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2008年6月30日 (月)

データ取得ツール (サービス)

 僕が日ごろ使っているyahooファイナンス時系列のデータ取得シートがある。

  これは、へたれさん、が殆どの部分作ってくれた物で、VBAの中には以下のように書かれています。

'***************************************************

'2008/03/03 Yahoo時系列取得.xls V1.00
'このプログラムは一部にペニーさんのプログラムを参考にして
あります。
'自由にプログラムを配布・コピーあるいは改変して使ってください。 by へたれ

'問題点  1808長谷工で文字化けを起こしやすいページ(lngPageNum=1250;2003/1/31以前)あり、エンコードに失敗している。
'対処予定 なし
'****************************************************

 このデータ取得シートのお蔭で10年分の検証の速度が非常に早く出来るようになりました。

         ********

 多分、半年を振り返る、ブログも多いと思うのですが、はっきりいって、僕の成績は停滞したまま、ブログも手詰まり。(まぁ、相場自体も停滞しているし、システムの開発とは、同じ作業の繰り返しと、失敗によって成り立つ物だと思っている。)

 そこで、この半年を振り返る代わりに、このシートの一部分を公開しようと思います。

「yahookabu.xls」をダウンロード

 使い方

 Sheet1 に コード、開始日(あたらしい日にち)、終了日(ふるい日にち)を入力しデータ読み込みボタンを押します。

 約10年分(最大2700日分)のデータが取得されます。すこし時間はかかります。

 時系列シートにデータがコピーされます。Beep 音で完了を知らせます。

 注 データの並びに気をつけてください。ヤフー時系列データは新しいデータが上に来ます。

             *

 へタレさんのシートの素晴らしいところは、株式分割などがあっても自動的に修正してくれることです。

 このシートを使い自分のシステムを作ってください。もし良いのが出来たならシステム評価シートを使いその結果をコメントに載せて下さい。

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2008年6月29日 (日)

つづき

 昨日のルールに加え何らかの方法で、売り買いのスイッチを切り替えてやればよい。トレンドを掴みさえすれば、勝率が20%から30%に上がる。今回のルールはPORが5.00を超えるやり方なので、どうにかして少しでも勝率を上げることだ。

 目 標

 勝率 を30%以上にする。

 トレンドを掴む部分は裁量でも良いと僕は思うのだけど。それで、ここで売って、ここで買ってとシュミレーションすれば、凄い良い結果が得られる。(当然だけどcoldsweats01

 つぎに、この売り買いのスイッチの切り替えを、システムらしく自動でして、そのシュミレーションの結果に近づけば成功ではないだろうか。

 それなら、今回も移動平均の傾きを利用してみればよいのである。

        club  club  club

 今までの応用で簡単にできた。なかなか面白そうである。

結 果

 新日本製鉄 2003/1/1から2008/6/27

運用日数 1348日
初期資産 100.00 円
最終資産 690.50 円
取引回数 107回
勝率 30.84%
純損益率 590.5%
日率換算利回り 0.14%
月率換算利回り 2.97%
年率換算利回り 42.08%
シグナル発生頻度 7.94%
最大ドローダウン 27.96%
年率ボラティリティ 28.15%
年率シャープレシオ 1.49
プロフィットファクター 3.03
ペイオフレシオ 6.79
年間営業日数 245

 移動平均は16日を使用

100日と長くしても良いが、長い期間、買いか売りか片方になってしまう。

あまり短い期間を使用すると売り買いの切り替えが頻繁になり、最初の意図と違った物になってしまいます。

 問題点

 やはり連敗 11連敗があった。持合のとき。

 損益レシオが6.79だから11連敗の後2連勝もすれば元は取れるのですが。その期間の長さに問題があります。 この間9ヶ月

 対 策

 トレンドのある銘柄に変えるか、あるレンジ内の動きですからそれに合わせて利益目標を下げるかするしか有りません。 

 ここにあるシステムだけに、ある銘柄だけに頼れないと言う問題が発生するの出ある。

 検証を続けます。

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2008年6月28日 (土)

あたらしいルール

 ホウスイと言う銘柄がある。上髭の目立つ銘柄だ。一日で30%上昇して直ぐに戻ってしまうような銘柄だ。

 これを今までのシステムに当てはめても良い結果はでない。

 そこで、ホウスイ用のシステムを思いついた。

 ルール

買いのみ

利益目標 建値の 20%

損切り   建値の 2.0%

手仕舞いした後の再参入  手仕舞い下値より翌日寄りつきが3%以上GU、GDすれば参入

 結 果

 大体の想像はつく 損益レシオは10に近い後は勝率だけ、しかし、当然勝率は低い。

運用日数 1348日
初期資産 100.00 円
最終資産 162.58 円
取引回数 148回
勝率 12.84%
純損益率 62.58%
日率換算利回り 0.04%
月率換算利回り 0.74%
年率換算利回り 9.23%
シグナル発生頻度 10.99%
最大ドローダウン 44.47%
年率ボラティリティ 32.34%
年率シャープレシオ 0.29
プロフィットファクター 1.13
ペイオフレシオ 7.66
年間営業日数 245

 勝率が低すぎて使い物にならないsign03

 ごもっともです。

 ところが、もし上昇トレンドの期間だけを見たなら結果は変わります。ペイオフレシオはどの期間も一定ですから勝率さえ上がれば成績は良くなります。

 2004/1 から 2005/2

運用日数 282日
初期資産 90.30 円
最終資産 243.11 円
取引回数 43回
勝率 23.26%
純損益率 169.22%
日率換算利回り 0.35%
月率換算利回り 7.43%
年率換算利回り 136.42%
シグナル発生頻度 15.3%
最大ドローダウン 21.74%
年率ボラティリティ 50.4%
年率シャープレシオ 2.71
プロフィットファクター 2.26
ペイオフレシオ 7.47
年間営業日数 245

 例はそれほど良くはないですネ。パラメータもきりの良い数字を使っているので。

 それでこれを元に、売りでも作り他の銘柄で検証してみました。

 ここでの、僕の狙い

 実際に出来るかは別にして、上昇トレンドの時は買いのみの運用、下降トレンドは売りのみの運用が正解で、勝率を上げることを考えればよい。PORが7.0を超えれば勝率23%でもPF2.0を超えるのだから、勝率40%も出れば理想のシステムになる

 3106 クラボウ

 パラメータは利益目標14%LC1.4%とする。

 買いのみで2004/5から2006/1の上昇期間

運用日数 434日
初期資産 91.84 円
最終資産 185.44 円
取引回数 16回
勝率 43.75%
純損益率 101.92%
日率換算利回り 0.16%
月率換算利回り 3.36%
年率換算利回り 48.69%
シグナル発生頻度 3.7%
最大ドローダウン 9.58%
年率ボラティリティ 23.81%
年率シャープレシオ 2.04
プロフィットファクター 5.49
ペイオフレシオ 7.05
年間営業日数 245

 それがこの結果で PORはなぜか10にならない。シグナル発生頻度3.7%と低いがこれは利益を伸ばすために持っている期間が長かったんだと思う。

 2006/2以降の下降トレンドではPORは8.22であったが勝率が10.64%で成績はマイナスになってしまった。PF0.98

この期間を売りオンリーで検証する。パラメータは最適化をしないで買いと同じパラメータを使う。

運用日数 589日
初期資産 154.67 円
最終資産 281.90 円
取引回数 49回
勝率 16.33%
純損益率 82.26%
日率換算利回り 0.1%
月率換算利回り 2.1%
年率換算利回り 28.36%
シグナル発生頻度 8.33%
最大ドローダウン 13.34%
年率ボラティリティ 27.7%
年率シャープレシオ 1.02
プロフィットファクター 1.86
ペイオフレシオ 9.52
年間営業日数

245

 最適化をしてないのでこのような結果で勝率があまりあがらなかった。

 まとめ

 うまく、売りの期間、買いの期間の区別ができれば、良いのではないか。それが難しいのだけど。

 売り買いの切り替えをどこでしたら良いのかsign02

 1トレードあたりの負けは少ないから、5連敗ぐらいは耐えられる、勝率30%は欲しいので7連敗ぐらいで切り替えの検討をしないといけないだろう。

 他の銘柄も検証してみよう。

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2008年6月27日 (金)

はんせい

 自分の読みが外れてすんなりと負けるのであれば、納得もいくのだけど、そんな事もないから、余計にモヤモヤとした物が溜まる。

 そこで反省してみることにした。

 1. 新日鉄

    参入が遅かった、589で新規売りそれを583でTSに掛かり放してしまった。

 ここでの心理面と言えば、560円台でリカクしておけば良かったのにと言う思いと少しでも利益が欲しいと言うセコイ考えだ。この場面ではまだTSを置くような場面ではなかったのかもしれない。609円のLCだけで良いのだ。

    そして下がりだして再び569円で売ればそれから上がったのである。

 幸いにも今日は大きく下がったのだが。また、反発があって、570まであがった。

 2. みずほ

    昨日、リカクしないで売りを持っていれば良かったのに。でも、昨日も今日も反発は必ずあって、その部分で今の僕の感覚や精神的な負担を考えればデイトレ的な感覚と上手く合わないのである。

        ********

 今日も、寄り付き前に何か売らなければと半分パニック状態になった。

 それで、みずほ、新光証券、JTを見ていた、あまりにも安い気配なのでこれでは、成り行きで入るのはヤバイと思った。

 みずほ 509K 、新光証券 322円 、 JT 440K で売り指値

 JTだけ約定、みずほも新光証券も戻すのだから、パニックになって寄り付きに売ることもない。

 デイトレーダはそこを買うのだけど僕にはそれが出来ない。見ていれば売り物がなくなったところから反発が始まり。買い物が無くなった所から反落が始まる。

 まとめ

 TSは損失許容範囲(1-R)の2倍の利益が出た時点で置くようにしよう。

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2008年6月26日 (木)

ちぐはぐ

 新日鉄を583で逆指値を入れておいたら、それに掛かって、下へ行ってしまった。wobbly

 それで、むかついたので、みずほを517Kで売って512Kですぐに買い戻した。その後、騰がってプラテンしているからこれはこれで良かった。

 しかし、また、新日鉄の安いところを売ってしまった。これで、売値は@579ぐらいになる。

 みずほ、みたいに回転の速い取引もできるが、僕としてはスローペースの取引を心がけたい。

        ********

 いつも、僕の心は、時間枠、銘柄の選択、などで心が揺れ動く。

 下降トレンドなのに超短期で見ると上がる。

 業績がよくても下がり、業績が悪くても上がる。

 思い通りにいけばいったで、暴落、反発が怖い。

 どうすればよいのだろうか。

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2008年6月25日 (水)

おもうようにはいかず

 昨日のように安値引けだと楽なのだけど、今日みたいにV字の反発を食らえば、僕のようなタイプは弱いのである。

 あそこで放していれば、2.7万の儲けだったのにと思ってしまうと、返って損した気持ちになる。

 兎に角、新日鉄は、トレーリングストップ584円になるまでは手仕舞いはしないと決めたなら、それに従うしかないだろう・・・・・

 ある者からすればなんてドン臭いやり方なんだと思われるだろうなぁ~~

 新日鉄のATRを調べたら20から25ぐらいであった。今日もその範囲内の動きだから、そんなもんだろう。

 考え様によっては、前場、V字の反発が怖くて更に売ることは出来なかったのだけど正解であったと言えば正解だ。

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トレーリングストップ 4%

 前場 AOC300株 @1103 泣く泣く損切り

 JTはこのような日経の弱い時に素直に下がらない。

 しかし、タスポは良い取り組みではない。誰にメリットがあるというのかsign02

 また、自販機の深夜営業が解禁されるらしいが、タスポを持っている人が少ないのであればそれこそ意味がないではないか、何のための自販機なんだ。angry

        ********

 新日鉄 を584円で売ろうとしたが遅れた。後は見ているだけとなってしまった。売値より25円以上(4%)下がったのでそろそろトレーリングストップを設けるところまで来ました。

 今日の最安値が@562だからその4%上は584となります。

 TSを584円のところに置けば一応このトレードの負けはなくなりました。

 しかし、もう一つ何かを売ってAOCの凹み分をカバーしたいところです。

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2008年6月24日 (火)

・・・・・

 一応昨日の段階で、JTと新光証券は上手く手仕舞いが出来たのだけど。

本来のidouのサインが点滅するのを待っていては遅いのかも知れない。幸運にもJTはTSの効果が一応出た形になりました。これからもTS重視で僕は行きます。

 まぁ、一目にしても転換線だけを頼りにしていたなら、対応が遅れることもあるかもしれない(そこは裁量もいれてうまくやればよいのだ)

        ********

 今日は新日本製鉄を589円で後場になって新規売りで参入しました。600円を割れたそういう時はどうしても売りたくなってしまいます。(これは、僕の習性です。

 またAOCを1126円で200株寄り付きに指値を入れてたら買えてしまいました。 もうそろそろ上がればと思うのですが、少しやばいか

 新日本製鉄は安値引けになりました。いつものようにTSを置けるほど下がればよいのですけどね。

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2008年6月23日 (月)

・・・・・

 後場 新光証券も利益確定

 TS的には336円で其れまでは頑張らないといけないのだけど、JTに比べて入りがワンテンポ遅かったことを考慮して手仕舞いました。

 まぁ、新光証券はワンポイントリリーフと言ったところか。

 それにしても、今日はもっと下がると思ったのに・・・・・

 またNYの動きを見て作戦を立てようと思います。

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よていどおりのTS

 JTは安値412Kが有って、そこから突如の反発。新しいエクセルシートにその412000と入れればTSが428000と出ていました。

 それで、どうしようか迷っていたら428Kを軽く超えていって437Kまで上がったので、下がってきた432Kで予定通り一旦利益確定しました。

 AOCは引き続き苦しいです。このマイナス分は新光証券のプラスで何とかカバーしたいと思っています。( 何ぼほど損切りが嫌やねん、往生際が悪いはcoldsweats02

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2008年6月21日 (土)

リスクをとる つづき6

 ひらじゅんさんの買い付けのルールが変わったので、きゅうきょその検証用にシートを作り、記事の間に挟みました。

         ********

 検証のつづき

今日は連敗などの苦しい場面を検証します。

11/22のLC固定にルールを変更しその後、連勝、大勝があり、12月・1月と順調でした。ところが2月に入り、日経平均も最悪の場面を迎えます。

 分殺・逃げ遅れ・持ち越し・連敗

 LC幅が投資資金の1%であれば分殺は多々あります。当然連勝の確立より連敗の確率のほうが高くなります。LCの後で持ち直すことも良くあります。その為に調子よく勝ちが続いた後、今までの慎重さがなくなり、持ち越しが有ったりして、少し大きめの負けを被る事もあるようです。

 2/13日に逃げ遅れからの持ち越しが有り、翌日-32.5万の損失があります。

 ここから少し苦しくなり、ルール変更したりして少し投資が乱れます。(実際にひらじゅんさんの本文をよんでください。)

 儲かるルールを作ったとしても

 ルールを守ることは簡単なことではないです。

 今まで勝って来たルールだからルールそのものは悪くないと僕は思います。しかしこのときひらじゅんさんはLC幅を更に小さくすることを選択されました。これにより更にルールを守りにくいものになってしまったようです。

 精神的に余裕を持たせたいのであれば、サイズを小さくして、LC幅を少し大きくとったほうがこのときは良かったのかもしれません(勝手なことを書いて申し訳ありません.)

2月は始めてマイナスになります。-37.8万

           club

 3月も苦しいスタート

 色々ルールを変えてみて次の考えにたどり着きます。

> 正解は、
>「10上げる時は10の資金で6を取り、10下げる時は5の資金で3損する。」
ということに気が付いた。

>まぁやることは今までと変わりませんが、これを理解した上でやるのとでは気持ちの面で相当違う。

3/14    MDD が-169万に ここから1週間休み 

  どん底の時は一度リセットして再スタートを切るのが良いのかもしれません。これは個人投資家の利点で、もしも、事業をしていれば休むことは出来ないし、リセットは店じまいとなって退場に等しいです。また店を開こうと思えばかなりのエネルギーが要ります。投資なら、いつでも再開は出来ます。

3/24 から再開 今度は毎日売り買いを交互にしていく。参入の仕方はやや複雑

最初5買い調子よく騰がれば1個づつ買い増し

その効果が出て、勝ちだす。

3月は前半が悪すぎ-57.0万で終わる。

          ********

 この段階で投資スタイルがほぼ完成しました。怖いのは気の緩みと、ルール違反、

しかし、その反面、ルールを守ることにより、相場の動きによって分殺、連敗が続くのは仕方ありません。

そのときルールを無視したり、ルールを変更したくなります。またブログの読者がこのやり方をよく理解してくれているのか、ということが気になります。

4月はひらじゅんさんは、2月・3月のように投資スタイルを乱すことはありませんでした。(これが普通出来ないのだ)

期待を裏切り4月も5月も100万オーバーのプラスです、6月も順調です。(笑い

 おわり 

 ひらじゅんさんへ 勝手なことをして申し訳ありませんでした。 またこの記事を読んだ感想を下さい。

 ひらじゅんさんのブログからまだ実験の最中であると言うことがひしひしと感じられます。

 更なる進歩を願っております。

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2008年6月20日 (金)

システムと裁量のフュージョン

 普通はシストレ派と裁量派が対立した意見を述べるのだが、完全なシストレの者は少ないのではないか、シストレと言っても、どの銘柄を選ぶか、何株買うか、売りと買いの割合をどうするのかなどは自分で決めねばならないから、どうしても裁量が入ります。

 検証の段階では裁量が入らないようにシステムを作ります。そのシステムを作る時、ルールを明確にしないといけません。それで検証して取引のイメージが出来上がります。

 でも、そこから実際の取引に移れば裁量が入ってきます。僕はそれで良いと思うのです。

        ********

 具体例

 一昨日、サインが出たからJTを売ったと書きました、しかし、5日移動平均を見ていれば売りだろうなぁ~と判るので別にサインはいらない。

 後は適当なところにLC、TSを置いて付いて行けば良いのだ。

 逆にAOCは5日移動平均を見ていれば売りだったのに、無視してしまったのだ。(アホです

           club

 そこで、今後、実運用で大事な事は何かを考えていかないといけない。

ひらじゅんさんと共通しているところは、LCを置いてそれを守ると言うことだ。入り方は適当で良いと言う考え方だから、まぁ、少し手を加えて

 ・ 参入は5日移動平均を使い下回れば売り参入、上回れば買い。

 ・ 手仕舞いはLC、かTSでする。

 ・ ドッテンはしないで、その銘柄は1回休み。

 こんな単純なルールでよいのではないか。

 LC、TSをどこに決めるかは検証してみるか、経験をつむかしないと判らないのだけど、それは別にしてLCを20000円、TSを直近最高値の4%下、上ときめたなら。すぐにその値を出してくれるエクセルシートがあればそれに合わせてブン投げる準備をすればよいだけだ。

 簡単なことだ

 そのエクセルシートを作ったので使って欲しい。

「kaimasi02.xls」をダウンロード

 シート2枚目(売り)にJTを例として入れています。

 仮に6/18に4630001株うり 6/19に4510001株うり とします。

 10行目にはその平均単価が出ます。@457000

 セルA13に自分の損失許容額を入れます。例えば30000

 セルA11を1にすれば取引ごとに損失許容額増えていきます。(0.5と入れても面白いかもしれません)0にすれば、損失許容額は30000に固定されます。

 14行にはLC値が出ます。

 3行目の終わりのセルに現在値を入れればその下の17行にその時の利益が出ます。(58000円の利益か ニタニタlovely バーチャルです)

 19行には最安値を入れれば21行にトレーリングストップの値が出ます。セルA21にTSの幅を0.04に設定しています。

 21行にTSの値が出ます。 

        ******** 

 僕のやり方はLC幅・TS幅を小さくすればデートレでも使えると思いますョ。また、思いついた事があればこれに手を加えればよいのです。

 今日のJTは売り方にとっては楽でしたね。LC、TSにも掛からないし、安値を随時入れていけばTSは下がっていくし最安値439000と入れた時点でTSが456000となり損がなくなりました。

 この時点でLCとはお別れです。

 最安値が426000だから、TS443000と下がって行きました。

月曜のTSは443000円ですね。これで損は有りません少なくとも27000円の利益は確保しましょう。

 あとはTSだけを気にすればよいのです。(いつもこのように上手くいけばよいのに)

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リスクをとる 買い増し

 買い増しとリスクを考えてみる。

( 新しい、ツールを作ったので下にUPしておきました一度試してください)

 スイングの人も、長期の人も、使えます。デートレードのシュミレーションとしても使えそうです。色んな使い方が出来そうです。

          *********

 ナンピンも買い増しの一種である。計画的に安いところ安いところを拾っていくのも買い増しの一種である。もちろん騰がっていくところを買い乗せしていくのもありである。

しかしなぜ、ナンピンが嫌がれるのだろうか。

 考えるに、(最初に買ったもの)は儲かっている時はリスクにいれず、儲かっていないときはリスクに入れるからだろう。

 でも新しく買う部分のリスクはどちらも同じと思う。

           snail  penguin  chick

 具体的に書かないと判らないですよね

方法1.LC(リスク)を固定する。

方法2. 買い増すごとにリスクを増やす。

この2個のパターンを先ず考えてみます。

それで、買い増しした時に平均単価とLC値を計算してくれるエクセルシートを作ってみました。

「kaimasi.xls」をダウンロード

使い方

 3行4行に買値と株数を入力します。

 セルA13にリスク額(LC)を入力します。これはその人の自由で値を決めてください。

 始めから少し大きめにLCをとって、固定することも出来ます。その場合はセルA11に0と入力してください。(方法1の時セルA11に0、方法2の時セルA11に1)

 これによって、方法1、方法2を作り出すことが出来ます。

 14行はLCラインです。そこに来たら、迷わずブン投げましょう。 (笑い

 15行は今新しく建てた時のLCとの差です。方法2.の場合、株価が上がっていれば大きくなっていきます。

 方法1.の場合、例のように1%づつ上がっていれば大きくなるのですが、あまり動かなければ小さくなります。

 3行の一番後ろに今の値を入れれば17行の一番後ろにその時の利益が出ます。

        ********

 3行4行を一度消して、いまの自分の好きな数字を入れてください、実際に複数の建値のある取引があればそれを入れてみてください。平均単価が出るようになっています。

 実際の取引でなくても、ここで買って、ここで買って、と次々に入力していけば記録が残りシュミレーション、練習にもなります。

 僕の場合はこれに儲かっている場合のTSの項目を設ければ出来上がり。(少しでも利益は欲しいから、セコイ

 それと、売りバージョンも作って、出来次第またUPします。

        ********

 しかし、AOCが (まぁ、こんなん慣れていますけど

 それをカバーするために、あわてて、新光証券を売ってしまった。

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2008年6月19日 (木)

リスクをとる つづき5

 今日みたいな日は、一つ何か売っとけば軽く取れたのだろうけど、いつも突っ込んだところの売りでやられているので躊躇してしまう。入るなら、9:30頃にはどちらに動くのか判断して、10:00頃までには何か一つでも入らないといけないんだろうなぁ~penguinsweat01

 JTも順調に下がり、東都水産は逆行高、何か怪しいように感ずるのは僕だけだろうかsign02

 まぁ、僕の場合、手数を出せないのが問題のようで。そこのところをどうにか克服したいのである。

        ********

つづき

連勝と大勝

LCを15万に固定してから、11/26+38.9万、11/27+74.5万勝ちますが。12/20までは3連敗1勝のペースで、金額ペースでは一進一退が続きます。(-15)(-15)(-15)(+50)と言った感じです。

それでもひらじゅんさんはびくともしない。それ以上に日経が弱すぎというのもあるようだ。

ところが、日経が12/20から4連騰する。ひらじゅんさんもそれに合わせて5連勝+24.9、+52.2、+18.6、+58.4、+6.3合計160万となります。

このような連勝があれば最高です。勝率50%なら5連勝の確立は1/32かなsign02

勝率40%なら1/100か (4/10の5乗)

          *

 1/18には+108.0万と大勝ちします。

 そのときのひらじゅんさんの本文

>目標ロスカットラインだけを決め、利確ラインを決めずに放置しておくと、数ヶ月に一度こんな日に遭遇する。

 これが狙いですね、でも、LCを掛けなければこの反対の大負けも数ヶ月に一度あると言う事です。そして、大引け近くまで放置しなければなりません、だから行ってこいになる場合は大きい利益を逃すこともあります。これを悔しいと思う人、あそこで放していれば●●万円儲けられたのにといつも思っている人はこの方法は向いていません(或いは投資に向いてないのかもしれない)僕もいつも悔しい思いをしています。

 つづく

次回は 持ち越し、連敗、MDD、逃げ遅れ、ルール無視によるラッキーなど

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2008年6月18日 (水)

リスクをとる つづき4

 今日はJTをPM 2:45 に1株売りました。@463Kです。システムのサインに従ったものです。

日経が上がっていると言うのに僕の持ち株は冴えません。

でも、腐らずにここはガマンしてみます。よく考えれば、ぼくは、真のデートレーダではないので結果が出るのに時間がかかります。

 その点も今後よく考えていかねばなりません。(下の方に考えの途中を書きます。)

        ********

つづき

 11/22日よりルールを変え、損失目標を15万(投資資金の1%)に固定されます。

Hira_3 

 ここで考えられることは、大きく儲かる時の金額は以前とそれ程変わらないだろう。だから、損益レシオは上がり勝率は下がるはずです。

 前は2007/10から2008/6までを検証しましたがこれを2007/10/01から2007/11/22前半と2007/11/26から2008/6/13後半の二回に分けて検証し直します。

.

.

                 前半        後半

運用日数 39日        134日
初期資産 1000.0 万円    1160.4万円
最終資産 1121.5 万円    1772.2万円
取引回数 33回         114回
勝率 48.48%       45.61%
純損益率 12.15%       52.72%
日率換算利回り 0.29%        0.32%
月率換算利回り 6.19%        6.66%
年率換算利回り 105.51%     116.89%
シグナル発生頻度 86.84%       85.71%
最大ドローダウン 11.3%        10.61%
年率ボラティリティ 55.55%       27.79%
年率シャープレシオ 1.9          4.21
プロフィットファクター 1.37         1.66
ペイオフレシオ 1.45         1.98
年間営業日数 245          245

        ********

 損益マトリスク 前半

損益    利益回数  % 期待値 損益回数 % 期待値

0~5万     5  31.25%       4  23.53%  

5万~10万  2  12.50% 13000円 3 17.65% -18000円

10万~15万  0  0.0%    0円 4 23.53% -47000円

15万~20万  2 12.50% 38000円 1 5.88% -18000円

20万~25万  1 6.25%  25000円 1 5.88% -24000円

25万~30万  3 18.75% 94000円 0  0.0%   -0円

30万~50万  1 6.25% 38000円 3 17.65% -106000円

50万~75万  1 6.25%  63000円  0  0.0%    -0円

75万~100万  0  0%     0円  0  0.0%    -0円

 100万以上  1 6.25% 125000円  1 5.88% -118000円

 合 計     16 100% 394000円  17 100% -329000円

          club  club  club

損益マトリスク 後半

損益    利益回数  % 期待値 損益回数 % 期待値

0~5万     3   5.66%        6   9.84%  

5万~10万  7  13.21% 13000円  10 16.39% -16000円

10万~15万 6  11.32% 23000円  13 21.31% -43000円

15万~20万 9 16.98% 51000円 19 31.15% -93000円

20万~25万 4  7.55%  30000円 9 14.75% -59000円

25万~30万 4  7.55%  38000円  1 1.64%   -8000円

30万~50万 7  13.21% 79000円  2  3.28% -20000円

50万~75万 12 22.64% 226000円 1  1.64% -16000円

75万~100万  0   0%     0円  0  0.0%    -0円

 100万以上   1  1.89% 38000円  0  0.0%    -0円

 合 計    53  100% 498000円 61 100%  -256000円

        ********

 本当に良い実験モデルを二個も提供してもらっている。

 前半の取引は損小利大の取引になっていなく、後半は完璧な損小利大の取引になっています。

 シャープレシオも1.9から4.2にあがっています。より安定した投資スタイルになったといえます。損益曲線も右肩上がりです。素晴らしいです。good

 しかし、ルールを守るのは大変です(このスタイルが大変だと言うのではありません、)どのような投資ルールでもLCをきつくすればするほどルールを守ることが大変になると思います。このルールを守ろうとすれば寄り付き分殺は多々あるでしょう。もっときつい1・2ティックの損切りルールなら秒殺です。それで、逃げ遅れもあるでしょうから22万ぐらいの損失で抑えられたなら成功なんでしょうね。

 そしてMDDはLCの幅とは関係がないようです。これにはどんなトレーダも悩まされます。

 これから、上手く行ったときと、連敗に悩んだときと、そして、どのようにそれを克服していくのか、詳しく調べていきます。(システムトレーダに共通した問題ではなかろうか)

 つづく

  僕も上のような損益マトリクスを自分のシステムに(金額的には1/10)イメージしているけど、よくよく考えたら、取引回数(資金回転数)が違う。(この部分がひらじゅんさんと決定的に違う)

 僕の場合200万の資金で5ヶ月で50万の取引が100回程度だ、5000万投資したことになる。25回転である。(5ヶ月)。

 方やひらじゅんさんは500万の資金で信用枠いっぱい使っておられるので1500万を100日、トータル150000万で300回転(5ヶ月)。

 愕然とする。でも、今回も良いひらめきだflair

 あまりにも違いすぎる。資金が2/5、資金回転数が1/12それをかけると1/30

 ゆったりした取引もそれはそれなりに良いのだろうけど、75回転ぐらいに増やさないとひらじゅんさんの1/10にもならない。

 1/10 にするには

 200万*75=15000万 を使い切らないといけない、現物150万、信用150万、合計300万を50回これを自分の能力からして4銘柄ぐらいしか集中は出来ないので、つぎのようになる。

           snail chick penguin

 まとめ

僕の今までの目標を倍にしないと。

100日で100回取引が 200回取引に (デートレを増やさないと無理)

1取引 50万を   75万に (LC,損失許容範囲の見直しが必要)

全く自信がない。自分を追い込まないと出来ないだろうな、中途半端な気持ちもあるし これで直ぐに始めたら失敗するに決まっているし、

やらなければ 絵に描いた餅だろうし。

まあ、今日のところは外枠だけを考えたということで、長い目で見てやってください。  

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2008年6月17日 (火)

リスクをとる つづき3

 今日は、マテリアル、黒崎播磨、も両建て分を全て手仕舞いする。約20万の損切りである。この損失分は毎日の記録に先に計上している。だから、後で貯金通帳に記入したようなものである。

 東都水産を1000株買い増しした、AOCも寄り付き気配が高かったので買おうとしたが注文を出した後下がってきたので引っ込めた。正解である。

 今のポジション

 東都水産 2000株

 AOC     500株

 これで手持ちのカードは増えた、また、どこかにLCを置かないといけない。

           club

 つづき

 更に細かく分析します。

2007/10/22 に 188万の大勝

アコムを400株ずつ14回@2600から@2700で買っておられる。1492万

(自分だと500株までなら、出来るかもしれないなdespair

このときのLCはどこら辺においておられるのだろうかsign02

 1%なら直ぐに掛かってしまうし。3%では45万の損失が出る。僕にはその部分が真似できない。

 つぎの日からリスクの取り方を変えておられる

 僕にしたらこれだけでも凄いのに、大勝ちした後は更にリスクを取ろうと言うのである。

>昨日の勝ち額の半分)+(現在設定中のマイナス目標額)を(マイナス目標額)とします。

>と、言うわけで

>本日の目標額 -1,150,000円

 でアイフルを5500株@2710買い@2670売り -339,000円

 後で気が付かれるのだが、勝った後リスクを倍にしたいのであれば株数を倍にしなければならない。勝った後にリスクを増やすと言う考えは理にかなっている。負ける人はこの反対をするから。

 しかし、大きく負けるのが目標と言っておきながら10/25日は期待を裏切ってくれるのだ。(笑coldsweats01

 損失目標 -819500円 これならLC5%ぐらいまでガマンできると言うことか

 10/25 KYB 24000株 @599 1437万

         売り @626  +581,636円

        ********

 これを自分に置き換えたなら

 資金的にひらじゅんさんの1/10と仮定しよう通常1トレード50万ぐらいと決めていたとする。LCは価格の4%(-2万円)。ある銘柄で幸運にも10万儲けたとする。次の日の損失許容範囲は

 10万*1/2+2万=7万  7万まで損失を許容します。僕の場合LC幅は銘柄毎に固定するので仮に4%とすればこの時のKYBは24円で

 70000÷24円≒3000株 買える事になります。

 幸運ならさらに7万儲かる。しかし、反対に簡単に7万損するポジションです。その覚悟があるかないかです。僕の場合スイングだから、数日で100円反対に動く可能性もあります。

 それならば1000株だけにして、LC幅を70円と通常より広く取り出来る限り長く持ち利益幅を広げると言う考えも成り立ちます。しかし、これは僕の考えでリスクを多く取ったのとは違う、逆に余裕を前よりも大きくしただけだ、時間的なリスクは前よりも取ることになるけど、いかにも凡人の発想である。だから、東都水産も1000株だけだから損切りせずに持っているのである。

 ただ、大きく勝った後は無意識に気が大きくなり、通常のLC幅より大きくしたり、株数を大きくしたりするのが普通で、100万勝った後直ぐに100万負けるのが普通である。(僕にもよくあることだ。気を付けねば)

 だから、ひらじゅんさんのように意識して(自分をコントロールして)100万負けるのだと出来たなら、それは素晴らしい事だ。

 株価のコントロールは我々庶民では出来ない。コントロールしないといけないのは自分自身なんだ。

         cafe  cafe  cafe

 それで二営業日後10/29

 本日の目標損失額   -1178,000円

 CCC  23000株  @710買い

  この日は690円から720円ぐらいまで騰がっていたようです。12回に分けて買っておられます。 

 それから下がったんでしょうか。658売り -1004,000円

 見事目標達成です。これが検証期間の最大損失です。

 その翌日から目標損失額は通常の-150000円に戻します。

 11/9にはMDDが-1390,000と最大MDD率になります。このときは日経も1日だけ騰がって11連敗するのであった、買いオンリーなら負けて当然プラスマイナス0で凌げたら優秀な投資家ひらじゅんさんはその後、結局帳尻を合わせてきます。

>「このブログ毎日負けているような気がするのに、なぜかトータル勝ってるんだよなぁ。」と思われる内容になるのが理想形。

 日経も下がり続けることもなく必ず反発はある。

 この続きはまた明日書くとして

 まとめ

 今回のテーマは大勝ちした後どのようにリスクを取るかsign02である

 1. LCもサイズも変えない

 2. サイズは固定でLCの幅を大きくする

 3. LCは固定でサイズを大きくする

 4. サイズを小さくして守りに入る

ここまでのひらじゅんさんは2.のやり方である。これから変わるのだが・・・・・・

つづく

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2008年6月16日 (月)

リスクをとる つづき2

 つづき

 更に細かく検証していきます。

 連勝・連敗

5連勝が2回、4連勝が1回、5連敗が1回有りました。

 MDD

2007/11/9  -1390000円   11.3%

2008/3/14  -1690000円   10.6%

 損益マトリスク

損益    利益回数  % 期待値 損益回数 % 期待値

0~5万     8  11.6%       10  12.8%  

5万~10万  9  13.0% 13000円  13 16.7% -17000円

10万~15万  6 8.7% 17000円  17  21.8% -44000円

15万~20万 11 15.9% 48000円 20 25.6% -77000円

20万~25万  5 7.3% 29000円  10  12.8% -51000円

25万~30万  7 10.1% 51000円  1  1.3%  -6000円

30万~50万  8 11.6% 70000円  5  6.4%  -38000円

50万~75万 13 18.8% 188000円  1  1.3% -13000円

75万~100万  0  0%     0円   0   0%    -0円

 100万以上   2 2.9%  58000円   1  1.3% -26000円

 合 計     69 100% 474000円  78 100% -272000円

          club  club  club

 期待値の計算が合っているかは分らないが、1000万円の投資当りそれだけ損益が期待できると言うことです。

 損失の取引は 25万以下がほとんどで、利益の取引は20万以上が50%近くあります。

 損小利大の取引ですね。

 50万以上の取引が多くあればよいのですが、これは相場の動き次第なのでどうすることも出来ません。しかし、確率的に10%ぐらいはあるのです。この事をひらじゅんさんはよく理解されています。反対に上手く損切りが出来ないと10%ぐらいの確立で50万以上の損失を出すことがあります。

 あとは、25万以上の損失をいかに少なくするかです。

 わざと大きなリスクを取りにいかれるときもあります。大きなリスクを取らないと大きなリターンは得られないのだろうかsign02僕の弱いところだからこの部分をしっかりと、ひらじゅんさんのブログから学ばなければなりません。

 しかし、1回毎の損失はLCによってコントロールは出来るけど、連敗によるMDDは防ぎようがありません、タートルもどんなトレーダもこれでやられます。どこまで自分の投資ルールに信念を持っているか、持っていられるかですよね。その点でもひらじゅんさんに学ぶ点は多くあります。

        ********

 今日は大きく儲ける日だったのだろうか、というのに僕は予告通り大きく負ける日でありました。shock 

 更に大きく負ける覚悟であります。(サイン無視)

  つづく   更に細かく検証していきます。

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2008年6月14日 (土)

リスクをとる

 思うに、エクセルでシステムを作り検証している。しかし、いくら良い結果が出たとしてもそれは過去の結果であり、最適化した結果であり、作り物なのです。実運用では投資ルールがあったとしても何らかの形で裁量が入り、ドローダウンが大きくなってくれば不安になります。それで、実際の取引を検証してみることも必要ではないだろうかと思うのです。

 きっちりと今までの取引を記録していれば簡単に自分の実際の取引を検証することが出来ます。いつも自分の取引を検証してガッカリするのですけどねcoldsweats02

 flair それで、今回思いついたのが、他の人のシステムの検証ではなく、他の人の実際の取引を検証すれば、本当の投資モデルとなり、自分との比較もでき、得ることが多いのではないだろうか。(青本の考え方となんか似てきた。)

        ********

 それで、ブログに投資ルールを包み隠さず書いている。出来るだけそのルールを守ろうとする強い規律を持っている。(時々守れない時があっても良い、それが人間だから)きっちりと毎日の成績を記録している。これらが、実際の取引検証の条件になります。

 その条件に当てはまるのがひらじゅんさんです。

 そのやり方は、デートレで1日15万は損をする事を目標にしておられる。そして、大きく勝った次の日は例えば100万勝ったなら次の日は目標をポジションサイズを大きくし100万+15万を目標に損するようにしておられます。

 リスクの取り方が非常に上手です。

  コツコツ負けてドカーンと大きく儲けるやり方だ。

        ********

 僕の今のやり方を比較すると

           ひらじゅんさん      ペニー

 日々の結果     確定分        含み損益

 時間枠         有り          無し

 LC       投資額の1%(15万)   3万程度         

 サイズ        大きい         50万程度

          儲ければ更に大きくなる

 僕のシステムには時間枠はない。そして、できる限り利益を伸ばそうと僕もしている。時間枠がない分もっと大きく取れても良いのだが、しかし、idouは波の一山だけを取ろうとしているだけだ。確かに率で考えれば太平洋興発などは45%も儲かったのであるが、そういうのは稀でいつもいつもそんなのに当るものではない。

 仕掛けて反対に動いた時、JTのように時間をかけてプラスに持っていくこともある。(途中、太平洋興発の利益とのあわせ切りも考えたけどNYの暴落に助けられた。)

 ひらじゅんさんはその日の高値で手仕舞いしようとはしない。天井なんか分らないと言われる。僕もこの点は同じだ、今日のJTも447Kで放していれば4万取れたのに引け間際まで待ったのである。(予定通り)

        ********

 失礼と思いましたが、ひらじゅんさんのこれまでの成績をエクセルに書き込み検証してみました。(ゴメンconfident

 期間 2007/10/1 ~ 2008/6/13

運用日数 173日
初期資産 10000000 円
最終資産 17722000 円
取引回数 148回
勝率 46.62%
純損益率 77.22%
日率換算利回り 0.33%
月率換算利回り 6.99%
年率換算利回り 124.87%
シグナル発生頻度 86.05%
最大ドローダウン 11.3%
年率ボラティリティ 35.74%
年率シャープレシオ 3.49
プロフィットファクター 1.62
ペイオフレシオ 1.85
年間営業日数 245

          club club club

  2月、3月に100万以上のドローダウンが2回ありました。それがなければもっとペイオフレシオは高かったのですが。それでも率にすれば11.3%と小さいです。この時期はシステムトレーダの多くが自信をなくしていたときです。ひらじゅんさんはその連敗にも負けず自分の投資ルールに従います。長く続ければ大きく勝つ時と連勝する時が必ずあると判っているからです。

 年率換算利回りが素晴らしく年率シャープレシオは2.00を超えています。安定した投資スタイルと言えます。

 ポイントはリスクの取り方です。

 しかし、リスクを取る覚悟がないと、ポジションサイズが大きく、LC幅は1%と小さく、よほど上手く、精神的にも運用面でもコントロール出来ないと真似することは出来ません。

        ********

 感じたこと

 システムを作りそれを実践して研究を続けると言うのが一つの僕のテーマなんだけど途中で尻切れトンボになってしまう。それをひらじゅんさんは続けておられるのだ(途中スランプも何度かあるみたいだけど、MDDにも耐えて投資ルールを守られている。)感激ものである。

 大きな違いはポジションサイズ(リスクの取り方)の違いだろう。

 15万連続5連敗の真似は出来ないけど3万連続5連敗ぐらいは精神的に耐えられるようになりたい。(これは、各銘柄のATRから逆算してポジションサイズを決めればよいのかもしれない。)

        ********

  これから僕はどう変わればよいのか

 来週からは

 大きく負けると誓う。(ポジションサイズをATRより導く)

 確定損益だけを載せる。

 時間枠を1週間単位にしてみる。(持ち越し有り)

 今の余分な両建てのポジションを無くす。

 ひらじゅんさんの実取引に近づくようにシステム(スイング)の改良に励む。

 

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2008年6月13日 (金)

・・・・・

 反対に動けば嫌なものである。

 必ず反対に動く時はあり、そして、ATRの範囲内であっても嫌なものである。

 その為にTSを設けて、そこに達するまでは絶対に手仕舞いしないぞsign03

 と決めているのにそれでもどうしようか迷うのです。

 昨日JTのTSを考えると468Kと言う値が出てきました。12:36にはその1ティックしたまで迫ってきます。

 投資とはこの繰り返しです。あそこで利益確定していれば●●●●●円儲かっていたのにと思うのです。

 しかし、利を伸ばすためにはその感情を抑えなければ。

 ところが結局引け前にTS468000で手仕舞いとなってしまいました。残念sign01

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2008年6月12日 (木)

今日みたいな日は

 個別銘柄の掲示板を覗くと、悲鳴が聞こえるのだろうかsign02

 JTは抵抗ラインを割ってしまった。5日移動平均線が下に傾いた時525K辺りで幸運にも売りで入った人は辛抱の甲斐があったようだ。

 そして、そろそろTSを考える時が来たのです。JTの17日ATRをみてみると16Kから20Kです。

それから考えますと、TSは25Kから30Kぐらいにおいて下へ付いて行けば良いのではないか、と僕は考えます。520K以上で売っていればTS30K、500Kから485Kの間で売っていたならTS25K、480K以下で売っていたなら、まだLCは500Kでしょう。そして移動平均にも注意を払います。

 575Kの抵抗ラインを下抜いて、買い持ちの人にとってはショックが大きいと思う。

 しかし、売り方も気を抜いてはいけない。angry

        ********

 僕のシステムはどのようになっているのだろうか。

「k-JT.xls」をダウンロード

AL列が売りサインです。セルE4に468000と入れると利益確定のサインがでます。4日移動平均を超えるからです。

BG列のトレーリングストップを見ると丁度(偶然に)468000(終値の最安値より4%上)となっています。

6/2に微妙なサインが出た。この場合TSを採用していた方が良かったのである。まあ、そこで買戻しが直ぐにできるかどうかだ。

もしも買い持ちがあったとすれば500000を切った時に損切りするしかなかったのではないか。(後講釈だからなんとでも言えるのだが、そこの思い切りが投資家には必要なのではないかと思うのです。これは、売りだから買いだからの問題ではなく、投資家としての最低限の必要な資質ではないだろうか)

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きょうは

 思惑通りに事が運び、自慢してブログが書けると思ったのに。

 そうはうまく行かないのであった。

 問題はAOCである。この前の月曜のようにAOCだけは上がってくれると思った。それで、寄り付きに1415円で100株買い指値を出す。(予定通り)

 上手く約定し一時は騰がって喜んだけど、全体の流れにつられて下がってきた。

 これから注意しなければならないのは、原油が下がったときである。他の銘柄が反発しているのにAOCだけが下がると言う危険もありうる。

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2008年6月11日 (水)

空売りを始めたなら・・・・

 他のサイトで、今まで10年間投資をしていて上手く儲けることが出来なかったから、タイムマシンに乗って同じタイミングで反対に入ったとしたら儲けられるかsign02と言う問いかけがあった。(ただし、手仕舞いのタイミングは過去といっしょではないとする。)

 答えは上手く儲けられないのである。なぜかと言えばその人は手仕舞いが下手だから、どちらから入るかは関係なしに損大利小の取引になってしまうかららしい。

 と言うことは、投資の対象を個別株からFXに変えたとしても、裁量からシステムに変えたとしてもその人の取引は上手くいかないのではないだろうか。

        ********

 今年の初めには、なぜ売りから入らないんだろうか、簡単に儲かるのになんて考えていた。しかしそれも簡単ではなかった。

 買いオンリーの人が塩漬けの銘柄を多くかかえていたとして。今まで空売りを一度もしたことがなく、これから空売りを始めたなら・・・・・

 結果は

 空売りの塩漬けbearing がまた出来上がるのではないだろうか。

 そういう僕も塩漬けはあるので偉そうには言えないけど。

        ********

 空売りを始めるとしたら、当然、損切りが出来ないと話にならない。

 そして、両方を使い分けるのだから、複雑度は2倍になるのだ。しかも、儲けと損がいつも相殺されるのでよほど上手く売り買いの切り替えをしないと利益はまったく増えない。

 僕はオールマイティーの投資家になりたい。(ワンパターンでも良いのだが)

 リスクの採り方(損切り、とそのリスクを採る覚悟)が分っている者はどのような時でも上手く儲けられるのではないかと思うのです。(残念ながら僕にはまだそれが上手く出来ない。頭で分っているのと実際に出来るかは違う。何べんも何べんも失敗と成功を繰り返し実際に検証をして体で覚えるしか無いようです)

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つづき6 年率換算利回り

 つづき  (3月22日に書いていた記事)

 分らない時は具体的な数字を入れて考えると分りやすい。

例えば10日で100万が105万になったとする。

10日間換算利回りは105万/100万で1.05となる。

そこで1日間換算利回りをaとすると、

  aの10乗したものが1.05となれば良いからのだから、

 aは1.05の10平方根となります。言い換えれば1.05の(1/10)乗です。

          *

つまり

 a=(最終資産/初期資産)の(1/その日数)乗

となります。

          *

月間換算利回りbは月の営業日数21を1日間換算利回りaに乗じれば良いのです。

b=aの21乗={(最終資産/初期資産)の(1/その日数)乗}の21

       =(最終資産/初期資産)の(21/その日数)乗

同じ様に年間換算利回りcはaの245乗で(年の営業日数245)

      c=(最終資産/初期資産)の(245/その日数)乗

となります。先の具体的な数字を入れますと

      c=(105万/100万)の(245/10日)乗

です。スッキリした。happy01

つづく

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・・・・・

 パットしません、大きく下げそうで下げない、降りそうで降らないsprinkle天気の様

低位仕手株(特に8000番第)が元気なのに、東都水産は動かない。

JTも470Kを割り込めば一気に下げそうなのに。ヨコヨコ

AOCは昨日原油が下がったのでこんなもので大きく下げないだけまし。

売り方と買い方とどちらに分があるのだろうかsign02

仕込んだ後で、じっと動くのを待つのは辛いのである。

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2008年6月10日 (火)

トレンドフォローの投資の流れ

 今の僕の投資スタイルはトレンドフォローです。

トレンドフォローの投資の流れは以下のようになります。

one チャンネルブレイクなどのなんらかのサインで参入します。サインは何でも良いです。(コインを投げても良い 笑い)その時には全体の流れや、NYの流れなどをよく考えます。マスコミに惑わされてはいけません。

two 参入後LCラインを考えます。LCラインは広めに採ります。自分の許容範囲や抵抗ラインやトレンドラインを元にすれば良いのですが、最終的には自分の気持ちだと僕は思います。

three もしも反対に動いたとしても、すぐには損切りはしません。出来るだけ辛抱します。必ずこの辛抱の期間があります。自分の決めたLCまでは辛抱します。despair

   JTも少しLCラインを超えたのですが、他の銘柄と相殺しながら辛抱しました。

   太平洋興発も本格的に上がりだすまで少し辛抱しました。

four そして、利益が少し出た状態になります。しかしある程度建値より離れないとTSを置く意味がありません。ここでも少し辛抱が要ります。confident

five 幸運にもLCの幅の2倍以上、建値より離れます。そこから、TSの幅を考えます。happy01

six TSに掛かれば迷わず利益確定です。coldsweats01

seven 僕はそこでドッテンはしません。まだ大きな流れは変わってはいないからです。また上がり始めると再参入を考えます。上がるに従い当然危険度は増します。

eight 以下この繰り返し。

        ********

 my-PF を何時も書いていたのですが、上のようなトレンドフォローでは1日の増減はそれ程、意味がありません今日もAOCが下がってマイナスになったのですが、今は辛抱する時なのです。それで、これからはmy-PFはのせないようにします。

 ただし、許容範囲を超える動きがあれば、辛抱する必要はありません、とにかく降りるのが先決です。

 今回の下げにしても(AOCは上げ)、普通戻すことを期待します。ここで放して上がってしまえばどうするねん。と考えてしまいます。しかし一旦損切りか利益確定をしてください。それで上がってしまえば、その時には他の銘柄を買い直せばよいし、いくらでも方法はあります。

 投資方法も一つだけではないです。だから、同時に売り銘柄や、買い銘柄を持っていればなおさら良いと僕は思うのです。

 今の僕はJTが売り銘柄で、AOCが買い銘柄です。それに低位仕手銘柄が加わります。しかし、低位仕手銘柄は怖くて空売りは出来ません。

 あすもJTが下がりますように。fuji (JTは下値抵抗ラインに差し掛かっている。ある者はここで買おうとする。2回ほどここで買って成功しているから。しかし3回目が成功するとは限らない。もしもこのラインを割ればどこまで下がるのだろうかsign02

 非常に面白いところである。

 つづく

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2008年6月 9日 (月)

損切りは嫌だけど

 AOCの売り持ちを損切った。

 また、何時ものようにワンテンポ遅れた損切りだ。そして、いつもいやいや損切りをする。しかし、この損切りをしないことには先へとは進めない。(他にも損切りをしなければならないのがあるのだが・・・・)。。。run

 損切りした後で、心を落ち着かすと言うか、自分自身をむりやり納得させないといけない。

 今日の損切りは予定していた損切りでシステムであってもその様なサインを出していたと思う(もっと早く)

 だからここで大事なのはルールを守った事だ。投資ルールを守られたのなら一応は自分を誉めてあげなければならない。

        ********

 今までAOCでどれほど儲かっているのか把握しておかねばならない。

 

運用日数 930日
初期資産 300000 円
最終資産 864200 円
取引回数 65回
勝率 67.69%
純損益率 188.07%
日率換算利回り 0.11%
月率換算利回り 2.35%
年率換算利回り 32.14%
シグナル発生頻度 7%
最大ドローダウン 38.5%
年率ボラティリティ 108.81%
年率シャープレシオ 0.3
プロフィットファクター 1.87
ペイオフレシオ 0.89
年間営業日数

245

 これは利益確定分でこれに含み損が50000円を引かなければならない。

 それを入れると損益+514000 となる。 3月の最も安かったとき含み損が200000円あり損益+353000でそれからみると16万増えている。

 結果を見ると年率ボラティリティが大きく年率シャープレシオは0.3と小さい。AOCの動きも大きいからそれによるのかもしれない。

 株価は800円から2500円まで上がり800円まで逆戻り、そして現在1474円である。

 800円が2500円になったからその間資産も3倍になるはずだと思うがそうは行かない。それで、一応2.88倍に増えているので回転は上手く出来ているようだ。

  当面の目標は損益+600000(3倍)でのこり86000円必要でこのまま何もしないのであれば後287円は上がらないといけない。 ハリケーンが3個ぐらいきて、ナイジェリアで何かがあって、イランにも何かが起これば1750円ぐらいになるだろうが、原油がこれ以上上がっても困るし。下がっても儲かるようにしておかないといけないし。そこのところが難しいのである。

 また、月に20万ほど儲けたいならそれなりのリスク(ポジション)を取らないといけないことは判っている。

 今週はAOCに焦点を絞ると宣言した。目標を達成するためには287円上昇を望むよりポジションサイズを少しあげる方が良いのかもしれない。しかし、ここが1番の問題である。

 ポジションサイズの小さい時は難なく上昇の波に乗れても、サイズを大きくした途端に精神的に負担が掛かり上手く波に乗れなくなるのである。悩む

        ********

 ここで、自分の最適化したシステム(AOC)と比較してみたい。

運用日数 929日
初期資産 300000 円
最終資産 961600 円
取引回数 115回
勝率 82.61%
純損益率 220.53%
日率換算利回り 0.13%
月率換算利回り 2.59%
年率換算利回り 35.96%
シグナル発生頻度 12.39%
最大ドローダウン 26.95%
年率ボラティリティ 36.29%
年率シャープレシオ 0.99
プロフィットファクター 1.81
ペイオフレシオ 0.38
年間営業日数 245

 システムは売り買い両方するので取引回数は僕の取引より多い。

 それを差し引けば純損益率、年率換算利回り、プロフィットファクターにそれほど違いはない。システムは勝率重視に設定しているのでペイオフレシオは小さい。

 MDDと年率ボラティリティはシステムの方が良い。

 実際の取引ではMDD38.5%でも耐えているのである。仕方なくではあるがたえているのだ。

        ********

 この2つの成績表はどちらも正に自分の成績だ鏡と言っても良い。システムの成績が良すぎて、自分の成績が悪ければ、いい思いはしないのだけど、ほぼ同じ様な結果になったので、何かホッとするし、自分が作ったのだから当たり前かと納得するのである。coldsweats01

 しかし、さらにこれを何らかの方法で超えなければならないのである、どうすればよいのだろうか。

 何度も書くようだが、それはリスクの取り方だろう。投資方法には色んな方法があってよいと思う。それが自分に合ったやり方なら。人に文句の言われる筋合いの物でもないし自分さえ分っていれば良いのだ。そしてどんな方法にも弱点はありそれ程違いはないのではないか。大きな違いが出るのはポジションサイズの取り方だ。

 気の小さい僕は大きなポジションを取れない。AOCでも500株までだ、よっぽどの確信がないと1000株もとれない。

 もっと信頼の置けるシステムが出来たなら大きいポジションをとっても良いのだろうかsign02

 それとも、今のシステムの指示通り500株ぐらいが妥当なのだろうかsign02

        ********

 ここまで書いて考えがまとまってきた。あと50000円増えれば下がる前の状態に戻る。下がる前は500株持っていたのだった。それならば後200株を買い増せば良い。500株にすれば。100円だけ上がれば元に戻る。上手くいけば損益+600000も可能だ。

 やばくなれば信用売りで繋げば良い。

 明日の予定   200買い増し

 無駄なブログの様だけど自分の考えを確認するとか、現状把握とか、考えを導き出すには良いのである。

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逆パニック

 こんな日にAOCは上がって、かえって慌てる。

それで、昼休みに色々と考えた。

100株毎に分けて買い戻すことにした。寄り付き前に1500円・1480円・1460円で指した。おまけに200株1440円で指値

 寄り付きすこし下がったので1484で約定い直ぐに1480で約定。

 残り100株は13:40に約定。

        ********

 運動神経が鈍いと言うか、大分対処が遅れた。2晩考えて、ああでもないこうでもないとシュミレーションしてこの始末だ。

 土曜の朝から、窓明けのダウンになるのは判っていたので、全体の動きはこんなもんだろう。可もなく不可もない

 それで、どのように対処をすれば良いか、銘柄にも依るけど、どの時間帯で見切りをつけるかだ。

 慌てて寄り付きで放すか、少し戻すのを待って昼過ぎに放すか、それとも踏ん切りがつかづ大引けで放すか。

 自分の決断力次第である。

 その意味では僕の今日の行動は30点(寄り付きの安いところで買えず、高値より60円下で買えたから。)

          cafe

 my-PF       -11,000

 損切り  AOC 売り持ちの返済    -55,000

 JTもこんな時変に強い、でも下に戻ってくると思っていた。太平洋興発も同じ。

 黒崎播磨、東都水産はもっと下がるのではないかと思ったがそれ程でもなかった。(AOCや太平洋興発などのボラの高い銘柄に慣らされているので、感覚が少し麻痺している。ロットが小さいから平気なのかもしれない)

 今週はAOCに神経を集中して取り組みたいと思う。

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逃した獲物は大きい

sign03 ガッカリ

 AOCを寄り付き1380円で買い埋め指値注文を出してたのに。1381円をつけて上がっていってしまった。

 土曜日の予測が全部当った。(正夢は現実に起こったから正夢である。)

 でもそのとおり実行できなければ意味がないし、頭に血が上ればその反対をしてしまいそうだ。

 S高の勢いだけど、指をくわえて見ているしか仕方がない。

 この際、S高になってしまえ・・・・・

 反 省

 1400までで買おうと予定していたのに。

 買戻しのポイントは1400前後と1450手前の2箇所ほどあった。それでも高値掴みにならないかと、いつも思い躊躇してしまうのである。残念sign03

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2008年6月 8日 (日)

暴落時の検証

 何とかして儲けたいけど、

 大きく儲けたいけど、いつも現実とのギャップを感じながら取引をしている。

 自分は気が小さいからリスクを大きく取れないというのもある。

 大きく儲ける=ポジションサイズを大きくする=リスク大

 大きく儲ける=大きく動く銘柄を探す≠リスク大

 例えば100万つぎ込んでデートレなら3万儲ければ大きい、でもそんな日は少ない。自分の気持ちは5万ほど儲けたいのだけど・・・・

 この前のS高なんてめったにない。

 ぼくの儲けるパターンはシステムに沿ったトレードではない。大きく上がる銘柄に上手く乗れた時だ。そしてそれが何回か続くときがある。

        ********

 週間エコノミストによるとマネージドフューチャーズと言うのが日本市場を対象にしていて、「トレンドフォロー」のロボット・トレードをしている。それで、プログラムの想定外のボラが市場に発生した時、弱いらしい。多分往復ビンタマシンとなるのだろう。そして、それがさらにボラを大きくする結果になっているようだ。

 先物の現場では、ロボット同士のつぶし合が始まっていると書いてある。

 このボラの大きい時、GDの時、窓明けの時、上手く儲けられないだろうか。いつもより大きく儲けられないだろうか。

        ********

 それで、日経の窓を開けてのダウンを調べた。

2006/1/1から66回あった。その内5回だけが寄り付きより引けの方が高い陽線で残り61回は陰線、90%の確立だ。これは窓を開けたときだけを抽出したもので、始めから明日は窓明けのダウンになるとは判らないのである。

 システムでこれをすればデータの先読みになる。しかし、実戦の取引では一か八かの参入も必要だ。(僕はいつもエイヤーの参入、先は誰にもわからないから・・・・システムにしても確立はもっと低いからエイヤーの参入と同じ)

 だから、結局、大事なのはリスクの取り方、なのかもしれない。

 検証を続ける。

 

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2008年6月 7日 (土)

月曜は・・・・・

 もう既に次の戦いが始まっている。

 NY、CME、が暴落

 WTIが暴騰

     typhoon   パニック   typhoon

 寝る前に月曜日どう対処しようか、考えたが、答えが出ない。

 朝起きて再度確認したら原油が10ドル以上上がっていた。

 月曜の日経は下がる。400円は下がるだろう。

        ********

 しかし、単純に損すると言うのでもない、儲けるチャンスでもあるのだ。今の僕の場合、ポジション的に中立だ、どうすれば利益に結び付けられるのだろうかsign02

 頭を冷やして、上手く対処しないといけない。

 今のポジション

 マテリアル  買い持ち 1000株

         売リ持ち  1000株

 黒崎播磨  買い持ち  1000株

         売リ持ち  1000株

 AOC     買い持ち  300株

         売リ持ち  300株

 JT      売リ持ち  1株

 東都水産  買い持ち  1000株

        ********

 考えられること

 JTと東都水産は相殺すると思うのでこれは問題ない。下がりきったところで東都水産は買い増しでも良い。JTが素直に下がってくれるかどうかだが・・・・・

 問題はAOCの対処と昨日売った太平洋興発などの、エネルギー関連銘柄だ

WTIが10ドルも上がったのだから、どちらも上がる可能性はあるし、また、全体の下げにつられて下げるかもしれない。(実に悩ましい)

 結 論

 下がれば売り持ちを外すチャンスだsign03

 月曜はAOC一つに絞り対処する。上がっても、下がっても売り持ちを一旦外す。寄りで下がってくれればラッキーだが・・・・・

 どの時間帯で外すか。これも問題

 上のポジションだから慌てることもないのだけど、儲けたいと言う意識が強いのであれやこれやと悩むのである。

        ********

 暴落時の対処の仕方

 このまま下げが続くのか、一過性のものかは判らない。NYは下げトレンドの様だし、日経はまた違う様にも見えるし、難しい

 もしも、買いオンリーで沢山の買い持ちがあれば、一旦利益確定。(または損切り)

 NOポジの状態なら、もう少し様子見して下がりきったところを狙う。

 多分GDで始まる。それからいくらかは戻すかもしれない。それは、どうなるか判らないのだけど、去年の2月末、7月27日を参考にすれば良いのではないか。

 なんとなくいつも、僕は暴落の前に手仕舞いしている。いつもびくびくしているからの結果で、だからと言って、上手くは儲けられないのだけど結果オーライである。

 答えはないけど、過去を振り返って予め対処法を自分で考えて欲しい。

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2008年6月 6日 (金)

手仕舞ルールを守る

 今日はJTの下げに救われた。売値が486Kだったから、僅かにそれを下回った。これで、太平洋興発の分が丸々儲けになる。東都水産も今日はダメだったけど、5日ぐらい辛抱すれば報われるように思う。

 それよりもっと大事なこと。

 予定通りの行動をすること。システムのサインであれ、裁量であれ、あらかじめ、手仕舞いのルールを持っていなければならない、そしてその手仕舞いのポイントに達したなら躊躇なく実行しなければならない。

 ところが、システムのサインにしても、TS,LCにしても掛かりそうで掛からないような微妙な数字がよく。実行するのが難しい時もあるのだ。

 大引けまで判らないような微妙な時がそれだ。

 今日の太平洋興発がそうである。一昨日からシステムのサインがどうかは関係なしに134円を切れば一旦手仕舞いしようと決めていた。後場寄りつきに132円で寄ったので134円売り指値を入れる。あっさりと約定するのだけどそれから、引け間際まで136円と少し上げていた。結局134円で引けたけど、こういうときは嫌なものだ。手仕舞った後は関係ないのに少しでも上がると『しまったー』と思う。

 なによりも、予め決めておいたこと(ルール)を守れてよかった。青本にもこのことが書かれている。(ルール)を守れた時は、それが例え損切りであったとしても自分を誉めてあげなさいと。

        ********

 my-PF      +5,000

今日の確定  

 太平洋興発 124かい upwardright 134うり 3000株 +28,000

        ********

 第 23 週  217.5 ⇒ 219.2 +1.7  +0.78%

 平均と同じ様なペースで増えている。よしよしhappy01

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ぶつぶつ・・・・

 snail 太平洋興発は微妙

 TS134円としたらそれに迫ってきた。どうしようsign02

 利益確定でも良いし。

 fish 東都水産はこれから、ガマンガマン、

 参入直後のLCは少し幅をおおきく取る。17日ATRが9だからその3倍ぐらい(27円)でよいのではないか。

 smoking JT、sign02 あほな国会議員があほなことを言うから・・・・

 タスポも失敗・誰に利益があるというのかsign02 自動販売機に人が付いてタスポを貸して販売しないといけない、何のための自販機sign02

 1本50円にすれば、税金を吸っているみたいなもの。タバコの売り上げは返って落ちる。税収も落ちるのではないか。タバコ小売店の収入は定価の1割と決まっている。

 タスポ導入で売り上げが減り、さらに値上げがあったなら、なおさら収入が減るのである。

 JTは下がって当たり前down

 日経が上がっているけど僕の今の注目銘柄はまったく関係ないなぁ~

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東都水産 の考察

 東都水産の過去10年間を考察してみる。

 過去の動きや、自分の経験から予測や、今後の行動を決定するしか方法はないと思う。

 システムのサイン以前に、僕は長大陽線が出たときには勇気をもって突入することにしている。

 青本でのボラティリティーブレイク、であり、チャンネルブレイクだ。

 1000株だけなら23万で買える。例え負けたとしても10万ぐらいだ、10万損する覚悟でとにかく参加してみて、仕手株に付いて行く事を一度体験するのも良いのではないか、と僕は思います。(10年間で150円以下はほとんどありません。最安値130円)

        ********

 東都水産は過去10年で200円以上の急騰が5回あリました。そのときの共通点を見つければよいのではないか。

 ボラティリティー(TR,17日ATR)による考察

 急騰時はボラが大きくなります。東都水産の場合、動きのないときのATRは8以下です。

 それが、前日比+30の日が出現し、ATR(ボラの平均)が9以上になってくると、上昇期にはいる可能性があります。(不発の時と、下げの場合もあります。)

 急騰の入り口としては前日比30円以上あることが望ましいようである。

 それに、出来高を考慮に加えます。

 出来高による考察

 もちろん出来高も増えるけど、急に増えたからと言っても、そのときだけで、不発に終わることもある。よくわからない。

 今回考察に使ったファイルです。 移動平均を2日ずらしています。

「ktouto.xls」をダウンロード

 東都水産は仕手筋が入った過去の急騰の時にシステムを思いっきり合わせれば良いと思う。

 日付の黄色の部分は上昇した時です。

 ここは、売りでとろうと思わないで、250円までなら買いで入っても遅くはないでしょう。下げても知れているし(ここからは自分でよく考えてください。)

 投資はいかにリスクをとるかです。

 下げても50円、狙うはその3倍から4倍150円から200円・・・・・

 手仕舞いはその時また考えましょう。

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2008年6月 5日 (木)

リスクかくご

 住友石炭は昨日よく上げたけど、その分下げてしまった。

 太平洋興発はそれに比べ、大人しい動きだ。TS134円と決めておいたから、そこまではガマンするつもりでいた。13:46に135円安値をつけたが。それから戻した。

 5日連騰の後だから2日ぐらいは下げて当然で、今日の寄り付きに一旦利益確定しても良かったが、振り落とされるのがいやなのと、再参入にはそれ以上にパワーと覚悟が必要になるのだ。

        ********

 東都水産 を今日の高値で買ってしまった。ひぇ~shock

まあそれでも、リスクをとらないと儲けることも出来ないので、そこはぐっとガマンして、ここから新たなスタートとしなければならない。

 黒崎播磨が上がって、両建てが外せなくなってしまった。(これは、どちらかに大きく動いてから外せばと思う。)

my-PF         -35,000

 (東都水産の含み損がその内の-22,000であった。)

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ちょうしにのって

 また高値掴みsign02

 まだわからないけど、東都水産を買ってみた。この銘柄は2006年の秋に20万ばかり儲けさせてくれた。ホウスイにしようか迷ったが、相性の良い東都水産にした。

 GSユアサも気にはしていたけど、乗り遅れたので、パス。東都水産はタイミング的にこれで良いのではないかと思う。

 最初の長大陽線にはとにかく乗ってみる。(仕手株の初動を捉える。)

 仕手株は怖くはない。かえってリスクが少ないぐらいだ。

        *******

 日経が下がっているときはJTは下がらない。

 太平洋興発は利食いに押される。これも予定通り。

 下がっても、上がっても、株は楽しい。わくわくheart02

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2008年6月 4日 (水)

隣の芝生が青く見えます

 今日もmy-PFはプラスで文句を言うべきではないが・・・・・

 住友石炭に抜かれた。

 my-PF     +15,000

 これで5日連騰である。明日は少し下げるかなsign02 

 あすのTSは133です。(適当coldsweats01

 これで、負けが完全になくなりました。

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きょうもかわらず

 住友石炭と太平洋興発が並んだ。

 NYが下がったと言うのに日経は変に強いsign02

 しかし、全体は行ったり来たりで、器用な人はそれを上手く利用できるけど、僕のような不器用な人間は、その動きに惑わされず、落ち着いた行動を心がけようと思う。

 住友石炭、太平洋興発ともに頑張れup

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2008年6月 3日 (火)

検証の手順

 今日はNYが安かったので、日経が下げたのは予定通り。

 しかし、今日もせきたんは強かった。先週、歯医者さんにせきたん銘柄が上がるよと言っていたので、鼻が高い。(でんち銘柄もその時上がっていて、予告していたら良かったのだけど。持っていないものを勧めて下がると悪いのでやめた。しかし、この銘柄が良いで、と言った後に下がることも多いので、よほど自信のあるときか、下がったとしても、知れているときしか勧めることはしない。)

 しかし、せきたんよりでんちの方が強いかsign02 

 まあ、ぼちぼち行こうとsnailchickpenguin

 my-PF     +15,000

        ********

 idou-ずらし の検証の手順を考えた。

今までは、9日右にずらすと言う大まかな検証だった。

今日からもっと細かい検証に入る。

まず、これまでの全てのパラメータを外します。

検証期間は10年

 1銘柄毎に3日・4日・5日と1日毎に調べます。次にそれを1日ずつずらしていきます。

 マトリスクが出来ますね。パラメータにしてテーブルを使えば一発で最適化は出来るのだけど、今回は最適化が目的ではなく、各評価項目を細かく記録していかねばならないので、ひとつひとつ丁寧に記録をとって行きます。

    annoy 何か答えが必ず出るはずです。annoy

 つづく

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しんぷる

 あまりにも色々な改良をしてきた。

 短期移動平均をそのまま1個だけ、LCを要れずにドッテンで使ったとしても、勝てるsign03

 しかし、勝率が30%前後と低いのである。青本では40%の勝率でもかまわないと書いてあるのだけど。

 このブログの読者のコメントや意見、他のサイトの意見を聞くと、勝率60%は欲しい、とか、PFは2.00以上欲しいとか、損益レシオ2.00以上欲しいとか、とにかく、欲求が高いのである。(笑いcoldsweats01

 また、僕のシステムは勝率80%以上だという者もいる。

 それで今まで、単純な移動平均でも勝てるのにわだわだ、PS,LC、TS、傾きなんかを考え出して、僕もそれに答えようとしてきました。

 しかし、ほんとうに勝っている人は、これらのことを全て満たそうとは思わないのではないか。勝率は低くても極端に損益レシオが高ければ勝てるし。

 また反対に損益レシオが低くても勝率が極端に高く、回数も多ければ勝てる。

 裁量トレーダでもこの事をよく理解している者は勝てるsign03

        ********

 それで、今回移動平均をずらすということを取り入れて検証しているのですが、今のidouではいろんなパラメータが付きすぎていて、どれが効果がよいのか分かりません。

 そこで、最初の状態、短期移動平均を1個だけ使い、どの平均期間が有効か、何日ずらすのが有効かを探ります。勝率は低くなるのは分かっているので勝率には目をつぶります。

           noodle

 太平興発、住友石炭 は今日も順調。

 また、近いうちに爆上げがありそうな予感sign02 外れたらごめん TS124円

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2008年6月 2日 (月)

ずらす つづき2

 結果や従来の物との違いは直接ファイルから見てもらうのが良いでしょう。

「k-JT.xls」をダウンロード

「k-JT02zurasi.xls」をダウンロード

 式の違い

 {セルK4}・・・  =AVERAGE(OFFSET(E4,,,$K$3))

 {セルAF4}・・・ =AVERAGE(OFFSET(E4,,,$AF$3))

 変 更

 {セルK4}・・・  =AVERAGE(OFFSET(E13,,,$K$3))

 {セルAF4}・・・ =AVERAGE(OFFSET(E13,,,$AF$3))

 赤字の部分を変えて下にコピーします。エラーが出ますので最期の8行の式を削除します。売買サインの部分も最期の8行は削除した方が良いかもしれません。

 この赤い数字を変えることによって右にいくらでも移動平均線をずらすことが出来ます。

 後で試してください。

        ********

 パラメータが違うので、直接比較は出来ませんが、従来の方の短期移動平均のパラメータを16にして今回の移動平均が右方向に9日ずれているのを確認してください。

 また、従来の方の短期移動平均のパラメータをもう少し長くしてみてください。30ぐらいにすると、株価から離れたことが目でわかるのですが、16日を9日ずらした方に比べ鋭さがないような気がします。期間の短い移動平均の方が当然ぎざぎざの鋭い線になりますよネ。

 つづく

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ひとつだけ

 一つだけでも良く上がってくれる銘柄を持っていたなら、それで十分だけど、

 あれもこれもと、欲が出る。

 my-PF   +17,000

 先週、の一時の下げでAOC,黒崎播磨を売らされたのが悔やまれる。

 逆にその時、前回のリベンジーとばかりに、みずほ、新光証券を新規売り立てしなくて良かった。10万ばかりの損が出るところであった。

 両建てはいつかは外さないといけない。しかし今は太平洋興発一本に絞っていく予定だ。

 今日は幸いにも太平洋興発がよく上がってくれて、安心して見られた。しかし、JTだけは大人しくしといて欲しい。

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2008年6月 1日 (日)

ずらす

 一目のシステム化は難しいようだ。(まだ結論は出せないが・・・・・・)

それで、一目をヒントflairに移動平均を9日先行させてみました。

このやり方は、JTや武田薬品などのディフェンス銘柄などに有効なように思います。

今からこのやり方を細かく検証しようと思います。

        annoy  検証中 annoy

 検証中に思ったこと、気付いたことを書いていきます。

  JT 2003/1/1から2004/12/30

 従来の方とずらした方でパラメータは変えています。(5年間固定) レバは0.8。初期資金100万手数料500円

        従来のidou     9日ずらし

損益合計   -6.04      19.96   

トレード数    43       36

勝率      74.42%    86.11%

最大利益    7.55     6.10

最大損失    -6.00    -8.94

平均利益    1.27     1.66

平均損失    -4.24    -6.31

MDD      -26.60    -8.94

 率      25.37%    7.73%

PF        0.87     1.63

損益レシオ   0.30     0.26

最大連勝     11     11

最大連敗     2      1

 考 察

 ずらすことにより、株価と指標が離れる。だまし、ノイズを拾うことが少なくなり、1トレード当りの取引期間が長くなっている。無駄な取引が減り、トレード数は少なくなる。勝率は上がるが、多少は平均損失が大きくなる。

        ********

 JT 2005/1/1から2006/12/30

 パラメータ、初期設定は同じ

       従来のidou     9日ずらし

損益合計    40.50     104.37

トレード数    48       48

勝率       83.33%    93.75%

最大利益    8.38      10.53

最大損失    -6.57     -5.12

平均利益    2.02      2.64

平均損失    -5.02     -4.86

MDD       -6.57     -5.12

 率        5.04%    4.58%

PF         2.01     8.15

損益レシオ    0.40     0.54

最大連勝     9       32

最大連敗     1       1

 考 察

 この期間は綺麗な上昇トレンドで、儲かって当たり前みたいなものだけど、短期トレードになるほどそれは関係なく案外と難しくなるのである。

 単純に移動平均の期間を長くすれば株価から離れて、ずらす必要もないように思われるがただ単に移動平均の期間を長くすれば成績が落ちてしまうのである。

 勝率が高すぎて嘘みたいな話だけど。この期間3回しか負けていない。

        ********

 JT 2007/1/1から2008/5/30

 パラメータ、初期設定は同じ

       従来のidou     9日ずらし

損益合計    19.63     -3.79

トレード数    37       34

勝率       83.78%    76.47%

最大利益    7.89      7.65

最大損失    -6.81     -6.40

平均利益    1.53      1.27

平均損失    -4.65     -4.62

MDD       -9.08     -21.74

 率        8.58%    20.66%

PF         1.70     0.90

損益レシオ    0.33     0.28

最大連勝     10      7

最大連敗     2       3

 考 察

 この期間はライブドアーショック後の高値持合と後餃子問題からの下げトレンドである。

 横にずらしても、持合の場合はまったく効果がないことが判る。平均損失は6万から4万で 損益レシオが0.5以下だから、勝率が80%を切れば苦しい。

 これで、下での持ち合い、上昇、高値持合、下降(下降はこれからと思うが多分機能するのではないだろうかsign02)が考察できた。

 僕はトレンドフォローだから、全ての期間に適応するシステムを作ろうとは思わない。デイトレのシステムとも違う。(デイトレではひらじゅんさんのやり方が理にかなっていて素晴らしいと僕は思う。わかっていても僕には精神力がないので、ひらじゅんさんのようにはできないが・・・ coldsweats01) ひらじゅんさんのブログにコメントを書き込んだのですが、受け付けてないようなのでこの場で書いてみました。損益レシオが素晴らしいですね。上手くリスクをコントロール出来ていますね。いつも感心しています。)

 しかし、ぼくはトレンドのあるときに強いシステムが出来ればよいのです。

 つづく

 次回はこのファイルを載せます。

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タスポ

 6月1日

 今日からタスポがなければ自動販売機でタバコが買えない。

 僕の家は零細タバコ店を戦前から営んでいる。耳の遠くなった親では店番も出来ず(株のチャートばかり見ている、相場のあるときは短波ラジオ大きくかけている。だから、客の来たのが判らない。)今まで自動販売機に頼ってきたのだけど、タスポ導入で頼みの自販機がまったく機能しなくなってしまったと言って良い。

 ずっと店番をしていないといけない状態になってしまった。僕の店はとある観光地にある。それで県外のお客さんも多くまだ始まっていない県もありタスポを持っていない人が多い。

 これでは当然売上が落ちるのである。

 PCをいじりながら店番をしていて、時々買いに来る客に、手渡しで売ったり、自分のタスポをかして使ってもらったりしている。タバコの値段もしっかり覚えてないので大変。

 今まで買いに来る客は、ワンカートンの客ばかりだったのに、1個1個売らないといけないのである。

 JTのアホ

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一目均衡表 問題点

「hitome03.xls」をダウンロード

 ファイルを開きグラフを見てください。

 上昇トレンドなのに成績が良くありません。

 一目だけに限った問題ではなく、移動平均も他の指標においても言えることだが、当然持ち合い、の時はよわく、ドッテンしていれば連敗が続きます。

 だからといて上昇トレンド、下降トレンドの時は強く、連敗がないかといえば、それがそうとも言えないのです。

 たとえ上昇トレンドであったとしても、それと同じ様に指標としている線が動きそれに絡まるように株価が上下したなら連敗が続くのです。

  なんとかしようと、転換線>基準線 をドッテンのスイッチに使ってみたが、それ程良い結果は得られなかった。(原因は同じ)

「hitome04.xls」をダウンロード

        ********

 それで、その状態を防ぐために、一目均衡表を作った人は賢く、先行スパン1・2を26日先にずらしたのだろうとぼくは思います。

 この考え方はidouやProgre02にも応用できそうだ。

 このグラフから見ると水色の線(先行スパン1)を使うのが良さそうだ。

 上昇トレンドでは長いこと持ちつづけ、1回のトレードで大きく勝ちます。

 しかしやはり、高値持合のところで13連敗します。

 指標となる線を横にずらせばトレンドには強くても、持合には効果がでません。

 「hitome05.xls」をダウンロード

 また、長く持ちつづけないといけないので、これでは短期の取引には不向きです。

            cafe

 最初の壁にぶち当たった。システムとしては何らかの最適化が必要で、裁量の材料としてしか使えない。

  ところが、これが次へのヒントになる。移動平均を少しだけ右にずらせば面白いことが起こる、これは今まで分っていた事なんだけど。なんか禁じ手かなあ今まで聴いたことがないし。

 明日はこれを試してみよう。JTみたいな銘柄には有効なように思う。

 しかし、色々試したので少し整理をしないといけない。

 ・  idou 20

 ・   idou 傾き レバの変更

 ・   idou 傾きー翌日

 ・  idou 傾きーLCによるポジションサイズの管理

 ・  idou 傾きーATRによるポジションサイズの管理

 つづく

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