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2009年3月31日 (火)

テスト

 今日の午後からの横横の動きは全く僕の順張りシステムには合っていない。

 -30Pipsの損失が2回ほど続いた。上がっているにもかかわらず。買いで入って負ける。

 多分負けるだろうなぁと思いつつ、やはり負ける。

 しかし、これは仕方が無い。トレンドフォローの弱点である

          night

 今日の興亜の売りの方がよほどスカッとする。最小ロットで2万から3万とれるし。日経全体の動きを見ていればシステムのサインとは別に動くことも出来る。例えば、あいおい損保、ニッセイなんかも遅れて後場から下がってきたので更に売ることも出来た。東海東京も興亜より下がった。

 もし、それらを買い持ちしていたとしても、午前中は高かったので、月曜にリカクできなかった人に逃げるところを作っていてくれたみたいなもんだ。

 まぁ、どちらにしろ悲観することもないし、喜んでもいられない。

 4月もこの調子で+20万のペースを保てれば良いのになぁ~

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再チャレンジ

 寝る前にNYが大きく下がっていて、今日は売りから入ろうと決めていた。

i-sigma を確認したところ日本興亜に売りサインが出ていた。寄り前に@601指値1000株売りで出したが出来そうに無いので@589に変えたらあっさりと出来てしまった。

 しかし、下がると見ているのに、変に強い?

          cherryblossom

 FX のテストの方はつなぎの一連の作業にも慣れ、順調に動いています。

 今回のシステムはデータが少なくて、充分な検証もしないで、殆どぶっつけ本番でやっているもんだから、最初から上手く行かないのは当り前です。

 それでもテストを続けていれば、次第に適当なパラも見つかり、次第に良い物になって行くようです。

          cherryblossom

 FXのスキャルの取引もPCの画面と絶えずニラメッコでは疲れるし、また、動きに翻弄されアホらしく思う事もある。だから、自分の分身のようなシステムが出来、最小ロットで自動運用すれば、それに任せ切りで良いのだから、全ての面において楽になるだろう。

 

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2009年3月30日 (月)

テスト

 先週、FX自動システムのテストでシステムが暴走しました。

それで、その解決策として12時間毎(5分の144データ)にシステムを再起動して、繋いでいくことにしました。

 その時間を自分の都合の良いように決めます。AM8:30とPM8:30です。

 データの記録は11行からとし、4行から10行は前のデータをコピーぺします。

 評価部分のデータも前の結果をコピーぺします。

 きょうのような動きであれば楽に取れるのに・・・・+146Pips(2勝1敗)

 (ただし、途中ストップ倍のパラを少し小さくしTSの傾きを少し緩くしました。)

 このようにして、テストを出来る限り切れ目の無いようにしていきます。

        ********

 長期移動平均の項目を設け、長期移動の傾きが0.1より大きい時”プラス”、-0.1より小さい時”マイナス”、その間を”中立”としました。

 買い参入は”プラス”のときのみ、

 売り参入は”マイナス”のときのみ、

 ”中立”のときは見送り

 PM 8:30 にはそれらの作業をし、この記事を書いていたら、PM 9:15 買いサインが出ました。

        

 つづく

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てじまい

 昨日からの予定は東海東京が@196を下回ればマテリアルは@283を下回れば利益確定。もう一つTSではそれぞれ@200(高値より10円した)、@283(高値より20円した)、で手仕舞い。

 別に利益目標はそれぞれ@185、@288であった。

 更に、自分の裁量の部分がこれに加わる。これらのどこで手仕舞いしても良い。自作システムだから、自分の裁量と合致する。”何でこんなところでサインが出るねん” ということも無い。

 サイン通りの取引が出来るかどうかは自分の恐怖心と欲の問題だけだsign03

        ********

 前場 取引

 全体の下げが大きくなってきたのでサインが出る前に手仕舞い。

東海東京 @153かい ⇒ @200 3000株 +143,000

マテリアル @243かい ⇒ @285 1000株 +41,000

        ********

 FX の方は改良をして、テスト中 run

 (良いのが出来るまで1年は少なくともかかると僕は思います。)

 朝一、買いで入り+6Pips

今は売り・・・・・

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2009年3月29日 (日)

かくにん2

 idouは実際のテストでも上手く行ったようです。1年以上続けてやっと結果が出る。去年の前半はちょうど下降トレンドの中間持合の時期で調子が出ず、7月を過ぎたあたりからトレンドが発生し、上手くその波に乗れたんだなぁ~と納得しています。

 逆に、自分は順張りだと言いながら去年の後半から今まで利益を上げられないとしたなら、またそのようなシステムであったなら、それは、順張りとして失格だ。

 他のトレンドフォローのブログを読めば順張りの弱点も強い点も書いてある。大体僕と似たような考えだ。そして、僕の思い描いたものとその結果と他の人たちの考えが一致している。

 idou , i-sigma に関してはもう殆ど改良することも無い。

          cherryblossom 

 問題はFXのスキャル このまま諦めるのもいやだし・・・・・

  僕のシステム移動(6)の問題点

・ 連続したテストが出来ない( 12時間毎にシステムを再起動する必要がある。)

・ 長い移動平均として、5分足の(60)を使いたい。しかし、その場合システムを立ち上げてから5時間はサインが出ない。スキャルとして役に立たない。

  短期の動きが積み重なって長期の動き(トレンド)を作っていく。だから、短時間で見るに従いトレンドは無くなる。(スキャルには逆張りが合っていて、順張りは合わないのだろうか?)

  長期売り、短期買い という場合もあり、このような時は見送りが正解だ、とトレンドフォローは考える。

  長期売り、短期売り となった時に売りで参入すればよい

 そして、その後、短期買い、短期買い、と続き長期も買いに変わるかもしれない。その時はじめて買い参入に変わる。

           snail  chick  penguin

  要は運用上の問題である。どのように繋いでいくのか・・・

 まぁ、11行目からデータの記録をはじめ、4行から10行は前のデータをコピーぺすればよい。

 また、長期移動平均を(60)にすれば64行まで#REF!のエラーがでる。

 この長期移動平均を使い、傾きが0.1より大きい時”プラス”、-0.1より小さい時”マイナス”、その間を”中立”とし、#REF!のエラーの出ている箇所は手入力でこの3条件を前の流れから見て、入れればよい。(これらの数値は適当)

 そしてこれがフィルターとなり、”マイナス”の時は買い参入はやめ、”プラス”の時は売り参入をやめる。それ以外は中立だからどちらのサインもでる。

 これで検証をしてみます。run

 

 

     

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2009年3月28日 (土)

かくにん

 自作システム派の自分としては、自分のやり方が正しいのか、どうかがいつも気になる。それで、他の人のブログを見て回る。FXの場合市販のソフトを使っての自動売買をしている人も多いようである。それらには成績と資産曲線が載せられている。結構良さそうなので羨ましい。sweat01

 しかし、自作システム派のブログは少ない。

 その中で、トレンドフォローのブログが有った。

”FXシステムトレード研究ノート~上級者用~”

少々強引な言い方をすれば、

○順張り=どんなトレンドでも勝てる

に対し、

○逆張り≠どんなレンジでも勝てる

ということになります(細かい反論は無視で)。

                         抜粋

順張りは上でも下でも兎に角トレンドさえあれば勝てる。キッパリ

だから3月後半はトレンドがあり僕も勝てた。

          typhoon

それで、上手く行くからと言って、この考えをそのまま、FXのスキャルに当てはめようとするのには無理があるようだ。

 FXの1日の動きにはトレンドと言う物は無い。あったとしても長くは続かない。殆どがレンジ内の動きである。(トレンドがあれば勝てる。)

 だからと言って逆張りで勝てるかどうかは分らない。

 逆張りをしていて、レンジ内の動きを上手く捉える。

 コツコツと儲ける。(下手な逆張りだと儲ける事も出来ない)

 勝率が上がる。(逆張りは高勝率でないといけない)

 ポジションとは逆の大きなトレンドが発生する。(逆張りだとこのトレンドには乗れない)

 大きく負ける。(逆張りでもここを上手く回避できる方法を持っていれば良し)

 これが損大利小のパターンだ。(途中で書くのを止めてしまうブログの多くはこのパターンだ)

 順張りはこの逆になる。(だからと言って逆張りを否定するものでは有りません)

          typhoon

 FXのスキャルに限っては順張りは向いてないようだ。

 僕は自作システム派の皆さんを応援します。ガンバhappy01scissors

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2009年3月27日 (金)

・・・・・

 お疲れさんhappy01

 今週は順調に利益を伸ばす事が出来ました。+24(FXは除く)

最後はいつものように手仕舞い出来ない病で、高値から4万も減らしてしまい持越しです。

 来週この24万が20万になったところで手仕舞いになるのか、それとも更に伸ばして30万になるのか・・・・・

 これは予測ではなく、今後の株価の動きで決まります。

 だから、どんなに頑張っても半分は運でしょう。その運をいかに自分の方へ引き寄せるか、また、逃さないようにするのか・・・・

 一応資金はFXの損も含めて250万になり3月末までに240万にすると言う目標は達成できました。

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半歩遅れ

 三菱マテリアル が一時300を超えた。

 東海東京証券 は絶好調。

 AOCHD は600円手前。

ランキングをみればプレス工業が目にとまった。sign02 まぁ、買い残が多いけど

        ********

 デートレーダの人にしてみれば、僕のような投資スタイルはギャンブルと見えるのだろうか?

 中期的な流れを見れば、去年の秋の安いところは買うところではなかった。もしそこで買っていたなら本格的な上昇まで待てないし、それまで、精神的苦痛も相当感じるのである。

 待つという行為は非常にエネルギーを使う。ましてやそれが含み損の状態ならなおさらだ。面白くないのである。

 人よりも早く動かねば、と思えば、このような失敗をする。

 僕は2・3歩遅れるのは問題だけど、半歩遅れの参入、退出ならそれで良いように思う。(トレンドフォローのサインは少し遅れるから・・・・)

 今回の場合も、売り持ちを逃がす時間は充分有ったし、それから買いに転換する時間も充分有った。

 その方が待つという時間が不要の為、効率が良いのだ。

 デートレーダの人は待つという事が無いのでそのような精神的苦痛を感じる事は無い。しかし、スイングに比べて値幅が小さいのでロットを大きくしなければならない。その分危険だsign03

 僕はスイング・短期だからその分、ロットを少なくして、値幅を取るようにしている。

 もしも1トレードで同じ取引量ならデートレとスイング・短期ではどちらが効率がよいだろうか・・・・

 神が降りてくるような超名人は別にして、貧乏神が常駐しているような我々凡人にはどちらのスタイルが合っているのだろうか・・・・

 どちらが損小利大の取引が出来るのだろうか・・・・

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2009年3月26日 (木)

リカクは我慢

 後場からが強かった

持ち株の東海東京証券は一時@200を付けた。それで、手仕舞いしようと思ったら、その時点から凄く力が入ってしまう。

 2時から全体も強くなって行くのでリカクするのを止める。

 ここまで上がればどこで手仕舞いしても良い、そして、後は上手くトレーリングストップを設定して付いて行けば良い。

 例えば東海東京証券を例にとってみます。160で買っていたとします。

 東海証券のLCは建値の5%下(152円)

 1-Rリスク は 8円  (160-152=)

 今日の終値は195円で 利益は 35円

 1-Rリスク の 4.37倍の利益です。 (35÷8=)

 リスクに対し4倍の利益が出れば一応、目標達成です。

 ここから、TSを掛けてどこまでも付いて行きます。設定は高値の5%ぐらい下でしょうかsign02

 今日の高値が200円ですから、その10円下190円にTSを置きます。これでこの取引に負けはありません。キッパリ

          cherryblossom  cherryblossom  cherryblossom

 三菱マテリアルの場合

 買値 @243   LC 9% (221) 1-R(22円) 

 終値 @285   利益 (42円) リスクに対し1.92倍の利益

 TSを高値の20円下としましょうか、288-20=268 となります。

 300円は超えて欲しいですよね・・・・

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2009年3月25日 (水)

ヒット

 昨日、早くも、東海東京が185で利益目標にヒットしていた。

 また、マテリアルは288が利益目標で寄り付き直ぐにヒットした。

 今日はNYも下がっていて、一服すべき時だが、今日は買い持ちを慌てて手仕舞いする事も無いだろう。

 2月に売り持ちしていた銘柄が(損保、三和HDなど)よく騰がっている。途中ボヤキまくったけど、それらは上手く利益確定でき逃げる事が出来た。後になって始めて分る。

 まぁ、どれも売り残が多く10月からの売りは期日が来るし、売り方は配当や逆日歩も気になるところであろう。

 今は、出来高の少ない真空地帯を駆け上がっている状態だから、買い方はその上限がどこら辺にあるのか見極めないといけない。個別において出来高が集中しているところがあるはずだ。

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2009年3月24日 (火)

みんながつよき?

 今日も買い持ちが騰がってくれて、個別は+6万(FXはマイナス)happy01

 WBCを見ていて、引け前に決着がついたのだけど、そのときにTELがあった。為替取引の勧誘である。すごく調子の良い強気な事を言う。

 今買わずにどうするねん・・・・ みたいな

 何でも騰がる・・・・ みたいな口調であった

 先週の下げは上げる為の下げだ・・・・ みたいな

 しかし、今の僕にFXに全力投入する力は無い。だから、営業マンと話をしていても疲れる。しかも、大引けの大事な時のTELである。今日はまだリカクはしないが、大引けにリカクをしようとする場合もある。

 また、僕は今、ドル円ショートだから余計に話を聞くのが辛いし、その騰がると言う根拠がどこにあるのか?また、この営業マンの言葉を信じて良いのだろうか?

        ********

 穿った考えをするなら、1ヶ月前にAさんには下がると言っておいて、Bさんには上がると言っておく。そして、1ヶ月して騰がっていたなら、Aさんには電話をせず、Bさんにはほら当たったでしょと言えば良い。

 商品先物の勧誘でも1バーレル100ドルを超えて150ドルへ向かおうとしていた時は勧誘の電話が合ったけど、それ以降は全く無い。

 そして、1回目の電話は押さえ気味の話だったのに、今回はより強気な勧誘になる。

        ********

 そして、ここは、レバを10・20(10・20万ドル)と掛ける時ですよ。直ぐに100万は儲かりますよ。と・・・・・・

 そう言う話を聞かされると、余計に疲れる。こちらはコツコツと半年かけて+100万なのに・・・・そら、フルレバでいけば、僕だって個別で+500万(投資資金200万)にはなる(計算上)。

 しかし、このような、買い方が浮かれているような時は、(前の7000円に迫った時は売り方が浮かれていたけど)気お付けないといけない。

 上下のボラが大きいから、逆に少ないロットでも毎日6万儲けることも可能だ。そして、同時に、同じだけの危険(リスク)が絶えず存在する。

 大事な事は、儲けよりも、負けない事

 リスクを一定にする為にも、ここは、ロットを少な目の100万ぐらいにしておいて、リカクの時を待とう。sign03

         club

 PM 5:00 からFXシステム が暴走  run run      

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2009年3月23日 (月)

・・・・・

 以前、僕が店を出していたショッピングセンターへ行ってきた。

懐かしい2人に出会った。

ショッピングセンターオープンから20年が経っている。その人は翌年に結婚したと言う。そして、内の娘はその年に生まれた。その子が今年卒業して社会人となるのだから・・・

 お互い年を取ったなぁ~ 

          cherryblossom

 株は思った以上に騰がっていた。僕の持ち株は全て6%以上のあげ、ジャスト+6万である。

 しかし、喜んでばかりはいられない。売り方も何も悲観する事は無い。

 いつ状況が変るかは分らないのである。上手く流れに沿った取引が出来る者が勝つ。意地を張っていては勝てない。

 まぁ、それで株とFXどちらが良いか。

 丁度100万のポジションで6万。

 FXも先週のように大きく動く事もあるけど、だいたい、個別の1/3の動きだ。だから、それに見舞う取引をしようと思えば、FXの場合3万ドルの取引が必要だろう。

          cherryblossom

 今回のポイントは、サインが変る前から、心の準備をしておいて、サインが出る前に仕込むか、サインが出たと同時に動く・・・・

 ポジションを取ったら、次はその手仕舞いの事ばかり考えないといけない。だから、利を出来るだけ伸ばして、手仕舞いする事を考える。

          cherryblossom

 そうこうしていたら、ドル円が下がってきた。96.00を切ったところから売りでは入ろうかsign02

 それとも、金曜のようにこれは騙しの下げなのか・・・・・

 17:00 テスト開始

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2009年3月22日 (日)

株とFX

 日記も書いとこ

 typhoon今日は凄く天気が荒れてて強風が吹いている。昼に嫁と買い物に行っていて、駐車場に車をとめ、車の中で僕は待っていた。

 強風で車が揺れているのを感じる。持ち上げられそうである。そこへ1台のワンボックスカーがやって来て、僕の横に止める。まぁ、風除けにもなって良いかなぁ~と思った。

 助手席にその車の嫁さんが乗っていて、扉を開ける。そのとき突風が

 ガシャン

 その扉が風にあおられ僕の車に当たったのである。少し凹んでいた。悪いのは風、強風には気をつけましょうね。

 しかし、昨日の卒業式は素晴らしい天気で良かった。

          sad

 投資効率はどちらが良いのだろうかsign02

 いつも疑問に思う。これは、レバの掛け方によって決まる。 

 個別の場合、僕は1トレードの投資資金は総資金より小さくするのでレバは1.0以下だ。それでも、個別の場合結構儲かる。月に総資金の10%程度は可能だ。

 FXの場合、総資金と同じ量だけトレードしたらどうなるだろうか。僕の場合、ドル円だと2万ドル取引できる。月に500p儲けられるとして、総資金の5%程度か・・・・・・

 個別と同じような儲けを得ようと思えば4万ドル取引すれば良いし、もっと儲けようと思えば10万ドル20万ドル取引すればよい。個別よりFXの方が儲けは大きいよ・・・・

 しかし、リターンの事ばかり考えてはいられない。リスクとリターンを天秤にかけて考えないといけない。

          cafe

 リスクはLCでコントロール出来ると思うけど、それは間違いである。リスク=MDDと考え、そして今後どの程度MDDが発生するかは分らない。

 i-sigma の MDDが20% 今回の移動平均(6) のMDDが30%(サンプルが少なすぎて)本当の事はまだ分らないけどこのように仮定したなら。

          レバ    1ヶ月リターン  MDD

個別     1.0(200万)   10%(20万)   20%

ドル円    0.5(1万ドル)  2.5%(5万)  10%(15%)

ドル円    1.0(2万ドル)  5%(10万)  20%(30%)

ドル円    2.0(4万ドル)  10%(20万) 40%(60%)

ドル円    4.0(8万ドル)  20%(40万) 80%(120%)

かなり甘い見積もりだし、単純な計算だけど、これまでの実際の経験から言ってこのようになる。

 私ならもっと沢山儲けられるよ、っておっしゃる読者の方も居られるでしょうが、僕のようなFX初心者は上の表ほども儲ける事は出来ないのが普通だ。

 結 論

 もしも、レバ1.0でMDDが5%以下(絶対)というシステムまたはそれに相当するスキルが自分にあれば、8万ドル~10万ドルのFX取引の方が個別より遥かに良い。

 しかし、今現在、僕にはそのようなシステムも作れていないしスキルも無い。残念~sweat01

 個別と比較すればFX取引は少なくともレバ1.0でMDDが10%以下のシステムもしくはスキルがないといけない。

 ローリスク・ハイリターン の方法は無い物かsign02

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2009年3月21日 (土)

テストのまとめ

 cherryblossom 今日は娘の短大の卒業式。 cherryblossom この春から社会人となる。

めでたし、めでたし

          cherryblossom

 それで、FXはその後、殆ど動きは無かった。

 今回のテストでは大きな動きがあって、1ヶ月前とは違いよいデータが取れた。

 データの期間は

2009.03.19 00:01から2009.03.21 05:39

53時間40分 データ数 644

          cherryblossom 

 昨日は、ばっちりシステムとドル円の動きが合致した。

ただ、今は売り持ちがあって、実際にアクティブにこのシステムを使って自動取引をする状態ではない。

 投機は動きに翻弄されること無く、動きに上手く付いて行くことが大事なのに、ポジションを取っていたらどうしても偏った見方しか出来なくなる。

 買い方は、少し戻すと、鬼の首を取ったように、今まで売り煽っていた者(売りや売りやと言っていた者)を罵るけど、特に個別なんかは、売りが出来る者は買いも出来るので、単純な買い方(買いオンリー)に比べて遥かに考えの転換は早いし、行動も素早いと僕は思う(しかし、これは期間によっても違うし、僕も素早い動きが出来るかといえば出来ないのである。coldsweats01

          cherryblossom

 横道に逸れたが、今からこのデータを使い結果を捏造(カーブフィッティング)して行こう。

 その前に、問題点が一つ、

 いつも150データを一区切りとしてテストしているのだけど、その継ぎ目で少し手間どうことがある。実際にこれを使って取引した場合、そしてポジションがあった場合、サインを無理やりつくり、建値、LC値を適当に入れてやらねばならない。(まぁ、今のところそのやり方が解っている僕しか使えないMyシステムなのである)

          cherryblossom

Fx31  これは、パラメータを昨日書いたように設定して、2日間テストした場合の結果である。

 緑の線が出ているところはロング

 黄色の線が出ているところはショート

  動きの無いときはノーポジになっていることがわかる

 この最初に買いサインが出て大きなロスが生じる。

 全体が様子見で殆ど動きの無いとこから、突然動き出す時必ずといっていいほどダマシの動きが起こる。

 昨日もヨーロッパ時間に入り一旦下がってから、上がりだした。

 それ以前の流れからパラを変えておいてLC幅を大きく取っていたりしていれば、このダマシも防げるが、これも何らかの読みが無ければ出来ない。

 流れに素直に従うシステムを作れば必ずこのダマシには嵌ってしまう。

          cherryblossom

 その場面場面を拡大する前にこの損益のグラフ

Fx32  損益 +2.13

 最初のダマシのロスが -1.61

 もしもこれがプラスだたら+5.35となる。

 また、この-1.61の損失は僅か5分の出来事であった。

 その部分を拡大すると下のようになる。

Fx33

 25分の間に2.70も下がった。

 しかも、この様な事は日本では寝ている間に起こる。

 FXをしていれば寝不足にもなる。

Fx34

 この場面では売りが正解

 賢い売り方は、売りや、下がる、まだまだと言いながら買戻しの所を探っている

Fx35_2 93.60で止まり、そこから反発が始まる。

 売りから入る僕はここまで上手くいっていたのに、このような反発でいつもヤラレる

 95.00手前で止まるのではないかと思うのに、意外と上がってしまうことがある。

 自分の下手な予測や希望的観測は役には立たない。

 また、いつ事故のような大きい動きをするのかもわからない。

 だから、一発で退場するような賭け方はしてはならない。

          cherryblossom

 この部分を拡大します。

Fx36 青線はドル円のレート

 ピンク線は移動平均(6)

 緑線は買いのLC/TS

 最初、緑線はピンク線の下にあります。レートが上がるに従いどちらも上がります。LC/TS線はパラメータ(ストップ倍)1.8によって移動平均より大きく動くので、途中で移動平均を追い越し、最後にはレートおも追い越してしまいます。

 最初にLC/TS線をどれぐらい離すかによって結果が違ってきます。

 損益、勝率、PF、はもう少しテストしてから出します。 

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2009年3月20日 (金)

テスト

 今日は、この二日間の皆の様子を伺うために、ヤフー掲示板のドル円を覗きながらFXのテストを続けた。

 かなり多くの人が大きくヤラレタようである。

 しかし、いつも見ている日経の掲示板と違い、お互いを罵るような記事も無かったし、初心者の質問にも親切に答えていた。

 本当に上手くこなすのは難しい。個別株のパターンも通用しないように思う。

          chick  penguin  snail

 テストの方は途中でパラを変えているのでなんとも言えないけど、一応@94.02で買い戻し。

 午前中に買いで少しプラス。

 適切なパラをどうすればよいのかsign02 が今の僕の課題だ。

 パラメータ かたむき1,2を必要以上にきつくしたら、参入が遅れる。プラスマイナス0.035にすると、今日の昼にはサインが出なくてヨーロッパ時間に入ってdownwardright下に動いたので売りのサインが出た。(僕の意図したようになっているので、勝敗は別として、それで、よいと思う)

 それは、結果的にダマシとなるのですが、そこで、最初のストップを離し過ぎていると損切りが遅れ、次の買い参入が遅れるということにもなる。また、近づけすぎると直ぐに損切りとなりよい結果は得られない。(-0.17)

 それで、最初のストップのパラ移動-、+プラスマイナス0.3で良いのではないだろうか。

 その後、上がってきたので、当然、買いサインが2回出ました。(+0.89)

 もう一つのパラストップ倍は1.8でよい。(適量)

 そして、22:45 に 売りサインが出ました。

 Fx28

 このまま朝まで下がってくれ~~

 96.00にストップを置いて寝るとか(しかし今日は金曜だから・・・

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2009年3月19日 (木)

テスト

 今週は6万ほど含みが増えた(FXの分も含む)

 まだまだ、本格的な上昇は先なようで、3月はこれぐらいのロットでのんびり行こう。snail

 3月末までに、10万ほどリカクはしたいけど・・・・

 そして、FXはこの後も続く

 テストの続きは14:29 に @95.59で売り 最初のLC値が96.30

           sad

 17:15 @95.79 で ストップ値が95.75まで下がっていたので、あえなく損切り -0.20

 こんどは、17:30 @95.83 買い 最初のLC値が95.16

 僕としてはこれはマイナスでよいから下がって欲しい。

        annoy びっくりしたぁ~

 ほかの事をしていたら、急に”売ります”とメッセージBOXが現れたsign03

 願い通り 20:40 @95.11 損切り -0.72

 続けて  20:45 @94.91 売り  最初のLC値 95.81

 (ここで問題が2つ、1つはスリッページ 注文は5分区切りの成り行きだから、このときのLC値は95.25なのに95.11になってしまった。そして、2つめは実際はドッテンで同時に新規売りにしないといけないけど、プログラム上5分遅らせるようにしている。ここでのレートの動きは10分間で50銭の動きだった。)

 やっと、@95.00を下回った、昨夜のFRBの決定がよほどインパクトがあるのだろう。

 だから、損保にもその影響が出て上がったのだろうか?

 完全に流れが変わったようだ・・・・ そして含み損がまた1万減った

 つづく

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テスト

 昨日の24:00からまたテストを始めた。

 ただし、それ以前に@98.40で売りサインが出たと言う想定で最初のLC値は98.60で行う。

 しかし、はっきり言ってこれは捏造だ。もしも、24:00の時点でNOポジなら途中3:15に買いサインが出てそれは直ぐに-50位の損失になっていたでしょう。

 どこから始めるかによってもかなり結果が違ってきます。

 パラメータも動きのあるときように変えて、寝ました。

Fx27  2円50銭ほどの円高で、僕の含み損も減り嬉しい。

 まぁ、システムには問題も多くあります。また、システムに問題が無い完璧なものであっても相場の動きは騙しもあり、思ったようには動いてはくれないというのが現実ではないでしょうか。

        ********

  個別の方は、さすがに連休前で冴えません。僕には見てしまう癖がついていて、昨日の寄り付きの高い時に離せば良かったのにと。いつものように後悔しています。(これではすきゃるにむいてないかぁ~coldsweats01

 しかし、損保のボラは大きい。満点ではないけど良いところで離せたものだ・・・・

 ひきつづきFXのテストをしますrun

 

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2009年3月18日 (水)

やはりidou

 結局、新しい試みもidouの成績を超えられなかったようである。

まぁ、今回検証していて感じた事は、もしも、全力でいつも賭けていたなら最後の負けが非常に大きくなるということ。

 だから、投資資金を資産の1/5以下にしロットをいつも同じにするか、金額を固定するかである。

 まぁ、どんなシステム、ルールを使っても良いのだけど、要はその使いようであると思う。

 忠実にサインに従うのも良いだろうが、そのサインが出るのを見越して先に参入するのもありなように思う。

 横道に逸れてidouの更新をサボっていたが、更新してみると、今週から買いのサインが出たものがちらほらと、そして売り持ちのサインは殆どなくなりました。

 それで、東海東京証券を買いサインが出る前に買っていたのですが、寄り付き前の気配を見るとS高、一応喜んでみる

 それでサインは163円以上で買いサインが出る。ところが、利益目標が@166で、ところが@169で寄り付き、買いサインが出ているのにヒットのサインが出るという逆転現象、パラATR倍を1.1から2.0ぐらいに上げて利益目標を上げるか、10.0にして外した状態にするのも良いかもしれない。

 また、別に昨日から三菱マテリアルに買いサインが点いていたので@243で1000株出していたら、約定した。scissors

 東芝 なども買いHOLDだけどこれは先週の金曜に買いサインが出ていたので見送り。

 そうこうしていたら全体的に押されてきた。まぁ、寄り付きの高いところは避けて、買い参入はある程度押したところが良いだろう。

 上手く,売り持ちもリカク出来、つぎに買でも取れたら最高sign02

 後場からの爆上げup を希望

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2009年3月17日 (火)

しゅせいすれば

 結局、i-sigma ほど良い結果は得られなかったwobbly

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太平洋興発 100万が1億に

 実際には無理ですが、この1/10でも出来れば・・・・

先に最適化、パラの説明

Taihei01 最適化のテーブルです

買いの条件のみです

もう一つ売り条件のテーブルを作れば良いのですが、それをすればすごく重くなるのでやめておきます。

今回、短期移動は6日に固定します。

買いのパラはBE列の黄色、移動-、かたむき1、ストップ倍1の3個

テーブルは移動-、ストップ倍1で上の範囲で全て検証・最適化をしました。7%(0.07)と2のところが最高になっています。

売りのパラは水色で、適当なところをグラフを見ながら探していきます。

Taihei02 去年の5月、僕も3000株だけどトータル+40円とれました。

 このグラフの資産曲線は絶えず1万株取引した場合です。

        cafe  cafe  cafe

 つぎに、資金を全額使った場合をグラフにします。

 (手数料はいくら金額が増えても500円しか引いていません。)

Taihei03

 100万が9431万になってしまいました。(笑い

 でも、これだと最近の取引は200万株となってしまい。

 実際、板を見れば1ティックに2万から10万の売り買いしかなく、この取引は無理です。

 資金管理の面から入っても

 1万、5千株に数量、もしくは50万25万と金額を固定して取引するのが妥当でしょうね。

 そうしないと、必ず最後に大きくヤラレます。200万株も取引したら今のLCが最大8円(最初のLC幅)だから1500万損失の覚悟が無いと出来ない。

 僕の損失の覚悟は最大-15万程度だからこれの1/100以下である。coldsweats01

        *******

 後は、これが物理的に出来るかだ 

条件式を改めて見直すと、ストップのサインが出ても、傾きがパラのかたむき1,2より大きければそのままHOLDになっている。これは条件に入れておかねばならない。

 それと、いくら傾きがパラより大きくてもストップ値より株価が低ければ買いサインは出ないようにしないといけない。

 ここで、ミスを発見 annoy

 全て、終値で決済するところが買いの参入だけがその日の安値になっていた。

 また検証・最適化のやり直しである。

 成績は2131万に減ってしまった。

 まぁ、その企業が倒産とかそのような事故がないことを前提にしているし、実際には取引量を減らさないといけないし、その銘柄の取引量を考えたら、短期トレードの場合3000万が限度だろう。

 だから、長期トレード派の取引量の多い方は暴落があっても身動きが取れなくなるんだろうなぁ~

 ヘッジでその分を空売りしたら、それでまた下がるし・・・・

 

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テスト

 朝起きたらシステムは動いていた。

Fx26

 寝ている間、ドル円の動きは殆ど無かったようで、ストップには掛かっていなかった。

 しかし、多分そのまま動かしていたら、9:40には損切り-0.25になります。フニャァ~~

        ********

 NYは期待していたのに起きてみれば、ダウもナスダックもマイナス引け

 続けて太平洋興発の詳しい検証をします。

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移動平均(6) つづき4

 ひとまず、検証の準備が整い、今までのidouなどと比較が出来るようになりました。

パラは、最初にLCのポイントをどれほど離すか、そしてその後どれほどの速度で株価に近づけていくかです。

 検証によりそのパラノ妥当な範囲が掴めそうに思います。

        ********

 検証していて、銘柄の動きによってパラも違ってくることが判る。

 レンジ内で動くような銘柄は、パラノ設定で細かく利益を積み上げるようにしたほうが良いだろう。直ぐにストップが株価に近づくような設定にするとか・・・・

 大きく動く銘柄は、ストップがゆっくりと近づくようにすれば良い。

 今回のシステムはばらつきは無いがどれもMDDが30%と大きい。勝率は殆どが60%前後で移動平均を使っているにもかかわらず高い。これには満足している。

 大きく儲けようと思えば30%のMDDにも耐えないといけないのだろうか・・・・

        ********

 しかし、パラノ設定によってはまったく違うスタイルの取引になってしまう、ようだ。

 これで良いのだろうか

 annoy 00:00 ジャスト ドル円 に 売りのサイン が出る annoy

今日テストを始めたのがPM8:00でその間あまり動いてないので今までサインが出なかったんだ。こんな間隔(感じ)でよいと思う。今まで、絶えず取引をしていなければと言う感覚がおかしかったんだろう。

          cafe

 35銘柄 の検証を終えた

 結果

35銘柄平均 5年間  初期資金 100

損益 +792 勝率 59.95% PF 2.08

POR 1.34  MDD -178  MDD率 29.58

        ********

最高の成績

8835 太平洋興発 

損益 +9331 勝率 72.50% PF 7.36

POR 2.79  MDD -295  MDD率 21.26

この取引が実際に出来るのか、が問題だ

今からこれが出来るか詳しく調べる。(去年このわずかに一部分を取ることが出来た)

 しかしもう寝ようsleepy

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2009年3月16日 (月)

つづき

 日本興亜の600円台の売りホルダーの皆さんおめでとうsign03

 買い方はかなり焦っているようだ。

        chick  penguin  snail

 別の銘柄で検証の続きをしたら、また良い結果が出た。

 これは何か変だsign03

 やはり調べたら、高値で売り、安値で買いとなっていた。

 テーブルも変えないといけないし、VBAも触らないといけない。

 そんなこんなで、午前中はまったく頭が回っていない。日本興亜も590で売っておけば良かったのに見ているだけ・・・・・さいならと手を振るだけhappy02

 まぁ、ぼちぼち行きます。

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移動平均(6) つづき3

 データの並びが逆だからそれを直すのに時間が掛かった

 何回も何回もエラーが出た

 しかしその甲斐もあって、すごく良い結果が得られたようである。まだ2銘柄しか検証していないので、断定は出来ないけど感触は良い。最適化をしていないのに5年間を通してよい結果が得られた。

 何度もルールを書いているけど

 いたってシンプルなルールだ。(移動平均の傾きに従う)

 短期的なトレンドフォローである。

 長期的なトレンドが上昇であれば、自ずと買いの取引が増える。逆に長期トレンドが下向けば売りが増える。これは予想してそうなるのではない。

 短期のトレードの重なりが長期のトレンドを作っていくと言う考えでよいのではないだろうか?

 つづく

 

 

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2009年3月15日 (日)

移動平均(6) つづき2 (おもしろいことになるかも)

 データが少なすぎるのでPF、勝率を出しても意味がないと言う指摘がありました。

 確かにその通りです。

 3勝0敗 では PF、PORは無限大になってしまうので意味ないですよネcoldsweats01

 それで、個別のデータを入れてみました。

 最初、高値、安値の順に入れたらむちゃくちゃ良い結果が・・heart02

 いつものことでここで喜んではいけません

 逆に安値、高値の順に入れたら最悪の結果に

          snail

 FX から 個別にシステムを転用しようと思えば、値幅が違うのでパラメータを変えなくてはなりません。それに、個別は銘柄によって価格が大きく違うし、同じ銘柄であっても、5年の間で10倍も違いが出ます。だからパラメータで幅を使っている項目は全て%に変える必要があります。

 まぁ、そのような細かい修正と、色んな銘柄の検証は後ほどゆっくり時間を掛けてすることにして、兎に角1銘柄を終値だけを使い検証してみました。

        ********

銘柄 5301 東海カーボン

期間 2004.1.30 ~ 2009.1.30

運用日数 1997日
初期資産 273.00 円
最終資産 1899.00 円
取引回数 99回
勝率 56.57%
純損益率 595.6%
日率換算利回り 0.1%
月率換算利回り 2%
年率換算利回り 26.87%
シグナル発生頻度 4.96%
最大ドローダウン 28.57%
年率ボラティリティ 28.73%
年率シャープレシオ 0.94
プロフィットファクター 2.06
ペイオフレシオ 1.58
年間営業日数

245

 

 即席で出した数字なので単利でコストも引いていません。

 たぶん、問題も出てくるでしょうが何とか使えそうな気もします。

 そして、今までのシステムと比較してみたいです。

 つづく

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2009年3月14日 (土)

移動平均(6) つづき

 今のところ1ヶ月前に取ったデータしかないのでそれを使って検証しよう。

 まず、パラを固定します

・ 6日移動平均の傾きが0.035を超えればその方向に参入

・ 最初のストップ値をその時の移動平均の値の0.30(この値の決めようによってかなり結果が違ってきます)下におきます。

 O列に '=IF(C11="","",$K11+$O$3)

 K11は移動平均 $O$3はパラメータで0.30から0.20

 Z列に

'=IF(AH11<>"",IF(Z10="",O11,IF(Z10<O11,O11,Z10)),"")

でストプ値を上げていきます。

 U列に

'=IF(Z11="","",IF(AND(Z10="",Z11<>""),Z11,U10+(Z11-Z10)*$U$3))

でさらにストップ値を移動平均の動きよりより大きくします。

 $U$3はパラメータで1.8ぐらい

 ( 説明が下手ですが今までのグラフから僕の意図するところを理解ください。)

・ このストップに掛かれば手仕舞い

・ ストップが掛かった後は30分同じ方向には参入しない

        ********

 僕のやり方は目標値も決めないし参入のポイントも決めない。そこに問題があるようにも思うけど。まぁ、よいか・・・・・

 先にこれからやることを決めておこう。

 いつも尻切れトンボになるのだけど、それでも、途切れ途切れで続いている、そんな簡単には聖杯を見つけられないのだからよしとしよう。

 それで、毎日決まった時間で決まったように記録を取り決まった形のグラフを残していけば傾向と対策が解るのではないだろうか。

 まだ、ほんの少ししか検証は出来てないけど

 例えば上のルールで取引をしたなら120データ(10時間)で3回ぐらいの取引になる

 それで、得られる利益は普通40銭位だ・・・・

 FXの経験の浅い僕はもっと利益を期待する、去年の秋はそれが判ってなかったようだ

 だから、なんでそんなに未練たらしい取引をするのかと言われた。

 今日はやけに当ブロ具はにぎやかです・・・・

 ( 愚痴は気分を和らげるために書いています。そして、どこかで納得しないとやってはいけない、欲には限が無いから)

        ********

 検証結果

検証期間 

09.01.28 08:13 から 09.02.13 10:32

                         ( の細切れ )

Fx21 3敗 

損益 -0.58

09.01.28 08:13 ~ 23:24  データ数 148

 殆ど動きが無かった、最後の買いが勝てたかも?

        ********

Fx22

 1勝3敗 損益 -0.43

 PF 0.31 POR 0.92

 09.01.29 22:40 ~

 09.01.30 23:45 データ数 

290 

これでよいのだろうか?

        ********

Fx23 1勝 損益 +0.48

 最初ストップを0.30離さないと

 しょうも無いところでストップに引っかかっていた

        ********

 02.03

 1勝 損益 +0.11

 グラフ省略

        ********

 02.04

1勝 損益 +0.37

 グラフ省略

        ********

Fx24 02.05 15:20 ~

02.07  07:00

データ数 470

 5勝7敗 勝率 41.67%

 損益 +0.88

 PF 2.05 POR 2.87

 しかし、後半がまったくだめ

 パラを変えないといけないようだ

 ±0.5離し

 ストップの動きを1.4と小さくする

        ********

Fx25

  4勝2敗 勝率66.67%

 損益 +2.29

 PF 5.67 POR 2.84

検証していたら途中で考えは変わる。

 動きの少ない時よりは動きの大きい時にパラを合わせるべきだし

 条件をきつくし、まったく取引の無いときがあっても良いと思う。

 こんな感じでこれからも検証を毎日続けようと思う

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移動平均(6)

 ルール

 移動平均(6)の傾きで参入

 移動平均を買いの時は下に0.10ずらし、ストップ値として使う、移動平均が上に上がるに従いその値を上げるようにし、買いの場合はストップ値を下げない。(売りの場合はその反対)

 一度参入すればストップに掛からない限りHOLD

Fx11_2

        ********

 苦労した点・問題点

 持ち合いになった時、売り買い両方のサインが出るので、前のポジションを優先し、買いHOLDの時は新たに売りサインを出さないようにしました

 ストップは理屈では建値より0.20ぐらいになるでしょう。しかし、注文は5分区切りなのと全て成り行きなのでスリッページが発生します。

 そんなこんなで、PM8:00からの上下30銭の動きには参ってしまいます。

 損益は出だし良かったのに持合で5連敗があってマイナス0.16になってしまった。

3勝5敗 勝率37.5% 

PF0.78 POR1.30 損益 -0.16

 

         ********

 それで更に一工夫しないといけないなぁ~

 ストップにパラボリックを応用して、はじめはストプの幅を大きくしておいて(0.2ぐらい)、時間の経過と共にその幅を縮めていく

 まぁ、それは簡単なんだけど、ストップに掛かって、手仕舞いしたのに、また、直ぐに参入してしまう。

 それで、それを防ぐためにストップの状態をその後も続けるようにするのだけど、それをすればいつまでもストップの状態が続き取引がされない。

ジレンマである。 Fx12

 ストップは上手く行っていることがわかります。

 更に改良します。

        ********

 ここからはカーブフィティングの世界だ

 この動きだと最大4回は取れて+80銭が最高だろう。

 しかし、システムにそれをさせようとして、一つの場面に合わせても違うところではそれは合わない。Fx13

 それで、一旦ストップに掛かり手仕舞いした場合、同じ方向に参入する場合は、その後30分は見合わせると言うルールを作る。

2勝4敗 勝率33.3% PF1.93 POR3.86 損益 +0.39

        ********

  Fx14

 移動平均をそのまま使えば無駄な取引が増え、どうしても勝率が落ちる。

 しかも、この検証はリアルな検証だからスリッページもかなりあるし、取引が増えれば増えるほどそれらのロスが積み重なるように思われる。

 それで、ある程度の動きが無いと参入しないと言う条件を付けてみたりする。

 取引回数が極端に減ってしまった。

        ********

 続けて過去に取ったデータを使い検証してみよう。

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2009年3月13日 (金)

●○●○

 大きく上げたり下げたりでシステムにとってはキビシイぃ~

 上げるのであればもっと素直に上がってくれれば、売り方も、買い方も双方がイライラしなくてすむのに●○●○では疲れる。

 それで、気分を紛らわせるためにFXのスキャルシステムをまた作り始めた。

 MACDもどきや、BBもどきを試したのだが、どれも問題がある。

 昨日、95台まで下げていて、そこから介入が入り3円近くの急騰があった。

 逆張り系は途中でショートのサインが何度も出て上手く行かない。昨日はMACDもどきをテストしていたけど、そんな状態でやはり上手く行かなかった。

        ********

 今日は移動平均(6-12)を使いテストを続けます。

 入りはその傾きで、退出は移動平均を上下にいくらかずらし、ストップとして使おうと思う

 移動平均は株価と共に上下するので、一工夫して買いの場合は値を下げないで上げる一方に下、トレーリングストップとやり方は一緒。

        ********

 今週の成績は一応リカクも出来プラスでした。でもすごく落ち込みました。

 ここで僕が愚痴を書いても、読者の皆さんの関心事はまた別のところにあるようなので、出来るだけ愚痴を書くのはやめて

 テストの経過を書きます。

 

 

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2009年3月12日 (木)

信念の無さが

 いつもそうだ

 参入する時はあそこまで持てば40万は取れると考えて参入する。JTにしても50万で売り参入して20万で手仕舞いしたら、・・・・・・日立も東芝もそうだった。

 ところが、そこまで待てない。

 反発した時に怖くなって離してしまうか、少しの利益でやれやれと離してしまう。

 すぐにまた飛び乗ればよいのだがその時には倍以上のエネルギーと色んな思いが邪魔をする。

 底で買って5年もすれば大きく儲けられると考える人が多くいるけど、反対に動けば1ヶ月も耐えられないし、その間下げたり上げたりする。

        ********

 損はしてないのに、今日みたいに20万儲けそこねたら愚痴ばかりannoy

 まぁ、ニュースが出て事故みたいな下げだったんだけど

 今後この精神状態を建て直し、続けて日本興亜を追い続けるのか?

 今までは全て途中で目を離している、儲けられたのに・・・・・

        ********

 いつまでも愚痴っていてもいけないので建設的な記事を書きます。

FXのスキャル的なシステムが出来ないかと考えていたのですが、MACDを使うことにしました。しかし、MACDもどきでEMAの代わりにSMAを使います。

 超短期なのでSMAで充分だと思います。

 ドルは昨日から下がっており僕の含み損は3万ほど減っています。

 そして今そのMACDもどきを走らせています。

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あたまにきた

 朝起きてニュースを読めば日本興亜と損保Jの合併・・・・・

 去年の暮れのあいおい損保のように騰がるのではないか?

 昨日、離しておいて良かったなぁ~

 と思っていたら・・・・

 日本興亜は材料の出尽くしで爆下げ、14万儲けそこなったではないか。coldsweats02

 多分システムのサインは損切りと共に売りのサインが出るだろう

        ********

 昨日つられて買ってしまった東海東京は下がっているし、Wで大きくやられたみたいな心境で・・・

 こんな心理状態で下手に動けば裏目に出る。

 あいおいの時も大きく上がったけどその後下がったではないか・・・・・

 ここはもう一度頭を冷やしてチャンスを待ちましょう

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2009年3月11日 (水)

よていどおり

 システムのサインに兎に角従う事にしました。

日本興亜を後場の安いところ@661で1000株だけ外す事にしました。

あいおい損保は316で指値を出していましたが319から上がってしまったので@322に変更

日本興亜残り1000株は前場寄りつき前に655で値指しをしていましたが、来るようで来ません。PM2:30から出かけるので@664に値を変えました。出かける前は672に騰がっていました。先ず出来ないだろうと思っていました。

 帰ってきて終値を見ると664です。

 確認すると約定していました。scissors

        ********

 あいおい損保 1000株うり @345 ⇒ @322 22000

 あいおい損保 1000株うり @349 ⇒ @324 24000

 日本興亜   1000株うり @669 ⇒ @661  7000

 日本興亜   1000株うり @694 ⇒ @664 29000

 東海東京証券 3000株  @153 新規買い (サイン無視)

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てじまい

 売り持ちの手仕舞いをしようとして

 それぞれ分けて指値注文を出したが1個だけが寄り付きに約定しました。残り3個は下がるのを待っています。

 昨日、含みが一時20万を超えていましたが、8万に減ってしまいました。

 そして別に1銘柄3000株買って見ました。

 あいおい損保 @347 ⇒ @324 +20000

        ********

サインに従えば 

日本興亜 は@621を下回れば売りサインが出るところだったのに、反対に@654以上で買いサインが点りました。(僕にとってはピンチです)

あいおい損保 は@320を超えれば売りの手仕舞いのサインが出ます。

 売り持ちは一旦利益確定して様子見が良いのかもしれない。

 (しかし、昨日売りサインが出ていたものもあり、今日利益確定のものもあり引き分けといったところか。まぁ、トータルでは勝っている。)

 トレンドフォローのシステムだし、僕のスタイルがそうだから、昨日の一番安いところでリカクしておいたらよかったのに、と言われそうだけど・・・・・ 仕方ないところで

 冷静に、一時勝ッたとしても奢ることなく。また一時負けが込んでいても凹む事も無く淡々とやっていきたい。sweat01

 

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2009年3月 7日 (土)

けっきょく

 98.02を下回らなかったので、システムは買いHOLD

 95.00まで下げるのを希望していたのに、含み損が減らないcoldsweats02

 3日移動平均線を使っているのでザラ場決まって手仕舞いのサインが出る。取引ルールでは終値(AM7:00)決済なんだけど。

 昨日の展開を考えてみれば

 ファイルを開いてもらえば解るけど(是非ファイルを開いてください)

 97.00を一時下回ったのだから、このまま下がって96.00も下回るのではないか、そして、AM6:45には今回の建値が@98.02で-3.00円の損失が出るのではないかと、それなら、終値決済のルールを無視して、ここで損切りしようと考えてしまいます。

 しかし、朝起きてみたら@98.35でサインはHOLD

 だから、この点がシステムトレードの難しいところなんだ、

 FXは24時間休みなしに動いている、どこで決済すればよいのか、また、検証結果と実際の裁量をはさんでの取引では開きが出来ます。プラスマイナス3円の開きがあったとしても不思議ではない・・・・

 下駄を履くまで解らない。

 NYダウもラスト30分の上げでかろうじてプラス

 それで、個別株の買い持ちの方の決まり文句は毎日”底を打った”である。

 だけど、買い持ちの人にとってはそうであって貰いたいが、今の時点では底がどこかは誰にもわからないのだ・・・・・

        ********

 言える事は、大きな流れに逆らわないことだ、(デイトレーダは別、しかし、デイトレーダも流れに沿った方が楽だと思う。)長期トレーダは特にこの大きな流れを大事にしないといけない。

 しかし、自分は長期トレーダと言っているにもかかわらず、流れを無視している者が多すぎるように思う。長期トレーダなら塩漬けでも良いというのだろうか?

 長く持っていれば買値に戻るかもしれないが、その期間の無駄なことは半端ではない。

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つづき

 @98.02をまた超えたのでサインはロングHOLDに変ってしまった。

 システムにとっては良いのだが、僕には最悪、ダウだけは下がって欲しい。

 また、買い方が元気を取り戻したようである。

 風呂に入って寝ようsleepy

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2009年3月 6日 (金)

むつかしい!

 「i-sigmaFX.lzh」をダウンロード

 更新しておきます。

 ショート持越しで30万が一時20万を切ってしまっていた。だから僕としては下がってくれたほうが良いのだが・・・・

 システムは買いサインであったのが@98.02以下で手仕舞いのサインが出る(今既に出ている。)

 22:30の雇用統計の発表で大きく動いた。

 この先どうなるのだろうか?

 システムに任せるのか、(これは自動にはしていなかった。)放置にするのか、寝る前に手仕舞いするのか、悩ましい。

 僕としては下げ希望 @95.00になってくれぇ~

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・・・・・

 売り方として今週初めはもっと楽に勝てるように思ったが、公的資金の買支えもあり苦戦した。

 しかし売り持ち(損保株)は週足でほぼ安値引けであったのと、それ程の反発も無く精神的には楽であった。

 それで、週初の含み損-9万は含み益+9万に変った。

 このような時は買いも売りも下手に動いてはいけない。システムのサイン無視で、自分の裁量の方(一定のルールはある)が合っている場合もある。サインが出る前に動いたり、損切りのサインを無視してじっと我慢してもかまわないと僕は思う。

 僕のシステムに対する考えは、僕の裁量の部分をシステムにしようと言う物であるから,システムが完璧と言うのではない。そこは、システムを助けてあげて進まなければならないのである。

 自分のシステムの弱点をよく研究した上で、チャートを見たり、NY、ヨーロッパの動きを見て判断すればよい。

         ********

 息子の学費を稼がないといけない、その目標まで残り20万

 4月には50万ほど出金する予定だ、今まで205万出金しているだからなかなか種銭は増えない、反対に元金は減っている。

 元金を全て回収出来てその上で手元に300万ほど残れば良いのだが・・・

 

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2009年3月 4日 (水)

つづき 期待値とポジションサイズ

 大黒天さんのブログより(青本に書かれている事とほぼ同じ)

 いくら良いシステム、メソッドが有ったとしても、殆どの人はそれを使いこなせないと言う話。(ポジションサイズが大きすぎるため。)

 昨日、僕はまた売り増しをしてしまった。これで、サイズが大きくなりメンタル的にまた苦しくなった。

 先に大黒天さんのブログを読んでおけば良かったのに。・・・・・

 メンタル面とサイズには大きな関係が有ると思う

 騰がるにしろ下がるにしろ、すんなりと一方向に動く事はめったに無い。だから、しばらくは含み損を抱えて我慢しなければならないし、たとえそれが含み益であったとしても、リスクに対しての割合が小さければもうしばらく自分の利益目標まで待たねばならない。(デイトレーダは別)

 そのとき、もしも自分の精神面を超えるサイズのポジションなら我慢しなければいけないときに我慢できなくなり損切りをしてしまう。

        ********

 期待値が1.1であるなら、サイズを抑えて長く続ければ資金は増えていくと、 

 それで、期待値とはsign02

 パチンコの台を例にして書いてあった。店全体としては期待値0.95なんだけど、パチンコの台には0.95の台も有れば1.05の台もある、当然0.95の台では勝てないが、1.05の台を確保する事により勝てる。

 相場も高度成長期のような右肩上がりなら期待値は大きく誰でも勝てる。

 大黒天さんの言う期待値はシステム、メソッドには関係ないようである。

 時期によって期待値は大きく変る、また、ある時期、店全体(日経)の期待値が決まっていても、パチンコ台によって期待値が違うように銘柄によっても期待値が変るのではないだろうか。

 ここで、ヒラメキが・・・・

 相場(日経)や銘柄のその時々の期待値が数字として出せたなら面白いのに。

 例えば今の日経は0.65だから休んでおこうとか

 A銘柄は1.25だから僕のシステムならPFが2.5になるなぁとか(大黒天さんのブログでは期待値とそのシステムのPFは違うのである。)

 このように数字に出来ないかと大黒天さんに質問してみるのも面白いのだけど・・・

 それで、この期待値を求めないと理解しないと先には進めないようである。それとも、これは漠然とした物なのだろうか????

 しかし今週もイライラさせられる動きだ。

 引けに売って、翌日AM10:00にドッテン買い、そして引けにまた売れば儲かったのに・・・・・

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2009年3月 3日 (火)

システムがどんな勝ち方をしているのだろうか?

 色んな評価方法があるのだけど、

昨日他のブログより良いヒントflairを得ました。

リスクに対し何倍のリターンがあるのか?

これは青本のもっとも基本となる考えでした。ですから、先ず自分のリスクを先に決めておかないとリターンも決められないとそのブログには書いてあります。

 まったく、その通りで、i-sigma では 先にリスクの幅(パラメータ)を決めています。

それで、取引の手仕舞い毎にその値を出してみました。

リスク : LC の%

リターン : 利益(損失)÷建値

リスクに対し何倍のリターン : リターン÷リスク

        ********

 これで、1トレードごとの状態がはっきりと見えてきます。

 リスクの意識がより高まります。

 細かく利益を積み重ねても良いし、1回のトレードで2倍以上の利益を追求するのも良いでしょう。

  

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2009年3月 2日 (月)

大黒天さんのブログに嵌っている

 プロジェクト自分年金

素晴らしいブログだ。脱帽である。

投資は誰にも縛られる事の無い自由な世界。

だから、リスクの大きさにおいてもその人の自由で決める事が出来る。1000円でも良いし、1万でも10万でもよい。(塩漬けでもよい)だけどそれを決めないと、決められないと始まらない。

 最初からリスクを決める事により、メンタル的に絶えられるようになる・・・・

 メンタル=決める

 自由な世界だから、全て自分で決めないといけないsign03

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2009年3月 1日 (日)

つづき

 なぜか途中で切れてしまった。つづき

 損失は決められるし、決めないといけない。

それで、次に儲ける為にはそのリスクよりもリターンを大きくする必要がある。

そこでヒラメキがflair

 検証シート、指示シートに損益が出たとき、その損益がリスクの何倍かを絶えず出すようにすれば面白い。

 早速、i-sigmaFXにその項目を作った。

「i-sigmaFX.lzh」をダウンロード  CB列・CC列です。

        ********

 結 果

 108勝39敗 勝率73.47 PF2.30 POR0.83

 損失は1トレードにおいて-1.00を超えることは無い。(越えればそれは事故である。)

 利益が+1.10を超えたのが108勝中11回

 2.00を超えたのが1回(3.02)

 青本では4.00倍のリターンを狙え、と言う教えだった。しかし、ある程度のトレンドがないと難しい。めったにそのような時はないと言える。

 連勝によって2.00を超えた場合9回

  3.22(7連勝) 2.35(4) 6.63(11) 2.51(9) 3.18(5)

  3.11(3) 4.76(2) 2.90(7) 5.31(6)

 まぁ、この設定なら3連敗が最低で-2.16

 連敗で-3.00を超えることは無かった。システムトレードの場合、1トレードだけは問題はないのだけど,連敗、連勝の方が問題なのだ。まぁ、この結果なら使えそうだ。

 そして、ポジションサイズにはくれぐれも気を付けてもらいたい。

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システムトレードに大事な事

 他のサイトでためになる記事を見つけた。

システムトレードにはシステム以外に重要な事があり。それは、メンタルとマネー・マネジメントであり、この二つは人間側の問題であると書いてあった。

 勝率40%の優秀なシステムがあったとしても、10連敗は有り得るし、その時には精神的に耐えられなくなるのが当り前だ。

 また、勝率80%の凄いシステムがあったとしても、1回の負けが大きければやはり耐えられない。

        ********

 トレードというものは、予測しないで利益を上げる技術なのに、と書いてあった。

 僕もその考えに賛成だ。

 それで、メンタル面の弱点を補うのはマネー・マネジメントであると僕は考える。

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マネーマネジメントの大原則は、負けた後に次回も同じだけの金額を投資できるようにすると書いてあった。

 フルポジションで投資をすると当然負ければ、次回の投資額は減る。

 100万投資して50万負ければ、次回は50万しか投資できなくて元に戻そうと思えば倍にならないといけない。これでは勝てない・・・・・

 リスク・リターンはポジションサイズの関数でもある、ポジションサイズに比例する。

 と考えれば、メンタルの変数にもなりうるのではないだろうか。

 欲が大きい=ポジションサイズ大

 ビビリ(恐怖心)=ポジションサイズ小

 損を取り戻したい=ポジションサイズ大

 利益大(リスク大)=ポジションサイズ大

 リスク小(利益小)=ポジションサイズ小

        ********

 まぁ、いつも書いていることになるけど。自分のメンタルに合わせてまず、損失許容範囲を決めれば、そこから逆算するとポジションサイズも自然と決まる。

 そのブログではリスクとはなにかと言うのが質問されていて、僕の回答なら自分で決めた損失許容額となる。(手数料やスリッページを含めたもの) 

 だから、意志が強くて、規律を持っているならリスクは一定に保てるはずだ。

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