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2009年8月25日 (火)

ルーレット つづき システムへ (賭ける量とリスク)

 投資でもそうだが、自分のやり方(賭ける量など)にはどれほどのリスクがあるのかを知るのは大事だ。

 システムトレードの場合、最大ドローダウンの倍はありうると覚悟しないといけないとよく言われる。

 ルーレットの場合、ある数に賭け続けたら38回に1回はその数字が出るはずなのにその倍の76回以上も出ない時があります。それが、100チップ36倍1点賭けの実際のリスクなんです。

        ********

 しかし、打ち止めをしようと思えば、100チップ36倍1点賭けが最も簡単です。

なぜかと言いますと、それよりも倍率の低いところに30チップ賭けたとして、打ち止めにしようと思えば何回か連続して当てる必要があります。

 例えば、9倍のところに賭けて(1点がけではありません、かける場所は適当に変えます)3回連続して当たる確率は1/721と36倍を1っ発で当てる確率1/38より難しくなるからです。

 だから、皆が100チップ36倍1点賭けの魔力に引っかかってしまうのです

 投資の世界でもそのような魔力は一杯ありますよね・・・・

 しかし、リスク&リターンの視点から見てみると、最初に書いたようにそのリスクは-7600チップ又は無限、リターンは打ち止めの+3600 

 これでは割に合いませんsign03

        ********

 ここから本題

それで、賭ける量、倍率があまりにも少なければ、当然3600に到達することは出来ません。怖がることなく、ある程度の量を賭けなければなりません。

 しかし、どうすればその適度な量が導き出せるのでしょうか。

 どれぐらいの量を賭ければ、どれぐらいの量のリターンが期待できて、どれぐらいのリスクを我慢しないといけないのか?それを明らかにするのがシステムの検証です。

 検証結果

 昨日作ったシステム はじめは賭ける量固定 の場合

 回数 450回  ヒット回数 102回  勝率 22.7%

     ( 18倍のところ4箇所に張るのでチップ数は4の倍数

       最初のチップは0としました。 )

 賭けるチップ数  最高到達点  最低到達点  最終チップ

   4        +162      -28       +48

   8        +324      -56       +96

  20        +810      -140      +240

  40        +1620     -280      +480

  60        +2430     -420      +720

  80        +3240     -560      +960

 各数字は賭けるチップの倍数になっている。

 最高到達点は賭けるチップ量の40倍(でも、日によって異なる。)

 リスクは最低到達点(チップ量の7倍)と思いたいが,実は最高到達点から最終までかなり減っている。これが本当のリスクである。80チップ賭けた場合ー2280でチップ量の28倍である。

 結論

  10チップだけ賭けていては+3600には絶対ならない。

  賭ける量に見合った最高到達点に達したならそこで止める。

  その日の最高負け数を決めておいてそこを超えたら止める。

  最高到達点を賭ける量の35倍とするなら、最高負け数はその-15倍と、負けのの幅をを絶えず小さくしておく。

        ********

 賭ける量を 所持チップに合わせて増減させた場合

 つまり、始めは少しにして、増えるに従い賭ける量を増やすと言う戦法。

 ここで、変数が1個増えるショジチプの何割を賭けるか。それとさいていの賭ける量の2個が変数となる。

 一応、テーブル機能を使い最適化をする。

 最初所持チップが少ない時は20チップを賭け(5チップを4箇所に賭ける)、500チップを超えたら100チップとした、また減れば20チップに戻す、所持チップに対する掛け率は20%、

検証結果 2

 最低チップ数  最高到達点  最低到達点  最終チップ

   4        +250      -94      -64

   8        +480      -208     -148  

  20        +2682     -452     -302

  40        +3438     -280     +158

  60        +3712     -420     +720

  52        +3622     -364     +568

結論

 上の例よりも打ち止めの速度は速い、しかし、減っていく速度も当然早い。

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