勝率80％と損益レシオ・MDD

　TSのみの場合、プラスマイナス20％以内の動きしかしない場合、機能しないことは想像できる。

　結局、勢いよく上がる株、下がる株を探す方が手っ取り早い気がする。

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　それで、またidou-傾き　に戻るのである。

idouの場合パラメータをいじることにより、とにかく、勝率80％にする事は出来る。

ただその場合、損益レシオは0.4を下回る。

これをシュミレーションしてみると。8連勝の後に2連敗が待っている。

仮に平均損失が4万であったとする。これはLCの設定によって決まる。必ず負けるときは4万以上の損失となります。

一方、利益の方は損益レシオ0.33で平均利益が1.3万だとしても、1トレードいくら儲かるかは判りません。5千円勝ったり、3千円勝ったり、時には2万勝ったり、とにかく8連勝します。トータル10.4万の儲けになります。

　ここまでは問題はありません。

　　　　　　　　　　

　問題は連敗です。

損益レシオが2.0を超えるシステムであるなら。連敗も許せるが、上の設定なら、2連敗でも痛い。トータルでは10回の取引で2回は負けが有り。損失は8万円となる。

　10回の取引で2.4万プラスにしかならないのだ。実際の取引でも同じでなかなか資金は増えてはくれない。

　LCによって守られていると言っても、それは1トレードの話でトータルで考えても実際の取引でも、システムトレードを実際に続けるとなればMDDが重要になるだろうと、今ごろになって気付いた次第だ。

　検証では5年の検証で3連敗が1回だけなんだけど。損失は12万になる。

　これを我慢すればよいのだろうけど、なにか、MDDを少なくする妙案は無いのだろうか。

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　・　2連敗すれば1回休みとか考えるのだが、次はだいたいは勝つ。3連敗の後も同じでだいたい勝つ。

　パラメータを変える必要もない。LCの幅を小さくしたら、損益レシオ、勝率は変わるけど、MDDは株価の動きによって起こるので、LCの幅とは関係なく、それではコントロールは出来ない。

　だから、同じ銘柄でも期間によってDDの大きさが変わるのである。

　・　1トレードの場合のLCと同じ様に、MDDが12％を超えたなら、システム停止と言うルールを決めたならどうだろうか。

　その場合、いつ復帰したら良いのだろうか､休んでいる間にシステムの調子が良くて、戻ったとたんに悪くなると言うこともたぶん起こるだろう。

　実際には､気分的に休みに入ってしまうのだけど。そして気分とともにまた参入するのである。

　それなら、何ら裁量取引と変わらないではないか。

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　どの本にもサイトにもMDDの事は書いてあるし、連敗によってサイト休止に追い込まれている人も多い。しかし、それに対する処置を書いた本もサイトも無い。有るとすればMDDの何倍までなら資金投入しても良いと言うことだけだ。

　何らかの方法で一時的にも、少しでもMDDを少なくする方法が見つかれば、画期的なのだが・・・・・・

　今も他のサイトを調べたらMDDが前の2倍を越えたならポジションサイズを小さくするしか無いなと言うぐらいの物であった。資金に対する1トレードの割合を小さくすればもちろんそれだけMDDの額は小さくなるけど、パフォーマンスはそれだけ落ちて、真の解決法にはならないような気もする。と言うのも､実運用を始める前に十分そのことは考えて､行動しているのでこれ以上ポジションサイズも落とせないのだ。

　例えば400円の株を1万株サイン通りに運用していたなら､MDD25％で100万の損失を喰らう。5年経てば倍の800万になる。（この株は400円から1000円まで上がった）

　しかし1銘柄のトレードは1000株しかしないのでMDDは10万ぐらいで止まってくれる。でも5年後の利益は30万ぐらいしかならない。これを5銘柄で運用しても150万だ。

　個別銘柄を扱う場合、どの銘柄を選ぶかでかなりの差が出る。

　ボラの大きい銘柄はMDDも大きくなるのだろうか

　まあ、それも銘柄によるみたいだ､前に結果とパラメータを公開したけど、その中で2730エディオンがあった。勝率89.6％になっていてこの5年間連敗が1度も無い。

「kedi.xls」をダウンロード

　最大損失　-225円　平均損失　-124円　MDD　-320円

　最大利益　380円　　平均利益　35円　

　147勝17敗　勝率　89.6％　最大連勝　28

　PF　2.42　　PO　0.28　

　今後これをどう使えばよいのか

　もし2連敗したなら、どうしよう。もし500株運用していて　MDDが20万超えたら、どうしよう。

　これからも28連勝することがあるのだろうか。（今24連勝中だ。）

　もし28連勝を超えたなら、どうしよう。

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　しかし、システムが良いからこの結果が出たのではない。富士山みたいな綺麗な動きをしたからこの結果が出たといえるのだろう。

　だとしたら、システムのメリットはどこにあるのだろうか

　また振り出しに戻ってしまったようだ・・・・・・