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2009年3月 1日 (日)

つづき

 なぜか途中で切れてしまった。つづき

 損失は決められるし、決めないといけない。

それで、次に儲ける為にはそのリスクよりもリターンを大きくする必要がある。

そこでヒラメキがflair

 検証シート、指示シートに損益が出たとき、その損益がリスクの何倍かを絶えず出すようにすれば面白い。

 早速、i-sigmaFXにその項目を作った。

「i-sigmaFX.lzh」をダウンロード  CB列・CC列です。

        ********

 結 果

 108勝39敗 勝率73.47 PF2.30 POR0.83

 損失は1トレードにおいて-1.00を超えることは無い。(越えればそれは事故である。)

 利益が+1.10を超えたのが108勝中11回

 2.00を超えたのが1回(3.02)

 青本では4.00倍のリターンを狙え、と言う教えだった。しかし、ある程度のトレンドがないと難しい。めったにそのような時はないと言える。

 連勝によって2.00を超えた場合9回

  3.22(7連勝) 2.35(4) 6.63(11) 2.51(9) 3.18(5)

  3.11(3) 4.76(2) 2.90(7) 5.31(6)

 まぁ、この設定なら3連敗が最低で-2.16

 連敗で-3.00を超えることは無かった。システムトレードの場合、1トレードだけは問題はないのだけど,連敗、連勝の方が問題なのだ。まぁ、この結果なら使えそうだ。

 そして、ポジションサイズにはくれぐれも気を付けてもらいたい。

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