・・・・・

　今日は-18,500

　デイトレシステムも負け。これでテストは終わる。

　AOC は500株持ち越し

　結局、ルール無視での損失の拡大となった。気分的には最悪で、10万ぐらい損をしたような気分だ。

　なんとか、idouをさらに改良して。物にしたい。

　てすと　8日目

　今日も負けパターン　10：00過ぎに損確定（シュミレーション）-3,300円

　僕は粘る。（いつもルール無視）

idou の研究 その2

　要は、スイングの場合、4日移動平均ぐらいを使い、その天井手前で手仕舞いが出来ると良いのだ。それなら昨日書いた加速度を使う必要はない。頂点では移動平均先の傾きが0となる。しかし実際の株価の天井はそれより少し早いので、買い持ちの場合。移動平均の傾きが+5から+3になったときに利益確定すればよい。条件式を傾きが＋3以下になれば利益確定とするのだ。

　それと、いつもは、PSの値はLCの値より小さくしていたのだけど、逆にしたら良い結果が出たのがあった。そしてある銘柄で勝率100％が出た。（ただし1年4ヶ月の検証。）

　今のところ、だいたいどの銘柄も勝率70％を出すことはできる。ただし損益レシオは0.5以下になる。

　しかしこのパラメータで次の1年も同じ様な結果を出すかと言う自信は僕にはまだ無い。

　できる限り、実際の取引を前提とした検証、シュミレーションを続けていきたい。

　そして失敗を恐れない投資家になりたい。（みずほは当然買いサインが出ていた。失敗を恐れないのであれば、ドッテン買いであっただろう。どの時点で手仕舞いのサインが出るのか観察してみよう。）　

idou の研究

　作った本人が十分に理解できてない事がある。

idou　のパラメータには加速度1（買い持ち用）、加速度2（売り持ち用）、というのがある。

加速度とは移動平均の傾きの傾きを指す。

上昇の時は移動平均の傾きはプラスになり天井ではその傾きが０となりやがてその傾きがマイナスになる。

力強く上昇する時はその傾きが+1、+3、+5、+10となり、天井に近づくとそれが、+15、+20、+18、+10、+5、-3、-10となるのではないかと考えた。

　その場合の加速度は+2、+2、+5、+5、+5、-2、-8、-5、-8、-7

　それで、加速度1（買い持ち用）を0にすれば-2の時に利益確定となる。

　このパラメータを小さくすれば利益確定の条件が緩くなったことになり。強い銘柄などは利益確定のポイントを遅らせる結果となり。より利益を伸ばすことが出来ます。だから、今日、気がつくまではこの値はマイナスが良いと思っていた。

　ところが、横ばいの多い銘柄とか、下降トレンドの銘柄などは、買い持ちの利益確定条件はきつめにした方が良いことに気付いた。

　それと、システムであっても、視覚に訴えることは有効だと思う。今の状態だと、どこでサインが変わるのか判りにくい。この、加速度をグラフにしてみよう。

大事なのは、自分の気持ち

　テストの結果

　AOC　1165円　２００株　買い

　システムは-3,100　本来なら自分の損は-3,500だが。LC1150円に注文を出さずにいたら、後場直ぐにそれを割り込み１１３０円まで下がった。日経もマイナスに転じた。そこで何かを売ろうかと思ったが、また戻してきたので、売らなくてよかった。

　AOCも１１５０円に戻してきた。

　ルール通り、手仕舞いの準備をしていたら、はたから外野の母が少しの損なら、損切りしないで持っていれば良いという。まあ、それも一理はある。

　流れ的にはまだ変わっていないし。

　それで持ち越し。今日の損失は-2,000と記録する。水曜日は1154円　200株　買いから始める。とすれば良い。

　　　　　　　　　　　*

　その母が、最近負け続けているネ、と言う。

　この言葉が、取引にどれだけ影響するのだろうか。

　この言葉のために、損切りが遅れるのである。そして、最近負け続けているのではない。ずっと負け続けているのだ。ただ損切りが、先々週から続いただけだ。

　含み損は、いつかはどこかで損切りをしないといけない。遅いか速いかである。

　いくら、利益確定を頻繁にしていても、それより含み損が多ければ、トータルでマイナスだ。逆に、損切りを頻繁にしても、例えば含み益がそれ以上に多ければトータルがプラスでその方が良いのだ。

　　　　　　　　　　　*

　秋にはAOCを１８００円台で５００株持っていた。最安値が８２０円でもしも何もしなければ、それだけで５０万の凹みだった。それに、マテリアル、黒崎のマイナスを加えると８０万の凹みに成っていた。それを何とか売りで凌いで、２０万の凹みで済ましているのだ。

　また、先々週の損切りのオンパレードが無ければ、さらに含み損は増えていて３３万の凹みになっていただろう。

　もしも、みずほと新光証券を売り持ちにしていたなら、今日１６万の損切りとなって、ショックで寝込むところであった。

　損切りは嫌だけど、周りに何を言われるか分からないけど、大事なのは、自分の気持ちで、損に耐えられなくなったり、自分の損失許容範囲を超えれば、迷わず損切りすることだ。

　誰でも、含み損が増えてきたらヤバイと思う、平気な人はいないだろう。

　なのにある点を越えてしまうと、どうでも良いようになってしまう。

　要は、自分の限界点を持つことだ。僕は、この限界点を２万から４万に置いている。

　何故かと言えば、この範囲なら、１週間で挽回できるからだ。１０万を越えれば１ヶ月、100万を越えれば挽回するのに１年は掛かってしまう。

　そして、この限界点から逆算して１トレードの株数や利益目標などを決めます。

　　　　　　　　　　　*

　今日のｍｙ－PFは-3,000　でした。

にげててよかった

　みずほ、と新光証券が上げている。

　先々週のあそこで、5万の損切りをしていなければ、さらに16万の損になっていた。

　流れには逆らわないことだ。

　さらにドッテン買いで儲ける勇気が僕に有れば良いのだが、それはまだない。逃げるのがやっとである。（考えがあって逃げるのではない。ただ怖いから・・・・・）

　　　　　　　　********

　テスト　7日目

　AOCを1165で200株買い　LC1150　今のところ負けパターン。

デートレ ルール

　ほぼやり方が固まってきた。

ルールの変更

・　前日の移動平均の傾きによって買いで入るか売りで入るかを決める。

・　資金設定を当初200万としていたが、各銘柄毎に100万を割り当てる。取引株数は1銘柄100万を超えない範囲とする。検証結果の記録も初期資金100万円に統一する。

・　1日の損失額は1トレード当り、1万円を超えないように、株数で調整する。

・　LC幅はその時の下ひげ、上ひげの平均値の何倍かを最適化して決める。

　　　　　　　　********

移動平均の傾きでどれほどトレンドを捉えることができるのか

面白いことを思いついた。

もしも、トレンドを的確に捉えていたなら、LCはなくても良いのではないか。

5711　マテリアルで試してみる。　期間は2007/1/1から今まで

　１０００株　　手数料　500円　　LC　なし　

運用日数	320日
初期資産	1000000 円
最終資産	1594500 円
取引回数	319回
勝率	55.8％
純損益率	59.45％
日率換算利回り	0.15％
月率換算利回り	3.02％
年率換算利回り	42.93％
シグナル発生頻度	100％
最大ドローダウン	8.31％
年率ボラティリティ	16.14％
年率シャープレシオ	2.66
プロフィットファクター	1.46
ペイオフレシオ	1.16
年間営業日数	245

損益曲線

黄色線が買いの損益曲線、水色線が売りの損益曲線

ピンクがそれを足したものトレンドが上昇の時には買いが、下降の時には売りが働いていることが分かる。

　持合でトレンドの無いときは凹みはしないが、利益の伸びが少ないことが分かる。

LCなしなら、勝率が55％となった。1000株取引ならLCがなくても多くて3万位の損失ですむようである。

　　　　　　　　********

　LCを下ひげ、上ひげの平均値の2倍にしてみると.。金額にして10円ぐらいのLCになります。

運用日数	320日
初期資産	100.00 円
最終資産	147.91 円
取引回数	319回
勝率	48.59％
純損益率	47.91％
日率換算利回り	0.12％
月率換算利回り	2.53％
年率換算利回り	34.94％
シグナル発生頻度	100％
最大ドローダウン	6.28％
年率ボラティリティ	14.23％
年率シャープレシオ	2.46
プロフィットファクター	1.39
ペイオフレシオ	1.47
年間営業日数	245

　LCを置くことにより、勝率は下がりました。その代わり1日1万円の損失に抑えることが出来ます。損失を計算することが出来ます。

　銘柄によって結果は異なりますが。いくら検証結果が良くてもきついLCの物は使いにくいし。またルールはシンプルな物の方が使う易いでしょう。

　つづいて色々な銘柄を検証します。

　　　　　　　　********

　ところが何時ものように、他の銘柄でしてみると、上のようには上手くいかない。

　今回の検証は、実運用に出来るだけ近い条件でしている。

　実際とシステムでのシュミレーションとの違いを挙げてみよう。

　・　手数料

　・　スリッページ

　・　自分の気持ち

　・　LCを　極端に狭く取れない。

　・　資金のすべてを投入できない。

　・　その他のマイナス要素

　これらの点を考慮に入れると、年率換算利回りは40％から20％に落ちてしまう。

　要するに、年率換算利回りは100％、勝率80％の高価なシステムが有ったとしても、実運用には色んな問題があって検証通りには出来ないのだ。

　カーブフィッティングしているとか、システムの検証での成績よりも、そのシステムが実際に使えるのかどうかの方がよほど重要な事ではないかと、思うようになってきた。例えば、少し緩めのLCをとるとか、極端に悪い勝率の物は避けるとか。シンプルな作りであるか。など

　商材としてシステムを売っている者は、勝率とか、利益率の高さを競うけど、そんなのは簡単に作れる。その点は騙されないようにしないといけない。問題は他にあって、自分にとって使いやすいか、使っていて、心がやすまるシステムであるかだ。

はっちゅうみす

　今日は勝ちパターンで安心して見ていられた。しかし、AOCは後場は伸びなかった。

引け5分前に注文の確認をしたらAOCの売り持ちがない。

そんなばかな

約定を調べると、9：25に1170で返済されているではないか。

9：25には、今日の勝ちを確信して、確かに逆指値注文でLC1126円を入れたけど。そのときに1170で返済されていたとは。

　結局結果オーライで済んだけど。もしも、あれから、100円でも騰がっていたら、皆も同じ心境になると思うけど、発狂するぞ

それで今日のテストは

　システム（一方向）　　+4,300　　自分　　+5,500

　システムは6日目で2勝4敗で1000円だけプラスになった。自分は－1500円。両建ては2勝4敗で-2500円　買い売りを決めて一方向で入るほうが良いようだ。

　ｍｙ－PF　　+15,000

　今週は　+35,000で200に戻した。　ぼちぼち行こう　

てすと 6日目

　今日もAOCを寄り付きにエントリー1140買い200株　LC1126円

　他の銘柄に比べて安く入った。

　今日はシステムの勝ちパターンのようである。どこまでも騰がって欲しい。

　　　　　　　　　　　　　*

　つづけて　このシステムのルールと検証の途中経過、理想的な損益曲線を載せます。また検証結果と実運用との違いをまとめてみます。

うごきなし

　　今日のシステムは負けパターンだった。

　システム　-3100　

　僕の取引　は　寄り引け　となり　+2500

　デートレの感想はみずほなどを見ていて。あそこで売ってあそこで買えば、1万円は取れたな、って思うけど。

　多分僕が参入すれば、売らないといけないところで買ってしまい。そして怖くなって損切りとなるのではないかと思う。

　AOCは200株の参入だから、下がったとしても落ち着いて見れた。1160で放せば良かったが、午前中下がって我慢したのだから、利益確定もできるだけ我慢しようと思った。

　デートレは短期トレードの調整弁と言う位置付けで良いと思う。持ち株はそのままにしておいて。下がるときはデートレで売ってとればよい。

　ｍｙ－PF　は　－1，000円　でした。

テスト 5日目

　予定通り、AOCを寄り付き、買いで200株エントリー1130円

両建てシステムは今日も秒殺で-11円

新しい一方向のシステムは9：30ごろLC1117に掛かり、あえなく討ち死に－13円

その後1110円まで下がった。その間は板が薄かった。不安

　自分は面白くないのでそこから、裁量に切り替える。また、idou,Progre02はともに買い持ちのサインだ。今日は隣の銘柄は気にしない。

　10：00　を過ぎてから、大口の買いが入ってきた。よそ見をしていたら、1150円の壁を突破していた。

　後場に期待。（またサインを無視してしまった）

機会を逃して

　今日はショックだった。

　儲けの機会を逃したからだ。この機会を逃さないようにするには。寄り付きで、買いか売りのどちらかで入るしかないと思う。

　それでどちらでは入るかを何らかの方法で決めなければならない。

　サイコロで決めても良いが。何らかの優位性が欲しいので、移動平均の傾きを使うことにする。

　LCの決定は買いの場合下ひげがここ最近どれぐらいの長さででているかを平均で出す。その何倍かにLCをおく。AOCは下ひげが10円ぐらいで出る。その1.5倍ぐらいにする。

　金額的には15円のLCで両建ての場合の、両損とあまり違いはない。

　この倍率を変える事により、勝率は変わる。きつくすれば20％以下になるし、秒殺の原因になる。

　勝率を50％にしても成績は落ちる。35％から40％ぐらいの良いところを探すべきだ。

　ようするに、検証結果でいくら良い成績が出ても実際にその通りに出来なければ意味がないのだ。

　上の方法だと、スリッページの心配はないだろう。実際に試してみることだ。そうすれば直ぐに問題点は分る。

　結果

運用日数	320日
初期資産	1855 円
最終資産	3128 円
取引回数	315回
勝率	35.24％
純損益率	68.63％
日率換算利回り	0.16％
月率換算利回り	3.39％
年率換算利回り	49.19％
シグナル発生頻度	98.75％
最大ドローダウン	8.48％
年率ボラティリティ	20.49％
年率シャープレシオ	2.4
プロフィットファクター	1.47
ペイオフレシオ	2.69
年間営業日数	245

　前にも書いたように、手数料の問題があり500株以上取引しないと十分な成果は得られない。それで下の結果は500株、手数料500円を引いたものです。

運用日数	320日
初期資産	2000000 円
最終資産	2476800 円
取引回数	316回
勝率	34.18％
純損益率	23.84％
日率換算利回り	0.07％
月率換算利回り	1.37％
年率換算利回り	17.79％
シグナル発生頻度	99.06％
最大ドローダウン	5.4％
年率ボラティリティ	11.1％
年率シャープレシオ	1.6
プロフィットファクター	1.32
ペイオフレシオ	2.55
年間営業日数	245

　利回り50％のシステムでも実際の取引になれば利回りは20％になりますよ。その代わりMDDはさらに低くなります。また、MDDが低いのはこのシステムの特徴ですネ。

　明日はこれで行きます。絶対にエントリーし潔く損切りをします。（フログの良いところ、宣言したら逃げるわけにはいかない。）

つかいやすいもの

　今、idou,Progreを休んでいるけど、やめたのではない。ヤフーの時系列データが上手く入らない。それと、10銘柄以上を1つのブックにして3システムで3ブックの管理をしないといけない。

　それぞれのブックは、公開するために、それなりの体裁をよくしているけど、動作が遅い。僕の今の技術ではどうすることも出来ないし、しようとも思わない。

　実際の運用では小額資金なので5銘柄しかできない。だから、エクセル3ブックを開き10銘柄以上を絶えず監視する必要はない。

　それよりも1銘柄1ブックで両建てシステム、idou,Progreを入れ、必要なときにそれを開くようにしておけばよい。1銘柄だけだからVBAを使う必要もない。そして、デイトレの場合、ヤフーの20分遅れのデータ更新では間に合わない。

　それで今週から、その3システムを1つにしたエクセルブックを使っています。

　　　　　　　　********

　テスト　4日目

　今日は勝ちパターンの日でありました。

　しかしながらエントリーに失敗してしまいました。

　これがシステムトレードの難しいところです。今のままでは絶対にシステム通りには出来ません。

　JTも最期まで持っていれば+2,000だったのに、598Kで損切り（2：52）-2,000これは負けパターンです。

　システム　　+7,000

　ｍｙ－PF　　+5,200

おもしろくなくても、しょぼくても、今は他の銘柄に手を出してはいけない。

エントリーは難しい

　今日のAOCは勝ちパターンのようだ。

　ところが、寄り付き直後の値動きは激しい。AOCを1095で買おうとしたのに。指値では間に合わない。成り行きで買えば、先日の失敗のように今日の高値になってしまう恐れがある。

　そして、勝つ日なのに見ているだけになってしまう。

　　　　　　　　　　*

　しかたないので、JTを497Kで売ってしまった。（システム的には負けパターンである）苦しい（idouは売りもちの利益確定サイン）これもサイン無視。

　ｍｙ－PF的にもシステム的にもAOCがどこまでも騰がってくれれば良いのだが、システム運用上の問題が残る。

　どんなに素晴らしいシステムがあったとしても、また罫線、チャート　がサインを出していたとしても、無視したり、反対のことをしたりしてしまう。

　やっかいなことである。

　AOCがS高でもしてくれたら、悔しさは残るけど、バン万歳だ。

　今のところ　

　ｍｙ－PF　+10,000

　システム　+6,0000　　（初めての勝ち）

なにげに

　今日のJT,もみずほも今回の両建てシステムにかけていると。利益の出るパターンだった。40％ぐらいの確立で下ひげが短く上がる、上髭が短く下がる事は確かなようだ。

　何気に検証してみた銘柄が、目を疑いたくなる数字を出した。これは手数料を引く前だ。

運用日数	2533日
初期資産	230 円
最終資産	7686 円
取引回数	2366回
勝率	49.75％
純損益率	3241.74％
日率換算利回り	0.14％
月率換算利回り	2.87％
年率換算利回り	40.41％
シグナル発生頻度	93.44％
最大ドローダウン	4.03％
年率ボラティリティ	8.52％
年率シャープレシオ	4.74
プロフィットファクター	3.04
ペイオフレシオ	3.07
年間営業日数	245

　手数料を引くと下の結果になる。　初期設定は200万の資金で1000株　10年前の株価は230円だから余裕だ。

運用日数	2533日
初期資産	2000000 円
最終資産	8189700 円
取引回数	2510回
勝率	46.45％
純損益率	309.49％
日率換算利回り	0.06％
月率換算利回り	1.14％
年率換算利回り	14.61％
シグナル発生頻度	99.13％
最大ドローダウン	2.82％
年率ボラティリティ	2.96％
年率シャープレシオ	4.94
プロフィットファクター	2.44
ペイオフレシオ	2.81
年間営業日数	245

　実質23万が641万で約30倍になた事になる。日計りだから、トレンドには影響されない。初期資金の設定によってMDD率、利回りは変わるけど。これぐらいの余裕は持ちたい。

　仮に全資金をつぎ込めば年利回りが40％となり、10年後は7000万となる。（計算上は）

　この両建てシステムの良いところは、MDDが比較的小さいことだ。メリットは勝率が40％と、日計りの宿命である手数料の問題だ。

　驚くべき数字が出たけど、ただこの通りの取引が出来るかは疑問だ。それを証明していくのは自分しかないだろうし、実運用での工夫がもっと必要だ、そして、それには時間が掛かるだろう。夢見たいな話だ

　つづく

今日もあっさり負け

　予定通りの負けである。テストは-3,000円

　シュミレーションも－3,500円

　ｍｙ－PF　は-4,800円

　負ければ負けるほど、期待値（自分の希望・期待）が上がると言うのは分る気がする。

　また今日みたいな入り方でよいのと違うだろうか。

　まぁ、今日みたいな日はみずほを売ればよかったのだろうけど、気分的に乗ってないのと、今はテストを最優先にしたい。

　エクセルのブックを増やし、どの銘柄でもいつでも参戦できる準備が整うまでは、AOC一本でテストを繰り返しやってみたい。

　明日こそは・・・・・・

今日もアウト

　前場引け前に1091まで下がった。

逆指値注文を1089に変更したつもりだったのに、調べたら1092でLCが約定してしまっていた。

　今日も-3,000円の負けである。残念

テスト 3日め

　シュミレーションではAOC寄り付き1097で両建て。

売り持ちのLCは1100　　　　買い持ちのLCは1088

売り持ちは秒殺。

　　　　　　　　********

　それで実際の取引では、1097より5円上がったところで200株買う。買いのみのエントリーだが結果はシュミレーションとほぼ同じになる。

　そしてLC1092円、利益確定1296円に逆指値、指値注文を出した。

　今日は慌てることなく、良いエントリーができた。

　後はほったらかし・・・・・・・・・・・

今日も不発

　検証通りに出来るなら。今回の両建て作戦は連敗はするものの、MDD率が低い、守りの戦法だと検証していて感じた。

　まぁ、矛盾はある。なにも両建てではいる必要なんかないやん。（　自分で突っ込みを入れてみる。）

　始値より10円離れたところに指値注文を入れておけば良いではないか。

　絶えず板を見れるのであればそれでも良い。しかし、日足データではこれを検証するのは無理である。今の検証結果を元にして、片方ではいるのは良いと思うけど。

　いかにも踏ん切りの悪い状態である。

　　　　　　　　*******

　シュミレーションの結果は1102円で両建て、買い玉が1分で1092のLC。売り玉は引け成りで1096円返済。手数料を入れて-1,500円

　僕は1102円で200成り買い。2：54まで粘りそこで返済。手数料を入れて-2,500円

　ｍｙ－PF　はクロちゃんが頑張ってくれて＋21,000円でした。

　久々のプラスです。満足度+3

　　　　　　　　　　　　　

　『負けたくない、勝ちたい』と言う気持ちを捨てきれるか、

　先週はこの気持ちが強すぎたから、傷口を少し広げたのだろう。

　そして、ルールに従い連敗に耐えられるかが今後の勝負だ。

　攻めの戦法もあれば、守りの戦法もある。

　しかし、TVが買い煽っている。

　つづく

秒殺

　テスト2日目

　AOC　を200株のみ買ってみた。テスト期間中なのでルール通りにしない（出来ない）ので、その点はお許し願いたい。

　寄り付き成り買い、はLCが－10円で、秒殺　（実際にはまだ持っている。）

　寄り付き後、10分以内に33円も動いた。真のデイトレーダはこの時間帯が美味しいのだろうけど僕は本来デイトレーダではないので、まったく考え方が違う。

　そして売り買い両方が出揃うのは9：30過ぎてからだ。そこからが勝負だろう。　10時過ぎに1100円まで戻してきたので、1090にLCを入れておこうと思ったが。後場寄りつきも大きく動くのではないだろうか。それならまだ慌てることもないし・・・・・。様子見

　JT　は下がっている、読みは当っていたのに。残念

　黒崎は上がっている。安心

　後場に期待。

　なかなかルール通りにはさしてはくれない。頭の中には負けたくないと言う思いが必ずある。

つづき

　早速　ひらじゅんさんからコメントが返ってきました。

　それで、ブログで色んな人と繋がっていて、刺激されたり、影響されたり、時にはそれが重くのしかかってくる事もあるけど、上手く付き合っていこうと思います。

　くだらないこと書くな、と言うお叱りもなく。

　あらためて、読者の皆様に感謝です。

　　　　　　　　********

　つづき

　次第に実運用に近づけた検証に入っていきます。

それで、手数料も引いてみる。1トレード当り500円としてもきつい物があります。

これは日計りの弱点です。手数料を入れると利益が出なくなる。これでは個人投資家に勝ち目はない。証券会社に奉仕しているようなものです。

困った。）

手数料さえなければ、完璧なのに

株数によっても大きく成績は変わる。

　　　　　　　　　　*

4206　アイカ　によい数字が出た。この銘柄も100株単位で取引できるから重宝する。使えそうだ。

運用日数	1242日
初期資産	200.00 円
最終資産	490.52 円
取引回数	1240回
勝率	41.69％
純損益率	145.26％
日率換算利回り	0.07％
月率換算利回り	1.49％
年率換算利回り	19.36％
シグナル発生頻度	99.92％
最大ドローダウン	3.8％
年率ボラティリティ	6.37％
年率シャープレシオ	3.04
プロフィットファクター	1.61
ペイオフレシオ	2.25

　また工夫を思いついた。連敗が続くとき、LCの条件を少し緩めてやれば良い。強弱を見て、買い持ちか、売り持ちどちらか一方の条件を緩めてやると良いのだ。そして勝ち出せば元のパラメータに戻せば良い。

　トータルの結果はほとんど変わらないけど、気休めにはなる。

　それで、移動平均によって、このLCの値を自動的に変わるようにしてみた。しかし今のところは勝率が43.53％と少し上がって、利益は減った。あまり賢い方法ではないようだ。

　もう少し、考えてみよう。

　AOCに戻り、テーブルで勝率の最適値を探る。

　勝率はきついLCの条件で26.6％から、条件を緩くすれば50.1％まで上がった。

　移動平均を使ったことにより、株価の動きに合わせ利益曲線が動くようになった。移動平均の最適値は19日、しかし株価が下がったからと言って成績が悪くなるというのではない。上下に動けば動くほど儲かるようになっている。

　ただ勝率が上がれば利益が上がると言う物ではない。勝率の低いほうが成績は良いのだ。ここが問題だ。

　何もせず買いだけにすればLCを0.1ATRにおいた場合、

　勝率18.54％、年率利回り32.55％、PF1.35、損益レシオ5.94

　売りだけの場合、

　勝率21.30％、年率利回り42.42％、PF1.57、損益レシオ5.80

　となります。

　これを両建てにすると、

　勝率36.70％、年率利回り54.85％、PF1.60、損益レシオ2.77

　移動平均を使って自動的にLCの値を変えるようにしますと。

　勝率48.74％、年率利回り52.18％、PF1.41、損益レシオ1.48

　この場合移動平均より上にあるとき（強い時）売り持ちのLCは0.11ATRのままで、買い持ちのLCを0.4ATRまでゆるめました。移動平均より下にあるとき（弱い時）買い持ちのLCは0.11ATRのままで、売り持ちのLCを0.4ATRまでゆるめました。勝率が上がったのですが少し平凡な数字になってしまいました。

　　　　　　　　　　*

　つぎに、考え方は同じなのですが逆に移動平均より上にあるとき（強い時）買い持ちのLCは0.21ATRのままで、売り持ちのLCを0.063ATRときつくしてみます。移動平均より下にあるとき（弱い時）売り持ちのLCは0.21ATRのままで、買い持ちのLCを0.063ATRときつくしてみます。

　これは勝率を40％超えるように設定しました。

　勝率40.62％、年率利回り56.11％、PF1.56、損益レシオ2.28

　これらの結果はスリッページ、手数料は含まれていません。てすうりょうを

スリッページ2で500株毎日取引した場合の検証結果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前回　　　改良後

運用日数	74日
初期資産	200.0 円
最終資産	223.8 円　233.87円
取引回数	73回
勝率	36.99％　　45.21％
純損益率	11.9％
日率換算利回り	0.15％
月率換算利回り	3.15％
年率換算利回り	45.1％　　67.86％
シグナル発生頻度	100％
最大ドローダウン	3.48％　　3.59％
年率ボラティリティ	15.6％　　16.1％
率シャープレシオ	2.89　　　　4.21
プロフィットファクター	1.59　　　　1.86
ペイオフレシオ	2.71　　　　2.25
年間営業日数	245

　今年に入って下に大きく動いたので5年検証より良い結果になっています。スリッページを考慮に入れた場合はその分条件設定を少しきつくすれば良いでしょう。

　また明日から実地テストをします。

最期に残った問題

　他の人のブログを話題にして悪いのだけど敢えて書かしてもらう。

　それは、ひらじゅん　さんのブログ　で　毎日10万負ける取引を掲げられている。そして良く儲けられているのだけど。最近ブログの更新が途切れていて、心配してたら、きのう久々に更新されていました。

＞＞　更新休止の理由はすべて気分的なものです。
例えば先週100万勝って今週5連敗で50万負けると、2週間で＋50万のはずなのに－50万の気分に陥ってしまいます。
＞＞きっと毎日＋5万であるならば、こういう気分にはならないはずです。
さすがにこの気分がトレードに悪影響を及ぼすようなことは無くなりましたが、少なからず日々のブログ更新が影響しているようです。

　僕の取引はこの1/10のスケールですが同じ様な気分です。率で言えば僕の方が変動は大きいです。

　トータルで考えて自分のやり方が正しいのに、分っているのに、それでも、予定通りの連敗が続くと落ち込むものなんだ、ひらじゅんさんでも落ち込むのか、と考えさせられます。

　それで、この気分的な問題をどのようにして和らげば良いのでしょうか

　　　　　　　　　********

　しかし、毎日＋1万を目標にしたとしても、現実の結果は3万円損したり、5万円損したりします。

　ひらじゅんさんの今日の記事を読む前に、丁度　そのことを考えていたのです。

　僕の場合、検証によって投資モデルを作ることが出来ます。それと、今までの自分の取引を比較してみたら面白いのではないかと考えました。なにか答えが出るのではないかと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今年の自分の成績　　システム

運用日数	74日
初期資産	210 円　　　175円
最終資産	196.8 円　　198.8円
取引回数	73回
勝率	53.42％　　36.99％
純損益率	-6.29％　　13.6％
日率換算利回り	-0.09％　　0.17％
月率換算利回り	-1.78％　　3.58％
年率換算利回り	-19.34％　52.53％
シグナル発生頻度	100％
最大ドローダウン	11％　　　　3.96％
年率ボラティリティ	24.64％　　17.72％
年率シャープレシオ	-0.78　　　　2.96
プロフィットファクター	0.86　　　　1.59
ペイオフレシオ	0.75　　　　2.71
年間営業日数	245

　　　　　　　　　　　　　　　（AOC　500株　両建て　スリッページ2円）

　自分の取引は日に±3万ぐらいの変動があります。連敗も結構あります。それで、MDDは11％で23万へっこんだんですよ。

　ですから、ルールに従い1万ぐらいのLCなら10連敗でも耐えられるとは思うのです。

　検証の結果では、MDD3.96％で7万の損失は覚悟しないといけません。ひらじゅんさんなら70万です。この部分は自分の許容範囲と、資金との相談でしょうね。

　システム通りにすれば、出来れば、（この出来ればというのが一番難しい。）勝率以外全て実際の取引より良い結果が出ますよ。へっこみも気分以上に少ないことが分ります。

　これで心の準備はできた。

　　　　　　　　********

　それと、日経平均との比較や他の人と比較しても意味はない。平均より良くて喜び、悪くて落ち込む。思ったように儲かれば必要以上に喜び、ブログにその喜びを爆発させる。しかしその後へっこみ、恥ずかしくなる。現実以上に落ち込む。

　その繰り返しだ。その状態から抜け出さないといけない。

　だから、比較するのはシステムの成績だけで、システムの計画通りに実際の結果が進行しているかだけを気にしたら良いのである。

　自分がいつも自分の結果と平均を記録しているが、それは比較するためではない。こういうときは儲かり、儲からないのかの判断に使うだけだ。

　　　　　　　　　　*

　他の人の目もある。家族もいる。格好よく儲けたい。

　10連敗もすれば、家族から非難されることもあろう。

　でも、トータルでよい結果が出れば良いのだ。しかし、ある程度長い目で見ないと結果は出ない。仕手株で当れば、直ぐに結果は出るけど。狙っているのは、MDDの少ないコンスタンスな利益なのだ。

　10年検証でも同じ結果が出ているから、続ければその結果に収束していくはずなのだ。

　それを回りの人が分ってくれれば良いのだが・・・・・

　周りの目は気にしないことだ。

　　　　　　　　********

　ブログを書くことの意味

　文章にして自分の考えをはっきりさせる。記録。コメントによる励み。研究発表。など

　ブログに縛られると言うことも有るけど、ころころ書くことが変わっても良いではないか、相場の流れも変わるし。自分も進歩する。周りも進歩する。負けても恥ではないし、許容範囲内の負けなら良いのだ。MDDが50％も超えるようではいけないけど。

　そんなこんなで、こけても、こけても、起き上がり、今週も走りつづけます。

　長い目で見てやってください。　応援よろしくお願いします。

　ひらじゅんさん頑張ってください。

スリッページを考える

　先週増えた分だけ減った。　-10.2　-4.04％

　去年もそうだが、息子の学費を証券口座から出金をしないといけない。去年は資金が増えていたので、余裕があったが、今年は思うようには増えず、残高が200を切ってしまった。

　今週も10万ほどプラスにしてこの日を迎えたかったのだが。裏目に出てしまった。

　しかし、損をして、資金が減ったのとは違う。

　月曜から197.5から再スタート

　秋には250ぐらいにはしたい。出来るはずだ、今まで、そうして来たのだから。

　強い信念を持とう。

　それと、今後やらなければならないことは。コンスタンスに儲ける方法を見つけ出すことだ。強引に儲ける方法ではない。

　だから、資金が減った分、さらにショボイ取引になると思う。目標は月10万だ。

　その取引のイメージをしよう。

　　　　　　　　********

　それで、1日の損失額は決まっている問題は手数料とスリッページだ。

手数料はロットを増やせば問題はない。

今日始めてスリッページを意識した。今までの取引なら。1円や10円を気にして逃げる機会を逃す方が怖かった。しかし、今後このルールを使うなら今日のように8円ものスリッページがあれば、トータルの利益がなくなる。

　それに何株取引すれば目標が達成できるのか

　自分の資金と自分のリスク許容力と考慮に入れないといけない。

　自分のこれまでの取引から考えると。今回のように1週間全敗で10万負けることも良くあるので、1日1万の損失なら耐えられる。だから精神的にも資金的にも500株でも耐えられる。（5017AOC　を元に考えています。）

　手数料は1トレード1000円、とします。

　初期資金　200万　

　2008/1/4　～　2008/4/17　のシュミレーションです。

　自分の実際の取引は　200　⇒　186.8　（平均よりはまだまし）

　　　　　　　　　　　　　　　スリッページ

株数　　　0　　　1　　　　2　　　3　　　　4　　　5　　　8　　　10

100　　200.4　199.7　198.9　198.2　197.5　196.7　194.5　193.1

200　　208.1　206.6　205.1　203.7　202.2　200.8　196.4　193.5

300　　215.7　　　　　　　　　　　　　　　　　　204.8　198.2

400　　223.4　220.5　　　　　　　　　211.7　　　　　200.1　194.2

500　　231.1　227.5　223.8　　　　　220.2　212.9　201.9　194.6

800　　254.1　　　　　242.5　236.6　230.8　224.9　207.4　195.7

1000　269.5　　　　　　　　　247.6　　　　　　233.0　211.1　196.5

　　100株では手数料負けになることが分る。

　200株は練習　（　スリッページを無くす練習　）

3ヶ月で25万ぐらいは儲けたい。だから赤字で書いたところがそれに当る。

500株以上取引をしないといけない事がこの表でわかる。しかし、1000株取引してもスリッページが10になれば、システム自体の意味がなくなってしまうことが分る。

あとは、株数を目一杯で取引していて、突発の事故があった場合だ。LCがあるからと言って安心は出来ない。場合によっては一時売買停止になることもある。ラッキーな場合も有るけど、不運もある。自分にはそんなの関係ないと思っていても案外あるのである。僕も3回ほど有った。AOCもあった。新生銀行も去年の秋TOBの発表があった。その時売っていて慌てた。

　当面の問題はスリッページを無くすことだ、システムの売買指示より1ティックきつめに逆指値注文をするのが良いのかもしれない。

　スリッページ2で500株毎日取引した場合の検証結果

運用日数	74日
初期資産	200.0 円
最終資産	223.8 円
取引回数	73回
勝率	36.99％
純損益率	11.9％
日率換算利回り	0.15％
月率換算利回り	3.15％
年率換算利回り	45.1％
シグナル発生頻度	100％
最大ドローダウン	3.48％
年率ボラティリティ	15.6％
年率シャープレシオ	2.89
プロフィットファクター	1.59
ペイオフレシオ	2.71
年間営業日数	245

連敗は6連敗が1回、4連敗が2回　1度だけ200万を割り込みました。

最大利益は10.6万　（2/8　の大きい下げの時です。）

最初思ったより凄く有意義な考察となりました。

このシステムは続けないと意味がないでしょう。いままでのidouやProgre02は気が向かないとやめれるし。気が向けばすれば良いだけです。今回のルールは続けなければ意味がありません。それが心配なんです。本当に僕にとっては初めての経験なんです。

　長い目で見てやってください。）

実地テスト

　AOCを両建てで寄り付きに入った。初めての試みである。今日は他に売る銘柄があったのに、敢えて昨日検証したことを試してみました。

　結果はあえなく、両損と成りました。

　そして新たな問題も見つかりました。

　その前に今日のシステムの設定を書きます。

　1095で成り行き両建て。買い玉のLCが1088円、売り玉のLCが1102円でした。

　寄り付き直後は板がスカスカで、1101,1105、1110と飛び飛びです。逆指値をする暇もなく。LCを超えていきます。経験不足とは怖いもんで成り行きで売り玉の返済をすると、1110で寄りました。今日の一番高いところです。

　それから下がって行き、板も次第に厚くなってきました。慌てずにもっと見ていればとも思います。それで、次に買い持ちの逆指値を出しました。

　買いの板が厚かったのですが．10：30ぐらいに大口の売りが30000ほど出て、急に下がりだします。

　今度は、無事に1088円で約定していました。

　システムも当然-14の両損です。僕はスリッページのため、-22となりました。

　手数料を入れると、5，400円の損失です。寄り付き15分のスリッページの問題以外は予定通りです。

　このやり方で不安なのは。他のブログでも両建てではありませんが、LCだけのシステムで、毎日10万円づつ損をして行き、最期にはブログを閉鎖してしまう人が多いことです。

　理論上はプラスになります。しかし、これは損を前提にした考え方で、勝率は低く、PFはそれほど高くはありません。

　　今週は、全敗でした。後は見ているだけにしておきます。しかし昨日の500株を放置していたらさらに被害は大きかった。

　でもここしばらくは、これに集中しようと思う。メリットは簡単なことです。

　　　　　　　　********

　続くかどうかは僕の気持ち次第なのですが。新しい企画としてAOCに絞りシステムを忠実に実行していこうと思います。

　今年から始めていたら、次のように成っています。

運用日数	73日
初期資産	1522 円
最終資産	2290 円
取引回数	72回
勝率	38.89％
純損益率	50.46％
日率換算利回り	0.56％
月率換算利回り	12.1％
年率換算利回り	293.96％
シグナル発生頻度	100％
最大ドローダウン	5.49％
年率ボラティリティ	36.43％
年率シャープレシオ	8.07
プロフィットファクター	2.23
ペイオフレシオ	3.5
年間営業日数	245

　もちろん、スリッページ、手数料をこれから引かないといけません。これからもこの成績が出せるのか、また、システムと実際ではどれほどの違いが出るのか確かめていきます。

損切りのオンパレード

　）　AOC　は不発に終わった。

　しかし、今日は寄り付きに損切りするしかなかった。もし、それをしていなければ今日の一番高いところで怖くなって放すか、最期までヤキモキして相場が終わるまで嫌な思いをしただろう。

　今日はトータル8万ほどの損切りになった。

　明日から、また新しい気持ちで挑まないといけない。

　また新しい作戦も考えないといけない。

　AOC　だけに絞っても良いかもしれない。（今日は少し負けたけど。）

　今の現状を考えると凹むばかりなので、前向きに作戦のことだけを考える。

許容範囲を超えて

　寄り付きで損切り。

　僕の精神的な損失許容範囲は4万ぐらいだ。それを超えたので仕方なく損切り。

　前回の反発を食らったときは、1日で９万の損失を出した、それに比べるとまだ被害は小さい。

　前回はかなり落ち込んだのだけど。そのあと直ぐに取り戻せたので、今回はまだ精神的に落ち着いている。

　できる限り損失を抑えて。次に挑めば何とか成るだろう。

　変な希望だけを持って、なにもしないで、固まったままでいるのは嫌だ。

　ある程度の失敗は考慮に入れて、もがき苦しんで、やっとの想いでそこから抜け出すのが日常だから・・・・・・・

　カッコウよくは儲けさしてくれない。

　　　　　　　　********

　新たにAOCを500株買って、AOCに期待を込めたのになかなか騰がらない。

　黒ちゃんも、しんこうも、みずほも、AOCも、もっとあがれェ～

つづき

　検証のつづき

　NYが騰がっている。ピンチ覚悟しなければ。

　7911　凸版印刷　

ATR　4日　　9日移動平均　目標3.5ATR　＞　LC1.0ATR

NYダウが20ドル　動いた時

運用日数	314日
初期資産	1314 円
最終資産	1685 円
取引回数	111回
勝率	61.26％
純損益率	28.23％
日率換算利回り	0.08％
月率換算利回り	1.63％
年率換算利回り	21.41％
シグナル発生頻度	35.46％
最大ドローダウン	8.41％
年率ボラティリティ	9.89％
年率シャープレシオ	2.16
プロフィットファクター	1.72
ペイオフレシオ	1.09
年間営業日数	245

　動きのない銘柄です。ATRがAOCの1/3です。

　7272　ヤマハ発動機　

ATR　4日　　40日移動平均　目標1.4ATR　＞　LC0.2ATR

NYダウが10ドル　動いた時

運用日数	562日
初期資産	3100 円
最終資産	4761 円
取引回数	209回
勝率	33.97％
純損益率	53.58％
日率換算利回り	0.08％
月率換算利回り	1.57％
年率換算利回り	20.57％
シグナル発生頻度	37.25％
最大ドローダウン	9.6％
年率ボラティリティ	9.82％
年率シャープレシオ	2.09
プロフィットファクター	1.76
ペイオフレシオ	3.43
年間営業日数	245

良い動きをしている。

明日はこれを買ってみよう。少しでも、マイナスをカバーしよう～～

反省

　みずほでヤラレている分はAOCに期待したが、期待の半分ほどだった。

　今日の満足度は-3

　my-PF は-19,000

　　　　　　　　********

　今日、証券会社から3月の取引残高報告書が届いた。

それで、今まで溜めていた、取引の記録を「torihikikannri-02.xls」をダウンロードに書き込んだ。

そしていつも使っている成績計算フォーム「seiseki-2.html」をダウンロード に入れた。

成績

運用日数	60日
初期資産	2550000 円
最終資産	2687630 円
取引回数