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2010年4月29日 (木)

パラメータ の入れ替え

 1年の最適化では当然、良い結果が得られます。

 出来るだけ改良前と改良後でパラメータを合わせるようにしました。

パラ1 2009.1~2010.4         
コード

短期

タンキ

長期

チョウキ

PS LC かたむき1 かたむき2 ATR ATR

バイ

1819 3 150 3% 6% 0.0% 0.0% 16 4.0
4005 3 100 3% 3% 1.0% 0.5% 20 3.0
4064 3 150 6% 6% 0.0% 0.0% 16 4.0
5017 3 10 4% 6% 0.0% 1.0% 16 3.2
5352 3 20 3% 3% 0.0% 0.0% 16 3.0
5701 3 50 6% 7% 2.0% 0.0% 16 4.0
5711 3 10 5% 5% 0.0% 1.5% 16 2.5
6502 5 10 5% 5% 0.0% 1.5% 17 2.4
6674 4 20 4% 4% 1.5% 1.5% 16 3.0
7201 3 20 6% 6% 0.0% 0.0% 16 5.0
7246 6 10 6% 7% 1.0% 0.5% 15 4.0
7261 3 10 6% 6% 0.0% 0.0% 16 3.0
8038 6 10 3% 6% 0.5% 1.5% 5 3.5
8606 7 10 6% 8% 1.0% 0.5% 16 2.5
8616 5 20 3% 4% 1.0% 1.0% 16 4.0
8835 4 20 4% 5% 0.5% 0.5% 16 3.0
1819 1.0
4005 2.0
4064 2.0
5017 3.0
5352 3.0
5701 3.0
5711 1.0
6502 2.4
6674 2.0
7201 4 10 5% 7% 0.0% 0.0% 16 2.0
7246 3.0
7261 2.0
8038   3.5
8606 1.0
8616 2.5
8835 2.0

  i-sigma の1年検証の最適化したパラメータです。

上は改良前、下は改良後、

成績

コード

初期

ショキ

株価

カブカ

成績

セイセキ

利益

リエキ

リツ

勝率

ショウリツ

PF PO MDD

リツ

1819 283 249 88.0% 67.5 2.72 1.31 -49 10
4005 321 81 25.2% 48.5 1.43 1.52 -64 17.5
4064 89 86 96.6% 64.7 2.1 1.14 -14 11.1
5017 510 701 137.5% 57.4 2.3 1.71 -115 44.8
5352 219 303 138.4% 45.8 3.05 3.61 -24 13.1
5701 97 100 103.1% 79.4 3.03 0.79 -16 10.8
5711 245 55 22.4% 56.3 1.19 0.93 -91 27.7
6502 374 400 107.0% 65.9 2.5 1.3 -68 13.7
6674 514 802 156.0% 56.1 2.64 2.07 -141 16.1
7201 333 293 88.0% 70 1.7 0.73 -125 19.5
7246 123 230 187.0% 71.4 3.25 1.3 -38 14.3
7261 158 108 68.4% 61.2 1.42 0.9 -63 23
8038 119 80 67.2% 57.6 2.06 1.52 -16 8.6
8606 197 106 53.8% 65.8 1.45 0.75 -71 29.8
8616 245 129 52.7% 51.2 1.61 1.53 -84 19.5
8835 55 83 150.9% 71.4 4.08 1.63 -8 6.1

平均

ヘイキン

96.4% 61.9 2.3 1.4 -61.7 17.9

初期

ショキ

株価

カブカ

成績

セイセキ

利益

リエキ

リツ

勝率

ショウリツ

PF PO MDD

リツ

1819 283 390 137.8% 69.2 4.39 1.95 -38 4.5
4005 321 164 51.1% 65.4 2.25 1.19 -26 7.7
4064 89 104 116.9% 69.7 2.25 0.98 -20 20.8
5017 510 539 105.7% 50 1.77 1.77 -262 51.3
5352 219 327 149.3% 49 3.27 3.4 -24 7.3
5701 97 89 91.8% 75.9 2.65 0.84 -16 16.5
5711 245 120 49.0% 65.2 1.44 0.77 -67 21.5
6502 374 476 127.3% 71.4 2.93 1.17 -66 8.3
6674 514 659 128.2% 56.8 2.04 1.56 -212 15.3
7201 333 382 114.7% 59 1.88 1.31 -137 18.2
7246 123 333 270.7% 70.6 4.54 1.89 -49 18.7
7261 158 134 84.8% 60 1.5 1 -59 23.6
8038 119 78 65.5% 52.6 1.67 1.51 -24 13.3
8606 197 167 84.8% 69.4 1.98 0.87 -49 18.3
8616 245 156 63.7% 47.2 1.77 1.98 -62 13.7
8835 55 76 138.2% 72.2 3.53 1.36 -7 12.7

平均

ヘイキン

111.2% 62.7 2.5 1.5 -69.9 17.0

 利益率は40%を超えれば成功だろう。改良後は全て越えた。

 勝率は平均で60%を両方とも超えている。65%を超えれば合格

 PFは1.5は超えて欲しい、改良後は全て越えた。

 損益レシオを気にする人もいるけど、勝率が高ければ問題は無い、LC幅を小さくすればそれで、損益レシオが大きくなり損小利大の取引になると思うのは間違いだ。

 LC幅を小さくすれば勝率も下がり、場合によってはドローダウンが大きくなる。

 LCの幅だけではドローダウンをコントロールすることは出来ないのです。

 また、LC幅に対し利益目標を大きく採れば利を伸ばせて損小利大の取引になると思うが、株価はその利益目標に達してくれるかは判らない。利を伸ばすには、早く利益確定したいとか、我慢できないなどの心理的な問題が邪魔をします。

 青本ではLC幅の4倍以上の利益を目標にしなさいと書いてあります。

 殆どの取引はその目標には達しないのですが、

 チャンスがあれば4倍以上の利益をあげる必要があります。

         *******

 昨日、約1年ぶりに1819太平工業を手仕舞いしました。配当も含め35万の利益でした。平均2000株として62万の投資で56%の利益です。

 もっと儲ける予定でした

 検証では利益率88%ですから、それより悪いですネ・・・・・

 LC は建値の6%ですから4万ぐらいです

 一時、そのLC値を超えて凹みがー18万のときもありました。

 業績は悪くないので、そこは我慢して、最終的にLCに対し9倍の利益が出ました。ただ時間的な効率は悪かったです。

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2010年4月28日 (水)

手仕舞いのサインが出たので

今日の取引

 日軽金   128 ⇒ 135 リカク +20000

 太平工業  310 ⇒ 400 リカク +178000

        ********

 朝から返済売りのサインが出ていた。

 自動にしていたのだが、今日も上手く行かなかった。

 テストでは上手く行くのに・・・・・・ 本番になれば上手くいかない。

 ボタンの位置がズレるのだ・・・

       そうか・・・・

 注文画面を見ていて気付いた。上のほうに”後少しで市場は終わります。”というメッセージが出ている。

 このためにボタンの位置が少し下がるのである。

 仕方なく、手動で発注

 まだ、太平工業は手放したくないのだけど、4月に入って他の銘柄は騰がっているのに太平工業は止まったままだった・・・

 一旦手放し、また騰がり始めたら乗るようにしよう。

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2010年4月27日 (火)

バグを直したついでに、1年検証で最適化したパラメータに入れ替えました。

 検証の過程でグラフを見ていて、リーマンショック後と前とではかなり動きが違うと、感じられて、パラメータもそれに合わせて変える必要があると思いました。

 4月は色々とシステムをいじったので、前に公開した分と、どう違うようになったのか調べています。

 パラメータを前のバージョンと同じものを使えるのだろうか、使えると良いのだが・・・・

 僕は不器用だから数個のシステムを同時に使うことは出来ないし、使っていたらバグもでるし、その修正の手間なんかを考えると、複数のシステムなんか持てない。

        ********

 調べた結果、前のバージョン も 改良後も参入ルールは一緒で、違いは手仕舞いの微妙な部分で、基本的には変わらないので、共通したパラメータでも大丈夫なようです。

        ********

 取引あります。

 カーバイド 1000株 買い 

 サインが出そうなので寄り付き前に@199で指してたら出来ていました。

 次回 そのパラを公開します。

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敏感な物にするか、鈍感にするか

  今日、黒崎播磨は騰がったので売りもちはストップのサインが出て損切りにならないといけないのにそれが出ていなかった。

 式を修正するたびにバグは出る。

 実際に動かしていて始めて気が付く

         ********

 完全自動にすれば、敏感すぎるかなぁ、と思い、少し鈍くしたのですが

 考え方として、敏感なままにしておいて、発注はそのサインを参考にして手動でするのも良いかもしれない。

 ・ システムを鈍感にしておいて完全自動化にするか

 ・ システムを敏感にしておいて、最後の判断は自分でするか

 

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2010年4月26日 (月)

ガッカリ すること

 検証していて、PF3.0なんかが出たら、喜んで、他の銘柄も良い成績が出るのかを試したくなる。

 ところが、良い結果が出ない

 そんなときはガッカリするdespair

 テーブルを見たらプラス領域が殆どないんだ・・・・

 しかし、何も銘柄、企業が悪いのではない。そのような銘柄、期間はトレンドがないだけである。

 どんなシステムでも、そのシステムに適合している銘柄、期間と、そうでない銘柄、期間があります。だから、システムが悪いと言うものでもない。

 自分のシステムはどのような時、強くて、どのような時、弱いのか。十分把握することが重要で、それが出来ていたなら、今、動いている良い銘柄(システムに合った銘柄)を上手く選ぶことが出来る。

 反対にそのシステムに合っていない期間はサインを無視して裁量で対処するか、監視は続けるが参加はしないようにすれば良いのです。

 

        ********

 システム(Progre)に合わない期間、銘柄 の例

4206 アイカ

H1

5年間の動きを見ると上下50%以内に収まっていて、日経平均より動きが無い

これを検証シートのテーブルで見てみると

H2

 殆どプラス領域がありません

 一応パラをプラスのところに変えてみたのがグラフです。

2007.12 まではまだ動きがあり、パラはその時に合っているのでしょう。

2005から2007・12までと2008・1から2010・4に分けて検証してみると

        ***

2005から2007・12

H3

最適化すると資産は167万に

このパラをそのまま2008・1から2010・4に使ってみます。

H4

 悲惨なことになります。・・・・

 資金は40万に減ってしまいました。

 プラス領域は移動平均10日に少しあるだけです。

 最適化します。

H5

 資金は少しだけプラスになりました。

        ***

 こんな銘柄、持ち合い状態のときも多く、その点を突っ込まれれば困るのが現状で、

・ システムを変えてそれに合わせるのか、

・ システムはそのままにしておいてパラをその時に合わせるのか、

・ システムに合った銘柄を選択するのか、

 まぁ、この問題はシステムトレーダに共通した問題で、ある人はシステムを複数持つとか、上手く行かなくなれば停止とか、するでしょう。

 FX、日経先物、など固定した場合システムを変えるしかありませんが、個別株の場合いくらでも良い銘柄があるので、僕の場合、今のシステムを使い、銘柄の方をシステムに合わせたいと思います。

それで、i-sigma も同じように検証するのだが、結果は同じようなものであった。

 5年検証ではマイナス領域ばかり

 2005・1から2007.12はプラス領域が多くて安心・・・・

 しかし・・・・・

H7  

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4月 第4週

FX           一時撤退  

 太平工業   買い持ち 416 ⇒ 412  -8000  

 太平洋興発  再参入買い 91 ⇒ 91   +0

 カーバイド  リカク  193 ⇒ 192   +3000

 第一生命 買い持ち 156000 ⇒ 155200 -3200

 日軽金  再参入買い 128 ⇒ 132   +12000

 資金の増減          +3800 (375) 

 CP                145

 持ち株              230

 FX                  0 

 信用評価損益           0

        ********

 変化なし

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2010年4月25日 (日)

利を伸ばす

 今までの検証では、持ち合い、高値掴み、同値撤退とか問題となる点ばかりを取り上げてきました。

 今回は、利を伸ばせる、トレンドが有る場合を考えてみたいと思います。

 個別株を取り扱っている以上、成績は銘柄によってかなりの差が出てきます。

 その差はどこで出てくるのでしょうか?

 持合のときはどれも良くはありません。

 成績の良い銘柄は必ず大きく利が伸ばせる綺麗なトレンド(ジグザグの少ないトレンド)があります。

        ********

 それで、i-sigma と Progre とどちらが上手く利を伸ばせているのだろうか?

 と言うことが気になります。

 i-sigma の場合移動平均を使っているので、強いところ弱いところの大体の予測はつきます。( 後講釈ですが・・・)

570130

 トレンド上での反対の動きがあれば弱いです。

570132

 緑線 買ったところ 、 赤線 売ったところ です。

570133

 100円以上下げていますので、50万は儲けたいところです。

        ***

 一方、Progre の場合どこが弱いのか強いのか良く解りません。

570140

570142

 途中一つ騙された買いが有りますね。Progreも基本的にはi-sigmaと同じで下げの時は売りが多く、上げの時は買いが多くなります。

 570143

 利益に大きな差が出てしまった。Progreの方は下げの途中で大きな凹みが殆どなく、リーマンショック前に資金が130万に増えていた 。i-sigma はその時上手く増やせていなかったのが原因でしょう。

 こんなのを見たらProgreの方が良いように思える・・・・・

 9月5日の時点で

 i-sigma は利益合計 +91 損失合計 -89

 Progre は利益合計 +89 損失合計 -42

 利益はほぼ一緒なのに損失が半分その為PFは2.0を超えている。

        ********

 しかし、これでは利を伸ばすと言う答えにはなっていない。sweat01

・ トレンドがなければ大きくは儲けられない。

・ トレンドが発生する前の凹みが大きいと、肝心なトレンドが有る時に十分に儲けられない。

 まだ、i-sigma はその時100万をきっていなかったので、希望の50万は設けることが出来た。もしも、資金をその時50万に減らしていたなら約50%の利益だから75万にしか戻らない。

・ トレンドが発生した時に上手く利益を伸ばす。

 簡単なようで難しい。

   もうそろそろ天井だろうと自分で勝手に決めてしまう。

   急激に上がるので、反って怖くてトレンドに乗れない。

   以前、高値を掴んでえらい目にあったので乗れない。

   ふるい落とされて、再度の参入が出来ない。

   反対にドッテンしてしまう。 

   指をくわえて見てるだけ・・・・・

   エトセトラ

  などの精神的理由があるのだけど、

  そこで、利が伸ばせないのは

トレンドフォロー派 としたら失格 sign03

        *******

 Ik1

Pk1

 まぁ、結果は最適化によるので、正しいともいえないが、Progreは良い結果を作りやすいと言うことである。

 利益の面ではそれほど変わらないが、なぜか、凹みはProgreの方が小さくPOR1.20であった。

平均       Progre     i-sigma

損益       387       336

勝率       64.8      60.7

PF        2.30      1.80

POR       1.20      1.10

MDD率     20.9      23.9

 後は実際の取引でこれをどのように生かすかである。

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2010年4月24日 (土)

同値撤退の対処。

 i-sigma は参入ルールと手仕舞いルールは別のものからなっている。

 参入ルールは 株価が短期移動平均を超えた時

 手仕舞いルールは 短期移動平均の傾きがある数値を下回った時 OR 短期移動平均を反対に超えた時

 これがメインのルールで

 これに、長期移動平均の傾きによるフイルター や ストップなどのルールが加わっています。

        ***

 それで、参入した直後に手仕舞いルールに掛かる時があります。

 それに、パスと言う考えが有って、 損失がマイナス数%以内の場合手仕舞いしないというもので、このお陰で勝率が60%を超えるようになったんだけど、その為にサインが微妙な時がある。

 今日、太平工業は417が建値で@417になると返済売り。@416に成るとマイナスで損失がマイナス数%以内だから手仕舞いなしのHOLD、@418になると、移動平均の傾きがプラスになってHOLD。

 もしも、14:30に@417だったら、自動で14:55に成り行き@416で約定・・・・・

            損失 -1円 sign02

 ありえる

        ***

 これを修正するため

 PS を4%としていたばあい。

 ( 変更前 -4%*建値 < 損益 < 0 )

 -4%*建値 < 損益 =< 4%*建値*0.25

 の場合手仕舞いしないでHOLDするように式を変えてみました。

 例えば建値を400円としますと

  損益が-15円 から +4円 の間は手仕舞いしないということになります。

        ***

 修正後の結果

 成績は悪くなる場合もあれば良くなる場合もあります。改良して悪くなればガッカリもするのですが、ここで、Progreと比較できると言うのは有り難いです。

 Progre に比べ i-sigma は 株価の動きに敏感なようです。

 改良後もProgreに比べそれほど悪くはなかったです。

 小さいリカクが少なくなるので、平均利益は大きくなり、損益レシオは大きくなります。

 勝ち数は少なくなり勝率は少しだけ下がります。

 これで、改良前よりは多少は使いやすくなる、というか、成績は別として自分のスタイルに近いものになるだろうと思います。

 

 

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2010年4月23日 (金)

持ち合い

 持ち合いにも、底での長い持ち合いや、中段の比較的短い三角持合とかあるのだけど、短い持合の場合、2・3回の取引か両建てなんかで終わるので、ここでは60日以上で、大体、値動きが30%以内しか動かない期間を取り上げてみよう。

 検証前に一つの仮定が頭に浮かんだ。

 持合の場合、儲かりもしないけど、あまり損をすることもないのではないか?

          ********

 上下に良く動き殆ど持合らしいものがない銘柄(東芝)もあれば、(404/560)期間の72%で持ち合っている銘柄(みずほ証券)なんかもあった。

 東芝

65022

65023

 みずほ証券

860621 

86163

 60日以上の長さの持合は16銘柄、560営業日で23回あった。平均149日の長さで、最大は黒崎播磨の2009/3/12から2010/2/15 の340日だった。その間9勝4敗+60.5(+27.3%)であった。

 成績はー27.8%から+27.8%までいろいろ、

 勝敗の合計は 87勝98敗 差し引き損益 +16

 延べ日数3429日 185トレード して 利益は僅か 16万円

 最大MDD 110.1 

 最大MDD率 35.6%

  ようするに、長い持合の結果は勝ったり負けたりで、トレンドの有るときに比べ成績は良くない。時間の無駄なのである。

 しかし、美味しいのは、その持合から離れる時で、いつも、今回は離れてくれるのではないかと飛び乗るのである。いつ、離れるか、どれ程離れるかは、その時は判らない。黒崎播磨のように・・・・・

 そして、今回も不発と言うのが続くのである。

 

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2010年4月22日 (木)

同値撤退

 Progre用の売買指示ブックを作った。

 今までのi-sigma売買指示ブックを丸ごとコピーして、後は各銘柄シートのデータ部分はそのままにしておいて式の部分だけを変えれば良いのだ。

 パラメータなどを入れ替えて

 細かい部分を修正する。

        ********

 これで、i-sigma と Progre の更に細かい部分を比較することできる。

 ここで、問題にしたいのは、同値撤退、又は1円、2円のリカク

 どちらかと言えば、僕はあまりしたくない、手数料が損、見たいに感ぜられるから。しかし、昨日、サインが出たのでカーバイドを、1円でリカクをした。

Progre の場合、それは少ないのか。i-sigma はどれぐらいの頻度でそのような取引が出るのだろうか?

 また、LC、目標値を決めておいてする取引なら、悩むこともない。しかし、終値で決めるシステムだから1円差で引け間際にサインが変わるのは嫌なもんだが、それも、いたし方ないことだ。

        ********

 それで、調べる前には定義をしなければならない。それで、まず、同値撤退もしくは1・2円のリカクをリターン率(利益÷LC幅)が0.0から0.25R倍利益とする。

 これで、Progre と i-sigma で何回あったかを調べてみます。

K3

 期間は2009・1から2010・4・20 です。

 成績はあまり変わりはないです。取引頻度はi-sigma の方が多いですね、HOLD期間なんかも一緒に調べないといけませんね。多分Progreの方がHOLD期間が長くて利益を伸ばそうとするのではないでしょうか。

 0.25R倍利益はProgreは勝ちトレードの25%で、1年間で多くて5回程度です。i-sigma の方は38%と多くて12回程度です。

        ********

  サンプル期間 320日 16銘柄の平均

                Progre   i-sigma

 検証期間          320     320

 取引回数          26.9    42.0

 HOLD日数         221    216 

1トレード当HOLD日数   8.5    5.2

 各銘柄、大体同じような結果だった。

 取引回数が少ないのでProgreの方がHOLD日数は少ないと思ったのに全く一緒だった。営業日の2/3は持っているんだなぁ~

 1トレード当HOLD日数 は5日とi-sigma は短い。

 僕の実際のHOLD日数はこれらより長い。

 どちらが良いのか、その人の好みでしょうね。

  デートレが得意な人や、PCに貼り付ける人はスキャル的な1円取引も出来ますが、そうでない多くの人は、やや長い目の取引が良いのではないでしょうか。

 

 

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2010年4月21日 (水)

自動取引失敗

 今日は日軽金と太平洋興発に買いサインが出ていたので、自動に任せることにした。

初めての複数の注文である。

また、売り持ちのカーバイドは191以下、194以上ならHOLDなのに、@192、か@193で買戻しのサインが出る微妙な状態だった。2:30の時点では191だったのに、引け間際は192だった。

 2:53 にデータが更新され、その直後にメッセージBOXが出て注文を始めた。だが、ボタンの位置がずれていたようで、最初の太平洋興発は上手く行かなかった。

 次の日軽金は株の数量のところに自分のパスワードが入力されていた。

 ・・・・・・・・

 それで、仕方なく手入力で注文し、ついでにカーバイドも買い戻した。注文が終わったのは大引け寸前だった。

 今日の取引

 日軽金    @128 3000株 新規買い

          利益目標 147  LC 123

 太平洋興発 @91  5000株 新規買い

          利益目標 99   LC 86

 カーバイド  193 ⇒ 192 +1500 返済買い

 ロットを少し増やしているので少し心配

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両建てしてもええやん

 今回のシステムは両建てが多いというか、パラが10・20日移動平均を使っているのでそうなることが多いのかもしれない。

 その両建てが発生する状況を分けてみると次のようになります。

・ 天井 : 最後の買いが負けとなり。後からの売りが勝つ。ここからの反落で次からは売りで大きく勝てるので悪くはない。

・底からの反発 (V字) : 大きくそこから上昇トレンドになれば、問題なし。

・ ??反発 : 苦し紛れの両建て。トレンドフォローにとっては良くない。

・ 持合い上離、下離 : 一時、両建てになって、損のほうがおおきくなるけど、トレンドに乗るチャンス

・ 上値持合、下値持合、持合(短い期間の揉み合いも含む) : 

 勝ち、負けアイコになることが多い、持合が長引けばなかなか決着がつかないので、時間の無駄に成ることも多い。

        ********

 K1

K2

かなり重要な局面でサインが両建てになる事が多い。

天井での両建て

50172

持合い上離れ での両建て

18193

底・反発 での両建て

65023_2

 だから、それは、別に悪いことではないのではないか、両建てになっても、検証では勝っているのだから。

 

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2010年4月20日 (火)

Progre グラフで考察 1

 きじがあとさきになってしまった。

 この記事を載せて、 高値掴み、両建て、持ち合いと記事を書く予定だったのに、先に”高値掴みでもええやん”を公開してしまった。

 2008・1からのProgre のグラフを16銘柄分、画像の記録をしました。

Progre_1

 これで、色んな面を細かく検証することが出来ます。

 良い例だけを載せるのなら簡単なんですが、それでは意味がない。掴みたいのはProgreの全体像で、良いところも、悪いところも掴んでおかないとなりません。

 これらのグラフを見ながら、思ったこと、感じたことをデータを通して書いていきます。

 つづく

1. 高値掴みでええやん

2. 両建てしてもええやん

3. 持ち合い

4. ・・・・・・・・

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2010年4月19日 (月)

高値掴みでええやん

 トレンドフォローを実践しようとすれば高値、高値と買っていかねば成らない。

 高値掴みを恐れていてはいけないのだ、また、きっちりしたLCのルール、利益確定のルールを持っていれば恐れることはない。

 思うに、投資を続けていれば、真の高値(天井)、底値に達するまでには、それなりに儲けているのが普通ではないだろうか。

 例えば、2007年までは上昇トレンドで大きく儲け、そこで、高値を掴む。または、2009年までは、下降トレンドで大きく儲け、そこで、底値を売ってしまう。と言うのが理想だ・・・・

 そこで、ルール通りその高値掴みを5%から8%の損を出して損切りしても、今までの儲けからすれば知れている。

          ***

 そんな、場面をグラフを探しているのだけど、案外とそのような場面は少ない、底値でもんだところは両建てになることが多いし。天井でも両建てになることがあるからだ。(両建てについてはデータを取ってから書くことにします。面白いことの発見に繋がりそうです。)

それで、6674 を例にとって見ます。

667421

 ○で囲んだところが高値づかみ、

 @532で買って、@490で損切りしている、 21万の損失 このときの資金は250万になっているから8%の損失で5%リスクより多い、でも、今までの上昇過程の儲けが148万あって、その利益に対しての損失は14.2%

 16銘柄で、このような高値掴み、底値売りをさがしたが、29回あった。システムのルールでは1トレード当たりの損失を資金の5%としているので、300万に資金が増えて、天井、底に当たれば20万ぐらいの損失が当たり前のようになる。

 その時の、高値を最後に掴むまでの上昇過程で儲けた額に対する損失の割合は25%ぐらいだった。

 10万儲ければ2.5万は後で市場に返す

 100万儲ければ25万は後で市場に返す

 みたいな感覚で良いだろう。

 時には50%も返すこともあるけど・・・・・・coldsweats01

 いかに、ルール(サイン)に従い行動、決断ができるかである。

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・・・・・

 今日はGDで始まり、朝から売りのサイン、手仕舞いのサインが出ていたものが数銘柄ありました。

 僕の持ち株のカーバイドも新規売りサインが出ていて、このままサイン無視ではいけないなぁ~ と思った。

 それで、狼狽はせずに戻るのを待って@194で指値を入れておいたら出来ていた。一時は1万ぐらいプラスだったのに、-6500の損切り

 後場は、自動取引に任せた

 今日の取引

 カーバイド  199 ⇒ 194 損切り -6500

 カーバイド  @193 新規売り  3000株

 目標価格 180 、 LC 201

 

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2010年4月18日 (日)

更に最適化すれば

 先ず、Progre 改 用に1銘柄(AOC)を選んでみました。

ストップ線がゴー線がどのような位置に来るのか、そして、どのような時にサインが出るのかを細かく見るためにグラフにします。

Paoc2

どの位置で買いに成るか、売りになるかを表示しました。

 そして、ボラ倍1、ボラ倍2を色々と変えて見ました。

 ボラ倍1を大きくするとストップ線は下方向に平行移動します。

 Paoc3

 ボラ倍2を大きくするとゴー線は上方向に平行移動します。

Paoc4

          ***

 株価の動きから離しすぎると良くないようです。

 最適化をしてみますと、上昇トレンドのときストップ線は株価にへばり付き、下降トレンドの時ゴー線が株価にへばり付くようです。

 Paoc1

 最適化の結果は ボラ倍1 を 1.3 に

 ボラ倍2 を 0.9 にすると

最適後の結果

 5017 AOCHD

 期間 2009・3・10 ~ 2010・4・15    

   1株

 

運用日数 272日
初期資産 500 円
最終資産 1217 円
取引回数 19回
勝率 78.95%
純損益率 143.4%
日率換算利回り 0.33%
月率換算利回り 6.9%
年率換算利回り 122.83%
シグナル発生頻度 7.01%
最大ドローダウン 7.31%
年率ボラティリティ 44.36%
年率シャープレシオ 2.77
プロフィットファクター 5.45
ペイオフレシオ 1.45
年間営業日数 245
 

 PF3.0を超えてしまった。こんな数字を見るとワクワクする。

        ***

 実運用では直近2年で最適化(微調整)する必要がありそうです。

 Progre を 思い出させてくれたpirosukeさんに感謝です。

 でも、元になる線が株価の実態とへばり付いているという事はザラ場でころころとサインが変わると言う問題が絶えず出てくる。

 どう、これに対処しようか??????

 

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2010年4月17日 (土)

損益レシオ

 つづき

 検証結果を見てみます。

     「kekka1.xls」をダウンロード

 3枚目のシート”Progre”を開いてください。 

 21行(Progre 改 の成績) と 64行(Progre ドッテンの成績)を比較します。

 1株で見た場合

 N列 : 損益合計 765 と 692  それほど差はないです。

 O列 : 勝率    59.9% と 35.6% 大きい違いがあります。

 P列 : PF     1.80  と  1.37

 Q列 : 損益レシオ  1.20 と 2.50  ドッテンの方が非常に良いように見えます。(しかし、違う・・・)

 S列 : MDD率  23.5% と 38.0%

   複利での運用 の場合

 W列 :  損益合計 352万 と 289万

 AB列 : MDD率  24.1% と 41.4% 大きい違いがあります。

 AE列 : トレード数 98 と 238 大きい違いがあります。

          ***

 それで、どのようにして、損益レシオに違いが出るのか、取引の中を見て行きます。

 AI列 : 0~20万 の利益が有った取引の回数

            799 (51%) と 1205 (32%)

 AK列 : 20万以上 の利益が有った取引の回数

            128 (8%) と 149 (4%)

 AM列 : 0~20万 の損失が有った取引の回数

            583 (37%) と 2408 (63%)

 AO列 : 20万以上 の損失が有った取引の回数

             60 (4%) と  60 (2%)

          ***

 これを100回と200回の取引で考えモデルを作ってみます。0から20万 の損益はデータを基に少し変えてみました。

P‐改 の利益   40000 * 51 = 2040000

           400000 *  =  3200000

              合 計      5240000

P‐改 の損失  -40000 * 37 = -1480000

          -400000 * 4 = -1600000

              合 計     -3080000

   P‐改      損益合計      2670000

P‐ドッテン の利益  40000 * 64 = 2560000

             400000 *  =  3200000

              合 計       5760000

P‐ドッテン の損失 -25000 * 126=-3150000

            -400000 * 4 = -1600000

              合 計      -4750000

             損益合計     1010000 

         ***

 利益の部分だけを見るとそれほど変わらないんだけど、ドッテンでは小さい負けの数が63%と多すぎる。これが、1トレードの平均損失を小さくして損益レシオを上げている、その裏返しとして勝率は下がり、結局PFは小さくなっています。

 また、20万以上の大きい利益は取引数全体の10%以下でした。しかし、これが利益の55%以上を占めています。どちらも8回ですから、この取引は同じ部分で上げたものだと思います。だからこの部分は改良の余地も違いもないでしょう。

 セルAG64にはP‐ドッテン の最大連敗数 が出ています。勝率35%のシステムでは10連敗以上も大いに有りえるのです。

             以上 このシリーズおわり

 

 i-sigma07 のシートに1枚だけどれか適当な銘柄を選んでProgre 改を追加挿入してみても面白いかもしれない。

 やってみよう。run

 更に良い結果が出ます。

 しばらく、Progre を追って行きます。

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4月 第3週

FX           一時撤退  

 太平工業   買い持ち 429 ⇒ 416  -52000  

 太平洋興発  利益確定 87 ⇒ 90   +15000

 カーバイド  買い持ち  209 ⇒ 196  -13000

 第一生命 買い持ち 159700 ⇒ 156000 -14800

 資金の増減          -64800 (375) 

 CP                210

 持ち株              165

 FX                  0 

 信用評価損益           0

        ********

 太平洋興発はサインどおり全株手仕舞いしたが、カーバイドはサインを無視して手放さなかった。いつもそれで、えらい目に遭うのだけど、株数が1000と少ないのと、全てを放すのも寂しいので放さなかった、試し玉としてはいいだろう。

 CPが増えたが、その分、第一生命の割合が、増えてしまった。

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2010年4月16日 (金)

 今日は週末で上げて気持ち良く終わりたかったのに、そうはさせてくれなかった。

 黒崎播磨なんかもGDで朝からストップのサイン、今週ずっとそれが点いたり消えたりしていて終値では消えると言うのが続いていたのに、今日は反発もなくストップ決定・・・・

 まぁ、黒崎播磨は持っていないのだが、僕の持ち株の太平洋興発も今日は@92割れで返済売りのサインが点ることになっていて、覚悟してサインに従うように前場の時点で決める。

 i-sigma07 を予定通りの時刻9:52に起動

 2:30前後の時点のデータがサインの元になる。

 今日はこれで、手仕舞い決定だなぁ、と2:32には悟る。

 2:41 証券会社のサイトにログイン (UWSCにより自動)

 2:52 WEBクエリ によりデータ更新 (予定通り上手く行った。

 2:54 サインの出た銘柄の表示

      同時に*印を外しておいた太平洋興発に++売り注文++のメッセージボックスが出る、それに対するUWSCの反応は早い。

 見ていたら自動的に発注の処理をしていく。

 そのとき、買いが@90に3000しかなく、すぐ後で確認したら残りは@89で2000株、出来ていた。

 100越えを夢見たが、それは、後ほどに取っておこう・・・・

 今日の取引

  太平洋興発  74 ⇒ 90  3000株  +46500

           83 ⇒ 89  2000株  +10500

                   合計     57、000

 

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2010年4月15日 (木)

きまったじかんに

 今日は非常に寒くて、六甲山の600メートル以上のところは雪で白くなっていました。朝9時の外温を見てみると4℃  ひぇぇぇ~~~~

 冬に逆戻り

        ********

 黒崎播磨 を今週見ていたら、午前中下げていて、それで、手仕舞いのサインが出ているのに、1:30ぐらいから反発しだし、2:30にはまだ手仕舞い売りのサインは点いたままで、引け15分前に手仕舞いのラインを超えて大引けにはプラス引け

 結局サインはそのままで買いHOLD

 PM2:45の発注では少なくともその1分前にデータを更新する。そして無料のデータを使っているのでそのデータは23分ほど遅れる。

 だから、2:22分のデータを見てシステムはサインを出すので、上の黒崎播磨の例では手仕舞い売りとなって最終のサインと違った取引になってしまいます。

          ***

 解決策は2:56分発注にして、データ更新時間を54分にするしかないです。データは2:31ぐらいのが入ります。その間の動きも結構激しくサインも変わってしまうのですが、仕方ないです。

そして、54分更新にするためにはi-sigma07 のファイルを14分、34分又は54分の決まった時間に開く必要があります。

 これも検証どおりには行かない理由の一つです。

 

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2010年4月14日 (水)

ドローダウン のコントロール

  システムの元々のドローダウン率が小さい安定したシステムであるなら、レバを大きくすればそれだけ多く儲けることが出来る。

 しかし、そうはいかない、僕のシステムの元々のドローダウンは20%を超えている。

 ドローダウンを小さくしようとすれば、投資資金の60%(レバ0.6)とかに抑えるとかすればよい。

 僕のシステムでは取引数量を以下のように決めています。               

 取引株数 =(資金 * リスク率 ) ÷(株価 * LC率)

       = (資金 ÷ 株価)*(リスク率 ÷ LC率)

       = ( 資金 ÷ 株価 ) * レバレッジ

          ***

 資金 * リスク率 : 1トレード当たり の許容損失

     例えば1トレード当たり60万投資して僕は3万しか損をしたくないとすれば、リスク率を5%と決めます。

 株価 * LC率 : 検証によってLC率を決めます。200円の株があってLC率が4%であれば8円下の@192が損切りラインとなります。

 それで、取引株数は 30000÷8=3000株 となります。

          ***

 そして、リスク率 ÷ LC率 が レバ と一緒だということがわかります。

 だから

 LC 5% で リスク率 5% なら レバ1.0

 LC 6% で リスク率 3% なら レバ0.5

 LC 3% で リスク率 6% なら レバ2.0

 となります。

          ***

 ここで、検証結果を見てみます。

     「kekka1.xls」をダウンロード

 3枚目のシート”Progre”を開いてください。 

説 明

 4行~20行 は Progre 改 21行 は結果の平均・合計

      H列 LC

 25行~41行 は i-sigma 改 42行 は結果の平均・合計

      G列 LC

  48行~63行 は Progre ドッテン  

                    64行 は結果の平均・合計

      H列 LC

 セルV1 リスク率

 LC率がリスク率を超えるとレバは1.0を下回るのでLC6%以上のセルに色を付けました。V列にそのレバが表示されるようになっています。レバは1.0を超えないように検証したので最大レバは1.0になっています。またこれにも1.0未満のセルには色を付けました。

 AB列は問題のMDD率です。比較的、レバの小さいところはMDD率が小さいようです。

 それで、Progre 改、よりi-sigma 改 の方が352に対し525と成績が良いようですが、レバのことを考えるとそれほど違いはないのかもしれません。

  レバを小さくすればMDDは小さくなり、安定した取引が出来ます。

 反対に、レバを大きくしい過ぎれば、MDDが大きくなりすぎて、精神的にも不安定な取引となってしまいます。

 

 僕はチキンだから、通常の取引は全投資資金の60%(レバ0.6)ぐらいで、だから、検証結果の成績よりも下がるのでしょうね。ナットクcoldsweats01

 しかし、その分、精神的には楽だ。

 つづく 

  次回

  Progre ドッテン は損益レシオが2.50と高いのですが、そこの点を損益マトリスクをつかって吟味したいと思います。

   

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2010年4月13日 (火)

Progre つづき

 あれから、急ぎProgreに移動平均をつけ、ほぼi-sigma07 改 と同じような仕様にしてみました。

 そして、16銘柄を検証しi-sigma07 改と比べてみました。

 そのついでにProgreに手をそれほど加えないでドッテンにしたらどんな結果になるのか試してみました。

    「kekka1.xls」をダウンロード

 今回の結果はProgreシートをみてください。

          ********

 ところが、ドッテンだと良い結果が得られませんでした。

 なで、Progre はPF3.0を出せると思っていたのだろうかsign02

 最初のころ、僕は買いオンリーだったから、2004から2007の上昇相場だけを見ていたからだと思います。

 そして、良い銘柄だけを見ていたから、というのも原因の一つです。まったく適さない銘柄に当たれば、プラスの領域がなかなか見当たりません。

 ドッテンにすれば、買いの方の成績はPF3.0を超えているのに売りでは1.0を下回ったりしますから、結局それを足して2で割るようなことをしても成績は振るはないんでしょうね。

 まぁ、どんな指標を使おうとも、何か一工夫がいるということのようです。

          ********

 でも、ガッカリする必要はありません。今回貴重な発見もありました。

 Progre 改 の方のパラメータが絞りこまれたからです。

 移動平均は 10か20 ぐらい 、 ボラ倍 は1.0 に固定しても大体、良い結果が出ました。 しかし、日経平均はちょっと違って移動平均50、ボラ倍 2.0 が良いようです。

 問題は、●日間最大、最小のパラメータがばらばらで絞りきれないことです。タートルもこのパラを使っているのですが何らかの法則や意味があって20日というのをきめたのでしょうか、僕にとっては疑問です。

          ********

 検証結果

  検証期間  2005.4 ~ 2010.4

  初期資金  100万円

  複利で運用、  レバはかけない、 

  リスク率 5% (1トレードの損失をその時の資金の5%に抑える)

          16銘柄の 平均値     

          Progre 改   i-sigma 改  Progreドッテン       

 期末資金   447万      682万    331万

 勝率      59.7%     66.1%   35.9%

 トレード数    98        136     228

 PF       1.68      1.57     1.25

 POR      1.13      0.82     2.24

 MDD     -101万    -203万   -130万

 MDD率   -28.1%   -32.5%   -45.4%

          ********

             最 高 値

        Progre 改    i-sigma 改   Progreドッテン       

 成績     955万      2788万    824万

 勝率     70.5%     79.6%    39.9%

 PF      2.58      2.66      1.62

 POR     1.53      1.61      3.23

 MDD率  -15.1%  -17.6%    -26.5%

             最 低 値

       Progre 改    i-sigma 改   Progreドッテン       

 成績     138万     158万       57

 勝率     47.8%    56.6%     29.9%

 PF      1.11      1.16       0.92

 POR     0.71     0.43       1.66

 MDD率  -40.8%  -50.9%    -74.3%

          ********

 勝率が30%前後だと、10連敗も有りえます。それによりドローダウンのコントロールと精神面のコントロールが出来なくなってしまいます。

 その点、改良後は勝率60%を超えているので、損益レシオが低くとも、精神的な負担はすくないです。

 システムトレードの最大の問題はドローダウンです。途中でシストレを止めてしまうのはこのドローダウンに耐えられなくなってしまうのが原因の大半でしょう。

 1トレードの損失はLCの幅によってコントロールできるのですが、連敗によるドローダウンはコントロールできません。

 MDD率は平均でどれも30%近くあるのでこれにどう、対処するかです。

 次回 ドローダウンの対処法

 

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2010年4月10日 (土)

改良後の考察 まとめ

「kekka1.xls」をダウンロード

検証結果のファイルです。

A列  1・・・改良前、成績最大に目標値パラATR倍を設定

A列  2・・・改良前、目標値パラATR倍を1に固定

A列  3・・・改良後、成績最大に目標値パラATR倍を設定

A列  4・・・改良後、目標値パラATR倍を1に固定

16銘柄平均

  例      1   2   3   4  1,2の差 3,4の差 

ATR倍     2.4  1.0   2.4  1.0

成績      649  358  528  452 -291  -76

勝率      61.1  65.3  61.6 61.6   4.2    0

PF       2.0   1.7   1.7  1.6 -0.37 -0.11

POR      1.3   0.9  1.1  1.0  -0.42 -0.07

MDD    -113 -105 -160 -189  8  -28

MDD率   15.0  14.2  20.2  22.9  -0.8  2.7

最大利益  136   61   153   139 -75  -13

最大損失  -46 -46   -66 -70   0  -4

        ********

まとめ

 もちろん、最適化して取引条件、検証条件を甘くすれば例1のように成績は一番良いのだけど、検証条件を実際の取引に近づけた場合、きつく見積もらねばならない。

 例2と例4を比べてみると利益目標はどちらも小さく採っているのに例4の方は最大利益はさほど小さくはならず、成績の落ち込みは小さい。

 はじめに、このような結果が得られるだろうと改良したのだが、ほぼ僕が期待した結果が出ました。

 まぁ、しかし、ATR倍 のパラは1.0にはしないで、 2倍から2.5倍が良さそうです。

 もしも、改良しないで取引条件をきつくすれば例2よりも成績は悪くなるでしょう。

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2010年4月 9日 (金)

ドッテン について

 壊れてしまった、と思い込んでいた古いPCは実は壊れていなかった。

 フロピーディスク を抜き忘れていたのだった。 (アホです coldsweats01

 それで、僕がProgre02 を諦めた当時の(2007.11 月ごろ)のファイルが残っていました。

 当時はデータもコピーペーストで貼り付けると言う手間のかかる作業をしていました。

 中身を調べてみると売買サインは1つのものを売りと買いで用いているので、売り持ちと買いもちが重複することはなく、完全なドッテンとなっています。

        ***

 問題点は勝率の低さです。

 Progre のサインは参入の切っ掛けにしかすぎません

 そして、幸運にもトレンドが在った場合のみ、大きく儲かるようになっています。だから、取引の2/3は無駄な取引となってしまいます。

 これは、青本の考えと同じもので、勝率40%でも儲けられるという考えです。

 しかし、勝率は少なくとも55%は欲しいという読者がいて、また僕自身も60%ぐらい無いと安心できないのでなんとかしようと考えたんです。

 それで、勝率を上げるためには、無駄なトレードを出来るだけ省き、その為には、トレンドを掴まなくてはいけない、そして、そのトレンドに沿った取引をすべきだ、と考えました。2007までの上昇相場では売りなんて必要なかったですから、ドッテンではなく、買い、休み、買いでよく、逆に2007、後半からは売り、休み、売りで良いのです。

 当時の検証で買いの成績が良く、売りの成績が全くだめだったからそのように感じたんだと思います。

 どのように、改良しようかと考えた時にトレンドを掴むなら単純に移動平均線をフイルターとしてProgreに付けてみようと考えました。

 そうするとProgreに変わり移動平均がサインを支配するようになってきます。

 そして、ProgreのようなPF3.0以上の成績は出せませんが、移動平均でも、ある程度の成績が出せると言うことが解ってきました。

 移動平均の良いところは他のチャートに絶えず出ていて、すぐ見ることが出来るのと、多くの指標の元になっているなどの点があります。ですから、いちいち、チャートを特別に作る必要がないのです。そこらにあるチャートを見てもここらでサインが出るとだいたいの見当がつきます。

 それなら、直接、移動平均を使った方が良いのではないかと思ったのです。

 しかし、勝率はまだ低かったです。

 勝率が落ちるのは持合のときです。持合のときは、ドッテンすれば良いように思われますが。システムのサインも自分の裁量や判断も必ず遅れますから、ドッテンすれば連敗地獄が待っています。それでは無駄な取引が多くなってしまいます。

 そこで、パスと言う考えを用いることにしました。これは元々のサインが手仕舞いとして出て、それが損失の場合、その損失がある定めた割合より小さいときは持ち続けるというものにサインを変えるようにしました。

 この改良の結果、勝率を飛躍的に上げることが出来ました。2/3の取引で勝つことが出来ます。検証上では80%も夢ではないです。しかし、その反面損益レシオは勝率に反比例して悪くなります。

 そんなこんなで、今、i-sigma07 改 まで前進しています。

         ********

そうだ、i-sigma07 改 と Progre02 に日経平均のデータをいれて検証してみよう。

 次次回      Progre02 のその後(2007~2010.4の検証)。

 

 

 

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4月 第2週

 FX           一時撤退  

 日軽金    損切り   136 ⇒ 131 -10000

 太平工業   買い持ち 426 ⇒ 429  +6000  

 太平洋興発  買い持ち 84 ⇒ 87   +15000

 カーバイド  買い持ち  199 ⇒ 209  +10000

 第一生命 買い持ち 162500 ⇒ 159700 -11200

 個別株の含み増減       +9800 

 資金の増減          -10000 (379) 

 CP                165

 持ち株              214

 FX                  0 

 信用評価損益           0

        ********

 まぁ、無難な週末の引けであった。

 第一生命も、来週は16を越えてもらいたい。

 第一生命の株初心者は、1万下がれば辛抱しがたいんだろうなぁ

 また前の高値16.8に近づくとなれば、ヤレヤレの気持ちになり離してしまうだろう

 なかなか、辛抱と言うものは出来ないものである。

 上げ相場に付いて行くのは難しい・・・・・・

 

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2010年4月 8日 (木)

・・・・・・

 最悪

 2:00前にカーバイドが騰がっていくのに気がついた。カーバイドは4月5日に@187で買いサインが出ていた。そのLC値は@180で、ここ2・3日はそこ辺りにへばり付いていました。

それで、指値@191と引け成りを付けて1000株買い注文を出しました。

一方、日軽金はストップの@132を付けていたので、こちらは*印を外し自動取引に任せた。

          ***

 その結果

 カーバイド @199 1000株 買い 

       194ぐらいで買えると思ったのに高値引けcoldsweats02

 日軽金   138 ⇒ 131  損切り  -15000

       自動化テストは上手く行っています。

        ********

 今後の作戦(カーバイド)

  買い付け可能数量は2000株だから、もし@180まで下がれば、そこで1000株買い乗せして、買い単価をシステムに合わせる。

  また、反面、200を超えれば売り方が慌てだすので(もしも僕が売ってたら新値を抜いた時点でブン投げる)勢いよく騰がるのではないかとも思う。

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気になって

 Progre について コメントをもらったんだけど

 古いPCも先日、壊れてしまい、そのファイルが残っていない。

 過去記事でファイルを公開していなかったか調べているのだけど見当たらない。

 

 Progre は勝率は低いから僕としては使いにくいけど、成績は良い。しかし、それも最適化のお陰で信憑性には欠けると思う。

 でも、魅力的

 それで、もしもProgre を再現しようとすれば、過去記事を読んで一から作り直さなければならないのだろうか・・・・・・

 

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2010年4月 7日 (水)

改良後の考察

改良点

・ 改良前は目標値、LC値に達した時、即手仕舞い としていたのを

  終値がLC値を越えたとき手仕舞い。

  一旦目標値を越えた後、終値がその目標値を下回れば手仕舞い。

 そうでない場合は元々のサインに従う。

        ********

 GSユアサを用いて、利益目標値のパラメータ ATR倍を0.6から4の範囲で変えていき調べる。他のパラメータは変えない。

A1

A2

A3

改良前は、利益目標に支配されていて。1シグマ+3ATR倍のところがピークだ

1シグマ+2ATR倍 以下では成績が良くないことがわかる。

3.2倍以上は目標値に達しなかったと言うことでそこからは成績は変わらない。つまり、それ以上のところは利益目標を設定しなかったのに等しいのである。

まぁ、欲張りだから最適化をして一番良いところのパラメータを求めようとする。無意味であると判っていても最適化をしてしまうのである。

 勝率の面で見ると利益目標を低くする方が勝率は上がる。だからと言って利益目標を低くするのは良くない、例えば10%というのも低すぎるだろう。利益はもっと伸ばすべきである。

 損益レシオPORを見てみると

 改良前は 4%で必ず損切りしていたから利益目標を大きくすればPOR1.9になる。

 ピークで最大利益は492 最大損失はどこも一緒で-37となり利益は損失の13倍にもなる。13Rリスクの利益

 ここでの問題点はどこまで上がるか判らないのと勝率。ピークの時、勝率は60%を切っている。

 勝率を気にしないのであれば、利益目標なんか外せばよい。

 ・・・・・・

 

 改良後

 利益目標と関係なく利益、勝率が安定した。

 損切りを終値としたので最大損失はLC値より大きくなり -70となり7%位の損失となった、平均すれば6%位になるだろう。(実際の取引に検証を近づければこのようにシビアーになる。)

 しかし、このPOR では不満だから

 損切りの部分だけはLC値に達したところで必ず切るように元に直したらどのような結果になるだろうか??????

 勝率は変わらずPORが増えれば良いけど、そうはいかないだろうなぁ~

 次回  この16銘柄の結果の集計

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2010年4月 6日 (火)

サインが出ていたので

 太平工業を2000株だけ手仕舞い。

 半分だけの手仕舞いなので今回は手動

 改良後のサインなので、改良前なら@422で手仕舞いでしたが、改良後なので@418と4円少なくなってしまいました。

 なにせ、終値手仕舞いなので、このように成績が落ちることもあります。

 後程、改良後、改良前の比較検討をしたいと思います。

 412 ⇒ 418 +10500 ( 配当 +24000 )

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2010年4月 2日 (金)

ファイルの修正 つづき

 父親が人目均衡表のファイルに第一生命のシートを追加してくれといてきた。

 うわぁぁぁぁ~~~

 僕としては横から干渉してもらいたくないから、第一生命のシートを父親が持つのは良くない。それに、今ファイルを作ったとしても均衡表の場合60日ぐらいしないと結果は出てこないから意味はない。

 だから、60日経ってから、データをネットからコピーして、第一生命のシートを追加すれば、と言った。

 しかし、いくら説明しても判ってくれない。

 しまいには怒り出した・・・・・・・

 一度怒り出せばもう後はどうにも収まらない。耳が遠いからこちらも次第に声が大きくなる。 それで、こんどは僕の方が怒っているようになる。

        ********

 自分のファイルにも追加しないといけないけど、検証には最低でも1年ぐらいのデータが必要だから今はできない。

 それで、Sheet1 の表だけにはサインは出ないけど第一生命の欄を付け加えておこう。これも、クエリで20分遅れのデータを自動更新するようになっている。しかし、前日の終値だけは手入力してもらいたい。

   「i-sigma07..lzh」をダウンロード    

 昨日の続きで、利益目標値に達すれば、LCをその目標値に変わるようにすれば良いのではないかと思う、

 例えば、太平工業を411で買ったとする

 LCは399、利益目標は422

 昨日までは399を終値が下回れば手仕舞い

 そして、利益目標422に達すれば、そこで手仕舞いだろうが、超えればそこを(ストップ)にして、更なる利益を狙えばよいと思う。

 そのようにシステムを変更しようとしているが、式が複雑になりすぎて、それは、まだ出来ていない。

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4月 第1週

 FX    一時撤退  23.5 ⇒ 21.0  -25000

 日産      損切り 777 ⇒ 797 -25000

 日軽金    再度の買い 138 ⇒ 136 -4000

 太平工業   買い持ち 409 ⇒ 426  +62000  

 太平洋興発  買い持ち 74 ⇒ 84  +32000

 個別株の含み増減       +65000

 第一生命   入庫  4株 @162500  +650000 

 資金の増減          +690000 (380) 

 CP                 75

 持ち株              305

 FX                  0 

 信用評価損益           0

        ********

 計算が合わない。

 でも、

 400・500に向かってGO  run

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2010年4月 1日 (木)

修正 つづき

 Sheet1 の表示にストップ、ヒットを付け加えた。

I06

 これは、修正した後です。

 太平工業、黒崎播磨、日軽金にストップが

 太平工業はヒットの表示も出ている。

  ???????

 それで、これはどうなっているのか? をしらべる。

 I05

 上は修正後、下は修正前

 どちらも3/23 に買いサインが出ている。権利確定前だ・・・・

 それで、僕は412で買った。LC位置は@399

 3/29 は権利落ちでその399を下回った。システムは権利落ちなどおかまいなし。僕も400を割れると離そうかなぁと頭の中で考える。でも、まだ我慢できる。390までは我慢しようと思った。

 今日の前場も弱かった。いつ離してもおかしくはなかった。

 でも、我慢した。

 この、修正は大引け後にしたんだけど、修正後は29日大引けで399まで戻したので損切りのサイン8は消えHOLD1になっている。そして、今日、後場2時から突然、騰がりだし利益目標の422に達しヒットのサインがでたのである。

 同じように黒崎播磨も、上がっているのに途中で損切りしていたなら-10、で再度参入し+19の取引でトータル9の利益にしかならない。

 それを、修正したら、検証上では-10となるが、そこで損切りしなくて、今日リカクとなり+34の取引になる。

         ********

 検証上も同じになるように修正しないといけないなぁ~

 その場合は不利であっても終値処理

 システムも自分と同じところで悩んでいるかのようだ。

  修正はつづく

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つづき

 注文の仕方なんて一通りではない。ファイルを見て、証券会社の発注機能を使い指値、逆指値をすればよい。

 その方が確実に約定できる。

 でも、14:45にシステムから発注すると決めたなら、たとえそれが、そのとき不利(LCよりもさらに大きく下がっているとかの場合)であったとしても例外を作らず14:45の時点で決めないとならない。

 僕のこのシステムの手仕舞いには移動平均の傾きによる本来のサインとは別に、利益目標に達した時(ヒット)、LCを超えた時(ストップ)の手仕舞いが含まれている。

 この、(ヒット)、(ストップ)の値は前日には判っている。各銘柄シートのAF列~AM列の2行目に表示されるようになっています。

 それで、利益目標に達した場合、即にリカクすれば良いか、といえば、そういうことも無いように僕は思う。だからサインはそのままのHOLDにしている。

 LCの方はザラ場で即、損切りが良いのであろう。今まではそのように式を組、検証していた。

 まぁ、どうせ裁量ならどうしても損切りの判断は遅れるのだから、システムも14:45の決算として遅れても構わないではないか。

 僕のシステムはLCの幅によって利を伸ばそうと言うものではない。

 LCは最終手段だ

        ********

 そんなこんなで、

 LCの表示はするが、損切りの実行は14:45の時点でLCを超えている時だけにしよう。

 それ以外はHOLD

 検証ではLC値を使う

 まぁ、なんにしろ検証結果と実際とは違う、裁量をはさみ実際の取引の方が検証よりもすこし上回るように出来ればそれで良いのだ、目的はコンスタンスに儲ける事だから・・・・

   この後、また、新たにファイルを修正します。

        ********

 3月後半 FX と 日産の 凹みで 落ち込みぼやいていたが、切った後は気分的にもサッパリし、その結果、負の部分が無くなり、太平の2銘柄が騰がってくれた効果はさらに大きなものとなり

 4月は最高のスタートが切れました。

 第一生命、と共に大きく下がることもなく、しばらく上がることを期待します。

 

 

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問題点

 今日の関心事は第一生命の初値だろう

 今日の朝、いつもより早く起きて入庫を確した。気配値が出ていた。ところが、その下の太平洋興発の気配値が82

 予期しないことだった。昨日は77で売りサインが出るところで、放そうかとしていたのだった。引けは78でサインが出ず助かった。

 今日の前場引け、日軽金は135で引けているのに損切りのサインが出ている。LCの位置が@132で9:57にそれに一瞬タッチしたからである。

 このサインは一旦点いたらそれからいくら上がったとしても消えない。

 半自動でこれを参考程度に見ているなら問題も無いのだが

 僕のルールの14:45の完全自動売買なら問題だ。

 まぁ、どんなシステムでも完璧なものはないので、どこまでの誤差なら許されるのか?

 裁量にしろ、完全自動売買にしろ必ず誤差はあり、昨日の太平洋興発にしろ今日の日軽金にしろ1円の際どいところの分かれ目なんだ。

 しかし、LCのポイントの件は何らかの改良が必要だろうなぁ~

 例えば、14:30の時点でLCより上にあったら損切りのサインを消すと言うように。

 ただそれをすれば、これまでの検証結果も変わってくるでしょう。

        ********

  太平洋興発 @83 2000株 買い増し

 PM 1:00 が楽しみ sign03

 

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