つづき

　システムの最適化の問題。

　しかし、簡単にパラメータを固定することが出来るのだろうか、色んな銘柄で何回も何回も検証を繰り返さないとパラメータの固定は無理なように思う。

　思いつきだけで、きりの良い数字をパラメータに使っても、良い結果は得られないのではないだろうか。特に個別銘柄の場合。

　　　　　　　　　　　　

　それで、兎に角、動きのないような銘柄はどうしても良い成績は出ないので先週の値上がりランクから選び検証を始めた。（低位仕手株）

　その中で　4614　トウペ　を検証してみた。

　始めこの５年間で最適化をしました。

　パラメータは

　LCが建値の1.7％から1.9％　　　（2.0％ぐらい）

　利益目標　買い25％　売り18％　（LCの１０倍）

　参入　　　300日移動平均の傾きが上向きの場合、前の手仕舞い値より上下5％ぐらい離れれば買い参入、傾きが下向きの場合売り参入

　良い結果が出たのでこのパラメータのままで１０年間の検証をしてみました。

　結　果

運用日数	2522日
初期資産	100.00 円
最終資産	21839.44 円
取引回数	229回
勝率	20.09％
純損益率	21739.44％
日率換算利回り	0.21％
月率換算利回り	4.46％
年率換算利回り	68.75％
シグナル発生頻度	9.08％
最大ドローダウン	30.13％
年率ボラティリティ	41.08％
年率シャープレシオ	1.67
プロフィットファクター	2.3
ペイオフレシオ	9.16
年間営業日数	245

　損益レシオが9ともなれば勝率20％でも良い結果が出ると判る

　300日と期間の長い移動平均を使えば買いの期間売りの期間長くなりはっきりとわかれる。　

移動平均の傾きを使い、売りの期間と買いの期間がはっきり分かれているのが分かる。

　損益曲線は綺麗な右肩上がりになるのだけど。こんな感じ

ここで大きな問題がある。コンスタンスに毎月利益を上げるやり方ではないのです。

　９回ほど小さく負けて１回大きく勝つというやり方です。貧乏人の弱小投資家のぼくとしては毎月少しでも良いから儲けたいのです。にもかかわらず、やっていることと言えば、仕手株の大物狙いです。矛盾しています。

　勝ち取引から次の勝ち取引まで何日かかるのかを次に調べてみます。

　　　　　　　　　　　　

　14　36　25　55　15　15　163　84　28　31　118　45　218　

　56　2　3　16　13　10　48　71　30　24　23　49　38　20　33　

　161　40　78　45　54　111　139　34　30　30　77　126　62　

　20　42　27　5　42　　（70）

　６０日以上勝ちから遠のくと言うことは３ヶ月間勝ちがないのである。その間は小さな負けを積み重ねているのです。最高で２１８日勝ちがない。

　システムだからと言って無駄な取引はする必要はないのだけど、どれが勝ちの取引に繋がるかは難しいところで、連敗の後の２回の勝ちやその後の連勝で大きくトータルで勝つことは判っていても２１８日と言えば１年近く勝ちから見放されるので、その時にどう対処するかである。ただ勝ちの間隔が長いからといって連敗が続いているとは限らない、利益を伸ばしている時もある。その反対に４０日の間に10何連敗と言うのもあった。

　問題解決は分散投資と複数の投資法を持つことであろう。今のところそれしか浮かばない。

　突き詰めれば、色んな問題が出てくる。検証すればするほど自信がなくなる。

　はっきり言って重傷である。

　　　　　　　　　　*

　2ｃｈ　のシストレの掲示板でよく自分のシステムが使い物になるか、なんて成績を載せる者がいてるけど、それに対していつも実運用には無理だなって返事が返される。

　本当に綺麗な資産曲線が出来たのに

  ただそれだけのこと