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2008年1月 6日 (日)

カブロボ

 2006年の秋にカブロボに登録していたが、その時はProgreを作っていて、それで参加しようとすればjavaでプログラムを組まなければならないので参加を見合わせていました。

 ところが今回のidouであればストップなしであれば簡単に作れるので参加することに決めた。

 そして、条件を設定してこの1年間のバックテストをしたら、返ってきた結果が取引なし。どこが間違っているのだろうか、ガッカリ。

 それで、全銘柄を対象にして、買いのみの設定にしたらやっと結果が出た。結果はテスト期間が2007/5から2007/8でマイナス600万で終わったのですが7月の中ほどまでは僅かに300万のプラスでした。常識的な結果ですね。

しかぁ~し、設定が難しい。半日がかりでエクセルのような結果が出ない。

 完璧な検証結果が返ってきます。まだ使い方に慣れてないので上手く設定が出来ませんが、簡単な戦略なら使えそうです。

 KBユニバーサルを使えば好みの設定が出来るようである。

 テスト結果待ち

 待つこと1分、プラスの結果が返ってきました。

 非常に嬉しい。

5016、5711、8606の3銘柄でテストをしました。期間は2007/5から2007/8です。4日移動平均を超えれば引け成り買い、4日移動平均を下回れば確定、LCは買値の6%下に設定しました。1トレードあたり500万の設定です。

初期資産額 (円)50,000,000
最終資産額 (円)51,233,185
取引開始日2007/05/01
取引終了日2007/08/31
経過日数 (日)123
運用日数 (日)86
総トレード数51
勝ちトレード数23
負けトレード数28
全トレード平均期間 (日)5.53
勝ちトレード平均期間 (日)8.22
負けトレード平均期間 (日)3.32
最長フラット期間 (日)9
月間平均トレード数12.62
トータル約定金額 (百万円)272
平均約定金額 (円)2,671,407
売買銘柄数3

トータル純損益2.47%
年率換算利回り7.19%
勝ちトレード純利益5.09%
負けトレード純損失-2.10%
買いトレード純損益2.98%
売りトレード純損益0.00%
平均損益0.98%
平均利益3.90%
平均損失-1.42%
最大勝ちトレード12.85%
最大負けトレード-5.05%

勝率45.10%
最大年間勝ち月数 (月/年)-
最小年間勝ち月数 (月/年)-
平均年間勝ち月数 (月/年)-

平均ドローダウン0.63%
最大ドローダウン2.16%
損益レシオ (倍)2.94
プロフィットファクター (倍)2.42
リスクレシオ3.33
年率シャープレシオ1.75
年率ボラティリティ 4.11%

          ********

           売買代金  約定件数 実現損益額

 5016 新日鉱  101,649,500   42  +983,500

 8606 新光証券  87,420,000  30   -80,000

 5711 マテリアル 83,414,000  30   +588,000

 

 カブロボは最適化をしてくれないけど、フルで検証してくれる、これは大発見である。登録銘柄は300銘柄でAOCとか津田駒はありませんでした。これに空売りの条件と、参入条件を少しきつめにしてやれば、idouに近づく

買い専用、売り専用、売り買い両方の3システムで登録しよう。銘柄も5銘柄に増やそう。

成績だけを考えるなら、LCも参入条件も要らない。3日移動平均でも良い。皆さんも1度試してください。無料で良い物が一杯在るのだから、それをどしどし使おう。

 今まで僕が1年間かけてエクセルでしていた事を、全てしてくれている。トレード毎実現損益率別件数ヒストグラムなどのグラフがありこれを見れば損小利大の取引になっていることが分かる。いちいちエクセルで苦労してグラフにする必要がいらない。

 後ほどこのグラフもUPする予定です。

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