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2009年3月29日 (日)

かくにん2

 idouは実際のテストでも上手く行ったようです。1年以上続けてやっと結果が出る。去年の前半はちょうど下降トレンドの中間持合の時期で調子が出ず、7月を過ぎたあたりからトレンドが発生し、上手くその波に乗れたんだなぁ~と納得しています。

 逆に、自分は順張りだと言いながら去年の後半から今まで利益を上げられないとしたなら、またそのようなシステムであったなら、それは、順張りとして失格だ。

 他のトレンドフォローのブログを読めば順張りの弱点も強い点も書いてある。大体僕と似たような考えだ。そして、僕の思い描いたものとその結果と他の人たちの考えが一致している。

 idou , i-sigma に関してはもう殆ど改良することも無い。

          cherryblossom 

 問題はFXのスキャル このまま諦めるのもいやだし・・・・・

  僕のシステム移動(6)の問題点

・ 連続したテストが出来ない( 12時間毎にシステムを再起動する必要がある。)

・ 長い移動平均として、5分足の(60)を使いたい。しかし、その場合システムを立ち上げてから5時間はサインが出ない。スキャルとして役に立たない。

  短期の動きが積み重なって長期の動き(トレンド)を作っていく。だから、短時間で見るに従いトレンドは無くなる。(スキャルには逆張りが合っていて、順張りは合わないのだろうか?)

  長期売り、短期買い という場合もあり、このような時は見送りが正解だ、とトレンドフォローは考える。

  長期売り、短期売り となった時に売りで参入すればよい

 そして、その後、短期買い、短期買い、と続き長期も買いに変わるかもしれない。その時はじめて買い参入に変わる。

           snail  chick  penguin

  要は運用上の問題である。どのように繋いでいくのか・・・

 まぁ、11行目からデータの記録をはじめ、4行から10行は前のデータをコピーぺすればよい。

 また、長期移動平均を(60)にすれば64行まで#REF!のエラーがでる。

 この長期移動平均を使い、傾きが0.1より大きい時”プラス”、-0.1より小さい時”マイナス”、その間を”中立”とし、#REF!のエラーの出ている箇所は手入力でこの3条件を前の流れから見て、入れればよい。(これらの数値は適当)

 そしてこれがフィルターとなり、”マイナス”の時は買い参入はやめ、”プラス”の時は売り参入をやめる。それ以外は中立だからどちらのサインもでる。

 これで検証をしてみます。run

 

 

     

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