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2009年1月31日 (土)

なぜかテンションが下がってきた

 サインを出すところまで行き。次はいよいよUWSCの方に移る。ただイワイFXの操作が上手くいくのだろうかsign02

 成り行きの注文だけでいこうと思うので、注文種類は2個で、個別株よりは簡単なのに、なぜか上手くいくような気がしない。

 目的は儲ける事だから、たとえ自動に出来たとしても、ロジックの方に問題があるとしたら話にならない。

 今までの積み重ねがあるので、早く出来てしまうけど、検証やその他のことが追いつかない。

 UWSCのスクリプトも今までの物が使えるならできるだけ使おう。

 休憩も必要だしなぁ・・・・・sleepy

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2009年1月30日 (金)

ヒット

 ドル円 バーチャル取引

 昼食の後、利益目標にヒットするのを今か今かと、待っています。

 13:05台に目標値に一瞬タッチしたようだけど、システムはサインが出なかった。

 東芝はS安に迫る・・・・・

 FXの方は14:09に@89:35で買戻しのサインが +2300円の儲けです。

          club

 大体こんな感じになるのではないだろうか。シグマが0.05しかない小さな動きなのでこんなモンでしょう。

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もぅぅ~~ 東芝

 東芝、ドル円 ともに売りサイン点灯(システム上では個別の場合PM2:45、FXは翌日AM7:00 決済となるのでそれまで待てない。)

しかし、あのまま売りHOLDだったら、まぁ、火曜・木曜の騙しのような上げで、新規買いのサインが出なかっただけましか、ただ、パラの設定を変えれば木曜に買いサインが点灯していても不思議ではない。

 寄り付き後少しは戻す(360円ぐらい)のではないかと思ったが・・・・・sign02

           club

 今日はロジックの方を考えてみよう。(仮ルール)

 5分ごとのデータをリアルで採れるようになったのだから,逆張り的な物を考えよう。ファイルをを立ち上げた後にできるだけ早く売り買いの決定をしたいので短期移動平均は6個に固定しよう。

 売り買いの目安は1シグマ使う。

 これで売り目標値と買い目標値の2個が出来る。

 この差が利益の目安となる。

 ストップ幅はその半分(0.5)に取れば単純に考えてPOR2.0となる。

        ********

 それで、今日は●倍ATRを1.0に設定していて11:20のデータ更新@89.55で売りのところに*印が付いた、11:24でも@89.61で*印が付いた。逆張り的だとこのようになるなぁ~

 ルールとしてはこの*印が消えたら売り参入とか

 と、書いていたら11:29の更新@89.58で消えた 

 バーチャルで売り @89.58 利益目標 89.31 LC 89.73

 なんか忙しいな東芝も監視しておかないといけないし、FXの方も監視しておかないといけないし・・・・・

        ********

 パラは●倍ATRとストップの幅の2個だけ

 ここまでは非常に簡単 問題はここから

 僕の構想としては折角、VBAを使っているのだから●倍ATRをいくらにするか自動的に算出するようにすればどうだろうかsign02

 動きの無い時は0.1ならなかなか*印は出ないし、0.6とすれば沢山の*印が出る。

    11:44 また、少し上がって*印が付く

 まぁ、この様に見ていれば、いろいろと矛盾点も見えてくる。

 逆張りの本来持っている、矛盾点、ストップが出たところが新たな参入であったり(ドッテンと言う意味ではなくストップ買いと新規売りが同時に点く事もある。)

 自動的に算出・パラ変更もそれをすれば今までの検証結果もコロコロと変るようになる。実運用のサインとしては問題はないけど

 つづく

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つづき

 昨夜、日付が変わり、PCをノートPCに代えて、一中夜、データを取り続けるテストをしました。

 電源を入れたまま、ノートPCの蓋をすると、その間、こちら側は時間通り動いているのに、データ元からの更新の部分で止まって連続して同じ時間を記録していました。

 蓋を開けると時間通りの記録を始めました。AM9:10までデータ数110個の設定です。sleepy

          night  night  night

 朝起きて見ると動いていて、先ほど無事にデータを取り終えました。happy01good

 少しマイナーチェンジをしてみます。

 

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2009年1月29日 (木)

一時停止とその解除

 コメントのご指摘の通り、取得ボタンを2回押してしまったら同じ時間のデータが2個入ってしまった。

  しかし、やり直そうと、取得ボタンを押せば、一旦,データはクリアーされるけど、残りのOnTimeと言う命令が残っている為その部分は2重に記録されてしまう。

 昨日からテストの為に何度もボタンを押したから、そのたびにOnTimeの命令が残ってしまい暴走していると錯覚したのである。       

 それで、対処の仕方は、へたれさんのコメントのように、保存するところは保存して、一旦ファイルを閉じ、再度開いて一からやり直すしかないようである。(コメントも読んでね

        ********

 今日昼にVBAをいじっている時に娘がPCのプリンターが止まってどうしよう,明日レポートを提出しないといけないのにと言う。

 一時停止7となっている。印刷ボタンを押す、動かない・・・・

 一時停止9と数が増えている、コピーの順番を記憶しているのだ印刷ボタンを押せば押すほどど壷にはまっていく。

 説明を読めばプロパティーを開きそれを全て解除しないといけないらしい。

 それで上手く印刷は出来た。親の面目が立ったのである。scissors

 プロが作った機械でも記憶・停止・その解除てややこしい物なんだなぁ~

        ********

 そんなこんなで、停止ボタンを作り、かっこよく対処しようと試みたが、それも上手くいかなかった。まぁ、個人使用だから兎に角取得ができれば僕としてはそれでよく。最低限の仕事とこれからの提案は出来たと思う。

 つづく

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二兎追う者は一兎をも得ず

 ロジックの作成は後回しにして、データ取得ツールの完成を先に目指そう

 ONTIME の命令は終了前に解除しないといけないようだ。そして停止ボタンを設けその処理もついでにしようとしたら,また暴走。

 停止の後もデータを取得するし3回続けて同じ値を記録する時もある。

 もしも開いて、実行して、止まらなくなったら御免think

 明日のAM7:00に @ 89.60 を下回れば売り点灯 ですねsign02

 個別はまたやられていると思えば板が見れないcrying

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ぼうそう

 昨夜はテストを終えた後直ぐに大きく上に動き出したsign03

そんなことばかりで、なかなか思うようにはなってくれない。今日は朝から、停止ボタンを儲けようと試みたら、今まで上手いこと動いていたのが、逆に暴走するようになった。

 また、A列のデータ取得予定時間とデータの時間が微妙に違うのはデータもとのインフォーシーク側の問題である。

 昨日公開したファイルには今のところ問題がないので是非とも試してもらいたい。happy01

        *******

 周辺ツールの開発とシステムのロジックの開発と同時進行でしているので少しややっこしいです。僕はファイルを丸々コピーし周辺ツールの開発用とシステムのロジック用とに分けています。

 データも連続して24時間取得していると言うこともなく、5時間取っては休み、また細切れのテストの連続でもあり、これをどのようにつなぎあわせて検証まで持っていくのか、考えどころです。

        *******

 システムトレーダはDDとの戦いといっても良い。

 日々愚痴り・ボヤキながらも、DDと戦うのだsign03

 愚痴る・ボヤクのは良くないと言う者もいるけど、それも一理は有るけど、恐怖心やDDに打ち克つために愚痴り・ボヤいているのである。

 シストレの同志たちよがんばれ・・・・

 

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・・・・・

 今日のテストは上手く行った。scissors

 最後は僕のPCが固まってしまいました。僕のPCにはエクセル2000が入っていて、今日他のサイトで去年の秋からエクセル2000ではヤフー時系列からデータ取得できなくなったと言う記事を見ました。新しいエクセルのバージョンなら、取得が出来るそうです。

 今年はじめにへたれさんから貴重なコメントをいただいたのに、ちぐはぐな返事しかかけなくて申し訳ありませんでした。confident

 なにか、なぞが解けたように思います。

 また、FX取引用に買った中古ノートPCにはエクセルが入っていなく、今のぼろいPCの負担と自動化に備え、急遽エクセル2000をインストールしました。

 ノートPCから今回公開したファイルが使えるか実際にやってみます。

 皆さんも試してください。夜中じゅう回して見るのも良いかも。起きたらデータが取れています。

 将来は寝ている間に儲けているとかsleepy

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2009年1月28日 (水)

ドル円 ●分毎のデータ取得ファイル

「isigmafx02.lzh」をダウンロード

 使い方

  ”10分!”のシートを選択します。

 セルF1 ・・・・ 刻みたい分を入力 (例えば 5分なら 0:05)

 セルF2 ・・・・ 取りたいデータ―数を入力

 ボタンをクリックします。

 以上

        ********

 停止ボタンを作っていなかったsweat01

 F列以降に式を少し入れています。セルS1はATRの倍数、セルP3・セルR3はシグマ倍。

ATRを0にして、シグマ倍を2とすれば2シグマが利益目標になります。一応その前の利益目標に今のレートが達すれば*印がつくようになっています。

 逆張り的に使えそうな気もします。

 H列以降は一旦全部消して自分の好みに作り変えても良いです。

  セルA1には式が入っているので消さないでください。

 ”ドル円!” のシートには i-sigmaFX が入っています。

 ”保存!” シートには今日の朝からテストで取得したデータを保存しました。(しかし、殆ど動きは有りませんでした。)

 つづく

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よこく

自分のブログを見て、読み難い点がある。どこにどんなファイルが載せてあるのか僕自身にも分らなくなってきた。

 それで、ファイル置き場と言うカテゴリーを設けてみます。

 過去ログの再編集もたいへんだけどしないといけませんね。

 ●分ごとのデータ取得 ファイルは この後 公開します。

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つづき

  午前中は本屋へ行ってきました。何か使えそうな物はないかと・・・・

 有りました。

 時間の切り上げの関数10分とか5分の区切りの良い時間に切り上げてくれる関数です。

 CEILING 関数  : 指定した数値をはさむ基準値の倍数のうち、0から遠い値を返します。

 00:05 と基準値を設定しておいて、そのセルに03:13と入れれば03:15と返してくれるのではないでしょうか。(00:10なら03:20を返してくれる)

 今からこれを試すのですが、この関数はを直接VBAで使えるのだろうか。sign02

          club

 朝からデータ取得のテストをしていて今も5分刻みでデータを取ってくれています。

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テスト開始

 今日は5分毎に記録を取ります。デー多数は120個の10時間です。

 昨日はテストをしている間に移動平均、傾き、シグマ、TR(4本値ではないので1個前との比+スープレッドを使う)、シグマ+ATR●倍、そのヒット、などの式を入れてみました。

         ********

 場が開きました、昨日東芝が中途半端な終わり方をして、今日は下げですかsign02

366円を下回ればまた売りサインが点灯する。

 

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 このテストは暇だ只動くか見ているだけ。それでも改良したい点が浮かぶ。

 今は、データ取得開始の時間はボタンを押した1分後に設定している。だから区切りのいい時間にはならない。開始時間を入力するセルを作るのも良いなぁ~

 しかし、それをしたらしたで、色々と入力ミスの問題も想定しないといけない。

        ********

 4時台の90円は売りだったなぁ~

 このデータで良いシステムが新しく出来たらなぁ~

 もっと早く作っておけば、しかし色々と実戦で試す方が先決だったからなぁ~

        ********

 並びが逆だから今までの式が使えない。下に式をコピーすればエラー表示のオンパレード、今まではそんなこともなかったからなぁ~

 他のサイトで式を調べた方が良さそうだ間違っていたらいけないしなぁ~sad

 システムの作成なんて作っては没の連続だからなぁ~

 しかし、シグマが0.05でPM7:00過ぎから動きが全くない

 12:00が過ぎ最後 ” 以  上 ” と出て終わる予定だったがそこでプログラムがエラーで止まってしまった。

 これを丸ごとコピーして自作を何度も繰り返せば良いと思う。いつかは良いのが出来る筈だsweat01

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2009年1月27日 (火)

5分毎のデータ取得

 一応、出来たので記念に画面だけ先に載せておこう。

 Fx301                                 セルF1・F2に0:05、(5分区切り)、10(10個のデータ)と入力して、ボタンを押せば、決まった時間のレートを記録してくれます。

 5分区切りの場合、この図のようにきっちりと5分区切りになりますが、3分にすると少し狂いが出ました。

 この原稿を書いてる間も3分、20個でテストをしています。

 夕食も終えてみたら、20個のデータが記録されていました。

つづけて、10分、30個のテストをして見ます。12:00を超えてしまいますね。

でも、このように自分の作ったものが思い通りに動いてくれたときが最も嬉しいhappy01scissors                                   

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・・・・・

 バーチャル取引の結果

 東芝 8000株 @381うり ⇒ @375 リカク +47,000

 すんなりとは勝たしてくれない

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つづき

 テストで3分毎のデータ10個を記録出切るようになった。good

 後は自由に取得の間隔を採り、データ数を決められるようにすれば良いだけだ。

 一応、F列にはレートの差が出るように式を入れておこう。

 後は読者の人が自由に色んな式を入れてサインが出せるようにしていただければ面白いだろう。

 そして、へタレさんのように、こんなの出来ました。と、コメントがもらえたら素晴らしい事だと僕は思う。

 テストを繰り返し完成すれば直ぐに公開する予定です。

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くるしい

 昨日の安値でリカクしておけば良かったのにweep

東芝は@373以上で返済買いのサインが出ます。

 VBA をいじっていたら 暴走して止まらないcoldsweats02

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2009年1月26日 (月)

サインがでている

 プログラムを書いていて、その間FXのSheet1を見ていなかったんだけど、PM1:00に見たら返済買いのサインが出ていた。

 これまた感激だscissorshappy01

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いろんなこころみ

 今日はあいおい一つにやられている。

 しかし、他のところは順調であるhappy01

        ********

 エクセルに直接他のサイトのチャートを貼り付ける事は出来なかった。

 FX1分毎にデータが更新されるのなら、VBAを使いそのデータを10分毎にエクセルにコピーペーストすれば、今までと違った、リアルタイムの(スキャル系)システムが出来そうである。

 昼からはその10分毎のデータ取得のテストをしよう

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かんげき

 おはようございます

 朝起きて,新しく作ったi-sigmaFX を開いたなら、ちゃんと動いているではないか。good

1分毎に気配値の表示が変る。これなら、20分遅れの株価データ更新よりも使いかってがよい。

 これに、どこかからチャートを引っ張ってくればさらによいものになるのだが・・・・・・

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ドル円 に移植

  やっと監視銘柄のパラの最適化も終わった。システム修正後もいろんな面での考察、検証を続けた結果、成績を落とす事はなかった。

 次は、ドル円の検証

 ファイルを丸々コピーして、各セルの単位を下2桁まで表示するようにすれば、簡単に出来る。

 個別との違いは動きが小さい事だ。それで、パラメータはPSーLCの値を1.3%-2.0%ぐらいと個別(3%-6%)より小さくしないといけない。

 利益目標は1σ+(1.1~2.0)倍ATRでコツコツと儲ける

 個別と同程度の利益を上げようと思えばレバ1倍(個別)に対しレバ4倍から6倍ぐらいは必要だろう。

        ********

ドル円 レバレッジ 5倍 初期資金 100万円

期間 2005/1/1 ~ 2009/1/23   4年

運用日数 1054日
初期資産 100.00 万円
最終資産 849.65 万円
取引回数 143回
勝率 74.13%
純損益率 749.65%
日率換算利回り 0.2%
月率換算利回り 4.5%
年率換算利回り 69.52%
シグナル発生頻度 13.58%
最大ドローダウン 21.69%
年率ボラティリティ 37.94%
年率シャープレシオ 1.83
プロフィットファクター 2.3
ペイオフレシオ 0.8
年間営業日数 260

        ********

 ドル円も無責任にバーチャル取引をやるのも面白いと思う。去年は動きが大きかったのでシステムは絶好調で266万から812万になっている。

その5倍のレバだから今では1トレード40万ドル、LCを2.5%にとっているから負ければ最大90万の損失

 長期移動曲線に合わせているので去年の9月からは売りばかりで入っている。 それで、暮れにはシステムも反発にやられ77.5万もの損失を出している。(妙に納得。coldsweats01

 そのファイルが出来たのでUPします。

 「i-sigmaFX.lzh」をダウンロード

 使い方は i-sigma01 の東芝と同じ

Fx201

200日毎にパラメータを変えていて矢印のところはそれがはっきりしています。

 上手く行っているときは、長期移動線があたかもトレンド線を引いたかのようになたときだといえます。

 115円と120円を行ったり来たりするようなときは移動平均は平均なのでそのレンジの中間を通る事になります。従って、よい結果は出ません。また、出すのに苦労します。

 いっそうのこと、トレンド線を自動的に引くソフトをつくりそれを用いたらよいではないかと思うぐらいです。いくらか下か上にずらすという手も有るのかもしれません。まあ色んなアイデアが浮かんでくるものです。

          cafe

Fx202  去年の秋は絶好調で、そして本当に最後の最後にやられたという感じでした。赤矢印がそれです。

 しかし、その後もあきらめずに追跡してサイン通りに売っていたら2回は勝てたはずです。

 ユーロ円でも同じでした。

 恐怖心に打ち勝ち、リベンジーするぞと言う気持ちが僕にもっとありあきらめず追跡していればといつも思います。

 また、調子の悪いときは極力資金を減らさないようにするべきです。必ずチャンスはめぐってきます。

        ********

 2006/6から2007/7の約1年間は緩やかに上がっていつのだけど資産曲線はフラットな状態です。この部分を何とかして儲かるようにしたいけど,

 色々してみたが 緩やかに上がっているのであれば、移動平均をその間だけ2.00下げれば簡単に成績は上がった。反対に緩やかに下がっているのであれば逆に上にずらせば良いのだ。

 反則技ではあるけど、そう言うことも何かで利用できるのではないだろうか。これが何らかの方法でずらすタイミングと元に戻すタイミングとずらす幅をシステム上で計算して出すことが出来たなら立派なシステムになる。

 今は、チャートで確認して2006/6から2007/7の間を2.00ずらすと自分で決めただけなんだ。

 自分の力のなさというよりは、これは、移動平均の最大の弱点なんだsweat01

 つづく

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2009年1月25日 (日)

検証技術 てんこもり

 ついでに利益目標についても考察しておこう。

 どれだけ儲かるか、どれだけ損するかの要素としては、そのときの振幅(TR、ボラ)が大きく関わって来ます。

 今の僕のシステムi-シグマ利益目標は1σ+ATRの●倍を使っています。

 それで、振幅の大きい時は●倍を3倍に、通常の時は1.5倍に、殆ど振幅のないような儲け難い銘柄やそのような時は1倍にすると良い結果が得られます。

 これからの底での動きは次第に振幅が小さくなると僕は考えています。それは、2003年以前の動きを参考にすれば良いと思います。だからその様な時には利益目標を小さく設定しコマ目に取れば良いのでしょうね。

           club

 これら検証技術の成果と200日に分けての最適化も手伝い、検証上では非常に良い結果を得られるようになりました5年で30倍とか。coldsweats01 (でも、動きのない銘柄では無理)

 ただ、まだ僕には移動平均のパラを3-5とか3-9とか6-120とか一つに決めることが出来ません。それが出来れば、そしてどの銘柄にもそのパラが適用できるのであればシステムは完成なのですが

 移動平均の設定は

 長期移動平均曲線が、トレンド線を引くように上昇なら底値、底値を結んだような線に、下降の時は高値、高値を結んだような線になってくれれば一番良いのです。

 それをしようとすれば、大きく流れが変り今までのパラでは合わなくなったと感じた時に移動平均のパラを変えてやらないといけない。

 まだまだ、聖杯を探す旅は続くのであった・・・・・

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2009年1月24日 (土)

LC の考察 つづき

「ps.xls」をダウンロード  検証結果ファイル

PS率0%の場合                 

 LC率 %   2   3   4   5   6   7   

負け回数   127  119  118  118  117  117    

STOP回数   61   32  17   9    2   1

  率 %   48   27   14  7.6   1.7  0.9     

  成績    238  308  296  286  322  321

PS率1%の場合                 

LC率 %    2   3   4   5      7   

負け回数   112  102  101  100   99  99    

STOP回数   69   37  21   11   2   1 

  率 %    62   36  21   11  2.0  1.0     

  成績    242  340  323  311  348  364

PS率2%の場合                 

LC率 %   2   3   4   5      7   8  

負け回数   82  70  66   65   63   63  63  

STOP回数  82  47  26   15   5    3   2  

  率 %  100  67  39   23   7.9  4.8  3.2   

  成績   236  292 515  432  606  574 546

PS率3%の場合                 

LC率 %   2   3   4   5      7   8  

負け回数   ー  57   54   52  49   49  49

STOP回数  ー  57   34   20   7   5   4

  率 %  ー  100   63   39  14   10  8.2

  成績   ー  299  345  344  530  464 380

PS率4%の場合                 

LC率 %   2   3   4   5      7   8  

負け回数   ー  ー   46  44   40   40  40

STOP回数  ー  ー   46  28   11    5   4

  率 %  ー  ー   100  64   28   13  10

  成績   ー  ー   329  293  456  373 457

PS率5%の場合                 

LC率 %   2   3   4   5      7   8  

負け回数   ー  ー   ー   42  37   34  34

STOP回数  ー  ー   ー   42  23   9   5

  率 %  ー   ー   ー  100  62   27  15

  成績   ー   ー   ー  269  339  391 391

PS率6%の場合                 

LC率 %   2   3   4   5      7   8  

負け回数   ー  ー   ー   ー   36  31  30

STOP回数  ー  ー   ー   ー   36  17   9

  率 %  ー   ー   ー   ー  100  55  30

  成績   ー   ー   ー   ー  250  307 292

        ********

 このデータに 目新しい事はないが、いろいろと思いををめぐらすことができる。

 今までの考えが正しいのか、それに違いが在るのか

 また今までの投資行動が正しかったのか、それとも間違っていたのか

           club

 PSの値を上げるに従い負けが減るのがわかる。

 LCの値を上げればLCに依る損切りの数は減る。 しかし、PSとLCの関係があるようだ・・・・・・

 LC 6% の場合で考えてみる。

 LC6%のところが一番成績が良かった、

しかし、PS-LCを 0-6、1-6、2-6、・・・・5-6、6-6 では成績に大きな開きが出た。

ストップにかかる回数が 2 2 5 7 11 23 36 と PS-LCの差を縮めると増える。

6-6とした時、は負け数は減るけど、損切りを先延ばしにしている状態である。

 例えば、去年の暮れの僕のユーロ円ショートを、122.08で切れば良い物を損切りを先延ばしにして、127.00で切るとか・・・・

 その様な場合に当てはまるのではないだろうか。

 もちろん、自分の取引のスタンス(長期,短期)で違いは出てくるのだが。

 そして、6%の損切りが36回もあれば、216%の損失になり成績は上がらない。

0-6にした場合、ストップにかかる回数が 2となりストップに掛かる前に損切りとなる、しかし負け数が117となりこれも成績は上がらない。

        ********

 2-6とか2-7とか3-6にした場合、ストップにかかる回数が5年で5回とかになる。これで、その損失は30%、負け数も0-6に比べ半分ぐらいになり勝率とPORのバランスが良い物になる。

 POR、や 平均損失 の項目も載せたいがテーブルが大きくなりすぎるので止めておきます。

 目新しい発見はなかったのですが、今までの自分の取引が正しかったのかの確認と、また今後の取引の参考、ヒントに使ってください。

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2009年1月23日 (金)

LC の考察

 東芝,東海東京、は売り持ちHOLD

 あいおい損保 は昨日損切りしたのに、今日の下げで新規売りのサインが出る。

 まぁ、その様な状態なので,細かいところまで徹底的にシステムを検証して、なにが適正なパラメータなのか、を追求していこうと思う。

        ********

 次に 東芝を使い検証してみる。たぶん今公開しているi-sigma01は修正していないのでサインは売り持ちHOLDでしょう。

 それで、今回の検証のテーマはPS,LCの上手な設定方法で、i-sigma01のT列U列にそのパらが入っているのでその部分の数値を1列全て7%にするとか3%にするとかすれば各項目の成績は変りどれが最も適正なのか調べる事ができる。

  只それをすれば今のパラが消えてしまうので、他のところに今のパラを丸々コピーしといて欲しい

 それで、PS 2% 、LC 6% のところの成績が一番良かった。

 今から新たに調べるのは、LCを変える事により、どれだけ、それに影響されるのか。ストップに掛かった回数を調べたい。

 例えば,7%で負けが50回として50回とも引っかかっていたら大変で、たぶん5回ぐらいだろう。3%なら30回ぐらいかなぁ・・・・・sign02

 今から出かけるので、この検証の結果はまた明日。

 

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PS の考察 (重要)

 PS これは僕のオリジナルなパラメータだ。

考えは 損失がPSのパーセント以内なら何もしないでHOLDすると言う物で、次のようなイメージになります。

 イメージ   

 @520       ●元になるサインが出た (利益確定)  

 @500   買値 ― ― ― ― ― ― ―

          ●元になるサインが出た(パスしてHOLD)

 @480 PS4%  ― ― ― ― ― ― ―

          ●元になるサインが出た (手仕舞い)

 @465 LC7%  ― ― ― ― ― ― ―

         ●元になるサインが出た(その前にLCの@465で損切り)

            club  club  club

 今僕が何をしているかと言えばLCを7%に固定してPSの値を0から7に変えていけばどのように成績が変るかを調べています。

 それで、検証していて気付いた事があったので、上のようなイメージ図を書いてみました。

 そして、このイメージ図を見て改めてはっきりと考えがまとまってきました。

 LCとPSを同じにすれば、 元になるサインが出た (手仕舞いの部分がなくなり、元になるサインの意味がなくなり、損失の全てはLCの幅が支配する事になってしまいます。

 利益の部分も、もしも利益目標だけのルールであれば利益目標の幅だけが成績を支配する事になります。

 この上の図では利益の部分はそれがないので,PSの値を変えても利益合計は変わりません。検証結果でも当然変らなかった。

 PSを0に近づければ本来の移動平均だけのシステムに近づき勝率は40%に近づく、利益取引の数とその金額は代わりがなく。損失取引の数が増えるからである。ところが平均損失額はPS7%の場合、35円だが、0%にすれば多分その半分ぐらいになると思う。検証結果もその様になった(まだ1銘柄しか見ていないけど多分間違いないだろう。)

            club  club  club

 検証結果

「ps.xls」をダウンロード

PSの値% 0 1 2 3 4 5 6 7

成績 527 534 479 422 353 183 194 226

勝ち 79 79 79 80 80 79 79 78

負け 85 81 73 63 55 52 48 44

勝率% 48 49 52 56 59 60 62 63

平利益 13.8 14.1 14.4 14.2 14.1 13.9 14.1 14.4

平損失 -6.7 -7.2 -9.0 -11 -14 -18 -19 -20

利益合計     (大体1100でどれも変らず)

損合計 -567 -581 -657 -715 -776 -911 -916 -899

PF    1.93 1.92 1.73 1.59 1.46 1.20 1.21 1.25

POR   2.08 1.97 1.60 1.25 1.01 0.79 0.74 0.71

MDD   -59 -59 -73 -102 -109 -220 -183 -206

MDD率  14.2 14.3 19.0 22.4 26.2 58.0 51.0 56.0

        ********

 気付いた事

 それで、今までは PSを大きくすれば勝率が上がり、それは、損失の許容を大きくして待てば、それから、思った方向に動き、それが勝ちのトレードになり、勝率が上がるのではないかと思っていたのだ。しかし,結果は勝ちトレードの数は変らず、負けトレードの数に大きな違いが出たのであった。

 つまり、3日から6日の短期移動平均を使った短期のシステムだと、損失を先延ばしにしても負けは負けで、先延ばしにすれば2回の負けが1回ですみ(負け数85と44)、その分平均損失が3倍(平均損失-6.7と-20)になる。

 勝率を気にしないのであればPSとLCに幅を持たせた方が面白いし成績は上がる。

 今日の考察は非常に重要な事と僕は思う。

 このことを参考にしてもう一度、自分に合ったパラメータを探そう。そうしないと、へたなLCに繋がってしまうのである。

 東海東京、東芝、も損切り無視で良かった。

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2009年1月22日 (木)

びみょうなところでのたたかい

 エクセル上でPCも戦っている。

 3%と言う狭いLCの設定だから今日も後場に入り引っかかった。しかし、売りのサインは出ない。なぜだろう?

 そうだ、終値が短期移動を超えないと手仕舞いのサインは出ないようにしてあるのだ。

 だから、396円を超えないと手仕舞いのサインは出ない。これで合っている。

 そうこうしていたら、2:40にチャイムが太平洋興発買戻しのサイン@51(+1円)しかし、スープレッドで実際には@52でしか手仕舞いは出来ない。

        ********

 システムには色んな条件が入っている。売買サインの条件式にはIFが12個あり、重複している個所もあるので、少なくとも6個以上の条件がそこには在る。

 そしてA条件とB条件のどちらを取るかで、悩むのである。

        ********

サインの出たもの

今日のバーチャルトレード

 東芝、このままシステムを修正しなければHOLD、修正してLCに掛かれば絶対に手仕舞い、とすれば@392で損切り-90000(327万)

 システムを修正した場合、パラメータも変えたいので今週は保留

 9月から12月中ほどにかけての動きと違って、持ち合っているのでシステムには分が悪いのか・・・・・

 日曜日には結論を出したい。

 

 マツダ 新規売り   日揮 新規買い   

 太平洋開発 +1  テクモ +3 トクヤマ -10 返済買い 

 あいおい -16   LC損切り 

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・・・・・

 NYの反発を見て、今日も寄り付き即撃沈かと思ったら、首の皮一枚で踏みとどまった。coldsweats01

 日経に強さは感じられないようだ。

 今日、息子がスーツを着て、就職活動に出かけた。やっと自分でネクタイを結べるようになった。僕の影響で、北浜の証券会社にエントリーするという。

 今、証券業界も他の産業も苦しいけど、株がなければ資本主義経済は成り立たない。

 がんばりや、と影で応援するしかない

 今日も検証を続けます。

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2009年1月21日 (水)

それで 7

 いろいろな問題があって、それを一つ一つ解決していけば条件式がその度に長くなっていく・・・

 それで昼からの問題を解決する為に、ストップを利益目標のヒットと同じように処理をする事に決めた。HOLDのサインはそのままにして検証結果だけをストップの値で損切り。利益目標の値でリカクとするようにした。

 成績はそれほど落ちない。

 成績が落ちる場合は、パラメータで調整し、LC幅を広く取り、PSを狭くするのも良いかもしれない。

 また、これについても検証を続け、ミスがないかも一緒に調べないといけないsweat01

 30銘柄検証すれば、だいたい適正なパラも分るだろうし、そのときに、パラも変えて、修正したファイルを公開しようと思う。

 今日は15万ほど取り戻すだろうと、寝る前に予想していたのに2万ほどしか含み損は減らなかった。残念sad

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東海東京

 13:49 に高値@215を付け、LC214を超えたのにサインはそのまま、終値が超えないと損切りサインが出ないようになっている。

 昨日からこのLCは無視すると決めておいたので問題はないけど、もしも寄り付き前にCOO注文を入れておいたなら、約定しているのに,システムの方は売りHOLDと何事もなかったように今日は終わるのだ。

 売買サインの条件式は複雑になっており、この矛盾を直すのは厄介だ。

 システムとすれば、利益目標値にヒットしたとき以外は全て終値で決めるのが妥当だし、検証もし易い。

 その点から言って、先日の東芝の寄り付き402円の手仕舞いは終値の411円とするのが正直なところかもしれない。

 そこには9円も開きがある。しかしこの問題はシステムの条件式の問題ではなく株価の動きの問題で。あるときはLCポイントで手仕舞いした方が有利な時も有るし、終値まで待った方が良い時も有る。

 だから、システムの成績とは別に、この部分は裁量で決めないといけないだろう。実運用では儲けて何ぼ、システムの通りにするのが目的ではないのだから。

         ********

今日の売りサイン点灯

7718 スター精密   6502 東芝  8761 あいおい

今日のバーチャル取引

6502 東芝   @381 新規売り 8000株

利益目標  @338   LC  @392

         ********

 東海東京は損切りのサインは結局出なかった。また東芝も今日売りと決めたなら、終値まで待たず。@390前後のところで売れるのである。

 そんなこんなで,システムは一つのモデルのような物であると僕は考えている。あくまでも取引は自己責任であり、感性や裁量の部分も磨いていかねばならない。(言い訳ばかりで御免)

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うりもちだけがさがらない

 今日の東芝は、@396以下で売りサインが出る。

 だから寄りから売りサインが点灯している。しかし、ここで慌ててはならない。ザラ場の適当なところで売ればよいだろう。(システムは大引けで入ります。PCはその点融通は効かない。)

  東海東京は191円の利益目標で待っているのに下がってはくれない。逆に上がってLC@214に掛からないかやや心配。

 他は、あいおい損保に売りサインが点灯で、他は殆どが売りHOLD

 しかぁ~し・・・・・・

 僕の売り持ちだけは逆に上がっている。なんぜやねん、おこるでぇsign03

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2009年1月20日 (火)

タイムラグ

 PM2:30過ぎになるとエクセルが今日のサインを知らせてくる。

 東京東海証券と東芝がそれであった。

 それで、今日の東芝は@393以下で売りサインが出るようになっていた。

 リアルタイムといっても、それはNIKKEINETの今日のデータを使っているので20分遅れのデータでPM2:10にはまだ392円だったのです。ところが、PM2:45ごろは396円になっており、自動取引にしておけばそこで新規売りで約定してしまいます。

 そして、その後の20分は394円もあり引けに393円となって、また売りサインが出るのか微妙なところでした。

 結局、終わってみれば396円でサインは出ませんでした

 これまた、検証通りには行かない問題です。1銘柄だけの自動化なら2:50ぐらいのギリギリの所での発注でも良いかもしれない?

 もしも、よそへ出て行っていて、自動で取引が行われていたなら、なぜ、サインが出てないのに売られているのかと言う事になるのでしょうね。

        ********

 一方、東京東海証券は206円の引けで売りサインが出たまま終わりました。これには問題ありません。 

 利益目標は@191   LCは@214

 僕の売値は@212の4000株なのでLCポイントは無視して利益目標のヒットを希望します。(ATRが11円なので4%の9円では直ぐに引っかかる可能性が有ります。)

 今日のJTのようにスカーッと気持ちよくヒットしてもらいたいところであります。

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ヒット

 JTを確認したら利益目標に達しヒットサインが出ている。

 システム上では4万の利益が、羨ましいsad

 東海東京には売りサインが出ている。

 東芝は終値が393以下なら売りである。(どこの時点で決済するかでも違ってきます。)

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最適化

 最適化の技術が向上すれば、i-sigumaで簡単にPFを2.0以上、勝率70%以上、POR1.0以上に簡単に出来る。

 しかし現実は厳しい

 今日は朝から出かけていて、AM10:00に家に戻って、東芝のサインを確認したら、売りサインに変っているではないか。

 これなら昨日、損切りするのではなかったsign03

 まあ、幸いにも昨日、引け値で買いサインが出ていなくて良かった。出ていれば軽く往復ビンタを喰らっていたところです。

 前場、日経は8000を割ったのだけど、買い方は後場からの反発を期待するところだし、売り方はその反発が心配だ・・・・・

 売り持ちの東海東京証券は利益確定できるとこまで下がったのだけど、どうしようか?

 JTが利益確定した後で更に下がり、思った通りの動きになり、ユーロ円も損切りした後に思った通りの動きになる。そんなことばかりだ・・・

            club           

 サインに従った行動をするのが筋なのですが,今は監視シートのパラメータをまた最適化し直している最中です。全てバックテストの結果ではPF2.0以上かつ勝率65%以上の成績にする予定です。

 検証だけは自信が有るんだけどなぁsweat01

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2009年1月19日 (月)

比較

 これまでを整理すると以下のように進んでいった。

Progre02 ⇒ idou   ⇒ idou20-かたむき

        *****

1. i-sigma  (BBとATRによる利益目標値の設定)

2. i-sigma01  (かたむき1・2のパラを自動設定化)

3. i-シグマ シュミレーション (200日毎の最適化 )

4. i-sigma02  (ATRによるPS・LCの自動設定化)

        *****

今後この1.2.4を比較検討 しないといけない。しかし、問題はパラノ設定にはかなりな自由度があり、簡単には比較できない。

 5銘柄で検証する。

 全て5年検証にし5年間パラを変えない。

 1. それらの最高の成績を出す。

 2. 損益レシオ 重視 の設定にする (勝率50%未満

 3. 勝率 重視 の設定にする     (勝率50%以上

 大体この様に分けて比較してみる。

 これによりどの設定が妥当か分るのではないだろうか?

        ********

「hikaku.xls」をダウンロード  検証結果比較ファイル

0 はi-sigma  、 1 はi-sigma01  、 2 はi-sigma02

 それで、PS・LCだけを変えて損益レシオ、勝率をコントロールする事が出来ると分る。

 PS・LCを率で6%、ATRで2.0倍以上の幅で採れば勝率は75%以上になる。

 PS・LCを率で2%、ATRで0.5倍の幅で採れば勝率は50%前後となる。

 この結果ではi-sigma01 の損益レシオ重視の設定が良かった。勝率50%に設定して、損益レシオを2.0にするのだ。

 または、PS・LCを率で4%ぐらいにし、勝率65%、損益レシオ1.0としても良いだろう。

 また、LCのATRの活用は悪くはないが思ったほどのメリットはないようである。 

 しかしこの検証結果は1000株単位、100株単位に丸めてないのでそれをしたり、スリッページなど色々なマイナス要素・コストを考えると実際の取引の成績はこの半分ぐらいになるでしょうネ。

 以上

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負けからのスタート

 それで、全てを終値で決済するようにすれば問題はない。

 その違いはスリッページとして処理すれば良い。

 最適化の結果 - 全て終値で決済 = スリッページ(0.5%程度)

東芝の場合 この5年間の検証結果は

   352万   -    324万    =   28万

 1000株単位にくくった場合も検証結果は半分ぐらい落ちる。

   594万   -    352万    =  242万

 (一応、検証結果は手数料を引いている。)

 そんなこんなで、実取引では検証結果の50%出来れば良いのではないだろうか。

 しかし、それすら難しいだろう・・・・・・・・・

        ********

 裁量なら引け値まで様子見だろうが、バーチャルのシステム取引だから、予定通り寄り付きで損切りとする。

 6502 東芝

 @386 9000株 返済買い @402 -128,500 (3,364,000)

「i-sigma01.lzh」をダウンロード

 少し修正しました。

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買いサインが

 今、サインを確認したら、新たに買いサインが出ているではないか?

 リアルタイムではこの様にコロコロとサインが変っていく。

 どこで決済するかだ、当然今までの検証結果はザラ場のこの様な動きは一切反映されはしない。

 こうやってブログを書いているうちに下がり、そして、前引けではそのサインも消えたのである。

 悩む

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げきちん

 バーチャル取引の東芝 

 金曜 大引け で 9000株 売ったのに寄り付き16円高の@402で寄りcrying

 LCが398だから即死である

          club

 それで、i-sigma01 の準備をして、クエリによる自動更新はまだされないので、手入力で寄り前に色んな数値を入れて正しくサインが出るか確認してみる。

 ところが、高値のところに399と入れても損切りのサインが出なかった。

 条件式のミスである。

 調べてみると短期移動平均の傾きが今の設定では+5を超えるまでは損切りのサインが出ないようになっていた。

 傾きはその時の現在ね(終値)で確定する。損切りは高値で決まる。

 さらに、今日のようにGUで寄り付いたならLCの398では売れない・・・・

 9:45にi-sigma01 を確認したら 損切りサインが出ていて@398売りとなっています。この点は直ぐに修正できる。

 しかし、この後、もしも、395まで下がったなら、サインは変る、今のままにしておいたならその場合、HOLDとなるだろう。だから、条件式を修正してもまた違った動きをすれば現実と検証、システムの間には違いが出るだろう。これでは限がないのである。

 どの時点で決済するかが問題だ、絶えず終値で決済すると決めておいたら、現実と検証結果との間の開きはなくなる。しかし、とんでもない高いところで手仕舞いとなることも有る。

 これからも検証結果を載せるけど、あくまでもこれらは参考程度の資料だ。

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2009年1月18日 (日)

LC幅にATRを使うと

 単純に移動平均だけを使えば、ある程度の成績は出るけど勝率は40%前後になって、50%を超えることはない。

 LC幅を決めて、そこに達するまでは決して手仕舞いしないと決めて、やっと勝率は上がる。そのかわり、損益レシオは下がる。勝率と損益レシオは反比例だsign03

 それで、LC幅をATRの●●倍とすると勝率は80%から40%、損益レシオは2.50から0.50の間で自由にコントロールできる。

  だから、自分の好みに合わせ勝率を採るか、損益レシオを採るかである。そこが悩ましいところだ。

 以前に自分の取引の勝率を出したら絶えず60%ぐらいのところを保っていた。僕に合っている勝率は60%なんだろうと思う。(40%に耐えられるならもっと儲かるのかもしれないけど・・・・・

 TR(ボラティりティー) の式

 セルI4   =MAX(ABS(C4-D4),ABS(C4-E5),ABS(D4-E5))

 C4 高値  D4 安値 E5 前日終値

 ATR(TRの●日平均) の式

 =AVERAGE(I4:OFFSET(I4, $X4-1, 0))

 $X4 には●日のパラメータ

 

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2009年1月17日 (土)

ストップの幅とATR

 また閃いてflair

 当然、ストップの幅もATRの何倍と決めることができる。

 思いついたときに検証しないと・・・・

 兎に角、作ってみた。感触としては良い。その設定にもよるだろうが、成績は上がった。

 これは、青本の考えに近い。

 システムトレードは何かに頼りきるやり方と言えるのではないだろうか?

 僕が決めるよりもその時のボラATRに頼ると言うのも良いのではないか?

 それが、システムトレードだと思う。できる限り自分の裁量を挟まない。

 システムを作る努力は限りなくするけど出来てしまえば、それを信じるしかない。

           cafe

 参入条件は別として、これでリターン(利益目標)もリスク(LC)もATRに決めてもらうことになる。

 ブログの最初の方でも書いたが株数もATRによって決めることができる。ATRが大きい時は株数を少なくして、リスクを一定にすると言うやり方だ。

 リターン>リスク : 損益レシオ1.5以上 でしかも勝率が60%以上であれば利益は出る。

 検証ではその様な数字が出るのだが・・・・・sweat01

 まだまだ検証は続く

 

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i-siguma01 の使い方

 条件式に間違いはなかった。ホット

 パラメータの設定が違っていて、それで結果が違っていたのであった。

 使い方

 セルB3からセルE3  :  サインが出ます

 セルB4からセルE4  :  リアルタイム(20分遅れ)の四本値

 セルG1からセルG4  :  持ち株のある状態になったとき、                 

                利益目標 と LC値 を出してくれます。

                利益目標は株価の動きによって日々変っていきます。

          ***

 1. セルB6からセルE6には、今セルB4からセルE4 と同じ式が入っていてリアルタイム(20分遅れ)の四本値が今日は20分毎に更新されていました。

 それで、大引け後、日付とその4本値を必ず手入力してください。

 2. 6行を挿入して行を明けます。

 3. 7行のH以降の式をその明けた6行目にコピーペイストします。

 4.  セルB4からセルE4 の式を セルB6からセルE6 に コピーペイストします。    

     以上で明日の準備が出来ます。      

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2009年1月16日 (金)

それで 6

 どないなっているのか? 時間がきたら勝手にエクセルシートが開かれる。そこまでした覚えはないのに。そして、今日は予定通り東芝に売りサインが出る。エクセルが14:30に知らせてくれる。今回のシートを使い手入力で調べたら@392以下なら売りのようである。

 今日は反発で売り持ちの僕は7万ぐらいとやや大きくヤラレているけど、そんなこんなで、面白いcoldsweats01

 そのシートのBQ列には資産欄があり5年間で100万が352万になったことになっている。

 BU列には取引株数がかかれています。バーチャルなので取引株数はその9000株でいきます。

 それで、今日の取引は

          ********

 2009/01/16

 東芝 @386 9000株 信用売り

 利益目標 @348   LC @398

          ********

 まだ、売買サインの条件式に間違いがある可能性が有ります。というのも色々と手を加え体裁を整えたので、今まで使っていたidou-20と結果が一致しません。

 それを詳しく調べて、すっきりとした形で公開をしたかったのですが、

 たまたま、東芝にサインがでたので公開に踏み切りました。

 これからその点を調べていきます。

 また、LCが3%の設定になっているので、今のボラでは直ぐに引っかかる可能性が高いです。最近の東芝との相性は必ずしも良い物では有りません。

 また、トレンドフォロー系のシステムなので、サインの出るタイミングは遅いともいえます。

 そんなこんなで、使い方は後ほど説明します。

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i-sigma01

 予定通り出来上がったので公開します。

 「i-sigma01.lzh」をダウンロード

 容量が大きかったので解凍して使ってください。

 実運用には色んな問題もあります、したがって自己責任でお願いします。

 使い方は後ほど書きます。

 以後これに基づいてバーチャル取引の記事を書いていきます。

 よろしくscissors   

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それで 5

 今日は少し反発???

            club

 最後に1銘柄を選ぶのだけど、6502東芝が面白そうなので選ぼうと思う。

 リアルタイムで言えば今日の現在株価で売りサインが点灯している。

 このままの株価で大引けを迎えれば僕のシステム(バーチャル取引)は売りとなる。

 今、僕のリアルタイムの監視システムと今回、公開しようとしている監視システムを同じように動くように合わせる作業をしている。タイミングが良いので早く作業を終わらして、大引け前に公開したい。

 また閃きが、今回のシステムにもリアルタイムの機能を持たせようと思う。

 つづく

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2009年1月15日 (木)

おもいだした

 このブログを始めた時、何株買ったら良いのかを最初に考えたはずだsign03

前のシステムProgreにはその部分が有った。色々やっていてだんだんとその事も忘れ成績を上げる事だけを考えるようになっていた。そしてまた、自動化する事ばかり考えていたので疎かになってしまっていた。

 当然、プラスのシステムならMDDを無視してレバを上げれば上げるほど成績は上がる。

 今回のシステムにはProgre02のこの部分を移植しようと思ったが、そこまでする必要もないか、そこは、レバで調整すれば良いと思う。

 まぁ、1000株単位の株は100株単位以下は切り捨てないと見難いのでその処理をする。

        ********

 やっとできたgood

 銘柄を一つ選び、バリバリに最適化して公開してみようsign03

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今後の予定

 システムの作成作業は順調に進んでいますscissorshappy01

 また、この2月で当ブログは2年目を迎えます。その間色々と試行錯誤しやってまいりました。このブログに対する僕の一貫した考え思いは、読者の皆さんと何か共通した物を持ち、一緒に考えていけたらなぁ~と言う物です。しかし、まだまだ僕は発展途上なので、殆どの企画は途中で途切れています。

 そしてそれは、相場自体も揺れ動くし、それに伴い僕の心も揺れ動くし、改良しなくてはいけない点や、自分の思い込みや、検証不足などいろいろな問題があって半分は仕方のないことだと思います。

            club

それで、当ブログの今後の予定を書きます。

 共通した物を持つと言う意味で、今回のi-シグマ・シュミレーションを公開したいのですが、個人使用で作っているので、僕には使い方が解っているけど、公開した時に使い方が上手く伝わるかが心配です。

 公開するには、出来るだけ余分な点を省いて、操作を簡単にして、誰にでも解って使ってもらえるようにしないといけないので、今は公開しません。

 システムトレードで必要な物は

 1. 検証シート

 2. 売買サインを出すシート

 です。

 それで、2.のシートを1銘柄専用に作り直して公開したいと思います。

 1.でも良いのですが、ブログの企画として1銘柄だけを追って行きたいので、余分な機能は外します。これまで僕の作った物を載せると返って解り難くなるので、データ更新も手入力でしてもらいましょうか。

そして、ブログ上では余分な僕の感情を挟まない為にも完全バーチャルで書きます。

 5年間既に運用していて、100万が1000万になっていて今の取引が400円の銘柄で2万の取引をしているみたいな(笑い

 実際には度胸も資金もその1/5と考えてもらったら良いのですから・・・・

            club        

 それで、今日は僕の監視シートの方をi-シグマ・シュミレーション対応に作り変えています。

 公開用も一緒につくり出来次第、公開します。

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2009年1月14日 (水)

それで 4

 年末年始にかけてよく動いたので、i-シグマは色々な銘柄で損切りになった物、シグマ+ATRの利益目標に見事ヒットした物、新たに売りサインが出た物があります。

            club

 それで、検証作業なのですが、先ず簡単なパラメータから始め成績を少しでも上げようと色色な事を試み、パラも増え、また色んな事を調べるために検証シートも次第に複雑な物になって行きます。

 そしてある程度、検証が進むとそれを整えて、出来るだけ簡素化しなければなりません。

 長期・短期移動平均のパラの自動最適化は頻繁にパラを変更しても返って良くないという結論に達したので、(独断と偏見)次のような試みをしました。

        ********

1. 5分割の最適化 (あまり大きくパラは変えない)

2. パラの適用を将来(200日)にずらす。

  このとき成績は4割ぐらい落ちる。

3. 一つ前(または最初)のパラを記録しておく。(flairここでまた閃きが・・・

4. スイッチを儲ける。このスイッチを押せば2.にした後もしも、DDが15%を超えたなら3.で記録しておいたパラに戻り、DDが15%以下(ここはもう少し考える余地がある)になれば2.のパラに再度復帰する。

 という物。

 これで成績の落ちが2割ぐらいに抑えれればと期待しているhappy01

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2009年1月13日 (火)

短期の検証が良いのか、長期が良いのか???

 パラメータはあまり大きく変更しない方が良いようである。

 いくらカーブフィッティングして検証でよい結果が出たとしても、将来それが有効かどうかは判らないsign03

 したがって、一通りの相場が終えた、この5年検証で得たパラメータを元に考えた方が将来も安定するように思う。これは、1200日を5分割し400日毎に最適化したものをフォアードテストした結論だ。

 結局もっと良い結果を出そうとしたが出来なかった。

 しかし、検証作業のスキルは一段も二段も上がったような気がするhappy01

 というのも、かたむき1・2のパラと利益目標のパラを半分自動的に決まるようにしたのでその分細かく分けて検証してもあまり時間を取らなくなりました。

 残り、二つの移動平均の半自動最適化の試みは、MDDが15%超えたらその時点で再度最適化をすると言う物ですが、良いパラメータなら結局また元に戻した方が良かったと言う結果になります。

 良いパラメータならMDDを20%超えることはないだろうし・・・・・・

 二つの移動平均の自動最適化はそれほど意味をなさない

 まだこれは結論ではないので、これからも努力を続けますrun

 

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それで 3

 まぁ、意図した通りに、相場もシステムの改良も順調に来ている。

慌てずに、損切りやドッテン買い、両建てをしなくて良かった。(FXの損切りは早まったか?)

 前場 含み損が13万も減りました。

 しかし、娘の成人式は悲惨な事に前日に39度の熱を出し、全てキャンセル

 今日、病院で見てもらったらA型のインフルエンザ

 元来、いたって丈夫な方なので、今は37.5度に下がっている。

             club

 次の課題は、例えば、最適化したパラメータでフォアードテストした場合もしも、DDが20%を超えたなら、自動的にそこから200日さかのぼって、最適化を行い、そこからその最適化したパラを使って行くようにしたい。

 これをするには計算部分をコピーして2個以上持たないと出来ないのではないだろうか?

 つづく

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2009年1月12日 (月)

それで

 8616 東海東京証券 を検証手順に従い検証を行った。

1. 以前の検証結果(5年完通しての最適化)

 パラメータは5年間共通

        ********

2. 5分割の最適化

3. そのフォアードテスト(最も現実に近い)

4. 100日だけずらす

  パラメータの最適化の期間は5個で、この2.3.4はパラは変えないで使用期間だけをずらしました。

成績    利益 勝率  PF POR MDD 率

1.の場合  570 67.7% 1.96 0.92  -56 19.8%

2.の場合  892 68.8% 1.84 0.84 -214 20.5%

3.の場合  207 60.1% 1.33 0.88  -84 35.8%

4.の場合  363 63.6% 1.55 0.88 -100 20.6%

と当然の結果になった。

システムトレードは2.のように最適化をしても実際の運用となれば3.の状態になるのである。現実は厳しい・・・・

            club

 それで 2

 かたむき1・2 のパラメータを動きに合わせて自動的に変更してくれるようにしました。

 考え方

1. 長期トレンドが上昇の場合

            かたむき1      かたむき2

  強い上昇     マイナス        プラス

  弱い上昇     マイナス         0

  弱い上昇       0          プラス

2. 長期トレンドが中立の場合

            かたむき1      かたむき2

               0           0

            マイナス        マイナス

            プラス         プラス

3. 長期トレンドが下降の場合

            かたむき1      かたむき2

  強い下降     プラス         マイナス

  弱い下降      0           マイナス

  弱い下降     プラス           0

 出来るだけ他のパラメータは固定します。

 感触としては、ATRの活用と同じで、今までの最適化の代用は出来るようで、3.の場合よりは良い結果が得られそうだ・・・・・・

 頻繁にパラを変えて最適化をしてみても、将来の結果はそれほど良くないのであれば、出来るだけパラは固定した方が良い。

 後、移動平均のパラを自動的に随時、最適な値に変えるように出来たらと思う。

 つづく

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2009年1月11日 (日)

検証手順

 システムに手を加えると、どこかで何らかのミスが起こる。

 検証していて、途中でミスに気が付く。それも直し、一から検証をし直す。二度でま三度でまであるsad

 今回のシステムは1銘柄につき5回の最適化をしないといけない。

 検証手順

1. 今までのi-シグマ検証シートで2004/1/8から2004/10/27までの200日間の最適化を行い、このパラメータを2004/1/8から2005/8/23までの400日間使う。

2. 2004/1/8から2005/8/23までの400日間の最適化を行い、このパラメータを2005/8/24から2006/6/15までの200日間使う。

3. 2004/10/27から2006/6/16までの400日間の最適化を行い、このパラメータを2006/6/16から2007/4/9までの200日間使う。

4. 2005/8/23から2007/4/9までの400日間の最適化を行い、このパラメータを2007/4/10から2008/2/1までの200日間使う。

5. 2006/6/16から2008/2/1までの400日間の最適化を行い、このパラメータを2008/2/1から2009/1/8までの200日間使う。

この期間毎に最適したパラメータを i-シグマ シュミレーション シートに入力します。

          club

 非常に複雑です。これを機械的に200日毎に検証できるように改良し、その期間毎の成績とグラフで状況を確認できるようにしました。

 検証の機械化

 日付ではなく $A203、$A403、$A603、$A803、$A1003、$A1203

 とセル番号で管理します。

02  各期間の検証開始日、終了日はDB列に書かれている通りにしていきます。

 最適化は検証シートの方を使ってください。

 その最適化パラメータをCB列・・・CI列に期間ごとに色分けしているのでその色のところに入力していきます。その期間毎の結果が上のように出るようになっています。

01 さいてきか1から5まで順番にしてください。

 最後にCL列の最終検証の部分をCJ列にコピペすれば、パラの適用が先へとずれ、フォアードテストをした結果が出るようになっています。

03 期間毎のグラフです。

 これで、検証が楽に出来るようになりました。

 まだ公開してないのにしているように書いてごめんね。

 いつミスが見つかるか判らないので公開はまだしません。

 自作のヒントにしてください。

 

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寒いですね

 昨日は神戸の病院から家内のお父さんを篠山まで送った。検査の結果はひとまず無事との事。この先良くはならないが一安心である。

 帰り道、六甲山の下を走っている北神戸線は最も高い唐ト付近では雪が降っていた。山は真っ白、上の方は吹雪いているようで見えない。

 明日は娘の成人式、朝4:00起きで娘を送っていかねばならない。

 色々と行事があって、淡々とスケジュールをこなして行くだけ。

 検証を続けます

 

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2009年1月10日 (土)

今回のシステム・検証の内容

 一応、新しいシートが出来た。それで、名前を

   i-シグマ・シュミレーション

 とします。

それで、検証したら良い結果が出たので、グラフを載せてその結果をブログに書いていたのだが、2つ目の銘柄の検証で、いつものようにミスを発見する。

 そのミスを直してみると、これまた、いつものように成績が落ちるのであった。crying

 しかし、これは、i-シグマ・シュミレーションが悪いのではない、その反対で細かい期間のパラメータの最適化が出来るのでカーブフィッティングをすればいくらでも成績を上げる事は出来る。しかし、それが将来も有効かと言えば疑問であり、検証を現実に近づければ(後出しではなく、フォアードテストのみの結果)どうしても成績は落ちるのだ。

 i-シグマ・シュミレーションを使い更に細かい検証が可能です。だから何もガッカリする事はないと自分を慰める。これから調べたい事は上昇・下降トレンド、持合時のパラメータかたむき1・2の使い方(これにより成績をコントロール出来ないか)で、これにより研究はしやすくなった。

            club

i-シグマ・シュミレーションの 内 容            

 これは、エクセルの各期間のパラメータを記録しておく部分です。

52  CJ列にパラメータを切り替える日を入れておきます。

22   条件式とその日付によってパラメータは記録の部分から計算部分へ期間毎に振り分けられます。

 条件式は以下のようになっています。

{セルR4}・・・・

=IF($A4<$CJ$6,CB$5,IF($A4<$CJ$7,CB$6,IF($A4<$CJ$8,CB$7,IF($A4<$CJ$9,CB$8,CB$9))))

式の説明 (説明の必要もないと思うけど・・・・・)

時系列データの日付A4が

CJ6の日付より小さければ(古ければ)5行のパラメータセルCB5がセルR4に

CJ7の日付より小さければ6行のパラメータセルCB6がセルR4にはいります。

以下この繰り返しでIF文を足していけば更に細かく期間を分ける事も出来ます。

            club

 この方法により、CB列からCI列のパラメータを書き換えれば、期間毎に自由に結果を変える事が出来ます。

 このシートにもテーブルが有ったのですが、検証・最適化は従来の検証シートを併用して使うので、2個も同時にテーブルがあれば非常に重くなるのでテーブルは削除しました。

 読者の自作のヒントにしていただければ幸いです。

 検証を続けますrun

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2009年1月 9日 (金)

また、ひらめきが

 昨日は含み損が8.1万減りました。

 今日は前場、含み損が5.9万減っています。

        ********

 今まで作ってきた物をシュミレーション取引用に改めて作り直そうと思います。

 1. 専用検証シート 

 2. 日々の管理シート 

 これを1つのエクセルブックにします。

 flair 閃き flair

 突然、いろいろと考えていたら、頭の中に何かが・・・・・・

 検証シートには銘柄毎の各パラメータの記録部分があります。

 これを利用して

 今までは5年間検証なら5年間は同じパラメータを使って検証していたのを、ある程度短い期間(200日毎)での最適化したパラメータを使う方法もあるのではないかと・・・・・

 次の僕の課題は自動的にその時の動きに合わせた適正なパラメータを導き出してくれるシステムを作る事なのですが、これを使う事により出来るかも・・・・・・

 まぁ、厳密に言えばその分割した期間の最適化は手作業で行わなければならないので自動的と言うのは無理なのですが、一歩近づいたと言う事です。

 最適化したパラメータは次の200日で用います。

 しかし、そうすると成績は落ちるのですけどねcoldsweats01

 10銘柄の監視なら出来ないけど、1銘柄のシュミレーションなら出来そうな気がする。

 頭の中にぼんやりと光が見えてきた。

 全てはこんな感覚から始まる・・・・・・

 最適化したパラメータは次の200日で用います。これの連続

 しかし、そうすると成績は落ちるのですけどねcoldsweats01

 これで、バックテスト、フォアードテストが自由に出来るようになった。

 つづく

 突然ひらめいた物を忘れてはいけないので、予定を変更しました。そして、この部分は一応完成しました。

 また、かたむき1・2のパラメータについてもまだ解らない事があります。どの時にマイナスにすれば良いのかsign02 5年間(1200日)を5分割にする事により、このことも解析できるでしょう。

 これらの検証結果は何回も検証を続けた後で発表していきたいと思います。

 コメントを頂きましたが、思いついた事を次々と書いているので、言葉足らずや、話が前後したり、重複したり、間違ったりする事が多々あります。大目に見てやってください。coldsweats01

 

 

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2009年1月 8日 (木)

実運用の前に 

 ほぼ出来上がってはいるのだけど、いつも実運用に移り直ぐに挫折する。

 問題はいくらでも有る。(有った)

 だから、実運用に移る前に、個別1銘柄かドル円に絞りバーチャル取引をしたい。

 そこで一つの問題がある。

 僕のシステムは長期移動平均と短期移動平均で売り・買いを決めるので長期移動平均の平均期間を長くすると今なら売りオンリーの状態となり売買サインが出ない状態が続くことがあります。

 シュミレーションだとそれでは面白くないので、 敢えて4-20に近いパラメータの銘柄でシュミレーションをしたいと思います。

 ATR倍が3.0を超える銘柄は動きが大きく、最適化をすればかなりな成果が出るのですが、今回のシグマ+ATR倍の考えから外れるので(実運用では別でこれらを選びたい)2.0以下のものを選ぶ。

 更にMDD率20%以下のものに絞っていく。

 36銘柄をこれらの条件を元にランク付けをする。

 1位 9984 ソフトバンク

 2位 8168 ケーヨ

 3位 8616 東海東京

 4位 6502 東芝

 5位 7261 マツダ

 ATR2.0以上の好成績銘柄 

 1位 9113 乾汽船

 2位 8835 太平洋興発

 3位 6305 日立建機

 4位 5352 黒崎播磨

 5位 5711 マテリアル

 ワースト銘柄 (動きが無かった銘柄)

 1位 9205 JAL

 2位 3402 東レ

 3位 3861 王子紙

 4位 8038 東都水産

 5位 1951 協和エクシオ

 どのような銘柄が、適しているか、なんとなく分かるでしょう。

            club

 これをグラフで見てみます。まずワーストから  

9205 JAL

Jal_2   80円ぐらいの狭いレンジの動きが続く

 これでは良い成績を出すのに苦労する。

 特に2006/4 の持合は最悪。

Jal02 その資産曲線

5年で+50%にしかならなかった。

Photo 5352 黒崎播磨

2004/11から2005/7 間での持合では苦戦している。

しかし、上のJALとは違い動きがあった。

その動きにパラを合わせているだけだ。

その資産曲線は図の様になり

02JALの場合とまったく違い、100万が5年で1200万となる。この様に、上げでも下げでも波さえ上手く捕らえればどちらでも儲けられるはずだ。

負けたときの素直な気持ち、波に乗る素直な気持ちが大事ではないか。

 僕はどちらかと言えば疑い深いし、頭が固い・・・・

 

 つづく

 次回 ソフトバンク、東海東京証券、東芝 

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2009年1月 7日 (水)

つづき ATRの活用の結果 

2003/1/1から2008/12/30までの36銘柄検証

この期間は底での持合から上昇相場、中段持合、天井、下降相場、と全ての動きがあった。昔読んだ教科書通りの一連の動きと同じと言っても良い。

パラメータによって色んな損益曲線を作る事ができるのだが、今回の設定は勝率を65%位に抑え損益レシオ(POR)を1.00近くに持ってきた。出来るだけMDD率を15%ぐらいに抑え滑らかな右肩上がりの曲線にするように心がけた。

それで、計算上PFは1.86位のところに落ち着く

            club

 36銘柄平均

       シグマ倍      ATR活用      

損益    +558         +567

勝率    71.87%       70.37%

P F     2.04         2.15

POR     0.84         0.89

MDD    -108         -107

MDD率   21.94%       19.12%

            club

 ATRで代用できる事が解った。パラメータの平均は

ATR(13) の2.0倍 で、それ以上の値の方が合う急激な上げ、下げの時はこの利益目標を外した方が良いかもしれませんね。

 次回 36銘柄をランク分けして銘柄を絞る

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おひまち

 今日は町内会のお日待ちがあった。

 土地柄、毎年、旅館・ホテルで行われる。会費は4000円と安いが内容は14品と多くメインがカニ・ブリの鍋、神戸牛の石焼、の2品、と豪華な懐石であった。食べきれないsign03一同満足の声があがった。happy01

            club

 そんなこんなで、今日の株は板を見れなかった。明日も、嫁のお父さんが入院されるのでそちらへ行かねばならなく、暮れは葬式(嫁のおじいさん99歳)もあり、放置の状態が続く。

 まぁ、それでも、今日はAOCが大きく上がってくれて年明け、含み損は15万ほど減ってくれている。

 もっと積極的に行っておけば、とも思うsign01

 しかし、検証をしていて、徐々にメラメラと闘志が湧いてくるのである。買いであれ、売りであれそれにこだわる事はいらない。今日も株について町内の年配の人と話をしたけどど、空売り、繋ぎ売りはしたことがない。PCに張り付いていられないし、と言われる。

 別に一日中板を見なくとも、売りは出来ると思うのだけど。買い持ちの塩漬けを大事に持っているぐらいなら、繋ぎ売りで、その場を積極的に凌いだ方がましだと思うのだが。

 どちらでも取れるマインド、システム、スタイルが必要ではないだろうかsign02

 もちろん、しばらくしないと結果は判らないが・・・・・

 また違う年配の人に投資の世界には熊と牛が居るんだってね、と尋ねられた。

 僕は豚も居るんですよ、と答えた。

 ベアーとブルは儲けるけど、豚だけは儲ける事が出来ない

 つまり、買いで入ろうが売りで入ろうがそれはその時の読みであり、流れであり、冷静に判断すれば良い。それで外れれば損をするけどそれは仕方ないのだ。一番いけないことは儲ける事ばかり考えて自分の許容を超えてしまうことだ。つまり、資金管理の出来ない欲張りの豚であってはいけないと言う事だ、と僕は思う。

 まぁ、これらは日頃の自分に対する反省でもあるんだけどsweat01

 食べ過ぎて、腹パンパンpig ブゥー

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2009年1月 6日 (火)

つづき ATRの活用

 僕が、何をしたいのかと言えば、波を捕らえて、確実に利益を確定し、なおかつ利益を伸ばす、の3点である。

            club

 利益目標を 翌日の1シグマ+ATR(10)の●倍 としたら成績は多少落ちるかもしれないが代用は出来る

 上手くはまれば成績は上がることもあるようだ。

 しかし、銘柄によってひらきは有る。

 ATRの平均期間もどれぐらいが良いのか出さないといけない。

            club

 検証の結果、1シグマ+ATR(15)の1.5倍というパラメータが個別の場合妥当でないかと思う。

 もちろん、急激に上がったり、下がったりする特殊な場合は3倍とか5倍でも良いのだがそれなら、そもそも利益目標を設定する必要もなくトレンドがあるのだから、移動平均に任せば良い。

 だから、通常の動きであれば利益目標は1シグマ+ATR(15)の1.5倍が妥当だsign03

            club

 しかし、欲深い僕とすれば、心理的な問題が残る・・・・

 利益確定後、その株が更に騰がればくやしい思いをする。今日の東芝なんかが良い例だろう。1シグマ+ATR(15)の1.5倍は@370のところで既にヒットしているから・・・・

 それで、また再度参入し突っ込み買い、売りをして、いつも後で痛い目に会うのだsign03

 そこの所が難しくもあり、面白いところでも有るのだが・・・・・

 次の僕の課題は自動的にその時の動きに合わせた適正なパラメータを導き出してくれるシステムを作る事、または上のようにATRのような物で代用することである。run

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おしらせ

 へタレさんより 貴重なコメントを頂きました。

 **********

8316三井住友銀行の分割が今日ありましたが、Yahoo時系列_copyが正常に行われなく最初の50日分のデータが空白になってしまっています。原因はYahoo時系列_copy内の分割の"時系列のコピー"の後で
r=r+tableBottom-tableTop+1
をしている為ですので、直前の
If tableBottom>=tableTop Then
.range("A" & .....
---ここに移動させてください---
End If

 ***********

 僕の公開している検証シートのデータ取得部分のプログラムの殆どの部分はへタレさんが作ってくれた物です。

 今、僕が使用しているのは去年ヤフー時系列の取得が出来なくなり、インフォシークの時系列用に修正したものです。

 しかし、この部分はそのまま残っているので、コメントの通り直してみました。

 へタレさんのプログラムは分割があれば分割以前の4本値を修正するように作られています。

 8874 ジョイント で試したら上手く行きました(インフォシークの時系列用)

 しかし、8316三井住友銀行 の場合

For i = 3 + 1 To k
            m = .Cells(i, "G") / .Cells(i, "E")     '調整後終値/終値
            If m > 0 Then
                If rounded Then
                    '四捨五入あり: 1秒:単独起動;1秒:idouRSSと同時起動
                    barray(j, 0) = .Cells(i, "A")                  '日付
                    barray(j, 1) = Round(.Cells(i, "B") * m, 0)    '始値

 のところでエラーの為止まってしまいます。

 インフォシークの場合、時系列データを見ますと、12/25から12/30の間、株式電子化の処理の為取引がなかったので、数値Cells(i, "B") に入っていなく、変わりにとなっています。その為にエラーとなるのでしょうね。

 ヤフー時系列の場合はへタレさんのコメント通りにプログラムを修正すれば、そう言うこともないと思います。 

 VBE でプログラムの中身を見てくださいね。

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2009年1月 5日 (月)

idou-シグマ FXへの応用

 毎年、今年の目標を書いたり、他の人の目標を覗いたりして、他人を意識したり、また他人の目も意識するのだが、今年はそれを止めよう。

まぁ、それで、我が道をひたすら行くのである。

 無駄な努力(聖杯を探す)をしているのか、と不安になるけど

 もはや、リセットして戻る事は出来ないけど

 初心を忘れず、前へ進みたいsnailchickpenguin

        ********

 それで、年末に作った、idou-シグマ をドル円で検証してみる。

 なかなか良い成績が出せない。

 個別株とFXの違いを考えた。個別株でもそうだが、ある程度のボラがないと成績は上がらない。個別株の場合5年の間で10倍も騰がり、そして元に戻る。ドル円の場合それが±30%の動きしかないのだ。

 儲けられるか、儲けられないかは移動平均の期間はそれほど関係はなく4日を採用すれば良い。問題はその時の振幅である。

 だから、その時の振幅(ボラ)によって各パラメータの最適値は大きく変ってくる。

 例えば、東芝を使って比較をしてみる。

               東芝      ドル円

短期移動平均        4        4

長期移動平均       その時に応じて

LC              5%       1.3%

シグマ倍        1.6~2.6    1.0~2.2

+アルファ(終値の●%)  5%     1% 

今回分った事

 ボラティりティーが無い時にシグマ倍+アルファを大きくして利益目標を大きくしても無意味だ。逆にボラティりティーが大きく利益が大きく取れるチャンスが有るのにシグマ倍+アルファを小さくするのは勿体無い。2.6倍+5%だと一度も掛からない。

 2007/7以前の上昇期と、以後の下降期では各波の振幅が大きく違った。ATR(10)で見てみると以前は1.00を切るのが殆どだったのが、以後は1.50を越えるのが多くなった。

 それで、買いの方と売りの方のシグマ倍+アルファの最適なパラメータは1.0倍+1%と2.2倍+2%と変ってくる。

 また、LCの幅も個別株とは大きく変ってくる。ドル円の場合LCを5%とすると損益レシオが0.18と極端に低くなってしまった。1.3%にすれば、0.53となった。

 これらの事は、FXのレバの掛け方にも繋がります。100万の投資資金でレバ1ならドル円が100円を超えれば検証上、参加できないので最低でもレバ2として設定する。

 これらは、最適化をした結果だから絶対的なものではないのだけど、ある投資モデルとして見てもらいたいです。(過去データなら、パラメータの変更でいくらでも作る事が出来る。)

 レバ2で100万を2007/1/2から2008/12/30まで運用したとします。

 損 益  100万 ⇒ 155万 (+55%)

 勝 率       66.1% 39勝20敗

 P F        2.00

 損益レシオ    1.03

 MDD       -14.6万   (10.9%)

 平均利益     30,100円

 平均損失    -29,400円

 最大利益    136,700円

 最大損失    -33,100円

 連  勝    6連勝 2回  5連勝 1回  4連勝 1回

          3連勝 3回  2連勝 2回

 連  敗    4連敗 1回  2連敗 3回

 となりました。

        ********

 これをレバだけを3・4・5と上げていけばどのようになるのでしょうか?

 基本的には勝率、連敗は変わりません。手数料負けの分が減ったようです。

            レバ2   レバ3   レバ4  レバ5

 損 益      155万   221万  271万  407万

 勝 率       66.1%   74.6%   同じ   同じ

 P F        2.00     2.15    2.11   2.23

 損益レシオ    1.03     0.73    0.72   0.76

 MDD       -14.6万  -29.8万 -47.5万 -76.8万

 率         10.9%   17.4%  23.1%  28.7%

 平均利益   30,100円 56,500円 88,100円 135,300円

 平均損失 -29,400円 -76,900円 -122,400円 -178,200円

 最大利益  136,700円 273,800円 411,000円 685,400円

 最大損失 -33,100円 -64,900円 -104,800円 -167,900円

 となり、レバを上げればMDD率が上がります

 そこで、ふと思った。最初からレバを2に固定し資金が50万から100万に増えた時1万ドルから2万ドルに取引量を増やすならMDD率は一定だから良いけど。50万が60万になったからと言って気が大きくなり3万ドル(レバ6倍)に増やしたなら、どうなるかsign02

 レバを2に固定の場合

 60万*10.9%=65,400円 のMDDの可能性があります。

 レバを6(3万ドル)に急に増やした場合

 MDD率  33.5% となり

 60万*33.5%=201,000円 のMDDの可能性があります。

          impact  impact  impact

 そうです、この上の例は僕のこの秋の取引でした。

 更に悪い事に個別株の感覚もありLCの幅を2%以上に採っていました。

 その結果63万が35万に減ってしまいました。crying涙 

 このように、実際にはシステム通りにはしていないけど、検証する事により取引の目安は出来ると思うのです。

 まとめ

 FXのLCは個別より狭くする。

 レバを上げれば利益も増えるけど、DDも大きくなるので、急激にはレバを上げない。

 シグマ倍+アルファの利益目標値はその時のボラティりティーATR(10)を考慮すれば良いと思う、この点についてはもっと研究したい。また、個別株でも銘柄によってこの点は大きく違うのである。

 つづく  

 大発会 シカゴ日経先物 NY が騰がっていたので、今日も大きくマイナスになるかと思ったが、無事終わった。      

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2009年1月 1日 (木)

投資初心者

 10年ぶりに親族が全員集まった。

 そこで、親類の若い者と話をした。

 株を始めたいなぁ、と

 そのお母さんは株が好きである。(塩漬けだが・・・・)

 空売りも出来ないと、この先、上手く行かないでしょうねと、お母さんと話をしていた。

 お母さんは、投資経験が長いが、空売り、信用取引はしたことがないとの事

 まぁ、それで、純空ではなく、繋ぎ売りの説明をする。

 しかし、若い者は、傍で聞いていて、信用取引、空売りの仕組みがまったく解らないようである。

 軽く、その、説明してあげる。

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 お母さんと、なぜ塩漬けになってしまうのか?と言う話になる。

 1000円で買った株が2400円になったとき、次第に強気になり、300株が1000株と次第に増えて行く、投資家としてそれが普通だ。

 でも、仕込む事は簡単に出来ても、なかなか手仕舞いは出来ない。または、リカクは簡単にしてしまうのに、損切りはなかなかしない、出来ない。

 だからいくら入り方が大事だと言ったとしても、手仕舞いが下手なら、結局、塩漬けになってしまう。

 株の経験のないものは、当然、手仕舞いの経験はない。参入の時はここが底だとマスコミや、証券会社の営業が後押し(買い煽)をしてくれるけど、売り時は誰も教えてはくれないし誰にも解らない。

 そして、経験のない者は、過去のチャートを見てあそこで買ってあそこで売ったら失敗はなく絶対に儲かるのにと思う。

 しかし実際にやってみれば、そんな簡単な物ではない。

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 いつ離せば良かったのか?

 僕は、2007/7/29 がその時だったと思うと答えた。

 2500円を付けて、それから2200円に下がった時、どうするかと若い者に聞いてみた。

 娘さんの答え: 買い増し

 息子さん: 様子見 それより下げるようであれば2000円で損切り

 私の娘: 損切り・・・・ 様子見・・・・ これより下がれば損切り

 と意見が分かれた。

 話の設定は 2400円で買って、自分の許容範囲を少し超えたところという設定にした。

 息子さんは20万までなら我慢ができると。僕の娘はまだ働いてないので2万まで・・・

 僕の娘は僕に似て気が小さいので、損切りを選択して、そのまま投資を止めてしまうかもしれない。

 親類の娘さんには、話の続きがあった。友達が、この秋200万の金融商品を持っていて、それが120万になってしまって、証券会社の人に相談したら、もう一つのリスクの低い商品に変えて、買い増しを勧められたらしい。

 そのような経緯があって、ナンピンを選択

 120万を短期間で元に戻そうとすれば、無理をしないと出来ない。これは、損したときの罠の一つである。裏目に出れば、すぐに70万・50万になってしまう。

 そして、息子さんには投資資金(今の預金)を聞いてみた。300万とのこと。

 そこで、300万を3分割して、100万を通常の投資資金とし、のこり100万をカバー用、成功したときの買い増し用に、残りの100万は非常用に置いておく事を勧めた。

 お母さんは、塩漬けに陥る過程を身をもって良く解っておられる。話が途切れないので途中で席を立たれた。

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 様子見も塩漬けに陥る可能性がある。損を取り戻そうとして深みに陥ると言うのも説明した。過去の、ヤフー掲示板から消えていった者は損を取り戻そうとして深みに陥った者と言っても過言ではない。ライブドアーショック以後そう言う人が増えたのも事実である。

 次にそれではどうすれば良いのか?

 答えはないけど、一応トレーリングストップとロスカットの事を紙に書いて説明した。

 息子さん曰く、パチンコも心理としては同じだな、勝っていても、まだまだと続けていれば結局負けてしまう、と。

 ここまで話した時に、僕の妻がそろそろ帰る時間だと言って来た。

 まだまだ話し足りないけど・・・・

 僕も、初心に返り頑張らないといけないと感じた。

 新年の挨拶に代えたいと思います。今年もよろしくtaurus

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