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2008年2月29日 (金)

検証結果の一部

 サインを公開している以上、それらの銘柄に対する過去2年間ぐらいの成績も併せて見てもらうのが筋だと思います。

 今までの検証シートはデータの貼り付けに非常に時間が掛かっていました。そこで、P-100から1枚だけ新しいブックにコピーし、MDD,MDD率、連敗、連勝の項目を付け加えました。これは、今記事で書いているidouの検証への改良をそのままP-100に移しました。

 「le-4.xls」をダウンロード  (これはそのidouです)

 すると、いままでの1/4の速度で検証が出来るようになりました。

 検証にあまりにも時間が掛かると、検証作業が億劫になり、そのため取引機会をなくすと言うことも起こりうります。       

        ********

 システムトレードには以下のような一連の作業が伴います。

 データ取得⇒検証⇒パラメータの決定⇒銘柄の選定⇒数量の割り当て⇒日々のデータ更新とその準備⇒取引の決断(自動でも手動でもどちらでも良い)

 取引の決断に至るまでこれらの作業は必要だし。毎日、日々のデータ更新とその準備の作業はいるのです。だから、これら一つ一つの作業は早いに越したことはありません。

        ********

 検証の結果

 それでこれがこの2年間の検証結果ファイルです。

 「kennsyou-02.xls」をダウンロード

後から気が付いたんだけど、新光証券とアイカが勝率45%で最も悪かった、だから連敗数もやはり7・6と多い。しかしどちらも損益レシオが2.5以上でMDD率と連敗数は比例しないようである。

 MDD率、連勝、連敗から見て良かったのは

            MDD率  連勝  連敗

8186 ケーヨ     7.7%    9    4

5711 マテリアル   8.2%    8    5

9669 オークネット  8.4%    7    4 

 僕にはまだMDD率がどれぐらいなら許されるのか解からないが15%ぐらいが妥当だろうかsign02      連敗数は6まで見ないといけないだろう。

 

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週間/月間 報告

 週間報告

 第8週 243.9⇒244.6 +0.7 +0.29%

 第9週 244.6⇒250.9 +6.3 +2.58%

 月間報告

 1月  255.7⇒248.5 -7.2 -2.82%

 2月  248.5⇒250.9 +2.4 +0.97%

 僅かではあるが6ヶ月ぶりにプラスで終えることが出来ました。happy01

        ********

11/30(266.6が基準)から振り返ってみると。

 損切り       -29.3万    -16.2

 利益確定     +49.8万    +1.0

 含み損益     -36.2万   +22.2

 差し引き     -15.7万     +7.0

 損切りをしたこととJTの含み益により含み損は22.2万減った。

        ********

P-100 の結果

2/25    -0.6    99.4

2/26    -0.1    99.3

2/27    -0.2    99.1

2/28    -0.6    98.5

2/29    +1.2    99.7 

前場には100に戻ると思ったのに pig

3月こそは大きく儲けるぞ~

今日は金曜なので、この後、idou検証シートの続きを書きます。

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思わぬ反撃

 JTは1:00から2:00にかけ517kから535kまで急激に上がった。その間1万株ほど出来ている。こういうのがあるから降ろされたりするんだ。

 トレンドに付いていこうと思えば、サインが変わるまではテコでも動かないことだ。それが一番難しいし、チキンな僕にとってそれが一番のテーマとなる。(レベルは違うがタートルも青本もその部分は同じ)

 そして、やっとP-100もプラスになった。

          spade

 今日の結果

P-100        ¥+12,000

別枠         ¥+13,000

my-PF        ¥+25,000

 実際の取引はないが、P-100ではアイカが損切りのドッテンとなる。

「topsheet.xls」をダウンロード  サインが変わったので更新します。

次回 週間、月間 報告と idou検証シート作成の続き

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・・・・・

 今日は全面安となった。売買サインは多くが売りとなった。

 ぼくのPFは売り持ちが若干多いので、プラスだ。特にJTが下げてくれたのが大きい。

 昨日の中国側の会見を見ていれば、まったく反省とか、がない。問題の究明が先決なのに、このまま、あやふやに終わったなら。JTにとって一番最悪な結果になる。またJTだけではなく、食料問題全般においても、問題の究明を行い、問題点を改善していかないといけない、これらの多くは中国側の問題だ。

 今回の問題は相手が悪すぎると言うことかtyphoon

        ********

 後出しとなって悪いが、新光証券を売りでP-100に戻します。実際の取引とP-100とは違って申し訳ありませんが、今の僕にはサイン通りにする方が難しいです。サイン通りにしようと思っていても色んな雑念が入り、サイン通りに出来ないのが普通です。

 P-100を今週はプラスで終わらせたいと言うせこい考えもあります。coldsweats01

  サインが変わったのでUPします。「topsheet.xls」をダウンロード

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2008年2月28日 (木)

idouに連勝・連敗を求める式

 前回の記事で書いた式を入れればファイルは次のようになります。

「le-2.xls」をダウンロード

これに前と同じ様に、下に書いている式を入れてください。

          spade

 これらの式はIF文を使うのですが前回の式より少し複雑になります。

 連勝の条件式

 BA列に連勝数を出す式を入れていきます。

 AS列には損益が入っています。

 考え方はこの様になります。

AS>0なら(勝ちの時)BAは1増えます。AS<0なら(負けの時)BAは0になります。AS=0ならBAは変わりません。

 これをIF文にします。

{セルBA4}・・・ =IF(AS4>0,BA5+1,IF(AS4<0,0,BA5))

 下へコピーしてください。

 連敗の条件式

 BB列に連敗数を出す式を入れていきます。(連勝の式とパターンは同じで不等式の向きを変えて、BAをBBに変えれば出来ます。)

{セルBB4}・・・ =IF(AS4<0,BB5+1,IF(AS4>0,0,BB5))

となります。このIF文の意味は自分で考えてみてください。

 下へコピーしてください。

cafe ちょっと休憩

          spade

 思うに今回の企画は良かった。このIF文も基本的な文だし、BA5+1もプログラムの基礎の基礎だ、美しい条件式だ。

          spade

 後は評価欄を作れば出来上がり

{セルBC1}・・・ 連 勝  {セルBD1}・・・MAX(BA4:BA507)

{セルBC2}・・・ 連 敗  {セルBD2}・・・MAX(BB4:BB507)

結果は5連勝と5連敗でした。

 おわり

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ぼちぼち

 JTがもっと下がるかと思ったが下がらなかった。新光証券のサインがまた変わった。日金工が上がった。買わなかった銘柄はなぜか上がる。angry

        ********

 今日の結果

P-100        ¥-6,400

別枠        ¥+43,400

my-PF      ¥+37,000

P-100 は4連敗となっている。システムトレードってこんなもんだ。システムの持つ弱点もしっかりと掴んでおかないといけない。

 一番大事なことは、朝に書いたが許容範囲内の取引だ。その範囲を超える、もしくは超えるかもしれない取引をしていれば、心配で夜眠れなかったり、恐怖に耐えられなくなり底値で放したりしてしまう。

 P-100 の取引は今はショボイが許容範囲内の我慢をしていれば必ずよくなるであろう。

 問題はJTの下げにどこまで付いて行けるかだ。タートル、青本の教えはポジションの管理とできるだけトレンドに乗り、利を伸ばしなさいと言うことだ。それでも100%取ることは出来ないから、その60%でも取れれば良いと思う。

 取らぬ狸の皮算用で、逆に上がってしまうこともあるのでこれ位にしておこう。

 「topsheet.xls」をダウンロード   サインと結果をUPしておきます。

次回 (この後) 連勝、連敗の出し方、そのIF文の説明

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トレンドフォローの基本

毎日サインが変わる。NYの動きも変わる。その他色々の状況も日々コロコロと変わる。

 その中で、トレンドフォローにとって大事なことは、的確にトレンドを掴み、そのトレンドが変わるまでどこまでも付いて行く事だ。

 でもこのことが一番難しい。自分の読みが(まぐれで)例え当っていたとしても、自分のポジションと反対に動いた時、怖くなって降りてしまうのだ。

 そんなことも有り。なかなか本調子にはならないが、P-100は昨日書いた通りの行動を取ろうと思う。

 そして、my-PFは自分の損失許容範囲(LC)を超えるまでは、絶対に動かないでいよう。これがトレンドフォローの基本だ。

        ********

 サインが変わったのでUPしておきます。

「topsheet.xls」をダウンロード

P-100 は連敗しています。しかし、my-PFはJTが下がっているのでプラスです。

JTの板を見ているとワクワクしてきます。heart02

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2008年2月27日 (水)

・・・・・

 今日の結果

P-100        \-2,100

別枠        \-13,000

my-PF      \-15,000

「topsheet.xls」をダウンロード  

今日の取引はなかった。しかし、新光証券に買い戻しのサインが出たので売り持ちを別枠に入れて、P-100から外す。アイカも同じくサインが変わったので買い持ちをP-100に戻し、売り持ちを別枠に移す。マテリアルに売りサインが出たので売りもちだけをP-100にいれる。

 どれも許容範囲内だし。2000円の動きで売買していたなら手数料の損になってしまう。

 指標としている線を繰り返しまたぐ時は小さい連敗を重ねることが良くある。この様な状態はBBでも同じだ。 

ただし、今の段階では合計金額が変わるのでP-100はあとで変える。

 次回  連勝、連敗数の出し方 (エクセルIF文)

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おもい

 売買指示ブックのファイルの容量が20MBに達した。

それで毎日の作業の中に行を挿入して式をコピーペーストがあるけど、とにかく遅い、遅いと言うより固まってしまうのだ。これでは使い物にならない。

 売買指示ブックにはデータを溜め込む必要はない。N日間のパラメータを採用していたならN+αのデータがあればよい。そこで100日分のデータだけを残し後は削除することにしました。

 その結果5.4MBまで減らすことが出来ました。

 検証の時のデータのコピーペーストも非常に重いです。これが今の僕のネックとなっています。

        ********

 シストレに対する思い

 シストレをしていたら毎日勝ちたいと言う思いを抑えないといけない。システムトレーダは絶えずドローダウンと戦っているようなものだ。

 最初投資の世界に足を踏み入れたときは、儲けのことばかり考えドローダウンのことなど考えもしなかった。

 裁量取引なら勝率100%のシステムなら毎日儲けようと思っていればよいけど、そうはいかない。

 タートルの本を読んでも後半はドローダウンの話が多くなる。

        ********

 そんなこんなで、思い通りになかなかいかない。

 やっとP-100が動き出した。するとマテリアルのサインが売りになっていた。ここで買い持ちを外すつもりはない。下がったところで売り玉を外そうと思っている。

 遅れましたがファイルをアップしておきます。

「topsheet.xls」をダウンロード

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idouにDD率を求める列を加える

検証用にidouの銘柄シート1枚を新しいエクセルブックを作りそれにコピーペイストをすれば良いのだが、idouを開いてみると凄く重たい。

 そこで、こちらでそのファイルを用意することにしました。

                      「le-1.xls」をダウンロード

   これを使い、実際にDD率を出す列を作っていきます。

          *

 AS列の式を

=IF(AJ4<>"",AJ4,IF(AO4<>"",AO4,0))

 と変えて下にコピーします。空白のセルに0が入ります。もしも何も変わらなければツール(T)、オプション、計算方法、テーブル以外自動(T)にチェックを入れOKをクリックしてください。

          *

 AW列に(期初株価+現在の利益)を入れます。

{セルAW3}・・・DD用利益

その一番下のセルに

{セルAW507}・・・=$E507

その上のセルに

{セルAW506}・・・=AW507+AS506

これを{セルAW4}まで上にコピーします。

          *

 AX列にはその時の最大値が入ります。

{セルAX3}・・・最大値

{セルAX4}・・・=IF(AW4>AX5,AW4,AX5)

これを下までコピーします。式の意味は(IF文としては基本的な文です。)

AW4>AX5 なら最大値が変わり AW4 違うなら(AW4<AX5なら)変わらず AX5

が{セルAX4}に入ります。

cafe 目が疲れてきたので、ちょっと休憩

          *

 AY列にドローダウンを入れます。

{セルAY4}・・・=AW4-AX4

          *

 AZ列にDD率を入れます。

{セルAZ4}・・・=ABS(AY4/AX4)

セルの書式を%に変えます。ABSは絶対値を出す関数です。

        ********

その評価欄を1行2行に設けます

{セルBA1}・・・MDD  {セルBB1}・・・=MIN(AY4:AY507)

{セルBA2}・・・MDD率  {セルBB2}・・・=MAX(AZ4:AZ507)

           *

 MDD -255    MDD率 6.9%

と言う数字が出れば正解。なんか良さそうな数字だ

 idou20 も捨て堅いなぁー

次回 連敗数、連勝数

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2008年2月26日 (火)

DD率の分母を考える。

 今までの僕の検証では、連敗数、連勝数、最大ドローダウン(MDD)、ドローダウン率はあまり見ていなかった。

 連敗数は勝率から大体のことは解かると思った。

 なぜMDDを取り上げていないかと言うと、ドローダウン率の定義が今もって自分には、はっきりしないからです。

 つまり、分母の部分が、

 ・ カブロボコンテストの場合 (5000万+最高利益)

 ・ 資産の最高額        (元金+最高利益)

 ・ 個別株の検証の場合    (期初株価+最高利益)

 ・ 最高利益 (たぶんこれは成り立たない。利益が0の時は無限大になるから)

元金をカブロぼのように決めていたなら、まだ他の人のシステムと比較もできるけど、個別株の検証では元金を100万に設定するのか300万に設定するのかで結果が変わってくる。

 個別株の検証の場合,分母が人によって代わるようでは比較にはならない。だから、まだまだ勉強不足なところわはあるけど、DD率の定義として

 個別株の検証の場合 分母に(期初株価+最高利益)を採用しようと思う。

 DD率の式

DD率=(最高利益-現在利益)/(期初株価+最高利益)

となる。

つづく

次回 これをidouにくみ込む

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 結局最期まで待ってて良かった。happy01

 朝の高いところで狼狽して売り持ちを買い戻していたなら目も当てられない。(売りと買いの両方があるので儲けは少ないが、気分的には楽だ)

 しかし、アイカは売りサインに変わった。本来なら昨日のように自動売買にしとくべきだが、買い玉100株はそのままにして新たに200株を売り建てた。(結果は同じだがまた自動に戻そうと思えば買い玉を何処かで外さないと出来ない。wobbly

 JTは560Kの厚い壁を破ってくれた。これで売り方のほうが圧倒的に精神的に楽になったのではないかsign02

        *******

 今日の結果

P-100    ¥-700

別枠     ¥+12,700

my-PF   ¥+12,000

 今日の取引

売り建て アイカ 200株 @959

        ********

サインが変わったのはアイカだけ

「topsheet.xls」をダウンロード

他の銘柄のサインは上のファイルをダウンロードしてください。

 次回  DD率を定義してみる。 (まだ良く解からないのですが僕なりの解釈をしてみました。)

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往復ビンタ

 新光証券に買戻しのサインが出る。サイン通りの売買をすれば往復ビンタを喰らうことになる。bearing

 今日の2:45まで様子を見る。予定だ。

 サインの変化はこのファイルから見てください

「topsheet.xls」をダウンロード  『いいえ』をクリックしてください。

        ********

 しかし、新光証券のマイナスは、黒崎の上げとJTの下げで相殺して、my-PFは若干のプラスとなっている。

 この後新企画で検証シートのMDD,DD率、連敗数、連勝数のエクセルによる出し方を公開しているidouを使って書こうと思います。

 つづく

 先ずは、MDD,DD率の定義を僕なりに考えてみます。

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2008年2月25日 (月)

てすと2

 今日の結果

P-100      \-6,000    (99.4)

別枠      ¥+10,500

my-PF     ¥+4,500  ( P-100 + 別枠 )

 今日の取引

 かい 4206 アイカ 100株 @982   

「topsheet.xls」をダウンロード  ← P-100 のトップシート

  『いいえ』をクリックしてください

        ********

 日経が400も上がっているのに、金曜日に損切り、ドッテンしたのが上がっていた。なんともちぐはぐな事をしている。

 しかしこれも計画通りであり仕方ない。

 と言うのも、今日の取引アイカは始めての自動取引となったのである。

 前場書いたように、前場から買いサインが出ていたのだ。それで、昨日の記事で書いていたように、昼休みの間に、アイカを上の列(自動化対応)にコピーし*印を外し自動注文の準備をしていました。

          *

 14:33 証券会社サイトに自動ログイン

 14:36 サインが出たことを警告音が知らせる。

 14:38 uwscが自動発注を始める。

    アイカ @982 成り行き 約定

          *

 このテストも、金曜日にポジションを整理していたのと売買単価の安い銘柄を設定していたからです。考えてみるに今までも自動化のテストをするチャンスはあったのですが、300万と言う設定にテストとしては無理があったように思います、日金工を買っても良かったのですがこれもボラが大きいので、アイカを選んだのは結果は別として良かったのではないかと思っています。

 つづく

   

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てすと

 昨日完成したエクセルファイルのトップシートの部分だけをこれからUPして行こうと思います。これはそのテストです。

 「topsheet.xls」をダウンロード

 まず、『いいえ』 をクリックしてください。10:30のデータです

 今日は寄り天のようです。アイカとオークネットが買いサイン(3)が出たり消えたりしています。

 topsheet.xls に何か問題があればコメントください。

  

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2008年2月24日 (日)

ついに完成する。

 長い道のりである。青本に出会ってから4年は経っている。

今回の売買指示ブックの改良も13銘柄だけど各銘柄を先ず4年間で検証した。このとき1銘柄のデータを取得するのに2分は掛かるそしてそのデータを検証シートにコピー/ペーストする、それに8分も掛かるのだ。この10分が凄く長い。(ツール(D)、プロパティで計算方法を手動にしておかねばならない。これを忘れるとコンピュータが止まってしまい、えらく待たされるのである。)

 データをコピーした後、最適化をする。そのとき、テーブルを使っても良いのだけど、これも凄く時間が掛かる。本格的にやれば1銘柄だけで半日は掛かる。今回、13銘柄を検証、最適化をしないといけなうのでテーブルを使うのをやめて、グラフで損益曲線を見ながら良いパラメータを探す。慣れればこの方が速い。

 上手くいけば1時間で2銘柄の検証が出来る。しかし、上に書いたことを忘れて絶えず再起動したりそのたびに記録していた結果を消してしまったりで予定よりも倍以上時間が掛かるのであった。

          *

          *

 次に同じ様にして2年間の検証をする。この場合4年間のパラメータを少し修正するだけで良いので前の最適化よりは楽だ。

          *

 売買指示ブックの各銘柄シートに2年間のデータを入れ、最適化したパラメータをいれる。

          *

 トップシートを整える。

トップシートの説明

P101  これは16行までは公開しているidouのトップシートと同じで、ここまでは自動取引に対応しています。今回、それに18行以下に20銘柄の一括監視欄を設けました。左側が買い、右側が売りと分けています。ですから、サインの出方によってはNOポジか、両建てになることもあります。

 18行以下の銘柄を自動取引に対応させようと思えば18行以下の部分を16行までの部分にコピーし、参照セルを書き換えれば直ぐに出来ます。今回の作業はそのための準備段階ともいえます。準備を怠ったために儲ける機会を逃してしまったということは良くあります。去年は売りの準備が遅く儲けるどころか反対にやられてしまいました。

 次の上昇、または反落に何時でも対応できるように今から準備しておかねばなりません。

          *

  この様にidouも銘柄を増やすことも出来るし、また、各銘柄シートの内容を自分の好きなシステムに変えるのも良いでしょう。

 この行の式は全て、

 {セルD19} ・・・ =アイカ!$G$1

 のような式になっているのです。

アイカはシート名、 $G$1はそのシートのセル番号で{セルG1}のアイカが表示されます。

 銘柄の入れ替えと追加

P103  N列からO列 はNIKKEI NET より その日の20分遅れのデータを取得する部分です。

クエリはセルN20、N30、N40・・・・に入っています。

例えば2番目をアイカに変える場合、セルN30をアクティブにし、データ(D)、外部データの取り込み(D)、クエリの編集(E)をクリックしてください。

P104web クエリの編集

 1 URLの最期をscode=4206 とすればよいのです。

 OK をクリックしてください。

          *

 銘柄を追加する場合は、予めNIKKEI NET で追加したい銘柄を開いておいて、

web クエリの編集

 1 参照 をクリックしてください。

 2 選択した表(O)

  テキストボックスに表番号 7,8 と入れて

 OK をクリックしてください。

 とにかく試しにやってみることです。

        ********

 とにかく月曜からは

P-100 を黒崎1000株買い持ち、新光証券1000株売り持ちで始めます。ちょうど両銘柄のサインが変わったところです。(しかし、たぶん負けると思います。)

ただし、実際に売り買いするとは限りません。サインに従い実際には持ったままで別枠に移したり、繋ぎ売りをしたりしようと思っています。        

 目的はmyPFを増やすことなんです。

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2008年2月23日 (土)

売買指示ブック作成の途中で

 後は各銘柄シートにデータを入れてやれば完成するところまで来ました。

ところが何か変、TSに掛かっているのに返済していない、なぜ sign02

プログラムのミスか、焦る。だいぶ昔に作ったので思い出せない、ここは下手に動くよりも冷静になって過去ログを調べた方が良いようだ。

 過去ログに書いて有りました。TSは利益確定のみに使い、LCになるまで損切りはしないと言うルールで条件式を書いていました。試しにLCの幅を小さくすればロスカットになりました。

 ブログでシステムの開発の記録をしているのは読者の方のためだけではなく、自分のためにも役立つと改めて感じました。happy01

 作成を続けます。

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銘柄の入れ替え

 銘柄選定基準

・ 30万以内で買える銘柄

・ Progre 4年間の検証で以下の成績を満たした銘柄

     勝率 58%以上   トレード数 80以上

     PF 2.00以上    損益レシオ 1.50以上

 ( 勝率と損益レシオ は例外有り )

AOC,マテリアル、黒崎播磨、JT、オークネット、テクモ、乾汽船 は残します。

          spade

 新しく追加する銘柄

           損益 勝率 トレード数 PF 損益レシオ 

4207 アイカ    1386  53%   79   2.59   2.28

2730 エディオン  2266 58%   91   2.12   1.52

6305 日立建機  3744  62%   97   2.15   1.33

7713 スター精密 3152  58%   83   2.34   1.71

8168 ケーヨ    1465  59%  153   2.29   1.60         

          ( 2004/2から2008/2の検証結果 )

          spade

 資金枠の設定

 今取引中のJT、マテリアル、新光証券は別枠にします。

 それで今回はこの企画として100万円でスタートします。銘柄は色々と入れ替えます(実際の取引の結果を載せます)。これをP-100計画とします。

  下記のように毎日書いていきます。

P-100 ¥+5,000   (100.5)

別枠  ¥-10,000

MyPF ¥-5,000   (243.5)   {P-100と別枠の合計}

今日の新規取引

     かい **** 100株 @****

     うり  **** 1000株 @***

今日の確定損益

     **** 銘柄   ****かい  ****うり  (-120,000)

          spade

目標設定

 目的はあくまでもMyPFを増やすことです。P-100はその一部にすぎません 。ですから、かりにP-100が50万に減ったとしても MyPFが30万増えていれば それでOKです。

 そんなことはないので、1年で40%増を目標とします。3ヶ月で10万です。しかし、今回のように5ヶ月連続負けることも有り、今までの経験では30万勝って15万負けると言うのが普通です。(PF2.00のシステムならそうなる)ですからもくひょうは1ヶ月で10万です。

        100万を110万にする

 (ヤフーのトビにあったのをそのまま使ってみました。1億にする見たいな事を書かないところがそのトビのセンスの良いところです。)

  何があってもシステムの停止はしません。

          spade

はやく売買指示ブックを完成しヨットscissors

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2008年2月22日 (金)

・・・・・

 今日の結果 

  +7,500

 取引は前場のみ、

平均は-187と大きく下げた、しかし、監視銘柄は強かった。セクターによって明暗を分けたようだ。

 新光証券の損切りは痛いが、良くないものは早く切って、忘れてしまうことだ。(いやいや、あらたにドッテンしたのであった。忘れるわけにはいかない。)

 JTは下がってくれた(平均と同じ様な動きをするみたいだ。)トレンドから言えば下降トレンドだ。何も慌てる必要はない。出来る限りサイン通りにすれば良いのだ。

 これで、売りと買いがほぼ同数になった。

 僕は邪魔くさがりだから複数のシステムは持ちたくない。 早くシステムを整えて、Progre02に集中するのだ。

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ポジションの整理

 今日は売れるもの、売らなければならない銘柄を売ろうと思った。とにかく自動売買を始める前にポジションの整理をしておかねばならない。それで、新光証券369、板硝子、499円で売り指値を出す。

 板硝子 525かい→499 (-27,000)

 新光証券 は出来なかったので358で成り行き売り、プラス新規売建て1000株。

 新光証券 415かい→358 (-115,000)

 これまでの利益確定を入れれば11万ほぞの損失となる。typhoon

 今週はマテリアルの売りと、新光証券の買いを外したかったんだ。損失が大きくなってしまったがその一つがやっと出来た。

          *

 今日の損失はJTの下げもあって今のところ-10,000程度である。

 一時はAOC,マテリアル、黒崎播磨はプラスだったけど戻してしまった。ボラが大きいのでここは小さいサイズで挑むか、売り買いのバランスを取るのが良いだろう。

 そのうえで、買っているのが上がり、売っているのが下がれば一番良いのだけど、そうは上手くいかない。

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9113 乾汽船

 検証の続き

9113 乾汽船

 損益     +1861

 勝率     55.70%

 勝ち      44

 負け      35

 PF       2.03

損益レシオ   1.62

平均損失    -51

平均利益     83

MDD       -868

 これも簡単に条件をクリアーしたが。MDDがやや大きい

        ********

 方針を変える。100株単位で3000円未満の銘柄に絞る。今までの苦労はなんだったのか。

 また一からスクリーニングを始めなければならない。

 今回は実戦で使用するためパラメータは固定しないでよい結果を求める。

          *

 本来のいくらまで上がればいくら儲かるという夢もない。

 玉は多いのに昨日の400以上の暴落でも-1.7万、今日の400以上の暴騰でも+0.8万、他のブログでは-8万(ひぇぇ~shock)、+8万(良かった良かったhappy01)と言うのに。

 これで良いのだろうか。マテリアルの失敗がなければ(良かった良かったhappy01)と言えたのに。(これもサイン通りに出来ないための失敗だ

 地味な作業が続くのであった。

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2008年2月21日 (木)

9650 テクモ

 検証の続き

9650 テクモ

 損益     +2190

 勝率     62.62%

 勝ち      67

 負け      40

 PF       2.46

損益レシオ   1.47

平均損失    -38

平均利益     55

MDD       -318

 これも簡単に条件をクリアーしてしまった。

 1000円台の最小単位100株の銘柄ばかりを集めて、自動売買をすれば面白いかもしれない。儲けよりも先ず精神的負担の少ない投資だ。

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手仕舞いが出来ない。

 上がっても売れないし、下がっても売れない。(買戻しも同じ)それで段々とどツボにはまっていく。明確な投資ルールを持っていればそんな事もないのだろうが。そうも行かない。投資ルール以上に心の問題の方が大きいのだ。

        ********

 今日、上がってショックなのはマテリアルだ。

 マテリアルは2007/12/3 に @565 で買っている。その後、売り買いを繰り返し60,000利益確定している。だから買いの単価は505円ぐらいになっている。今日の戻り@504でほとんど損がなくなったことになっていたのに、2/8に@403での売り持ちがある。今回この売りを外すことが出来なかった。結局160,000の含み損に変わりないのだ。これまでのマテリアルの確定損益を見てみると+148,000だ。一時360まで下がっていたから、そのときの差し引き損益は-52,000、今現在の差し引き損益は-12,000だ。(12/3まで+88,000)

 自分  +8,000

 それプラスJTの反発が痛い。

        ********

 過去を振り返っても仕方がないので。シナリオを描いてみる。

 マテリアルの場合、チャートを見てみれば次の節目は550から580のところだ。26週移動平均もその辺りにある。一度下がれば買戻しもできるのに今までそのチャンスがなかった。1月の終わりにはそのように思い描いていたのだ。でももう一回下がるのではないかと売りを入れたのが失敗だった。そのままにしていれば565の戻した時点で+60,000になる予定だった。

 黒崎にしてもAOCにしても買値に戻りさえすれば、下げ過程で利益確定していた分がプラスとなるのだ。そして、買値ぐらいまでは戻すだろう。(どれも真空地帯になっている。)黒崎もAOCもマイナスではないのだ。

   やっと気分が落ち着いてきた。

        ********

 新光証券とJTは問題外。どうにでもして

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見てるだけ

 昨日のマイナスはカバーできそうだ。しかし、JTだけは下がって欲しい。

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2008年2月20日 (水)

銘柄の入れ替え

 今日はガッカリした、はっきり言って一相場が終わった。だから銘柄を入れ替える良い機会だ。100銘柄の検証が終わったのでここから10銘柄を選ぶ。

 1803 清水建設        1925 大和ハウス

 1951 協和エクシオ     *1963 日揮

 2261 明治乳業        2267 ヤクルト

 2730 エディオン        2802 味の素

 3405 クラレ          3407 旭化成

*3105 日清紡        **3591 ワコール

*3861 王子製紙        4043 トクヤマ

 4118 カネカ          4183 三井化学

*4452 花王         **4502 武田薬品

 4661 オリエンタルランド  4676 フジテレビ

*5017 AOC         5110 住友ゴム

 5202 板硝子        *5233 太平洋セメント

 5334 日本特殊陶業   5401 新日本製鉄

*5333 日本硝子       *5405 住友金属

 5471 大同特殊鋼      5711 マテリアル

 5713 住友金属鉱山     5801 古河電気

*5803 フジクラ        **5947 リンナイ

 6113 アマダ          6301 コマツ

*6305 日立建機        6361 荏原製作所

*6366 千代田         *6370 栗田工業

 6448 ブラザー       **6471 日本精工

 6479 ミネベア        *6504 富士電機

 6581 日立工機       *6586 マキタ

 6701 NEC          6702 富士通

銘柄を増やそうとしたらメモリー不足になった、どれかを切り捨て15銘柄に絞らないといけない。勝率を重視すれば取り引数が極端に減る。勝率は55%以上でよいからPF2.00以上、損益レシオ1.50以上、取り引数80以上に絞る。青の太字がそれに当る。

        ********

 それで、今までの10銘柄の検証をしなおさなければならない。

ところが 9669 オークネット を検証したところ、軽く上の条件をクリアーしてしまった。

 損益     +2224

 勝率     62.37%

 勝ち      58

 負け      35

 PF       2.69

損益レシオ   1.62

平均損失    -38

平均利益     61

MDD      -265

この成績だとなにも入れ替える必要はないではないか。coldsweats01

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しっぱい・・・・・

 今日も昨日と同じ様に儲けてやろう、上手くして損を挽回してやろう、とか考えて、参入するのだけど、今日は返り討ちに会った。何もしなければJTの下げで1.5万ぐらいプラスだったのに。残念

 それで結局1.2万のマイナスになった。平均が-447だからそれと比べてホッとするけど、それではいけないのだ。(反対に平均が上がった時にはイライラする。)

 とにかく、検証に励もう。そうしないと前に進めない。そして焦っても仕方ないのだ。次第に玉が増えているのも嫌な状態だ。時間をかけて外していこう。

        *******

 システムの簡単な作り方があれば良いのだけど、それがないので、過去ログを上手く繋ぎ合わせて自分のシステムを作ってくださいね。

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両建てにすると言うこと

 マテリアルが上がってしまった。両建てを外すことが出来なかった。上がりきるのを待つしかない。両建てにすると言うことは長期戦を覚悟することなのか。

 JTがやっと下がってきた、オール投資の投資相談でJTを65.5万で持っているけど、と言うのが有った。それに対する回答は買値に戻れば売却と言う物だった。(果たしてそこまで戻るのだろうか?)

 前場、AOC、板硝子を買った。

        ********

 Progre の改良は順調に進んでいる。マテリアルとJTを増やしたこれで13銘柄となったがまだ全てチューニングをしていない。最終的には銘柄を入れ替えようと思うがなかなか手間が掛かるのである。

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2008年2月19日 (火)

今日の結果お休み

 大体¥-17,000 板硝子を利益確定(+10,000)一番安いところで放してしまった。

 只今 Progre02 改良中

 改良内容

 ・ 20銘柄に対応

 ・ 検証シートと同じ内容にする。

 ・ 20銘柄から自由に銘柄を選び出すようにする。

          *

          *

 idou5銘柄、Progre5銘柄のシュミレーション取引を一応これで終了します。

 ほとんど改良の仕上げ段階まで来たところで突然エクセルが強制終了された。また途中からしないといけない。ショックshock

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そろそろ損切り??

 日経は上がっているけど、ぼくのPFはさっぱりダメ。

この後下がるのか、上がるのか、僕にはまったく解からない。

寄り付き黒崎播磨の売り持ちを外したら下がってしまった。

AOCも大きく下がった。新光証券も下がった。板硝子も寄り天だ。それなのに、JTはなかなか下がってはくれない。

 そろそろ、損切りをしてポジションの整理を一度しないと先には進めないようにも思うのだけど、それがなかなか出来ない。(多くの人がそのように思っているのではなかろうか。)

          *

 今検証を続けているバージョンとProgre5銘柄で使っているバージョンが違うことに気付いた。

 今後これも統一しないといけない。4月始めを実運用の目標とするので慌てることもない。それほど結果には違いがないし、いまの結果さえ良ければそれで良いのだ。

          *

 それで、検証シートから式をコピーして売買指示ブックに貼り付けるのだけど、とにかくこの作業には手を焼く、速度が遅くて一つの作業に1時間掛かるのだ。ヤレヤレ

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2008年2月18日 (月)

つづき

 idou20がサインを出していないのはミスではなかった。ゴールデンクロスにならないと買いサインは出ないように設定していたのだ。例えば日金工など6日と130日を使っていればなかなか買いサインは出ないであたりまえだ。

 もっと頻繁にサインを出したいのであれば{セルAF3}のパラメータを{セルK3}と同じにしても良いし変えてみても良いのだ。しかし成績は落ちるかもしれない。これはその人の好みの問題だ。

 もう一点条件式に問題があるようだがとにかく複雑なので、これは後回しにする。

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両建てを外したいが・・・・・

 今日はAOCの上げによって、2、3の失敗を帳消しにしてくれた。しかし、システムトレードをするに当って色んな悩み問題もうまれて来る。

 悩み1. 2個のシステムでどちらを採用するか、同じ純張りのシステムであっても、サインが早く出るか、遅れて出るかの違いが有る。

 悩み2. 参入した途端に反対のサインに換わることがある。そのとき上手くサイン通りに損切りしてなおかつドッテンが出来ない。(完全自動にすればこんな問題も起こらないけど・・・・もっと大きな問題がそこには起こるだろう。)

 悩み3. 実際の取引とシュミレーションとのギャップ。(シュミレーションでは5銘柄固定だけど実際の取引では上手く儲けたい、損切りは嫌だ、こっちの銘柄の方が儲けられるぞ、と言う雑念、誘惑などがありなかなか固定できない。)

 悩み4. シュミレーションの結果の記録は今後も続けないといけないが、ブログ上で公開する意味があるのだろうか。(僕にとっては大きな意味が有るけど、本当に地味な作業だ。他のブログでは50万100万の世界が有るけど、僕の世界は2万5万の世界だ。公開するのが恥ずかしいぐらいだ)

 それと良い時だけ報告したいと言う矛盾

 ようするに、自分の取引を出来るだけシュミレーションに近づけたいのである。トップシートの改良と言う手も有る。今は5銘柄しかトップシートに表示されないけどこれを増やすことも出来る。

           ********

 今日の結果

平均          +12

Progre5銘柄     ¥±0

idou5銘柄        ¥±0

自分          ¥+20,000

 今日の取引

 板硝子 @507 1000株 新規買建て

idou5銘柄にミス発見(サインが出ていなかった)後でゆっくり調べよう。

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30万を3倍に出来るか

 1000円で買った株が3000円になれば可能だ。2004から2007/7までは銘柄の選択さえ間違えなければ持ちつづけているだけで簡単にできた。(しかし、実際には簡単ではない。)

 僕の場合AOCを絶えず売買していて、2006年5月には2500円になって、3000円になる事を夢見た。しかしそれは夢に終わり、元の値(800円台)に帰ってしまった。

 最初は100株だけの投資だった。S高をしたので買ったんだ。そのときは原油が上がってきたので石油株で良いのはないかと探していたんだ。それから2500円のときは800株に増えていた。

 途中1700円から1000円まで下げたことがあった。2500円をつけるまで3回の大きな下げは有ったので下げだしたら僕の予想より大きく下げる事はわかっていた。

 それで今回AOCで大きく損をしたかといえば、しなかったのです。(他の銘柄で大きく凹んでいます。)

          *

 1660円から信用売りを入れ今回の下げを凌いでいるのです。それで買い持ちの含み損は現在22万ですが確定利益が62万となっています。

 ということは、株価が3000円にならなくとも(上げようが下げようが)上手く回転すれば3倍に出来るんです。AOCが1700円台になれば含み損がなくなり目標90万は達成できますよ。(1500円ぐらいなら直ぐ戻します)システムも同じで上げようが下げようが成績には関係ないのです。

          *

 これは昨日の時点で書いていた記事だ。今日、前場にS高(1226円)を付けた。現時点で含み損は18万に減っている。

 全体的に強く、AOC以外はマテリアル、黒崎播磨の両建ての売りを外すのに失敗した。JTは踏み上げ、それに対し新光証券は戻りが弱い。

 新規に板硝子を507円で1000株買建てる。(3つの失敗をこの2つで、どうにかカバーしている。)

 さまざまな失敗の繰り返しで、自分の取引が解からなくなる。システムの方が勝ちも負けもはっきりしていて、理にかなっているように今は思う。

 今日は少なくとも+4万で終わりたい。

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2008年2月17日 (日)

今後の計画・目標

 2007年の中程までは、1-Rリスク2万、3ヶ月の利益目標を40万(20-R倍の利益)と決めて投資をしていた。1トレードあたりの損失も最大で6万ぐらいに抑えていた。しかし、両建てをするようになって、それが崩れているのである。

 ただ、2007年7月以降、買いオンリーで目標が達成できるかと言えば出来なかっただろう。

 それで、Progre5銘柄のシュミレーションの結果を見れば、これまでの3ヶ月の利益目標40万に近いのだ。だから、これからはProgre02に絞った運用をしようと思う。(しかし、他のカリスマトレーダのブログと比べれば地味な目標だ。)

          *

 今後の計画

 ・ 残り200銘柄の検証(1日15銘柄ずつ検証を行う。)

 ・ そこから20銘柄に絞る

 ・ 直近1年間でチューニングをやり直す。

 ・ さらに5銘柄に絞り完全自動に移る(実際には出来ない。)

 ・ システム停止条件/復帰条件 の設定

 いままで完全自動ではなかったのでシステム停止条件なんて考えたこともなかったし、考える必要もなかった。僕の場合、個別銘柄ごとにパラメータが違うのでシステム全体を停止するのではなく。個別銘柄の自動解除で対処すれば良い。また停止条件を決めたなら、当然、復帰条件も決めないといけない。(しかし、多分ここは自分の裁量になってしまうであろう。損失、連敗に耐えられなくなったら停止。何日かして気分が乗ってきたら復帰とか。)

          *

 このように書いてみれば、今までしてきた事の繰り返しである。違いは銘柄の数が増えたこと、この計画だと検証だけで2月一杯かかる。そして今の損失分(含み損)の一掃うをするのにも3月末までかかりそうだ。

 だから、完全自動に移るのは、4月始めになるだろう。

 検証は続く 

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2008年2月16日 (土)

第7週 の結果

第7週 の結果  (2007/11/30 266.6が起点)

平均        221.3→231.6  +10.3  +4.65%

Progre5銘柄   301.7→298.8   -2.9  -0.96%

idou5銘柄     287.7→282.6    -5.1  -1.77%

自分        234.2→243.9   +9.7  +4.14%

11/30(266.6が基準)から振り返ってみると。

 損切り       -13.1万    -0.2

 利益確定     +48.8万    +7.7

 含み損益     -58.4万    +2.2

 差し引き     -22.7万     +9.7

        ********

 今週Progreはもっとヘッコンでいるのかと思っていたらそうでもなかった。自分の結果を見ると損切りが少ない(損切るのを嫌がっているのである)。だから含み損が減らない。差し引きの合計が問題だから損切りの合計が増えようがそれは問題ではないのだ。

 損切りするのは貯金通帳を記入する行為と同じだと言った人がいる。損切りしようがしまいが(記入しようがしまいが)関係なく中身は減っているのである。

 今週は結果的にプラスで終わったのでこんな事が言えるけど損切りは嫌だ

 今月はまだ10万ほどマイナスだ絶対にプラスにするど

          *

 検証作業はやっと100銘柄出来た、2月末で今のシュミレーションは3ヶ月を過ぎる。今までの結果はProgreが一番良い3ヶ月で10%の利益を出せれば目標通りだ。

 3月からProgre1っ本に絞ろうと思う、銘柄も300銘柄から選ぶつもりだ。パラメータも新しくチューニングしなおそう。

 後はよりストレスなしに実運用できるように改良していけば良いのだ。

 しかし、1年以上テストを続けているがこのように個別銘柄を扱っているし、途中で色々と手を加えるのでシュミレーションの結果は不連続となる。その結果はプラスだ。

 

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2008年2月15日 (金)

今日の結果

 パイオニアがAOCが   ボラが大きすぎる。間違えて反対の取引をしたなら悲惨なことになるところだった。AOCがこのまま1090まで戻せば6万丸々儲けとなり。この下げの途中でロスした分をほとんど埋める形になる。

 おかげで、なんとか上手く凌いでいるのだけど、僕の取り引きはスマートではない。今日の黒崎の売りは全体が下がっていたので何も考えずに売ってしまった。マテリアルもJTも売り持ちを逃がすチャンスは有った。

 両建ても場合によっては良いのだが、これはあくまでも損切りが出来ない時の非常手段だ。すぐに両建で逃げようとする変な癖がついてしまった。

 板硝子も後場499円で放してしまった。これも悪い癖だ早く利益欲しい病だ。

 トレンドフォローは損小利大でないといけない。たぶん青本だと僕の今やっている取引はアホな取引なんだろう。

        ********

平均              -4

Progre5銘柄     ¥+12,000

idou5銘柄             ¥±0

自分          ¥-13,000

確定損益

 板硝子 488かい→499 1000株 (+10,000)

 合計        ¥+10,000

黒崎播磨  247売建て 1000株

        ********

 両システムのサインは変わらなかった。しかし、Progre02がプラスにしているのは偉いと思う。

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負けずに見守ろう

 下がると思って売ると上がる。黒崎を1000株売ったら上がってしまった。新光を398で指したが売れず。戻してきたので出来そう。しかし、中途半端な取引ばかりで自分が嫌になる。

 AOC,黒崎が上がり、マテリアル、新光が戻してきている。今のところ底硬いようにも感じる。ただ後場は分らない。

 板硝子は窓を埋めるかもしれないけど、負けずに見守ろうと思う。(利益確定できたのに、トレンドフォローから見れば、ここは持続で、デートレなら昨日の518で売りだった。自分の中で投資スタイルが喧嘩している。)

 違う種類のシステムを持っていて、どちらを採用するかで悩んでいたとしたら,それは裁量となんら変わらないんだろうな、とふと思った。

 それで、僕の場合トレンドフォロー系のシステムを2つしか採用していなくて、システム同士が喧嘩することはない。早いか遅いかの違いだ。

 だから、デートレとか、逆張りとか、チャートパターンとか僕のシステム以外の領域は裁量ですることにしている。

       システム + 裁量

 それで、いつも中途半端な取引になってしまうのだ。

 

 

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2008年2月14日 (木)

蚊帳の外にならず

 肩に力が入ってしまって、今日は疲れた。しかし、問題なく今日は終わった。JTは上がらずそれ以外の監視銘柄は皆上がった。昨日マテリアルの売り持ちを外しておれば、完璧だったのに、その点だけは残念だ。

 まだまだ笑い飛ばすには程遠いが、鳴イタガラスがもう笑っていると言う状態だろう。売り方は上手く利益確定できただろうか。

 怖くなって放したところが底だったり、買い戻したところが天井だったりする。時にはサインを無視しないと上手く儲けられない事も有る。結局のところ自分の心理状態が全てを左右するのだ。それと決断力の問題もある。これらを含めて絶えず色んな状況での対処法を考えておかねばならない。そのためには、システムの検証によりシステムの今の状態や長所・弱点を把握しておかねばならない。

 今日の上げは別として、買いでの利益確定は難しい。売りで入るのも今日のような反発があるので難しい。両建てはついつい気楽に構えてしまって外しどころを見逃してしまう。

 システムのサインは上がるか下がるかしないと出ない。その前に動こうと思えば自分の感ピュータに頼るしかない。あらかじめサインが出る位置とかTSや移動平均の位置を掴んでおくのである、いつでも降りる準備と飛び乗る準備をしておかないといけない。

        ******** 

 今日の結果

平均              +558

Progre5銘柄     ¥-52,600

idou5銘柄        ¥-36,000

自分          ¥+74,600

 今日の取引

板硝子  488 信用買い 1000株 

 昨日売りを外しておいて良かった。内心ホッとしている。しかし、これはまぐれだ

 idouのサインは全て売り持ちの返済でNOポジとなった。(このようにシステムのサインは何日か遅れるのが普通である)

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すこしあがると

 システムのサインはどうしても1日2日は遅れる。

 さらに人は底値覚えがあって、参入をためらう。寄り付きの高値に飛びつくのも問題はあるけど。時にはエイヤーで飛び乗ることも必要だ。

 昨日売りもちを外していたのだけど、マテリアルの売り持ちが残ってしまった。今朝428円指値買戻しの注文を出したが出来ず。昨日ためらったのがいけなかったんだ。

 朝、日経新聞を見ていたら、板硝子のことが書いてあった。寄り付き前の板はS高買い気配だ。制限の半分ぐらいに指しておけば出切るのではと思い488円1000株信用買い注文を出す。

 当然idouのサインは買いに変わるのだけどそれを待っていれば遅い時も有るのだ。40年前の投資の本(木佐森著)に素人は1円2円を気にする自分が証券会社の営業をしていたときに顧客に底値から少し上がったところで買いを勧めたらほとんどの人は怖がって買えないのである。 そして大分遅れて上がってしまってからしまったと気付きそこで高値掴みをしてしまうのだ。と書かれている。

マテリアルさん僕が買い戻すまでは上がらないで、もう一度下がってきて。

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2008年2月13日 (水)

今日の結果

 今日の結果

平均              +46

Progre5銘柄     ¥-35,200

idou5銘柄        ¥-35,200

自分          ¥+15,000

確定損益

 AOC 1091うり→895 300株 (+57,500)

 新光証券 395うり→890 2000株 (+9,500)

 黒崎播磨 235うり→236 1000株 (-1,500)

    合計        ¥+65,500

前場と変わらず

今日の取引の心理 

GUだけどこのまま上がって一人置いて行かれるのも嫌だし。AOCのTSは180円と設定していたけど株価も半分になったことだし90円か80円にしようか。とにかく利益確定できるものは確定しておこう。マテリアルは損切りになるからやめておこう。などと考えた。

またしてもフライングだ、新光証券は392円を超えれば手仕舞いのサインが出る予定だったのだ。

idouのサインはAOCが売りの損切り、津田駒、黒崎が売り持ちの利益確定と新規買い。

今後の作戦

 買い持ちはそのままにしておいて、売りだけをサインに出切るだけ合わせようと思う。(完璧に実行する自信はないのだ)JTの取引が上手くいけば売りだけでも自動にすれば良いなーとも思う。

          *

 毒入り餃子事件の中国側の発表があった。

>「生産から輸出までの過程で問題はなかった。故意の混入の可能性はほとんどない」と改めて述べた。その上で、待遇不満を原因とした従業員の内部犯行説について「推測にすぎない」と否定した。

 ぼくは中国側は無理に犯人を作り上げて、強引にこの事件の幕引きをしようとするのではないかと危惧していた。日中が協力し合い真の原因を突き止めてもらいたい。

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ピンー・ピンーと音がする

 どこから音がするのかと思えばPCからだ。今日は何かがサインを出すと思いProgre02を開いていたのだった。何かサインが出ればBeep音で知らせるようにしていたのを忘れていた。

 サインが出たのは津田駒で売り持ちの利益確定と新機買いのサインだった。

 しかし、全体的に勢いが感じられない。完全に寄り天だ、新光証券の買戻しは早まったようだ。(完全にサイン無視)上手く立ち回ろうとする意識が強すぎるのかもしれない。

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あわててかいもどし?

 僕の場合、両建てだから慌てて買い戻す必要はないのですが、一応、利益確定できるものから外していくことにしました。確定利益が増える分、含み損もそれ以上に大きくなります。

 AOC 1091うり→895 300株 (+57,500)

 新光証券 395うり→890 2000株 (+9,500)

 黒崎播磨 235うり→236 1000株 (-1,500)

今回AOCの緊急の売りは正解であった。しかし、新光証券の買い玉が新たに増えたことになる。また、マテリアルの両建ても失敗だった。ポジションのバランスが非常に悪くなったのである。

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シストレ上級者の人たち。

 この連休は検証をしながら、http://ameblo.jp/kanadhianngou89314/☆「タリ」のシステムトレード☆のコメント欄にお邪魔していた。

 そこで、システムトレードの上級者の人たち(KANさん、さんどさん)と意見交換しました。

 はじめはその人たちの考えが少し理解できなかった。

 ブログの主「タリ」さんはシステムトレード初級者で最近連敗と裁量取引を挟んでの負けで落ち込んでいるとのこと。(途中からやりとりに参加したのでもう一度読み直そう。)

 2/6 から始まるみたいです

 2/7 コメント

>KANさんの書かれたとおりです。
ちょっと、きつい表現になるかもしれませんが、私には信じられません。
バックテストのデータが半年分で検証していい数値が出たとか、心機一転新しいシステムを組んですぐに裁量でやってしまうとか、システムを運用後買いと売りの同時のサインに悩むとか…。
過去、裁量で取引して負けて、システムトレードを始められたのですよね?
自分の予想は当たらないのに、システムを無視して裁量をするのなら、システムトレードをしても意味が無いですよ。
KANさんも書かかれていらっしゃいますが、システムを運用すると言う事は、過去の連敗の回数、最大の負け金額を最初から覚悟するということです。
それからシステムを作るのに、エクセルがあまり得意じゃないと書かれていましたが、それは致命的だと思います。

中略

それでも運用できそうなシステムは3ヶ月に一つ、出来ればいいほうです。
システムトレードに一時的な連勝連敗なんて関係ありません。
最大ドローダウンを大きく超えるようなら運用停止も分りますが、その前に停止するなら自分の作ったシステムに自信がないと言うことです。
自信のあるシステムを作る事をお勧めします。
厳しい世界です。

(さんどさんのコメント)
 

2/8  コメント

>こんばんは。
やる気なのですね。
私は一回お休みする事を、予想してたのですが…。
続けるのであればまず、自分の今のシステムの点検をする事をお勧めします。

(さんどさんのコメント)

ここから僕も参加する。ここまでの上級者の意見は解る。検証能力を磨き、十分検証して自分のシステムがどれほど負けるのかをまず理解して実運用に入りなさいと言うのだ。そしてタリさんに休むことを勧める。

 しかし、ここで僕が感じたのはタリさん(初心者)のシストレに対する情熱だ。(僕もこの部分は同じ)

 投資を始めての頃は大概の人は投資関連の本を読み、その本のチャートを見、トレンド線を引いたり、その本の解説を読んだりして、これなら私でも簡単に儲けることが出来ると思うのである。(ここまでが初心者の投資に対する情熱)

 しばらくはそれで上手くいく、しかし直ぐにこれは違うぞと、気が付くのである。これは、今の上級者の人達も一度は通った道ではないか。

2/9  コメント 

 さんどさんの素晴らしく、ちょっときつめのアドバイスが続きます。興味が湧いてきたので、さんどさんに軽く質問をしてみました。

>私の投資スタイルは、決まっていません。

どういう事かと言いますと、テクニカル指標の組み合わせや、ちょっと気がついたアイディアなどをシステムにして、それをバックテストして良いものを運用しているからです。
要するに自分の耐えられるリスクの中で、利益が出るシステムであればどんな考え方のものでも良いという事です。

アイディアが浮かんだら、難しい事を考えずにすぐにシステムにしてバックテストをします。
自分の中にある感触や常識は、通用しない事のほうが多いです。
むしろ、これは駄目かもと思っている物が意外と良い成績だったりする事は多々あります。

(さんどさんの返事)

 これに簡単なシステムの例が続きます。(idou03の逆バージョンみたい)

 検証結果も載せてもらいました。

>それには3ヶ月で作ることは無理だし1年以上は掛かるのではないだろうか。
それを考えたら、休む必要はないけど(と言う僕の意見)には

私は理解できません。
何年休んでもいいのでは、ないでしょうか?
大切な自分の資産を、危険にさらすわけです。
本当に、納得の出来るものが出来上がってからでも、相場は逃げはしませんよ。
いつでも出来ます。
私がせめて一枚だけの運用と書いたのは、タリさんが趣味(パチンコとか競馬のように)で楽しんでいらっしゃるならと言う気持ちで書きました。
本気で資産運用をしているなら、今のシステムではほぼ勝てないでしょう。

中略

断言したかのように書くのもいかがなものかと思いますが、私はぼろぼろになっていく人を何人も見ています。

タリさんのブログを見ていて、ほのぼのとしたものを感じて、この人にはぼろぼろになってほしくないなと、大きなお世話かもしれませんが、感じたのです。

(さんどさんのコメント)

2/10  タリさんの本文 

でも、僕なりにいろんな方のアドバイスを聞いたり、自分の中の問題点、最悪失敗した時に退場しないような資金管理等に気をつけて、

今まで通りに売買&同時に検証を続けていきたいと思います

  コメント 

>最近よく思うのは、システムトレーダーとそうじゃない人の思考プロセスの違いです。
そうじゃない人とは、万人という意味ではなく、システムトレーダーに成りかけの人、あるいは成りきれない人という程度の意味です。
売買で継続的に利益を得ることを仮の目標としてみます。
(資産運用とかいう事になるとちょっと違ってくると思うので)

思うに、システムトレードで成功する人の思考プロセスは、
・売買で継続的に利益を得るという目標
  ↓
・実証された方法、すなわち検証が必要
  ↓  
・検証するには規格化されたルールが必要
  ↓  
・良い検証結果が出た(良いシステムができた)
  ↓
・売買を実行--結果を再現するために

一方でそうじゃない人の場合。

・売買で継続的に利益を得るという目標
  ↓
・システムトレードが良いらしい--裁量も駄目だし
  ↓
・良い売買ルール(システム)が必要
  ↓
・検証をやってみる、あるいは入手する
  ↓
・良い検証結果が出た(良いシステムができた)
  ↓
・売買を実行

違いがあまり判らないかもしれませんが、こんな感じでしょうか。
実際に、目に見える行動自体はほとんど変わらないと思います。
大きな違いは、「検証」ということのモチベーションが全然違うことがまず一つ。
それと、前者の場合「規格化されたルール」は、検証を行なうためにまず必要なのであって、売買の実行のためというのは二次的だということです

(KANさんのコメント)

 僕にはこの青字の部分が理解できなかった。それで自分の意見をコメントした。

 ほとんどの人は裁量から入るのが普通だと思うのです。圧倒的に>そうじゃない人の方が多いと言えます。

僕の日ごろ考えているシステム化の流れ

・売買で継続的に利益を得るという目標
  ↓
・今までの裁量取引(取引をしている)
  ↓
・裁量取引の良い部分、成功パターンをルール化しシステムにしてみる
  ↓
・検証を繰り返しする、システムを改良していき自分の投資イメージに近づける
  ↓
・良い検証結果が出た(良いシステムができた)
  ↓
・売買を継続する

 以下この繰り返し

ぼくは、KANさんの意見に対し怒っているのではない、どちらかと言えばKANさんのレベルまでまだ達していないだけだ、もやもやしながら、自分のブログに帰り、へたれさんに助けを求める。

> 罫線信者とシステム信者ですね。
私も信者になって捜し求めましたが、今は諦めました。相場を自分の都合に合わせようとしているのと同じことだと思っています。

(へたれさんのコメント)

 へたれさんのコメント最高です。罫線信者もシステム信者も結局は後講釈、違いはシステムは検証が出来ると言う事。

それで、KANさんの「規格化されたルール」は、検証を行なうためにまず必要なのであって、売買の実行のためというのは二次的だということです。と言う考えにたどり着くのではないだろうか。

 ・ とにかく規格化されたルールを作り検証し良い結果が出れば初めて実行する。(KANさんの考え) (凡人には一生掛かっても実行出来ないかもしれない。変な皮肉でゴメン)

 ・裁量での成功パターンをルール化する、検証して、改良して、システムを作り上げる。(ペニーの考え)

 卵が先か鶏が先かみたいなものだ。ゴールは信念を持ってトレードを継続できるかだ。

 それでも、どちらも検証を大事にするのは一緒だ。検証を続けていればクールな考えになっていく。カブロボには感情がないのが普通だから。(変な例えでゴメン)

 タリさんも皆も初心の頃の情熱を忘れることなくゴールを目指して欲しい。へたれさんありがとう。

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2008年2月12日 (火)

・・・・・

 今日の結果

平均              +4

Progre5銘柄     ¥+46,400

idou5銘柄        ¥+20,000

自分          ¥+20,000

 この連休にした、シストレ上級者との意見交換をこの後書きます。

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2008年2月10日 (日)

ブログを始めて1周年

 1周年を記念して、300銘柄の検証結果を公表しようと頑張っているけど、今のところ5000番台(80銘柄)の検証を終えたところです。

 思うに、ブログは丸1年だけどシステムの作成には3年ほどかかっている。

 ブログを始めたころは、出来るだけ利益を上げようと最適化をした。銘柄によっては凄い高い結果を出すものも有った。まったくプラスの領域がないダメ銘柄もあった。

 最適化によってモデルになるような損益曲線もたやすく作ることが出来た。

 しかし実運用には色々問題もあった。(自分自身の問題?)

 それで、勝率の向上、パラメータの固定に工夫を凝らした。

 システム的にはこれ以上の事をしても意味がないような、気がする。80%のシステムであれ、60%、40%のシステムであれまた高価なシステムであれ使いつづけることは難しい。だから、これ以上システムを改良しても意味がないような気もする。

 後の問題は自分がどれほどリスクを受け入れて、システム通りに取引できるかだ。カブロボコンテスト、タートルにしても僕と次元は違うだろうけど、この問題は最後まで残ると思う。

 システムトレードを始めて同じ様な問題にぶち当たり、苦しんでいる者も多い。だから、少しでもこのブログに訪れた方の役に立てればと思う。

 検証結果 ファイル

 検証の途中ですがファイルを公表します。

               「kiroku.xls」をダウンロード

 左がidou20 右がProgre02 途中からシュミレーションでProgreの方が良い結果を出しているのでProgre02の方の検証を進めました。

 パラメータ的には何日間最大・最小が大きく結果を左右するようです。セクターによってもこのパラメータの最適値が違うように思います。

 グラフを見て最適値を探していれば、この2つのパラメータを変えることによって、2004から2005の上昇トレンドにあわせたり、2006年以降の動きに合わせたり出来る事が判りました。

 ヘたれ さんへ もしこの記事を読まれていたなら、ファイルの結果の追認をお願いします。

 これからも検証、シュミレーション、悪戦苦闘を続けます。読者の皆さんも頑張って挑戦を続けてください。タリさん諦めないで挑戦し続けてください。 

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2008年2月 9日 (土)

第6週 の結果

第6週 の結果  (2007/11/30 266.6が起点)

平均        229.5→221.3   -8.2  -3.57%

Progre5銘柄   291.3→301.7  +10.4  +3.57%

idou5銘柄     283.4→287.7    +4.3  +1.52%

自分        251.4→234.2  -17.2  -6.84%

11/30(266.6が基準)から振り返ってみると。

 損切り       -12.9万    0

 利益確定     +41.1万   +1.7

 含み損益     -60.6万   -18.9

 差し引き     -32.4万   -17.2

 改めて今週の結果を出してみるとガッカリだ、他の人にアドバイスを出来る立場でないことがわかる。恥ずかしい

 そして意味もなく自分の行いを正当化しようとするのである。

 今週ジタバタして正解だったのか。

 何もしなければ、AOCが-7.1万、マテリアルが-5.2万、黒崎播磨が-2.4万この3銘柄で含み損が14.7万増えて、それにJTの含み損が9万で合計23.7万の損失になっていた。それを17.2万に抑えたのだ。6.5万の損を防いだことになる。それにJTの損がなければ8.2万の損で済んだのだ。

 3銘柄の下げはある程度仕方ない。JTというアホな遊びが火傷の元となった。

 2006/2にはジョイントと岩井証券で4日で42.5万損失を出し、+7万を挟んで次の週も4連敗し2週間で54.5万の損失を出した。それを考えると大した事ではないが痛い。

 

 

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2008年2月 8日 (金)

AOC ・・・・・

 今週は悲惨な結果となった。ため息ばかりが出る。それに引き換えProgre02は好調だ。

今日の結果

平均            -189

Progre5銘柄   ¥+85,800

idou5銘柄     ¥+30,000

自分        ¥-67,300

今日の取引 

AOC      1090うり   300株

マテリアル   403うり   1000株

黒崎播磨    235うり   1000株 

 しかし、損失のほとんどはJT(-40,000)だ。AOCとマテリアルは仕方のない結果だ、特にAOCは売ってから155円も下がった。4.7万を救ったことになる。

 必要なことは最期まで諦めないことだ。

           *

 AOCを始めて買ったのは2004/8/23 @965  100株だった。その間取引を繰り返し、その確定利益は¥568,300となった。だから今の300株はタダ券と言っても良い。 しかし、だからと言って安心はしていられない。ほんとうにタダ券になってしまう。 

 今の僕の繋ぎ売り、両建て決して最善の策ではないけれど。(最善と言えばProgre02のようなメリハリの利いた取引だろう。)資金を守るためには仕方のないところだ。2/10で丸1年となるが、今後の目標は真のシステムトレードをすることだ。

 そして色んな銘柄に手を出す必要はない。5銘柄に絞れば良い、助平根性を出し色々と手を出すからいけないんだ。      

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泣きっ面に蜂

 前場はJTの上げだけを気にしていた。

 そして後場に入ると、何か昨日とは違うように感じた。1:00を過ぎても昨日のような反発がないのだ。しかも今日は3連休前だ。それに、黒崎播磨、AOCは3Qの発表だ。全ての買い持ちに対し同じ数だけ売ることを決める。JTに気を取られていたのでマテリアルは大分遅れた。黒崎播磨はいつものように動きが遅い。

 空売りでも、両建ての売りは気が楽だ。大納会の時もとにかく両建てしとこうと思ったのが正解だった。

 2:00過ぎからAOCが突如下げだす。つなぎ売りを入れていて良かった。別に考えとか予測なんかじゃない。感というか、その場から逃げたいだけだ。逃げることに対し最期まで諦めてはいけないと思う。

 例えば地下鉄の火災にしても、始め煙を見ても人は自分だけは安全と思い込み直ぐには逃げないらしい。そして手遅れになるらしい。

 このような時は指値などは関係ない。成り行きで売るしかないのだ。

 14:54にS安を付ける。引けは-186の935円であった。

 何もしないで見ていたら。今日は115,000円の損失になっていた。

 損益の計算はややっこしくなったので詳しくは後ほど書こう。

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おてあげ

 JTの踏み上げには参った。頭に血が上り、もう1株売ろうかとも考えたがやめておく。

60万ほどまで戻すことは想定していたけど、実際にそのようになると絶えられなくなる。

 瞬間含み損が12万を超えた、これは僕の損失許容範囲を超えている。しかし、ここは冷静になって下がるのを待つだけだ。

 持ち株は全て下がり、売り持ちのJTだけが上がった。

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2008年2月 7日 (木)

反撃を食らう。

 売りからの目線で考えると『反撃を食らった』ことになる。両建ての立場はもっと複雑だ。スイングなどの超短期で考えれば利益が出たところで両建ての片方を外せばこのような動きの時はちょうど良いようだ。(新光証券など)

 今日も調子に乗ってアホな事をしてしまった。パイオニアを200株前場売ると後場反発したのだ。JTは相変わらず踏み上げの間最中(しばらく放置)。パイオニアを後場200株高値を確認してさらに売る。最期は引けで400株手仕舞い。

 黒崎播磨の売り持ちを利益確定(黒崎播磨は通常出来高が少なく他の銘柄と比べワンテンポ遅れて動くような気がする。つまり読み易いのである。)

 AOC,マテリアルなど下げが止まって良かった。問題はJTだ(アホ・・・・心の叫び)

 JTは3Q発表でした。また苦しめられそうである。

        ********

今日の結果

平均            +107

Progre5銘柄   ¥-4,000

idou5銘柄     ¥+9,000

自分        ¥-15,000

NKが下がってもマイナス、上がってもマイナス。(なんでやねん) 

損益確定

パイオニア 851うり→883 200株   (-6,400)

        894うり→883 200株   (+2,200)

黒崎播磨  245うり→233 1000株  (+12,000)

     合計    ¥+5,800

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2008年2月 6日 (水)

ゲーム

 JTにはヒヤヒヤさせられる。しかしここで売り方はビビって踏みあげられているけど、そうもビビル必要もないのではないか、待っていれば自然と落ちてくる。10月の津田駒も下げてから一時大きく反発した。必ず戻しは有る。それから大きくさらに下がるものだ。

 黒崎播磨に売りを入れて両建てにしたんだけど241円で売ったと思っていたら引け後確認すると寄り付き成り行き245円で売れていた。ラッキーこれは昨日寝る前に考えた行動だ。

 引け成りでパイオニアは利益確定をした。

 ここでポジションの確認

    買い持ち            売り持ち

マテリアル  1000株    

AOC      300株      JT       2株

黒崎播磨  1000株    黒崎播磨  1000株

新光証券  2000株    新光証券  2000株

 金額的にはどちらも200万でこれ以上手を広げることは出来ない。下で買おうと思えば、買い持ちを売るか、新規にから売りするかである。株式投資とは結局、安く買って、高く売る(高く売って、安く買う)ゲームだ。だから買いだけにこだわる事もない。

         ********

 今日の結果

平均            -646

Progre5銘柄     ¥+7,000

idou5銘柄      ¥+10,000

自分          ¥-50,000

 損益確定

パイオニア  915うり→857 200株 (+10,600)

    合計       ¥+10,600

        ********

 idouは全て売りとなった。Progreは日金工を除き売りとなった。自分は少しだけ損失を和らげることが出来た。

 あるブログを見ていたら失敗したからと言って反省しても次には状況が変わるので反省には意味がないと書いてあった。その通りだと思う。失敗を恐れていたなら決断は出来ない。まず失敗を恐れず決断することだ。(システムもサインが変わるたびに損切りか、利益確定をしている。しかし反省はしない。システムトレーダが反省しなければならないのはルールに従えなくて損をした時だ。ルールに従っての損失は反省する必要はない。)

 両建ての外し方が問題となるが、今まで通りシステムのサインを参考にし、先に利益確定からした方が良いようだ。

 下がったからと言って何も落ち込むことはない。反撃の機会はいくらでもある。

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どないしよう

 黒崎播磨、1000株空売り、JTを懲りずに1株売り、まだ売り玉が足りない。そして、この2銘柄がなかなか下がってくれない。他にも売り指値を出したが出来ず。

 マテリアルの下げがきつい、決算はそれ程悪くないのに、そんなことは関係ないのだ。430円を割ったところで両建てにして逃げようとしたが、ここから反発するのではないかと考えるとなかなかクリックできない。もう一つ何かを売らないと思いながら後は見るだけとなってしまった。

 他にも売る銘柄は一杯有ったのに、なぜJTなんかに手を出してしまったのか。しかし、この後も色々とニュースが飛び出すだろう。

 緊急にProgreのサインを調べた。

 昨日買いサインの出た、新光証券、日金工は損切りのサインに変わった。そして新光証券は新規売りのサインが出た。

 このような事は良く起こる、裁量もシステムも同じだ、ただ違うのは、システムは容赦ないのだ。人間の場合、システムのように、思い切ってドッテンできるだろうか。残念ながら僕は出来ない。出来るとしたら両建てにして逃げる事ぐらいだ。

 しかし、今日のマテリアルのように色んな事が頭を過ぎり、両建てすら出来ないのである。

 下がる前日に手仕舞いしていればよいのだけど、そんな神がかった事は出来ない。だからどうしても、遅れた行動、決断になるけど、このような場合の対策を日ごろから考えておかないといけない。昨日寝る前に、もしこのような事態になれば両建てしようと決めておいたのに、それが現実になると、もう少し様子を見ようとなってしまう・・・・・・

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2008年2月 5日 (火)

気長に行こう

 Progreでは予定通り、新光証券が買いサインとなりました。他に日金工が買いサイン、黒崎播磨の買い持ちに売りサイン(-3,000)が出ました。これで買い持ちが新光証券、日金工。売り持ちがAOC,津田駒、黒崎播磨と綺麗に分かれました。

 僕の新光証券の両建てを今日1000株だけでも放せば良かったのですが、出来ませんでした。(なかなかサイン通りにはいきません。両建てにするのがやっと、と言ったところです。今後の作戦としては、今までのように売りサインが出るたびに買い持ちを利益確定していこうと思います。AOC,黒崎播磨、マテリアルはしばらく持っていようと思います。3Q次第ではまた両建てと言う作戦もあります。)

 JTも苦戦をしています。おまけに今日懲りずにパイオニアを200株だけ売りました。

 焦ってみても小額投資では大きく儲けることは出来ないのだから。気長に行くしかないです。

        ********

今日の結果

平均              -114

Progre5銘柄      ¥+11,200

idou5銘柄         ¥-1,200

自分           ¥-27,000

 Progre5銘柄はしぶい。自分はへぼい。

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2008年2月 4日 (月)

蚊帳の外

 日経が+362と騰がっていると言うのに、僕の持ち株はさえない。しばらくは見ているだけにして騰がりきるのを待とう。

 そろそろこのブログを初めて1年が経とうとしている。初心に返るべきだ。デイトレの才能は元々ないのだから、短期/スイングのスタンスに戻さないといけない。そのルールを簡単に書けば以下のようになる。

 トレンドフォロー(逆張りも結局は騰がらないことには儲けられない)

 1-Rリスクを取る(1-Rを超えたときは損切り)

 目標は4-R以上の利益(あくまでも目標)

 下がっている時に我慢なんか必要ないが、上がっている時はギリギリまで我慢して利を伸ばさないといけない。

        ********

今日の結果

平均             +362

Progre5銘柄    ¥+5,400

idou5銘柄      ¥-5,400

自分         ¥-13,400

しかしなぜ?

両システムは今は慎重になっているのであろう。

新光証券は424を超えれば買いサインが出る。どのようにしてこの両建てを外していけばよいのだろうか。

 もう一つ気が付いた事は上手くトレンドを捕らえる事が出来たならProgreの場合、後はTSの幅によって決まる。タイトすぎてもいけない。

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2008年2月 3日 (日)

節分際

 今日は節分際で町の氏神さんへお参りに行く。僕は町の氏子総代の一員だ、だから神殿まで上がってお参りをするのだけど、神殿に上がるのは町の代表者で成功者ばかりだ。映画やTVで見るアメリカでの教会の日曜日の礼拝でも、参加するような人は成功者がほとんどだと思う。

 僕は落ちこぼれであるが、この様な祭事に参加する立場に今いるのは祖父や父のお陰だ。しかし、家にしても人生にしても浮き沈みはある。最低限のところは維持していきたいが今後それを維持していこうと思えば大変なことだ。

 どないかしないといけないが、方法はない。

        ********

 そんなこんなで、検証しかすることがなく検証を続けている。

 Progre検証途中経過

■ 各パラメータ

 15銘柄の検証を終えた。パラメータはボラ倍率が3.5か3.0 TSは0.03から0.06 PS-LCは-0.02から-0.03と-0.04から-0.07 ATRは10日から20日 に絞れた。しかし、n日最大、m日最小は微妙だこの値によって結果が大きく変わる。

■ 結果

 それで、勝率はほとんど60%近辺を出せた(51.64%から68.66%)。ただ、勝率を重視するシステムに改良すれば損益レシオが1.00に近づく(1.00から1.24)。その結果PFは1.6が中心で1.20から2.24となった。

■ 感想

 最初に作ったProgreのように勝率40%でPF2.00のシステムでも良いのだが、実運用を考えれば勝率60%でPF1.60の方が使いやすい。自際のこれまでの僕の取引を見ても勝率60%ぐらいだから、なかなか40%の取引を受け入れることは出来ないのである。しかし、同じシステムの改良で勝率を上げれば損益レシオは下がるというのが当たり前なのだろうが、勝率60%で損益レシオを1.5にできればPFは2.00をこえるので、この様な数字を出したい。

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2008年2月 2日 (土)

PF1.5

 散髪をしに行って来た、そこのおっちゃんは株好きだ。前入ったときに、おっちゃんのPCにidou.xlsを入れてあげたのだが、その時のidou.xlsは公開したばかりでミスがあって動かなかったのだ。

 それで、今日おっちゃんの方からファイルを更新してないのと言われたので更新してあげた。そこで気が付いたのだけど、『始めてこられた方に』の記事は新しいidou20.xlsを載せていない事に気付いた。

「idou20.xls」をダウンロード

 しかし、今までの検証結果ではPFを1.5超えるのがやっとです。勝率も60%を超えません。他のサイトを見ていればPFは2.0を超えないといけないという者がいる。それを見てふつふつと闘争心が沸いてくるのだけどidouをこれ以上細工してみても限界があるようだ。

 そこで、久しぶりにidouでだめだった銘柄をProgre02で検証してみると最適化することなしに簡単に良い結果が得られた。Progre02に戻るべきだ、実際この2ヶ月のProgre5銘柄の成績は目を見張るものがあった。ProgreならPFは3.0を超す事も可能だ。ある意味限界はない。

 カーブフィッティングを気にすれば何も出来ない、もういちど検証を重ねパラメータの絞込みとidou20との比較、Progreとidouの合体なんかを考えていきたい。

 システム作りは失敗の連続だ。一度失敗したシステムを何かがひらめき作り直すこともある。それで少しでも性能がアップすれば良いのだ。投資も同じだ、失敗の繰り返しから何かを掴めば良いのだ。自分に負けることなく頑張ろう。

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袋の穴・・・・・JT

 袋の穴、インサイダー疑惑、県警、NHKのヤラセのような報道、問題のすり替え、赤福、白い恋人などとのマスコミの対応の違い。

 腑に落ちないことばかりだ。

 僕は、戦前(祖父の代)からのタバコ屋を営んでいる。嫌煙が広がり毎年売上も落ちている。今年からtaspo(タスポ)がなければ自動販売機でタバコが買えなくなる。多分これによりまたうちの売上は落ちるだろう。

 問題は食料全体の問題でJT一社だけの問題ではない。JTは問題のすり替えやもみ消しなんかしようとせず、原因究明に協力し、今後の食の安全に対し率先して取り組むべきと思う。

         ********

 システム検証の方は50銘柄ほどし終わった。ここまでは各銘柄にはそれぞれ違った振幅がありX日間移動平均のパラメータを絞ることは出来なかった。

 その時々で検証を繰り返し良いパラメータ見つけるか、パラメータを固定してそれに合った銘柄を見つけるかだ。

 

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2008年2月 1日 (金)

第5週 の結果

 投資家は合理的には動けない。とタートル本に書いてあった。自分の投資行動が支離滅裂になっているけど、本に書いてあるぐらいだからスマートに行くものではないことだけは確かだ。

 今日の結果

平均               -95

Progre5銘柄     ¥-20,700

idou5銘柄            ¥±0

自分          ¥+29,000

 また非合理なことをしてしまった。株新光証券を現物415円で2000株買ってしまった。何もしなければ、買い持ちは上がり、売り持ちは下がっていたのに。自分のしていることは逃げてばかりだ。性格がもろに出ている。

        ********

 第5週 の結果  (2007/11/30 266.6が起点)

平均        231.7→229.5  -2.2 -0.94%

Progre5銘柄   302.4→291.3  -11.1 -3.67%

idou5銘柄     285.0→283.4   -1.6  -0.56%

自分        254.1→251.4  -2.7  -1.06%

 やっと下げが止まったようである。自分の取引は最期の新光証券の-4万が痛い。

11/30(266.6が基準)から振り返ってみると。

 損切り       -12.9万   -1.0

 利益確定     +39.4万   +1.2

 含み損益     -41.7万   -2.9

 差し引き     -15.2万   -2.7

 結果はショボイが波乱はあった。パイオニアのS高、JTの餃子事件、この二つは監視していれば面白そうだ。100株とか1株だけの参戦なら遊びとしては良いのではないか。新光証券の-4万の含み損を別にすればAOC、マテリアル、黒崎3銘柄の含み損が11.2万に減ってきた。後30円、200円騰がってくれればよいのだ。

しかし、今週は津田駒さんのコメントに救われました。また気が付いたことがあれば気軽にコメントしてくださいね。

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精神的に負けてはいけない

 JTに参入してしまった。JTの掲示板を見れば売り方がビビっている。踏み上げが怖いのである。しかし、600k以上のホルダーが大多数だ600k付近までは戻したとしても必ず下がると思う。

 新光証券は415で2000株現物買いで一応両建てにして逃げておく。(実質4万円の損切り)

 パイオニアが買い気配で寄り付かない。先日パイオニアの売りは危険だと言う忠告を頂いたけどその通りになったようです。もしも2000株売って持ち越していたなら一夜で20万の損をするところでした。(9:50S高張り付き)感謝、感謝です。

 そろそろ短期的な流れは変わってきたようで、売りもいいかげんにしておかないといけないようだ。刻一刻流れは変わる、だから決め付けてかかってはいけない。その変化とともに心も揺れ動く。

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