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2009年6月30日 (火)

改良中

 FX1万ドルはシステムの実運用のテストにとってサイズ的に良さそうだ。

 そして、問題個所が出てくる。

 その一つはもしも売り持ちしていて急に上がりだしたら、今の僕のシステムでは最大0.40に離しているLCに掛かるまでどうすることも出来なかった。これは明らかに買いで今ドッテンすれば良いのに、と思うのだけど、どうしょうもない。

         flair

 そこで、長期移動平均(9)の傾きが反対に±0.016を超えた時にはストップを掛けてドッテンさせるように新たにしてみました。

 下手に、裁量をはさみ動くとFXの場合振り回されて裏目裏目に行く事があります。

 だから、できる限りシステムに任せるようにしたいし、任せられるシステムを作りたいです。run

 実際に動かしている時は検証も出来ないのではっきりした事はまだ言えませんが、少し良くなったみたいです。

        ********

 半年を振り返って 

2009

ネン

302.8
1

ガツ

302.8 0.0 0.00%
2

ガツ

332.1 29.3 9.68%
3

ガツ

354.8 22.7 6.84%
4

ガツ

359.8 5.0 1.41%
5

ガツ

368.1 8.3 2.31%
6

ガツ

381.7 13.6 3.69%
78.9 26.06%

 プラス78.9万 で金額的にはショボイですが予定通りに進んでいます。

 3月までは売りオンリーで良く比較的簡単だった4月5月は売りから買いに変る時で両方していた。両方のポジションを持っていると安全だがお互いが殺しあってそれ程儲からない事が判る。

 後半もこのペースで少しハードルを上げて頑張ろう

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2009年6月29日 (月)

 あれから、FXを2008/1/2から一日毎3ヶ月ほど検証したけど、勝つ量も負ける量も同じような状態でガッカリさせられた。

 ある程度勝ったらそれだけまた負けるのだから上手く勝ち逃げをして休むとかすべきかなぁ~ なんて漠然と考えている・・・・・

 株の方も同じで、勝った後は休んだ方が賢い。GSユアサなんかも1日勝負で売りで入れば軽く取れたのに・・・・・判っていても出来ない。coldsweats01

 今はCPを多めにしておきたいので、午前中は参加する気も無く見ていた。

 後場から日経平均がマイナスに変ったのでみずほ証券を5000株売って引け成りで手仕舞いをしました

 その結果、太平工業のマイナス分だけは埋める事が出来 今日は±0

 FXの方はショートを手仕舞いその後ロング しかし、この後、40銭の幅で持ち合ったら最悪・・・・・

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2009年6月28日 (日)

つづき

 課題は全てクリアー出来た。

それで、先ずコントロール部分を触ることなく初期設定のままで過去検証(2000データ)を軽くやってみた。

 なかなか良い感じ。heart02 ワクワクする heart02

 多分、事故(システム障害や急激なスリッページなど)さえなければ本来の1回あたりの損失は60P以内だから、大丈夫と思う

        ********

 しかし、5分足の過去の時系列データが無料で取得できないものか・・・・

検索して方法を見つけようとしたが、ないsign03

  2001年から現在までの1分足の取得ソフトがあるようだがそんな膨大なデータも要らないし・・・・・

          *

 仕方ないので2008年のドル円1分足のデータを取って、そこに5分足にする方法が書いてあったので5分足に直し

 それを、テキストファイルからエクセル形式に変えることがやっと出来た(昔、買った本に変換の仕方とそのファイルがあったのを思い出した)

          *

 どのように検証していこうかsign02

 2008/1/2 から 1日毎に区切って検証してみよう。朝9時から翌日の朝9時まで

 実際にもスキャルの取引は連続ではない、だから何も連続して検証することもない。本当は飛び飛びでも構わない・・・・

 ただ今まではあまりにもデータが少なかっただけで、これでその悩みも解消されて

 今度はあまりにもデータが大きすぎて1年分は1シートのエクセルに入りきらないcoldsweats01

         *

 おっちら・おっちら 検証に励みます。

 

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コントロール部分の説明

 Fxi15 セルQ5のデータ数以降にセルO8の利益目標値が有効になります。

データ番号を300にしとけば利益目標は無効となり通常の状態になります。

 この部分が余計ではないかと思ったんですがよくよく考えると、今現在データ数が100として、利益目標が必要なのはそれ以降です。利益目標を置くことによってもしも、データ0から有効にしてしまったらもう既に終わってしまった部分まで影響を及ぼしてしまいポジションを持っている状態なのにノーポジに変わってしまったりします。

Fxi17  そして、95.20と入れれば下回ったところで利益確定となります。

         ********

 ここまではこれで良いのですが、逆指値売りのセルQ8にデータ100以降95.80を下回れば売りとした場合(抵抗線がその近辺にあるのでここでの逆指値は有りだと僕は思う)セルO8に利益目標を入れておかないと、またいつまでもリカクされません。

 ここは、修正しなければなりません。

 その方法はセルN5,O5にもデータ番号を入れて各項目ごとに、どこから有効になるのかを決めるようにしないと・・・・・

 しかし、ここまですると証券会社の発注機能となんら変わらなくなりコントロールのし過ぎで裁量に限りなく近づいてしまう。coldsweats01

 まぁ、いまでも半分は証券会社の発注機能を使っているんだけど、このシステムで全てがカバーできたならそれはそれで便利だろう・・・

        ********

 あの機能もほしいこの機能もほしいとなるけど、それを作ったとしても先ずそれに慣れないといけない。

 昨日は売りの局面ばかりだったので、買いの方は少し違ってくると思う。実際にその状態にならないと解らないこともある。

 だから、慣れるまでは時間が掛かるし、失敗もしたり、なぜサインが出ないのか判らなかったりするのです。

 他の投資も、なんにしても先ず回数を増やして慣れることが必要だと何かの本に書いてあったような・・・・・

 ある程度の失敗も必要だろうし、そこから何かを学び取って改良して成功を積み上げて徐々に自信を深めていけばよいと思う。

 そんなこんなで、まだまだこのシステムが完成したとは言えない。chick

 まぁ、僕にとってはこんな状態が一番楽しいpenguin

 つづく

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2009年6月27日 (土)

初期化と不連続性の解決

 良し・・・・・・・

・ 初期化(実行ボタンを押した段階で設定値を初期化、ただし、その値はVBAに直接書き込んでいます。)

Fxi18・ 行番号を入れて手仕舞いの時間を決める。

・ 初期化に伴い今のポジションとその建値を入れるようにしました。Fxi13

        ********

 どの時点で入るのか、その建値によってストップ値が変わり、今後の結果も大きく変わっていきます。

Fxi14  まぁ、個別株にしても検証通り、サイン通りに全てを合わせるのは難しいところで、サインを信用できるかどうかに掛かっていると思う。

        ********

  それで、セルM6からR8をコントロール部分としよう

 この部分はページを変えて説明します。

 つづく

 また、この記事を書いていて修正部分が見つかった。直してからこの続きは書きます。土曜なのでバンバン書いていきます・・・・

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時間を間違えた

 なんとかして、上手くコントロールしたい。

 検証が出来ると言うのはシステムトレードの強みだが、しかし、それはシステムトレーダにとって最低限のことで、実運用に入ればもっと他にすべき事が在るように僕は思う。

 ・ 裁量(全て自分でコントロール)・・・・・ 

 ・ 半自動(システムを半分コントロールしてシステムの弱点を補う)・・・・

 ・ 完全自動(システムが間違っていようがいまいが全てシステム任せ)・・・・

        ********

Fxi03  ある時間がきたら、自動的に手仕舞いするようにする。昨日は金曜だったから、市場が終わる少し手前で手仕舞いするように設定して寝ることにしました。(原始的な方法)

          *

 寝る前に考えたことは、更に下がって売りをリカク、その後買いサインが出てロング、市場が終わるころに少し上がり、終わる15分前に手仕舞い と言うシナリオを勝手に描いていました。

          *

 ところが、朝起きてみてみると、発注エラー だったsign02

Fxi02  アホだった1時間間違っていました。

 まぁ、発注は成り行きで時間通りにしていたのは確かです。あれから殆ど動きはなかったので、今のところ問題はないのだけど・・・・(こんなミスばかり、結果オーライばっかりでごめんcoldsweats01

        ********

 裁量は自分の判断でコントロールするということである。

 車に例えればハンドルを握っている、ただ道は平坦ではない途中で道がなくなりその先は崖だったりする。

 運転が未熟だったらハンドルを切りすぎて崖にぶつかったりもする。

 F1 みたいな高速の車があれば目的地に早くたどり着けそうだけど、僕たち一般人にしたらそれは無謀だ・・・・レバを大きくかけたりすれば高速になる

 それで、僕の車は軽自動車snail でもアクセルはいっぱい踏み込まない。ぶつかるのは判っているから、軽い怪我程度で済むぐらいの安全走行chick

 しかし、ナビが付いている方がよいなぁ~

 でも、全ての車にはハンドル、アクセル、ブレーキが付いていて、まだ自動走行する車はない。

 自動走行しようと思えばありとあらゆる情報をキャッチできて、それを判断できるシステムでなければ出来ない。

          *

 同じように、僕たちのシステムの情報量は上がるか下がるかの2個からせいぜい8個程度・・・

 勝率も60%から40%

 だから、システムトレードの方が優れているような錯覚に陥るけど、まだまだ、裁量の方がマシ

 まぁ、要するにシステムを出来るだけコントロールしたいと言う矛盾を僕は持っている。

        ********

 今回の時間が来れば手仕舞いと言うのもシステムとは別のコントロールで、直接セルに入力設定するものだから、まだまだ不安定でそれらの設定を戻し忘れたりもする。

 今は、これらの色々なミスを楽しんでいるというか、問題点を引き出している段階であり。ブログを書きもって色々とアイデアも浮かんでくる・・・・

 これから、自動売買開始のボタンを押せば、設定を全て初期化するようにVBAをいじろうと思います。

 

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2009年6月26日 (金)

つづき

 ほたるは少し時期が遅かったのでちらほらと飛んでいるだけだった

岩井証券のほうはようやく動き出したが少し不安定な状態が続いたが、やっと落ち着いたようである。

 ところが、今度は僕のシステムにおかしいところが出た。

 ストップが順調に下がっていき95.44になった。もう直ぐそのストップに掛かるであろうと見ていた。

 21:25に95.53まで戻したのでリカクの注文を出すと身構えたのに何も起こらなかった。

 条件式の見直しをしなければ。まぁ、時間が掛かるのでここからは証券会社の発注機能を使うことにする・・・・・

 20銭のトレール注文を出した

 ラッキー   また下がりだした・・・・・ 70Pの利益はこれで確定したようなものだから、今日は確定した時点で終わりにしよう。

今週は+12で終えることが出来た。よかった・・・・

        ********

 なぜ、リカクのサインが出なかったのか原因は判った。この間のミスもそうだったがシステムをコントロールしてやろうとしていろいろと設定を変える。そしてそのままにして次の日始めるから初期値と変わっていて変なミスをしてしまう。

 今回はラッキーだったけど

 ところが、また岩井の方がとまってしまった。

 このままラッキーがいつまでも続けばよいけどそんなことはないだろう・・・

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緊急事態発生

 岩井証券のFXがPM 5:25 からサーバーの不具合で止まっているannoy

 僕は今ショートで下がっている途中だし取引量も最低の1万ドルだから問題はないけどこれが反対にに大きなロットでロングなら大変だ。

 繋がるまでこのまま下がっといて欲しいcoldsweats01

 今から蛍を見に行きます・・・・・flair

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今の問題点

 システムはどこから始めるかによっても結果が違ってくる。

今までは順調に資産曲線が右肩上がりであったものが、運用を始めた途端、下がりだしたりして・・・・・・・

 今の僕のFXの5分足システムの場合、連続した物でないから、絶えず新しく開始することになり、上の状態となる。はっきり言ってシステムとしては失格だ・・・・・

 だから、システムと言うよりはツールだ

 しかし、システムは運用時にコントロールは出来ない。一方ツールの方はコントロールしやすいように作ってやらなければならない。(自分のために、自分の使いやすいようにすればよいのだ。)

 だから必要な機能だけで充分だし、体裁もいらない・・・・・

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2009年6月25日 (木)

自動売買・・・・

 月曜・火曜は上手く3回勝てた

 ところが水曜日はミスがあって2回負け

 今日は新しいシステムを試したら全くダメでFXの動きに翻弄されている。自分自身も同じように裏目裏目で振り出しに戻る・・・・

 まぁ、まぐれでも3回連続で勝ったのだから今まで通りのシステムで良いのかもしれない。9:30の下げに反応して売りサインを出した。

 だから、システムのロジック自体はこれでよいと思う・・・・・

 FXの場合変に裁量を挟むよりはシステムに任せた方が僕の場合は良いようだ。

          ********

 一方、個別株の方は、昨日の夜から上がる事を想定していて、昨日の終値より5円上で売り持ちを全て手仕舞いしようと決めておいたらほぼその通りになって・・・トータル7万ぐらいのリカクcoldsweats01 -7.5となるところを-3.5に抑える事が出来た。

 こちらはシステムとは別に自分の裁量を挟んだ方が上手く行きそうだ

 調子に乗って太平工業を1000株買いのせしてしまった。

 よって、今のポジションは太平工業 4000株 @320 だけとなって

 明日からの作戦は全体やNYが弱ければマツダをまた売ってみようかと考えています。

          ********

 FXは20万を捨てる覚悟で(もう既に25万ほど負けている)挑みます

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2009年6月21日 (日)

個別株のシステム

 つづき

 昨日はPF1.5のシステムに60万と言う値段がつけられていたのにびっくりした。

 そして、FXのシステムや日経225先物のシステムは多いけど個別のシステムは見つからない。

 個別の場合どの銘柄を対象にするかで成績は大きく違ってくる。

 限られた資金で、今どの銘柄どのセクターを選択すべきなのかで明暗が分かれ、それ故に個別のシステムは難しく、スクリーニングの部分を設けるか、または色々な事を考慮に入れて裁量で決めるかとなります。

 比較する物があれば自分の位地やこれからの目標もそれから生まれてくるのだろうけど、今は自分で前もって計画した利益目標に到着したかどうかで決めるしかない。

        ********

 後、7営業日で半年が過ぎる

 秋の計画では春に240万にして、そこから50万を出金する。そしてまたコツコツと利益を積み上げて、半年で20%ぐらいの目安で増えればと計画していました。(ほぼ計画通りです)

 しかし、5月には資金を150万増やしたのでそれに伴いハードルも高くなります。

 この前それに合わしモデルを作りました。したがって、今後はそれに沿った計画になります。

        ********

Photo  市販のシステムも過去検証の評価だけでなく、今後このように増えていくと言うモデルを作り、1ヶ月ごとにモデルのその時の数値と比較して進捗状況●●%と示せば親切だと思う。そして、それがマイナスなら話にならないし、50%以上は欲しいところで、余りにもカーブフィティングしたようなシステムなら50%も難しくなるでしょうね。

 そして、1年、2年、5年、10年と続けてやっと本当の結果が出てくる。 過去検証は10年でも簡単にできるけど、システムトレードが身近になったのは4年ほど前ぐらいで,良く考えたら市販のシステムも僕のものとあまり変わらず実運用の期間はまだ2年も経っていないものが多いのではないだろうか・・・

 それを、商材のうたい文句では4年で4000万

 検証では7年しているけど実績はまだ2年も経っておらず成績も検証結果の半分も出しておらずこのままで行くと4年後には400万で終わっていたりするかも・・・・・

 実運用でのテスト、評価はこれからなのである。

        ********

 システムトレードのブログの世界も5年前をスタートとすれば、そのころにスタートさせたタリさんと比べ僕は2年程遅れてこのブログを立ち上げました。 

 その間インターネットと同じようにシステムトレードも次第に身近なものになっていき、これからも変わっていくのでしょうね。

 僕も遅れないように付いて行かねばならないんだけど、実際に市販のシステムを使って満足な利益を上げているのか、商材の宣伝のコメントでは満足していますと有るけど実際のところはどうなのかそこが知りたい。 

 こばんださん。ntさん その後どうですか。

 実際にやってみたら問題も多いことだと思います。coldsweats01

 宜しければまた今までの結果や今後の計画などコメントください。

      

 

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MDD

 システムトレーダにも自作派と市販システムを使う人、システムと裁量を使い分ける人、自作が上手く行かなかったので途中から市販のシステムを使う人と色々だ。

 どちらにしても上手くいかない。

 勝率100%のシステムなんてないから、いつかは凹む時が来る。このときにしっかりしたリスク管理が出来ていなければどんなやり方であっても上手くはいかない。

 MDDの目安としては20%以下に抑えるようにして、そうなるようにポジションサイズをきめるのが良い。(難しい算出方法もあるようだがまぁ簡単な目安でよいと思う。)

 システムは全てをカバーする物ではない。だから、20%に達する前にそのシステムを停止するか、別の方法、システムに変えるかパラを変えるかして何とかしなければならない。

 1トレードあたりの損失では事故でも無い限り5%以内だから連敗の間に何らかの方策を立てられるはずだ。

 心理的な不安を解消しようと思えばポジションサイズを抑えDDを小さくするように勤めるしかないように思う

 しかし、僕も、次第にポジションサイズは大きくなり、この点は気を付けないといけない。

        ********

 それで、自作派の人もMDDを超えてしまい苦戦している人が多く、自作を諦め市販のシステムを購入しようかとなるので、僕も市販のシステムってどんなものかさぐってみた

8年間無敗で4000万ほどに膨らむシステムトレード

 と言うのがあった

▲ 勝  率          59.14%
▲ プロフィットファクター   1.64
▲ 損益レシオ        1.14
▲ トレード回数        1718回
▲ 連続勝ちトレード回数  14回
▲ 連続負けトレード回数  11回
▲ 最大利益         \380.000
▲ 最大損失         \160.000
▲ 最大ドローダウン     \1,510.000

 検証期間 1999/5/6 ~ 20007/4/11 日経225先物BIG

2007/6 から実運用になっていて 2007は+143万 2008は+85万

検証期間は年間+400万位の成績を上げていたのに実運用に入ると成績は半分以下になってしまう。????????

 それでそのシステムの価格を見た 

 ¥600、000

 うそだろう sign03 

 8年間で4000万って凄いように思うけどBIG1枚は1000万以上だからレバ1として考えれば4倍である

 PF 1.64  勝率 59.14%

 僕の実際の取引と変わりは無い

 連敗数も11と多い    こんなもんか・・・・・

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2009年6月19日 (金)

-156,000

シュミレーション取引 6/19

  サイン   ソンエキ
  かい うり     かい うり
住友化学     421 2 0 0
東芝 買い   370 4 0 0
GSユアサ ヒット   976 -156 -156,000 0
太平工業     297 -7 0 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \-156,000

・ 実際の運用は自己責任でお願いします。

GSユアサ は 本日 完全に手仕舞い

移動平均 の値が @1036 

前のヒットの値が  @990

検証上は 5/20 695買い ⇒ 6/11 990売り +302 となっています。

そんなこんなで、今日を持ってこのシュミレーションは終わりにします。

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2009年6月18日 (木)

-58,000

シュミレーション取引 6/17

  サイン   ソンエキ
  かい うり     かい うり
住友化学     419 -8 0 0
東芝 ストップ   366 -10 -10,000 0
GSユアサ ヒット   1132 -48 -48,000 0
太平工業     304 -10 0 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \-58,000

・ 実際の運用は自己責任でお願いします。

東芝は即撃沈 で4連敗 パラメータの見直しが必要だ しかし、GSユアサは移動平均を割るまではHOLD

        ********

 自分は完全にサイン無視、

 でも、それでよいと思う、システムが完全な物であり、相場の方が間違っていると言うのはおかしい・・・・・

 裁量は運任せだ、よってシステムの方が検証もしているのでシステムトレードの方が優れていると言うのもおかしい・・・・・

 システムの方が遥かに運任せだ 

 裁量であれシストレであれ結果が全てであり、いつも相場の方が正しい。

 今日も後場寄りでみずほ証券を2000株売った・・・・

 これで、ぼくのポジションサイズは 売り266 買い91 トータル357

 でやや大きい 4% のリスクと考えたら 15万ほど負ける可能性はある

 今日の増減は+3.0 途中5万ほどプラスになるのではないかと思ったがあまかった・・・・

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2009年6月17日 (水)

マイナスからのスタート

 何も触らずにしてたら+2.7だったのに、余計な事をしてしまい今日は-3.0 coldsweats02

建玉額評価損益は-57,000 でマイナスからのスタートになってしまいました。

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+140,000

シュミレーション取引 6/17

  サイン   ソンエキ
  かい うり     かい うり
住友化学     427 9 0 0
東芝 買い   376 13 0 0
GSユアサ ヒット   1180 131 131,000 0
太平工業 返済売り   314 9 9,000 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \140,000

・ 実際の運用は自己責任でお願いします。

 あぁぁ~ 嫌になる 今日も下がると思って、寄り付き東芝を売ってしまったらこの結果、逆に買いサインが出てしまった。

 太平工業はリカクではなく同値切り、ぼくはHOLD

 新たにマツダ、ニッセイ同和も売った。下がらなかった。くるしぃ~ 

 あぁぁ~ 嫌になる このGSユアサの強さ 500円600円台ならまだ手が出せたけど、見てるだけ・・・・・

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2009年6月16日 (火)

+10,000

 シュミレーション取引 6/16

  サイン   ソンエキ
  かい うり     かい うり
住友化学     418 -23 0 0
東芝     363 -10 0 0
GSユアサ ヒット   1049 24 24,000 0
太平工業 HOLD   305 -14 -14,000 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \10,000

・ 実際の運用は自己責任でお願いします。

自分は -9.7

何もしないでほっておいたなら-14.7になっていた。投資額の6%の損失だ今日はそんな日であった。typhoon

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てじまい

 今日は久しぶりの大きな下げであった。

 しかし、昨日寝る前からNYが下がっていたので、覚悟は出来ていた。売買サインも双日が@229以下で、太平洋興発も@86以下でリカクのサインが出るのは判っていたので、この2つはそれに合わせて兎に角手仕舞いをしようと決めていた。

 そして、別に一つ新規に空売りをしようと寄り付き前にきめて、こりずにニッセイ同和を2000株売りなおした。

 でも、3%も下がっているのに他の多くが6%以上下がっているので、選択ミスをしたようで残念wobbly

 太平洋興発  68 ⇒ 84 5000株 +79,000

 双日     216 ⇒ 226 5000株 +49,000

 ニッセイ同和  @478 2000株 新規売り

             引け成り 買い @468 +1,9000

  太平洋興発は焦って前場の一番安いとこで離してしまった。ニッセイは怖いので早めの利益確定

 ポジは太平工業3000株だけとなった。しばらくは様子見でいこう。売買サインの方も4銘柄を残し殆どがNOポジの状態になりました。(リカクで終わった物、残念ながら損切りで終わった物。ヒット状態で終わった物。があります)

 僕は、一応、この前のニッセイ同和の損失をほぼ帳消しに出来満足しています。happy01scissors

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2009年6月15日 (月)

太平洋興発 (簡単な最適化の方法)

 引け後サインの確認をしていたら太平洋興発にリカクのサインが出ていました(+15)。

 ザラ場、たぶん、今日はこのままで終わればリカクのサインが出るのではないかと思っていました。

しかし、移動平均のパラメータを(4)から(8)にすればこのサインは消えHOLDになります。そしてここ6ヶ月の成績も上がります。

そこで疑問が・・・・・

 ・ 5年検証(10年検証)のパラメータを使った方が良いのか

 ・ それとも、直近の最適化をしたパラメータを使った方が良いのでしょうか

個人的に使うのであればいくらでもパラを変更しても良いはずです。パラメータはある一つの値に固定しなければならないと言うなら、そら検証期間の長い物の方が信頼できるかもしれませんが、それは何も個人投資家の最終目的ではありません。(商材を売っている業者は別・・・・

 個人投資家の目的は自分の利益を上げる事だけです。

 そのためにはその時の相場の動きに合わせてパラメータを微調整していくのが最善だと僕は思います。

        ********

簡単な最適化の方法

例えば 6ヶ月の最適化をしたい場合はAR列・AP列・AK列の122行めと5行目の差を計算します。(注意 含み損、含み益はそこには入らないのでそれも考慮します。)

 パラメータは短期移動平均(セルK3)とATR倍(セルR1)の2つでよいでしょう。

02 だから非常に簡単です。 実際にやってみます

 03 エクセル画面を分割して結果を見ながら少しだけパラメータ変えて今の状況に合わせてやると良いのです。

          spade

 1. 短期移動平均(4) ATR倍(3.0)4

      成績 +30 8勝3敗6分け72%

 2. 短期移動平均(4) ATR倍(5.0)

      成績 +24 8勝3敗6分け72%

      紫色で書いたように利益目標を大きくしたため返って利益は減ってしまったsign02

       黒字は僕の取引

 3. 短期移動平均(8) ATR倍(3.0)8

      成績 +29 4勝1敗4分け80%

      無駄な取引は減りすっきりしている。僕はこの方が好きだ・・・・

      2回利益目標にヒットしている。それはそれで良いのだろうけど勿体無いような気もする。だからヒットは参考程度にしてもらいたい(GSユアサの@990ヒットも次にそこまで下がったときにストップとして使えば良いと思う。)

 4. 短期移動平均(8) ATR倍(5.0)

      成績 +36(確定+18 含み+18) 4勝1敗4分け80%

      利益目標値は@111となります。(参考程度)

          spade

      入り口は同じだけど、出口で多少は違ってきます。しかし、移動平均線の値は86でそれを下回れば手仕舞いでしょうね・・・・(システムトレードは予測とは全く違う物です、こうなればこうするというだけです。)     

 そんなこんなで、パラメータを今後も変えていきます。

 皆さんも自由に変えてください。自分の好きな銘柄を選んでください。

 システムトレードに対する色んな偏見にとらわれる事も無いです。

 そして、これからも良い結果を出していきましょう。

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-7,000

シュミレーション取引 6/15

  サイン   ソンエキ
  かい うり     かい うり
住友化学     441 -6 0 0
東芝 ストップ   373 -6 -6,000 0
GSユアサ ヒット   1025 -4 -4,000 0
太平工業 HOLD   319 3 3,000 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \-7,000

・ 実際の運用は自己責任でお願いします。

一休み一休み

東芝は往復ビンタ ストップが3%だから仕方がない。

GSユアサはヒットした時の値が@990だからもしもそれを割れば一旦リカク、割らなければそのままHOLDで良いと思う。

太平工業は320台に太平洋興発は90台に壁があるようでそこを超えてくれればと思う。かならずいつかは超えてくるでしょう・・・・(勝手な希望

自分は+1.4  双日は下がらずに少し上がった。

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2009年6月13日 (土)

チャートを使って検証 マテリアル

 同じように各銘柄のチャートにサインが出た点を書いて、より実戦的に検証してみよう。

 5711 マテリアル  (5-20) 移動平均

Photo  全く根拠は無いけど、去年の秋の底で拾うのは間違えで、6ヶ月後、底値をつけたのを確認してから買いの参入を始めれば良いと思っていた。

 日経平均が10000を回復した、底値より40%騰がった、と言っても、底練り、1回目の上げ、中段の持ち合い、2回目の上げとなっている。

 持合では僕のシステムは当然弱く 勝ったり負けたりの中途半端な状態が続く

 そのような時は様子見するのが良いのだけど・・・・ 

 持合が終わる瞬間と言う物は判らないので、何回もチャレンジする事になる。幸運にも1回目の上昇トレンドの入り口で上手く入ることは出来た、周りの雰囲気とか、過去の経験が頼りだった。

 しかし、5月の280を下回ったときはもっと下がるのではないかと思っていた。(間違っていました・・・・だからブログで将来こうなるなんて書けないし、書かなかった、変な先入観を植え付けてしまうだけだから。 そのときこばんださんから押し目買いをしたとのコメントがあったのです。こばんださんが正解でしたね・・・・good

 自分の持ち株が持ち合っているときというのは不安なもので掲示板なんかを見たらヘンな売り煽りなんかもあって、ヘンな影響を与えられる事もあります。だから出来るだけそのようなことの無いように気を付けてブログの記事も書いているんですけどね、自分の感情とは別にシステムを介して書くのにはそのような意味もあります。当たっても外れても全てはシステムのルールの責任にしてしまえば気も楽ですからね。

        ********

 マテリアルの成績は +64 7勝5敗58% 利益130 損失66

平均利益 +18.6 平均損失 -13.2  PF 1.96  POR 1.41

 負けは全てストップに掛かったものです。一応リスクのコントロールは出来ていますし、5年検証とそれ程変らない結果が出ています。

 マスコミが10000になったとニュースにするけども、既に2勝負はあったと言えますね・・・・・

 ついでに一目均衡も見てみました、同じように雲抜け243の時が買いでしょうね

 パラボリックは僕のシステム以上に無駄な取引が多くこれだけだと使い物にはなりません。

 

 つづく 次回  負けた ニッセイ同和

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2009年6月12日 (金)

+31,000

シュミレーション取引 6/12

  サイン   ソンエキ
  かい うり     かい うり
住友化学 返済売り   447 0 0 0
東芝 HOLD   379 -5 -5,000 0
GSユアサ ヒット   1029 39 39,000 0
太平工業 HOLD   316 -3 -3,000 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \31,000

・ 実際の運用は自己責任でお願いします。

平均が騰がった割に自分の持ち株はそれ程上がらなかった+0.6

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2009年6月11日 (木)

夕刊に

 日経平均が一時10000を超えた!!

 底値より40%上昇したと書いてある。

 そんなに、それだけ、自分は儲けたのだろうかsign02

 ムカツク・・・・・・

          pig

 まぁ、め一杯儲けた人は底値で買った人で,しかも、途中でリカクしないで持っていた人

または、塩漬けで底値より40%回復した人であり。

 その他の多くの人は何処かで損切りしたり、もっと下でリカクしてしまったのであり、丸々資金が3月の底値の時点より40%増えたという人は少ない。

 自分も三井金属を@207で、AOCを@740で離してしまったのである。

 ムカツク・・・・・・

まぁ、しかし、愚痴ばかりではいけないので、AOCとGSユアサの比較

        ********

Aoc   AOCはGUがあったり、S高をしてみたり、上げのランク入りをしたかと思えば、次の日には下げでランク入りしたりします。売った次の日に大きなGUで寄り付きそのまま騰がってしまえばどうしようもない。

 ATRはAOCが45、GSユアサは35ぐらいでこれから見てもAOCの動きの方が激しい

Aoc2_2  今のパラはAOC(3-20 LC6%)、GS(8-20 LC8%)であった。AOCの動きに対して移動平均3というのはあまりにもタイト過ぎるようである。この部分をGSと同じパラにしてみるとここ3ヶ月の成績は上がった。+99が+257になりました。

Gs2  GSユアサは+591でした。

 5月には670まで騰がっていましたから、シュミレーションとして取り上げた時はこんなに上手くいくとは思ってもいませんでした。本当は自分は持っていないので、どうでも良かったのです・・・・・(買っていれば良かったのにcoldsweats01

 AOCの場合、ヤフーファイナンスの多機能チャートの設定を10-20にして利益目標を外せば5/1 @608 買いがいまもHOLDで、結局何もせず移動平均(10)@965を下回るまではHOLDでよかったりする・・・・・

 また、別の方法で2005年ぐらいの上昇の時にとっていた僕の手仕舞い方法は高値より●●%下にトレーリングストプを置いて出来るだけトレンドに付いて行く方法です。

 もしも、幸運にも下のほうで買って今も持っているならそれだけで良いと思います。

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+63,000

シュミレーション取引 6/11

  サイン   ソンエキ
  かい うり     かい うり
住友化学 返済売り   447 -1 -1,000 0
東芝 買い ストップ 384 29 0 -29,000
GSユアサ ヒット   990 84 84,000 0
太平工業 HOLD   319 9 9,000 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \63,000

・ 運用は自己責任でお願いします。

住友化学は同値切り 

東芝は検証上は@366 でLC(-11) 実際には寄り付き即撃沈か、最悪終値ドッテン

GSユアサが目標値@990にヒット(+302)リターン率(利益/LC幅)549

東芝に振り回された分はGSユアサがカバーcoldsweats01

        ********

 自分の取引は上にリカクの売り物があるようで、爆発とまではいきませんが、太平がともに地味に上がり+6.2

 この2日間の上げで-11.5のDDは解消され

5/1より

myPF は       378.9 +18.1

シュミレーション は 393.2 +33.9

となっています。

 シュミレーションの方の利益はGSユアサの分が殆どで、僕の場合はニッセイ同和が足を引っ張っていて、差が出たように思います。

 少し遅れたけど玉の整理をして良かった・・・・・・

 システムには、即撃沈があったり、直ぐにリカクをしてしまったり、またその後直ぐに買戻しとか良くあります。このように、勝ったり負けたりが普通で、時たまGSユアサのようにLCにも掛からず、リカクのサインにも掛からず、ヒットにも達せず(今日やっとヒットしました)大きく利を伸ばす物が出て来ます。

 まぁ、青本でもこのような取引を勧めていると思います。なにしろ青本は勝率40%程度ですから・・・・

 AOCもGSユアサに負けず劣らず騰がっているけど、AOCのサインはなんかちぐはぐで そこはどう違うのか、上昇トレンドに付いて行くためにはどうすれば良いのか、システムのサインとは別に考えてみる必要があります。(チャートの研究)

 2003年がそうであったように、今真剣にこのことに取り組んでいれば将来きっと同じような場面に遭遇したとき役立つと僕は思います。  

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2009年6月10日 (水)

+47,000

シュミレーション取引 6/10

  サイン   ソンエキ
  かい うり     かい うり
住友化学 HOLD   448 11 11,000 0
東芝   売り 355 3 0 0
GSユアサ HOLD   906 30 30,000 0
太平工業 HOLD   310 6 6,000 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \47,000

・ 運用は自己責任でお願いします。

なぜか、東芝に売りサインが出てるsign02

今日は日経が10000に迫り、買い方、楽勝の展開であった。

僕も、売り持ちを全て処分し、双日を新たに買っておいたので今日は全てが上手くいき+9.3でやっと祭りに参加する事が出来た。happy01good

        ********

 プレス工業のサインはHOLDに戻った。

 しかし、こんな日は上げの少ない銘柄を持っていたらむかつく・・・・

 太平しょくん もっとあがってくれ~~

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トレンドについていく

 トレンドに乗るには新値を買っていかないと、トレンドには乗れない。

 高値掴みになるかもしれないけど、買わねばならない。

 またそれで、含み損になるかもしれないけどある程度は我慢しないといけない。

 直ぐには結果が出ないときもある。それでも我慢しないといけない。

        ********

 新規参入した後はいつも弱気になる。もう既に,底値から2倍も騰がっているのだから、そこからの入りは余計に不安だ・・・・

 間違っているかもしれない。

 でも、間違っていると気付けば、素直に手仕舞いするだけだsign03

 AがダメならB・Cがあり、Xの方法がダメならYの方法もある。

        ********

 と、弱気になっていたら、双日が騰がってくれた。

 また、昨日リカクのサインが出たマテリアル・東海東京は再び買いサインが出ています。トレンドの強い時はどうしてもこのようになる。

 裁量でも同じでトレンドについていくにはこの再参入をどのようにするかsign02が問題となります。

  サイン  
めいがら かい うり 終値

前日

ゼンジツ

マテリアル 3 買い     336 12
JT         296400 10600
太平洋興発 1 HOLD     87 1
AOC 1 HOLD     1058 46
プレス工業 4 返済売り     193 -3
双日 1 HOLD     225 12
東芝     2 売り 355 3
マツダ 1 HOLD     285 5
太平工業 1 HOLD     307 3
東海東京 3 買い     340 9
ニッセイ同和 1 ヒット     481 12
黒崎播磨         208 1
エディオン         628 -7
日立建機 1 HOLD     1714 32
東邦亜鉛 3 買い     425 21

後場に期待

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2009年6月 9日 (火)

-36,000

シュミレーション取引 6/9

  サイン   ソンエキ
  かい うり     かい うり
住友化学 HOLD   437 -10 -10,000 0
東芝     352 -7 0 0
GSユアサ HOLD   876 -20 -20,000 0
太平工業 HOLD   304 -6 -6,000 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \-36,000

・ 運用は自己責任でお願いします。

 前場は希望が持てたのに、後場はジリ貧 で-1.3

 買えば下がり、売れば騰がるで勝てる気がしない・・・・・

 しかし、太平洋興発はがんばってくれた

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 相場の動きは皆の思いを反映した物だと思う。

 ある者は、この上げが怖くて、どうしても参加が出来なく下がってくれと思っている。

 ある者は、慌てて高値に飛びつく。

 そしてイライラしている者が多くなるのである。それが昨日の上げだったような・・・・

 上昇トレンドの押し目は浅い

 上昇ランキングを見てみると、低位仕手株が目に付く、そして早くも注意銘柄も出て来た。ホクシン、田崎真珠などなど・・・・

 前場はそれでも、昨日買った双日、太平洋興発が騰がってくれて少し満足、このまま上抜けて20円ほど騰がってくれたなら・・・・

        ********

売買サインは変わります。それで、ここでそれ載せれば良いのだろうけどそれが返って悪い影響を出す事もあります。自分で確かめてそのサインに従うのか、それとも無視をするのかは自由で、どんな結果になろうともそれは自己責任です。

 と断った上で、今現在のサインを載せます。

  サイン
めいがら かい うり
マテリアル 4 返済売り    
JT        
太平洋興発 1 HOLD    
AOC 1 HOLD    
プレス工業 1 HOLD    
双日 1 HOLD    
東芝        
マツダ 1 HOLD    
太平工業 1 HOLD    
東海東京 4 ヒット    
ニッセイ同和 1 ヒット    
黒崎播磨 3 買い    
エディオン        
日立建機 1 HOLD    
東邦亜鉛        

 マテリアル、東海東京 は大きなプラスとなっています。

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2009年6月 8日 (月)

なくなくそんぎり

ニッセイ同和の売り持ち、AOCの両建て、の処分と

太平工業の信用の買い持ちの現引きを後場に入って同時にしました。

そして新たに双日を5000株買ってしまった。

損失処理をいつかはしないと身動きが取れないし、日々の記録には含み損も入れているので、ニッセイ同和の損失は-16万ぐらいになるけど、一旦含み損を消して一から出直します。

  サイン
めいがら かい うり
マテリアル 1 HOLD    
JT        
太平洋興発 1 HOLD    
AOC 1 HOLD    
プレス工業 1 HOLD    
双日 1 HOLD    
東芝        
マツダ 1 HOLD    
太平工業 1 HOLD    
東海東京 1 ヒット    
ニッセイ同和 1 ヒット    
黒崎播磨 4 返済売り    
エディオン        
日立建機 1 HOLD    
東邦亜鉛        

 他の銘柄の売買サインはこのようになっていて、リカクしてはまた買いサインが出るという状態が続いています。

 騰がってくると新規に空売りをしたくなるものですが、システムは新規の売りサインを出すような局面ではないので、ここは、新規売りサインが出るまでは買いオンリーでよいと思います。

 僕のポジションも信用売りがこれで無くなりすっきりしました。

 サイン通りにもっと早く動けば良いのにと反省しています。しかし、油断は禁物です。

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+39,000

シュミレーション取引 6/8

  サイン   ソンエキ
  かい うり     かい うり
住友化学 買い   447 9 0 0
東芝     359 3 0 0
GSユアサ HOLD   896 42 42,000 0
太平工業 HOLD   310 -3 -3,000 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \39,000

・ 運用は自己責任でお願いします。

 シュミレーションは絶好調なのに自分はちぐはぐ。-4.9 weep

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2009年6月 7日 (日)

大事なこと

 投資と名の付くものはどんなに安全と思ってもリスクは伴う。リスクの無い投資なんてありえない。

 利益だけに目を向けて、リスクを無視して、レバレッジをかければ検証上ではいくらでも成績は上がる。それがこの前作った投資モデルにも言えるのである。

 しかし、現実の投資ではそうもいかない。

 日頃、自分はどれほどのリスクを取っているのだろうか?

         ********

 先週、ドル円で2万ドルの取引をし5万程やられました。証拠金25万に対しレバ8倍で、DD率は20%。i-sigmaFX も検証上、同程度負けていて、もしも、この割合で投資を続け3連敗したら証拠金は半分に減ってしまいます。

 i-sigmaFX  5年検証で 100万を レバ8倍で運用すると 資金は618万になります。しかし、1トレードあたりのリスク率は12%でMDD率は40%とリスクが大きくなります。

          spade

 一方、僕の個別株のポジションの取り方を見てみますと。

 例えば、1銘柄につき100万を割り当てたとして、太平洋興発、5000株、建値@68、35万(レバ0.35)、太平工業、3000株、平均建値@323、96万(レバ1.00)、となっています。

 この設定で i-sigma  5年検証 をしてみます。

 太平洋興発 100万 レバ0.35 で、5年後 230万になります。1トレードあたりのリスク率は1.4%でMDD率は7%です。(サイズが小さ過ぎるようですね・・・・)

 太平工業  100万 レバ1.00 5年後資金は2098万になります。1トレードあたりのリスク率は4.0%でMDD率は24%です。(これでは少しサイズが大きすぎるようです。)

          spade 

 それで今回は、リスクの面から見てモデルを作ります。

 各銘柄、(FXも含む)のリスク率、MDD率を一定にして検証しないと比較は出来ません。

 それで、自分の日頃の取引を参考にし、リスク率3.0%またはMDD率を15%ぐらいになるようにレバの値だけを変えて検証してみます。(これぐらいが精神的ストレスの掛からない取引だと僕は思います。逆に利益の伸びが少なくてイライラする事もありますが・・・・coldsweats01

        ********

         レバ(倍)  リスク率  MDD率   成績(万)

ドル円     3.0      4.5     14.0     221

マテリアル   0.60     3.0     17.4     240

JT        1.00     5.0     13.3     456

太平興発   0.75    3.0     16.8    621

AOC       0.75     3.0     37.9     368

プレス工業   0.70     4.2     12.3     497

住友化学    0.75     3.0     24.3     129

東芝       1.00     3.0     17.1     381

日揮       1.15     6.6     12.5     217

トクヤマ     0.75     3.0     13.2     161

東海東京    0.60     3.0     14.9     206

あいおい    0.80     3.2     15.4     186

黒崎播磨    0.80     3.2     15.3     454

エディオン   0.80    4.0    14.7    1209

日立建機    0.75     3.0     20.6     407

スター精密   0.85     3.4     15.5     348

マツダ      0.70     6.3     16.8     449

日本興亜    0.85     7.7     18.3     101

ニッセイ同和  0.65     3.9     12.5     171

GSユアサ    0.60     3.0     23.3     181

太平工業   0.75     3.0    13.9    958

乾汽船     0.70      2.8     15.8    462

双日      1.00      3.0     11.7     893

東邦亜鉛    0.80     3.2     15.1     502

リョービ     1.00     7.0     15.7     667

ローランドDG  0.60     3.0     20.6     261

東洋エンジ   1.00     3.0     20.0     871

三井松島    0.75     3.0     23.8     507

東海カーボン  0.85     6.0     14.7     539

 平 均     0.79     3.84    17.42    443

        ********

 これで、システムがどれほどのリスクを取っているのか、

 ドル円に投資するのが良いのか、どの銘柄に投資するのが良いのか、

 自分の資金の何%を投資するのが良いのか、またそれに対するリスクとリターンがどれほどになるのか、がこれでよく理解出来たのではないでしょうか。

 太平洋興発は後3000株ほど買っても良いし、ドル円は1万ドルにしておいた方が良いし。みたいなことが・・・

 私達は株価やレートをコントロールする事は出来ません。コントロール出来るのは、ポジションサイズ(レバ)(退出、参入も含む)だけなんですよ。

 ポジションサイズのコントロール = リスクのコントロール

 ポジションサイズのコントロール = 精神面のコントロール

 どのような優れたシステムを持っていようとも、また持っていなくとも、裁量であっても共通して大事なことはこのポジションサイズ(何株買うか?)ではないだろうか。

 凄く地味な事だけど・・・・

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2009年6月 6日 (土)

-21,000

シュミレーション取引 6/5

  サイン   ソンエキ
  かい うり     かい うり
住友化学 ヒット   438 -5 -5,000 0
東芝     356 -9 0 0
GSユアサ HOLD   854 -12 -12,000 0
太平工業 HOLD   313 -4 -4,000 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \-21,000

・ 運用は自己責任でお願いします。

 myPF は個別が-2.0 FXが-3.3

 i-sigma はそれなりに順調なんですが、あまりにも強いトレンドであればサイン無視でHOLDの方が成績は上がるので、そこのところはいつも難しいのであり、リカクした後でまた買いサインが出るという連続になっています。

 激しくボヤキたいところですが冷静に書けば上のようになります。

 もう少し自分を分析すると

・ 現物の含み益が 202,000  

・ 信用の含み損が -223,000

 FX が   201,000  で 振り出しに戻る (ポジションなし)

ポジションは買い135に対し売り82 なのに勝てない?(負けてはいないが・・・・

まぁ、上の数字でも判るように今のところイーブンでこれからどのように負けの処理を上手くしていき、利を伸ばすかであります。

 FXはまだまだ、問題点ばかりで、自動化テストは何とか合格しましたが、ただ自動に出来るというだけで、今の状態であれば自動化している意味がありません。

 次の課題は売り買いのスイッチをどのように切り替えていくのかであります。むやみやたらのドッテンでは上手く行かないだろうし、個別の感覚では通用しないし、例えば個別なら3/20ぐらいから買いスタンスで行けば良くそれがまだ続いているという感覚でありますが、FXの場合売り買いのサイクルが個別よりも短いように感じています。また昨日も書いたようにその振幅も全く違うのであります。

 この後、もう一度 i-sigmaFX を検証してみて、そのサイクルを掴んでみたいと思う。そして、それを売り買いのスイッチとして使い5分システムとの合体ができればと考えるのであります。

 

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VBAを使って請求書の発行

 VBA を使えれば、株関係のプログラムだけでなく、色々な仕事にも活用できる。

 以前、僕の父が自治会の会計をしていて、1年毎に400件ぐらいの名簿、集計表から,請求書を発行する仕事をしていた。(完全なボランティア)それでそのときは、名簿を見て金額や5項目ほどを手書きしていたのである。

 この名簿+集計シートは僕が10年程前に作った。

 今は他の人が会計をしているから直接には関係はないのだけど、昨日その人から電話があって、判らない事があるから教えて欲しいと・・・・

 まぁ、それは、集計表の印刷ページの問題で、直ぐに解決した。

        ********

 それで、どのように請求書を作るのかと、尋ねてみた。

 僕の父のように手書きではなかったが、ワードの請求書にプリントアウトした集計表を見て金額やその他5項目を入力し1件1件請求書をプリントアウトするとの事であった。

 もっと進んだ事をしておられるのではないかと思っていたのだが、そうでもなかった。

 僕は前前からこの400件の作業を全て自動で出来たらと、考えていたし、当然出来るのである。

 それで、そう言うことが出来るのではないかと話した。

        ********

 まぁ、やってみると簡単だった。全ては日頃やっている事の応用で、ただ、プリントOUTの命令文だけが今まで使ったことがなかった。

 

 しかし、FXは大きく負けた+5万が結局2日で-5万振り出しに戻る。coldsweats01

 一旦全て手仕舞いして顔を洗って出直すことにしよう。

 こんな時にショート一辺倒だと負けて当り前、96.50までは我慢できても97.00を超えるとなればトレンドが変ったといわざるを得ない。個別株も一緒で変に強い、一旦利食いしたらまたそれより高い値で買い戻さないといけなくなる。AOCが良い例である。S高ですか・・・・まぁ、その代わりに太平洋興発が6円上がってくれたから少しは良かったけど、同じようにS高でもしてくれたら値幅が30円だからAOCの3倍の威力があり、じっと待てば,いや待たなくとも直ぐに100円を超え、130円,150円となるのも近いような気がする。

 55円からの参戦だから、もしそうなれば、これだけで目標は達成できる。

         ********

 個別の場合FXと違いレバをかけないで、長く持てば大きな結果が得られる。55円が300円になる事もある。そうだ、東海東京も150円が300円になったではないか、何が難しいかといえば最後まで付いていく事がなかなか出来ないのだ。残念sad

 一方、FXの場合長く持っても、それ程結果は変らない、100円が75円になったら大変、そんなことにはならないで、94円ぐらいで止まって、また98円に戻るなんて・・・

 個別の感覚で半分やっている僕にしてみると全く面白くないのである。今日の1.50円の上げよりもAOCのS高の方がよっぽど面白い。

 人それぞれで、なにもFXに文句があるのではなくその人の考えに合うか合わないかだけですけどね。FX派の人を悪く言っているのではないので、それだけは理解してくださいね。

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2009年6月 4日 (木)

+29,000

シュミレーション取引  6/4

  サイン   ソンエキ
  かい うり     かい うり
住友化学 ヒット   443 -3 -3,000 0
東芝 返済売り   365 -8 -8,000 0
GSユアサ HOLD   866 37 37,000 0
太平工業 HOLD   317 3 3,000 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \29,000

・ 実際の運用は自己責任でお願いします。

東芝は同値切り

        ********

 自分の取引は +1.4

 日立建機 200 返済売り 1535 ⇒ 1632 +19000

 双日  1000  返済売り  209 ⇒ 205  -4500

 なにか下がりそうだったので寄り付き直後売ってみた。引け後サインを確認すると日立建機はリカクのサインが出ていた。システムと僕の意見が一致したのである。

 午前中 隣の持っていない東海東京が大きく上がっている、それを見てイライラしていたのだけど2時過ぎから持ち株の太平洋興発が上に行きだした。よしよし・・・・

 FXの方は昨日-60Pの結果になりましたが、今日もしつこく売りオンリーでこの後システムを走らせます。run

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2009年6月 3日 (水)

+61,000

シュミレーション取引 6/3

  サイン   ソンエキ
  かい うり     かい うり
住友化学 ヒット   446 14 14,000 0
東芝 HOLD   373 5 5,000 0
GSユアサ HOLD   829 42 42,000 0
太平工業 買い   314 10 0 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \61,000

・ 実際の運用は自己責任でお願いします。

システムは絶好調だけど、実際はユアサが良いだけかもしれない。

今日の自分は+4.3 双日を1000株だけ買ってみた。

 FXの方はLCに掛かり-40Pを綺麗にやられた。僕のシステムトレードにはまだ問題が2・3残っている。

 一つは、先に売りサインが出て売りで入っていた場合そのポジションがリカクになるか、損切りになるか、しないと、いくら買いの良い場面であっても買いサインは出ません。その為、買いが遅れ売り買い共に損切りとなる場合が起こります。

 二つ目はデータの更新が2分遅れのため、激しく動く時±10銭ぐらいの違いが出てきます。ラッキーもあれば不運も有ると言う事です。

 PM 5:10 また売りサインが出てPCが勝手に売ってしまいました。イワイFXの約定の音で判った。

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・・・・・

 あれから、誤発注の1万ドルはリカクして、次のサインを待っていたら PM 11:00 前の小さな下げに反応して@95.61で売りに入ったら、その直後にニュースが入り一気に96.00を超えたのでした。coldsweats02

 ストップは60銭上の、96.21ですから、限りなくそれに近づきます。

 しかしそのニュースの効力も1時間が限度で下がり始めます。

 寝る前には、建値近くまで戻っていたので、証券会社の注文に切り替え、LCの逆指値を96.22に利益目標の指値を95.04にして、PCの電源を切り寝ました。

 朝起きた時はそれより下がっていたのですが、いつものようにそのままになっています。

 午後から、テストを再開します。

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2009年6月 2日 (火)

+8,000

シュミレーション取引 6/2

  サイン   ソンエキ
  かい うり     かい うり
住友化学 ヒット   432 9 9,000 0
東芝 HOLD   368 3 3,000 0
GSユアサ HOLD   787 8 8,000 0
太平工業 返済売り   304 -12 -12,000 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \8,000

・ 実際の運用は自己責任でお願いします。

 今日は寄り付きは良かったのに、次第に形勢が悪くなっていき-4.5

 太平工業が足を引っ張ったんだけど、システム上は+13のリカク

 住友化学は目標値@441にヒットして検証上は+18のリカクとなりました。

        ********

 FXは昼から売りで自動化のテストをしていました。ちゃんと約定するかのテストです。

昼からしばらく動きは無かったのですが、PM 2:50 の最初の下げで売りサインが出て、ダッシュボードが出てきました。失敗したのかと思いそのとき手動でクリックしてしまった。

 ところが、後で気が付いたら3万ドルの売りになっていて、自動で売りをしていたのを確認しました。

 ところが大変、3万ドルをそのままにしていたら96.50を超えてくるし、そこで損切りしようかと1時間ほど嫌な思いをしました。

 しかし、ストップにも引っかからず PM 6:00前から下がり始めます。

 今日のテストの目的は自動注文が正しく出来るかですから、じっと見守って次は買い注文が出来るかでした。

 見事に7:50:14 @95.64 返済買い +68P となりました。coldsweats01 ホッとしています

        ********

 システムの性格上、続いて売りサインが出る状態なので、それは、誤って2度売りしてしまったのをリカクしないで置いておきます。

 要は、最初0.60のトレール幅で、入ったほうに上手く動いた場合それに応じてトレール幅を縮めていけば良いと思います。

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ぼくの現状

 ブログ上、また気持ちの上でもで@98.70のショート、20万スタートとしていますが、実際には、10万のドローダウンであって、実際の建値は@88.70のショートです。それをどのように挽回していくかを試しています。

 掲示板の書き込みを見ていたら、99.00のロングを持って、どうしようか、と言う人もいます。

 ぼくと、全く逆ですが、立場は同じです。上がろうが下がろうが上手く、処理しなくてはなりません。

 僕たちは人間であるから、金銭面だけでなく精神的にもうまく処理をしなくてはなりません。

しかしながら、上のような1枚ショートを持った状態ですから、ロボットに成りきれませんから精神的に割り切れず、どうしても売りから入ってしまいます。(買い持ちのある人はこの逆ですね。)

          penguin

 それで、昨日の結果は6:00までは売りで2勝していて、資金も25万まで戻していたのですが、それからがいけませんでした。

 最後の売りは95.00手前で損切りとなりました。結局昨日のスキャルは+30Pで

 システムの通りにしていればそれから2回はロングで取れたことになります。

Fx01 最後の買いは負けです。

 それで、昨日はイワイFXのバージョンアップなんかもあって、完全に自動には怖くて出来なかった。

まだまだ、見ている時でないと使えない。

Fx02_2

Fx01l

セルM8に”L”と入れるとロングのみになります。

Fx02l 昨日は買いのみならば成績が上がります。

売りのみならば、セルM8に”S”と入れればFx01s

このようになります。

Fx02s

朝のプラスがあったので僕は若干の利益が出ました。

 そんなこんなで自由にLとSとを選択できるようになり。どちらかをうまく選べば大きな成果が得られます。

 しかし、もしも間違った選択をしてしまった時にも怪我を少なくするようにしなくてはなりません。

        ********

 いまは、株もFXもこう着状態です・・・・

 チャンスがあれば自動にしてショートでとります。

 

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2009年6月 1日 (月)

+39,000

シュミレーション取引 6/1

  サイン   ソンエキ
  かい うり     かい うり
住友化学 買い   423 4 0 0
東芝 買い   365 8 0 0
GSユアサ HOLD   779 24 24,000 0
太平工業 HOLD   316 15 15,000 0
0   0 0 0 0 0
    きょうのソンエキ \39,000

・ 実際の運用は自己責任でお願いします。

 出だし好調で良かった。+5.6

 FXも午前中に+40Pとれた・・・・

 これで、実質DDは無くなった

FXのシステムは午後から買いになっている

何かもう一つ買いたくなるけどここは自重して、

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きあいをいれて

 月も変わり、気合が入っているのか、いつもより早く目覚めた。

 それで、FXの取引を自動で実際にやってみようかと思い。イワイFXを開こうとしたら旧バージョンは使えませんアップロードしてください。と言うメッセージボックスが出る。

 それで、何が変わったのか手探り状態で、ダッシュボードを開いた。

 ダッシュボードが大きくなっていた。

 BMPに取り込んでボタンの位置を確認しないと・・・・

 売りのボタンを試しに押してみた

 何か変 sign03 

 いままでだと確認のボックスが出て、それから注文なのに直接、約定してしまった。

 誤発注である。@95.35うり

 まぁ、直ぐに買い戻すこともないので、トレールを30銭上において様子を見よう・・・

 しかし、幸運にも直ぐに下がり始める・・・・

 一方、個別株は皆堅調でGM,ジョイントなんて関係ないと言ったところである。happy01scissors

 まぁ、仕事が一つ増えてのだけど・・・・・

 

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この土日にしたこと

・ 先ず、”C”と入力すれば中立で、条件を売り買いそれぞれ1回だけ可能にするようにしました。

 またそのセルに”L”と入れればロングのみ、”S”と入れればショートのみするようにしました。

 ” ” のときは通常どおりです。

・ システムの利益目標とは別に例えば94.00までは売りのみで行くというように設定できるようにしました。ただこの場合@94.00まではショートポジションを持つと言う事なので、その間システム自体のストップは無効となります。

・ データ数を入れるセルを設けました。(注 初期値は300です。)

・ 逆指値を入れるセルを設けました。

 例えば、3時間(36データ)が経過して95.00に上値抵抗線が出来ていた場合、データ数のセルに37と入れ逆指値を95.03と入れれば36までは通常通りで37以降、95.03を超えた時に買いで入ります。

        ********

 そのときの状況に応じて、それぞれを使います。

 それで、利益目標を97.00と入れれば木曜の動きに合います。ここは裁量ですけどね・・・

 90.00を超えた時に買いで入り100.00を利益目標にしておいたなら良かったし。逆に100.00を切ったところから売りでは入り、一応94.00を利益目標にしていたなら上手くいっていたのである。ここからは判らないんだけど・・・

 99.00 から 92.00 のレンジだという予想もあるようなので、この範囲で考えてそれぞれの項目を設定すれば面白いように思う。

        ********

 これで一先ず準備が出来たといったところで、明日から実際に使ってみようかsign02

 最初は何でも上手くはいかない。小さな失敗ならいくらしても良いし、逆にはじめから上手くいくと返って天狗になってしまい怖いのである。

 兎に角、続ける事が、続けられる事が大事で、構想から、デモ取引をし、口座を開き、実運用をし、システムを作り、テスト、実運用、テスト、改良、そして1年が経過するのであった。

 

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