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2008年4月24日 (木)

機会を逃して

 今日はショックだった。

 儲けの機会を逃したからだ。この機会を逃さないようにするには。寄り付きで、買いか売りのどちらかで入るしかないと思う。

 それでどちらでは入るかを何らかの方法で決めなければならない。

 サイコロで決めても良いが。何らかの優位性が欲しいので、移動平均の傾きを使うことにする。

 LCの決定は買いの場合下ひげがここ最近どれぐらいの長さででているかを平均で出す。その何倍かにLCをおく。AOCは下ひげが10円ぐらいで出る。その1.5倍ぐらいにする。

 金額的には15円のLCで両建ての場合の、両損とあまり違いはない。

 この倍率を変える事により、勝率は変わる。きつくすれば20%以下になるし、秒殺の原因になる。

 勝率を50%にしても成績は落ちる。35%から40%ぐらいの良いところを探すべきだ。

 ようするに、検証結果でいくら良い成績が出ても実際にその通りに出来なければ意味がないのだ。

 上の方法だと、スリッページの心配はないだろう。実際に試してみることだ。そうすれば直ぐに問題点は分る。

 結果

 

運用日数 320日
初期資産 1855 円
最終資産 3128 円
取引回数 315回
勝率 35.24%
純損益率 68.63%
日率換算利回り 0.16%
月率換算利回り 3.39%
年率換算利回り 49.19%
シグナル発生頻度 98.75%
最大ドローダウン 8.48%
年率ボラティリティ 20.49%
年率シャープレシオ 2.4
プロフィットファクター 1.47
ペイオフレシオ 2.69
年間営業日数 245

 前にも書いたように、手数料の問題があり500株以上取引しないと十分な成果は得られない。それで下の結果は500株、手数料500円を引いたものです。

運用日数 320日
初期資産 2000000 円
最終資産 2476800 円
取引回数 316回
勝率 34.18%
純損益率 23.84%
日率換算利回り 0.07%
月率換算利回り 1.37%
年率換算利回り 17.79%
シグナル発生頻度 99.06%
最大ドローダウン 5.4%
年率ボラティリティ 11.1%
年率シャープレシオ 1.6
プロフィットファクター 1.32
ペイオフレシオ 2.55
年間営業日数 245

 利回り50%のシステムでも実際の取引になれば利回りは20%になりますよ。その代わりMDDはさらに低くなります。また、MDDが低いのはこのシステムの特徴ですネ。scissors

 明日はこれで行きます。絶対にエントリーし潔く損切りをします。(フログの良いところ、宣言したら逃げるわけにはいかない。)

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