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2009年9月30日 (水)

余裕 2

 昨日書いた式は違っていたようだ。

MDDはロットの多さに比例するから

MDD = C × ロット    ( C はある定数 )

MDDとロットが大きくなれば余裕がなくなるので次のような式になる。

余裕の無さ ≒ MDD × ロット    

             (昨日は余裕の無さ を余裕とぁいてしまった。)

余裕の無さ ≒ C × ロットの二乗

        ********

 そうか、昨日ドル円とユーロ円を同時にショートしたら反対に行ってしまい

 見る見損失が膨らんでいった。

 ロットを倍にしたので当たり前なんだけど、上の式だと余裕は4倍も小さくなるではないか。

急にロットを増やしたら上手く行かないことがよくあるけど、それは、この式のように心に余裕がなくなるからではないだろうか?

 今日は、売り持ちのマツダが大きく下がってくれたし。FXも多少は売値に戻ってくれた。

 また、みずほ証券 は売りなおし

 資金的には余裕があるので、今後の作戦を練ろう・・・・・

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2009年9月29日 (火)

余裕

 精神的余裕がなければ、勝負には勝てない。

 確かな技術があれば、例えば勝率70%の損益レシオ1.00以上のMDDが5%以下の右肩上がりの回数がそこそこあるシステムを持っているならば、大きなロットでも恐怖心がなく、絶えず心に余裕があって投機が出来るけど

 そんな、スキルもシステムもないなら、余裕など持てるはずはない。

 心の余裕は、人それぞれ違うだろうが、それを客観的に表す数字はないのだろうか?

 

 自分の今の技術がMDD20%なら MDD5%の人よりも、たとえPFが同じであってもロットは小さくしないと、余裕と言う面で違ってくる。

 また、投資初心者の人が、いきなり500万つぎ込んで50万儲けた、100万損した、どうしようと掲示板で騒いでいる。

 こんなので、よいのだろうか・・・・・・

 心の余裕≒ MDD×ロット≒ 技術×ロット 

心の余裕を一定に保とうと思えば自分の技術に合わせてロット数を決める。初心者はとうぜん自分の今の技量を図ることは出来ない。だから、小さめのロットから始めるのがベターであろう。

 経験年数のあるものも、ロットは自分の技量に合わせて決めねばならない。

 そして、ロットを増やそうと思えば、自分の技術を高めるしかないのである。

 心の余裕をどんなことがあっても動揺することなく一定に保ちたい。

         ********

 みずほ証券 345うり 2000株 @325買戻し

                     +40000

 

 

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2009年9月26日 (土)

パワーアップ

 ドル円は90を割り込むし

 野村 はストプ安、張り付き

ショック sign03

そんなこんなで、僕の個別売りもちの含み損(16万)はこれでなくなり、若干プラスになった。

もう一丁売ったろか、と思ったが、また調子に乗ったらやられるのでやめ。

FXの方は先週。21万から17万まで凹んでいたのが、3通貨ペアーの柔軟な取引により20万に回復した。

        ********

 FX の方は3通貨のチャートをパタン化したことにより、去年の今頃よりも流れをうまく捉えることが出来るようになったようである。

 パタン化の意義はスキャルのような取引で早い判断が要する時にその思考を省略するのに便利ではないだろうか。

 そしてそれを繰り返していけば、またリアルなチャートを見続ければ自然に動きとそれに対する売り買いの反応(選択)が身についてくるのではないかと思う。

 そして、また、FXに対する損失許容度が上がったと言うのだろうか。

 これも、ニコットタウンでの遊びのゲームで感じとったことで、賭け事には浮き沈みが必ずあり。自分はどこまでなら沈んでよいのか、これで掛け金、レバレッジ、ロットで決まるのだけど、前もって予想している沈みには我慢して精神的に耐えないといけない。

 その後、連続して勝つ時がやってくる。ルーレットの場合、少なくとも3回ぐらいは連続して勝たないとだめだろうな。それまでに10回ほど負けているから・・・・(2倍のところに賭けるのは別)

 そして、そこで勝ち逃げをしないといけない。

 ゲームによってこの部分は違ってくる、大富豪なんかは1回の儲けが少ないので20回以上1位・2位を維持しなければならない。

 これは、FX・株でも同じ、スタイルによって勝率やロット、我慢の度合いは変わる。

 だから、自分の技量に合わせる必要があるだろう。ある人は損失10までなら、利益目標30だし、ある人は損失100までなら、利益目標360と決まり、1回のロットもそれで決まる。

 欲と恐怖心の綱引きで、勝敗の大部分はそれが占める。(まぁ、僕がまだまだ未熟で恐怖心ばかりが強いだけだけど)

 技量がある人は、ビー玉落しでも、ビー玉を出来るだけ貯めておいて、連鎖が狙える

 それほどの技量のない人はそれをすればゲームオーバー

 だから、我慢(損失の許容度)もその人の技量、精度によって変わってくる。

 分析・検証することにより、この精神面の部分は緩和されるし、更なる工夫により、占める割合を小さく出来るだろう。

だから、技量を高め、ある程度の我慢を出来るようにし、 LCは必要だけど、恐怖心によるだけの無駄なLCは極力避けなければならないのである。

 

 

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2009年9月13日 (日)

つづき

 9/11 17:00 からの動き

P4 下げが一旦止まって持ち合い

こういう時は参入すべきではないか。

NYが始まっての動きが今日も怖い。

でも、一応流れが続くと考え買いから入る。

あえなく損切り・・・・

9/11 22:00 からの動き

P5  最初ドルから下がり始める。

 それを見てユーロドルが下押したところを買ってみる。

 底から急激に上がり始める。

 このとき見ていたチャートはもっと大きく目盛りを取っていたので、激しく上がり始めてチャートから一瞬はみ出した。

 なぜか知らないけど無意識に手仕舞いのクリックをしていた。この図では点線で後から僕が自分で付け足した部分である。

 こんなの感としかいえない。髭の@1.431で売れていた。リカク

 その直後今度は一瞬ドルが上がりユーロの方が急激に下がるのである。ほんま、命拾いをした。

 ここも、ユーロの下がりきるのを待って、ユーロドルを買うのが正解であっただろう。

 まぁ、それでも、その後ユーロドルの買いなら、冷静に対処すれば結局は救われる。

 しかし、ドル円、ユーロ円の買い持ちは救われない。

この後、ドル円はユーロ円の後を追って下がると読んで売ったのだが直ぐに手仕舞い風呂に入った。疲れていたんだ

 1時間した後で、結果だけを見たら90.26

 しまった、あと30P儲け損ねた・・・・・・

        *******

その後のチャート ( 自分が実際に参戦しないと考察にも力が入らないな。一応チャートだけ載せておきます。)

P6

P7

まとめ

 しっかり読めるときだけ参入する。

 急激に動く時は避けてそれが止まったのを確認してからその戻しを取るのが安全かも

 でも、PM9:00からAM1:00の動きは刺激的

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2009年9月12日 (土)

パターンを使って

Photo_3 この6パターンに沿って考察していきます。

 3通貨ペアーのうちどれを売り買いすればよいかです。

1.  9/10 20:00 からの動き

P1 ドル円が92.00を割り込んで急激に下がりその後直ぐに戻します。

その時のボラは40P

ユーロ円も同じように下がるのですが、ユーロの方はまだ下がり続けます

その時のボラは60P

ユーロドルはそれに左右され上二つよりもさらに大きな動きをします。その時のボラは100Pでした。

 上手くすれば、最大200Pとれますが、下手をすると大きくやられるし、最初のユーロドルの下げは突然です。

 返しの局面の方で仕掛ける方が安全なように思います。しかし、それはアホらしくなって電源を落とした後でした。

 2. 9/11 9:00 から

P2  あれから、戻していたけど、今日も円が強そうだ。

 ユーロドルは横ばいで、ユーロ円、ドル円は同じペースで下がっている。

 トレンドラインに沿って売れば上手くいくはずだ。

 これまでの失敗を教訓に、突っ込んだところを売るのではなくトレンドラインに戻したところを売ったら上手くいき、ストレスを感じることはなかった。

 もう一度、ユーロ円を売っても良かったが、ドルの下げの方が大きくなってきたのでユーロドルを買ったら、また上手くいった。

 にほん時間も終わりに近づきそろそろ手仕舞いかなっと思った。上手く高値で売ることが出来た。ラッキー

3. 9/11 15:00 から

P3  ユーロドルは持ち合い

 円の強さは変わらず。91.00を割るのを待っているような・・・・

 一旦割り込んだんだけどそこで売らずにぐっと我慢、ここでも、トレンドラインまで戻すのを待つ。

 タッチしたので売った。

 ユーロ円の方がボラが大きいのでユーロ円でも良かったが、率にすればドルの方が少し下げが大きいようである。それは、ユーロドルの傾きが示している。

 この局面はロスカットを巻き込んでのストレートな下げなので全くストレスを感じない。TSを0.20に設定いていたので自然とリカクになった。

 朝から上手く3通りの取引を切り替えることが出来た。

 感も冴えていた。

 まぁ、本当はユーロ円をそのまま売り持ちしていれば良かったんだけど。

 つづく

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3通貨による先読みの研究

 昨夜はひさしぶるに上手くいった。と言うのか実は昨夜も危なかった。結果オーライで少し勝てた。

 トータルで+70P

 やっと勝って終われた。happy01scissors

 なんかルーレットと同じで、昼にこつこつとプラスにしたものを夜の最後の勝負で倍になるか、それとも、箱、大きくマイナス、破産みたいな、そんな相場が続く。

 ドル円の掲示板を見ても負けて、塩漬けになっている人も多そうである。

 しかし、素直にショートを持っていれば楽に勝てる、トレンドフォロー派にとってはステキな流れなのに。なぜこんな時に自分は苦しむのだろうか?

 また、実際に取引をしていて、僕のFXスキャルシステムでは対応できないと気が付く。

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 3通貨の動きのパターン

 もっとも単純に考えれば以下の6パターンが考えられる。言葉にするより図で説明した方が解りやすいので、下手な図ではありますが載せます。

Photo_2

 ある瞬間をその差0として、その後どのように動くのか、あるいは20分前からの動きを見てこの後どのように動くのかなど考えます。

 しかし、このパターンは刻一刻と変わり、無限のパターンつくり。複雑なものとなります。

 PCの前にいたなら絶えず次はどうなるか考えているので気が休まることはありません。かなり疲れます。

 このあと、この6パターンを基にして昨日1日の動きがどうであったのか検証したいと思います。

 ドル・円 は一方的に下がっているし、ユーロ・円はそれにつられて下がっている。

 そのなかで、ユーロ・ドルはどのように動くのか?

 考えてみるのは有意義なことだと思います。

 つづく

 

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2009年9月11日 (金)

・・・・・

  昨日の夜は予定より多く負けたー80P

 非常に難しかった。一言で言えば頭に血が上って冷静に考えられなくなる。

         ********

 それで、今日の日本時間はそのマイナスを取り戻すため、取引に集中した。

 今日の動きは読みやすかった。トレンド線に沿って動いているのだから。トレンド線まで戻るのを待って売ればよかった。

 +60Pほど取り戻すことが出来た。

 ドル円の売りが90.88でTSに掛かったので、そこで止めた。

 もう一度は入ろうとしたが、チャートの設定が変わったため、昼のように読めなくなった。

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2009年9月10日 (木)

チャートのカスタマイズ

C01  2種類の通貨ペアーを選択し1つのチャートに載せます。

 C02

 EUR/JPY と EUR/USD を載せ、ドルと円の強弱をめでみれるようにします。

 目盛り幅が違うので、縦軸の項目をドラッグすると目盛り幅が変わるので両方が同じになるように調整すればよいと思います。

C04_2  手のツールを選択して、図をドラッグするとメインのラインを上下にずらすことが出来ます。

 上の図よりEUR/JPY を下げ10:00の頂点のところで差を0にしました。

C05 5時間前のところを起点にすることも出来ます。

 例えば、1時間前、2時間前とか天、底を基点にして考えると良いのか、まだ僕には解りません。

 ここのところを明確に決めれるのかが問題です。

C021  図を右クリックしてプロパティーでラインの色や線の太さを変えてよりわかり良いようにします。

もう一つ同じようにEUR/JPYとUSD/JPYのずをつくります。C07

C08_2

 これで完成です。それぞれの差でその時の上がった下がったを表すことが出来ると思います。

開いたものはまたその差は縮まると考えても良いだろうし。

 3つの通貨から一番強いものに乗るのも良いでしょう。

        spade

 9月9日 のドル円が92.00を割り込んだ時のチャート

C11

この時は円が一番強かったので、USD/JPYとEUR/JPYが同じように大きく下がっている。

 その動きが終わるまでは、EUR/USDがずっと上昇していた。

 EUR/JPYも途中までは EUR/USD と同じ動きをしていたのに・・・・・・

 3つのうちどれを選ぶのか、それから買いか売りか・・・・

今日もこれから参戦して負けよう・・・・( なんかルーレットと同じ、最後に必ず負ける。

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表現

 僕は今までトレンドフォローだから、スキャルの手法には疎い。

それで、同じ上がった下がったと言っても、その期間、幅 など定義するものが全く違っていたのである。

 今までそれに悩まされていたんだ。

 前々から、うっすらと解っていたんだが、それを上手く表現すること出来なかった。

 それが、今回上手く表現することが出来た。これも、為替王さんのブログのお陰かな。

ただ、まだ、表現が出来たと言うだけで、上手くは行かない。

        ********

 昨日は、前半+30P勝っていたのに、夜に、ドル円とユーロ円をダブルで買ってしまっていたので、最悪

 それまでに負けていて前半の儲けはなく±0、それから急激に円が高くなったんだ

 ストップに掛かったので結局-40P それで、PCを切った。

        ********

 僕にはこうしなさいと言う力はない。だから、イワイFXプロのチャートの活用法と気付いたことを次に書きます。

 つづく

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2009年9月 9日 (水)

理屈が先か 成功体験が先なのか

昨日は、ツールや(チャートの整備)、理屈がまだ解ってないのに本のまねをして失敗した。

 入門書には肝のところは隠してあるから当然で、それを知りたければ有料のセミナーに参加して技術を習得するか、独自で研究するかしかないと思う。

 それで、僕は後者だから、セミナーには行かず市場に授業料を払って、自分の投資ルールを作っていこうとするのだけど、そこで、始めから理屈を考えて、参入、手仕舞い、その他色々のルールを理屈に基づいて参入する前に全てのルールを作り上げるのか、それとも、ある程度感を頼りに先ず実際に参入してみて(感と言ってもその中には漠然とした何らかの理屈がある)問題が出たら改良して行き、成功が続いたなら、なぜそれが成功したのかと後からより具体的に理屈付けをすれば良いのではないだろうか。

         ********

 それで、昨日なぜ失敗したのか、考えた。

・ USD/JPY と EUR/JPY の組み合わせが悪かった。

・ どこで、損切りしたらよいのか解らなくなった。またそのルールも作っていなかった。

・ 観察が足りなかった。

  まぁ、それらは徐々に解決できるであろうし、新たな発見も有るだろう。

 

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2009年9月 8日 (火)

CFD

イワイ証券が9月7日よりCFD取引のデモを始めると言うので、

解らない点をわざわざ電話をして、聞いて申し込んだ。

兎に角注文を入れないとどんなものか解らない。基本的にはFXと同じで、対象を変えても下手な者は下手で、よい結果は出ないのは解っている。

 それでも、少しでも何か有利な点はないのかとデモ期間に出来るだけ使いまくって、試して色々と調べたい。

 それで、US Wall Street 30 Sep09 を何も解らず10単位 売ってみた。

 スープレッド が有って、最初からマイナス1万のスタートである。

 そして、1時間もしない内に損失が5万に増えていった。

        ********

 取引コストから言うとスキャルをするにはFXの方が最適だ。

 今のところ、NKの取引単位が非常に小さいということだけが魅力のようだ。

 個別との違いは、24時間動いている点である。今後その点に優位性を見出せるかどうかだ。それが出来なければCFDでの運用の意味はないだろう。

 あと、それぞれが持っているATR(ボラティリティー)を考慮してどれぐらいのリターンが期待できるのかを考えていかねばならない。

 先ず問題点は

・ 取引単位 で 対象によってすごく違う Japan 225 Sep09 の場合最小単位は1である。これは驚きsign03

NK の今の価格は10300円、イワイの最大レバレッジは50倍だから必要保証金はなんと206円から始められるのだ・・・・・・・・

 これにスープレッドが10円つく

 まぁ、実際には100単位ぐらいの取引をしないと1万円のリターンは期待出来ません。

・ スープレッド (又は手数料)

 10円 : と言うことは価格に対して 10/10300 で 約1/1000

 FX の場合 ドル円で 2/9000    で 約1/5000

 個別の場合 500円の株で 1000株取引したとして 手数料を500円とすれば

 500 ÷ (500 × 1000) = 1/1000 で 約1/1000

         ********

 

・ 

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2009年9月 2日 (水)

現状と目標

 さえないcatface

FX の方は1ヶ月放置していたショートがやっと利にのり、リカクした。しかし、反発を期待してドッテン買いをしたら、下げが止まらない。

一時は建値より4円離れていたから、原状に復帰できたのだけど、また偉い目を見るのかと思うと先が思いやられる。

 ジタバタと動けば裏目ばかりで、スキャルの上手くない僕としては放置しか手はないのだろうか。

 みずほ証券の買い持ちは今日の朝@353で差してたら出来た。10万ぐらい儲ける予定だったが9000円という僅かな利益で降りる事になった。これも一時8万の含み損が有ったのである。

        ********

 7/10 の記録と比較してみる ( FX は除く )

     合計  勝敗    勝率  PF  POR

7/10  290  137勝76敗 64.32 1.62 0.90

9/2   262  141勝81敗 63.51 1.41 0.81

        ********

 これを元に、年末までの目標を立てよう。

・ ドローダウンの解消 -28のDDだから先ずこれを無くす事だ。

・ そして、これプラス10で 年末には300

・ 今から+40にすれば良いのだ、月+3%~+4%

・ FX は少しでもプラスにしたい(既に25ほど負けている)

 まぁハードルを低くして焦らないことである。

 まぁ、この程度のDDは範囲内であろう。気は重いが悲観する事もないのである。

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