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2009年11月30日 (月)

解っている と 出来る は違う

 久しぶりに同級生と出会ったsign01

 今年の夏まで代議士の秘書をしていたのだが、負けたため今は失業中とのこと。それで、株でもしようとJALを買ったがそれから10万ほどヤラレている。

 それで、アドバイスを求められるのだけど・・・・

 ・ 損切りラインを決めておく

    でも、これらは先に本で書いてあったから、解っているのだけど、実際にその局面になったらまた戻ってくるのではないかと思い損切りできなかったと。

 ・ 買いだけでなく売りもやる

    大体、株を始めて、売りから入る者はいない。まぁ、ある程度経験がないと信用をさせてもらえないか。しかし、FXは誰でもL・S両方出来るのになでか多くはLから入る。

 ・ 投入金額を資金の●%と決めておく

    まぁ、最初は小額で負けても授業料

でも、聞いていたら全くの白紙状態・・・・・・・・・・

        ********

 それで、自分の個別

今日は朝から反発。昨日寝る前には政府が何らかの対策を採るとNHKのニュースが言っていたので予想は出来た。それで、僕としては寄り前に気配を見て、返済買いの指値注文を昨日の終値より10円上に出した。

 みずほ証券は寄りで約定@275。

 東芝は出来ず、仕方なく446のところで成り行きで、@448約定。

 日産 は出来ずで放置。(長期戦覚悟angry

 少し予定よりも高くなったが、買い持ち2銘柄が騰がっているのでその分は相殺。

FXは、ユーロ円ショートが反発でヤラレていますが、LC2.00まで、ビビラず放置。

そんなこんなで、売り買いのバランス、ポジションの調整で凌いでいけるのではないでしょうか・・・・  happy01

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2009年11月28日 (土)

くっそ~~

 ここまで戻すんだったら、あそこでLCしなければよかった、という動きをいつもする。

かといって、LCしなければ更に下がる。

今回は早めのLCドッテンで上手く行き、またもとの位置まで戻るのではないかとその後ノーポジで見ていて正解だった。

個別も、午前中は順調だったのにこれまで下げずに頑張っていた買い持ちの太平工業がきつく下がってマイナスに。

 ユーロ円が130円手前まで戻ってきたので一か八かのS参戦angry

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2009年11月27日 (金)

結果

 検証上で昨日の結果を見てみたくて、エクセルを開いたが、今日の終値が決まらないと結果が出せないようになっていた。

 終値に今の値をいれたら、11/25 のロングは-2.00、昨日のショートは+4.82でトータルでプラス2.82であった。

 月曜のサインはどうなるのか、とフォームで調べたら、今日は上がっているけどロングではなくショートだ。

        ********

 僕の取引は寝る前に0.50幅のTSに変えた。朝起きてみたらまだ引っかかってはいなかった。そして、AM 8:00台に大きく下がった。あまりにも動きが大きいのでTS幅を1.00に変更した。

 9:00 過ぎに引っかかってしまった。約40,000のプラスであった。

        ********

 サインが出たからといってそれをそのまま使うことは出来ない。

 また、イワイとインフォーでは区切りの時間がAM 9:00とAM 6:40 と違い。今日などはその終値はそれぞれ127.42 と 129.85 で 2.43もの違いがあり検証結果に違いが出ます。

 実運用ではさらに自分の時間があり、サイン通り売るにしても騰がりきるのを待って参入するべきだ。でもいくら頑張ってもこの部分は自分の感と言うしかない。

 システムの結果より良いものを求めるなら、そうなってしまう。凡人がカリスマの真似が出来ない一つの理由として、そのような数値に表せない微妙な感覚、感じというものがあるからであろう。

 底で買える感覚が僕にも有ればさらにプラス1万はあるのだが・・・・・

        ********

 昨日寝る前 イギリスの市場が一時停止していた。ドバイの関係だろうか?その件は昨日の夕刊にも載っていたし、後場には解っていた。それでドバイに関係する企業を調べてから寝た。大林、大成、鹿島、三菱重工、商事、などであった。

 大林を売ろうかと思ったが値が付かなかったので、日産を1000株売ってみた。

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2009年11月26日 (木)

問題点

 今回のシステムは一泊するスイングだから、Lポジが有って次の日にSサインが出れば喧嘩する。両建て出来るならそれでも良いが、出来ないから問題だ。

 昨日はロングで参入したけど、途中から大きく下がったので、明日(本日)のサインはショートと決まった。そこで、LからSにどこかでドッテンしようと思った。先日の儲けが消えたbearing

 日が変わり 、Sポジのまま下がるのを待っていたら12:00ごろから急激に下がってきた。80銭以上動けば明日のサインが動いた方に出る。だから明日もショート確定。

 PM 1:00 よりタバコ小売組合の寄り合いで4:30に帰ってきた。

 それで、今はLCからTSに変わり@131.23で追っている。

 色んな活用方法が後から解って来る。

 その日の勝ち負けを言ってみても意味は無いけど、その負けをどうしたら防げるのか、また利を上手く伸ばせたか、それとも利益を返しすぎたのかを考えるのには意味がある。

 ただ単に自慢するのではなく、落ち込むことでもなく、今のやり方が正しいのか、それが失敗であれ成功であれ次に生かせるものでなくてはならない。

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2009年11月25日 (水)

結果

 今日のサインはロング

 いろいろと、使い道があると思う。同じツールでも同じ指標でも使う人、見る人によって感じ方やいろんな面で変わってくる。

 昨日のSポジは寝る前には完全にプラスになっていたので132.50と131.50に注文を出し、起きて見ると上の方のストップに掛かっていました。5000円プラス

 今回の売買指示フォームは始値、高値、安値で決まるので終値が決まる前に次の日のサインが大体判ります。(そのサインが合っているかどうかは判りません)

 それで、今日はロングと寝る前には解っていて。

 まぁ、手仕舞い出来て良かった?

        *******

 今日はお寺さんの報恩講、でその後、おとき(食事会) 大変すばらしい会席だった。

一杯きげんでPM 2:45に帰ってきて、一応ロングで参入@132.45

個別の方は午前中よく下がっていたけど戻していた。

 

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2009年11月24日 (火)

ユーロ円 売買指示フォーム

 こんな表現も出来るという程度で見てください。

Ind01 ユーロ円売買指示フォームです

「eyindicator.htm」をダウンロード

 注 文字化けをしている場合は表示(V)、エンコード(D)、日本語を選択して、それを保存して、使ってください。

しかし、サインが出ても、その日のどの時点でどの価格で参入するかはすごく曖昧です。

検証では無理にも、寄り付き大引けと決まった時間で検証をしますが、実戦ではその日の最適なところで参入しようと努めるべきです。しかし、この部分は検証は出来ません。

        *******

 使い方

Ind02  1. インフォーシークなどの為替時系列から、前日の始値、高値、安値  前々日の始 値、高値、安値をコピーペーストします。

Ind03  2. データ間を”/”で分けます。

 Ind04 3. サイン表示のボタンを押してください。

Ind05 4. 入力が不十分だった場合、サインが表示されなかったり、メッセージに”undefined”と表示されます。

        ********

 昨日は、ショートのサインが出ていましたが、ある程度上がってくるのを待ってSで参入しました。その後騰がったのですが、朝起きて見ると建値より下がっていました。

 ATR1.60以内に昨日も入っていました。そのあたりを良く考えて利用してください。運用は自己責任でお願いします。

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2009年11月23日 (月)

ひらめきから

 それで、出口の部分は出来上がって・・・・

次は入り口です。

今日はそのサインはショートだった。でも反発があるかも知れないので、今日も見送り。と思ったら、やはり騰がってきた。

 このように、サインと自分の考えが食い違うこともある。サインの方が当たる時もあらば、自分の考えが当たることもある。

        ********

 今回のシステムの参入サインは今までと違い、平均を使わないので、検証、最適化にはエクセルを使わなくてはならないが、単にサインを出すだけなら、JavaScriptを使いフォームを作れば、今よりも簡単にサインは出せるようになる。(JavaScriptを勉強しながら作っているので苦労はするが、また上に書いたように当たりはしないが)

 まぁ、そんなこんなで、概ね出来上がった。

 後は、ドル円にも対応させて、エラー処理などすればよい

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2009年11月22日 (日)

i-sigma の1年間の結果 報告

 ドローダウンがあろうとも、日経が下がろうが、そんなのは当たり前、

それは、前もって検証しているのだから、たとえ20%の凹みがあったとしても、システムを停止することなく続けるのが筋ではないだろうか・・・・

 また、一時凹みがあっても、必ずプラスになると自信をもてるのが本来のシステムトレードだと思う。もしも、その自分のやり方、システムに信頼がもてなく途中で停止してしまうのであればなんら裁量と変わりはないではないか。

        ********

 自分の監視銘柄は15個で、システムのパラメータはこの1年殆ど変えることもなかった。それで、そろそろ成績をまとめて出してみるのも面白いのではないかと思いついた。

 また、それが前からの目標でもあった。

 今年始めまでの検証は、殆どが過去検証、最適化、またはフォアードテストといっても過去データでの検証だった。

今回は、その最適化した後の真のフォアードテストの結果です。

       マテリアル JT 洋興発 AOC プレス工 双日 東芝 マツダ 

1.損益合計  62  133K  33  262  139  124  93  97

2.利益率   18.9  29.9  26.1  19.8   47.7  52.6  12.1 15.6

3.勝ち    14   21   10   16    15    16   20  17

4.負け    12        8        5          7          7         4        14      6       

5.勝率      53.8      72.4     66.7     69.6     68.2     80.0    58.8   73.9

6.PF        1.41      2.25    2.10      1.83     2.40     3.31    1.28   1.90

7.損益レシオ 1.21    0.86    1.05      0.80     1.12     0.83     0.89   0.67

8.MDD     -71      -49K     -9       -72      -63     -18      -101  -40

9.MDD率  10.4     6.4      5.2       3.6       8.2     2.9       6.8    4.2

10.連勝     4       12     3        9       5      5        7      7

11.連敗     4        3     1        1       3       1       4      1

12.最大利益  44  39K  13  161  77   30   58  57

13.最大損失 -18 -16K -8 -72  -19 -18 -32 -24

14.平均利益 15   11K  6   36   16   11   21  12

15.平均損失-13 -13K -6 -45  -14 -13 -24 -18

16.修正損益 24   49    51  40   90   75  25  47

       太平工 東東京 ニッセイ同 黒崎 エディ 日立建 東邦亜 平均

1.損益合計 188  223   9  113  751  1232  138 

2.利益率   55.5  102.8  1.2  40.6 198.5   44.7   44.1  47.3 

3.勝ち   21   16    9   21  20    22   17   17 

4.負け   8     6   11   12   12    5   15          

5.勝率    72.4   72.7  45.0  63.6  62.5   81.5   53.1  66.3 

6.PF      3.12   3.92  1.03  2.26  3.26   2.95   1.41  2.29 

7.損益レシオ 1.19  1.47  1.26  1.29  1.95   0.67  1.21  1.10 

8.MDD     -48  -85   -115 -27  -87  -252  -88 

9.MDD率  10.3    18.5  13.0   7.3   8.5   4.9   9.4  8.0

10.連勝   6   11   3   7   8    9   3   

11.連敗     3    3   4   3   3    1   3    

12.最大利益 46   66  104  30  180   349   46

13.最大損失 -13 -16  -33  -11 -39  -178  -20

14.平均利益 13    19   35   10   54    85   20

15.平均損失 -11  -13  -27  -7 -28  -126  -14

16.修正損益 68   84   2    60  142   83   41  59

        cafe   cafe   cafe

 数字ばかりが並んで、申し訳ない

損益合計はその銘柄の株価によるので平均を取ることは出来ない。JTの27万で133Kの株と太平洋興発の65円で33ならどちらが儲かっているのか?

 正確に言えば、その銘柄の1年間の平均株価を採って、100円に変換して比較しなければならない。

 その場合、JTの平均を27万、太平洋興発の65円とすれば、それぞれ49円、51円である。

 100円が1年経てばいくらになるか? それが問題だ・・・

 普通は140円になれば御の字 である。 ( 後でこの部分は他の銘柄同士比較できるように修正してみる。16.修正損益 がその値 )

 先に、平均を見てみる。

        

 15銘柄全てがプラスだった。利益率の分母は期首の株価とその時の期首利益を足したものを採用しています。

平均は47.3%で目標の40%を超えています。ニッセイ同和はかろうじてプラスでした。

取り引数は平均26で月2回ぐらいで、僕としては丁度良いぐらいです。15銘柄もあればどれかはサインが出ています。

勝率は66%で僕の実際の取引とそれほど変わりはありません。ここでもニッセイ同和だけが50%を切っています。

 MDDも8.0% これなら耐えられます。実際の取引ではトータルで20%ぐらいは凹む時もありますが、問題は無いです。

 他の値も修正すればよいのですけどこれぐらいにしておこう。

 100円が1年で 159円 になる sign03

               って言うこと???

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2009年11月21日 (土)

なかなか良い・・・・

 ユーロ円売っていれば良かったのに残念coldsweats01

TSの幅は0.50なら掛かるけど、0.65なら掛からないみたいな。

だから、設定のやり直し後、テスト、シュミレーションは順調

 リアルなチャートを見て少し大きく反対に動いた時、小心者の僕はすぐにビビッテそこから逃げ出したくなるけど、エクセルファイルの数字だけ見ているならそういうことも無くココロ穏やかにエクセルファイルに任せられる。

 建値は@133.42のSの設定

 PM 5時からテストを始めた。その時のストップ値は135.42

  6時に132.42を切ってきたのでそこでTSに移行133.08

  9時には132.00を切り TSの幅も予定通り縮まり132.65

  0時の時点で 132.48

 これが実際なら、今日の負けは無い。テストは1時で終わりにして寝るけど、土曜日の終了前に手仕舞いするようにして寝ればよいのである。90銭の儲けは確保できて、上手くすればもうちょっとそれに上積みできるのである。(寝るまでにかかりそう・・・・・

 昨日は時間的ストップだったから今日はTSに掛かって終わりというのがベター

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2009年11月20日 (金)

TS の考察

 予測を立てるのは簡単だ、誰もが上がると思う(予測)するから買う、またその反対で売る。でも外れる。

 そんなもんだ、しかし、外れてもトータルでは勝つようにしないといけない。

 出来るはずだsign03

 もしも、それが出来ないなら、投資・投機なんて やめないといけない。

 検証していてそんなことを思う。

        ********

 今日はTSをどの時点でどれぐらいの幅で設定したらよいのかを考えてみます。

 青本の考えでは、始めLCの幅は大きくとって、ある程度利益が出てきたなら、そこから幅の小さいTSに切り替えるというものでした。

 いままでは、そこまで厳密には考えてはいなかったし、検証もしていなかった。

         

 今回のシステムは2日間の取引で考えています。それで、LCをTSに利益2.00から切り替えるとした場合。その、2.00にかかる場合が少なすぎると意味を成しませんよね?

     データ数  738

 Lポジションの場合

高値-前日始値  >0.5  >1.0  >1.5  >2.0  >2.5

    回数    446  329  224  141  84

     率    60.4   44.6   30.3  19.1  11.3

          

 Sポジションの場合

前日始値ー安値  >0.5  >1.0  >1.5  >2.0  >2.5

    回数    424  321  242  169 137

     率    57.4   43.5   32.7  22.9  18.6

と言う結果になりました。

1円以上の利益は簡単に上げられるけど、2.5円以上の利益の確率は、方向性が完全に合っていた(勝率100%)場合なら30%

 勝率が60%なら  18%

 勝率が40%なら  12%

じっくりと考えて設定を少し変えてみよう。

そして、利益1円を超えたなら少なくとも33銭(1/3)の利益は確保するようにしよう。

        ********

 今はノーポジでこれはシュミレーションの話なんだけど昨日AM1:00に手仕舞いするようにセットしていて。風呂から上がった所で見たら、その時間に買戻しのメッセージボックスが出ていました。レートは@132.00ジャストであまりにも出来すぎ。

 個別株の場合引け成りという時間的ストップ注文が出せますが、FXにはそれが無いのでこのソフトは重宝します。

 また週末の今日なんかは特に終わる前に手仕舞いしたいという事も有ります。もしもこの機能があれば朝早くから起きなくても良いでしょう。

 わたしは朝寝坊がしたいから、完全自動売買をしたいという人も過去に居ました。

         

 話は変わりますが、IF文が複雑になってきたら、今回のようにその設定を変える場合、なぜこんな式を作ったのか分からなくなってしまう事があります。

 過去に、読者から、IF文の説明にツリー構造で説明してくれと言う要望がありました。

 しかし、それも厄介な話で、ツリー構造といえばフローチャートみたいなもんですね。VBAにしても、UWSCのスクリプトにしても、その中に注釈を入れ自分にも他の人にも分かるようになっていますから、エクセルのIF文にもそのような注釈の仕方があればよいのにと思います。

 まぁ、秘密にしたいというのであれば別ですけどね。

 今日もこれからシュミレーション

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UWSC スケジュール

 これは、過去ログに書いているのでそれを見てください。

http://gyutetu.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_9a46.html

一番上の証券会社のホームページを開くと言うのは要らない。(FXのホームページは予め開いておいて、画面左上に持っていきます。ずれたら正しくボタンが押せません)

Title の ++売り注文++  ++買い注文++  の書式フォームに注意してください。違っていれば動きません。 エクセルのメッセージボックスと合わしています。

    準備完了

        ********

 1.取引会社 ホームページ を開く (左上)

 2.FX-自動手仕舞いファイル を画面下半部 に開く

 3.UWSC を開く

 4.FX-自動手仕舞いファイル の

    ・ 監視時間(データ数)を入力

    ・ 通貨の選択

    ・ 今のポジションの建値 を入力

    ・ LC,LC/TS,TSの上限 の値に違いが無いかチェック

    ・ ●分毎のデータ取得ボタンをクリック

                        以上

 後は参入の良いロジックが有るか無いか・・・・・

 実際の使用は自己責任でお願いします。

 ただ今ロジックの修正中です

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UWSC は かんたん

 今日はUWSCについて書きます。

http://www.uwsc.jp/

これは、UWSC の公式サイトです。

僕の過去ログではPM2:45自動発注計画 でその使い方を書いています。

しかし、それは、個別株の自動売買用で銘柄、株数、売り、買い、現物、信用とあり、また、完全自動化を目指したものでスクリプトその他も複雑です。

今回は非常に簡単

 イワイFXの成り行き注文なら2クリックで出来ますからスクリプトも簡単happy01

 自分の取引会社に合わせてUWSCのスクリプトをメモ帳に書く必要がありますから、ペイントにその発注画面を取り込み書くボタンの正確な座標を調べます。

Fx02 例えばイワイFXプロのウィンドをディスクトップ左上にピッタリと合わせBMP(ペイント)に取り込みます。

 そして、ペイント上で注文するボタンにポイントを持って行き、そのボタンの座標を調べます。

 注文ボタン : (45、60)

 買いボタン : (470、290)

Fx03_2    Fx04         売りボタン : (280、290)

        ********

 これを元に メモ帳にスクリプトを書きます。

 Sポジションの手仕舞い用

***************

POFF( P_MONIPOWER3 )     //モニターON
SLEEP(2)

EXCELORDERWINDOW = GETID("++買い注文++")   // エクセルのメッセージボックスのID

BTN(LEFT,CLICK,45,60,130) // 注文ボタン
SLEEP(10)

BTN(LEFT,CLICK,470,290,130) //売りボタン
SLEEP(10)

CLKITEM(EXCELORDERWINDOW,"OK")     // エクセルのメッセージボックスの"OK"ボタンをくりっくしメッセージボックスを閉じる
MOUSEORG(0)

***************

売りポジション手仕舞い用

***************

POFF( P_MONIPOWER3 )     //モニターON
SLEEP(2)

EXCELORDERWINDOW = GETID("++売り注文++")     // エクセルのメッセージボックスのID

BTN(LEFT,CLICK,45,60,130)  // 注文ボタン
SLEEP(10)

BTN(LEFT,CLICK,280,290,130) //買いボタン
SLEEP(10)

CLKITEM(EXCELORDERWINDOW,"OK")     // エクセルのメッセージボックスの"OK"ボタンをくりっくしメッセージボックスを閉じる
MOUSEORG(0)

***************

 自分の取引会社の注文画面に合わせて赤で書いた座標を書き換えてください。

 そして、UWSのファイルとして保存してください。(メモ帳、保存、などの使い方は公式サイトで調べてください。)

 つづく     UWSC スケジュール

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2009年11月19日 (木)

FX 自動手仕舞いシステム

 参入は手動で

 手仕舞いは自動で、と分けて考えても良いではないか・・・

 その方が反って自由が利く、複雑な手仕舞い設定が出来る。

 参入のための指示シートは出来ていて、今その手仕舞い用のエクセルファイルが出来上がった。

「FX-jidoutejimai.lzh」をダウンロード

 サイズが1M を超えたので解凍して使ってネgood

 まぁ、実際に使うにはUWSCが要るのですが、それはまたゆっくり説明していきます。急ぐ人は僕の過去ログを見てください。

        ********

 使い方

Tej01 Tej02

Tej03

ファイルの全容はこんな感じ

Tej04

 時間ストップ : A列の手仕舞いしたい時刻をセルK5にコピーペーストします。

 すると N列、V列に”時S”と出ます。

Tej05

  その時間がくれば G1,H1に手仕舞いのサイン”ストップ”が表示されます。 その表示にあわせてテキストボックスが出てくるようになっています。Sポジの時は”買います”。Lポジの時は”売ります”というてきすとぼっくすです。

 これに、後で説明するUWSCが反応して注文を自動的に行ってくれます。

Tej06

 G6,H6 に 今あるポジションの建値を I6にドル円の場合は”U”をユーロ円の場合は”E”と入れます。

ドル円のLC幅、LC/TSの切り替え、TSの幅の最小点は2行のJ,M,N列に

ユーロ円のLC幅、LC/TSの切り替え、TSの幅の最小点は3行のJ,M,N列に入れておきます。

セルI6のEとUの切り替えにより5行のJ,M,N列の値が上の値が自動的に入れ替わります。

 例では Sポジションが建値@134.47 LC値は掛かり易くする為に1.00 としてみました。

注 5行のJ,M,N列 には式が入っているので書き込まないで下さい。

Tej08

  セルF2 にこれから採るデータ数を入力します。例えばこれから寝るので朝まで監視させたいとします。その間8時間なら8×12=96と入力します。

”●分後とのデータ取得” ボタンを押します。

例では2時間後の24と入れてみました。34のところで”おわり”になっています。

Tej07 セルA2 は”実行中” になり

 時間が来てデータが埋まれば”記録済み”と入ります。

Tej09

 利益によってTS幅が変わっています。しかし、トレーリングストップなのでSの場合ストップが騰がることはありません。今のところ@133.77で幸か不幸かもうすぐ掛かってしまいそうです。

 朝まで、自動にして寝ようと思ったけど実際にはポジションが無いので切って寝ます。

 つづく

       UWSC について

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2009年11月18日 (水)

つづき L と S の合成

 結果は足せばよいだけ

しかし、問題はそれで、連敗 と MDD が大きくなるのではないかと言う心配だ。

成績

運用日数 734日
初期資産 60.00 万円
最終資産 334.39 万円
取引回数 647回
勝率 61.51%
純損益率 457.32%
日率換算利回り 0.23%
月率換算利回り 5.2%
年率換算利回り 83.78%
シグナル発生頻度 88.27%
最大ドローダウン 7.25%
年率ボラティリティ 17.77%
年率シャープレシオ 4.71
プロフィットファクター 1.84
ペイオフレシオ 1.15
年間営業日数 260

        ********

2008/3/23 の記事

上の成績表 計算フォームはこの記事に入っています。これはジンさんという人が作った物を少し改良したものです。

 すごく便利です。

        

 心配したドローダウンは7.25%と低いではないかと思われますが、これは、資金が増えてからの凹みであって、23万の凹みも資金の少ない出だしに食らえば致命的であります。

 実際にも、また、裁量であれ、システムトレードであれこれぐらいの凹みは当たり前。最低でもこれぐらいで、5万ユーロ10万ドルの取引をする人なら100万ぐらいのドローダウンは覚悟しなければならないだろう。despair

 まぁ、その先に確かな利益が約束されていたなら良いのだけど、約束されていなくてもそれを何とか工夫して損失以上の利益を上げなくてはならない。

合成してみたら、最大ドローダウンは-18で予想していたより結果は良かった。

 これで、連敗連勝も出せる

        ********

 9連勝 6連敗 があった。

 また、MDD-18 の時は 

     5連敗 1勝 3連敗 1勝 5連敗  であった。

 つづく

      この連敗・MDDは防げるのだろうかsign02

      ただ、実際の取引ではこの通りには出来ない。いろんな問題があって成績はこれよりかなり落ちる。

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2009年11月17日 (火)

アイデア はいくらでも・・・・

 予測型のシステムは予測した値を指値注文しとけばよいのだから実行するのは簡単だ。だから、成績が悪かろうが良かろうが簡単に作ることが出来る。

 しかし、動きに合わせて行く形のシステムは厄介だ。まだ、スイング、中期と期間が長くなるほど大雑把でもよくなるので簡単だが。その日の高値近辺で手仕舞いしたい、となれば非常に難しい、いつその高値がくるのかも分からない。

 寝ている時かもしれない・・・・・・

         ********

 それで、今までは参入と手仕舞いを一つのエクセルソフトでしようとしていた。なんかすごく欲張って物事を考えていたようだ。

 そこで、参入は起きているときに手動でしたら良いので、今作っているソフトで間に合う。

 あとは、ポジションを取ったときの夜間やPCに貼り付けないときのみ動かす自動手仕舞いシステムを作ればよいのだ。

           

 昨日寝る前に考えた。

  ・ 最初LCを建値より2.00離して置く

  ・ 利益が2.00を越えた時点で始めてTSを1.0の幅で置く

  ・ 利益がそれより0.10増える毎にTS幅を0.05小さくしていく

  ・ 利益が3.00を超えたならTSの幅は0.5に固定する。

  ・ これら、ストップに掛からなかったとき。時間的手仕舞いを行うようにする。 

 この考えを元に新しいエクセルファイルを作る。まぁ、これは今までの部分を抜き出せば良いだけだ。

          cafe

 順調

 まぁ、これは監視ソフトで、僕がPCの前に座っていたなら、儲けに合わせてTSの幅やLCを変えて利益を上手く確保しようとするのであるから、それをエクセルとUWSCにさせるのである。

 システムそのものではないけど重宝するはずだ。

今、 テストを繰り返し作っています。

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・・・・・

 S を外したら下がる。pout

 しかたないので、今週は新システムのシュミレーション

 シュミレーションでは昨日の始値@133.63 でショートしたようになっている。これがどのような結果になるのか。安値近辺で手仕舞い出来るのか、明日の朝に手仕舞いで損が出るか利がのるか。

 それとも、最悪のLC135.63を超えるのか?

 実際のところ出口の条件はLCだけで、まだしっかり出来上がっていません。出口の条件を考えると無数にあるのでそれを条件式にするのは非常に困難なことです。考えれば考えるほど条件が増え、現実に近づければ近づけるほど成績は落ちていきます。bearing

         ********

 今日は天気のように相場も雨模様

 しかし、売り持ちの東芝が下がっているので助かるcoldsweats01

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つづき LC幅と MDD

 LC幅を小さくしたからと言って、ドローダウンが小さくなると言うものでもない。逆に負け数が多くなり連敗が続きドローダウンは大きくなるし、勝てる機会も失ってしまうのである。

Sの場合

LC幅(円) 0.5 1 1.5    2.5  3  3.5  4

MDD(万円)-14  -12  -16   -13    -10     -12  -10    -11

利益(万円) 64  123  157    200    212   215    224   256

        ********

Lの場合

LC幅(円) 0.5 1 1.5    2.5  3  3.5  4

MDD(万円) -23  -14  -20   -23   -27    -28   -33   -37

利益(万円) 8     39    57    74      66     72    89     99

この結果から見ればLC2.00が良いのか?

 前に考えたATR1.62より少し大きいところが良いのかも・・・・・

 連敗数も出さないといけないけどそれは後ほど

 つづく

     L と S の合成

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2009年11月16日 (月)

つづき LC幅と勝率

Sの場合

LC幅(円) 0.5  1.5  2  2.5  3  3.5  4

勝率 (%) 25.7  44.1  52.3   58.4   60.8   61.7   61.7  62.9

利益(万円) 64  123  157    200    212   215    224   256

        ********

Lの場合

LC幅(円) 0.5  1.5  2  2.5  3  3.5  4

勝率 (%) 28.2  46.6  56.8   61.8   62.6   63.2  63.7  64.0 

利益(万円) 8     39    57    74      66     72    89     99

       ********

 で、最初はLC幅を適当に1.00と決めたが、2.00とLC幅を少し広く採った方が良いようである。(しかし、ここにはまだ、裏があり、1日後の安値近辺で買い戻しが出来たらと言う出来もしない前提がある。)

 これを翌日の終値で手仕舞いと決めたなら成績は半分ぐらいに減ってしまう。(この部分はTSの幅で決まるのだがこれも動きによる不確かな面が多い。TSの幅を小さくすれば、安値近くで手仕舞い出来ると思われるが、実際にはそれよりもっと高いところで(Sの場合)引っかかってしまうのである。

 その部分が利を伸ばす最大の問題となるのだけど、これはその時の動きが問題で検証のしようもない。だから、実運用ではいつもしまったとか、良かったとか、僕はやっているのです。

それで、先にドローダウンや連敗なんかの面からも見てみよう。

 つづく

     エクセルの評価項目を付け加えていかねばなりません。

     月曜日は実際のレートでシュミレーションもします。

 しかし、実弾を使わずに、いかに実際に近づけた(精神的な面)でのシュミレーション・テストをするのは難しい。

 そこで、具体的な数字が出てきます。この値で参入したとブログに書いておけば、それから逃げることも出来ず、明確に出来白黒はっきり付くのですが、この前はそのような趣旨で敢えて予想数字まで書いたら、アホナコトするな、と突っ込まれたcoldsweats02

 今は、問題点を洗い出す段階だから、ひどい結果になっったとしてもそれはそれでよい。

 そして、最小限の実弾を使いテストしてみるのが一番だsign03

 これら、全ては平行して行っていきます。

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2009年11月15日 (日)

つづき Lのみ

同じ条件でLのみで検証。

取引量 を書き忘れていました。1万ユーロから2万ユーロに固定します。営業に数を245日としていましたが、260日にします。

成績

運用日数 734日
初期資産 30万 円
最終資産 69.97万 円
取引回数 354回
勝率 46.61%
純損益率 133.23%
日率換算利回り 0.12%
月率換算利回り 2.53%
年率換算利回り 34.98%
シグナル発生頻度 48.29%
最大ドローダウン 26.06%
年率ボラティリティ 30.59%
年率シャープレシオ 1.14
プロフィットファクター 1.23
ペイオフレシオ 1.41
年間営業日数 260

        ********

 2007/1 から 今日まではやはり、Lには不利なようです。

ただ、勝率はSとあまり変わリありません。

LCを1.00においた場合、55%程度はかかるといえます。45%はLCにはかからないのです。

 これは完全にリスクを固定出来たという事です。この部分は変わる事は無いと思う。だから、後はどのようにして利益を伸ばすかです。損益レシオによって結果が代わってきます。

 これは、青本の理想と共通する点であると思います。

 投資・投機・ギャンブルをする以上リスクは当然採っている(想定している)のだからその範囲内では絶対弱気になってはいけない。どんな場合でも我慢である。

 恐怖に対しても我慢だし、欲望に対しても我慢だ

 我慢は規律だとも言える。絶対的なシステムが出来たなら後は規律の問題だ

 つづく

  ・ LCの幅と勝率の関係

  ・ S と L を合体 して 検証

  ・ 実際の運用時の問題点 を探す。 

      固定ストップLC(幅1.00) から TS(幅0.50)へどの時点で変えるのか

      また、それらの幅の最適化

  ・ 実運用でのテスト

  ・ 問題点の洗い出し

  ・ 出来そうであれば改良、よい結果が得られる見込みが無ければ没

 こんな感じで進めていきます。run 

      

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ひさしぶりに 新システム

成績

運用日数 734日
初期資産 30 万円
最終資産 153.66 万円
取引回数 329回
勝率 44.07%
純損益率 412.2%
日率換算利回り 0.22%
月率換算利回り 4.65%
年率換算利回り 72.51%
シグナル発生頻度 44.88%
最大ドローダウン 17.41%
年率ボラティリティ 26.97%
年率シャープレシオ 2.69
プロフィットファクター 1.72
ペイオフレシオ 2.18
年間営業日数 245

        ********

対象        ユーロ円

パラメータ     なし

S のみ     (後ほどLを追加)

寄り付き買い  (実際の運用では自分の決めた時刻、もっと良い参入ポイントが有ればそれを使うべきだが、検証する場合寄り付きを使うしかない)

スタイル      スイング (1泊)(その日にLCに掛かれば手仕舞い)

LC         1.00 (適当)(56%程度は必ず負ける。LC条件をきつくすればさらに負ける回数は増える。)

利益目標     2.00以上 (勝率が44%と低いのでLCに対し理想は4倍ほど伸ばしたい。ここがこのシステムの最大の問題どのようにして利を伸ばすか。)

つづく

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2009年11月14日 (土)

132.90

 一応、本日高値より1.50ほど下がって止まった。

 ここで、手仕舞いすれば、手仕舞いできれば、その後騰がろうが下がろうが綺麗な勝ち逃げだ。

 ギャンブルでは、勝ち逃げが出来ないで、ずっと続ければ結局は負ける。

 僕は、まだこの勝ち逃げが出来ない。

 しまった、130.10で買っておけばよかった

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2009年11月13日 (金)

あぁ やんなっちゃた

 昨日、に133.00付けてくれていたら 楽勝だったのに bearing)ふぅ~~

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132.90 ぐらいを狙っていたのに

 掲示板を見ていたら嵌められたという書き込みがあった。昨日は135まで上がったのだから、134.40でドッテンLを入れたらってあの場面では思ってしまう。僕もそれに引っかかってしまったんだ。

 134.00でさらにドッテンSデモよさそうだが、一度狂ってしまうと、またこれが失敗したならトリプルでやられると思ってしまい出来ない。解っていても出来ない、自分の最初の思惑の方に行っているのに出来ない。

 こうなれば下がりきるのを待つしかないだろう。それが何時かは判らないけど・・・・

 また、ドル円のSもあったので騰がった時には余計に慌てた。昨日の二の舞になると、昨日はたまたま上手く行っただけで、今回はこのまま戻ってこないのではないかと、

 そんなこんなで、複数の想いが交差して失敗が大きくなっていく。

 じっくり待とうチャンスをsign03

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きぶんわる

 3:00以降の上げでSを手仕舞いしたらそこが高値

 そして、ドッテンしてしまい、往復ビンタ  

 昨日は上がったところを損切りしないで我慢したのに、今回は我慢できなかった。精神的に参ったので全て手仕舞いNOポジでレートは敢えて見ないようにする。

 保証金が朝260K有ったのが今は245Kに減った。

 まぁ、170Kから比べれば増えている。そして、今日は金曜なので、これ以上トレードはせず、気分をリフレッシュすることに努め、来週から気分を新たにがんばる様にしよう。

        ********

 個別株の方は太平工業がしっかりしているので、殆ど含み損も無く完全にイーブンな状態です。

 だから、必要以上に落ち込むことも無いんだと自分に言い聞かせる・・・

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予想の範囲内

 ドル円、ユーロ円のSポジションがあり、昨日寝る前にどちらも上がっていて、どうなるのかと思ったけど、ATR以内で止まっていた。

 チキンになって、高値で損切りしなくて良かった。coldsweats01

 統計ではシグマを使うらしい。そして、統計の予測は点推定区間推定が有

るらしい。

 それで、区間推定のばあい正規分布で言えば、平均値±2シグマの範囲に95%が入るらしい。

 ユーロ円のATRを1.6 シグマ0.6 であり (サンプル数70)

 推定される一日の値幅は2.8~0.4に95%が入る。

 母集団 ではもう少しそれが広がるので3.0~0.2 かな????

        ********

 しかし、その日の中間値はその日の始まりには解りません。ですから、始値を中間値と考えて±1.5の範囲で収まるとはいえません。

 ときには、始値がその日の安値、高値になる事もありマックス3.0も動くことも有ります。

 しかしながら、いつも僕は参入する時かけた方に3.0動いてくれと、虫のよいことを期待して参入してしまうdespair

 1.5騰がれば売りとか1.5下がれば買いとかにした方が、そこからの動きは知れているので良いのかもしれない。

 昨日のドル円も始値から0.7上がったポイントで売ったなら上手くいっていたのである。(後講釈)

 

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2009年11月12日 (木)

動きが小さい

 日経は寄り付き高く入ったのにマイナスで終わった。

今週に入って動きが小さくなった。FXも同じで小さい。

だから、それほど資金の増減は無い。売り買い両方のポジションを持ているからなおさら動きが無いように感じるのだろうか・・・・・

掲示板を見ていたら騰がった、下がったと騒いでるけど、1円も動いてないではないか、チキンの集まりだなぁ~ という、鋭い書き込みがあった。happy01

ポジションサイズにもよるけど、どっしりと構えたトレードを心がけたい。

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2009年11月11日 (水)

あれから

 調子よく行ってたのに、15:00から上げだして・・・・coldsweats02

 そこで、手仕舞いすれば良いものを、どうしても見てしまう。

 瞬時に2万ほど凹むのであった。

 掲示板には14:00ごろまで強気だった売り方も16:00ごろにはヤラレタ~ と言う書き込みが多かった。

 でも、ジタバタとはしたくない。pout

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LC設定 の間違い

 最近FXの方は案外と上手く行っている。

 何が変わったかといえば、LCの逆指値注文をむやみに入れないようにした。

 これまでは、恐怖心で反対に50Pも動けば直ぐに損切りしていたのだった。

 建てたとこから反対に50P動くのは日常茶飯事のことである。にもかかわらず、そこで、損切りしていたら、1回の損失は少なくても、それが積もり積もって大きくなる。

 初心者の教科書では損切りさえ出来れば、大きく損はしない。イコール儲かるみたいなことを書いてある。しかし、損切りによって大きく儲かる機会を失ってしまうことが良くある。

 方向性は合っているのに、損ばかり、と言うのはそう言う時だ。

        ********

 それで、一日の動く範囲を掴んでおけば、まぁ、それ以上反対に動くこともそう無いのでその日の、上限下限が、順張りの場合LCの目安になり、利益目標にもなる。また、逆張りの場合参入のポイントとして使える。

 そして、これを統計的に考察して、具体的に表現できたら、さらに面白いだろう。それで、昨日、本屋で確率・統計の本を見かけたので買ってきた。

 高校の数学では順列・組み合わせぐらいまでは教えてくれるけど、統計までは教えてくれなかった。受験に関係しないところはそれほど勉強しないので統計学のところは弱い。

 また、面白い発見が出来たなら、書こう・・・・・

 そうこうしていたら、保証金も270Kを超えてきたhappy01

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2009年11月 5日 (木)

例題 の追加

 例題を頂いたので、例題ようのシートを付けたので

エクセルファイルをUPしておきます。

「watasinokuro2.xls」をダウンロード

宜しければ、例題を投稿してください。

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ボラティリティー で読む

11月3日 に書いていた記事

*************

 今日は株はお休みなのでユーロ円で勝負をした。

ここ数日3円ぐらいの幅で上下を繰り返している。今日は下げの日???

それで、昨日寝る前に134.50でSだなぁ~ と思ったんだけど、その時はもう寝るから止めておいたら、朝起きて見るとやっぱり下がっていて・・・・

 朝一には参入しなくて、もう少し戻したら突撃11:00過ぎだったか、134.00近くまで上がり、それから下がってきたので@133.67でS参入

 昼飯を食べてたら一瞬ぐっと下がった。ATRから考えてここから1.50は下へ動くのではないかと思った。

 夕方、また面白いように下がる。 

一応底を付けて騰がりかけたので132.00を超えたところでリカク。

なぜか、上手くいっている。happy01

************

なにかが変わった。最近順調だ

心理的な余裕が出来たからだろうか・・・・

今までと違い、無意味なLCや恐怖だけの損切りはしなくなった。一日の変動幅は大体決まっているんだ!!!!

昨日も寝る前90.70でショートポジションを持ちそのまま寝てしまった。

今までだったら91.20にLCを置き90.30に指値を入れ寝ただろう・・・・

朝起きて確認したら91.30を付けて下がってきていた。良くあることだLCに掛かって、損切りした後、思った通りに動くんだ。

 相場の動きって、いつも意地悪なもんだ・・・・

 ここから、89.50まで下がれば、万万ダイ

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2009年11月 2日 (月)

11月目標

 また、タバコの値上げ・・・・

1箱600円もしたら、当然売れる数も減るだろう。半分減ったとしても利益は変わらないけどそれ以上減るかもしれない。

 また、貧乏人は吸えなくなる。

 そうなれば、税の増収にもならない。コンビになんかの売り上げにも影響するかもしれない。

 それでも、喫煙が減って健康上良いと言う意見もあるようだが、それは、なにも、タバコの価格とは関係ないだろう。

 健康を気にする人は価格に関係なく吸わない。安くても吸わない。高くても吸わない。

  また、吸っている側にいる人に害を及ぼすから、価格を高くすると言うのであれば、全面禁止にするしかないだろう。

 いままでも、喫煙場所が狭められ、タスポみたいな変なものまで登場して散々喫煙家、タバコに関わっている人たちがいじめられていると言うのにさらに追い討ちをかけるというのだろうか・・・・

        ********

 目 標

 今日なぜか、太平工業は騰がった。それで、資金は260に回復。

年末までに300になれば今年は上出来だ。

今日第一生命から、自分の取引している証券会社にその株が登録されるように請求してくれという知が来た。

 だから、それを含めれば来年の4月には400近くなるかもしれない。

 よって目標 20UP

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