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2009年12月31日 (木)

i-シグマ 2009年 成績2

      太平工業  東海東京 ニッセイ同和 黒崎播磨 エディオン 日立建機 東邦亜鉛 平均

損益合計   214    221  -82  83    751    582    152

利益      280    280    195    165   1042   1465   356 

損失      -66   -60   -277   -82   -291   -883  -205

平均利益   12     16      24     8     52     73     21 

平均損失   -8    -9     -25   -6    -24   -147   -13

利益率      63.4     86.7       -9.6      23.7   138.7  17.8   45.3  36.9

勝ち      23     17      8     20     20     20    17   17   

負け      8      7      11     14     12      6    16   10 

勝率    74.2%  70.8  42.1  58.8   62.5   76.9  51.1  63.4

PF     4.26   4.71  0.70   2.01   3.58   1.66   1.78  2.29

損益レ  1.48   1.94   0.97   1.41   2.15   0.50  1.66  1.24  

MDD   -31    -75   -115   -24    -77    -253   -93

率     4.9%  16.4   13.0    5.2    4.3    4.9    10.0  7.1

100円当リ利益

      76  80   -18    46    133     37     42    49

        *****

 PF が3.0を超えているもの 100円当たりの利益が70円を超えているものがあった。

これらの、良い銘柄を良いタイミングで選べば成績も上がるのだけど、なぜか反対にいってしまう。なぜだろう??・・・・・・・・・

反 省

システムと実際の僕の取引

東海東京証券 2008/10 から売りで参入  +203000

          2009/3 から買いで参入  +145000

          2009/7から売りで参入   -123000

          上二つは動きに合っていて儲けたがその後の売りではヤラレタ。6月に日経も一度下がったからその時に売りで反応してしまい、7月8月は苦戦したのだった。

みずほ証券  2009/6 より主に売りで参入 +194000

AOC      2009/6  これまでの買い持ちの処理

                          -345000

         2009/10より買いで参入   (-89000

         サイン無視でリカクが出来ず、さらに損切りも遅れる。チグハグの典型

あいおい損保  2008/12 より売りで参入  +57000          

ニッセイ同和  2009/2 より売りで参入  -87000

日本興亜    2009/2 より売りで参入  +48000

         損保セクターの売りでの参入は3月以降その面白みがなくなったので6/8のニッセイ売り持ちの損切り以降止める。システムも3連敗で8%の損失を被った。

プレス工業   2009/4     買い参入     +45000

黒崎播磨   2009/4     買い参入      +9500

マテリアル  2009/3      買い参入      +41500

太平洋興発 2009/4     より買い参入    +168000        

日立建機  2009/5      買い参入      +19000

双日     2009/6     買い参入      +45000

        2009/7      売り参入       +47000

        3月半ばより売り主体から買い主体に転換、システムのサインも良く動きを捉えている、というのか、上げが続いたのでサインの元になる移動平均が3月半ばから6月中程まで上昇し株価が移動平均の上にあり続けたからだろう。この期間はサイン通りに動けた。

 しかし、このように、良い時はサインに従っているのに、悪くなると損切りできなくサインを無視して、苦しむのである。

東芝     2009/6  売り参入       +33000 

        リカクの後 高騰 危なく捕まるところであった。

        2009/10  売り参入       +58000 

        2009/12  売り参入       (-29000) 

 まぁ、これもサイン通りである。7月から買ってみても良かったんだけど増資銘柄だし買う気にはなれなかった。

マツダ   2009/6  より売りで参入     +79500

       途中かなりサイン無視 、その間システムは勝ったり負けたり

太平工業  2009/5  より買いで参入   (+291000

       サイン無視のHOLD、システムは3日移動平均を使っているので細かく取っている。

その他

  富士興産    2009/4  買い参入    +14000

  日産       2009/11  売り参入   (-200000

        ルール無視で逃げ遅れる。反省

 よって、半分ぐらいはシステムに従い、半分は逆らっている状態だ。

 皆さん良いお年を

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i-シグマ 2009年 成績1

       マテリアル    JT   太平興発   AOC   プレス工  双日   東芝   マツダ

損益合計  104      42K    38     428     64   106   108    73

利益     237     182K    64     672    181   161   406   220

損失    -133   -139K   -26   -245   -116  -55  -298  -147

平均利益   16     9.6K     6     37      15    11   19     13

平均損失   -9   -13.9K    5    -35    -13   -11  -21   -16

利益率   31.2%   8.4%   29.8% 33.8% 18.1% 40.9% 13.3% 12.7%

勝ち      15      19     10     18     12    15    21    17

負け      14      10      5      7      9     5    14     9

勝率    51.7%   65.5%  66.7%  72.0% 57.1% 75.0% 60.0% 65.4% 

PF     1.78     1.30    2.44   2.75  1.55  2.92  1.36   1.50

損益レ   1.66     0.69   1.22   1.07   1.16  1.07  0.91  0.79

MDD    -71    -49.3K   -9    -72    -63  -18   -90   -53

率     10.4%    6.4%   5.2%   3.6%  8.2%  2.9%  6.1%  5.4%

100円当リ利益

       40        16     57     65     41    63    28    35

        *****

 この1年間、パラを変えることなくシステムのデータを取ってきました。今までは過去データの検証ばかりでしたが、やっとまとまった実際の検証が出来ました。

 僕の監視銘柄15の勝敗は14勝1敗でニッセイ同和だけがマイナスとなりました。

それぞれ株価が違うので 損益合計のような値は 銘柄同士の比較が出来ないので、100円当たりの利益を出してみました。

 その15銘柄の平均は49円でした。

 つまり100万投資していたら49万は利益が出ていたことになります。

 しかし、15銘柄全てを同じ金額だけ買うことも出来ないので、この通りすることは不可能です。また、この中から数銘柄を選び出し、なおかつ投資資金の50%程度しか動かさないのであれば、200万投資資金が有ったとしても98万儲けるのは大変なことで、システム以上のパーフォーマンスを上げないと年率40%以上は儲けられないでしょう。

 しかし、システムはニュースとかファンダメンタルは考えないので、そのことを付け加えることによってシステム以上の成績は上げられると僕は思うのです。

つづく

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2009年12月30日 (水)

凌ぐという事

 もしも、買いオンリーもしくは、買い重視の取引をしていれば、2007年までは儲けていて。その後、今年の3月までは負けていたことになり。もしもその凹みが日経平均と同じだったならまだその凹みも元には戻っていないことになります。たとえ日経が18000に戻ったとしても、投資資金は元に戻るだけです。

 そこを何らかの方法で凌いで、その下落の時、日経平均の凹みの1/3にでも抑えていたなら、今頃はプラスに変わっていたかもしれません。

 自分の投資スタイルと合わない期間は単純に考えても全期間の2/3はあり、その時を上手く凌げば、つぎに相場が自分のスタイルに合ってくれたとき資金は増えてくれます。

 たとえ、それがシステムであっても100%絶対的な物があればよいのですが、ルールが有る以上少なくとも1/3は実態の動きと合わない時があるはずです。

 だから、ただ単にシステムだから儲かるというものではなく、いかに不利な時期(自分の投資スタイルと相場の動きが合っていないとき)を上手く凌ぐかが儲ける秘訣ではないかと僕は思うのです。

        *****

 それで、どのようにしたら、上手く凌げるか

 1.理想は、 基調が下げの時は売りから入り、基調が上げの時は買いから入る。ただ、判断は実態より遅れるので100%上手く波に乗ることは出来ない。

 2.合っていない時は休む

 3. 両建て

 4.複数の銘柄で売りと買いの両方を持つ

 5.基調に合わせ売りと買いの数量を調整する

         flair 閃いたflair

  僕のシステムのサインもその時の流れによっては監視銘柄全てが買いサインになることがある。その時は買い持ちを資金の80%にし売り持ちを0%にするとか、買いサインが5銘柄、売りサインが2銘柄出ていたら買い対売りの比率を50:20にするとか、そんな考え方、投資スタイルが有効だと僕は思う。(別に何かこれに変わる全体の強弱を表すメジャーな指標があればよいのだが。)

 まぁ、逃げ遅れた日産の売り持ちが足を引っ張ってはいるが、太平工業の買い持ちとの割合が1:2だからトータルでは爆発的な利益ではないが12月もプラスになっている。

 最悪なのは何もしないで回復を待つことだ。それでは全く利益にはならない。

 他の銘柄で上手く凌いでいれば凹んでいた持ち株が戻ってきた時には資金が増えている。そんな考え方が良いと思う。

        *****

2009年を振り返る。

 2008年      +42.0

 2009年      +92.1

 

   平均

  myPF

   増減

       

149.9 202.8
1 135.3 202.8 0.0 0.00%
2 128.1 232.1 29.3 14.45%
3 137.2 254.8 22.7 11.19%
4 149.4 259.8 5.0 2.47%
5 161.1 268.1 8.3 4.09%
6 168.5 281.7 13.6 6.71%
7 175.3 264.7 -17.0 -8.38%
8 178.2 253.4 -11.3 -5.57%
9 171.5 262.2 8.8 4.34%
10 169.8 269.6 7.4 3.65%
11 158.2 281.1 11.5 5.67%
12 180 294.9 13.8 6.80%
92.1 45.41%

 日経平均の数値は修正した月末の数字、myPFは確定した分の月末の数字

200_3   

去年の暮れは全て売り持ちだった、しかし、暮れにあいおい損保のS高があり1月は身動きできなかった。2月3月はそれらが全て利益となった。

 3月中程から買いに転換、それも上手くいったので

 5月中程から売りを増やしたらそれらが7・8月とヤラレル。6月以降は売りの方が多かったので9月以降は好調、しかし12月は日産の売り持ちが大きくヤラレた。日産の売り持ちさえなければ、日経平均の上げよりも良い成績だったのに。

      *****

 来年の目標

 去年の目標は40%だった。月間目標は6%。まずまずの成績である。

しかし、これでは現実的には苦しい。率的にはこんなもんだが金額的には少ない。投資資金を増やし、かつ稼働率を現物80%、信用(空売り用)60%にしないと、それ以上は危険なのでやらない。

来年には第一生命の株がこれに加わる。

投資資金500万として年間利益40% だと +200万 今年の倍の数字だ。

2008年は6239万、187トレード 1トレード当たり33.4万円

2009年は2883万、61トレード 1トレード当たり47.2万円

で今年はデイトレを殆どしていない。

1ヶ月5トレード 240万  (買い120万 売り120万)といった売り買いのバランスである。投資資金の現物50%、信用(空売り用)50%

 これを投資資金500万の現物80%、信用(空売り用)60%とすれば、(買い400万 売り300万)で1ヶ月700万の取引

 1銘柄のロットは以前決めたシステムの銘柄毎の株数で決定しよう。当然この場合の許容損失額も増える。

 これで、単純に3倍の取引額になる。500万で300万だから

 目標 60% 

 しかし、始めからこのロットでするのではない。徐々に増やして行き損失にも慣れるのだ。利益の方は慣れもくそも無い多ければ多いほど良いけど、損失の方はそうもいかないと思う。ロットを増やせばそれだけ損失も増えて当然だそれに精神が耐えられるかが問題でそれを解決する一つの方法はエクセルを使ったシュミレーションだ。

 来年年末には 600万

 

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2009年12月25日 (金)

ランク分け

今はウサギ・パンダ・トラの3ランクだけど、ウサギの下にリス、トラの上にリュウを設けて、5ランクにしよう。

 点数をどのように付けたらよいのか特にトラの間などは僕では解らないので、井上さおりさん、れむさんに助けてもらいました。ありがとう!!

 「watasinokuro4.xls」をダウンロード

 もしも、使い方が解らない時は気軽にコメントください。

         ******

 このように投資の面(システム)でも、気楽に協力が出来たら良いのだが、お金が掛かる問題だし、嫉妬とか自慢とか変な感情が僕にもまた他の人にもあってなかなか上手くはいかない。

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2009年12月24日 (木)

去年と同じ

 年末に担ぎ上げられるcoldsweats02

 でも、

長期戦でいこうか、年が明けると上手くいくのではないだろうか?

これで売り方はきつくなったなぁ~~

まぁ、それでもいまのところはアイコだろう

やったり、やられたり

どこかでチャンスはきっと在るはずだ・・・・

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わたクロ3 の修正

コマの置き方オプションが上手くいってなかったのを修正しました。

「watasinokuro3.xls」をダウンロード

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ゲームバージョン

 今までのソフトは研究、分析用のものでした。

 それに、点数を出すようにして、ゲームに近づけました。

 その名も 私のクローリアン『出たとこ勝負』

 「watasinokuro4.xls」をダウンロード

 改良点

  1. スタート位置をアトランダムに変更するようにしました。

      注意点 ・ アトランダムなので、絶対に前に進めない場所やコマの置き方によってはみ出す場合があります。その場合はもう一度初期化ボタンを押してください。

  2. 点数が出るようにしました。

 しかし、問題の難しさに応じて制限時間や基準となる手数を決めてやらなければなりません。

  3. セルD7 にランクの数を入力してください。

 一応 ランクをウサギの間は1、パンダの間は2、トラの間は3と分けて、

ランク

基準

 

時間

手数

3 80 110
2 60 80
1 40 60

としました。

 基本点   マスの数×30点

 時間点   (要した時間-基準時間)×200点

 手数点   (要した手数ー基準手数)×200点

 スコアー = 基本点+時間点+手数点

 4. この基準となる数値は変更が可能です。よりみんクロの点数評価に近づけるためにもっと良い案があればコメントお願いします。 

 5. 問題を作られた時はその問題のランクと基準数値(時間、手数)を添えていただければありがたいです。

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2009年12月23日 (水)

自己採点

FX で 上手く勝つ、個別株で上手く勝つ、ルーレットで上手く勝つ

でも、その次が・・・・・・・・・

それで終わりじゃない。

FXも個別株も絶えず動いている。打ち止めが無いのである。

目標を達成してそれで終わりと言うわけにはいかない、次の目標へ向かわないと・・・・

でも、また凹む

 この反対もある、負けていても、諦めないで続けていれば浮上してくる。甦る。

そんなこんなで、いつまでたっても答えが出ない。

 冷静に振り返れば今年後半のFXの取引は浮上したので合格だけど、余計なことをしてしまうので100点ではない。

 例えば完璧に出来たとしたら1ロットでどれほど儲けられただろうか。

 ドル円

       7/10    92.00 L

       8/7     97.00 S      +500P

       10/8      89.00 L   +800P

       10/27     92.00 S  +300P

       11/27    85.00 L   +700P

       12/22  91.00     +600P

  合計 +2900P で 29万儲けられたら中期投資家とすれば100点満点だ

自分は後半17万が32万になった。+1500Pだ。自己採点してみる。

もしもこの反対の取引をしたなら。-2900P。まぁ、この見事な反対もしないだろうけど反対反対と取引が続くことは良くある。

 だから、+29万が100点で、-29万が0点だ ±0 は50点。

 

 それで、それを元に自己採点するなら、 1万増えるごとに1.7点増える。

     75点 

           *******

納得 前にブログの通知表というのがあったなぁ

投資にも1ロット換算、個別なら1万株(日経平均換算ならミニ1枚)でこのように採点できたら面白い。

 まぁ、ピンからキリまであるからデイトレーダで俺は1000点だぁ、破産したのでー1000点だぁという人もあるだろうけど

 中期トレーダとすればこれが妥当だと思う。

         *******

 調子に乗ってきたので日経平均でも考えてみよう。

    8/31   10700    売り

    10/6         9700    買い     +1000

    10/26    10300    売り      +600

    11/27      9100    買い     +1200

    12/22    10300    売り     +1200

合計 +4000

 ミニで40万儲けたら100点 1万につき1.25点

 投資資金100万の人がミニ1枚投資してこの半年20万儲けたなら75点

 投資資金200万の人が40万儲けた場合も75点

 投資資金1000万の人なら200万儲けて75点

 個別でもこれを採用しよう。

 僕の場合 個別でも75点かなぁ?????

 60点以下は欠点

ここで思ったこと日経平均の天底とドル円の天底が大体合っている

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2009年12月21日 (月)

今日は様子見

 1819 利食いを入れたいところだけど、ここで離したら置いてけぼりになりそう。

 どこまでも付いて行く信念が必要だ。

 もっと空売りが増えてくると面白いのだが、サンウエーブ工業(株)とか保土谷化学工業(株)とかのように掲示板の盛り上がりが少ない。

 非常に静かだ。

 FX も 予定通りの水準になったし、これからどう動くか今は思い浮かばない、だから様子見の一旦休み。

 何か閃かないかなぁ~~~~

 

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2009年12月20日 (日)

バージョンUP 手順記録

 しろさんから例題をもらった。

C08  先ず、それを、エクセルに書き込みます。(もらったマップに従い*印を消していきます。)

 最初のコマの位置とその置き方を入力

 初期化ボタンを押しスタート(緑のコマが出ない時はオプションのチェックをし直して下さい。)

C2_2

    最初31手程かかりました。

 色々手順を変え28・・・・27・・・・・26・・・・・25・・・・と減り

 偶然24に成ったのですが、その手順が思い出せません。

 何回しても25とまり・・・・・

 coldsweats02 残念、手順を記録しておいたら良かったのに・・・・

          *****

 それで、手順自動記録機能を新しく設けることにしました。

「watasinokuro3.xls」をダウンロード

使い方

 今まで通り。

 C3 自動的にセルU1:AN5の範囲に手順が記録されます。

C03  それで、良い結果、手順が見つかれば、それを真下の54列にコピーペーストし記録を取っておきます。

 初期化ボタンを押せばセルU1:AN5の記録は消えるからです。

C04 次にその手順を再現する時はエクセル画面を分割します。

 

C07 記録に従い矢印キーを押せば、その手順が再現できます。

お手つきしたら*印が入ります。

 24以下の手順が見つかるのか皆さんもやってみてください。

 結果はサークルの方に書いてね・・・・・・・

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2009年12月19日 (土)

マップの追加

 れむさん や しろさん の二コタンブログにはクロの例題やその考え方、方法が載っていました。

 脳内クローリアンで、開始5秒前にイメージすると言うのが早道のようです。

 

 早速無断で例題マップをエクセルソフト『わたしのクローリアン』に追加しました。僕が考えるよりも遥かに良い例題でした。

 UPしておきます。

 「watasinokuro2.xls」をダウンロード

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2009年12月18日 (金)

目標達成

キター

日経は下がっているのに

太平工業は騰がった、思い描いた通りだ。

 FXの方は昨日寝る前に解らなくなって、兎に角、手仕舞いした。

 朝起きて、ユーロ円とドル円を売ってみたらすぐに爆下げ、瞬時に1.5万プラスになった。しかしその後がいけなかった。ショートカバーにあい、その利益も飛んでしまった。

 FXの場合、損失が出た時、投げやりにならないで集中力を保ち、ヨーロッパ時間でも頑張りたい。

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2009年12月17日 (木)

今日も後場から

昼からしばらく出かけていて2:00に帰ってきたら、日産も東芝も下がっていて、太平工業が364まで騰がっていた。

終わってみれば、今日も4万のプラス。

 一方FXの方はなんともチグハグ出かける前にユーロドルを売っておいたので、ユーロ円のLと相殺で+1500円そこで一旦手仕舞いして様子見

        *****

 それで、トータルではプラスだけど、なんだかすっきりしない。

 4:00に入りユーロ円をドッテンS

 利益が出たので一旦それも手仕舞い

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計算どおりなのに

 ドル円が90になって、ユーロ円が130になったならユーロドルのレートは@1.4455になる。

と書いたらそのようになってしまった。

ところが、昨日2つとも買い戻して、しかもユーロ円をドッテンしてしまったのだ。そのままにしておけば、ユーロドルの下げ分だけプラスになるので35マンは超えていたものを32.5マンで止まってしまった。

 1.5000から1.4500までは心理的に素直にSで勝負できるけど、1.45000を下回れば動きと、その他の情勢と、自分の思いを一致させるのは困難だ

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2009年12月16日 (水)

久々に良く騰がった

 今日は寄り付き売り持ち2銘柄が窓を開けて騰がるは、買い持ちはさっぱり。

と言う状態だったが、我慢してみていたら、後場から状況が逆転・・・

太平工業が+4.46%で5万ほどプラスになった。

午前中は金融株をうらやましく思っていたが、結局はそれと同じぐらいの成果というか、それらの銘柄を今日の寄り付きで買ったとしてもそれほど儲からないか、反ってマイナスになっていたであろう。

        *****

一方FXはユーロドル、ユーロ円両方のSポジで、今のところ相性がよく、片方が騰がれば片方が下がってくれる。そして、時々両方が下がってくれる・・・・

 日本時間の動きは小さかった。

 これで、資金は280に乗った。大納会には300は無理として、290には乗せたい・・・

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2009年12月15日 (火)

それで

 ユーロドルのSは正解だった。

ドル円の動きとは直接関係はない。だから、介入を怖がる必要は無い。反って、介入があってドル円がユーロ円以上に上がればユーロドルは下がる。

 仮にドル円が@90.00になった場合。

 ドル円が今のレートとそれほど変わらない@130.00ならユーロドルは@1.4455と算出できる。

 @129.00なら@1.4355

ならないかなぁ????

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2009年12月11日 (金)

きんきゅう

 まるで、前の動きと同じ

ユーロドル S しといて良かった。一時200P凹んでいたのが100Pの凹みになった。

朝起きたらプラスになっていたりして・・・・

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マップの更新

 対戦の途中で部屋の画像を取り込まないといけないので、同室の人に迷惑をかけていないかとすこし心配。

 色々とマップを増やしてみました。

     「watasinokuro2.xls」をダウンロード

 点数を上げようと思えばスピードプラス、手数が少ない方がよいみたいだ。

 手数を減らそうと思えば、重複するところを出来るだけ減らせばよい。10手ぐらいは減らせる。

 端から全てを埋めていく必要は無い。帰り道を残しておけばよい。

 ウサギ部屋は主に広い部屋が多い。それを効率よく埋めていくには少し技術がいるようだ。

 この先は ニコットの方のブログで書こう。

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次第にドつぼに

 はまって行くのだろうか?

それとも、ここは我慢なのか。FXはS、個別で売りが今日はつかまってしまった。どちらも、今のところ1万ずつヤラレテイル。

 これで、L派と買い方は一旦元気を取り戻すだろう。

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2009年12月10日 (木)

こくいっこくとサインは変わる

 129.25を下回れば明日のサインはSに変わる。

 この後どうしようか?????

 上手くタイミングを計って、S参入・・・・・

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錯覚

 今日のFXのサインはSだけど、明日のサインはSとLが両方点灯する。

だから、今日はノーポジでいよう。

相場はいつも難しいのが当たり前。たまたま、当たった時は易しく感じるけどそれは錯覚だろう。

 FXに入るのは止めて、東芝を1000株売り

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2009年12月 9日 (水)

難しい

 今日は日本時間はそれほど動かず、3時を過ぎたところから大きく下がり始めた。その部分では100Pほどの利益はあったのに、その後ヤラレタ。

 昨日と違い行ったり来たりの動きである。

 スキャルの得意な人にとっては美味しいのかも知れないが、僕のようなタイプの者には非常にやり難い。

 損切りすれば戻ってくるみたいな感じである。

 今日は早く切り上げて、久々にクローリアンをしてみた。

 保障金は33.3から34.1となり最後は32.9に減ってしまった。sad

              night    sleepy

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兎に角、好調です

昨日の結果

 京都から帰ってくれば、ユーロ円は下がっていた。 

  次にこのポジションを手仕舞いする目標値は今日の高値のATR下辺りというのはどうだろうか?

 家を出る前、ストップは置かないで131.16のところに指値を入れて出かけた。

 しかし、勢いよく下がってきたので、その指値も外し、僕の、自動手仕舞いソフトに移行。ユーロドルにもS参入。

 寝る前にはどちらもストップに掛からないので、ユーロドルはOCO注文で逆指しは60P幅、指値は1.4680(適当、1.4700のOPの壁を破ったところ)におく。一方、ユーロ円は56P幅のTSで追跡。sleepy

          fuji

 朝起きて結果を見ると、ユーロドルがほぼ安値で出来ていた。ユーロ円はその時点では出来ていませんでしたが。9:23にはTSに掛かり130.24で手仕舞いできました。

 そんなこんなで、保証金は33.4まで増えました。       

        *****

 色々と分析、してきた結果大体の動きと言うものが解って来たようだ、まぁその半分はラッキーだけど、そのラッキーをモノにするのも技術の一つだと思う。逆にツキの無い時には早めにうまく逃げるのも技術の一つだ。当てることだけが技術ではない。

 また、どこまで我慢できるか決めるのも技術だ。

        *****

 今日のサインは当然S

 しかし、リバウンドもあるので参入は慎重に決めよう。今日はノーポジでよいのかもしれない。

 そして、やりかけのユーロ、ドル、円の比較を、基準値の修正とジャバを使ったHTMLフォームにしてみようと思う。掲示板を見ていれば、ドル円が85になった時ユーロ円のレートがいくらなら妥当かを書いていた人が一人いた。くだらない投稿も多いけど中にはよい投稿もあるものだ。同じような考えを持っている人がいることは心強い。

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2009年12月 8日 (火)

サイン通り

昨日の結果

 保証金が28.5から30.3まで増えた。やっと元に戻った。happy01

今サインを確認したら

ユーロ円にSサインが久しぶりに出ていました。

もっと、円安になるのかと思ったのにドルが弱すぎる。この場合ユーロドルのSは得策ではないので、ユーロドルは手仕舞いしてユーロ円のみをS参入することにしました。

 感じた事

 為替を見ているから、月曜日はもう下がってきているのに、株の方は上がっていました。

今日はその逆ですね、日経は半日遅れの後追いみたい。

 これを書いてたら姉から電話があって家の鍵が無く入れないと・・・

それで、車で20分離れた姉の家まで助けに行った。それで帰ってみると思惑通りさがっていた。

 今日は昼から京都へ研修旅行に出かけます。

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2009年12月 7日 (月)

苦肉の策が

 ヨーロッパ時間に入り

 僕の苦肉の策が当たった

トリシェ欧州中央銀行(ECB)総裁 さまさまだなぁ~

苦しんでいたのに、保証金が30万に近づいてきた。やっと今年始めの資金に戻った。含み損があっても、やりくりを上手くすることによって、トータルで伸ばせることが出来る。

例えば、A銘柄で10万負けていてもB銘柄で5万、C銘柄で5万儲けていたなら。トータルでプラスマイナス0、である。

プラスマイナス0や損失の広がりを一時的に止める方法はいくらでもある。LCだけではないんだ。両建て、繋ぎ売り、他銘柄の反対売買・・・・

 ただ、ナンピンでは止めることは出来ない逆に火に油になる可能性の方が大きい。 

そして、A銘柄が戻してきた時には利益が10万となる。

 バッシッと一発で格好良くは決めれないので僕はこのようなやり方をする。

 そうこうしていたら土曜の朝より240Pも一気に増えてしまった。

 あんなに苦しんでいたのに、不思議だcoldsweats01

 あとは、TSを置くだけ。

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まな板の鯉

 FX の方は朝起きてみたら 6000ほどプラスになっていた。

 個別株は 日産の売り持ちの含み損が-13万

        太平工業の含み益が+10万

 もうどうにでもしてくれといった感じである。

 勘弁してくださいお代官様日産様みたいな。

 太平工業もっと行けみたいな。

 感じです。

  どこまで行くのでしょうか????

        ****

 そして、ユーロは少し高すぎるように思うのだが、この後、ヨーロッパ時間に期待。

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今の僕のポジションはユーロ円、ユーロドル共にS持ちとなった。

 この場合ユーロ円が騰がったとしてもそれ以上にドル円が上がればトータルでプラスになる。また、ユーロ円が下がってもドル円がそれ以上に下がればトータルでマイナスになる。

 そこで、ドル円に対するユーロ円の損益の分岐点を自動的に計算できるようにした。

 まず、基準となるそれぞれのレートを決めます。

ドル円      100

ユーロ円    135

ユーロドル   1.35

 とします。

 2009/4/3 のレートで計算しやすいのでこれを基準に採用します。

そうすれば下のようなチャートが出来ました。

Jue01_2

 現在 ドル円は(90.4)9.6%安く ユーロドル(1.485)は10%高いです。

 ユーロと円はそれほど変わりは無いようです。つまり、ドルだけが安い状態です。

損益の分岐点

ドル円のレートとユーロ円のレートが決まれば自然とユーロドルのレートも決まると仮定します。

         ドル円        85     88     90     91      92     93     94 

 損益

-2   ユーロ円   132.4  134.4  135.8 136.4 137.1 137.8 138.4 

  ±0 ユーロ円  131.4  133.4  134.7 135.4 136.1 136.8  137.4 

+2   ユーロ円   130.4  132.4  133.7 134.4 135.1 135.8  136.4

  普通、ドル円が上がればユーロ円も上がります。下がれば同じように下がります。

ユーロドルは反対になることが多いです。

 上のテーブルでドル円が94.00になたとして、ユーロ円が137.4 になると計算上でユーロドルは1.4550になります。このとき僕の利益は0です。

 ユーロ円がそれ以上に上がり138.4になるとユーロドルは1.4650になります。このとき僕の損益はマイナス2になってしまいます。有りえる・・・・

 ユーロ円がそれほど上がらなくて136.4になるとユーロドルは1.4450になり。このとき僕の損益はプラス2になります。

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2009年12月 6日 (日)

欲が出る

 つづき

 それで、上手くいきー120Pが寝る前にはプラスになる。まぁそこで手仕舞いすればよいものを両方とも持ち越して寝てしまった。ユーロドルが148.00近くまで下がり、ユーロ円も133.50まで戻し、ドル円は後50銭あがって、僕の証拠金も30万に成るのではないかと都合の良い予想を(希望)を持っていたのである。

 朝起きてみれば、ユーロ円が希望通りにはならず、少しのマイナスになっていた。happy02

        ****

 少し脚色をして22:30以降を細かく振り返ってみます。

Ey01  1分足チャートを見て改めてビックリ、ユーロ円は133.08から134.02え94銭も窓を開けている。LCをそのままにしておいたなら、-1.02

Uj01  ドル円を新規に買うとしても 89.00以上になるだろう。

 だから、この時点で保証金は27.50となり、諦めモード

          

 ここで、ユーロドルに気付く

Eu01  まだ動いてない。ドル円、ユーロ円の動きがはっきりと固まってきたのが5分から6分後である。ユーロ円は止まりドル円は上がり続けている。

 ユーロドルの場合1.5040~1.5000の間で十分参入の機会があった。でも、クリックには色んな考えが交錯し遅れる。まぁそれでもクリック(便宜上1.5000で成り行きS約定としよう。)

        ドル円 ユーロ円 ユーロドル  my資金

 22:29   88.45   133.08   1.5048   28.42  

 22:30   89.00   134.12   1.5065   27.38

 22:36   89.32   134.31   1.5016  27.19 (-131)

        何とかせねば、

    ユーロドルが下がってきている、今ならまだ間に合うかも100Pはカバーできるかも、どうしよう、諦めるな自分sign03

           1.5000 S

 23:00  89.68   133.84   1.4923    28.43

       マイナスが消えている coldsweats01

 01:45  89.86   133.65   1.4870   29.15 (+65)

       +0.65 そろそろ寝ないと どうしよう。 上手く行けばドル円は133.00へ戻るかもしれない。そして、ユーロドルは1.480を割るかも????

 いつもここで考え込む、答えの無いものに答えを出そうといつも苦しむ。

 今回は2ペアーだから、さらに複雑。29.5万、30万と決まったところに指値が出来ない。

 そして寝不足  sleepy  nightnight

 3:41  90.06   133.76   1.4851   29.23 (+73)

 4:49  90.76   134.55   1.4822   28.73 (+23)

 6:59  90.53   134.51   148.58   28.41 (-9)

        ********

 感じたこと

1.最後まで諦めない。

2.過去の経験、検証、考察を利用する。

3.個別株なら全てが良くなった場合、A銘柄もB銘柄もC銘柄も騰がるけど、為替はA国、B国が、たとえ良くなったとしても、どちらかが騰がりどちらかが下がる世界だ。

4. 2銘柄、2ペアー 持った時、どちらか悪い方を切って、利の乗っているほうを伸ばせ見たいな事を初心者の本には書いてあるけど、実際にはそう上手く処理は出来ない。

5. そもそもはサイン無視から始まった、苦し紛れの2ペアー取引だが、今後これをどう手仕舞って行くのか考えたい。また過去にもこのようなことはあった。冷静に対処すれば乗り切れるはずだ。

6. 今後、ユーロドル、ドル円、ユーロ円の比較、適正な手仕舞いの位置の考察、単独と同じような手仕舞いソフトが出来るだろうか、その点に挑戦したい。

   

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2009年12月 5日 (土)

6番目の方法 つづき

 つづき

Y01 以前、ドル円、ユーロ円、ユーロドルの動きを考察したことがあった。

U01 そこで感じたことは、ユーロドルのタイムラグが発生するという事であった。

 

 ・ ドル円が騰がる。ユーロドルが下がる

 ・ 何秒か遅れユーロ円が騰がりだす、ユーロドルが上がる

       ここで、ユーロドルを買ってはいけないsign01

 ・(これはその時の場合によるのだけど)昨日はユーロ円の上げは1分で止まってそこから下げだした。ドル円は続けて上がっていった。それにより、次の瞬間ユーロドルは激しく下げだすのである。

ユーロ円のSはそのままにして、ユーロドルをSすれば今からでも遅くは無い。上手くすれば損失がプラスになるかもしれない。

  つづく

 

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アホでした

 雇用統計の発表前にユーロ円をSってたから大変

 そして、なぜ、売買サインに逆らうのか? アホです・・・・

 多分その原因は資金的余裕がないからだろう。

          ****

 大まかに昨夜の状態を振り返って見ます。(数字はアバウトです)

発表前にユーロ円の建値を133.00 で その時の僕の保証金を28.5 だったとします。

 134.00のところにLCを設定していたのですが、もしも騰がれば簡単にそれも突破するのだろうし、反ってそれが災いすることも今までよくあったので外しておきました。心の準備だけして、もしも、騰がっても仕方ないかなんて、発表前には思っていました。

 案の定ドル円が先に上がりだし、ユーロ円は何秒か遅れて上がりだしました。

         ****

 多分ここでユーロ円に買いを入れたとしても、間に合わないでしょう・・・・・

 瞬間の高値で損切りとなってしまいます。その間のマイナスは-1.2。1分間で120Pの損でした。チャートも上にはみ出していて解りません。瞬間、保証金も27.3になっています。

 それで、この場合、どう対処すれば良いのか。

 1. 手も足も出ず見ているだけの放置

 2. ドッテン買い

 3. 上で難平売り

 4. ユーロ円をそのままにして、ドル円を買う

 5. 134.00 で LC

        ****

 なんかが考えられます。

5.の選択は始めから考えなかった。2.も動きが早すぎて出来ない。下手をすれば往復ビンタ

3.はもっと先 4.はドル円の動きはそれ以上に早かったので大分上がってからの買いとなる。

 まぁ、選択としては4.が正解だった

       **** 

 それで、僕は 1.になりかけた試合放棄、戦意喪失、

 しかし、これまで、ここで諦めて、ひどくやられることが多かった。

 そこで、とっさに閃いたflair

   つづく

 

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2009年12月 4日 (金)

1.50 の値幅

 昨日はLのサインが出ているにもかかわらず、祭りに参加できなく、悔しい思いをしていて、途中Sで1回軽くヤラレル。

 しかし、ここで怯んではいけないと思った。

 ゲームをしながら、ときどき、ユーロ円のレートを見ていた。

 133.00を上抜き133.50を付けた。

 掲示板 を見ていたら過去のデータより1.50動いたら売りみたいな書き込みがあった。例外は有るけどそれが正解だと思う。

 しばらくしてSで入った。

 一応夕方の損だけは、チャラ

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2009年12月 3日 (木)

投資家心理 (売り方、買い方の細分)

 暴落であれ反発急騰であれ、どちらにしても、それほど大きい負けも無くトータルでプラスであると言うことは、何らかの形で、コントロールが上手く出来ているからであろうと思う。

 しかし、心理的コントロールは別で、もっと儲けたいと言う気持ちが絶えずあるから、いつまでたっても満足は出来ない。焦ったり、喜んだり、落ち込んだり、怒ったりするのである。

 まぁ、その心理面のズレはマイルールでポジションサイズ、LC、TSなんかでコントロールしているんだ。

 逆に心理的コントロールが出来てないことによって、それがシステムトレードに影響を及ぼすことがある。

 システムの勝率は予め決まっている。だからそれには必ず負けが含まれる。でも、それが解っていても負けるのは嫌だ。だから、システムのサインを無視して損切りをためらったり、反対に入ったりしてしまう。こまったもんだdespair

        ********

 ・ 暴落前の ユーロ 132.00 ~ 134.00

            1. 新規買いの人 3へ

            2. 新規売りの人 6へ

       どちらに動くか判らなかった。入ってみたものの不安でたまらない。売り方も買い方も心理は同じ、不安とかすかな希望。(僕はビビリだからこの場合、不安の方が大きい。入る前は希望の方が圧倒的に大きく、入った瞬間不安の方が大きくなります。)

           

 ・ 暴落    ユーロ 127.00 

    3.買い方 : 4.精神的に耐えられない者は損切り

             5.悔しい思い、恐怖、イライラ しながら耐える

    6.売り方 :  歓喜 嬉しくてたまらん

             7. 利益確定する者

             8. さらに利益を伸ばそうと売り増しする者

    9.新規買い

   10.新規売り

 ・ 急反発  ユーロ 132.50

   4.の人: 非常に悔しい思いをする。9.10.になってうまく処理する人と、往復でヤラレル人に分かれる。

   5.の人: 兎に角喜ぶ、トータルで負けていても、今まで押さえつけられたものが爆発したように喜び方が半端ではない。

   7.の人: 9か10へ進む。いちおう利益は充分出ているからどちらにしろ余裕はある。 

   8.の人: 今までの利益が無くなりマイナスに こまった。

   9.の人: 7から9へ進んだ人が一番喜べる。  

          新規買い参入 の人は二番

  10.の人: 4から10へ来た人 最悪

          新規売り参入 の人は二番に最悪

        ********

 それで、実際の成績は今の資金が1年前、1ヶ月前、1週間前に比べて増えているかどうかで決まるけど、

 厄介なことに気持ちや心理面はそれでは決まらない。

マイナス10が-2になれば非常に喜ぶし

プラス10が+9に減っただけなのに非常に落ち込むこともある。

また、損はしてなくとも、大魚を逃した時が一番悔しい。それと、8.の人のように、これは行けると底でさらに売り乗せする場合も危険だ。そういうときが、そういう心理のときが一番怖い、ただしこれも結果論、その時は誰もわからない。

       ********

 この現実と心理面のズレを無くなればよいのにと思うのだけど、人間だから仕方が無いか・・・・・

 それで、今の僕の取っている方法はポジションサイズのバランス。

 日産 これ以上騰がらんといてくれぇ~ wobbly

 しかし、その分は太平工業・AOCも騰がっているのでトータルでは1万ほどのプラス

 悲観することも無いのであった。

 日経平均 +368.73  9977.67

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しっぺがいし

 昨夜のFXはその後TSに掛かり、ドッテンS、これは寝る前にTSを置いて置いたのでこれに掛かり結局プラスマイナス0

 チグハグである。(いつまでもこの下手さ加減は直らないcoldsweats02

 個別も同じで折角のプラスが日産の売りの為にチャラにweep

 でも、トータルでは負けてないのでまだましかcoldsweats01

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2009年12月 2日 (水)

いちおう

 売買指示フォーム に従って正解だった。

下降トレンド線も突破、暴落前の値に戻ってしまった。底でLCに見舞われた人たちは気の毒だ。

 後は、手仕舞いの問題。TSを60銭幅に設定して注文を出しておこう。

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今日のサインは

 ユーロ円 ロング

でも、基調はまだ円高、下降トレンドが131.50 近辺にあり

どちらにしようか迷っていたが、サインの方を信じて、買いから入ることにした。

起きて、PCを付けた時点で参入すれば良かったけど、もう少し下がってからなんて考えていたら↑、それでたまらなくなって@131.00でロング

 この後どうなることやら、僕には判らん

 言える事は、少しの動きでビクビクしない事だ。

 個別株の方は 買い持ちの 太平工業しだい

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2009年12月 1日 (火)

油断をしていると

 前場と後場では大違い。

 FXの方も激しく動く。

 その状況の中でSとLが罵り合っている。しかし、状況は絶えず変化するのだから、この先どちらが正解だとは言えない。しかし、この数ヶ月は明らかに売り方が勝ったのは事実です。

 先週の下げも買い方の投げによりあれだけ下げたのであって、売り方だけの責任ではありません。

 だから、売り方にしろ買い方にしろ、間違っていれば素直に自分の間違えを認め方向転換し相場の流れに付いていける者だけが勝ち残れるのではないだろうか。

 世の中には色んな本願があります。日本人は円安を望み、アメリカ人ならドル安を望むかもしれません。どちらの本願の方が強いかだけでしょう。個人にはどうしようも出来ません。

 その強弱を読み取り付いて行くしかないでしょう。

  それなのに、意地と感情だけで投資をしていたら勝てるわけが無い。人は人、羨んだり嫉妬したり、怨んだり威張ったり、自慢したりする必要は無いのだから、他人の上手なところを黙って盗んで真似すれば良い、誰も文句は言わないのだから。

 それと、サインや移動平均はどうしても1日や2日は遅れる。そのことは絶えず頭に入れておかねば・・・・

 そしてその兆しをどのように感じ取るかが問題だ、人の意見ばかりを聞いていれば当然その倍は遅れるのである。

 

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11月 結果

 目標は20UP だった。

それで、結果は15UP の 275

また、FX の方は損失をなくすと言う目標で後マイナス2まで回復しました。

12月の目標は25UP で 300 になったらいいのになぁ~ と半分は願望です。持ち株の太平工業が狂い咲いたら可能かな・・・・

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