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2008年7月31日 (木)

なにがあった!!

 買っていてTSを掛け持って上へ追っていたら突全の下げ10分で70銭以上の下げである。

 @108.10 3万ドル買っていて108.20を超えてきたのでTS(10銭下)と指値を108.47に注文を出してこれで損はないわって喜んでいたら、9:30に突然の下げ、

 売りの注文が成立した事を音と注文状況の欄が赤く点滅している。

 ところが、そこで、注文の数量が間違っていたのか、いろいろ取り消しや訂正を繰り返していたので10万の売りとなっていて7万ドルの売りがそこには残ってしまっていた。

 それで、直ぐにTSを10銭上に注文を出したら直ぐに出来てしまい。今までマイナス30000がプラス4000になっていた。

 それで、また新たに1万だけ売りなおして、今TS(20銭上)に置いて、追跡中である。

          ********

 まぁ、幸運なのであるが、これがイベント時の動きなんだろうか、手入力では間に合わないので、予め買い持ちの2倍のロットか、始めの入りは比較的小さくしておいて3倍のドッテン売り注文を出しておくのが有効だと言える

 ご発注ではあるが、このような注文もできると言うことは判った。これを意識して計画的に発注ができるようになればよいのである。

 書いている間に戻してきて。TSにかかる +5700

 また上がってきたところを少し売ってみる予定である。

 がぜん面白くなってきた。

 姫さんに感謝

 つづく

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つづき

 先に指値注文を@107.80ぐらいに出して出かけていれば、よかった。

これまでの失敗はそのような失敗が多い。昨日ねる前は@107.96に指値を出していたのでした。しかし、それは別に失敗ではなかったと思います。

 LC,TSだけでは対応が出来ない事は判る。どこかで、TSとは別に利益目標値を設定しないといけません。それが難しい。

 まぁ、仮に昨日@108.30で売っていたなら、@107.96のTSでも正解だと思います。

 要するに青本には利益目標値の設定という考えは元々なかったのです。

 今日のPM3:00のように急激に下げだして、僕のデモ取引は107.98から利益がプラスに転じました。その場合107.90を下回った段階でTSの幅を20銭から7銭に変えるというのもひとつの手ではありますが、それもPCに付いていて初めて出来る事です。

 とにかく注文を出さないと始まらない。PCから離れる前の上手な注文の出し方

 この何日間はほぼおんなじパターンなのに上手くいかない。当然100%上手くいくことはないのだが

 PM5:00台には40銭ほどの動きがありました。ここで20銭ほどはとりたいところですが反対に10銭やられました。-1000

 これから上がると読めばいくらか下がったところで買うのが良いのでしょうね。108.05で指値を出し一旦PCから離れます。

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注文の出し方

 結局イワイの方のデモは持ち越しで@108.06でロールオーバーとなっている。

今日もPM3:00から激しく動いた。ちょうどそのときは用事で出かけていて動きを見ていなかった。

四六時中PCに張り付いてはいられないので、注文を出して出かけるのですが、それがまた難しい。

 今先も、(4:25) TSを107.96に出していたらそれに掛かってしまった。

 ここから、一からやり直しです。

 別の方のデモも108.06でTSを出していたのでそれに掛かってしまいました。

 下降トレンドを上抜いたのでここからはドッテンで行きます。

 細かい数字は省略、上手いこと注文が出せるかだけを考えてやていきます。

 

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 NYが上がったので、僕の売り持ちがどないなるねん、とビクついていたら寄り天で下がってしまった。

 FXも、昨日の1分で30銭以上の上昇の後、苦し紛れに、何も考えず売り増しをしたのであるがその分がプラスになって来た。

 日本時間でのFXの動きは、昨日と同じで下げ。

 これが昨日のように、午後から上昇に変わるかどうかである。

 指値は107.96に出しているのだが、スプレッドのお陰でなかなかヒットしないのである。

 それで指値を107.91に更に下げてみる。

 例えこれがプラスに終わったとしても、喜んで入られないたまたまだから。

 この後の問題はこれを上手く利益を伸ばし手仕舞いできるかだ。

 高値@108.30位で売っていて、もうそろそろ手仕舞いをしても良いと思えばTSの幅を10銭、5銭と小さく撮れば良いのである。

 1分で30銭以上の上昇は初めての経験だから、目が点になった一時損失が-35000ぐらいになっていたのが-700に成っている。

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2008年7月30日 (水)

つづき

 @107.88にTSをかけて夕食を取った。そして、8:00にPCを開くとやはり掛かってしまっていた。

 ここは、逆にもう一回目の売り場でもあるといえる。その点が難しい。損失は-9500

 1万づつ3回に分けて新たに売る。

 少し中途半端なところの売りである。

 売るときも買うときも、トレンドラインに戻ってきた微妙なときが良いようである。

 とにかく微妙なのである。

 この続きはコメント欄に書こうと思います。

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つづき

 出かけていて、2:30にPCを点けた。

 前に、喜んだ記事を書いた時点が底だった。毎度のことだ。

 昨日からの下降トレンド線をあっさりと超えてしまった。次は上昇トレンドが引けるのでそれに戻ってくるのを狙って買えばよいのではと思う。@108.05位である。

 結局 半分だけ@108.09で手仕舞い3:41

 ここから下に行くのか上に行くのかは微妙なところ。損失は-27000が-15000に減りはした。

 また上に行くと見せかけておいて、下??

        ********

 4:11 @108.00で全て手仕舞い。損失は-10000 に減少後で売った7万ドルは結果オーライ

 慎重に1万ドルづつ下降ラインに沿って売っていく予定 最高10万ドルまで予定

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やっとプラスに

 PM12:30 やっとプラスに変わりました。

 しかし必ず反発はあります。このまますんなり行くものではありません。

 今までの感覚で言いますと、TSの幅、LCの幅はどちらも20銭ぐらいで良いのではなかろうか、ただし、これは、投資期間によって当然変わってきます。1日の動きで見た場合です。

 また調子の良いことを書いてしまいますが、お許しください。

 昨日の最高値が@108.33もしも買い持ちをしていてTSを20銭下に出していれば、108.13でリカクすることになります。( 多分TS20銭なら107.40から一度もTSに掛からず付いて行けた事になります。)

 残念にも僕はこの反対の取引をしてしまったのですが、本来僕の目指している取引はこんな取引です。

 これは、ブログを始めてからの一貫した考えです(青本)。今後もこの部分を変えるつもりはありません。

 ただ、入りの部分とか、細かい部分、TSの幅、LCの幅、レバレッジなど自分のルールを考えていかねばなりません。

 読者の皆さんも一緒に考えててみてください。

 LC幅が決まれば、自然とレバレッジ何かも逆算によって決まってきます。

 つづく

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首の皮いちまい

  ピンチになれば、自分の中に3人ぐらいの別の自分が絶えず居て、3種類の方法を勝手に言ってくれる。

 そして、本当の自分がその中のひとつを選ぶのだけど。そこから先は運任せというのか、結果次第なのである。

 昨日はやり方をこの前と変えて行った。(前は何回もドッテンを繰り返し最後に波に乗るというもので青本のやり方だった)

 今回はトレンドを無視したやり方でこれはしたくないのだけど、実際の個別株の取引でもたびたびトレンド無視の取引をしてしまうのである。

        ********

 つづき

 昨日の寝る前 あれから、PCを離れ一服し、TVのニュースを見、風呂に入り、1時間ぐらいしてからPCを点けた。ひぇぇぇ~~

 108.33まで上がっているではないか。それから108.19まで下がっている。

 ここでも、日頃しない難平売りをすることにする。@108.19で7万ドル売り(これは別のデモ、イワイはそのまま4万ドル売り持ち越し)

 寝ながら、明日のブログの言い訳を考える。

 このまま更に上がった場合。( 死亡と書こうか )

 運良く下がった場合。 ( そして、もしプラスになっていたら・・・・自慢する? )

 そして起きてみれば108.10まで下がっていてマイナスも減っていたのである。首の皮一枚つながったな。これは運だけだ。

        ********

 もしも、この後プラスになったとしても、反省しか出来ない。

 しなければならないのはトレンドに沿った取引をすることなんだ。その為のルール作りがこれからも必要だと思う。

 つづく

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2008年7月29日 (火)

ぴんち

 PM4:00に帰ってきて、@107.60まで上がっているのを見たから、売り指値が約定したのは分った。

 綺麗な上昇トレンドラインもひけたし、MACDも陽転、移動平均もGクロス、一目も雲抜け、雲も上昇に変わった。

 買い遅れたなら、売りで入っていたなら、少し戻した@107.50で買うか買い戻すか、ドッテンが妥当だろう。

 まぁ、そう思いながらも今日はそれをしなかったのである。夕食を済まし、ゆっくりFXのチャートを見よかと、しかし綺麗に上昇トレンドラインに沿って上がっている。

 もう少し下がってくるのを待つか、

 そうしてコメントの返事を書いていたらさらに上がっているではないか、

 PM8:30には107.80を超える、10分間粘ったが一応ここを限界とし損切り。-13200

 おいおいどこまで上がるねん。辛抱たまらず売ったところが

 逆に4:00の段階でドッテンしていれば、とレール注文を出していればピュンピュンと鳴って最高に面白かったのにと思う。

 このときのTSの幅を考えておこう20銭だとかからない、15銭だとぎりぎりである。

 そして上髭を引き放したところが天井になるのかもしれない・・・・・・

 つづく  

     もういっぺん売ってみます。( 髭の2銭下ぐらいに売り指値を出そうか?)

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指値注文のテスト

 2:00に一本長い陰線が出た。それで、@107.40 3万ドル 指値売り注文を出す。

 3:00位には雲の上限にタッチするかもしれない。

 今から出かけないといけないので、後はPCに任せる。

 寝不足を解消するには機械任せにするしかない。

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ねぶそく

 最大の問題かもしれない。

長めの投資スタイルにするか、または2時間だけの勝負と決めているなら良いのだろうが。

昨日にしてもPM10:30ぐらいから始まり、翌AM 3:00 ぐらいまではその流れが続くのである。

確かに、もう少し早めに利食いすれば済むことではあるが・・・・・

何でそんなに未練たらしいのかって言われるだろうが・・・・・

ドラマを終わるまで見たい、深夜のスポーツの中継を最後まで見たい そんな感覚

FXは始めたばかりだから、時間的配分というか、まだ全くその点がよく解ってないのだ。

どの時間帯がよく動くのかというのをもっと知りたいというのもあるけど。

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デモ取引つづき

 良かったのはあの嵐のときだけだった。

 6時以降の動きは+-10銭のヨコへの動きで、最もやりにくいパターンだ、それで-18000と損失が膨らんでいる。

 まぁ、逆をすれば儲かるのだろうけど、それは置いといて

 入ってしまったなら、むやみに損切りはしないで、

 ・ 自分の許容範囲までは我慢する。

 ・ 自分の許容範囲まではビビラない。

 精神的に負けるのが一番いけないと思う。ヨコへの動きだから、それに合わせてじっとしていれば損はないのである。

 と書いていたら、21:40 長い陰線が出来た。前のように上手くいくだろうか?

 ここからは、107.80を上抜くか、107.60を下抜いて下降トレンドが続くかである。

 かなり熱くなってきている。冷静に行くとすれば戻したところを売りたたくのがベターだろう。

 まぁ、十分に反省もしているのであるから、この場面での細かい突っ込みは控えてもらいたい。まぁ、僕の性格は大まか、いいかげんな面もあるので、用語の間違いや、その他の細かい点を突っ込まれても聞かれても困るのである。

        ********

 プッツンしたついでに書きます。

 このブログは、なにも勝率100%を目指すものではありません。利益を追求するのは当り前ですが。

 だから、自分の取引方法の弱点も書きます。言い訳は出来る限りしたくはありません。

 実際の取引ではプッツンは出来ませんけどね。coldsweats01

        ********

 あかん、戻したところを売るべきだsign03

 -30000に損失が膨らんでしまった

 それでも敢えて売りのせトータル10万ドル(100万ドル)売る予定

 ただいま-40000を超えた。11:00のだまし上げ(後でわかるのだけど)

 姫さんに言われるまでもなくここは本当に反省しないといけない。もしこれで逆転勝ちでもしたなら本当に悪い癖がついてしまうな。

 どうしても熱くなってしまうのも問題だな。

 1日3万損しても別に問題はないけど、枚数に限はないから、その点だけはしっかりしてないといけない。

 ほんまにいやな動きをするな、1万ドルでも5万ドルでも持ったままで動かなければ怪我もないのだけど、まぁ後になって姫さんの忠告が効いて来るのか・・・・・

 この部分はデモ取引のうちに何回も経験しておこう。

 なぜ、そこで入ったのって聞かれたら返事に困るけど。

 この場面で下手なLC注文は出せないし、腹をくくって107.60を割れることに賭けるのであった。ほんまアホです。

        ********

 ここからは前と同じ、LCの注文を入れて寝ないといけないけど、この前は既に勝っていた。今回は負けている、勝っている時はTSで気分は楽だけど、前のときは起きたときにどこまで下がっているだろうかという期待のほうが大きかった。

 今は全く解らない。

 こうなったら、徹夜の勝負???(デモ取引だからそんなことはしないけど、そんな人もいてるかも?)

 最後、LC@107.73、指値@107.23 に注文を出す。

 40000のマイナスがプラスになるかも、この下げは何かあったのだろうか?

 もう寝ます。許して・・・・ 意味わからん、 かみさまぁぁぁ・・・・・・・・

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2008年7月28日 (月)

つづき

 それで、まだ雷は鳴っているのだけど、気になって点けてみた。

トレール注文にしていると、1銭新しく下がればピューンという音が出て、その都度、逆指値も1銭下がってくれる。

 PCを消している間、少し反発はあったようだが、逆指値は5銭下がって@107.90となっている。スプレッドを入れると、僅か3銭のところでTSに掛からなかったのである。

 しかし、例えTSにかかって損切りになったとしても、この場合あきらめもつくのである。

 と書いていたらピューンという音が連続して出た、いつものように3:30の動く時間帯に入ったようだ。

 勝手な希望だが、107.60位まであればなぁ~

 といっていたらほぼそのようになり、TSも107.75で・・・

 ・・・・・・・

 また雷が激しく鳴るのでPCを消しました。

 これで、上手く行けば、注文はそのままで、寝てしまっても良いのです。これで寝る前の注文の問題は消えました。後はTSの幅です多分2回目の反発でTSに掛かっているだろうな。

PCを見ていられる状態であれば、かかる前に注文を変更するか場合によっては再参入でしょうね。

もうひとつのデモ取引は売ったままで今LC107.80の注文を出しました。

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もんだいもかいけつ

 朝の出だしは、まず損切りから、

 そして、新たに売ったのがヤラレ、また買ったのがヤラレで、-9000

 昼前に明らかに下への動きになってきたので107.90を下回ったところで3万ドル成り売り。

        *******

 いよいよ、イワイFXプロを試すときがやってきました。1:00にイワイの方はPCを点けたので売り単価はかなり低い@107.81の成り売りとなってしまいました。

 それで、直ぐに逆指値、とトレール注文(TS)14銭上にを入れます。

 このトレール注文は優れものです。

 雷が鳴っているので一旦PCを切ります。

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明日の準備

 やっとイワイFXプロの画面を設定できました。最初プレミアムに登録して証拠金を入れれば出来るのかと思っていたら、それではフル機能は使えず。イワイFXプロフェショナルをダウンロードしないと使えないことが解った。

 そして、古いPCでは使えないことも解った。だから、古い方は他社のデモを使うことにする。

 姫さんにはもっと教えてもらいたいこともあるだろうに、嫌われてしまった。残念であるcoldsweats02

 しかし、大事なことは自分の信念を貫くことで、その点は立派だと僕は思う。 ( 書けば書くほど誤解されるのでこの辺にしておきます。 )

 しかし明日からはもっと面白くなるのです。FXのデモを使えば好きな時間にリアルな投資の勉強をすることが出来ます。

 自分の投資感覚が正しいのか、また、いろんな投資ツールを試してみるのも良いでしょう。

 それでは

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2008年7月27日 (日)

あつい・・・・

 本当に暑いですね、参ってしまいますね、

 この1週間の僕のでも取引を 画像に書いて振り返るのが良いのですが、10分足の画像はその都度、保存しておかないと、他で探しても2日前の画像は残っていない。Fx001

 まず、デモ口座の残高の画像300万からのスタートですがこれらは全て1/10に直して考えてください。

        ********

 なにしろ始めてのFX挑戦なので、今までの僕の勉強成果が通用するかです。

Fx002  まず、月足でこれまでのドル円を見ます。

 半値戻しで112.00 ?

 でも、まだ下降トレンドが変わったとはいえない。

Fx003_3 周足で見ます。 108.00 がひとつの節のように僕には思えるのだが?

 分かりません、気持ちはいつもフラットにどちらに動いても付いて行けるようにしとかないいといけない。 

        ******** 

Fx005

それで、最初の2日は上手く波に乗れたというのか、ちょうど自分のやり方に合った波がきたのです。    

 二日で+8200

 ところが、3日目に入り108.0手前で上がると思い買えば下がり、下がると思って入れば上がるという動きがあった。(青で囲った部分)このときはLCを10銭に置いていたのでスープレッドと合わせて1トレードあたり14銭(-1400)の損失が出ます。これが3回続きました。

 トレンドフォローの弱さが出たところです。

 僕の今のやり方なら、30銭以内で上下に動いたなら、必ずやられます。底で買えて、天井で売る技術があれば、別ですけどね。普通サインは天底では出ません底よりいくらか上がったところで出ますからね。サインが出る前に動けって言う人もいるけど、それも一理はあるのだけど・・・・矛盾する点もある。かなぁ?

 それでは、どれ位の動きがあれば僕の場合、利益につながるのだろうか?

 一番の理想は、細かい上下の動きがTS(10銭)以内で一方向へだらだらと動いて行きそして、時に大きくトレンドのほうに動く場合です。(赤枠・緑枠・ピンク枠で囲んだところ)

  次に LC10銭+TS10銭+利益20銭=40銭 以上の動きがあれば利益につながる(丸々利益にはなりませんが。

 ( ここで注意、 再参入が出来る者、状態、であれば TSの幅は小さくても良いのです。 だから、TS10銭はかなりタイトですが、掛かっても強ければ再参入すればよいし、トレンド線の下で買いなおすことも出来ます。 本とに強いときはなかなかそのタイトなTSにもかからないのです。)

         ********

 話を戻して(青枠のところ)

 3回続けて負けて頭に血が上ります。今まで1万ドルの取引であったのが次は3万ドル(30万ドル)とあげていきます。

 それも軽くLCこれでマイナス突入。

 次は入り方を変えてみます。上げれば売りに。しかしまた損失が膨らみます。-12000

 幸運にも長めの陰線が一本出現します。下向きのトレンド線が出来上がったのでもう一度上がってきたところ(トレンド線にタッチ)を3万ドル売りのせします。

 しばらくして幸運にも2回目の長い陰線が出ます。都合、売り6万ドル(60万ドル)これでプラテンとなります。完全に下降トレンド突入。

 TSを設定してついて行けば良いのです。ところが、AM2:00を過ぎていたのでTSも指値もいれずに寝てしまいました。この処置はいけないのかもしれません。まあ幸運にも下げつづけたのですけどネ。

起きて見れば、+10000ぐらいに変わっていました。

 そこから、TSを下がる毎に下へ変えていってどこまでも付いて行くだけです。トレンドフォローとして最高の形です。

Fx006  途中TSに掛かり半分だけ@107.30で手仕舞いするのですが、最後@106.80で売り持ちはすべてTSに掛かり手仕舞いすることになりました。

 ここでドッテン買いでしょうが、その瞬間はPCから離れていて、しばらくしてから見たら大きな陽線、ここの遅れたところで買ってもやられるのは必然、しかし、1万ドル買い@107.07、上昇のトレンドラインが引けたのでそのトレンドライン下限@106.85で1万ドル買い指値、これがヒット(多分ここで姫さんは売りで取られている。)MACDも陽転

 TSに2回ほど掛かっただろうか、その度に買戻し。これも引いたトレンドラインに沿っての上げだから気分的には楽だ

 最後@107.60でTSに掛かりその後また急に上がりだします。9分待って上髭が出るのが解ったのでここでの買い戻しはやめて、1万ドル売ることにしました。寝る前にLCを@108.03でだしました。これは今でも持ち越したままです。

 これらは僕がシステムトレードを始める前のやり方です。その時にはTSの考えは僕にはまだありませんでした。

 赤いトレンド線は最初の4本のろうそく足で引くことが出来ます。実際には赤い線よりも少し上ですけどネ、その線に対して上に平行線を引きます。そこが、利益確定の目安となります。しかし、敢えて今の僕はその下のTSで手仕舞いします。

 左上に緑のななめN字を書きましたがメジャームーブと言います。次の高値を測るものです。

 これらは、非常に古典的な手法です。

 ななめN字に関しては『一目均衡表の研究』佐々木英信著の中にも書かれています。

 下のボラティリティーの値1.8 0.9 が何を表しているのか僕にはまだ良くわからないのですが。0.6近くのとき僕の調子は悪かったです。

        ********

 僕の考えでは、出来る限りシンプルな方法のほうが良いと思います。しかし、そのシンプルな方法を作るにはそれなりに努力が要ります。その方法がどれ位の確立で成功するのか、またどの場面では役に立たないのか、その弱点はどこにあるのか、実際にその方法の通り出来るのか、またどの状況では出来ないのか、など検証する必要があります。

 視覚に頼ったシンプルな方法だから、かえってシステムにしにくいです。一目もその面では同じことが言えます。

 とにかく、TSで利益を伸ばせることが出来ることは解ったのです。( 古典的な教科書どおり )

 何かラッキーだけなのかもしれません。しかし、自分の意思で動きを作ることは出来ません。だから、幸運もあれば不運もあります。

 不運は早く断ち切り、幸運を掴んだなら放さないみたいなそんな投資が出来たならって思うのだけど、・・・・・

 総一郎君と同じで、いつも天国から一夜明けたら地獄へと変わるので、困りものです。

 でも、めげずにこれからもがんばろうなぁ~ (聡一郎君へのメッセージです)

 

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2008年7月26日 (土)

おまたせ

 この1週間は個別株(逃げ遅れ含み損拡大中)をほったらかしにして、FXのデモトレードに励みました。

 初めてのFXなので、上がるか下がるかなど全く予想もなく、気分的にフラットな状態です。目の前に白紙の画用紙があって,そこに描いていくような心境なのです。

 しかし、描いていくうちに、次第に、見られないような、見たくないような、結果になるかもしれません。

 デモ期間は30日です。だから出来る限りそこに入り浸りになろうと思います。

 初期資金は300万円で、1単位10万ドルの取引になります。レバレッジは100倍まで

 金額が大きいので、テレビゲームのような感覚になってしまうこともあります。

 そこで、僕の現実に近づけるためにも

 300万円を1/10の30万円と見なし、1単位10万ドルの取引は1万ドルと考えてこれ以降の記事を書いていこうと思います。

 また、今までも他の掲示板で初めは上手く行っていたのに、信用取引を始めてから退場までが早かった人もいます。

 しかし、個別株とFXのレバのかけ方はボラが違うので、FXは適度にレバをかける必要があります。

 レバ100倍まで出来るのですが、ある程度ブレーキを自分にかける必要があります。それで、一応上限を5万ドル(50万ドル)と決めます。

 しかし、今週はすこし熱くなって7万ドル(70万ドル)まで突っ込んでしまいました。

        ********

 これまでの結果 

 30万 ⇒ 30.42万 ⇒ 30.84万 ⇒ 28.87万 ⇒ 32.62万

        ********

 適度なブレーキをかけながら進まないと、すぐに退場が待っているだろう。

 これから、もう少しこの内容を検証してみます。

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2008年7月23日 (水)

個別株との比較

 idou は先週の中ほどに売りの買戻しのサイン(7)が出ていて、サインに従っていれば怪我も少なくて済んだはずである。

 ところが、そのサインも無視をして売り玉の持ち越しの状態に僕は今なっています。

 言い訳はしたくありません。取引の結果は自己責任ですから。

 それでは何が問題だったのか?なぜサインに従えなかったのか?これは売り方も買い方も関係なくかかわる問題です。

自分自身の内なる問題

・ 損を確定したくない

・ 希望的観測

・ 突っ込んだところを調子に乗って売っていた。

・ 売り玉を以前の倍に増やしていた。

システムの問題

・ トレンドフォローだから、最期は必ず負ける。

・ 大体LCを4%以上に採っているので取引中の銘柄がすべて逆に動けば200万投資で8万の損失が出る。1トレード当り2万を損失許容としていても、今回のように一せいに逆方向に動いた場合こまる。

・ 1日でサインが変わる時がある。

個別株の動きの問題。( FXと比較して )

・ 1日でサインがころっと変わる。

・ ギャップが起こる。

・ 前場と後場の動きが180度逆転することが多い。

・ 1ティックが1円と大きいその割に1日の動きは@500の銘柄で30ティックしかない。( FX の場合1ティックが0.01円で1日の動きは100ティック以上ある。 )

・ 分散投資で複数銘柄もつと、デイトレとしてはチャートを見ての細かいトレードがしにくい。

・ それらが原因となり、どうしても大まかな取引になってしまう。

・ システムもそれに合わせて、大まかな物となる。

        ******** 

 今日も僕は苦しい展開でした。

 3:00 から FX のデモトレードをします。

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2008年7月22日 (火)

シュミレーション取引をして

 昨日は、NKが休みだったので、FXの取引が実際にどんなものか、デモ取引が出来るサイトがあったので試してみました。

http://www.fortune-capital.co.jp/index.php?pageID=359

 先に、AOC S高 おめでとうございます。これで下げが止まってくれればと思います。

 ホウスイも上げているではないか?

 話を元に、それでその結果です。

 10万ドルを8回取引しました。上げ下げのリズムに合ったのか5勝3敗 +42000 となりました。

 LCを1万円(10銭) TSを(10銭) におきました。この部分は今までの応用です。

 参入はMACDのクロス、自分で引いたトレンド線、(10分足チャート)、ひらめきをつかいました。

 利益 +62000  損失 -22000 (内LC2回)

 平均利益 12400  平均損失 -7300

 PF 2.82     POR 1.70

        ********

 ビギナーズラック ですけどね。

 それで、1日で8000万円もの取引をしたのか、僕の半年分の取引額を越しているではないか。デモ取引で数字だけを追いかけた結果だけど、リスクは1トレード1万円だけしか取ってないので取引としては妥当だと思う。

 初めての取引は、@106.76で売りから入り、下がっていったので、TSの注文をそれに合わせて下げていった。安値が106.39まで有ったので、その0.10上@106.49にTSを出したらそれに掛かり、+27000のリカク、その後上がって行ったので、適当なところで買いに入る。

 後は、10銭LCと30銭目標で注文を出しておけばよい。用事があればPCから離れても良いし、寝ても良いのだ。

 後はこれの繰り返し。

        ********

 FX の良い点、どの時間帯でも出来る。サラリーマンでもデイトレが出来る。だから、全自動にする必要はない。

 個別株のように複数の銘柄を持ってしまい。含み損の銘柄と、含み益の銘柄の間でどないしようか、と思い悩むことがない。(今の僕の現状、最悪で全て含み損)

 倒産の心配もない。

 しかし、寝不足になる。( 問題点はこれからいくらでも出てくるだろうけど、今のところは希望だけで、白紙の状態といってよい )

        ********

 今後の課題。

ひらじゅんさん を真似て -3万円目標 と掲げるのも良いだろう。

杏姫 さん の様に ニュースを裏読みし、ぴったり天底で売り買い出来はしないけど、TSを上手く用いることによりそれに近いことは出来る。

僕の考えは、出来る限り機械的な取引が出来れば、欲も恐怖も持ち合わせないロボットに自分自身をする、みたいな・・・・・・・

 1日8000万も動かしているのだから、そうならないとやっていられない。

それで、実取引に移る準備をして行かねばならない。

・ デモ取引を続けていろんな経験を積み、問題点を見つける。

・ 証券会社のFX口座を開く。

・ 今の信用の持ち株を上手く整理して行く。何も慌てる事はないと思う。

・ まだ、個別の信用枠とFXの証拠金との関係がどのようになるのか良く解ってないので証券会社のホームページでよく調べる。

・ 環境を整える、今まで沢山のエクセル検証シートを作って来たが、いらない物は全部捨てる。そして、FX用に改良する。

          *

 そんなこんなで、今までの取り組みを完全否定するものではありませんが、個別株の場合ギャップが生じて上手くLCが出来ない時があります。

 そして、トレンドフォローの宿命として、最後は必ず負けて終わります。

 これからも、取り組み事体は変わりません、みんなが簡単に安全に出来る取引法の提案と検証です。

 変わらない応援よろしくお願いいたします。 (2008.7.21)

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2008年7月16日 (水)

・・・・・

 全体に弱いのに、JT,みずほは下がらなかった。ニュースが出たからだな。

 AOCは原油の暴落でやはり下がった。原油が上がっている時に上がらず、下がった時だけ反応する。

 i-21 データを更新したので UPしておきます。

 「i-21.xls」をダウンロード

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2008年7月15日 (火)

i-21 絶好調

 (今日だけ) coldsweats01

「i-21.xls」をダウンロード  ← 管理シート

 せるA15 には今日の僕の成績が自動的に計算されるようになっている。

 売りのほうは5銘柄に利益確定のサイン(7)が点いている。i-21はトレンドフォローとしては少し早いリカクのサインである。その分、勝率は高い設定になっている。

 新たに売りサイン(2)が出たのが

 みずほ、テクモ、新光証券、マテリアル、の4銘柄。

 みずほ、新光証券は先に僕は売っているので。やっとi-21のサインと合ったことになる。

 JTは売り持ち(0)

 問題は、新日鉄だけ、しかし、明日571以下で売りサイン(2)が出る。

 

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はたして

 売り持ちは救われるのだろうか。

 昨日のNYの動きがどのようになるのか、売り方も、買い方も、気になっていただろう。寄り天で寝る前にはマイナスになっていたので、売り方は救われたなーと思って寝ました。

 トレンドフォローの立場からすれば、大きな流れに付いて行くしかなく、もしこの流れが変わったのであるなら、ブン投げて逃げるしかないのです。しかし、まだ、流れが変わったとは言えません。

「i-21.xls」をダウンロード  ← 監視シート

 i-21 はみずほを下の段から上の段に昇格。533K以下で売りサイン(2)が点る。

 新光証券も321円以下で売りサイン(2)が点る。

 もしも、2:00過ぎに上の値以下だと、

 自動解除の*を外して、14行の持ち株数を0にしていれば、PM2:45になればメッセージBOXが現れます。

 試してください。

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総まとめ その7

 過去ログと重複するのですが、必要な部分だけを抜粋します。

注文に応じてUWSCスクリプトファイルが必要になります。

1. 証券会社ログイン(iwai.uws)

2. 売り注文.uws

3. 買い注文.uws

4. 売建て注文.uws

5. 返済注文.uws

6. 終了.uws

この6っ個です。これらは証券会社の注文画面によって違いが出ます。だから厄介なんですよ。

 5月27日・5月29日の記事を見てください。

Vba61_2

 2:45にエクセルから出されたメッセージBOXをUWSが読み取ります。

 まぁ、難しいことは考えずに、このまま、メモ帳にコピーしてもらえばよいのですよ。あとは各ボタンの位地、各テキストBOXの番号、証券会社のウィンドーのタイトル、が違うのでそれを直してください。

 売り注文、返済注文は持ち株全ての手仕舞いになります。

 買い注文、と新規売りたては、これに株数が入ります。

 全て成り行き注文です。

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2008年7月13日 (日)

総まとめ その6

 うまくUWSCは動きましたか。

今日はスクリプトの説明をします。

6行目

IE.Navigate("http://gyutetu.cocolog-nifty.com/")

このURLを自分の証券会社のログイン画面のURLに変えれば自動発注に繋がります。

21行目

PENNYID=GETID("半自動システムトレード - Microsoft Internet Explorer")

赤字は自分の好きなアルファベットでよいです。

青時はウィンドーのタイトルです。これも証券会社のログイン画面のタイトルに変えればよいのです。

22行目

ACW(PENNYID,1,1,800,700)

PENNYIDウィンドーを1,1の位地(左上)に持っていき、800幅、700高さにしなさいと言う命令です。

SLEEP(2)                  //待ち時間
MMV(735,552,15)             // マウスの位地と時間

MMV(735,530,15)   
BTN(LEFT,CLICK,735,535,5000)    // 漫画のボタン左クリック座標と時間

 ウィンドーのツールバーの幅によってボタンの位置が変わるので横方向はそのままで良いが赤字で書いた高さは自分で調整しないといけない。500にすればマウスの位地は上がるし580とすれば下がります。 

 注文画面にしてもボタンを押さなければならないからこの、微調整が問題となる。

MMV(735,552,15)
MMV(735,530,15)
BTN(LEFT,CLICK,735,535,5000)
MMV(735,552,15)
MMV(735,530,15)
BTN(LEFT,CLICK,735,535,5000)
MMV(735,552,15)
MMV(735,530,15)
BTN(LEFT,CLICK,735,535,5000)
MMV(735,552,15)

 自動発注ではこれら遊びの余分なところは消して、パスワード、暗証番号を入れる為のスクリプトを書けばよいのです。

例えば

Code=*********               // ユーザーコード   
SENDSTR(PENNYIID,Code,2,TRUE,TRUE) 
sleep(0.5)
Code=******               // 暗証コード   
SENDSTR(PENNYIID,Code,3,TRUE,TRUE) 
sleep(1)
BTN(LEFT,CLICK,170,275,300)  //実行ボタン
SLEEP(2)

のようになります。赤字で数字が書いてありますが、これは画面のテキストBOXの番号でその画面の何番目のBOXかで変わります。*****にはあなたのコード、暗証コードを入れてください。

多分実行ボタンがあると思うのですが、その位置はここではわかりませんので、座標を変えてください。

        ********

 ぼくは毎日これを使っています。ユーザコード、暗証番号を打つのがめんどくさいから。coldsweats01

ここまでは、比較的簡単なんだけど、過去ログに書いてあるのでそれを見てもらうのが良いです。今僕は過去ログを読み直しています。

 つづく

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2008年7月12日 (土)

つづき

 解決策は

 UWSCの右から2番目のボタンを押せば、自分のマウスの動きを記録するボタンです。

 これを押して、マウスを適当に動かしてどこかでクリックしてみてSTOPボタンを押します。

 次に、左から2番目のボタンを押します。これは今さっきのマウスの動きを記録するものです。一応適当な名前を付けて(penny)とでもしておいてください。

 真中のボタンはその再生ボタンです。一度押してみてください。

              *

              *

 マウスが勝手に動いたでしょう。

 それで昨日の僕の作ったスクリプトファイルをその今さっき保存したファイルの上にコピーすればよいのですョ。

 しかし、どないすればよいのか?

              *

 アクセサリー にメモ帳が有ります。それを開いてください。

 そしてUWSCの一番左のボタンを押します。

 今さっき保存したpenny.uwsをメモ帳にドラッグして落としてやります。

 スクリプトが出てきたでしょう。MMV(325,48,27)これがマウスの動きです。座標と時間です。

 このメモ帳の内容を消して、僕の作ったスクリプトファイルを上書きしましょう。そして、ファイル(F)で上書き保存してください。

              *

cafe 休憩    

 後は この再生をみるだけです。どうなるのか、マウスがどのように動くのか。

 これでバッチリといきたいところですが(たぶん、ボタンの位置が僕のとずれているので上手く行かないはずです。)

 再生の仕方

UWSCの一番左のボタンを押します。penny.UWSを選択して開いてください。

そして、真中の再生ボタンを押してください。マウスから手を放します。

              *

              *

 マウスが左回転して、右側のまんがコーナへいきます。本当は漫画のすすむボタンを自動で押すのですが多分少し下か、上になり、なにもかわらず、しばらくしてマウスがまた一回転して終わると思います。

 自分でマウスの位置を微調整してくださいね。これが出来ないと、皆それぞれ発注画面は違うので自分で作るしか仕方ないのでこの作業は大事なんですよ。

 それとこれには自動で証券会社のサイト(ログイン画面)を呼び出すスクリプトがかかれているのですよ。マウスが回転するのは余分なんですけどね。

 またその部分は明日書きます。

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2008年7月11日 (金)

総まとめ その5

 UWSC について

 これについては過去記事『PM2:45の自動発注計画』をみてください。

 その前にUWSCそのものをダウンロードしないと行きませんけどね。

 http://www.uwsc.info/ ここから無料でダウンロードできます。

UWSCを開けば右のようなボタン類が出ます。

Uwsc01_1実験の為に下のようなスクリプトを作ってみました。

「penny.UWS」をダウンロード

これをまず、開くと文字化けをしているかもしれません。その時は表示(v)、エンコード、日本語JISを選択してください。なかなか難しいなぁ~

これはHTMLファイルだな、

 これを一旦メモ帳にコピーして、それからファイル名を適当につけて、拡張子を.uwsと付け、uwsc43dに保存すれば出来るのではないだろうか。

ところが上手くいかない・・・・・・・・・

また明日

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総まとめ その4

 銘柄の変更

 これ以上監視銘柄を増やしたくないので、一つ交換する。

アイカをみずほに変えてみようか。

シート名をアイカからみずほに変えます。

セルA2の銘柄コードとセルG2の銘柄名を変えます。

ヤフーデータ取得シートよりみずほのデータをそのシートの6行目以下にコピペします。

各パラメータを変更します。

ここまでは問題ありません。

        ********

 その日のデータを取得するために

 その前にSheet1の18行のコードを変えてください。

 Sheet1のN列の29行がアイカのその日のデータが入るところです。データはNIKKEI NET からとっています。セルN29をみずほと書きます。

 予め、NIKKEI NET を開き、みずほの株価セルN30を選択します。

ツールバーのデータ(D),外部データの取り込み(D),クエリ編集(E)

ダイアログBOXが出てくるので、その中のWEBを参照(B)をクリックします。そしてOKボタン

みずほのデータが書き込まれるはずです。

「i-21.xls」をダウンロード

今日はこの辺で

続きは明日、 次回 18行に出来たみずほを6行の空いているC・Hに持って行きます。

 そして UWSCの面白い企画を考えています。

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・・・・・

 今日も疲れる展開でしたね。

 -100と思えば短時間で200も反発して結局最期は元の位置

           club

 JT は420Kを割り込みました。500kが遠のき買い方に元気はありません。

 新光証券も326まで反発しましたが、他の銘柄に比べ弱いようです。

 逆にみずほ(売り持ち)後場のあの上げには参りました。前場は余裕だったのに。また前と同じような展開になるのだろうか。

 新日鉄(売り持ち) 一回リカクして再参入でやられるパターン

 来週はどちらに動くのだろうか? 反発するのか13000を切って下がるのか?

 ここで弱音を吐いていては、姫さんにまた叱られるので。気持ちはいつも前向きに。

        ********

 金曜日なのでこの後、売買指示シートの記事のつづきとそして、pm9:00過ぎにはデータを更新してUPします。

 その後、UWSCを使った自動売買の実験をしたいのですが、証券会社が皆違うのでどうしたものか、

 UWSCはプログラム通りに勝手にマウスポインターが動いてくれるので見ていたら面白い。happy01

 この後UWSCの記事をシリーズで書いても良いなぁ~

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2008年7月10日 (木)

総まとめ その3

 公開するとなると今までの直していなかった点も少しづつ直さねばならない。

例えば、新日鉄のサインが昨日7と出ているのに今日も7と出ている、自分だけで使うのなら問題はないのだけど、皆に使ってもらおうと思えば出来るだけその様な点は直しておきたい。

 そして、どのようにこれが自動売買に繋がっていくのかを読者の皆さんにやってもらいたいのだけど。今の設定はなにしろ、PM2:45にならないと動かない。

 それとその時タイミングよくサインが出ているかどうかである。

 まぁ、テストの場合は7行目に買いの方(Gより左側)は買いサイン3、売りサイン4または6を、売りの方(Hより右側)は売りサイン2、返済の買いサイン5または7を適当にて入力してやればよい。

1. そして13行の自動解除ボタンの*印を外します。

2. 11行は単位株数となっていますが自分の取引したい数です。

3. 14行は今の株数です。 ここで注意していただきたいのは、持ち株がある場合買いサインが点灯しても重複して買わないようにメッセージBOXは出ません、また持ち株数0の場合も売りサインが出てもメッセージBOXは出ません。

これは売りの場合でも同じです。ただし売り持ちはマイナスにしてください。

買いは現物取引、売りは信用取引になります。

4.このメッセージBOXをUWSCが反応し発注するようになります。持ち株数は自動的に増減するようになっています。

これは、それらの細かい点を修正して、テストしたファイルです。

「i-21.xls」をダウンロード

まだ7/10のデータを更新する前のものです。

メッセージBOXが正しく出るかのテストをします。

ツール(T)、マクロ(M)からVBEを開いてください。 

左側下の標準モジュールの+のところをクリック

Module3を選択肢左上のコードの表示ボタンをクリック

ツールバーの実行ボタン(▲の横向き)をクリックします。

うえの、1.~順番に試してみてください。

 *印を外したあとに実行ボタンを押せば、緑色の大きいボックスの後に小さいメッセージBOXが出てきます。++ 返済注文 ++ (新光証券)

 OKボタンをクリックして下さい。次に同じようにJTが出てきます。

2回目にテストする時は、株数が自動的に変わっているので、株数を-1000、-1にしておかないとこの小さいメッセージBOXは出てきません。

2回目のテストのときはポインターをコードの一番上のSubの前に持っていき実行ボタンを押してください。

サインを手入力したあとは、式を元に直してください。

つづく 

        次回は監視銘柄の変更

PS. 相場は生き物です明日になればこのサインも消えます。そしてまた新しいサインが点ります。例え今負けていたとしても、振り出しに戻ったとしても、また勝ち続けていたとしても絶えず新しい気持ちで前向きに挑みましょう。

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総まとめ その2

 実トレードの方はサッパリというか、スイングなのでもう少し長い目で見てください。

 また結果的にサイン無視の取引をしてしまいました。

 また、システムトレードの問題点は、サインがコロコロ変わるときにどこで一旦区切るのが良いのか、検証では寄り付きと決めておいても、実際の取引では自分の有利なとこで入退を決めれば良いのだから、そこにも、システムトレードと実際では矛盾が生じます。

 そのことを踏まえて、つづき

 作業には流れがあって、時間帯によってシートが違ってきます。

 ・ 相場が終わり15:40に売買指示ブックi-21を開けば、その日の終値が更新され、各銘柄のシートを見てみれば6行に昨日のデータが5行に今日のデータが入っていて4行目は空白になっています。なぜ、このような空白を空けたかと言えばセルE4にいろんな値を入れてあすどのあたりでサインが変わるのか確認するためです。

 ・ PM8:00以降にヤフーデータ取得シートから各銘柄シートの6行目以降にデータをコピペします。(この時点で5行目と6行目は同じになりサインは5行目から6行目に変わります)

 ・ 上の準備が出来ていれば明日9:40ぐらいにはその日の20分遅れのデータが更新されます。

 ・ PM2:45になればSheet1の6行目の銘柄のサインが変われば表示が出るようにしてあります。(今日はJTがサイン5で買戻しと出ました。ところが、どこか間違いがありほかは出ませんでした)

 ・ 13行の*印を外せば今日のJTの場合、メッセージBOXが出現します。

 (僕の場合、このメッセージBOXの出現がUWSCの引き金となり、自動で岩井証券に発注してしまいます。)

 以下この繰り返しです。

 昨日公開したファイルを開いて確かめてください。

        ********

昨日までは余裕だったのに、ころっと状況は変わる。

この繰り返しだな、良いとこだけをつまみ食いしようと考えているのに、やっている事と言えば反対ばかり、まだ、許容の範囲内だけど、しかし痛いcoldsweats02

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・・・・・

別に報告事項はないのだけど 

調子に乗って、朝売りで入ったのが担がれ中

まぁ、それは別にして、昨日の続き

売買指示シートをせっかく公開したのだから、開いてみてもらいたい。今の時点の株価が入るはずだそれに伴って、サインも点灯している。

詳しい使い方はまた後ほどするとして、7行目サイン7と出ているこれは売り持ちを買い戻しなさいというサインです。

下のほうを見てみると買いのほうにはサインがありませんテクモのサイン6は買いもちを手仕舞いなさいというサインです。テクモのシートを開くと-36の損切りになっていました。

 相場が始まるとこの値も変わります。サインも変わります。いつも微妙です。

つづく

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2008年7月 9日 (水)

総まとめ その1

 始めて来られた方も多いと思いますので、今日から今までにこのブログでやってきた事をまとめて公開したいと思います。

 最初Progre02というATR(ボラ)の何倍を使ったシステムを作ったのですが、10年検証の結果、idou20という移動平均の傾きと損失許容範囲まではLCをしないというルールの方が良いことが解りました。

 そして、最終的には自動システムの一歩手前まで作ることが出来ました。

 それで、これに必要な物は

・ 検証シート(+データ取得、+結果・パラメータの記録、+テーブル)

・ データ取得シート

・ 売買指示シート(数銘柄のサインの監視と自動売買の引き金の役目)

・ 発注用UWSC各スクリプトとその技術

 の4つです。

今回は、売買指示シートを取り上げたいと思います。少し改良してみました。

今までは、ボタンによって1行明けて式をコピーしてから自動でデータを取得していたのですが、yahooのテーブル番号が変わってから上手くいかなくなっていたので、先日公開した、データ取得シートから、2007/1/1から今現在のデータをコピーぺするように変えてみました。

 ただ、今の僕のそのエクセルブックは8.3Mと少し大きいです。開いた途端にクエリ(データの呼び出し)が始まります。20分ごとに呼び出すようになります。9:30まではデータが入りません。20分遅れのデータが入ります。

「i-21.xls」をダウンロード

ここで、改良点を書きます。

2枚目以降の銘柄シートを開いてください。

6行目以下ににデータ取得シートよりをコピーぺします。(PM8:00にyahoo時系列は更新されます。)

5行目のセルB・C・D・Eには明日の現在値が入ります(明日のAM9:30になるまでは今日の終値が入っています。)

ですから、明日のAM9:30までは6行めがサインとなり、明日のAM9:30すぎれば、5行目のセルB・C・D・Eに20分遅れのデータが入り5行目がサインとなります。

AG列を境に左右に分かれます。左側は単純な移動平均です。右側はidou21です。

 普通に移動平均を使っていたならどうしても勝率は50%を下回ってしまいます。評価も左右に分けていますので、勝率が凄く上がったことが解ります。(ただし、損益レシオは1.0を切ります。)

          club

 これらが、Sheet1に反映されます。

 Sheet1の説明は明日しますが、1点だけ注意しておきます。

上にも書いたように7行目にはまだ正しいサインは入っていません。今日の終値の時点でのサインは4行目のサインです。あすの九時半になって始めてサインが入ります。

なでこのようになっているかと言えば、自動発注を前提に作ったからです。明日の朝これを開けば8行9行は---となっているはずです。

つづく

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端株

 20年前に取引のあった帝石に無償でもらった100株の株券があって、今はその当時いくらだったかの記憶はないのだけど、僕が学生の時5万ほど儲けた記憶がある。

 それから、国際石油と合併してその株は、0.14・・・株の端株になってしまった。

 それでも、立派な株主で、配当はくれるし、報告書、総会の案内はくれる。国際帝石の株主になろうと思えば少なくとも130万は必要で、0.14でも株主なら、原油も上がっていることだし、良いはと20数年もほったらかしにしていたのである。

 それが今度、平成20年10月1日おもっては株制度は廃止されますと通知が、配当と伴に送られてきたのでした。

 それで、仕方なく信託銀行に買い取ってもらうように6/27(金)曜に買い取り請求書を送っていたところ、今日その通知が届きました。

  shine  ラッキー shine

 買取価格決定日    2008. 7. 1

 終値           1,370,000円

 買取金額        191,800円

 どんな値で買われるのか、もっと低い値を想定していたのに、この値は直近のほぼ高値となりました。

 正真正銘のただ券が20数年で19万になったと言うお話でした。snail

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2008年7月 8日 (火)

・・・・・

 もう少し戻してくれても良いのに。

寄り付き直後、新光証券を新しく売りました。313で買戻しの指値注文を入れていたら314まで下げて、それから上がってしまった。前から322円ぐらいで売りたかったのでそれより高く売れてよかった。

JTも430kを割ってきたので、慌てて売ろうとしましたが、指値を出していたので間に合わず下がっていってしまいました。

仕方なく、指値はそのままで、大引け成り売りに注文を変えたので、426Kで1株約定。

        ********

 前に逆張りの手法で移動平均の乖離を使って買い参入すると言うやり方を検証した事があった。(それだけで参入するのは僕は好きではないけど)

 flairふと思ったのだが、その逆に手仕舞いの方法として、乖離を使うのも有りだなぁーと

 利益確定の方法だから、これ事態怪我をする方法ではない。また、これだけを手仕舞いの方法とするものではなく、色々ある方法の一部と考えるのです。

        ******** 

 サインの確認 

 参入してからサインの確認している、って笑われそうですね。 しかし、僕の性格ってこんなもんです。(イイカゲンcoldsweats01

 と言うより今の監視シート(自動取引対応)の使い勝手が悪いのも原因の一つです。

  それにはいろいろな原因があります。

 yahoo の20分遅れ、テーブル番号がコロコロ変わる、一行明けて式をコピーするのに時間が掛かる、サインがめまぐるしく変わる時いちいちサインを見ているのが煩わしい。(どうしてもシストレをしていればサインがコロコロ変わる時がある。これは一目でも同じ。昨日今日の動きでも、厳密にサイン通りに動こうとすれば、昨日買って、今日売らなければならない。)

 そんなこんなでサインを確認する前に動いたり。無視したりとなるのだけど。

 結局はサイン通りに動いていた方が良かったとなるのである。

 自分の持ち株、監視銘柄は自分でサインを確認してくださいね。

 まあ何とかして今ある監視シートを作り直す必要はある。

 つづく

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2008年7月 7日 (月)

うまくリカクできたかな

 自分の持ち株しかidouのサインを見ていなかった。それで、みずほと新光証券のデータを更新したら先週の終わりにはサインが利益確定サインに変わっているではないか。

 もしそのことが解っていたなら、今日の前場にでも利益確定は出来ただろう。

 そして、新日鉄は552円で利益確定サインが出るのは金曜日の夜には解っていたのだ。ただ、前場はまだ安かったので、買戻しはしなかったが、後場寄り付の全体の動きがおかしかったので551円で利益確定しました。

 JTは下がったので売り持ちのままでよかったのですが、利益確定しました。

 前にタリさんにデータの先読みではないかと言われたが、このように実際の取引でも予めどこでサインが変わるのか確かめておいて、サインの通りにしようと思えば出来る環境に僕はあるのです。だから、指値注文を出しておく必要もなく成り行きで注文を出します。

 ザラ場板を見れない人は、今日の午後からの反発に対応するのは不可能なんだけど(予め逆指値注文を入れておくしかないか)、その場合は、もう少しゆったりしたシステム、投資ルールで挑まないといけないのだろうな。

  それで、ゆったりしたシステムを考えるなら月足、週足を使いスリッページなどでロスの部分は大きくなるけどその代わり利益の部分を大きくとるようなやり方もあるのです。インターネットが普及する前の人たちはそういうやり方だったのです。ある面もっと豪快なやり方だったのです。

 つまり、自分の環境によって投資スタイルは、自然と変わると言うことです。

 それで早速、データ取得シートを日足、週足、月足、切り替え型に改良してみました。

「yahookabudwm.xls」をダウンロード

セルC8に日足の場合はdを、週足の場合はwを、月足の場合はmを入力してください。

idouを週足、月足で検証してみます。

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週足/月足

ひさしぶりのVBAねた。

ひょんなことから、週足、月足でも検証してみようと思った。波と言う物は周期と振幅の大きい波の上にその小さい波が重なって出来ている。

だから、日ごろ見ている波(日足、10分足)に加えそれよりも大きい波(週足、日足)も見ておかねばならない。

 例えば新日鉄のATR(ボラ)を見た場合、日足だと25円、週足だと60円、月足だと120円というようになる。

 だから、デイの人は25円以内で勝負をしているし。スイングの人は60円以内、短期の人は120円以内の勝負が妥当なのである。

 それを欲張り、もっと利益を伸ばさないと、と思ったときに後で後悔することもあるのです。

        ********

 それで、前にヤフーデータ取得シート(へたれさん提供)を公開しましたがそれを週足用、月足用に変えなければなりません。

「yahookabu.xls」をダウンロード

開いてみてください

もしも、自分でこれを週足用に変えたい場合は以下のようにして、VBAの中身を変更してください。(1箇所だけです)

表示(V)、ツールバー(T)、Visual Basicを選択すれば、ツールBOXが出てくるので、Visual Basic Editor のボタンをクリックしてください。

 左側の標準モジュールの+記号をクリックしてModule時系列を選択して左上のコードの表示ボタンをクリックしてください。

 VBAのコードが現れるはずです。

        ********

Public Sub Yahoo時系列_取得_Test()
    Dim sCode As Integer
    Dim sMarket As String
    Dim dwm As String
    Dim dte1 As Date
    Dim dte2 As Date
   
'    Application.ScreenUpdating = False     '大して早くならない

Debug.Print "start:" & Time
    sCode = Worksheets("Sheet1").Range("C2")     ' "9984"
    sMarket = ".t"    '"t:東証","o:大証","q:JASDAQ","j:ヘラクレス","n:名証","s:札証","f:福証"
   
    dwm = "d"    '"d:デイリー","w:週間","m:月間"
    'ダウンロード開始日
    dte1 = Worksheets("Sheet1").Range("C4")   'Date   0
    'ダウンロード終了日
    dte2 = Worksheets("Sheet1").Range("C6")    'CDate("1983/01/04")    0
   
    Call Yahoo時系列_取得(sCode & sMarket, dwm, dte1, dte2)
    Call 終了

        ********

 赤字で書いている行のdwm = "d"を dwm="w"と変えれば週間データに、と変えれば月間データを取得するように変わります。

 この切り替えようのボタンを作ればよいのですけどね。

 つづく  

        次回 簡単に切り替わるようにしてみます。

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2008年7月 5日 (土)

アーバン

 偉い事になっている。eye

 ジョイントとアーバンはいつも監視しているし、5年前に儲けさせてもらった銘柄でその時の株価は1000円以下(今の100円以下)だった。

 その時の全体の流れは大底を付けて回復する途中だったから、今の状況とはだいぶ違う。

 その時の僕の考えは700円で買って、もし下がったとしても底は知れている。下がったところで買い増しをすればよいと言うものであった。

 それからそれ以下に下がることもなく上がっていくのであるが、2000円を超えたところで振るい落とされたのであった。その後株価は10倍になるのである。

         ********

 しかし、落ちてくるナイフは掴む物ではない、突き刺さるのを待ってから買えばよいのである。買っていなくて良かった。sweat01

 話は変わって、いまの12連敗の状況で新たに売るのは怖いのだけど、もし反発があったとしても、そこから流れが変わるには材料がないし反発したところには上の買いぶら下がりの売りと新規売りが待っているように思うのだが、どうだろうか。

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2008年7月 4日 (金)

TS

 昨日、また新しいデイトレルールを思いつき、システムを組んで検証してみたら、良い成績が出たのだ、しばらく喜んだが、直ぐに間違いに気が付いた。bearing ガッカリ

        ********

 昨日、新日鉄のTSを555円と置いたら、前場それに掛かってしまった。しかし、僕はそれを見送った。

 TSの設定は難しい。

 JTは下がっている。

 太平洋興発が昨日から面白そうだ。後場から監視しようと思う。

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2008年7月 3日 (木)

新日鉄のATRは?

 11連敗もすれば、そろそろ反発もあるのではないか、と思うのが普通なのだけど、NYの動きを見ていたら反発する方がおかしいと思ってしまう。

 狼狽して、寄り付きに売ればそこが、今日の最安値と言うこともあるだろうが、それでも一旦損切りをした方が良いかもしれない。

 システムのサインは大分前に売りサインに変わっていたので、ここからさらに売るというのも怖いところだが、先週に売っていた売り持ちはTSを掛けてどこまでも付いて行けたらと思うのです。(僕はサイン無視で痛い目にあっていますが・・・・despair

          *

 東都水産 は 寄り付きに ブン投げ ( 気持ちよく負ける かなり甘い損切りになってしまいました。許容範囲を超えないとなかなか放せません、今回の損失許容範囲は5万円と決めておいたので、予定通りといえば予定通りです。負け惜しみcoldsweats02

 JT を 売りのせ

 新日鉄 は気持ちよく下げてくれました。そろそろ、TSを考えないとどこで手仕舞えば良いのか判らなくなってしまいます。

 今までの経過は前の553で利益確定するのを我慢して、今日、幸運にもそれ以上に下がったのです。

 それでここからはTSをどこに置くのか、が最大のテーマになります。( このように、利益確定の銘柄ばかりならハッピーなんですが・・・・

 それで、ここで注意しないといけないのはその銘柄のボラティリティー(ATR)です。

 新日鉄のATRは20から25です。

 今日も安値529円から549円まで一旦戻しています。(AOCにも言えるのですがATR60円は一日だいたい動きます。デイトレの場合い手仕舞いの目安にこのATRを使えるかもしれません)

 しかし、TSは利を伸ばすことが最大の目的なので、そのATRの外に置かなければなりません。

 だから、TSは最安値529円の26円上の555円に置きます。

          *

 さらに利益目標として建値を584としてそこから、12%下の514円に手仕舞いのラインを置きます。(これは新しいルールです。)

 それプラスidou本来のサインがでたときの手仕舞いです。

 手仕舞いのポイントはワンポイントではなく複数持ったほうが良いでしょう。ワンポイントしか持っていないと、利益を逃したり、そのポイントで手仕舞い出来なければ、最悪塩漬けになってしまいます。

         ********

 11連敗したから、もう底だという考えだけは持たないようにしよう。

 反発を恐れて、ビクビクしていては利を伸ばすことは出来ないから。

 許容範囲内の損失は必要経費と考えよう。

 ここは、利を伸ばすことだけを考えよう。

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2008年7月 2日 (水)

つづき

 システムの最適化の問題。

 しかし、簡単にパラメータを固定することが出来るのだろうか、色んな銘柄で何回も何回も検証を繰り返さないとパラメータの固定は無理なように思う。

 思いつきだけで、きりの良い数字をパラメータに使っても、良い結果は得られないのではないだろうか。特に個別銘柄の場合。

        club  club  club

 それで、兎に角、動きのないような銘柄はどうしても良い成績は出ないので先週の値上がりランクから選び検証を始めた。(低位仕手株)

 その中で 4614 トウペ を検証してみた。

 始めこの5年間で最適化をしました。

 パラメータは

 LCが建値の1.7%から1.9%   (2.0%ぐらい)

 利益目標 買い25% 売り18% (LCの10倍)

 参入   300日移動平均の傾きが上向きの場合、前の手仕舞い値より上下5%ぐらい離れれば買い参入、傾きが下向きの場合売り参入

 良い結果が出たのでこのパラメータのままで10年間の検証をしてみました。

 結 果

運用日数 2522日
初期資産 100.00 円
最終資産 21839.44 円
取引回数 229回
勝率 20.09%
純損益率 21739.44%
日率換算利回り 0.21%
月率換算利回り 4.46%
年率換算利回り 68.75%
シグナル発生頻度 9.08%
最大ドローダウン 30.13%
年率ボラティリティ 41.08%
年率シャープレシオ 1.67
プロフィットファクター 2.3
ペイオフレシオ 9.16
年間営業日数

245

 損益レシオが9ともなれば勝率20%でも良い結果が出ると判る

 300日と期間の長い移動平均を使えば買いの期間売りの期間長くなりはっきりとわかれる。 Toupe01

移動平均の傾きを使い、売りの期間と買いの期間がはっきり分かれているのが分かる。

 損益曲線は綺麗な右肩上がりになるのだけど。upこんな感じToupe02

ここで大きな問題がある。コンスタンスに毎月利益を上げるやり方ではないのです。

 9回ほど小さく負けて1回大きく勝つというやり方です。貧乏人の弱小投資家のぼくとしては毎月少しでも良いから儲けたいのです。にもかかわらず、やっていることと言えば、仕手株の大物狙いです。矛盾しています。

 勝ち取引から次の勝ち取引まで何日かかるのかを次に調べてみます。

        club  club  club

 14 36 25 55 15 15 163 84 28 31 118 45 218 

 56 2 3 16 13 10 48 71 30 24 23 49 38 20 33 

 161 40 78 45 54 111 139 34 30 30 77 126 62 

 20 42 27 5 42  (70)

 60日以上勝ちから遠のくと言うことは3ヶ月間勝ちがないのである。その間は小さな負けを積み重ねているのです。最高で218日勝ちがない。

 システムだからと言って無駄な取引はする必要はないのだけど、どれが勝ちの取引に繋がるかは難しいところで、連敗の後の2回の勝ちやその後の連勝で大きくトータルで勝つことは判っていても218日と言えば1年近く勝ちから見放されるので、その時にどう対処するかである。ただ勝ちの間隔が長いからといって連敗が続いているとは限らない、利益を伸ばしている時もある。その反対に40日の間に10何連敗と言うのもあった。

 問題解決は分散投資と複数の投資法を持つことであろう。今のところそれしか浮かばない。

 突き詰めれば、色んな問題が出てくる。検証すればするほど自信がなくなる。

 はっきり言って重傷である。

          *

 2ch のシストレの掲示板でよく自分のシステムが使い物になるか、なんて成績を載せる者がいてるけど、それに対していつも実運用には無理だなって返事が返される。

 本当に綺麗な資産曲線が出来たのに

  ただそれだけのこと

 

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2008年7月 1日 (火)

検証の段階

 今は新しい投資ルールの検証をしているのだけど、地道な作業が続く。

 検証の段階では物理的に実取引可能な状態にして検証しないといけないのは言うまでもない。

 しかしこれを実運用に変える時、完全にロボット化し、サイン通りに取引を続けるのか、検証の結果を元に裁量取引をするのかはその人の自由でどちらが儲かるかは一概に言えない。

 いくら、すぐれたシステムであっても時が悪ければ連敗もするだろう。

 ただ、検証作業は大事であると思う。

 投資ルールを思いつく

       ↓

   検証シートを作る

       ↓

     検   証

       ↓

   良い結果が出る → 裁量でそのルールを試してみる

       ↓

  サインを出すようにする → サイン通りに取引する

       ↓

    完全自動にする → ロボット運用 

 それで、要するに姫さんのように一目を使った取引はサイン化はしにくいだろうし、ひらじゅんさんのやり方も、サインは出す必要はない、目的は儲けることだからそれで良いのだ。

 それで、どこの部分でその自分のやり方に信念を持てるかだ。姫さんの場合、師匠連中がおられ、それにより、信念を持ってやられているのだろう。ひらじゅんさんの場合、検証と今までの実運用の結果であると思う。

 僕の場合、まだ信念とまで行ってないので 検証を続けるしかないのです。

          club

 今回の投資ルールの検証の途中経過は勝率20%なので、負けるのが嫌な人には絶対に無理だし、取引期間も長くなるので、気の長い人しか向かない。かなりアホナやり方ですcoldsweats01

 まぁ参考程度に今後をみてください。

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