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2009年7月31日 (金)

売買サイン の心臓部 IF文

 昨夜のNYの上げを見て、今日はまたどれほどヤラレルのかと思っていたら、ぼくの売りもちは下がっている。

 FXも同じで、寝る前はこの勢いで行ったらどこまで上がってしまうのだろうかと、ショートポジションの時は考えてしまう。

 参入の時は当然、儲けることしか頭にはない。しかし参入後は不安でいっぱい。そして最悪のことばかり考えてしまう。

        ********

 ロスカットには、強制的ロスカットと精神的ロスカットがあるらしい。強制的とは信用でしている場合の証券会社のロスカットである。

 僕の場合レバをそれほど掛けないので強制的なLCはない。しかし、ある程度反対に行くと精神的に耐えられなくなり損切りしてしまう。

 そして、そこが底だったり天井だったりする。(長い目で見るとまた違うのだけど・・・・

 システムの場合、更にもう一つのシステム的ロスカットがあり、精神的ロスカットの大分前にこのLCがくる。そこで、サインにしたがって損切りしていれば良いものを、まだ精神的に余裕があるものだからついつい無視をしてしまう。sweat01

 絶頂と絶望  欲望と恐怖 の間で心は絶えず揺れ動いている

 シストレといってもまだ不完全だから、やはりこの心の揺れは変わらない

        ********

  今日の本題に戻る

 売買サインの条件式の作り方

 僕のシステムは完全なドッテンシステムでないので、 買いサインの列、と売りサインの列の2個の条件式が要ります。(考えてみたらドッテンシステムの方が作るのは簡単だなぁ~

 買いサインの場合

=IF(C31="","",IF($AG$1="*","",IF(AND(OR(AG30="買い",AG30="HOLD"),C31<AD31),"ストップ",IF(OR(P31>AG$2,P31<-AG$2,AB30="F"),IF(D31>W31,IF(OR(AG30="買い",AG30="HOLD"),"HOLD",IF(AL31="HOLD","","買い")),IF(AND(C31<O31,OR(AG30="買い",AG30="HOLD")),"ストップ",IF(OR(AG30="買い",AG30="HOLD"),"HOLD",""))),IF(D31<V31,IF(OR(AG30="買い",AG30="HOLD"),"HOLD",IF(AL31="HOLD","","買い")),IF(AND(OR(C31>W31),OR(AG30="買い",AG30="HOLD")),"ストップ",IF(OR(AG30="買い",AG30="HOLD"),"HOLD","")))))))

 こんなに長い式になってしまったのですが、最初は短い式でブログでもその過程を書いているように後から考え考えて、その都度、条件を付け加えたり、変えたりして行きます。

 ですから、ぼくは、フローチャートやツリーなんかを前もって書きません。

 IF文にIF文をドンドン足していくだけです。

          club

 最初 赤い部分を作ります。(この式はセルAG31に入っている式です。)

IF(D31>W31,IF(OR(AG30="買い",AG30="HOLD"),"HOLD",IF(AL31="HOLD","","買い")),・・・・・・)

 前もってW列には買いの条件となる物を作っておかなければなりません。例えば移動平均でも良いです。

 この式の原型は

 =IF(D31>W31,"買い",・・・・)

 です。W31を超えれば買い

 でも、その前のセルAG30が既に買いかHOLDになっていれば、また買いサインを出せばおかしくなるので、その場合はHOLDになるように”買い”の前にIF(OR(AG30="買い",AG30="HOLD"),"HOLD",このIF文を入れます。

 =IF(D31>W31,IF(OR(AG30="買い",AG30="HOLD"),"HOLD","買い",・・・・・・)

 まぁ、これで良いのですが、売りとの両建てをさせないようにIF(AL31="HOLD","",このIF文を”買い”の前に入れます。AL列には売りの方の条件式が入っています。

           club

 ・・・・・ の部分は手仕舞いの条件式が続きます。上の式から基本となる部分を抜き出しますと

 =IF(D31>W31,"買い",IF(C31<O31,"ストップ",IF(AG30="HOLD","HOLD","")))

 このようになります。

 これで参入、手仕舞いHOLDと1セットの条件式が出来上がります。

 今回はそれに逆張りの条件式が付きます。これも丸まる同じパターンです。

 =IF(D31<V31,"買い",IF(C31>W31,"ストップ",IF(AG30="HOLD","HOLD","")))

良く見れば条件の部分が変わっているだけですよ

 それに、昨日作ったAB列のFとCでスイッチを切り替えるように

   IF(AB30="F",順張り,逆張り)

 したのが、上の完成した長い条件式です。

 

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問題点の解決

 Fx109 改良点

Q列に逆張りなら”C”

順張りなら”F”と入れるようにし、さらにダミーとして順張りで参入した時それが手仕舞いになるまで”F”と入れる列をAB列に設けた。

 そして、グラフのように順張りで入ったものは、移動平均線のクロスで手仕舞いするようになりました。

 もしもこれがなくそのまま下がってしまったなら後はLCが待っているだけになるかからです。

 -6pのロスは仕方のないことでしょう。合計獲得利益は44Pでここまでの動きからすればよい結果が得られたといえるのではないでしょうか。 

         snail  chick  penguin

 動作テストはこれで完了です。

 もう一度過去データで検証を繰り返します。

 本当に実際にやってみないと問題点は判らないものです。

 また、投資のやり方や理屈、など頭の中で解っていたとしても解っているのと出来るのとは全く違う。

 7月は前半良かったのに、後半はさっぱり、調子に乗ってロットを増やしたこと、きっちり損切りが出来なかったこと、サイン通りにしなかったことだろう。反省

 FXも個別もリセットしてもう一度やり直しをしたい。でないと進歩はない。

 次回はもう一度 売買サインの条件式の簡単な説明をして終わりにしよう。

 

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2009年7月30日 (木)

つづき 手仕舞いを考える

 システムは午後からの最安値を上手く拾っているのに、手仕舞いのポイントまで上がってこない・・・・・

 このまま下がってしまえば、利益はなくなる。だからもう一つ別の手仕舞い条件と、順張りで入った時の手仕舞いと逆張りで入った時の手仕舞いの方法も変える必要があるようだ。

 このシステムは一度退出しても再度入るようになっているのだから、細かく取っていても良いのである。

 問題点はその手仕舞いだけだ。

 上手くすれば、負けが殆どないシステムが出来そうなヒラメキが一瞬ぼくの頭の中を過ぎった・・・・・・(後でガッカリするのだが

        ********

 とこの記事を書いていたら9:05に手仕舞いポイントを超えた。+33P

 続いて9:15には新期売り

 でも、実際の取引では個別もFXも損失が膨らむ

 しかし、移動平均の傾きが0.015を超えたため9:25には早くもドッテンカイ-6P と忙しない・・・・・

        ********

 しかし、良く考えてみると、順張りで参入しても、事故でもない限り手仕舞いは移動平均の傾きが緩くなってからになる、だから手仕舞いは逆張りのスイッチが入ってからになる。

 参入の場合も、逆張りで入ってから順張りに変わる。

 今日のように上手く行くことも、行かないこともある。

 少なくとも順張りで入ったものは順張りの条件で手仕舞いしたい。

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PM 4:40

 逆張りでシステムは買いから入った。

個別はマツダでやられている。昨日逃げておくのが正解だったのに・・・・

たぶん、i-sigma のサインは買い持ちだと思う。

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つづき

 個別は昨日マツダを@241で指していて安値@241を付けていたにもかかわらず出来なかったのが痛い。bearing

 日産、ホンダの決算発表もあって、今日は上がっている。

 我慢していたらまた下がってくるだろうが、反対に動くと、気分的に耐えられなくなる。この感情はFXでも同じで、反対に行くとすぐ損切り・・・・ 

        ********

 昨日寝る前からドル円は95.00を挟んだ動き。テストは途中で途切れてしまったので正しい結果は出ないけど・・・・多分0.20ぐらいの損失を繰り返しているかもしれない。

 そんなこんなで、今は、システムの動作テストでブログも頻繁に書くようにしています。

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つづき

 面白い展開になってきたのに、ドッテンの注文に対応するようにVBAを書き換えをしていたらエラーが出て止まってしまったbomb

 まぁ、その発注テストも終わり再開

night 今日はこれで寝よう night

 

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2009年7月29日 (水)

つづき

 前の記事を書き終えて、投稿して、一服しようとしていたのに振り返ってみたら95.00と表示sign02

 まぁ、理想的な展開になり、リカクの手仕舞い

 ところが、それから、売り、買い、ドッテン売りの繰り返し

Fx108 ドッテンの連続した注文が自動で出来るのか確認したかったんだけど、よそ見をしてい て出来なかった・・・・・これは移動平均の傾きが急に大きくなったための現象である。

 赤で囲んだ部分が移動平均とその傾きで0.015を境にスイッチが切り替わるように今は設定しています。

 自分的には下がって欲しいのに、システムはそれなりに反応してくれるし、いつもこんな状態が続く、個別もFXも

 つづく

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予期せぬことが

 個別は下で損切りの買戻しをしようと指していたら、昼寝をしている間に下がっていてその指し値に一瞬タッチしたようだが約定していなかった。

 FXは今日も日本時間では動きが無かったのに、ヨーロッパ時間に入り動き出した。

 Fx107 それで、システムは移動平均の傾きに依ってコントロールされているので最初傾きが足りなく逆張りの売りで入ります。

 ぼくは、このシステムを作った時このまま上がっていけばLCに掛かるまで手仕舞いはしないと思っていました。ところが、その後移動平均の傾きが大きくなり、順張り条件に変わります。

 それで、最初の僕の意図とは違ってその時点でドッテンになります。

 その後も上がって18:53には@94.71で、まだ手仕舞いの条件に引っかかりはしていません。

 このあと、どういうことになるのでしょうか?

 移動平均の傾きが緩くなった時に上側のポイントを超えていれば逆張り条件になってドッテン売り

            ??????

 しかし、そのようになってくれれば良いし、意図していなかったドッテンもそれなりに良さそうなんだけど、もしもこの後、,動きが止まり手仕舞い条件にも掛からず下がってしまったなら、今度は下げの順張りとなり下側のポイントを下回らないと手仕舞いとはならない。

 まぁ、それまでにLCに掛かるのだけど・・・・・

 裁量であれば、ここは駆け引きで利益のあるうちに手仕舞いしとこか、となるのだろうが、これはシストレとしては仕方のないことなのか・・・・・

 と書いていたら、そうだ、下げ始めたら下側のポイントは上がってくれるのだし、LCはそのために設けてあるのだから安心して使えばよいのだ。

 考えに考えて、造り、検証を繰り返し繰り返ししているのだから、なにがあってもシステムの通りにするのがベターですね、(これは個別での僕の反省think

 つづく

 

 

 

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つづき 結果

 しかし、眠たい

 世界水泳を見てから寝たのと、テストが気になり7:30に起きたのが重なり。寝不足だ

 でも、テストの結果を分析しないと、もう既に次が始まっている・・・・・(エンドレス

 一応、結果は画像に取って置いてゆっくり分析をしよう。

 昨日、寝る前に、移動平均のグラフが以前のものであったので修正してよりなめらかなものになった。条件式も全て新しい滑らかな移動平均を使うように修正した。

 (各パラメータも判らないように少し変更した。捏造であるcoldsweats01

 ここでふと気付いた。

 もしも、他人のチャートを見てその人が移動平均を使っていて、その平均期間を秘密にしていたとしても、ピークのズレによりそのパラメータを読み取るのは可能だ。

 僕のこのグラフから推測すると6本ほど右にずれているならそのパラは(12)位となる。

 話が逸れました。 

        ********

 昨日の結果

Fx102_3

5:00台に買い返済して、直ぐに新機売り、即返済買い、新機買いを繰り返しているところがあります。

 たまたまなのか、何か問題があるのか?

 考察してみます。

        ********

 11:00 から新たなテストを始めています。

 今日もこの時間は動きが無いです。

 よって、少し昼寝をします。

 個別の方は少し売り持ちを処分したいと思います。

 ロットを減らせば心に余裕が生まれ、少しは冷静になれるし、新たな作戦、機会を伺う事も出来ると思います。

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順張りと逆張りのスイッチの切り替え

 まだ、検証途中で、どのパラが良いのか手探りの状態です。

今までして来た事を忘れてはいけないので、区切り区切りのところで書き留めておきたいと思います。

 先週はピーク・ボトムを使えないかと試みたのですが、ピーク・ボトムの判定にはかなりの時間を要し(他にVBAが遅すぎと言う問題もあります)、上手く使いこなすことは出来ませんでした。

まぁそれにしても、他にシステムも色々あるだろうが、それらにしても何かを代用してピーク・ボトムを掴もうとするのだろうから、それらも真のピーク・ボトムではなく100%の完璧なシステムなんてない。それでも、システムトレーダは信念を持って挑むと言う矛盾を検証していて感じるのである。

 それで今回のルール

 ・ 移動平均をもう一回平均し更に滑らかなものにする

 ・ その移動平均から+-0.15離した所に参入と手仕舞いのポイントを置く

 ・ その移動平均が上にいくらか傾いた時、上側、下側の参入・手仕舞いのポイントをいくらか下げる。下に傾いたときはその反対。

    この量はその時のボラによって変わる。今までのBBとは全く反対の発想で、BBは主に利益確定に使われていたように思う。この場合参入は大きく動き始めたならなるべく早くしなければいけないから、ボラがあった場合参入ポイントは下げて早くかかるようにし、逆に手仕舞いポイントは離すのがベターだと考えました。(これは順張りの場合です。)

 ・ 逆張りの場合、参入・手仕舞いのポイントが順張りの場合と逆になるだけでそのポイントの動きは変わらない

 ・ 順張り・逆張りのスイッチの切り替えは移動平均の傾きがある値の範囲内であれば逆張り、超えれば順張り (まだ自分もこの値をいくらにしたら良いのか判らない。ただいま検証中・・・・・・)

 ・ LCを参入から0.20離したところにおく

                          以上

 売買サインの条件式は

 =IF(移動平均の傾き>0.02又は<-0.02、IF(順張りの条件式)、IF(逆張りの条件式))

 と言う構造になります。 (注 0.02 -0.02 としたのは適当な値です。最適な値ではありません。今ここで書いているパラの値は全て適当に書いています。今良い値を探しているところです。

 LCやら両建てなし、やら自動売買に適応など色々な条件が加わり、最初は短かった条件式も次第に長くなります。

        ******

 これで、今日のAM10:00より実際のテストをしています。ただし、発注はしていません。

 今日の5:20までは殆ど動きがなく参入条件に掛からなかった。

 PM 5:25 に@95.00を下回り下げの傾きが大きくなるのですがここでスイッチの切り替えの条件によって売りで入ったり買いで入ったり結果が変わってきます。(スイッチ切り替え用のパラはまだ掴めていません)

 今回は順張りではいるように、そのパラを移動平均の傾きが0.012を超えたなら順張りとしました。それで、PM5:45に売りで参入

 ところが、矛盾が起こります。1時間もすれば下げは一旦止まり傾きも緩くなり、条件が逆張りに変わります。

 順張りで入っているのに、出口は逆張り????

 色々な状況が想像できます。このまま上がってしまって、・・・・

・ 角度が付いて上昇したなら順張り条件で上側の参入・手仕舞いポイントをこえれば買い戻し

・ 角度がなければ、逆張り条件で上側の参入・手仕舞いポイントでは買い戻しにならないでLCに掛かるだけか・・・・

 結果は逆張りになり下側の参入・手仕舞いポイントでは買い戻しPM8:55 @94.46

 同時に新機買い

 面白いと言えば面白い、同じポイントがある時には買いになり、ある時には売りになる。移動平均でも一つの線で売り買い両方に使えるけど、また一味違う・・・・

 まぁ、この後の成績がどうなるのかは関係なく、ひとまず意図した通りにスイッチの切り替えは自動で出来るようになったのである。

        ********

 グラフの説明Fx101

・ 青色のミミズが這っている様なポイントが上側の参入・手仕舞いポイント

・ 柿色がその下側

 下降トレンドの時その柿色のポイントと青色のポイントが共に上にあがっているのが判る

 持合のときも絶えず上下にシフトしている。

 このグラフには当然続きがあるのだが、上側にタッチしそうでタッチしない。BBのシグマと同じではないか(違うよ・・・下側はにはタッチしていますからねcoldsweats01

 もしも、タッチしていたら1.5往復で取れていたのに・・・・

・ 深緑の太い線 は売りの位置で手仕舞いまで右に伸びる

・ 黄色の は 返済の買い

・ ピンクの太い線 は買いの位置で手仕舞いまで右に伸びる

・ 赤色の は 返済の売り

つづく 

 でも矛盾がいっぱい・・・・・ まだまだ修正箇所はある

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2009年7月28日 (火)

現況報告

 サイン通りに動いていたら、損も少なくて済んだのに、東芝も参戦していたら楽勝だったのに・・・・

 結果はその反対で、売りもちの損切りが遅れ、昨日は軽いパニック・・・・

 まぁ、投資家(デイトレーダ)はいつも軽いパニック状態にあると思うのだが

 そのところをぐっと我慢して、冷静になって、一部は昨日の安いところで放したが、もう少し下がったところを待つ、じっと待つ

        ********

 出金

 この度、車を買い換えれば12万程度補助が出るというので,丁度車検の時期とも重なり、変えかえることにしました。

 それで、125万を出金しました。

 そんなに儲かってはいないのに・・・・

 それで、資金は 270万に減ってしまいました。これまでに400万集金して元金は70万になっています。

        ********

 FX

 自動売買のシステムは出来上がっているのに、後はロジックだけ・・・・

 システムの改良⇒その検証⇒ガッカリ⇒システムの改良⇒その検証⇒

 とエンドレス・・・・・・・

 でもその間、思うことがたくさんあった。

 移動平均の役目の一つには動きを滑らかにするというのがある。長期にすればするほど動きは滑らかになるのだけど、長期にすればするほど遅れる。

 そして、移動平均を上抜けば買い、下回れば売りと単純にシステムを作ると、どうなるか?

 今日も朝からテストをしているけど今日みたいな動きの無い日本時間なら負けばっかり・・・・

 移動平均の期間を変えても上手くは行かない。

 それで、この逆をすれば勝ちばかり

 しかし、どちらかに動き出せばこの逆張りの戦法は通用しない。

        ********

 そして、1日として同じ動きをすることはない。だから一つの方法で上手く行くわけがない

 それで、逆張りの条件式と順張りの条件式を併せ持ち、ある動きには逆張りをある動きには順張りをとその場合にあわせて切り替えるようにしようと試みた

 ただどこで切り替えるのか、切り替えさせる条件はなにか・・・・・

 今はここまで進んでいます。

  

 

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2009年7月22日 (水)

つづき 真のピークの追求

 東芝が・・・・ ドッテンしてたら良かったけど、上手くリカク出来ていたと言えるので、双日と共に満足

  でも苦しい・・・・・

つづき

 移動平均を使うにしろ、RSIを使うにしろ、本当に求めているものはピーク・ボトムでのとりひきだろう、ところが実際にはその真のピーク・ボトムでは取引できないから、クロスを使ったり、RSI80越えとか、BB2σタッチとか使うのだろう。そして、逆張りはボトムの左側で参入し、順張りは右側で参入する。

 それなら、一層の事、直接 ピーク・ボトム を求めたらよいではないか・・・

        *******

 しかし、 2本移動平均のピーク・ボトムを出したら、多く出過ぎて、どれが真のピーク・ボトムなのか分からなくなった。またそれを直接使ったとしても取引は2個分遅れるので実際に使ってみれば損失が膨らむ・・・・・

 新ルール

 そこで、どうすれば良いのか考えた。前後のピークを比較して、後のピークが前のピークより高い時は保留、後のピークが低い時は前のピークが真のピークだと決めてドッテン売り。

 ボトムでのドッテン買いはこの反対

 手動での検証

 これを、システムにしようとすれば案外難しい。それでまず、手動でおっちら、おっちら検証してみる。

 手始めに2本移動平均のピーク・ボトムから導き出した真のピーク・ボトムを使う。だから、この段階では最大の利益を求めることになる、理想の形だ。

 2008/3/2 17:35 から やく5日 データ数 1335

 まだ、システムなっていないので評価項目は出せないけど成績は+779P

         ********

 これに、スリッページやら、取引の2個遅れなどが加わり成績は落ちるだろうけど、この半分ぐらいの成績がコンスタンスに出せればと思う。

 つづく

 

 

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2009年7月21日 (火)

もう一つのピークの判定

 今日の僕は、売り持ちが4000株多いのと、損切りサイン無視でヤラレル、やや苦しい・・・・

        ********

 つづき

 もう一つピークの判定法があるのを思い出した。

 綺麗な放物線を描くなら傾きが0になったところがピーク、ボトムである。

 これが使えれば判定に時間は掛からないが、短期の移動平均だと下げると見せかけておいてまた上がるとかで、凸凹。

 長期移動平均だと放物線に近づき、その移動平均のピーク、ボトムの判定はすぐできるが、その物の右ズレが大きいので、結局判定に時間が掛かる

 ただ、スキャルのシステムを考えるなら、長期の移動平均では意味を成さないようなのので2本4本の平均を使えばよいかな・・・・

 それで、ピーク・ボトムをどうしたら捕らえられるのかを真剣に考えると言うのか観察を繰り返す。そして感じたことは平均期間が短いほど早く動きを捉える。

 つまり、ピークが実態に比べ2本平均は1個、4本平均だと3個みぎにずれる。その確認に更に1個右にズレ、それに反応するのにまた1個遅れる。しかしこのズレを上手く利用することができるのではないだろうか。

 何か出来そうな予感が。heart02

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よいことも

 2ヶ月前に、請求書発行のプログラムを作ってあげた事があったのだけど、その人の奥さんが大変助かりましたと、メロンを持って来て下さった。

 そんな事してもらってはいけないのに・・・・・

 どちらかと言えば助けてあげるのが当り前で、僕がその会計を頼まれたのに断った物で、それをその人に押し付ける為もあって、できるだけ楽にしてあげようとしただけなんだ。

        ********

 まぁ、しかし、投資システム、ツール、アイデア、やそれまでの過程、その後の結果などを公開しているけど、それによるこの様な直接の見返りはまだない。

 だが、僕も、人様からアイデアやヒントを黙って貰ってくる。しかし、感謝は心の中でしているけど、それだけだ。中には素晴らしすぎて(努力を含む)頭が下がるものもある。

 だから、アイコである。

 そして、その見返りは市場から貰えれば良い。損をする事はあるかもしれないが、市場での利益も損失も全ては自己責任である。

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つづき

なんとか、自動的にピークとボトムを取り出せるようになった。

しかし、VBAが遅い。僕の造り方が悪いのだろうけど・・・イライラ

 それで、自動的にしたら僕のイメージしていた事と少し違うようである。

 株価は10%以上の上下は頻繁に起こる。しかし、移動平均は期間を長くするに従い滑らかになり、10%離れたらボトム・トップと判定するとしたら殆ど中間のボトム・トップと言うのがなくなってしまう。20日平均でもなくなるのだから、100日・200日としたらボトム・トップは5年間で2回とか3回となってしまう。

 まぁ、そのような場合は長期トレンドに乗って買い・買い・買い  売り・売り・売り で良いのだろう

         ********

 それで、移動平均のボトム・トップの判定は8%離れたらとか自由にこの値を設定できるようにプログラムを書き直した。途中暴走するし苦労した・・・

 シストレの2CH を久しぶりに覗いて見たら、相変わらずカーブフィッティングが問題になっていた。

 パラメータを固定すればよいではないかと言う意見はあったが,最初からパラは固定できない。検証して検証して、工夫して考えてよく観察してやっと決まる物ではないだろうか。だから、この数字も10%が良いのか8%が良いのか、またはもっと違った値が有るのか、場合によって違うのかまだ分らない・・・・

Pb01         *******

赤丸で囲んだところは10%では移動平均のボトム・ピークは出なかった。

 株価のボトム・ピークはそれに比べ頻繁に出る。

 まぁ、後講釈ではあるけど、20日移動平均のボトムで買いピークで売ることが出来たら儲かる

 その一つの方法が、株価とのピークのズレを利用したクロスなのであろう

 しかし、僕は、一般に使われる長短の移動平均のクロスではなく実態とのクロスを使いたい。

 

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2009年7月20日 (月)

ピーク/ボトムの定義

 周期がどれほどなのか?を測るにはピークとボトムを探さねばならない。それを出すアルゴリズムがあるらしいのだけど、知らないんでDD率を出した式を使い最大値から10%下がったところで、その高値をピークと定めた。

 ボトムはその反対

 半手動でピークとボトムをプロットし、ピークからピークまでの日にち,ボトムからボトムまでの日にちを自動的に算出するようにした。

        ********

 それで、周期が決まっていれば何も問題は無いんだけど結局、そんなのはばらばら

 僕のシステムはトレンドフォローだからよくよく考えたらボトムからピークまで長く続いた方が良いし遠く離れれば離れるほど良いのである。

 周期とボラが決まっているのであれば、絶対逆張りが有利でしょうね・・・・

        ********

 次に実態のピークと移動平均のピークとのずれ

今回検証に使っているのは5017AOCHD 20日移動平均

ピークとのずれ

日数

ニッスウ

カイ

スウ

 
5以下 5 29.41%
6 0 0.00%
7 1 5.88%
8 0 0.00%
9 2 11.76%
10 3 17.65%
11 1 5.88%
12 2 11.76%
13 0 0.00%
14 1 5.88%
15 1 5.88%
16 0 0.00%
17 0 0.00%
18 1 5.88%
  17 100.00%

 20日移動平均だから、10日ぐらいのずれがあって当然

 それで問題は、ピークで一旦リカクしたものを、このずれの間に再度買いサインが出て高値掴みになることが良くある。まぁ、この間はそこがピークとはまだ判断が出来ないので仕方がない。

 そして、ピークと判断できた、その時には損切りして逃げるしかないのではないか。それまでは我慢である。また我慢出来うるポジションサイズでないといけない。

 だから、損切りしたくはないけど、損切りのルールは必要で、この点は良く考えないといけない。

 もっと色々検証考察してみよう。

 17回のピークがあってその内11回はピーク後の再参入で-800の損失

 ボトムの方の再参入による損失は17回のボトムのうち7回安値での売り参入があり-630 合計-1430 で全体の損失合計-4090の35%をしめる。

 ずれが10日以内の場合は比較的損失は少ないようである。

 これを別の銘柄で100日以上のもっと長い期間の移動平均を使った場合どうなるのか試してみます。

        *******

 FX の方は2万ドル取引で負けていて20万を切ってしまっていましたが。レート見ない作戦で94.45で指値注文を先週木曜から入れていたら、それが約定していて21万になっていました。これで首の皮が繋がった。

 ゴルフの予選落ちぎりぎりみたいな状態だった

 色々とシステムを作るネタを仕込もう。VBAを使って自動でピーク・ボトムを取り出したいし、M/VもFXなら使えるかもしれないし・・・

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2009年7月19日 (日)

平均線のクロス

 あれから即席で新しいのを作り検証したけど、i-sigmaの成績より悪かった。

 そこでもう一度移動平均に考えを戻す。

 周期とボラが一定に決まっているのであればぼろ儲け・・・・・

 しかしそれは決まっていない。

 だから、長期トレンドが下向きにもかかわらず、売りで入っているのに自分の使っているパラと個別のその時の周期が合っていなければ上手くいかない。たとえば、過去の上昇トレンドでは上手くいっていたのに・・・・・となるのである。

        ********

 仮に20日周期の株があったとすれば、20日平均にすれば平らになってしまう。

 実態に近づけようと思えば3日平均とか平均期間を短くすれば良い

 そして平均線のクロスは右側にシフトする事によって起こる

 どれだけ移動平均が右にずれるかと言えば 日移動平均だと

 ( n - 1 ) / 2

 だけ右にずれる。

 単純に20日周期のサインカーブを考えてみると 5日目にピークが来て10日目は0で15日目に底に達する。

 だとしたら、平均のピークは5日目と10日目の間にあるのが望ましいのではないだろうか?

 つまり、周期の1/4以内(5日)のずれである

 ( n - 1 ) / 2 < 5

 n < 11 となる

 この場合10日以内の移動平均を使うのが望ましい。

  または、3日平均を4日以内なら右にシフトしても構わない。

 その時々の周期を掴む事が出来、これからもこの周期がしばらく変わりないのであれば、逆張りにも、順張りにも、押し目にも利用する事はできる、のだが・・・・・

 つづき 周期を掴む 

 行き当たりばったりなので コロコロと考えが変っていきます

 それで、損切りなしでは無理が有るようで、急激に動く時はタイトストップにも引っかからないし、逆に持合ではタイトストップが裏目になることもあります。非常に難しい問題です・・・・・

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2009年7月18日 (土)

移動平均の傾き÷ATR

 FXのスキャルをしていたら。買えば下がり、売れば上がりで、完全に精神的に負けている自分がそこにいる。

 反対に動いた時、怖くなって直ぐに損切りしてしまう、だから資金が減る一方・・・・

 いっそうの事、動きを見ないで放置していた方が良いぐらい

 損切りも重要だけど、損切りが出来たからといって儲かるというものでもない。我慢が必要なときもある。

 損切りのないシステムってあるのだろうか?

 それでいろいろ調べていたら、凄いサイトがある。眼から鱗と言うのだろうか日頃僕が考えている事の回答がそこには色々と載っていた。

 例えば、 ・移動平均は平均を右にシフトした物だ とか

 ・モーメンタムは移動平均の傾き

 ・逆張り指標のRSIはモーメンタムをボラティリティでわったもの

 ・ボリンジャーバンドは株価が大きく動けば広がるようになっていて包み込むようになっている、だから本当は使い物にはならない。などと書いてあった。(以前僕が指摘した通りである、まぁそれでも使いようによってはどうにかなるだろうが・・・・)

 それで、移動平均の傾き/ATR なら今すぐ利用する事ができる。そして、一般的にはRSIを50%超えれば売りとか-50%を下回れば買いとか逆張りに使うようなんだけど、僕は順張りだからこれを手仕舞い条件として使えば面白いことになるのではないかと思う。

 買い持ちを(別の条件で参入したもの)50%越えで売るのではなく超えた物が50%を下回ったときに手仕舞いするなどと決めれば良いのである。まぁこれは今の僕の手仕舞い条件と重なるところがあります。

         ********

 移動平均の傾き/ATR (M/Vとする)は1.5~-1.5の間で動いた。

 これは僕の仮定だが上昇トレンドの場合、当然プラスの領域が多くなり-0.3から1.3の範囲で動き下降トレンドの場合-1.3から0.3と言うように変るのではないかと思う。

 だから単純に●●%を超えたら買い売りとかは言えない。

 まぁ、それ用の新しいシステムを作っても良いのだが、多分似たり寄ったりの物が出来上がるだろう・・・・・・

 と言いながら検証してみたくなる・・・

 つづく

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2009年7月13日 (月)

ぼやき

 売り持ちは週末にリカクするべきではなかった。bearing

 それで、買い持ちの太平工業が想定以上に大きく下がったので、それをカバーする為に東海東京を@319で2000株売りのせ、マツダを@214で3000株再度売り、後場にニッセイ同和を1000株売りのせ

 それにもかかわらず、太平工業の下げをカバーしきれず-3.0

          chick 

 何もしなければ8.4万のマイナスで今まで積み上げたプラスの部分を持っていかれるところであった。

 まぁ、i-sigma のサインは殆どが売りHOLDで絶好調

 それに逆らわず従っておれば良いものを何にビビッテ、何を期待しているのか・・・・・・

 そんなことをしているから、ぼくの勝率は上がっても資金は増えず損益レシオ、PFが下がるのである。

          penguin

 ここで、してはいけないことは、下がっている途中で、むかつくからといって反対に買ってみたり。ナンピンを入れることである。

 どこまで落ちるのか、見極めてからでも遅くは無い

 また気分的に投げ出したくなるのだけど、それはいけないsign03

 (投げ出したいよぅぅぅ~~ 自分の心の叫び

 先週の流れからして、少しずつ下げていて、今日辺り大きく下がると言うのは今までの経験で良くある事

 だから、先週のうちに買い持ちの処分は出来たはず・・・・

 僕の場合は買いの損は売りでカバーしようと決めていたのでそれはそれで良いのだけど・・・・

 更に大きく儲けようと思えば、売り買いのメリハリを付けないといけない。その点においてもi-sigma のサインははっきりしている。

 6月の初めは売りHOLDサインが無かったのに、7月に入ってからは買いHOLDサイン が徐々に少なくなり、いまは売りHOLDばかりである。(後講釈・・・・になるのでこれは自分でサインをそのときそのとき確認してもらわないといけない、そして、順調な時だけでなく不調な時もどの場合に不調なのか、システムの弱点を掴んでおかねばならない)

 しかし、これらはシステムが無くてもチャートを見ればわかることである。

 山の右側では素直に買って付いて行き、左側では売ればよいし、空売りが出来ないのであれば早めに見切ってあとは当分様子見でも構わない

 とにかく、心の糸を切らさないようにし。最善を尽くすべきである。

(なんとかするぞ・・・・・・・ angry

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2009年7月11日 (土)

スキャルとスイング

 まぁ、結局FXの方は上手く行かない・・・・・

 スキャルの場合、薄利である。その為、勝率がかなり高くなければ大きく資金は増えない。今の僕の現状ではそれは無理・・・・・(レバをかければ増減が大きくなるだけで結果は同じ、多分悲惨な事になる)

 だから、@98.70で売った物をそのまま持って置いた方が良かったのである。じたばたしても全く資金は増えない。(-22万)

 検証でも実運用テストでもこれではダメだと解る。残念だけど解る。

 なんとなく、先が見えるのである・・・・・・・

 検証すればするほどそれが判ってくるから

          penguin

 しかし、個別株の方はスキャルではなく短期売買で上手くいけばある程度利を伸ばすような取引を心がけている。(PF1.64 POR0.90 勝率64%)

 i-sigma 絶好調

 売買サインに逆らう事無くやっていれば、損切りは有っても利を伸ばせたはずである。

        ********

 i-sigma の最近の結果 2009/4/10~2009/7/10

 (含み損益を含む)

マテリアル  4勝3敗  +19   +7.6%

     最後の売りサインが利益目標にヒット

JT       4勝4敗  -15100   -5.5%

太平洋興発 2勝1敗  +7   +9.3%

    この間 買いで2回とりました。多少はサインとずれていますが最後の買いサインは乗らずに正解です。+22

AOC      6勝1敗  +320   +40.3%

    前の期間はあまり良くなかったのですが今回はトレンドがありました。にもかかわらず早く離してしまい美味しいところを取ることは出来ませんでした。残念~

プレス工業  5勝3敗  +37   +24.3%

    上げの時に取り逃がしましたねぇ~

双日      5勝5敗  +45   +24.4%

    6月に入ってからの買い参戦でラストチャンス-4(1000株)と+10(5000株)

    7/1 @209(2000株新規うり) その翌日売りサインが出る

    7/10 @184 でリカク サインはまだHOLD

東芝      5勝6敗  +12   +3.5%

    サインはちぐはぐ 即撃沈 多し 

    でも、売りで2回小さく取れた。他にもっと良いのが有るのに・・・・・

マツダ     6勝0敗  +106   +49.1%

    素晴らしいfuji 上げと下げがはっきりしている。上昇の時は参戦できなかったけど、これも切り替わるのを見定めてサインが出るよりも少し早めに売り参入。サインはまだHOLDだけど7/10引け成りでリカク+42(2回の合計)

太平工業   5勝2敗  +71   +25.1%

    サイン通りにしていれば(しかし、急落だったので実際には不可能に近いかも?)当分塩漬け-15万bomb

東海東京   5勝0敗  +136   +42.6%

    素晴らしいfuji 上げと下げがはっきりしている。買いでもっと追っていっても良かったんだが途中で脱落。7/9サインが出たので売り参入。また、勝たしてネsign03

ニッセイ同和  1勝3敗  -47   -10.6%

    負けても懲りずに売り参入(まだサインは出ていない)

黒崎播磨    5勝3敗  +43   +24.0%

    4/17 に買いサインが出て@201で買った。翌日には早くも目標価格226にヒット。でも自分はその次の日に@211でリカク

エディオン   5勝3敗  +200   +36.5%

    3/4 の@206から 5/26 の@714まで3.5倍の上げだし取引単位も100株だからある面GSユアサより面白く参加しやすかったのではないだろうか。

東邦亜鉛    5勝3敗  +94   +27.4%

日立建機    6勝1敗  +395   +27.8%

    5/20 買い  6/4 リカク+97 これはサイン通りの取引

    でも、システムはその翌日にもまた買いサインを出す。このときは全体も強く一旦降りると次の参入は降りた値より高いところで買わなければならないので次第に付いて行くのが難しくなります。

TOTAL  69勝38敗 勝率64.5%  +21.7%

        ********

 下げでも上げでも、また下げでも順調に取っているのでそれで良いのではなかろうか。

 サイン無視するのがいけないんだけど、太平工業は何処かで損切りする予定・・・

 丸々サインを使うのではなく自分の得意な局面だけ従うとか(参入の場合)、サインの先回りをするとかすれば良いし、銘柄の選択も自分にとって相性の良いのを選べば良い。

 でも、東邦亜鉛を除いてこの全てには一応参加しているなぁ~

 持合の局面では結果がマイナスに出ることはあってもトレンドが発生すれば必ず勝てる。だからトータルで勝てるのだから自信を持って挑みましょう。

 自分の実運用の結果も似たようなモノになっているので。フォワードテストも今のところ合格と言っても良いのではなかろうか。

 後は取引量を徐々に増やしていくことで、平均損失・利益が1年前は10000円前後だったのが22000円ぐらいになっている・・・・・これも良しである。

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2009年7月10日 (金)

・・・・・・

 今週も、株もドルも大きく下がった。

 素直にトレンドに付いて行ける者にとってはどちらも非常に楽な展開だったと思う。

 しかし僕の場合、FXの方はシステムのテスト運用と検証の途中であり、問題点が色々と出てきます。

 自分の投資スタイルにもそれは在るのですが、青本の影響が強く利益目標を殆ど持たなくて、トレーリングストップで全ての手仕舞いをしていると言う現状があり、リカクを逃して損切りになってしまうケースが多く在ります。

 そこで考えついたのが、ATRを利益目標に使えないか・・・・・・

 

 例えば

 システムは10銭動けば反応するとします。ATRが0.03であったのが動き出して0.10になったとします。問題はそこからどれだけ動くかです。60銭動けば6倍ATRです。

 最初の1ATRはまだ参入していませんから取れるのは残り5ATRになります。

 その過程でATRは大きくなったり小さくなったりします。上手くすれば動きがなくなったときにその利益目標も小さくなりよい塩梅で手仕舞い出来るかもしれません。

 簡単に検証すると

 3ATRから5ATRぐらいが良いようで、さっそく実運用で試してみたら。92.85売りの92.65リカクとなりました。

 これは、今までの僕のシステムにはなかったことです。

        ********

 まだまだテスト段階なのと、1万ドルのゆるい投資なんで、すごく甘い点もありますが、どうかその点は大目に見てやってください。

 ブログにはカリスマみたいな人もいますが、皆が皆それを目指しているのではないのだから、『FXでこづかい』みたいな、そんな感じのブログにして、初心者の人にも簡単に安全に使えるようなシステムを作っていきます。

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