKが５００円下がろうが４００円騰がろうが１０００株だけのデイトレ投資で10,000儲ける事は難しい。粘らないといけないし。粘りすぎると昨日のように利益がなくなってしまう。妥当な線は株価の2％取れればよいぐらいだ。

　2：30を過ぎると指値と不出来引け成りで注文を出す。負けはないようだが、勝ちもなさそうである。

　引けまで後１０分

　　　　　*

　　　　　*

　結局397円で引ける手数料を引くと３０００円のわずかな儲けだ。でもこれでも満足しないといけない。

　いつものことだが、GUの時上がったからと言って寄り付きに買うのはいけない。新光証券は他の銘柄に比べ上げは少なかったが、寄り付きが他の銘柄より低かったので少しでもプラスになった。

　12：30の安いところで買えればなお良かったのだが、その時家にいなかった。逆に不安になっていたかもいれない。

　上手な人は売り買いで取るのだろう、しかし、僕には出来ない。

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今日の結果

平均　　　　　　　　　　　　+390

Progre5銘柄　　　　　　￥－３６，５００

idou5銘柄　　　　　　　　￥－１０，０００

自分　　　　　　　　　　　￥＋４４，５００

確定損益

新光証券　　　392かい→397　　　　（+3,000）

　　　　　　　　　合計　　￥＋３，０００

　ほぼ昨日の損失は取り戻した。

計算するのが嫌

　こんな動きをされるとProgre02のサインも１日毎に変わる。（金曜に買った分は損切り）システムトレーダ泣かせの相場だ。

　新しいidou20はまだしばらくは買いサインは出ない。金曜日は物足りないように感じたが今はこれで良いと思う。

　今日みたいな日は売れば良いのだが、余り多くも売れない、それで結局損の方が大きくなる。

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今日の結果

平均　　　　　　　　　　　　　-541

Progre５銘柄　　　　　￥－３９，９００

idou５銘柄　　　　   　　￥＋３，０００

自分　　　　　　　　　　￥－４８，９００

　確定損益

パイオニア　　　　781うり→751　３００株　　（+8,000）

新光証券　　　　　387うり→386　１０００株　（±0）

　　　　　　　　合計　　　　　￥＋８，０００

　新光証券は最後まで粘ったのに、３８１円で買い戻しておけば良かったのに、２万ほどは利益確定したかったのに。痛い

下げに慣れっこ

　日曜日の個人投資家の今日の予想は金曜にNYが下げたので、下がるだろう、しかし、今まで良く下げたので、もうそれ程は下がらないだろうと言う意見、期待が多かった。

　しかし、３００以上も下げた。大きな下げである、にもかかわらず今まで何度も３００円以上の下げ上げを経験したので感覚が麻痺している。怖いことである。

　それで、今日も新光証券、パイオニアに売りを入れて、少しでも損失のカバーをしようと思う。

カブロボ つづき2

　２００６年は悪かった。５０００万が３６４５万になった。2004/5/1から成績を載せる。

テスト期間

2004-05-01 ～ 2004-08-31

運用開始資産額	50,000,0	最終資産額	42,850,4
年率換算利回り	-36.59%	勝率	43.22%
シャープレシオ	-2.81	プロフィットファクター	0.6倍
最大ドローダウン	17.32%	トータル純損益	-14.3%
トレード数	398

　　　　　　　　　　*

テスト期間

2004-09-01 ～ 2004-12-30

運用開始資産額	50,000,0	最終資産額	48,462,9
年率換算利回り	-9.01%	勝率	47.04%
シャープレシオ	-0.94	プロフィットファクター	1倍
最大ドローダウン	8.1%	トータル純損益	-3.07%
トレード数	372

　　　　　　　　　　*

テスト期間

2005-01-01 ～ 2005-12-30

運用開始資産額	50,000,0	最終資産額	62,417,6
年率換算利回り	24.84%	勝率	52.92%
シャープレシオ	2.11	プロフィットファクター	1.63倍
最大ドローダウン	8.76%	トータル純損益	24.84%
トレード数	1009

　　　　　　　　　　*

テスト期間

2006-01-01 ～ 2006-12-29

運用開始資産額	50,000,0	最終資産額	36,451,2
年率換算利回り	-26.82%	勝率	41.68%
シャープレシオ	-1.98	プロフィットファクター	0.75倍
最大ドローダウン	28.19%	トータル純損益	-27.1%
トレード数	962

　　　　　　　　　　*

テスト期間

2007-01-01 ～ 2007-12-28

運用開始資産額	50,000,0	最終資産額	63,053,2
年率換算利回り	26.11%	勝率	50.41%
シャープレシオ	1.78	プロフィットファクター	1.44倍
最大ドローダウン	10.72%	トータル純損益	26.11%
トレード数	974

　そう簡単には行かないことが判る。勝率は関係ないといっても損益レシオが1.5から1.0であれば50％は越えなければならない。

　カブロボのテストは１年の間しか出来ない。パラメータの自由度もない。それらが今のところ問題だ、早くコンテストに参加したいがコンテストに参加する以上出来るだけ良いものを作りたい。

　そのために３００銘柄の検証をしようと思う。しかし、他のサイトで３５種類のシステムがあり、毎日２銘柄のべ７０を８時間かけて検証していると言う人がいる。そんなに沢山有ったとしても、その中のどれを選ぶかが問題になると思う。ぼくは良いシステムが一つ有ればそれで良いと思う。それでも、パラメータの組み合わせが無限に有り、その絞込みに苦労している・・・・・・・・・・

　しかし、検証には時間が掛かる。その合間にカブロボのランクを見ているけど2007良い記録を残したのは１０個ほどしかない。代表選手も良いのは一つだけ、いくらバックテストが良くても将来は判らないと言うことか。また、代表選手の良かった一つは２００６年は悪かったみたいである。選考委員も騙される、バックテストで良い結果を作り出そうと思えばいくらでも出来る。しかし、自動的に良い銘柄を選び出すのは難しい。

　気が付いたんだけど勝率の高いシステムは損益レシオが１以下のものが多い。

カブロボ つづき

　パラメータを固定しなければならないんだけど、それをすれば、そのパラメータに合ってプラスになる銘柄とマイナスになる銘柄と必ず出てくる。

　１０銘柄ぐらいを選ばないといけない。これはテストを繰り返し選んでいる。もちろん過去の成績は良いものになる。これはエクセルでの検証と同じだ。

　テスト結果が返ってくるのに少し時間が掛かるので、その間他の人のカブロボの成績を見る。次にその感想を書いていこう。

　　　　　　　　　　*

　PFが２.００を越えるシステムは少ない１０個ほどしかない。（２.００を越えているシステムは偉い）

　勝率50％以下で勝っているシステムは少ない（50％以下で勝っているシステムは偉い）

　上位のシステムは８月以降の下降相場から成績が上がっている。（売り買い両方のシステムである。）

  買いオンリーのシステムが多い。（買いオンリーの場合８月以降の下降相場でNOポジとなりプラスを維持したシステムは偉い）

　３００銘柄全てを対象にしているシステムは良い成績は出ない。（スクリーニングのシステムを組み込んでいるシステムは別、ただしそのシステムを作るのは非常に難しい）

　１銘柄だけを対象にしているシステムは硬いけど成績は伸びない。コンテストとしては不向き。

　（個別株を扱っている以上、小額資金の我々はどれか銘柄を絞らないといけない。僕の場合この部分は裁量だ、今は売り買い両方のシステムになって、前よりは選ぶという作業を疎かにしているけど、これは今後の成績を左右する大事なことだ。金曜は選択ミスをした。）

　　　　　　　　　　*

　まずパラメータをマテリアルに合わせた。その結果マテリアルは2005,2006,2007でプラスであった。（エクセルで検証しているので、当然だけど、同じ様な結果が出てホッとしている。）

　その後４セクター毎にテストをし、そのパラメータに合っている銘柄を３銘柄ずつピックアップした。

　それで、１６銘柄に絞れた。

　２００７年のテスト結果は、当然良かった。（良い銘柄ばかり選んだから良くて当たり前、まるっきり後出し）

初期資産額 (円)	50,000,000
最終資産額 (円)	63,053,252
取引開始日	2007/01/01
取引終了日	2007/12/28

総トレード数	974
勝ちトレード数	491
負けトレード数	483

勝率	50.41%

平均ドローダウン	3.33%
最大ドローダウン	10.72%
損益レシオ (倍)	1.42
プロフィットファクター (倍)	1.44
リスクレシオ	2.44
年率シャープレシオ	1.78
年率ボラティリティ	14.63%
年間売買回転率 (倍)	100.70
対TOPIX α(ジェンセン測度)	0.24
CAPM β(対TOPIX感応度)-0.16 トータル純損益 26.11% 年率換算利回り 26.11% 勝ちトレード純利益 126.14% 負けトレード純損失 -87.65% 買いトレード純損益 25.48% 売りトレード純損益 13.01% 平均損益 0.77% 平均利益 4.36% 平均損失 -2.88% 最大勝ちトレード 30.75% 最大負けトレード -11.65%

　これで２００６年、２００５年と良ければ言う事なしだが・・・・・・

　　　　　　　　　　*

　　　　　　　　　　*

　良ければこのまま登録する予定です。

つづく

1/25 自分の結果

　今日の結果

平均　　　　　　　　　　　　　+536

Progre5銘柄　　　　　￥-１９，９００

idou5銘柄　　　　　    ￥＋８，０００

自分　　　　　　　　　　￥＋７４，０００

確定損益　　　

津田駒　　２４７かい⇒238うり　２０００株　（-21,000）

　　　　　　　　　　合計　　　　￥－２１，０００

　反発するからと言って投資枠を全て買いに回すべきではない。NYも金曜日下がった。今週の前半のような事があるので、信用枠は売りように明けておくのが賢明だろう。

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第４週の結果　　（マイポイントでの比較）

平均　　　　　　　　　　235.7→231.7　　-4.0　　　

Progre5銘柄　　　　　301.8→302.4　　+0.6

idou5銘柄　　　　　   286.7→285.0　　-1.7

自分 　　　　　　　　　248.0→254.1　　+6.1　　+2.5％

終わってみれば今週はプラスになった。色んなミス、ポカ、思い違いがあったけど、積極的に動いた結果だ。狼狽することも無かった、精神的にも楽であった。あと　１.６万で今月はプラスになる。　

　　　　　　　　　********

11/30（２６６.６が基準）から振り返ってみると。

　損切り　　　　　　　－１１.９万　　　-3.1

　利益確定　　　　　＋３８.２万　　　+5.8

　含み損益　　　　　－３８.８万　　　+3.4

　差し引き　　　　　－１２.５万　　　+6.1

　となった。損切り、両建て、ＤＴと苦し紛れに出来うることはしてきた。何も対処せず見ているだけなら最大で７１.６万の含み損が発生していた。その場合口座は２００万を切っていただろう。２５０万を維持しているのと２００万切るのでは今後の影響が大きいのである。

　含み損は別にして利益と損切りの割合（PF)が3.2となっている。この数字はどちらも増えていくのでこの割合を維持していきたい。

　プラスになるには今の持ち株があと４０円（AOCは１５０円）騰がってくれれば良い。しかし、相場は上下動を繰り返す。それにより、含み損は増えたり減ったりする。だから、どちらにも対応できるように日ごろから心、資金、テクニック（システム）の準備をしておかねばならない。

　　　　　　　　

1/25 idou5銘柄 の結果

idou5銘柄は昨日カブロボ用のidou20に更新し、パラメータも変えた。その為結果は今までとは違う。それを踏まえて考えてもらいたい。

　今日の結果　￥+8,000　津田駒と黒崎播磨が売り持ちで後はNOポジ新しいシステムでは短期移動が長期移動を超えないと買いのサインは出ない。機会を無くしているように見えるが長い目で見るとこのシステムの方が安定するはずだ。しかし、毎日儲けたいと言う誘惑が有って、直ぐにサインを無視してしまう。今日の津田駒もサイン無視だった。反省

　日金工

12/28　売り（2）　　342

1/18　買埋め（5）　310　（+31,000）

1/21　　売り（2）　　297

1/23　買埋め（7）　310　（+15,000）　

1/25　NOポジ　（サンプルファイルでは長期移動平均を１３０日にしているこの場合４５０円を越えないと買いサインが出ない。しかし、Progreは買いサインになっているし前のidouも買いサインだ。だからサインはきっかけに過ぎない、サインが出ていないからと言って決して買ってはいけないというものでもない。その代わり売りのサインが出れば手仕舞えば良いのだ。とにかく決断することだ、間違えたと気付けば手仕舞えば良い、何もしないのが一番いけない。許容範囲の失敗は何回しても良いのだ。）

AOC

12/28　売り（2）　　1624

1/9　買埋め（5）　1515　（+31,700）

1/11　　売り（2）　1405

1/18　買埋め（7）　1182　（+65,900）

1/22　　売り（2）　1049

1/23　買埋め（7）　1080　（-10,300）

1/25　NOポジ　（もうしばらくすると買いサインが出る。今回の両建ての売りの部分はこの売買サインに合わせた。最期の売りは反発が怖かったので売らなかった。売り持ちは１２００円までで利益確定できれば正解だと思う。売り持ちを逃がす時間は十分有った。ビビル必要もないのである。また、TSを置いていればよいのだ。）

津田駒

12/28　売り（2）　　334

1/9　買埋め（5）　310　（+23,000）

1/10　　売り（2）　306

1/18　買埋め（7）　266　（+39,000）

1/21　　売り（2）　243　

1/25　売り持ち（0）　（ドッテンにしていると1/9、1/18が騙しになる。津田駒の場合、新しいidou20の方が良さそうだ。そしてこんなにも下がるなんて１２／２８には思わなかった）

黒崎播磨

12/28　売り（2）　　293

1/18　買埋め（7）　237　（+55,000）

1/21　　売り（2）　　224

1/25　買埋め（7）　250　（-27,000）

（AOCと同じで、今回の両建ての売りの部分は1/18の売買サインに合わせた。最期の売りは反発が怖かったので売らなかった。）

新光証券

12/28　売り（2）　　462

1/9　買埋め（5）　443　（+18,000）

1/10　　売り（2）　431

1/18　買埋め（7）　410　（+20,000）

1/21　　売り（2）　391

1/23　買埋め（7）　369　（+21,000）

（これもサイン通りに動いた、結果、今週の損失を少しでも抑えることが出来た。）

　　　　　　　　********

　両建ての場合、両方の外しどころが分らないので難しいと言われる。でも苦し紛れにやってみて、サイン通りにすれば良いことが分った。次も買い持ちを外すところを売りサインを元に探すか、新規売りにして両建てにするか、ドッテンにするかだ。でも、両建ては気持ちが楽だ。

　次は　自分の結果

1/25 Progre5銘柄 の結果

　売買サインが大きく変わったので特別に詳しく書きます。

今日の結果は￥－１９,９００でした。今日のProgreのポジションは問題の津田駒１０００株売り持ちとAOC３００株の売り持ちでした。どちらもランキングTOP１０入りで損益を相殺しました。

　銘柄ごとに結果を書いて行きます。

AOC

12/17　売り（2）　1735　

1/25　　買埋（5）　1232　　　（+148,900）

1/25　　買い（3）　1232

日金工

1/21　　売り（2）　297

1/24　　買埋（5）　295　　　（+1,000）

1/25　　買い（3）　315

津田駒

1/21　　売り（2）　243

1/25　　売り持ち（0）　226

黒崎播磨

1/22　　売り（2）　208

1/24　　買埋（5）　232　　　（-25,000）

1/25　　NOポジ

新光証券

12/27　　売り（2）　469

1/24　　買埋（5）　385　　　（+83,000）

1/25　　NOポジ

　今日は津田駒でアホなことをしてしまった。僕の性格は緻密なことが出来ない。かなりアバウトな性格なのである。だから僕の作ったシステムも当然アバウトでピンポイントで底値、天井を当てるものではない。タートル流もその点では同じだ。

　大事なのは損は早くきり、利益を出来るだけ伸ばすことだ。それとポジションの調整。これが出来ていれば今回の暴落も怖くはない、かえって儲けるチャンスとなるのだ。

　僕はAOCを少し遅れ１６６０円で損切りした（両建て）がその時はそんなに下がるとは思わなかった。今日のAOCもこんなに上がるとは思わなかった。始めにここまで騰がると分っていれば、下がると分っていれば参入・退出は簡単だけど。それは誰にもわからない。どこで参入・退出の決断をすれば良いのだろうか？どんな方法でも良いから何らかの基準が必要だろう。僕は一応システムのサインに頼ろうと思う。

  今年に入って、素直にトレンドに従って売ればよいのにと書いてきた。でも狼狽売りもせず持ちつづけた人も多い。それはそれで良いと思う。よく頑張った。しかし、何かが間違っていることも確かだ。僕も偉そうな事は決して言えない。損切りが出来なくて苦し紛れに両建てで凌いだのだ。しかし、後ほど僕の結果を書きますが、結果的にこれでよかったんだと思う。

　株式投資ってこんなもんだ、格好良く勝とうとしてもそんなことは出来ない。いつも苦し紛れでしているんだ。そして少しでもプラスになっていけばよいと思う。

　この後　idou5銘柄の結果を書きます。

出だしで躓く

　今から出て行くので簡単に

津田駒の損失が痛い、しかし、ＡＯＣの頑張りがあり救われた。もう一つ新光を買って津田駒の損失をカバーしようとしたが出来なかった。そこが自分の弱さ、甘さだと思う。

　そんなこんなで、今日は含み損が減った。今日のトータルはプラス７.４万となった。

　週間成績も多分６万ほどプラスになって終わったはずである。

　週半ばはあちこちで悲鳴が聞こえたが、一先ずやっと落ち着いたようである。

　ナイフは地面に突き刺さってから拾えば良い。

こんな日に損失

　監視銘柄の中で津田駒だけが安く寄った。何も考えず寄り付き成り行きで２０００株買ったら、下がる、下がる。泣く泣く２３７円で損切り２.２万の損失。

　他に良いのが一杯あったのに・・・・・・

　投資センス　ゼロ

　おとなしくしておこう、しかし、ＡＯＣがよく騰がっている。あとの2銘柄も騰がってくれて、売り持ちを離した価格よりも高くなった。このままもう少し騰がってくれればＰＦのプラテンも可能だ。

　今のところ　プラスが７.５万　で差し引き　+５.３万　である。

データ更新の方法 つづき

　データ更新の良い方法だと思ったのに、今実行すると54行のデータが飛んでしまう事が分った、なぜ？

　またＶＢＡで行明け後の式のコピーの部分でエラーが出る。なぜ？

　僕の使っているシステムは１年以上使っているけど時間は掛かってもエラーが出た事は1度もない。

　今のところ、手作業でしてもらうしかない。

　これが上手くいけば非常に簡単な方法なのに、残念です。

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　クエリのプロパティーをいろいろ試したが解決法が分らない。

　　　　　　　　　　*

　　　　　　　　　　*

　話は変わって、今日ＭＤＤが想定の２倍を越えたのでシステムを停止しましたと言うブログに出会った。今まで十分に検証を続けたのだろうか。今の動きがひどすぎるのだろうか。システムの動きも読めないと言う。その人は完全自動らしい僕よりもはるかに優秀だ。しかし、僕の場合、システムの構造がシンプルなので、大体の想像がつく。

　こんな時こそチャンスではないか。皆が儲かっている時にこんなに儲けたと言っても自慢にはならない。資金力が人よりもあり、向こう見ずな性格の者ほど儲ける。下げトレンドではその反対だ。こういう時に本当の力が試される。

　システムトレードをしていて良かったと言ってもらいたかった。そうでないとシステムトレードの意味が無いではないか、裁量と変わりはないではないか。

　この１月のパターンを考えてみた。４日・５日大きく下がり２日戻し、また４日・５日大きく下がるパターンだった。明日上がればこのパターンから抜け出したことになるのだろうか・・・・・・・・・・・

idou20.xls 公開

　新しいidouを『idou20』とする。（良い名前が思いつかない。）

「idou20.xls」をダウンロード

　パラメータは１行から３行の間の水色のセルです。

　Ｋ列　・・・・・　短期移動平均　（４日にしていれば外れはないです）

　ＡＦ列　・・・・・　長期期移動平均　（セルＫ3とセルＡＦ3同じ値にすると今までのidouと同じになります。ドッテンにするかしないかです）

　セルＡＣ１・・・・・パス　0からこの値以内の損失ではサインが出ても無視し損失の確定をしません。

　セルＡＣ2・・・・・ロスカット　この値を越えればサインが出ていなくても損失の確定をします

　セルＡＮ1・・・・・パラ１　マイナスの値　率では0％から-1.5％でこれに今の株価をかければ良いです。買いのサインを支配します。小さくするほど取引期間が長くなります。

　セルＡＮ2・・・・・パラ2　プラスの値　率では0％から1.5％でこれに今の株価をかければ良いです。売りのサインを支配します。大きくするほど取引期間が長くなります。

　　　　　　　　********

　「idou01.xls」をダウンロード 検証結果を添えますので、参考にして各パラメータを決めてください。

idou20の検証結果はＡＱからＡＺです。グラフでは黄色い線がidou20の損益曲線です。

一応チューニングはしておきました。もっと成績の上がるパラメータもあると思います。画面を分割し、グラフを見ながら各パラメータを変えていけば面白いです。自分に合ったパラメータを探してください。

　　　　　　　　　　*

　システムだからと言って利益を保証するものではありません。ここしばらく、両システムは下げトレンドを捕らえ順調そのものでした。しかし、これからしばらく、両システムは苦戦するかもしれません。（するでしょう。）システムが本当の力を出すのには少し時間が掛かります。　

　だから自分もなかなかシステム通りの取引が出来なくて悩んでいるのです。信念を持ってシステム通りの取引を続けることは非常に難しいです。

　そんなこんなで、出だし上手くいくとは限りません。はじめは小ロットでしてください。

　資金管理は非常に重要です。くれぐれも一発退場するようなポジションは取らないでください。

　　では皆様の健闘をお祈りいたします。

PS   行明けボタンをクリックし１行空けて、昨日書いた手順でデータ更新してください。

　明日相場が始まる前に１行空けると９：４５ぐらいからその日のデータが自動的に更新されます。動きがあればサインが変わります。

さがらなくて良かった

　今日は昼から用事があって、後場から板を見れないので、前場だけの取引の予定だ。ＮＹが騰がったので、今日こそは買いで取ろうと思った。

　寄り付き、新光証券３７２円２０００株、ＵＦＪ三菱９１０円５００株指値を入れる。

　新光証券が幸運にも３７２円で寄り付きそれから直ぐ騰がり始める。３８０円を越え３８６円を付ける。この調子だと４万は取れるのではないかと調子のよいことを考え、利益確定モードに入る。

　何か変、１０００株しか注文に出ない。余りにもぴったりの指値で２０００株出来ていると思っていたのに１０００株しか出来ていなかった。すごいショックである。

　前場引け前少し下がってくる。昼から場が見れないので仕方なく売ることにする。380円の約定４万円儲ける目論見がわずか６千円の儲けに変わってしまった。残念

　　　　　　　　********

今日の結果

平均　　　　　　　　　　　　　+263

Progre5銘柄　　　　￥－６０，７００

idou5銘柄　　　   　￥－３１，０００

自分　　　　　　　　　￥＋４２，０００

確定損益

新光証券　　372かい⇒380　　（+6,000）

　　　　　　　合計　　＋６，００００

　idouの新たな改造が終わった。この後簡単な検証結果のファイルを沿えて公開する予定です。改めてその使い方も書きます。楽しみにしておいてください。

データの更新の方法 （目から鱗）

　今,前に公開したidou.xlsをカブロボ用に改良しています。中期のトレンドに沿って売りか買いをはっきりと分けるものです。今までのidouはドッテン・システムで連敗がかなり続きました。カブロボ用は連敗がはるかに少なくなります。

　成績は余り変わらないと思いますが、連敗が少なく、勝率がアップします。ですから、断然こちらの方が使いよいです。完成すれば公開する予定です。

　それで、データの更新の方法ですが、公開しているファイルにはデータ更新機能は使えないようにしています。（ごめんなさい）

　でも簡単な更新方法があるんですよ。それに気付いたので書きます。

　・　データ更新する行を明けます

　・　各銘柄シートの｛セルＡ３｝（日付）をアクティブにしてください。

　・　ツールバーのデータ（Ｄ）

　・　データ更新（Ｒ）をクリック

操作はこれだけです。

　各銘柄シートには既にクエリが保存されています。だから上の操作で簡単にデータ更新ができるんですよ。ＰＭ8：00以降に更新してくださいね。

　最近は何かと暗いけど、元気を出しましょう。色んな解決方法があるはずだから。掲示板を見れば退場すると言うコメントをよく目にする。でもこれはポジションサイズの問題と思う。今まで大きく儲けて自慢していた人に多いような気がする。ヘッジのかけ方や資金管理を真剣に考え、この局面を上手く切り抜ければ、自ずとステップが上がったことになるのではないかと思う。

　こういう時こそシステムトレーダの腕の見せ所ではないだろうか。

　上手くいかないのであれば、問題点を見つけ改良すれば良いのだから。

不連続な相場

　　昨日はＧＤで始まり、今日はＧＵで始まった。昨日の終値より１０円高いところで買い指値をする。出来ないのかと思っていたら、上値が重く下がってくる。そして、次々と約定する。そしてさらに下がる。

　後場より付きに大きく下がる。そして買値になかなか戻らない。持ち越しは嫌なので損切りとなった。

　デイトレで今日も取ろうとしたけど、難しかった。また今日も寄り付きにパイオニアを売っとけば軽く儲かったのに。

　反省

　デイトレで取ろうとするなら、下がるのを待って買うのでなく、下がっているなら売ればよいではないか。今日は買いで取ってやろうと思い込みすぎた。

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　今日の結果

平均　　　　　　　　　　　　＋２５６

Progre5銘柄　　　　￥－５７，３００

idou5銘柄　　　   　￥－４９，３００

自分　　　　　　　　　￥＋２７，０００

確定損益　　　　　

津田駒　　　　241かい⇒238　（-4,000）

黒崎播磨　　　218かい⇒215　（-4,000）

ＡＯＣ　　　　　1065かい⇒1080　（+3,500）

　　　　　　　　　　合計　　　－４，500

　５万円ほどのプラスは欲しかった。スカッといかない　　　残念

・・・・・

　後場からターゲット銘柄をパイオニアに変える。持ち株は今どうすることも出来ない。少しでも損失のカバーを考える。

　後場寄り付き７６５円５００株成り売り、７５９円５００株売り乗せポイントポイントで上手く売れた。2：30に商いが集中したようであるＰＣの板がしばらく固まっていた。それを除くとほとんど後場は反発は無かった。

　７４３円引け成りで指していたら、大引けで出来た。７４１円の安値引けであった。

　パイオニアは４年前３０００円の時に持っていた。買いオンリーだったので、損切りしてからは、ほとんど見ていなかった。売り銘柄と考えればこれほど美味しい銘柄は無い。

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今日の結果

平均　　　　　　　　　　　－７５２

Progre5銘柄　　　　￥＋１０４,７００

idou5銘柄　　　　　　￥＋６８,７００

自分　　　　　　　　　￥－５７,０００

確定損益

　新光証券　　364かい⇒363　（-2,000）

　パイオニア　762うり⇒7４3　　（+18,000）

　　　　　　　　　　合計　　　　＋16，000　

　持ち株の含み損はまた大きく増えた。余りにも下げの速度が速く、カバーしきれない。

　しかし、悪いからと言って投げやりに成るのが一番いけない。１日１日気を改めて挑もう。

手も足も出せない

　今日も売りで入って少しでも損失をカバーしようと考えていたのに。-600以上のＧＤではどうしょうもない。

　昨日の買戻しが失敗であった。ビビってオーバーナイトのリスクを執れないのが間違いだ。昨日の売りもちをそのまま持っていれば９万はプラスだったのに・・・・・悔しい～

　寄り前に前日の終値より１０円安のところに３銘柄を売り指値するが出来ないので注文を取り下げる。

　新光証券を３６４円で買いすぐに３６３円で放す。その後370円まであったのに。・・・・・・アホです

　この失敗をどのように取り返そうか・・・・・・・　

　結局、偉そうなことを言っているが、サイン通りの取引が出来てないのだ。

　ここまで頑張ってきたのに、気持ちが折れそうになる。逃げたり、あきらめたり、決定拒否したり、希望的観測であってはいけない。

売りが追いつかない

　朝売っていたのを２：００前に買い戻したら、さらにそれから下がった。３.1万利益確定し５.６万含み損が増えた。現金が増え、持ち株の評価が下がる。ただ、資金力の無い僕にとって身動きが取れなくなるナンピンよりは今のやり方の方がはるかにましだ。今日のように下がるのが明らかな時にはもっと多く売っても良いだろう。少しでも利益を確定し、それによって今の塩漬け株の単価を下げていけば、ドローダウンの回復も早くなるだろう。

　　　　　　　　　********

今日の結果

平均　　　　　　　　　　　　　　－５３５

Ｐｒｏｇｒｅ5銘柄　　　　　￥+３８，２００

idou5銘柄　　　　　　　￥－１２，８００

自分　　　　　　　　　　￥－2５，０００

損益確定

　新光証券　408うり⇒396　２０００株　　（+23,000）

　マテリアル　417うり⇒411　1０００株　　（+5,000）

　日金工　　　299うり⇒297　2０００株　　（+3,000）

　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　＋３１，０００

　日金工は新光証券を買い戻してから、2：00過ぎに慌てて売った。そして、引け成りで買い戻した。

　しかし、両システムのサインも変わったので、買い戻さなければ良かったのに、と今になって思う。

振り回されて

　金曜日の慌てた買戻しは、失敗だった。

　新光証券を407円２０００株新規売り

　マテリアル４１７円１０００株売り（両建て）

　マテリアルは売り遅れた。苦し紛れの保険のような売りではあるが、一応今のところは正解だ。今回ばかりは金曜のような午後からの反発は無いのではないか。

　違いは、金曜は寄り底で、個別銘柄は午前中に戻していた。今日は寄り付きからずっと下方向に向かっている。

　金曜は逆張り派の先生が、当ったと喜んでおられたが、どうなんだろうか・・・・・

　僕が逆張りになじめないのは、参入ポイントにある。

　逆張りの参入ポイントは点であり、だから、底を当てなければならない宿命にある。そして機会は少ない。一方、純張りの参入ポイントは底を確認してからの参入となり、広い。

　純張りの場合、利益確定の買埋めは良いが、買いでの新規参入はまだ先のようである。

　キャッシュポジションでじっとチャンスを待ちましょう。

第３週 の結果

自分　　           250.4⇒248.0　　-2.4　-0.96％

Ｐｒｏｇｒｅ5銘柄　　289.5⇒301.8　+12.3　+4.28％

idou5銘柄　　    271.1⇒286.7　+15.6   +5.75％

平均　　　　　　　239.9⇒235.7　　-4.2　-1.75％

　　　　　　　　　　*

　上手くこの暴落を凌いでいるようであっても次第に口座が減っていく。11/30（２６６.６が基準）から振り返ってみると。

　損切り　　　　　　　－８.８万

　利益確定　　　　　＋３２.４万

　含み損益　　　　　－４２.２万

　差し引き　　　　　－１８.６万

　となった。損切り、両建て、ＤＴと苦し紛れに出来うることはしてきた。何も対処せず見ているだけなら最大で６３.１万の含み損が発生していた。

　年初めに両建ては良い方法なのかどうか、疑問に思い色々なサイトを訪問したが、否定的な意見が多かった。しかし、損切りが出来ないのであれば、両建てで一先ず逃げるしか方法は無いように思う。

　利益確定だけを見ると+32.4でＰｒｏｇｒｅのプラスとほぼ一致する。サイン通りドッテンが出来ていればプラスだったんだ。！！残念～～～

　これは結果論だから、今後も両システムが上手くいくとは限らない。しかし、守りだけの投資から早く卒業し、システムのようなメリハリの利いた投資をしたい。

  またここで大きくへっこむか、少しの損失で抑えるかによって今後大きく結果が変わってくる。

　でも焦る事は無い。損を取り戻そうとポジションサイズを大きくして失敗するのだ。そして、参入退出のタイミングがワンテンポづつずれることも問題だ。また、ボラが大きいので反対に動いた時が怖い。

idouのパラメータの操作

　カブロボ用とidouを比較したのだが、僕の勘違いであったことに気が付く。

　カブロボ用とidouは本来同じものであった。にもかかわらずトレード期間がカブロボ用は極端に短かった。どこがおかしいのだろうかと考えた。

　・・・・・・・

　違うのはパラメータだカブロボ用は長期の検証に絶えられるように、率を採用している。だからパラメータが違ったんだ。その為トレード期間に違った結果が出たのである。

　セルＡＮ1　のパラメータは買い用　で負の数値にし小さくすれば（株価の0％から-1.5％の範囲）トレード期間が長くなります。

　セルＡＮ2　のパラメータは売り用　で正の数値にし大きくすれば（株価の0％から+1.5％の範囲）トレード期間が長くなります。

　一度試してください。

　そして、　カブロボ用で日金工の場合、長期移動平均を１２０日にすれば今回の下げで買いの取引ははなくなりました。

　しかし、どの設定が良いかは分りません。積極的にドッテンして利益を積み上げても良いでしょう。しかし、その反面、連敗が多くなります。

　自分の好みと、自分の損失許容範囲で決めてください。

　近い内にカブロボ用idouも無料公開しようと思う。

　　　　　　　　　　********

　寝る前ＮＹは騰がっていたのに、朝起きれば下がっていた。また買い戻したのは失敗だったのか。来週もＮＹに振り回されそうである。ボラも大きいしポジションサイズを抑えた取引が無難だろう。

日金工 検証

　10/16から下げが始まった。

期間　10/16～1/18

idou   日金工

　売り　４勝１敗　（+199）

　買い　3敗２分　（-82）

　ドッテンが４回あってすべて失敗している。はっきりしている下降トレンドである場合、トレンドを掴むシステムで売りオンリーとする方が良いようだ。

　取引期間は意外にも長い、２日取引が1回だけで、最長は10/16から11/15の22日取引で（+169）です。

Ｐｒｏｇｒｅ02　日金工

　売り　４勝１敗　（+157）

　買い　1敗　　　　（-10）

　トレンドを捕らえるために特別なことはしていないが結果的にトレンドに沿っている。２日取引が２回、最長は10/23から11/14の１７日取引で（+101）

カブロボ用　日金工

　売り　6勝4敗　（+112）

　買い　2敗　　　　（-11）

　このうち２日で手仕舞いした取引が６回あった。最長が５日で２回あった。今回の取引は1/10から1/17の５日間で（+39）

　　　　　　　　********

　結論

それぞれに一長一短がある。カブロボ用は取引期間が短過ぎる。（僕の取引もそれに良く似ている。僕の場合、我慢が出来なく、怖いのである。）

　idouはドッテンに問題がある。（僕にはドッテンは合わない。）

　Progre02 は上手く合えば利益を伸ばしてくれる。損益レシオ、ＰＦはこの三つの中で一番高い。ただ勝率とパラメータの設定に問題がある。（タートル流ＡＴＲシステムでＡＴＲの３倍、７倍とあるけどこれはどこからきた数値なんだろうか。銘柄によって最適な数値は大きく変わると思うのだが）少し話はそれるが、だからタートル流の肝はシステムよりもトレンドに付いていく技術の方にあると僕は思う。

　今後の対策。

　idouに直接、少し長めの移動平均を付け加えれば良いのではないか。それによってドッテンはしないような設定にする。

　直ぐ執りかかろう。

前場は勝っていたのに

　反発を食らった。前の失敗と同じだ。とにかく売り持ちを全て買い戻す。大分利益をロスした。実際には損失が少し増えた。

　そして、一番高いところで買い戻したようだ。この下手なのはいつまで経っても直らない。

　一旦利益確定し今後の作戦を立てよう。

　　　　　　　　********

今日の結果

平均　　　　　　　　　　　　　　＋７７

Ｐｒｏｇｒｅ5銘柄　　　　　￥－６４，３００

idou5銘柄　　　　　　　￥－１８，３００

自分　　　　　　　　　　　￥－３１，５００

損益の確定

新光証券　　403うり→412　（-10,000）

　　　　　　　　397うり→412　（-15,000）

ＡＯＣ　　　　1424うり→1188　（+70,000）

黒崎播磨　　　256うり→237　（+18,000）

マテリアル　　446うり→432　（+13,000）

　　　　　　　　　　　　合計　+76,0000

　マイナスになり頭にきていたが、後でシステムのサインを確認したら、ＡＯＣを除いて他は利益確定のサインが出ていました。システム的にはＴＳに掛かるため買戻しが、昨日からの予定で、逆指値をしていればもっと安いところで買戻しが出来たでしょう。

　しかし、サイン通り取引が出来た事は良かったと思う。また、あらかじめＴＳの値を頭に叩き込んで挑めば結果的に天井や底で逃げることが出来ます。

　しかし新光証券は引けが４１０円だったのでぎりぎりＴＳには掛からなかった。

　idouは黒崎播磨は昨日買いになっていた。ＡＯＣを除いて買戻しで、日金工、新光証券はドッテン買いとなりました。　　　　　　

　これでワンサイクルの動きは終わったようなので、後ほど詳しくその結果を書こうと思います。

NY 次第

　売り方とすれば急反発が怖いんだけど、それもなさそうだ。慌てて買い戻すこともなさそうである。

　当ブログのテーマはシステムを使い、いかに安全にトレンドに付いて行くかである。その一つの答えはトレーリングストップを上手く使うことだ。余り狭すぎるのも良くない。そこは良く考えて決めてもらいたい。

　今売り持ちが無い人も、今後のために、どうすればトレンドに上手く付いて行けるか、シュミレーションしていれば、次の上昇トレンドの時に生かすことが出来ると思う。

　　　　　　　　　　*

　と、言っても見ているだけでは嫌なので、３９７円で新光証券を１０００株売り乗せする。

　新規の売りの場合、寄り付きで売るのはＮＧだろう。昨日の終値付近で指値注文していれば良い。

　安すぎるとか、売られすぎとか、は関係ない、トレンドに付いていくだけだ。

そろそろトレーリングストップを考える。

　日経が反発しました。１：００過ぎに買戻しておけば良かったのか。どこで、　売り持ちを手仕舞えばよいのか、そろそろ考えないとといけない。

　Ｐｒｏｇｒｅ02の場合は株価がゴーシグナル、ストップシグナルから大きく乖離した場合利益の戻しを小さくするためにもトレーリングストップを置きそれによって手仕舞いしなければならない。

　５銘柄　ストップ幅　今日のストップ価格　終値

　ＡＯＣ　　　　　180　　　　　　1318　　　　　1161

　日金工　　　　20　　　　　　　300　　　　　　294

　津田駒　　　　25　　　　　　　250　　　　　　248

　黒崎播磨　　　15　　　　　　223　　　　　　223

新光証券　　　25　　　　　　　410　　　　　　400

　とは言っても、前回、新光証券がトレーリングストップに引っかかり買い戻した後にまた下がりだしたので再参入した。だから、こればかりは僕が断言するものでもない、自分の好みでストップ幅は決めて欲しい。

　純空で上のような事を考えなければならない人は上手で幸運な人達だ。振り落とされずにどこまでもトレンドに付いて行くのがベターだが、真剣にトレーリングストップについて考えて欲しい。

　僕の純空は新光証券だけで、あとは両建てだから半分どうでもええは、みたいなところがあって、ストップ値を気にしていなかった、しかし、黒崎播磨が掛かりそうだ。かろうじて利益確定のサインは終値で出なかった。（ザラ場で出ていた。）

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平均　　　　　　　　　　　　　+278

Progre５銘柄　　　　￥－２６，３００

idou5銘柄　　　　　　￥－２６，３００

自分　　　　　　　　　　￥＋２，０００

　引け後　idouを見ればサインが変わっていた。

　黒崎播磨が売り持ちの利益確定（+38）と新しく買いサイン

　津田駒が売り持ちの利益確定（+86）となりました。

　これは面白いです。津田駒のように移動平均より株価が乖離している場合、トレーリングストップを持っていなければ、さらに移動平均が下がるか、株価が上がるかしないと利益確定はつきません。それなのになぜ利益確定のサインが出たのか？

　今