今週・今月の結果

　第　22　週　　217.6　⇒　217.5　-0.1　-0.05％

　　５　月　　　　197.9　⇒　217.5　+19.6　+9.90％　

　今月は目標達成できた

　　　　　　　　********

　投資とは、いかにリスクと上手く付き合うかだろう。

　まったくドローダウンのない投資なんてありえないから、その損失部分を受け入れて（覚悟して）投資をしないといけない。

　儲けることを考えなくても、リスクのとり方だけを研究、追求していけば、自然と儲けられるようになるのかもしれない。

　　　　　　　　********

　ATRを基準にした場合

　検証していて気付いた、もしも、リスクを1万円しかとらないとしたらほとんど買えない場合も出てくる。

　リスクのとり過ぎもいけないが、少なすぎてもいけないのだ。

　リスクを1万円から2万円に増やせば、5年間で10倍も開きが出てくる。

　　　　　　　　********

　一目均衡表という新しい企画を始めたのですが、今まで通りidouは続けていきます。

　平行して検証を続けないといけないし、新たなアイデアが浮かんでくるにも時間が必要です。

　投資は自分との対話で、どこまで自分はリスクを採れるのか、そしてそのリスクに対しどれほどのリターンを望み、実際にリターンをもらっているか。

　だから、人それぞれ方法は違う、でも求めるものは同じ

　自分にしか判らないこともあるし、判ってもらえない事もあるし、

　また、間違っていることも、気付いてないことも、ある。

　でも、自分のやり方を貫いて、一人走って、コケテ、立ち止まって、また考えて走る

　それで良いように僕は思う。

あらためて

　次から次に修正個所が出てきます。ひぇ～

　問題は建値2・3の個所に集中していました。

訂正後

　「hitome01.xls」をダウンロード

初期資金は株価の３倍ぐらいに設定してください。例えば三菱商事なら10000で良いのですが、太平洋興発なら200とか300とか入れてください。

　「hitome02.xls」をダウンロード

もし、累計損益いこうにエラーが出た場合はエラーの出た行のAS列AT列のところに0をいれてください。

　三菱商事のデータは父がいつも手入力している物を使いました。

　太平洋興発のデータはヤフー時系列からSheet2にコピペしデータの並び替えをしたものです。

　為替に対応する時は書式を変更し小数点以下第２にすれば良いと思います。

　色々な銘柄で試してください。

　感　想

　僕のこの単純なやり方では勝率はそれ程上がらないです。たぶん40％位でしょう。

　その代わりストップを入れなくても損益レシオが２以上になるのではないだろうか､

　完全な順張り系の指標ですね。

　どこが弱いのか、トレンドのないときもそうだが、大きく勝った後も落とし穴があるような

　今後も、皆で色々と調べていきましょう。

　つづく

ミスを発見

　最初はいつもミスがあります。ゴメン

　売りの損益の計算が反対になっていました。

　でもその部分を直してもエラーが出る。分らん

　また後で直しておきます。

一目均衡表 ひとつのモデル

　今日は週末、月末

ジタバタしたくないので様子見

WTIは大きく下げたのにその割にAOCが上げている。

JTは皆と反対の動き、6/1からタスポ開始で下げているのか

黒崎播磨は両建て失敗かも

太平洋興発が一時130を越えたのだが・・・・・

しかし、しょうもない終わり方であった

　ｍｙ－PF　　　+6,000

　　　　　　　　********

　一目均衡表　つづき

　一目は完成しきった指標だから､パラメータをいじる必要はない。だから、最適化をする必要もない、システムの成績を他のシステムと比較する意味もない。

　いかに上手く利用するかだ。

　それで、手始めに一つのモデルを作ってみました。

　「hitome01.xls」をダウンロード

　システムなので裁量のように複雑なことは出来ません。

　ルール

　・　転換線を超えてドッテン

　・　株の取引数を株価と雲との位置できめます。

　　　　　　　　　　　　買い　　　　　　　売り

　　　　雲の下　　　　1単位　　　　　３単位

　　　　雲の中　　　　2単位　　　　　２単位

　　　　雲の上　　　　３単位　　　　　１単位

　例えば、雲の下で株価が転換線を抜けば今までの売りもちを全て手仕舞いし、１単位を買います。

　幸運にも上がり雲の中に突入すればもう１単位買い増しし２単位にします。

　その後、雲の中で転換すれば、買い持ちを手仕舞い、新たに２単位売ります。

　幸運にも更に上がり雲の上に出ればもう１単位買い増しし3単位にします。

　以下その繰り返しです。

　使い方

　パラメータがないので、株価データ（為替）を何処かから取って来て貼り付ければ良いだけなのですが、ヤフーのデータとは逆順なので、一旦２シートにコピーぺしてそこで、データの並び替えをしてください。

　セルAX8　に10000（×100円）と入れてください。

　見　方

　A列～G列　　　株価データ領域

　H列～L列　　　一目均衡表　指標領域

　N列～R列　　　システムの部品　領域

　AA列・AB列　　売買サイン

　AE列～AV列　　取引　領域

　AW列～BN列　　評価　領域　（ここの４行を見てください）

　　　　　　　　　　*

　実際の計算は９０行から始まります。

　中の式を見てください。だいたい簡単な式で出来ています。

　システムと言っても、裁量の力を磨く必要があると僕は思います。これはあくまでも参考程度です。よく考えて裁量の力を磨いてください。

　つづく

　別の銘柄も検証しよう～　。

一目均衡表の部品

　　早速作り始めています。

　それで、一目均衡表には

　転換線

　基準線

　先行スパン1

　先行スパン2

　遅行線

　が有ります。これらの式や意味は他のサイトで調べてください。（ここまでの部分は13年前に既に作っていたのである。）

　　　　　　　　　　*

　これらの線を使い、システムに必要となる部品を作っていきます。

　N列に　終値＞転換線　であれば　*印

　O列に　転換線＞基準線　であれば　*印

　P列に　雲と株価の位置関係　（雲とは先行スパン1と2の帯び）

　　　　　　その下に株価があれば　下と表示

　　　　　　その上に株価があれば　上と表示

　　　　　　雲の中にあれば　　　　　中と表示

　Q列に　先行スパン1と2が交差すれば　交差と表示します。

　　　　　　　　　　*

　ここまでは簡単に出来た。

　後はこれをどのように使って参入、退出のサインを出すか

　人それぞれ違うのだろうなぁーー

　今はエクセルが白紙の状態で、気分的にすがすがしい。

　雲にはどういう意味があるのだろうか

　サインさえ出せれば後は今まで作ってきた部分を当てはめれば良いのだから簡単だ。

　他のサイト、父の本などで調べてみよう

　　　　　　　　　********

　ｍｙ－PF　　　　　+11,000

　つまらん

僕と一目均衡表

　15年程前には今のようにインターネットも普及していなく、株の各種チャートを簡単に見ることが出来なかった。それで、父のために一目均衡表の計算シートを作ってあげて、手書きでチャートを作るしかその時は仕方がなかったのです。

　今もそのエクセルシートは健在で、80歳を超える父は今でも毎日、チャートを手書きしています。

　それで、今回これを使って一つシステムが出来ないかと思ったのです。内緒で作れば良いのですが、製作記録をつけておかないと後で困るので、ブログに書いていきます。

　　　　　　　　********

　今のぼくのシステムとの違い

　システムトレードは予測をしません。

　方や一目は未来予測型です。

　それで、一目はデータが行数が増えるほど新しくなります。ヤフー時系列や僕の今までのやり方とそれは逆になります。

　今後の予定

　1.　一目均衡表の簡単な説明も書かなくてはいけない

　2.　どこで入るのか､どこで出るのかのルールも決めないといけない

　3.　システムの作成

　4.　検証

　5.　改良

　6.　途中結果発表

　7.　テスト運用

　8.　実運用に沿った改良

　9.　以下､検証と改良の繰り返し

　読者の皆様、ご協力の程よろしくお願いします。

　注　良い結果が出るか、悪い結果が出るかは今の時点では判りません。僕は出来るだけ中立な立場で取り組んでいこうと思います。

かやのそと

　もう～～　

日経は爆上げと言うのに、昨日売ったので、まったくの蚊帳の外状態

●○●○●○

と言った感じですね。

　　　　　　　　　　まあゆっくり行きますわ。　

サインと検証 AOC

　良い時ばかりではないので､今日の下げも、損切りも（利益確定も）予定通りである。（パラメータによるのだけど）

　AOCは5/20まで12連勝中で、5/22に1319円以上で買いサインが出るようになっていてその日は1339のGUで始まった。

　ぼくは、その前にいたん利益確定していて、そのまえに買い戻していたのだった。

　ところが検証ではその日の終値1411円が建値となる。これだと90円のスリッページで、しかも、今日の手仕舞い（損切り）も寄り付き直後に放していれば1290円以上で放せた。

　しかし、これも検証ではその日の終値1266円となり。

　今回の検証上の結果は、資金100万の80％を使っていたなら

　　1411買い　　1266売り　-145円　600株　-88,000

　となるのだ。

　　　　　　　　　　　　

　だから、上手くすれば、検証より良い結果を出すことも出来るのだ。

　どんなシステムにしろ、タートルにしろ、一目均衡にしろ、チャートパターンにしろ、同じ物を使っていたとしても、ある人はそれを上手く使い、ある人は上手く使えない､ある人には何かが見え、ある人にはまったく何も見えない。（僕もまだ何も見えてない　

　AOCは明日1257円を下回れば売りサインが、1316円を上回れば買いサインが出る。

　　　　　　　　　よく考えて使いましょう。

よくさげたなー

　黒崎播磨もまた下がってきたので、たまらずつなぎ売りを入れた。

後は、太平洋興発、の上げと、JTの下げに期待するのだけど、どちらも期待には答えてくれない。

　今後上がるにしろ下がるにしろ、一旦､手仕舞いし、体制を立て直せば良いのだ。（売り買い同じ量にする。）

　ただ、僕の欠点としては､積極的な売りが出来ないことだろう。上手い人はドッテンして儲けるかもしれない。

　また、新光証券などをリベンジーの売りも出来たかもしれない。

　しかし、守り的な売りしか出来ない。

　　　　　　　　********

　ただ何もしていなければ、-37,000であった、ところが

　　　ｍｙ－PF　　　　　　-26,000

　で11,000円は資金を守ったことになる。

　売買サインもマテリアル､AOC,黒崎播磨はノーポジでJT売り持ち、太平洋興発は買い持ちだろう。

　いつもやっていることは同じ。これでワンサイクル終わったと言ったところだ。

よていどおり

　AOCがTSの1298を切ったので300株新規空売りを入れた。

　原油にしても、何にしても、上げ続ける事もないので、ここは一旦利益確定するか､して様子見でも良いだろう。

　僕は、繋ぎ売りで時間的に余裕を持たせ、今後のことはゆっくり考えよっと

　　　　　　　　********

　今朝、証券会社のお知らせ欄を見ていたら、オークネット9669に取引規制が出ているのに気付いた。

　寄り付き前の気配は凄い買い気配。調べたらTOBらしい。

　システムのサインは売りではなかったかと心配したが5/26に買いサインが出ていた。

　オークネットに対するシステムの成績は非常によく、買っていなかったのは残念だ。

　しかし、逆に売っていれば、また売りのサインが出ていれば、交通事故のようなもので、これを防ぐには､ポジションをあまり大きく取らないことぐらいしかないのである。

　改めて、リスク管理の重要性を考えるのであった。

LCを基準にしたリスク管理

　少しまとめておこう。

　具体的な例をあげた方が分かりやすいので、

　1000円のA銘柄があったと仮定します。全資金は300万、1トレードの割り当ては100万で信用も用いるので最高200万まで可能とします。

　LC幅を3％に固定します。LC30円です。

　リスク率　を3％にします。30000円で損切りです。

　　　　　　　　　　*

　取引株数は　

　30000÷30＝1000株　となります。　（　これは、割り当て100万を全部使うことになるので、レバ1.0と同じではないか。）

つまり

（割り当て×リスク率）÷（株価×LC率）＝株数

（割り当て÷株価）×（リスク率÷LC率）＝株数

レバで考えたら

（割り当て÷株価）×レバレッジ＝株数

となるから、次の式が出来るではないか

レバレッジ＝（リスク率÷LC率）

　　　　　　　　********

　LC率を3％に固定すればリスク率3％とした時と、レバレッジ1.0は同じ結果になり、

　リスク率を1.5％にするとレバレッジ0.5と同じ結果になります。

　これならわざわざ式を書き換えることも無かった。

　しかし、LC幅3％という数字が出た、そして、MDDを20％以内に抑えたいのであれば、リスク率を2.5％ぐらいにするのが妥当なように思う。

　レバレッジに直すと2.5÷3.0で0.8ぐらいである

　　　　　　　　　　

　まとめ

　個別株において適切なポジションサイズを考えれば資金の80％ぐらいまでが妥当と思う。（僕は小心者なのと、まだまだMDDの小さな優秀なシステムが作れないので資金の50％位しか投資は出来ない。）

　これなら検証結果のファイルを載せるまでも無い。

　ひきつづき　ATRの方を検証してみよう・・・・・・

　MDDを気にしなければ、レバをかければかけるほど成績が良くなるのは決まっているのである。

だから、ATRとLCを比較するには投資条件を同じにしないといけない。投資資金はどちらも資金の80％をこえないように設定しよう。（また一から検証のしなおしである。）

しょぼ

　日経の反発の割にはショボイ

　AOC,JTは日経の動きに連動しないのはわかっているが、黒崎播磨がいつも動きが遅れるようである。だから良いのだけど・・・・・

　1時はAOCが予定損切りラインを割り込むし､どうなることかと思った。

　　　　　　　　　　1300円、300円死守　

　太平洋興発も前場は安く、最悪の結果になるのではと思ったが、1：00から上がり始めた。

　130円に壁があるけど、いつかそれも破られるだろう。TSも117円に上げる。

　そんなこんなでｍｙ－PFは僅かにプラスとなった。

　ｍｙ－PF　　　　　　　　+2,000

　黒崎播磨　　313うり　　303かい　1000株　+9,000

　ショボイけどホッとしている　

・・・・・

　日経は戻しているけど、AOCが下がっていて、僕的には少し苦しい。

サインは1302でLCまたは利益確定。TS1298で、今日の安値が1304円。微妙である。

　　　　　　1300円死守

昨日下がらなかった分、今日下がっていると言って良い。

　　　　　　　　　　*

　黒崎播磨の売り持ちを303で利益確定する。+9,000

　しかし、AOCも日経も後場どう動くか判らないなぁ～

リスク管理

　完全自動システムを作ろうと思えば、最終的に何株取引するかをコンピュータに決めてもらわないといけない。個別銘柄ではさらにどの銘柄を選択するかもコンピュータに決めてもらわないといけない。

　僕の場合、そこまで出来ないから、完全自動ではなく裁量を入れるのだけど､コンピュータが､太平洋興発を選び出すだろうか。（半分自慢

　小額資金の投資家としては､東証1部でも1500銘柄以上ありそこから1個を選ばないといけないのである。はっきり言ってこれは当てもんだ。

　　　　　　　　　　*

　この前レバレッジを0.5から2.0へ自動的に変動したらどうかと提案した。

　しかし、よく考えたら少し乱暴な考えだ。

　投資で最も大事な部分は、リスク管理で、何株買うかがそのテーマとなる。

　欲に目が眩むと、ついつい買いすぎてしまうのである。

　　　　　　　********

　それではどのようにそれをシステムに組み込めば良いのだろうか。

　まず自分のリスク許容範囲を考えないといけない。今までの実際の取引の経験と青本から言って1トレードのリスクは投資資金の1％が妥当なように思う。

　例えば300万の資金であれば3万円が自分のリスク許容範囲となる。

　これを1/3か1/5に分けるので1トレードの枠を100万とするとリスクはその3％となる。

　　　　　　　　　　*

　この3万をLCで割るか、ATRで割るかである。

　例えば500円の銘柄がありLCを15円と置いたなら

　　30000÷15＝2000株　買える。

　ATRを基準にしてATRが30なら

　　30000÷30＝1000株　買える。

　と決めるのです。これにより、100円の銘柄と5000円の銘柄ではボラティリティーが違いますから調整することが出来ます。

　また同じ銘柄でも、例えば太平洋興発にしても、80円台と今の120円のボラティリティーには違いが出てきます。８０円の時は5000株以上買っても良いと思っていましたが、今は3000株で良いと考えます。

　この考えによって、リスクを一定に保ちます。

　　　　　　　　　　*

　いまから、これらをシステムに組み込んでいきます。LCを基準にすれば良いのか、ATRを基準にすれば良いのか、これは今後の検証によって決めよう。

　　　　　　　　　　

　ただ、上の考えはかなり保守的だ。（ビビリナ性格の僕が作るのだからどうしてもそのようになってしまう。結果を見ればレバ0.5よりも悪そうだ、だけど、リスク率を変える事によりMDDを自由に変えられる。

　　　　　　　　　検証中　

同じシステム（パラメータが同じと言う意味）でも量の違いによってかなり違いが出てくる。

ATRを基準に使った場合、ボラの高い銘柄は数量が抑えられるから、良い結果は得られないかもしれないなぁ。

良い結果が出たり、出なかったり、　たまに良い結果が出ると嬉しくなる。

僕の希望とすれば、レバ0.5と2.0の中間の成績が得られればと思う。

今回は気合が入っています。

　　　　　　　　　　*

ATRを基準にした場合ATRは自分ではどうすることも出来ないから、パラメータを変える必要はないが､

LCを基準にした場合、LCの幅を変えることにより結果が大きく変わる。

　今から１億の投資を心配することもないのだけど、資金が増えるに従ってDDの額も大きくなっていくので、そのときはリスク率を低くしてMDDを小さくすることも考えないといけない。

　今のところLCを各銘柄3％にしたら凄く良い結果が出ている。パラメータが固定できると言うことは非常に良いことだ。

　　　　　　　　　　*

　検証していて次第に判ってくるのだけど、LC3%がなぜよいのか。LCの幅を大きくするとそれだけ取引の株数を減らさないといけないので利益が減る。LCの幅を小さくすると勝率が下がり、これまた利益が減る。

　それで丁度良いのがLC3％に設定した株数なんだろう。

　としたら、LC3%で株数を決めておいて、PSをそれ以上の幅にしても別にかまわない、ただその場合の、損益レシオは悪くなり、勝率は良くなる。

　午前中は　LC≧PS　が良いと思ったが、

　午後から　LC＜PS　でもかまわないと考えが変わった。

　　　　　　　　　　

　後で検証結果をまとめて発表する予定だけど、グラフを載せるにしても1部に過ぎないから、本当は読者の皆さんにじかに検証してもらうのが良いと思う。

　本当に考えが固まったらファイルも公開する予定です。

今週も苦戦？

　前場はAOC,太平洋興発が高く、my－PFは大きくプラスで安心して見ていたのに、後場は監視銘柄全滅。AOC,太平洋興発もマイナスとなる。

　最期　

　ｍｙ－PF　　　　　　　+6,000

　）　　おもしろくない・・・・・

まちがえではないのだけど

　いまidouにリスク管理として何株買うか、と言う非常に大事な部分を付け加えて検証しています。

　それで、その基準にATRを使う方法と、LCの幅に応じて使う方法があります。

　それで、二つの方法を同時に検証しているのですが、LCの幅を基準にする方が自分でコントロール出来て、シックリいくように感じています。

　ところが、僕のシステムの場合、LCとPSのパラメータがあって、始め設計した時は、ＬＣ≧ＰＳと言う考えでしていました。ところが、最適化の結果ＬＣの幅よりもＰＳの幅を大きくした方が良い結果が出ることが多く有りました。

　理屈より結果が全てだから、まあいいか、と放置していたのです。

　ルールを明確にして、検証して、イメージしてそれを頭に叩き込んでいたなら、システムのサインを確認するまでもなく、裁量で十分出来る。

　チャートパターンもいっしょで、自分の得意な勝ちパターンを頭に叩き込んでいるから、裁量の上手な者はやっていけるのだと僕は思う。

　すこし、話がそれましたが､

　ルールを明確にするために､ＬＣを3％に固定し、ＰＳを3％以下とすればすっきりします。

　　　　　　　　********

　更に良い物が出来そうです。

りょうだて

　2CHで両建てのスレがあったので読んでいた。

　僕と同じ様なことを考えている者もいるものだ。

　また、両建てを完全否定する者もいる。

　もちろん、大きく儲けようと思えば、方張りが良い。しかし、損切りが遅れ、損切りの決断がなかなか出来ないのであれば、一旦両建てで逃げて、時を見て利益を確定していけば､方張りの塩漬けよりはましだ。

　新規売りは勇気がいるが、繋ぎ売りは比較的、気楽に出来る。

　両建てするぐらいなら、ドッテンすれば良いではないかと言う意見もあったが、勝っている場合のドッテンと、負けている場合のドッテンがあり。負けている場合のドッテンは精神的にきつい物があるように思う。

　精神的に楽である、と言うことは、それだけでも助かる。狼狽することもなくゆっくりと次の作戦が立てられる。

　　　　　　　　　　*

　両建ては時間の無駄と言う反論もあった。しかし、方張りの塩漬けはもっと無駄。

　綺麗な右肩上がりなら、もちろん買いオンリーで良い。買い・休み・買い・休みで良い。

　ドッテンはトレンドが変わった時だけだ、往復ビンタが怖いから。

　下げトレンドの時は新規売り、両建てを上手く組んで損失分を上手くカバーしていけば良い。プラスになれば言うことはないが、出来るだけマイナスの部分を少なくすれば良いのだ。（買いオンリーだと、ノーポジにするしか方法はない。だけど、株中毒の者にはそれが出来ない。サイズを減らすのも一つの手ではある。）

　　　　　　　　　　*

　とにかく、試しに何でもやってみることだ、　

　失敗もあったけど、次第に両建ても上手くなる。外すタイミングも次第に判ってくるのではないだろうか。

　良い結果が出たら､また何かの時に、その手を使えばよい。

　失敗すれば、やめるか、改良するか、そのままにしておいて何かひらめいた時に手を加えて再度､挑戦すればよいのです。

サインの確認と反省

　自分の投資スタンスはトレンドフォローなんだ。

　だから、大きく勝てる時はそれほどないのだけど、その様な機会が巡ってきたなら、出来るだけ利を伸ばさないといけない。

　いつも、LC（1R-リスク）を2万ぐらいにしていたならその4倍から10倍は儲けないといけない。

　その、利益を確実に伸ばしていく一つの方法が、TSトレーリングストップなんだ。

　しかし、板を見ていたら、ここで放したら､10万の儲けだよ、TSはそれより6円下でそこまで待っていたら8万の利益に減ってしまうよ。ともう一人の自分の声が聞こえてきます。

　それで、AOC,も太平洋興発も黒崎も、一旦放してしまう。（3銘柄とも対処法は違う。）

　そして、また上がり始めると慌てて買い戻すことになる。

　　　　　　　　********

　ここからは危険だよ。

　欲張るなよ。

　という意見もあるだろうが､トレンドフォーローの立場からすれば､それは覚悟の上だ。

　ブレイクしたところを買っていくのだから、高値つかみになるだろうし、いつかはトレンドが変わるので最期はヤラレることは判っている。

　そのヤラレの部分を上手くコントロールすれば良いのだ。

　　　　　　　　*******

　４月の中程、下げトレンドを追っていて、今回の反発で､10万ほどヤラレて、落ち込んでいたけど、振り返ってみると、適切な損切りだったと思う。（下げトレンドで上手く儲けられなかったのは残念だけど）

　トレンドフォーローを成功に導くには、

　　・　逃げるのが上手いこと

　　・　トレンドの初動を上手く捉えること

　　・　ビビラずにどこまでも付いて行けること

　　　　　　　　　　*

　これらのことは何もシステムでなくても裁量で出来る。初動を早く捉えるのはシステムのサインを待つよりも　裁量の方が早いのである。また逃げるのも裁量の方が早い。

　3と1はまったく反対の感情の結果です。（2.はとにかくエイヤーで参入すれば良い）

　人の性格によって違うだろうけど、僕の問題は３だ。

　僕の性格はビビリでヘタレです。だから、１は比較的上手く出来るのですが､３が弱いのです。

　それで、その問題を克服するために、システムを作っています。検証によって勝ちトレードのイメージをし、損失と利益の比較をし、TS（LC,PS)をどの辺に置けば良いのか、そうすればついていけるのか、を探ります。

　だから、僕の目的は､損失以上に利益を伸ばすことですから､時には損失許容範囲内であればサインを無視することがあります。（みんなの目的も同じだろうと思います）

　ただ絶対に無視できないのはLC（自分の損失許容限度）です。

　　　　　　　　********

　サインについて書こうと思いましたが、ここから先は自分で確認してください。

　パラメータも今の動きに合ったものに変えても良いでしょう。

　自分のやり方を見つけてください。

つづき5 ヒストリカル・ボラティリティ

　　下の記事は3/21に書いた記事で尻切れトンボになっていたものです。連休でもあるし暇な人は読んでみてください。

　つづき

その前に元になる数式を調べないといけない。

２Chのジンサンに聞いたらその式を書いてあるサイトを教えてもらった。それが下の式だ。

ヒストリカル・ボラティリティ

株価の値動きがモデル(1)に従うと仮定し、過去の株価のデータから推定したσの値。 過去n日にわたって株価を観測したとし、S_iを第i日の(例えば)終値とする。（今回の場合はS_iは第i日の資産です。）

の平均

と置くと

ここまでは前の記事で書いた通りでした。

が推定値となる。このような手続きによって推定された値をヒストリカル・ボラティリティという。

これに２４５日の平方根をかけると年率ボラティリティになるみたいだ。

ルートの中に×245と入れても良い。

　　　　　　　　********

//損益率合計
var assetRateSum = 0;
for (i = 0; i < assetRate.length; i++) {
  assetRateSum += Math.pow((assetRate[i]-assetRateAvg),2);
}
assetRateSum /= (assetRate.length-1);

　　　　　　　　　　*

Math.pow（）　という関数が出てきた。これはpow（2,3）なら２の３乗となる。

だから
assetRateSum += Math.pow((assetRate[i]-assetRateAvg),2);

この式は

（損益対数差－損益対数平均）の２乗の総和となる。

　　　　　　　　　　*

次のこの式の/=は　assetRateSum=assetRateSum/98

だろう。

　　　　　　　　********

//日率換算利回り

var profitRateDaily

= Math.round((Math.pow(assetdata[assetdata.length-1]/

assetdata[0],1/assetdata.length)-1) * 10000)/100;

Math.round（）は小数点以下を四捨五入します。

（　）が３個も有るのでややっこしいのですが、

Math.round（（　　　　　　　　）*10000）/100となっています。

（　　　　　）の値が0.12456789ならば*10000で1245.6789となりMath.round（）で小数点以下は四捨五入され1246となります。それを１００で割りますから。最終的に12.46となりこれに％をつければ12.46％と率になります。

（　　　　　）の中は

Math.pow(assetdata[assetdata.length-1]/assetdata[0]

　　　　　,1/assetdata.length)-1

　　　　　　　　　　*

　（最終資産/初期資産）の（1/100）乗-1

となります。（デー多数を１００とした場合）

統計的な式で僕には良く分りません。

　　　　　　　　********

月率換算利回り　profitRateMonthly

　　　（最終資産/初期資産）の（21/100）乗-1

年率換算利回り　profitRateYearly

　　　（最終資産/初期資産）の（245/100）乗-1

となります。

　　　　　　　　********

年率ボラティリティ　volatility

Math.sqrt(assetRateSum) * Math.sqrt(daycountY)

（損益対数差－損益対数平均）の２乗の総和の平方根

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×245の平方根

　　　　　　　　********

年率シャープレシオ　sharpRatio

　profitRateYearly / volatility

　年率換算利回り÷年率ボラティリティ　

となっています。後半は何がなんやらさっぱりわかりませんね。

ちょっと長くなりましたが、途中で切る事が出来なかった。　

次回　　　よく分らない年率換算利回り　profitRateYearlyを考えてみる。

よていどおり

　昨日はNY原油が下がっていたので、AOC、太平洋興発は下がって当然と思っていた。

　それで、予定ではAOCはTS１２９８円になるまでは、鬼ホールド。

　太平洋興発は１１９円を下回れば損切り、または利益確定、またはTS１１２円まで鬼ホールド、と決めていた。それで、１１８円のときに慌てて売ってしまった。アホです

　そして、慌てて買い戻しました。最後１３０円に乗せて欲しかったが・・・・・・

　黒崎播磨はもしも、３３０円を越えてきたなら、慌てて売り玉を外さないといけない、最悪の状態になるところだったが、上がらずに下がった。予定では319円で利益確定であるから今日はこれで良かったのかもしれない。

　JT　は僕の唯一の悪玉である。どないかしてくれ～～

　　　　　　　　********

　ｍｙ－PF　　　　-32,000

　今週　　　　　　206　⇒　217.6　　+11.6　+5.63％

　今日の取引　

　　太平洋興発　　88かい　　118うり　3000株　+90,000

　　太平洋興発　　124　かい　2000株

　　　　　　　　　　　125　かい　1000株　　　　　　

　やっと水面に浮上しました。

　来週、月曜のサインについてはまた後ほど書きます。

　TS　について考えておいて下さい。

へたにうごかなくても・・・・

　下がれば直ぐに反応してしまって、太平洋興発を118円の今日の一番低いところで利益確定してしまった。

　ところが、10：30から上がりだす。

　慌てて125・124で買い戻す。

　AOCも日経も10：00頃が一番低かった。

　安全策をとったのだが、6円（18,000円）をロスしてしまった。

　　　　　　　　　　ハラハラ・ドキドキ　

　システムのサイン（売り買いのポイントの値）を気にしながら、裁量も交え取引をしている。

　状況は刻一刻変わるのだから､自分の感情も当然それに合わせて変わる。

　落ち込んでいても、喜んでいても、それは一時の事である。

　だから、それらの感情をいつまでも引きずることなく、いつも新たな気持ちで挑みたい。

　　　　　　　　*******

　シストレの2CHの掲示板では裁量よりシステムトレードの方が優れていると言う錯覚に落ちいている人が多いようである。

　中には非常に優れたシステムをお持ちの人もいるだろうが、その様な人は一握りなのだ。

　逆に最高のレベルに達した人は裁量をバカにはしないだろうし、シストレも否定はしないだろう。自分が儲かればそれで良いのだから・・・・・

　早くその様なレベルに達したい。

ぎもん

　昨日AOCは1319円を越えれば、買いサインが再点灯すると書いた。

　そして、その様になり、シュミレーション（検証）では今日の大引け1411が買い建値となります。

　しかし、ここで僕の疑問です。

　騰がるのが判っているのなら（本当は判らない）なにも、大引けまで待つ必要はないのではないだろうか

　ましてや、明日の寄付きまで待ちなさいと言うのでは遅すぎるのではないだろうか

　反対にサインも出てないのに、下がると見て、黒崎を売って失敗するのだけど。

　それでもよく考えたら、他の銘柄を寄り付きに売らなくて良かった。

　システムトレーダは何が何でもシステムのサイン通りに動かないといけないのだろうか

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　AOC　

　明日のサインは1298で損切り。TSも1256から1298に上がりました。

太平洋興発

　明日のサインは119で損切り。しかし、これではタイト過ぎるのでTSを112ぐらいに置けば良いと思う。

　JT

　サインは変わらず、売り持ち。明日のサインは555000で損切り。

　黒崎播磨

　サインは変わらず、買い持ち。明日のサインは319を下回れば利益確定。建値から293まではホールド、293以下損切り。

　マテリアル

　540円で利益確定。シュミレーションではこの様になり。13円の利益確定となりました。

　昨日書いてなかったのですがLCラインは505円でした、黒崎播磨と同じで、安く寄ったのでビビって売りたくなるところです。

　明日は543円で買いサインが再点灯します。

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　システムのサインはかなり微妙だ。だから、真剣にシステムのサインと付き合ったなら、サインに振り回されることもある。

　一旦参入してしまえば、LC,TSを自分で考えそれを置いて、トレンドに付いていく方が良いのかもしれない。

　1円も損をしたくない、と考えてしまったら､今日の僕みたいに、中途半端なところで売ってしまい、振り落とされるのである。

予想が外れて

　今日は下がると思ったのに。

　サイン無視で売ったら騰がってしまった。

　いつも、ガマンしろ、許容範囲まではガマンしろと、書いて、自分に言い聞かせているのに・・・・・・・

　読みはいつも外れるのだけど、悪い方に外れたら痛い。何処かで修正をしないといけないけど、それがまた大変だ。

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　ｍｙ－PF　　　　　　　+18,000

　また後で作戦を考えよう。

　しかし考えれば考えるほど痛い。

　売買サインについては後ほど。

決断力

　サインが出ているのに、決断が遅れる。

　まあいいか、とか､ここで売って前のように反撃を喰らったらって考えてしまうのだ。

　そして重たい腰を上げて参入すれば、そこから反対に動く。

　本当に難しい。

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　NYが大きく下がっていたので、黒崎播磨を寄り付きで売り繋いだ。

　しかし、案外強い。これなら売り繋ぐこともなかったのではないかと思う。

　相変わらず､今日も石油、石炭は強い。

　利食い売りがあるから、急には上がらないだろうけど満足している。

　今のところｍｙーPFはプラスです。

実際のトレーリングストップ

　NY・日経の反落にもかかわらず、僕の持ち株は騰がった。

　ｍｙ－PF　　　　+28,000

　だから素直に喜ぶべきだが、寄り付き30分までの動きが凄かったのもので、後場の動きがもどかしく感じられた。（一時、3銘柄がランクに入った。）

　今日もAOCがストップ高かと期待をもたせた。なんて欲深いのだろうか。

　太平洋興発の＋3円が、AOCの＋30円が小さく感じてしまう。

　人間の欲には際限がないようだ。いつかは下がるのだけど、判ってはいるのだけど・・・・

　売り方の気持ちを考えれば、イライラとしているんだろうなー。

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　サインの確認

　AOC　

　1335を終値が超えなかったので、買いサインの再点灯はなかった、この点が今日の不満な点であす。

　もしも　1000円以下のホルダーならトレーリングストップを　1256円（終値の一番高い1366円より8％下）位のところに置き、どこまでも付いて行けば良いのである、何もサインのことを気にすることもない。

　明日は1319円で買いサインが点きます。

　太平洋興発

　明日システムは118円で損切りとなります。

　もしも、90円以下のホルダーならトレーリングストップを終値の一番高いところから10円（ボラティリティを参考にして）下に置けば良い。

　黒崎播磨

　明日システムは293円で損切りとなります。そこまでは絶対ホールド、死んでもホールド

　JT

　今日再び売りサインが点りました。

　明日の損切りラインは555000円です。

　マテリアル

　534が利益確定ポイントでしたが、終値が上回ったのでホールド

　明日は､540円を下回れば利益確定です。

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　そんなこんなで、サインは微妙だ。デイトレードならその日に決めないといけないから、サイン無視も出来ないだろうが、短期とレーダはサイン無視をしてもかまわない。

　と言うのも、手仕舞いポイントは１つではない、複数設定していればより安全だ。

　もし１回目の手仕舞いのチャンスを逃しても、つぎの手仕舞いポイントがあれば塩漬けになることもない。

　１回目の手仕舞いポイント（システムのサイン）がタイトであるなら、そこでの手仕舞いはガマンして、少し離れたTS（トレーリングストップ）を使えばよいのである。それでもダメなら最悪LCポイントで止めれば良い。

　同じ様に、参入のポイントもなにも底で買わないといけないというものでもない。ある程度上がってからでも良いし。押し目でも良いのだ。

サインは

　なぜか、黒ちゃんが元気で、おまけにJTも下がらず。

　強いセクターは、鉱業、石油石炭

　弱いセクターは、金融証券

　はっきりしている。

それで、NYが大きく下がっていたので。　持ち株が下がった場合、みずほ、新光証券を売ろうかと寄り付き前に考えた。

　それでサインを確認したら、みずほは昨日、新光証券は月曜に売りサインが出ていた。

　結局､持ち株が上がっていたので売らなかった。ここで調子に乗って手を広げたら、また前のように失敗しそうだ。

　今は､持ち株に神経を集中したい。

　サイン無視で全て持ち越してしまった。

AOCは少し大き目に下がった。

しかし、建値よりある程度離れてしまっているので気分的に楽だ。

その様な状態になるまでが大変で、ガマンがいるのである。

　　　　　　　　********

　まず、今日のサインを確認してみましょう。

　AOCは朝の寄り付きから利益確定のサインが出ていました。シュミレーションでは大引けの手仕舞いとなります。僕が木曜日に300株放した時点に戻ったことになります。

　トレンドフォローのシステムでは、150円の儲けを市場に返してしまうのは仕方のないことです。

　明日、1335円を超えれば買いサインが再び点ります。

　ここでシステムの不具合を発見。

　売りサインがいくら下げても出ません。売りサインは短期移動平均が長期移動平均を下回らないと出ないようになっている。700円にならないと売りのサインは出ない。

　この点は見直さないといけない､しかし、それは数時間で出来るけど、今までの検証が全てやり直しになる。

　上がってくれ～～

　　　　　　　　　　*

　黒崎播磨

　寄り付きから買いサインは点灯していました。シュミレーションでは大引けの参入になります。

　LCラインは295円です。

　　　　　　　　　　*

　JT

　525000を下回っているのだから､売りサインが再点灯しても良さそうなのに点かない、これも不具合なのか、

　明日､530000以下で再点灯する。

　　　　　　　　　　*

　マテリアル

　534円で利益確定。

　　　　　　　　　　*

　太平洋興発

　118円で損切り、もしくは利益確定となるところであったが､大引けに119円に戻しかろうじて、買い持ちとなりました。2：45に決断したなら売っていたことになります。凄く微妙です。

　また、もしも逆指値注文を入れていたなら完全に捕まっています。　

　LCラインの設定はかかりそうで掛からないような微妙なところがよく。ボラティリティー（I列・J列）を参考にして考えてみてください。ATRが3から6に大きくなっています。

　ｍｙ-PF　　　　　　-8,000　　　

太平洋興発とidou

　杏姫　さんへ　メールの返事ありがとうございました。

　青本の最初の方にオープンマインドでないといけないということが書いてあったように思います。

　他の人のブログを読んで、自分に欠けていることや、ヒントになることは、貪欲に盗んでいく、真似てみる、また間違っていることは正していく。

　失敗談を読んでも、笑っているだけでなく、自分に置き換えて、対処法を考え次の参考にする。

　この様な活動がないと前に進めないように僕も思います。

　　　　　　　　********

　本題

　システムは118円を下回れば利益確定となります。寄り付き利益確定の売りに押され115円で寄り付きました。このときのサインは利益確定です。相場があるときにはサインは動きに応じて変わります。

　しかし、この時点ではまだ決断を下すことは出来ません。

　　　　　　　　　　*

　日替わりランチで、今日は黒崎播磨が美味しそうです。

　AOCは一旦利益確定しても良いかもしれません。

　しかし、サインはあくまでも参考程度にしてください。

　完全自動システムでない限り、最終的には自分で判断するしか仕方ありません。

　　　　　　　　　　*

　黒崎播磨のサインの確認を怠っていました。

調べてみると今日300円で買いサインが出ていました。この様にシステムのサインはかなり遅れます。だから、裁量を時には入れてその部分を補わなくてはなりません。

　何か矛盾しているように思いますが､目的は儲けることですから、そのときの最善を尽くすべきだと思います。

どのように付いて行くか

　トレンドフォローの一番の問題はこれだ。

　太平洋興発は上手く乗れた。システムを調べると金曜日に利益確定のサインが出ていた。トレンドフォローとしてそのサインを無視したのだけど、システムが悪いのか､無視した自分が悪いのか

　ただ、94円で買いサインが再点灯するのである。

　しかし今日はGUで94円で指しても買うことは出来なかった。

　■　今後の作戦

　トレーリングストップを使うか、少し期間の長めの25日ぐらいの移動平均を使うか、などが考えられる。今後ボラティリティーが大きくなるだろうから。トレーリングストップの幅も慎重に決めないといけない。

　また、2004年の動きが参考になるのではないかと僕は思う。出来高も参考にしなければならない。

　とにかく、100円以下で買っている者は、慌てることはない。よく動きを観察してどこまでも付いて行くだけだ。

　儲けられるなら､サイン無視でも良い。儲けることが目的だから。

　ｍｙ－PF　　　　　+110,000

まかせなさい つづき

　記事のタイトルが少し悪いがおゆるしを

　AOCを追っていきます。

　前日の予定では1328円を下回れば、利益確定のサインが点くことは判っていました。

　寄り付きこそ勢いがあったのですが、1441円をつけさがっり13：00過ぎには1328円を下回ってしまいました。

　もし、逆指値で1328円と出していればそこで掛かってしまいます。（それでも利益が出ているので文句は言えません。ここは素直に喜ぶべきです。）

　この点は非常に難しいです。裁量で絶えず板を見ていられる環境であるなら1430円で売れたということもあるでしょう。

　また、僕のように出来る限り大引けまで待つ、またはPM2:45で判断すると決めているなら2：00から1328円を上回ったので今日はホールドです。

　どの時に決済するかは非常に難しいです。だから、なかなかシステムの通りには出来ないのです。

　非現実的だと言われればそうかもしれませんね

　　　　　　　　********

　エクセルファイルの使い方

　今日の日付と4本値を入れます。

　4行目に1行挿入します。

　そこにH列以降の式をコピーします。

　｛セルE4｝に適当な数値をいれ明日の予定をします。

　サインのパターン

　1.　1369円以上　買い持ち

　2.　1164円～1368円　利益確定

　3.　1147円～1163円　買い持ち

　4.　（1056円で損切り、ただし、1147円S安で1146円以下はありません。）

となります。

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　1400円を超えたところで、利益確定でも良かった。かも・・・・

　明日の寄付きでは判断はできないし。・・・・・

　システムはザラ場でもサインを絶えず出しているのである。どこで決済するかはその人の自由だ。

　それにより、不運もあればラッキーもある。

　ただ、4本値の日足データでの検証では、その日の終値を使うか、翌日の寄り付きを使うしかないのである。だから、検証の結果と、実際とは違うのだ。

　そこのところは理解してもらいたい。

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　JTは結局引けで525000を下回ることが出来なかったので、シュミレーションでは利益確定、実際には2：45にそれを判断すれば良い。凄く微妙だけど・・・・・

　黒崎播磨は300円に壁

　太平洋�