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2008年3月31日 (月)

週間

 第13週

241.5 upwardright 247.2 +5.7 +2.36%

 3月

250.9 upwardright 253.7 +2.8 +1.12%

 ふと思った、MDDが有るなら、MDU(最大ドローアップ)と言うのはないのだろうか。例えば2/8に234.2まで減った、それから、19.5回復している。そういう数字があれば励みにもなるのだが。

        ********

 ついでに今日感じたこと。

Progre02とidouとの手仕舞いの違い

ProgreはTSがストップになるから、必ず少し利益を減らして、手仕舞います。

idouは移動平均曲線の傾きによって手仕舞いますから、今日のケーヨのように上がって手仕舞いになることも有ります。

どちらが良いかはそのときの運でしょうか、はじめてidouを意識して使ったので、新鮮に感じました。

なかなかidouって良いのではないかい

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 気が付けば3月も終わりで、終わってみれば、少しだけプラスで終わった。

 今は売りから入ることが多いけど、僕は売りセンではない、ただ出来るだけ流れに沿った売買をしようとしているだけだ、

 自分に合った投資方法があればそれに越したことはないが。もしも、それがないなら、自分の方をある投資方法に合わせる努力をしないといけないのではないか。

 相場の動きも、決して思い通りには動いてくれない、自分からその動きに合わせることを何らかの方法でしないといけない。

 幸いにも、僕は自分の考えに合ったシステムが作れる、しかしそれでも、検証してみれば、はじめにイメージしていたのとはまったく違う結果が出る。いつもガッカリさせられる

 システムと自分と相場には絶えずギャップは有る。それを埋めるのが検証作業だ。

        ********

 今日の結果

idou        ¥+43,500

my-PF     ¥+65,000

 今日の取引

新生銀行 335うり downwardright 328かい (+6,000)

       合計      ¥+6,000

 何時も苦しめられているのだから、こんな日があってもええやんhappy01

 ケーヨは最期712円を超えられなかったので、システムは利益確定となりました。

 もしも500円台で買ってまだお持ちなら、TS(トレーリングストップ)を30円下に置いてどこまでも付いて行くのも良いでしょう。青本ならそうしますョ。勝っても負けても良い勉強になりますョ。

以前のようにidou-20のトップシートをアップしときます。

「topsheet-i.xls」をダウンロード

投資は自己責任でお願いします。

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idou の使い方

 毎日、データを入力し、それから、1行挿入し、式をコピーペストします。

idou は単純な移動平均と違うので、どこでサインが変わるか分りません。

ところが、idou はE列の終値(または、現在値)で全てが決まりますから、上の作業をした後に、セルE4のところに値を入力してやると何処かでサインが変わるはずです。

パラメータをいくらにしているかによって当然その値も変わるのですが、ケーヨを例にとりますと。今日は手仕舞いのサインが朝から出ていました。

 それで、いくらまで上がれば、手仕舞いのサインが消え、買い持ちのサインになるか、セルE4に690、700、710、と入れていきました。なんと、712円にならないと、手仕舞いのサインは消えません。

 ということは、ほとんど今日システムは(僕の設定したパラメータでは)、利益確定となるでしょうね。(自己判断でお願いします。)

 また調子に乗って、新生銀行を売ったら、上がってしまった。しかし、今日は金曜日のような反発はなさそうだsign02 よしよし

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2008年3月30日 (日)

勝率80%のイメージ

 いつもの事だけど、たくさんの銘柄を検証していると、ダメな銘柄が増えてくる。

勝率80%で損益レシオ1.00の銘柄ばかりならハッピーなのだけど、そうはいかない。

損益レシオが0.30になることもある。

その場合のシュミレーションしてみる。

        ********

 勝率80% 損益レシオが0.30 株価が1000円 

 平均損失 100円 平均利益 30円

 年間取引回数 30回

           *

 損益レシオが0.30 というのは少しきつい

 4回に1回は負ける。しかしほとんど連敗はない。5回を1サイクルとする。

 30*4=120 の儲け そして100負ける。

LCでそれ以上は負けないようにしている。 そして、時には大きく勝つことも有る。

 1サイクル20の儲けとなる。

 年30回の取引だからこれが6サイクルで120の儲けとなる。手数料を0.5とすると15を引かないといけない。

 120-15=105

 年率 10.5%の利益となる。これが普通だ。

       ********

 銘柄によってダメ銘柄、普通銘柄、良い銘柄に分かれる。(僕のシステムに合った銘柄を指す。)

 その良い銘柄を探せば良いのだ。それもシステムトレーダの仕事

 同じ様に良い銘柄をイメージしてみる。

          *

勝率80% 損益レシオが1.00 株価が1000円 

 平均損失 50円 平均利益 50円

 年間取引回数 40回

          *

 上と同じサイクルで

50*4=200 を儲けて 50を損する。   200-50=150

1サイクル150の儲け年間8サイクルで 150*8=1200

手数料を引いて             1200-20=1180

となり、年率118.0%の儲けとなります。

        ********

 今日は一日中、検証をしていました。(100銘柄の検証を終える)

しかし、理想通りの、綺麗な右肩上がりの線にはなりません。なぜ、商材のサンプルの資産曲線は綺麗な右肩上がりになるのだろうかsign02

 今回の検証では純損益率を最大にするようにしました。損益レシオは気にしません。そうすると、勝率が高くなりました。(いままでは、勝率60%、PF2.0、損益レシオ1.50ぐらいを目標にしていました。)

 今までと同じ事をしていては進歩がありません。勝率80%、損益レシオ0.50、PF2.0ならどのようになるのか。

 多分これも実際の取引では出来ないけど、これを意識して実行に移します。

 何か発見があるに違いありません。

つづく

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2008年3月28日 (金)

IF文を使って

 つづき

 今回、何をするかと言えばIF文を使い銘柄毎の(FXの場合、通貨毎の、時間帯別の、その他なんでも)損益を抜き出そうと言う物です。

 準備は出来たでしょうか。自分の取引管理シートを開いてください。

 まだの人は下のファイルをダウンロードして使ってみてください。

 「torihikikannri-02.xls」をダウンロード

 これには既に上で書いたことをしています。

 項目

 セルAG6・・・・合計損益

 セルAG6・・・・銘柄コード

 7行AH~AQ・・・・抜き出したい銘柄コードまたは自分で決めた通貨ペアーのコード など

 6行AH~AQ・・・・SUM(AH8:AH1013)    AQへコピペ

 セルAH8・・・・IF($G8="","",IF($G8=AH$7,$L8,""))  

               これを(AH8:AQ1013)へコピペ

          *

説明

IF($G8="","",

セルGにコードが入っていなければ$G8="","",となります。

セルGにコードが入っていればIF($G8=AH$7,$L8,"")が試されます。

セルGのコードがAH$7のコードと一致すれば $G8=AH$7 そのコードの銘柄の損益 $L8 が入ります。それ以外の場合は空"",となります。

          *

 面白いでしょう。(実際にしないと分らないけどcoldsweats01

 しかし僕は、この自分の結果を見てガッカリですよ。5017の利益だけが大きくて5017は買い持ちの塩漬けがこの儲けと同じぐらい有るからです。

 このやり方は、会計ソフトのやり方を真似ました。

 おわり

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踏み上げ

 今日は前場、下がると思い。新生銀行を売ったら、午後から思わぬ反撃。

 ケーヨは読み通り、踏み上げ。一応677円で手仕舞い。

 アイカはサインが変わったので手仕舞い。システムは損切り。

 後場、もう一枚新生銀行を売る。これによって戦いが新生銀行に移る。今日は楽に勝てると午前中は思っていたのに。

          *

 ここで僕が実況中継をしても仕方ないので、idouの実運用での問題点を書きます。

システム的には問題はないが、どこで手仕舞いすれば良いのか、前もって判らないのである。

 それが判っていれば、逆指値注文を入れられるが、その数字がはっきりしないと出来ない。

 今日もアイカのサインが変わったのだけど、どの時点でそれが、変わったかが問題だ。

 その数字をエクセルで出すようにすれば良いのだが、かなり難しい。

          *

 そこで、応急処置を考えた。各銘柄のシートのセルE4には =Sheet1!N$31 という式が入っているのだけど、この部分を一旦削除し、そこに数字を手入力し、どこでサインが変わるのか、前日調べておけばよいのだ。

 そうしてアイカを調べてみると。866円で買いの返済のサインが出て、848円で新規売りのサインが出ます。

  しかし、今日みたいに前場安く、後場上がることも有りますから、手仕舞いした後で上がることもあり、それがサイン通り出来ない原因でもあります。

 これは運、不運があることで仕方ないことです。

        ********

 今日の結果

idou         ¥+20,500

my-PF                \+13,000

 今日の取引

 アイカ  840かい upwardright 842うり 100株 (-800)

 ケーヨ  582かい upwardright 677うり 200株 (+18,000)

新生銀行 329うり upwardright 337かい 1000株 (-8,000)

新生銀行 343うり downwardright 337かい 1000株 (+6,000)

       合計        ¥+15,200

 ケーヨはまだ手仕舞いのサインは出ていない。本来なら、どこまでもトレンドに乗っていかねばならないのである。

  シュミレーションはどこまでも付いて行きます。

 次回  投資管理シート、IF文を使って面白いことをします。

             金曜日なので、続けて投稿します。

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2008年3月27日 (木)

のりのり

 やっていることは地味なんだけど、気分はのりのりhappy01

今日の結果

idou        ¥+19,000   

my-PF      ¥+25,000

idou の各パラメータはまだチューニングしたパラメータに変えてはいない。

来週には日々のサインを前のように公開しても良いだろう。ただ実運用には自分で責任を持たないといけない。それが投資家の決まりだ、それが出来ないものは投資家として失格。

後はサインに従うだけ

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勝率80%のシステム完成

 と言っても、この1年間13銘柄の検証だ。5年検証で70%、10年検証で60%といったところだ。

 新idou-20のプラス領域は広い。だから、検証が楽だ、直ぐに良い結果が得られる。

 80を超えてくると、連敗がなくなる。

          *

 13銘柄平均

 運用日数    300日

 勝率       80.0%

 トレード数    35.8

 PF         4.4

損益レシオ     1.0

 MDD率      9.2%

 最大連勝     9.4

 最大連敗     1.6

 損益率      123.08%

年率利回り     89.53%

年率ボラ      29.05%

年率シャープR   2.85

        ********

 システムに委ねよう・・・・・・・

なかなかJTも下がってくれないけどsweat01

(この検証結果に疑問があったり、そんなの実運用には耐えられない。嘘だと疑われると思う。そのときには、自分で検証して試してもらいたい。僕だったらそうする。過去ログで検証の仕方も書いてきたし、この投資ルールも書いてきました。ヒントも書いてきました。是非、実証してみてください。)

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カーブフィッティングは悪いことか

 検証結果を書く前に、一つの問題をはっきりしておかねばならない。

カーブフィッティングの問題だ。

 システムの良い成績を示されてもその問題があって、それをそのまま鵜呑みにする事は出来ないけど、だからといって、今の流れに合わないパラメータを使っているとしたら、それは不幸なことだ。良いシステムは手段であって目的ではない。目的は利益を上げることだ。そのためには適切なチューニングが必要だ。実運用の段階に入れば、チューニングを絶えずしても良いと思う。

 10年検証は良いシステムかどうか判断するための手段である。

 1・2年検証は適切なチューニングで儲けるための手段である。

今までずっともやもやしていたことだ。

          ********

検証結果

 13銘柄の10年検証や5年検証を混ぜた結果の平均、前のidouと新しいidouの比較

             前のidou    新しいidou

 勝率          52.9%      68.6%

 PF           2.2        2.4

損益レシオ       2.0        1.0

トレード数        202.3      149.2

MDD率         43.5%      38.1%

連勝           6.9        10.5

連敗           6.6        3.9

損益率         719.20%     1047.21%

年率利回り      30.69%      45.37%

年率ボラ        26.03%      29.86%

年率シャープR     1.27        1.55

 ( ただし、パラメータは同じではない。)前者は損益レシオ、勝率のバランスをとっている。後者は勝率重視だ。

 勝率を上げればMDDは減るみたいだ。どちらもPF2.2ぐらいは出せる。PF3.0以上にしようとすれば、損益レシオと同時に勝率を上げなければならない。

 直近の短い期間ならPF3.0以上も可能だ。

 連勝連敗にも大きな差が出た。新しいidouなら5連敗で収まりそうだ。

 しかし、前のidouが悪いと言うのでは決してない。

「kennsyou-03.xls」をダウンロード

 Progre も同じところを直したが、まったく良い結果が出なかった。検証していてガッカリさせられる。idouは飛びぬけた結果は出ないが安定している。

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2008年3月26日 (水)

損益レシオを採るか、勝率を採るか

 今日の結果

 idou         ¥-3,900

my-PF        \+19,100

        ********

 JavaScript の記事を書いていたのに、途中、いろんなことが予定外に入ってしまいました。

 それで、今、新しいidouの検証を進めています。パラメータも変えていこうと思います。

 そして、検証していて感じたことは、損益レシオを採るか、勝率を採るかです。

 今回は勝率を優先してパラメータを決めようと思います。今回の改良によって、それだけの勝率(65%以上)を上げることが出来るようになったからです。

 次回 検証結果の報告 (JavaScript の記事は後回し)

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システムの完成

 今日は配当落ちで、売り持ちがあったので、配当を払わないといけない。それ以上に下がればよいけど。長期戦になりそうだ。

 そんなこんなで、システムの開発は順調なのですが、実取引と言えば、何時も苦しいです。

 検証とシステムの改良が進むに従い、投資に対する考えが変わってきます。

          *

 最初は青本の影響で勝率40%で損小利大の取引をすれば良いのだと思っていました。

 ところが、そのようなシステムは案外楽に作れます。しかし

 あそこで利益確定していれば、儲かっていたのにとなるのです。

 それで、損益レシオ(損小利大)はそのままで、勝率を上げようと苦労してみたのですが、なかなか上手くいきません。

 勝率40%のシステムなら最大10連敗5連勝といったところでしょうか。

 だから、どうしても実運用には抵抗があるのです。

          *

 それで、勝率65%以上のシステムなら損益レシオ1.00でもPFは2.00となり、最大5連敗10連勝となります。

 勝率が70%を超えるなら、損益レシオは1.00以下でもかまわないのです。(今までこのシステムが作れなかったので、この様な考えに至らなかった。今回始めてこの様な考えに至ったのです。)

 勝率が高く、損益レシオも2.00を超える物ができれば、理想ですが、それはなかなか出来ないでしょう。もしもそれができれば、さらに投資にたいする考え方も変わるでしょうね。

 今日も検証に励みます。

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つづき

 休憩したら、頭がさえて、出来上がった。

                     scissors

JT のパラメータを変えてみる。

 PS 3.0% ⇒ 5%

 LC 5.0% ⇒ 7%

 加速度1 0 ⇒ -5000

 加速度2 500 ⇒ 2000

          *

結果

      パラ変更前  パラ変更後  条件式変更後 

損益合計   103,000    208,000     230,000

勝ち        35       28        28

負け        48       14        6

勝率      42.2%     66.7%      82.4%

PF       1.28       2.01       2.16

損益レシオ  1.76       1.01       0.46

平均利益   13343     14750      15321

平均損失   -7583    -14643      -33167

最大利益   50000     50000      50000

最大損失  -24000     -41000     -45000

MDD    -102000     -53000     -45000

MDD率    21.6%     10.4%      8.4%

連勝       3        7        8

連敗       8        4        1

             ********

結論

 パラメータを変える事により、いろんな性格のシステムを作ることができる。損益レシオを重視するか、勝率を重視するかはその人の好みだ。

 改良後は無駄な負けが少なくなり。勝率が80%を超えた。その分当然1トレードの損失は増える。自分の損失許容範囲に合わせればよいのだ。40000円まで損に耐えられるなら、改良後のシステムが良い。

 平均損失もLCの値で変わるので、自分でそれは調整すれば良い。

この三つの結果から色んなことがわかる。損益レシオが1.76でも勝率が40%なら利益は伸ばせない、最大利益取引が1つでもあれば 違うだろうが。JTの動きだと5万がやっとと言うところか。そのような振幅で動いているからだ。これは今まで感じていたことだが改めてそれが数字となって認識できた。

 改良後の条件式も公開しようかと思ったが,今のところ勘弁してもらいたい。今まで通りでもそう大差はない。改良後は、LC(自分の損失許容範囲)までは頑張るということだけが違うだけだ。

 それと、勝率が70%を超えるのであれば損失許容範囲で損益レシオは無視できる。

 他の銘柄も検証し直そう。

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2008年3月25日 (火)

システムは最善ではない。

 今日の結果

idou                   \-6,600

my-PF        \-18,000

アイカが予定通り買いサインになった。

JTが買戻しのサインでシュミレーションでは損切り-6000円(今この部分について研究中。) 寄り付きに買い戻していれば8000円の利益が出ていた。しかし、僕的にはここで損切りすることもないと思うが・・・・・

        ********

 プログラムのミスではなかった。

ルールの優先順位が問題のようだ。

一つのシステムには複数のルールから成り立っているのが普通だ。

 その中で、あるときは.Aのルールを優先した方が儲かるし。あるときはBのルールを優先した方が儲かる。だからシステムはいつも最善ではないのだ。(ときには、裁量の方が最善の場合がある。)

 この問題を解決するにはもう一度ルールを一から確認をすることだ。

        ********

 システムの主なルール

 参入ルール

 退出ルール ( 利益確定 損切り )

          *

単純な移動平均のルール

  短期移動平均を終値が上回れば買い、下回れば売り (完全なドッテンシステム)

  ( 単純なほど良いのだがこれでは勝率が 40%を切ってしまう。)

          *

idou-20 のルール

 買いの場合

=IF(AND(AH5<>0,P4<=$AN$1),6,IF($E4<AH5-$AC$2*$E5,6,

IF(OR(AND(AG5="",K4>=AF4,N4=1),AND(K4>=AF4,$N4=3)),

IF(AH5<>0,IF(OR(AG5=6,AG5=4),3,IF(AH5<>0,1,"")),3),

IF(OR(AND($N4=1,$O4=$Q$1),$N4=2),

IF(OR(AH5=0,AND(T4<0,T4>-1*$AC$1*$E5)),IF(AH5<>0,1,""),4),

IF(AND(N4=1,AH5<>0),IF(OR(AG5=6,AG5=4),"",1),

IF(AH5<>0,IF(OR(AG5=6,AG5=4),"",1),""))))))

   ■ 参入ルール

    赤字で書いた部分が参入ルールです。前日のサインによっても違ってくるので長くなっていますが。K4>=AF4 (短期移動平均が長期移動平均の上にあるときのみ買いサインを出すようにしています。)

   ここには問題はない。

   ■ 退出ルール

      ・利益確定ルール 青時の部分の

PS条件AND(T4<0,T4>-1*$AC$1*$E5)にT列の値を使っているのが問題だ。終値-買値にすれば良い。

 T4 のところを E4-AH5 にすればどうだろうか。

      ・損切りルール これは緑の部分で、利益確定よりもこのルールが先に来る。つまり利益確定よりも損切りの方が優先されえいるのだ。これも問題である。そこでこれにもPS条件を入れてみる。

 複雑で頭が痛い、休憩 cafe

 つづく 

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idou-20 にミスを発見

 シュミレーションを始めたら、ミスが見つかった。

 検証のときに判れば良かったんだが、シュミレーション、実運用に移行して初めて判るミスもある。

 手仕舞いの個所の問題なのです。

 今日はJTが寄り付き安く、喜んでいたら上がってきた。そして508Kの時点で買戻しのサインが出た。(これには問題はない。移動平均線の傾きが緩くなったからだ。)

 そして、昨日の終値(システムの売値513k)を上回ってしまった。僕の意図ではPSを設けているので、PS以内の損切りはしないことになっているのに、買戻しのサインが出たままになっている。

 慌てて直せばまたミスが出る恐れがあるのと、検証をして少し見直さなければならない。

 しかし、このミスを直したからといって、成績が良くなると言う物ではない、逆に悪くなることも有る。ただ、僕の意図したことと違っているだけだ。

 ゆっくり行きましょう。snail snail

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いよいよはじめよか

 idou でのシュミレーションを始める。

銘柄は

8168 ケーヨ 300株、 4206 アイカ 200株、

2914 JT 1株、     8606 新光証券 1000株

とする

 前回は、Progred02でできる限り実運用を行った。

 しかし、サイン通りにするのはなかなか難しい。色んなニュースが入り、雑念が入り、色んな思いがそこにはある。だから、企画が続かないのだ。時にはもっと良い銘柄があるかもしれないし。

 それで、今回は完全なシュミレーションと言う形にして、長く続けたい。

idou-20 のトップシートはこの様になった。

「topsheet-i.xls」をダウンロード

          *

各銘柄のパラメータ

     短移動 長移動  PS  LC 加速度1 加速度2

ケーヨ   6    11   2%  3%   -7     2

アイカ   3    12   1%  3%   -3     0

JT     5   200   3%  5%    0    500

新光証券 4   140   1%  3%   -4     3

今の現状

ケーヨ  唯一買いサインが点灯  522円を下回らないと売りサインは出ない。システムの売値は575円でLCは558円 (僕の買値は583円)

アイカ  3日移動平均866は超えているのだが、12日移動平均870円を3日移動平均が超えれば買いサインが点灯  (実際の取引では840円で指値を出していたのがたまたま出来ていた。水曜日はエディオンも892円で買えた。この2つは瞬間だろう)

JT    時々の反発はあるが、下げトレンドだろう。今日売りサインが再度出た。200日移動平均は620k円だ。システムの売値は今日の終値で513k円でLCは540k円となる。(僕の売り値は516k円)

新光証券 4日移動平均は307円 140日移動平均は463円 307円を下回れば売りサインが出る。配当取りの買いもあるし、これ以上下げないのか。なんか嵌められたようなsign02

        ********

 毎日結果を載せますていきます。

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2008年3月24日 (月)

JavaScriptの部分

 つづき

 いよいよJavaScript です。先日書いたコントロールボタンを押せば、以下に書くfunction calc()が呼び出され、実行します。

        ********

<script>
function calc(){
//資産履歴の入力
var assetdata = document.getElementById('data').value.split("\n");
for (i = 0; i < assetdata.length; i++) {
  //
  assetdata[i] = assetdata[i].replace(/^\s+|,|\s+$/g, "");
  //
  if(assetdata[i] == ""){
   assetdata.splice(i,1);
  }
}

          *

説明   var assetdata = は変数の宣言です。同時にassetdata(任意の変数名)にテキストエリアに貼り付けられたデータが入ります。\nで分けられたデータといういみでしょうね。ところが、ここからが大変、VBA、とまったく違う、UWSCよりも厄介なbearing)

 たくさんのデータを入れるというのは初めての者にとっては難しい物だ。

 assetdataには全てが入るのか?

 本によると、上の文で勝手に\nで分けられたデータが変数assetdata[ 1 ],assetdata[ 2 ],・・・・と入っていくようだ。 VBAだとDIMでassetdata( 2700 )と宣言しないといけない。

 ところが、サンプルのデータは\nで分けられているが、自分が貼り付けたデータは\nで分けられていない。sign02

 分らないところは飛ばしても良いのだ、例えば、自分の興味のある記事の部分だけを読んでも良いし、そうしていれば後で次第に分ってくることも有る。

          *

 for ループ

for (i = 0; i < assetdata.length; i++)

説明 これも、VBAとは違う。i=0 から始まり、多分assetdata[ i ] にデータが入れられたときに、データ数が決まり.lengthがその値になる。例えばデータ数が100なら99まで、このループは続けられる。そしてi++はiの値がそのあとで1増えるのだつまり、i=i+1 と同じ。

 この式には別に++i というのがある。これは代入する前に1増えるのだ。

 なぜ99までなのかと疑問に思うかもしれないが、この場合iは0から始まっているから99でちょうど100となる。

 i が assetdata.length と同じになったときこのループから出るのだ。

          *

assetdata[i] = assetdata[i].replace(/^\s+|,|\s+$/g, "");

説明 本を読んでも分らない。多分データに¥が付いていたら除くための文だろう。replaceは文字の置き換えらしい。最期が" "になっているから”¥”が” ”に置き換えなさいと言う意味だろう、しかし/^\s+|,|\s+$/の部分が良く分らない。gは文字列の全てからさがす。^は文字列の先頭、$は文字列の後ろ。|,|は,にマッチさせて”,”も” ”に置き換えなさいと言う意味だろう。

 例えば¥5,320が5320になるのだろう。

 実際に試してみよう。

ところが、通貨の書式でデータを入れると,結果が上手く出なかった。これは明らかにバグだ。”,”は消えたけど、ここは難しい項目らしい,sad

 次へ進もう。

if(assetdata[i] == ""){
   assetdata.splice(i,1);
  }
これも分らんsplice(i,1)、これが分らん

つづく

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・・・・・

 JTはまだ下げトレンドのままだ。また売りサインが出た。時々の反発があり、その反発に悩まされるのだが、トレンドが変わるまでは上手くトレンドに乗っていたいものだ。

 トレンドフォロー派はそれが全てだ。タートル流を考えれば、勝率40%の手法だから、未来を予測する物ではないことがわかる。ただ、どのようにしてトレンドを捕らえ、どのようにして,トレンドに付いて行くかの技術なんだ。そこには当たり外れは関係ない。

 システムも関係ないのかもしれない。じかに肌で感じれば良いのだ。

        ********

 今日の結果

my-PF        ¥+13,500

 今日の取引

9168 ケーヨ @583 かい 200株

    アイカ @840 かい 100株 (3/19 分)    

          *

 またミスが見つかった。

水曜日に6銘柄の注文を出して、3銘柄だけ約定したと思っていた。ところが,今日、証券会社から取引報告書が来た。

 それには、アイカが840円で買えたことになっている。JTも損切りに失敗したと思ったら、売値よりも下がってくれた。アイカも上がっているし、思い違いが、ラッキーに繋がることも有る。

 売ったの,買ったのを忘れていたら、半年経って儲かっているかも・・・・・

それでmy-PFの訂正

my-PF          ¥+16,300

となりました。

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前場は様子見

前場は様子見

ケーヨが監視銘柄の中で唯一買いサイン

idou-20 の弱点を考えてみた。

単純に移動平均を使っていないので、どの価格でサインが出るのか判らない。だから指値注文が出せない。完全自動にするか。サインは参考程度にして、よく考えて翌日,注文するかだ。

 また、ストップ値もTSはないから、LCだけでどの値で手仕舞いになるか、はっきりした数字が出せない。

 この点は今後検討する余地が有る。

           *

 それで、後場寄り付きにケーヨを買ってみた。

 また高値掴みのようだ。sign02

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2008年3月23日 (日)

改造

 今回の一連の記事はソースコードが多くて,退屈する、読みにくい、読んでいても意味がわからない、でしょう。しかし、これには意味があるのです。(記事を書き始めたときは,その意味など考えてはいなかった。ただ、勉強していれば何時か役に立つ時が来ると考えて始めた。)

 昨日出した評価結果は実際には39日分のデータです。しかし、評価結果はデータ数の54日として計算されて出て来ます。

 その為、年率換算利回りの値が変わり、シャープレシオの値も変わってしまいます。

 これを修正するにはスクリプトを一部改良しないといけないし。その為には,中の式を有る程度理解していなければ出来ないのです。

 だから、地味な作業でも,人の作ったソースの内部を覗いて見るのは意味があるのです。(良いところは盗みます。)bleah

          spade

 それで上手く改良することが出来ました。

 「seiseki-2.html」をダウンロード

 もし文字化けをしていたなら。表示(V)、エンコード(D)で日本語(シフトJIS)を選んでください。それから、PCに保存してください。

 運用日数を入れるテキストボックスを加えた。データ数と運用日数が同じ場合は、このテキストボックスは何も記入する必要はない。違う時のみ記入すれば良い。

成績

運用日数 39日
初期資産 2550000 円
最終資産 2791820 円
取引回数 48回
勝率 68.75%
純損益率 9.48%
日率換算利回り 0.23%
月率換算利回り 4.86%
年率換算利回り 76.68%
シグナル発生頻度 126.32%
最大ドローダウン 1.78%
年率ボラティリティ 8.67%
年率シャープレシオ 8.84
プロフィットファクター 2.54
ペイオフレシオ 1.16
年間営業日数

245

 昨日の結果と赤字の部分が変わっています。

 年率換算利回り は 50.84%⇒76.68

 年率シャープレシオ は 5.86⇒8.84

 にそれぞれ大きくなりました。

もちろん2ヶ月間だけの結果ですから,高い数字が出ようとも意味は有りません。実際の問題はこの様な取引が続けられるかで、この成績が続けられるなら、頻繁に取引するのも悪くはない、ということかsign02

        ********

続きの記事は少し長くなるので、先に要約しておきます。

つまり他の人が造ってくれたフォームをどのようにして今後活用,改良,別の物を作るのか、が要点となります。

 HTLM の構造を理解していればそれは簡単です。皆さんも知らずに、HTLMの内部を日ごろ書いているのです。

 ですから,もし新しい物を作りたいのであれば,外側の部分は丸々残しておいて、内部だけを真似して書き換えればよいのです。そこで大事なのは真似ることです、始めからまったく新しい物を作ることは無理でしょう。人のやり方を見てこんなやり方もあるのか、と勉強するのです。

HTLM の構造

HEAD部分

 <HEAD>

  <META>

  <TITLE>*******</TITLE>

  <style>****書式の命令****</style>

</HEAD>

body部分

<body>
<table>

  <h4>***入力***</h4>

  <div>

  <textarea></textarea>

  <BR>
  <input type="button" onclick="javascript:calc()"/>

  </div>

  <h4>***出力***</h4>
 <div class=comb id="performance">
 </div>

</table>

<script>
function calc(){      ****計算****

document.getElementById('performance').innerHTML =

               ****出力の命令****

</script>

 今回の手本となった。スクリプトはジンさんという人が作りました。

 入力 計算 出力 となっています。<script></script>がJavaスクリプトです。HTMLの部分に入力用の<div>ボックスと出力用の<div>ボックスがあります。

 赤字で書いたのはHTMLとJavaスクリプトが繋がる部分です。

 Javaスクリプトの中には計算部分と出力の命令部分があります。

 もしこれから新しい物を作りたければ、外枠は残して、青色の部分を書き換えればよいのです。

 つづく

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2008年3月22日 (土)

続編

 今はJavaScriptの記事を書いているのですが、すごく長い物になっています。また数学の知識も少しは要るみたいです。

 そこで、違う記事をあいだにはさみます。3/3に新しく投資管理シートを作っていたのですが、今までほったらかしにしていました。

 データを実際に入れてやらないと、この管理シートのよさは分らない。そしてある程度データがたまれば、もっと面白い活用も考えています。

         ********

 少し前に、証券会社より1月、2月の取引明細書が送られてきました。今まで記録していた管理シートは少し書きにくかったので、最近記録するのをサボっていました。

 そこで、これを機会に今年からの記録を新しい方でしようと思いつきました。

 自分の結果を書くのは少し問題があるのですが、恥をしのんで公開します。と言うのも少しまとまったサンプルでないとグラフも出来上がらないし、結果も良く分らないからです。

       「torihikikannri-02.xls」をダウンロード

 このファイルを保存してB列からK列までを消去し自分の取引データを入れてください。L列以降は計算式が入っていますのでその部分は壊さないで下さい。

          *

 このシートでも評価結果は出るのですが、M列を前に紹介した成績計算フォームにコピーペーストするのも良いでしょう。(このとき,データの書式を標準にして下さい。たぶんこの部分はバグでしょう。)

 評価

運用日数 54日
初期資産 2550000円
最終資産 2791820円
取引回数 48回
勝率 68.75%
純損益率 9.48%
日率換算利回り 0.17%
月率換算利回り 3.48%
年率換算利回り 50.84%
シグナル発生頻度 90.57%
最大ドローダウン 1.78%
年率ボラティリティ 8.67%
年率シャープレシオ 5.86
プロフィットファクター 2.54
ペイオフレシオ 1.16
年間営業日数 245
 

と言う結果になりました。 実際にはこれに塩漬け株の含み損を足さなければならないのでマイナスになってしまいます。(ヤラセだとは言わないで下さい。期間も短いですから。)

 それと、計算フォームのはじめに初期資金2550000を入れてください。そうしないとエクセルシートの結果と合わないです。

 運用日数 が54日となっていますが、二ヶ月間なので,正確には39日です。年率換算利回りやシャープレシオが変わってきます。

 後ほどこの部分は改造したいと思います。

          *

 思うこと

 損益率が9%になっている。年の初めに立てた目標を皆は忘れていないだろうか。僕も忘れている。coldsweats02

 後で過去ログを見てみるけど。10%UP(1ヶ月か3ヶ月で)どちらかだったように思う。

 1ヶ月10%はちとキツイようである。

 3ヶ月10%なら出来そうだ。 (ただし含み損は別)

 年利回りの目標は40%だ。

 損益レシオが低く、勝率が高い、何時もの僕の結果だ,DTが多めなので仕方ないが、損小利大の取引は出来ていない。

 1/22まではとにかく売りの取引(カラ売りの場合I列はマイナス)ばかりだった。買い持ちの損失をカバーするためだ。

 できるだけドローダウンを少なくし、含み損がこれ以上増えないで、このペースで行くとプラスにはなる。

         *

 このエクセルはさらに改良を加えるので、自分の取引結果を入れて準備しておいて下さい。(このつづきは1週間後に書きます。)

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HTMLのエレメント

つづき

もしも、僕がコピーしたファイルが文字化けしていたら、表示(V),エンコード(D)、日本語(JIS)を選択してください。

<body></body>部分に入ります。ここに本文を書いていくのです。

          *

 <table>表を利用することにより、内容が項目ごとに整理でき、見やすく表示できます。

 <tr>で行を、<td>でセルを作成します。そのときの注意は<tr></tr>の間に<td>セルが入るのですが。各行のセルの数は同数にします。

<table width="350" align="center" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

</table>

 説明 width="350"は表の幅 、 align="center"は表の位置

     border="0"は枠の線の幅、5にすれば太い線で囲まれる。     

     cellpadding="0" は余白、

     cellspacing="0" 分らないsign02

        ********

 次にスタイルシートで設定した<h4></h4>表題が入ります。

 次にスタイルシートで設定した<div class=comb></div>ボックスが入ります。

          *

      HTLMエレメント

テキストエリア

 <textarea id='data' cols='40' rows='5'></textarea>

 説明 複数行のテキストを表示できます。

      cols='40' は40文字、 rows='5'は5行 です。

      id='data' はid名を付けておいて、後でjabaスクリプトが実行され、呼び出す時にこのidが使われます。

          *

<BR> //改行

          *

 ボタン

<input type="button" value="成績を計算" onclick="javascript:calc()"/>

説明 type="button"はエレメントの種類

    value="成績を計算"はボタンの表示

    onclick="javascript:calc()"はこのボタンをクリックすれば、後で書くjavascriptのcalc()関数を呼び出して実行します。

          *

 チェックボックス

<input type="checkbox" id="reverse" />逆順

説明 type="checkbox"はエレメントの種類

    id="reverse" 呼び出し様のid名

    チェックされていればtrue, チェックされていなければfalse

          *

<input type="button" value="クリア" onclick="javascript:document.getElementById('data').value='';document.getElementById('performance').innerHTML=''"/>

説明 document.getElementById('data').value=' '

      テキストエリアを空にします。’ ’がそれ

    document.getElementById('performance').innerHTML=' '

       評価欄の内容を空にします

     innerHTML= はHTMLタグを含むテキストを動的に変更することが出来ます。

          *

 テキストボックス

1年の営業日数<input type="text" size="5" maxlength="5" value="245" id="daycount"/>

  もう説明しなくても分りますよネ。

 参考図書

超図解 無料でホームページ作成オールインワン (超図解シリーズ) Book 超図解 無料でホームページ作成オールインワン (超図解シリーズ)

著者:エクスメディア
販売元:エクスメディア
Amazon.co.jpで詳細を確認する

詳しくは本で調べてください。

 この様に実際に何かのサンプルがあり、これはどのようになっているのかsign02と疑問に感じたら本の後ろの索引からその部分だけを見つけ出して調べるのが早道ですよ。

 プロのプログラマーを目指してはいないのだから本の隅々まで勉強することはないです。

 軽く全ページに目を通すことは良いのですが、始めから全てを吸収しようとしても、忘れるだけですよ。いま必要なことだけを勉強しましょう。そして段々と慣れて行きプログラムはこの様に出来ているのかって後から分ってきますよ。(プロの方のレベルの話ではありません。初心者レベルの話です。coldsweats01

 ぼくも30年前にはじめてフォートランを書いたときサブルーチンてなんだろうとまったくチンプンカンプンだった。でもそれが最初の一歩で、それがあったからベーシックも直ぐに理解できたし(フロピーにデータを書き込むのにはすこし苦労した、当時はエクセルと言う便利な物はなかった。)VBA,UWSC,HTML,JavaScriptと繋がっていくのだ。(簡単な言語ばかりです。ほかは出来ません。偉そうなことは言えませんcoldsweats01

 とにかく慣れでしょう。

 つづく

次回  JavaScript のお勉強

 僕も始めての勉強です。今までJavaScriptが有るのは知っていたのですが、実際にどのように使うのか分りませんでした。もっと難しいように考えていました。

 何事も最初の一歩が難しいように思います。

 投資の世界でも、信用から売りを始める前は、FXを始める前は(僕はまだFXをした事はない)たいそう難しいように思うのだけど、難しさはどれも同じだ、一歩踏み入れてしまえば、突き進むしかない、突っ走るぞ~~run

 

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2008年3月21日 (金)

やられた~

 新光証券を売ったのが間違いだった。

 今日の結果

my-PF         ¥-20,000

 今日の取引

 新光証券 @299 2000株 新規売りたて

 テクモ  1140かい downwardright 1113うり (-3,700)

 エディオン 892かい upwardright 929うり (+2,700)

 新生銀行 340かい upwardright 349うり (+8,000)

      合計       ¥+7,000

 今日は確実に約定するために、pm2:45付近で注文を出していった。昨日買った銘柄は結局2勝1敗で、骨折り損であった。

 週間の結果は後で書くけど、敢えて売り方買い方に分けたなら、どちらも骨折り損であった、様に思う。

            *

 僕の父は三井金属を5000株塩漬けしているのだけど、もう底だから新たに5000株買うか、と言い出す。

 今まで何もせず、出来ずに2年半もほって置いて今頃になって言い出すのだ。

 色んな意見も有るだろう。ナンピンで正解だという人もいる。しかし、僕は反対だ。

 僕の父の場合、上手く手仕舞いが出来ないのだ。利益確定、LCが出来ない。今まで何度か逃げるチャンスはあったのに、利益確定するチャンスがあったのに、LCするチャンスがあったのに出来ない。

 もし仮にナンピンしたなら、どこかで、それは手仕舞わないといけない。トータルで利益が出ていなくとも手仕舞わないといけない。もしさらに下がったなら新しく買った分はLCをしなければならない。ここでナンピンして株価が買値まで戻るだろうかsign02それまでに何年もかかり、上下を繰り返すだろう。

 その動きを上手く捉えることが出来るなら、ナンピンも良いだろうが、今までそれが一度も出来ていなかったんだ。

 先に少しでも売っておいて(5000株から2000株にしておいて)3000株新たに買うというような戦略なら賛成だけど・・・・・

  これに対するご意見、アドバイス。私ならこうする、今までこうしてこの下降相場をしのいできたなどありましたら、どしどしコメントに書き込んでください。

 

 

  

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金曜日は

 この乱高下で、ふらふらになっている

 人も多いようだ。

 金曜日だから気持ちよくmy-PFがプラスに終わってもらいたいのだが。そうも行かないようだ。

 今週はJTのミスがあり。少しそれが響いている。今日は新たに新光証券を1000株売ってみたら上がってしまった。

 絶えず何らかの事をして儲けようとするのだが,なかなか上手くいかない。

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Head

つづき

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=Shift_JIS">

 よく分らないけど、JISに変えて、日本語対応にした。

<META NAME="Generator" CONTENT="HETEMULU Writer Ver2.08a">

 これも良く分らない。どうでも良いかsign02 かなりいいかげんcoldsweats01

その下に

<TITLE>成績計算フォームのコピー</TITLE> 

これがWebブラウザのタイトルバーに表示されます。

          *

<style type="text/css">
<!--

-->
</style>

で挟まれた部分がスタイルシートです。

          *

<body>部分の指定

body {
  line-height:150%;    // 行の高さ 文字の高さに対し150%
  font-size: 10px;    //  文字の大きさ 10ピクセル
  color: #222222;    //  文字の色 多分少し薄めの黒
  margin:10px 0px;   // <div>などで分けられるボックスとの間隔

}

          *

タイトル文字の指定

h4 {
  color:#ffffff;         // 白抜き
  font-size:14px;
  margin:0px 0px 0px 8px;  // 他のボックスに対し上、下、右、左の間隔
  padding:2px 12px;      // 上下余白、左余白 2を5にすると水色の帯の幅が大きくなる。
  background:#83AAF2;   // 帯の色 水色

}

          *

 divボックスの罫線の指定

.comb {                  //divのclass名
  margin:0px 0px 10px 8px;
  padding:5px 10px 5px 4px;
  border-left: #83AAF2 1px solid;  //左罫線の色、太さ、線の種類
  border-right: #83AAF2 1px solid;
  border-bottom: #83AAF2 1px solid;
}

以上  <HEAD>の説明は終わり。

スタイルシートの数値を変えればレイアウト、色、大きさなどが変わります。

つづき    

次回  HTMLのエレメント (テキストボックス、コントロールボタン、などの部品)

 VBA、UWSC にも同じエレメントがある・・・・・VBAは記述する必要はないけど、UWSCは HTMLと同じで記述する。 

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2008年3月20日 (木)

面白いツールの紹介

 何回も書きます。成績計算フォームです。

 http://performance.ailab.biz/ 操作は簡単です。前に僕が作った売買管理シートから自分の資産の列を成績計算フォームのテキストボックスに貼り付け、ボタンを押すだけで実際の取引の評価結果が出ます。(しかし、悪い成績にガッカリさせられますbearing

 それでソースをコピーし説明部分、キャンプション、評価項目を日本語に書き換えてみました。

 「seiseki-2.html」をダウンロード  それがこのファイルです。

 表示(V) ソース(C) でソースコードが見れます。

          *

 JavaScript はHTMLに直接書き込むことが出来ます。

そして、日ごろ皆さんが書き込んでいる、読んでいるブログはHTLMで出来ています。

HTLM について先に勉強します。

HTLMの構造

 <HTML>         

    <HEAD>

         <META>

         <TITLE> </TITLE> 

                <style type="text/css">

                   </style>

    </HEAD>

    <body>

                   <table>

                             <h4></h4>

             <textarea ></textarea>

             <input type="button"

             <h4></h4>

             <div class=comb id="performance">

             </div>

         </table>

         <script>

              function calc(){

              }

         </script>

    </body>

 </HTML>

となっています。何時も私たちは<body></body>の間の部分に本文を書いているのです。

つづく   次回<HEAD></HEAD>の部分

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2008年3月19日 (水)

ひきわけ

 JT のチョンボがなければ勝っていたのに angry

 しかし、新光、黒崎、新生は昨日上手く逃げれた。5万ほど助かったんだ。

今日の結果

my-PF         ¥+6,100

今日の取引

8303 新生銀行 @340かい 1000株

9650 テクモ @1140かい   100株

2730 エディオン @892かい 100株

 エディオンはたまたま安値で買えた、今日みたいな日に下の方で指値をして買えるのは、弱いからだけど、とにかく引けには上がってくれた。        

        ********

 新しい企画で、JavaScript に挑戦を始めようと思う。

それでさっそく本を買ってきました。

JavaScriptプログラミング入門 第2版 Book JavaScriptプログラミング入門 第2版

著者:大津 真
販売元:オーム社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

この本で少し勉強しながら、その模様を書いていきます。

つづく

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また、やってしまった。

 昨日は売り持ちの利益確定をし、すっきりした気持ちで、今日は何か買おうか、と監視銘柄の中から6銘柄を選び昨日の終値より10円ほど高いところに指値注文を入れた。

 エディオン、新生銀行、テクもがヒットした。

 約定しているか確認、このときにはまだミスに気付いていなかった。

 エディオンが上がってきたので返済の画面にする。なにかが変 sign02

 昨日返済したはずのJTが残っているではないか。

 昨日不出来引けなりで注文を出していたのだ。前にもこのミスはしている。PM2:45には決済すると決めていればこの様な問題も起こらないけど、引けまで伸ばすのは決断力がないからだ。

 今から出かけるのでこれらは持ち越し。

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2008年3月18日 (火)

・・・・・

 今日の結果

my-PF         ¥+2,400

 今日の取引

黒崎播磨  275うり downwardright 261かい (+13,000) 持ち越し分

新生銀行  340うり downwardright 331かい (+8,000)

JT     516Kうり upwardright 520Kかい (-4,000)

新光証券  279うり upwardright 284かい  (-5,000)

       合計    ¥+12,000

        ********

 何時も売りばかりでは儲からないし、今日は売り持ちの利益確定日といったところか。

 しばらくサインを確認していないのですが、売り持ちサインに決まっているからです。たぶんシステムはまだ買戻しのサインは出していないでしょう。後ほど確認してもしも変化があれば載せようと思います。

 システム的には完成したので、やることがほとんど有りません。

それで、去年の夏、もやることがなく、その時はアホなホームページを作ることに挑戦しました。HTMLにおける、スタイルシートやjavaスクリプトを実際にどのように入れればよいのか、そのとき分らないままに今まで来ました。

 ところが、先日2Chで見つけた成績計算フォームのソースを開いたところ、説明文、キャンプション、などが文字化けしていて良く分らなかったのですが、式や評価項目の内容は想像がつくので、javaスクリプトの解析をし、日本語に直し自分も作れるか試してみました。

 その結果、javaスクリプトの計算式の構文の決まりはまだこれから勉強しないと分らないのですが、大体のことは理解することが出来ました。

 勉強していればまた何かに使えそうに思います。

 後ほど僕の勉強結果を載せようと思います。

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・・・・・

 上がっているからと言って買えない。

十分様子を見て、上がったところを今日は売る予定にしていたけど、辛抱たまらず少し下がったところを売ってしまった。

 今のところどちらに動くのか分らない。

 午後から反発するかもしれない。

 今日は上手く行かないかも知れない。

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みているだけでよいのか

 塩漬けのままで、嵐が過ぎ去るのをじっと待つだけでよいのだろうかsign02

 そういう僕も上手くは儲けられないでいるのだが・・・・

 投資の世界のことを考えてもらいたい。投資の世界はゼロサムの世界で損をしている者もいれば必ず儲けている者がいるのだ。買い方が善で、売り方が悪というものではない。

 もし買いオンリーの投資家なら、CPに変えて少な目のポジションで反発狙いだ。

 空売りも出来るなら、何らかの形でヘッジをかけるべきだ。

 ここで資金を減らすか、資金を守るか、資金を増やすかで今後大きな開きが出る。

 予測とかそんなことも関係ない。底を当てようとしても無意味だ。

 いろいろブログを見て回ったが嵐が過ぎ去るのをじっと待つと言う意見が多かったのにはガッカリした。thunderthunder

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2008年3月17日 (月)

・・・・・

今日の結果

my-PF          ¥+3,500

今日の取引

JT    522Kうり downwardright 514かい (+7,000)

新光証券 286うり downwardright 280かい 2000かぶ (+11,000)

AOC  949かい downwardright 849うり   100かぶ (-10,000)

       合計       ¥+8,000

AOC を849円で200株指していたが100株しか出来なかった。

板の向こう側と会話すれば、良いよ というコメントをもらった。

昨日からある程度作戦を立てて挑む、AOCの200株を売り新たに信用で400売ろうかsign02

または、他の株を100万程度売ろうと決めていた。ほぼ作戦通りではあるが、自分としては物足りないし。コメントの指摘の通り、甘いのである。gawk

 今日は、売りでも買いでも取れそうな雰囲気は有った。LCは別にして、たまには、僕も4万程の利益確定がほしぃ~~

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・・・・・金曜と同じ

 今日も新規から売りで防戦あるのみ。

 JT 1株売り @522K

 新光証券  2000株売り @286

 AOCの損をこの二つでカバーする。

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2008年3月16日 (日)

2Chを見ていたら

 2Chにはろくなスレがないけど、時には素晴らしい人もいるのだと感心させられた。

◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart9◆◇

の#109 の投稿だ

シャープレシオについて話が盛り上がっている。今まで僕も勉強不足で年間利益率とか、年間ボラティリティー、など出してはいなかった。

 それが、http://performance.ailab.biz/このサイトに自分のシステムの資産曲線(le-6ではAW列のDD用利益)をテキストボックスに貼り付ければ結果を出してくれます。

僕の場合は逆順にチェックを入れます。

 le-6で前の記事で作った値を入れてみます。

        ********

 直ぐに成績がかえて来ます。

成績

運用日数 2610日
初期資産 127.78円
最終資産 187.51円
取引回数 427回
勝率 43.09%
純損益率 46.74%
日率換算利回り 0.01%
月率換算利回り 0.3%
年率換算利回り 3.67%
シグナル発生頻度 16.37%
最大ドローダウン 6.94%
年率ボラティリティ 5.95%
年率シャープレシオ 0.62
プロフィットファクター 1.35
ペイオフレシオ 1.78
年間営業日数 245

 エクセルと同じ結果が返ってきました。レバレッジは1です。

          *

 つぎにレバレッジを10に変えて検証してみます。

成績

運用日数 2610日
初期資産 127.78円
最終資産 725.08円
取引回数 427回
勝率 43.09%
純損益率 467.44%
日率換算利回り 0.07%
月率換算利回り 1.37%
年率換算利回り 17.7%
シグナル発生頻度 16.37%
最大ドローダウン 18.18%
年率ボラティリティ 26.74%
年率シャープレシオ 0.66
プロフィットファクター 1.35
ペイオフレシオ 1.78
年間営業日数 245

年率シャープレシオは変わらないんですねsign02 あまりよくないか

 10年検証にはきつい物があります。しゃくにさわるので、良い期間だけを検証してみます。

成績

  期間        1998/3~2004/3

運用日数 1570日
初期資産 127.78円
最終資産 689.18円
取引回数 247回
勝率 44.94%
純損益率 439.35%
日率換算利回り 0.11%
月率換算利回り 2.22%
年率換算利回り 30.08%
シグナル発生頻度 15.74%
最大ドローダウン 18.18%
年率ボラティリティ 33.44%
年率シャープレシオ 0.9
プロフィットファクター 1.54
ペイオフレシオ 1.89
年間営業日数

245

          *

成績

  期間          2007/3~2008/3

運用日数

261日
初期資産 649.68円
最終資産 725.08円
取引回数 45回
勝率 35.56%
純損益率 11.61%
日率換算利回り 0.04%
月率換算利回り 0.92%
年率換算利回り 11.61%
シグナル発生頻度 17.31%
最大ドローダウン 7.14%
年率ボラティリティ 14.1%
年率シャープレシオ 0.82
プロフィットファクター 1.4
ペイオフレシオ 2.53
年間営業日数 261

パラメータを変えてこの1年

成績

  期間          2007/3~2008/3

運用日数 261日
初期資産 339.98円
最終資産 463.78円
取引回数 31回
勝率 64.52%
純損益率 36.41%
日率換算利回り 0.12%
月率換算利回り 2.62%
年率換算利回り 36.41%
シグナル発生頻度 11.92%
最大ドローダウン 5.95%
年率ボラティリティ 17.87%
年率シャープレシオ 2.04
プロフィットファクター 2.53
ペイオフレシオ 1.39
年間営業日数 261

 やっと年率シャープレシオが2.00をこえた。

 でもこれはカーブフィッティングかもしれない。coldsweats01

          spade

2Ch には以下のように書かれていた

>シャープレシオ=年率利回り÷年率ボラティリティ

売買回数・検証期間が十分で、カーブフィッティングで無い場合、以下のような感じになる。

0以上が最低条件
0.5以上はそれなり
1以上はそこそこ
1.5以上は結構良い
2以上はかなり良い
4以上は高額で売れる
10以上はBNF

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2008年3月15日 (土)

le-6 の使い方

「le-6.xls」をダウンロード

 操作は非常に簡単です。

 列BF のパラメータの値を変えるだけです。

 ・ PS,LC,加速度1の値は-0.00から-1.00の値を入れます。

 ・ 加速度2の値の値は0.00から1.00の値を入れます。

 ・ PS,LC,加速度1、加速度2の値を変えて、

    F9ボタンを押せばテーブル(BI3:BO9)の値が変わります。

    その中の損益合計の高いところを選び、

    短期移動(BF4)、長期移動(BF5)にその値を入れます。

 ・ MDD,率を見ながら、レバレッジの値(BF1)を上げていきます。

    損益合計(BF2)、MDD,率(BB1,BB2)が変わります。

 ・ 評価欄(1行、2行)、とグラフを見ながら、良い値を探していきます。

 ・ 良い値が見つかれば、記録シートに記録します。

 以上

          ********

 それでは実際にやってみましょう。

 le-6 を開いてください。

今は適当なパラメータを入れています。

F9ボタンを押します。しばらく時間がかかります。(55秒かかりました)

短期移動は4、長期移動は150または300の付近に最適な値があるようです。

短期移動平均(BF4)を4に、長期移動平均(BF5)を150に変えます。

損益合計は34.94、MDD率は9.3%、勝率37.8%と成りました。

        ********

 10年間で35万です。物足りないですね。グラフを見ればよいのは最初の1年だけ。

 PS,LCの値を変えてみます。この場合勝率とグラフを見ながら変えていきます。

 LCを-0.20、-0.30と変えていくと、勝率が上がっていきます。

 どちらも-0.30にしましょうか。

           *

 加速度1、加速度2も同じ様に変えていきます。-0.30、0.20としましょうか。

 グラフを見れば凹んでいるところがあり、その所は持ち合っているところだと分ります。

 ここ最近の動きに合ってきました。

 つぎに長期移動平均(BF5)を少しづつ5刻みで変えていきます。170が良さそうです。

        ********

 ここでもう一度F9ボタンを押し、テーブル機能を使って見ます。

 長期移動平均(BF5)の300のところが、48.1となっています。

 同じ様に300の付近を5刻みで探していきます。期待が持てそうです。

 グラフを見てみますと。1998/3から2004/3まで右肩上がりになっています。そしてこの一年間も右肩上がりです。

 320にすると、損益合計は56.12となりました。

          *

 LC,PSに順に変えていってください。(注 PSはLCより大きい値にしてください。)

 どちらも-0.40が良いようです。損益合計は56.46、勝率は41.7%と少し上がりました。

          *

 加速度1、加速度2も同じ様に変えていきます。-0.10、0.20とします。

 損益合計は59.73、勝率は43.1%とまた少し上がりました。

        ********

 最期にレバレッジを、MDD率を見ながら大きくしていきます。

 MDD率20%にしますとレバレッジを11まで上げることが出来ます。利益は657万、しかし、MDDは-143.11で最初にこのドローダウンを喰らうと破産してしまいます。

 こんな感じで僕は毎日検証をしています。

 お疲れ様でした。

          cafe

 おまけ

 レバレッジを200倍にすると利益は11946万

           *

           *

           *

 しかし、MDDは-2602万、平均損失-140万、一発退場です。coldsweats01

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10年間の検証

 手動でせっせとデータをコピーした。30分以上かかった。

 評価欄の式が狂っていたので直しました。

 「le-6.xls」をダウンロード

 結果の記録シートをつけました。そこで、MDD率を20%以内になるように、レバレッジを設定しました。

  二つのパラメータが見つかりました。この1年間だけを見てみるとどちらも良い成績です。(勝率が物足りない。)しかし、10年間の成績は上のパラメータの方が良いです。

 10年間のグラフを見れば機能している時としてない時があります。

 どちらを採用すれば良いのだろうか sign02

 記録のパラメータとテーブルを頼りにもっと良いパラメータを探してもらいたい。

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2008年3月14日 (金)

idou をFXに応用する

 エクセル初心者さんより、Progre02 でもFXに使えるかとのコメントを頂きました。

 去年の9月に一度それを試しているので。今回はidou-20(le-4)を使いそれをしてみたいと思います。

 「le-4.xls」をダウンロード  このファイルを一旦自分のPCに保存し、新たにそれをコピーして適当に名前(le-5)を付けてください。

 データはインフォーシークの時系列から取ることにします。

 http://money.www.infoseek.co.jp/MnForex/fxlast.html

 ここで注意しないといけないのが、4本値の配列がヤフーの時系列と違うことです。

 le-5の2枚目のシートにインフォーシークの時系列データを一旦コピーペーストし、そこからle-5へ移します。必ず終値をE列に持ってきてください。

 各列の書式を小数点以下2桁に直していきます。(列N,O、Q,V,AG,AL,AZ,BA,BB率の部分、などは書式を変えません)

 AW列の最後のセルにその日の終値を足します。

                  =AW264+AS263+E263

とします。

        ********

 これで出来上がりなのですが。最適化をしないといけないので、これにテーブルとグラフをつけます。

 FXの場合、個別銘柄と違ってボラが小さいのでグラフ化した場合、非常に見にくいです。

 そこで、{セルAQ3}・・・5 と入れます。(これはレバレッジ5倍を意味します。)

 {セルAQ4}・・・=AR4*$AQ$3  これを下へコピーペーストします。

 {セルAW4}・・・=AW5+AS4*$AQ$3  これを下へコピーペーストします。

 {セルAW263}・・・=AW264+AS263*$AQ$3+E263 (AW列の最後)

これで完成です。{セルAQ3}・・・=$BF$1 に変えます。

 これでFXもバッチリ scissors

「le-5.xls」をダウンロード この週末はこれで遊んでみてください。

          spade

 レバレッジの値を変えると面白いです。100にしたら300にしたら、4047万の儲けになります。40倍の利益です。

 ところがMDD率は171%(-1020万)にもなります。

 レバレッジ5なら、MDD率11.9%(-17万)で妥当なところです。

 くれぐれも資金管理を大切にしてください。

          spade

 これにかんする、感想、お気づきの点がありましたらコメントよろしく。

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おつかれ

 疲れる展開だ。

 今日の結果

 my-PF       \-12,800

 今日の取引

 8606 新光証券 308うりdownwardright 295かい (+12,000)

 2914 JT    527kうりdownwardright 525kかい (+1,000)

          合計        +13,000

        ********

 第11週の結果

    248.7downwardright 242.3 -6.4 -2.57%

 日経の下げと比べたらまだましだけど、呪縛が解けないようだ。

次回 idou-20(le-4) をFX用に改造する。

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きょうは

 今日は昨日と違って難しい。昨日は売っていれば良かったけど、今日は売りも買いも難しいのではないか。

  AOCが昨日買ったのに凄く下がっている。こまったcoldsweats02

  JTは今日は様子見eye

  新光証券は下がってきたcoldsweats01

 後100万ぐらいは売りの枠はあるのだけど。突っ走ることが出来ないsign03

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idouで気付いたこと

 1. データ数は長期移動平均線に合わせた数にしないといけない。

  300日移動平均を使えば 少なくとも400日のデータは必要だ。

 2. パラメータ加速度は株価に合わせた値にしないといけない。

 例えば  100円から1000円の銘柄なら 0から10の値で良いが、JTなどの50万する銘柄なら 0から10000の値にしないといけない。

 これらの点を整えました。         

           spade

 13銘柄100日間の結果

  普通の移動平均

                            損益

   損益  損益率 勝ち 負け 勝率 PF レシオ MDD 率

AOC 271  15.2%  15  22 40.5% 1.28 1.88 

アイカ 353 29.2%  14  15 47.3% 1.96 2.10

Oネット 706 30.3%  4  8 33.3% 3.63 7.27

テクモ 884  49.1%  6  3 66.7% 4.68 2.34

乾汽船 609 21.5%  8  13 38.1% 1.47 2.39

エディオ-281 -20.3% 2   9 18.2% 0.30 1.37

日立建 1850 38.2% 14  12 53.8% 2.39 2.05

スター精 1497 41.0% 2  5 28.6% 4.49 11.22

ケーヨ   83  12.1% 9 12 42.9%  1.43 1.91

黒崎   238 56.8% 9  9 50.0%  4.31 4.31

新光   330 54.3% 18 7 72.0%  4.37 1.70

マテリア  54  7.1% 10 10 50.0% 1.24 1.24

JT -368000 -55.3% 10 22 31.3% 0.63 1.39

        ********

 i-20

                           損益

   損益 損益率 勝ち 負け 勝率 PF レシオ MDD 率

AOC  215    12.0%  9    13    40.9%  1.50  2.17  -281  15.3%

アイカ 404  33.4% 14  5 73.7% 5.70 2.03 -70  4.3%

Oネット 339 14.5% 3  3  50.0% 3.90 3.90 -85  3.9%

テクモ 253 14.1% 8  4  66.7% 2.00 1.00  -92  5.4%

乾汽船 693 24.4% 8  7  53.3% 2.82 2.47 -190  7.3%

エディオ 161 11.7% 5 0  100%  ∞  ∞   0   0%

日立建 2195 45.4% 12 3  80% 7.46 1.86  -200 4.0%

スター精1092 29.9% 6  5 54.5% 4.60 3.84  -220 8.3%

ケーヨ 193  28.2% 9  5 64.3% 4.86 2.70  -27  3.7%

黒崎  189  45.1% 8  5 61.5% 4.94 3.09  -34  5.6%

新光  226  37.2% 11 5 68.8% 5.52 2.51  -84 12.2%

マテリア 63  8.3%  9 7  56.3% 1.54 1.20  -99 12.5%

JT  10000  1.5%  8 5 61.5% 1.12 0.70 -38000 7.1%

        ********

 i-20 は使える。勝率は60%を超えている。利益率も100日で25%を超える。損益レシオもほぼ2.00を超えている。だから、当然PFは3.00を超えるのだ。パラメータは10年検証のパラメータとそれ程違いはありません。ですからある程度信頼ができるのではないでしょうかsign02

 普通の移動平均も利益率でみると25%を超えるのだけど、勝率が45%以下になることが多くばらつきが有るのだ。損益レシオの高さでそれをカバーしている。これは、青本で書いてある損小利大の取引だろう。

 それと取り引数で見るとi-20 は勝率が高い分、少ないのだ。普通の方が勝率が悪いにもかかわらず。案外、利益率が高いのはその点にあります。

   休憩  cafe

          spade

 それで問題はP-100の評価なのだけど、10年間通してのパラメータが無いように思うのだ。だから今まで使っていた パラメータでこの100日間を評価しようと思う。

 P-100

                           損益

   損益  損益率 勝ち 負け 勝率 PF レシオ MDD 率

AOC 201  11.3%  6  8  42.9% 1.41 1.88 -193 10.8%

アイカ -30  -2.5% 2  8  20.0% 0.89 3.55 -197 14.3%

Oネット 712 33.3%  6  1  85.7% 9.90 1.65 -80 3.7%

テクモ  455 28.1% 8  8  50.0% 1.77 1.77 -243 10.6%

乾汽船  35 1.5%  8  7 53.3% 1.03  0.90 -945  36.2%

エディオ 23  1.9%  4 6  40.0% 1.05 1.57  -347 28.6%

日立建 575 11.8%  9 4  69.2% 1.47 0.65 -520 11.8%

スター精 1253 36.5% 3 4 42.9% 3.53 4.71  -270 7.9%

全部書けばよいのだが、疲れてきたのでこのへんでやめておきます。

パラメータを変えればもっと良い成績は作れるのですが、絶えずチューニングをしないといけないようになる。

 この成績ではMDDが大きく、勝率にばらつきがある。これでは信用して使えない。

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2008年3月13日 (木)

こんなもんか

 ATR 以上は儲けられないのだから、これでよしとしよう。

 今までは少し欲張りすぎていたのかもしれない。

 その銘柄の動きに合わせるだけだ。

        ********

 今日の結果

my-PF       ¥+11,000

 今日の取引

2914 JT 547Kうりdownwardright 534Kかい (+12,000)

5017 AOC 949かい 200株 持ち越し

8606 新光証券 308うり 1000株 持ち越し

        合計       +12,000

 P-100 はとうぶん休みます。 来週から i-20 に移行します。

 この後idou-20について気付いたこと、注意点 、ここ100日間の検証結果を書きます。

 i-20 なら今まで公開してきたファイルがそのまま使えるので皆さんも参加できるでしょう。もし分らない点がありましたら。コメントかメールを下さい。

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あそばれている。

 P-100 の更新は一先ずお休み。sleepy

 反発はあるもののトレンドはまだ下げのようだ。それで、JTを547Kで1株だけ売る。(チグハグな事ばかりしている。)これは多分、週間現在の変な記事のせいだろう。高値でつかまされた者も多いだろう。(自分もその口angry

 AOCも932円ぐらいで200株買うつもりが成り行きで入れたら949円で約定してしまった。これは失敗だ。(原油が上がったと言うから買ってしまった。悪い癖である。)

 あっちにフラフラ、こっちにフラフラ、で自分もふらふら wobbly

 困った物である。

 i-20 はその点トレンドに沿った取引を心がける物だからふらつくことはない、反対に融通はきかない。頑固なのである。

 もうすこしいi-20を整えてから。監視13銘柄のこの100日間の成績を書きたい。

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idouの改良が終わった

 P-100とトップシートは同じ内容です。UPしておきます。

「i-20top.xls」をダウンロード

 i-20と名付けます。i-20の特徴は上のファイルを見てもらえば分るのですが、長期移動平均をベースにしているので、左側の買いの方はほとんどサインが出ていません。売りと買いにはっきりと分かれるということです。

 そして、問題に気付きました。300日移動平均を使えば少なくとも300日以上のデータを入れておかないと確かなサインと結果が出ないのです。

          spade

 僕は複数のシステムを持ちたくないので、P-100とi-20の検証結果を比較してどちらか一方を採用しよう。

 「kiroku-02.xls」をダウンロード

 これが検証結果のファイルです。10年だとやはり成績は落ちます。トレンドのない期間が必ずあるからです。2003年以降はトレンドが有りました。だからこの5年間はほとんどがPFが2.00を超えているし、勝率も55%をこえています。(タートル流の本に書いてあるシステムのほとんどが勝率50%以下だし、MDDも40%を超えているのである。)

 次に同じ期間でProgreの検証をしようと思ったが、途中で止める。2年ぐらいの検証には絶えられるが10年では耐えられない。タートル流も結局は同じだと思う。聖杯はまた別のところに有るのではないだろうかsign02

 idouの方が色んな面を考えると良いように思う。ここでProgreを捨てるのは僕としては残念なのだが仕方のないことだ。

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2008年3月12日 (水)

つづき

 今日の結果

 アイカ、と新光証券は売り持ち買い持ちがなくなたので、昨日の時点でP-100から外した。

 P-100           ¥-4,000

 別枠           ¥+19,000

 my-PF         ¥+15,000

 今日の取引

2914 JT 569Kうり⇒571かい (-3,000)

2914 JT 554Kうり⇒562かい (-9,000)

2914 JT 549Kうり⇒555かい (-7,000)

5017 AOC 949うり⇒943かい (+1,000)

      合計       -18,000

 AOC,JTともに痛い

 P-100更新しときます。「topsheet.xls」をダウンロード

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 売り持ちがなくなり。AOCの買い持ち、マテリアル、黒崎播磨の両建てになってしまった。

 JTは結局中途半端な形で終わってしまった。(週間現在にJTが70万になると言う、いい加減な記事があった。)

  P-100のサインでJTは売りに変わった。TSが552Kに有るからそれを跨げばサインが変わる。この様な時が一番つらい。これはProgreだけに限った問題ではなく、システムトレードの弱点だ。

 3/10には利益確定のサインだけで、買いのサインは出なかった。もしも買いサインが出てドッテンしたなら往復でやられる。

 しかし、マテリアルはサインが変わってドッテン買いとなった。

 これは今後の重要な問題で、idouは長期移動線に沿った売買をし、短期移動を使い売買のタイミングを図ろうとする物である。だから、長期トレンドを超えない限り、買いが続くし、売りが続く。

 ときには、ドッテンも必要だが、トレンドに沿った売買の方が理にかなっているように思うのだ。

 10年検証では、思っていたよりidouの方が安定した成績が出せそうなのだ。コロコロと言うことが変わるようだが、今はまだまだ検証の段階であり、お許しいただきたい。

          spade

 そんなことなので。ここはひとまず休んで。もう一度idouno売買ブックを整える事に専念しよう。

 今の僕のシステムの構成

  Progre検証ブック (データ取得シートを含む)

  Progre売買指示ブック

  idou検証ブック (データ取得シートを含む)

  idou売買指示ブック   ( 改良中 )

  売買管理シート

  日々の成績の記録。(平均・P-100・my-PF・週間・月間)

この6つのエクセルからなっています。

 つづく

 今日の結果は後ほど書きます。 

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あわててかいもどしたら

 今日は気配を見てビビっていたのだ。そして、JTを1株だけ寄りで買い戻したら、他とは違って下がっていくではないか。562Kで1株、555Kで1株外していった。511Kの時に買い戻していたら、10万儲けられたのに2万ほどの損失を出す結果となった。寄り付き前は590Kから600K(12万の損失)を覚悟していたから。助かったと言えなくもないが、何処か僕のピントがずれているのである。

 AOCも売り持ちを寄りで外したら、下がっている。

 黒崎播磨は280で指したが出来ず。

 新光証券、アイカは昨日買い戻していて正解だった。

 結局、JTが下がったことにより、今日は+20,000なのだが、なぜか腑に落ちない。

          spade        

 相場の動きと自分の感覚とのずれは何が原因なのだろうか。しかし、100%完璧には行かないのは分る。

 それなら、どこで、自分を納得させるのか。マイナスの領域で、無理やり納得しようとする者もいるけど、出来ることならプラスの領域のどこかで納得する点を見つけたい。

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2008年3月11日 (火)

あるとき・ないとき

 ただ単に10年間検証しても意味がないようにも思えてきた。なかなか良い結果が出ないと検証するのも嫌になる。この4年間ではProgreも良い結果が出ていたのである。

 しかし、10年でも良い結果が出ると思っていたのに。大体2003年を境に流れが変わっているのだ。次第に自信もなくなる。

 そこで、トレンドがあるときトレンドがないときに分けて検証しようと思う。

        ********

 ある時とない時の差は歴然だ。10年間の成績も当然トレンドのあるときに稼いだ結果だ。もし相場に休む時があるとすればそれはトレンドがない時だろう。

          *

 idouの成績が思っていたより良い。Progreのように無理にパラメータを固定する必要はない。へたれさんが作ってくれた自動テーブルがすこぶる快調で、簡単に最適値を出してくれるのである。そしてパラメータの数も少ない。トレンドに沿った取引ができる。誰でも簡単に移動平均なら作ることが出来る。などメリットも多いのである。(注 ただ単に移動平均だけを使ったら勝率は40%前後になる。)

 検証を進めるに従いそのように強く感じてきた。トレンドフォローだから当然トレンドをはっきりと掴む事の出来る(視覚も含めて)システムの方が良いはずだ。

 P-100と同じ様にidou-20もする予定です。そして12銘柄の検証結果をパラメータも含めて公開する予定なので楽しみにしておいて下さい。

 

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しんぼうがたりなくて

 新光証券、アイカはサインは変わらず、売り持ちなのだが。JTの時のようにあるところで利益確定しとかないとまた苦しめられるのではないかと考え、サイン無視で買戻ししてしまった。

 AOCも黒崎播磨もマテリアルも両建てではなく売りのみであったなら利益確定しても良いところであったが、残念ながら両建てなので、このままにして、しばらく様子見にしておく。

 問題はJTだけど。ここは我慢するしかない。

        ********

今日の結果

P-100          ¥-26,500

別枠           ¥-10,500

my-PF         ¥-36,000

今日の取引

8606 新光証券 358うり⇒309かい 1000株 (+48,000)

4206 アイカ   982かい⇒877うり  100株 (-11,000)

4206 アイカ   959うり⇒878かい  200株 (+15,000)

              合計       ¥+52,000 

 利益確定しても、資産は増えない。(逆に損切りしても資産は減らない。)含み益、含み損が減るだけだ。解っているけど腑に落ちない。 

 どないすれば資産が増えるのだろうかsign02

 どうすればサイン通りの取引ができるのかsign02

 サイン通りにしたら資産は増えるのだろうかsign02

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別に何もないが

 4銘柄に売り持ちの利益確定のサインが出た。

 ただ、新規の買いをしなさいというのではない。ここは、少な目のポジションサイズで良いのだ。

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2008年3月10日 (月)

 P-100 は絶好調なのに、my-PFはさっぱり。angry

 これでは今までの展開と変わりないのだ。

        ********

今日の結果

P-100          ¥+49,000

別枠           ¥-90,200

my-PF         ¥-41,200

今日の取引

2914 JT @554k 1株うり (アホです)

        ********

 第10週 の結果

 my-PF    250.9⇒248.7   -2.2 -0.88%

 P-100     99.7⇒103.0    +3.3 +3.31%

 平均      231.3⇒217.3  -14.0 -6.05%

 P-100 は今日で 107.9となりました。 月間目標まで2.1と順調です。それにひきかえmy-PFは良いところがありません。(平均よりはましですが。)売り持ちは利益確定しても良いところまできているのですが。出来る限り粘ります。sad

 「topsheet.xls」をダウンロード  サインは買い持ちがなくなりました。

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・・・・・金曜と同じ

 訳が解らん

 なぜ、こんな時にJTだけが上がるのかsign02

 AOCは相変わらずで、上げ下げが大きい。

 しかしここは、下がるのをじっくり待つだけだ。と言いながら、思わず@554Kで1株また売ってしまった。

 JTの売買サインは、552KでTSに掛かってしまった。この後の展開でAOCみたいに売買サインに振り回されるかもしれない。

 ただトレンドはまだ下降トレンドなのだから・・・・・・

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10年間の検証

 Progre02 には無理があるようだ。2003年を境に流れが変わるのだ。相場には流れと言う物がある。

1. ソーサーボトムのような長い期間の底練り、

2. 上昇トレンド

3. 中間の持ち合い

4. 上昇トレンド

5. 天井 (ヘッドアンドショルダー)

6. 急落

7. 戻し

8. 下降トレンド

9. 中間の持ち合い

10. 下降トレンド

1. ソーサーボトムのような長い期間の底練り

この繰り返しだ。今までの流れを見てみたら、この様になっているのが解るでしょう。今は10.番目だろうか、10年もすればこれらの全てを経験することになる。だが、この全てに対処できるシステムは有るのだろうかsign02

 残念ながら、Progreはパラメータを固定してこれら全ての流れに対処することは出来ない。

 パラメータを固定した場合、4年ぐらいは通用するのではないかと思うのだが。

        ********

 今までも、下降トレンド、上昇トレンド、持ち合いに分けても検証してきた。これからも、色んな角度から検証を続けるけど。そこから何かを掴めたらと思うのである。

 1.のような状態がもっとも嫌なのだが・・・・・

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2008年3月 8日 (土)

データ取得シート その3

 つづき

 恐々テーブルを付けてみたけど、速度は落ちなかった。これで完璧だ。

 率ベースにも直した。

 しかし、分割の有った銘柄で動かしてみると、途中 SUB Yahoo分割修正株価(ByVal rounded As Boolean) で止まった。それで、僕には難しいので、訳も分らずとりあえず、’印をそのSUB全体に付け、動かしてみると動いた。(勝手なことをして申し訳ありません。)

ところが、へたれさんより、またファイルが送られてきた。それでSUB Yahoo分割修正株価(ByVal rounded As Boolean) の意味が解った。修正後終値*を利用して4本値が修正してくれるのだ。全ての株価が連続する。これによって高値安値を使うProgure02にも使えるようになった。

           spade

 でも10年間の検証は大変だ。9000番台の銘柄から検証を始めたのだけど、ITバブルの時にどうしても合わしてしまうので、今最近にはそのパラメータでは合わないような気がする。

 10年間の間には何処かで山場があって10年間で良い成績を出そうとするならなば、どうしてもその山場にパラメータを合わせないといけない。そしてその後底での長い持合ではなかなか成績が上がらない、長いドローダウンの時期が続くのである。

 山場では上げと下げで両方取れるから良い成績を上げられるのだが。(誰でもかsign02

 いや、案外それが出来ないのである。

          *

          *

05  そうこうしているとまた、ファイルが送られてきた。今度はVBAから最適化のテーブルを作ったり、削除するようにコントロールボタンがちょうど良いところに付いているではないか。

 テーブルがあれば凄く重たくなるのだけど、必要でないときはボタン一つで消せて、必要なときだけボタン一つで呼び出せるのだ。

 これで、データ取得に掛かる時間や他の作業部分でも1/2短縮できる。

 (これも、今まで検証作業をした事のない者には分からないことだが、僕からすれば非常に助かるのである。)

 送られてきたファイルにはみずほ8411が検証されていました。もうこれ以上僕が手を加えることも既になくなったように感じた。(新しいアイデアがあれば別ですが。)

        ********

検証結果      ( 通常の移動平均と比較してみます )

8411 みずほFG

検証期間    2003/3/12 ~ 2008/3/4

            通常         idou20

損益合計          1718600                 1310900

トレード数             313                      188

勝率                    42.8%                    54.3%

PF                       1.93                     2.66

損益レシオ           2.58                     2.24

平均利益            26610                   20607

平均損失          -10320                   -9198

最大利益           136000                 161000

最大損失           -52000                 -28000

MDD                                            -81000

MDD率                                          14.3%

連勝                                                 6

連敗                                                 9

 という結果が出ました。パラメータは上の図を見てください。勝率と利益は比例しないことが分かります。移動平均をそのまま使った場合どうしても勝率は45%程度になります。idouの特徴はその勝率を10%程度上げるところにあります。

 (最大利益 )対(最大損失)をみれば5倍以上損益レシオも 2.20以上で損小利大の取引をしていることになります。

 ただし、この結果は8411の一番良い時期を取り上げたものです。持合のときは利益を上げることは出来ません。

 つづく

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2008年3月 7日 (金)

わけがわからない

 今日こそは、軽く勝てて、ウハウハと行くと思ったのに。そうは問屋が許さないsign02

 昨日マテリアルのうりを別枠に移したと思えば、下がるし。黒崎もAOCもJTも上がるし。

 でも全体的には弱いから、うり持ちを外すわけにはいかない。トレンドはまだ下降だ。

        ********

 検証システムの方は、へたれさんの協力もあり、データ取得シートと検証シートの合体を進めている所です。先にidouをして、今はProgreの方を進めています。

 行、列の移動やセルの移動があるので、式の書き換えなどがあり、その場合のミスがないか慎重に何度もテストして、式にミスがないようにしないといけない。

 しかし、この10年間の検証の結果が良い結果に終わるとは限らないのだ。無駄な努力に終わりそうな予感もする。今まで見れなかったいろいろな問題点が見えてくるだろう。

 そしてこんな筈じゃなかったのにとガッカリさせられるけど、売り物ではないのだから、その方が良いのだ。

        ********

今日の結果

P-100        ¥+7,700

別枠         ¥-3,600

my-PF       ¥+4,100

 AOCが買い、マテリアルが売り、黒崎播磨が結局変わらず。AOCは-55のLCとなりました。

P-100を更新します。「topsheet.xls」をダウンロード

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狼狽してはいけない。

 全面安なのに、JT,AOC,黒崎播磨が上がっている。なんぜやねんangry

 下がるときには素直に下がって欲しい。AOCなんかS高1円手前まで行った。

 だから、狼狽して寄り付きに放す事はない。後場からどうなるかは分らないが。一応サインが変わったのでアップしときます。

 「topsheet.xls」をダウンロード

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2008年3月 6日 (木)

データ取得シート その2

 つづき

 これを、検証シートに合体するのだけど、このデータ取得シートに式をつけた方が手っ取り早い。

 へたれさんの場合、VBAで全ての内容を消去してからデータを取り込み、VBAからすべての式をコピーしています。それはエクセルと言うより90%VBAです。

 僕のようなVBA初心者(にわかプログラマー)にはちょっときついので,式の部分は50行まで予め入れておいて、毎回、時系列データと51以下の行は一旦消して再びVBAから50行の式を51行以下に最終行の一行手前までコピーするように改良しました。

 DDを求めるのにDD用の損益を求める式の初期値にその時の終値が入りますから、その部分だけは少し細工しなければなりません。

 VBAの教科書を引き出して作らなければいけなかったのですが。へたれさんのマクロの中にデータの最期の行番号を返す式がありました。

 これに終了を知らせるBeep音をつければ出来上がりです。

         ********

03  一つこれを作ってしまえば、どれにでも対応が出来る、改良するには少しの知識と感がいるけど1から作るのに比べたらはるかに楽だ。scissors

 来週からこれを使い10年間の検証をしようと思う(どの期間でも検証可能)。

       

        ********

 評価欄(1行から2行)の式を2700行まで対応するようにしなければならない。それと41行の式が狂っていたので修正しないといけない。(le-4)ももしも式が狂っていれば直しておいて下さい。

04  新たに10年間のグラフを付けてみました。(le-4)にもグラフを付けてください。

 これは、5711マテリアルの10年間です。

テーブルを付けてもっと最適化を完璧にしもっと良い数字を出したいのですが、速度が落ちるのが怖いです。

 それで、グラフの黄色線が資産曲線です。水色線がその最大値です。

 マイナスの折れ線がドローダウンです。

 最初の-192(MDD率61.5%)が大きいです。

 こんな感じで、これからも検証を続けようと思います。

  一つ大事なことを忘れていました。PSとLCが今は金額ベースになっていますが10年の期間だと株価が100円台のときもあれば1000円台になる事もあるので、全て率ベースに変えなくてはなりません。今日はこの辺にして明日それを直していきます。

つづく

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ポジションが売りに偏った時

 予定通りである。5万ほどのマイナスは覚悟しておかねばならない。慌てず騒がず、いつも冷静、システムのサインに従うのが、掟。

 今日の結果

P-100        ¥-24,700

別枠         ¥-10,400

my-PF       ¥-35,100

マテリアルは別枠へ(+19)となりました。

my-PFのマイナスのほとんどはJTの上げ(+14000)でした。ビビらずに付いて行くだけです。(きっぱり)angry

P-100を更新しておきます。「topsheet.xls」をダウンロード        

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我慢

 マテリアルは利益確定で良いだろう。

 P-100 は利益確定のTSか、LCを超えるか、それ以外の売買サインが出るかしないと手仕舞いはしない。現時点でいくら利益が出ていたとしても、いくら損失をしていたとしても、そこは我慢しないとならない。

 今日は反撃を喰らい大きくマイナスだ。

 P-100を更新しときます。「topsheet.xls」をダウンロード

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2008年3月 5日 (水)

データ取得シート

 僕のやりたい事は、始めから決まっていた。フォームを使わないで、エクセルシートに銘柄コード、開始日、終了日を入力しボタンを一つ付けて、それを押せば、3分で10年分データ取得と言う物である。

 イメージだけは出来ていたのだ。

 しかし、10年分のデータ取得の問題点は株式分割が有る確率が高いと言うことだ。

02  そこへ、へたれさんが完璧な形でヤフー時系列データ取得ファイルを送ってくださった。10年分のデータ取得に2分とかからなかった。

 早速、自分流に改良した。3行だけを書き換えれば出来た。ほかを直す必要はないし、深い部分は僕にはわからない。happy0101

          spade

 後はこれを検証シートにつけて、最初のボタンだけで、検証シートの方へ式を壊すことなくデータがコピーされれば良いのである。

 あまりにもスムーズに動くものだから、ステータスバーを見ていないといつ終わったのか分らないぐらいだ。終了すればチャイムで知らせてくれるようにしよう。good

 しかし、ぼくの仕事は雑いというか、詰めが甘いのである。80%出来たらまあ良いかといつもそうなってしまう。gawk

         ********

 本来ならメールでお礼の挨拶をヘたれさんにしなければならないのですが。この本文でどのようにヤフー時系列データ取得ファイルを自分用に改良したか、書いていきますので。それをもって挨拶と代えさせていただきます。

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したひげ

 P-100 は前場+20,600だったのに大引けには+4,600になっていました。エディオンがTSに掛かり+208の利益確定となりました。

 マテリアルはTSが474、AOCは904でした。今日のように寄り付きから大きく下がり戻してきた場合TSにかかってしまうことがあります。(うわひげ、したひげに反応します。)

 マテリアルは474に達せず、AOCは売値を超えてしまいました。どちらも今日は持越しです。

        ********

今日の結果

P-100         ¥+4,600

別枠         ¥+19,000

my-PF       ¥+23,600

P-100更新しておきます。「topsheet.xls」をダウンロード

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AOCのATR

 P-100は5銘柄売り持ちです。逆に大きく動けば5万ほどのマイナスを喰らいます。利益が出ていても絶えずその恐れとの戦いです。システムトレーダとしての修行が足りないと言われればそれまでですが。

 それで今日もAOCが大きく動いています。870円まで下がり965円まで上がりました。ボラは95円です。10ATRは69です。2月20日にはそれが117もありました。

 今、最安値より4%のところにTSを取っています。ですから904円がその値となり現在ね941円ではそれに引っかかってしまいます。

 昔からアラ石は怖い銘柄です。

P-100 更新しときます。「topsheet.xls」をダウンロード

 ただ、TSはマイナスの時は執行されないので今の時点では買戻しにはなりません。936円と904円の間でTSは執行されます。

 

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2008年3月 4日 (火)

ねさがりりつ1ばん

 typhoon 今日は計算がややっこしい。ため息が出る。gawk

 昨日寝る前にニュースを読んでいたので助かった。心の準備が出来てないと-80,000の損失を出していた。裏を返せばこれは儲けるチャンスだったのだ。逃げるだけでそれをものに出来ないのはまだまだ自分が甘いのである。

 AOCのポジションサイズの割り当てを今まで300株としていたが200株に減らす。しばらくは1000円を超えないだろう。

 500円から1000円の間の勝負になるけどこの範囲で何度も取る予定だ。

          spade

今日の結果

P-100        ¥+9,600

別枠        ¥-18,600

my-PF       ¥-9,000

今日の取引 

AOC   1098買い⇒1054売り 200 (-9,800)

AOC   1782買い⇒1022売り 100 (-76,000)

         合計         \-85,800

AOC 新規売建  @939 100株

AOC 新規売建  @957 100株

 何回も書くけどAOCは先に利益を62万確定しているし、日ごろの損益には含み損益を入れているから、損切りと言うよりは損の部分の確定と言える。遅かれ早かれ何処かで、確定をしなければ、先に進めない。

 また青本にも書いてあるけど、自分の資金を守るための手仕舞いと言うのがあるのだ。

 それでも、今日は手数料も含めて-9,000で済んだ。ラッキーだった、

  P-100を更新します。「topsheet.xls」をダウンロード

 しかし、P-100 は好調だ。

 次回 Yahoo時系列取得.xls (by へたれ)の改良に着手

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AOC

昨日寝る前に5017のチャートを開いた。下のほうにニュースが書いてあった。

AOCHD<5017.T>、子会社のアラ石がエジプト鉱区権益を放棄

2008年 03月 3日 15:59 JST
 と言うものであった。今持ち株が現物300株、信用買建が200株あるのだ。まず信用だけでも放そうと考える。監視銘柄から下げても良いのだけど300株はただ券だからと自分自身に言い訳をしてみる。
 朝気配を見ているとそれほど下がっていない。そこで予定通り200株は寄り付き成り行き返済(-10,000ほどのLCである。)
 300株を1099円で信用新規売り1075まで上がり下がり出す。
 現物を1025円で100株だけ放す。(-75,000ほどのLCである。)
 さらに下げ足を早める。
 もう200株を信用で売りたいが指値も、成り行きも追いつかない、10:00前に911円の安値を付ける。
 引け前の9:51に100株だけ939円で信用新規売り。
 戻したところをもう100か200売る予定。
 また、AOCには売りのサインがでました。
P-100 更新しておきます。「topsheet.xls」をダウンロード
        ********
 凡人だから、なかなか損切りの決断が下せない。300株一度に損切りすれば20万以上の損確定となる。それでも、40万の利益は残るのだから、損を確定しても何ら問題はないのだけど、ただただ嫌なのである。

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2008年3月 3日 (月)

メールから

 へたれさんから手作りの貴重なデータ取得用のファイルを頂いた。

 それで、このブログのコンセプトみたいなことを考えた。

 それは、

 完成品をそのまま使うのではなく、簡単な物、事でもよいから、とにかく自分の手を少しでも加えて自分好みのものを、お金をかけないで作りましょう。

 と言う事です。

 ですから、僕が何かを発信します。それに、へたれさんが手を加えさらに良い物となって僕の手に戻って来ます。それを元にして、さらに僕が手を加え発信するかもしれません。またそれを見て、他の人がさらに手を加えるでしょう。

 そのようにして輪が次第に大きくなれば素晴らしいことだと僕は思います。

 青字で書いたのと同じマインドがあれば、プログラム、エクセルのレベルは関係ないです。裏を返せば、自己満足の世界なんだから。

 へたれさんありがとう。

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こんなにも下がっているのに

 頼みのJTが思うように下がってくれない。

今日の結果

P-100      ¥+33,500

別枠       ¥-38,500

my-PF      ¥-5,000

        ********

今日の取引

黒崎播磨 1000株 新規売り @275 (両建て)

        ********

 日立建機だけが買い持のサインだ、その買い持ちの建値は@2695となっていた。3190円の時に放せば儲かっていたのにと思うけど。そのようにいかないのがシステムトレードだ。JTも515Kで放せば90,000の利益が出ていたのに。・・・・・

P-100 を更新しておきます。「topsheet.xls」をダウンロード

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P-100 は

 金曜から売りサインが多くでていました。だからと言って僕が今の時点で大きく儲かっているかと言えばそうでもない。足をひっぱている買い持ちもあるし、JTの下げ幅が平均と比べて少ないので僅かなプラスである。

 慌てて寄り付きで黒崎を1000株新規売りをしてしまった。完全な狼狽である。

 そして買い持ちのサインは監視銘柄から、無くなってしまったのである。(日立建機だけが両建て)

 P-100 更新しときます。「topsheet.xls」をダウンロード

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メールのお陰で

 良い投資管理シートがまた出来た。

「torihikikannri.xls」をダウンロード

 エクセル入門にはもってこいの材料であり、しかも大事なところです。使い方によっては自分の投資傾向を掴む材料にもなります。

 FX用はもちろん個別株、先物、何でも使える。

 注 8行の初期値の式と9行以下の式が微妙に違うので気を付けて欲しい。

FX用使い方

FXの最小単位が解からなかったので1000と入力しましたが間違っていたら変えてください。株の場合はこれを1として、I列の枚数を株数にすれば良いです。

元金を入力してください。

L列以降は式が入っています。

E列は退出した順に番号を打ってください返済していない物は*印を付けておいて下さい。

G列は適当に取引通貨によって3桁の数字は決めてください。また、1桁の数字で1は買い、2は売りと決めます。

I列は買いの場合正の整数、売りの場合、負の整数で入れます。

K列まで入力すると、後は自動的に計算してくれます。

            spade

 損益曲線のグラフをつけました。たくさん入力するとグラフがはっきりして来ます。右肩上がりなら管理シートの記入が楽しくなり記入していて一人ニターっとsmileするのではないだろうか。

            spade

 ここから発展させて、何らかの方法で人工的に建値、落ち値の部分を作ってやればそれがしすてむになります。だから今日作った右半分はそのまま検証シートや売買指示シートに使えるのです。ただ今回の場合新しいデータが下のほうへ行くようになっています。

 福岡のメイルをくれた人よろしければまた気軽に質問コメントくださいね。よい質問でしたよ。

 タリさん、またこれを使って自分の過去の実際の取引を検証してみるのも良いかと思いますョ。取引が多いので入力は大変だと思いますが。また暇な時に使ってみてください。

では。

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2008年3月 2日 (日)

メール

 へたれさんより改造されたidouファイルをメールで送って頂きました。それはエクセルと言うよりもVBAでほとんどが出来ていました、速度も僕のものよりはるかに速いです。(脱帽ですcoldsweats01

 もう一度勉強しなおします

          *

 ところで僕はめったにメ-ルを見ないのだけど、福岡の男性から2/24に質問のメールが届いていました。今ごろ気付いて申し訳ありません。(他にも見逃しているのがあるかもしれない。もしあったらごめんなさいね。)

>私はトレード結果を基に、
勝率・取引通貨・時間帯・連勝数・連敗数・最大ドローダウン・PF
などを検証してみたいのです
>私なりに調べたのですが、システムトレード的な自動売買のページが多くて、
結果の検証の方法を説明したHPや書籍がなかなか見つかりません。
>そんな私に適したFX用の投資管理シートはございませんでしょうか?
そのものがあれば一番参考になりますが、なければ何かアドバイス、もしくは
参考になる書籍やHPを紹介していただけると非常に嬉しいです。
 というものでした。
 自分のトレード結果を検証してみると言うのも良い方法ですよね。青本にもそうするように書かれています。僕も時々自分の取引が間違っていないか検証してみることもあります。そのためには自分の取引の記録をエクセルに全て記録しておかねば話になりません。
 記録に残しておけば、後で色々と好きなように加工が出来ます。損益曲線をグラフにする事が出来ます。この前記事に書いた部分を付け加えれば連勝数・連敗数・最大ドローダウン・PFは直ぐに出せます。
 FXのことは良く解からないのですが、そのときに取引通貨・時間帯をコード化しといてください。USドル-円なら101、NZドル-円なら201。時間帯は0から23で良いです。
 表の項目は日付(参入)・日付(退出)・時間帯・取引番号・取引通貨コード・取引通貨・建値・返済値・数量・損益ぐらいで良いです。しかし、これよりも少し複雑でまだ今まで公開してない売買戦略管理表と言うのがあります。これは個別銘柄用なのですが、銘柄コードを入れているので後でIF文を使うことによってある銘柄だけの損益だけを簡単に抜き出すことも出来るのです。こうしておけば、同じ様に時間帯別でも取引通貨別でも取り出すことが出来ます。
 今までこの部分を書いてこなかったんですが。非常に大事なことだと思います。直ぐにモデルを作ってみます。楽しみにしておいてください。
          *
 
 しかし、へたれさんの方の技術は直ぐに取得できそうにないsad
 
 つづく

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2008年3月 1日 (土)

idou検証シートを整える

 前回の記事の通りに式を入れていくとファイルは次のようになります。

「le-3.xls」をダウンロード

 この状態ではパラメータが離れた所にあるので、それをまとめて、評価欄もまとめてその上でグラフをつけます。少しでも検証作業がスムーズに出来るようにします。

エクセルの練習のために上のファイルを一旦保存し、その上でした記のように式を書き込んだ下さい

          spade

  BE列にパラメータの項目名を入れていきます。BF列にはその数値を入れます。

{セルBE4}・・・短期移動平均 {セルBF4}・・・5

{セルK3}・・・=$BF4       (セルBF4の値がセルK3に入ります。)

          *

{セルBE5}・・・長期移動平均 {セルBF5}・・・11

{セルAF3}・・・=$BF5       (セルBF5の値がセルAF3に入ります。) 

          *

{セルBE6}・・・PS        {セルBF6}・・・-40

{セルAC1}・・・=$BF6      

          *

{セルBE7}・・・LC        {セルBF7}・・・-60

{セルAC2}・・・=$BF7      

          *

{セルBE8}・・・PS        {セルBF8}・・・-12

{セルAN1}・・・=$BF8      

          *

{セルBE9}・・・LC        {セルBF9}・・・0

{セルAN2}・・・=$BF9    

 これで、BF列の値を好きに変える事により結果が変わります。 

cafe ちょっと休憩。

        ********

 システムトレードで必要な物は

1.売買指示シート               (idou20.xls)

2. 検証シート                       (le-4.xls)

3. 検証用データ取得シート

この三つです。

 一応データ取得の方法も過去ログに載せている。ただこれは少し難しい。VBAの知識が要るのだ。

 しかし、多少は簡単にすることも出来る。フォームを使わなくても、直接エクセルのセルに銘柄コード、期間をいれれば出来るのだ。

 無料でデータ取得シートを公開しているサイトってあるのだろうかsign02

 なければ多少時間が掛かっても、自分で作るしかない。ここで大きく差が出るからだ。データ取得シートがなければ、長い期間の検証にデータ取得の部分に時間が掛かる。

 具体的に言えばヤフー時系列から10年間のデータを取得する場合50ページ(2500日分のデータ)をコピーペーストしなければならない。この場合30分は掛かる。(しかし、思ったより早くできた。)

 だが、これで、10銘柄の検証をすれば、データ取得だけで5時間以上はかかる。データ取得シートが有れば1銘柄3分で出来るから10銘柄30分だ。この違いは大きい。

 無料でデータ取得シートを公開しているサイトが有るか調べてみよう・・・・・・・

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