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2008年12月29日 (月)

・・・・・

 昨日から結果は判っていたけど

 bearing きびしいィィィ~~

 含み損が16万増えた。

 どうすれば良いのか途方にくれる。

土曜・日曜と来年のことを考えながら検証を続けていたら、突如テレビからNHKのニュースが飛び込んできたのだった。

 来年はあいおいとの戦いになるかもしれない。売値に戻るのに半年掛かるかも判らない。

 一方的に騰がるということもないので、押した時に、手仕舞いして、それから買いに回ることも考える。

 これで、FXをする余裕もなくなったので、FXの資金は全額、株の資金に回す。

 兎に角、CPを多めにしておいて、最悪両建ても出来るようにしておく。

        ********

 今の状況

 CP          186万

 持ち株         17万

 信用売り持ち    183万

 含み損益      -40万 

        ******** 

 信用をやっていたら利益が出たら現金に換えるので、感覚的に、含み損だけが絶えず残っているようになる。 現物だと倒産しない限り、株としての評価は買値がいくらであれ残る。

 だから、AOCの場合、只券として17万の評価は残る。

 しかし、一方信用の場合、含み損としてしか残らない 

        ********

 突然 身内に不幸が起こりました。株どころでは有りません。

     

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S高

 今年はもう取引を止めて、今日はのんびり様子見しようと思っていたのに・・・・

 売り持ちのあいおい損保が寄り付きから1時間も寄り付かなく、10:04に@471で寄り付いた。3社の中で最も寄り付くのが遅く、そのごS高@486を付ける。

 寝る前の予定では@446で手仕舞いしドッテン買いを@439で入れる予定であったが、程遠い状況である。sad アキラメ

 そこで予定を変更し、現物のホウスイ2000株、太平洋興発3000株を手仕舞い現金を一応増やしておく事にした。

 しかし、日経全体は手仕舞い売りに押され弱そうである。

 後場下がる事を祈る

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2008年12月28日 (日)

あかん

 ニュースが

 あいおい損保 2000株売り持ちがあるというのに

 三社統合ですか

 明日S高覚悟 

 しかし我慢 それから下がるのをひたすら待つ

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2008年12月27日 (土)

テスト3回目 結果

 やっと全て上手くいきました。happy01scissors

 6取引に要した時間は14分47秒でした。

 多分、これを実際にすれば誤発注、事故、が起きるでしょうネ。

 だから、最小単位ですべきでしょうね。

 しかし銘柄によってそれも違いますから、注意に注意を払わないとJT1000株とか注文したりして・・・・・

 まぁ、小額資金の僕としては証券会社が注文を受け付けませんが・・・・・

        ********

 他のシステムトレード自作派の人たちのブログを見ていたら、先物にしてもミニで5枚とか、投資資金を150万にしているとか、場合によっては裁量も入れると言うのがあった。当然自分の資産を全額なんて使わないから、僕とほぼ同じような考えである。そこで、ホッとするのである。そして、皆、遥かに僕のシステム作成技術を超えておられる。頭が下がるのである。少しでも近づきたいと・・・・・

 システムトレードをするにはルールを守ると言う信念、規律が必要だ。

 投資で失敗する人はまず損切りが出来ない。そう言う僕も損切りにはなかなか踏み切れない、いつも、まぁ良いかと放置してしまう。

 システムトレード自作派の人たちは、先ず人の方法を鵜呑みにはしない、検証できる物は検証し、ああでもないこうでもないと、失敗すれば改良し作り直し、その連続だ。だから、慎重で、規律も自然と備わっているのだと思う。

 しかし、月20万儲けようとしたら、ついついロットも増えてしまう。涙weep

 僕よりも遥かに優れた技術をお持ちの人から見たら何をアホな事をしてるねんと笑われそうだが、作る途中の過程が面白いのだ。本当はこれを用いて儲けるのが目的だけど・・・・

 つづく

 過去ログも読んでね。読み直してみると毎年おんなじことを書いてるようで進歩はないけど、 『PM2:45の自動発注計画』にはUWSCスクリプト例、売買指示シートとVBAとUWSCの繋がりなんかを書いています。

  

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6回連続自動取引 テスト2回目

    6通りの取引の内訳

1. 新規買い      東芝  サイン (3)

2. 現物返済売り   AOC  サイン (4) OCC注文なし

3. 現物返済売り 太平洋興発  サイン (6) OCC注文あり

4. 信用新規売り    JT   サイン (2) 

5. 信用返済買い  東海東京  サイン (5) OCC注文なし

6. 信用返済買い  あいおい  サイン (7) OCC注文あり

 LC,利益目標値にタッチはOCC注文を予め入れておくことにより対処する。

          *

 UWSCのスクリプトは4つで

 1.買い注文 1.の場合に動く

 2.売り注文 2.3.の場合に動く 共用

 3.信用売り 4.の場合に動く

 4.信用返済 5.6.の場合に動く 共用

 優先順位は2.4.1.3となり新規参入より手仕舞いが優先される。

        ********

     テスト結果

 要した時間

 6個の連続注文に17分18秒かかりました。1つの注文に2分30秒から3分かかります。(手動注文の場合1分から2分は掛かります。)

 確実に注文をさせようと思えば各作業のインターバルを十分にとることが必要です。

 成功と失敗

 現物持ち株は売りのボタンが1つで問題なし

 信用売りは一轄返済と返済のボタンが複数あり、一轄返済を使えば次の注文画面でボタンの位置がずれるので、上手く行かず、1段下の返済ボタンを使う事にしました。(参入時に1000株、2000株、1000株と分かれていたら1000株しか注文が出来ないということです。)

 それで、1.~5.は成功しました。

 6.はOCC注文の取り消しに失敗しました。OCCの注文取消し画面は注文内容が書かれている分、最後の注文実行ボタンの位置が下に下がった為です。OCCの注文を残して次の2000株の返済の注文を通していました。

   1.~5.  ○   6. △

 と言う結果でしょうか。

 上手く行かなかったところはスクリプトを直し(ボタンの位置のみ修正)もう一度テストをします。

 つづく

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2008年12月26日 (金)

100回のテストで

 snow ぐっと冷え込んできましたね。snow

 100回のテストを繰り返し、安定しない原因が判った

SLEEP(10)
Code1=8835               //  銘柄コード   
SENDSTR(ID,Code1,
2,TRUE,TRUE) 
SLEEP(10)

 例えば、暗証番号や銘柄コードはこの様なスクリプトでテキストボックスに入れます。

 しかし、実際には銘柄コードはCode=TEMP[6] という変数を使っています。

 これに問題わなかったようです、番目のテキストボックスで良く、上手く行かない時は3番目だろうか4番めだろうかと何べんも試しました、しかし上手く行きません。

 結論はインターバルに問題があったようです。この前後の間隔をSLEEP(10)と10秒とりました。

 まぁ、しかし、手入力でも案外と時間はかかります。

 引き続き連続注文のテストをしよう。coldsweats01scissors

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ちゅうとはんぱやな

 システムも

 自分の取引も

 UWSCも

 相場も

 天気も  雪が降ったりやんだりで凄く寒いです。

 中途半端な状態でパットしない

          snail chick penguin

 CLKITEM (IWAIID," 成行",CLK_BTN,TRUE) このスクリプトが上手く働いてくれない。

 これは、キャンプション" 成行"のチェックボタンをクリックしなさいと言う命令文です。

 これさえ上手く行けば、チェックボタンの位置がずれても上手く行くはずなので、

 ここさえ乗り越えれば完成する・・・

             penguin

 システムは勝ったり負けたり、システム通りにしたら今は負ける事の方が多いかもしれない。裁量でサインを無視したらストップがかからないのでもっと負けるけど。

 それで、今年はもう終わったような物で気合も入らない。

 結局 水面に一瞬顔お出してまた沈んだような物である。

 システムは短い期間(2年)でチューニングをしなおして、それを採用した方が良さそうだ。

             chick

 やっと成功した

 キャンプション" 成行"に問題があった

CLKITEM(IWAIID,,CLK_ACC Or CLK_MUSMOVE Or CLK_BTN,TRUE,4)

 とスクリプトを書いたら上手く行った。

 説明

CLK_ACC     // アクセシビリティ用インターフェース経由によるクリック
CLK_MUSMOVE  // マウス移動: CLK_BTN、CLK_ACC 指定時にマウスをその場所に移動します
最後の4は4番目のボタン、チェックボックス、ラジオボタン

 何番目にそのボタンがあるか調べる必要があります。

 そして僕自身もまだ解らない事があります。

 つづく

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6通りの連続注文 テスト結果 笑い

 問題点がまた見つかった。

 参入時に2回に分けて入ったときや、ナンピンを入れたとき、ボタンの位置や暗証番号を入れるテキストボックスの位置が一段下がります。

 UWSCは予めボタンの座標にマウスを合わせているので、何らかでボタンの位置がずれるとお手上げです。

 まぁ、解決方法は他にも有る様で、何番目のボタンかを調べてスクリプトに書く方法もあるようですが、いちいち調べるのがこれまた面倒です。

 この6通りのテストには新規買い・売りの注文も有ったのですが株数が上手く入らずこれも失敗・・・・

 結局注文が通ったのは、予定に入ってなかった一番上のホウスイの返済売り注文だけ(笑い

 振り出しに戻るsign03

 諦めて今日はもう寝よう sleepy

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2008年12月25日 (木)

成功 2回目 解決法は・・・

 解決法はテキストボックス入力の前後のインターバルを十分に取ることだと思う。

SLEEP(5)          //  インターバル5秒
Code=TEMP[6]               //  銘柄コード   
SENDSTR(IWAIID,Code,2,TRUE,TRUE)    // 発注表の銘柄コードテキストボックスに銘柄コードを入れる
SLEEP(10)         // インターバル10秒

一通りの注文作業に3分かかったとしても、誤発注で10万損するよりはましだ。

 画面切り替えの時は インターバル6秒 ぐらい

 見ていたらとろいけど、もしも自動にしたならそこには居ないのだから遅いよりも確実性を採るべきだ。

 

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ご発注の原因

 予めCOO注文をしている場合の、取り消し、返済売り注文のテストは一発で最後まで行った。よしよしhappy01scissors

 ところが、続けてCOO注文をしていない場合のテストをしたら、途中でテキストボックスに銘柄コードが入らず、そのまま、自動的にマウスが動くので、持ち株が数銘柄あるとき一番上の銘柄のボタンをUWSCが勝手に押してしまい、太平洋興発を注文するはずが一番上のホウスイを勝手に選択されてしまうのだ。

 それで、ボタンのずれもあって最後まで発注されていないと思って、続けてテストを繰り返していました。

 まぁ、今度ばかりは後発注は許されないし、注文確認したら、ホウスイ成り行き売り注文が通っていました。

 テキストボックスに入力されたり、されなかったり

 まぁ、今まで自動取引が実際に出来なかったのは、このUWSCの安定感のなさが原因も一つであった。

 一銘柄だけを自動取引するのであればこれでも問題はないけど、他に裁量でやっている半分塩漬けの銘柄もあるし、誤発注の元になるので、これでは怖くて使い物にならない。sad 困ったものだぁぁぁ・・・・・・・・・・・・・・

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わちゃぁぁぁ

 昨日、自動発注テスト用に太平洋興発3000株信用売りを使いテストを繰り返していた。

 今日その続きをしようとしたら、約定となっていた。

 ショックhappy02ショック

 最後まで注文作業が出来ていたのだろうか。

 パスワードまでは行っていなかった筈なのに・・・・・

 19000円の損切りとなってしまった、金額が知れているのでそれほどガッカリはしてないが、太平洋興発でよかった。(これは必要コストである)

 もしも、実運用で自動化テストをしようとするなら、これぐらいの損は必要コストとして許容しないと今後やっては行けないだろう。まぁ、1000株か100株の最低取引額が10万以下の銘柄でテストするのがベターだろうなぁ~

 太平洋興発 は両建てで買い持ちがまだ3000残っている。メゲズに今日は買いの返済のテストをしよう。

 つづく

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過去ログを読めば

 こんな時、ブログに書いている行為が役に立つ

 昔やっていたことを思い出したい時に、scissors

 テキストボックスの入力方法にはもう一つ原始的な方法があって、これは、VBAのマクロと同じで、実際の動きを記録すれば良いのだ、ボタン位置なんかもこの記録機能を使って求める事ができる。

 PM2:45の自動発注計画の過去ログを読んでいけば必要最低限な事は全て書いてある。

 そして解らない事があればUWSCそのもののヘルプを読めば良いのだ。

 これで完成 happy01 scissors

 まぁ、後はどれほど信頼できるシステムが出来るかだ。

 多分最終的には勝てると思うのだが・・・・・

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2008年12月24日 (水)

発注スプリクトの時間短縮

 一つの発注作業にはボタンのクリックやテキストボックスへの入力など、全部で20の行程がいります。手入力ならいくらかあるボタンの中から一つを選べばそこから行きたいところへ直接飛べるのですが、自動にしようとすればそうもいかず、決まった作業となりどうしても、行程が増えてしまいます。

 そして、連続した発注も想定しなくてはならないので、出来るだけ時間を短くしたいのです。この作業に番号を付け、どの行程にはどれ位の時間的な間隔を空けなければいけないのか、一つ一つ試していかねばなりません。特にページが変わる時はあまり早くしてしまうとページが変る前に次の作業に入ってしまうので確実な作業が出来ません。

 細かい作業です。

しかし、1つの注文が終わるのに2分かかっている。

手入力の場合それでも、46秒もかかる。画面が変る時間が結構長いのである。1つの注文が終わるまでの間、手入力の場合3画面変りそのインターバルは9秒から12秒、46秒のうちやく30秒が画面切り替えの時間である。(FXの注文の時も僕の運動神経が鈍いと言うか、かなりドンくさく時間がかかっていた。)

 一方、UWSCを使った自動にすれば、7画面の切り替えが必要で、その作業を手入力でしてみると90秒もかかった、そのうち、72秒は画面切り替えの時間で、少なくともこれだけの時間は必ずかかる。

 一応、2銘柄の連続注文に挑戦してみました、一つは売り持ちの返済、もう一つは新規から売り注文です。合計4秒で無事成功しました。ただなぜか、最後の暗証番号が入りません。coldsweats01 scissors

 つづく

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納得のいく負け

 来年に向けて、ひとまず、自動システム取引のセットが出来上がりました。

しかし、まだ細かなミス(実際にやってみて初めて気付くミス)があります。

          ********

 売買サインの方は午前の下げで、売りサインの出ているものが、ちらほらあります。

 ただ、しかし9・10・11月と良かったのですが、12月に入り騙される事も多いようです。サインを見て売買はしていなかったのですが,システムのサインと同じようなところで売りで入り負けているのだなぁ~と気付きました。納得

 

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2008年12月23日 (火)

つづき 自動化

 今日は株の方は休みだから、自動化のテストには丁度良い。

 まぁ、今までの積み重ねがあるから,こつこつとUWSCのスクリプトの書き込み作業を続けたら、自動発注が出来てしまった。(買いの返済だけ)

 まぁ、問題はボタンの位置だけである。根気よくやっていけば必ず出来る。happy01 scissors

 投資の方も根気よくやっていけば必ず儲かるようになっていれば良いのに、そうはいかない。

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idou-20 と BBの合体

 あれから色々と試みました。

 ATRを使ってみたり・・・・

 しかしそれほどの効果はなかった。

 今回のルールは利益目標に前日のBB(シグマ●●倍)に前日終値の●%を足した値を用いるというもので、

 前日終値の●%を5%として、BB(シグマ●●倍)をその時々に応じて変動させる(自分でチューニング)のが良いようである。2に固定でも良いが。

 最適化では始めBB(シグマ●●倍)を10にして始めBBに全く影響されないようにして(idou-20 の状態) 最高の結果を出しておいて、BB(シグマ●●倍)を 5, 3, 2, と下げていき、成績を上げていきます。

 グラフを見ながら損益曲線が綺麗な右肩上がりになるようにすれば良いでしょう。

  まぁ、その結果36銘柄の平均 (初期資金100)

        修正前     修正後      最終結果

利益      320      547      558

勝率      77.7%     69.2%      71.8%

PF       2.00       1.96       2.04

PO       0.66       0.93      0.84

MDD      -58       -94       -108

MDD率    22.4%      22.0%     21.9%

          ********

 きれいな、右肩上がりを見れば、実運用で試したくなります。

 36銘柄の中にも良い成績の銘柄とどうしても成績の上がらない銘柄があります。

 平均以上の銘柄をピックアップして、監視シートをマイナーチェンジをしました。

 後はこれの自動化?????

 しかし、これは今以上に難しいです。今までは、自動でも成り行き注文だけで、指値を入れる事がなかったので簡単で,誤発注も比較的少ないものでした。

 今回のシステムを自動化するとすればどうなるかシュミレーションします。

          club

 もしサインが出て買った(売った)銘柄を持っているとします。

 PM8:00にデータを更新します。

 利益目標値、ストップ値が更新され、それを元にCOO注文を入れます。(これも一種の自動です)

 翌日、利益目標に達すればハッピー、ストップ値にかかれば仕方ない。しかし、これにはシステム自動化には何ら問題はありません。

 この二つに掛からないで、利益確定のサインが出たときが問題です。

 1. COO注文を取り消さなければなりません。

 2. そして、成り行き売り注文を出します。

 複数の銘柄を持っているとき、誤発注の可能性が高くなります。UWSCの信頼度が問題となります。

 複数の銘柄にサインが出たなら。これらの連続した注文にどれほどの時間が掛かるのだろうか。

 いろいろ問題が出てきます。

 つづく

 

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2008年12月20日 (土)

資金の管理

 昨日、寝床で考えた(NYもそのときは騰がっていた)

この秋は頑張ってCP、FXが投資資金の25%ぐらい増えていた。

ところが、ホウスイの期日が来て現引きをしたこと、ユーロ円(3万ユーロ)の負け,そして売り持ちの含み損の増加で投資資金の20%がこの2週間で消えてしまった。

 なぜこんなに早く資金が消えていくのかsign02

 ついつい調子に乗ってポジションサイズを大きくし過ぎていた。pig

 ユーロ円        360万 

 個別信用売り持ち  200万

 現物           50万

 合    計      600万

 今の投資資金の3倍であった。それぞれがポジションの反対に10%動いた、この動き自体は普通だが、このサイズでの持ち越し放置なら60万減っても当然だ。

 だからと言って、これ以上つぎ込む事も出来ないし、一部を損切りして、後は下がってくるのを待つしかないだろう。

 寝る前は凄く悲観的な思いになっていて、ブログも止めようかな(投資は止めない、トータルで勝っているから)とも考えた。

 しかし起きて、NYを見たら下がっていた。そして、この様に書き出してみると、ユーロを手仕舞ったのでレバが1程度に戻った事が判る。

 これなら、もうしばらくは辛抱できる。上手く利が乗ったなら売り持ちを手仕舞いして、現物の銘柄を入れ替えて、下のようなバランスにしたい。

        ********

 1. 信用売り100万  現物50万 CP100万 FX50万

 または

 2. 信用売り50万  現物100万 CP65万 FX35万

 時には身動きできない時も有るけど、この様なバランスのポジションなら機動的な売買が出切るだろう。

 そして、50万づつ3銘柄+1銘柄位に絞るべきだろうな

 1.は市場がベアーのとき。2.はブルのとき。

 そして・・・・レバ3倍以上はぶたpig(スキャルは別)

 ブログで注目を浴びようと思えば、カリスマになろうと思えば全力で行かないとなれない。それで、元リーマンと言うブログではドル円10枚と言う取引をしていて、それに対するコメントにそれはエアー取引だろうと言う物があった。

 まぁ、僕にとってはエアーであれバーチャルであれ、有る面自己満足な世界でもあり、人それぞれであり、自分の納得のできる取引が出来ていればそれで良く、批判をするつもりはない、そして、僕はカリスマになろうとは思わないし、出来ないからそんなの関係ないのである。ただ純粋な投資以外に別な物を売りつけたり、裏になにかの意図があるのだけは勘弁願いたい。

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2008年12月19日 (金)

つづき コツコツ型

 今週はユーロ円で大きくやられた、頑張っていたら下がってきたのだけど、昨日のあの上げでは損切りもやむをえない。

 またこの借りはいつか返す

        annoy   annoy   annoy

 それで、コツコツ型は結局、修正後、どうしても勝率が上がらなかった。

 仕方がないので、この考えをidou-20 に移植する事にした。

 idou(移動平均との交差)を使った場合、大きなトレンドがあれば儲けが出るが、小さいトレンドだと、利益を取らずに損失で終わる事がが多かった。

 それを補う為には、適度な利益目標を設けることが必要であった。

  idou-20 に新たに付け加えたルール

 利益目標を前日のシグマ(1.6から2.6)に前日終値の(5%から3%)を足した値を採る

        ********

 その結果(まだ検証の途中ですが)意図した通り、損益レシオ(PO)が0.3ほど上がったようです。

 その代わりパラメータがまた増えてしまいましたが、シグマの方は2.4ぐらいに固定して、前日終値の(5%から3%)をATR(5)にして自動的に変るようにしても面白いかもしれません。

 この結果は後ほど集計して発表します。

 今回、BB(シグマ)について深く検証したことは、とても有意義であったと思います。

 

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2008年12月18日 (木)

つづき コツコツ型 問題点

 それで、監視シートを作り、例のごとく20分遅れのリアルタイムで試しています。

その場合サインがころころと変化します。

これも問題だ。リアルタイムでするのも面白いがどこかの時間で区切らないと限が無い。FXは週末まで連続するので尚更だ。

 検証には必ず決まった時間の区切りが必要だ。

 そこで、昨日の問題(BBにはタッチしない)の解決法を三つほど思いついた。

1. リアルタイム形 

   シグマに±●●して現在値に近づける。

   現在値がその日の高値、安値だったりするから、ただしこの検証は出来ない。

   ±●●は例えば現在値の2%とか・・・ これは後ほど検証しないといけない。

2. 固定型

   前日のシグマをそのまま使う。 検証はらくだが面白みに欠ける、そして必ず成績は落ちる。これも面白くない

3. 固定型±●●

   前日のシグマに前日終値の2%とかを足して、目標値にする。

後もう一つあったんだけど忘れてしまった。

flair  思いついたときに書いておかないといけないな。これもブログを書く効果の一つなんだろうなぁ~

1番は面白いけど、目標値がはっきりしないので実用向きではない、そして検証が出来ない

2番は面白くない

3番は 検証がし易いし、目標値がはっきりしているので実際に使い良さそうである。

 

 検証を続けよう

   

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やはりBBには

 気づいていたんだけど、リアルタイムで現在値を入れていったなら、株価と伴にBBも動くので永遠にBBにタッチする事はないのではないか、後からなら髭でタッチする事もあるけど・・・・・・

 どうなんだろう sign02 sign02 sign02

 シグマからいくらかの値を引かないとならない、そうか前日の値を使うかだ。

 また検証のやり直しだろうか。bearing

 実運用まではいくらでも問題が出てくる。次から次と・・・・・・

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2008年12月17日 (水)

つづき コツコツ型-2 条件追加 の結果 

 やっと、36銘柄の検証を終えた

 36銘柄の結果の平均

  条件1個 最適化    パラ固定   条件2個 最適化 

利益   +1484      +1088        +685

勝率   52.4%       50.9%       62.2%

PF    1.74        1.58         2.11

PO    1.58        1.51         1.29

MDD   -313       -294         -132

MDD率  26.4%      30.8%       17.8%

 条件を増やすことにより、勝率は確実に上がった、MDD率も下がった、当然取り引数も半減した、その結果利益率は下がった。

 しかし、5年で100が685に増えたのだから満足しないといけない。

 36銘柄全てがプラスになった

          cafe

 後は3銘柄ぐらいに絞り 監視用のシートを作ろう

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つづき コツコツ型 勝率のUP

 した事

条件項目を新たに一個増やした。

例のごとく移動平均の傾きで、なおかつそれを滑らかにする為にその移動平均(5)を採用した。

条件1. 移動平均に対し終値(現在値)が上に有るか、下に有るか

条件2. 移動平均の傾きの移動平均が上向きか、下向きか

 これの組み合わせでサインを入れ替えるのですが、どちらかの条件が優先されて、その結合は難しいです。

 そこで、今回の目的は、1日毎にサインが目まぐるしく変り、往復ビンタを喰らうのを避けるのが目的なので,この2つの条件を点数にして過去2日、計4個を足しました。

 2点以下は売り、3点以上は買いにしました。

 結果は途中ですが、無駄な取引が減り、取り引数は半分に減りました。しかし、勝率は10%ほど上がり60%ぐらいになりました。MDDも20%以内に抑える事が出来そうです。その結果資産曲線は滑らかになるでしょう。

この後も検証を続け36銘柄の検証が出来次第、その結果を発表します。

        ********

 今日は午前中14万ぐらい負けていたけど、午後からの下げで、損保だけ大きく負ける結果となった。また、FXの方も負けています。そして、サインの書き込みを中止して申し訳ありません。サイン通りに買っておけば・・・・

つづく   。。。。。run

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つづき コツコツ型 問題点

 それで、ドッテン型のシステムは場合によっては往復ビンタを喰らいます。

 今回のシステムもそれで、7連敗ぐらい平気でしてしまいます。

 これをどうにかしないと使い物にはなりません。(今その対策を練っています。)

        ********

 昨日証券会社からメールが来た。信用期日が12/26日に来ると言う知らせだ。

 現引きすることにしました。

 FXの方は損切りも出来ず大ヤラレ

 個別はあいおい損保が担ぎ上げられ良いとこなし。 

 一度全てをリセットしたいけど、まだまだ粘る。

 今朝は売り方が狼狽したようである。日替わりで売り方と買い方が青くなったり赤くなったりだな

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2008年12月16日 (火)

つづき コツコツ型

 先にこの取引ルールを書かなければならないのに手違いでその記事を消してしまっていました。

 取引ルール

 参入 移動平均(5)を超えたとき(4から6の範囲で自由に変えても良い)

 手仕舞い シグマ2.0にタッチしたときリカク(1.6から2.4まで自由に変えても良い)

        又は移動平均を反対に超えたときリカク又は損切りでドッテンになります。

        LC(建値の±5%)を超えたとき損切り 

 パラメータ

 移動平均(5) シグマ2.0  LC5%

 検証の結果パラメータを固定しても差し支えは無かった。

 5年間の36銘柄の平均 (初期資金100)

              最適化をした場合    パラを固定した場合

 利益      1484           1088

 勝率      52.4%          50.9%

 PF       1.74            1.58

 PO       1.58            1.51

 MDD      -331           -298

 MDD率    26.4%          30.8%

 マイナス銘柄    0             2銘柄

        ********

 利 点

 パラメータが固定できる

 上に書いたパラメータの間はほとんどプラス領域でピークもその範囲に来る。

 その範囲内だと急に成績が悪くなるクリフ(崖)の状態が無い。

 最適化がしやすい。

問題点

 移動平均は株価の動きより当然緩やかだが、BB(シグマ)は株価が下がれば大きくしたに動く、だから注文の出し方にも工夫がいるようです。

 FXの2分足で観察(本当は大きくやられていて手が出せない)していたら、レートが@123.33から@123.07に下がったなら、Lower BB(シグマ)も123.21から123.05へ下がっていました。

 だから、厳密に言えばタッチしそうでなかなかタッチしないのである。

 他にも問題点はあるだろう

 成績の悪かった銘柄と良かった銘柄の違いなど・・・・・

 つづく

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つづき コツコツ型

 それで、36銘柄の検証を終えた。検証期間は2003/1~2008/12/15の約5年

 そして、1998から2002まで検証しようとしたが、インフォーシークにはその間のデータはなかった、非常に残念である。

      結   果

 パラメータは大体5日移動平均を使い利益目標に2シグマLCは建値の5%が妥当なようです。そのパラメータでマイナスの銘柄はありませんでした。

 ( 初期資金 100 )

 各項目で一番良かった銘柄

 9113 乾汽船  利益 7091

 1808 長谷工  勝率 59.11% ( LC幅によって変る )

 5352 黒崎播磨  PF 2.96

 4043 トクヤマ   PO 2.47

 7203 トヨタ    MDD率 14.79%

 各項目で一番悪かった銘柄

 4502 武田    利益 57

 4206 アイカ   勝率 43.32%

 3861 王子紙   PF 1.13

 5001 新日本石油  PO 0.96

 9984 ソフトバンク  MDD率 41.64%

      平   均

 利益 1484(320)     勝率 52.4%(77.7%)  

 PF   1.74(2.00)     PO  1.58(0.66)     

 MDD  -313(-58)    MDD率 26.4%(22.4%)

 ( )はidou-20 の36銘柄の平均

      結   論

 勝率が52.4%と低いので7連敗ほどは有りうる、だからMDD率も26.4%となり、それに直面した時に耐えられるかである。

 システム通りにすれば勝てることは確かなようだが、僕を含めて殆どの人は耐えられない。また、もっと上がりそうなのになぜ2シグマで離すのかと言う気持ちと,リカク後に更に上がれば悔しい思いをする。それがいけないのだけど・・・・・

 そんなこんなで、実運用は大変だsweat01

 もっと問題点を搾り出して来年はこれで行こうかsign02

 その前に、塩漬け、含み損の整理ができるといいのになぁ~~

 つづく

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2008年12月15日 (月)

ユーロ円 売買サイン 12/15 GMT08:00

 サインは ノーポジ

 SMA(6) 121.54 > SMA(80) 121.07

 で AM1:00にレートが121.46を超えていたなら買いサイン点灯となります。

             ********

 しかし、今、僕は個別もFXもサインを無視して売り持ちを多めに持っているのでコテンパンにやられています。sweat01

 先々週の金曜より一瞬喜ばしておいて、突き落とされると言うパターンが続いています。

 投機ってそんなもんなんでしょうね、楽には勝たしてはくれません。

 ゆっくり落ちるのを待ちます。japanesetea

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2008年12月14日 (日)

つづき

 個別の場合GU,GDがあり、LCを3%にしたら、そのLCの値で売れないことも起こりうる。

 その時も僕の今回の検証結果ではLCの値で売れたことになっています。

 銘柄によっては検証期間にS高、S安があり、事故と言いましょうか、めったにないようだけど交通事故以上の確率で起こりうる。このような時はシステム通りには行かない。

          ********

 買った翌日、LCを超えてGDで始まったら、その時点で損切りをするsign02

 待っていたら戻す事も良くあるよ(金曜日のFXもNYも戻した)

 細かいことを言えば限がない。

 実際と検証結果は違うし、いくら、今回はシステムのサイン通りの取引をするぞ、と挑んでもすぐに裁量を挟んでしまう。

 だから、検証結果をブログに載せるけど、上のような事は他にもいっぱいあるのである。

そして、最大の問題はトレンドのないときの弱さだ。9月から11月までは明らかな下げトレンドで儲ける事はできた、しかし、これからは判らないのである。

 例えば 8761あいおい損保 などは上の方で長く持ち合っていてその間システムに従っていれば100万が51万に減ってしまう。

 持ち合いに強い方法、またはパラメータを考え出せば良いのだがこれをすれば、トレンドがあるときに機能しなくなるでしょうね。困った物だsad

 他の掲示板では売り豚、買い豚と書く者がいるが、弱気筋は熊で強気筋は牛であり、豚は単なる欲張りを指す。当然投機をする者は欲を持っているので殆どが豚なのである。しかし、下げトレンドでは売るのが当り前で、また、上昇トレンドになれば買いに回れば良いのである。単純に売り豚、買い豚と書くのだけはやめて欲しい。

 冷静にトレンドを読みきって熊になったり、牛になったり出来る者が勝者になると僕は思う。

 宿  題

 持ち合いに強い方法を見つけよう

 つづく

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idou-20 の修正

 あれから、FXでもっと下がれと2万ドル売りのせしたら、逆にやられて金曜日は寝られなくなってしまった。3万ユーロの売り持ち越し、shock

 いつも同じパタンでやられる。保証金も50万に戻ってしまった。

 そして、ヤフーの掲示板を見れば、底を打ったと言う者が多いsign02

 NYが60ほど上がっただけで、明日はNK+1000になるとか・・・・

 僕は売り持ちの方が多いのに(売り専では有りません)それはないやろangry

        ********

 しっかりと落ち込んでいたが、FXでの修正部分をidou-20にそのまま移植したら、勝率は下がったが前よりも良い結果が得られたので少し気分が楽になったhappy01

 検証結果

8161 東海東京証券 2003/1/1~2008/12/12

     レバ 1.0

運用日数 1229日
初期資産 1,000,000 円
最終資産 10,601,400 円
取引回数 227回
勝率 48.46%
純損益率 960.14%
日率換算利回り 0.19%
月率換算利回り 4%
年率換算利回り 60.11%
シグナル発生頻度 18.49%
最大ドローダウン 16.57%
年率ボラティリティ 29.85%
年率シャープレシオ 2.01
プロフィットファクター 1.82
ペイオフレシオ 1.94
年間営業日数 245

  パラメータ

短期移動平均 3    長期移動平均 19  

PS   0%  LC  3%  かたむき1  2  かたむき2  2

          cafe

しかし、これが実際に使えるかは別

10%~16%のDDが5回ほどあった LCが3%なら翌日直ぐに掛かる事が良くあるしそれが7回続く事がある。

 僕もそうだが、3回も続けて負ければアホらしくなる。

 裁量の方が儲かるやんと思ってしまう。

 毎日儲けたいモン

 FXもこれで2連敗、また振り出しに戻ってしまった。

 システムを実運用で試す余裕もこれでなくなってしまった。

 つづく

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2008年12月12日 (金)

実質保証金が・・・・・

 イワイFXプロの僕の実質保証金の欄を見たら

 1,746,563になっている(笑い

 PM12:30までは52.5万だったのに (当然イワイのコンピュータが狂っているのだ

 そうこうしているとNKの大引けを迎えた。

 個別株は今日の底から少し戻して引けた。

 今週の結果はJTのリカクがありCPが7000円増えた、しかし、月曜日の反発もあり含み損は4万ほど増えてしまった。

 FXの方はユーロ円の売り持ちがあり、保証金は減ったり増えたり

 そんなこんなで、ヘボクて一向に儲けられないが今週もジェットコースターupwardright downのような相場を愉しめた。

 しかし、投資は流れについて行くだけであり、景気はこれ以上悪くなって欲しくはない。

 景気が上向いたときにはトレンドが上昇になったそのときには買いに回るだけだ。景気が悪くなるのを望んでいるのでは有りません。

 今週もお疲れさんでした。

 

 

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いわいFXがとまってしまった!!!

 NHKの速報でドルが89円台と出た?????

いわいFXのチャートは@90.48 なぜ

止まっているやん bomb annoy annoy

ユーロ円もほかで調べたら@118.50昼から4円も下がっている

損切りしないでよかった(2.5%の損切り幅はぎりぎりの微妙な値なんでしょうね)

これでマイナスが一瞬でプラスになった。

個別の方も含み損が昨日より13万減ったcoldsweats01

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ユーロ円 売買サイン 12/12 GMT00:00

売買サイン          9     ロスカット

 価格          @119.10

 LCの価格       @122.08

 現在の価格       122.08

 現在の損益       -298 pips

 保証金          52.5万 

        ********

 実際には僕はストップ注文を出していなく今も保証金が減っています。

 損切りはいやだぁぁぁぁぁぁ~~~

 それで、短期移動平均が長期移動平均を超えたので、PM5:00の時点でレートが@121.33を超えていたなら買いサイン3が出ます。

 big3の救済法案の件もあり難しいですね、もともと僕は予測予想はしないので流れに従うだけだ、(実際にはそれが出来ていないcoldsweats02

 システムが負けると言うことは流れが変わったということでしょうね。しかし、だからと言ってこのまま上昇トレンドに成るかということではありません。

 個別株の方は7万ほど含み損が減っています。

 

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ユーロ円 売買サイン 12/11 GMT16:00

売買サイン      0   売り持ち越し

 価格          @119.10

 LCの価格       @122.08

 現在の価格       121.37

 現在の損益       -227 pips

 保証金          53.3万 (PM5:00とほとんど変わらず)

        ********

 ヨーロッパ時間に入りドルが売られた。ヤフーの掲示板もドル暴落の投稿で変に盛り上がっている。その割にユーロ円はあまり下がっていない。

 NYも下がっているが、しかし、先週の金曜のように朝起きたらどうなっているか判らない。

 LCの注文は出さずにこのまま寝ようか・・・

 このまま下げトレンドが続くなら7.6%のLCならほぼ掛からない。(トレンドが変わればまた別だが

 まぁ、それよりは明日の個別がどうなるのかの方が問題だ。

 自分が下手なだけなんだけど、ここは粘ってdownupジェットコースタを楽しもう

 先週金曜の反対になりますようにshine  sleepy

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2008年12月11日 (木)

ユーロ円 売買サイン 12/11 GMT08:00

売買サイン      0   売り持ち越し

 価格          @119.10

 LCの価格       @122.08

 現在の価格       121.47

 現在の損益       -237 pips

 保証金          53.2万

        ********

 LC価格に迫ってきましたbearing

 保証金も53万に減りピークより10万のドローダウンになっています。

 個別株の方も踏み上げられているようで、9万ほど含み損が増えてしまいました。玉を増やしたのでほとんど手一杯で見ているだけの状態です。

 先週の金曜日のNYの突如の反発までは好調だったのに・・・・・

 流れがこのまま変わってしまうのだろうかsign02

 しかし、去年の秋からこのようなことは良くありました。反発に耐えられなくなり、損切りしたとこから下がっていき。売りから入っているにもかかわらず下げトレンドでも儲けられないという状態です。

 しかしこれも結果論で現時点ではまだ判りません。

 中長期で見れば底はまだまだと思うのですが。

          cafe

 不運にもLC値を越えたなら、きよく負けを認め損切りします。

 それで、次の問題はどの時点で買いサインが出るのかが僕としては重要で、売買サインの条件式を作ったのが1年ほど前なのでどのようなルールで作ったのかもう一度確認しておかないといけない。

 適当に数値を入れたら@124.7と出ました。(しかし、日にちがたてばこの値は下がってきます)

 かなりサインの出るのが遅いですね、短期移動平均が長期移動平均の上に来てやっと買いサインが出るようにしているからでした。

 僕の希望としては、このまま、ゴールデンクロスをしないで下がることを希望します。下手に上がって買いサインが出て買ったところがまたそこが天井になるような予感がするし。また、ちょうどその当たりに下降トレンドがあるのです。

 我慢、我慢 rain thunder typhoon bomb

 

 

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ユーロ円 売買サイン 12/11 GMT00:00

売買サイン      0   売り持ち越し

 価格          @119.10

 LCの価格       @122.08

 現在の価格       120.46

 現在の損益       -136 pips

 保証金          54.2万

        ********

 昨夜はかろうじてLC値@122.08を超えることは無かった。危ない危ない

 big3救済法案もいまだ決まらず、為替も株も身動きが取れないようだsign03

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2008年12月10日 (水)

ロスカットの幅と勝率

 下の図はLC幅を7.6%から0.1%づつ小さくしたらどのように損益や勝率が変わるかを調べたものです。

Lc_3

 7.6%以上のときはLCの人回数は0で勝率は100%(手数料負けがあるので90%)でした。

 しかし、これは、パラメータの最適化によるもので、流れに逆らった取引をすれば20%のLCでも掛かってしまいます。

 LCのヒット回数は棒グラフでLC幅を小さくすれば当然増えていきます。取引期間が短くなり、その分取引回数も増え、勝率は下がります。

 黄色の線は損益ですが、赤線で囲んだ所の様に崖っぷちの様に突然成績が悪くなるところが有ります。2.4%で急に悪くなりました。

 安定しているところは水色で現した3.00%付近ですね。しかし、飛びぬけて良いところは偶然です。

 1.7%から少しよくなってきているのは、勝率が悪くなるのを取引回数と損益レシオが大きくなることによりカバーしているからでしょうね。

          snailchickpenguin

 僕の場合、FXを始めたとき、ビビッテしまい20pips30pipsという狭いストップを用いたために上手く行かなかった。それは、狭いストップが悪いと言うのではなく僕の性格に依るのだけど、兎に角上手く行かなかったんだ。

 LCの幅は良く考えてくださいね・・・・・・

          ********

 FXのサインはLC@122・08を超えるまで当分変わりそうに無い。

 だから今日はこれぐらいにして寝ようsleepy  

           LCを超えませんように。

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手仕舞い???

 それで、システムの次の問題はどこで手仕舞いになるのかsign02

損切りポイントは判っているから、もしもそこに達したなら、手仕舞いするだけだから問題は無い。リスク管理(ポジションサイズの調整)をしっかりしていて、その損失が自分の許容の範囲であるのなら、自分が悪いのでは有りません。

 もしも、ポジションを大きく取り過ぎて損失が自分の許容を大きく超えたならそれは自分の責任です。

 利益確定の場合、僕のシステムは利益目標が無いので、ある程度の動きがあって、それに対して、手仕舞いのサインが出るので。今のユーロ円のどこで出るのかまったく判りません。・・・・・・・・coldsweats02 

 ここで手仕舞いと言うポイントが前もって判れば良いのですけどね。(これは今までずっと問題になっていて解決はしていない。)

 まぁ未来は誰にもわからないか・・・・

          cafe

 先日も書きましたが、LCの幅と利益と勝率(何回ストップに掛かるか)の関係を一つのグラフにしてみるとおもしろいかもしれない。

 これからやってみます。

 つづく

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ユーロ円 売買サイン 12/10 GMT08:00

売買サイン      0   売り持ち越し

 価格          @119.10

 LCの価格       @122.08

 現在の価格       119.76

 現在の損益       -66 pips

 保証金          54.9万

        ********

 午前中は息子が三田の中兵信用金庫へTOTOゴール3の1等換金に行ってくれと言うので出かける。

 午後からは宝塚のおばさんを20年ぶりに妻と訪ねる。大変喜ばれた。おばさん夫婦には子供が無いのでこれからはちょくちょく行ってあげようと思う。

 それで我が家に帰ってきたのが5:00過ぎ

 個別株は日経が264円上がった割には、JTが下がってくれたお陰でトータルで少し含み損が増えた程度であった。JTは他が下がっているとき上がり、他が上がっているときには下がる癖があります。

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ユーロ円 売買サイン 12/10 GMT00:00

売買サイン      0   売り持ち越し

 価格          @119.10

 LCの価格       @122.08

 現在の価格       119.46

 現在の損益       -36 pips

 保証金          55.2万

        ********

 寄り付き 売り持ちが踏まれているようで苦しいがここは我慢sweat01 

 ところが、JTの気配が弱かったので寄り付き後@310Kでリカク

 +7000円

 AM10:00過ぎ、マイナスに転じる。何もビビル事はないようである。

 2年前の僕だったら買いオンリーだったから朝の高いところを買って高値つかみをしていたかもしれない。 

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ユーロ円 売買サイン 12/9 GMT16:00

 売買サイン      0   売り持ち越し

 価格          @119.10

 LCの価格       @122.08

 現在の価格       119.38

 現在の損益       -28 pips

        ********

 中途半端な動きである、@118.90以上なら売り持越しで寝るsleepy

 保証金 55.3万

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2008年12月 9日 (火)

ユーロ円 売買サイン 12/9 GMT8:00

 売買サイン      2   売り

 価格          @119.10

 LCの価格       @122.08

 現在の価格       118.47

 現在の損益       +63 pips

        ********

 自分はフライングして先に売ってしまっているし、5:00の時点でレートが@119.26を超えていたらサインは点らないし、その場合サイン無視となってしまうのでやきもきしたが結局@119.10で日本時間は終わった。ヤレヤレcoldsweats01

 それで、8時間後までほって置けばよい

 AM1:00の時点で@118.16から@119.09の間にレートがあった場合利益確定

 @118.16を下回ったならAM9:00まで放置

 有りえないと思うけど、もしも、LC@122.08を超えたならその時は損切り

 「eurjpy.lzh」をダウンロード

 セルE4に値をいれてどの時点でサインが変るか自分で確かめてください。

 僕のブログの書き込みを待っていたら遅れるだけですからねscissors

 後は自己責任でよろしく

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データ更新

 ユーロ円のチャートを見ていたら売りたくなる。

 8時間のデータを入力しました。

 4:59にもしもレートが@119.26を下回ていれば売りサインが出ます。(辛抱しきれず1万売ったらそこから上がっている、困ったもんだ。coldsweats01

 僕の個別株は苦しいのですがJTがよく下がってくれたので若干含み損は減ってくれました。今日は売り方としてもっと負けるかと思っていたのにそうでもなかった。

 売り方も買い方もお互いが苦しい。

 5:00過ぎにまた書きます。

 

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つづき 

 それで、たまたま検証期間の間はそうなったと言う面もあります。

「eurjpy.lzh」をダウンロード 

  これを資産曲線を見ながらLCの幅を7.6から小さくしていきます。

 上のファイルを解凍して、読書の皆さんも同じように検証してみてください。

 せるAC2 の値を7.6から小さくしていってください。

          chick

 LCを7.6%にすれば1どもストップに掛かりませんでした。資産は142万です。

 LCを7.5%にすれば1回LCに掛かりました、しかし何かの偶然で資産は142万です。

 LCを6.5%にすれば1回LCに掛かりました、資産は157万です。

 LCを6.4%にしたら、2回LCに掛かりました、資産は125万です。

 LCを6.2%にしたら、3回LCに掛かりました、資産は76万です。

           annoy

 2%違っただけで大きく結果は違ってきます。出始めに6%(10万ぐらい)の損切りが2回あれば資金は30万に減り、レバを4倍から6倍と決めていたなら1万ユーロ買えるか買えないかになってえしまいます。(8月までは1ユーロ150円ぐらいだったから)それで後々の結果に大きな開きが出たのです。

 斎藤式もそうだがストップを殆ど掛けないやり方は2回負ければアウト

           cafe

 なぜか、LCを5.8%にしたら資産138万に跳ね上がった。

 まぁ、そんなことを考えるとLCを3.00%(5万ぐらい投資資金の10%)以内にして良いところを探してみよう。

 LCを2.5%にすれば8回LCに掛かりました、勝率は79%、資産は131万です。

 ところがLCを2.4%にすれば12回LCに掛かりました、資産は63万になってしまいました。勝率は72%

 LCをそれ以下の値にしていくに従いLCに掛かる回数が増え勝率が悪くなっていきます。

           penguin

 資産は80万ぐらいでLCを0.5%にすると勝率は50%までさがりました。

 結  論

 勝率100%にする方法を見つけたflair  冗談です

 LCを7.6%以上にしたら、絶対に損切りをしなかったらいつも勝率100%

 しかし、これは下げトレンドでたまたま売りで入っていたから損切りをしなくても儲けられたのです。この期間、反対に買いで入っていたなら、LCを7.6%以上にしていても何回もLCに掛かり損失が大きくなるでしょう。絶対に損切りをしなかったら・・・・・・

 まぁ、最初の目的が勝率80%のシステムを作るであったので、LC2.5%が大体それに当てはまります。

 それと、流れに沿ったトレードの方が長い目で見ると安全でしょうね

 いつ流れが変るかは判りませんが (個別で担ぎ上げられ中ですcoldsweats02

 結  果

運用日数 92日
初期資産 500000 円
最終資産 1313300 円
取引回数 63回
勝率 77.78%
純損益率 162.66%
日率換算利回り 1.06%
月率換算利回り 25.54%
年率換算利回り 1431.95%
シグナル発生頻度 69.23%
最大ドローダウン 13.82%
年率ボラティリティ 49.74%
年率シャープレシオ 28.79
プロフィットファクター 2.36
ペイオフレシオ 0.68
年間営業日数 260

つづく

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2008年12月 8日 (月)

つづき

 それで、問題はLCはその日の安値、高値を対象に式を組んでいるのに、PSの方はその日の終値を対象にして組んでいました。

だから実際にはLCに掛かっているのに終値でPSより小さければ損切りにならないようになっていました。

 また、更に問題はLCの幅よりPSの幅は小さくなければならないのに、その処置をしなかった為に、意図せずにインチキをしてしまっていました。

 式の修正

 1. 全て対象をその日の安値、高値に合わせました。

 2. ダミーのセルを設けPSの値はLCの値を越えないようにしました。

        ********

 その結果 LCを7.6%、PSを7.6%にしたら勝率100%になってしまいました。(笑い

 これに間違いはないのだろうかsign02

運用日数 92日
初期資産 500000 円
最終資産 1421400 円
取引回数 50回
勝率 90%
純損益率 184.28%
日率換算利回り 1.14%
月率換算利回り 27.9%
年率換算利回り 1815.7%
シグナル発生頻度 54.95%
最大ドローダウン 0.13%
年率ボラティリティ 28.64%
年率シャープレシオ 63.4
プロフィットファクター 576.88
ペイオフレシオ 64.1
年間営業日数 260

 勝率が90%になっているのは、全て手数料負けです。

 7.6%のドローダウンに耐えたなら100%勝てることが出切るのだろうかsign02

 もう少し時間を掛けて調べてから修正後のファイルを公開したいと思います。annoy

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システムにミス発見

 システムを公開したと言うのにミスを発見してしまった。よくある事だ

 ミスの内容

 今の売値が@117.43でストップは@119.78だから、高値(セルC4)に119.80と入れれば必ず損切りのサイン9が出ないといけません。

 しかし、試しに119.8といれてみたら、サインが変りませんでした。

 完全なプログラムミスです。御免think

 最悪

 そうこうしていたら不運にもPM4:56にストップ値を超えてしまった。

 まぁ、言い訳は出来ないのでルールに従い損切りをする。(保証金55.7万)crying

 ここは一旦FXから離れ、システムの修正に専念し、冷静さを取り戻し、次にサインが出た時に参入しようと思います。

 修正個所とルールの確認

 なぜ、LCがあるのにパスPSと言うパラメータがあるのかと言いますと。

 移動平均をそのまま使うと、LCに達していないのに損切りになることが多くありその分勝率が下がり、利益も伸びません。それで、手仕舞いのサインが出たとしても、PS以内の損であれば手仕舞いしないようにしたのです。

 だから本来なら、LCが最後の砦でPSはその中に置かねばならないのに、なぜかそれが曖昧になっていました。

 この部分をすっきりした物にしたいと思います。

 たぶん修正すれば成績は落ちると思います。

          snail

 そうこうしていたら@120.50も超えていったup

 つづく

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くるしい

 金曜に新たに売った6000株が、担ぎ上げられて含み損が9万ほど増えてしまったweep

 そして、FXも同じように苦戦中sweat01

 午前の10:00頃はリカクして逃げるチャンスが一回あったけど、いつものように見ているだけになってしまった。

 ヤフーの掲示板では買い方がやれ踏み上げだと元気である。

 しかし、ここは安易に損切りはしないで出来る限り粘ろうと思う。

 

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ユーロ円の検証 その12

 現在から2008/4/1までの8時間ごとの時系列データの手入力を終えました。

 ファイルのサイズが大きくなったので圧縮してあります解凍してみてください。

 「eurjpy.lzh」をダウンロード

 もしも、2008/4/1から50万の初期資金で始めたなら最低でもレバレッジ4倍でないと買うことが出来ませんでした。それで、レバレッジを4倍から6倍の範囲で自動的に変るように設定しその範囲で目いっぱい取引する設定にしました。

 それで、資産曲線のグラフと株価+長期移動曲線のグラフを設けました。

 株価が長期移動曲線にある時は買いのみになり、下にある時は売りのみになるように作っているので、8/7に上手く切り変わった事がグラフより判ります。

 8/7以前は上昇トレンドでしたが高値圏でもみ合っているとも言えます。それで、資産曲線のグラフを見てもらうとわかるように資産の増え方も緩やかでした。

 8/7以降ははっきりとした下降トレンドで資産曲線も急激に上がっています。

 僕の個別株の取引においても8月までは凹んでいましたが、9月からは下降トレンドに乗り凹みを挽回しました。

今後の予測としては長期移動曲線の傾きも緩やかになっており、下で揉み合うはずです。

つまり、今までよりも儲けるのが難しくなるでしょうね

 多分僕は来週苦戦するでしょう、また、システムも損切りになるかもしれません、どこまで我慢できるかだと思います。

        ********

検証結果

運用日数 187日
初期資産 500000 円
最終資産 1776200 円
取引回数 62回
勝率 82.26%
純損益率 255.24%
日率換算利回り 0.68%
月率換算利回り 15.82%
年率換算利回り 482.68%
シグナル発生頻度 33.33%
最大ドローダウン 13.93%
年率ボラティリティ 44.64%
年率シャープレシオ 10.81
プロフィットファクター 5
ペイオフレシオ 1.08
年間営業日数 260

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2008年12月 7日 (日)

ユーロ円の検証 その11

 つづき

 検証結果

運用日数 92日
初期資産 50.00 円
最終資産 50.62 円
取引回数 276回
勝率 45.29%
純損益率 1.24%
日率換算利回り 0.01%
月率換算利回り 0.29%
年率換算利回り 3.54%
シグナル発生頻度 303.3%
最大ドローダウン 45.45%
年率ボラティリティ 58.26%
年率シャープレシオ 0.06
プロフィットファクター 1
ペイオフレシオ 1.21
年間営業日数

260

 買いのみの場合

運用日数 92日
初期資産 50.00 円
最終資産 30.52 円
取引回数 155回
勝率 41.94%
純損益率 -38.96%
日率換算利回り -0.54%
月率換算利回り -10.98%
年率換算利回り -75.22%
シグナル発生頻度 170.33%
最大ドローダウン 51.82%
年率ボラティリティ 50.12%
年率シャープレシオ -1.5
プロフィットファクター 0.79
ペイオフレシオ 1.09
年間営業日数 260

売りのみの場合

運用日数 92日
初期資産 50.00 円
最終資産 70.10 円
取引回数 121回
勝率 49.59%
純損益率 40.2%
日率換算利回り 0.37%
月率換算利回り 8.28%
年率換算利回り 159.85%
シグナル発生頻度 132.97%
最大ドローダウン 14.94%
年率ボラティリティ 27.24%
年率シャープレシオ 5.87
プロフィットファクター 1.39
ペイオフレシオ 1.42
年間営業日数 260

 結局 勝率は50%を超えられ無かった。売りで勝っているのはここ最近は陽線の長さに比べ陰線の方の長さが大きいからだと思う、それで、ペイオフレシオが売りのほうが大きいのだ。

 そして、AM 1:00 が特別と言うわけでもない。

 そして、安全な方法と言えば長期移動平均の方向に賭けた方が長期的に考えて最終的にプラスになるのではないかと僕は思う。

 だから、上昇トレンドになればこの反対の結果になるはずです。

 最後の最後には(トレンドが終わったと言う意味の最後で、底を意味する物では有りません)損切りをしないと次のトレンドには乗れないのでしょうね。

  まぁ、僕もトレンドが変わった時に(去年の8月以降)買い持ちを損切りが出来ず、塩漬けになっている銘柄が今も1個あります。もう一つ信用の買いでそろそろその期日が来る銘柄も1個あります。現引きするか処分するか迷うところです。サインが出た時に切っていればそんなことも無かったのに・・・・

 持合の時案外と良い結果が得られるかもしれないが、たぶん50%でしょうね。

 結局、この方法では優位性は無いのである。残念wobbly

        ********

 データ入力にミスが有るようですが、何しろ手入力なのでお許しください。

 また無駄な事をしているようですが、他の人とは違うこんなブログがあっても良いのではないでしょうかと言う自己満足sweat01

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2008年12月 6日 (土)

ユーロ円の検証 その10

 暇なので、いろいろと新しい事を思いつく。

 その前にユーロ円 8時間足用 idou-20傾き ファイルをUPしておきます。

        「eurjpy.xls」をダウンロード

  左側が単純な移動平均のドッテン、AG列より右側がidou-20傾き

 比較すればドッテンは無駄な取引が多く使い物にならないことが判る。大体メジャーな指標を使ってもこの様な結果になることが多いようである。

 使い方

 1. AH列 : 買いサイン 3   買い持ち 1

         その返済うり 偶数

 2. AL列 : 売りサイン 2   売り持ち 0

         その返済かい 奇数

 3. BC列、BD列 : LCの目安 建値に対し±2.00%(セルAC2の値)

 4. パラメータ は 水色のセルで セルK3、AC1,AC2、AF3(長期移動平均の日数)、AN1,AN2(短期移動平均の傾きの線引き)

 5. 評価 1・2行のAQ列より右がidou-20の評価、     

       AM列より左側が移動平均を使ったドッテンの評価

 6. データの更新 4行目を挿入し、5行目H列以降の式を4行目にコピーぺします。

   B,C,D,Eに8時間毎の4本値を手入力します。F列はGTMグリニッチ時間の00:00なら0、08:00なら8、16:00なら16と入力します。日本時間ならAM9:00、PM5:00、AM1:00に対応します。

 以上 

 注 行を挿入すれば評価欄の式もそれに応じて変ってしまうので評価欄の値はいつまでたっても変らないようになっています。面倒ですが時々式を行4に合わして下さい。

 改良は自由です。運用は自己責任でお願いします。

          cafe

 それで、思いついた新しい事と言えば、昨日もそうだったのですが、AM1時から流れが変りました。これで何回目だろうか、この流れの変化によって助けられる事もよく有ったし、逆に昨晩のようにくやしい思いをする事もあります。

 それで、それを利用すれば、果たして勝てるのだろうかsign02

 先ずそのルールを考える。

 8時間毎にその前と反対のポジションを取り損切りラインをその前の足の最安値+アルファーに置く。8時間後に手仕舞い。利益目標はその時のATR(10)とする。

 先ずはこの簡単なルールで検証します。

 その後で思いついたらルールを追加していきます。

 まぁ楽しく行きましょう、上下に絶えず動いているのだから、その動きを出来るだけ上手く拾えるか、どうかだけのような気もする。

 つづく

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 FX保証金その後

 PM10:30 に米雇用統計のニュースが出て凄い上下の動き。

 その後@115.87まで下がっていった。

 一応その前に1万ユーロづつ@116,34、@115.64、@115.14に買戻しの指値を出していたので、1万ドルだけ手仕舞いすることが出来ました。

 本日の最安値の時には保証金は一瞬63万を超えていました。

 まぁこの時点でNYも下がっていたし、月曜はまた売りもちの個別で大きく儲けられるのではないかと言う期待と、朝起きて更に大きくFXの保証金が増えているのではないかと言う期待を持ちAM1:00過ぎに寝ましたsleepy

          *

 ところが朝起きて見るとNYもFXも反発していて、保証金は58.9万に減っていました。

 ジェットコースターです。downupwardright

 ガッカリsad

 今週の結果

 FX 58.2万 ⇒ 58.9万  +7000

 個別                +74000

 含み損  それ程変わってはいない。底での持ち合いで持ち株はそれ程も下がらないが、上げもせずじりじりと下げて行きます。嫌な展開がつづきます

 年間の損益は5万ほどプラスになったはずsign02

 来週の目標

 このまま下げのトレンドが続くにしろ、反発は絶えずあります。それによりホールドしていれば保証金は増えたり減ったりだけどそれは仕方が無い。

 どうすれば、59万が65万になるのか、また個別でもCPを10万増やせるのかsign02

 それなりのリスクを取らないと増えもしないし減りもしない。

 たまたま、発注ミスと頭に血が上り、個別も、FXも玉が大きくなったがこれほどのリスクは許容の範囲内で来週も目標を達成しようと思えばある程度はリスクを取らないといけない。

        ********

 この下げで、低いところを拾って4,5年寝かしておいたなら、きっと大儲け出来ると、新しく参入する人も増えたと聞くけど、たとえそれが正しくとも、実際には難しい。

 反対に去年の7月末からずっと売りもちを持っていたなら200万ほど儲かっていた。しかし、少し下がれば僅かな利益で離してしまうし、少しでも反発したら怖くなって損切りしてしまう。

 そんな、繰り返しばかりで、一向に儲からないのが現実だ。

 過去チャートを見てあそこで買って、あそこで売ってと言うだけなら誰でも簡単に儲けることは出来る、しかし、実際には上下に揺さぶられ、ふるい落とされ、最後まで自分の信念を貫くのは難しく辛抱、我慢が必要となる。

 だから、一番楽に儲ける方法は、持合のときはポジションを出来るだけ小さくしておいて下か、上にブレイクしたときにいち早く参入するのがベターだ。まぁその辛抱も出来ないし、騙しもあって難しい。そして、天井三日底百日と言う格言もあって底練りはまだまだこれからで、来年の3月にも本決算の危機が待っているし、本格的に上がるのは少なくとも来年夏以降になるのと違うだろうか。

 もしこれから初めて株に挑戦しようとするのなら、過去20年間の動きをチャートで出来るだけ多く見て、どのようになったら参入すべきか今から調べておくべきだ、絶対に安くなったから買いと言うものではない。

 底の形にもいろいろある、ソーサーボトム、Wボトム、V字、逆三尊、セーリングクライマックス

 共通して言える事は、左側で参入するのではなく、底を打ったことを確認してからそのパターンの右側で参入するのがベターだ、そうすれば無駄な動力も、心理的な負担も無く、疲れはしない。それと早く買いすぎると本格的に上がりだしたときには疲れてしまい、少しの利益でやれやれと離してしまうか、または、買値より下がってしまったときに耐えられなくなり損切りする羽目になってしまうのである。

 昔のチャートの本にもそのように書いてあるはずだ。例えば三角持合の頂点は右側に出来る。

 だから、僕のシステムも売りサインは出るが買いサインはまだ出ないようになっている。

 (ただし、上の考えは長期的、中期的な考えで超短期で考えればまた別だ、自分はどの時間枠で取引をしているのかで違ってくるでしょう。)

 我慢、我慢angry

  

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2008年12月 5日 (金)

ユーロ円の検証 その9

 僕のシステムでは、12月4日のPM5:00にサインが出ていて

 @117.43 ショート

 LC @119.78

        ********

 僕の思考もシステムと同じようなものだから、同じようなレートで売っている。

 突っ込んだところを売って昨晩は苦しめられたが、高値が@119.27でLCにはかからなかった。

 それで、LCは掛かりそうで掛からない値が正解だと思うので(トレーリングストップは利益確定が目的なのでこれとは別)この設定で正解であった。

 8時間足のボラティリティーATRは1.52で今から2時間後には@116.42当たりまで下がっている可能性もあります。

 今の僕の保証金は59.7万まで回復してきました。

 スキャルではない、このやり方が僕本来のやり方だと改めて感じました。

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こんしゅうもおつかれさん

 今週は利益確定でき、CPが8万ほど増えて、一応目標達成scissors

 しかし、持ち株はじりじりと下げパットしない

 FXの方は昨日のPM6:00の時点で保証金が62万になったのですが、その後いつものようにヤラレ、更に最悪にも枚数を間違えて、2万ユーロ売りの取引になってしまい、損が膨らみ、頭に血が上り更に1万ナンピンを入れたら、その後もあげ続け寝る前には、保証金が55万を割ってしまう始末・・・・shock

 まぁ、朝起きればいつものようにAM1:00から流れが変わり、58万まで回復していた。

 今日の個別も、少し熱くなり2銘柄150万ほど売ってしまった。

 それで、途中青くなったり赤くなったりしましたが終わってみれば変わらずで、全て持ち越し

 そのそばで、離した日本曹達が上がって行く 投資をしていればこんなことの連続だ・・・・

 まぁ、これでほぼ手がいっぱいになったので個別もFXも見ているしか仕方が無い、まな板の鯉であるfish

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2008年12月 4日 (木)

途中経過

 保証金は増えたり減ったり。

 昨日は朝(保証金60.0)から売りで入っていたので日本時間でやられていました。

 しかし、PM5:00のユーロ時間に入りプラスになり喜んでいたら、それから、上がって行き、またマイナス。

 ところが、PM9:30にアメリカの悪い雇用のニュースが出て下がりだし、安心していたらAM0:00から急に上がりだす。保証金59.1

 ここは、ここ最近の動きを利用しようと考えてAM1:00を来るのを待って、ナンピンする。

 それから順調に下げていく

 PM2:30に指値を@117.34に注文を出して寝る。sleepy

           cafe

 朝起きて見るとレートは@118.50、しかし、保証金は60.9に増えていた。

         ********

 しかし、今は、苦戦中で3000円のDD

 時間毎に流れが変わるので、それを上手く利用したい。

 そして、今のリズムは1時間足で3本下がって1本大きく上がるという感じ

 個別株は動きなし

 しかし、良く考えたらじたばたしているだけで殆ど増えていませんcoldsweats01

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2008年12月 2日 (火)

お疲れさん

 まぁ、今日は昨日のヨーロッパ時間から結果は大体解っていたようである。

 それで、今日は個別株のほうが忙しくて(むちゃくちゃ力が入って疲れた sad)FXは殆ど見ないで放置

 それで、人それぞれ立場、投資スタイルによって違うでしょう。

 もしも、スイングで買い持ちがあれば寄り付きで狼狽するのではなく少し反発を待って逃げるか。

 スイングで売り持ちがあれば寄り付きリカクして、また新たに後場寄り付きか、前場引けの高いところを売り直すのが良いのでしょうね。

 デイトレの人は買いから入り、欲張らずに後場寄り付きか、前場引けでリカクできる。(僕はどうしても欲張ると言うか決断力が無く引けまで持ってしまいます。)

 売りの人もPM 2:00 前に参入すれば引け成りで2万ほどは取れましたね。

 上手くすれば皆にチャンスは有りましたネ。scissors

        ********

 売り持ちの一部は引け間際で利益確定

 損保ジャパン @552 うり ⇒ @512 2000株 +80000

 あいおい損保 @375 うり ⇒ @354 1000株 +20000

 また明日は今夜のユーロ、NYを見て決めればよいでしょう。

 含み損は変わりなし。

 ユーロも見てないうちに下がっているし、言う事なし・・・・・・

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・・・・・

 個別株の売り持ちを全て寄り付きで成り買いしていたら、そしてユーロ円もAM 9:00ジャストにリカクするのが正解だったのに・・・・・

 全て持ち越し

 まぁ、含み損も10万ほど減り、保証金も増えているから良しとしようか。

 でも何回も失敗を繰り返しているのに、それが直せないアホです。coldsweats01

 後場に変な期待

 しかし、日経は8000を死守しているなぁ

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2008年12月 1日 (月)

金曜日と同じチャンスが来るなんて!!

 今日もPM5:00から売りで入ったら、金曜日と同じように綺麗に下がっていくではないか、今日は、2回の反発もうまく処理し、今のところ2.21円の儲けである。やっと保証金も60万を超えた。

 昨日よりも今日、今日よりも明日と一歩でも進歩すれば良いやんsnailchickpenguin

 要は、綺麗に下がっていれば移動平均(6)の下にあるので、て利が乗ってきたら移動平均(6)を上に超えたとき一旦手仕舞いすればよい。

 そして上がりきるのを待って、今度は反対に移動平均(6)を下抜いたときに再度売ればよいのである。

 まぁ、たまたま上手く行っているのだけど今のところそれが合っている。scissors

 欧州はどこも下がっている、これからのNYが怖い・・・・

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