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2009年4月30日 (木)

-3000

<>

何もいまさら慌てて入ることもない。それで今日はじっと我慢して買わなかった。happy01

そして、4月も少し資金が増えた。(出金分は除く)

        ********

シュミレーション取引

  サイン   ソンエキ
  かい うり   かい うり
住友化学 返済売り   385 -3 -3,000 0
東芝     336 11 0 0
GSユアサ     659 28 0 0
太平工業     321 0 0 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \-3,000

・ 運用は自己責任でお願いします。

住友化学は決算が良くなく今日も下がった。それで結局損切り-24000

<>

これで一応、全てノーポジ。これで良いと思う。

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2009年4月29日 (水)

テスト つづき2

 @96.87 損切りドッテン売り -12Pips 2連敗

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テスト つづき

 夕食を終えてPCに戻ると@96.91で損切り-26Pips

その後、@96.99買いとなっていました。

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テスト

 今日は株は休みなので、AM 11:30 よりFXのテスト。

僕としてはショートを持っているので94.00位まで下がって欲しいけど、午前中は97.06まで騰がっていた。

 その後動きが無く、散歩に出かけて、PM 3:40に帰る。

 なんだか、下に行きそうな雰囲気、売りサインが出そうで出ない・・・

 2chのシストレのスレを見ていたら PM 4:05 にやっと売りサインが出ました。@96.65Fx013

右図は今テストしている、エクセルですが、 現在値が良く解るように書式を大きく太字にしてみました。

 画面右端にUWSを開いています。

 入るタイミングは順張りなのでかなり遅く高値より40銭も下になっています。

 しかし、このタイミングは問題ではなく問題はトレーリングストップと、今後の動きにあります。

 TSを大きめに離して付いて行きより多くの利益を狙うのか、それともタイトなTSで30銭の利益を狙うのか

 まぁ、売値より30銭は下がってくれないと話になりません。

 つづく

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2009年4月28日 (火)

 こんなの作ってみました。

いちいち書き込みが面倒なのでエクセルの表を直接載せて見ました。

  サイン   ソンエキ
  かい うり   かい うり
住友化学 HOLD   388 -20 -20,000 0
東芝     325 -22 0 0
GSユアサ     631 -33 0 0
太平工業     321 -11 0 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \-20,000

これからこの書式で書いていきます。

今日は休み前で下がってしまったけれど、皆は上手くリカクできただろうか・・・・

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2009年4月27日 (月)

今までの自分は?(資金管理)

 つづき

 1トレードのリスク率を●●%に固定して取引をする

この線に沿って話を進めています。

僕のここ1年の取引を調べたら

平均資金200万 で  1トレード平均35万 でした。

損失

/

資産

回数

 
0.0% 34 45.95%
-0.5% 19 25.68%
-1.0% 6 8.11%
-1.5% 3 4.05%
-2.0% 1 1.35%
-2.5% 1 1.35%
-3.0% 2 2.70%
-3.5% 0 0.00%
-4.0% 4 5.41%
-5.0% 2 2.70%
-10.0% 2 2.70%
-15.0% 0 0.00%
  74 100.00%

上の表は資金に対する損失の回数です-2.5%なら5万の損失です。それ以内に抑えたいところです。(10万以上の損失が4回もあります。塩漬け状態含む)

これを1トレードのリスク率に直すと平均1トレード35万ですから、5÷35で14%までなら許容できると言う事になります。

ふむふむ・・・・・

LC7%で1トレードのリスク率10%としてもOKということか。(しかし、LC3%でリスク率10%としたらあまりにもロットが大きくなります。)

利益

/

資産

回数

 
0.0% 47 37.30%
0.5% 30 23.81%
1.0% 20 15.87%
1.5% 14 11.11%
2.0% 6 4.76%
2.5% 1 0.79%
3.0% 3 2.38%
3.5% 0 0.00%
4.0% 2 1.59%
5.0% 2 1.59%
10.0% 1 0.79%
15.0% 0 0.00%
  126 100.00%

 利益の方を見てみると1%から3.5%未満(2万から7万の利益・損失)44回と損失の13回に比べ多いです。4%以上の利益がもっと多ければなおさら良いのですが。

        ********

 いまの、i-sigma05の各銘柄シートは100万で設定しています。投資資金200万なら各銘柄は50万設定にしないといけないなぁ~

 僕は,5月から投資資金を500万に増やす予定です。

よって、1トレード当たり75万ぐらいに設定しよう。

           spade

 その時々で資金は増減するのだから、その時の資金を入力すれば、1トレード当たりの設定金額を資金の14%に割り当てるとか、LCの幅に応じてリスク率を自動的に決めるようにすれば銘柄毎のリスクも一定し、絶えず同じ割合の取引量にする事ができる。(自分に合ったサイズを設定できる。)

 例えば

・ 1トレード当たりの投資額は総資金の12% (しかし、総資金200万以下でも最小単位は買えるようにしておこう)この%も自由に決めれるようにしとこう。

 もしも資金が1000万を超えたなら資金に対するロットは減らす方が良いだろうしそのときはその%をさげればよい(早くそうなりたいものである。)

 しかし、資金が少ないとどうしてもその割合、リスクの割合も高くなります。それは仕方ないので持ち株を2銘柄までにするとか調整してください。

・ リスク率をLC%×定数(1.5)としましょうか。これで取引株数は一定になります

 以上のようにi-sigma05を改良します。検証シートもリスク率を自動に調整するようにしよう。

UPしておきます。

「i-sigma05.lzh」をダウンロード

「isigma.lzh」をダウンロード

        ********

 他のブログを見ていたらパラメータの個数について書かれていて。平均4~6のパラメータができるのが普通だとそこには書かれていた。

 そうか、と安心する。

 そして パラメータの関係を掴んで、工夫していけば、結果が固まり、更に良くなり、簡単に最適化できるようになります。また、PSとLCの値も同じにしても問題はありませんでした。

 これで、 パラメータは殆ど移動平均だけを最適化すれば良いので非常に最適化が楽になりました。

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2009年4月26日 (日)

即撃沈 を考える。

げきちん率 という言葉はないのだけど新しく作ってみました。coldsweats01

即撃沈(げきちん)の定義として2日以内にLCに掛かってしまった場合とします。

げきちん率 = げきちん数 ÷ トレード数

          spade

 例えば東海カーボンで検証してみます。

2007/1/1 から 投資資金 100万 全ての設定を1000株から取引を始めるようにリスク率を調整します。

LC%     3    4    5    6    7    8

取引数   79    75    71    67    64   63

げきちん  11    12    10    7     6    5

撃沈率   13.9   16.0   14.1   12.9   9.38  8.38

勝率    55.7   60.0    63.3   67.1   67.2  68.2

リスク率   5     6     6    8     9   10

MDD率  16.1    22.8   20.5   16.8   17.9  22.5

現資産  1355    970   597   790    457  355

           spade

 という実に面白い結果が出ました。

 ・ リスク率と取引株数は比例

 ・ 取引株数と資産の増減は比例

 ・ LC率と撃沈率は反比例

 ・ LC率と勝率は比例     となります

LC3%の 資産 13倍は魅力的です。このペースでいけば後2年で1億です。カリスマの取引でしょう・・・・(出来ませんがcoldsweats01

 意外にもMDD率16.1%は低かったですね。

 しかし、その勝率では嫌だ、即撃沈も勘弁してくれ~と言うのであればLC6%にして、リスク率を7%にすればもっと堅い取引になります。(5%にすれば途中株価が1500までなったから買えなくなったので7%)

 これを久しぶりに成績計算フォームにかけて見ます。

LC6% リスク率7%

運用日数 555日
初期資産 1000000 円
最終資産 5558500 円
取引回数 66回
勝率 66.67%
純損益率 455.85%
日率換算利回り 0.31%
月率換算利回り 6.51%
年率換算利回り 113.23%
シグナル発生頻度 11.91%
最大ドローダウン 14.3%
年率ボラティリティ 50.05%
年率シャープレシオ 2.26
プロフィットファクター 2.27
ペイオフレシオ 1.13
年間営業日数 245

          spade 

          

LC3% リスク率5% 

運用日数 557日
初期資産 1000000 円
最終資産 13550600 円
取引回数 79回
勝率 55.7%
純損益率 1255.06%
日率換算利回り 0.47%
月率換算利回り 10.03%
年率換算利回り 214.7%
シグナル発生頻度 14.21%
最大ドローダウン 16.17%
年率ボラティリティ 61.89%
年率シャープレシオ 3.47
プロフィットファクター 3.17
ペイオフレシオ 2.52
年間営業日数 245

 しかし、この数字なら撃沈なんか気にしない方が良いかもhappy01scissors

 LC3%4%の他の銘柄の撃沈率の平均と勝率は14.75%、60.18%で何とか我慢できるかな・・・・・・

次回 これまで自分はどれ位のリスク率を取っていたのだろうか?

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2009年4月25日 (土)

まとめ

happy01  nt さん こばんだ さん コメント どうもです。

 パラメータの設定、資金に対するロットの大きさ、銘柄の選択によって、かなり成績は変ってきます。そこのところを良く考えて、自分に合った物にしていってください。

 僕も、これからの作戦を練っていきます。

        ********

 やり方は2っ

1. ロットを大きくしてその分LCの幅を建値の3%と小さくするか

2. ロットを小さくしてその分LCの幅を建値の7%と大きくするか

           spade       

 3%にすれば勝率が55%ぐらいになり、7%にすれば65%をこえる。

今までの僕のスタイルはなかなか損切りが出来ないからどうしても2.のタイプになる。

検証の結果では1.の方がPF,POR,資産の増加は大きい。が、MDD率、勝率は悪くなる。

「kekka02.xls」をダウンロード   検証結果 

 一つ前のi-sigma との比較

前のは レバ1.0固定 かたむき1.2が金額ベース 

(前にコメントの返事にパーセントでしなければって偉そうに書いてしまったけど、最初は金額ベースで考える方が楽で、後から必要なところは率に直していきます。coldsweats01

 40行 の平均 から

 パラメータにそれ程の違いはなくLCの率だけが3.5%と6%と変えています。

      リスク率5%固定     レバ1.00固定

成績       624            270

勝率       60.22%         72.71%

PF        2.33            2.58

POR       1.57            1.00

MDD       -104           -46

MDD率     21.83%         14.74%

        ********

 R列の*印をつけたのが比較的良かった銘柄

感 想

 LC3%にすれば即撃沈の回数が増える。GSユアサの最近も東芝のこないだもそうだ。

それでも、サインが出て直ぐにそのサインに反応して入るべきで、

入った後の1日目に太平工業やプレス工業のように大きく入った方に動いてくれれば後は楽なんだけど、LC3%の設定では即撃沈か天国か入った後の1日目が最も不安なところでしょう。

 その、即撃沈の頻度と天国の頻度を検証してみるのも面白いと思う。

 しかし、また、GSユアサはパラメータを変えればもっと今の動きに合った物になります。

 そんなこんなで、2年ちょっとで100万が600万になるような作戦を練っていき、実際にも運用していきこのモデルに近いような結果を残せたなら・・・・・

 

 

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2009年4月24日 (金)

LC  リスク率 株数 勝率 資産 の関係

リスク固定の場合の 買い付け株数 は下のような式になります。

=(資金×リスク率)÷(株価×LC)

 

LCを0とすれば株数は無限大となり、それは、ありえない・・・

LC/PSを1%にしたら資産が2年で2億を超えた・・・・

なぜなら、0に近づくほど取引株数が増えて利益は大きくなります。

しかし勝率は37.8%と低く 13連敗も有りうる。MDDも半端ではない。

また、個別株の場合スリッページは1%を超える事が良くあり。LCの値をスリッページが超えた場合を事故と考えたら、絶えず事故が起こることになります。

だから、資産100万が2億になるような検証の結果が出たとしてもそれは現実的でないか、もしくは、平凡な私には到底、合わせることが出来ないのです。

LC/PSを3以上にすれば勝率は50%を超えてくれます。

LC/PSを5・6・7と上げていくと勝率は上がっていき70%にもなりますが、その変り株数が減っていき資産はそれ程増えなくなります。

 ある点を超えると単位株数が買えなくなります。

 これを逆に考えると、単位株数だけにして(ロット少な目)にすれば、長い期間HOLDできて利を伸ばす事が出来るでしょう。

 ということは勝率55%以上と自分に合った勝率、また、MDD率20%以下と先に決めておいて、LC/PSは決めないといけないでしょう。

        ********

 パラLC/PSの範囲は3%から7%が妥当です。

 かたむき1・2 のパーセントにも範囲があります。移動平均の傾きは5%を超える事は少ないです。大きくなればなるほど意味がなくなると思います。3%以内に決めてください。

 利益目標のATR倍も10にすれば大きすぎて利益目標を外したのに等しいです。1.5から3の範囲にして下さい。

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2009年4月23日 (木)

訂正

1. 売買指示シートの かたむき1.2 の式の訂正

2.売買指示シートの 買いサイン の式の訂正

 BH列(かたむき1)を使わなくてはならないところを、前にパらを置いていた$AN$1になったままだった。

3.検証シートの 買いサインの訂正 

 手仕舞いのサインが出た後の次の日のサインは空か買い(3)のサインでないといけないのに同じ手仕舞いのサインが出たりHOLD(1)のサインが出ることがある。その訂正。

4.ニッセイ同和が下がっているにもかかわらず買戻しのサインが出た訳

 短期移動平均の傾きがパラ(かたむき1)を超えてるから。その場合参入した後利益が出たら即手仕舞いになる事があります。

 訂正後のUP

「isigma.lzh」をダウンロード    検証ブック

「i-sigma05.lzh」をダウンロード  売買指示シート

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2009年4月22日 (水)

ミスの訂正 と UP そして発見!!

 BI列(かたむき2)の式が間違っていました。以下のようになります。 

 セルBI4     =$BG4*BF4

 「i-sigma05.lzh」をダウンロード

        ********

 sun 追加した太平工業を見たら偉い事になっている。 sun

金曜日に黒崎播磨と同じように買いサインがやはり出ていた。しかも、7000株

ほんまかいな 70万のもうけがぁぁぁ~

そこで少し考えてみたflair

LCの値(セルAC2)を3%だと取引株数(セルV2)が7000株となり、それを7%とに変えるとそれが3000株に変る。

          heart02

 リスク率固定モデルで取引した場合、勝率が下がるけど、タイトストップでロットを大きくする方が資産は大きく増えるではないか。ただ、ロットを大きくした時の事故が怖いけど、もう一度この点についてはよく検証してみよう。

 大発見である。

 

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テストで感じた事

 ぼくのFX5分システムは30銭下がったところで売りで入り更に30銭下がれば、30P取れる。ようだ、

 そんな動きが上げでも下げでもあって、最近の動きには合っているように思う。(テストは今週していませんが。・・・)

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銘柄の追加2 太平工業

 黒崎播磨と太平工業を先週の金曜日見ていたのに、黒崎播磨はi-sigmaに入っていたのに、太平工業は入れてなかった。

 まぁ、隠しダマとして大事に取っておこうと思ったのが裏目に出た。1000株でも黒ちゃんと一緒に買っておけば・・・・・・・

 それで、前場終了後いそいで、検証をした。太平工業は2年前の暮れに儲けさせてくれた銘柄で良い結果が出るだろうと予測していたら。やはり良い結果が出た。

2年で 100万が1171万に PF2.87 POR2.39 トレード数77

勝率54.5% MDD -204万 MDD率 27.84%

実際に出来そうな気がする。この1/10ぐらいはcoldsweats01

この後追加してUPします。

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i-sigma の投資ルール

参入条件 

 買い

・ 短期移動平均が長期移動平均の上にあり、終値が短期移動平均を上に超えたとき

 売り

・ 短期移動平均が長期移動平均の下にあり、終値が短期移動平均を下に超えたとき

 これが基本でいつも見ているチャートの(5-25)なんかをいつでも代用できる。

手仕舞い条件

 買いの場合 

・ 短期移動平均の傾きがかたむき1を下回った時

      ・ 損益がプラスのときは利益確定

      ・ 損失がPSの%以内であれば見送り

      ・ 損失がPSの%を超えれば損切り

・ その時の最安値と建値の差(損失)がLCの%を超えれば損切りストップ

・ 利益目標(1.0σ+ATR倍)を超えた時ヒット

 売りの場合

・ 短期移動平均の傾きがかたむき2を上回った時

      ・ 損益がプラスのときは利益確定

      ・ 損失がPSの%以内であれば見送り

      ・ 損失がPSの%を超えれば損切り

・ その時の最高値と建値の差(損失)がLCの%を超えれば損切りストップ

・ 利益目標(1.0σ+ATR倍)を超えた時ヒット

 かたむき1・2 はi-210と違い%に直し その時の長期移動平均の傾きによってそのプラス・マイナス・0とした。

        ********

 システムのサインを絶対と考えたいけどそんなことはない。長期移動平均の傾きや世の中の動向、雰囲気、その企業のファンダメンタルなどを考慮してそのトレンド(長期)の方に賭けるのだから、一時的にそれと反対の動きがあったとしてもそのトレンド(長期)が変らない限りまたその方向に戻るんだ。と僕は考える。

 だから去年の秋から今年の3月12日までは少し反発したらビビッタけど我慢して売り、売り、売りで良かったんだ。

 反対にその期間トレンドに逆らい買いで入っていたなら、またそのようなシステムなら絶対に損切りサインを無視するわけにはいかなかっただろう。

 利益目標ヒットも参考程度で良い、それ以上に利益は伸ばさないといけないし、利益目標を超えていたにもかかわらずそれより利益が減るようだったら手仕舞いした方が良さそうだ。

          *

 また株価の動きによっては午前のサインと大引けのサインは変る

 応答の速いシステムはその動きに翻弄される事もある 

        ********

 今日本屋で『投資の達人』をみた。

投資相談で投資の先生はチャートを載せてここが売り逃げのポイントだと書いておられる。過去チャートを見ればその時のトレンドは一目で解るし、そのポイントも言われるまでもなく解る。しかし、その時には解らないと言うのか心理的に出来ない。

 GSユアサにしても買いポイントはもっと早い時期に有った。

 太平工業の昨日がそのポイントだったのかもしれない。

        ********

 イメージ 

 長期の波に短期の波が乗っている

 短期の波動で見たら順張りだけど、長期的な目で見れば押し目みたいなイメージ      

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2009年4月21日 (火)

Sheet1 の 監視欄 (銘柄追加)

 つづき

 要は、各銘柄シートのセル参照の式で殆どが出来ています。

 隣の式をコピーペーストしてその式のシート名の部分を変えればよいのです。

 例えば、銘柄名の欄 セルD6をE6にコピーぺしたあと次のように書き換えます。

 =東芝!$G$2  ⇒ =GSユアサ!$G$2

        ********

 参照以外の式はそのままコピーぺしてください。

 右側の売りの部分も同じようにします。                        

                          以上です。

          cafe    cake

 追加したのをUPしておきます。

 「i-sigma05.lzh」をダウンロード

 しかし、今日のGSユアサで矛盾点が出ました。

 サイン8はストップに掛かったと言う意味です。システムは基本的に終値で決まるようになっています。終値@674であれば買いHOLDです。

 次回 i-sigma のシステムルール

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・・・・・・

 後場 よそ見をして振り返ったら、東海東京が@217を着けていた。寄り付きに出していた指値@216に掛かってしまった。そして大引けは@210 coldsweats01 -2万の損切りだけどラッキー

 黒崎播磨は強かったsign02

 鉄関連で黒崎と同時に1819太平工業なんかも注目していたのだけど大引け後株価を見てびっくり@331 +63 ではないか。ショック、ショック

 6674 GSユアサ も @674 +33

 2730 エディオン   @391 +45 これなんか少し前に売りサインが出ていたのに

 東芝がなんと引けには+8の@324 なんかだまされたみたい・・・・・

          ********

 GSユアサのLCを3%にしていたら朝の安値で掛かってしまう。そこのところはパラを決める前に良く考えないと。(ちょっと表示に矛盾点があるなぁ?

 後ほど 売買指示ブックの銘柄追加の後 ファイルを更新します。

 今日の取引

 太平洋興発 @55かい ⇒ @61 5000株  +29000

 黒崎播磨  @201かい ⇒ @211 1000株 +10000

 東海東京  @226かい ⇒ @216 2000株 -21000

 合わせ切り

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ほけん

 黒崎播磨、太平洋興発を手仕舞いしました。根性なしですhappy02

あの高値で放しておけば、っていつも思うけど。これが僕の投資スタイルです。悔いはないです。キッパリ

 東海東京も放そうと思って寄り付き前に@216で差したのですが出来ず。スッパリと切りたいのですが。保険のニッセイ同和の下げがそれ以上に大きいのでこれで相殺と言う事で、共にHOLD

 ニッセイ同和は一時10万もの含み損があったのですが、この下げで1万に減りました。

 ヘッジを掛けもっての取引で、なかなか資金は増えませんが凹みは小さいです。

 そして、1枚カードを残しての戦いとなります。

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2009年4月20日 (月)

銘柄の追加

 用意する物

・  i-sigma05 売買指示ブック 「i-sigma05.lzh」をダウンロード

・ i-sigma 検証ブック     「isigma.lzh」をダウンロード

・ NIKKEI NET  (GSユアサのページ)

      http://company.nikkei.co.jp/index.aspx?scode=6674

 上二つはパラメータの入るセルにコメントを付けてみました。

 ( この記事を書いていてユアサの株価が66も騰がっているのに気が付いた。遅すぎcoldsweats02

        ********

 i-sigma05 を開いてください。

Tu1  ・ 東芝のシートを丸々コピーします。

   移動またはコピー(M) をクリック

   挿入先 は(末尾に移動)を選択

Tu2    コピーを作成する(C) にチェックを入れ OKボタンを押します。

 ・ そのシート名をGSユアサに書き換えます

   名前の変更(R)

        ********

 GSユアサのデータ

 ・ i-sigma 検証ブック を開き、GSユアサの時系列データを取得し、それを今、作ったシートのA5にコピーぺします。

銘柄コード/銘柄名/各パラメータ/単位株数の書き換え

 ・ セルA2 銘柄コード : 6674

 ・ セルG2 銘柄名 : GSユアサ

各パラメータは昨日の検証で最適化したものを使います。

 ・ セルJ3 ATRの平均期間   16

 ・ セルK3 短期移動平均の期間   6

 ・ セルR1 ATR倍  3

 ・ セルAC1  PS  3%

 ・ セルAC2  LC  3% 

 ・ セルAF3  長期移動平均の期間   50

 ・ セルBC3  かたむき1 %      1.5%

 ・ セルBG3  かたむき2 %      1.5%

もう一度正しくパラメータを入れたか確認します。

          noodle

 Webクエリ

 ・ 先に上のNIKKEI NET のユアサの株価ページを開いておきます。

 ・ Sheet1 のN列~O列 の黄色・緑色の部分をクエリと決めておきます。

 ・ N20 をアクティブにします。

 ・ ツールバー のデータ(D)、外部データの取り込み(D)、新しいWebクエリ(W)

Tu6_2  ・ Web を参照(B) をクリックします。

    1.にGSユアサのページのURLが入ります。

    2. 選択した表(O)をチェック 表番号は7,8

      クエリの保存(S) をクリックして OK

 ・ プロパティ(R) またはツールバー のデータ(D)、外部データの取り込み(D)、データ範囲プロパティ(A)

Tu4     更新の周期(R)にチェックを入れ 20 分 と入力 してOK (20分毎の更新になります)

  完了すればこのようになります。Tu5

        ********

 GSユアサのシートに戻ります。

 2行と4行の4本値はまだ東芝の今日の4本値です。

 ・ 各セルを84は24に81は21に書き換えます。

      =Sheet1!O$24    

   ( これは Sheet1 のセルO24を参照と言う意味です。

 以上で作業完了です。( と思ったけど、銘柄シートとクエリの部分が終わっただけ,次にSheet1の監視部分の追加をしないといけません。これはまた明日作りましょう。)

 しかし・・・・・・・・・・・まってくれぇぇぇ~~sweat01 

 でも、黒ちゃんのほうが安全かも・・・・・coldsweats01 

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東芝 即撃沈 (売買指示シートの作業)

 まず、作業の流れから

Copyrect 翌日のPM8:00から今朝のAM8:30までに、昨日までの4本値を取得します。

Copyrect2 AM9:45位までは発信元からのデータ更新が無いので、Sheet1はこのようになります。

Copyrect3  AM9:50 にデータが更新されました。ちゃんとサインが出ているでしょう。損切りの・・・・coldsweats01

bomb annoy 最悪  東芝が一夜で撃沈です。(増資のニュースが出ていましたね)

もしも、200台の買い持ちであるなら一旦てじまって、また下で買ったらよいでしょう。

        ********

 しかし、一方金曜に買った黒崎播磨は利益目標にヒットcoldsweats01

 まだこれはHOLDします。

 損切りは早く、利は伸ばせsign03        

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2009年4月19日 (日)

GSユアサ 検証 つづき

Gs3_3 LC・PS3%のグラフ

LC・PS3%の資産曲線Gs3_4

Gs_3 LC・PS7%のグラフ

Gs_4 LC・PS7%の資産曲線

 

LC3%にするか7%にするかsign02

Gs_5 そして、もう一度テーブル作成ボタンを押したら移動平均(6-50)に良い数字が出た。これも試してみる。

Gs_6 移動平均(6-50)LC・PS3%の資産曲線

 

パラメータは

   短期  長期   PS・LC  かたむき1・2 ATR倍

1.  4    20     3%    1.5     2.6     

2.  4    20     7%    1.5     2.6

3.  6    50     3%    1.5     3.0

 その成績

         1.      2.      3.

損益      152     65      349

勝率      48.2    68.7    50.8

平均利益   9.3     3.5     18.9

平均損失   -5.1   -4.5    -8.9

最大利益   59      26      147

最大損失   -12    -7.6    -24

PF       1.69    1.70    2.19

POR      1.82    0.77    2.13

MDD      -37    -18     -78

MDD率     37.04  17.14   30.43

連勝      6       9       4

連敗      5              6

        ********

  考 察

PS・LCを小さくすれば勝率が下がり損益レシオは大きくなる、損小利大である。

3.のパラ設定はATR倍を大きくし、さらに利益を伸ばす設定と言える。 損益+349と大きいが勝率が50.8%と低いのは不満だ

PS・LCを4%にすれば勝率56%となり、損益は+194に減った。(PFは2.00、POR1.60、MDD-55、MDD率21.44)

実際の取引を考えるとLC7%でも1日で掛かってしまうことがあるから、僕としてはLCを大きめに取って勝率を60%以上にするほうが好きだ。(ATRは25と案外と小さい)

 最初ユアサを検証する前は株価が450円ぐらいと思っていたのに、600円に近づいているなんて。もう既に2勝負ぐらいは終わっているんだろうなぁ~

        ********

  パラメータの記録

 ・ パラメータを決定したならセルBZ357にそのパラとその成績評価を入力していきます。そして、上書き保存してください。

Gs_7  ・ 次に検証する時セルBG3にその行番号を入れてやると、そのパラメータがBG列4から7と11行BH・BIに自動的に入ります。それをBF列と10行にコピペすれば、いつでも結果を再現することが出来ます。一度、僕が既に検証してきた銘柄で試してください。すごく便利です。

 しかし、この部分がどちらが参照で入力なのか解り難い所ですね。coldsweats01

他にもそういうところはあるのだけど・・・・

ここは色分けをしようかと思ったんだけど、参照からコピペしないといけないので出来なかった・・・・

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GSユアサ の検証

 それでは、実際に検証をして見ます。

まず、i-sigma 検証シートを開いてください。

時系列シートには5301東海カーボンが入っています。パラは移動平均(4-20)です。そして、すごい成績です。

パラはこのままにして、GSユアサを検証・最適化をしてみます。

        ********

 ・ Sheet1 銘柄コード 6674 と入力して、データ読み込みボタンを押します。

 ・ 偶然にも(4-20)のところが最高でしたGs1

 ・ 次に青線で囲んだ部分の数値を変えていきます。

    PS を10%に、LCを10%にします。

    (PSの値はLCの値を超えないようにしてあります。例えばPS10%LC3%とすればセルBH2の損益合計の値は変わらないで391です。)

    同時に下のグラフとBQ列の資産の値も見て置いてください。

    損益合計の値は354と変わらないのに資産の方は257.79から106.29になってしまいました。

 ・ LCを9・8・7と一つづつ小さくしていきます。

      7%が495と一番高いです。

 ・ PSを6・5・4と一つづつ小さくしていきます。

      PS 7% LC7% が良いようです。(後ほど3% 3%との違いを詳しく考察します。)

 ・ かたむき1・2 のパラは0.5%から2.5%の間で0.5刻みで試すと良いでしょう。

    このパラは以前のもの(i-210)に比べ自動的に調整するようになっています。以前はこのパラによって結果が大きく違ってきて、すごく良い結果が出せる反面、完璧なカーブフィッティングの恐れがありました。それで、今では改良の結果それほど厳密な設定にする必要もなくなりました。

    一応 1.5% 1.5% に設定します。

 ・ シグマ倍 は1.0に固定しておきます。

 ・ セルBH10 ATR倍 を1から3へ上げていきます。このパラを大きくすれば利益目標が大きくなって利益を伸ばすことにつながります。

   2.6ぐらいが良いようです。

  ATRの平均期間は17ぐらいで良いでしょう

 ・ ここで確認のためTable作成ボタンを押してください。

          cafe   cake

 日曜なのでこのぐらいにしておいて、PS-LCを3%に設定すべきなのか7%にすべきなのか考えてもらいましょう。(BP列以降の評価項目と資産曲線のグラフを参考にして考えてください。)

 つづく

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i-sigma 売買指示ブック

 どのように公開したら良いのか迷う。

 ブログ用に一つ新しく作り、日々更新して公開しいつづけるのか、今使っているのをそのまま公開しようか・・・・・

 新しく作る事にする。最初は2銘柄で要望があればその都度、検証・最適化をして増やしていくようにしよう・・・・

 なんでも実際にやってみるのが早道だ。

 先ず、4005住友化学 6502東芝 だけを残します。

i-210 の時は行明け機能と式のコピーを使うと時間がかかってイライラするので、その機能をを外して敢えて使えなくしていたのですが、コメントで指摘があったのと、また、いちから説明をするのが面倒なので、フォームのボタンで簡単に使えるようにします。

「i-sigma05.lzh」をダウンロード

Sheet1 の見方

 明日の準備をすればサインが変ってしまうので先にSheet1の見方を説明します。

 ・ G列より左側が買いサイン、右側が売りサインとなっており場合によっては同じ時期にどちらもHOLDとなる事もあります。

 ・ 7行目がその時のサインです(明日の準備が終われば7行目のサインは4行目へ行きます。そして、7行目はあすの9:30まで正しくはでません)

 ・ 11行目の単位株数は初期資金とリスク率によって自動的に決まるようになっています。

 ・ 12行目 損益を計算します。

 ・ 13行 * 印を外せば.PM2:45にメッセージBOXが現れ自動発注をするようになっています。(4月16日には東芝に買いサイン3が出ていたので、もしもこの*印を外していたら自動売買をしていました。)

 ・ 14行 その場合自動的に持ち株数が2000となります。*印をつけている場合は実際の持ち株数を手入力してください。

 ・ 15行 自動的にその日の損益を計算してくれます。

 ・ 17行から20行 はHOLD状態になった場合LC値と目標値が出て、それに掛かれば*印と3行にヒット・ストップと表示が出ます。

 ・ 3行目 はまた7行目のサインを現わしています。

サイン

奇数は買い、偶数は売り

0 : 売りHOLD  2 : 新規売り  4・6・8 : 返済売り 

1 : 買いHOLD  3 : 新規買い  5・7・9 : 返済買い

 

使い方 (データの更新/明日の準備)

・ 各銘柄シートの 4行目の4本値のところには式が入っています。その時(セルF2の更新時間)のデータです。

 ですから、営業日には毎日PM8:00以降にその日の4本値を5行目に入れないとなりません。行を挿入して、H列以降の式を空いた所にコピーペーストして4月17日のデータを書き込んで始めて明日の準備ができるのです。

(ただここで注意しないといけないのは、Sheet1のサインは上の処理をする前と後では変り処理する前が正しいのです。そしてこの処理をした後は翌日のAM9:30ごろより正常に動き出します。)

・ Sheet1 をアクティブにしてください。A2のデータ取得ボタンを押します。

・ フォームが出て来ます。何日分のデータが入っていないか予め見ておきます。1と入れ行明けボタンを押します。

・ 銘柄シートの5行目のH列以降に値が入れば、データ取得ボタンを押してください。

              以上で明日の準備は出来ました。

次回  新しい銘柄の追加とパラメータの説明

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2009年4月18日 (土)

検証シート 最新版

 過去ログを読めば既に検証シートを公開していました。ですから、いまさら秘密にする必要はありませんでした。

 へたれさんや こばんださん ntさん のようにこの実験に参加してやろうという奇特な人が現れるならブログを書いていた甲斐ががあると言うもので、僕にとっては非常な励みとなります。

今から公開する検証シートはi-sigma用です。i-sigma個別株監視ブック(旧i-210)は後ほど公開します。

         ribbon   present   ribbon

 「isigma.lzh」をダウンロード

使い方

 データ取得

 ・ Sheet1 銘柄コード 開始日 終了日 を入力して データ読み込みボタンを押します。(注 開始日の方が新しい日にちです)

 ・ 2分もすれば、読み込みが終了して時系列シートがアクティブになります。

 最適化

 ・ BH列からBN列に最適化用のテーブルがあります。

 ・ BF列とBH10・BI10がパラメータです。(手入力してください。)

 ・ BG3 はBZ列のパラノ記録の行番号を入れます(325行にはBZ列以降に5301東海カーボンのパラメータとその成績が記録されています。i-sigma対応のパラは323行より下です)

 ・ BG3に323と入れればBG列とBH11・BI11の値が変わります。これは7246プレス工業のパラメータです。(注 BG列とBH11・BI11 には式が入っています。手入力禁止

 ・ これをBF列とBH10・BI10にコピペします。

 ・ データ取得 に戻ります。銘柄コード7246と入力

          cafe

テーブル (BH列からBN列)

 ・ 2行 短期移動平均 の期間

 ・ BH列 長期移動平均 の期間  

 ・ セルBH2 損益合計 (パラを変えるとこの値は変わります。)

 ・ セルBK5 の値がもっとも大きいです。

 ・ その下にグラフがあるのでそれを見ながら良いのを選びます。

 ・ 他のパラも変えてBE1にあるTable作成ボタンを押し、更に良い値を探していきます。この最適化作業は後で新しい銘柄でじっさいにやってみます。

評価

 ・ BP列からCA列 は100万の投資資金でリスク率5%で運用した時の成績評価です。

 ・ BY5 のリスク率を自分の好みに合わせて変えてください。

 ・ その下の単位か部数も銘柄によって違いますので、注意してください。

 ・ どのように資金が増えるのかグラフを見てチェックしてください。

記録

 ・ BZ列以降に最適化したパラと上の評価項目を記録しておいてください。

次回 最適化作業を実際にしてみます。よろしければコメントで取り上げて欲しい銘柄を書いてください。

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テスト

 新しいコメントを貰ったので、それを読んで、返事を書いていたら、突然、買い戻すとシステム(エクセル)が言って来た。

 99.27うり ⇒ 98.96  +31Pips

        *******

 コメントの返事は本文で書こうと思います。

 現在僕の使っている個別のシステムはi-210を改造したi-sigmaで、i-210がどのような物であったのか、もう一度動かしてみないと返事が書けません。

 パラメータをどのようにして決めるのか?

 たぶん、秘密の部分もあって公開してないところもあります。

 使ってみたいと言うコメント大変嬉しいですhappy01

 この土日にパラメータの決め方を書きます。

        ********

 また、買いますといってきました。

 00:35  @99.07 買い

 このまま寝ます。sleepy

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2009年4月17日 (金)

息子との会話

 私 : そろそろ、太平洋興発をリカクしようか、(@67の時、システムのサインを見て)

息子 : なぜ、75円の時に売らなかったん。アホちゃう

          *********

 手仕舞いのポイントは一つだけだろうか。もしも、そうだとしたら、75円を超えないと次に手放す機会は無いではないか、このまま下がってしまい、買値を下回ることもある。

 売り持ちであれ、買い持ちであれ、一旦利益が出ていたにも拘らず、最終的に塩漬けとなる思考パターンではないだろうか。(親父の三井金属5000株の塩漬けもその例)

 いわゆる、高値覚え、安値覚えである。

 しかし、結局、サイン無視のHOLDとなった。

             club

 黒崎播磨に買いサインが出ていたので1000株だけ@201で買ってみました。

 FXのテストの方は途切れ途切れになってしまうので。正確な結果は出せませんが、

昨日売りで+30P、そして、昨日99.06買いが先ほど@99.28で手仕舞いとなり+22P(連続したテストならもう少し上で手仕舞いになっていたかもしれません)

つづけて@99.27で売り

今週は、ニッセイ同和が足を引っ張り資金的にはあまり変わらず・・・

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2009年4月16日 (木)

やっかいな

 インフォーシーク為替の書式が変わったので、FX時系列でーた取得シートも使えなくなりました。

 また、昨日と今日ではデータの行が違っていました、いちいちVBAをいじってやらないとなりません。

 i-sigmaFX も更新したいところです。

 サインを見れば最後@100.38で買ったのが、一昨日の@98.95で損切りとなっていました。

 今はサインが出ていません。

 どちらに動くのか解らない、今はNOポジが正解ではないかと僕も思います。

「i-sigmaFX.lzh」をダウンロード

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・・・・・

 一応取引があったので書いておきます。

 寄り付きに、売り持ちのニッセイ同和が騰がっていくので、東海東京を@226で2000株買ったら、後場、東海東京は下がり、ニッセイ同和は上がった。最悪gawk

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ヤフー、ドル円の掲示板の人たち

 慣れた人の予測には感心するヮhappy01

 98.00手前で止まって、99.00には戻すだろうと言う予測。

 僕なんか、順張りだから、解っていたとしても、そのまま、下がってしまえ・・・と思ってしまう。(解ってはいないけどcoldsweats01

 また、経験がない初心者はどこまでも行ってしまうのではないかと、恐怖心で一杯になります。

 そして、絶えられなくなり損切りしたところが底だったりして・・・・・

 それなら、戻るまで待っていた方が良かったりして、なんだか割に合わないような思いになります。

 そして、FXの場合、昨日のような展開でロングであったなら・・・・それで、朝まで寝れないと言う状態に陥っていた初心者の人もいました。(僕も経験があります。)

 そんなこんなで、あほらしいので、全自動のシステムに任せることが出来たら良いのになぁ~と思うのです。

 初心者の人が、損切りについて書いていて、損切りが出来れば勝てると錯覚しているようである。(よくある初心者のパターン)しばらくして、上級者が待てばよいのに、初心者にはそのような取引が出来ないと書いている。さすが上級者 そしてこんなこと本には書いてないと・・・・

        ********

PM 5:30 よりテストを再開

昨日出来なかったのが残念です。

初っ端 6:39に買いサインが出ました@99.12買い

9:05 @99.42 返済売り   +30Pips

10:15 @99.65 買い 

00:20 @99.24 返済売り   -41Pips

          :

          :

 明日の10:35(200データ)まで自動テストを続けます。

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2009年4月15日 (水)

また書式が変わった!!!

 FXの5分システムが何回やっても上手く行かない。sad

原因が今、解ったflair

インフォーシークの為替のページが見やすくなっている。非常に良いことだが、クエリの編集で表の選択から表のみに変えてやれば上手く行きそうだ。

そして、データのセル位置が変わるのでそれに対処してやら無いといけない。

プログラム・エクセルを修正した後にアップします。

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出金

 昨日はドル円が100を切っていたので久しぶりにテストしようと思ったが、なぜか上手く行かなかった。証拠金が20万を切っていたがやっと20万に戻った。

 今日の前場は全体的に弱く、僕自身も弱気になる。それで富士興産を一旦@90でリカク。

 太平洋興発は@63まで下がったが、これは我慢して持続。@68まで戻す。

 そして、予定通り息子の学費の分を出金しました。

        ********

 富士興産 @85かい ⇒ @90 3000株  +14,500

 出金      500,000

           tulip

 

 FX証拠金     1万ドルショート   やく200,000

 AOCHD      現物400株      やく240,000

 太平洋興発   現物5000株      やく340,000

 ニッセイ同和 信用売り2000株  含損やく-60,000

 現金                     1,380,000                    

 口座残高                 やく2,100,000  

  -----------------------------------------

   元金                     526,200

  -----------------------------------------

 利益合計                   1,573,800

        ********

 新たにここからスタートします。run

 目標は9月末までに口座300万

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2009年4月13日 (月)

・・・・・

 一旦リカクした後で、再参入するにはエネルギーが要ります。

 リカクした後更に上げられると腹立たしいし、かといって再度買ったらそこが天井かもしれないし・・・・・・

 ニッセイ同和は損切りせずに売り持ち越し。

 その代わりに5009富士子さんを@85で3000株かい引け93円の高値引け

 太平洋興発も+4騰がったので、今日は差し引き+1.6

         ********

 強いけど、全体はここから買うのは怖いし、売るのも怖いし といったところでしょうね。

 ランキングを見たら5480やきん が入っていましたね。

 それで、5479にっきん もついでに見たらやはり騰がっていました。

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2009年4月12日 (日)

i-sigma ここ最近

個別株の監視銘柄(19)のi-sigmaのここ最近を振り返ってみました。(だいたい30営業日毎に記録を残します。)

2/16~4/10 の各成績と感じた事。

マテリアル     3勝1敗1分  +53   +22%

 これは、自分も上手くサイン通りの取引が出来た。

JT          4勝2敗  -15700   -6.5%

太平洋興発     3勝1敗2分  +9    +18%

 ただ今参戦中 もっと利を伸ばしたい。

AOC         3勝3敗1分  -57   -11%

 これは、サイン無視で買い持ちだから兎に角騰がって欲しい800円希望

プレス工業     2勝4敗    +36    +32%

 これも、上手く乗れたけど、サイン無視で手仕舞いは失敗。システムは損小利大(比較的大きい動きがあればそのようになる。)システムと言っても結局は動き次第だ・・・・

住友化学      2勝3敗1分  -32   -11%

東芝         4勝2敗    +64    +24%

 マテリアルの次は東芝に参入すれば良かったかも

日揮          2勝3敗   -126   -10%

トクヤマ       3勝3敗    -12   -2%

東海東京証券    勝1敗   +99    +49%

 下げでも取って上げでも取る 理想的 happy01scissors

あいおい        3勝3敗   -47    -12%

 これは、上手く逃げられた。結果論だけど最安値@301より20円上で放せた。

 しかし、東海東京とあいおい損保では片方はトータルでプラスになったし、片方はマイナスだし、実際の取引でも東海東京の方が楽に取れたような気がするのだけど、これは僕の気持ちの問題だろうか?

みずほ        勝3敗1分   -36    -17%

黒崎播磨      5勝3敗1分    +2    +1%

エディオン      1勝3敗     -29    -8.7%

日立建機       2勝4敗     -113   -10%

スター精密      2勝3敗     -128   -14%

ソフトバンク      4勝4敗      -34   -2.4%

マツダ        5勝1敗      +6    +4.1%

   システムは現在@186 で買いもち(+76   +51%)

日本興亜      3勝3敗      +28    +3.9%

        cherryblossom  cherryblossom  cherryblossom  cherryblossom  cherryblossom

TOTAL 8勝11敗  (58勝50敗7分) +49% 

 システムのボロ勝ちか、と思ったがそうでもなく8勝11敗。個別の場合どの銘柄を選ぶかによっても大きく違ってくる。(僕の感が当たっていたというのはこの部分)

 システムの負けは、大体15%ぐらいに収まっている。(みずほの-17%が最大)

 一方勝ちの方はマツダの含みを入れると15%を超えたのが6個、マツダの勝ちは次回の記録に入るので入れないでおこう。

 3月の中ほどまでダメだダメだと思っていた銘柄の反発が大きかったので、いかに素直に自分の頭が切り替えられるのかが、今回のポイントではなかっただろうか。

前回  10勝8敗  (40勝36敗7分) +49%

 殆ど変わりはない

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2009年4月11日 (土)

勝率と損益レシオ

 PF(プロフィットファクター)を2.00とした場合。勝率が80%を超えるなら、POR損益レシオを2.0とかにする必要はない、0.5でも良いのだ

 POR = PF × 負け数 / 勝ち数

     = 2.00 × (100-S)/ S

 S : 勝率

 勝率 80% の場合 POR は0.5 

     70% の場合 POR は0.86

     60% の場合 POR は1.33

     50% の場合 POR は2.00

     40% の場合 POR は3.00

 となります。

          ********

 今まで18連勝していて、平均利益が4万なら、その後4回負けても勝率は80%を超えているので、その場合PORは0.5でも良いのだから、1トレードの損失は8万であっても構わないではないか。

 ただその後も連勝を続け勝率を維持する事が前提だ。

 POR はやる気があればコントロール出切る。0.5なら更に簡単だ。勝率のコントロールは難しい、勝率が下がればPFが下がるだけだが1.50までならよいか。

 まぁ、ここで、8万までなら負けても良いと考えたなら気分的には楽だ・・・・

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2009年4月 9日 (木)

連勝記録 とぎれる!!

 朝一番 太平洋興発 が@66のGUで値上がりランク実質1位に踊り出て喜んでいたら、後場、昨日売ったニッセイ同和が爆上げ一夜にして撃沈sad

 システムのサインを見てもやはり@434損切り。(実際には持ったままsweat01

 売りと買いを同時に持った場合、被害も小さいけど、儲けも小さくなり面白くない。

 また、今の状態はニッセイ同和の比重の方がやや大きい。

 連勝は2008/11/21 から続いていて18連勝+74(1トレード平均利益+4.1)だった。

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株数(ポジションサイズ)

 株をしている人の目的は人それぞれである。

 小遣い稼ぎが目的の人

 生活費を稼ごうとする人

 短い期間で億単位を稼ごうと夢見る人

 その目的によって張り方(ポジションサイズ)が変ってくる

          ********

 完全自動にすると言うのであれば、この株数も毎回システムが算出してくれて当然ではないかと僕は思う。

 ついつい買い過ぎたり熱くなったりするから、この株は3000株までですよ、とシステムが示してくれたら。買いすぎることは無いし、システムが絶えずリスクを一定にしてくれる。

 その式は前にも書いたけど

 (資金 × リスク率)/(株価 × LC率)

 となり非常に簡単だ

 例えば 

 資金が200万でリスク率3% 株価400円 LC7% とすると 

 200万*0.03 / 400*0.07

= 60000/28

= 2000株  が妥当だ 

(しかしこれは僕の場合で、もっと儲けたいのであればリスク率を5%とか10%に上げれば良い。まぁその分危険が増し精神的負担も増す。)

          cherryblossom

 今日は410でニッセイ同和を売ったのでニッセイ同和を売買指示ブックに追加した。それで検証していて、この項目を付け加えても面白いなぁと思った。

 また、1シグマ+1.7ATR倍の目標値にヒットすれば手仕舞いするのも良いなぁと感じた。

 利益目標  @356   LC値 @434         

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2009年4月 8日 (水)

心の準備

 システムトレードと言っても半自動だから、売買指示シートを見て絶えず心の準備をしておかないと間に合わない。

 今日は寄り付き前から、プレス工業が@130を下回れば利益確定売り、そして新たに日本興亜を売ろうと準備していた。

 プレス工業はあっさりと寄り付き成り行きで@129で手仕舞い出来た。

 日本興亜は9:05まで寄り付かず。そして指値よりだいぶ下だった。それでこれは見送って、ニッセイ同和を@407で1000株、売り。しかし、その直後@417まで騰がったので@413でもう1000株売り。

 プレス工業も@134まで騰がって、シマッタと思ったが、全体が弱く、後場どちらも建値より下がった。気分的には楽だった。

        ********

 まぁ、システムも僕と同じように株価の変動に振り回されるのだけど。前持った心の準備でそこは何とか対応したい。

 今日の取引

 プレス工業 @117 かい ⇒ @129 4000株 +45000

 ニッセイ同和 @410 新規売り 2000株

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2009年4月 7日 (火)

つづき 3モデルの比較

Fx モデルone 複利運用でレバ3倍

Fx8 モデルtwo 単利運用取引量を8万ドルに固定

 出だしのMDD率を資金200万に対し18%と他の2つより大きく採っています。

Fx5 モデルthree 1トレードあたりの損失を資金の5%以内にする。

 まとめ

 ・ 前半にドローダウンが大きいのはモデル1

 ・ 後半にドローダウンが大きいのはモデル2

 ・ ドローダウンがいつも一定なのがモデル3

MDD率を15%前後にしたらそれほど変わらなくなった。

 それで、良く考えてみたら僕のスタイルは、個別株において1トレード50万ぐらいと決めているので(金額固定モデル)を採っています、モデル2に近いです。

 このモデルのメリットはグラフでも解るように資金が増えるに従いDD率が少なくなって、非常に楽になっていくことです。

 5年前は、1トレード25万ぐらいで始めましたから、資金が増えるに従い、徐々に投資額とリスク額(リスク率は一定)を増やしているともいえます。これはモデル3です。

 モデル1はレバを上げればもっと儲かりますが、精神的に僕の手に負えそうにはありません。(複利運用は爆発的に資金が増えるけど、最後の負けが非常に大きくなものになります。)

          libra

 上手く使い分ければ良いと思います。くれぐれも、出だしに大きく賭けて退場と言うのだけはやめて下さい。

 システムそれ自身の性能よりも、このような資金管理について考える方がもっと重要です。

 いくら優れたシステムがあったとしても、張る量を間違えれば破産もありえます。

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第3のモデル

1トレードの損失を資金の(リスク率)●%以上超えないようにポジションサイズを調整する。

 BU列に入る式

=TRUNC(((BQ8*BY$2)/(B7*U7))*10000/$CA$5)*$CA$5

BY2 : リスク率

U7 : LC幅(率)

ポジションサイズ=(資金*リスク率)/(レート*LC幅)

結 果

リスク率   2   3   4   5   6   8   10   20

損益   +89 +162 +260 +399 +534 +963 +1527 +8154

MDD   -11  -17 -27  -42  -65 -138 -250 -2276

MDD率  5.37  7.79 11.0 14.5 17.5  22.6 28.4  51.7

LC幅が小さくリスク率が1%なら1万ドルも買えなくなってしまうので2%からはじめる。

          ********

 まぁ、どのモデルもリスク、レバ、を上げて行けば 利益が増えるが途中の何処かでMDD率が100%を超え破産してしまう。

 リスクと利益は正比例する事が上の表からもわかる。

 滑らかに増えていくシステムがよくこの3つのモデルをグラフで見てみる。MDD率を15%にそろえる。取引量固定の場合出だしのリスクが高く資金が増えるに従いリスクは小さくなるのでMDD率を他の2つより少し大きくした。

つづく 次回はそのグラフ   sleepy  

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2009年4月 6日 (月)

コメントに対する返事

 書き方が足りないので誤解されたのかなぁ~

 ヤバイと思っていても、そのままにする時もあるし、騰がってしまってそれに乗り遅れて、それなら売りで取ってやろうと、思いとは逆にしてしまうこともよくあるし、また、それが一般的な投資家の行動だ。

 まぁ、それは大概が上手くは行かないのだけど、だからと言ってその人が相場を『なめている』かと言えばそうとはいえない。僕ならそのようには言わない。

          penguin chick snail

 40%の勝率でも勝てると言うのが青本の考えであり、トレンドフォローの考えでもある。(まぁ、トレンドフォローでも勝率が高いほうが良いのだけど)

 感と言っても、長い間の経験に基づいた感もあり、また単なる思い付きの感もある。そして、40%の勝率なら単なる感と何ら違いはないではないか。山勘でも勝率50%は達成できる。(山勘では問題があるけど)

 だから、40%の勝率でも勝てると本に書いてあるのは、トータルで儲けるには感が外れようが当たろうが関係なく、もっと大事な物が他にあるよ、と書いてあるのだろう。その部分に僕は拘っている。

トレンドフォローは勝率よりもノイズや振るい落としをぐっと我慢して利を伸ばす事に神経を使わないといけない。 

逆に、逆張りのスキャルなら勝率のほうが大事だろう。そして大負けをしないように気を付けないといけない。

しかし、売りにしても買いにしてもどちらから入ってもかまわないし。逆張りでも、順張りでもその時の相場に合っていればどちらでも良いではないか。しかし、相場に合わせどの戦法を選ぶかはある程度勘に頼らないといけない。確かなメジャーを持ち合わせていたなら別だけど・・・・

 『なめる』ぐらいの余裕で(自分の資金に対するポジションサイズの余裕)相場を張れたなら良いのに、と僕は思う。まだまだ、そこまでは行かないけど・・・・・

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投資モデルをつくる

 先ず初期資金を200万と決めます。

 レバは証拠金に対するればではなく資金に対するレバとします。

 利益優先ではなくMDD率を15%程度に抑えるように考えていきます。

 期間は過去4年 の ドル円です。

one レバレッジ固定モデル (複利)

レバ倍      1    2    3     4    5    

損益(万)   +87   +297  +644  +1101  +1873

MDD(万)   -11   -35   -93   -186  -368

MDD率(%)  3.97  9.21  14.16   19.01  22.86

10倍、20倍、としていけば爆発的に資金は増えていきます。しかしそこを超えればMDD率が100%を超え破産の危険性が高まります。

 今まで、利益ばかり追求していたので、姫さんのコメントをもらう前はこのモデルだけを考えていました。

 しかし、取引量を8万ドルとか、4万ドルとかに固定するのも有りではないかと思って検証してみました。

two 取引量固定モデル

取引量(万ドル)  1   2   3   4   5    8 

損益(万)    +52  +111 +171 +231 +290  +469

MDD(万)     -6   -12 -18  -24  -29  -47

MDD率(%)   3.09  5.46 7.79  10.1 12.3  18.3

 取引量固定の場合、証拠金の多さと損益の多さには関係ない。ただ自分の総資金の多さによってMDD率は変ってきます。もしも、資金が50万しかなくて8万ドルの投資をしたならMDD率は48.59%に跳ね上がります。

 逆に上手くいって資金が増えていくとMDD率は下がるので、資金が増えるに従い非常に楽になります。

 また2万ドル以下の取引なら資金はなかなか増えません。

three 番目のモデルは1と2の中間で、絶えず1トレードあたりのリスクを一定に保つような(資産に対する利益率を3%に保つ)モデルを考えているのだけど

 それをしようと思えばBU列のポジションサイズの式を工夫しないといけないので直ぐには出来ない。

 2番目のモデルは式に変えて定数を入れれば良いだけ。

 システムトレーダーとして考えないといけない、またコントロールし難い最大の問題はDDだから、MDD15%以内に設定してモデルone,モデルtwoをもう少し絞って検証してみます。

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PCがこわれた

 今まで苦労して検証して得た個別株のパラメータの記録が消えてしまったかもしれない。

 売買指示ブックも消えてしまったかもしれない。bearing

          cherryblossom

 個別の方は買い持ち、全て上がって +7.1

 FX は                  -1.5

 FXの方は時間的な限が無いので更に上がってマイナスが増えるかも?

 ランキングを見たら

 低位仕手株が強そうだ、黒ちゃんが久しぶりに大きく上がっていた。

 逆に損保は下がった。日本興亜なんか下に抜けるように感じるのだが。そして、マテリアルも下がった。

 感は当たっている。(FXはその感の逆をしている、だけ)居直りである。coldsweats01

 プレス工業 は利益目標@137にヒット

 PCが壊れているのでその気持ちの良いサインを今は見ることが出来ない。sweat01         

 

 

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2009年4月 5日 (日)

i-sigmaFX i-sigma01

「i-sigmaFX.lzh」をダウンロード  ドル円

「i-sigma01.lzh」をダウンロード  東芝

使い方

7行目に行挿入して、その日のデータを手入力

H列の式を以降のその挿入した行と6行にコピペします。

4行6行は自動的にデータが更新されます。

サインは3行に表示されます。

セルH1 にヒットが出ればサインとは別にリカクしても良いでしょう。

実際の運用はポジションサイズに気を付けて下さい。そして、運用は自己責任でお願いします。

          cafe

遊び

 FXのセルBY5の値を10・20・50・100と上げていけば面白いsign02

 そこに答えが・・・・・

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i-sigma 株 FX の比較

 東芝 と ドル円 で比較してみる。

100万の資金で初めて大体同じぐらいの利益が出るように設定する。

ドル円は2005/1/1から  東芝は2004/1/14から

        東芝    ドル円レバ2   ドル円レバ4

資産     426万    200万     610万

トレード数  159      150      150

勝ち     110      102      107

負け      49       48       43

勝率     69.2%    68.0%    71.3%

PF      2.15      1.94     2.02

POR     0.96      0.91     0.81

MDD率  17.06%    7.52%    16.85%

        ********

 トレード数、勝率、PF,PORは殆ど似た数字になった。悪くは無い。

 しかし、ドル円レバ2倍では面白くない。4倍がこの場合妥当なような気がする。ここで注意しないといけないことは、MDD率がレバを上げるに従い大きくなる事だ。

 それと、ドル円は3日移動平均を使っているのでザラ場絶えずサインが変る。LC-PSも2.5%-1.3%と個別株のそれより非常に狭くしないとならない。実運用では使いづらくなる。

 この世にドル円しか投資対象が無いのであれば仕方なくドル円に資金の100%をつぎ込むけど、個別には他にも良いのが沢山有る。

 目標は5年後に500万が5倍の2500万になることrun

           dollar  libra  typhoon

 この比較に使った2つのエクセルシートは後ほど公開します。

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2009年4月 4日 (土)

2005年からの成績

 自分の成績と日経平均の動きをグラフに載せて比較してみました。

Mypf05

Mypf06

2005/3 には息子の予備校の費用に65万を出金した。

その後すぐに100万を入金する

2005年は行け行けなら、もっと儲かっただろうなぁ~

通常資金の1/2しか使わないから、このようなときは,平均より騰がっている銘柄に投資しないと平均には勝てないsign03

2006年以降も100万ほど出金しているがこのグラフにはそれを差し引いていない。

2007/10 までは買いオンリーでとにかく平均を意識していた。

2007/11 までは毎日の増減をもとに記録をしていたが、それ以降は記録をしなくなったので、損益を確定した日の前後に増減を記録するようにした。だから正確ではないけど大体のイメージはつかめる。

  2006の前半は 100万ぐらいのDDを食らっている。平均より凹みが大きいのはたぶん調子に乗ってサイズを大きくしたからではないだろうか。買いオンリーなら早く損切りして休むしかない。

 しかし、性格上それも出来ないのでずるずると損失が大きくなってしまう。

 その後はすこし上手くなって2007/7末からの暴落は上手く逃げているし、資金を守っている。

 それで、空売りを始めるのだけど2007/10の凹みは売りで入って反発にやられた。平均もその時上がっているのがグラフで見れる。

 2008/7 までは買い持ちの損失をヘッジの売りで相殺し資金を守るのがやっとだった。

 2008/9 以降は少しの反発にもビビラなくなった。

 2009/3 には上手く売り買いのスイッチを入れ替える事が出来た。

 下げでも、上げでもどちらでも取れるようになればよい。

 今は買い持ちだけになっているけど、危ないと思えば同じ金額だけ下げそうなのを売れば良いし、また、その時はシステムのサインだけに頼るのではなく上手く裁量を入れれば良いと思う。(厳密に言えば僕はシステムとレーダとは違うのかなぁ~)

        ********

 このグラフにはFXの損失が入っていない。

ドル円が100に乗ったのだが、ショートがそのままになってしまって・・・・・

どうしようかsign02

ただ、株の利益の伸びの方がFXの損失に比べて4倍だから、今のままの流れが続いてくれた方が僕にとっては都合が良い。

 その反面、FXの場合、毎日0.5万の緩やかなペースで確実に損失が増えているので損失状態が当り前になっていて、逆に怖い。気が付いたら損失が35万に増えていたりして・・・・・(まぁ、それでもかまわないが)

対処法

 まぁ、気持ちの持ち方次第と僕は思う。どこかで線引きをする。当分は建値まで戻ってきそうも無いので、99円のところに線を引きその値を基準にして考える。

 4月中ほどまではこの流れは続くのではないだろうか。

 何処かでナンピンを入れ、徐々に含み損を減らしていく。

 これまで通り個別をメインにしてトータルで資金を守り、このペースで資金を増やしていく。

目標

 近々、50万ほど出金予定で、これまで224万出金しているので、あわせて274万の出金となり元金がこれで55万ほどとなる。元金がすべて回収でき、しかも口座に300万ほど残ると良いのだけど。そのためには年末までに更に150万ほど増やさなければ。

 3ヶ月で+50万のペース

 それなりのリスクを取らないと、目標の達成は出来ない。

損切りと納得

 このように見ていくと、自分の良い面と悪い面とが有る。

 損切りがなかなか出来ない。と言う点もその一つ。

 言い訳の多いブログや愚痴の多いブログやすぐに退場と書くブログはいやだけど。よくよく考えてみると、僕もそのような状態に陥る(退場とは書かないけど)

 コテンパンにやられるとか、なにか納得するものがないとなかなかLCは出来ない。また損切りをした後、なんとかして自分を納得させようとする。そうしないと気持ち的に前には進めない。その自分を無理やり納得させようとする行為が言い訳や愚痴となるのではないだろうか。退場は問題外

 それで、トータルプラスの右肩上がりなら問題はない。もしもそれがマイナス、右肩下がりなら言い訳、愚痴は通用しない。真剣に問題点を突き止めないといけない。

 損切りする前、自分を納得させるのに時間がかなり必要だ。sweat01

システムトレードの問題点

 最適化によっていくらでも損益グラフは作れる。PF2.00も簡単に作れる。これが最大の問題点だimpact

 実際に運用して、その通りになれば良いけど、そうはならない。

 複数のシステムを同時に使うのも疑問だimpact

 良い時は必ず相殺され、最高の成績を上げられない。負ける時は同時にそれらの調子が悪くなる。

 複数のシステムを開発して、実運用で最後に良いのだけが1つ残ると言うのが理想だと思う。

 ドッテンシステムに対する疑問impact

 システムのサインは順張りの場合、遅れる、逆張りの場合、早すぎると言うのが普通でどうしてもタイムラグが発生する。ピッタリ合わせようとすれば裁量で自分の感に頼るしかない。または嘘つきしか、天井、底は当てられないのである。

 そんなこんなで、ドッテンシステムは往復ビンタ、トリプルビンタを何度も喰らう。システムのサイン通りすればするほどそれを喰らう。

 そして、サイズを調整して、攻めたり、守ったりなのに、ドッテンは絶えずポジションを同じだけ持っている事になる。

要は、一つのシステムを追求し、その弱点と長所を知った上で運用を続け改良をしていけば良いのである。

 多分 FXも i-sigmaFX の通りやっていればプラスになっていただろうsweat01

 しかし、ここで考えてみると、今の僕は個別のようにFXのサイズを調整して、攻めたり、守ったりが出来ていないし、出来ない。(これは問題だimpact

 

 

 

 

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2009年4月 3日 (金)

きたいはずれ

 NYが騰がったので、NKも300ほど騰がるのではないかと期待したのにぃーーー。ほぼ寄り天、寄付きには買わずで正解。

 10:50から出かけるのでその前にプレス工業を2000かぶ@119で指していて。1:30に帰ってきたら約定していて、125まで騰がっていた。大引け@124

 現在の持ち株

 AOCHD       400株

 プレス工業     4000株

 太平洋興発    5000株

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2009年4月 2日 (木)

あつい

 FXは動きが殆ど無いのに、NK,個別は熱すぎるimpact

火傷しないように気を付けねば・・・・・

それで、寄り付きに買っておいたら良いのに、どうしても後手後手に回り追いかけていくも約定しない。

 さすがに、2時近辺の一番熱い所は見送ったが、それからプレスを8円下の116で指値を出し、株数を2000に減らしたら114まで下がって出来た。

 2:45にシステムが東海東京、プレス、太平洋興発などに買いサインが出たと知らせてくれる。

 太平洋興発には気を止めていなかったが、せっかくシステムが知らせてくれたのだから5000株を引け成りで買うことにしました。

          chick

 後場の取引

 プレス工業 @116 2000株 買い

 太平洋興発 @55  5000株 買い

 既に一回目の上げは取っているので、深追いをしていつもヤラレルし、ここは50万程度の取引で余裕を残して、粘れるようにしておこう。

 と書いていたらヨーロッパ時間に入りドル円が動き出したsign03

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・・・・・

 プレス工業がぁぁぁ・・・・

 寄り前に@101 4000株 買い 指値で待ったが、下がってこなかった。

 その後120まで上がった。

 東海東京も2000株指したが出来ず。

 日本興亜を@573で手放す。(ビビラ無くても良いものを全体の強さに自分自身が負ける。)

 前場 取引

日本興亜 @589うり ⇒ @573 1000株 +15000

          cherryblossom

FX のテストは昨日の昼は楽天のサーバの故障で出来なかった。

 夜から再開

 結果 +50Pips 3勝1敗 (少しパラを変えてみました)

しかし、下手だわsign03

日本興亜

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2009年4月 1日 (水)

調子が悪い

 エラーメッセージが頻繁に出る。

”サイトへのリクエストが正しくありません!”

 自分の方が悪いのかと色々とやってみたが解決しない。

 しばらくして、楽天のサーバが一時的に利用できません(エラー503)と言う表示が楽天側に出た。これではテストにならない。

            ********

インフォシークをご利用のみなさまへ

大変申し訳ございません、
ただいまつながりにくくなっております。


ただいまインフォシークのサービスが大変混雑しているために、
つながりにくくなっております。

大変恐縮ですがしばらくお待ちいただくか、
ブラウザの[更新]、[再読み込み]にて、再表示をお試しください。

インフォシークでは24時間体制でシステムの監視を行っております。
インフォシークサービスをご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますことを
深くお詫び申し上げます。
何卒ご理解、ご協力賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。


インフォシーク

        ********

今日はテストを休もう 

          rain sun

 個別は良く戻した、マテリアルは売値より上がってしまった。また振るい落とされたのかもしれない・・・・・

 奇跡的に売り持ちの日本興亜は下がった。

  

        

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テスト

 今日の個別は殆どが反発!!

 その中で、僕の売り持ちは下がっている。ラッキーhappy01

 個別は色々と選べるから、それが当たったときは非常に嬉しい。(ヤマカン)

          rain

  FX の夜のテストは1勝3敗 -67Pips

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