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2008年10月30日 (木)

i-210 のサインを確認

 今日、8606新光証券が売り持ちの返済のサインがでました。

10/22 @265うり ⇒ 10/30 @218かい  +47

 これで監視銘柄の全てがNOポジとなりました。

 比較的早い時期に売っていた銘柄はこの様な急激な反発でも利益を上げて逃げる事が出来たのではないでしょうか・・・・scissors

 いつもはサイン通りに出来ず悩んでいる僕も、今回はサイン通りに上手く利益を上げる事が出来ました。

 次にサインが出るのはいつなのかsign02

 更に上がって買いサインが点るのかsign02

 それとも、もう少し上がってその後で売りサインが点るのかsign02

 皆さん各自で監視しておいて下さい。

 運用は自己責任でお願いします。

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取引管理シート 2

 今日は日経が800以上も上がったのに、新規参入が出来なかった。

 午前中はまだ安い物が有った、ところが、AOCのS高を見たいと昼にブログに書いたら昼から直ぐにS高になって、それで安心してしまって、何かを買うことが出来なかった。

 今日のmyPFは+3.1万だから良しとしよう。(かなり甘いcoldsweats01 +6万は欲しかった。

        ********

 取引管理シート  「torihikikannri-03.xls」をダウンロード

 使い方

 1. セルK5 ・・・・ 自分の期初資金を入力

 2. B列からK列 ・・・・ 入力部分 (この部分を消して自分の取引を入力してください。

 3. AH列7行に 銘柄コードを入力するとその銘柄の損益を抜き出し6行にその合計が出ます。(セルAF6 はそれらの合計です)

  後は式が入っていて自動的に計算されます。

 各項目の入力の仕方  

     サンプルシートを見てください。

 1. B列 ・・・ 参入年月日

 2. C列 ・・・ 退出年月日 ( HOLDの時は空けといてください。例77行

 3. C列 ・・・ デイトレの時 DT と入力します。

 4. E列 ・・・ 退出した時に番号を入れてください。HOLDの時は77行のように*印黄色にしてください。

 5. I列 ・・・ 空売りはマイナスで入力してください。

 6. 例 54行 配当の時 セルL54に配当の金額を直接入力します。セルの色も変えたほうが良いかもしれません

 7. 例 77行のセルK77は確定では有りませんから建値を入れておけばL列の損益は0となり、結果に含み損は入りません。現在の終値を入れれば含み損益が出ます。

                          以上

        ********

  気持ちの問題もあって、含み損を計算に入れたくない時も有るし、古くから持っている株なら、配当も貰っているだろうし、原価を低くしても良いのかもしれない。

 僕のAOCなんか原価0でも良いぐらいだ。

 しかし、記録をつけることによって、気持ちが落ち込むぐらいならつけないほうがましだ。

 弁解とか、ねつ造はしたくはないけど、また誤魔化しも効かないのだけど、自分の気持ちだけは誤魔化してでも、投資に関しては前向きでいたい。

 そして、それは各自が工夫する事であり。記録のつけ方も、気が向けばつければよいのである。自分も7月からつけていなくて、最近つけました。

 注 サンプルは良いとこだけの抜粋で実際はもっと損切りをしています。

 

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取引管理シート

 今日は見ているだけにしとこう。

 AOCのS高を久しぶりに見てみたいなぁ~ happy01

        *******

 今月は良く頑張った、しかし、誰も誉めてはくれない。また、CPが増えたからと言って出金はしないので、実感も湧かない。

 勝っている時も、負けている時も、自分で自分の気持ちを落ち着ける必要があるし、凹んだ時も自分で納得して、自分で自分を励まし、絶えず精神的に良い状態を保つことが出来ないとやっていられない。

 そこで、取引の記録をつけて確認する。

 勝っている時はその記録を見て、ニヤニヤ

 負けている時は記録するのも嫌になるけど・・・・・・

 今回の日経の動きに対して自分は上手く合わせる事が出来たのだろうか?

 取引記録を見てそれを確認する。

 7月まで10万ほど凹んでいたが、8/15以降CPが増えだし、10月にその加速度がました。それは、ほぼ日経の動きに合っている。

 しかし、もしも、不運にも負けていたなら、日経がこんな動きをしたのだから仕方ないなぁ~と自分を納得させる。

        ********

 そんなこんなで、僕の使っている取引管理シート後ほど公開します。

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2008年10月29日 (水)

寄り引けシステム

 NYが上がろうが、日経が上がろうが、関係なく寄りで売ったなら、今日は儲ける事が出来た。

 しかし、僕は今までその様な取引をした事がない。いつもワンパターンの取引だ、だから息子が大学から帰ってきて、今日は負けただろうという。完全に僕の投資行動を読まれているのである。

 それで、急きょデイトレシステムの検証である。

 ルールは単純

 1. 昨日の高値より離れて上がって寄った時、売り参入

 2. 昨日の安値より離れて下がって寄った時、買い参入

 3. 引けで手仕舞い

 4. パラメータはLCの率だが始めはLCなしで検証する。

   また、その時のATR(ボラティりティー)の何倍をストップとしても良いかもしれない。

        ********

 検証結果 

 8616 東京東海証券  2003/10/28 ~ 2008/10/28

運用日数 1230日
初期資産 308 円
最終資産 834 円
取引回数 460回
勝率 55.22%
純損益率 170.78%
日率換算利回り 0.08%
月率換算利回り 1.67%
年率換算利回り 21.95%
シグナル発生頻度 37.43%
最大ドローダウン 52.61%
年率ボラティリティ 33.13%
年率シャープレシオ 0.66
プロフィットファクター 1.27
ペイオフレシオ 1.03
年間営業日数

245

 全くストップを掛けてないので1日の最大利益 55 最大損失 -57 と損失が大きい。

 次にLCを昨日の終値の2%に置くと以下のようになります。

運用日数 1229日
初期資産 308 円
最終資産 1133 円
取引回数 462回
勝率 52.81%
純損益率 267.86%
日率換算利回り 0.11%
月率換算利回り 2.19%
年率換算利回り 29.65%
シグナル発生頻度 37.62%
最大ドローダウン 24.57%
年率ボラティリティ 18.37%
年率シャープレシオ 1.61
プロフィットファクター 1.54
ペイオフレシオ 1.38
年間営業日数 245

 1日の最大損失が-18と減り、勝率以外は全ての数値が良くなった。

 更にストップを1%と厳しくすると損益レシオが上がり成績も上がるのだが勝率が45%ぐらいになり連敗が増える。また、手数料の問題もあり現実的に難しいと思う。

 寄り引けシステムの平均利益はLCの幅によってそう変わる物でもない。東京東海証券の場合9.81で1000株で1万と言ったところだ。

 だから、手数料のことを考えれば、どうしても株数を増やしたいところだが、確実に勝てるものでもない。悩むgawk

 後は勝率だけの問題で何か良い勝率を上げる方法があればよいのだけれど・・・・

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i-201 のサインを確認すれば

 新光証券を除き全てが買戻しとなりました。 

昨日買戻しのサインが出ていたもの

 AOC     442⇒492 -50

 新日鉄    313⇒306  +7

 黒崎     116⇒138  -22

 JT      332K⇒280.1K  +51.9K

 日立     497⇒432   +65

現時点で買戻しのサインが出ているもの

 マテリアル   215⇒(211)  +4 

 太平洋興発   44⇒(49)  -5

そんなこんなで、突っ込んだところでの売りは危険で、ここは売り持ちを一旦リカクをしてポジションを小さくし、一旦上がって次に下がりサインが出たところを売るのが良いのではないだろうか。

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売り方

 昨日寝る前、ヤフーの掲示板を見ていたら、売り豚死亡とか、買いオンリーの人たちの投稿が多かった。

 買いオンリーの人たちの必死な姿がうかがえる。

 起きてみればNYが大きく反発していて、自分も大きな損失を覚悟した。sweat01

 しかし、今のところ寄り天気味で、売り方(売りのポジションの方が多い人)は寄り付きで慌てることなく、下げてくるのを待てば、これまでの利益をそれほど市場に返すことなく利益を確保できるのではないだろうか。

 と言う自分は2万ほどロスカットをしてしまった、今のところトータルで-1.6万です。

 しかし、NYが大きく上がったからと言って今日寄り付きで慌てて買った者は損をするし、売った者は儲ける。

 ただ、スイング、短期ではまだ判らない、反発があったとしても、買い方にとっては明日も上がらないと意味はないし、まだまだ、上がったと買い方が喜べる状態ではないのである。

        ********

 今まで僕はデイトレのシステムを作っては途中で投げ出していたのだけど、より天、より底、GD、GUでの対処法をこの後、検証しようと思います。run

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2008年10月28日 (火)

今日は負け

午前中に新しく2銘柄1000株ずつ売ったら午後から反発を食らった。

円ドルも2時から凄く反発していた。

そして、手仕舞いが出来なかった。反省think

買い持ちのAOCも上がりましたが、トータル-1.4万の負けです。

システムも買戻しのサインが朝から出ていた物もあります。(システムも僕の裁量も最後は必ず負けます、そのとき、いかにサイズを上手く調整して、今までのリターンよりその損失を小さくするかです。)

イケイケで売っていてもいつかは反発もあり、上手く手仕舞うことも考えておかねばなりません。

         ********

 今が底だから、と新しく口座を開く初心者が増えてきたと聞きます。

 しかし、多分それらの人は儲ける事ばかり考えて、手仕舞いのことを真剣には考えてはいないでしょう。 また、信用売りのテクニックも持ってはいません。

 ある時期は、これら初心者の方々の方が大きく儲けられる時があります。それは初心者は怖さをまだ知らなくて、大きく賭けて簡単に儲けられる上昇相場の時です。(多分猿でも儲かる、と言われる時で、また、猿の方が良く儲けられるのでしょうね)そのような時、投資経験の豊富な者(上級者では有りません)は恐怖が先に立ち上手く儲けられない事があります。

 今、大きく負けている人は一時は大きく儲けていたのに、天井圏で上手く手仕舞いが出来なかった人たちです。(僕の父もその口です、経験豊富なのに手仕舞いが出来ません)

 これから始める人は、一旦参入したら退出のことも考えてください。色んな方法、ポイントがあります。

 初心者の人が直ぐに信用取引が出来るかと言えば色々問題もあるだろうが、それが出来てこそ、また、上手くレバの問題などをコントロール出来てこそ、あらゆるプロの人たちと互角に戦えるのではないだろうか。

 そうでないと、丸腰で戦場に赴くような物で最初上手くいっていたとしても最後に大きくやられてしまいます。

        ********

 現在の僕のポジション

買い持ち  約 50万    売り持ち  約 80万

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投資感覚の麻痺

 三井住友がS安張り付きで、前場より付かなかったのだけど、普通ならそれだけでニュースになるのに、みんなの感覚が麻痺していて当り前のようになっている。

 そこに、驚きは無い・・・・

 そして、自分自身の投資感覚も麻痺している・・・・・

 幸運にも売り持ちがあるならトレーリングストップを置いて、どこまでも付いていけば良いと思う。

 ここからの新規売りはポジションサイズを小さめにして慎重に。

 ボラが大きいのでサイズが小さくてもそこそこ儲かるのではないか。

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2008年10月27日 (月)

あとだし

今日は午前中、どちらに動くのか解らなかったし、今日は上がるのであれば何も触らなくても良いなぁ~ 

 ソフトバンクなどで遊んでみようかなぁ~

とのんびりと構えていた。それに、午前中に売りで入ったら午後から大きく踏まれる事も有るので安易には入れない。

 ところが、午後に入り持ち株のAOCが大きく下がってきたので、何かを売ってカバーしないといけないと思った。

 それで、慌てて新光証券を@220で2000株売った。そしたら直ぐに232まで上がっていくではないか。

 しかし、PM1:30から日経が大きく下げだした。

 新光証券の今までの動きは日経の動きより少し遅れて動く傾向にある。

 日経は見る見る下げ幅を広げていく。

 気分的に安心だ。

 PM2:15位には少し戻すが、これはいつもの事だ、ビビルことはいらない。

 2:30に@201で指値と引け成りの注文を出す。@210を割ってきたので今日の勝ちを確信する。

 最後は安値引け@201で終える。

 含み損も2.5万増えたが、それ以上にCPが6.5万増えました。scissors

        ********

 十分に周りの様子を見て、それから動いても遅くは無い。

 日経の動きを見て売り買いの出来る銘柄とか、A銘柄が下がったからB銘柄を売る、みたいな何か良いペアーが有れば良いのにと思う。

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2008年10月26日 (日)

どうすれば自分の資金を守れるのか???

 この状況下でも、やり方次第でどうにでもなる。

 嘆いているだけではいけないし、逆に大きなチャンスでもありました。

 皆が負けているから、自分も負けていて当然だと、自分を慰めるだけで良いのだろうか・・・・・・

 僕はそれではいけないと思います。

 例え、塩漬けがあったとしても、するべき事は有っただろうし、もしそれもせず、ただ指を咥えて見ているだけなら、嘆いているだけなら、今からでも遅くは無い、どうしたら自分の資金を守れたかを考え今後に生かしてもらいたいです。

 そう言う自分も塩漬けが少し残っていて、大きくは儲けられてはいませんが、損失は出来る限り小さく抑えています。

 これまで努力を積み重ねてきた事が、この様な局面で発揮出来なければ、今まで僕はこのブログ上で何をして来たんだと言う事になります。

        ********

 去年の7月までは買いオンリーの取引でも良かった。だからと言って、上昇トレンドは猿でも儲かると言う物でもないと僕は思う。結構上昇トレンドでも儲けるのは難しい。

 それ以降の相場は買いオンリーで勝つのは非常に難しいです。また、売りで勝つのも簡単では有りませんでした。

 今年、9月に入ってから今までは売り方の圧勝です。買いオンリーの人で買い持ちがあるなら殆どの人が負けています。

          *

 だから、去年の7月以降は売り買い両方の取引を行い、相場の流れに合わして、売り買いのポジションの割合を調整する技術を身に付けることが必要だったように思う。

 それと何よりも、身の丈に合ったポジションサイズでの取引が肝心だと思います。

        ********

 自分の今年の利益確定分の成績

 

運用日数 147日
初期資産 2200000 円
最終資産 2566812 円
取引回数 146回
勝率 60.27%
純損益率 16.67%
日率換算利回り 0.1%
月率換算利回り 2.16%
年率換算利回り 29.31%
シグナル発生頻度 100%
最大ドローダウン 15.93%
年率ボラティリティ 16.42%
年率シャープレシオ 1.79
プロフィットファクター 1.37
ペイオフレシオ 0.91
年間営業日数 245
 

 含み損 ホウスイ 約 -15万  AOC  約 -43万

       ただしAOCは原価0のタダ券       

 それ以外の損益     FX     約 -5000円     

            国際帝石 の端株の売却益 約 19万

    これは無償増資による物で、正真正銘のタダ券 

        ********

 よって、実際にはマイナス10%で、偉そうな事は言えないし、弁解も出来ない。

 これからも僕の悪戦苦闘は続きます。

 皆さんも負けないで、どうしたら自分の資金を守れて、増やせるのか、考えてください。

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2008年10月24日 (金)

HOLD 期間の 項目の追加

 一応、売りのみだけを調べて見ました。

 HOLD期間     

 1日から2日    45%から55%

 3日から9日    30%から25%

 10か以上      25%から20%

 案外HOLD期間は短くスイング系のシステムと言える。そして更に詳しく見てみたら、長いこと持ったとしても大きく儲けられるとは限らない事がわかる。

        ********

 検証シートにHOLD期間の項目を設けます。

AQ列とAV列が空きになっていますから、それを使います。

セルAQ3・・・・ 日数

セルAQ4・・・・  =IF(OR(AL4=2,AL4=0),AQ5+1,0)

               この式を下へコピペ

セルAV3・・・・ 日数2

セルAV4・・・・ =IF(AND(AQ4=0,AQ5<>0),AQ5,"")

              この式を下へコピペ

         ********

セルCQ26・・・・ 日数     セルCR26・・・・ 回数

セルCQ27からセルCQ40・・・・ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

セルCR27・・・・ =COUNTIF(BP$4:BP$2700,">"&CQ27)-COUNTIF(BP$4:BP$2700,">="&CQ28)

            この式を下40行までコピペ

セルCR40・・・・ =SUM(CR27:CR40)

セルCS27・・・・ =CR27/CR$41 

            この式を下41行までコピペ

 ( この部分は上の損益マトリクスの応用です。)

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問題点 2

 昨日から、今日は大きく反発して、10万ほど負ける事を覚悟していた。

ところが蓋を開けてみると、今のところ逆の展開になっている。今日はソニーショックだろうか?

 この後、水曜日のパターンになるのか、木曜日のパターンになるのか?

        ********

 システム運用上の問題点

 完全自動にしていたなら、別に問題でもないのだが、ポジションサイズの問題やどの銘柄を取引するかなどの問題もあり、どうしてもサインを見ての裁量取引になってしまう。

 それで何が問題かといえば、システムの取り引き値はサインの出た日の終値で、その後の、サインもLC値もそれを元にして決まります。

 例えば、システムが@284で売りのサインを出したなら、LCは@304ぐらいになります。

 その通りの参入も出来ないので、どうしても遅れると言うのか、決断力、覚悟の欠如か、また、ここ最近のGD,GUではどうしても離れた位置での約定になってしまいます。

 もしそれを@220で売ったなら、LC@304ではあまりにも離れているし。もうこうなればあくまでもシステムのサインは参考程度で裁量に頼らないとなりません。そして、今後の手仕舞いは@220を元に計算しなおさなければならないでしょう。

 次回   システムのHOLD期間はどれくらい?

 

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2008年10月23日 (木)

idou-20 投資ルール

 僕が考えるに(青本の根本的な考えもそうなんだけど)

 理想としては、

 ルールを明確に出来、誰が真似ても良い結果が得られる、誰でも簡単に理解できる

 そんなシステムが投資ルールが僕の理想だ。

 まぁ、人それぞれ投資環境が違うので、誰が真似てもと言う事を考慮に入れれば、どうしても制約が生まれる。

 サラリーマン投資家ならデイトレは出来ないから、スイングか少し長めの投資スタイルになってしまう。

 投資ルールは順張りでも、逆張りでも、儲かれば何でも良いのだけど、最近システムの掲示板は元気が無い。掲示板によるとシステムトレーダ、個人投資家は逆張りの人が多いと書いている。

         ********

 ここで、idou-20の投資ルールを書いておかねばならない

 買いの参入条件

  株価が短期移動平均と長期移動平均の両方を超えたとき

 買いの手仕舞い条件

  損失がPS(例えば株価のN% セルAC1)を超えていない場合手仕舞いはしません。

  1. 利益が出ているか損失がPSを超えていて短期移動平均の傾きが有る数(セルAN1)より小さくなった時(上昇が止まった時)

  2. 終値がLC(例えば株価のM% セルAC2)を超えたとき

  3. 利益が出ているか損失がPSを超えていて短期移動平均を終値が下回った時

        ********

 今日AOCには利益確定のサイン(7)が点りました。売買指示シートのAOCのセルAL5です。

 下がっているにもかかわらず、買戻しのサインがつきます。

 始め何かの間違いか?  

 と思ってそのセルの条件式を見たのですが、非常に長くて作った本人も解らなくなってしまいます。

 しかしこれは条件式の間違いではなく、買いの手仕舞い条件 の1.でセルP5の値がセルAN2より大きいからです。

        ********

 システムには色んな性格があるのですが、状況とパラメータに応じて性格も変るようです。

 今日のAOCの場合、少しでも利益があれば利益確定します。(かたむき1・2を変える事によってHOLDの期間が変ってくると思います。)

 また、逆張りではないのですが(長期移動の期間を短くすれば逆張りよりは反応が遅いですが、近い物になるでしょう。)

 長期移動の期間を長くすれば、長期移動平均が上向いている場合は、押し目買いのサインに、反対に下向いている場合は戻り売りのサインになります。

        ********

 今日回りの雰囲気につられて、7261マツダを売ってしまいましたが、検証してパラメータを最適化したら10/21@284に売りサインが出ていました。(coldsweats02 失敗だ・・・・

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1時は

 1時頃はシメシメ今日も楽勝と思った。

 しかし、そう甘くは無い・・・・・

 嵌められたような・・・・・・・・・

 まだ、トレンドは変ってないのだけど・・・・・・

 売りにしろ、買いにしろ、参入の位置にも寄るけど、今日新たに参入した者はどちらも苦しいだろうな。

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迷ってしまって

 昨日寝る前に、NYの下げを想定して、売り銘柄を7銘柄ほどピックアップしていたが、

気配値を見ていたらどれを売ったら良いのか迷ってしまいうまく参入できなかった。

エイヤーで寄り付きなり売りしていたら全て上手くいったのに、指値を入れたため出来なかった。

        ********

 結局、昨日サイン通り売ってHOLDしているのがベターだった。大引けで売っていてもOKだった。(結果論です

 それで、しばらくして

 新光証券    3000株売り

 太平洋興発  5000株売り(一部両建て

 マツダ      2000株売り

 をしました。

 しかし苦戦をしています。

 昨日は比較的楽だったが、昨日より今日の売りのほうが怖いのは確かなようだ。

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2008年10月22日 (水)

おつかれ

 問題点の続き

 それで、僕のシステムは今日の下げで大方の銘柄が売りサインを出します。

 それで、結局、ほぼ安値引けになりましたから、検証上はその安値が売値となります。

 (はっきり言って、非常に危険です。

 しかし、実際のサインは寄り付きから既に出ていたものも沢山あります。

        ********

 僕は、今日のような場合、ヘッジを掛ける為に空売りをします。今日はいつもより多目に寄り付き直後、売りました。日立でも良かったのですが新光証券を売りのサインが出る@281で3000株とJTを@319000で2000株売りました。

 前場は少し苦しかった、しかし、上がったとしても昨日の終値を超えることは無いと思った。

 買い持ち銘柄は平均より下げが少なかったが、やはり、2時以降下げてきた。

 ヘッジの売りの分は結局安値引けとなり、寄り引けで手仕舞いしました。(よってサイン無視think

 CPが5.4万増えて、含み損も3.7万増えました。 よしよし・・・・

        ********

 この様に僕は無責任です、システム取引といっても、いつもサインを無視したり、フライングしたりします。(裁量を入れます)

 そして前もってどのポイント(株価)でサインが出るのか確認しておいて下さい。確認の仕方はE4かE5に適当な値を入れてAL4,AL5のサインがどの値で出るかです。

 E5にはE2と同じ式が入っているのでその後、E2からコピペしてください。

        ********

 今日みたいな日はいくらなんでも、PM2:45までは待てない。

 システムはあくまでも参考程度でお願いします。

 また、運用は自己責任でお願いします。

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問題点

 例えば 日立を例に取りますと、

10/16日に売りサインが出ました、検証では終値@555で約定となっていますが、サインは寄り付きから既に売りサインが点っています(この日は595以下で売りサインが点るようになっていました。)

また、昨日その売り持ちも 買戻しのサインが点り終値@543で利益確定(+12)となりました。しかし、今日またギャップダウンで始まり売りのサインが点りました。今日は527以下で売りサインが点るようになっていました。

 しかし、もしも、引けに戻して527以上になるとそのサインは消えるし、逆に今以上に下がると検証上、もっと低い約定となってしまいます。

 実際のシステムの売りポイントは@595、@527であるのに、検証上ではこのポイントよりかなり下になってしまいます。

 だから、どこで入るかは、どうしても裁量が入る。そしてなかなかサイン通りの取引は出来ない・・・・

 

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2008年10月21日 (火)

個別株 検証シート 使い方

1.  Sheet1 の終了日を2003/1/1と入力し、データ読み込みボタンをクリックします。(2700日分のデータが取得可能です。)

 3分ほど待ちます。

2.  チャイムが鳴り、画面が時系列シートに自動的に変ります。

        ********

 画面構成

A列からG列 : 時系列データ

H列からP列 AF列 : 計算

Q列からAF列 : 単純な移動平均のドッテン

AG列からBB列 : idou-20

1・2行のAD列からAM列 : 単純な移動平均のドッテンの評価

1・2行のAQ列からBD列 : idou-20の評価

4・9行のBF列 : パラメータ (パラメータを変える事によって、結果が変ります。

セルBG3 : BZ列からの表に対応 41行に9650テクモが在るので41と入力します。

4・9行のBG列 : 41と入力すれば自動的に41行のCB列からCG列のパラメータが入ります。それをBF列にコピーぺしてください。

2・8行のBH列からBN列 : 最適化用のテーブル

       PS、LC、かたむき1、かたむき2の値を変えた場合、Table作成ボタンを押せば、それに合わせてテーブルが新しくなります。

BP列からBW列 :  資金100万から始めた場合の資産の増減、DDなど                  

              単位は1万

セルBY3・4  : レバレッジ 1.00 の場合 資金の全額投資

BZ列からCO列 : 今まで僕が検証したパラメータと結果の記録

            これから、好みの銘柄を増やしてください。

            4・9行のBG列 に反映されます。 (重要

CQ列からCY列 : 損益マトリクス

グラフ2 : BQ列の資産曲線 セルBY3・4のレバを変える事により線の形が変ります。

       セルBY3・4のレバ 0.5 1.9 と 1.0 0.5 と比較してみてください。(画面を分割して使ってください。) 

       滑らかさが違ってきます。

        ********

 更に詳しく評価をしたい場合は

 「seiseki-2.html」をダウンロード

 を使ってください、

 テキストボックスにBQ列の数値をコピーぺして、逆順をチェック、成績を計算ボタンを押せば下のように成績が出ます。

運用日数 1228日
初期資産 100.00 万円
最終資産 655.42 万円
取引回数 96回
勝率 83.33%
純損益率 555.42%
日率換算利回り 0.15%
月率換算利回り 3.18%
年率換算利回り 45.51%
シグナル発生頻度 7.82%
最大ドローダウン 19.42%
年率ボラティリティ 32.5%
年率シャープレシオ 1.4
プロフィットファクター 3.89
ペイオフレシオ 0.78
年間営業日数 245

                                以上

        ********

 良い結果の銘柄もあるし、それほど良い結果の出ないものも有った。

 たまたま、9650テクもが良い結果を出した、5711マテリアルも良い結果を出しました、

 しかし、これはたまたまです。

 

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個別株 検証シートの公開 (重要

 むかつく(いつもの自分のヘボさにムカツク・・・

 日立にしろJTにしろ上手く捕らえているのに、なぜサイン通りに出来ないんだろうか?

 システムは過去データの検証だからパラメータを変える事により、いくらでも良い結果をだす事は出来る、しかし、それを実際に運用してみると上手く行かない。

 システムと心中するぐらいの覚悟がないとダメなのだろうか?

 これは、タートルでも同じ、成功する者とそうでない者がいてる。

 そして、システム本来の性能以上に大事な事はある。同じシステムを使ったとしてもポジションサイズの違いによって大きく結果は違ってくる。

 同じシステムを使ったとしても、ある者は大きく儲け、ある者は破産する事もある。

        ********

 いつも、思いつきだけで、ブログを書いているのだけど、今ふと思った・・・・・

僕は一人で勝手に実験をしている。まぁ実験というより悪戦苦闘なんだけど

それで、宜しければこの実験に参加してもらいたい。普通は自分のシステムを秘密にするのだけど、それよりも本当にシステム通りの取引が出来るものなのか(いつもヘマばかりやって後悔しているのだけど・・・・

 そこが知りたい。

 2CHの掲示板を見ても答えは書いてないし、バカにされるだけ、システムの商材のサイトは宣伝文句で良い事しか書かない。僕でも何ぼでも良い結果を作る事は出来る。(これらにもムカツク・・・・

        ********

 検証シートと今までの検証結果

 「idou20_022.lzh」をダウンロード

 解凍してマクロを有効にして使ってください。使い方は後で書きます。

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ぐち

 NYを見て、朝の気配を見て、ビビッて昨日売ったJTを慌てて買い戻したら下がってしまった。

 日立もJTもサインは変らず、売り持ちだ。

 システムトレードをしようとするならば、自分の感情を殺して、自分をロボットにし、ひたすらサインをし信じて行動しないといけない。

 それが僕には難しい・・・・・・

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2008年10月20日 (月)

・・・・・

 ここ最近は順張りでカラ売ってたら取れていたのだが、いくら売りサインが出ているからといってここから突っ込んだところの売りも怖いのである。

 今日みたいな日は順張りのシステムしか持っていない僕としては、逆張りのシステムも欲しいなぁと思う。

 ところが、日立は下がった、JTは金曜日売りサインが出て、この2銘柄は売り持ちのサインだ。日立を売ろうとしたが売れなかったので、JTを売ってみました。

 i-201 の修正があったのでUPしておきます。「i-210.lzh」をダウンロード

 (1MBを超えるファイルは受け付けてくれないので150以上のデータは削除しておきます。売買指示シートはサインさえ出ればよいので、ただ、移動平均の長い物を使っている時は別です。)

 そして、場が始まる前に個別シートの行を6行目に挿入して、H列以降の式をコピーぺしないといけないのですが、その時4行から6行まで貼り付けしてください。

 そして、データ取得をしてください。

        ********

 4行目が空けてあるのはE4に明日いくらになればサインが出るか調べる為です。

例えば、僕は今日JTを@331000で売りました。E4に353000を入力すれば損切りのサインが出ます。また、日立は587で損切りとなります。

 太平洋興発は@56で買いサイン@50で売りサインが出ます。

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2008年10月19日 (日)

つづき レバ・ポジションサイズ

 パラメータも決まり、システムその物の評価は決まるのですが、大きく儲かるか、小さく儲かるか、あるいは退場を余儀なくされるかは ポジションサイズ、レバの掛け方で決まります。

 自信が有ってポジションサイズを大きくするのか、欲が先行してポジションサイズを大きくするのか・・・・

 または、自信が無く、ポジションサイズを小さくするのか

 僕の場合、資金の50%位しか掛けないのでなかなか資金も増えない。(今回の下げで25万ほどCPが増えたが僕の今のポジションサイズであれば、こんなもんかと無理やりに納得している)

 そこで、ポジションサイズを決めるには、何かの裏打ちが欲しい物である。

 昨日の検証でFXにおける一応の回答は得られました。 

 次は個別株の検証です。

        ********

 PFが1.00以上のシステムの場合レバを上げれば上げるほど利益は増えます。しかし、その反面、MDDが大きくなってしまいます。だからその決定は難しいです。どこかでブレーキを掛けないといけません。

 例えばMDDが20%を超えないように設定するとか・・・・・(ここは人それぞれです。

 同じパラメータを使い、殆ど勝率が同じであっても、レバの掛け方によってかなりの差が出ます。

ルールは レバを0.5から2.0の間で動かす。(アイカで検証)

1. レバ1に固定

2. 連勝時レバ0.5 連敗時レバ2.0

3. 連勝時レバ2.0 連敗時レバ5.0

        ********

         利益  勝率  PF  PO  MDD  率

1の場合  +106.05 75.97% 1.32 0.42 -28.40 13.86%

2の場合  +482.53 75.32% 2.10 0.69 -68.06 15.18%

3の場合  -20.16 75.97% 0.95 0.30 -41.72 38.18%

と言う結果が出ました。

検証を続けます。

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FX判 検証シート つづき

検証作業もしばらくしていないと、仕方を忘れかけている。

それで、ATRから考えて個別の場合僕は4%を超えれば長大陽線、陰線と定義している。

FXの場合2.00円が目安だから2%を超えれば長大陽線、陰線と定義出来るのではないだろうか(日足の場合)

普通、移動平均を使ってドッテンのシステムを作れば勝率は40%以下になってしまう。そこで、僕のシステムはある程度の損失はパスしてみたら勝率を上げれるのではないかと考えた。それでPSと言うパラメータを設定した。ATRが2.00円ならもしそのPSを2%にしたら絶えずそれに掛かってしまい成績が落ちる。LCの設定も同じ事が言える。

 2%以上にPS,LCを置く

 PS を3.1% LC を2.6% にして (BF6,BF7) Table作成ボタンを押した

 短期移動平均 は6日 長期移動平均 は20日 辺りに良いところが有りそうだ

        ********

 その結果 各パラメータは 

 短期移動平均 6日    長期移動平均 16日

 PS       3.1%    LC        2.6%

 かたむき1   0.10    かたむき2   -0.03

 となりました。

        ********

 成績評価  レバレッジ 5倍 に固定

 期間 2003/1/2 から 2008/10/16

運用日数 1506日
初期資産 1000000 円
最終資産 3549600 円
取引回数 127回
勝率 85.04%
純損益率 254.96%
日率換算利回り 0.08%
月率換算利回り 1.73%
年率換算利回り 22.89%
シグナル発生頻度 8.44%
最大ドローダウン 36.34%
年率ボラティリティ 38.12%
年率シャープレシオ 0.6
プロフィットファクター 1.34
ペイオフレシオ 0.23
年間営業日数

245

 レバレッジ 5倍 で資金が増えるに従いポジションは大きくしてあります。

 PSを儲ける事により勝率は80%を超えましたが、逆にペイオフレシオは0.23と悪いです。

 MDDが36%と高いですが、それに耐えられない時はレバレッジを下げる(ポジションを小さく)すれば良いでしょうね。

        ********

 勝率が高いシステム(80%以上)の場合連敗する事は殆ど無い。だから通常のレバを2倍にしてもし負けたらレバを5倍にすれば良い。そして勝てば次にレバを2に戻せば良いのである。

それで、どこをいじれば良いかと言えば、セルBY3を2.00にBY4を5.00にします。最大レバと成っていますが連勝している時のレバ・連敗している時のレバです。

最初これを思いついた時は損益レシオが高く、勝率が低いシステムを考えていたので、連勝の時はレバを大きくし、連敗の時はレバを小さくくしようと考えていました。

しかし、反対の考えも検証してみれば有効であると分る事がある。

        ********

 その結果  連勝時のレバ2・連敗時のレバ5

運用日数 1506日
初期資産 1000000 円
最終資産 4130100 円
取引回数 127回
勝率 80.31%
純損益率 313.01%
日率換算利回り 0.09%
月率換算利回り 1.94%
年率換算利回り 25.95%
シグナル発生頻度 8.44%
最大ドローダウン 9.95%
年率ボラティリティ 20.4%
年率シャープレシオ 1.27
プロフィットファクター 2.2
ペイオフレシオ 0.54
年間営業日数 245

 レバを小さくしたのにもかかわらず、全ての成績が上がった。(ただし、勝率が80%以上の場合のみ有効)

 これを、個別株にも応用すれば良いのだ。つまり、勝っていけばポジションを小さくするのだから『勝って兜の緒を絞めよ』作戦である。

 つづく

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2008年10月18日 (土)

検証シートの続き ATR

 個別株用の検証シートもUPしなければならないけど、それには更に色々な工夫を施していて、各個別のパラメータと5年間の成績を記録しておいて、その銘柄の行番号を入力すれば、いちいちパラメータを入力しなくても良いようにしている。

 まぁ、そのやり方は後でゆっくり書くとして、もうすこしドル円を検証してみよう。

 ATRを見てみます。シートのI列、J列を見てください。

        ********

 ATR(10) ボラティリティーの10日平均

 通常、ドル円のボラティリティーは1.50以下がほとんどです。しかし、9月15日の3.03円の円高から2.00円以上のボラの日が15日も有りました。10月6日からは毎日2.00を超えました。(10/14だけ1.55)今のATRは2.64円になっています。

 ATRが1.50を超えたのは過去5年間でそれほど無いです。また、TRが2.00円超える日は時々有りますが、連続して起こる事は稀です( )はその期間内でTRが2.00円超えた日数

   08.9.15~08.10.16 (15日)

   08.3.13~08.4.2   (6日)

   08.1.14~08.1.25  (2日)

   07.8.16~07.8.30  (3日)

 ドル円のボラティリティーの平均値は1.01で標準偏差1σは0.4951

 という事は、通常、殆どが2.00円以内に収まる。なのに2.00円を超える日が2週間も続くなんて異常だぁぁぁtyphoon

          *

 もっと過去を調べてみよう。

 1998年の動きも大きいな、今以上に大きい・・・・ 150円近くから110円近くまで下がっている

 後は各自で調べてね・・・・・

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2008年10月17日 (金)

FX判 検証シート

 出来たのでUPします。1MG以上のファイルはUP出来ないので、解凍して使ってください。

「fxidou20_022.lzh」をダウンロード

このシートはへたれさんが作ってくれました。

VBAの見出しには以下のように書かれています。

'***************************************************

'2008/03/03 Yahoo時系列取得.xls V1.00
'このプログラムは一部にペニーさんのプログラムを参考にしてあります。
'自由にプログラムを配布・コピーあるいは改変して使ってください。 by へたれ
'
'問題点  1808長谷工で文字化けを起こしやすいページ(lngPageNum=1250;2003/1/31以前)あり、エンコードに失敗している。
'****************************************************
'2008/03/07  idou20 検証ブック -02-改造終

 ちょうど3月と言えばタリさんの所で10年のデータを出来るだけ早く取得して検証が出来るかと言う話題で盛り上がっていた時であった。

 その時、僕はこのシートを得る事により検証速度が格段に速くなりました。

 そして色んな工夫を重ねていきました。

        ******** 

 使い方

 BF列 に各パラメータを入れます。

 Table作成ボタンを押せばBHからBNにTableが作成されます。

 短期は20 長期は150 のところに良いパラがあるようです。これを参考にして短期は1刻みで長期は5刻みで探っていきます。BF4、BF5に入れていきます。

PS,LC,かたむき1、かたむき2 は0から始め0.01刻みで上げていきます。かたむき1、かたむき2はマイナスの値も調べます。(個別株の場合は単位が大きくなります)

          *

 BP列からBW列は資金100万から始めた場合です。BY3・BY4にレバレッジを設定できるようになっています。

 レバを上げれば当然MDD率は上がります。FXの場合個別と違い動きが小さいので3倍から5倍ぐらいは掛ける必要が有るようです。(1倍では買えない)

 FXとidou-20の相性

 テーブルを見ても分るようにプラスの領域が狭くあまり相性が良いとは言えない。

 グラフを見てもらうとトレンドのあるときは強い。

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それで

 今週はあっと言う間に過ぎ去ったと言う感じだ。

 もっと儲けられるチャンスはいっぱい転がっていたと言うのに物には出来なかった。

 安全策をとっているので仕方ない。

        ********

 今回 データ取得をヤフーからインフォシークに変えて、

 売買指示シート i-210

個別株データ取得シート

 FXデータ取得シート

 を公開しました。

        ********

 後残りは検証シートです。

 今回 FX専用検証シートを作ろうと思い(FXの場合小数点第2まで必要だからいちいちセルの書式を変えないといけなかった)取り掛かって、ほとんど出来上がりホッとしていたら急に電源が落ちた。わっちゃぁ~ crying

 母が間違ってコンセントを抜いてしまったのだ・・・・・・・

 出来次第、公開する予定です。

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つづき

 今日は無理に入る必要もないだろう。(儲け損ねた慰め・・・・

それで、i-210に日立を追加します。

1. 先ず、Sheet1のN列の要らなくなった銘柄を日立に変えます。

   N49 を日立に書き換え

   N50 を選択しデータ(D)、外部データの取り込み(D)、クエリの編集(E)

   フォームの1.のテキストBOXの最後の数字を6501と日立のコードに書き換えてください、そして、OKボタンをクリックしてください。

2. つぎに最後のシートを丸々コピーします。

3. シート名を日立と書き換えます。

4. A2 を6501  G2を日立 に書き換えます。

5. B2,C2,D2,E2,を=Sheet1!N$54 Sheet1!O$54  Sheet1!P$54 

  Sheet1!N$51に書き換えます。これを5列にコピペします。

6. 「infoseek.xls」をダウンロード より日立のデータを取得し、A6以下に貼り付ける。

7. 検証して良いパラメータを探さなくては成りません。日立のこれまで5年間の動きは、600円から800円のBOXでの動きでした。idou-20にとっては少し苦手な動きでした。それが、今回その600円を割り込んだのです。

 パラメータ

 K3・・・・3  AC1・・・・6.0%  AC2・・・・4.0%

 AF3・・・・105  AN1・・・・-1  AN2・・・・-3

 これらを各セルに入れてください。

8. idou-20 の売買サインはAH5,AH6に買いサインが、AL5,AL6に売りサインが出ます。

9. 評価欄は1・2行のAQからBDです。パラメータを変えればこれらの値も変ります。

  最大損失51000円ですから、それだけのリスクは覚悟してください。

  MDDは-93000円です。それを超えれば一旦休止してください。

        ********

 Sheet1側の銘柄追加と説明

1. 22~25行の空いた所に買いよう、売りようの日立欄を作ります。上で作った個別シートのセルを参照するようになっています。となりのセルからコピーぺしてシート名を変えれば良いでしょう。

 例えば  隣が =太平洋興発!$W$2 であれば=日立!$W$2 としてください。

2. それで、それを4行から9行へ持ってきて同じように隣と青の部分を合わせます。ここへ持ってくるとサインに合わせ自動的に計算されるようになっています。

 また13行の*印を取るとUWSCを用いて自動売買が出来るようになっています。

3. PM2:45の時点でサインが出れば、フォームが出てきて知らせるようになっています。

 今日はJTに売りのサインが出ていて、PM2:45にそのフォームが出てきました。

 しかし、太平洋興発、新日鉄は損確定ですね。

4. 11行の単位株数は自分の資金に応じて変えてください

  14行は自分の持ち株、売り持ちはマイナスにしてください。これも自動にすれば勝手に増えたり減ったりしてくれます。

「i-210.lzh」をダウンロード  

一応、日立を追加して間違っている個所を修正した物をUPしておきます。

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FX のデータ取得

 インフォシークからFXのデータ取得を試みた

1001と入力すればドル/円

2001と入力すればユーロ/ドル

と成るはずなのだが、ドル/円 しか取得できない。

 せっかく作ったのだからUPしときます。良かったら使ってください。

「infoseekfx.xls」をダウンロード

        *********

 今日の個別株は寄り天ぎみで、あまりパットしない。

 日立を見ていて(昨日引けでリカク)すんなりと綺麗に下がっていくのになぜか手が出せない・・・・ bearing 残念

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2008年10月16日 (木)

おもうこと

 今はFXは距離を置いて見ています。

なぜ上手く行かなかったのか、自信が持てないのか、今までの僕のやり方はスイング、順張り、個別株であった。それが、何を勘違いしたのかFXの超短期の取引をしてしまった。

 その取引法が悪いと言うのではありません。僕にはスイング、順張り、が染み付いているので合わなかっただけだなぁと・・・・・

 今日の個別株の入り方でも2種類有ると思います。寄り付きの安いところで買いから入り反発を取る方法と反発したところを売る方法です。(どちらも売りのポイントは同じ)

 反発したとしても今日みたいな日は昨日の終値よりも上がる事はないし大体どこで止まるかも分る。(しかし、FXの場合なぜか僕には分らない。スイング、順張り、的に考えて、まぁ今なら@103.10ぐらいに成ったら売っても良いかなぁとは思う。)

 システムトレードといっても欠点はある。入りの方が大事だよっと姫さんから言われた。つまりポイントに来るまで待てと言う事である。しかし、システムトレードのポイントは凄く曖昧だ、検証のときに寄り付きと決めたら寄り付きで入らないといけないようである。(何か変?

 もしそれが寄り引けのシステムなら・・・・

 しかし、NYの動きによって、こんなに大きなGU,GDが続いて起こったなら、システムだけに頼る事は出来ない。観察力が必要ではないか、そして利益の大きさよりも損失を出来るだけ抑えるようなやり方で挑むべきだと僕は思う。

 i-210 に間違いを発見 次回それを直してUPします。

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つづき

 売買指示シートi-210 を開いて、使ってくださいと、勝手なことを書いていますが、実際に別のPCから、ダウンロードしたけど上手く行かなかった。

 反ってフラストレーションが溜まるのではないかと思う。m(. ̄  ̄.)mス・スイマセーン

 一応はダウンロードして、解凍して、フリーソフトKingsoftSpreadsheetsから開くことは出来たのだけどクエリの機能が働きません。

 i-210 は開くと同時にクエリが働き今の株価データを自動的に取得するようになっていますが、それが出来ていないのです。

 多分、使っているPC・ソフトにも依ると思うのですが・・・・

        ********

 それで、開けるものとして説明します。idouは長期移動平均で買いか売りか決め、短期移動平均の傾きで入りのタイミングを取っています。ですから、月曜日の上げでは株価はまだ長期移動平均線のはるか下にあり新規の買いサインは出ません。

 そして、今日の下げで再度売りのサイン2が出た銘柄もあります。

 しかし、ボラが大きくサイン通りの売りも怖いものがあります。( NYの動きを見ての一日か二日の勝負が利益は少なくとも今は安全かもしれません。)大事なのは身の丈にあった資金管理だと思います。

 売買サインの説明

 偶数は売り、         奇数は買い

 0 は売り持ち        1 は買い持ち

 2 は新規売り        3 は新規買い

 4,6 は買いの返済    5,7 は売りの返済

 つづく

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売りたくはないけど

 買い持ちもあって、またこれ以上に全体の経済が悪化してもらっても困るので、株価が上がる方が良いのだけど、自分の資金を守る為にも、絶対に今日は売りで入らないといけなかった。

 ただ、初っ端から大きく下げたので、寄り付きに売ってもそれほどは取れない。

 少し戻してからの売りで正解なのだが、PM2:00まであまり下がらない。売値より少し上がってしまった。しかしここは最後まで辛抱しないといけない。

 PM2:00から少し下げ始めた。昨日、今日売ったものは引け成りで手仕舞う事にした。

 最後は安値引けにはならなかったが、+25000円を手に入れた。しかしそれ以上に含み損が増えた。happy02

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2008年10月15日 (水)

i-210 の使い方 その1

 先ず、ファイルを開いて、マクロを有効にします。

シート3以降の個別銘柄の5行目には今日の四本値が既に入っています。

しかし、明日になればそこには明日の株価が入るようになっています。ですから、6行目のA列からG列を挿入して、そこに今日のデータを書き込まなければなりません。

 これまではSheet1のデータ取得 ボタンをクリックして行明けボタンを押せば自動的に行を挿入してくれたのですが、なぜか上手く行かないのでその機能は省いています。

 6行目を挿入し7行目の式(H列以降)をその6行にコピーします。その後でフォームのデータ取得 ボタンをクリックすれば少し時間はかかりますが自動的に複数銘柄のその日のデータを取得してくれます。(注 PM8:00過ぎに更新してください)

 ただインフォシークのデータ更新を待っているのだけど遅いangry

 PM8:00過ぎに更新されるようだ・・・

 無事にこの作業は終わりました。

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i-21 の修正

 やっと、売買指示シートi-21の修正が終わりました。

 売り持ちサインの銘柄も昨日、リカクのサインが点り、今はほとんどの銘柄がNOポジ(様子見)の状態です。

 idou20 に対し改めて自信を深めたのですが、裁量に比べシステムトレードは少し対応が遅れます。逆張り系のシステムにしろ順張り系のシステムにしろ金曜日に買いのサインが出ていれば良かったのですが、システムでは無理でしょうね・・・・・

僕のidou20は順張り系のシステムで、今回の大きな動きに合っていました。

 売買指示シートi-21はidou20を元にしてリアルタイム(20分遅れ)でサインを監視しようと思い作りました。しかし、僕もそこで錯覚してしまっていたのですが、idou20はデイトレのシステムではないと言う事です。サインを見てPM2:45に注文を出すか翌日に注文を出すかしないとなりません。(サインは20分毎に変るようになっているし、PM2:45に自動発注する機能も付いているのですが・・・・)

 そんなこんなで、実際にやってみれば、なかなかサイン通りの売買を実行するのは難しいです。

 今日もサインと関係なしにJTを売ったらヤラレてしまいました。

 せっかく出来たので公開をしたいのですが13銘柄の監視ともなればファイルの容量が大きすぎて1MGを超えるファイルのUPをココログが受け付けてくれません。

 5銘柄に絞ってUPします。( しかし、これ以上省略できないので解凍して使ってください)

         「i-210.lzh」をダウンロード

 銘柄の削除、追加の方法や使い方は前にも一度書いたのですが、改めてゆっくり書こうと思います。(ただし、実運用は自己責任でお願いします。)

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2008年10月14日 (火)

S高で

 消極的な戦法だけど、今日は上がりすぎて何も買えなかったが、先週売り持ちを利益確定したことにより、買い持ちの残りがS高になってくれたので、実質60000以上のプラスになっている。

 まあ、寄り天のような銘柄もあるし、S高張り付き、まだ出来てない物まである。

 NYがNKが騰がってるからと言って、今日から参入するのも非常に難しい。

 僕の予定では8835太平洋興発、3529アツギを狙って、各5円高で指値を入れるも、そこまで下がってはくれない。

 しかたなく、前引けで8835太平洋興発を1000株だけ買った。

 見ているだけだと寂しいので・・・・ (その気持ちがいけないんだろうな)

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2008年10月13日 (月)

つづき idouの検証

 先週は凄く下がったけど、各銘柄を検証していたら色んなシナリオ・夢・妄想がふくらんで来る。

 例えば、大きく下がった時、優良株を下で拾いなさいと、教科書には書いてあるけど、太平洋興発の40円を買ってみたほうが良いように思う・・・・

 太平洋興発のこの10年間の最安値が2002/11の25円

 それから300円ぐらいまで上がった。

 40円で買ってそこから下がったとしても後10円か20円ぐらいだろう、知れているのである。

 まあ、しばらくは50円から30円ぐらいで動くだろうけど、その間も上手く回転すればそれなりに美味しいのである。

 そして上手くすれば、思わぬ反発もありうる・・・・・・

 しかし、父さんはしないと言う前提だけど

        ********

 5017 AOC

年初    6/30  9/29(ドローダウン)  9/30    現在 

234900  326600  297300(-9.0%)  @824売り 324600

 2連敗が最大なんだけど、今のパラメータでは1回の負けが大きい、案外苦しんでいる。

        ********

 8606 新光証券

年初    4/11  9/19(ドローダウン)  10/2   現在

825000  940000  845000(10.1%)   @291  929000

        ********

 4206 アイカ

年初    2/4  9/11(ドローダウン)  10/2   現在

200500  209400 162900(-22.2%)

 と日曜の朝にこの記事を書いていて、途中で姪の結婚式の為、家族4人で奈良へと出かけました。途中大阪で昼食を採り、奈良には3:45に着きました。

 少しホテルで休憩し、娘がまだ大仏さんを見たことも、野生の鹿を見たこともないと言うので、奈良周遊のバスに乗る事にしました。

  5:00に大仏殿は閉まるのですが、その5分前にたどり着き(もう直ぐ閉まりますよと言う放送があったので、最後50M位は走った)、大仏さんを拝む事が出来ました。

 その後、春日大社の1の鳥居で親戚の者と合流し、僕の両親も含めて総勢12名となり、JR奈良の方へと下りて行きました。

 興福寺五重塔、猿沢池、を見て三条通に入り、次第に日も落ち、近鉄なら駅付近で親戚一同夕食をゆっくりといただく事にしました。

 結婚式は春日大社で厳かに行われ、天気も良く、3連休でもあり、観光客の人も非常に多かったです。

 外での記念撮影もあり、新郎新婦の撮影も何枚も撮られていました。

 披露宴は奈良ホテルで行われました。良かったですscissors 全てが良かったです。

 娘を手放す父にしたら寂しい限りだけど、これは仕方がない、自分たちもその様にして来たのだから、それよりも早く子供が出来、孫を抱く事がおじいちゃんになってしまうのだけど、一つの幸せなんだろうな・・・・

 また、それが親戚としては楽しみな事なのである。僕にとっては本当に近い親戚、同年代であり尚更これらの事を強く感じられるのです。

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2008年10月11日 (土)

システムidou  の最近の結果

8411 みずほ                         

 年初  7/4最高  9/12(ドローダウン)  9/29    現在

1053000 1585000 1438000(-9.3%) @461000売り 1569000

     7/4から9/19までは  2勝9敗 と苦労している。

  ドローダウンが9.3%で、システムトレードをするにはこの状態に耐えられないと出来ない。現在は9/29に売りサインが出て130000の含みがあります。

        ********

5711 マテリアル

 年初    4/24  5/14(ドローダウン)  10/1    現在 

893000  990000  946000(-4.4%)  @311売り  1096000

 5/12から8勝2敗でマテリアルを続けて売買していても良かった、現在の含み益は110000です。

        ********

2914 JT

年初    7/10  8/8(ドローダウン)  10/2    現在 

487800 642800 578800(-10.0%)  @395000  723600

2/5から7/10まで12連勝 7/10から8/8まで2連敗 その後4連勝中

その間サインは当然、売りばかり、ビビラ無いでJTを55万から3株売り持ちしていたら・・・・ 残念

 これも、10%のドローダウンに耐えて、やっと勝てるのです。

        ********

8835 太平洋興発

年初    7/22  9/1(ドローダウン)  9/29   現在 

353000  406000  396000(-2.5%)  @65   421000

 単価が低いので10000株以上の取引でちょうど良いぐらいだ。

 この銘柄は15万ほど買いで儲けさせてくれた。売りでも簡単にその倍も取れそうだが、案外難しい事が上の数字で分る。現在の株価が@43だからそろそろ買っても良いのかもしれない。

 つづく

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VBAの修正完了

  先ずはインフォ用のデータ取得シートをUPします。

     「infoseek.xls」をダウンロード

 8月ぐらいまでトレンドフォロー派も勝ったり負けたりで苦しかった。しかし、システム通りに動いていたなら勝てたのです。

 パラメータを変える必要もありませんでした。

 idou20検証ブック(かたむき)のVBAの修正も終わりました。

 この後、各銘柄の検証を続けます。

 

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VBAの修正

 インフォシーク用にVBAを修正していたら、ミスの連続でプログラムが動かなくなった。

 どこで間違ってしまったのかsign02

 やればやるほど、ど壷にはまる、へタレさんのプログラムは完璧だから、それ自体の修正は要らない、

 一旦元に戻し、もつれた糸を解き、やっと今、修正ができしました。

 データの並びも ( 日付、始め値、高値、安値、終値 ) と前のままで良くなりました。

 後は株式分割時の処理です。

 早く,この暴落時でのidouがどのような成績を収めたのか、見てみたいannoy

 後ほどデータ取得シートが出来れば公開する予定です。

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おもうこと

仮に2500円していた銘柄が500円まで下がったとしよう。

2400円で買って塩漬けになっているとしよう。

最初2500円から2000円まで下がった。20%の下げであります。この時点では反発があって2250円まで反発する可能性はあります+10%

500円となった今、1年以内に買値に戻る可能性は0%に近いでしょう。

しかし、500円が550円と反発はします。+10%

500円が600円になるのも可能です。+20%

自分の買値2400円から考えると50円の反発、100円の反発は少ないけど、率で考えれば2500円の時と変らない、だから、次第に値動きも小さくなっていくのだけど、今から参加する者には結構面白いのと違うだろうか。2002年もそうだったんだ、2003年から500円ぐらいで始まり2007年まで騰がっていったのだから・・・・・・

自分の買値なんか関係有りません。時価の500円が今の正しい株価なんです。それが現実なんです。

 息子が起きてきて、例えばホウスイが50円になるのを待って1万株買って持っておいたら、いつかは100円になり150円になり200円になるのも夢ではないという。

 その通りである。

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2008年10月10日 (金)

やっと2CHからまともな書き込みが!

153 :山師さん:2008/10/09(木) 18:26:40 ID:jzbmUt9b
>>151
そんなことも自己解決できないようじゃ、シストレなんて無理だわ。

あきらめて裁量でガンバリな、マジで。
154 :山師さん:2008/10/09(木) 18:27:00 ID:yPnVWZ95
>>151
時系列の表の位置が変わったんだろ
クエリを修正すればよい
************

>>151 は僕を指します この2つはあほな書き込みです。

 下の書き込みは僕が待っていた物です。

164 :山師さん:2008/10/10(金) 15:35:36 ID:7caGEL5z
>>151
自分もできなくなったので、今はニフティファイナンスから
データ取ってます。今まではテーブル移動だけで対応できたけど
今回はそれも通用しなくなったっぽい。

逆張りの斉藤氏は大丈夫だろうか?円塾のブログ更新がまったくないんだけど。

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・・・・・

 13日に姪の結婚式があるので、12日から奈良へ行かないといけない、それで、今日はその準備も在るので、なるべく取引は止めておこうと思った。

 しかし、NYの下げを見せられると、何かを売ってカバーしなければと思ってしまう。

 さすがに、寄付きでは売れなかった、反対に寄り付きで買えば、かなり儲かっていた。

 それで、10:00過ぎまで様子を見ていた、一昨日に続き日立を見ていた、+1円(589)を付けて下がっていくのでそこを成り行きで売る。

 それから出て行くので、後は引け成りの注文を出して出かける。

 帰ってみると、545円まで下がっていたのに、引けは564円(クッソ~bearing 1万しか儲かってないsweat01

 しかし、今週は、この下げの中よく頑張ったし、やっと今までのペースを取り戻すことができた。(持ち株の損失を、FX1万ドルの取引ではカバーしきれないし、だから先週からは個別株の空売りに集中するしかなかった。)

 こんな中でも、自分の資金を守る方法は、人それぞれ色々有ると思う。 

 

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2008年10月 9日 (木)

いまだ問題は解決せず

 Nikkei Net の過去データは25日間だけであった

 2Chのシストレの掲示板で質問したら、予想通り馬鹿にされた。2Chの住人は裁量取引よりもシステムトレードの方が優れていると思っている者が多い、しかし、優れたシステムを持っている者は少ない。

 

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これは問題だ!!!

 久しぶりに検証しようとしたら、VBAにエラーが出てデータの取得が出来ないsweat01

 プログラムに問題があるのだろうかsign02

 そうでもないようだ・・・・

 ヤフー時系列をVBAを通さず直接エクセルにクエリを使って取得しようと試みたが出来なかった。

 Nikkei Net の時系列は出来るか調べたら、取得できました。

 これは大変な事です、VBAを Nikkei Net 用に変更しなければなりません。

        ********

 これからする事

 1. Nikkei Net の時系列 のURLがどのようになっているかを調べる。

 2. その、テーブル番号を調べる。

 3. VBA の訂正個所を調べる。(データ取得VBAのほとんどの部分はへタレさんが作った物なので調べるのは大変sweat01

 4. VBA の改良

                           以上

 などです。

 またその途中経過をブログで書いていきます。

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近況報告

 今日の動きは一旦下げ止まったようである。

 売り方にとっては非常に楽な展開で、急な反発でもなく、ゆっくりと利益確定が出来る。

 昨日は、3銘柄寄り付きに売って、引け成りで手仕舞い

 先週から売りの利益確定は+23万となりましたが、ホウスイの買い持ちの含み損が-16万ほど在るので、よくよく考えればそうも喜んで入られません。

 一方、FXの取引は乱高下が激しく (昨日ユーロは1分間で3円も上昇しました)注文のクリックが間に合いません(自分が下手なんだけどsweat01

 それで52.3万が49.5万になってしまいました。

 昨日はFXより個別株の売りのほうがはるかに簡単で、僕には板・気配を見ながらの比較的時間枠の長い取引が合っているのかも知れません。

        ********

 今週はこのまま取引はお休みにして

 NY,の動きを見て、後出しの勝負、1日1日の勝負で良いと思います。

 ここが大底なのか、まだ下があるのか、僕には分りませんsign02

 分るのは1ヵ月後

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2008年10月 7日 (火)

つづき

 昨日、久しぶりにブログを更新した後、PM11:00ぐらいになっていたかな、

 一生懸命ブログを書いていたし、FXで3万ほど負けていたので、その間FXチャートもNYも見ていなかった。

 ところが、時計を見てあっ!

 もうNY始まっているやん、確認しておかねば

 もう1台のPCで確認する、ついでにドル円も

 103円を下回っているではないか

 慌ててイワイFXを点ける、ドル円を横目で見てユーロ円を売ってみる。

 まだ下げの初動だ、一度リカクして、少し上がったところを、ドルはまだ大きく下がり続けているから、ユーロをもう一度売る

 わずか9分で3円ぐらい下がっただろうか、1分足を見ていたのだがまるで10分足のような長さの陰線が続く

 次に陽線が出たらとにかく利益確定しようと思った。

 それで、リカクのクリックをしたのだが、しばらく受け付けてくれない、

 チャートが凍り付いている

 その後チャートが動き出すのだがなぜか重たいし、1円ぐらい跳んで上がっている

 約定を確認したら、無事に凍りつく前に買い戻せたようである。

 今までたくさん失敗をしてきたから、最後に上手くリカクできたのだろう。

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2008年10月 6日 (月)

FXの世界から株の世界へ

 この2ヶ月、FX取引が忙しくブログの更新を休んでいました。

 その間株の世界は大きく下がり、大変な時期に入っています。

 しかし、売りと言う武器を持っていたなら、ヘッジをしたり、繋いだりして、利益はそれ程でないとしても、なんとかこの難局を乗り切れるのではないでしょうか。

 最近僕のシステムidouを見ていなかったのですが、多分全部売りサインが出ているでしょうね。

        ********

 僕のFXの成績は50万からはじめ56.5万まで増え、今日50万を切ってしまいました。

 これを機会に、一旦FXの世界からはなれ、僕本来の個別株の世界に戻ろうと思います。

 これ以上世界の景気が悪くなってほしくはないのですが、しかし、下がっているのも一つのチャンスとして、素直にそれを受け止めましょう。

 これから、システムidouがどのようになっているか調べてみます。

 総一郎君へ9月は目標達成おめでとうございます。これからも仕事と投資を両立して頑張って下さい。スイング取引グッドです。

 杏姫さん FX取引では色々とアドバイスありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

 

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