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2008年6月 9日 (月)

損切りは嫌だけど

 AOCの売り持ちを損切った。

 また、何時ものようにワンテンポ遅れた損切りだ。そして、いつもいやいや損切りをする。しかし、この損切りをしないことには先へとは進めない。(他にも損切りをしなければならないのがあるのだが・・・・)。。。run

 損切りした後で、心を落ち着かすと言うか、自分自身をむりやり納得させないといけない。

 今日の損切りは予定していた損切りでシステムであってもその様なサインを出していたと思う(もっと早く)

 だからここで大事なのはルールを守った事だ。投資ルールを守られたのなら一応は自分を誉めてあげなければならない。

        ********

 今までAOCでどれほど儲かっているのか把握しておかねばならない。

 

運用日数 930日
初期資産 300000 円
最終資産 864200 円
取引回数 65回
勝率 67.69%
純損益率 188.07%
日率換算利回り 0.11%
月率換算利回り 2.35%
年率換算利回り 32.14%
シグナル発生頻度 7%
最大ドローダウン 38.5%
年率ボラティリティ 108.81%
年率シャープレシオ 0.3
プロフィットファクター 1.87
ペイオフレシオ 0.89
年間営業日数

245

 これは利益確定分でこれに含み損が50000円を引かなければならない。

 それを入れると損益+514000 となる。 3月の最も安かったとき含み損が200000円あり損益+353000でそれからみると16万増えている。

 結果を見ると年率ボラティリティが大きく年率シャープレシオは0.3と小さい。AOCの動きも大きいからそれによるのかもしれない。

 株価は800円から2500円まで上がり800円まで逆戻り、そして現在1474円である。

 800円が2500円になったからその間資産も3倍になるはずだと思うがそうは行かない。それで、一応2.88倍に増えているので回転は上手く出来ているようだ。

  当面の目標は損益+600000(3倍)でのこり86000円必要でこのまま何もしないのであれば後287円は上がらないといけない。 ハリケーンが3個ぐらいきて、ナイジェリアで何かがあって、イランにも何かが起これば1750円ぐらいになるだろうが、原油がこれ以上上がっても困るし。下がっても儲かるようにしておかないといけないし。そこのところが難しいのである。

 また、月に20万ほど儲けたいならそれなりのリスク(ポジション)を取らないといけないことは判っている。

 今週はAOCに焦点を絞ると宣言した。目標を達成するためには287円上昇を望むよりポジションサイズを少しあげる方が良いのかもしれない。しかし、ここが1番の問題である。

 ポジションサイズの小さい時は難なく上昇の波に乗れても、サイズを大きくした途端に精神的に負担が掛かり上手く波に乗れなくなるのである。悩む

        ********

 ここで、自分の最適化したシステム(AOC)と比較してみたい。

運用日数 929日
初期資産 300000 円
最終資産 961600 円
取引回数 115回
勝率 82.61%
純損益率 220.53%
日率換算利回り 0.13%
月率換算利回り 2.59%
年率換算利回り 35.96%
シグナル発生頻度 12.39%
最大ドローダウン 26.95%
年率ボラティリティ 36.29%
年率シャープレシオ 0.99
プロフィットファクター 1.81
ペイオフレシオ 0.38
年間営業日数 245

 システムは売り買い両方するので取引回数は僕の取引より多い。

 それを差し引けば純損益率、年率換算利回り、プロフィットファクターにそれほど違いはない。システムは勝率重視に設定しているのでペイオフレシオは小さい。

 MDDと年率ボラティリティはシステムの方が良い。

 実際の取引ではMDD38.5%でも耐えているのである。仕方なくではあるがたえているのだ。

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 この2つの成績表はどちらも正に自分の成績だ鏡と言っても良い。システムの成績が良すぎて、自分の成績が悪ければ、いい思いはしないのだけど、ほぼ同じ様な結果になったので、何かホッとするし、自分が作ったのだから当たり前かと納得するのである。coldsweats01

 しかし、さらにこれを何らかの方法で超えなければならないのである、どうすればよいのだろうか。

 何度も書くようだが、それはリスクの取り方だろう。投資方法には色んな方法があってよいと思う。それが自分に合ったやり方なら。人に文句の言われる筋合いの物でもないし自分さえ分っていれば良いのだ。そしてどんな方法にも弱点はありそれ程違いはないのではないか。大きな違いが出るのはポジションサイズの取り方だ。

 気の小さい僕は大きなポジションを取れない。AOCでも500株までだ、よっぽどの確信がないと1000株もとれない。

 もっと信頼の置けるシステムが出来たなら大きいポジションをとっても良いのだろうかsign02

 それとも、今のシステムの指示通り500株ぐらいが妥当なのだろうかsign02

        ********

 ここまで書いて考えがまとまってきた。あと50000円増えれば下がる前の状態に戻る。下がる前は500株持っていたのだった。それならば後200株を買い増せば良い。500株にすれば。100円だけ上がれば元に戻る。上手くいけば損益+600000も可能だ。

 やばくなれば信用売りで繋げば良い。

 明日の予定   200買い増し

 無駄なブログの様だけど自分の考えを確認するとか、現状把握とか、考えを導き出すには良いのである。

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