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2008年2月10日 (日)

ブログを始めて1周年

 1周年を記念して、300銘柄の検証結果を公表しようと頑張っているけど、今のところ5000番台(80銘柄)の検証を終えたところです。

 思うに、ブログは丸1年だけどシステムの作成には3年ほどかかっている。

 ブログを始めたころは、出来るだけ利益を上げようと最適化をした。銘柄によっては凄い高い結果を出すものも有った。まったくプラスの領域がないダメ銘柄もあった。

 最適化によってモデルになるような損益曲線もたやすく作ることが出来た。

 しかし実運用には色々問題もあった。(自分自身の問題?)

 それで、勝率の向上、パラメータの固定に工夫を凝らした。

 システム的にはこれ以上の事をしても意味がないような、気がする。80%のシステムであれ、60%、40%のシステムであれまた高価なシステムであれ使いつづけることは難しい。だから、これ以上システムを改良しても意味がないような気もする。

 後の問題は自分がどれほどリスクを受け入れて、システム通りに取引できるかだ。カブロボコンテスト、タートルにしても僕と次元は違うだろうけど、この問題は最後まで残ると思う。

 システムトレードを始めて同じ様な問題にぶち当たり、苦しんでいる者も多い。だから、少しでもこのブログに訪れた方の役に立てればと思う。

 検証結果 ファイル

 検証の途中ですがファイルを公表します。

               「kiroku.xls」をダウンロード

 左がidou20 右がProgre02 途中からシュミレーションでProgreの方が良い結果を出しているのでProgre02の方の検証を進めました。

 パラメータ的には何日間最大・最小が大きく結果を左右するようです。セクターによってもこのパラメータの最適値が違うように思います。

 グラフを見て最適値を探していれば、この2つのパラメータを変えることによって、2004から2005の上昇トレンドにあわせたり、2006年以降の動きに合わせたり出来る事が判りました。

 ヘたれ さんへ もしこの記事を読まれていたなら、ファイルの結果の追認をお願いします。

 これからも検証、シュミレーション、悪戦苦闘を続けます。読者の皆さんも頑張って挑戦を続けてください。タリさん諦めないで挑戦し続けてください。 

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コメント

こんばんは
自分でシステムを作成出来るなんてすばらしいですね☆
私には難しすぎて チンプンカンプンですけど・・・(笑)
又、拝見します


投稿: かすみそう | 2008年2月10日 (日) 23時42分

こんにちは、お久しぶりです。
ブログ1周年ですか・・・素晴らしいですね、飽きっぽい私には3月も続けられませんから。
私は、最近の相場の乱高下で関心が無くなってしまい、現物を持ったままで昼頃に株価をチェックするだけになってしまっています。日経ミニには手をだしませんでした。

ファイルの結果の追認の件ですが、idou20.xlsの計算式が、データ挿入の影響で大分ずれています(AR1からAX2)。

投稿: へたれ | 2008年2月11日 (月) 10時34分

追記:
私のidou5.xlsは楽天証券のRSSに対応させています。もし、御必要ならお送りしますが、ヤフーメール使ったことがないので送信に自信がないのですが。

投稿: へたれ | 2008年2月11日 (月) 10時43分

 へたれ さんへ

 いつもありがとう。

 楽天証券のRSSですか。直ぐに改良されるところはさすがですね。ぼくは楽天証券には口座がなくRSSは使ってないんですよ。

 今はidouも良いのですがProgreの改良型のほうがそれ以上に良いように思うのです。

 とは言ってもなかなかサイン通りの取引が出来ずに悩んでいます。

 話が変わりますが今タリさんのブログのコメント欄で盛り上がっています。よろしければ読んでみて感想をお願いします。

 かすみそうさんもタリさんのブログのコメント欄一度読んでみてください。

 では

投稿: ペニー | 2008年2月11日 (月) 11時51分

タリさんのブログのURLが分からなかったのでGoogleで検索したら一発で出ました。有名な方のようですね。

話の内容は良くわからなかったのですが、システム売買で連敗していることなのでしょうか?

今年に入ってからの相場は先物日足データでは長すぎるのではないかと思うんですが。持合乱高下の連続ですし。2日3日の下げで買い、戻しで売るのも塩漬けか損きりスパイラルになるだけなので、時間軸を月足にして下げたらゆっくり買い増し、戻したら様子見でいいんじゃないでしょうか。買いは大きく取れないで、売りが大きく取れる相場なので、ゆっくり行くべきだと。それで私は含み損状態なんですが。逆に売りは多めに短期のリズムみたいですけど、こんな事を考える頃は相場が一変するんですよね。

投稿: へたれ | 2008年2月11日 (月) 15時31分

僕も塩漬け(両建て)状態でゆっくりしか行けないです。

結局下げトレンドであっても突然の反発が怖く売りで取るのも難しいし。(かなり儲けるチャンスを逃しました)

 上げトレンドの時でも、突然の暴落が怖くて上手く儲けることが出来なかったですよね。

 ということで、裁量からシステムに変えたとしてもチキンな僕の性格は直らないから。サイン通りに出来なくて・・・・

 いつまで経っても同じ事なんでしょうね。

 では
 

投稿: ペニー | 2008年2月11日 (月) 16時59分

 追伸

 タリさんのここ数日のコメント欄のさんどさんとかKANさんのシステムトレードに対する考え方なんですよ。

 僕なんかより数段シビアーで僕みたいないいかげんなことをしていたら、そんなんシステムトレードと違うって、突っ込まれそうなんですけどね。

 ぼくも、盛り上げるために、少し反対の立場でコメントしたんですよ。

 今もコメントが増えているようです。

投稿: ペニー | 2008年2月11日 (月) 17時12分

了解しました。
罫線信者とシステム信者ですね。
私も信者になって捜し求めましたが、今は諦めました。相場を自分の都合に合わせようとしているのと同じことだと思っています。私がidou5を見ているのは相場の状況を推し量るためなんです。ですが50%前後の確率でしかありませんから、トレードの1つのきっかけとしか見ません。日経先物や日経平均は見ていますがヒステリーとパニックが多すぎます。それよりもなによりも相場の地合が優先されると感じています。

投稿: へたれ | 2008年2月11日 (月) 18時37分

>私がidou5を見ているのは相場の状況を推し量るためなんです。

その通りです。僕も両建てを外すタイミングにidouを参考にする程度です。

 >相場を自分の都合に合わせようとしているのと同じことだと思っています。

 深いですね。過去データの検証なら、罫線信者もシステム信者もいくらでも都合の良いように言えて作ることが出来ますからね。

 >トレードの1つのきっかけとしか見ません。

 これも深いですね。きっかけで参入してあとはLCに掛かるか、運良くTSに掛かるかですからね。

 タリさんのコメント欄ではなんか僕は3枚目の役回りだったけど、しかたないか。へたれさんには理解してもらえたと思う。

投稿: ペニー | 2008年2月11日 (月) 20時38分

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