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2008年4月30日 (水)

・・・・・

 今日は-18,500

 デイトレシステムも負け。これでテストは終わる。

 AOC は500株持ち越し

 結局、ルール無視での損失の拡大となった。気分的には最悪で、10万ぐらい損をしたような気分だ。

 なんとか、idouをさらに改良して。物にしたい。

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 てすと 8日目

 今日も負けパターン 10:00過ぎに損確定(シュミレーション)-3,300円

 僕は粘る。(いつもルール無視)coldsweats02

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idou の研究 その2

 要は、スイングの場合、4日移動平均ぐらいを使い、その天井手前で手仕舞いが出来ると良いのだ。それなら昨日書いた加速度を使う必要はない。頂点では移動平均先の傾きが0となる。しかし実際の株価の天井はそれより少し早いので、買い持ちの場合。移動平均の傾きが+5から+3になったときに利益確定すればよい。条件式を傾きが+3以下になれば利益確定とするのだ。

 それと、いつもは、PSの値はLCの値より小さくしていたのだけど、逆にしたら良い結果が出たのがあった。そしてある銘柄で勝率100%が出た。(ただし1年4ヶ月の検証。)

 今のところ、だいたいどの銘柄も勝率70%を出すことはできる。ただし損益レシオは0.5以下になる。

 しかしこのパラメータで次の1年も同じ様な結果を出すかと言う自信は僕にはまだ無い。

 できる限り、実際の取引を前提とした検証、シュミレーションを続けていきたい。

 そして失敗を恐れない投資家になりたい。(みずほは当然買いサインが出ていた。失敗を恐れないのであれば、ドッテン買いであっただろう。どの時点で手仕舞いのサインが出るのか観察してみよう。) 

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2008年4月28日 (月)

idou の研究

 作った本人が十分に理解できてない事がある。

idou のパラメータには加速度1(買い持ち用)、加速度2(売り持ち用)、というのがある。

加速度とは移動平均の傾きの傾きを指す。

上昇の時は移動平均の傾きはプラスになり天井ではその傾きが0となりやがてその傾きがマイナスになる。

力強く上昇する時はその傾きが+1、+3、+5、+10となり、天井に近づくとそれが、+15、+20、+18、+10、+5、-3、-10となるのではないかと考えた。

 その場合の加速度は+2、+2、+5、+5、+5、-2、-8、-5、-8、-7

 それで、加速度1(買い持ち用)を0にすれば-2の時に利益確定となる。

 このパラメータを小さくすれば利益確定の条件が緩くなったことになり。強い銘柄などは利益確定のポイントを遅らせる結果となり。より利益を伸ばすことが出来ます。だから、今日、気がつくまではこの値はマイナスが良いと思っていた。

 ところが、横ばいの多い銘柄とか、下降トレンドの銘柄などは、買い持ちの利益確定条件はきつめにした方が良いことに気付いた。

 それと、システムであっても、視覚に訴えることは有効だと思う。今の状態だと、どこでサインが変わるのか判りにくい。この、加速度をグラフにしてみよう。

 

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大事なのは、自分の気持ち

 テストの結果

 AOC 1165円 200株 買い

 システムは-3,100 本来なら自分の損は-3,500だが。LC1150円に注文を出さずにいたら、後場直ぐにそれを割り込み1130円まで下がった。日経もマイナスに転じた。そこで何かを売ろうかと思ったが、また戻してきたので、売らなくてよかった。

 AOCも1150円に戻してきた。

 ルール通り、手仕舞いの準備をしていたら、はたから外野の母が少しの損なら、損切りしないで持っていれば良いという。まあ、それも一理はある。

 流れ的にはまだ変わっていないし。

 それで持ち越し。今日の損失は-2,000と記録する。水曜日は1154円 200株 買いから始める。とすれば良い。

           *

 その母が、最近負け続けているネ、と言う。

 この言葉が、取引にどれだけ影響するのだろうか。

 この言葉のために、損切りが遅れるのである。そして、最近負け続けているのではない。ずっと負け続けているのだ。ただ損切りが、先々週から続いただけだ。

 含み損は、いつかはどこかで損切りをしないといけない。遅いか速いかである。

 いくら、利益確定を頻繁にしていても、それより含み損が多ければ、トータルでマイナスだ。逆に、損切りを頻繁にしても、例えば含み益がそれ以上に多ければトータルがプラスでその方が良いのだ。

           *

 秋にはAOCを1800円台で500株持っていた。最安値が820円でもしも何もしなければ、それだけで50万の凹みだった。それに、マテリアル、黒崎のマイナスを加えると80万の凹みに成っていた。それを何とか売りで凌いで、20万の凹みで済ましているのだ。

 また、先々週の損切りのオンパレードが無ければ、さらに含み損は増えていて33万の凹みになっていただろう。

 もしも、みずほと新光証券を売り持ちにしていたなら、今日16万の損切りとなって、ショックで寝込むところであった。shock

 損切りは嫌だけど、周りに何を言われるか分からないけど、大事なのは、自分の気持ちで、損に耐えられなくなったり、自分の損失許容範囲を超えれば、迷わず損切りすることだ。

 誰でも、含み損が増えてきたらヤバイと思う、平気な人はいないだろう。

 なのにある点を越えてしまうと、どうでも良いようになってしまう。

 要は、自分の限界点を持つことだ。僕は、この限界点を2万から4万に置いている。

 何故かと言えば、この範囲なら、1週間で挽回できるからだ。10万を越えれば1ヶ月、100万を越えれば挽回するのに1年は掛かってしまう。

 そして、この限界点から逆算して1トレードの株数や利益目標などを決めます。

           *

 今日のmy-PFは-3,000 でした。

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にげててよかった

 みずほ、と新光証券が上げている。

 先々週のあそこで、5万の損切りをしていなければ、さらに16万の損になっていた。

 流れには逆らわないことだ。

 さらにドッテン買いで儲ける勇気が僕に有れば良いのだが、それはまだない。逃げるのがやっとである。(考えがあって逃げるのではない。ただ怖いから・・・・・)

        ********

 テスト 7日目

 AOCを1165で200株買い LC1150 今のところ負けパターン。

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2008年4月25日 (金)

デートレ ルール

 ほぼやり方が固まってきた。

ルールの変更

・ 前日の移動平均の傾きによって買いで入るか売りで入るかを決める。

・ 資金設定を当初200万としていたが、各銘柄毎に100万を割り当てる。取引株数は1銘柄100万を超えない範囲とする。検証結果の記録も初期資金100万円に統一する。

・ 1日の損失額は1トレード当り、1万円を超えないように、株数で調整する。

・ LC幅はその時の下ひげ、上ひげの平均値の何倍かを最適化して決める。

        ********

移動平均の傾きでどれほどトレンドを捉えることができるのかsign02

面白いことを思いついた。

もしも、トレンドを的確に捉えていたなら、LCはなくても良いのではないか。

5711 マテリアルで試してみる。 期間は2007/1/1から今まで

 1000株  手数料 500円  LC なし 

運用日数 320日
初期資産 1000000 円
最終資産 1594500 円
取引回数 319回
勝率 55.8%
純損益率 59.45%
日率換算利回り 0.15%
月率換算利回り 3.02%
年率換算利回り 42.93%
シグナル発生頻度 100%
最大ドローダウン 8.31%
年率ボラティリティ 16.14%
年率シャープレシオ 2.66
プロフィットファクター 1.46
ペイオフレシオ 1.16
年間営業日数

245

損益曲線

5711_lc_2

黄色線が買いの損益曲線、水色線が売りの損益曲線

ピンクがそれを足したものトレンドが上昇の時には買いが、下降の時には売りが働いていることが分かる。

 持合でトレンドの無いときは凹みはしないが、利益の伸びが少ないことが分かる。

LCなしなら、勝率が55%となった。1000株取引ならLCがなくても多くて3万位の損失ですむようである。

        ********

 LCを下ひげ、上ひげの平均値の2倍にしてみると.。金額にして10円ぐらいのLCになります。

運用日数 320日
初期資産 100.00 円
最終資産 147.91 円
取引回数 319回
勝率 48.59%
純損益率 47.91%
日率換算利回り 0.12%
月率換算利回り 2.53%
年率換算利回り 34.94%
シグナル発生頻度 100%
最大ドローダウン 6.28%
年率ボラティリティ 14.23%
年率シャープレシオ 2.46
プロフィットファクター 1.39
ペイオフレシオ 1.47
年間営業日数 245

 LCを置くことにより、勝率は下がりました。その代わり1日1万円の損失に抑えることが出来ます。損失を計算することが出来ます。

 銘柄によって結果は異なりますが。いくら検証結果が良くてもきついLCの物は使いにくいし。またルールはシンプルな物の方が使う易いでしょう。

 つづいて色々な銘柄を検証します。run

        ********

 ところが何時ものように、他の銘柄でしてみると、上のようには上手くいかない。

 今回の検証は、実運用に出来るだけ近い条件でしている。

 実際とシステムでのシュミレーションとの違いを挙げてみよう。

 ・ 手数料

 ・ スリッページ

 ・ 自分の気持ち

 ・ LCを 極端に狭く取れない。

 ・ 資金のすべてを投入できない。

 ・ その他のマイナス要素

 これらの点を考慮に入れると、年率換算利回りは40%から20%に落ちてしまう。

 要するに、年率換算利回りは100%、勝率80%の高価なシステムが有ったとしても、実運用には色んな問題があって検証通りには出来ないのだ。

 カーブフィッティングしているとか、システムの検証での成績よりも、そのシステムが実際に使えるのかどうかの方がよほど重要な事ではないかと、思うようになってきた。例えば、少し緩めのLCをとるとか、極端に悪い勝率の物は避けるとか。シンプルな作りであるか。など

 商材としてシステムを売っている者は、勝率とか、利益率の高さを競うけど、そんなのは簡単に作れる。その点は騙されないようにしないといけない。問題は他にあって、自分にとって使いやすいか、使っていて、心がやすまるシステムであるかだ。

 

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はっちゅうみす

 今日は勝ちパターンで安心して見ていられた。しかし、AOCは後場は伸びなかった。

引け5分前に注文の確認をしたらAOCの売り持ちがない。wobbly

そんなばかな

約定を調べると、9:25に1170で返済されているではないか。

9:25には、今日の勝ちを確信して、確かに逆指値注文でLC1126円を入れたけど。そのときに1170で返済されていたとは。

 結局結果オーライで済んだけど。もしも、あれから、100円でも騰がっていたら、皆も同じ心境になると思うけど、発狂するぞsign03

それで今日のテストは

 システム(一方向)  +4,300  自分  +5,500

 システムは6日目で2勝4敗で1000円だけプラスになった。自分は-1500円。両建ては2勝4敗で-2500円 買い売りを決めて一方向で入るほうが良いようだ。

 my-PF  +15,000

 今週は +35,000で200に戻した。 ぼちぼち行こう snail

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てすと 6日目

 今日もAOCを寄り付きにエントリー1140買い200株 LC1126円

 他の銘柄に比べて安く入った。

 今日はシステムの勝ちパターンのようである。どこまでも騰がって欲しい。

             *

 つづけて このシステムのルールと検証の途中経過、理想的な損益曲線を載せます。また検証結果と実運用との違いをまとめてみます。

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2008年4月24日 (木)

うごきなし

  今日のシステムは負けパターンだった。

 システム -3100 

 僕の取引 は 寄り引け となり +2500

 デートレの感想はみずほなどを見ていて。あそこで売ってあそこで買えば、1万円は取れたな、って思うけど。

 多分僕が参入すれば、売らないといけないところで買ってしまい。そして怖くなって損切りとなるのではないかと思う。

 AOCは200株の参入だから、下がったとしても落ち着いて見れた。1160で放せば良かったが、午前中下がって我慢したのだから、利益確定もできるだけ我慢しようと思った。

 デートレは短期トレードの調整弁と言う位置付けで良いと思う。持ち株はそのままにしておいて。下がるときはデートレで売ってとればよい。

 my-PF は -1,000円 でした。

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テスト 5日目

 予定通り、AOCを寄り付き、買いで200株エントリー1130円

両建てシステムは今日も秒殺で-11円

新しい一方向のシステムは9:30ごろLC1117に掛かり、あえなく討ち死に-13円

その後1110円まで下がった。その間は板が薄かった。不安

 自分は面白くないのでそこから、裁量に切り替える。また、idou,Progre02はともに買い持ちのサインだ。今日は隣の銘柄は気にしない。

 10:00 を過ぎてから、大口の買いが入ってきた。よそ見をしていたら、1150円の壁を突破していた。

 後場に期待。(またサインを無視してしまったcoldsweats01

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機会を逃して

 今日はショックだった。

 儲けの機会を逃したからだ。この機会を逃さないようにするには。寄り付きで、買いか売りのどちらかで入るしかないと思う。

 それでどちらでは入るかを何らかの方法で決めなければならない。

 サイコロで決めても良いが。何らかの優位性が欲しいので、移動平均の傾きを使うことにする。

 LCの決定は買いの場合下ひげがここ最近どれぐらいの長さででているかを平均で出す。その何倍かにLCをおく。AOCは下ひげが10円ぐらいで出る。その1.5倍ぐらいにする。

 金額的には15円のLCで両建ての場合の、両損とあまり違いはない。

 この倍率を変える事により、勝率は変わる。きつくすれば20%以下になるし、秒殺の原因になる。

 勝率を50%にしても成績は落ちる。35%から40%ぐらいの良いところを探すべきだ。

 ようするに、検証結果でいくら良い成績が出ても実際にその通りに出来なければ意味がないのだ。

 上の方法だと、スリッページの心配はないだろう。実際に試してみることだ。そうすれば直ぐに問題点は分る。

 結果

 

運用日数 320日
初期資産 1855 円
最終資産 3128 円
取引回数 315回
勝率 35.24%
純損益率 68.63%
日率換算利回り 0.16%
月率換算利回り 3.39%
年率換算利回り 49.19%
シグナル発生頻度 98.75%
最大ドローダウン 8.48%
年率ボラティリティ 20.49%
年率シャープレシオ 2.4
プロフィットファクター 1.47
ペイオフレシオ 2.69
年間営業日数 245

 前にも書いたように、手数料の問題があり500株以上取引しないと十分な成果は得られない。それで下の結果は500株、手数料500円を引いたものです。

運用日数 320日
初期資産 2000000 円
最終資産 2476800 円
取引回数 316回
勝率 34.18%
純損益率 23.84%
日率換算利回り 0.07%
月率換算利回り 1.37%
年率換算利回り 17.79%
シグナル発生頻度 99.06%
最大ドローダウン 5.4%
年率ボラティリティ 11.1%
年率シャープレシオ 1.6
プロフィットファクター 1.32
ペイオフレシオ 2.55
年間営業日数 245

 利回り50%のシステムでも実際の取引になれば利回りは20%になりますよ。その代わりMDDはさらに低くなります。また、MDDが低いのはこのシステムの特徴ですネ。scissors

 明日はこれで行きます。絶対にエントリーし潔く損切りをします。(フログの良いところ、宣言したら逃げるわけにはいかない。)

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2008年4月23日 (水)

つかいやすいもの

 今、idou,Progreを休んでいるけど、やめたのではない。ヤフーの時系列データが上手く入らない。それと、10銘柄以上を1つのブックにして3システムで3ブックの管理をしないといけない。

 それぞれのブックは、公開するために、それなりの体裁をよくしているけど、動作が遅い。僕の今の技術ではどうすることも出来ないし、しようとも思わない。

 実際の運用では小額資金なので5銘柄しかできない。だから、エクセル3ブックを開き10銘柄以上を絶えず監視する必要はない。

 それよりも1銘柄1ブックで両建てシステム、idou,Progreを入れ、必要なときにそれを開くようにしておけばよい。1銘柄だけだからVBAを使う必要もない。そして、デイトレの場合、ヤフーの20分遅れのデータ更新では間に合わない。

 それで今週から、その3システムを1つにしたエクセルブックを使っています。

        ********

 テスト 4日目

 今日は勝ちパターンの日でありました。

 しかしながらエントリーに失敗してしまいました。

 これがシステムトレードの難しいところです。今のままでは絶対にシステム通りには出来ません。

 JTも最期まで持っていれば+2,000だったのに、598Kで損切り(2:52)-2,000これは負けパターンです。

 システム  +7,000

 my-PF  +5,200

おもしろくなくても、しょぼくても、今は他の銘柄に手を出してはいけない。

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エントリーは難しい

 今日のAOCは勝ちパターンのようだ。

 ところが、寄り付き直後の値動きは激しい。AOCを1095で買おうとしたのに。指値では間に合わない。成り行きで買えば、先日の失敗のように今日の高値になってしまう恐れがある。

 そして、勝つ日なのに見ているだけになってしまう。

          *

 しかたないので、JTを497Kで売ってしまった。(システム的には負けパターンである)苦しい(idouは売りもちの利益確定サイン)これもサイン無視。

 my-PF的にもシステム的にもAOCがどこまでも騰がってくれれば良いのだが、システム運用上の問題が残る。

 どんなに素晴らしいシステムがあったとしても、また罫線、チャート がサインを出していたとしても、無視したり、反対のことをしたりしてしまう。

 やっかいなことである。

 AOCがS高でもしてくれたら、悔しさは残るけど、バン万歳だ。

 今のところ 

 my-PF +10,000

 システム +6,0000  (初めての勝ち)

    

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なにげに

 今日のJT,もみずほも今回の両建てシステムにかけていると。利益の出るパターンだった。40%ぐらいの確立で下ひげが短く上がる、上髭が短く下がる事は確かなようだ。

 何気に検証してみた銘柄が、目を疑いたくなる数字を出した。これは手数料を引く前だ。

運用日数 2533日
初期資産 230 円
最終資産 7686 円
取引回数 2366回
勝率 49.75%
純損益率 3241.74%
日率換算利回り 0.14%
月率換算利回り 2.87%
年率換算利回り 40.41%
シグナル発生頻度 93.44%
最大ドローダウン 4.03%
年率ボラティリティ 8.52%
年率シャープレシオ 4.74
プロフィットファクター 3.04
ペイオフレシオ 3.07
年間営業日数 245

 手数料を引くと下の結果になる。 初期設定は200万の資金で1000株 10年前の株価は230円だから余裕だ。

運用日数 2533日
初期資産 2000000 円
最終資産 8189700 円
取引回数 2510回
勝率 46.45%
純損益率 309.49%
日率換算利回り 0.06%
月率換算利回り 1.14%
年率換算利回り 14.61%
シグナル発生頻度 99.13%
最大ドローダウン 2.82%
年率ボラティリティ 2.96%
年率シャープレシオ 4.94
プロフィットファクター 2.44
ペイオフレシオ 2.81
年間営業日数 245

 実質23万が641万で約30倍になた事になる。日計りだから、トレンドには影響されない。初期資金の設定によってMDD率、利回りは変わるけど。これぐらいの余裕は持ちたい。

 仮に全資金をつぎ込めば年利回りが40%となり、10年後は7000万となる。(計算上は)

 この両建てシステムの良いところは、MDDが比較的小さいことだ。メリットは勝率が40%と、日計りの宿命である手数料の問題だ。

 驚くべき数字が出たけど、ただこの通りの取引が出来るかは疑問だ。それを証明していくのは自分しかないだろうし、実運用での工夫がもっと必要だ、そして、それには時間が掛かるだろう。夢見たいな話だheart04

 つづく

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2008年4月22日 (火)

今日もあっさり負け

 予定通りの負けである。テストは-3,000円

 シュミレーションも-3,500円

 my-PF は-4,800円

 負ければ負けるほど、期待値(自分の希望・期待)が上がると言うのは分る気がする。

 また今日みたいな入り方でよいのと違うだろうか。

 まぁ、今日みたいな日はみずほを売ればよかったのだろうけど、気分的に乗ってないのと、今はテストを最優先にしたい。

 エクセルのブックを増やし、どの銘柄でもいつでも参戦できる準備が整うまでは、AOC一本でテストを繰り返しやってみたい。

 明日こそは・・・・・・

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今日もアウト

 前場引け前に1091まで下がった。

逆指値注文を1089に変更したつもりだったのに、調べたら1092でLCが約定してしまっていた。

 今日も-3,000円の負けである。残念

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テスト 3日め

 シュミレーションではAOC寄り付き1097で両建て。

売り持ちのLCは1100    買い持ちのLCは1088

売り持ちは秒殺。

        ********

 それで実際の取引では、1097より5円上がったところで200株買う。買いのみのエントリーだが結果はシュミレーションとほぼ同じになる。

 そしてLC1092円、利益確定1296円に逆指値、指値注文を出した。

 今日は慌てることなく、良いエントリーができた。cafe

 後はほったらかし・・・・・・・・・・・

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2008年4月21日 (月)

今日も不発

 検証通りに出来るなら。今回の両建て作戦は連敗はするものの、MDD率が低い、守りの戦法だと検証していて感じた。

 まぁ、矛盾はある。なにも両建てではいる必要なんかないやん。( 自分で突っ込みを入れてみる。)

 始値より10円離れたところに指値注文を入れておけば良いではないか。

 絶えず板を見れるのであればそれでも良い。しかし、日足データではこれを検証するのは無理である。今の検証結果を元にして、片方ではいるのは良いと思うけど。

 いかにも踏ん切りの悪い状態である。

        *******

 シュミレーションの結果は1102円で両建て、買い玉が1分で1092のLC。売り玉は引け成りで1096円返済。手数料を入れて-1,500円

 僕は1102円で200成り買い。2:54まで粘りそこで返済。手数料を入れて-2,500円

 my-PF はクロちゃんが頑張ってくれて+21,000円でした。

 久々のプラスです。満足度+3

             cherry

 『負けたくない、勝ちたい』と言う気持ちを捨てきれるか、

 先週はこの気持ちが強すぎたから、傷口を少し広げたのだろう。

 そして、ルールに従い連敗に耐えられるかが今後の勝負だ。

 攻めの戦法もあれば、守りの戦法もある。

 しかし、TVが買い煽っている。

 つづく

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秒殺

 テスト2日目

 AOC を200株のみ買ってみた。テスト期間中なのでルール通りにしない(出来ない)ので、その点はお許し願いたい。

 寄り付き成り買い、はLCが-10円で、秒殺 (実際にはまだ持っている。)

 寄り付き後、10分以内に33円も動いた。真のデイトレーダはこの時間帯が美味しいのだろうけど僕は本来デイトレーダではないので、まったく考え方が違う。

 そして売り買い両方が出揃うのは9:30過ぎてからだ。そこからが勝負だろう。 10時過ぎに1100円まで戻してきたので、1090にLCを入れておこうと思ったが。後場寄りつきも大きく動くのではないだろうか。それならまだ慌てることもないし・・・・・。様子見

 JT は下がっている、読みは当っていたのに。残念

 黒崎は上がっている。安心

 後場に期待。

 なかなかルール通りにはさしてはくれない。頭の中には負けたくないと言う思いが必ずある。

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2008年4月20日 (日)

つづき 

 早速 ひらじゅんさんからコメントが返ってきました。

 それで、ブログで色んな人と繋がっていて、刺激されたり、影響されたり、時にはそれが重くのしかかってくる事もあるけど、上手く付き合っていこうと思います。

 くだらないこと書くな、と言うお叱りもなく。

 あらためて、読者の皆様に感謝です。happy01

        ********

 つづき

 次第に実運用に近づけた検証に入っていきます。

それで、手数料も引いてみる。1トレード当り500円としてもきつい物があります。

これは日計りの弱点です。手数料を入れると利益が出なくなる。これでは個人投資家に勝ち目はない。証券会社に奉仕しているようなものです。

困った。gawk

手数料さえなければ、完璧なのに

株数によっても大きく成績は変わる。

          *

4206 アイカ によい数字が出た。この銘柄も100株単位で取引できるから重宝する。使えそうだ。

運用日数 1242日
初期資産 200.00 円
最終資産 490.52 円
取引回数 1240回
勝率 41.69%
純損益率 145.26%
日率換算利回り 0.07%
月率換算利回り 1.49%
年率換算利回り 19.36%
シグナル発生頻度 99.92%
最大ドローダウン 3.8%
年率ボラティリティ 6.37%
年率シャープレシオ 3.04
プロフィットファクター 1.61
ペイオフレシオ 2.25

 また工夫を思いついた。連敗が続くとき、LCの条件を少し緩めてやれば良い。強弱を見て、買い持ちか、売り持ちどちらか一方の条件を緩めてやると良いのだ。そして勝ち出せば元のパラメータに戻せば良い。

 トータルの結果はほとんど変わらないけど、気休めにはなる。

 それで、移動平均によって、このLCの値を自動的に変わるようにしてみた。しかし今のところは勝率が43.53%と少し上がって、利益は減った。あまり賢い方法ではないようだ。

 もう少し、考えてみよう。

 AOCに戻り、テーブルで勝率の最適値を探る。

 勝率はきついLCの条件で26.6%から、条件を緩くすれば50.1%まで上がった。

 移動平均を使ったことにより、株価の動きに合わせ利益曲線が動くようになった。移動平均の最適値は19日、しかし株価が下がったからと言って成績が悪くなるというのではない。上下に動けば動くほど儲かるようになっている。

 ただ勝率が上がれば利益が上がると言う物ではない。勝率の低いほうが成績は良いのだ。ここが問題だ。

 何もせず買いだけにすればLCを0.1ATRにおいた場合、

 勝率18.54%、年率利回り32.55%、PF1.35、損益レシオ5.94

 売りだけの場合、

 勝率21.30%、年率利回り42.42%、PF1.57、損益レシオ5.80

 となります。

 これを両建てにすると、

 勝率36.70%、年率利回り54.85%、PF1.60、損益レシオ2.77

 移動平均を使って自動的にLCの値を変えるようにしますと。

 勝率48.74%、年率利回り52.18%、PF1.41、損益レシオ1.48

 この場合移動平均より上にあるとき(強い時)売り持ちのLCは0.11ATRのままで、買い持ちのLCを0.4ATRまでゆるめました。移動平均より下にあるとき(弱い時)買い持ちのLCは0.11ATRのままで、売り持ちのLCを0.4ATRまでゆるめました。勝率が上がったのですが少し平凡な数字になってしまいました。

          *

 つぎに、考え方は同じなのですが逆に移動平均より上にあるとき(強い時)買い持ちのLCは0.21ATRのままで、売り持ちのLCを0.063ATRときつくしてみます。移動平均より下にあるとき(弱い時)売り持ちのLCは0.21ATRのままで、買い持ちのLCを0.063ATRときつくしてみます。

 これは勝率を40%超えるように設定しました。

 勝率40.62%、年率利回り56.11%、PF1.56、損益レシオ2.28

 これらの結果はスリッページ、手数料は含まれていません。てすうりょうを

スリッページ2で500株毎日取引した場合の検証結果

                           前回   改良後

運用日数 74日    
初期資産 200.0 円
最終資産 223.8 円 233.87円
取引回数 73回
勝率 36.99%  45.21%
純損益率 11.9%
日率換算利回り 0.15%
月率換算利回り 3.15%
年率換算利回り 45.1%  67.86%
シグナル発生頻度 100%
最大ドローダウン 3.48%  3.59%
年率ボラティリティ 15.6%  16.1%
率シャープレシオ 2.89    4.21
プロフィットファクター 1.59    1.86
ペイオフレシオ 2.71    2.25
年間営業日数 245

 今年に入って下に大きく動いたので5年検証より良い結果になっています。スリッページを考慮に入れた場合はその分条件設定を少しきつくすれば良いでしょう。

 また明日から実地テストをします。run

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2008年4月19日 (土)

最期に残った問題

 他の人のブログを話題にして悪いのだけど敢えて書かしてもらう。

 それは、ひらじゅん さんのブログ で 毎日10万負ける取引を掲げられている。そして良く儲けられているのだけど。最近ブログの更新が途切れていて、心配してたら、きのう久々に更新されていました。

>> 更新休止の理由はすべて気分的なものです。
例えば先週100万勝って今週5連敗で50万負けると、2週間で+50万のはずなのに-50万の気分に陥ってしまいます。
>>きっと毎日+5万であるならば、こういう気分にはならないはずです。
さすがにこの気分がトレードに悪影響を及ぼすようなことは無くなりましたが、少なからず日々のブログ更新が影響しているようです。

 僕の取引はこの1/10のスケールですが同じ様な気分です。率で言えば僕の方が変動は大きいです。

 トータルで考えて自分のやり方が正しいのに、分っているのに、それでも、予定通りの連敗が続くと落ち込むものなんだ、ひらじゅんさんでも落ち込むのか、と考えさせられます。

 それで、この気分的な問題をどのようにして和らげば良いのでしょうかsign02

         ********

 しかし、毎日+1万を目標にしたとしても、現実の結果は3万円損したり、5万円損したりします。

 ひらじゅんさんの今日の記事を読む前に、丁度 そのことを考えていたのです。

 僕の場合、検証によって投資モデルを作ることが出来ます。それと、今までの自分の取引を比較してみたら面白いのではないかと考えました。なにか答えが出るのではないかと。

                    今年の自分の成績  システム

運用日数 74日    
初期資産 210 円   175円
最終資産 196.8 円  198.8円
取引回数 73回
勝率 53.42%  36.99%
純損益率 -6.29%  13.6%
日率換算利回り -0.09%  0.17%
月率換算利回り -1.78%  3.58%
年率換算利回り -19.34% 52.53%
シグナル発生頻度 100%   
最大ドローダウン 11%    3.96%
年率ボラティリティ 24.64%  17.72%
年率シャープレシオ -0.78    2.96
プロフィットファクター 0.86    1.59
ペイオフレシオ 0.75    2.71
年間営業日数

245

               (AOC 500株 両建て スリッページ2円)

 自分の取引は日に±3万ぐらいの変動があります。連敗も結構あります。それで、MDDは11%で23万へっこんだんですよ。

 ですから、ルールに従い1万ぐらいのLCなら10連敗でも耐えられるとは思うのです。

 検証の結果では、MDD3.96%で7万の損失は覚悟しないといけません。ひらじゅんさんなら70万です。この部分は自分の許容範囲と、資金との相談でしょうね。

 システム通りにすれば、出来れば、(この出来ればというのが一番難しい。)勝率以外全て実際の取引より良い結果が出ますよ。へっこみも気分以上に少ないことが分ります。

 これで心の準備はできた。

        ********

 それと、日経平均との比較や他の人と比較しても意味はない。平均より良くて喜び、悪くて落ち込む。思ったように儲かれば必要以上に喜び、ブログにその喜びを爆発させる。しかしその後へっこみ、恥ずかしくなる。現実以上に落ち込む。

 その繰り返しだ。その状態から抜け出さないといけない。

 だから、比較するのはシステムの成績だけで、システムの計画通りに実際の結果が進行しているかだけを気にしたら良いのである。

 自分がいつも自分の結果と平均を記録しているが、それは比較するためではない。こういうときは儲かり、儲からないのかの判断に使うだけだ。

          *

 他の人の目もある。家族もいる。格好よく儲けたい。

 10連敗もすれば、家族から非難されることもあろう。

 でも、トータルでよい結果が出れば良いのだ。しかし、ある程度長い目で見ないと結果は出ない。仕手株で当れば、直ぐに結果は出るけど。狙っているのは、MDDの少ないコンスタンスな利益なのだ。

 10年検証でも同じ結果が出ているから、続ければその結果に収束していくはずなのだ。

 それを回りの人が分ってくれれば良いのだが・・・・・

 周りの目は気にしないことだ。

        ********

 ブログを書くことの意味

 文章にして自分の考えをはっきりさせる。記録。コメントによる励み。研究発表。など

 ブログに縛られると言うことも有るけど、ころころ書くことが変わっても良いではないか、相場の流れも変わるし。自分も進歩する。周りも進歩する。負けても恥ではないし、許容範囲内の負けなら良いのだ。MDDが50%も超えるようではいけないけど。

 そんなこんなで、こけても、こけても、起き上がり、今週も走りつづけます。run

 長い目で見てやってください。 応援よろしくお願いします。

 ひらじゅんさん頑張ってください。

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2008年4月18日 (金)

スリッページを考える

 先週増えた分だけ減った。 -10.2 -4.04%

 去年もそうだが、息子の学費を証券口座から出金をしないといけない。去年は資金が増えていたので、余裕があったが、今年は思うようには増えず、残高が200を切ってしまった。

 今週も10万ほどプラスにしてこの日を迎えたかったのだが。裏目に出てしまった。

 しかし、損をして、資金が減ったのとは違う。

 月曜から197.5から再スタート

 秋には250ぐらいにはしたい。出来るはずだ、今まで、そうして来たのだから。

 強い信念を持とう。

 それと、今後やらなければならないことは。コンスタンスに儲ける方法を見つけ出すことだ。強引に儲ける方法ではない。

 だから、資金が減った分、さらにショボイ取引になると思う。目標は月10万だ。

 その取引のイメージをしよう。

        ********

 それで、1日の損失額は決まっている問題は手数料とスリッページだ。

手数料はロットを増やせば問題はない。

今日始めてスリッページを意識した。今までの取引なら。1円や10円を気にして逃げる機会を逃す方が怖かった。しかし、今後このルールを使うなら今日のように8円ものスリッページがあれば、トータルの利益がなくなる。

 それに何株取引すれば目標が達成できるのかsign02

 自分の資金と自分のリスク許容力と考慮に入れないといけない。

 自分のこれまでの取引から考えると。今回のように1週間全敗で10万負けることも良くあるので、1日1万の損失なら耐えられる。だから精神的にも資金的にも500株でも耐えられる。(5017AOC を元に考えています。)

 手数料は1トレード1000円、とします。

 初期資金 200万 

 2008/1/4 ~ 2008/4/17 のシュミレーションです。

 自分の実際の取引は 200 ⇒ 186.8 (平均よりはまだまし)

               スリッページ

株数   0   1    2   3    4   5   8   10

100  200.4 199.7 198.9 198.2 197.5 196.7 194.5 193.1

200  208.1 206.6 205.1 203.7 202.2 200.8 196.4 193.5

300  215.7                  204.8 198.2

400  223.4 220.5         211.7     200.1 194.2

500  231.1 227.5 223.8     220.2 212.9 201.9 194.6

800  254.1     242.5 236.6 230.8 224.9 207.4 195.7

1000 269.5         247.6      233.0 211.1 196.5

  100株では手数料負けになることが分る。

 200株は練習 ( スリッページを無くす練習 )

3ヶ月で25万ぐらいは儲けたい。だから赤字で書いたところがそれに当る。

500株以上取引をしないといけない事がこの表でわかる。しかし、1000株取引してもスリッページが10になれば、システム自体の意味がなくなってしまうことが分る。

あとは、株数を目一杯で取引していて、突発の事故があった場合だ。LCがあるからと言って安心は出来ない。場合によっては一時売買停止になることもある。ラッキーな場合も有るけど、不運もある。自分にはそんなの関係ないと思っていても案外あるのである。僕も3回ほど有った。AOCもあった。新生銀行も去年の秋TOBの発表があった。その時売っていて慌てた。

 当面の問題はスリッページを無くすことだ、システムの売買指示より1ティックきつめに逆指値注文をするのが良いのかもしれない。

 スリッページ2で500株毎日取引した場合の検証結果

運用日数 74日
初期資産 200.0 円
最終資産 223.8 円
取引回数 73回
勝率 36.99%
純損益率 11.9%
日率換算利回り 0.15%
月率換算利回り 3.15%
年率換算利回り 45.1%
シグナル発生頻度 100%
最大ドローダウン 3.48%
年率ボラティリティ 15.6%
年率シャープレシオ 2.89
プロフィットファクター 1.59
ペイオフレシオ 2.71
年間営業日数 245

連敗は6連敗が1回、4連敗が2回 1度だけ200万を割り込みました。

最大利益は10.6万 (2/8 の大きい下げの時です。)

最初思ったより凄く有意義な考察となりました。

このシステムは続けないと意味がないでしょう。いままでのidouやProgre02は気が向かないとやめれるし。気が向けばすれば良いだけです。今回のルールは続けなければ意味がありません。それが心配なんです。本当に僕にとっては初めての経験なんです。

 長い目で見てやってください。confident

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実地テスト

 AOCを両建てで寄り付きに入った。初めての試みである。今日は他に売る銘柄があったのに、敢えて昨日検証したことを試してみました。

 結果はあえなく、両損と成りました。

 そして新たな問題も見つかりました。

 その前に今日のシステムの設定を書きます。

 1095で成り行き両建て。買い玉のLCが1088円、売り玉のLCが1102円でした。

 寄り付き直後は板がスカスカで、1101,1105、1110と飛び飛びです。逆指値をする暇もなく。LCを超えていきます。経験不足とは怖いもんで成り行きで売り玉の返済をすると、1110で寄りました。今日の一番高いところです。

 それから下がって行き、板も次第に厚くなってきました。慌てずにもっと見ていればとも思います。それで、次に買い持ちの逆指値を出しました。

 買いの板が厚かったのですが.10:30ぐらいに大口の売りが30000ほど出て、急に下がりだします。

 今度は、無事に1088円で約定していました。

 システムも当然-14の両損です。僕はスリッページのため、-22となりました。

 手数料を入れると、5,400円の損失です。寄り付き15分のスリッページの問題以外は予定通りです。

 このやり方で不安なのは。他のブログでも両建てではありませんが、LCだけのシステムで、毎日10万円づつ損をして行き、最期にはブログを閉鎖してしまう人が多いことです。

 理論上はプラスになります。しかし、これは損を前提にした考え方で、勝率は低く、PFはそれほど高くはありません。

  今週は、全敗でした。後は見ているだけにしておきます。しかし昨日の500株を放置していたらさらに被害は大きかった。

 でもここしばらくは、これに集中しようと思う。メリットは簡単なことです。

        ********

 続くかどうかは僕の気持ち次第なのですが。新しい企画としてAOCに絞りシステムを忠実に実行していこうと思います。

 今年から始めていたら、次のように成っています。

運用日数 73日
初期資産 1522 円
最終資産 2290 円
取引回数 72回
勝率 38.89%
純損益率 50.46%
日率換算利回り 0.56%
月率換算利回り 12.1%
年率換算利回り 293.96%
シグナル発生頻度 100%
最大ドローダウン 5.49%
年率ボラティリティ 36.43%
年率シャープレシオ 8.07
プロフィットファクター 2.23
ペイオフレシオ 3.5
年間営業日数 245

 もちろん、スリッページ、手数料をこれから引かないといけません。これからもこの成績が出せるのか、また、システムと実際ではどれほどの違いが出るのか確かめていきます。

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2008年4月17日 (木)

損切りのオンパレード

 wobbly) AOC は不発に終わった。

 しかし、今日は寄り付きに損切りするしかなかった。もし、それをしていなければ今日の一番高いところで怖くなって放すか、最期までヤキモキして相場が終わるまで嫌な思いをしただろう。

 今日はトータル8万ほどの損切りになった。

 明日から、また新しい気持ちで挑まないといけない。

 また新しい作戦も考えないといけない。

 AOC だけに絞っても良いかもしれない。(今日は少し負けたけど。)

 今の現状を考えると凹むばかりなので、前向きに作戦のことだけを考える。run

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許容範囲を超えて

 寄り付きで損切り。

 僕の精神的な損失許容範囲は4万ぐらいだ。それを超えたので仕方なく損切り。

 前回の反発を食らったときは、1日で9万の損失を出した、それに比べるとまだ被害は小さい。

 前回はかなり落ち込んだのだけど。そのあと直ぐに取り戻せたので、今回はまだ精神的に落ち着いている。

 できる限り損失を抑えて。次に挑めば何とか成るだろう。

 変な希望だけを持って、なにもしないで、固まったままでいるのは嫌だ。

 ある程度の失敗は考慮に入れて、もがき苦しんで、やっとの想いでそこから抜け出すのが日常だから・・・・・・・

 カッコウよくは儲けさしてくれない。sign03

        ********

 新たにAOCを500株買って、AOCに期待を込めたのになかなか騰がらない。

 黒ちゃんも、しんこうも、みずほも、AOCも、もっとあがれェ~up

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2008年4月16日 (水)

つづき

 検証のつづき

 NYが騰がっている。ピンチ覚悟しなければ。

 7911 凸版印刷 

ATR 4日  9日移動平均 目標3.5ATR > LC1.0ATR

NYダウが20ドル 動いた時

運用日数 314日
初期資産 1314 円
最終資産 1685 円
取引回数 111回
勝率 61.26%
純損益率 28.23%
日率換算利回り 0.08%
月率換算利回り 1.63%
年率換算利回り 21.41%
シグナル発生頻度 35.46%
最大ドローダウン 8.41%
年率ボラティリティ 9.89%
年率シャープレシオ 2.16
プロフィットファクター 1.72
ペイオフレシオ 1.09
年間営業日数 245

 動きのない銘柄です。ATRがAOCの1/3です。

 7272 ヤマハ発動機 

ATR 4日  40日移動平均 目標1.4ATR > LC0.2ATR

NYダウが10ドル 動いた時

運用日数 562日
初期資産 3100 円
最終資産 4761 円
取引回数 209回
勝率 33.97%
純損益率 53.58%
日率換算利回り 0.08%
月率換算利回り 1.57%
年率換算利回り 20.57%
シグナル発生頻度 37.25%
最大ドローダウン 9.6%
年率ボラティリティ 9.82%
年率シャープレシオ 2.09
プロフィットファクター 1.76
ペイオフレシオ 3.43
年間営業日数 245

良い動きをしている。

明日はこれを買ってみよう。少しでも、マイナスをカバーしよう~~

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反省

 みずほでヤラレている分はAOCに期待したが、期待の半分ほどだった。

 今日の満足度は-3

 my-PF は-19,000

        ********

 今日、証券会社から3月の取引残高報告書が届いた。

それで、今まで溜めていた、取引の記録を「torihikikannri-02.xls」をダウンロードに書き込んだ。

そしていつも使っている成績計算フォーム「seiseki-2.html」をダウンロード に入れた。

成績

運用日数 60日
初期資産 2550000 円
最終資産 2687630 円
取引回数 71回
勝率 63.38%
純損益率 5.4%
日率換算利回り 0.09%
月率換算利回り 1.8%
年率換算利回り 23.94%
シグナル発生頻度 120.34%
最大ドローダウン 5.31%
年率ボラティリティ 13.16%
年率シャープレシオ 1.82
プロフィットファクター 1.32
ペイオフレシオ 0.77
年間営業日数 245

 今年3月までの確定分です。凄く良さそうに見えますがこれには含み損が含まれていません。

 実際には確定利益以上に含み損があり。7万ほぞのマイナスになっています。

 反省

 この結果は僕の隠しもしない真の姿です。低い勝率では耐えられないので勝率63.38%となっています。これは、まったくシステムとは関係ないです。自分の弱さの表れです。その反面、ペイオフレシオ0.77で今、含み損の取引を処理すれば、もっと悪い数字になってしまいます。

 つまり、損大利小の取引になっているのです。

 また、今週もみずほに捕まり、含み損が増えてしまいました。ただ1度にコれらの含み損を取り返すのも無理なので。利益確定しながら、少しづつ縺れた糸を解いていきます。

 自画自賛

 管理シートは優れものだ、銘柄毎に抜き出してくれる。

 それで新光証券でどれだけ負けたか調べた。売りから入っているので、儲けていて当然なのに、儲けられていない。下げの途中2000株両建てになってしまい。途中買い立てを外した、115,000の損を確定した。かなり下手なはず仕方をしている。売り玉も早く外しすぎたそれで、今のところ、トータル-23,848の損失になっている。

 下がっているからと言って、上がっているからと言って、儲けるのは簡単ではない。

 手数料

 71回で42,270円かかっている。1トレード当り600円だ。

 上のエクセルシートと成績計算フォーム使ってください。

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・・・・・

 今日は売りから入る日ではなかった。と言って買いでも入りにくい。

みずほをルールにしたがいLCをしなかったら、上がってしまい苦しい。

実運用にはまだ完全に準備が出来ていない。今は、これからどうすればこのシステムがもっと使いやすくなるか考えていく時なのです。

 にもかかわらず、前場、王子製紙が下がっていたので、売ってしまった。売値より6円高いところにLCを設定していたら後場寄りつき後すぐに掛かってしまった。いままで、逆指値注文を使って損切りをした事はなかったので、これは勉強の一つです。

 問題点は移動平均で売り買いを決めているので上がっていても買いサインが出ない銘柄が多くあります。

 今日の買い銘柄、売り銘柄を一目で判るようにしておかないといけない。

 8:15分に板が見れるようになるので、9:00までの間にどれで行くか決定しないといけないから。その判断をするためには、それなりの準備が必要だ。

 つづく

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2008年4月15日 (火)

つづき

7751 キャノン

ATR 10日  14日移動平均 目標2.7ATR > LC2.2ATR

NYダウが10ドル 動いた時

初期資産 4760 円
最終資産 6470 円
取引回数 207回
勝率 54.11%
純損益率 35.92%
日率換算利回り 0.05%
月率換算利回り 1.12%
年率換算利回り 14.34%
シグナル発生頻度 36.96%
最大ドローダウン 8.64%
年率ボラティリティ 12.5%
年率シャープレシオ 1.15
プロフィットファクター 1.31
ペイオフレシオ 1.11

8564 武富士

ATR 10日  190日移動平均 目標2.3ATR > LC0.6ATR

NYダウが8ドル 動いた時

初期資産 8290 円
最終資産 11870 円
取引回数 209回
勝率 55.5%
純損益率 43.18%
日率換算利回り 0.06%
月率換算利回り 1.32%
年率換算利回り 17.01%
シグナル発生頻度 37.39%
最大ドローダウン 5.71
年率ボラティリティ 8.7%
年率シャープレシオ 1.96
プロフィットファクター 1.64
ペイオフレシオ 1.31

8267 イオン

ATR 9日  110日移動平均 目標1.1ATR > LC0.7ATR

NYダウが11ドル 動いた時

初期資産 3060 円
最終資産 4105 円
取引回数 204回
勝率 54.41%
純損益率 34.15%
日率換算利回り 0.05%
月率換算利回り 1.07%
年率換算利回り 13.69%
シグナル発生頻度 36.43%
最大ドローダウン 8.52%
年率ボラティリティ 9.64%
年率シャープレシオ 1.42
プロフィットファクター 1.42
ペイオフレシオ 1.19

8058 三菱商事

ATR 9日  9日移動平均 目標1.5ATR > LC0.4ATR

NYダウが19ドル 動いた時

初期資産 2745 円
最終資産 4151 円
取引回数 189回
勝率 46.56%
純損益率 51.22%
日率換算利回り 0.07%
月率換算利回り 1.52%
年率換算利回り 19.8%
シグナル発生頻度 33.75%
最大ドローダウン 12.53%
年率ボラティリティ 12.73%
年率シャープレシオ 1.56
プロフィットファクター 1.43
ペイオフレシオ 1.64

武富士とイオンは長い下げトレンドで期間の長い移動平均が合う。

三菱商事は1000円位のうねりがあり期間の短い移動平均が合うようだ。

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無事生還

 反省するなら、ソニーの躓き、寄り成りだと利益になっていたのに。

 みずほHDは体が固まってしまって何も出来なかった。しばらく放置

 しんこうも、うべこうも、途中高かった。下がってきてくれて良かった。

 JALは予定通り240円まで下がってきたので約定を確認したら出来ていない。一応、システムに従いJALは240円、うべこうは331円、ソニー3960に返済の指値をしたのに注文が通っていなかった。

 改めて引け出来ず成り行きを付けて注文を出す。(いかにも人任せな戦法である。coldsweats01

 それでとにかく、デイトレシステムとしての記念すべき2勝と成りました。(負けた取引は書かないcoldsweats01

 JAL 245うり downwardright 240かい  (+5,000)

 うべこう 342うり downwardright 336かい (+6,000)

 ソニー 4030うり upwardright 4050かい (-2,000)

 うべこうは333円まであったが、あと一歩利益確定ポイント331円まで足りなかった。

 しかし、今日のmy-PFは-5,500でした。

        ********

 これで半年前に考えた

『誰でも出来るデイトレシステムトレード』

を実際にやってみたことになります。

 難しいVBAも要りません。朝起きてNYダウを見ます。25ドル下がっていてn日移動平均より下なら売り。25ドル上がっていてn日移動平均より上なら買いで成り行き注文を出します。

 携帯で(僕は携帯を持っていません、この現在の世の中では珍しい人種です。coldsweats01)約定を確認して、予めExcelでATRと損切り、利益目標のATR倍率を確認しておいて利益確定の指値注文と損切りの逆指値注文、出来ず引け成り注文を入れてください。

 あとは、運任せ、やる事(ポジションサイズの管理、とLC、検証)はやっているのだから、株の動きはどうすることも出来ないのだから。後は野となれ山となれPM3:00のお楽しみ。heart02

 これは誰でも出来る立派な完全自動取引です。物理的な問題はこの場合なにも無いと思います。

 システムトレード(裁量も)で大事なことは3つだけです。

 1.  ポジションサイズの管理

 2.  LC

 3.  検証 (検証によってLC,利益確定ポイントを決めます。)

 こんな書き方をすれば、他にももっと大事な物があると叱られそうですが、一旦入ってしまえばもうどうしようも出来ないと言う意味です。

 今日も、決定拒否反応が出てしまい、LCが上手く出来なかったのですが。デイトレの場合、入ればその日のうちに出ないといけません。(僕には出来ませんが)

 ですから、する事はLC,利益確定ポイント、出来ず引け成りの注文を出すだけです。

 そのポイントを検証によって決めようというのがシステムトレードなんです。自分の素晴らしい勘に頼るのが裁量です。素晴らしい勘と行動力があれば裁量の方が良いのだけど。残念ながら僕にはその両方とも有りません。

 つづく 

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つづき

8606 新光証券

ATR 5日  30日移動平均 目標2.1ATR > LC0.7ATR

NYダウが25ドル 動いた時

初期資産 606 円
最終資産 871 円
取引回数 184回
勝率 54.35%
純損益率 43.73%
日率換算利回り 0.06%
月率換算利回り 1.33%
年率換算利回り 17.17%
シグナル発生頻度 32.86%
最大ドローダウン 12.87%
年率ボラティリティ 14.4%
年率シャープレシオ 1.19
プロフィットファクター 1.39
ペイオフレシオ

1.16

8411 みずほ

ATR 5日  8日移動平均 目標0.8ATR > LC0.9ATR

NYダウが25ドル 動いた時

初期資産 937000 円
最終資産 1271240 円
取引回数 182回
勝率 56.59%
純損益率 35.67%
日率換算利回り 0.05%
月率換算利回り 1.12%
年率換算利回り 14.25%
シグナル発生頻度 32.5%
最大ドローダウン 6.76%
年率ボラティリティ 9.31%
年率シャープレシオ 1.53
プロフィットファクター 1.44
ペイオフレシオ 1.1

 8日移動平均を上回っているので今日は売りではない。

 まだ完全に実運用までの準備は出来ていなかったのに突入してしまった。

 昨日の損切りラインが411Kで今日の損切りラインは427K。LCが掛かってしまっている。

 また、新光証券の損切りラインは299円となっている。

 実運用には色々な問題があるけど、どの時点で手仕舞いするのか。また自分はこのルールに従えるのか(特にLCのルール)よく考えてもらいたい。

 つづく

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ちょうしにのって

調子に乗って寄り付きから5銘柄も売ってしまった。

先ずソニーを4100円で指値売り4090円で入って出来ず。

宇部興産、JALを寄り付き成り行きで売ったら調子よく下がって行く。

ソニーも下がっていくので4030円で売ってしまった。

ついでに、黒崎も、新光証券も調子に乗って売ってしまった。

ところがまた大変、そこが底だったのかsign02

宇部興産、JAL、ソニー は良いとして、みすほが・・・・・・・・・

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2008年4月14日 (月)

銘柄の設定

 一応、システムが出来たので、これから銘柄を5個ほど選びブックを作る。今回はVBAは使いません。

 そして、流動性の高い東証1部を選んでみます。

 その検証結果をこれから書いていきます。

4502 武田

ATR 5日  120日移動平均 目標2.5ATR > LC2.0ATR

NYダウが14ドル 動いた時

運用日数 561日
初期資産 6510 円
最終資産 8942 円
取引回数 208回
勝率 53.37%
純損益率 37.36%
日率換算利回り 0.06%
月率換算利回り 1.16%
年率換算利回り 14.87%
シグナル発生頻度 37.14%
最大ドローダウン 9.19%
年率ボラティリティ 11.02%
年率シャープレシオ 1.35
プロフィットファクター 1.39
ペイオフレシオ 1.22

        ********

7203 トヨタ

ATR 4日  100日移動平均 目標0.8ATR < LC1.9ATR

NYダウが14ドル 動いた時

初期資産 6140 円
最終資産 8259 円
取引回数 213回
勝率 55.87%
純損益率 34.51%
日率換算利回り 0.05%
月率換算利回り 1.09%
年率換算利回り 13.85%
シグナル発生頻度 38.1%
最大ドローダウン 10.21%
年率ボラティリティ 9.8%
年率シャープレシオ 1.41
プロフィットファクター 1.38
ペイオフレシオ 1.09
 

        ********

6758 ソニー

ATR 5日  70日移動平均 目標1.0ATR < LC1.6ATR

NYダウが15ドル 動いた時

初期資産 4940 円
最終資産 7371 円
取引回数 217回
勝率 55.76%
純損益率 49.21%
日率換算利回り 0.07%
月率換算利回り 1.47%
年率換算利回り 19.1%
シグナル発生頻度 38.75%
最大ドローダウン 8.4%
年率ボラティリティ 12.71%
年率シャープレシオ 1.5
プロフィットファクター 1.42
ペイオフレシオ 1.13

       ********

5001 新日本石油

ATR 5日  70日移動平均 目標1.6ATR > LC0.5ATR

NYダウが15ドル 動いた時

初期資産 943 円
最終資産 1191 円
取引回数 215回
勝率 48.37%
純損益率 26.3%
日率換算利回り 0.04%
月率換算利回り 0.85%
年率換算利回り 10.73%
シグナル発生頻度 38.39%
最大ドローダウン 12.45%
年率ボラティリティ 12.93%
年率シャープレシオ 0.83
プロフィットファクター 1.24
ペイオフレシオ 1.32

       ********

4005 住友化学

ATR 5日  40日移動平均 目標0.9ATR < LC1.7ATR

NYダウが8ドル 動いた時

初期資産 837 円
最終資産 1321 円
取引回数 215回
勝率 57.21%
純損益率 57.83%
日率換算利回り 0.08%
月率換算利回り 1.67%
年率換算利回り 22.05%
シグナル発生頻度 38.39%
最大ドローダウン 13.72%
年率ボラティリティ 14.54%
年率シャープレシオ 1.52
プロフィットファクター 1.47
ペイオフレシオ 1.1

       ********

3861 王子製紙

ATR 5日  70日移動平均 目標0.5ATR < LC2.0ATR

NYダウが10ドル 動いた時

初期資産 698 円
最終資産 1053 円
取引回数 204回
勝率 68.14%
純損益率 50.86%
日率換算利回り 0.07%
月率換算利回り 1.51%
年率換算利回り 19.67%
シグナル発生頻度 36.43%
最大ドローダウン 7.02%
年率ボラティリティ 8.16%
年率シャープレシオ 2.41
プロフィットファクター 1.82
ペイオフレシオ 0.85

       ********

9984 ソフトバンク

ATR 5日  50日移動平均 目標2.3ATR > LC0.4ATR

NYダウが16ドル 動いた時

初期資産 4580 円
最終資産 7406 円
取引回数 206回
勝率 47.09%
純損益率 61.7%
日率換算利回り 0.09%
月率換算利回り 1.76%
年率換算利回り 23.35%
シグナル発生頻度 36.79%
最大ドローダウン 5.16%
年率ボラティリティ 11.17%
年率シャープレシオ 2.09
プロフィットファクター 1.75
ペイオフレシオ 1.96

       ********

6502 東芝

ATR 4日  5日移動平均 目標4.5ATR > LC0.2ATR

NYダウが20ドル 動いた時

初期資産 739 円
最終資産 891 円
取引回数 202回
勝率 25.74%
純損益率 20.57%
日率換算利回り 0.03%
月率換算利回り 0.68%
年率換算利回り 8.51%
シグナル発生頻度 36.07%
最大ドローダウン 9.37%
年率ボラティリティ 11.88%
年率シャープレシオ 0.72
プロフィットファクター 1.25
ペイオフレシオ 3.61

 プラスの領域がなかった。 そのため、利益目標とLCの割合を極端に設定した。

 その結果、損益レシオ(ペイオフレシオ)は大きくなったが、勝率が30%を割った。当然の結果である。

 この逆の設定も可能だ、利益目標を出来る限り低くするのだ、そうすれば勝率が上がり損益レシオが1.00を割っても、結果として僅かにプラスになる。

       ********

4208 宇部興産

ATR 4日  40日移動平均 目標1.0ATR > LC0.3ATR

NYダウが20ドル 動いた時

初期資産 329 円
最終資産 421 円
取引回数 204回
勝率 34.8%
純損益率 27.96%
日率換算利回り 0.04%
月率換算利回り 0.9%
年率換算利回り 11.37%
シグナル発生頻度 36.43%
最大ドローダウン 18.55%
年率ボラティリティ 14%
年率シャープレシオ 0.81
プロフィットファクター 1.23
ペイオフレシオ 2.3

       ********

9205 日本航空

ATR 5日  45日移動平均 目標2.5ATR > LC1.5ATR

NYダウが5ドル 動いた時

初期資産 328 円
最終資産 462 円
取引回数 192回
勝率 57.29%
純損益率 40.85%
日率換算利回り 0.06%
月率換算利回り 1.25%
年率換算利回り 16.14%
シグナル発生頻度 34.29%
最大ドローダウン 4.44%
年率ボラティリティ 8.7%
年率シャープレシオ 1.86
プロフィットファクター 1.65
ペイオフレシオ 1.23

 ATRが2円とか3円の時もあり値幅が非常に小さいと言える。今まではこれらの銘柄は見向きもしなかった。トレンドフォローの場合、良い結果がでないのがわかっているからだ。

 だから、パラメータもATRの2.5倍とかでちょうど良いのだろう。また、これらの銘柄は株数を多くしても良いだろう。

 検証のこつも分ってきた、解説も絶好調、凄い結果は出ないけど、安定した結果が出ているし、パラメータも大体同じ範囲だ。

 東芝の結果が他より悪かったのだけど何か原因があるのだろう、ATRに関係があるのかもしれない、今日はこの辺にして明日この原因を突き止めたい。

 つづく

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 せっかくデイトレ用のExcelシートを作ったのだからUPしときます。

「daytrade01.xls」をダウンロード

 1行から2行の緑色の数字がパラメータです。一つ一つの取引は連続していないので、セルB4に自分の建値を入れればW4、Y4にその日の利益目標値、X4,Z4に損切りラインがでます。ATRによってこの値は変わるのでその点では連続しなければなりません。

 セルAL4には前日のNYダウの終値を入力してください。

 検証結果を出したいときは下のファイルを使ってください。

「seiseki-2.html」をダウンロード

 使い方はテキストエリアにAB列(AB列の最後のセルにはその日の終値を足すか、自分の初期資金にして下さい)をコピーペストします。

 逆順にチェックを入れ、計算もボタンを押してください、結果が出ます。

 もし文字化けしていたなら。表示(V)、エンコード(D)、日本語(シフト JIS)を選択してください。

          *

 しかし、きょうは結局負けてしまいました。

 シュミレーションでは16,000の負け、実際の取引は持ち越し。『』÷

 my-PFは予定通り3.2万のマイナス

 つづく  今週も前途多難の週になりそうだ。

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やすくよったけど

 杏姫 ねさんの コメントのようにNYが下がったからと言って売から入れば良いと言うのではないようだ。

 狼狽して売ることもないのだけど、金曜日売り持ちを外したのが痛い。それで、改めて売りなおそうとしたがGDで始まったので下手には売れない。

ある程度戻したところを売ろうとしてるが,中途半端である。

今日は何処かで参加したいのだけど、結局見ているだけとなり、

my-PFは3万ぐらいのマイナスになるだろう。

 と思ったら、8411みずほを406Kで売り指ししていたら、10:25に出来て今上がっている。

 またヤラレテしまうのかsign02

 昨日作ったデイトレ用のシステムに掛けると、寄り付きに売って損切りラインが411000となり。シュミレーションでは損切り第一号となってしまいました。

 実売買ではもう少し粘ります。今から出かけるのでこの辺にしときます。

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LCの幅と勝率

 今週からデイトレに取り組む。

 LCの幅をタイトにすると損益レシオは上がるのだが、勝率は40%以下になる。それでは、僕の今の投資スタイルには合わない。

 優位性のある取引をしたい。そして、勝率60%以上の取引をしたい。

 LCの幅をタイトにすると言うことはもしも、優位性があったとしても、それを殺してしまうのである。

 今回、その優位性をNYダウと移動平均に求めた。資産カーブを買いと売りに分けてグラフを見ると、NYダウを使うにしても、トレンドに沿った取引の方が良さそうだ。それで、NYダウと移動平均を合体させることにした。

今のところ2年しか検証は出来ない。

 とにかく今は何も結論は出せないが、出来るだけ多くの銘柄を検証してみたい。

 期間

 JT 2006/1から2008/4

 パラメータ 

  ATR 5日 、 移動平均 200日 、 

 利益目標 ATRの0.9倍    LC ATRの1.9倍

 NYダウ が 20上がった場合、下がった場合

 の5個と多いのだが検証段階なので後で絞ればよい。

 結果

運用日数 559日
初期資産 362000 円
最終資産 532080 円
取引回数 221回
勝率 52.04%
純損益率 46.98%
日率換算利回り 0.07%
月率換算利回り 1.42%
年率換算利回り 18.39%
シグナル発生頻度 39.61%
最大ドローダウン 11.39%
年率ボラティリティ 19.83%
年率シャープレシオ 0.93
プロフィットファクター 1.26
ペイオフレシオ 1.17
年間営業日数 245

利益目標 < LC と言うパラメータに設定しているのにペイオフレシオは1.1を超えている。

パラメータ NYダウ が 20上がった場合、下がった場合 このパラメータを0にすれば取引数が増え成績は上がるようだ、しかし勝率は下がる。

このパラメータを上げた場合

1803 清水建設

 ATR 5日 、 移動平均 150日 、 

 利益目標 ATRの0.5倍    LC ATRの2.0倍

 NYダウ が 60上がった場合、下がった場合

運用日数 559日
初期資産 870 円
最終資産 1085 円
取引回数 118回
勝率 65.25%
純損益率 24.71%
日率換算利回り 0.04%
月率換算利回り 0.81%
年率換算利回り 10.16%
シグナル発生頻度 21.15%
最大ドローダウン 5.29%
年率ボラティリティ 7.9%
年率シャープレシオ 1.29
プロフィットファクター 1.51
ペイオフレシオ 0.8
年間営業日数 245

 マイナスの領域が多かった。利益目標を0.5ATRにしてハードルを低くすれば、損益レシオが、0.8と1を切ったが、その分勝率が65%まで上がり、PFは1.5となった。別にこれでも良いのだ。

 確実に利益を上げたいのであれば、1ATRを超えない設定が良いのかもしれない。

 これは、スイングや短期トレードとデイトレードの違いのように思う。我慢の度合いが違うと言うか、長期トレードなら出来るだけ我慢して本当の底が来るまで待たないといけないし、そして、天井が来るまで我慢して待って放さないといけない。投資のサイクルが短いほど、その我慢は必要でなくなるようだ。

 勝率 65%ならそうストレスなしに出来そうだ。

 とにかく、検証を続ける。

 目を見張るような成績は出ない。

4208 宇部興産 

 ATR 5日 、 移動平均 60日 、 

 利益目標 ATRの1.0倍    LC ATRの0.8倍

 NYダウ が 65上がった場合、下がった場合

 

初期資産 329 円
最終資産 471 円
取引回数 102回
勝率 56.86%
純損益率 43.16%
日率換算利回り 0.06%
月率換算利回り 1.32%
年率換算利回り 17.03%
シグナル発生頻度 18.28%
最大ドローダウン 6.54%
年率ボラティリティ 11.65%
年率シャープレシオ 1.46
プロフィットファクター 1.65
ペイオフレシオ 1.25

移動平均の期間は150日でも良かった。

利益目標 ATRの1.0倍  >  LC ATRの0.8倍

になっているので損益レシオが1.25となった。

大体似たりよったりの結果が出てきた。これで良いと思う。

          *

 4212 積水樹脂

ATR 5日 、 移動平均 200日 、 

 利益目標 ATRの1.1倍    LC ATRの2.0倍

 NYダウ が 20上がった場合、下がった場合

初期資産 914 円
最終資産 1384 円
取引回数 202回
勝率 56.44%
純損益率 51.42%
日率換算利回り 0.07%
月率換算利回り 1.53%
年率換算利回り 19.94%
シグナル発生頻度 36.2%
最大ドローダウン 4.36%
年率ボラティリティ 10.42%
年率シャープレシオ 1.91
プロフィットファクター 1.61
ペイオフレシオ 1.24

 積水樹脂 はこの2年間 800円から1000円の間の動きだ。914円から始まり上下10%での動きで、トレンドフォローの最も苦手とする動きをしている。多分idouもProgreもマイナスになるだろう。

 こんな場合にデイトレのシステムが働いてくれればと思う。今後、必ず、全体的に底で動きがなくなるからである。

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2008年4月13日 (日)

つづき3 移動平均を使う

 結論

 極端にLCをきつくするか、ほとんどLCを掛けないかのどちらかだ。

 極端にLCをきつくすれば、勝てる、しかし、勝率は当然悪くなる。20%をきるのだ。その場合、月に4日しか勝てない。

勝率 19.93%

年率シャープレシオ 1.18
プロフィットファクター 1.45
ペイオフレシオ 5.82

 のような結果になる。10連敗以上する。大きく勝つ機会も逃す。それに耐えられるだろうか。(僕は、いつも、結果的に大きく勝つ機会も逃しているけどcoldsweats01

 ほとんどLCを掛けなければ、勝率は50%ぐらいにはなる。

勝率 52.42%

年率シャープレシオ 0.56
プロフィットファクター 1.16
ペイオフレシオ 1.05

 どちらを選ぶかだ。

 1テックのような極端なLCは検証の結果がいくら良くても、現実には掛けられない。

 極端なLCを掛けた時点で、入り方をいくら考えても、関係なく勝率は悪くなることは分る。

 だから、何処かで妥協点を見つけないといけない。

 そんなこんなで、もう一つ良い方法が見つからない。前に、両建て作戦というのを考えたことがある。出来るだけタイトなLCを掛ける。3テックぐらいに。

 必ずどちらも負けるそのばあい1日6テックの負けだJTなら6000円の両負けは覚悟する。

運用日数 2528日
初期資産 190050 円
最終資産 750913 円
取引回数 2518回
勝率 37.97%
純損益率 295.11%
日率換算利回り 0.05%
月率換算利回り 1.12%
年率換算利回り 14.24%
シグナル発生頻度 99.64%
最大ドローダウン 25.77%
年率ボラティリティ 10.85%
年率シャープレシオ 1.31
プロフィットファクター 1.2
ペイオフレシオ 1.95
年間営業日数 245

  両負け                    1341回 53% 

  最悪6回負けて3.6万の損 そして4回勝って4.8万の儲けといった感じ

  月2.4万の儲け、1年で28.8万の儲け ただし売り買い両方で入るからレバを2掛けた事になる。50万でこれだけ儲けることが出来れば。(結果の数字とは違う、自分の願望だ。)案外プロは1年で2倍とか考えないのではないだろうかsign02

 中途半端になってしまったが、今回はこれで終わり。

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2008年4月12日 (土)

つづき2 移動平均を使う

 色んな銘柄の検証をする。

まず、5017 AOC

15日移動平均 LCは買いが1.5%、売りが1.2%

運用日数 1279日
初期資産 631 円
最終資産 3369 円
取引回数 1254回
勝率 42.34%
純損益率 433.91%
日率換算利回り 0.13%
月率換算利回り 2.71%
年率換算利回り 37.83%
シグナル発生頻度 98.12%
最大ドローダウン 47.47%
年率ボラティリティ 44.26%
年率シャープレシオ 0.85
プロフィットファクター 1.26
ペイオフレシオ 1.71
年間営業日数 245

 相変わらず勝率は低い。

 しかし、2005年から調子が良くなる。

運用日数 806日
初期資産 444 円
最終資産 3369 円
取引回数 792回
勝率 46.09%
純損益率 658.78%
日率換算利回り 0.25%
月率換算利回り 5.27%
年率換算利回り 85.15%
シグナル発生頻度 98.39%
最大ドローダウン 30.21%
年率ボラティリティ 41.99%
年率シャープレシオ 2.03
プロフィットファクター 1.36
ペイオフレシオ 1.59
年間営業日数 245

 思い出した、AOCが信用売りが出来るようになったのは2005/8からだった。そこから明らかに動きが変わった。それ以前の結果は参考記録だ。

 勝率は低いが、手数とペイオフレシオで稼ぐと言った形になる。

 それでは、2005年以前とどう違うのか、考えてみるとボラティリティーが違う2005年以前はATRが30円ぐらいだった、今は60円ぐらいだ。

 それで以前僕が考えた、ATRを元にLCを決めるようにした。少しは良くなった。しかし常識的な範囲である。

 スイングと日計りを比較した場合、持合のときは日計りの方が成績は上がる、しかし、トレンドがあれば短期のほうが良い。(しかしこれは、上手く取引が出来る前提で言えることであって、、下手な場合どちらにしてもダメだ。)

つづく

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つづき 移動平均を使う

 投資ルール

 移動平均を前日越えれば、売りから入る。次の日も超えていれば、買いから入る。

 前日下回れば、買いから入る。次の日も下回っていれば、売りから入る。

 LC 建値の1.8%

        ********

 まず2日移動平均を使った結果

運用日数 312日
初期資産 8030 円
最終資産 8517 円
取引回数 304回
勝率 48.36%
純損益率 6.06%
日率換算利回り 0.02%
月率換算利回り 0.39%
年率換算利回り 4.73%
シグナル発生頻度 97.75%
最大ドローダウン 23.11%
年率ボラティリティ 18.54%
年率シャープレシオ 0.26
プロフィットファクター 1.04
ペイオフレシオ 1.11
年間営業日数 245

 最近は1日おきに激しく変わるのでこのやり方でも良いようだが、1年を通してあまり成果は出なかった。ガッカリ

          *

 つぎに17日移動平均を使った結果 (良い結果のピーク)

運用日数 312日
初期資産 8030 円
最終資産 11182 円
取引回数 304回
勝率 50.66%
純損益率 39.25%
日率換算利回り 0.11%
月率換算利回り 2.19%
年率換算利回り 29.69%
シグナル発生頻度 97.75%
最大ドローダウン 12.21%
年率ボラティリティ 17.67%
年率シャープレシオ 1.68
プロフィットファクター 1.27
ペイオフレシオ 1.24
年間営業日数 245

 ガッカリ、NYの反対の方がまだまし。勝率が上がらないと意味がない。ストレスのない綺麗な右肩上がりだけど

        考え中 cafe

 ある短い期間なら良い結果が得られるけど

2007/6/1 ~ 2007/12/29

運用日数 145日
初期資産 7990 円
最終資産 10930 円
取引回数 141回
勝率 56.03%
純損益率 36.8%
日率換算利回り 0.22%
月率換算利回り 4.51%
年率換算利回り 69.79%
シグナル発生頻度 97.92%
最大ドローダウン 6.6%
年率ボラティリティ 19.83%
年率シャープレシオ 3.52
プロフィットファクター 1.55
ペイオフレシオ 1.22
年間営業日数 245

          *

 10年間検証をする。(NYダウを使った方法も検証してみたいが、休日の問題があり無理)

運用日数 2529日
初期資産 2460 円
最終資産 2961 円
取引回数 2400回
勝率 47.33%
純損益率 20.37%
日率換算利回り 0.01%
月率換算利回り 0.15%
年率換算利回り 1.81%
シグナル発生頻度 94.94%
最大ドローダウン 200.51%
年率ボラティリティ NaN%
年率シャープレシオ NaN
プロフィットファクター 1.01
ペイオフレシオ 1.12
年間営業日数 245

 2006年以降はまずまずの成績ですがそれ以前は最悪、MDD率が100%を越えます。

 システムを信じて実運用していたなら破産してしまいます。

 これが、システムとレーダの実態ではないでしょうか。(優秀な方は別)

アイデアが思いついたときは胸ワクワク、ある期間でよい結果が出てさらに胸ワクワク。heart02

バグが見つかり、ガッカリ、または長期間検証をして失望。catface

 短い期間の良い結果だけを信じ、強引に実運用に入り、しばらくして、これでは破産してしまうと気付く。shock

 絶えず、疑ってかからないといけない。

 しかし、勝率を上げる良い方法はないものだろうか。残るはそれだけなのだが。誰かヒントを下さい。お待ちしています。

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NY の動きで決める

 つづき

 寄り引けのシステムの場合、売りではいるのか、買いではいるのかを、何か優位性のある方法で決定しないと行けない。

 例えば今日のようにNYが50ドルほど高かった場合、買いからはいるとか、反対に売りから入るとか決めることが出来る。

 NYダウの時系列データは直ぐに手に入る。ただ休みの日が違うのでそれを合わせるのに時間がかかった、日にちも一つ遅らせねばならない。結構時間がかかった。

 それで、先ず最初は、NYが50ドル以上、上がれば買いで入ることに決めた。(4063 信越化学 を用いた)

 しかしこれもなかなか上手くいかない。NYが上がれば60%の確率で上がるのだが、寄り引けのシステムの場合、それには関係なくその日が陽線になるか陰線になるかで決まる。

 NYの方向と同じに上がった場合、陽線になる、または下がった場合、陰線になる確立はその反対で43%となった。

 続けて色々試してみる。

NYが上がれば、売りで入った場合の結果

運用日数 312日
初期資産 8030 円
最終資産 11150 円
取引回数 175回
勝率 55.43%
純損益率 38.85%
日率換算利回り 0.11%
月率換算利回り 2.17%
年率換算利回り 29.4%
シグナル発生頻度 56.27%
最大ドローダウン 10.84%
年率ボラティリティ 14.39%
年率シャープレシオ 2.04
プロフィットファクター 1.44
ペイオフレシオ 1.16
年間営業日数

245

 手数料は入れていない。LCも掛けていない。100株で2.5万の損を覚悟すれば良いだけ。利益と損の大きさはそれ程変わらない。

 まぁ、それでも安全のためにLCの最適値を探れば1.8%であった

勝率 54.55%
純損益率 46.53%
日率換算利回り 0.12%
月率換算利回り 2.53%
年率換算利回り 34.98%
シグナル発生頻度 56.59%
最大ドローダウン 7.45%
年率ボラティリティ 13.44%
年率シャープレシオ 2.6
プロフィットファクター 1.58
ペイオフレシオ 1.32
年間営業日数 245

 勝率は変わらないが、ペイオフレシオ0.15あがった。この場合 100株で1.5万の損を覚悟すれば良いので、もう一銘柄取引しても良いし、株数を増やしても良いだろう。

 連敗は6連敗までは覚悟しないといけない。MDDが7.45%だから大体の想像はつく。1万ぐらいの損失が7回ほど続くのだ。

           *

 LCの値を変えなければ。損益レシオは変わらない。後はもっと勝率が上がる良い参入方法を探せば良いのだ。

 グラフを見て感じたことはトレンドに左右されない点がよい、

つづく

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2008年4月11日 (金)

ためいき

 やっと一週間が終わった。

 寄り付き前は、大きくこけるのではと心配したが、今日もAOCに救われ+2,000で終えた。

 今日の満足度は

 AOC +3 、黒崎 +1 、太平洋興発 +1

 JT -2 、 新光証券 -2

 でトータル +1 といったところだ。

 すべてが買い持ちなら、今日みたいな日は満足度+10の日であったのにと思う。しかし、こけることもなく、今週は全勝で終れた。

 週間の成績

 先週 247.2 downwardright 242.5 -4.7 -1.90%

 今週 242.5 upwardright 252.7 +10.2 +4.21% 今年一番の成績

 となりました。

 システムトレードにも、自分の投資スタイルにも弱点はありますが、それを十分に理解した上で、ゆっくりではありますが資産を増やしていきたいです。snailchickpenguin

 

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びびる

 今日はSQで朝の気配はS高・・・・・・・・

 これは分っているのでビビラないが、前回の反発の時はこっ酷くヤラレタのでそれが頭の片隅にある。

 平均も上がってきているので、とりあえず、売り持ちは全て手仕舞いした。

 いつも手仕舞いのポイントが1日ずれるのだけど、僕の投資スタイルだとそれも仕方ないだろうsign02

 また、僕のシステムもそのような考えで出来ているので、時によっては全自動往復ビンタマシーンとなる。(スター精密なんか昨日100円近く下げて今日は200円近く上がっている。怖いcoldsweats02

 ドッテンする元気もないので、今週はこれでお終いにしておこう。

 今週は最期に躓いたけど、10万ほど回復した。満足度+8といったところか。

 あとはAOCに期待するのみ。

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面白い事を思いついた

 ひらじゅん さん という人がいる。寄り引けのデイトレーダで、1日10万円損することを目標にしておられる。しかし、その目標が失敗した場合、大きく儲かると言う仕組みになっている。損小利大のシステムだ。

 一度僕も寄り引けのシステムを作り検証してみたことがある。

 もう一度、それを使って、ひらじゅん さん のやり方を10年検証してみたらおもしろいな~

 と思った。

 早速やってみる。

 ただ、1銘柄毎の検証になる。1日毎に売り買いを交互に行う。LCは建値の1%とした。(前に僕が作ったのは、ATRの0.3倍を用いていた。)

 検証結果

4063 信越化学 

           ATRの0.3倍  建値の1% 建値の0.3% 

運用日数      2526日     2526日    2526日

初期資産      2580円     2580円    2580円

最終資産      7264円     2521円    9625円

勝率         46.46%     39.48%   20.46%

損益率       181.55%     -2.29%  274.08%

年率換算利回り  10.56%     -0.22%   13.64%

MDD率        40.30%    79.18%   15.00%

年率ボラティリティ  20.53%    40.21%   10.68%

年率シャープレシオ   0.51     -0.01    1.28

PF           1.07       1.00     1.25

損益レシオ      1.23       1.53     4.84

と言う結果になった。

1%のLCは使えないけど、0.3%なら使える、しかし、0.3%といえば2テックで、直ぐにロスカットになる。1か月で勝てる日は4日しかない1週間で1日しか勝てない。それで満足できるだろうか、まったく勝てない月もあるだろう。

他の銘柄でも調べてみる。

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2008年4月10日 (木)

満足度

 つづき

 僕は、心理学のことは分らないので、自分の心理を元にして書きます。

 3銘柄に投資をしていて、3銘柄に勝った時の満足度を10として、その場合しか満足できないとしたら、1ヶ月でどれぐらい満足が出来るでしょうかsign02

 上がるか下がるかの確率はそれぞれ50%です。ですから、3銘柄に投資していれば、その日三つとも勝つ確立は1/2の3乗で1/8となり、8日に1回しか満足する日がないのです。

 満足度10の日は月に2.5回ぐらいしか有りません。

 大概は2勝1敗か1勝2敗となります。

 反対に全敗の満足度-10の日も月に2.5回ぐらいは有ります。

 ですから、買いだけではなく、空売り、繋ぎ売りも入れて、出来る限りの事をして、満足度10の日を少しでも増やそうと努力をします。

           *

 今日も満足度+10を期待していたのですが。AOCも下がり、JTを売ったらJTが変に強く上がってしまいました。

 AOC -3 JT -1 新光証券 +3 黒崎播磨 +2 太平洋興発 -1

 で今日の満足度は+2 といったところです。損益は+500円でした。

 ひきつづき手仕舞いのポイントを探っていきます。

 PS   それと、平均と比較して、平均が上がっているのに、自分は儲かっていないとか、勝手に落ち込んでいる人がいるが、売り買い両方している者にとってはそんなの関係ないのである。自分の資産が増えていれば、平均が上げようが下げようが、どちらでも良いのだ。

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勝率とシストレ

 もしも、優秀な勝率40%のシステムが有ったとしたら、そして複数の銘柄でそれを運用していたなら。いつもどれかで負けているでしょう。

 その場合、いつも欲求不満な状態に置かれるのではないだろうか。

 それでは、システムがPF2.0の優秀なことが頭で分っていても、付いては行けない。

 例えば、勝率40%で3銘柄を運用していたなら。3つとも勝つ確立は6.4%だ。

 そして、3つとも負ける確立は、21.6%となる。これではいつも満足は出来ない。

        ********

 PF2.00のシステムとする。勝率40%なら損益レシオ3.00でないといけない。1トレード当り負けが1万円なら勝ちは3万円だ。損失合計60万

年1銘柄40回でトータル120回トレードしたとする。3銘柄1回を1セットとしたなら1年で40セット

3つとも勝つ場合9万円の儲けで、それは2.5セットしかない。

2勝1敗の場合5万円の儲けで、それは11.5セット

1勝2敗の場合1万円の儲けで、17.5セット

3敗の場合3万円の損失で、8.5セット

となる。

          *

 仮に同じくPF2.00で勝率80%のシステムなら損益レシオ0.50でよい。1トレード当り負けが3万円なら勝ちは1.5万円だ。損失合計60万

3つとも勝つ場合4.5万円の儲けで、それは20.5セット。

2勝1敗の場合0万円の儲けで、それは15.5セット

1勝2敗の場合4.5万円の損失で、3.7セット

3敗の場合9万円の損失で、0.3セットでほとんどない。

へ~~

へ~~

それでも、40セット中19.5セットは不満が残るのか。1万でも満足出来るなら、勝率40%も悪くはない、しかし、損益レシオが3.00出せるか。が問題だ。勝率80%を出せるかも問題だけど。

          *

最期に勝率60%の場合

同じくPF2.00とすると、1トレード当り負けが1.5万円、勝ちが2万円となる。損失合計60万、損益レシオ1.33

3つとも勝つ場合6万円の儲けで、それは8.5セット。

2勝1敗の場合2.5万円の儲けで、それは17.5セット

1勝2敗の場合1万円の損失で、11.5セット

3敗の場合4.5万円の損失で、2.5セット

40セット中26セットで満足できる。

          ********

この様に考えると60%が自然だ。裁量でもこれぐらいは出来そうだ。しかし、勝率も高く、損益レシオも1.00を超えているのなら話は別だ。当然勝率が高いに越したことはない。

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2008年4月 9日 (水)

おもしろくない

 監視銘柄のAOCと太平洋興発を除いて全滅。

黒崎播磨の新規売りは正解。これで、新光証券の下げと、AOCの上昇を待てばよかった。

しかし、AOCもつられて後場下げた。gawk

平均が13000を割れた時にJTを売ろうとしたがやめて正解。そこが今日の底だった。

新光証券が下げてくれて良かった。

今日は期待の半分だったが。余計なことをしなくて良かったと思う。それで途中+4万になると期待したが+2.7万で終わった。

 次はどこで買い戻すか、売りを外すかが焦点になる。

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きのうとかわらず

 順調です。

 今日は黒崎播磨を1000株、新規売りを入れて両建てにしました。一旦損の確定です。勝負は新光証券とAOCです。

 太平洋興発は5円下げればまた仕込む予定です。

 いつも同じやり方ではいけないので徐々に戦略を変えていきます。

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2008年4月 8日 (火)

つづき4 損益の対数平均

つづき

今日は損益、勝率、損益率を出します。

        ********

if(i>0){
   //損益
   var diff = assetdata[i] - assetdata[i-1];
   if (diff > 0) {
    //勝ちトレード数が増える
    winCount++;        // winCount = winCount +1
    //利益合計が増える
    winSum += diff;   // winSum = winSum + diff
   }
   if (diff < 0) {
    //負けトレード数が増える
    loseCount++;
    //損失合計が増える
    loseSum += diff * -1;
   }
   //その日の損益率←1トレードの対数損益差
  assetRate[i-1] = Math.log(assetdata[i]/assetdata[i-1]);
   //平均損益率←1トレードの損益対数平均
  assetRateAvg += assetRate[i-1]/(assetdata.length-1);
  }

          *

説明  データが1個目のときは計算をしても意味がないし、エラーが出るので、if文 if(i>0){ でデータ2個目から計算するようにします。

 var diff = assetdata[i] - assetdata[i-1];

変数 diff はそのときの損益です。

          *

if (diff > 0) { winCount++;   winSum += diff; }
    
if (diff < 0) { loseCount++; loseSum += diff * -1; }

ソースコードには間に説明文 //・・・ が入っているので長くなっているけど、それを省くとこの様になります。

 上の式は損益diffがプラスなら、勝ちトレード数winCountが++(1増えますよと言う命令)で1増えます。winSumは利益合計で+=(前のwinSumに今回の損益diffを足しなさいと言う命令)によって損益diffが足されます。

 下の式はその反対で損益diffがマイナスの時です* -1によってdiffはプラスの値に変えられています。損益合計loseSumはプラスの値になっています。

          *

  //その日の損益率←1トレードの対数損益差
  assetRate[i-1] = Math.log(assetdata[i]/assetdata[i-1]);
   //平均損益率←
1トレードの損益対数平均
  assetRateAvg += assetRate[i-1]/(assetdata.length-1);

説明 なぜか[i-1]前日になるのですねsign02

Math.log()関数が使われています。これは対数です。具体的な例で考えてみるのが良いようです。

 i は10とします。 i-1 は9です。

資産assetdata[ 9 ] が100万、資産assetdata[ 10 ] が105万とラッキーにも資産が増えたとします。

 assetdata[i]/assetdata[i-1]は105/100で1.05となります。それの対数です。

 対数なんてすでに忘れている。もう一度軽く数二の参考書を見なければ。

   休憩   cafe

        ********

 ここで、1.05としてはいけない。これは単純な平均ではない対数差だ。

assetRate[i-1] =Log(A10/A9)= LogA10-LogA9

となる。これは資産曲線を対数に直し前日との差を求めたことになります。

          *

assetRateAvg += assetRate[i-1]/(assetdata.length-1);

ループが終わった時点でassetRateAvgは求まります。

assetRateAvg

=(assetRate[0]+assetRate[1]+assetRate[2]+・・+assetRate[98])/99

=[{Lo(1)-Lo(0)}+{Lo(2)-Lo(1)}+{Lo(3)-Lo(2)}+

・・・+{Lo(98)-Lo(97)}]/99

={Lo(98)-Lo(0)}/99

となります。

これは、対数差をデーター数で割る対数平均です。

間違っていたらゴメン。対数は日常ほとんど使わないので高校の時習っていたが忘れている。地震のマグニチュードなんかも対数だった。参考書を見て、閃いて来た。

ソースコードの説明を書き直しをしよう。

つづく

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ランキングを気にする

 今日は平均が下げた。昼から思ったより下げた。

 太平洋興発を1000株寄り突きで買ってみた。これも下がった。これから、5円下がるたびに1000株づつ買う予定だ。

今週から、ランキングを気にすることにしたら、持ち株が3個も入ってしまった。

値下がり率ランキング35位が新光証券、同じく23位が太平洋興発

値上がり率ランキング21位がAOC(一時3位まで上がった。)

今は持っていませんが、ケーヨが値下がり率ランキング7位

 それで今日はプラス4万になりました。先週のヘッコミは一応これで埋まりました。しかし、嬉しくはありません。含み損が少し減っただけです。利益確定となれば嬉しいのですが、それと同時に含み損が増えるので、結局は同じです。どうすればこれが日々の喜びに変わるのでしょうか。

 取引記録をつけて損益を数字にして、それを喜びに替えるしかなさそうです。株取引を長く続けると言うことはそういうことだと思います。

 1日2日儲かったからと言って喜べないし、逆に凹んだからと言って落ち込んではいられません。

 AOCみたいに長期で取り組んでいる銘柄もあるし、ケーヨやJTのように短期で取り組む物もあります。黒崎、マテリアルのように身動きの取れないものもあります。

 適当にポジションサイズのバランスをとり。売りと買いのバランスを取り。とにかく長く続けられるような、そして、コンスタンスに利益をあげられる投資を目指したいものです。

 システムはその道具のひとつにすぎません。

         *

 2Chにこんなのがありました。

>ここ最近の動きだと「全自動往復ビンタマシーン」と化してるシステムがありそうですねー。
>と言うよりうちで比較対象用に監視してる奴がそうなんですが(藁
何と言うか、ドツボな売買を繰り返すので、なんか痛々しいです。
でも今の相場用に調整しちゃうと、それもドツボなので放置プレイですーヽ(´ー`)ノ

 爆笑ですsmile

 あまりにもシステムに頼りすぎると、僕のシステムも往復ビンタを喰らいそうです。

 いつも真剣なんで、時にはこの様に笑い飛ばせたらいいですよね。

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つづき3 MDD率

つづき

 var で 変数の宣言と初期値の設定が続きます。これは注釈通りです。

        ********

for (i = 0; i < assetdata.length; i++) {
  var asset = assetdata[i];
  //最大資産を求める
  maxAsset = Math.max(asset,maxAsset);
  //最大ドローダウンを求める
  maxDD = Math.min(maxDD,asset/maxAsset - 1);
  if(i>0){
   //損益
   var diff = assetdata[i] - assetdata[i-1];
   if (diff > 0) {
    //勝ちトレード数が増える
    winCount++;
    //利益合計が増える
    winSum += diff;
   }
   if (diff < 0) {
    //負けトレード数が増える
    loseCount++;
    //損失合計が増える
    loseSum += diff * -1;
   }
   //その日の損益率
   assetRate[i-1] = Math.log(assetdata[i]/assetdata[i-1]);
   //平均損益
   assetRateAvg += assetRate[i-1]/(assetdata.length-1);
  }
}

          *

説明 ループの説明は前にしたので省きます。

仮にデータが100個有って今10回目のループとします。i は9です。

var asset = assetdata[9]; 

変数assetにassetdata[9] が入ります。

maxAsset = Math.max(asset,maxAsset);

Math.max は( )内の一番大きい値を返します。もしもassetの値が今までで最も大きければ maxAssetはassetdata[9]の値になります。資産の最高値が更新すればmaxAsset がその値に変わります。maxAsset最大資産です。

          *

maxDD = Math.min(maxDD,asset/maxAsset - 1);

今までの最高資産が100万とします。maxAssetは100万です、それがassetdata[9]は95万であったとします。asset/maxAsset - 1は95/100-1で-0.05となります。今までのmaxDDが-0.04(資産96万であるなら、Math.min( )は( )内の一番小さい値を返しますから、maxDD は-0.05に変わります。maxDD は最大ドローダウン率ですね。

        ********

 もしも300万から初めてそれが一時500万に増えて、今150万になっていたなら、MDDは-150万ではなく-350万なのかsign02それではMDD率70%となるではないか。crying

 つづく

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2008年4月 7日 (月)

ちょっとかいふく

 しばらくシステムトレードは参考程度にする。

それで、ランキングから良さそうなのを選んで参入する形に変える。

木曜より石炭のセクターが上がっているようだ。それで、昨日から、太平洋興発に狙いを定めることにした。

太平洋興発は80円台でATRが5円これから下がったとしても50円までと思う。狙いは100円乗せ、高いところで買いたくはないけど。これから5円下がるたびに1000株でも買って行って単価65円で10,000株買って、それから100円超えたら40万にはなると、虫の良いことを寝間の中で考えながら寝った。

ところが、やはり高く入ってしまった。

仕方ないので、85円で1000株だけ指値を出したが出来なかった。

狙いは当っていたが、1日遅れたようだ。

今日のランキング上位は、石炭、石油、が目立っていた。お蔭で、AOCもその仲間に入り8%も騰がった。その結果my-PFは+31.500となった。

 先週の落ち込みを少し埋めた。AOCの含み損も6万ほど回復したことになる。

 もちろん、チャート、システム、流れは無視できないけど、ランキングから、上がる株、下がる株を見つけ出すのは、システムトレード以上に面白い。

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2008年4月 6日 (日)

N日間最大最小の差つづき2

 つづき

 今まで逆張り系のシステムは作らなかったが、逆張り系のシステムも時には良いような気もする。

 なぜかと言えば、右肩上がりの綺麗なチャートの銘柄であれ、下げながら騰がるのである。下げトレンドも同じで、半値戻しとかがあって段々と下がるのだ。

 逆張りにストップをつけ、逆張りが機能しない時は自然にストップで守られ、その時は、今まで通り順張り系のシステムを使えばよい。

          *

 そんなこんなで今何とか逆張り系のシステムを作ることが出来ました。

 JT用に考えてみました。

運用日数 307日
初期資産 573000 円
最終資産 993000 円
取引回数 24回
勝率 70.83%
純損益率 73.3%
日率換算利回り 0.18%
月率換算利回り 3.72%
年率換算利回り 55.08%
シグナル発生頻度 7.84%
最大ドローダウン 6.24%
年率ボラティリティ 21.23%
年率シャープレシオ 2.59
プロフィットファクター 2.83
ペイオフレシオ 1.17
年間営業日数 245

 各部品はProgre02からそのまま使いました。売買サインの条件式を少し変えただけです。考え方はProgre02よりシンプルです。

  1年ちょっとの結果ですから、なんともいえませんが。チャートと今までの実際の取引で感じたそのままを、システムにしてみた結果です。大体これまでの動きを見ていたら5万から10万の上下を繰り返しています。

 取引頻度が7.84%と少ないですが、逆張りの場合それ程チャンスは無いように思います。(短期トレードの場合)

 これから何時ものように問題がないか調べていきます。

 つづく

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N日間最大最小の差

 つづき

 自分の成績を載せるのはやめる。他のブログの成績も気にしない。

 自分のシステムを作るというのがこのブログの趣旨だ。それと鬱憤を晴らすためにも書き込みをする。問題点を明確にするために。

 それで、今回のN日間最大最小の差の平均プラス標準偏差により、利益確定の買戻し、利益確定の売り、の目安となる、感触はつかめた。

 参入はどうでも良いけど。どこで手仕舞いすれば良いのかが難しい。ついつい欲が出たりで踏ん切りがつかないのである。

 今までの僕のシステムは利益確定のポイントを予め予測する物を持っていなかった。青本に影響されたからだ。idouはTSも持っていないから、参考程度にこの考えを使えばよいのと違うだろうか。

          *

9669オークネットを検証している。

今4連勝中だ3/25に1157円で売りサインがでた。4/4終値1092順調に下がっている。5日移動平均は1100円、今までの平均利益が69円

 5日移動平均はタイトだ、これではザラ場でサインは変わる。これは問題だ、もし5日移動平均に返済の注文を出していたなら直ぐにかかってしまう。

 いくら良い検証結果が出ていたとしてもこれでは実際に使えない。だから僕は普段逆指値を入れない。

          *

 新しい試みの9日間最大最小の差の平均プラス標準偏差により、利益確定の買戻し、利益確定の売り、の目安を出してみた。

9日間最大最小の差の平均 は 181円

その標準偏差 は 94円 

平均プラス標準偏差 は 275円

20日間最大 は 1300円

買戻しの目安を 

    20日間最大 - 平均プラス標準偏差

とする。 

     1300円-275円=1025円

となります。使えそうな気がする。各日にちは適当に決めた。

          *

 続けて他の銘柄も見てみる。普通買い戻しのラインが下にきて、株価、そして一番上に売りラインがくる。ところが、急激に下がった場合はその順番が入れ替わる。あまりにもこの目安を重視しすぎると大きく儲けるチャンスを逃す。

 上手く使い分けるのだ。

 今週はまた新しい銘柄に挑戦してみよう。

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2008年4月 5日 (土)

ヤフー時系列 テーブル番号の変更

 二日間データの更新をサボっていた。ちょっと凹んだぐらいで落ち込んでいたのではいけない。ブログでの成績の公表はしばらく止めようと思うけど、成績は毎日記録しておかないといけない。

 それで、気を取りなおしてヤフー時系列からデータを自動取得するのだけど、なにか変、数値データのところに文字が出る。

 webクエリのテーブル番号がまた変わったのだ

調べたら23から20になっていた。VBAを書き換えたら一発で直るのかと思ったけど、各個別銘柄のシートのクエリ編集でテーブル番号を書き換えないといけなかった。

 過去ログにwebクエリ編集,VBA,テーブル番号について書いているので詳しくはそれを見てください。簡単にデータや色んなことが取得できます。

 実際にしてみることです。

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2008年4月 4日 (金)

株価の振幅

 昨日買った分 新生銀行は寄り付きに手仕舞い。新光証券は、2:45に手仕舞った。2.1万のロスカットとなった。今日の一番安いところだった。

 JTは引け前にまたへんな上げかたをした。

 負け出せば出来るだけポジションを小さくすべきだ。どちらに動くか分らないし、買い方、売り方に分ける事は出来ないけど、どちらも安心は出来ないだろう。

        ********

 システムトレードといっても楽ではない。サイン通りになかなか出来ないし。出来たとしても疲れるのだ。この疲労は裁量と違いは無いと思う。もちろん完璧なシステムをお持ちの人は別だろうが、

 それで、色々と思うことがあって、どうすればもっと良い物が出来るのか考えている。

 銘柄によっても振幅は違うし、それを把握しておいて上手く活用することは出来ないだろうかsign02

 JTなんかは5万から10万の上下を繰り返しているように思う。ぼくは、どちらかといえばスイングだからデイトレと違いこの動きを捉えないといけない。550kから下がり475kぐらいがちょうどその振幅の下限だったように思う。

これはなんとなく感じたことだからこれを検証してはっきりした数字を掴んでいなければならない。

 ATRは出しているけど、それとも違う。ATRの何倍というものでもない。

 30日間の最大と最小の差を取ってみるとかというのはどうだろうか。 

 即席で新光証券のその差を取ってみた。

 平均で114円の差があった。1σが30円 84円から144円も動くのか。もし底で売っていたとしたら、天井で買っていたとしたら、11.4万の損失を覚悟しないといけない。

 逆にシステムとしてこれを使うなら底から114円騰がれば売り。天井より114円下がれば買いみたいなシステムを作ることが出来る。

          *

 これを5日、10日と調べてみる。

        平均      1σ      +     -

5日      41.4      14.0     55.4   27.4

10日     62.0      20.0     82.0   42.0

20日     91.2      26.6     118.8   64.6

30日     114       30     144    84

50日     149       31     180    118

100日    197       51     248    146

        ********

へ~~、へ~~sign03

5日で55円から27円も動くのか、今回の上げもそれほど驚くこともないなあ~

ポジションサイズの問題だと判る。小資金&小心者の僕としたら、1000株で良い。2000株の売り持ちは上手く減らす予定。

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2008年4月 3日 (木)

プッツン

 緊張の糸が切れてしまった。

もっと素直に流れに沿った取引をすべきなのになぜか反対ばかりしてしまう。

昨日からそうだ。

騰がっているなら買えばよいのに。ただそれだけだろう。何を難しく考えるのかsign02

今日も10:30から氏神さんの春の祭りで出かけるというのに、新光証券と新生銀行を売ってしまった。

 システムのサインと逆行した行いだ。

 昼からお酒が入り、帰ってきてPCを点ければどちらも騰がっている。比に油といったところか。悪酔いで頭がもうろうとしているtyphoon

        ********

 ここで反省しないといけないのはなぜ流れに逆らってしまうのかである。

逆張りで意識して反対に張るというのならわかるのだが、一般的に投資の下手組みというのは、下がっているのに買い持ちを大事に持っているとか、売らない、売れない。

 反対に騰がっている時、買えない、買わないのだ。

 昨日騰がることが寄り付きから分っていたのに、そこで上手く逃げられなかったのが1つ目の失敗。

 2つ目の失敗が新生銀行が比較的安い値で寄り付いたのに買う決断がなく見送ったこと。

 3つ目の失敗が今日この2銘柄を心理的、時間的余裕もないのに流れに逆らい売りで入ってしまったこと。

 これらの失敗は心理的に繋がっているんだ。昔、本で失敗学と言うのがあったような。大きな事故になる前に、小さな事故がいっぱい有るとか、チュルノブィリー原発の事故もはじめの失敗から、ミスが連続して起こり止められなくなったとか。それで読んだような。

 それと、別の本で、人間の行動にはタイムラグが必ずあると読んだことがある。

        ********

 今まで同じミスを何回してきたと言うのか

 頭で分っているのと、出来ると言うのは違うんだ。(杏姫さんのコメント)

 神様が、仏が、チャートが、システムのサインが、相場が右へ行けと言っているのに

 なぜ左へ曲がってしまうのだろうか。

 素直な気持ちが欠けているのだろう

        ********

 行動のタイムラグをなくす。瞬時に動く 

 判断 ⇒ 行動 

 となるのだが、これはスポーツにおいても必要なことと思う。ところが僕は運動神経ダメ人間で、判断 ⇒ 行動 の間に何かが入ってしまう。このままにしておいたらまた戻るのではないか、ここで買えばまた下がるのではないか。など、それで行動が遅れる。(後で気がつく癲癇やみ)

          *

 そして僕には集中力がない。余計なことを考えてしまうからだ。例えば、ゴルフで最初4ホールでパーを連続して出したら、もう心臓がパクパクこんな好調で良いのだろうか、なんて余計なことを考えてしまう。結局5ホール目は大たたき。

 娘は本番に強い、なぜか聞いたことがある。

 集中力を高めようとしているのではない、ただ勝ちたいだけで、本番では勝つことしか考えていない。と言う。

 僕は本番で失敗のことがチラチラ頭を横切る。

        ******** 

 これを無くすには、スポーツなら反復練習、数学なら繰り返しの勉強(数学の場合もただ頭で分っていたとしても、試験で良い点は取れない。それ以上の努力が必要だ。)の努力が必要。

 投資の世界もこれと同じだろう。(カリスマや天才は別として僕たち凡人のレベルでは)

 その、努力の仕方が問題だけど。私はこんな努力をしていると言うのがあれば教えてもらいたい。

 大きく負けてプッツンでした。impact

 今日の結果は明日まとめて書きます。

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2008年4月 2日 (水)

振り出しに戻る。

 最悪

 騰がったから最悪なのではない。下がることも有れば騰がる事も有るのだから仕方ないことだ。

 昨日まであれだけ、浮かれたことを書いていたのに、一夜明ければ、このざまだ。

 また振り出しに戻ってしまったのだ。

        ********

 今日の結果

idou        ¥-83,600

my-PF     ¥-91,000

 今日の取引

 JT     515Kうり downwardright 502kかい (+12,000)

       合計      ¥+12,000

「topsheet-i.xls」をダウンロード

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どうにでもして

 NYの爆上げでまた大ヤラレ。sad

こういう日はいままでよく下がっていた金融、証券が最も騰がる。だから、ぼくのmy-PFは最悪。買い持ちはしょぼい上げで、売り持ちは爆上げ

 一応、寄り付き前にJTを503K、新光証券を296円で返済の指値を出す。この値は、寝る前に、idouのサインがどこで変わるのか調べておいた値です。

 しかし、JTは上手く利益確定できましたが。新光証券は299円で寄ったため出来ませんでした。

 新生銀行を見ていたのですが思いっきりの決断がなく買えず。また上がりきったところを狙おうと思っています。

 今のところ-6.2万のマイナスです。偉そうなことを日ごろ書いていますが、投資センス0です。スミマセン

          *

 idouもサインが変わったのですが。これもどこで売り参入したかで違いが出るので、勝ったり、負けたりといったところです。

 いつも調子の良いことを書いていますが、まったくダメな時もあります。したのファイルを見てください。あえて悪い時もさらけ出します。

「topsheet-i.xls」をダウンロード

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2008年4月 1日 (火)

つづき2 データの並び替え

 つづき

本に書いてないこともある。分らんwobbly

//データの並び替え
if (document.getElementById('reverse').checked) {
  var assetdataTmp = new Array();
  for (i = assetdata.length - 1; i >= 0; i--) {
   assetdataTmp[assetdata.length - 1 - i] = assetdata[i];
  }
  assetdata = assetdataTmp;
}

          *

if (document.getElementById('reverse').checked) チェックボックス'reverse'にチェックが入れば{  }で挟まれた文が実行されます。

 var assetdataTmp = new Array(); 新しい変数の宣言assetdataTmp[ ]でVBAのように変数の数を入れる必要はありません。

for (i = assetdata.length - 1; i >= 0; i--) 最初, i にデータの数より1少ない数が入ります。そして、iが0より大きければ実行されます。その後でi--と書かれているのでiは1づつ減ります。そしてiが0になればループから出て行きます。

          *

assetdataTmp[assetdata.length - 1 - i] = assetdata[i]

 実際に100のデータが有るとします。assetdata.length は100です。最初 i は99が入ります。

ループ1回目 

assetdataTmp[assetdata.length - 1 - i] は[100- 1 - 99] で[0]

assetdataTmp[0]= assetdata[99] となります。

ループ2回目

i はi--により 1減り98になります。

assetdataTmp[assetdata.length - 1 - i] は[100- 1 - 98] で[1]

assetdataTmp[1]= assetdata[98] となります。

ループ3回目

i はi--により 1減り97になります。

assetdataTmp[assetdata.length - 1 - i] は[100- 1 - 97] で[2]

assetdataTmp[2]= assetdata[97] となります。

          ↓

          ↓

ループ100回目

i はi--により 始めより99減り0になります。

assetdataTmp[assetdata.length - 1 - i] は[100- 1 - 0] で[99]

assetdataTmp[99]= assetdata[0] となります。

ループ101回目

i は0なので実行されないでループから出て行きます。

          *

 assetdata = assetdataTmp

まとめてassetdata[ i ] に assetdataTmp[ i ] が入ります。これで逆順が完了しました。

今回は前回と違いプログラムの基礎的な部分ですから、すんなりと行きました。

つづく

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リスクとリターン

 リスクとリターン

 基本的な大事な問題だ。リスクは自分の資金に対し1トレード当り何%の損失を許容できるかだ。人それぞれだが、本には3%を超えてはならないとしてある。sign02

 このリスクの取り方が少なすぎても、最良の成果は得られない。

 その点を良く考えてもらいたい。

 リターンは勝率が関係するのでリスクに対し何倍とはいえない。出来るだけ利は伸ばさないといけない。

 しかし言うのは簡単だが難しい。

 今日も、JTの利益確定を先延ばしにしたら、戻してしまった。ただ、売買サインはまだ売り持ちだ。

 次回 HTMLとJavaScript のつづき2

        ********

今日の結果

idou        ¥+13,000

my-PF      ¥+36,500

「topsheet-i.xls」をダウンロード

 

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・・・・・

 別に書くこともなく、暇

日経は上がっているけど、売り持ちは慌てることもなく。買い持ちは上がっているから。安心して見ていられる。

問題は、ビビルことなくどこまで利が伸ばせるかだ。

 システムに頼るのは参入のサインが欲しいからではない。

 自分のビビリな性格、決断力のなさ、を補うために使い、

 全ては利を伸ばすための道具として使っているのだ。(そのようなシステムであったらと思う。)

 

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