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2009年6月21日 (日)

MDD

 システムトレーダにも自作派と市販システムを使う人、システムと裁量を使い分ける人、自作が上手く行かなかったので途中から市販のシステムを使う人と色々だ。

 どちらにしても上手くいかない。

 勝率100%のシステムなんてないから、いつかは凹む時が来る。このときにしっかりしたリスク管理が出来ていなければどんなやり方であっても上手くはいかない。

 MDDの目安としては20%以下に抑えるようにして、そうなるようにポジションサイズをきめるのが良い。(難しい算出方法もあるようだがまぁ簡単な目安でよいと思う。)

 システムは全てをカバーする物ではない。だから、20%に達する前にそのシステムを停止するか、別の方法、システムに変えるかパラを変えるかして何とかしなければならない。

 1トレードあたりの損失では事故でも無い限り5%以内だから連敗の間に何らかの方策を立てられるはずだ。

 心理的な不安を解消しようと思えばポジションサイズを抑えDDを小さくするように勤めるしかないように思う

 しかし、僕も、次第にポジションサイズは大きくなり、この点は気を付けないといけない。

        ********

 それで、自作派の人もMDDを超えてしまい苦戦している人が多く、自作を諦め市販のシステムを購入しようかとなるので、僕も市販のシステムってどんなものかさぐってみた

8年間無敗で4000万ほどに膨らむシステムトレード

 と言うのがあった

▲ 勝  率          59.14%
▲ プロフィットファクター   1.64
▲ 損益レシオ        1.14
▲ トレード回数        1718回
▲ 連続勝ちトレード回数  14回
▲ 連続負けトレード回数  11回
▲ 最大利益         \380.000
▲ 最大損失         \160.000
▲ 最大ドローダウン     \1,510.000

 検証期間 1999/5/6 ~ 20007/4/11 日経225先物BIG

2007/6 から実運用になっていて 2007は+143万 2008は+85万

検証期間は年間+400万位の成績を上げていたのに実運用に入ると成績は半分以下になってしまう。????????

 それでそのシステムの価格を見た 

 ¥600、000

 うそだろう sign03 

 8年間で4000万って凄いように思うけどBIG1枚は1000万以上だからレバ1として考えれば4倍である

 PF 1.64  勝率 59.14%

 僕の実際の取引と変わりは無い

 連敗数も11と多い    こんなもんか・・・・・

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