つづき TSのみのシステム

　TSトレーリングストップのみのシステムでどれだけ儲けられるのだろうか

　また、そのTSの幅を固定することはできるのだろうか

　6462　リケンを使い1年毎の検証を1988年から2007年の20年間を検証してみた。

　せっかくの検証だから、記録に残しておこう。

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　TSの幅の考察

　20年間通して有効なパラメータは無い。

　しかし2つのパラメータが見つかった。４％と9％

　大きな波がある時、TS9％にすれば、1年間1度も引っかかることなく終わった年が2回有っり、勝率100％の年がそれを含めて3回有った。

　TS4%とTS9％の違いによって損益レシオが大きく変わるかと言えば、変わらなくて、TSの幅と損益レシオの幅に関係はないようだ。TS9％の方は損益レシオ、勝率ともにばらつきが大きい。

　また勝率も関係しない。だから､TS9％の方は場合によっては損益レシオ、勝率ともに高い時がある。

　その場合は、高いパーフォーマンスが得られる。

　TS4%とTS9％の違いは

　トレード数だ。TSの幅を小さくすれば当然回数は多くなる。TS4%なら年間30回ぐらいだし、TS9％なら、10階を下回る。

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　それで、これらのことを考えるとTS9％の狙いは明らかになる。

　大きな波が来るのを狙う時に使えばよいのだ。もしもその年大きな波が無ければ、その年は不発となる。

　TS4%にすれば、損益レシオは2.00ぐらいにはなる。だから勝率が50％を超えればよい成績になるだろう。

　「kiroku-3.xls」をダウンロード

　もう少し詳しく調べよう。