自分の取引の決算

　決算発表がおわり。

　一つの区切りがついた。また新たな気持ちで挑まないといけないのであるが。その前に自分はどんな取引をしてきたのか、振り返ってみる。

　自分の取引を色々とエクセルで加工してみるのも楽しいものです。

　取引管理シート　　　　　⇒　「torihikikannri.xls」をダウンロード 　　　　

　成績計算フォーム　　　⇒　「seiseki-2.html」をダウンロード

　これらのツールを使います。

運用日数	90日
初期資産	2200000 円
最終資産	2279116 円
取引回数	100回
勝率	57％
純損益率	3.6％
日率換算利回り	0.04％
月率換算利回り	0.8％
年率換算利回り	10.1％
シグナル発生頻度	112.36％
最大ドローダウン	11.23％
年率ボラティリティ	13.91％
年率シャープレシオ	0.73
プロフィットファクター	1.13
ペイオフレシオ	0.86
年間営業日数	245

　DTシステムのテストや、かなり無駄なことをしてきました。

　しかし、いつもこんな感じで、損小利大を目標にしていても、損益レシオ1.0前後で勝率は60％ぐらいです。可もなく不可もないといったところです。バランス感覚が良すぎるのか、勇気がないのか、何かが足らないのでしょうね。

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　日ごろの損益には含み損も入っているから、初期資金をいくらにするかは難しい。日ごろの管理シートは今年210.7万から始まっている。しかしこれには含み損が含まれているから今回の場合初期資金220万ぐらいが妥当だろう。

　2279116 円から含み損を引いたら2060000円になる。

　現実は厳しい　

　JT　は5.5万のマイナス。ガマン、ガマン

　マテリアル　は両建てになっているから厄介だ。16万のマイナス。

　太平洋興発は若干のプラスです。

　AOC,黒崎播磨に含み損は有るけど利益確定分を入れるとどちらもプラスだ。もう少し騰がってくれればそれで良し。

　日経も14000に乗せ、世間も大分落ち着いてきたようだ。それに比べ自分の回復力は少ないと思っている人も多いのではないだろうか

　　　　　　　日経平均　　　　　　　　ｍｙ－PF

12/28　　　　15308　　　　　　　　　　210.7

2/8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　189.2　（-21.5　-10.2％）

3/17　　　　　11787　（-3521　-23.0％）

5/16　　　　　14219　（+2432　+17.1％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　206.0　（+16.8　+8.8％）

　これも可もなく不可もなく。平均との差はポジションサイズの違いで、資金の50％ぐらいしか使わないので凹みも､回復も平均の半分だ。だから回復に関しては妥当な線であると思う。

　問題は日経平均が下がっているときに、0に抑えるか若干のプラスにすることである。

　信用の売りの準備が出来ていなかったのと、どうしても逃げ遅れが出るので、日経の下げと同じ様に損失を広げたのは残念であった。僕のプランとしてはシステムの資産曲線のように下がってもプラス、上がってもプラスにする事だった。

　システムのサインも、自分の意識も実態の動きに対し必ず遅れるのである。これは最初から分っている事で、これを嘆いてみても､言い訳にしてもいけないのである。予測で動けば早すぎるし。早すぎても、遅すぎてもいけない。そのズレはガマンによってカバーされるのだが､絶えずエネルギーが消費されるのである。

　　　　　　　　　　*

　今後の課題は、　カリスマ投資家のようになれるのか、

　これは、資金力とポジションサイズの問題だと僕は思う。

　このままのペースで良いのか、それとも今のペースの倍、4倍にしないといけないのか、適切なポジションサイズを頭の中に叩き込むためにも検証を進めないといけない。

　ポジションサイズと利益は比例するけど、同じ様にMDDも比例するのである。

　その点は自分で確かめてもらいたい。