« おもしろくない | トップページ | 満足度 »

2008年4月10日 (木)

勝率とシストレ

 もしも、優秀な勝率40%のシステムが有ったとしたら、そして複数の銘柄でそれを運用していたなら。いつもどれかで負けているでしょう。

 その場合、いつも欲求不満な状態に置かれるのではないだろうか。

 それでは、システムがPF2.0の優秀なことが頭で分っていても、付いては行けない。

 例えば、勝率40%で3銘柄を運用していたなら。3つとも勝つ確立は6.4%だ。

 そして、3つとも負ける確立は、21.6%となる。これではいつも満足は出来ない。

        ********

 PF2.00のシステムとする。勝率40%なら損益レシオ3.00でないといけない。1トレード当り負けが1万円なら勝ちは3万円だ。損失合計60万

年1銘柄40回でトータル120回トレードしたとする。3銘柄1回を1セットとしたなら1年で40セット

3つとも勝つ場合9万円の儲けで、それは2.5セットしかない。

2勝1敗の場合5万円の儲けで、それは11.5セット

1勝2敗の場合1万円の儲けで、17.5セット

3敗の場合3万円の損失で、8.5セット

となる。

          *

 仮に同じくPF2.00で勝率80%のシステムなら損益レシオ0.50でよい。1トレード当り負けが3万円なら勝ちは1.5万円だ。損失合計60万

3つとも勝つ場合4.5万円の儲けで、それは20.5セット。

2勝1敗の場合0万円の儲けで、それは15.5セット

1勝2敗の場合4.5万円の損失で、3.7セット

3敗の場合9万円の損失で、0.3セットでほとんどない。

へ~~

へ~~

それでも、40セット中19.5セットは不満が残るのか。1万でも満足出来るなら、勝率40%も悪くはない、しかし、損益レシオが3.00出せるか。が問題だ。勝率80%を出せるかも問題だけど。

          *

最期に勝率60%の場合

同じくPF2.00とすると、1トレード当り負けが1.5万円、勝ちが2万円となる。損失合計60万、損益レシオ1.33

3つとも勝つ場合6万円の儲けで、それは8.5セット。

2勝1敗の場合2.5万円の儲けで、それは17.5セット

1勝2敗の場合1万円の損失で、11.5セット

3敗の場合4.5万円の損失で、2.5セット

40セット中26セットで満足できる。

          ********

この様に考えると60%が自然だ。裁量でもこれぐらいは出来そうだ。しかし、勝率も高く、損益レシオも1.00を超えているのなら話は別だ。当然勝率が高いに越したことはない。

|

« おもしろくない | トップページ | 満足度 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/218459/20076045

この記事へのトラックバック一覧です: 勝率とシストレ:

» ナイキ トータル90 が激安 [ナイキ トータル90 が激安]
ナイキ トータル90 が激安,ナイキ トータル90 が激安,ナイキ トータル90 が激安 [続きを読む]

受信: 2008年4月10日 (木) 21時21分

« おもしろくない | トップページ | 満足度 »