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2008年9月20日 (土)

システムトレードの問題

僕のブログは最初、個別株のトレンドフォローのシステムを作り実運用する事が目的でした。

ブログタイトルの説明にもあるように市販のシステムを買うのではなくMyシステムを一から作るというものです。

その為には、投資環境を整え、問題点を見つけ、一つ一つその問題点を克服しながら
前へ進まなければなりません。

そして、問題がシステムにあるのか、自分の投資環境にあるのか、相場の動きにあるのかを絶えず考えなければなりません。

最初、僕は使っているシステムの成績が落ちたとき、検証をしてその結果により自信が得られると考えていました。しかし、パラメータを変えることによりいくらでもよい結果を作ることが出来てしまいます。これでは反ってシステムはパラメータしだいとなり実運用では使えなくなってしまいます。だから、システムに対し検証では自信がもてないのです。

しかし、最適化は必要だと思います。

システムトレードの問題点

1.システムは予測が下手。

2.サインが出るまで時間が掛かる。その間利益が減るか損失が拡大する。

3.どんな指標を使ったとしても騙しなどがあって、指標そのままを使っていては
勝率は50%を切ってしまう。

4.1トレード当たりの損失をコントロールできても、ドローダウンを
コントロールすることは出来ない。

5.スリッページなどが発生した場合、上手くシステム通り運用すること
が出来ない。

6.システムトレードは精神的負担が少ないと言う宣伝文句のうそ。ドローダウン
が大きくなれば、裁量もシステムも同じで耐えられない。

7.最も単純に考えても3パターンの動きがあるのだから、一つのシステムでは対応できない
どのシステムをそのとき選ぶのか、これは裁量で頭のスイッチを切り替えるのと同じ

8.エトセトラ

これらの問題点をどのようにして補うのか? 今までも考えてきたし、これからもこのブログで書いていきたい。

ただ、裁量、シストレに関係なく共通して大事なことは資金管理、リスク管理です。

それらの管理をしっかりした上で、システムは取引の一ツールに過ぎないのではないかと
僕は思うようになりました。また、裁量取引が上手く行かないから、システムトレードを始めるのだ、という考えは間違いではないでしょうか。
自分の上手く出来ている裁量取引の部分だけをシステムにしてみるのだという考えが僕にとっては正解なようにに思うのです。これは、はじめから
僕の中にあった考えです。

 まず資金管理、リスク管理についてよく考え。裁量を磨きましょう。
それが出来れば、なにもシステムに頼る必要もないし、逆に薀蓄だけのシステムトレーダを見下すことも出来ますよ。(システム・システムと言っているけどアンタ実際に儲けてないやんか・・・ってね。自分も言われそう coldsweats02

 次にその裁量をシステムに出来れば、またシステムに出来なくともそれを明確にルール化を図れば良いのです。この時は上手く行き、この時は上手く行かないというパターン化もよいでしょうね。FXも単純に3個ぐらいのパターン化が出来ますよ。3回同じ様にやられたら、逆に成功したならどちらも貴重なパターンです。そのパターンが分かることにより成績が上がっていくと思いますよ。

 しかし、myシステムを一から作れる人は少ないです。ですから、多くの人は誰かが作った市販のシステムを購入することになるのです。
しかし、システムだから儲かるとはかぎりません。システム運用には上に書いたようなシステム以前の問題が沢山あるのです。
そして、シストレで儲かっている人は僅かで、そのような人はそのシステムを公開しないし売らないでしょう。(検証結果はいくらでも良いように作ることが出来ますからね)

 誤解しないでくださいね。シストレを完全否定はしていませんよ、しかし、投資の世界は言い訳も出来ないし、結果が全てで、例え99%のシステムがあったとしても、それを使いこなせず、損失を出していたなら。わずかでも利益を出し続けている裁量の人の方が勝ちであると僕は思うのです。 

 それらを踏まえた上でMyシステムを作っていきましょう。最強になりましょう。

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コメント

>先日質問がありました、FXは儲かりますか?と。

 個別株が儲からなかったけど、FXなら儲かるでしょうか、って聞いてるみたいですね。

 裁量がだめでも、シストレなら儲かるのではないかと言う妄想と同じですね。

 本当に上手い人は投資対象は関係なく自分の相性の良いものを探すでしょうね。

 何を投資対象にするにしても、観察力とかリスク管理に優れていれば、上手く行くものなんでしょうね。

 
****************

勉強は、第一にリスク管理の事~売買の参考にテクニカル面で使いこなせる物を持つ事~精神面でも安定している事。
そして、人に頼らず自分で決められる事。

****************

反対に姫さんの書かれた基本的なことが出来ていなければ、どんな投資対象であっても上手くいかないでしょうね。

では

投稿: | 2008年9月20日 (土) 21時55分

 デモ取引の時はごめんなさい

 あの時は僕の投資環境が劣っていて、ロイターのニュースがリアルタイムに入っていなかったので、テクニカルに頼るしかなかったのです。

 頼れる物は何でも頼りますよ。

 占いには頼りませんが

 では おやすみなさい

投稿: ペニー | 2008年9月21日 (日) 00時07分

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