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2010年1月31日 (日)

FX 成績

 僕のFXの成績はまだ始めて1年ちょっとであり、それまで途中止めていたり、スタイルも定まっていなく、データ数も少なく成績を出しても意味が無いようなものであるが、次第にプラスになっていくと成績フォームにかけてみたくなります。

 そして、完全なシステムではありませんが、簡単なルールでもしっかりと管理すればシステム以上の成績を残せるのではないだろうか。

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 これまでのFXに対する僕の取り組み

2008.8 口座開設

       デモ取引

2008.9 実取引開始

       主に注文の出し方の習得

               FX の動きの研究、観察

2009 前半  システムを作って自動売買のテスト

     後半  自動売買では損失が勝手に増えていきそうなので止める

          3通貨ペアーの比較による取引をはじめる。

          * * *

 こんな経緯なので、儲けたいけどテスト、テストであってマイナスの方が大きかった。そしてドル円は8/31にSの塩漬けが下がってきてやっと開放されたのであった。

 エクセルにこれまでの取引をまとめて入力しようとすれば大変だ

 そんなこんなで、2009/9が変わり目でありそこからの成績を出してみます。

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 エクセルに入力していて思ったこと

 個別株の場合、波に沿った取引を心がけてるのですが、FXの最初の頃はどちらかと言えばスキャル的な取引をしていました。

 完全なスキャルの場合、大きな波は殆ど関係なく、日足の波に乗るという有利性(その有無は解りませんが、僕はその有利性は有ると思う)が効かない。

 それで、その有利性を生かすために次第にスイング的な手法に変わってきたようです。

          * * *

 むかし、FXのシステムの成績を載せた事があったがその時はデータ数が少なくて、その点を鋭く突っ込まれたことがある。

 まぁ、当然でその指摘の通りだ。今回は150程の取引のデータでありそれよりはましだろう。

 過去のブログを見ていたらコメントのやり取りが面白い。そのときはムカつくのだけど、鋭い突込みほど面白い。僕も失礼な疑問質問を投げかけて怒られることも有ったけど、少しの妬みはあったかもしれないが悪気のあるものではなく至ってまじめなものだった。

 成 績

  2009/9/1 ~ 2010/1/29

運用日数 110日
初期資産 200000 円
最終資産 381460 円
取引回数 167回
勝率 55.69%
純損益率 90.73%
日率換算利回り 0.59%
月率換算利回り 13.56%
年率換算利回り 360.05%
シグナル発生頻度 153.21%
最大ドローダウン 19.95%
年率ボラティリティ 31.86%
年率シャープレシオ 11.3
プロフィットファクター 1.7
ペイオフレシオ 1.35
年間営業日数 260

          * * *

最も資金が減った時から

運用日数 100日
初期資産 167800 円
最終資産 381460 円
取引回数 125回
勝率 61.6%
純損益率 127.33%
日率換算利回り 0.82%
月率換算利回り 19.47%
年率換算利回り 745.88%
シグナル発生頻度 126.26%
最大ドローダウン 10.96%
年率ボラティリティ 33.98%
年率シャープレシオ 21.95
プロフィットファクター 2.12
ペイオフレシオ 1.32
年間営業日数 260

          * * *

 2009/11 から

運用日数 66日
初期資産 222300 円
最終資産 381460 円
取引回数 65回
勝率 60%
純損益率 71.6%
日率換算利回り 0.82%
月率換算利回り 19.39%
年率換算利回り 739.12%
シグナル発生頻度 100%
最大ドローダウン 10.96%
年率ボラティリティ 35.09%
年率シャープレシオ 21.06
プロフィットファクター 2.42
ペイオフレシオ 1.61
年間営業日数 260
 

 勝率はあまり良くないなぁ・・・・

 シグナル発生頻度 が減ってきている無駄な取引は減らすべきだ。

  個別株よりもFXの方が難しいと思っていたのにいつの間にかFXの方が良くなっていた。

 個別株  勝率 65%  PF 1.68  POR 0.88

 月率換算利回り は20%ぐらいを維持したい

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とりこぼし

Fx3・ 1月の中程にはL姿勢からS姿勢にうまく変えることが出来た。

・ 反対に動いた時すぐに損切りはしないで我慢できた。

・ リカクした後、直ぐに同じ方向で入ることが出来なかった。

・ その日の高値(移動平均付近)でS参入することが出来なかった。

・ 最後、ドル円の一番安いところを売ってしまった。

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 取りこぼしをなくそうと思えば、リカクした後さらに安いところを売らねばならない。まぁ、3通貨ペアーを引き換え取替え取引しているので取りこぼしという事も無いのだが、反発、反落が怖いのとヤレヤレとほっとしたしまい、次の動きが読めなくなる。

 絶えず追っていくと言うことはそれだけ危険でもある。

 目標

 昨年末までの目標は17万まで減っていた保証金を元金30万まで戻すことだった。1月はさらに7万増えて37万になった。

 2ロットで最高どれ程儲けられるのだろうか?

 30万が1ヶ月で+7万は率にすれば大きい、月間利益率23%なら年間1200%にもなり30万が360万になってしまう。2年で100倍

 これまで、個別の場合、シュミレーション、モデルの作成を何度もしてきたが、FXの場合自分の取引のエクセル記録もしていなかった。これからしよう

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2010年1月30日 (土)

チャートを観察して

 去年の秋からドル円のチャートを見て思った 単純に6日移動平均に沿って売り買いをする。というのはどうだろうか・・・・・

 移動平均が上に傾いているとき、移動平均にタッチしたらL

 しかし、強い時はタッチせず数日騰がり続ける

 持ち合いでは移動平均を跨ぐ

 天井をつければ逆になり移動平均は3日遅れる

だから、実際には難しいんだけど、移動平均が上向きの時は陽線が多いし下向きの時は陰線が多い。だから、移動平均の傾きによってLで入るかSで入るか決めATRでストップ幅を決めればよいのである。 

 大まかにストップラインを引けばこのようになるであろう。

Uj2

 リカクは難しい、細かくリカクすれば再度参入しなければならないし再度参入したところが天井であったりする。案外、持ちぱなしでどこまでも付いて行く方が安全だ

 細かいリカク、狭いストップの方が安全なようだが、案外持ちっぱなし、広めのストップの方が安全なように僕は思う。

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 ユーロ円はこの3週間直線的な下げで移動平均(青)タッチからほぼ同じ幅で下がっている。128ぐらいで止まるのではないかと思っていたのに下げ続けた。Ej2

 この後どうなるかは判らないが、この2週間は移動平均タッチS、2円下がればリカク(柿色で引いた線)で2.00×5回で10円は取れた。残念

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 ユーロドルは去年の1.50越えの天井からの下降トレンドが続いており、年末年始は一旦持ち合ってどちらに動くかと思ったが1.46を超えられず下の方へと動いてしまった。

 トリシェ 総裁 の発言からして、まだ強いドルを望んでいるのだから、ユーロドルの場合介入の心配は無い。

Eu2  昨夜、寝る前に20の幅のトレールストップをかけ寝たら掛かってしまっていた。

 古典的なチャートパタンで言えばこれはメジャームーブの形になっていて1.36まで下がりそうである。

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 ユーロ円が綺麗な下降トレンドを描いていることを前提にしてドル円とユーロドルの比較をしてみる。

 ユーロ円に動きが無く横横に持ち合ったならドル円とユーロドルの関係は完全な反比例の関係になる。ドル円が上がればユーロドルが下がる、ドル円が下がればユーロドルは上がる

 この3週間ユーロ円は直線的な下げで、-7.11%

        ドル円は-4.95% ユーロドルは-4.92%

 この間ユーロ円は直線的な下げなのでドル円が大きく下がっている日はユーロドルは下がっていなくて、逆にユーロドルが大きく下がっている日は、ドル円はそれほど下がっていません。

 まぁこれは当たり前のことなんですが、そんな関係を上手く利用できれば良いのになぁと思う今日この頃です。

 問題はこれらの動きをどれだけ上手く捉えて、自分を合わせられたのか、それとも取り逃がしたのか、これからも上手くいくのか、改良の余地は有るのか・・・・・・・

 つづく

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1月の状況

 株 

 日経平均 は 10609 から始まり 1/15 には10982の高値をつけ(高値引け)どこまで上がるのか、みなが強気になったようであり、11000も簡単に超えて行ってしまうのではないかと思われた。

 僕のシステムの売買サインも1/15までは(15銘柄)

      買い持ちが14、  売り持ち 0

 と言う状態であった。

 ところが、そこを天井に下がるのであった@10198。

 今の僕のサイン1/29 も 当然それに合わせて変わって行った。

      買い持ち 4 、 売り持ち 7

 FX

 一方為替の方は

ドル円    高値  93.77 (1/7)  安値 89.13  90.26

ユーロドル 高値 1.4579 (1/13)  安値 1.3861 1.3861

ユーロ円  高値 134.37 (1/11)  安値 124.81 125.12

日経    高値 10982 (1/15)   安値 10198 10198

 で、株よりも数日早く動いているようである。特にユーロ円の動きがはっきりしていた。

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 年の始めにはユーロ円の売り持ちがあり、慌ててドッテン買いで対処し、136まで騰がるのではないか、ドル円も95、ユーロドルも1.46まで上がるのではないかと思ったが、その手前で止まってしまったので、そこから一貫してSで入るようにしたら上手く行った。

 僕の投資スタイルは下がれば売り、騰がれば買いの順張りなので、天井で売ることも無く、反対にその日の底で売りから入ってしまうこともあり、絶えず1.00から1.50の凹みが生じるのではあるが、このはっきりとしたユーロ円の下降トレンド(短期)では1日我慢すれば逆に1.00から1.50の利益に変わっているというパターンが続いたのである。

 この先もこのパターンが続くかは解りませんが、上昇であればこの逆をすればよいのであって、1日のそれぞれの投資対象のATRをしっかりと把握し、ビビッて小さくストップを置くのではなくATRよりそとに(大き目の)ストップを置くことが大切で昨夜のユーロ円も途中騰がっていたが最後には戻ってしまい陰線になった。

   それで、僕の保証金も 32.5 から 36.9 まで増やせた。

 しかし、これは、順張り、スイングの話で、カウンター、スキャルの場合のストップの大きさには合わないと思うのでそこは誤解の無いように、ヤフー掲示板でも絶えず論争しているけど、人それぞれやり方や前提が違うのでそのような誤解、論争がおこるのだと思う。SでもLでも結局はどちらでもよく、今の状況にその作戦、投資スタイルが合っているのか、合っていないのかだけが問題だと思う。

 個別の買い持ちの一部をリカクしたので若干資金は増えた、もっと大胆に高値で離せば良かったのだが・・・・・

 つづく        

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2010年1月22日 (金)

取引あり

 昨夜、オバマ大統領の演説があり、今までの流れが変わろうとしているのだろうか???

 それで、買い持ちを少し手仕舞いしてCP率を高めることにしました。

 ただ、一昨日の朝、姉からだんなのお父さんが亡くなられたと電話があり、今日葬式に出かける前に売り注文を4個ほど出し出掛けたのであったが、帰ってみると1個だけ掛かっていました。

 FXの方はユーロ円のSはリカクしてしまったのですが、ドル円のSが昨日、お通夜から買えって動きを見ていたら突然大きく下がりだし、損失がプラスに変わりました。

 正月から、ある程度の損失を我慢していたらプラスに変わると言う取引が続いています。

 それで、FXの保証金は35.5まで増えています。

 太平洋興発 63 ⇒ 66 5000株 うり +14500

 太平工業  329 ⇒ 385 2000株 うり +111500

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 サインの割合

 買い 53%    売り 7%

 自分のポジション

 CP    148.9

 持ち株  131.8

 信用売り 110 (-17)

 FX     35.5  (ドル円 S 1万)

 合   計   299.2

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2010年1月15日 (金)

順調

 FX の証拠金が34万になりました。

 参入してから反対に動いたとしても200Pまでは精神的に耐えられるようになってききました。1年前に比べて進歩したようです。

 ユーロ円は1.50動いてそこから反転するような事が多いようです。昨日もユーロ円を@131.80でS参入したら、133.64まで騰がりましたが、以前の僕ならそこで辛抱できなくなり天井付近で損切りすることが多かったのですが、何とか我慢が出来ました。

 個別株の方は

 売り持ちはヤラレていますが、買い持ちがそれ以上に騰がっていて、トータル12万ほどの含み益

 そんなこんなで、爆発的な資金の増加はありませんが、それほどの凹みも無く安定的に予定通りに投資資金は増えています。280⇒305

 

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2010年1月 4日 (月)

チョンボ

 年末、全部手仕舞いしてノーポジだったはずなのに・・・・

久しぶりに取引画面を見たたら保証金が30万ギリギリ

2.5万もヤラレテいる。sign02bearing

ユーロ円の@131.47の10000Sが残っていたのだ・・・・

年明け太平工業は下がったし、ガッカリ

今年は280万からのスタートとしよう・・・・・・

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2010年1月 2日 (土)

間違いが認識できたなら。

A・B・C・D・E の5個の中に1個だけ間違ったものが有り、最初4個を選んだ場合、運良く全てが正解の場合と3個だけ正解の場合に別れる。

それで、3個正解の場合は残した1個は正解だ、と解る。

間違ったことにより、正しいものが見えてくるのだ。それで、1回の選択だけで終われば当たる確率は低くギャンブルだけど、しかしこれを5回までやり直しても良いと言うルールであれば次第に正解に近づいていく。

 ゲームでは予めルールが決まっているが、投資の世界では株価は動かせないけどその他のルールは決めることが出来る。自分の有利になるように自分で適正なルールを決めればよいのである。

 1回当たりのロットでそれは調整できる。

1発勝負を決めて大きいロットで勝負をして勝つのは幸運、それはギャンブルに限りなく近い。

10回でも100回でも1000回でも続けて勝負をし続けることの出来るロットでルールで勝負をしなければならない。

 自分のやり方、ルールが正解だったら回数が多いほど実際の正解に近づくはずだ!!!

とゲームをしていて感じた正月であった。

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