レバレッジをかければ

　通常検証では現実の取引を想定して行っている。

だから、今まで初期条件を資金100万で絶えず資金の50％を投資していくと言う条件でシュミレーションをしてきた。

　遊びでこの条件を緩めてみた。もしも、レバレジを2倍掛けてみればどうなるのか

　みずほ8411　2003/1/1～2008/5/9

　　レバレッジ　　　　　　　　　0.5倍　　　　　1倍　　　　　2倍

運用日数	1269日
初期資産	100万円
最終資産	473万円　　　1980万円　　22210万円
取引回数	166回
勝率	46.39％
純損益率	373.21％　　　1880.8％　　22110.52％
日率換算利回り	0.12％　　　　　0.24％　　　0.43％
月率換算利回り	2.53％　　　　　4.92％　　　9.08％
年率換算利回り	35％　　　　　　77.98％　　183.82％
シグナル発生頻度	13.09％
最大ドローダウン	9.57％　　　　　18.53％　　　35.01％
年率ボラティリティ	18.75％　　　　　36.08％　　67.51％
年率シャープレシオ	1.87　　　　　　　2.16　　　　　2.72
プロフィットファクター	2.34　　　　　　　2.02　　　　　1.63
ペイオフレシオ	2.70　　　　　　　2.34　　　　　1.89
年間営業日数	245

　レバレッジを2倍にすれば100万が5年で2億になる。

　その代わりMDDも半端ではない。

　ここ最近でも3/19からの反発で5連敗中です。

　-163万、-1438万、－620万、－4696万、－2352万

　31,481万　⇒　22,210万　　-9271万　　-29.4％

　1ヵ月半で1億近くが失われるのか。これに耐えられるだろうか

　仮に100万で3/19にこのシステムをレバレッジ2倍で始めたなら、今は70万になっている。（僕は、1株の参加で、5万の損失を喰らい撤退しました。）

　レバレッジ0.5倍（1株）の場合92万になります。

　2億円も魅力的だけど・・・・・・・・

　安全第一　MDDを10％以内に抑えると言う目標を立てよう

　システムトレードの弱点はシステム自体がMDDをコントロール出来ないことだ。それで、他のサイトで調べたら、ポジションサイズでコントロールしなさいと言う意見が多いようだ。

　　　　　　　　　　*

　ふと思いついたのだが､ドローダウンの大きさによってポジションサイズを決める項目をシステムに組み込めば良いではないか。

　宿題が出来た

　つづく