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2010年5月31日 (月)

180分間 動き無し

 昼から逆張りシステムが完成したので早速、走らせた

 6000ほど利益が出た

 夜から2回目動かしているけど、動きが小さすぎてサインがまだ出ていない。こんな時、クロスを使った順張りなら10回ほど遣られていたところだ!!!!!!

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目から鱗

  今までは、全ての状況に合わせようとしていて、良い結果が得られなかったんです。

 昨日のグラフから考えて、持合の期間は全期間の半分以上を占めるのではないか、と思うようになり、それに合うようにシステムを逆張りに作り直しました。

 そして、グラフを見ながらシステムに都合の良い期間だけを選んで検証しました。

 当然、良い結果が出てきます。

 実運用ではそんなことは許されないのですが、システムを作る過程では有効な手段であると思います。

 後で、そのシステムのルールに合った期間だけ、取引するようになんらかのルールを付け加えればよいのです。

         ********

それで、元になる逆張りルールは簡単で、加重平均(16)との乖離が20から12になった時ドッテン、又は利益が40を超えたときリカクする単純なものです。

  まだ、持合とはどれぐらいの幅をいうのか、定義はまだ出来ていないのですが、大体70p以内の動きでしょうか、

 トレンドが有った後、持ち合いは必ずあります。その持ち合いも100分ぐらいは続くようです。

 そしてまたどちらかにトレンドが起こります。

   次に、しなければならないのはトレンドが発生した時の処理です。トレンドと同じ方向にポジションがあるときもあれば、その反対もあります。

        ********

 トレンドが有るか無しかは標準偏差ボラティリティー(16)を使います。

 ドッテン用の乖離の幅、利益目標値も標準偏差ボラティリティーを利用して状況に応じてその幅を大きくしたり、小さくしたりすれば、とれn途中、順張りに近い動きになるかもしれません。

 理想は逆張りで入り、途中順張りとなりトレンドに乗り、逆張りでドッテン

 みたいな物です。

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2010年5月30日 (日)

全ての状況に合うシステムって有るのだろうか?

 1. 全ての状況に合ったシステムを作るのが良いのか

 2. 状況に合わせてシステムを作るのが良いのか

 3. 個別であればシステムに合った銘柄を探すべきなのか

 4. FXの場合、個別のようにはいかないので、システムに合っている時だけ参加するのがよいのか

         ********

 1. は非常に難しいと思う。厳密に検証すれば、必ず合わない時が出てくる。検証すればするほど、ボロが出てきて嫌になる、そして、2.のように、システムを状況に合わせようと改良する。しかし、改良しても、それは、カーブフィッティングだから、状況が変わればまた、結果はろくでもないものが出てくる、だから改良すればするほど判らなくなっていく・・・・・・・

 今まで、個別株の取引で儲かっていた時と言うのは 3.の場合ではなかっただろうか?

 銘柄の選択と、自分の判断と、システムのサインと、銘柄の株価の動きがピッタリと合っているとき・・・・・

 

         ********

 今回 デモトレードもせず、検証もろくにせず、いきなりの実運用で授業料をかなり払ってしまった。

 Fx1

 それで、そのときのデータを記録しておいたので、それを、一つのグラフに同時に載せるようにしてみました。儲けた時のグラフだけを載せて、システムなら儲かりますよ、と書くことも出来るが、時間によって動きが全く違うので、実際にはそう上手くいかないというのが判る。

 例えば、柿色の動きは60銭幅で2往復、これなら、4回取れて+200P

 ところが、同じ持合でも30銭以内の動きの場合、、10P幅で取るシステムならば上手く行くかもしれないが、そうでない場合、逆逆となり-20Pが10回で-200Pもありうる。

 紺色、黄色、桃色のような2円以上の動きが合った場合。(1分足でトレンドが発生した場合。)

 どれも順張りで儲けられるように思うが、そうはいかない。

 紺色の場合、素直な動きをしているので、下げで200、上げで100、合計300P儲けられそうだ・・・

 黄色の場合、順張りも勝ったり負けたりとなるだろう、逆張りの方が反って上手くいくかも知れない。

 桃色は、順張りにしていればデータ200までの持合で負けるし、指標の発表後大きく動き出すのだが、5分で50P以上の反発を何回かしているので、そこでもヤラレル。しかし逆張りにしていても負ける。

        ********

 このデータから共通の手法が見つかればよいのだが、そうも簡単には行かない。

 4.の場合でも、自分は逆張りでいく、又は順張りでいくと決めておいたほうが良いのか。

  それとも、状況に応じて変えた方が良いのか・・・・

  雨の方が多いのか、晴れの方が多いのか・・・(笑い

  柿色のような動きになるときの確率は20%もないだろう。

  紺色のようになる確率はもっと少なく10%もないだろう。

  30P以内の持合は動き動きの間に起こるから、結構ありそうだ。

        ********

 要は、システムのルール以外にそのシステムの運用ルールを別に作っておく必要があるようだ システムは晴れの日に合わしておいて、雨が降れば傘を差すか、雨宿りをして一旦休むというルールを持っておくべきだ。

 しかし、いつ雨が降るか、その雨が土砂降りになるのか、通り雨か、長雨かというのは、FXの場合、降り出した時には判らない。

 。(ということは、システム自体にシステム運用ルールをもっていなければ自動にしていても絶えず監視しておかねばならない。)

 なやましい

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2010年5月26日 (水)

自動化の断念

 騙しあいの世界のなかで、単純なシステムで全ての動きに対応することは不可能である。

 それで、自動化すれば楽なのだけど、それは諦め、取引を支援する。半自動のシステムを作ってみた。

 D-クロス、G-クロスを音とメッセージBOXで教えてくれるようにした。

 それで、クロスで参入、しかし、手仕舞もクロスでしていたならば儲からない、と言うことが判る。その、手仕舞いの加減が難しい。乖離を使ったり色々な方法もあるだろうが、

 僕は、線形の傾きを使うことにした。

        ********

 

 株の方は悲惨な状態になっているので、これ以上自動化のテストでマイナスを出すわけには行かない。

 今夜は109から110の間を何回も往復してくれたので、このような時は上の方法で上手く取れる。150Pほど挽回できた。

 裁量の場合、心理面が非常に大事だ、一回失敗するとそこから、調子が狂う時がある。

また同じ失敗をするのではないかと思ったり。勢いよく騰がっているのに、もうそろそろ反転するのではないかと、勝手に思ってしまい。逆逆に行ったり。焦って、ロットを倍にしたり、最後にはプッツンして投げ出して、そのままにして運を天に任してしまったり。

 大体は悪い結果になる。もし仮にそれが上手く行ってもそれには意味がない。今度はそれで痛い目に遭う・・・・・

 そんなこんなで、

 なんとか、どちらも頑張ってプラスに変えないといけないんだ。

 信用空売りで繋いだりして、なるべく資金を減らさないようにして、底で買えるだけの、資金はいくらか残しておきたいものである。

 そうすれば、必ず蘇ることは出来るはずだ!!!!!!

 今までもそうであったから・・・・・・

 

 

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2010年5月23日 (日)

順張り、逆張り、両方

 1分足のシステムで

 投資スタイルを、順張り、逆張り、両方 の3つ

 方向性を、ロング、ショート、両方 の3つ

 の組み合わせで調べた。

 順張りを選んだ場合、方向性を一方に決めないと成果は出ない。そして、もしその方向性が間違っていれば大きく負ける。方向性が合っていてもジグザグに動く時はヤラレル。また、持ち合った場合も大きくヤラレル。

 と言うことは勝てる確率は非常に低い。1/6ぐらいの確立になる。

 逆張りの場合、方向性が合った方がもちろん成績は良いのだが、別に方向を決めなくとも、勝てる場合がある。持合でも勝てるので、2/3の領域で勝てるのではないだろうか。

 最初、どちらに動くのかは判らないのだから、方向性はどちらにも対応するようにしておくべきだ。

 はっきりしたトレンドが出てきたなら、逆らわず、ショートのみ、かロングのみ、と決めればよい。

 投資スタイルを両方にとった場合、トレンドの判定をどのようにして決めようか色々と迷ったが、結局、最初に考え出した方法に戻した。上下38Pの幅以内の動きが22分以上続いた場合トレンド無しと決め逆張りトレンドが有った場合、順張りとした。(ただし、出だしは逆張り)

 損切りは順張りの場合、置かない。逆張りの場合、一応40Pのところに置く。

 順張り、は加重平均(16)と移動平均(20)のクロス

 逆張り、は加重平均(16)とレートの乖離、(乖離の幅は加重平均の傾きによって変わるようにしているので、約6Pから25Pの間) 

 理想には程遠いが、無難な点で妥協するのも必要なところだ。システムトレードが理想とはかぎらないから・・・・   

        ********

 先週は個別も大きく負け、FXも負けた。大体20万ぐらいの凹みとなりました。(ヘッジの売りが追いつかない)

 でも、今週も懲りずにがんばろう

 

 

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上手くいかん

 完全自動売買のハード面ではほとんどリアルタイムで売買できるようになった。

 しかし、その運用の成績はあまり良くない、というよりは、かなり悪い。wobbly

 見ないで、自動にしておいたら、いくらでも損失が膨らむ。それで、自動テストの後、裁量取引でカバーし、プラスマイナス0を保っていると言う今週の状況です。

 ロジックは、逆張りと順張りの2種類を一つのファイルに持ち、それを上手く使い分ける方法はないのかと色んな事を試していますが。

 ある時は逆張りが良く、ある時は順張りが良く、ある時はどちらも駄目と言うように、決定的にこれだ!!という物が見つかりません。

 参加者が時間によって変わるので、ある時は綺麗なサインカーブを描いていると思えば、上昇を始めたり、チョビチョビ騰がっていると思ったら、しばらくしてストンと落とされたりその時の参加者の意図で動きが変わるようです。

 それら全ての動きに合うようなロジックを考え出さないとなると非常に厄介なことで、

 ハード面は努力すればするほど良いものになるのですが、システムのロジック面は努力すればするほど解らなくなってしまいます。despair

 それなら、システムに頼らないで裁量でやればよいようなものですが、折角、自動で出来るようになったのですから、なんとか物にしたいものです。

 また、色んな指標を見ているのですが、どれも使い物にはならないように思えます。

 一つ面白い指標として、線形回帰があるのですが、これをどのように使えばよいのか・・・・

 線形回帰の面白いところは、移動平均の場合、後から着いていき、騰がっている時は移動平均はレートを超えることはありません。しかし、線形回帰はレートを超えていきます。

 

 

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2010年5月17日 (月)

MT4

 昨夜から、他のサイトでMT4のお勉強。

 便利なようだが、それを、十分に使いこなせるかが問題。

 サンプルのスクリプトがあり、直ぐにでも自動取引が出来そうだが、それで儲かるはずもなく、改良して自分でスクリプトを書くことが出来ないといけないようだ・・・・

 ほとんどの人はそれが出来ないから、結局、鴨になる。

 また、スクリプトが書けても、良いロジックはなかなか見つからないので、ロジックを見つけることの出来ない者も、同じように鴨になる。

 だから、EA作ります。みたいなサイトも出てくる。そして、またかもになるかも??

 まぁ、自動取引が出来、しかも良いロジックが見つかり、それをシステムに出来、検証し、デモ運用でも良い成績を収め、実運用に移行し、コンスタンスに儲けることが出来てやっとゴールで、そこまで辿り着ける者はどれ程いるのだろうか?????

 少ないはずだ・・・・・

        ********

 今日起きて、早速、動くか見てみました。

 ??????

 今回はクエリ ではなく DDE と言う機能を使っています。

 エクセルのどこかのセルに下の式を書いておいて、MA4を開けばリアルなレートをそのセルに送ってくれる。

 =MT4|BID!EURJPY

 =MT4|ASK!EURJPY

 =MT4|TIME!EURJPY

 これだけ。

 非常に簡単

 しかし、走らせて見れば、その式が丸ごと時間毎に書き込まれるではないか・・・・

 欲しいのはその式ではなく値だ。クリエの場合はそれが値だったから上手く行っていたんだ。

 どうすればよいんのだろうか。

       ********

 今日は、家族と神戸三田アウトレットへ行くことになっていて、それで取引せずに出かけた。

 今日は天気も良くアウトレットは広々していて気持ちよかった。

 帰り、本屋に用事があったので、ついでにエクセル関係の本を立ち読み。直ぐに問題解決のヒントを得た。本を開いて3分・・・・

 貼り付けの下に、”形式を選択して貼り付け”がありそれで、式を値に変えてペーストしてくれることが判った。

 家に帰り試してみる。

 これを、マクロに記録しながらやってみる。

  .Range("C" & P1).Copy
ThisWorkbook.Worksheets("10分").Range("C" & 10).Select
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone

 上手くいったので、そのコードに変える

 なんとか、成功 4:00 から走らせる。

 最初、2回 勝った。しかし、この記事を書いていて、システムを止めてしまった。一度PCを切って再度始める。

 今は、売りで入っていて反発にヤラレています。

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2010年5月16日 (日)

データ取得

 インフォーシーク からのデータ取得が出来ない。

 折角、自動売買も軌道に乗ってきたのに。

 他でも出来ない。

 1分毎のリアルデータだけを無料でエクセルに取り込むだけでよいから、チャートも何も口座も要らないのだけど

 仕方なくMT4より取得することにします。

 データ取得は簡単だった。日曜日で実際には動いていないので月曜日にならないと上手くいくかは判りません。

        ********

 当ブログ の 内容を変えよう

  個別株の報告は控える  

      理由 

1.長期戦になりそうだから

2.個別の場合、システムサインは参考程度で、必ずしもそれに従っていないから

3.時には凹む時もあり、それでも、我慢しなければならない時もあり

  その時の、申告が苦痛だから

4.絶えず、減ったり、増えたりはしているので、増えたときは喜んで記事にし、その後、減らして落ち込む。そんなの意味ない

5.FX の調子が上がってきたから

        ********

 FX自動売買で思ったこと。

 レートの動きによって勝てる場面と、負ける場面があります。それを、PCが自動的に判断してくれるなら、24時間システムをまわし続ければ良いのでしょうが、まだそこまでいっていません。

 システムの判断は少し早めのようです。まだ勢いがあるのにドッテンしようとします。それを監視していて手動に切り替えドッテンをもう少し先に延ばしたり、調子の良い時はシステムに任せたり。調子の悪い時は手動にしたり・・・・・(手動ボタンはまだ無いです。イワイFXの画面を横にずらし、ボタンを自動でクリックさせないようにしています。)

 完全自動売買と違うやん、と突っ込まれそうですが、売り買いの判断を半分システムが受け持ってくれますから、今までよりも非常に楽です。

 だから、監視しながら、システムと対話しながらやっているような感じです。

        ********

 昨夜の下げも、途中大変、逆張りだから、手動で損切り、また入り、損切り、また入り、損切り、最後寝る前に下げ止まったところを2万ユーロ買いで入り@114.30まで待つ。

 システムはその少し前でドッテンのサインを出したが従わず、そこより上でリカクだけして昨夜は終えた。

 一時は、21万を割ってしまっていた証拠金も盛り返し22.9万になりました。

 逆張りという性質上、今後もこのような取引が続くと思います。

 凹んでいても最後は必ず勝つという、そんな確信がもてればもっと楽なんでしょうが

 まだ、そこまでは・・・・・

 

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2010年5月15日 (土)

インフォーシークの書式が変わっている

 大変です。

 明日中に直しておかないと

 FXの自働売買が出来ません。

 

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2010年5月14日 (金)

少しだけ勝てました。

 京都から帰ってきて6:30に、早速、システムを走らせました。

 終わりは0:30(360データ)

 夕食を終えてPCを見てみると3連勝で+6000

 それから、大きく負けだして、手動で手仕舞い。(まだ、LCの昨日を設けてない)

 なんだか、数値がおかしい、乖離を20Pにしているはずなのに10Pに成っている。

 式を見てみるとやはり間違っていた。

 訂正してシステムの成績を見てみると、+140Pになっているではないか。僕は200000をまた少し割っていると言うのに・・・・・

 でも最終的には少しプラスになったので0:30になるまでに終わった。

 システムは時間が来れば強制的に終わるようにしておいたので、最後は-19Pで終わり、

 トータル

 9勝3敗  +211 となりました。

 しかし、帰る前の下げトレンドでシステムを走らせていたなら。1万は負けていたかもしれません。(今回のシステムはジグザグな下げには強いですが、直線的な下げには弱いです。)

 

 

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2010年5月13日 (木)

テストの続き

 まだ、テストの途中だから、その結果次第でころころと考えも変わるし、パラメータも変える。手探り状態である。

 それで、今日は8:15から京都の東本願寺へ行くことになっていて、その30分前にシステムに手を加え検証してみたら、なかなか良い結果が得られた。

        ********

 昨日までは乖離が10Pの所でドッテン

 と、パラを固定していました。

 その場合、大きなトレンドが有れば負けていました。

 それを20Pにすれば、トレード数は減りますが、最大利益は大きくなり、最大損失は小さくなったのです。

        ********

 色々なパターンを考えます。

10P の場合

 パターン1.最高の勝ちパタン

  参入したところがちょうど底でそこから反発。

  +10P乖離したところで手仕舞いますから。

      10P + 10P + α = 20P + α の利益

         上手く行けば35Pの利益が出ます。

 パタン 2.

  参入した後、下げの勢いが止まらずそこから更に10P下がりそこから反転した場合

     -10P + 10P + α  = +α

        上手く行けば20Pの利益が出ます。

 パタン 3.

  参入した後、下げの勢いが止まらずそこから更に20P下がりそこから反転した場合

     -20P + 10P + α  = ー10P+α

            大体、トントン

 パタン 4.

  参入した後、下げの勢いが止まらずそこから更に40P下がりそこから反転した場合

     -40P + 10P + α  = ー30P+α 

       損切りしなくとも、利益にはなりませんがー20Pぐらいの損で終わります。

 ここまでの、損失は我慢できますし。勝率が60%を超えるのでトータルでプラスになります。

 パターン 5. それ以上に下がった場合

     お手上げ

     負けです。

     しかし、下げはどこかで止まります。そこからまたコツコツと稼ぐしかないです。

        ********

 乖離20Pをドッテンとした場合。同じように考えて・・・・

 パターン1.最高の勝ちパタン

  参入したところがちょうど底でそこから反発。

  +20P乖離したところで手仕舞いますから。

      20P + 20P + α = 40P + α の利益

         上手く行けば60Pの利益が出ます。

 パタン 2.

  参入した後、下げの勢いが止まらずそこから更に10P下がりそこから反転した場合

     -10P + 20P + α  = 10P+α

        上手く行けば30Pの利益が出ます。

 パタン 3.

  参入した後、下げの勢いが止まらずそこから更に30P下がりそこから反転した場合

     -30P + 20P + α  = ー10P+α

            大体、トントン

 パタン 4.

  参入した後、下げの勢いが止まらずそこから更に60P下がりそこから反転した場合

     -60P + 20P + α  = ー40P+α 

       損切りしなくとも、利益にはなりませんが戻した分ー30Pぐらいの損で終わります。

 ここまでの、損失は我慢できますし。勝率が60%を超えるのでトータルでプラスになります。

パターン 5. それ以上に下がった場合 最悪

     お手上げ

     負けです。

     しかし、下げはどこかで止まります。そこからまたコツコツと稼ぐしかないです。

それで、最悪の場合がどれぐらいの確率で起こるかです。

 ー10Pの参入地点から40P以上、下がる(-50P)確率と、ー20Pの参入地点(10Pの位置より大分30Pぐらい低い)から60P以上、下がる(-90P)確率は、当然後者の方が小さいです。

 そんなところで、成績も変わって来るんだと思います。それで、朝の検証では、よい結果が得られたんだと思うのです。

        ********

 今日のお坊さんの説法では、”袖刷りあうも多生の縁” の縁には好い縁だけでなく、悪い縁も含んでいると言うお話でした。

 昨日のように、一昨日買ったばかりなのに翌日爆下げということも有り得るのですが、まぁ、その事態も受け入れてメゲルことなく頑張りたいと思います。

 テスト結果が思わしくなくとも

 しまった、式の訂正でミスがあって、1.4万儲けていたところがマイナスにcoldsweats02

 つづく

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2010年5月12日 (水)

ロジックがだめだと

 完全自動の1時間に6回ぐらいの頻度で取引するシステムの場合、ロジックがしっかりしていないととんでもないことになると判った。

 先週、226000有った証拠金が1日で180000に減ったのだったsign03 

  トレンドが有った時は利益がとれるが、それが終わった後の持合で連敗が続き利益の倍以上ヤラレル。

 これは、テスト運用の前から解っていたことです。

 それと、参入が遅く、リカクも遅いので利益の部分が小さくなる。という欠点もあります。

 また、勝率も低いのも問題でした。

 勝率の低いシステムでは大きく勝つ前にかなりヤラレます。勝率の高いシステムなら大きな負けが発生する前にその分の利益を貯めておけます。

 順張りではどうも、FXには合いそうもない。

 それで、乖離を使った逆張りに変えて見ました。僕としては、初めての逆張りで、みていて、なかなか面白いです。(今のところ200000に回復)

 理想的には逆張りで入り、トレンドが有った場合は途中、順張りとなり最後は逆張り的にドッテンする、と言うものが良いです。色々と工夫、改良を続け、理想に近づけていきます。

 今のところ、ストップを置いていないので、大きな動きが合った場合えらいことになるのですが、建てたところから反対に40銭動いてそれから反転することが多く、酷い損失はないです。まぁ、ラッキーなだけですが。

 今は、どのようにストップを設定しようか、考えて見ます。

        ********

 株の方はさっぱり駄目です。太平工業を昨日2000株買い戻したら、撃沈

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2010年5月 9日 (日)

5月 第1週

 FX  シストレ再開  20.0 ⇒ 22.66  +26600

 太平洋興発  損切り    91 ⇒ 87   -20000

 カーバイド   損切り   194 ⇒ 186  -8000

 第一生命 買い持ち 160500 ⇒ 154000 -26000

 コスモ石油  売り持ち  254 ⇒ 242   +24000

 マツダ   新規売り   272 ⇒ 258   +14000

 資金の増減          +10000 (376) 

 CP                 288

 持ち株               61.6

 FX 証拠金            22.6 

 信用評価損益          +3.8

        ********

 早めに逃げられて、今回の暴落も被害無しであった。

 何回も暴落の経験は有るけど、その都度上手く逃れられている。

 このような時は思い切って全部ブン投げるぐらいの気持ちの方がいい

 また、暴落前にはかすかな兆しと言うものがある。

 なんとなくそれが肌で感じられるた。

 今月はFXに全力(資金ではありません。ロットは1枚だけにしておきます。)をぶつける

 

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加重平均 1分 の検証

 先に検証といってもデーター数が少ないと断っておこう。

まず、単純に加重平均だけを使った場合。

J10

J11

 完全ドッテンだから、絶えずどちらかのポジションがある。それで、6時間で42トレード10分間に1回以上は取引をしている。

 1トレードの損失は最大18P、1トレード当たりの損失は小さいが、予想通り持合には弱く前半大きく連敗をしている。

 しかし、トレンドが有れば強い。最大利益は102P

 損益レシオ 2.67

 まぁ、始めからこうなることは解っているので、実運用でこれをするつもりはなかった。エクセル上での検証である。

        ********

 次に、参入条件2  を加える加重平均の傾きが0.13又はー0.13を超えた場合のみ参入する

J20

J21_2

 フイルターをかけている分、参入が遅くなり最大利益は78と小さくなります。トレード数も30と少なくなります。損益レシオはそれ程違いはなく勝率が31%から43%とよくなりました。

        ********

  さらに、参入条件1  シグマーがレートの0.13%以内であればポジションを持たない。

 を加えます。

 J30

J31

 トレード数は12と減りましたが、後半の動きの激しいところでは上2つと同じように活発に取引をしています。

 参入が上二つと比べ遅れるため、最大損失はー38、最大利益は+56と悪くなっています。

 損益レシオは1.28と悪くなっています。

 その反面、勝率は66.7%と上がり、連敗が減ります。

 参入条件1 に変わる何かがあればさらに良くなりそうです・・・・

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2010年5月 8日 (土)

加重平均のチャートを見て

 昨日したこと

 午前中までは5分足でシステムを動かしていた。

 取引明細書を確認してみると

 05/05 12:45:15 uri

           14:15:18 kai

           14:15:45 kai

          15:00:15 uri

となっている。きっちりと5分に注文を出している。ドッテンとなることが多いので買い、買い と注文が行われる。それに45秒も掛かっていた。

 これでは、激しい動きをするとき、5分で50P以上動くのも日常茶飯事で あり、損失に繋がることもあった。

 見ていて、その、5分の間、自分でクリックしたく思うことが何回もあった。

 多分この動きだと5分後にシステムは注文を出すだろうと判るからだ。

  ・・・・・・・

 何か良い方法はない方考えたが、動かしながらの改良なので、VBAをいじるには怖いところがあり、改良中に止まってしまった。

 それで、VBAをいじらないで、ただ単に1分足ですることにしました。(始めから1分足ですればよかった。)

         ********

 しかし、問題はパラメータの設定である。

 5分のときの設定のままだと使えない。

            ***

 またここで、今後の課題が浮かび上がる。加重平均の期間の設定は式を書き換えないと今は出来ない、これを数値を入れるだけで出来れば最適値を求めやすいだろうと思う。

 なお、加重平均のエクセルの式はこのブログと相互リンクしてもらっている(お気に入り)の”システムトレードで儲ける法~1億なんてあっという間”に解り易く書かれているのでぜひともそちらへも訪問願いたい。

 それで、どのように改良、修正、設定していくのか・・・・・

 データがないので検証も出来ない

 証券会社のチャートを良く見ます。

 ここで買って、ここで売れば儲かるやん   とか

 しかし、同じ指標を使っていてここで買って、ここで売ったなら損が出るではないか。

 など、よく観察します。

J6

 

 そして、チャートの指標にシステムの指標も合わせるようにして。損が出るところだけ取引はしないようにシステムを改良すればよいのです。

 僕はこの部分で5連敗

 下の標準偏差が小さいときなるべく取引をしない方が良いなぁ~と言うのが判ります。

 これを見ながらパラメータも調整して、考えられることをシステム改良に反映していきます。

 今夜は雇用統計の発表もあり大変面白いところがチャート右にあります。

J7  

 雇用統計発表の場面では、いつものようにだましの動きがあり、サインが出てから損切りの売りと新たな売りをするのに36秒も掛かっていました。かなりひくいところのうりとなったので、ここは、@118までは、損切りを我慢することにしました。

 その後、スクリプトを書き換え、注文速度を15秒短縮でき、ドッテンを13秒で出来るようになりました。

 その為か判りませんがイワイFXとの繋がりが途中で切れてしまいました。

 自分で注文を出してはいないし、切れる前、下でもんでいたので最後売り持ちで終わったのか、買い持ちで終わったのか、しっかり注文を出したのかが判りません。

 売っていたような・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・

 イワイFX に再ログインできないし、レートは騰がっているようだし、ぼくのシステムの表示では騰がっている。

 どないしよう。weep

 順調に行ってたし、この上げでもシステムはしっかりと捕らえているはずだし

 そうだ、岩井証券の古い方のバージョンなら繋がるかもしれない。

 繋がる。

 ユーロ円は止まってしまった時115.30だった、今は116.80

 うわ~~~~~ 

 

 早く売らなきゃ

 現在のポジションを見るとロング  ラッキーhappy01scissors 

 保証金は後もう少しで230000

       ********

 まぁ、そんなこんなで、ロジック的には問題もない様で。

 LCもいらない。 損益レシオは 1を超えるはずだから、無駄な負けを無くすようにして勝率を上げればPFは大きくなる。

 思うに、プロのシステムもそれ程、高度なロジックでもないのかもしれない。LCもいらない単純なシステムでも勝てるのならむだに複雑にする必要もないではないか。

 重要なのは速度ではないだろうか、個人はその点で負ける。

 ただ、数量的には個人の方が楽だ。

 今回の一連の暴落をシステムのせいにする向きも有るけど、下がりだせば、当然それに反応するように各システムは出来ているだろう。一個人のシステムがそれに反応しても問題はないのだけど、また、個人のシステムでなくとも一つのシステムだけがそれに反応するのは問題ではない、逆に反応しないシステムの方が問題だ。

 それで、プロの方は数量的に多いし、それらプロの優秀なシステムが同時に同じ方向に動くのである。

 今後も同じようなことは必ずあるだろう。

          ********

 今週、急遽、FXのシステムを作り、完全自動取引を始めた。

 かなりの量の取引をこなした。裁量でこれをしたなら、精神的に参ってしまうだろう。

 なぜかといえば、絶えず判断を求められるからである。ココで降りようか、それとも我慢しようか、ココで参入しようか、それともこのような場面で入って前も失敗したから止めとこか、そして、負けていればイライラ、そんな連続だ。休まる時がない。

 システムの場合、その判断はいらない。負けていれば、システムを改良するだけで、その改良点、問題点を見つけることの方に一生懸命に成る。

 新しいアイデアが浮かべば早くそれを試したいし、システムを作るのに一生懸命に成る。

 どんなけ取引しようが精神的には疲れない。

 つづく

 

 

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加重平均

 ユーロの動きは激しいので、5分足の自動売買ではとんでもない高値で買わされたり、底値で売らされたりする。

 それで、完全な1分後との更新は出来ないのですが、この際小さいことは気にしないで、1分毎にデータを更新するようにして使ってみました。

 最初、パラメータなど細かい設定が上手く出来ず。1.5万ほど凹んでしまいました。

 ところが、チャートで見ていたら加重平均(10)が良さそうなので使い、超える毎に売り買いを繰り返すようにしました。

 ただ、動きが無いときに、これを使うと小さいマイナスが積み重なります。

 この部分は工夫して動きの無いときは取引しないようにします。

        ********

 それで 00:00 ごろまで、調子よく売り買いを繰り返していたのですが、イワイFXの調子が悪くなって、売りから買いに切り替わらないといけないのに止まってしまって注文できない。

 ポジションは売りとなっている

 レートは騰がっているのに wobbly

 仕方なく、岩井証券の古いバージョンの 方から注文しようと、なんとかそちらにはログインできた。

 ところが、見てみると、ポジションはロングに成っていた、ラッキー

 見る見る上がり@117に近づいているではないか。

 保証金も23万に近づいている。

 PM8:00には、20万割そうだったのに・・・・・

        ********

 これは今後も使えそうだ。

 裁量でやっていた時は。変な考えがあり、片道は取れたのに、返りでその倍ヤラレルということが続いたが、これなら、往復で取れる。迷うことがないから・・・

 システムに任せておけば最後には必ず勝てるなら、

 そして、居なくても、寝ていても勝手に動いて稼いでくれるなら、

 最高!!!

 でも、まだまだ、それは先、1ヶ月見続けてそれでも勝ち続けるなら、それも出来るだろう。

 しかし、PCが潰れたり、今日みたいにイワイとの繋がりが悪くなる事もあるしなぁ・・・・

 

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2010年5月 6日 (木)

波乱の幕開け

 寄り付きに手仕舞いすればよいものをサインが出るまで待った。

 前場はまだ良かったが、後場つられて下がり、大引けまで待てず買い持ちは手仕舞いする。-3.5 の損切り

 寄り付き全体が弱かったのでマツダを1000株、@272で新規売りました。

 PCがFXの方の自動化で取られているので、株の方はサインを見て手動で発注しました。

 

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移動平均系の欠点

 今日は良い仕事が2個出来た。

 一つ目は、工務店経営者の友人に見積書を書くエクセルについて、やりたい事があり、それが出来れば便利なんだけどといわれたことで、始め聞いていてVBAを使わないと出来ないかなぁと思い、マクロについて話をしていた。

 まぁ暇だったんで、その友人の家に行って実際にどのようにしたいのかを聞いてエクセルを書くようにした。

 話を良く聞くとVBAを使う必要もなかった。

 僕の説明も程よく理解してくれて、一緒に考え作業をすすめた。

 二つ目は、もちろんFXのロジックが新しく出来たこと。

  一昨日のロジックは移動平均を超えたら買い、売りみたいな今までと変わらないものだった。ところがドル円でそれを試したら持ち合いになれば連敗が続くという本来の欠点がもろに出てしまい。今日の夕方までに10000のマイナスが出ていた。

  友人の家から戻ってきたのはPM4:00ぐらいで、それから、しすてむの改造を進めた。

 移動平均では、トレンドの有るときは勝ち、そのトレンドが終われば負ける。

 動きのあるときに飛び乗り、その動きが無くなれば降りると言うものに変えないといけないのは明らかだ。

 動きの有る無しは標準偏差を使った。

 検証してその標準偏差がどれぐらいの所で参加し、どれぐらいの所で降りればよいか調べた。

 思ったより大きな値になり、その分、取引回数が極端に減った。

 今回のシステムはスキャルの回数の多いしかも勝率の高いものを目指して始めたのだが全く正反対のものになってしまった。

 PM9:00 からこのテストを始めた。

 今度は動きの有るユーロで試すことにした。

 始めたとこから大きく動き出した。標準偏差の値が、設定した値を超えてくれるのか、半信半疑だったが超えてくれてSのサインが出た。

 更に下げ足が早まって・・・・・

 12:00 ジャストに手仕舞い  と同時に買い

 それも無事 プラスで手仕舞い

 保証金が19万を一時切っていたのが20.5万になり終了

 改良前は完全ドッテン・エンドレスだったのが、

 改良後は逃げ切り型に変わった。(イメージ通り。)happy01scissors

        ********

 思うに

 エクセルの場合、こうこう、このようにしたいと言う目的・目標が明確にあれば、答えは自ずと出てくる。

 

 しかし、これにはまだLCを付けてない、明日はこれに安全装置を付けよう。まぁ、付ける必要もないのかもしれないが、シグマをLCに当てはめるのもいいかもしれない。

つづく

 

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2010年5月 5日 (水)

つづき

FX スキャル自動売買 実弾テスト は成績振るわず。そう簡単には勝率80%の物は出来ないとわかる。

 授業料を2日で6000円払うことになってしまった。

 個別株の自分の売買の検証

日産

7201

11/27 に売りで参入 (システムも売りサイン)

ところが、その後急反発。 システムは2日後にLCのサイン(-40)

僕はそれを無視、もうちょっと様子見をしようと思った。それが間違いだった。

システムのサインも損失ではあったが、システムはそれで良いと僕は思う。無視した自分が悪いthink

そこで逃げられないと、後はどうでもいいやという心理に陥ってしまう。

もうどうしても勝ち目のない取引になってしまった。

ある程度下がったら損切りしようと待つ。

逃げるチャンスは2月の700に迫ったところだ。そのとき東芝も売り持ちしていて、そちらも同じように下がっていて、そちらは利益に乗っていたので買い戻した。

ここでも、リカクはしやすいが、損切りはし難いという心理が働いている。

また、700に迫れば660ぐらいまで行くのではないかと期待してしまい、そこで離そうとも考えてしまった。

 システムのサインに従っていれば最終的にはプラスになっていましたね。

つづく

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2010年5月 3日 (月)

つづき

 PM 5:15 から2回目のテストをしました。

 2回目のテストでは途中から素直な上げで、システムは4000ほど勝っていました。

 僕は、それを無視して途中で買いを返済し

 新たにSを入れるとヤラレてしまった。

 まだ、システムには信頼性がありません。すんなりとレートが動いてくれる時は強いのですが、利食いの仕方にまだ問題があります。

 天井で手仕舞いできれば利益にもなるのですが、それをシステムにさせるのは非常に難しいです。今の自分には不可能に近いです。

 完全なドッテンのシステムであるのも問題で、この点も改良の余地があります。FXイワイは両建てができないのでその点も考慮してシステムを作っていく必要があります。

 FXの注文はクリック2・3個で出来ますから、個別のように銘柄コードの入力、株数の入力をする必要もありませんから、簡単に自動化が出来てしまいます。

 それが、反って怖いです。まずいロジックで自動化すれば順調に資金は減っていきますから・・・・

 負けているので、気分は良くないのですが、始めから今日は授業料だと思っていましたから。

 

 

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突然

 株の方は出来上がったので、暇なんで、次はFX

 でも、これまでの僕の考えでは上手く行かないので、何かないかと考えていた。

それで、昨日のPM5:00ぐらいから何気にいじくっていた。

僕が、システムを作る時

先ず、ここで買って、ここで売るみたいにそのところのセルに色をつけていきます。

次に、自分の作ったサインがそれに合えば良いのです。

色々とやっていると、うまく合致するものがありました。

        ********

 これは、システムにしなければ、

 ワクワクしてきます。heart04

 次第に数字が出てきます。

 驚きの数字です。

 PM11:00 ごろには完成

 あすは、これを自動化してテストしなければ

        *******

 起きて、早速自動発注のファイルを作成した。ところが、ミスに気付いた。いつものようにデータの先読みである。それを直すと勝率83%が60%に落ちてしまった。ガッカリwobbly

 それでも、プラスの成績なので、懲りずに実弾投入のテストをしてみる。

 ところがそこでもミス。ドル円を発注したかと思っていたら間違って設定がオージ円の発注にしていて、慌てて反対売買

 また、式のミスも見つかり、ジタバタと

 それで、今のところ3000円の損失

 アホです

 後色々と問題はあります、2分遅れのデータと言うのもその一つです。

 しかし、めげずに作り上げようと思います。

 

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2010年5月 2日 (日)

自分の取引の細かい検証

 システムも出来上がり、後はこれまでの自分の取引がシステムと合っているか調べてみる。

5701_2 

 5701 日軽金 

 緑が買い、赤が売り 

 なで、その時、この日軽金を選び買ったのか記録しておかないといけないようだが、ブログには書いていなかった。

 多分、売買指示ブックi-sigma07にこの銘柄を追加したのは最初に参加した後で、最終的な最適化もこのあいだしたところだから、はじめはシステムのサインによる売り買いとはちがって、裁量で入っている、それでもタイミング的にはシステムと合っているのだ。

 1月前半に初動があり当然システムはそれに反応しました。

 まぁ、その時、僕は色々と探していて日軽金のこの初動に気付き、もう少し下がってきたところを買ったのだと思います。

 しかし、本当に騰がりだすのは1ヶ月後でその間は我慢しないといけなかったようです。

 狙いは130円・・・・150円越え・・・・・200円

 少なくとも130円はあって欲しいので

 100円のところは振り落とされないように付いて行きます。

 一旦リカクしたとしても、再参入して付いて行きます。(システムがそうでした。)

 僕は、そこで買い増し

 どこまでも付いて行きます。月までも・・・・・・

 でも、150円を超えなかったので一旦リカク、このときからシステムのサインを参考にしています。

        ******** 

 今は中段持合で、もし上に離れるようだと飛び乗って付いていかねばなりません。(こないだのプレス工のように・・・・)

 また、チャートで見れば、動き出すまでの1ヶ月は短かったようですが、実際には不安になり、その間は長く感ぜられます。第一生命のホルダーも同じようにこの1ヶ月、このまま下がってしまうのではないだろうか、と一時は不安になったのではないでしょうか。

 16万組みではなく、14万組みではなく、タダ組みの人でさえ一旦手放してしまいたいと思ったことでしょう。

 まだ、これから先は判らないのですが、どちらに動こうが、決断はもっと動いてからで良いと僕は思います。

 利益は伸ばせる機会があればどこまでも伸ばします。それが、青本の教えです。具体的にその伸ばし方は書いてはいませんが・・・・・

 まぁ、自分で作ったシステムだから自分の裁量と合っていて当然で、そこが自作の良いところで、またこのようにピッタリとシステムと僕の裁量の部分と株価の動きが合い、結果も良いものが得られた時は気持ちが良いものです。

 

つづく

 

 

 

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2010年5月 1日 (土)

4月 第5週

 太平工業   リカク 412 ⇒ 400  -24000

 日軽金    リカク  132 ⇒ 135   +9000

 太平洋興発  買い持ち 91 ⇒ 91   +0

 カーバイド   再度買い 199 ⇒ 194  -5000

 第一生命 買い持ち 155200 ⇒ 160500 +21200

 コスモ石油  新規信用売り  254 2000株  +0

 資金の増減          +1200 (375) 

 CP                246

 持ち株              129

 FX                  0 

 信用評価損益           0

        ********

 リカクは有ったが、今週もTOTALで変化なし

 まぁ、それでも、第一生命が16000を超えて4月は終わり、公募価格よりかぞえて+82000

 他の銘柄のリカクもあり3月末305ぐらいだった資金も375に増え、そのほかに端株と配当なんかで実質383ぐらいになります。

 今朝のTVでコスモ石油が下方修正したといっていたので、2000株、売ってみました、何か売り持ちできる銘柄を探していたのですが、監視銘柄では適当なものがなく急遽コスモ石油を売ってポジションのバランスをとることにしました。

 日軽金は再度買いサインが出たのですが、それは来週にとって置きます。

 慌てることもないでしょうから・・・

 5月から、第一生命の信用取引が始まるので、更に面白いことに成るのではないだろうか・・・・

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