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2008年1月13日 (日)

カブロボ つづき

 カブロボの新規売りは成り行き売りが出来ないのだろうか?直近終値より高い値で指値をしなければならないようだ。これでは順張りの売りにとっては不利だ。

 そして、300銘柄の中でしか選べない。適当に3銘柄を選ぶ。4日移動平均を使用、

結果はぼちぼち何かが違う、1トレードあたりの投入資金に制限があるのか。銘柄を増やし100%投入でやってみる。シュミレーションだから、遊びだから、ここで資金管理を考える必要はない。

 テストの合間にタートル本の感想を書いてる人たちの掲示板を訪問した。ブレイクアウトなどの参入手法について書いてる人が多いけど、この本はそんなことを書こうとしたものではないだろう。

 実際にルールに基づいた取引をしようとすれば(したら)いかにそのことが心理的に難しいかが分る。首尾一貫して続けることが出来ないのだ。カブロボコンテストでも去年採用されたシステムのほとんどがマイナスの成績となった、その時期にそれらのシステムを信頼して使い続けることが出来るのか。

 まだ中ほどの難しい個所は読んでないのだが、システムの信頼は検証することによってしか得られないようだ。その検証がまた難しい、本に書いてあるような完璧な検証は僕には出来そうにない。

 今のところエクセルは簡易検証ツールで、主に最適化と売買サインの点灯用と位置付ければ良い。

 カブロボとエクセルがピッタリ合致すればフル検証の部分はカブロボに任せば良いのだが・・・・・・

          *

 20銘柄に増やした、売りには問題があるので、まず買いだけの検証にする。検証結果のグラフにはTOPIXとの比較で、各銘柄と比較できないのは残念だ。

 2005/1から2005/12は買いだけならTOPIXとほぼ同じ成果が上がる。ある女の方のブログを見ていると2005年から300万で株式投資をはじめ、2005年の終わりには500万近くにしておられた。しかし、それが今では185万に減っている。そのコメントで今も2005年には株なんて簡単だと思っていたと書かれている。どこがいけないかと言えば今も2005年と同じイケイケの買い持ちのポジションサイズであることだ。なぜ売り持ちでイケイケのポジションサイズを持つことが出来ないのだろうか。こんな言い方をすれば失礼だが2005年の相場はサルでも儲かる相場だったと言える。

          *

カブロボの途中経過

 2006/1から2006/12は2005年の儲けの吐き出し。

 2007/1から2007/12はマイナス10%。

これでは使えない。残念。

          *

 次に売りだけで検証、良い結果は得られなかった。これは注文条件が合わないためと思う。上昇相場であれば買いオンリーで良いが今は売りシステムがどうしても欲しい。

 銘柄数を増やせば良い結果を残す銘柄と悪い結果を残す銘柄に分かれ、結局TOPIXと同じような結果になるみたいだ。この状態で売り買い両方のシステムにすれば。プラスマイナス0となり、手数料、スリッページなどの取引コスト分だけマイナスとなる。

 これは今の僕の取引と同じでマイナス15万の損失が出ているけどこれは取引コスト分だけのマイナスと言える。実際の取引においてもこの状態から早く脱出したいのであるがなかなか難しいのである。

カブロボにエクセルをあわせようと思えば各パラメータを金額ベースから率に変えないといけない。それは後でするとして先に参入条件に次の条件を付け足した

 新規売り 4日移動平均<10日移動平均 の時のみ

 新規買い 4日移動平均>10日移動平均 の時のみ

2007/8以降 売りの結果は少し良くなった。

        ********

 エクセルの検証シートもカブロボ用に一つ作る。上の新しい条件を入れてやると勝率が60%を越えた。カブロボの方もほぼそれに近い取引ルールにする。5711一銘柄で2005年2006年2007年とカブロボで検証する。

 結果

取引データ
初期資産額 (円)50,000,000
最終資産額 (円)52,656,886
取引開始日2005/01/01
取引終了日2005/12/30
経過日数 (日)363
運用日数 (日)245
総トレード数52
勝ちトレード数31
負けトレード数21
全トレード平均期間 (日)11.79
勝ちトレード平均期間 (日)15.45
負けトレード平均期間 (日)6.38
最長フラット期間 (日)10
月間平均トレード数4.36
トータル約定金額 (百万円)256
平均約定金額 (円)2,465,019
売買銘柄数

1

損益データ

トータル純損益5.31%
年率換算利回り5.31%
勝ちトレード純利益9.24%
負けトレード純損失-3.41%
買いトレード純損益6.14%
売りトレード純損益-0.31%
平均損益4.14%
平均利益8.97%
平均損失-2.99%
最大勝ちトレード34.84%
最大負けトレード-7.26%

勝率データ
勝率59.62%
最大年間勝ち月数 (月/年)10
最小年間勝ち月数 (月/年)10
平均年間勝ち月数 (月/年)10.00

指標データ
平均ドローダウン0.41%
最大ドローダウン1.44%
損益レシオ (倍)1.84
プロフィットファクター (倍)2.71
リスクレシオ3.68
年率シャープレシオ2.22
年率ボラティリティ2.40%

          *

取引データ
初期資産額 (円)50,000,000
最終資産額 (円)50,751,624
取引開始日2006/01/01
取引終了日2006/12/29
経過日数 (日)362
運用日数 (日)248
総トレード数42
勝ちトレード数22
負けトレード数20
全トレード平均期間 (日)5.74
勝ちトレード平均期間 (日)7.27
負けトレード平均期間 (日)4.05
最長フラット期間 (日)11
月間平均トレード数3.53
トータル約定金額 (百万円)246
平均約定金額 (円)2,930,929
売買銘柄数1


損益データ
トータル純損益1.50%
年率換算利回り1.48%
勝ちトレード純利益5.09%
負けトレード純損失-3.08%
買いトレード純損益-0.25%
売りトレード純損益2.26%
平均損益0.84%
平均利益4.19%
平均損失-2.84%
最大勝ちトレード14.61%
最大負けトレード-6.85%

勝率データ
勝率52.38%
最大年間勝ち月数 (月/年)7
最小年間勝ち月数 (月/年)7
平均年間勝ち月数 (月/年)7.00

指標データ
平均ドローダウン0.50%
最大ドローダウン1.29%
損益レシオ (倍)1.50
プロフィットファクター (倍)1.66
リスクレシオ1.15
年率シャープレシオ0.72
年率ボラティリティ2.06%

          *

        取引データ

初期資産額 (円)50,000,000
最終資産額 (円)50,206,946
取引開始日2007/01/01
取引終了日2007/12/28
経過日数 (日)361
運用日数 (日)245
総トレード数49
勝ちトレード数31
負けトレード数18
全トレード平均期間 (日)5.53
勝ちトレード平均期間 (日)6.29
負けトレード平均期間 (日)4.22
最長フラット期間 (日)14
月間平均トレード数4.13
トータル約定金額 (百万円)280
平均約定金額 (円)2,861,388
売買銘柄数1

損益データ
トータル純損益0.41%
年率換算利回り0.41%
勝ちトレード純利益5.37%
負けトレード純損失-4.37%
買いトレード純損益2.28%
売りトレード純損益-1.28%
平均損益0.75%
平均利益3.38%
平均損失-3.78%
最大勝ちトレード12.21%
最大負けトレード-8.14%
勝率データ
勝率63.27%
最大年間勝ち月数 (月/年)7
最小年間勝ち月数 (月/年)7
平均年間勝ち月数 (月/年)7.00

指標データ
平均ドローダウン1.16%
最大ドローダウン1.98%
損益レシオ (倍)0.71
プロフィットファクター (倍)1.23
リスクレシオ0.21
年率シャープレシオ0.19
年率ボラティリティ2.16%

 平凡な結果のようであるが平均約定金額が300万位内で3年間の利益は300万を越えた。

 ドローダウンの率は5000万に対する率でこれに15倍しなければならない、だから300万に対し100万ほどのドローダウンは覚悟しないといけないことになる。

 移動平均だけなら使い物にならなかったが少し工夫するだけで良いものが出来る。

 これから色んな銘柄で検証を続ける。

 つづく

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