デートレ ルール

　ほぼやり方が固まってきた。

ルールの変更

・　前日の移動平均の傾きによって買いで入るか売りで入るかを決める。

・　資金設定を当初200万としていたが、各銘柄毎に100万を割り当てる。取引株数は1銘柄100万を超えない範囲とする。検証結果の記録も初期資金100万円に統一する。

・　1日の損失額は1トレード当り、1万円を超えないように、株数で調整する。

・　LC幅はその時の下ひげ、上ひげの平均値の何倍かを最適化して決める。

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移動平均の傾きでどれほどトレンドを捉えることができるのか

面白いことを思いついた。

もしも、トレンドを的確に捉えていたなら、LCはなくても良いのではないか。

5711　マテリアルで試してみる。　期間は2007/1/1から今まで

　１０００株　　手数料　500円　　LC　なし　

運用日数	320日
初期資産	1000000 円
最終資産	1594500 円
取引回数	319回
勝率	55.8％
純損益率	59.45％
日率換算利回り	0.15％
月率換算利回り	3.02％
年率換算利回り	42.93％
シグナル発生頻度	100％
最大ドローダウン	8.31％
年率ボラティリティ	16.14％
年率シャープレシオ	2.66
プロフィットファクター	1.46
ペイオフレシオ	1.16
年間営業日数	245

損益曲線

黄色線が買いの損益曲線、水色線が売りの損益曲線

ピンクがそれを足したものトレンドが上昇の時には買いが、下降の時には売りが働いていることが分かる。

　持合でトレンドの無いときは凹みはしないが、利益の伸びが少ないことが分かる。

LCなしなら、勝率が55％となった。1000株取引ならLCがなくても多くて3万位の損失ですむようである。

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　LCを下ひげ、上ひげの平均値の2倍にしてみると.。金額にして10円ぐらいのLCになります。

運用日数	320日
初期資産	100.00 円
最終資産	147.91 円
取引回数	319回
勝率	48.59％
純損益率	47.91％
日率換算利回り	0.12％
月率換算利回り	2.53％
年率換算利回り	34.94％
シグナル発生頻度	100％
最大ドローダウン	6.28％
年率ボラティリティ	14.23％
年率シャープレシオ	2.46
プロフィットファクター	1.39
ペイオフレシオ	1.47
年間営業日数	245

　LCを置くことにより、勝率は下がりました。その代わり1日1万円の損失に抑えることが出来ます。損失を計算することが出来ます。

　銘柄によって結果は異なりますが。いくら検証結果が良くてもきついLCの物は使いにくいし。またルールはシンプルな物の方が使う易いでしょう。

　つづいて色々な銘柄を検証します。

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　ところが何時ものように、他の銘柄でしてみると、上のようには上手くいかない。

　今回の検証は、実運用に出来るだけ近い条件でしている。

　実際とシステムでのシュミレーションとの違いを挙げてみよう。

　・　手数料

　・　スリッページ

　・　自分の気持ち

　・　LCを　極端に狭く取れない。

　・　資金のすべてを投入できない。

　・　その他のマイナス要素

　これらの点を考慮に入れると、年率換算利回りは40％から20％に落ちてしまう。

　要するに、年率換算利回りは100％、勝率80％の高価なシステムが有ったとしても、実運用には色んな問題があって検証通りには出来ないのだ。

　カーブフィッティングしているとか、システムの検証での成績よりも、そのシステムが実際に使えるのかどうかの方がよほど重要な事ではないかと、思うようになってきた。例えば、少し緩めのLCをとるとか、極端に悪い勝率の物は避けるとか。シンプルな作りであるか。など

　商材としてシステムを売っている者は、勝率とか、利益率の高さを競うけど、そんなのは簡単に作れる。その点は騙されないようにしないといけない。問題は他にあって、自分にとって使いやすいか、使っていて、心がやすまるシステムであるかだ。