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2010年4月 9日 (金)

ドッテン について

 壊れてしまった、と思い込んでいた古いPCは実は壊れていなかった。

 フロピーディスク を抜き忘れていたのだった。 (アホです coldsweats01

 それで、僕がProgre02 を諦めた当時の(2007.11 月ごろ)のファイルが残っていました。

 当時はデータもコピーペーストで貼り付けると言う手間のかかる作業をしていました。

 中身を調べてみると売買サインは1つのものを売りと買いで用いているので、売り持ちと買いもちが重複することはなく、完全なドッテンとなっています。

        ***

 問題点は勝率の低さです。

 Progre のサインは参入の切っ掛けにしかすぎません

 そして、幸運にもトレンドが在った場合のみ、大きく儲かるようになっています。だから、取引の2/3は無駄な取引となってしまいます。

 これは、青本の考えと同じもので、勝率40%でも儲けられるという考えです。

 しかし、勝率は少なくとも55%は欲しいという読者がいて、また僕自身も60%ぐらい無いと安心できないのでなんとかしようと考えたんです。

 それで、勝率を上げるためには、無駄なトレードを出来るだけ省き、その為には、トレンドを掴まなくてはいけない、そして、そのトレンドに沿った取引をすべきだ、と考えました。2007までの上昇相場では売りなんて必要なかったですから、ドッテンではなく、買い、休み、買いでよく、逆に2007、後半からは売り、休み、売りで良いのです。

 当時の検証で買いの成績が良く、売りの成績が全くだめだったからそのように感じたんだと思います。

 どのように、改良しようかと考えた時にトレンドを掴むなら単純に移動平均線をフイルターとしてProgreに付けてみようと考えました。

 そうするとProgreに変わり移動平均がサインを支配するようになってきます。

 そして、ProgreのようなPF3.0以上の成績は出せませんが、移動平均でも、ある程度の成績が出せると言うことが解ってきました。

 移動平均の良いところは他のチャートに絶えず出ていて、すぐ見ることが出来るのと、多くの指標の元になっているなどの点があります。ですから、いちいち、チャートを特別に作る必要がないのです。そこらにあるチャートを見てもここらでサインが出るとだいたいの見当がつきます。

 それなら、直接、移動平均を使った方が良いのではないかと思ったのです。

 しかし、勝率はまだ低かったです。

 勝率が落ちるのは持合のときです。持合のときは、ドッテンすれば良いように思われますが。システムのサインも自分の裁量や判断も必ず遅れますから、ドッテンすれば連敗地獄が待っています。それでは無駄な取引が多くなってしまいます。

 そこで、パスと言う考えを用いることにしました。これは元々のサインが手仕舞いとして出て、それが損失の場合、その損失がある定めた割合より小さいときは持ち続けるというものにサインを変えるようにしました。

 この改良の結果、勝率を飛躍的に上げることが出来ました。2/3の取引で勝つことが出来ます。検証上では80%も夢ではないです。しかし、その反面損益レシオは勝率に反比例して悪くなります。

 そんなこんなで、今、i-sigma07 改 まで前進しています。

         ********

そうだ、i-sigma07 改 と Progre02 に日経平均のデータをいれて検証してみよう。

 次次回      Progre02 のその後(2007~2010.4の検証)。

 

 

 

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