検証結果の一部

　サインを公開している以上、それらの銘柄に対する過去２年間ぐらいの成績も併せて見てもらうのが筋だと思います。

　今までの検証シートはデータの貼り付けに非常に時間が掛かっていました。そこで、P-100から１枚だけ新しいブックにコピーし、MDD,MDD率、連敗、連勝の項目を付け加えました。これは、今記事で書いているidouの検証への改良をそのままP-100に移しました。

　「le-4.xls」をダウンロード 　（これはそのidouです）

　すると、いままでの1/4の速度で検証が出来るようになりました。

　検証にあまりにも時間が掛かると、検証作業が億劫になり、そのため取引機会をなくすと言うことも起こりうります。　　　　　　　

　　　　　　　　********

　システムトレードには以下のような一連の作業が伴います。

　データ取得⇒検証⇒パラメータの決定⇒銘柄の選定⇒数量の割り当て⇒日々のデータ更新とその準備⇒取引の決断（自動でも手動でもどちらでも良い）

　取引の決断に至るまでこれらの作業は必要だし。毎日、日々のデータ更新とその準備の作業はいるのです。だから、これら一つ一つの作業は早いに越したことはありません。

　　　　　　　　********

　検証の結果

　それでこれがこの２年間の検証結果ファイルです。

　「kennsyou-02.xls」をダウンロード

後から気が付いたんだけど、新光証券とアイカが勝率45％で最も悪かった、だから連敗数もやはり7・6と多い。しかしどちらも損益レシオが2.5以上でMDD率と連敗数は比例しないようである。

　MDD率、連勝、連敗から見て良かったのは

　　　　　　　　　　　　MDD率　　連勝　　連敗

8186　ケーヨ　　　　　7.7％　　　　9　　　　4

5711　マテリアル　　　8.2％　　　　8　　　　5

9669　オークネット　　8.4％　　　　7　　　　4　

　僕にはまだMDD率がどれぐらいなら許されるのか解からないが15％ぐらいが妥当だろうか      連敗数は6まで見ないといけないだろう。

週間/月間 報告

　週間報告

　第８週　243.9⇒244.6　+0.7　+0.29％

　第９週　244.6⇒250.9　+6.3　+2.58％

　月間報告

　１月　　255.7⇒248.5　-7.2　-2.82％

　２月　　248.5⇒250.9　+2.4　+0.97％

　僅かではあるが６ヶ月ぶりにプラスで終えることが出来ました。

　　　　　　　　********

11/30（２６６.６が基準）から振り返ってみると。

　損切り　　　　　　　－２９.３万　　　　-16.2

　利益確定　　　　　＋４９.８万　　　　+1.0

　含み損益　　　　　－３６．２万　　　+22.2

　差し引き　　　　　－１５.７万　　　　　+7.0

　損切りをしたこととJTの含み益により含み損は２２.２万減った。

　　　　　　　　********

P-100　の結果

2/25　　　　-0.6　　　　99.4

2/26　　　　-0.1　　　　99.3

2/27　　　　-0.2　　　　99.1

2/28　　　　-0.6　　　　98.5

2/29　　　　+1.2　　　　99.7　

前場には１００に戻ると思ったのに　

３月こそは大きく儲けるぞ～

今日は金曜なので、この後、idou検証シートの続きを書きます。

思わぬ反撃

　JTは1：00から2：00にかけ517ｋから535ｋまで急激に上がった。その間１万株ほど出来ている。こういうのがあるから降ろされたりするんだ。

　トレンドに付いていこうと思えば、サインが変わるまではテコでも動かないことだ。それが一番難しいし、チキンな僕にとってそれが一番のテーマとなる。（レベルは違うがタートルも青本もその部分は同じ）

　そして、やっとP-100もプラスになった。

　　　　　　　　　　

　今日の結果

P-100　　　　　　　　￥＋１２，０００

別枠　　　　　　　　　￥＋１３，０００

ｍｙ-PF　　　　　　　　￥+２５，０００

　実際の取引はないが、P-100ではアイカが損切りのドッテンとなる。

「topsheet.xls」をダウンロード 　サインが変わったので更新します。

次回　週間、月間　報告と　idou検証シート作成の続き

・・・・・

　今日は全面安となった。売買サインは多くが売りとなった。

　ぼくのPFは売り持ちが若干多いので、プラスだ。特にJTが下げてくれたのが大きい。

　昨日の中国側の会見を見ていれば、まったく反省とか、がない。問題の究明が先決なのに、このまま、あやふやに終わったなら。JTにとって一番最悪な結果になる。またJTだけではなく、食料問題全般においても、問題の究明を行い、問題点を改善していかないといけない、これらの多くは中国側の問題だ。

　今回の問題は相手が悪すぎると言うことか

　　　　　　　　********

　後出しとなって悪いが、新光証券を売りでP-100に戻します。実際の取引とP-100とは違って申し訳ありませんが、今の僕にはサイン通りにする方が難しいです。サイン通りにしようと思っていても色んな雑念が入り、サイン通りに出来ないのが普通です。

　P-100を今週はプラスで終わらせたいと言うせこい考えもあります。

  サインが変わったのでUPします。「topsheet.xls」をダウンロード

idouに連勝・連敗を求める式

　前回の記事で書いた式を入れればファイルは次のようになります。

「le-2.xls」をダウンロード

これに前と同じ様に、下に書いている式を入れてください。

　　　　　　　　　　

　これらの式はIF文を使うのですが前回の式より少し複雑になります。

　連勝の条件式

　BA列に連勝数を出す式を入れていきます。

　AS列には損益が入っています。

　考え方はこの様になります。

AS>0なら（勝ちの時）BAは１増えます。AS<0なら（負けの時）BAは0になります。AS=0ならBAは変わりません。

　これをIF文にします。

｛セルBA４｝・・・　=IF(AS4>0,BA5+1,IF(AS4<0,0,BA5))

　下へコピーしてください。

　連敗の条件式

　BB列に連敗数を出す式を入れていきます。（連勝の式とパターンは同じで不等式の向きを変えて、BAをBBに変えれば出来ます。）

｛セルBB４｝・・・　=IF(AS4<0,BB5+1,IF(AS4>0,0,BB5))

となります。このIF文の意味は自分で考えてみてください。

　下へコピーしてください。

　ちょっと休憩

　　　　　　　　　　

　思うに今回の企画は良かった。このIF文も基本的な文だし、BA5+1もプログラムの基礎の基礎だ、美しい条件式だ。

　　　　　　　　　　

　後は評価欄を作れば出来上がり

{セルBC1}・・・　連　勝　　{セルBD1}・・・MAX(BA4:BA507)

{セルBC2}・・・　連　敗　　{セルBD2}・・・MAX(BB4:BB507)

結果は５連勝と５連敗でした。

　おわり

ぼちぼち

　JTがもっと下がるかと思ったが下がらなかった。新光証券のサインがまた変わった。日金工が上がった。買わなかった銘柄はなぜか上がる。

　　　　　　　　********

　今日の結果

P-100　　　　　　　　￥－６，４００

別枠　　　　　　　　￥＋４３，４００

ｍｙ-PF　　　　　　￥＋３７，０００

P-100　は４連敗となっている。システムトレードってこんなもんだ。システムの持つ弱点もしっかりと掴んでおかないといけない。

　一番大事なことは、朝に書いたが許容範囲内の取引だ。その範囲を超える、もしくは超えるかもしれない取引をしていれば、心配で夜眠れなかったり、恐怖に耐えられなくなり底値で放したりしてしまう。

　P-100　の取引は今はショボイが許容範囲内の我慢をしていれば必ずよくなるであろう。

　問題はJTの下げにどこまで付いて行けるかだ。タートル、青本の教えはポジションの管理とできるだけトレンドに乗り、利を伸ばしなさいと言うことだ。それでも100％取ることは出来ないから、その60％でも取れれば良いと思う。

　取らぬ狸の皮算用で、逆に上がってしまうこともあるのでこれ位にしておこう。

　「topsheet.xls」をダウンロード   サインと結果をUPしておきます。

次回　（この後）　連勝、連敗の出し方、そのIF文の説明

トレンドフォローの基本

毎日サインが変わる。NYの動きも変わる。その他色々の状況も日々コロコロと変わる。

　その中で、トレンドフォローにとって大事なことは、的確にトレンドを掴み、そのトレンドが変わるまでどこまでも付いて行く事だ。

　でもこのことが一番難しい。自分の読みが（まぐれで）例え当っていたとしても、自分のポジションと反対に動いた時、怖くなって降りてしまうのだ。

　そんなことも有り。なかなか本調子にはならないが、P-100は昨日書いた通りの行動を取ろうと思う。

　そして、ｍｙ-PFは自分の損失許容範囲（LC)を超えるまでは、絶対に動かないでいよう。これがトレンドフォローの基本だ。

　　　　　　　　********

　サインが変わったのでUPしておきます。

「topsheet.xls」をダウンロード

P－１００　は連敗しています。しかし、ｍｙ-PFはJTが下がっているのでプラスです。

JTの板を見ているとワクワクしてきます。

・・・・・

　今日の結果

P-100　　　　　　　　\－２，１００

別枠　　　　　　　　\－１３，０００

ｍｙ-PF　　　　　　\－１５，０００

「topsheet.xls」をダウンロード 　

今日の取引はなかった。しかし、新光証券に買い戻しのサインが出たので売り持ちを別枠に入れて、P-100から外す。アイカも同じくサインが変わったので買い持ちをP-100に戻し、売り持ちを別枠に移す。マテリアルに売りサインが出たので売りもちだけをP-100にいれる。

　どれも許容範囲内だし。２０００円の動きで売買していたなら手数料の損になってしまう。

　指標としている線を繰り返しまたぐ時は小さい連敗を重ねることが良くある。この様な状態はBBでも同じだ。　

ただし、今の段階では合計金額が変わるのでP-100はあとで変える。

　次回　　連勝、連敗数の出し方　（エクセルIF文）

おもい

　売買指示ブックのファイルの容量が20MBに達した。

それで毎日の作業の中に行を挿入して式をコピーペーストがあるけど、とにかく遅い、遅いと言うより固まってしまうのだ。これでは使い物にならない。

　売買指示ブックにはデータを溜め込む必要はない。N日間のパラメータを採用していたならN＋αのデータがあればよい。そこで１００日分のデータだけを残し後は削除することにしました。

　その結果5.4MBまで減らすことが出来ました。

　検証の時のデータのコピーペーストも非常に重いです。これが今の僕のネックとなっています。

　　　　　　　　********

　シストレに対する思い

　シストレをしていたら毎日勝ちたいと言う思いを抑えないといけない。システムトレーダは絶えずドローダウンと戦っているようなものだ。

　最初投資の世界に足を踏み入れたときは、儲けのことばかり考えドローダウンのことなど考えもしなかった。

　裁量取引なら勝率100％のシステムなら毎日儲けようと思っていればよいけど、そうはいかない。

　タートルの本を読んでも後半はドローダウンの話が多くなる。

　　　　　　　　********

　そんなこんなで、思い通りになかなかいかない。

　やっとP-100が動き出した。するとマテリアルのサインが売りになっていた。ここで買い持ちを外すつもりはない。下がったところで売り玉を外そうと思っている。

　遅れましたがファイルをアップしておきます。

「topsheet.xls」をダウンロード

idouにDD率を求める列を加える

検証用にidouの銘柄シート１枚を新しいエクセルブックを作りそれにコピーペイストをすれば良いのだが、idouを開いてみると凄く重たい。

　そこで、こちらでそのファイルを用意することにしました。

                      「le-1.xls」をダウンロード

　　　これを使い、実際にDD率を出す列を作っていきます。

　　　　　　　　　　*

　AS列の式を

=IF(AJ4<>"",AJ4,IF(AO4<>"",AO4,0))

　と変えて下にコピーします。空白のセルに０が入ります。もしも何も変わらなければツール（T)、オプション、計算方法、テーブル以外自動（T)にチェックを入れOKをクリックしてください。

　　　　　　　　　　*

　AW列に（期初株価+現在の利益）を入れます。

｛セルAW３｝・・・DD用利益

その一番下のセルに

｛セルAW507｝・・・=$E507

その上のセルに

｛セルAW50６｝・・・=AW507+AS506

これを｛セルAW４｝まで上にコピーします。

　　　　　　　　　　*

　AX列にはその時の最大値が入ります。

｛セルAX３｝・・・最大値

｛セルAX４｝・・・=IF(AW4>AX5,AW4,AX5)

これを下までコピーします。式の意味は（IF文としては基本的な文です。）

AW4>AX5　なら最大値が変わり　AW4　違うなら（AW4<AX5なら）変わらず　AX5

が｛セルAX４｝に入ります。

　目が疲れてきたので、ちょっと休憩

　　　　　　　　　　*

　AY列にドローダウンを入れます。

｛セルAY４｝・・・=AW4-AX4

　　　　　　　　　　*

　AZ列にDD率を入れます。

｛セルAZ４｝・・・=ABS(AY4/AX4）

セルの書式を％に変えます。ABSは絶対値を出す関数です。

　　　　　　　　********

その評価欄を１行２行に設けます

｛セルBA1｝・・・MDD　　｛セルBB1｝・・・=MIN(AY4:AY507)

｛セルBA2｝・・・MDD率　　｛セルBB2｝・・・=MAX(AZ4:AZ507)

　　　　　　　　　　　*

　MDD　-255　　　　MDD率　6.9％

と言う数字が出れば正解。なんか良さそうな数字だ

　idou20　も捨て堅いなぁー

次回　連敗数、連勝数

DD率の分母を考える。

　今までの僕の検証では、連敗数、連勝数、最大ドローダウン（MDD)、ドローダウン率はあまり見ていなかった。

　連敗数は勝率から大体のことは解かると思った。

　なぜMDDを取り上げていないかと言うと、ドローダウン率の定義が今もって自分には、はっきりしないからです。

　つまり、分母の部分が、

　・　カブロボコンテストの場合　（５０００万+最高利益）

　・　資産の最高額　　　　　　　　（元金+最高利益）

　・　個別株の検証の場合　　　　（期初株価+最高利益）

　・　最高利益　（たぶんこれは成り立たない。利益が０の時は無限大になるから）

元金をカブロぼのように決めていたなら、まだ他の人のシステムと比較もできるけど、個別株の検証では元金を１００万に設定するのか３００万に設定するのかで結果が変わってくる。

　個別株の検証の場合,分母が人によって代わるようでは比較にはならない。だから、まだまだ勉強不足なところわはあるけど、DD率の定義として

　個別株の検証の場合　分母に（期初株価+最高利益）を採用しようと思う。

　DD率の式

DD率＝（最高利益－現在利益）/（期初株価+最高利益）

となる。

つづく

次回　これをidouにくみ込む

　結局最期まで待ってて良かった。）

　朝の高いところで狼狽して売り持ちを買い戻していたなら目も当てられない。（売りと買いの両方があるので儲けは少ないが、気分的には楽だ）

　しかし、アイカは売りサインに変わった。本来なら昨日のように自動売買にしとくべきだが、買い玉１００株はそのままにして新たに２００株を売り建てた。（結果は同じだがまた自動に戻そうと思えば買い玉を何処かで外さないと出来ない。）

　JTは560Kの厚い壁を破ってくれた。これで売り方のほうが圧倒的に精神的に楽になったのではないか

　　　　　　　　*******

　今日の結果

P-100　　　　￥－７００

別枠　　　　　￥+１２，７００

ｍｙ-PF　　　￥＋１２，０００

　今日の取引

売り建て　アイカ　２００株　＠959

　　　　　　　　********

サインが変わったのはアイカだけ

「topsheet.xls」をダウンロード

他の銘柄のサインは上のファイルをダウンロードしてください。

　次回　　DD率を定義してみる。 (まだ良く解からないのですが僕なりの解釈をしてみました。）

往復ビンタ

　新光証券に買戻しのサインが出る。サイン通りの売買をすれば往復ビンタを喰らうことになる。

　今日の2：45まで様子を見る。予定だ。

　サインの変化はこのファイルから見てください

「topsheet.xls」をダウンロード 　『いいえ』をクリックしてください。

　　　　　　　　********

　しかし、新光証券のマイナスは、黒崎の上げとJTの下げで相殺して、ｍｙ-PFは若干のプラスとなっている。

　この後新企画で検証シートのMDD,DD率、連敗数、連勝数のエクセルによる出し方を公開しているidouを使って書こうと思います。

　つづく

　先ずは、MDD,DD率の定義を僕なりに考えてみます。

てすと2

　今日の結果

P-100　　　　　　\－６，０００　　　　（99.4）

別枠　　　　　　￥＋１０,５００

ｍｙ-PF　　　　　￥＋４，５００　　（　P-100　+　別枠　）

　今日の取引

　かい　4206　アイカ　１００株　＠982　　　

「topsheet.xls」をダウンロード 　←　P-100　のトップシート

　　『いいえ』をクリックしてください

　　　　　　　　********

　日経が４００も上がっているのに、金曜日に損切り、ドッテンしたのが上がっていた。なんともちぐはぐな事をしている。

　しかしこれも計画通りであり仕方ない。

　と言うのも、今日の取引アイカは始めての自動取引となったのである。

　前場書いたように、前場から買いサインが出ていたのだ。それで、昨日の記事で書いていたように、昼休みの間に、アイカを上の列（自動化対応）にコピーし*印を外し自動注文の準備をしていました。

　　　　　　　　　　*

　14：33　証券会社サイトに自動ログイン

　14：36　サインが出たことを警告音が知らせる。

　14：38　uwscが自動発注を始める。

　　　　アイカ　＠982　成り行き　約定

　　　　　　　　　　*

　このテストも、金曜日にポジションを整理していたのと売買単価の安い銘柄を設定していたからです。考えてみるに今までも自動化のテストをするチャンスはあったのですが、３００万と言う設定にテストとしては無理があったように思います、日金工を買っても良かったのですがこれもボラが大きいので、アイカを選んだのは結果は別として良かったのではないかと思っています。

　つづく

てすと

　昨日完成したエクセルファイルのトップシートの部分だけをこれからUPして行こうと思います。これはそのテストです。

　「topsheet.xls」をダウンロード

　まず、『いいえ』　をクリックしてください。１０：３０のデータです

　今日は寄り天のようです。アイカとオークネットが買いサイン（3）が出たり消えたりしています。

　topsheet.xls に何か問題があればコメントください。

ついに完成する。

　長い道のりである。青本に出会ってから４年は経っている。

今回の売買指示ブックの改良も１３銘柄だけど各銘柄を先ず４年間で検証した。このとき１銘柄のデータを取得するのに２分は掛かるそしてそのデータを検証シートにコピー/ペーストする、それに８分も掛かるのだ。この１０分が凄く長い。（ツール（D)、プロパティで計算方法を手動にしておかねばならない。これを忘れるとコンピュータが止まってしまい、えらく待たされるのである。）

　データをコピーした後、最適化をする。そのとき、テーブルを使っても良いのだけど、これも凄く時間が掛かる。本格的にやれば１銘柄だけで半日は掛かる。今回、１３銘柄を検証、最適化をしないといけなうのでテーブルを使うのをやめて、グラフで損益曲線を見ながら良いパラメータを探す。慣れればこの方が速い。

　上手くいけば１時間で2銘柄の検証が出来る。しかし、上に書いたことを忘れて絶えず再起動したりそのたびに記録していた結果を消してしまったりで予定よりも倍以上時間が掛かるのであった。

　　　　　　　　　　*

　　　　　　　　　　*

　次に同じ様にして２年間の検証をする。この場合４年間のパラメータを少し修正するだけで良いので前の最適化よりは楽だ。

　　　　　　　　　　*

　売買指示ブックの各銘柄シートに２年間のデータを入れ、最適化したパラメータをいれる。

　　　　　　　　　　*

　トップシートを整える。

トップシートの説明

　これは１６行までは公開しているidouのトップシートと同じで、ここまでは自動取引に対応しています。今回、それに１８行以下に２０銘柄の一括監視欄を設けました。左側が買い、右側が売りと分けています。ですから、サインの出方によってはNOポジか、両建てになることもあります。

　１８行以下の銘柄を自動取引に対応させようと思えば１８行以下の部分を１６行までの部分にコピーし、参照セルを書き換えれば直ぐに出来ます。今回の作業はそのための準備段階ともいえます。準備を怠ったために儲ける機会を逃してしまったということは良くあります。去年は売りの準備が遅く儲けるどころか反対にやられてしまいました。

　次の上昇、または反落に何時でも対応できるように今から準備しておかねばなりません。

　　　　　　　　　　*

　　この様にidouも銘柄を増やすことも出来るし、また、各銘柄シートの内容を自分の好きなシステムに変えるのも良いでしょう。

　この行の式は全て、

　｛セルD１９}　・・・　＝アイカ!$G$1

　のような式になっているのです。

アイカはシート名、　$G$1はそのシートのセル番号で｛セルG1}のアイカが表示されます。

　銘柄の入れ替えと追加

　N列からO列　はNIKKEI NET より　その日の２０分遅れのデータを取得する部分です。

クエリはセルN20、N30、N40・・・・に入っています。

例えば２番目をアイカに変える場合、セルN３０をアクティブにし、データ（D)、外部データの取り込み（D)、クエリの編集(E)をクリックしてください。

web クエリの編集

　1　URLの最期をscode=4206　とすればよいのです。

　OK　をクリックしてください。

　　　　　　　　　　*

　銘柄を追加する場合は、予めNIKKEI NET で追加したい銘柄を開いておいて、

web クエリの編集

　1　参照　をクリックしてください。

　2　選択した表（O)

　　テキストボックスに表番号　7,8　と入れて

　OK　をクリックしてください。

　とにかく試しにやってみることです。

　　　　　　　　********

　とにかく月曜からは

P-100　を黒崎１０００株買い持ち、新光証券１０００株売り持ちで始めます。ちょうど両銘柄のサインが変わったところです。（しかし、たぶん負けると思います。）

ただし、実際に売り買いするとは限りません。サインに従い実際には持ったままで別枠に移したり、繋ぎ売りをしたりしようと思っています。　　　　　　　　

　目的はｍｙPFを増やすことなんです。

売買指示ブック作成の途中で

　後は各銘柄シートにデータを入れてやれば完成するところまで来ました。

ところが何か変、TSに掛かっているのに返済していない、なぜ　

プログラムのミスか、焦る。だいぶ昔に作ったので思い出せない、ここは下手に動くよりも冷静になって過去ログを調べた方が良いようだ。

　過去ログに書いて有りました。TSは利益確定のみに使い、LCになるまで損切りはしないと言うルールで条件式を書いていました。試しにLCの幅を小さくすればロスカットになりました。

　ブログでシステムの開発の記録をしているのは読者の方のためだけではなく、自分のためにも役立つと改めて感じました。

　作成を続けます。

銘柄の入れ替え

　銘柄選定基準

・　３０万以内で買える銘柄

・　Progre　４年間の検証で以下の成績を満たした銘柄

　　　　　勝率　58％以上　　　トレード数　８０以上

　　　　　PF　２.００以上　　　　損益レシオ　１.５０以上

　（　勝率と損益レシオ　は例外有り　）

AOC,マテリアル、黒崎播磨、JT、オークネット、テクモ、乾汽船　は残します。

　　　　　　　　　　

　新しく追加する銘柄

　　　　　　　　　　　損益　勝率　トレード数　PF　損益レシオ　

4207　アイカ　　　　1386　　53％　　　79　　　2.59　　　2.28

2730　エディオン　　2266　58％　　　91　　　2.12　　　1.52

6305　日立建機　　3744　　62％　　　97　　　2.15　　　1.33

7713　スター精密　3152　　58％　　　83　　　2.34　　　1.71

8168　ケーヨ　　　　1465　　59％　　153　　　2.29　　　1.60　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　（　2004/2から2008/2の検証結果　）

　　　　　　　　　　

　資金枠の設定

　今取引中のJT、マテリアル、新光証券は別枠にします。

　それで今回はこの企画として100万円でスタートします。銘柄は色々と入れ替えます（実際の取引の結果を載せます）。これをP-100計画とします。

　　下記のように毎日書いていきます。

P-100　￥+5,000　　　（100.5）

別枠　　￥-10,000

MyPF　￥-5,000　　　（243.5）　　　｛P-100と別枠の合計｝

今日の新規取引

　　　　　かい　****　100株　＠****

　　　　　うり　　****　1000株　＠***

今日の確定損益

　　　　　****　銘柄　　　****かい　　****うり　　（-120,000）

　　　　　　　　　　

目標設定

　目的はあくまでもMyPFを増やすことです。P-100はその一部にすぎません 。ですから、かりにP-100が50万に減ったとしても MyPFが30万増えていれば それでOKです。

　そんなことはないので、1年で40％増を目標とします。3ヶ月で10万です。しかし、今回のように5ヶ月連続負けることも有り、今までの経験では30万勝って15万負けると言うのが普通です。（PF2.00のシステムならそうなる）ですからもくひょうは1ヶ月で10万です。

  　　　　　　100万を110万にする

　（ヤフーのトビにあったのをそのまま使ってみました。1億にする見たいな事を書かないところがそのトビのセンスの良いところです。）

  何があってもシステムの停止はしません。

　　　　　　　　　　

はやく売買指示ブックを完成しヨット

・・・・・

　今日の結果　

　　+７，５００

　取引は前場のみ、

平均は-187と大きく下げた、しかし、監視銘柄は強かった。セクターによって明暗を分けたようだ。

　新光証券の損切りは痛いが、良くないものは早く切って、忘れてしまうことだ。（いやいや、あらたにドッテンしたのであった。忘れるわけにはいかない。）

　JTは下がってくれた（平均と同じ様な動きをするみたいだ。）トレンドから言えば下降トレンドだ。何も慌てる必要はない。出来る限りサイン通りにすれば良いのだ。

　これで、売りと買いがほぼ同数になった。

　僕は邪魔くさがりだから複数のシステムは持ちたくない。　早くシステムを整えて、Progre02に集中するのだ。

ポジションの整理

　今日は売れるもの、売らなければならない銘柄を売ろうと思った。とにかく自動売買を始める前にポジションの整理をしておかねばならない。それで、新光証券369、板硝子、４９９円で売り指値を出す。

　板硝子　52５かい→499　（-27,000）

　新光証券　は出来なかったので３５８で成り行き売り、プラス新規売建て１０００株。

　新光証券　415かい→358　（-115,000）

　これまでの利益確定を入れれば１１万ほぞの損失となる。

　今週はマテリアルの売りと、新光証券の買いを外したかったんだ。損失が大きくなってしまったがその一つがやっと出来た。

　　　　　　　　　　*

　今日の損失はJTの下げもあって今のところ-10,000程度である。

　一時はAOC,マテリアル、黒崎播磨はプラスだったけど戻してしまった。ボラが大きいのでここは小さいサイズで挑むか、売り買いのバランスを取るのが良いだろう。

　そのうえで、買っているのが上がり、売っているのが下がれば一番良いのだけど、そうは上手くいかない。

9113 乾汽船

　検証の続き

９１１３　乾汽船

　損益　　　　　+1861

　勝率　　　　　55.70％

　勝ち　　　　　　44

　負け　　　　　　35

　PF　　　　　　　2.03

損益レシオ　　　1.62

平均損失　　　　-51

平均利益　　　　　83

MDD　　　　　　　-868

　これも簡単に条件をクリアーしたが。MDDがやや大きい

　　　　　　　　********

　方針を変える。１００株単位で３０００円未満の銘柄に絞る。今までの苦労はなんだったのか。

　また一からスクリーニングを始めなければならない。

　今回は実戦で使用するためパラメータは固定しないでよい結果を求める。

　　　　　　　　　　*

　本来のいくらまで上がればいくら儲かるという夢もない。

　玉は多いのに昨日の４００以上の暴落でも-1.7万、今日の４００以上の暴騰でも+0.8万、他のブログでは－８万（ひぇぇ～）、＋８万（良かった良かった）と言うのに。

　これで良いのだろうか。マテリアルの失敗がなければ（良かった良かった）と言えたのに。（これもサイン通りに出来ないための失敗だ）

　地味な作業が続くのであった。

9650 テクモ

　検証の続き

９６５０　テクモ

　損益　　　　　+2190

　勝率　　　　　62.62％

　勝ち　　　　　　67

　負け　　　　　　40

　PF　　　　　　　2.46

損益レシオ　　　1.47

平均損失　　　　-38

平均利益　　　　　55

MDD　　　　　　　-318

　これも簡単に条件をクリアーしてしまった。

　１０００円台の最小単位１００株の銘柄ばかりを集めて、自動売買をすれば面白いかもしれない。儲けよりも先ず精神的負担の少ない投資だ。

手仕舞いが出来ない。

　上がっても売れないし、下がっても売れない。（買戻しも同じ）それで段々とどツボにはまっていく。明確な投資ルールを持っていればそんな事もないのだろうが。そうも行かない。投資ルール以上に心の問題の方が大きいのだ。

　　　　　　　　********

　今日、上がってショックなのはマテリアルだ。

　マテリアルは2007/12/3　に　＠565　で買っている。その後、売り買いを繰り返し60,000利益確定している。だから買いの単価は５０５円ぐらいになっている。今日の戻り＠504でほとんど損がなくなったことになっていたのに、2/8に＠403での売り持ちがある。今回この売りを外すことが出来なかった。結局160,000の含み損に変わりないのだ。これまでのマテリアルの確定損益を見てみると+148,000だ。一時３６０まで下がっていたから、そのときの差し引き損益は－52,000、今現在の差し引き損益は-12,000だ。（12/3まで+88,000）

　自分　　＋８，０００

　それプラスJTの反発が痛い。

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　過去を振り返っても仕方がないので。シナリオを描いてみる。

　マテリアルの場合、チャートを見てみれば次の節目は550から580のところだ。２６週移動平均もその辺りにある。一度下がれば買戻しもできるのに今までそのチャンスがなかった。１月の終わりにはそのように思い描いていたのだ。でももう一回下がるのではないかと売りを入れたのが失敗だった。そのままにしていれば５６５の戻した時点で+60,000になる予定だった。

　黒崎にしてもAOCにしても買値に戻りさえすれば、下げ過程で利益確定していた分がプラスとなるのだ。そして、買値ぐらいまでは戻すだろう。（どれも真空地帯になっている。）黒崎もAOCもマイナスではないのだ。

　　　やっと気分が落ち着いてきた。

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　新光証券とJTは問題外。どうにでもして

見てるだけ

　昨日のマイナスはカバーできそうだ。しかし、JTだけは下がって欲しい。

銘柄の入れ替え

　今日はガッカリした、はっきり言って一相場が終わった。だから銘柄を入れ替える良い機会だ。１００銘柄の検証が終わったのでここから１０銘柄を選ぶ。

　1803　清水建設　　　　　　　　1925　大和ハウス

　1951　協和エクシオ　　　　　*1963　日揮

　2261　明治乳業　　　　　　　　2267　ヤクルト

　2730　エディオン　　　　　　　　2802　味の素

　3405　クラレ　　　　　　　　　　3407　旭化成

*3105　日清紡　　　　　　　　**3591　ワコール

*3861　王子製紙　　　　　　　　4043　トクヤマ

　4118　カネカ　　　　　　　　　　4183　三井化学

*4452　花王　　　　　　　　　**4502　武田薬品

　4661　オリエンタルランド　　4676　フジテレビ

*5017　AOC　　　　　　　　　5110　住友ゴム

　5202　板硝子　　　　　　　　*5233　太平洋セメント

　5334　日本特殊陶業　　　5401　新日本製鉄

*5333　日本硝子　　　　　　　*5405　住友金属

　5471　大同特殊鋼　　　　　　5711　マテリアル

　5713　住友金属鉱山　　　　　5801　古河電気

*5803　フジクラ　　　　　　　　**5947　リンナイ

　6113　アマダ　　　　　　　　　　6301　コマツ

*6305　日立建機　　　　　　　　6361　荏原製作所

*6366　千代田　　　　　　　　　*6370　栗田工業

　6448　ブラザー　　　　　　　**6471　日本精工

　6479　ミネベア　　　　　　　　*6504　富士電機

　6581　日立工機　　　　　　　*6586　マキタ

　6701　NEC　　　　　　　　　　6702　富士通

銘柄を増やそうとしたらメモリー不足になった、どれかを切り捨て１５銘柄に絞らないといけない。勝率を重視すれば取り引数が極端に減る。勝率は５５％以上でよいからPF2.00以上、損益レシオ１.５０以上、取り引数８０以上に絞る。青の太字がそれに当る。

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　それで、今までの１０銘柄の検証をしなおさなければならない。

ところが　9669　オークネット　を検証したところ、軽く上の条件をクリアーしてしまった。

　損益　　　　　+2224

　勝率　　　　　62.37％

　勝ち　　　　　　58

　負け　　　　　　35

　PF　　　　　　　2.69

損益レシオ　　　1.62

平均損失　　　　-38

平均利益　　　　　61

MDD　　　　　　-265

この成績だとなにも入れ替える必要はないではないか。

しっぱい・・・・・

　今日も昨日と同じ様に儲けてやろう、上手くして損を挽回してやろう、とか考えて、参入するのだけど、今日は返り討ちに会った。何もしなければJTの下げで１.５万ぐらいプラスだったのに。残念

　それで結局１.２万のマイナスになった。平均が-447だからそれと比べてホッとするけど、それではいけないのだ。（反対に平均が上がった時にはイライラする。）

　とにかく、検証に励もう。そうしないと前に進めない。そして焦っても仕方ないのだ。次第に玉が増えているのも嫌な状態だ。時間をかけて外していこう。

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　システムの簡単な作り方があれば良いのだけど、それがないので、過去ログを上手く繋ぎ合わせて自分のシステムを作ってくださいね。

両建てにすると言うこと

　マテリアルが上がってしまった。両建てを外すことが出来なかった。上がりきるのを待つしかない。両建てにすると言うことは長期戦を覚悟することなのか。

　JTがやっと下がってきた、オール投資の投資相談でJTを６５.５万で持っているけど、と言うのが有った。それに対する回答は買値に戻れば売却と言う物だった。（果たしてそこまで戻るのだろうか？）

　前場、AOC、板硝子を買った。

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　Progre の改良は順調に進んでいる。マテリアルとJTを増やしたこれで１３銘柄となったがまだ全てチューニングをしていない。最終的には銘柄を入れ替えようと思うがなかなか手間が掛かるのである。

今日の結果お休み

　大体￥-17,000　板硝子を利益確定（+10,000）一番安いところで放してしまった。

　只今　Progre02　改良中

　改良内容

　・　２０銘柄に対応

　・　検証シートと同じ内容にする。

　・　２０銘柄から自由に銘柄を選び出すようにする。

　　　　　　　　　　*

　　　　　　　　　　*

　idou5銘柄、Progre５銘柄のシュミレーション取引を一応これで終了します。

　ほとんど改良の仕上げ段階まで来たところで突然エクセルが強制終了された。また途中からしないといけない。ショック

そろそろ損切り？？

　日経は上がっているけど、ぼくのPFはさっぱりダメ。

この後下がるのか、上がるのか、僕にはまったく解からない。

寄り付き黒崎播磨の売り持ちを外したら下がってしまった。

AOCも大きく下がった。新光証券も下がった。板硝子も寄り天だ。それなのに、JTはなかなか下がってはくれない。

　そろそろ、損切りをしてポジションの整理を一度しないと先には進めないようにも思うのだけど、それがなかなか出来ない。（多くの人がそのように思っているのではなかろうか。）

　　　　　　　　　　*

　今検証を続けているバージョンとProgre5銘柄で使っているバージョンが違うことに気付いた。

　今後これも統一しないといけない。4月始めを実運用の目標とするので慌てることもない。それほど結果には違いがないし、いまの結果さえ良ければそれで良いのだ。

　　　　　　　　　　*

　それで、検証シートから式をコピーして売買指示ブックに貼り付けるのだけど、とにかくこの作業には手を焼く、速度が遅くて一つの作業に１時間掛かるのだ。ヤレヤレ

つづき

　idou20がサインを出していないのはミスではなかった。ゴールデンクロスにならないと買いサインは出ないように設定していたのだ。例えば日金工など6日と130日を使っていればなかなか買いサインは出ないであたりまえだ。

　もっと頻繁にサインを出したいのであれば｛セルAF3｝のパラメータを｛セルK3｝と同じにしても良いし変えてみても良いのだ。しかし成績は落ちるかもしれない。これはその人の好みの問題だ。

　もう一点条件式に問題があるようだがとにかく複雑なので、これは後回しにする。

両建てを外したいが・・・・・

　今日はAOCの上げによって、2、3の失敗を帳消しにしてくれた。しかし、システムトレードをするに当って色んな悩み問題もうまれて来る。

　悩み1.　２個のシステムでどちらを採用するか、同じ純張りのシステムであっても、サインが早く出るか、遅れて出るかの違いが有る。

　悩み2.　参入した途端に反対のサインに換わることがある。そのとき上手くサイン通りに損切りしてなおかつドッテンが出来ない。（完全自動にすればこんな問題も起こらないけど・・・・もっと大きな問題がそこには起こるだろう。）

　悩み3.　実際の取引とシュミレーションとのギャップ。（シュミレーションでは５銘柄固定だけど実際の取引では上手く儲けたい、損切りは嫌だ、こっちの銘柄の方が儲けられるぞ、と言う雑念、誘惑などがありなかなか固定できない。）

　悩み4.　シュミレーションの結果の記録は今後も続けないといけないが、ブログ上で公開する意味があるのだろうか。（僕にとっては大きな意味が有るけど、本当に地味な作業だ。他のブログでは５０万１００万の世界が有るけど、僕の世界は２万５万の世界だ。公開するのが恥ずかしいぐらいだ）

　それと良い時だけ報告したいと言う矛盾

　ようするに、自分の取引を出来るだけシュミレーションに近づけたいのである。トップシートの改良と言う手も有る。今は５銘柄しかトップシートに表示されないけどこれを増やすことも出来る。

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　今日の結果

平均　　　　　　　　　　＋１２

Progre5銘柄　　　　　￥±０

idou5銘柄　　　　　  　￥±０

自分　　　　　　　　　　￥＋２０，０００

　今日の取引

　板硝子　＠507　１０００株　新規買建て

idou5銘柄にミス発見（サインが出ていなかった）後でゆっくり調べよう。

30万を３倍に出来るか

　１０００円で買った株が３０００円になれば可能だ。2004から2007/7までは銘柄の選択さえ間違えなければ持ちつづけているだけで簡単にできた。（しかし、実際には簡単ではない。）

　僕の場合AOCを絶えず売買していて、2006年５月には２５００円になって、３０００円になる事を夢見た。しかしそれは夢に終わり、元の値(800円台）に帰ってしまった。

　最初は１００株だけの投資だった。S高をしたので買ったんだ。そのときは原油が上がってきたので石油株で良いのはないかと探していたんだ。それから２５００円のときは８００株に増えていた。

　途中１７００円から１０００円まで下げたことがあった。２５００円をつけるまで３回の大きな下げは有ったので下げだしたら僕の予想より大きく下げる事はわかっていた。

　それで今回AOCで大きく損をしたかといえば、しなかったのです。（他の銘柄で大きく凹んでいます。）

　　　　　　　　　　*

　１６６０円から信用売りを入れ今回の下げを凌いでいるのです。それで買い持ちの含み損は現在２２万ですが確定利益が６２万となっています。

　ということは、株価が３０００円にならなくとも（上げようが下げようが）上手く回転すれば３倍に出来るんです。AOCが１７００円台になれば含み損がなくなり目標９０万は達成できますよ。（１５００円ぐらいなら直ぐ戻します）システムも同じで上げようが下げようが成績には関係ないのです。

　　　　　　　　　　*

　これは昨日の時点で書いていた記事だ。今日、前場にS高（１２２６円）を付けた。現時点で含み損は１８万に減っている。

　全体的に強く、AOC以外はマテリアル、黒崎播磨の両建ての売りを外すのに失敗した。JTは踏み上げ、それに対し新光証券は戻りが弱い。

　新規に板硝子を５０７円で１０００株買建てる。（３つの失敗をこの２つで、どうにかカバーしている。）

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